长 盛 中小 盘 精选 混 合型 证 券投 资 基金
（ 原 长盛 同 鑫二 号 保本 混 合型 证 券投 资 基金 转 型）
2015 年年 度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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§1
重要提示
1.1
重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金 根据 《长 盛同 鑫 二号保 本混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》
的约定由长盛 同鑫二 号 保 本混合型证券 投资基金 第 一个保本周期 届满后变 更 而来。长盛 同鑫保本
二号混合型证 券投资基 金 经中国证监会 证监许可 【2012 】679 号文核准 ，每个 保本周期为三 年，
第一个 保本 周期 自 2012 年 7 月 10 日 开始 至 2015 年 7 月 10 日 （含 ）到 期。 根据《 长盛 同鑫 二号
保本混合型证 券投资基 金 基金合同》的 约定，在 保 本周期届满后 ，长盛同 鑫 保本二号混 合型证券
投资基金变更 为 “长盛 中 小盘精选混合 型证券投 资 基金 ”，变更 后基金的 投 资及基金费 率等按照
《长盛中小盘 精选混合 型 证券投资基金 基金合同 》 相关规定进行 运作。就 前 述基金变更 事项，本
基金管 理人已 按 照相 关法 律法规 及本 基金 基金 合同 约定履 行相 关备 案手 续。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自 2015 年 7 月 11 日( 基金 合同 生效 日)起至 2015 年 12 月 31 日止。 （注： 长盛 同 鑫
二号保 本混 合型 证券 投资 基金报 告期 自2015 年1 月1 日起至 2015 年7 月10 日止 ） 。
长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1
基 金基 本情 况 （转 型前 ）
基金简 称 长盛同 鑫二 号保 本混 合
基金主 代码 080015
交易代 码 080015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 10 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 104,951,470.33 份
基金合 同存 续期 长 盛 同 鑫 二 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 保 本 周 期 期
限为三 年， 自基 金合 同生 效日（ 即2012 年 7 月 10 日）
起至三 个公 历年 后对 应日 止， 即2015 年7 月10 日。
注：上 表中 “报 告期 末” 为基金 转型 前最 后一 日， 即 2015 年7 月10 日。
2.1
基 金基 本情 况 （转 型后 ）
基金简 称 长盛中 小盘 精选 混合
基金主 代码 080015
交易代 码 080015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 11 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 51,949,750.41 份
基金合 同存 续期 （若 有） 不定期
注：上 表中 “报 告期 末” 为 2015 年12 月31 日。
2.2
基 金产 品说 明 （转 型前 ）
投资目 标 本基金 采用 投资 组合 保险 策略， 在严 格控 制风 险和 保证本 金安 全的 基础 上 ，
实现组 合资 产的 稳定 增长 和保本 期间 收益 的最 大化 。
投资策 略 本 基 金 采 用 恒 定 比 例 组 合 保 险 策 略 （CPPI ） 和 基 于 期 权 的 组 合 保 险 策 略
（OBPI ） 。 其中主要 通过 CPPI 策略 动态调整 稳健资 产与收益资 产的投资 比
例， 以 确保 在保本 期到 期 时本基 金价 值不 低于 事先 设定的 某一 目标 价值， 从
而实现 基金 资产 在保 本基 础上的 增值 目的 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。 未持 有到 期而赎 回或 转换 出的 基
金 份 额 以 及 基 金 份 额 持 有 人 在 当 期 保 本 周 期 开 始 后 申 购 或 转 换 转 入 的 基 金
份额， 不享 受保 本担 保。
2.2 基 金产 品说明 （转 型后）
投资目 标 本基金 通过 投资 具有 高成 长潜力 的中 小盘 股票 ， 追求 基金资 产的 长期 稳定 增长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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值。在 严控 风险 的前 提下 ，力争 获取 超越 业绩 基准 的稳健 收益 。
投资策 略 本基金 将结 合 “自 上而 下” 的资产 配置 策略 和 “自 下 而上 ” 的 个股 精选 策略，
重 点 投 资 于 萌 芽 期 和 成 长 期 行 业 中 具 有 持 续 成 长 潜 力 以 及 未 来 成 长 空 间 广
阔 的 中 小 型 上 市 公 司 ， 同 时 考 虑 组 合 品 种 的 估 值 风 险 和 大 类 资 产 的 系 统 风
险，通 过品 种和 仓位 的动 态调整 降低 资产 的波 动风 险。
1、资 产配 置
对宏观 经济 的经 济周 期进 行预测 ， 在此 基础 上形 成对 不同资 产市 场表 现的 预
测和判 断 ， 确 定基 金资 产 在各类 别资 产间 的分 配比 例。 具 体 操作 中 ， 本 基金
管理人 采用 经济 周期 资产 配置模 型， 通过对 宏观 经 济运行 指标 、 利率 和货 币
政策等 相关 因素 的分 析， 对中国 的宏 观经 济运 行情 况进行 判断 和预 测， 然 后
利用经 济周 期理 论确 定基 金资产 在各 类别 资产 间的 战略配 置策 略。
2、行 业配 置
不同行 业受 宏观 经济 周期 、 行业自 身生 命周 期以 及相 关结构 性因 素的 影响 在
不同时 期表 现往 往具 有明 显差异 。 通过 宏观 及行 业经 济变量 的变 动对 不同 行
业的潜 在影 响， 得 出各 行 业的相 对投 资价 值与 投资 时机， 据此 挑选出 预期 具
有良好 增长 前景 的优 势行 业，把 握行 业景 气轮 换带 来的投 资机 会。
3、股 票投 资策 略
基金管理人 自成立及 期后 每六个月月 末将对中 国 A 股市场中的 股票按 流通
市值从 小到 大排 序并 相加 ， 累计流 通市 值达 到 A 股总 流通市 值 2/3 的 这部 分
股票称 为中 小盘 股票 。 在前 后两次 调整 排序 期间 对于 未被纳 入最 近一 次排 序
范围的股票 （如新 股、恢 复上市股票 等） ，如 果其流 通市值（对 未上市 新股
而言为 本基 金管 理人 预计 的流通 市值 ） 可满 足以 上标 准， 也称 为中 小盘 股票 。
本基金 综合 运用 长盛 股票 研究分 析方 法和 其它 投资 分析工 具 ， 采 用自 下而 上
方式精 选具 有投 资潜 力的 股票构 建股 票投 资组 合 ， 中 小盘股 票中 的优 势股 票
优先入 选。
业绩比 较基 准 中证 500 指数*60%+ 中证 全 债指数*40%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较高 预期 收 益的特 征 ， 其 风险 和预 期
收益低 于股 票型 基金 、高 于债券 型基 金和 货币 市场 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-888-2666 、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
转型前 转型后
2014 年 2013 年 2015 年1 月1 日
-2015 年7 月10 日
2015 年7 月 11 日
-2015 年12 月31 日
本期已 实现 收益 40,630,353.84 -5,509,664.93 29,655,801.52 22,035,604.79
本期利 润 8,137,465.20 -6,324,108.74 81,136,082.91 4,337,022.46
加权平 均基 金份
额本期 利润
0.0323 -0.1027 0.1858 0.0050
本期基 金份 额净
值增长 率
1.39% -7.44% 21.27% -0.69%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期 末( 2015 年
7 月 10 日 )
报告期 末( 2015 年
12 月31 日 )
2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.2368 0.1446 0.1179 0.0061
期末基 金资 产净
值
129,804,361.36 59,462,646.99 379,364,077.43
571,295,202.6
2
期末基 金份 额净
值
1.237 1.145 1.220 1.006
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日(注 ：长 盛
同鑫二 号保 本混 合型 证券 投资基 金本 报告 期最 后一 日， 即 7 月 10 日)。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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3.2 基 金净 值表现 （转 型前）
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 为基 金合同 成立 日所 在年 度的 中国人 民银 行公 布 的 3 年 期银行 定期 存款 基 准
利率的 税后 收益 率。 本基 金是保 本型 基金 产品 ， 保 本周期 为 3 年 。 以3 年 期 银行定 期存 款税 后收
益率作为本基 金的业绩 比 较基准，能够 使投资者 理 性判断本基金 产品的风 险 收益特征， 合理衡量
比较本 基金 保本 保证 的有 效性。
转型前
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2015 年7 月1
日至2015 年
7 月 10 日
-2.75% 0.92% 0.09% 0.01% -2.84% 0.91%
2015 年1 月1
日至2015 年
7 月 10 日
1.39% 0.69% 1.95% 0.01% -0.56% 0.68%
过去三 年 22.11% 0.37% 10.42% 0.01% 11.69% 0.36%
自基金 合同
生效起 至今
23.70% 0.34% 12.46% 0.01% 11.24% 0.33% 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：长 盛同 鑫二 号保 本混 合型证 券投 资基 金存 续期 为 2012 年7 月10 日至 2015 年7 月 10 日。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：长 盛同 鑫二 号保 本混 合型证 券投 资基 金基 金合 同于 2012 年 7 月 10 日生 效，合 同生 效当 年 按
实际存续期计 算，不按 整 个自然年度进 行折算。 长 盛同鑫二号保 本混合型 证 券投资基金 存续期为
2012 年7 月10 日至2015 年7 月10 日。
3.2 基 金净 值表现 （转 型后）
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
转型后
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
14.96% 2.16% 15.60% 1.23% -0.64% 0.93%
自基金 转
型起至 今
