长 盛 养 老 健康 产 业 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2015 年 年 度 报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛养 老健 康混 合
基金主 代码 000684
交易代 码 000684
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 25 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 108,965,268.85 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 养老 健康 产 业的 上市 公司 股票 ，在
严 格 控制 风险 的前 提下 ，追 求 超越 业绩 比较 基准 的投
资回报 。
投资策 略 本 基 金充 分发 挥基 金管 理人 的 投资 研究 优势 ，运 用科
学 严 谨、 规范 化的 资产 配置 方 法， 灵活 配置 国内 养老
健 康 产业 的上 市公 司股 票和 债 券， 谋求 基金 资产 的长
期 稳 定增 长。 本基 金对 养老 健 康产 业上 市公 司股 票的
界 定 是： 公司 主营 业务 中从 事 与养 老健 康产 业相 关的
业 务 ，或 者直 接或 间接 受益 于 养老 健康 产业 所带 来的
较 高 回报 。具 体包 括： 养老 产 业链 ，如 养老 地产 ，老
年 医 疗护 理， 养老 消费 ，养 老 金融 ；健 康产 业链 ，如
度 假 地产 ，运 动健 身； 健康 食 品， 医疗 保健 ，健 康金
融 等 。本 基金 将结 合定 性与 定 量分 析， 充分 发挥 基金
管 理 人研 究团 队和 投资 团队 “ 自下 而上 ”的 主动 选股
能力， 选 择养 老健 康产 业概 念 的、 具有 长期 持续 增长
能力的 公司 。
业绩比 较基 准 50%*沪深300 指 数收 益率+50%* 中 证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益
的 特 征， 其风 险和 预期 收益 低 于股 票型 基金 、高 于债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年
2014 年 11 月 25 日( 基金 合同生 效
日)-2014 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 300,017,634.27 10,823,270.31
本期利 润 220,156,478.16 102,379,486.86
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6744 0.0950
本期基 金份 额净 值增 长率 31.78% 9.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4433 0.0100
期末基 金资 产净 值 157,269,989.38 1,179,826,130.80
期末基 金份 额净 值 1.443 1.095
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 44.30% 9.50%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 16.65% 1.72% 9.46% 0.83% 7.19% 0.89%
过去六 个月 -6.18% 2.60% -5.46% 1.34% -0.72% 1.26%
过去一 年 31.78% 2.40% 8.83% 1.24% 22.95% 1.16%
自基金 合同
生效起 至今
44.30% 2.31% 25.80% 1.23% 18.50% 1.08%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：50%* 沪深300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ；债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证综 合债 指数 。 目前 沪 深300 指 数样本 覆盖了 沪深 市场 六成 左右 的市值 ， 具 有良 好 的
市场代 表性 ，用 为衡 量本 基金业 绩的 基准 较为 合适 。
2 、可比性。基金投 资业绩 受到资产配置比例 限制的 影响，本基金股票 投资占 基金资产的比例 为
0%-95% ； 根据本基 金较为 灵活的资产配 置策略来 确 定加权计算的 权数，可 使 业绩比较更具 有合理
性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 按照 本基 金合 同规 定 ， 本基 金基 金管 理人 应当 自基金 合同 生效 之日 起六 个月内 使基 金的 投资
组合比例符合 基金合同 的 约定，建仓期 结束时， 本 基金的各项资 产配置比 例 符合本基金 合同第十
二条 （ 二） 投 资范 围、 （ 四 ） 投资 限制 的有 关约 定。 截止报 告期 末， 本基 金的 各项资 产配 置比 例符
合基金 合同 约定 。 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本基 金合 同生 效日 为 2014 年11 月25 日 ， 合 同生 效当年 按实 际存 续期 计算 ， 未 按整 个自 然年
度折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 于2015 年度 ，2014 年度 未进 行利 润分 配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基 金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2015 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理四 十二 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘旭明
本 基 金 基 金 经
理 ， 长盛 生态 环
境 主 题灵 活配 置
混 合 型证 券投 资
基 金 基金 经理 ，
长 盛 转型 升级 主
题 灵 活配 置混 合
型 证 券投 资基 金
基 金 经理 ，长 盛
同 益 成长 回报 灵
活 配 置混 合型 证
券投资基金
（LOF ） 基 金 经
理。
2014 年11
月25 日
- 13 年
男，1977 年5 月出 生，
中国国 籍。 清华 大学 管
理学硕 士。 曾任 中信 证
券研究 部首 席分 析师 、
国信证券经济研究所
首席分 析师 。2013 年7
月加入长盛基金管理
有限公 司， 现任 研究 部
总监， 现任 长盛 生态 环
境主题灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理， 长盛 养老 健康 产
业灵活配置混合型证
券投资 基金 （本 基金 ）
基金经 理， 长盛 转型 升
级主题灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理， 长盛 同益 成长 回
报灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 （LOF ）基
金经理 。
赵宏宇
本 基 金基 金经 理
助理。
2014 年11
月25 日
2015 年 6
月 16 日
8 年
男，1972 年6 月出 生，
中国国 籍。 四川 大学 工
商管理 学院 管理 学 （ 金
融投资研究方向）博
士。 历 任美 国晨 星公 司
投资顾问部门数量分
析师， 招商 银行 博士 后
工作站 博士 后研 究员 。
2007 年 8 月加 入长 盛
