长盛中证 100 指 数 证券 投 资 基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛中 证100 指数
基金主 代码 519100
交易代 码 519100
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年11 月 22 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 396,395,212.75 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金进 行被 动式 指数 化投 资 ，通 过严 格的 投资 纪律
约 束 和数 量化 风险 管理 手段 ， 力争 保持 基金 净值 收益
率与业 绩衡 量基 准之 间的 年跟踪 误差 在 4% 以下 ，以 实
现对基 准指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略 本 基 金为 完全 被动 式指 数基 金 ，原 则上 采用 复制 指数
投 资 策略 ，按 照个 股在 基准 指 数中 的基 准权 重构 建股
票 组 合， 并根 据基 准指 数成 份 股及 其权 重的 变动 而进
行相应 调整 ，以 复制 和跟 踪基准 指数 。
业绩比 较基 准 中证 100 指 数收 益率 ×95 %+ 一年 期银 行储 蓄存 款利 率
（税后 ） × 5%
风险收 益特 征 本 基 金为 被动 投资 型指 数基 金 ，风 险中 等， 将获 得证
券 市 场平 均收 益率 。其 风险 因 素主 要来 自于 市场 风险
和 跟 踪误 差的 风险 。由 于采 用 被动 投资 策略 ，在 投资
管 理 上将 最大 限度 的分 散非 系 统性 风险 。对 于跟 踪误
差 的 风险 ，本 基金 将通 过严 格 的投 资纪 律约 束和 数量
化 的 风险 管理 手段 ，力 争控 制 本基 金的 跟踪 误差 在限
定范围 内。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816 长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 245,449,200.30 -62,636,921.67 -51,150,803.49
本期利 润 59,145,567.12 337,991,262.67 -88,729,630.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1042 0.3470 -0.0790
本期基 金份 额净 值增 长率 0.20% 59.16% -10.47%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0419 0.0815 -0.3205
期末基 金资 产净 值 413,016,262.10 921,437,112.67 736,068,656.59
期末基 金份 额净 值 1.0419 1.0815 0.6795
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 14.27% 1.55% 13.58% 1.51% 0.69% 0.04%
过去六 个月 -14.24% 2.52% -15.11% 2.46% 0.87% 0.06%
过去一 年 0.20% 2.79% -0.98% 2.34% 1.18% 0.45%
过去三 年 42.77% 1.95% 35.82% 1.73% 6.95% 0.22%
过去五 年 28.70% 1.68% 20.43% 1.53% 8.27% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
70.63% 1.90% 93.33% 1.86% -22.70% 0.04%
注：本 基金 基准 指数 ：中 证 100 指数 长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
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本基金 的业 绩比 较基 准中 证 100 指数 由中 证指 数有 限公司 构建 和发 布。 具体 的编制 规则 和再 平 衡
过程请 参见 中 证100 指数 指数编 制细 则。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 0.4100 22,099,770.17 15,380,708.95 37,480,479.12
2014 - - - -
2013 - - - -
合计 0.4100 22,099,770.17 15,380,708.95 37,480,479.12
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
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国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2015 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理四 十二 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
冯雨生
本基金 基金 经理， 长
盛沪 深300 指 数证 券
投 资 基 金 （LOF ）基
金经理， 长盛 高端 装
备 制 造 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 长 盛中 证
申 万 一 带 一 路 主 题
指 数 分 级 证 券 投 资
基金基 金经 理， 长 盛
成 长 价 值 证 券 投 资
基金基 金经 理， 长 盛
中 证 全 指 证 券 公 司
指 数 分 级 证 券 投 资
基金基 金经 理。
2011 年7
月 11 日
- 8 年
男，1983 年 11 月 出生， 中
国国籍 。 北 京大 学金 融学 硕
士。2007 年 7 月加 入长 盛
基金管 理有 限公 司， 曾任 金
融工程与量化投资部金融
工程研 究员 等职 务。 现任 长
盛中证 100 指数 证券投 资
基金（ 本基 金） 基金 经理 ，
长盛沪 深 300 指 数证券 投
资基金 （LOF ）基 金经理 ，
长盛高端装备制造灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理 ， 长 盛中 证申 万一 带
一路主题指数分级证券投
资基金 基金 经理 ， 长 盛成 长
价值证券投资基金基金经
理， 长 盛中 证全 指证 券公 司
指数分级证券投资基金基
金经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任职日 期和 离任 日期 均指 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 ；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
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合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方 式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执 行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。 长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2015 年,上 半年 市场 大幅上 涨，6 月 份开 始了3 个月 的大 调整,之 后四 季 度恢复 性上 涨。
整体 上 A 股 全年 涨幅 较大, 生物 识别 、大 数据 、网 络 安全和 互联 网营 销等 概念 板块涨 幅靠 前， 而
大央企 重组 、 天津 自贸 区 、 沪 股通 和新 疆区 域振 兴 等概念 板块 大幅 跑输 市场 。 行 业上 ， 纺织 服装 、
轻工制造和计 算机等行 业 涨幅靠前，非 银金融、 银 行和采掘等行 业涨幅靠 后 。风格上， 小盘股大
幅跑赢 大盘 股。