-7.44% 2.09% 6.44% 1.83% -13.88% 0.26%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：中 证 500 指数*60%+ 中 证全 债 指数*40%
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ： 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定中 证 500 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ；债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证全 债指 数。 中证 500 指 数综 合反 映沪 深证券 市场 内小 市值 公司 的整体 状况 ，用 为 衡
量本基 金业 绩的 基准 较为 合适。
2、 可 比性 。 本 基金 在运 作 过程中 将维 持40%-95% 的 股票、 权证 等权 益类 资产 ， 根据 本基 金投 资策
略，业 绩基 准中 的这 一资 产配置 比例 可以 反映 本基 金的风 险收 益特 征。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 60% 、40% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 长盛 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金由 长盛 同鑫二 号保 本混 合 型 证券 投资基 金第 一个 保 本
周期届 满后 变更 而来 ， 变 更日期 为2015 年7 月11 日 （ 即基 金合 同生 效日） 。 截至本 报告 期末 本基
金自合 同生 效未 满一 年。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起三 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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符合基金合同 的有关约 定 。本基金已完 成建仓但 报 告期末距建仓 结束不满 一 年。截至报 告日，本
基金的 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 合同 第十 二条 （二） 投资 范围 、 （ 六） 投 资限制 的有 关约 定 。
3.2.3 自 基金 转型以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注：长盛中小 盘精选混 合 型证券投资基 金由长盛 同 鑫二号保本混 合型证券 投 资基金第一 个保本周
期届满 后变 更而 来 ， 变 更 日期 为2015 年7 月11 日 （即 基金 合同 生效 日） 。 合 同生效 当年 按实 际存
续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 （转型 前 ）
注： 本 基金 于2015 年1 月1 日至2015 年7 月 10 日 期间、2014 年 度及2013 年 度均未 进行 利润 分
配。
3.3 过 去 三年 基金 的利润 分配 情况 （ 转型 后）
注：本 基金 于2015 年7 月 11 日至2015 年 12 月31 日期 间未 进行 利润 分配 。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2015 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理四 十二 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型前 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡宾 本 基 金 基 金
经理， 公司 副
总经理 ， 社 保
组 合 组 合 经
理， 固 定收 益
部总监 。
2012 年7
月10 日
2015 年 7
月 10 日
11 年 男，1978 年 11 月 出生 ， 中国
国 籍 。毕 业于 中央 财经 大学 ，
获硕士 学位 ，CFA （ 特许 金 融分
析师） 。 历 任宝 盈基 金管 理 有限
公 司 研究 员、 基金 经理 助理 。
2006 年2 月加 入长 盛基 金 管理
有 限 公司 ，曾 任研 究员 、社 保
组 合 助理 ，投 资经 理， 长盛 积
极 配 置债 券基 金基 金经 理， 长
盛 同 禧信 用增 利债 券型 证券 投
资 基 金基 金经 理， 长盛 同鑫 保
本 混 合型 证券 投资 基金 基金 经
理 ， 长盛 同鑫 行业 配置 混合 型
证 券 投资 基金 基金 经理 ，公 司
总 经 理助 理等 职务 。现 任长 盛
基 金 管理 有限 公司 副总 经理 ，
固 定 收益 部总 监， 社保 组合 组
合 经 理， 任长 盛同 鑫二 号保 本
混合型 证券 投资 基金 （ 本基 金）
基金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期； 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型后 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡宾 本 基 金 基 金
经理， 公司 副
总经理 ， 社 保
组 合 组 合 经
理， 固 定收 益
部总监 。
2015 年7
月11 日
- 11 年 男，1978 年 11 月 出生 ， 中国
国 籍 。毕 业于 中央 财经 大学 ，
获硕士 学位 ，CFA （ 特许 金 融分
析师） 。 历 任宝 盈基 金管 理 有限
公 司 研究 员、 基金 经理 助理 。
2006 年2 月加 入长 盛基 金 管理
有 限 公司 ，曾 任研 究员 、社 保
组 合 助理 ，投 资经 理， 长盛 积
极 配 置债 券基 金基 金经 理， 长
盛 同 禧信 用增 利债 券型 证券 投
资 基 金基 金经 理， 长盛 同鑫 保
本 混 合型 证券 投资 基金 基金 经
理 ， 长盛 同鑫 行业 配置 混合 型
证 券 投资 基金 基金 经理 ，公 司
总 经 理助 理等 职务 。现 任长 盛
基 金 管理 有限 公司 副总 经理 ，
固 定 收益 部总 监， 社保 组合 组
合 经 理， 长盛 中小 盘精 选混 合
型 证 券投 资基 金（ 本基 金） 基
金经理 。
赵宏宇 本 基 金 基 金
经理， 长盛 电
子 信 息 主 题
灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理， 长盛 战
略 新 兴 产 业
灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理， 长盛 上
证 50 指数 分
级 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理， 长 盛创 新
先 锋 灵 活 配
2015 年 7
月11 日
- 8 年 男，1972 年6 月 出生， 中 国国
籍 。 四川 大学 工商 管理 学院 管
理 学 （金 融投 资研 究方 向） 博
士 。 历任 美国 晨星 公司 投资 顾
问 部 门数 量分 析师 ，招 商银 行
博 士 后工 作站 博士 后研 究员 。
2007 年8 月加 入长 盛基 金 管理
公 司 ，历 任金 融工 程研 究员 、
产 品 开发 经理 ，首 席产 品开 发
师 ， 金融 工程 与量 化投 资部 副
总 监 、长 盛上 证市 值百 强交 易
型 开 放式 指数 证券 投资 基金 联
接 基 金基 金经 理等 职务 。现 任
长 盛 电子 信息 主题 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基金 基金 经理 ，
长 盛 战略 新兴 产业 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基金 基金 经理 ，长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 13 页 共 57 页
置 混 合 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理。
长 盛 中小 盘精 选混 合型 证券 投
资 基 金（ 本基 金） 基金 经理 ，
长 盛 上证 50 指 数 分级 证券 投
资 基 金基 金经 理， 长盛 创新 先
锋 灵 活配 置混 合型 证券 投资 基
金基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额 持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异常 交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾2015 年，A 股 市场走 出一波 持续 上涨 后快 速下 跌的高 波动 行情 。 上 半年 增量资 金加 速 流
入股市，券商 两融规模 不 断创新高，市 场成交量 巨 幅放大，A 股 市场走出 一 波快速上涨 的牛市行
情。但六月中 旬到九月 ， 受宽松货币政 策阶段性 降 温的预期、杠 杆配资监 管 的加强、新 股发行加
速以及恐慌情 绪等因素 影 响，A 股市场 连续大幅 下 挫，市场成交 量大幅萎 缩 。 九月中至 年末，股
市又呈 现震 荡小 幅反 弹走 势。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金密 切 关注市场变化 ，积极寻 找 投资机会，自 下而上精 选 具备估值优势 和
高成长能力的 个股。仓 位 上灵活管理， 积极参与 四 季度的反弹行 情，同时 尽 量降低市场 波动带来
的净值 波动 风险 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2015 年 12 月 31 日 ，长盛 中小 盘精 选混 合份 额净值 为 1.145 元 ，本 报 告期（2015 年 7
月11 日至2015 年 12 月31 日） 份额 净值 增长 率为-7.44% ，同 期业 绩比 较基 准 增长率 为 6.44% 。
截至 2015 年 7 月 10 日， 长盛同 鑫二 号保 本混 合份 额净值 为 1.237 元， 本报 告期（2015 年1
月1 日至 2015 年7 月10 日）份 额净 值增 长率 为1.39% ， 同期 业绩 比较 基准 增 长率 为 1.95% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年， 在经 济调 结构 背 景下， 受去 产能 、工 业品 价格低 迷、 内外 需不 足等 多重因 素影 响，
国内经济仍面 临一定下 行 压力。预计货 币政策将 维 持宽松，但边 际效应有 所 递减；财政 政策将会长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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更加积极，基 建投资将 成 为经济能否企 稳的关键 。 在经济前景不 确定及人 民 币贬值预期 下，短期
市场偏好难以 大幅提升 ； 另外，IPO 注册制加 快、 战略新兴板的 推 出以及 中 概股回归均将 导致股
票供给 增加 ，高 估值 个券 将出现 分化 。
展望后市，A 股市场结 构 性特点将更加 突出。重 点 关注十三五规 划、国企 改 革政策落地、 供
给侧改革等主 题投资机 会 。操作上，灵 活调整仓 位 ，自下而上精 选高成长 性 个股，关注 增量资金
变动， 把握 市场 结构 性机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长 （ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商 讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 《 长盛中小盘精 选混合型 证 券投资基金基 金
