长 城 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
长城货币 2015 年年度报告摘要
第 2 页 共 37 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年03 月24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长城货币 2015 年年度报告摘要
第 3 页 共 37 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 长城货 币
基金主 代码 200003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 5 月 30 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 25,638,046,583.72 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长城货 币A 长城货 币B 长城货 币E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 200003 200103 000861
报告期 末下 属 分 级基 金 的 份额总 额 6,339,334,595.21
份
19,247,660,440.52
份
51,051,547.99
份
注：2015 年4 月1 日起 本 基金增 设 E 级基 金份 额， 并修改 基金 合同 、 托 管协 议和招 募说 明书 等法
律文件 中的 相关 内容 。详 见本管 理 人 2015 年 3 月 27 日 发布 的《 长城 货币 市 场证券 投资 基金 增设
基金份 额并 修改 基金 合同 、托管 协议 和招 募说 明书 的公告 》 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 在本金 安全 和足 够流 动性 的前提 下， 寻求 货币 资产 稳定的 收益 。
投资策 略 一级资 产配 置策 略： 根据 宏观经 济研 究， 分析 市场 趋势和 政府 政策 变化 ，
决定基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限。 根据 债券 的信 用评级 及担 保状 况， 决
定组合 的信 用风 险级 别。 二级资 产配 置策 略： 根据 不同类 别资 产的 剩余 期
限结构 、 流动 性指 标 、 收 益率水 平 、 市 场偏 好 、 法 律法规 对货 币市 场基 金
的限制 、 基金 合同 、 目标 收益 、 业 绩比 较基 准 、 估 值方式 等决 定不 同类 别
资产的 配置 比例 。 三 级资 产配置 策略 ： 根 据明 细资 产的剩 余期 限、 资信 等
级、流 动性 指标 ，确 定构 建基金 投资 组合 的投 资品 种。
业绩比 较基 准 税后银 行活 期存 款利 率
风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属 于高 流动 性、 低风 险的 品种， 其预 期风 险和 预
期收益 率都 低于 股票 、债 券和混 合型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 车君 徐昊光
联系电 话 0755-23982338 010-85238982 长城货币 2015 年年度报告摘要
第 4 页 共 37 页
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn bjxhg@hxb.com.cn
客户服 务电话
400-8868-666 95577
传真 0755-23982328 010-85238680
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告 备 置地 点 深圳市 福田 区益 田路 6009 号新世 界商
务中 心41 层
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位 ： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2015 年 2014 年 2013 年
长城货 币A 长城货 币B 长城货 币 E 长城货 币A 长城货 币B 长城货
币E
长城货 币A 长城货 币B 长城
货币
E
本期
已实
现收
益
232,696,159.52 224,480,854.54 653,632.80 119,276,763.11 96,546,983.30 - 28,859,665.02 30,998,145.21 -
本期
利润
232,696,159.52 224,480,854.54 653,632.80 119,276,763.11 96,546,983.30 - 28,859,665.02 30,998,145.21 -
本期
净值
收益
率
3.9344% 4.1842% 2.8731% 5.1149% 5.3770% - 5.0055% 5.3299% -
3.1.2
期末
数据
和指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末
基金
6,339,334,595.21 19,247,660,440.52 51,051,547.99 5,411,709,154.51 1,852,927,508.70 - 1,096,022,911.10 1,897,243,731.61 - 长城货币 2015 年年度报告摘要
第 5 页 共 37 页
金额 单位 ：人 民币 元
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
②本基 金收 益分 配按 日结 转份额 。
③上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
长城货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7903% 0.0042% 0.0882% 0.0000% 0.7021% 0.0042%
过去六 个月 1.6188% 0.0034% 0.1764% 0.0000% 1.4424% 0.0034%
过去一 年 3.9344% 0.0049% 0.3500% 0.0000% 3.5844% 0.0049%
过去三 年 14.7191% 0.0068% 1.0500% 0.0000% 13.6691% 0.0068%
过去五 年 24.0793% 0.0070% 5.5640% 0.0036% 18.5153% 0.0034%
自基金 合同
生效起 至今
40.7349% 0.0075% 20.9405% 0.0036% 19.7944% 0.0039%
长城货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④
资产
净值
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3
累计
期末
指标
2015 年末
2014 年末 2013 年末
累计
净值
收益
率
40.7349% 18.9808% 2.8731% 35.4074% 14.2024% - 28.8185% 8.3750% - 长城货币 2015 年年度报告摘要
第 6 页 共 37 页
准差② 率③ 准差④
过去三 个月 0.8513% 0.0042% 0.0882% 0.0000% 0.7631% 0.0042%
过去六 个月 1.7420% 0.0034% 0.1764% 0.0000% 1.5656% 0.0034%
过去一 年 4.1842% 0.0049% 0.3500% 0.0000% 3.8342% 0.0049%