在操作中，我 们严格遵 守 基金合同，在 指数权重 调 整和基金申赎 变动时， 应 用指数复制和 数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0419 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为0.20% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-0.98% 。本报 告期 内日 均跟 踪误 差为 0.0816% ， 年度 化跟 踪误差 为 1.2902% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 居民 资产 配 置时增 加权 益比 例的 趋势 在继续 ， 陆 续出 台的 改革 措施也 有利 于维
持投资者的风 险偏好。 但 经济增长不达 预期的风 险 也在增加，股 票市场不 同 风格股票的 估值差距
也在拉 大， 全年 大幅 震荡 的概率 在增 加。
作为指数基金 ，我们将 继 续秉承指数化 投资策略 ， 积极应对成份 股调整、 基 金申购赎回等 因
素对指 数跟 踪效 果带 来的 冲击， 控制 基金 的跟 踪误 差。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等 事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。 长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
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基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履 行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十八条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ， 本 基金 于2016 年1 月15 日对 2015 年度 利润 进 行了 分配 ， 分 配金 额 为11,968,493.33
元。
本基金 截 至2015 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为16,621,049.35 元 ， 其 中： 未分 配利 润
已实现 部分 为185,502,868.39 元， 未分 配利 润未 实 现部分 为-168,881,819.04 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
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按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师 陈 玲、 沈兆 杰 于 2016 年 3 月 22 日对
本基 金 2015 年的 资产 负 债表、2015 年 度利 润表 、 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 财务 报表
附注出 具了 普华 永道 中天 审字(2016) 第 20224 号无 保留意 见的 审计 报告 。投 资者欲 查看 审计 报 告
全文， 应阅 读本 年度 报告 正文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 中 证100 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 23,046,465.08 49,716,582.88
结算备 付金 300,000.00 328,634.13
存出保 证金 390,745.96 469,058.99
交易性 金融 资产 390,246,552.14 875,245,083.88
其中： 股票 投资 390,246,552.14 875,245,083.88
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 4,490,953.39
应收利 息 11,568.44 21,856.81
应收股 利 - - 长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
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应收申 购款 7,037.27 2,943,747.51
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 414,002,368.89 933,215,917.59
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 300,861.76 10,714,322.94
应付管 理人 报酬 264,596.59 522,028.39
应付托 管费 52,919.32 104,405.67
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 103,797.91 147,228.25
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 263,931.21 290,819.67
负债合 计 986,106.79 11,778,804.92
所有者权益：
实收基 金 396,395,212.75 851,968,041.44
未分配 利润 16,621,049.35 69,469,071.23
所有者 权益 合计 413,016,262.10 921,437,112.67
负债和 所有 者权 益总 计 414,002,368.89 933,215,917.59
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.0419 元， 基金 份额 总 额 396,395,212.75
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 中 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月
31 日
一、收入 66,855,403.17 345,684,678.14
1.利息 收入 621,801.26 771,818.03
其中： 存款 利息 收入 621,801.26 771,590.15 长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
第 13 页 共 31 页
债券利 息收 入 - 227.88
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 251,903,342.45 -56,171,979.02
其中： 股票 投资 收益 241,287,853.65 -75,496,888.46
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 212,690.13
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 10,615,488.80 19,112,219.31
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-186,303,633.18 400,628,184.34
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
633,892.64 456,654.79
减： 二、费用 7,709,836.05 7,693,415.47
1．管 理人 报酬 4,695,754.94 5,026,698.14
2．托 管费 939,150.98 1,005,339.64
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,706,490.13 1,283,929.19
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 368,440.00 377,448.50
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
59,145,567.12 337,991,262.67
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
59,145,567.12 337,991,262.67
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
851,968,041.44 69,469,071.23 921,437,112.67 长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