合同》第十六 部分中对 基 金收益分配原 则的约定 ， 长盛中小盘精 选混 合型 证 券投资基金 于报告期长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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内未进 行利 润分 配。
长 盛 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 截 至 2015 年 12 月 31 日，期末可供分配利润为
7,512,896.58 元， 其中 ： 未分配 利润 已实 现部 分 为 8,065,629.99 元， 未分 配 利润未 实现 部分 为
-552,733.41 元。
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 《 长盛同鑫二号 保本混合 型 证券投资基金 基
金合同》第十 八条中对 基 金收益分配原 则的约定 ， 长盛同鑫二号 保本混合 型 证券投资基 金于报告
期未实 施利 润分 配。
长 盛 同 鑫 二 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 截 止 2015 年 7 月 10 日 ， 期 末 可 供 分 配 利 润 为
24,852,891.03 元 ，其 中 ：未分 配利 润已 实现 部分 为 26,640,959.18 元 ，未 分配利 润未 实现 部分
为-1,788,068.15 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托管人 ” ） 在 对本 基金 的托 管过程 中， 严格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的有 关 规定，不存 在损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核 ，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告 （转型前）
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师陈玲 、 沈兆 杰 于 2016 年 3 月 22 日对长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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本基 金 2015 年 7 月 10 日( 基金合 同失 效前 日) 的资 产 负债表 、2015 年 1 月 1 日至 2015 年7 月 10
日( 基金合同 失效前日) 止 期间的利润 表和所有 者权 益(基金净值) 变动表以 及 财务报表附 注 出具 了
普华永 道中 天审 字(2016) 第 20242 号 无保 留意 见的 审计报 告。 投资 者欲 查看 审计报 告全 文， 应 阅
读本年 度报 告正 文。
§6 审计报 告（转型后）
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师陈玲 、 沈兆 杰 于 2016 年 3 月 22 日对
本基 金2015 年12 月31 日 的资产 负债 表、 2015 年7 月 11 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年12 月 31
日止期间的利润表和所有者权益( 基金净值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字
(2016) 第20243 号无 保留 意见的 审计 报告 。 投 资者 欲查看 审计 报告 全文 ， 应 阅读本 年度 报告 正 文 。
§7 年度财 务报表( 转型前)
7.1 资 产负 债表( 转 型前)
会计主 体： 长盛 同鑫 二号 保本混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年7 月 10 日(基 金合 同失 效前 日)
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 7 月10 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 41,138,717.33 38,578,228.53
结算备 付金 2,885,276.05 4,335,789.56
存出保 证金 122,420.43 73,821.18
交易性 金融 资产 107,145,433.00 529,346,896.04
其中： 股票 投资 29,850.00 115,397,492.04
基金 投资 - -
债券投 资 107,115,583.00 413,949,404.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 3,012,193.65 8,948,413.55
应收股 利 - -
应收申 购款 - 28,471.96
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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资产总 计 154,304,040.46 581,311,620.82
负债和所有者权益
本期末
2015 年 7 月10 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 185,599,908.80
应付证 券清 算款 8,124.99 11,434,535.95
应付赎 回款 23,667,899.59 3,545,200.42
应付管 理人 报酬 77,040.43 392,413.65
应付托 管费 12,840.07 65,402.29
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 176,567.99 195,539.80
应交税 费 388,787.34 388,787.34
应付利 息 - 42,257.56
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 168,418.69 283,497.58
负债合 计 24,499,679.10 201,947,543.39
所有者权益：
实收基 金 104,951,470.33 310,947,429.01
未分配 利润 24,852,891.03 68,416,648.42
所有者 权益 合计 129,804,361.36 379,364,077.43
负债和 所有 者权 益总 计 154,304,040.46 581,311,620.82
注：1 、 报 告截 止日2015 年 7 月10 日(基 金合 同失 效前日) ， 基 金份 额净 值1.237 元 ， 基金 份额 总
额104,951,470.33 份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 10 日(基 金 合同失 效前 日) 止期
间。
7.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 同鑫 二号 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年7 月 10 日( 基 金合同 失效 前日)
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年7
月 10 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
一、收入 13,122,179.04 99,676,669.04
1.利息 收入 7,652,479.98 35,222,975.43
其中： 存款 利息 收入 88,514.52 229,827.60 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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债券利 息收 入 7,556,544.49 34,991,559.22
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 7,420.97 1,588.61
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填 列） 37,764,737.34 12,457,507.77
其中： 股票 投资 收益 28,122,758.03 12,351,841.96
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 8,900,562.17 -379,132.23
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 741,417.14 484,798.04
3.公允 价值变动收益（损失 以
“-” 号填 列）
-32,492,888.64 51,480,281.39
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
197,850.36 515,904.45
减： 二、费用 4,984,713.84 18,540,586.13
1．管 理人 报酬 1,992,594.85 5,547,713.55
2．托 管费 332,099.06 924,619.02
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 661,075.48 793,748.43
5．利 息支 出 1,800,776.18 10,876,807.98
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,800,776.18 10,876,807.98
6．其 他费 用 198,168.27 397,697.15
三、 利润总额 （亏损 总额以 “-”
号填列）
8,137,465.20 81,136,082.91
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号
填列）
8,137,465.20 81,136,082.91
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 同鑫 二号 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年7 月 10 日( 基 金合同 失效 前日)
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 7 月 10 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
310,947,429.01 68,416,648.42 379,364,077.43 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 8,137,465.20 8,137,465.20
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-205,995,958.68 -51,701,222.59 -257,697,181.27
其中：1.基 金申 购款 4,625,249.59 1,225,018.95 5,850,268.54
2.基金 赎回 款 -210,621,208.27 -52,926,241.54 -263,547,449.81
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
104,951,470.33 24,852,891.03 129,804,361.36
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
567,827,938.65 3,467,263.97 571,295,202.62