基金管 理公 司， 历任 金
融工程 研究 员、 产品 开
发经理 ， 首 席产 品开 发
师， 金 融工 程与 量化 投长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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资部副 总监 、 长 盛上 证
市值百强交易型开放
式指数证券投资基金
联接基金基金经理等
职务。 现任 长盛 电子 信
息主题灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理， 长盛 战略 新兴 产
业灵活配置混合型证
券投资基金基金经理
等职务 。自 2015 年 6
月 16 日起 不再 担任 长
盛养老健康产业灵活
配置混合型证券投资
基金基 金经 理助 理。
李其林
本 基 金基 金经 理
助理。
2015 年 1
月8 日
2015 年 6
月 2 日
4 年
男，1983 年2 月出 生，
中国国 籍。2012 年 12
月加入长盛基金管理
有限公 司， 曾任 行业 研
究员等职务。自 2015
年6 月2 日 起不 再担 任
长盛养老健康产业灵
活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 助理 。
注：1 、 上表 基金 经理 及基 金经理 助理 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
2、 “ 证券从 业年限 ” 中 “证券从业” 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理 办法》的
相关规 定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交 易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年是 股票 市场 跌宕 起 伏、 悲 喜交 加的一 年。 一季 度在宏 观经 济增 速放 缓、 改革预 期向 好、
流动性宽松的 牛市逻辑 支 持下，创业板 指数率先 大 幅上涨 ，一季 度涨幅超 过 50% ，以互联 网、工
业 4.0 等为 代表 的新 兴产 业更是 成为 市场 上涨 的主 线。3 月 中旬 在两 会释 放 政策利 好的 带动 下，
场外资金开始 大幅入场 ， 尤其是融资、 配资等杠 杆 资金，市场进 入纯资金 驱 动的加速上 涨阶段，
上证指 数一 度达 到5178.19 点 ， 六 月份 集中 清理 配资 ， 市 场开 始断 崖式 下跌 ， 经历两 轮 “ 股灾 ”，
跌幅高达 45% ，九月 份市 场止步企稳， 进入四季 度 投资者信心有 所恢复， 市 场小幅反 弹， 在达到长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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前期成 交密 集 区3600 点 左 右止步 不前 ， 结 构方 面四 季度市 场反 弹中 新能 源汽 车、 虚 拟现 实等 主题
表现较好。全 年来看， 代 表未来经济发 展方向 的 新 兴产业表现明 显好于传 统 产业，成为 市场震荡
上涨的 主线 。
1 月本基金封 闭期结束 后 ，基于对养老 健康主题 方 向的理解和新 基金规模 变 化的特点，均 衡
配置重点行业 ，结合板 块 轮动特点及时 调整配置 ， 注意前瞻性布 局新的投 资 板块，集中 持仓优势
个股。 在市 场泡 沫严 重期 间，注 重均 衡配 置减 少市 场波动 带来 的回 撤风 险。 相比互 联网 等 TMT 主
题方向，养老 健康的主 题 方向相对走势 较弱，也 导 致本基金业绩 受到一定 影 响。3 季度 在市场大
幅下跌过程中 ，本基金 在 合理控制仓位 的同时， 重 点配置低估值 的银行、 家 电等板块， 减少业绩
回撤。9 月下 旬判断市 场 调整结束后， 结 合基金 的 主题方向，果 断进行加 仓 成长股。在 市场进入
前期密集成交 期的震荡 阶 段，逐渐获利 了结涨幅 较 大个股，调整 仓位至中 性 仓位，配置 也较为均
衡。自上而下 配置行业 注 重结合长期成 长空间和 短 期催化剂。自 下而上精 选 个股，减少 持仓股票
数量，深入挖 掘内在价 值 。同时加强前 瞻性布局 新 的板块，获取 更多超额 收 益。今年本 基金业绩
好于沪 深300 指数 26 个 百 分点。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.443 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 31.78% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为8.83% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
稳增长 底线 下，2016 年 经 济将呈 现L 型走 势； 以服 务经济 为代 表的 经济 转型 已实现 ， 并 将深
化发展。货币 政策仍维 持 宽松，但边际 效应有所 递 减。财政政策 将逐步发 力 ，走向前台 ，成为影
响经济和股市 的重要变 量 。改革政策思 路将延续 ， 落地将成为关 键，中国 特 色的供给侧 改革将加
速转型。无风 险市场利 率 下行仍是目标 ，大类资 产 配置转向权益 资产的趋 势 未变， “资 产荒 ” 将
由主动转为被 动投资。 短 期市场资金供 需因素复 杂 化，增量资金 充裕但进 场 周期拉长， 而且各类
资金投 资风 格差 异化 也带 来市场 风格 的变 化。 综上 所述，2016 年A 股 将呈 现 震荡行 情， 结构 性特
点将更为突出 。基金操 作 将灵活调整仓 位、注重 自 下而上选择行 业及个股 ， 关注改革落 地、转型
新热点 ，注 意增 量资 金对 市场风 格的 影响 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则 和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂 牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 基金 报告 期内未 实施 利润 分配 。
本基金 截 至2015 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为48,304,720.53 元 ， 其 中： 未分 配利 润
已实现 部分 为82,788,884.98 元 ，未 分配 利润 未实 现部分 为-34,484,164.45 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 盛养 老健 康产业 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 （以 下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊普 通合 伙 ） 注 册会 计 师汤骏 、 马剑 英 2016 年 3 月 22 日对 本基
金 2015 年 12 月 31 日的 资 产负债 表、2014 年 11 月 25 日 （基 金合 同生效 日） 至 2015 年 12 月 31
日 止期 间的 利润 表和 所有者 权益( 基金 净值) 变动 表以 及财 务报 表附 注出 具了安 永华 明（2016 ）审
字第60468688_A13 号无 保 留意见 的审 计报 告。 投资 者欲查 看审 计报 告全 文， 应阅读 本年 度报 告正
文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 养老 健康 产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 61,814,670.65 109,560,755.97
