长 城 环 保 主题 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年03 月24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年04 月08 日 （基 金合 同生 效日 ） 起至 12 月31 日 止。 长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金 基本 情况
基金简 称 长城环 保主 题混 合
基金主 代码 000977
交易代 码 000977
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 8 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,865,504,210.66 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目 标 本 基 金重 点投 资于 环保 主题 类 相关 的上 市公 司， 通过
定 量 定性 相结 合的 积极 策略 ， 在控 制风 险的 前提 下，
力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略 本 基 金为 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基金 ，将 采用 “自
上 而 下” 的策 略进 行大 类资 产 配置 。本 基金 主要 综合
分 析 宏观 经济 、政 策环 境、 流 动性 指标 等因 素， 并结
合 市 场流 动性 水平 、市 场波 动 水平 、未 来利 率变 动趋
势 、 以及 债券 的供 求等 因素 的 判断 ，分 析股 票市 场、
债 券 市场 、现 金等 大类 资产 的 预期 风险 和收 益， 动态
调整基 金大 类资 产的 投资 比例， 控制 系统 性风 险。
随 着 工业 及社 会的 发展 ，生 态 文明 建设 已经 成为 新时
期 的 主要 任务 之一 。本 基金 将 主要 挖掘 生态 文明 发展
中的各 种环 保主 题投 资机 会。
传 统 意义 上， 狭义 的环 保， 是 指我 们日 常所 见到 的废
水废气 废物 的处 理。 从实 现生态 文明 社会 的目 标来 看，
这 个 只是 环境 问题 的最 显性 的 冰山 一角 ，要 真正 实现
生 态 文明 社会 ，环 保主 题应 有 更大 的外 延。 环保 的本
质 是 一种 更科 学化 的工 农业 生 产和 生活 方式 ，其 最终
实 现 ，首 先离 不开 整个 产业 链 上的 企业 ，包 括前 中后
端 企 业的 共同 努力 ，同 时， 也 依托 于其 他行 业中 为环
境 保 护献 计献 策、 履行 责任 、 或向 环保 产业 转型 的公
司的努 力。
本基金 定义 的环 保主 题包 括两种 类型 的公 司： 第一，
环 保 产业 链的 前端 、中 端、 后 端涉 及的 公司 。第 二，
对 环 保产 业发 展及 生态 建设 做 出积 极贡 献、 履行 环保
责 任 或致 力于 向环 保转 型的 公 司， 包括 但不 限于 碳交
易等。
未 来 随着 经济 增长 及产 业转 型 的进 一步 发展 ，环 保主长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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题 的 外延 将不 断扩 大， 本基 金 将根 据实 际情 况对 环保
主题的 界定 方法 进行 调整 。
业绩比 较基 准 50%× 中证 环 保产 业 指数 收益 率 ＋ 50 %× 中债 综 合财 富
指数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金 的 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基
金， 高于 债券 型基 金、 货 币市场 基金 ， 属于 中等 风 险、
中等收 益的 基金 产品 。
2.3 基 金 管理 人和 基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 王永民
联系电 话 0755-23982338 010-66594896
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95566
传真 0755-23982328 010-66594942
2.4 信 息 披露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主 要 会计 数据 和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年4 月8 日(基 金合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -32,989,780.64
本期利 润 -33,605,101.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0126
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0279
期末基 金资 产净 值 1,827,489,050.15
期末基 金份 额净 值 0.980
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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字。
③本基 金合 同 于2015 年4 月8 日 生效 ，截 止本 报告 期末， 基金 合同 生效 未满 一年。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金 份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.52% 0.92% 12.78% 1.00% -6.26% -0.08%
过去六 个月 -1.71% 1.27% -2.28% 1.60% 0.57% -0.33%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
-2.00% 1.08% 1.80% 1.58% -3.80% -0.50%
长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
注：①本基金 合同规定 本 基金的投资组 合比例为 ： 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基 金资产的
0%-95% ， 其中投资 于环保 主题类公司证 券的比例 不 低于非现金基 金资产 的 80% ；本基金现金 或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
②本基金的建 仓期为自 基 金合同生效之 日起六个 月 内，建仓期满 时，各项 资 产配置比例 符合基金
合同约 定。
③本基 金合 同 于2015 年4 月8 日 生效 ，截 止本 报告 期末， 基金 合同 生效 未满 一年。 长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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3.2.3 自 基 金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的
比较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去 三年 基金 的利润 分配 情况
注：本 基金 基金 合同 于2015 年 04 月08 日生 效， 自 基金合 同生 效以 来未 进行 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金 管理 人及 基金经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理人 及其管 理基 金的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共同 出资 设立 ，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年 5 月 21 日， 经中国 证监 会批 准， 公 司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券股份 有限公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金 ；开 放式 基金 ：长 城久恒 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、长 城久 泰沪 深 300 指数 证券 投 资
基金、长城货 币市场证 券 投资基金、长 城消费增 值 混合型证券投 资基金、 长 城安心回报 混合型证