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 81,136,082.91 81,136,082.91
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-256,880,509.64 -16,186,698.46 -273,067,208.10
其中：1.基 金申 购款 3,738,734.27 548,261.05 4,286,995.32
2.基金 赎回 款 -260,619,243.91 -16,734,959.51 -277,354,203.42
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
310,947,429.01 68,416,648.42 379,364,077.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长 盛 同 鑫 二 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2012] 第 679 号《关 于核 准长 盛同 鑫二 号保本 混合 型证 券
投资基金募集 的批复》 核 准，由长盛基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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和《长盛同鑫 二号保本 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 1,364,600,176.73 元， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2012) 第 243 号验 资 报告 予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《 长盛 同鑫 二 号保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2012 年7 月 10 日正 式生 效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,364,877,570.48 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
277,393.75 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为长 盛基金 管理 有限 公司 ， 基 金托管 人为 中国 银 行
股份有限公司 。本基金 的 担保人为安徽 省信用担 保 集团有限公司 ，为本基 金 的保本提供 不可撤销
的连带 责任 保证 担保 。
根据《长盛同 鑫二号保 本 混合型证券投 资基金基 金 合同》的有关 规定，本 基 金的保本期一 般
每三年为一个 周期；在 本 基金募集期内 认购本基 金 的基金份额持 有人 、在 本 基金过渡期 限定期限
内申购本基金 的基金份 额 持有人以及从 本基金上 一 个保本期默认 选择转入 当 期保本期的 基金份额
持有人持有本 基金至当 期 保本期到期的 ，如可赎 回 金额加上保本 期内的累 计 分红金额高 于或等于
其投资净额， 本基金的 基 金管理人将按 可赎回金 额 支付给基金份 额持有人 ； 如可赎回金 额加上保
本期内的累计 分红金额 低 于其投资净额 ，则本基 金 的基金管理人 或担保人 应 补足该差额 ，本基金
的担保人将保 证向符合 上 述条件的本基 金份额持 有 人承担上述差 额部分的 偿 付并及时清 偿，担保
额度为 人民 币 51 亿 元。 但 上述 基 金份 额持 有人 未持 有到期 而赎 回的 ，赎 回部 分不适 用保 本条 款；
基金份 额持 有人 在保 本期 申购或 转换 入的 基金 份额 也不适 用保 本条 款。
根据《关于长 盛同鑫二 号 保本混合型证 券投资基 金 第一个保本周 期到期后 变 更为长盛中小 盘
精选混 合型 证券 投资 基金 及相关 业务 安排 的公 告》 ， 第一个 保本 周期 自 2012 年 7 月 10 日开 始至
2015 年7 月10 日( 含)到 期。 由 于不 再符 合保 本基 金的存 续条 件， 根据 本基 金基金 合同 相关 规定 ，
本基金 在第 一个 保本 周期 届满日 次日 ， 即 2015 年 7 月 11 日 起变 更为 “长 盛中 小盘精 选混 合型 证
券投资基金 ” ，变更后 基 金的投资及基 金费率 等 按 照《长盛中小 盘精选混 合 型证券投资 基金基 金
合同》 相关 规定 进行 运作 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同鑫二号保本 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 交易的债
券、股票(包 括中小板 、创 业板及其他 经中国证 监会 核准上市的 股票)、权 证、 货币市场工 具以及
法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具。本基金在 保本期内 投 资债券、货 币市场工
具等稳 健资 产占 基金 资产 的比例 不低 于60% ， 其中, 持有现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 占
基金资 产净 值的 比例 不少 于 5% ； 投 资股 票 、 权 证等 收益资 产占 基金 资 产 的比 例不高 于 40% ， 其 中，
基金持 有全 部权 证的 市值 不高于 基金 资产 净值 的 3%。本基 金的 业绩 比较 基准 为：3 年期 银行 定期长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 57 页
存款税 后收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 22 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 同鑫 二号保 本混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2015 年1 月1 日至2015 年7 月10 日( 基金 合 同失效 前日)财 务报 表符 合 企业会 计准 则
的要求 ， 真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015 年7 月10 日( 基金 合同 失效 前日) 的财务 状况 以 及 2015
年1 月1 日至2015 年7 月10 日(基 金合 同 失 效前 日) 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安 徽 省 信 用 担 保 集 团 有 限 公 司 (“ 安 徽 信
用担保 ”)
基金管 理人 的股 东、 基金 担保人
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年7
月 10 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,992,594.85 5,547,713.55
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1
955,550.99 2,665,478.45
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.20% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.20%/ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年7
月 10 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
332,099.06 924,619.02
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 基金 管理 人本 期及上 年度 可比 期间 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本 期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年7 月10 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 41,138,717.33 55,735.58 38,578,228.53 71,741.47
长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率/ 约定 利 率计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金由安徽 省信用担 保 集团有限公司 作为担保 人 ，为本基金的 保本提供 不 可撤销的连带 责
任保证担保。 保证担保 的 范围为：在本 保本期到 期 时，基金份额 持有人持 有 到期的基金 份额的可
赎回金额加上 本保本期 内 本基金的累计 分红金额 ， 低于投资净额 时的差额 部 分，担保额 度为人民
币51 亿元 。 基 金份 额持 有 人指在 本基 金募 集期 内认 购本基 金的 基金 份额 持有 人。 持 有到 期指 在本
基金募集期内 认购本基 金 的基金份额持 有人在本 保 本期内一直持 有其在本 基 金的募集期 内认购的
基金份 额。 本基 金的 担保 费由本 基金 的基 金管 理人 按基金 资产 净 值 0.2% 的 年 费率从 基金 管理 费收
入中列 支。
7.4.9 期 末（2015 年 7 月 10 日(基 金合同 失效 前日)） 本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
注：本 基金 本期 末未 持有 因暂时 停 牌 而持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 7 月 10 日(基 金 合同失 效前 日) ，本 基金 持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期
损益的 金融 资产 中属 于第 一层次 的余 额 为29,850.00 元， 属于 第二 层次 的余 额 为 107,115,583.00
元，无属于第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 472,539,396.04 元 ， 第 二 层 次
56,807,500.00 元， 无第 三层次 的余 额) 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃) 、或 属于非公 开 发行等情况， 本基金不 会 于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间、交 易不活跃
期间及限售期 间将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层次；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于公 允价值的 影 响程度，确定 相关股票 和 债券公允价值 应属第二 层 次还是第三 层次。对
于在证券交 易所上市 或挂 牌转让的固 定收益品 种(可 转换债券、 资产支持 证券 和私募债券 除外)，
本基金 于 2015 年 3 月 24 日起改 为采 用 中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 估 值结果 确定 公允 价
值(附注 7.4.5.2) ， 并将 相关债 券的 公允 价值 从第 一层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年 7 月 10 日(基 金 合同失 效前 日) ，本 基金 未 持有非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 资