过去三 年 15.6376% 0.0071% 1.0500% 0.0000% 14.5876% 0.0071%
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
18.9808% 0.0074% 1.3345% 0.0001% 17.6463% 0.0073%
长城货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8285% 0.0042% 0.0882% 0.0000% 0.7403% 0.0042%
过去六 个月 1.6959% 0.0034% 0.1764% 0.0000% 1.5195% 0.0034%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
2.8731% 0.0050% 0.2637% 0.0000% 2.6094% 0.0050%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较 长城货币 2015 年年度报告摘要
第 7 页 共 37 页
长城货币 2015 年年度报告摘要
第 8 页 共 37 页
长城货币 2015 年年度报告摘要
第 9 页 共 37 页
注： 本基 金合 同规 定本 基 金的组 合配 置比 例范 围为 ： 央 行票 据 ：0—80% ， 回 购0—70% ， 短 期债 券
0—80% ，同 业存 款/ 现金 比 例 0 —70% 。本 基金 的建 仓 期为自 本基 金基 金合 同生 效日 起 3 个 月， 建
仓期满 时， 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同约 定。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 长城货币 2015 年年度报告摘要
第 10 页 共 37 页
长城货币 2015 年年度报告摘要
第 11 页 共 37 页
长城货币 2015 年年度报告摘要
第 12 页 共 37 页
注：合 同生 效 当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位 ：人 民币 元
长城货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 232,696,159.52 - - 232,696,159.52
2014 119,276,763.11 - - 119,276,763.11
2013 28,859,665.02 - - 28,859,665.02
合计 380,832,587.65 - - 380,832,587.65
长城货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 224,480,854.54 - - 224,480,854.54
2014 96,546,983.30 - - 96,546,983.30
2013 30,998,145.21 - - 30,998,145.21
合计 352,025,983.05 - - 352,025,983.05
长城货币 2015 年年度报告摘要
第 13 页 共 37 页
长城货 币 E
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 653,632.80 - - 653,632.80
合计 653,632.80 - - 653,632.80
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券股份 有限公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监
会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金 ；开 放式 基金 ：长 城久恒 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、长 城久 泰沪 深 300 指数 证券 投 资
基金、长城货 币市场证 券 投资基金、长 城消费增 值 混合型证券投 资基金、 长 城安心回报 混合型证
券投资 基金 、长 城久 富核 心成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城 品牌 优选 混 合型证 券投 资基 金、
长城稳健增利 债券型证 券 投资 基金、长 城双动力 混 合型证券投资 基金、长 城 景气行业龙 头灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城中小盘成 长混合型 证 券投资基金、 长城积极 增 利债券型证 券投资基
金、长 城久 兆中 小 板 300 指数分 级证 券投 资基 金、 长城优 化升 级混 合型 证券 投资基 金、 长城 保 本
混合型 证券 投资 基金 、 长 城岁岁 金理 财债 券型 证券 投资基 金、 长城 久利 保本 混合型 证券 投资 基金 、
长城增强收益 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 城 医疗保健混合 型证券投 资 基金、长城 淘金一年
期理财债券型 证券投资 基 金、长城工资 宝货币市 场 基金、长城久 鑫保本混 合 型证券投资 基金、长
城久盈纯债分 级债券型 证 券投资 基金、 长城稳固 收 益债券型证券 投资基金 、 长城新兴产 业灵 活配
置混合型证券 投资基金 、 长城环保主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金、长 城 改革红利灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 久惠保本混合 型证券投 资 基金、长城久 祥保本混 合 型证券投资 基金、长长城货币 2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 37 页
城新策 略灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邹德立
长 城 货 币
市场基
金 、 长 城
工 资 宝 货
币 市 场 基
金 基 金 经
理
2011 年10 月
19 日
- 6 年
男 ， 中 国
籍 ， 武 汉
大 学 经 济
学 学 士 、
华 中 科 技
大 学 工 程
硕 士 。 曾
就 职 于 深
圳 农 村 商
业 银 行 总
行资金
部 ， 从 事
债 券 投 资
与 研 究 工
作。2009
年 3 月进
入 长 城 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
任 运 行 保
障 部 债 券
交 易 员 ，
兼 固 定 收
益研究
员。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 货币市场 证券投资基金 基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 以诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制和防范风险 的前提下 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大的利益，未 出现投资 违 反法律法规 、基金合
同约定和相关 规定的情 况 ，无因公司未 勤勉尽责 或 操作不当而导 致基金财 产 损失的情况 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 长城货币 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 37 页