第 14 页 共 31 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 59,145,567.12 59,145,567.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-455,572,828.69 -74,513,109.88 -530,085,938.57
其中：1. 基 金申 购款 397,164,443.98 51,775,937.67 448,940,381.65
2. 基金 赎回 款 -852,737,272.67 -126,289,047.55 -979,026,320.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -37,480,479.12 -37,480,479.12
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
396,395,212.75 16,621,049.35 413,016,262.10
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,083,286,318.93 -347,217,662.34 736,068,656.59
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 337,991,262.67 337,991,262.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-231,318,277.49 78,695,470.90 -152,622,806.59
其中：1. 基 金申 购款 537,834,706.21 -129,602,019.11 408,232,687.10
2. 基金 赎回 款 -769,152,983.70 208,297,490.01 -560,855,493.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
851,968,041.44 69,469,071.23 921,437,112.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
第 15 页 共 31 页
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛中证 100 指数 证券投 资基金(以下简 称 “本基 金 ”)经中国证 券监督管 理委 员会(以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 基 金字[2006] 第172 号 《关 于 同意长 盛中 证 100 指 数证 券投资 基金 募集 的
批复 》 核 准， 由长 盛基 金 管理有 限公 司依 照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《 长盛 中证100
指数证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定， 首次设立
募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币4,029,660,276.84 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所有
限公司普华永 道中天验 字(2006) 第 179 号 验资报告 予以验 证。经 向中国证 监 会备案 ， 《长盛 中证
100 指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2006 年11 月22 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总
额为 4,031,424,938.24 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 1,764,661.40 份 基金份 额。 本基 金
的基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法 》 和《 长盛 中证 100 指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 的
有关规 定， 本基 金投 资于 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括中 证 100 指 数成 份股、 备选 成份 股 、
新股( 如一 级市 场初 次发 行 或增发)等， 以及 法律 法规 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具。
本基金 投资 于现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5% ， 并 且可 以依 照法
律法规或监管 机构的规 定 运用金融衍生 产品进行 风 险管理。本基 金力争保 持 基金净值收 益率与业
绩衡量 基准 之间 的年 跟踪 误差 在 4% 以下 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 ：中 证 100 指 数收 益率 ×95%
＋一年期银行 储蓄存款 利 率(税后)× 5% 。本基 金标 的指数使用费 由基金管 理 人长盛基金管 理有限
公司承 担， 不计 入本 基金 费用。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 22 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《长 盛中 证100 指 数证 券投 资基
金 基 金合 同》 和在 财务 报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
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月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行基金方 式募集资金 不属于营业税 征收范围， 不征收营业税 。基金买卖 股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖股票、 债券的差价收 入，股权的 股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国元证券 781,947,377.92 82.84% 176,272,144.48 22.31%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
国元证券 - - 4,933,775.11 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元 长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
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关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 713,909.39 82.83% 82,691.22 79.67%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 160,478.44 22.31% 26,910.61 18.28%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。 债券 及权证 交易 不计 佣金 。
2 、该类佣金协议的 服务范 围还包括佣金收取 方为本 基金提供的证券投 资研究 成果和市场信息 服
务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,695,754.94 5,026,698.14
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,197,504.97 1,135,235.43
注：支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.75%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.75%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
939,150.98 1,005,339.64