产(2014 年12 月31 日： 同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项 和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 年度财 务报表( 转型后)
7.1 资 产负 债表（ 转型 后）
会计主 体： 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金 （ 原长盛 同鑫 二号 保本 混合 型证券 投资 基金 ）
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7,255,030.72
结算备 付金 177,370.61
存出保 证金 129,668.75
交易性 金融 资产 52,718,769.68
其中： 股票 投资 52,679,668.00
基金 投资 -
债券投 资 39,101.68
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 281,574.11
应收利 息 1,669.74
应收股 利 -
应收申 购款 124,729.24
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 60,688,812.85
负债和所有者权益
本期末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 117,906.33
应付赎 回款 182,815.22
应付管 理人 报酬 78,373.21
应付托 管费 13,062.22
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 205,175.55
应交税 费 388,787.34
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 240,045.99
负债合 计 1,226,165.86
所有者权益：
实收基 金 51,949,750.41 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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未分配 利润 7,512,896.58
所有者 权益 合计 59,462,646.99
负债和 所有 者权 益总 计 60,688,812.85
注：1 、报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.145 元， 基金 份额 总额 51,949,750.41
份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2015 年7 月11 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金 （ 原长盛 同鑫 二号 保本 混合 型证券 投资 基金 ）
本报告 期：2015 年7 月 11 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 7 月11 日至2015 年 12 月 31 日
一、收入 -5,085,884.24
1.利息 收入 439,796.62
其中： 存款 利息 收入 60,203.73
债券利 息收 入 363,132.21
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 16,460.68
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -4,733,978.45
其中： 股票 投资 收益 -8,203,273.44
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 3,466,390.66
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 2,904.33
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 号填 列） -814,443.81
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 22,741.40
减： 二、费用 1,238,224.50
1．管 理人 报酬 497,382.49
2．托 管费 82,897.11
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 468,566.79
5．利 息支 出 3,892.57
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,892.57
6．其 他费 用 185,485.54
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） -6,324,108.74
减：所 得税 费用 - 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -6,324,108.74
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金 （ 原长盛 同鑫 二号 保本 混合 型证券 投资 基金 ）
本报告 期：2015 年7 月 11 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 7 月11 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 104,951,470.33 24,852,891.03 129,804,361.36
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -6,324,108.74 -6,324,108.74
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-53,001,719.92 -11,015,885.71 -64,017,605.63
其中：1.基 金申 购款 4,234,308.24 600,390.08 4,834,698.32
2.基金 赎回款（以“-”
号填列 ）
-57,236,028.16 -11,616,275.79 -68,852,303.95
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 51,949,750.41 7,512,896.58 59,462,646.99
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛中小盘精 选混合型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)是根 据《长盛 同鑫 二号保本混 合
型证券 投资 基金 基金 合同 》 的约定 由长 盛同 鑫二 号保 本混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “原 基金 ”)
第一个保本周 期届满后 变 更而来。原基 金经中国 证 券监督管理委 员会(以下 简 称 “ 中国证 监会 ”)
证监基 金字[2012] 第679 号 《关 于核 准长 盛同 鑫二 号保本 混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 核准 ，
由长盛基金管 理有限公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投 资基金法 》和《长 盛 同鑫二号保 本混合型
证券投资基金 基金合同 》 负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次 设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 1,364,600,176.73 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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司普华 永道 中天 验字(2012) 第243 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《长盛 同鑫 二号 保
本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 7 月 10 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为 1,364,877,570.48 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 277,393.75 份 基 金份额 。本 基金 的
基金管 理人 为长 盛基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 。
根据《长盛同 鑫二号保 本 混合型证券投 资基金基 金 合同》的有关 规定，原 基 金的保本期一 般
每三年为一个 周期；在 原 基金募集期内 认购原基 金 的基金份额持 有人、在 原 基金过渡期 限定期限
内申购原基金 的基金份 额 持有人以及从 原基金上 一 个保本期默认 选择转入 当 期保本期的 基金份额
持有人持有原 基金至当 期 保本期到期的 ，如可赎 回 金额加上保本 期内的累 计 分红金额高 于或等于
其投资净额， 原基金的 基 金管理人将按 可赎回金 额 支付给基金份 额持有人 ； 如可赎回金 额加上保
本期内的累计 分红金额 低 于其投 资净额 ，则原基 金 的基金管理人 或担保人 应 补足该差额 ，原基金
的担保人将保 证向符合 上 述条件的原基 金份额持 有 人承担上述差 额部分的 偿 付并及时清 偿，担保
额度为 人民 币 51 亿 元。 但 上述基 金份 额持 有人 未持 有到期 而赎 回的 ，赎 回部 分不适 用保 本条 款；
基金份额持有 人在保本 期 申购或转换入 的基金份 额 也不适用保本 条款。根 据 《关于长盛 同鑫二号
保本混合型证 券投资基 金 第一个保本周 期到期后 变 更为长盛中小 盘精选混 合 型证券投资 基金及相
关业务 安排 的公 告》 ， 原基 金在第 一个 保本 周期 届满 日次日 ， 即2015 年7 月 11 日起变 更为 本基 金，
变更后基金的 投资及基 金 费率 等按照《 长盛中小 盘 精选混合型证 券投资基 金 基金合同》 相关规定
进行运 作。 本基 金的 基金 管理人 为长 盛基 金管 理有 限公 司 ， 基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公 司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 中小盘混合型 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规 定， 本基 金的 投资 范围为 包括 国内 依法 公开 发行上 市的 各类 股票(包 括 中小板 、 创 业板 和其
他经中国证 监会核准 上市 的股票)、债 券(包括国 债 、央行票据 、中期票 据、 金融债、地 方政府 债
券、企业债 券、公司 债券 、短期融资 券、可转 换公 司债券(含分 离交易的 可转 换公司债券) 、资产
支持证 券、 债券 回购 等)、 货币 市 场工 具( 包括 一年 以 内的短 期国 债、 回购 协议 、 银行 存款 等)、权
证以及法律 法规或中 国证 监会允许基 金投资的 其他 金融工具(但 需符合中 国证 监会的相关 规定)。