结算备 付金 631,094.46 6,851,827.67
存出保 证金 307,422.91 67,599.93
交易性 金融 资产 101,185,749.96 983,924,312.46
其中： 股票 投资 101,185,749.96 983,924,312.46
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - - 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 82,245,672.51
应收利 息 12,923.17 50,578.99
应收股 利 - -
应收申 购款 62,162.87 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 164,014,024.02 1,182,700,747.53
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 5,230,349.71 -
应付赎 回款 762,044.19 -
应付管 理人 报酬 207,199.04 1,430,091.16
应付托 管费 34,533.20 238,348.53
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 277,685.20 1,206,177.04
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 232,223.30 -
负债合 计 6,744,034.64 2,874,616.73
所有者权益：
实收基 金 108,965,268.85 1,077,446,643.94
未分配 利润 48,304,720.53 102,379,486.86
所有者 权益 合计 157,269,989.38 1,179,826,130.80
负债和 所有 者权 益总 计 164,014,024.02 1,182,700,747.53
注 ： 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.443 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
108,965,268.85 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 养老 健康 产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年11 月25 日(基金 合同
生效日)至2014 年12 月31 日
一、收入 232,964,179.88 105,889,400.72
1.利息 收入 498,647.08 2,143,983.88
其中： 存款 利息 收入 498,647.08 137,380.52
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 2,006,603.36
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 305,810,448.12 12,189,200.29
其中： 股票 投资 收益 300,960,832.53 12,189,200.29
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,849,615.59 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-79,861,156.11 91,556,216.55
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 6,516,240.79 -
减： 二、费用 12,807,701.72 3,509,913.86
1．管 理人 报酬 6,562,927.32 1,651,544.32
2．托 管费 1,093,821.25 275,257.39
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 4,794,474.01 1,579,313.84
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 356,479.14 3,798.31
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
220,156,478.16 102,379,486.86
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
220,156,478.16 102,379,486.86
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 养老 健康 产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,077,446,643.94 102,379,486.86 1,179,826,130.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 220,156,478.16 220,156,478.16
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-968,481,375.09 -274,231,244.49 -1,242,712,619.58
其中：1. 基 金申 购款 537,187,289.63 120,778,946.21 657,966,235.84
2. 基金 赎回 款 -1,505,668,664.72 -395,010,190.70 -1,900,678,855.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
108,965,268.85 48,304,720.53 157,269,989.38
项目
上年度可比期间
2014 年11 月 25 日( 基金合同生效日)至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,077,446,643.94 - 1,077,446,643.94
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 102,379,486.86 102,379,486.86
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,077,446,643.94 102,379,486.86 1,179,826,130.80
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周
兵______
______ 杨 思乐______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛养老健康 产业灵活 配 置混合型证券 投资基金 （ 以下简称“本 基金” ） ，系 经中国证券监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ） 证监 许可[2014]493 号 文 《 关于 核准 长盛养 老健 康产 业灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复 》 的 注册 。 基金合 同 于2014 年11 月25 日 正式 生效 ， 存 续
期 间 不 定 。 本 基 金 设 立 时 ， 收 到 首 次 募 集 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 净 认 购 金 额 为 人 民 币