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了 交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年 中国 经济 新常 态下 ，投资 、消 费、 出口 乏力 ，PMI 下 半年 掉落 景气 线 下，全 年 CPI 同
比上 涨1.4% ，GDP 同 比增 长 6.9% 。 总体 上通 胀新 低 ，货币 宽松 ，宏 观经 济增 速放缓 新低 。
2015 年, 美国 经济 持续 复 苏，美 元走 强， 油价 大跌 。1 季度 ，SLF 增 量续 做 ，全面 降准 ，两
次降息 。但 是， 流动 性受 到 IPO 冲击 ，社 会融 资成 本受到 利率 市场 化下 存款 利率上 浮冲 击。 季 末
各期限 和品 种收 益率 反弹 ， 债市 走出 先下 后上 的波 段行情 ，1 年期AA 级 短期 融资券 收益 率 在 5.5%
附近。2 季 度， 四 五月 份各 期限和 品种 收益 率下 行， 半年末 收益 率反 弹。3 季 度 ， 央行 货币 政策 延
续降准 降息 。IPO 在股 灾 下暂停 ，资 金回 流债 市尤 其是货 币市 场，1 年期 AA 级短期 融资 券收 益率长城货币 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 37 页
到达4.0% 附近。 之后4 季 度， 人 民币 贬值 压力 较大 ， 周期 性行 业低 迷， 宏 观 经济疲 弱。IPO 重启，
打新预期收益 有所下降 。 实体经济和权 益市场风 险 较大，引发资 产配置荒 。 新的《货币 市场基金
监督管 理办 法》 公 布， 高等 级债券 收益 率曲 线进 一步 下行，1 年期 AA+ 级短 期融 资券收 益率 到 3.2%
附近。
回顾我 们在 2015 年 的操 作， 总体 看来 较为 成功 。1 季度 ， 我 们判 断债 券牛 市 行情 ， 果 断拉 长
了组合久期， 抓住春节 前 资金紧张机会 ，及时 降 低 回购比例，加 大了债券 投 资仓位和协 议存款比
例。2 季度 ，确 认货 币政 策转向 宽松 ，紧 追债 券牛 市行情 ，半 年末 提高 回购 资产比 重。 到 了 3 季
度， 把握 波段 行情 机会 ， 买入新 发短 期融 资券 ， 提 高协议 存款 比例 ， 保持 较 高 组合 久期 。4 季 度，
加大协议存款 投资，针 对 年末资金偏紧 ，提高回 购 资产比重。从 全年来看 ， 为基金持有 人取得了
超越业 绩基 准的 较高 投资 回报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内， 本基 金净 值收 益率 A 级为 3.9344% 、B 级为 4.1842% ，E 级为 2.8731% ； 业绩 比较
基准收 益 率A 级为 0.3500% 、B 级为0.3500% ，E 级为 0.2637% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2016 年 ， 货 币政 策预 计持续 宽松 ， 通缩 压力 加 大， 供给 侧改 革需 要时 间 换空间 ， 中国 经
济新常 态下 增长 走缓 将 是 长期趋 势。 宏观 经济 增长 将在 6.7% 上下 运行 ，CPI 平均 在 1.2% 左 右， 尚
存一定 降准 降息 空间 。
对于2016 年的 债券 市场 ， 我们认 为经 济放 缓货 币宽 松， 促使 债券 总体 长期 牛 市格局 延续 。 高
等级短期融资 券和协议 存 款将作为货币 基金主要 投 资品种，为客 户提供稳 健 回报。货币 基金应加
强流动性管理 和信用风 险 管理。我们将 紧盯宏观 经 济与政策变化 ，适时优 化 组合配置， 把握流动
性、收 益性 和风 险性 三者 的平衡 ，为 持有 人争 取稳 健的投 资回 报。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力 和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
长城货币 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 37 页
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允， 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据 《 长城 货币 市场 证券 投资基 金基 金合 同》 规定 ， 本基 金收 益 “每 日分 配 、 按月 支付” ， 每
月累计 收益 支付 方式 只采 用红利 再投 资（ 即红 利转 基金份 额） 方式 。
本 报 告 期 应 以 再 投 资 形 式 分 配 利 润 人 民 币 457,830,646.86 元 ， 已 分 配 利 润 人 民 币长城货币 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 37 页
457,830,646.86 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，
能够遵守有关 法律法规 ， 未发现有损害 基金份额 持 有人利益的行 为。报告 期 内，本基金 运作过程
中曾出 现投 资组 合指 标被 动偏离 标准 的情 况， 托管 人 根据有 关规 定及 时向 基金 管理人 进行 了提 示，
基金管 理人 按照 规定 进行 了调整 。本 报告 期应 以再 投资形 式分 配利 润人 民 币457,830,646.86 元，
已分配 利润 人民 币457,830,646.86 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
托管人 认为 ， 由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2015 年 年度 报告 中 的财务 指标 、 净
值表现 、财 务会 计报 告、 利润分 配、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ） 为本基 金 出具了标准无 保留意见 的 审计报告，投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
长城货币 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 37 页
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 长城 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6,263,141,742.10 1,700,422,354.81
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
10,308,569,398.65 3,630,718,135.17
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
10,308,569,398.65 3,630,718,135.17
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
9,020,036,283.21 2,288,491,349.54
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
243,488,549.80 109,864,386.35
应收股 利
- -
应收申 购款