本基金 的业 绩比 较基 准 为60%X 中证500 指数+40%X 中证全 债指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 22 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 中小 盘精选 混合 型证 券投长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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资基金 基 金合 同》 和在 财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2015 年7 月11 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 7 月 11
日( 基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年7 月11 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日 止期 间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金 融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1)存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的 各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额 。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按红 利 发放日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露 分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种 ，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对 基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安 徽 省 信 用 担 保 集 团 有 限 公 司 (“ 安 徽 信
用担保 ”)
基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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7.4.8 本 报告 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本期 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年7 月11 日至2015 年12 月 31 日
当期应 支付 的管 理费 497,382.49
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 245,153.49
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1. 50% ÷ 当 年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年7 月 11 日至2015 年12 月 31 日
当期应 支付 的托 管费 82,897.11
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0. 25% ÷ 当 年天 数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 基金 管理 人本 期未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本期 末 除 基金 管理人 以外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年 7 月 11 日至2015 年 12 月 31 日 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 7,255,030.72 52,104.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率/ 约定 利 率计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
123001 蓝标转债
2015 年12
月21 日
2016 年1
月 8 日
新债未
上市
100.00 100.00 390 39,000.00 39,000.00
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300104 乐视网
2015 年12 月7
日
重大事项
停牌
60.17 - - 39,800 1,952,796.84 2,394,766.00
-
300088 长信科技
2015 年12 月
14 日
重大事项
停牌
14.77
2016 年2 月
29 日
12.63 39,000 403,428.00 576,030.00
-
300238 冠昊生物
2015 年11 月
12 日
重大事项
停牌
55.14 - - 10,000 407,387.29 551,400.00
-
600699 均胜电子
2015 年11 月4
日
重大事项
停牌
35.91
2016 年3 月
10 日
29.00 15,000 459,960.00 538,650.00
-
300324 旋极信息
2015 年12 月1
日
重大事项
停牌
50.57
2016 年3 月
10 日
44.33 8,000 297,260.00 404,560.00
-
300043 互动娱乐
2015 年12 月
17 日
重大事项
停牌
17.18 - - 23,500 397,483.00 403,730.00
-
300054 鼎龙股份
2015 年11 月
23 日
重大事项
停牌
25.33
2016 年3 月
14 日
22.19 12,000 214,457.39 303,960.00
-
300010 立思辰
2015 年12 月
30 日
重大事项
停牌
31.90
2016 年1 月
8 日
28.71 8,900 327,692.07 283,910.00
-
300365 恒华科技
2015 年11 月
16 日
重大事项
停牌
43.10
2016 年1 月
27 日
38.58 5,000 153,018.50 215,500.00
-
300011 鼎汉技术 2015 年12 月 重大事项 29.80 2016 年1 月 26.82 6,800 204,016.32 202,640.00 - 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 38 页 共 57 页
31 日 停牌 22 日
300036 超图软件
2015 年10 月
30 日
重大事项
停牌
43.18
2016 年1 月
15 日
35.11 4,500 142,727.00 194,310.00
-
300351 永贵电器
2015 年10 月
19 日
重大事项
停牌
36.42
2016 年2 月
18 日
29.80 2,900 90,299.00 105,618.00
-
300431 暴风科技
2015 年10 月
27 日
重大事项
停牌
104.59 - - 800 81,646.00 83,672.00
-
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 从事 银行 间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 从事 交易 所市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
（1） 公允 价值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为46,459,922.00 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 6,258,847.68 元， 无 属于 第三 层
次的余 额。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中 采用的不 可观察输长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 39 页 共 57 页
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告( 转型前)
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 29,850.00 0.02
其中： 股票 29,850.00 0.02
2 固定收 益投 资 107,115,583.00 69.42
其中： 债券 107,115,583.00 69.42
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 44,023,993.38 28.53
7 其他资 产 3,134,614.08 2.03
8 合计 154,304,040.46 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 7,640.00 0.01 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 40 页 共 57 页
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
22,210.00 0.02
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 29,850.00 0.02
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600959 江苏有 线 1,000 22,210.00 0.02
2 002770 科迪乳 业 500 7,640.00 0.01
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 2 只股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ） 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 41 页 共 57 页
1 000625 长安汽 车 23,718,585.00 6.25
2 000001 平安银 行 16,199,462.80 4.27
3 601601 中国太 保 12,899,577.67 3.40
4 600887 伊利股 份 11,793,989.88 3.11
5 600048 保利地 产 8,331,310.00 2.20
6 000776 广发证 券 6,049,752.00 1.59
7 601398 工商银 行 6,027,000.00 1.59
8 600276 恒瑞医 药 5,869,870.16 1.55
9 600030 中信证 券 5,834,800.00 1.54
10 600519 贵州茅 台 5,275,644.00 1.39
11 601939 建设银 行 5,150,000.00 1.36
12 000400 许继电 气 4,914,698.00 1.30
13 000157 中联重 科 4,614,000.00 1.22
14 600050 中国联 通 4,278,000.00 1.13
15 600009 上海机 场 2,763,123.40 0.73
16 601928 凤凰传 媒 2,206,377.35 0.58
17 600415 小商品 城 1,859,216.00 0.49
18 000401 冀东水 泥 1,716,411.47 0.45
19 600859 王府井 1,655,657.00 0.44
20 600362 江西铜 业 1,567,879.54 0.41
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000001 平安银 行 31,767,672.78 8.37
2 601601 中国太 保 21,648,419.30 5.71
3 000625 长安汽 车 19,509,391.05 5.14