1,077,089,651.85 元， 折 合 1,077,089,651.85 份 基金份 额； 募集 资金 在募 集期间 产生 的利 息为
人 民 币 356,992.09 元，折 合 356,992.09 份 基 金 份 额 ； 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币
1,077,446,643.94 元， 折 合 1,077,446,643.94 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 和注 册登 记机
构均为 长盛 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 资产 支持 证券 、货 币市场 工具 、权 证、
股指期货以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具（但须 符 合中国证监 会的相关
规定） 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品 种 ， 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后 ， 可 以
将其纳 入投 资范 围。 本基 金投资 组合 比例 为： 股票 投资占 基金 资产 的比 例 为0%-95% ， 其 余资 产投
资于股指期货 、权证、 债 券、货币市场 工具、资 产 支持证券等金 融工具， 其 中投资于养 老健康产
业的股 票和 债券 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ；权 证投资 占基 金资 产净 值的 比例不 高 于 3% ；本 基
金每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ， 应 当保 持不 低于基 金资 产净 值 5%
的现金或到期 日在一年 以 内的政府债券 ，股指期 货 的投资比例遵 循国家相 关 法律法规。 本基金的
业绩比 较标 准为：50%*沪深 300 指数 收益 率+50%* 中 证综合 债指 数收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基 金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括股票 投资 等；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益； 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资 产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资 。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层 次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的市价作为 公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的方 法估 值； 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的 法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。 已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账； 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 36 页
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 衍生工具 收益/（损 失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 采 用公允价值模 式计量的 交 易性金融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 年费 率逐日 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 年费 率逐日 计提 ；
(3) 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 （ 当 实际 利率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提 ；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 如果 影响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为4 次 ， 每次 收益 分配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 20% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利按除权日经 除权后的 该 基金份额净值 自动转为 基 金份额进再投 资；若投 资 者不选择， 本基金默
认的收 益分 配方 式是 现金 分红；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。
(4) 每 一基 金 份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 投 资者 的现 金红 利保 留 到小数 点后 第2 位， 此误 差产生 的收 益或 损失 由基 金资产 承担 ；
(6) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 36 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中国证券 投
资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规
定， 自2015 年3 月24 日 起， 交易 所上 市交 易或 挂 牌转让 的固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资 产支 持
证券和 私募 债券 除外)采 用 第三方 估 值 机构 提供 的估 值数据 进行 估值 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营业税、企业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支 付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策 有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》 的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
长盛基 金（ 香港 ）有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 2014 年 11 月 25 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2014 年 12
月31 日至 期间 均未 通过 关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年11 月 25 日( 基金 合同生 效
日)至2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,562,927.32 1,651,544.32
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,676,791.09 577,493.57