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.15%/ 当年 天数 。 长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
第 19 页 共 31 页
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2006 年
11 月 22 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 10,157,456.32 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,157,456.32 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.5625% -
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 23,046,465.08 603,524.14 49,716,582.88 739,773.72
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
第 20 页 共 31 页
7.4.9 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科
Ａ
2015 年12 月18 日
重大事
项停牌
24.43 - - 494,108 4,947,188.79 12,071,058.44 -
601377
兴业证
券
2015 年12 月29 日
重大事
项停牌
11.00 2016 年1 月7 日 9.40 251,600 3,063,732.78 2,767,600.00 -
601018 宁波港 2015 年8 月4 日
重大事
项停牌
7.63 2016 年2 月22 日 7.34 259,542 718,213.21 1,980,305.46 -
600690
青岛海
尔
2015 年10 月19 日
重大事
项停牌
11.65 2016 年2 月1 日 8.93 205,830 2,052,097.68 2,397,919.50 -
合计 - - - - - - - 10,781,232.46 19,216,883.40 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
第 21 页 共 31 页
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为371,029,668.74 元， 属于 第二 层次的 余额 为 19,216,883.40 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2014 年12 月31 日 ： 第 一层 次858,134,867.96 元 ， 第 二层 次17,110,215.92 元， 无
第三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程 度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（ ％）
1 权益投 资 390,246,552.14 94.26
其中： 股票 390,246,552.14 94.26
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
第 22 页 共 31 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,346,465.08 5.64
7 其他各 项资 产 409,351.67 0.10
8 合计 414,002,368.89 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 12,051,882.91 2.92
C
制造业 102,949,725.16 24.93
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
15,350,321.61 3.72
E
建筑业 18,296,825.85 4.43
F
批发和 零售 业 3,846,121.65 0.93
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,894,887.00 2.40
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
13,233,404.39 3.20
J
金融业 192,749,732.09 46.67
K
房地产 业 18,776,017.88 4.55
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,101,633.60 0.51
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 996,000.00 0.24
S
综合 - -
合计 390,246,552.14 94.49
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。 长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
第 23 页 共 31 页
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （ ％ ）
1 601318 中国平 安 703,484 25,325,424.00 6.13
2 600036 招商银 行 1,122,515 20,194,044.85 4.89
3 600016 民生银 行 1,918,392 18,493,298.88 4.48
4 601166 兴业银 行 870,105 14,852,692.35 3.60
5 000002 万
科Ａ 494,108 12,071,058.44 2.92
6 600000 浦发银 行 590,604 10,790,335.08 2.61
7 601328 交通银 行 1,549,585 9,979,327.40 2.42
8 600030 中信证 券 507,731 9,824,594.85 2.38
9 600837 海通证 券 521,796 8,254,812.72 2.00
10 601766 中国中 车 596,263 7,661,979.55 1.86
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 年度 报告 正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601766 中国中 车 17,469,261.10 1.90
2 000725 京东方 Ａ 8,309,102.00 0.90
3 601318 中国平 安 8,005,146.00 0.87
4 600383 金地集 团 7,946,074.92 0.86
5 600637 东方明 珠 6,687,603.23 0.73
6 601988 中国银 行 6,202,879.00 0.67
7 600705 中航资 本 6,086,293.30 0.66
8 002304 洋河股 份 4,966,901.48 0.54 长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
第 24 页 共 31 页
9 300059 东方财 富 4,751,165.21 0.52
10 601328 交通银 行 4,491,746.00 0.49
11 601336 新华保 险 4,418,699.00 0.48
12 601989 中国重 工 4,318,415.00 0.47
13 601668 中国建 筑 4,254,152.00 0.46
14 601727 上海电 气 4,103,977.50 0.45
15 600196 复星医 药 4,084,616.00 0.44
16 600893 中航动 力 4,020,149.36 0.44
17 000166 申万宏 源 3,801,167.90 0.41
18 600690 青岛海 尔 3,697,108.61 0.40
19 600886 国投电 力 3,657,324.00 0.40
20 600036 招商银 行 3,597,027.00 0.39
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600036
招商银 行 44,990,257.93 4.88
2 601318
中国平 安 40,402,700.58 4.38
3 600016
民生银 行 29,171,922.62 3.17
4 600030
中信证 券 28,271,628.33 3.07