4 600887 伊利股 份 16,186,544.07 4.27
5 600048 保利地 产 10,384,304.31 2.74
6 000401 冀东水 泥 8,273,834.28 2.18
7 601318 中国平 安 7,900,249.57 2.08
8 600276 恒瑞医 药 7,454,977.31 1.97
9 600795 国电电 力 7,050,339.87 1.86
10 601398 工商银 行 6,259,000.00 1.65
11 000400 许继电 气 5,737,680.72 1.51
12 600309 万华化 学 5,666,796.48 1.49 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 42 页 共 57 页
13 600050 中国联 通 5,649,155.68 1.49
14 600498 烽火通 信 5,546,517.48 1.46
15 000581 威孚高 科 5,175,178.35 1.36
16 000157 中联重 科 5,063,583.00 1.33
17 600519 贵州茅 台 5,021,007.68 1.32
18 000776 广发证 券 5,015,981.72 1.32
19 601117 中国化 学 5,007,717.09 1.32
20 600030 中信证 券 4,842,000.00 1.28
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 139,796,406.37
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 253,619,148.96
注： 本 项8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 96,989,583.00 74.72
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 10,126,000.00 7.80
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 107,115,583.00 82.52
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 112127 12 华 西债 200,000 20,662,000.00 15.92
2 122204 12 双 良节 169,900 17,304,315.00 13.33
3 122164 12 通 威发 150,000 15,303,000.00 11.79
4 112152 12 亚 达债 150,000 15,070,500.00 11.61 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 43 页 共 57 页
5 1282512 12 西 北院 MTN1 100,000 10,126,000.00 7.80
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ，均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。
8.12.3 其 他资 产构成
单位： 人民 币元 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 44 页 共 57 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 122,420.43
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,012,193.65
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,134,614.08
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末（2015 年7 月10 日） 前十 名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 投资组 合报告( 转型后)
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 52,679,668.00 86.80
其中： 股票 52,679,668.00 86.80
2 固定收 益投 资 39,101.68 0.06
其中： 债券 39,101.68 0.06
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,432,401.33 12.25
7 其他资 产 537,641.84 0.89
8 合计 60,688,812.85 100.00 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 45 页 共 57 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 166,000.00 0.28
C
制造业 24,314,392.00 40.89
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
195,200.00 0.33
E
建筑业 293,085.00 0.49
F
批发和 零售 业 59,400.00 0.10
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,269,360.00 2.13
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
10,801,955.00 18.17
J
金融业 5,910,900.00 9.94
K
房地产 业 1,304,000.00 2.19
L
租赁和 商务 服务 业 617,580.00 1.04
M
科学研 究和 技术 服务 业 295,080.00 0.50
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,666,020.00 4.48
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 556,096.00 0.94
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,230,600.00 7.11
S
综合 - -
合计 52,679,668.00 88.59
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细( 转 型后)
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%） 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 46 页 共 57 页
1 601336 新华保 险 50,000 2,610,500.00 4.39
2 300104 乐视网 39,800 2,394,766.00 4.03
3 600104 上汽集 团 80,000 1,697,600.00 2.85
4 300370 安控科 技 80,000 1,564,800.00 2.63
5 000776 广发证 券 80,000 1,556,000.00 2.62
6 600519 贵州茅 台 7,000 1,527,330.00 2.57
7 002262 恩华药 业 50,000 1,463,500.00 2.46
8 300059 东方财 富 27,000 1,404,810.00 2.36
9 300070 碧水源 26,000 1,346,020.00 2.26
10 000069 华侨城 Ａ 150,000 1,320,000.00 2.22
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网 站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600009 上海机 场 3,302,930.79 5.55
2 300017 网宿科 技 3,168,511.75 5.33
3 600519 贵州茅 台 3,013,393.00 5.07
4 300059 东方财 富 2,845,968.00 4.79
5 601009 南京银 行 2,832,482.00 4.76
6 601336 新华保 险 2,725,000.00 4.58
7 300104 乐视网 2,281,534.00 3.84
8 300027 华谊兄 弟 2,128,040.00 3.58
9 601998 中信银 行 2,005,424.60 3.37
10 300072 三聚环 保 1,966,559.98 3.31
11 600276 恒瑞医 药 1,914,068.04 3.22
12 300370 安控科 技 1,850,412.00 3.11
13 000776 广发证 券 1,737,254.48 2.92
14 600104 上汽集 团 1,721,800.00 2.90
15 300024 机器人 1,662,827.31 2.80
16 300271 华宇软 件 1,600,231.68 2.69
17 600521 华海药 业 1,509,014.72 2.54
18 000069 华侨城 Ａ 1,496,004.00 2.52
19 600373 中文传 媒 1,492,681.54 2.51 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 47 页 共 57 页
20 600663 陆家嘴 1,466,756.00 2.47
21 002262 恩华药 业 1,441,838.00 2.42
22 601933 永辉超 市 1,372,641.00 2.31
23 300063 天龙集 团 1,319,224.76 2.22
24 300070 碧水源 1,319,029.40 2.22
25 300136 信维通 信 1,270,010.00 2.14
26 002594 比亚迪 1,267,761.56 2.13
27 600325 华发股 份 1,264,082.00 2.13
28 300257 开山股 份 1,210,210.00 2.04
29 002572 索菲亚 1,194,210.00 2.01
30 002717 岭南园 林 1,189,833.00 2.00
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300017 网宿科 技 2,713,679.99 4.56
2 600009 上海机 场 1,998,833.24 3.36
3 600276 恒瑞医 药 1,864,358.88 3.14
4 601009 南京银 行 1,580,098.00 2.66
5 300059 东方财 富 1,546,256.00 2.60
6 600663 陆家嘴 1,531,428.00 2.58
7 300072 三聚环 保 1,490,017.00 2.51
8 600519 贵州茅 台 1,412,058.00 2.37
9 600521 华海药 业 1,393,696.50 2.34
10 601998 中信银 行 1,389,800.00 2.34
11 300271 华宇软 件 1,288,113.00 2.17
12 300063 天龙集 团 1,280,851.00 2.15
13 601933 永辉超 市 1,240,932.00 2.09
14 300024 机器人 1,201,235.20 2.02
15 002594 比亚迪 1,190,323.00 2.00
16 300284 苏交科 1,181,271.00 1.99
17 002572 索菲亚 1,166,533.00 1.96
18 300027 华谊兄 弟 1,153,934.30 1.94
19 300033 同花顺 1,129,992.00 1.90