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.50% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年11 月 25 日( 基金 合同生 效
日)至2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,093,821.25 275,257.39
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.25% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 2014 年 11 月 25 日（ 基金 合同 生效 日）至 2014 年 12
月31 日止 期间 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 36 页
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本 基金 的管理 人于 本 报告期 及上 年度 可比 期 间2014 年11 月 25 日 （ 基金 合同生 效日 ） 至 2014
年12 月31 日止 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年11 月 25 日( 基金 合同生 效日)至2014
年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 61,814,670.65 460,568.75 109,560,755.97 128,350.70
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 2014 年 11 月 25 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2014 年 12
月31 日止 期间 均未 在承 销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
7.4.9 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末流 通受 限的 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600271
航天
信息
2015 年10 月12 日
重大资
产重组
71.47 - - 17,200 809,687.44 1,229,284.00 -
000971
高升
控股
2015 年9 月21 日
重大事
项停牌
34.97 2015 年12 月31 日 26.39 35,900 807,857.00 1,255,423.00 -
注： 本基 金截 至2015 年 12 月 31 日 持有 的高 升控 股 虽已复 牌但 交易 仍不 活跃 ， 流 通仍 受限 ， 本 基
金仍采 用指 数收 益法 估值 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允价值
银行存款、结 算备付金 、 应收证券清算 款、应收 申 购款等，因其 剩余期限 不 长，公允价值 与
账面价 值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
98,701,042.96 元， 属于 第 二层次 的余 额为 人民 币 2,484,707.00 元 ， 属于 第三 层次的 余额 为人 民
币零元 。 （2014 年 12 月 31 日： 第一 层次 人民 币983,924,312.46 元 ， 第 二层 次人民 币零 元， 无属
于第三 层次 的余 额）
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 由第 一层 次转 入第二 层次 的金 额为 人民 币 18,305,420.31 元
（2014 年 度： 人民 币零 元 ） ，由 第二 层次 转入 第一 层 次的金 额为 人民 币零 元（2014 年 度： 人民 币
零元） 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况（2014 年度 ：无） 。
7.4.14.2 承诺事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务 报表 已 于2016 年3 月22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金 资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 101,185,749.96 61.69
其中： 股票 101,185,749.96 61.69
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 62,445,765.11 38.07
7 其他各 项资 产 382,508.95 0.23
8 合计 164,014,024.02 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 64,168,219.98 40.80
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
19,499,537.49 12.40
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,279,284.28 4.63
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 10,238,708.21 6.51
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 101,185,749.96 64.34 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注 ：本 基金 本报 告期 末 未持有 沪港 通投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002236 大华股 份 423,361 15,622,020.90 9.93
2 002085 万丰奥 威 478,912 15,411,388.16 9.80
3 300070 碧水源 197,773 10,238,708.21 6.51
4 601126 四方股 份 484,202 6,430,202.56 4.09
5 000049 德赛电 池 99,349 5,641,036.22 3.59
6 600406 国电南 瑞 311,596 5,197,421.28 3.30
7 600969 郴电国 际 238,348 4,511,927.64 2.87
8 601222 林洋能 源 120,533 4,427,177.09 2.82
9 601877 正泰电 器 157,967 4,073,968.93 2.59
10 600617 国新能 源 260,596 3,994,936.68 2.54
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 58,879,782.74 4.99
2 000651 格力电 器 39,202,500.68 3.32
3 600617 国新能 源 29,676,577.62 2.52
4 601126 四方股 份 23,805,333.33 2.02
5 002236 大华股 份 23,607,256.09 2.00
6 000049 德赛电 池 21,891,579.11 1.86
7 600406 国电南 瑞 21,255,118.15 1.80
8 002202 金风科 技 21,122,151.89 1.79
9 300070 碧水源 19,699,687.80 1.67