券投资基金、 长城久富 核 心成长混合型 证券投资 基 金(LOF)、 长城品牌 优选混 合型证券投资 基金、
长城稳健增利 债券型证 券 投资 基金、长 城双动力 混 合型证券投资 基金、长 城 景气行业龙 头灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城中小盘成 长混合型 证 券投资基金、 长城积极 增 利债券型证 券投资基
金、长 城久 兆中 小 板 300 指数分 级证 券投 资基 金、 长城优 化升 级混 合型 证券 投资基 金、 长城 保 本
混合型 证券 投资 基金 、 长 城 岁岁金 理财 债券 型证 券投 资基金 、 长 城久 利保 本混 合 型证券 投资 基金 、
长城增强收益 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 城 医疗保健混合 型证券投 资 基金、长城 淘金一年
期理财债券型 证券投资 基 金、长城工资 宝货币市 场 基金、长城久 鑫保本混 合 型证券投资 基金、长
城久盈纯债分 级债券型 证 券投资 基金、 长城稳固 收 益债券型证券 投资基金 、 长城新兴产 业灵 活配
置混合型证券 投资基金 、 长城环保主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金、长 城 改革红利灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 久惠保本混合 型证券投 资 基金、长城久 祥保本混 合 型证券投资 基金、长
城新策 略灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴文庆
公 司 研 究
部 副 总 经
理 、 长 城
久 恒 、 长
城双动
力 、 长 城
消 费 、 长
城 新 兴 产
业 、 长 城
环 保 、 长
城 改 革 红
利 基 金 的
基金经 理
2015 年4 月8
日
- 6 年
男 ， 中国 籍， 上海 交通 大
学 生 物 医 学 工 程 博 士 。
2010 年 进 入 长 城 基 金 管
理 有 限公 司， 曾任 研究 部
行 业 研究 员， “长 城品 牌
优 选 混 合 型 证 券 投 资 基
金 ”基 金经 理助 理。
蒋劲刚
久 嘉 证 券
投资基
金 、 长 城
环 保 基 金
2015 年4 月8
日
- 17 年
男 ， 中国 籍。 天津 大学 材
料 系 工学 学士 、天 津大 学
管 理 学院 工学 硕士 。曾 就
职 于 深圳 市华 为技 术有 限长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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的 基 金 经
理
公 司 、海 南富 岛资 产管 理
有限公 司。2001 年 10 月
进 入 长城 基金 管理 有限 公
司 ， 历任 运行 保障 部交 易
室 交 易员 、交 易主 管、 研
究 部 行业 研究 员、 机构 理
财 部 投资 经理 、长 城消 费
增 值 混 合 基 金 的 基 金 经
理 、 长城 景气 行业 龙头 灵
活 配 置混 合型 证券 投资 基
金的基 金经 理。
乔春
久 嘉 证 券
投资基
金 、 长 城
环 保 基 金
的 基 金 经
理
2015 年 4 月
20 日
- 5 年
男 ， 中南 大学 环境 工程 专
业 工 学学 士、 南开 大学 金
融学硕 士。 具有 5 年 证券
从业经 历 。2010 年进 入长
城 基 金管 理有 限公 司， 曾
任 行 业研 究员 ， “ 长城 安
心 回 报混 合型 证券 投资 基
金 ”基 金经 理助 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 环保主题 灵活配置混合 型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用
基金资产，在 控制和防 范 风险的前提下 ，为基金 份 额持有人谋求 最大的利 益 ，未出现投 资违反法
律法规、基金 合同约定 和 相关规定的情 况，无因 公 司未勤勉尽责 或操作不 当 而导致基金 财产损失
的情况 ，不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理 人对 报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平 交 易制 度和控 制方 法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资 基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平 交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常 交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管 理 人对 报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年,股 票市 场剧 烈波 动。 本 基金 成立 于 4 月上 旬 ， 对已 经大 幅上 涨的 市场 持 谨慎的 态度 ，
凭借低仓位在 股灾中损 失 较轻。然而之 后的反弹 力 度和持续性超 出了我们 的 预期，没有 及时进行
大幅加 仓使 得本 基金 在4 季度跑 输市 场较 多。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增 长 率为-2% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率 为1.8% 。
4.5 管 理 人对 宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
当前中国宏观 经济仍旧 处 于变革过程中 ，新兴产 业 的蓬勃发展难 以抵消传 统 产业的衰退， 在
这样的 形势 下， 唯有 耐心 等待新 兴产 业的 成长 或者 捕捉传 统产 业整 合的 机会 。 我们 对 2016 年的 市
场谨慎但不悲 观，相信 真 正的好公司能 够走出独 立 行情。看好能 源革命、 互 联网基础设 施、娱乐
消费、 环保 新材 料和 智能 制造等 方向 。
4.6 管 理 人对 报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富 的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在 估值 方法 的选 择 上力求 客观、 公允， 在数 据 的采集 方面 力求 公开、 获 取方便、 操作 性强 、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债 登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理 人对 报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。 长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告 期内 本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管 人对 报告 期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净值 计算、 利润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管 人对 本年 度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
安永 华明会计 师事务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了标 准无保留 意 见的审计报告 ，投资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产 负债 表
会计主 体： 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
263,558,297.07
结算备 付金
12,995,737.91
存出保 证金
1,188,076.85
交易性 金融 资产
1,235,629,262.86 长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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其中： 股票 投资
1,126,915,262.86
基金投 资
-
债券投 资
108,714,000.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
430,000,455.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息