965,605,282.36 443,000,661.64
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
26,800,841,256.12 8,172,496,887.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
1,153,369,023.31 898,927,691.59
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
10,211.39 3,718,181.89
应付管 理人 报酬
5,028,725.12 2,034,293.44
应付托 管费
1,523,856.11 616,452.56
应付销 售服 务费
1,323,924.23 1,077,604.48
应付交 易费 用
205,949.64 134,372.48 长城货币 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 37 页
应交税 费
1,160,735.69 1,160,735.69
应付利 息
83,086.91 121,332.17
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
89,160.00 69,560.00
负债合 计
1,162,794,672.40 907,860,224.30
所有者权益：
实收基 金
25,638,046,583.72 7,264,636,663.21
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
25,638,046,583.72 7,264,636,663.21
负债和 所有 者权 益总 计
26,800,841,256.12 8,172,496,887.51
注 ： 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日， A 级 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.000 元 ， 基 金 份 额 总 额
6,339,334,595.21 份；B 级基金 份额 净值 人民 币 1.000 元 ， 基 金份 额总 额19,247,660,440.52 份；
E 级 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.000 元 ， 基 金 份 额 总 额 51,051,547.99 份 。 基 金 份 额 总 额
25,638,046,583.72 份。
7.2 利润表
会计主 体： 长城 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月31 日
一、收入
552,078,453.65 259,003,405.11
1.利息 收入
521,290,659.83 240,736,239.12
其中： 存款 利息 收入
147,764,387.18 44,225,743.15
债券利 息收 入
274,082,421.58 120,682,198.82
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
99,443,851.07 75,828,297.15
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
30,774,043.82 18,267,165.99
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
30,774,043.82 18,267,165.99
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 - - 长城货币 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 37 页
“- ”号填列 ）
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
13,750.00 -
减： 二、费用
94,247,806.79 43,179,658.70
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 40,456,543.64 14,806,222.91
2．托 管费 7.4.8.2.2 12,259,558.71 4,486,734.24
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 16,000,765.72 6,559,060.73
4．交 易费 用
3,886.70 2,505.45
5．利 息支 出
25,211,052.02 17,027,793.37
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
25,211,052.02 17,027,793.37
6．其 他费 用
316,000.00 297,342.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
457,830,646.86 215,823,746.41
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
457,830,646.86 215,823,746.41
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 长城 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
7,264,636,663.21 - 7,264,636,663.21
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- 457,830,646.86 457,830,646.86
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
18,373,409,920.51 - 18,373,409,920.51
其中：1.基 金申 购款 75,233,016,138.90 - 75,233,016,138.90
2.基金 赎回 款 -56,859,606,218.39 - -56,859,606,218.39
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- -457,830,646.86 -457,830,646.86 长城货币 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 37 页
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
25,638,046,583.72 - 25,638,046,583.72
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,993,266,642.71 - 2,993,266,642.71
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- 215,823,746.41 215,823,746.41
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
4,271,370,020.50 - 4,271,370,020.50
其中：1.基 金申 购款 34,416,254,393.41 - 34,416,254,393.41