5 600000
浦发银 行 25,772,799.48 2.80
6 601166
兴业银 行 23,553,711.13 2.56
7 600837
海通证 券 22,803,975.64 2.47
8 601328
交通银 行 17,486,471.46 1.90
9 000002
万
科Ａ 16,742,215.43 1.82
10 601668
中国建 筑 16,210,021.87 1.76
11 600383
金地集 团 16,192,567.45 1.76
12 601766
中国中 车 12,726,786.37 1.38
13 000651
格力电 器 12,028,856.15 1.31
14 601601
中国太 保 11,878,465.21 1.29
15 600519
贵州茅 台 10,371,166.07 1.13
16 000001
平安银 行 10,364,284.54 1.12
17 601088
中国神 华 10,076,168.65 1.09
18 000776
广发证 券 9,572,057.43 1.04
19 600048
保利地 产 9,219,618.41 1.00
20 601398
工商银 行 9,218,134.71 1.00 长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 221,277,058.07
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 761,259,810.28
注：本 项中 8.4.1 、8.4.2 和 8.4.3 表 中的 “买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出股 票收入 ” ） 均按买卖成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持 证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
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8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
（1） 本基 金跟 踪的 标的 指 数为中 证 100 指 数， 配置 了中 证 100 指数 成分 股兴 业银行 。
根据 2015 年 6 月 9 日 兴 业银行 公告 “20 15 年 5 月 中旬， 公司 南宁 分行 下辖 二级分 行北 海分
行接到 北海 市公 安局 通报 ， 该分 行前 员工 苏瑜 涉嫌 个人非 法集 资已 被立 案， 目前案 件在 调查 阶段 。
公司南宁以及 北海两级 分 行成立专项调 查小组， 就 其涉及业务进 行了全面 内 部排查，未 发现银行
资金卷入其中 。目前， 公 司北海分行经 营、财务 状 况与对外服务 均正常。 ” 本基金认为 ：该处罚
对于公 司整 体经 营业 绩不 构成重 大影 响。
（2） 本基 金跟 踪的 标的 指 数为中 证 100 指 数， 配置 了中证 100 指数 成分 股中 信证券 。
根据2015 年1 月16 日 中 国证券 监督 管理 委员 会2014 年 第四 季度 证券 公司 融 资类业 务现 场检
查情况 的通 报， 对中 信证 券采取 暂停 新开 融资 融券 客户信 用账 户 3 个月 的行 政监管 措施 。本 基 金
认为： 该处 罚对 于公 司整 体经营 业绩 不构 成重 大影 响。 2015 年 8 月 25 日， 公司有 几名 高级 管 理
人员和 员工 被公 安机 关要 求协助 调查 有关 问题 ，调 查工作 尚在 进行 之中 。2015 年 9 月 15 日 ，公
司总经理程博 明、经纪 业 务发展与管理 委员会运 营 管理部负责人 于新利、 信 息技术中心 汪锦岭等
人因涉嫌内幕 交易、泄 露 内幕信息被公 安机关依 法 要求接受调查 。本基金 做 出如下说明 ：上述事
件尚未 有最 终结 论， 我们 将密切 跟踪 事件 进展 ，避 免潜在 风险 。
（3） 本基 金跟 踪复 制标 的 指数中 证 100 指 数， 配置 了中 证 100 指数 成分 股海 通证券 。
根据2015 年1 月16 日 中 国证券 监督 管理 委员 会2014 年 第四 季度 证券 公司 融 资类业 务现 场检
查情况 的通 报， 对海 通证 券采取 暂停 新开 融资 融券 客户信 用账 户 3 个月 的行 政监管 措施 。2015 年
9 月 10 日 ，海通证 券股 份有限公司收 到中国证 券 监督管理委员 会行政处 罚 事先告知书（ 处罚字
【2015 】73 号） ，海 通证 券涉嫌未按规 定审查、 了 解客户真实身 份违法违 规 案，对海通证 券责令
改正， 给予 警告 ，没 收违 法所得 28,653,000 元， 并 处以 85,959,000 元 罚款 。 本基 金 认为 ：该 处
罚对于 公司 整体 经营 业绩 不构成 重大 影响 。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
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8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 390,745.96
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,568.44
5 应收申 购款 7,037.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 409,351.67
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 12,071,058.44 2.92 重大事 项停 牌
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
25,838 15,341.56 11,415,805.40 2.88% 384,979,407.35 97.12% 长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,508,551.78 0.3806%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年11 月 22 日 ）基 金份 额总 额
4,031,424,938.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 851,968,041.44
本报告 期基 金总 申购 份额 397,164,443.98
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 852,737,272.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 396,395,212.75
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
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金业协 会进 行备 案。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门 无 重大 人事 变动 情况 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙） ， 本报告 期内 本 基
金未更 换会 计师 事务 所， 本报告 期应 付给 该会 计师 事务所 的报 酬 80,000 元 ，已连 续提 供审 计 服
务10 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国元证券 2 781,947,377.92 82.84% 713,909.39 82.83% -
国联证券 1 94,641,509.53 10.03% 86,161.82 10.00% -
中信证券 1 67,313,124.90 7.13% 61,785.52 7.17% -
中银国际 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国元证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。 长盛中证 100 指数 2015 年年度 报告摘要
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长盛基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