20 002717 岭南园 林 1,065,391.00 1.79 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 48 页 共 57 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 208,962,981.01
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 150,247,851.80
注： 本 项8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 101.68 0.00
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 39,000.00 0.07
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 39,101.68 0.07
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 123001 蓝标转 债 390 39,000.00 0.07
2 112139 12 北 新债 1 101.68 0.00
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述两 只债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
根据2015 年1 月16 日 中 国证券 监督 管理 委员 会通 报的2014 年 第四 季度 证券 公司融 资类 业务
现场检 查情 况， 对广 发证 券 股份有 限公 司采 取责 令限 期改正 的行 政监 管措 施。 2015 年8 月24 日，
广发证 券股 份有 限公 司收 到中国 证券 监督 管理 委员 会 《 调查 通知 书 》 （鄂 证 调查 字 2015023 号 ） 。
因公司涉嫌未 按规定审 查 、了解客户身 份等违法 违 规行为，根据 《中华人 民 共和国证券 法》的有
关 规 定 ， 中 国 证 监 会 决 定 对 公 司 立 案 调 查 ， 对 广 发 证 券 责 令 整 改 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得
6,805,135.75 元， 并处 以 20,415,407.25 元罚 款 。 本 基 金做 出 如 下说 明 ： 广 发 证券是 中国 最优 秀
的证券公司之 一，综合 实 力突出，基本 面良好。 基 于相关研究， 本基金判 断 ，这一处罚 对广发证
券无实质影响 。今后， 我 们将继续加强 与该公司 的 沟通，密切关 注其制度 建 设与执行等 公司基础
性建设 问题 的合 规性 以及 企业的 经营 状况 。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ，均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 50 页 共 57 页
8.12.3 其 他资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 129,668.75
2 应收证 券清 算款 281,574.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,669.74
5 应收申 购款 124,729.24
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 537,641.84
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300104 乐视网 2,394,766.00 4.03 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息( 转型前)
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,219 86,096.37 - - 104,951,470.33 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 基金份 额持有人信息( 转型后)
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
881 58,966.80 - - 51,949,750.41 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
281,027.88 0.5410%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年7 月 11 日 ）基 金份 额总 额
104,951,470.33
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 4,234,308.24
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 57,236,028.16
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（ 份
额减少 以"-" 填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 51,949,750.41 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公司第 六届董 事会第 七次会议决 议，公 司聘任 林培富、王 宁、蔡 宾担任 公司副总经 理；
聘任孙 杰、 刁俊 东为 公司 高管人 员。 以上 三名 副总 经理于 2015 年 4 月 22 日 通过中 国证 券投 资 基
金业协会（ 以下简 称基金 业协会）组 织的高 级管理 人员证券投 资法律 知识考 试，公司已 及时向 基
金业协 会进 行备 案。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 监会 批准 ，自 2015 年 7 月 11 日起 ，长 盛同鑫 二号 保本 混合 型证 券投资 基金 转 型
为长盛 中小 盘精 选混 合型 证券投 资基 金。
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意， 自 2015 年 7 月 11 日起 ，蔡 宾、 赵宏 宇 同志担 任长 盛中
小盘精 选混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2015 年4 月， 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金 投 资策略 的改 变
长盛同 鑫二 号保 本混 合型 证券投 资基 金于 第一 个保 本周期 届满 日次 日， 即 2015 年 7 月 11 日
起变更 为 “ 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金 ” ， 《长 盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金 基金 合
同》 生 效， 《 长盛 同鑫 二号 保本混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 同时 失效 ， 基 金的投 资策 略相 应 调
整。调整后 的投资 策略要 点是： “结合 “自 上而下 ” 的资产配 置策略 和 “自 下而上 ”的 个股精 选
策略，重点 投资于 萌芽期 和成长期行 业中具 有持续 成长潜力以 及未来 成长空 间广阔的中 小型上 市
公司，同时 考虑组 合品种 的估值风险 和大类 资产的 系统风险， 通过品 种和仓 位的动 态调 整降低 资
产 的 波 动 风 险 。 ” 调 整 后 的 投 资 策 略 详 见 2015 年 7 月 1 日 发 布 在 基 金 管 理 人 网 站长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 53 页 共 57 页
（www.csfunds.com.cn ） 上的《长盛中 小盘精选 混 合型证券投资 基金基金 合 同》和《长盛 中小盘
精选混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 本报告 期内 本 基
金未更 换会 计师 事务 所。 本报告 期应 支付 给该 会计 师事务 所的 报酬 60,000.00 元， 已连 续提 供 审
计服 务4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 （ 转型后 ）
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
首创证券 1 245,502,339.72 68.34% 179,538.26 62.90% -
联讯证券 1 96,272,048.37 26.80% 89,658.82 31.41% -
银河证券 1 17,426,544.72 4.85% 16,229.23 5.69% -
广发证券 1 9,900.00 0.00% 9.01 0.00% -
国信证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
首创证券 20,559,524.84 21.08% 46,694,000.00 49.31% - -
联讯证券 58,629,841.41 60.11% 48,000,000.00 50.69% - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 18,352,902.98 18.82% - - - -
国信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 首创证 券
深圳 1
2 渤海证 券 上海 1
3 日信证 券 上海 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
4、本 基金 租用 证券 公司 上 海交易 单元 均为 共用 交易 单元。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 （ 转型前 ）
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 153,160,908.11 38.98% 139,437.78 38.98% -
联讯证券 1 136,862,294.46 34.83% 124,599.08 34.83% -
海通证券 1 102,941,447.76 26.20% 93,718.53 26.20% -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - - 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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东北证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 252,389,308.40 60.03% 710,146,000.00 28.42% - -
联讯证券 130,795,421.35 31.11% 1,114,800,000.00 44.61% - -
海通证券 37,242,287.88 8.86% 674,000,000.00 26.97% - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ； 长盛中小盘精选混合 2015 年年 度报告 摘要
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（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无。
4、本 基金 租用 证券 公司 的 上海交 易单 元为 共用 交易 单元。
长盛基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