2.基金 赎回 款 -30,144,884,372.91 - -30,144,884,372.91
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -215,823,746.41 -215,823,746.41
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
7,264,636,663.21 - 7,264,636,663.21
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
长城货币市场 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) ，系经中国证 券监督管 理 委员会（ “中国
证监会 ”） 证监基 金字[2005]52 号文 《 关于 同意 长城 货币市 场证 券投 资基 金募 集的批 复》 的核准 ，
由长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，首次设立募集规模为
2,934,887,104.33 份基 金 份额， 本基 金基 金合 同于2005 年5 月30 日生 效。 本 基金为 契约 型开 放
式基金，存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人为 长 城基金管理有 限公司， 注 册登记机构 为长城基长城货币 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 37 页
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 华夏 银行 股份 有限 公司（ “华 夏银 行 ”）。
根据 2012 年 3 月 29 日《 长城货 币市 场证 券投 资基 金实施 基金 份额 分级 与变 更业绩 比较 基 准
并修改 基金 合同 、托 管协 议和招 募说 明书 的公 告》 ， 本基金 自 2012 年 4 月 6 日 起对本 基金 实施 基
金份额 分级 ，同 时对 本基 金的业 绩比 较基 准进 行变 更，于 2012 年 4 月 9 日 确认分 级为 A 级与 B
级。根 据 2015 年 3 月 27 日《长 城货 币市 场证 券投 资基金 增设 基金 份额 并修 改基金 合同 、托 管 协
议和招 募说 明书 的公 告》 ， 本基金 自2015 年 4 月 1 日 起增 设 E 级 基金 份额 。
本基金对投资 者持有的 基 金份额按照不 同的费率 计 提销售服务费 ，因此形 成 不同的基金份 额
等级。 本基 金 设A 级 基金 份额、B 级 基金 份额 和E 级基金 份额 ， 各 级基 金份 额单独 设置 基金 代码 ，
并分别 公布 各级 基金 每万 份基金 净收 益和 七日 年化 收益率 。本 基金 的 A 级和 B 级基金 份额 ，根 据
投资者 基金 交易 账户 所有 持有份 额数 量是 否不 低 于 500 万 份进 行升 降级 的判 断和处 理； 本基 金的
E 级基 金份 额不 进行 基金 份额升 降级 。
本基金 投资 于国 内依 法发 行、 高信 用等 级 、 具 有一 定剩余 到期 期限 的债 券 、 央行票 据 、 回 购，
以及法律法规 允许投资 的 其他金融工具 。包括： 现 金；一年以内 （含一年 ） 的银行定期 存款、大
额存单 ；剩 余期 限在 397 天以内 （含 397 天） 的债 券；期 限在 一年 以内 （含 一年） 的债 券回 购 ；
期限在一年以 内（含一 年 ）的中央银行 票据；中 国 证监会、中国 人民银行 认 可的其他具 有良好流
动性的 货币 市场 工具 。 自 基金合 同生 效 至2012 年4 月 5 日 的业 绩比 较基 准为 ： 税后 一年 期银 行定
期存款 利率 ； 自2012 年4 月6 日 起业 绩比 较基 准为 ：税后 银行 活期 存款 利率 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应 用指南、 解释 以及其他相 关规定（ 以下 合称“企业 会计准则” ）编 制, 同时，对 于在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《关 于证 券投 资基金 执行<企 业会 计准 则>估值 业务 及份 额净
值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信息 披露 管理办法》 、 《 证券投资 基 金信息披露 内容与 格
式准则 》第 2 号 《年 度报 告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露编 报规 则》第 3 号 《会 计 报
表附注 的编 制及 披露 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露编 报规则 》 第 5 号 《货 币市 场基金 信息 披露 特 别
规定》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
长城货币 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 37 页
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
1. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 免征 营业 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
2. 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市公司、 发行债券 的 企业及金融机 构在向基 金 派发股息、红 利、债券 的 利息及储蓄 利息时代
扣代缴 个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定： 自 2008 年 10 月 9 日起 ，暂 免 征收储 蓄存 款利 息所
得个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
华夏银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ” ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ” ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 长城货币 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 37 页
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
中原信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 ，均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 产生 应付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
40,456,543.64 14,806,222.91
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
5,376,411.58 2,825,373.95
注：1 ） 基 金管 理费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.33% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2） 本 期末 本基 金未 支付 的 管理费 余额 人民 币5,028,725.12 元。 （2014 年 末： 人 民币 2,034,293.44长城货币 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