1,203,439.42
应收股 利
-
应收申 购款
38,231.95
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
1,944,613,501.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
106,078,226.24
应付赎 回款
2,571,002.15
应付管 理人 报酬
2,126,973.85
应付托 管费
354,495.65
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
5,823,992.12
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
169,760.90
负债合 计
117,124,450.91
所有者权益：
实收基 金
1,865,504,210.66
未分配 利润
-38,015,160.51
所有者 权益 合计
1,827,489,050.15
负债和 所有 者权 益总 计
1,944,613,501.06
注： （1 ） 报 告截 止日2015 年 12 月31 日， 基金 份额 净 值 0.980 元 ， 基 金份 额总 额1,865,504,210.66
份。
（2 ） 本基 金合 同于 2015 年 4 月 8 日生 效。 本基 金 本期财 务报 表的 实际 编制 期间系 自 2015 年 4
月8 日 （基 金合 同生 效日 ）起 至 2015 年12 月31 日 止。因 此， 无上 年度 可比 期 末 财 务数 据。 长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
第 14 页 共 36 页
7.2 利润表
会计主 体： 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年4 月8 日(基金合同生效日)至
2015 年12 月 31 日
一、收入
20,316,659.15
1.利息 收入
17,750,505.64
其中： 存款 利息 收入
8,536,798.14
债券利 息收 入
1,170,970.53
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
8,042,736.97
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-8,185,658.16
其中： 股票 投资 收益
-10,667,980.00
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
322,410.29
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
2,159,911.55
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
-615,320.45
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
11,367,132.12
减： 二、费用
53,921,760.24
1．管 理人 报酬
28,575,432.91
2．托 管费
4,762,572.09
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
20,256,331.39
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用
327,423.85
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号
填列）
-33,605,101.09
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
-33,605,101.09
注：本 基金 合同 于 2015 年 4 月 8 日 生效 。本 基金 本期财 务报 表的 实际 编制 期间系 自 2015 年 4 月长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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8 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 2015 年12 月 31 日 止 。因此 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
7.3 所 有 者权 益（ 基金净 值） 变动表
会计主 体： 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年4 月8 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 8 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,772,263,632.76 - 4,772,263,632.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -33,605,101.09 -33,605,101.09
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-2,906,759,422.10 -4,410,059.42 -2,911,169,481.52
其中：1. 基 金申 购款 388,460,485.47 36,795.12 388,497,280.59
2. 基金 赎回 款 -3,295,219,907.57 -4,446,854.54 -3,299,666,762.11
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,865,504,210.66 -38,015,160.51 1,827,489,050.15
注：本 基金 合同 于 2015 年 4 月 8 日 生效 。本 基金 本期财 务报 表的 实际 编制 期间系 自 2015 年 4 月
8 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 2015 年12 月 31 日 止 。因此 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表 附注
7.4.1 基 金 基 本情 况
长城环保主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)，系经 中国 证券监督管 理
委员会（以下 简称 “中国 证监会 ”）证 监许可[2014] 1361 号文 “关于 准予长 城环保主题灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金注 册的批 复 ” 的核 准， 由长 城 基金管 理有 限公 司 自2015 年3 月23 日至2015长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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年 4 月 3 日向社 会公 开募 集，募 集期 结束 经安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）验 证并 出 具
安永华 明 （2015 ） 验 字第60737541_H03 号 验资 报告 后， 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 基金 合
同于2015 年4 月8 日生 效 。 本 基金 为契 约型 开放 式 ， 存 续期 限不 定。 设立 时 募集的 有效 认购 资金
（ 本 金 ） 为 人 民 币 4,771,640,727.12 元 ， 在 首 次 募 集 期 间 有 效 认 购 资 金 产 生 的 利 息 为 人 民 币
622,905.64 元 ， 以 上实 收 基金 （本 息） 合计 为人 民 币4,772,263,632.76 元， 折 合4,772,263,632.76
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为长 城基金管 理 有限公司，注 册登记机 构 为长城基金 管理有限
公司， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司（ 以下 简称 “ 中国 银行 ”）。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 （ 含国 家债 券、 金 融 债券、 次级 债券、 中
央银行票据、 企业债券 、 中小企业私募 债券、公 司 债券、中期票 据、短期 融 资券、可转 换债券、