10 000858 五 粮 液 18,881,864.99 1.60 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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11 002309 中利科 技 18,180,966.11 1.54
12 002048 宁波华 翔 17,751,863.52 1.50
13 002454 松芝股 份 17,138,731.67 1.45
14 000400 许继电 气 16,725,003.50 1.42
15 000650 仁和药 业 16,647,427.00 1.41
16 600969 郴电国 际 15,320,499.78 1.30
17 600887 伊利股 份 14,531,276.00 1.23
18 600979 广安爱 众 14,516,714.01 1.23
19 600690 青岛海 尔 13,767,629.30 1.17
20 600021 上海电 力 12,077,532.80 1.02
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002085 万丰奥 威 85,397,571.42 7.24
2 601222 林洋电 子 72,433,581.35 6.14
3 600021 上海电 力 71,806,083.29 6.09
4 601006 大秦铁 路 69,603,991.17 5.90
5 600887 伊利股 份 68,211,988.52 5.78
6 600104 上汽集 团 63,035,384.10 5.34
7 000333 美的集 团 62,385,598.84 5.29
8 601318 中国平 安 61,551,484.57 5.22
9 601166 兴业银 行 57,464,888.77 4.87
10 002454 松芝股 份 49,891,535.68 4.23
11 000002 万
科Ａ 46,902,241.90 3.98
12 600741 华域汽 车 45,084,991.83 3.82
13 000651 格力电 器 40,965,878.00 3.47
14 600036 招商银 行 40,699,130.66 3.45
15 601169 北京银 行 37,965,949.32 3.22
16 601939 建设银 行 35,240,835.23 2.99
17 601601 中国太 保 34,659,038.14 2.94
18 601328 交通银 行 34,413,764.69 2.92
19 600000 浦发银 行 33,107,889.38 2.81
20 600340 华夏幸 福 29,717,799.11 2.52
21 300070 碧水源 29,308,599.63 2.48 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 36 页
22 600015 华夏银 行 28,664,317.77 2.43
23 600617 国新能 源 28,328,969.11 2.40
24 002462 嘉事堂 25,528,234.74 2.16
25 600271 航天信 息 23,855,679.80 2.02
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 841,872,004.47
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,945,710,243.39
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持资 产支持 证券 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内为 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 307,422.91
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,923.17
5 应收申 购款 62,162.87
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 382,508.95
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本报告 期末 前十 名股 票中 不存在 流通 受限 情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,319 20,486.04 23,393,592.68 21.47% 85,571,676.17 78.53%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
997,002.14 0.9150%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 11 月25 日 ）基 金份 额 总额
1,077,446,643.94
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,077,446,643.94
本报告 期基 金总 申购 份额 537,187,289.63
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,505,668,664.72
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 108,965,268.85
长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未发生 变动 。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公 司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。本 报告期 应支 付给 该会 计师 事务所 的报 酬 50,000.00 元，提 供审 计服 务 1
年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 2 1,008,346,697.96 36.17% 921,261.20 36.13% -
华安证券 1 867,675,614.32 31.13% 789,930.57 30.98% -
招商证券 1 562,997,426.33 20.20% 520,136.49 20.40% -
中信证券 2 299,827,462.39 10.76% 272,963.65 10.71% -
长江证券 1 48,735,046.86 1.75% 45,387.06 1.78% -
东海证券 2 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
东莞证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。 长盛养老健康混合 2015 年年度 报告 摘要
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（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 东海证 券 深圳 1
2 上海证 券 深圳 1
3 申银万 国 深圳 1
4 五矿证 券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元： 无。
4、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
长盛基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