元）
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
12,259,558.71 4,486,734.24
注：1 ） 基 金托 管费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.10% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2）本 期末 本基 金未 支付 的 托管费 余额 人民 币 1,523,856.11 元。(2014 年 12 月 31 日： 人民 币
616,452.56 元)
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城货 币
A
长城货 币 B 长城货 币E 合计
华夏银 行 43,191.78 35.23 18,009.33 61,236.34
长基金 管理 有限 公司 8,360,722.93 547,128.66 4.97 8,907,856.56
长城证 券 416,873.05 10,554.61 0.00 427,427.66
东方证 券 5,221.00 0.00 0.00 5,221.00
合计 8,826,008.76 557,718.50 18,014.30 9,401,741.56
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城货 币
A
长城货 币 B 长城货 币E 合计
华夏银 行 45,885.46 6,958.75 - 52,844.21
长城基 金管 理有 限公 司 2,465,863.53 144,982.85 - 2,610,846.38
长城证 券 350,982.61 2,562.76 - 353,545.37
东方证 券 1,373.30 - - 1,373.30
合计 2,864,104.90 154,504.36 - 3,018,609.26
注：1) 基金销 售服务费 用 于支付销售机 构佣金、 基 金的营销费用 以及基金 份 额持有人服 务费等。长城货币 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 37 页
本基金 A 级份 额的 基金 销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.25% 的 年费 率 计提； 本基 金 B 级份
额的基 金销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.01% 的年 费率 计提 ；本 基 金 E 级 份额 的基 金销 售
服务费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 的 年费 率计 提 。 各级 基金 份额 的销 售服 务费每 日计 算， 按月
支付， 计算 方法 如下 ：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 该级 基金 份额 的基金 资产 净值
R 为该 级基 金份 额的 销售 服务费 年费 率
2)基金 销 售 服务 费于 2015 年末尚 未支 付关 联方 销售 服务费 余额 合计 813,800.32 元， 其中 ：未 支
付长城 基金 管理 有限 公司 A 级基 金份 额为 682,989.84 元，B 级基 金份 额为 96,487.44 元，E 级基
金份额 为 0.34 元； 尚未 支 付华夏 银行 A 级 基金 份额 为 3,225.19 元，B 级基 金 份额为 0.00 元，E
级基金 份额 为 2,987.84 元；尚 未支 付长 城证 券 A 级基金 份额 为 26,820.44 元，B 级 基金 份额 为
724.10 元，E 级 基金 份额 为 0.00 元 ；尚 未支 付东 方 证券 A 级基 金份 额为 565.13 元，B 级 基金 份
额为0.00 元， E 级基 金份 额为0.00 元。 (2014 年 末尚 未 支付关 联方 销售 服务 费余 额合 计561,180.17
元， 其 中： 未 支付 长城 基金 管理有 限公 司A 级 基金 份 额为505,047.22 元， B 级 基 金份额 为13,182.76
元；尚 未支 付华 夏银 行 A 级基金 份额 为 4,611.36 元，B 级基 金份 额为 1,790.07 元；尚 未支 付长
城证 券A 级 基金 份额 为36,088.06 元，B 级基 金份 额 为 347.36 元； 尚未 支付 东 方证 券 A 级 基金 份
额为113.34 元，B 级基 金 份额 为 0.00 元。)
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本基金的 基金管理 人 本期及上年度 可比期间 未 运用固有资金 投资于本 基 金。基金管 理人于本
期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
长城 货 币A
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 长城货币 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长 城 嘉 信 资 产
管理有限公司
- - - -
长城货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长 城 嘉 信 资 产
管理有限公司
10,005,286.60 0.0520% - -
长城货 币 E
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
长城嘉信资产管理有限公司 - -
注：1 ）对 于分 级基 金， 持 有的基 金份 额占 基金 总份 额的比 例 的 分母 采用 各自 级别的 份额 。
2 ）本报告期内，本 基金管 理人长城基金管理 有限公 司控股子公司长城 嘉信资 产管理有限公司 于
2015 年 2 月 16 日申 购本 基金 B 类 人民币 45,000,000.00 元 ；于 2015 年 3 月 5 日转出 B 类份 额
45,113,234.06 元。于 2015 年 12 月 9 日申购 本基 金 B 类 人民 币 10,000,000.00 元, 于2015 年 12
月 15 日分红 5,286.60 份 。上述 交易 按照 基金 合同 、招募 说明 书的 约定 费率 进行交 易。 截至 本 报
告期末 ，长 城嘉 信资 产管 理有限 公司 持有 本基 金B 类份 额 10,005,286.60 份 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
华夏银行 141,742.10 44,377.21 422,354.81 29,851.40
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 华夏 银行 保管 ，并按 银行 同业 利率 计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 于本 年度 及上 年度， 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券 长城货币 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 37 页
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 于本 年末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 于本 年末 未持 有暂时 停牌 的股 票。
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额1,153,369,023.31 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011599843 15 阳泉
SCP006
2016 年1 月4 日 99.96 2,000,000 199,920,000.00
041564084 15 阳泉
CP005
2016 年1 月4 日 99.94 2,000,000 199,880,000.00
071526003 15 兴业证
券 CP003
2016 年1 月4 日 99.99 1,050,000 104,989,500.00
041556011 15 新中泰
集 CP001
2016 年1 月4 日 100.38 1,000,000 100,380,000.00
041561020 15 华信资
产 CP001
2016 年1 月4 日 100.03 1,300,000 130,039,000.00
041564046 15 渝悦投
CP001
2016 年1 月4 日 101.16 1,200,000 121,392,000.00
041564052 15 渝轻纺
CP001
2016 年1 月4 日 99.97 1,100,000 109,967,000.00
041569009 15 烟台港
股 CP001
2016 年1 月4 日 99.98 835,000 83,483,300.00
041570003 15 昊华
CP001
2016 年1 月4 日 99.95 1,600,000 159,920,000.00
合计
12,085,000 1,209,970,800.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无质押 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长城货币 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 37 页
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 10,308,569,398.65 38.46
其中： 债券 10,308,569,398.65 38.46
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 9,020,036,283.21 33.66
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
5,016,125,237.36 18.72
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,263,141,742.10 23.37
4 其他各项 资产 1,209,093,832.16 4.51
5 合计 26,800,841,256.12 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.61
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,153,369,023.31 4.50
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2015 年6 月4 日 22.59 基金赎 回 1 天
长城货币 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 37 页
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 94
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 171
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 94
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未发 生违规 超 过180 天的 情况 。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 42.33 4.50
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.71 -
2 30 天( 含) —60 天 2.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 10.93 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.08 -
4 90 天( 含) —180 天 26.11 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 17.70 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.82 4.50
8.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,256,101,386.00 8.80 长城货币 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 37 页
其中： 政策 性金 融债 2,256,101,386.00 8.80
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 7,558,399,924.85 29.48
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 494,068,087.80 1.93
8 其他 - -
9 合计 10,308,569,398.65 40.21
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 202,120,500.94 0.79
8.5 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150413 15 农发 13 5,800,000 579,707,489.92 2.26
2 150411 15 农发 11 4,000,000 400,562,789.84 1.56
3 110221 11 国开 21 2,500,000 250,244,081.01 0.98
4 011524004 15 中冶
SCP004
2,500,000 249,776,706.38 0.97
5 041560057 15 川 铁投
CP001
2,000,000 201,828,468.23 0.79
6 011599157 15 潞安
SCP002
2,000,000 199,996,871.87 0.78
7 011541002 15 鞍钢
SCP002
2,000,000 199,965,840.93 0.78
8 011599477 15 潞安
SCP003
2,000,000 199,959,552.61 0.78
9 011599843 15 阳泉
SCP006
2,000,000 199,918,242.44 0.78
10 041564084 15 阳泉
CP005
2,000,000 199,875,265.95 0.78
8.6 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 39
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3892%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0972% 长城货币 2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 37 页
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2022%
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按实 际利率并 考 虑其买入时的 溢
价与折价，在 其剩余存 续 期内摊销，每 日计提损 益 。本基金不采 用市场利 率 和上市交易 的债券和
票据的 市价 计算 基金 资产 净值。
8.8.2
本基金 在本 报告 期内 存在 剩余期 限小 于 397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 的 摊
余成本 超过 当日 基金 资产 净值 20 ％ 的情 况。
8.8.3 本报告期 内本基金投资 的前十名 证券的发 行主体 未被监管 部门立案 调查， 或在报告 编制日
前一年 内受 到过 公开 谴责 、处罚 。
8.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 243,488,549.80
4 应收申 购款 965,605,282.36
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,209,093,832.16
8.8.5 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。 长城货币 2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 37 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长
城
货
币
A
237,541 26,687.33 65,128,258.44 1.03% 6,274,206,336.77 98.97%
长
城
货
币
B
166 115,949,761.69 18,706,998,576.85 97.19% 540,661,863.67 2.81%
长
城
货
币
E
964 52,958.04 30,737,411.08 60.21% 20,314,136.91 39.79%
合
计
238,671 107,420.03 18,802,864,246.37 73.34% 6,835,182,337.35 26.66%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，对于 合 计数，比例 的分母采
用下属 分级 基金 份额 的合 计数。
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长城货 币A 7,281,577.02 0.1149%
长城货 币B 0.00 0.0000%
长城货 币E 0.00 0.0000%
合计
7,281,577.02 0.0284%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，对于 合 计数，比例 的分母采
用下属 分级 基金 份额 的合 计数。 长城货币 2015 年年度报告摘要
第 35 页 共 37 页
9.3 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长城货 币A 50~100
长城货 币B 0
长城货 币E 0
合计
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长城货 币A
0~10
长城货 币B
0
长城货 币E
0
合计
0~10
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
长城货 币A 长城货 币B 长城货 币 E
基金合 同生 效日 （2005 年5
月30 日） 基金 份额 总额
2,935,209,062.29 - -
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总
额
5,411,709,154.51 1,852,927,508.70 -
本报告 期基 金总 申购 份额 42,110,364,804.59 32,915,091,374.81 207,559,959.50
减: 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
41,182,739,363.89 15,520,358,442.99 156,508,411.51
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份
额（份 额减 少以"-" 填列）
- - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总
额
6,339,334,595.21 19,247,660,440.52 51,051,547.99
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 长城货币 2015 年年度报告摘要
第 36 页 共 37 页
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 自 2016 年 2 月 1 日起 ，卢 盛春 先 生担任 公司 副 总
经理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 捌万 元。
3 、目前为本 基金提 供审计 服务的会计 师事务 所为安 永华明会计 师事务 所（特 殊普通合伙） ，
为本基 金提 供审 计服 务自 本基金 合同 生效 日持 续至 本报告 期。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金本报 告期基 金管理 人、基金托 管人涉 及托管 业务机构及 其高级 管理人 员未受到任 何稽
查或处 罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 长城货币 2015 年年度报告摘要
第 37 页 共 37 页
例
长城证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增0 个交 易单元 ，截 止本 报告 期末 共计 2 个交 易单 元。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准 考 察确 定后 ， 基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 委托 协议 ， 并通知 托管 人 。 基
金管理人应根 据有关规 定 ，在基金的中 期报告和 年 度报告中将所 选证券经 营 机构的有关 情况、基
金通过 该证 券经 营机 构买 卖证券 的成 交量 、支 付 的 佣金等 予以 披露 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
注：本 基金 本报 告期 未发 生租用 证券 公司 交易 单元 进行其 它证 券投 资的 情况 。
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
注：本 基金 本报 告期 没有 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