分离交 易可 转债 纯债 、 资 产支持 证券 等） 、 权 证 、 货 币市场 工具 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基
金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会相 关规 定)。本基金 投资组合 中股 票投资比例 为基金
资产 的 0%-95% ，其 中投 资 于环保 主题 类公 司证 券的 比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ； 本基 金现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5% 。 本 基金 的业 绩比
较基准 为： 50% × 中 证环 保 产业指 数收 益率 ＋ 50 %× 中 债综合 财富 指数 收益 率。
7.4.2 会 计 报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会 计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循 企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以及 自 2015 年4 月 8 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2015 年 12 月 31 日 止 期间的 经营 成果 和净长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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值变动 情况 。
7.4.4 重 要 会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 、 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指 引 》
和其他 相关 规定 所厘 定的 主要会 计政 策和 会计 估计 编制。
7.4.4.1 会 计 年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。唯 本期 财务报 表的 实 际
编制期 间系 自2015 年4 月 8 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2015 年 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账 本位 币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融 资产 和金融 负债 的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票、债券、基 金
和衍生 工具 等投 资。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。
7.4.4.4 金 融 资产 和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量 。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融 资产 和金融 负债 的估值 原则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ：
（1） 存 在活 跃市 场的 金融 工具按 照估 值日 能够 取得 的相同 资产 或负 债在 活跃 市 场上 未经 调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济 环境发生
了重大变化或 证券发行 机 构发生了影响 证券价格 的 重大事件，可 参考类似 投 资品种的现 行市价及
重大变化因素 ，调整最 近 交易市价，确 定公允价 值 。有充足证据 表明最近 交 易市价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对最 近交 易的市 价进 行调 整， 确定 公允价 值。
（2） 不存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 采用 市场 参与 者 普遍认 同 ， 且 被以 往市 场 实际交 易价 格验
证具有可靠性 的估值技 术 ， 确定公允价 值。基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值。
（3） 如有 确凿 证据 表明 按 上述估 值原 则仍 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可根 据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 适当 反映 公允 价值的 价格 估值 ；
（4） 如有 新增 事项 ，按 国 家最新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融 资产 和金融 负债 的抵销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收 基金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益 平准 金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和 计量
(1) 存 款利 息收 入 按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实 际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用 的确 认和计 量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
第 21 页 共 36 页
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为6 次 ， 每次 收益 分配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 10% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
(2) 本基金收 益分配方 式为 现金分红；基 金份额持 有 人可以事先选 择将所获 分 配的现金收益 ，
按照基金合同 有关基金 份 额申购的约定 转为基金 份 额；基金份额 持有人事 先 未做出选择 的，基金
管理人 应当 支付 现金 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部 报告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.4.13 其 他 重要 的会计 政策 和会计 估计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 于本 期未 发生 会计 政策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1‰ ，由
出让方 缴纳 。 长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 免征 营业 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干 优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴
个人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额。根 据财 政部 、国 家税 务总局 、中 国证 监 会
财税[2015]101 号文《 关 于上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政策有关问 题的通知》的 规 定，
自2015 年9 月8 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超过
1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
7.4.7 关 联方 关系 长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年4 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至
2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 6,088,725,283.72 44.49% - -
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本期 （2015 年 04 月 08 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2015 年 12 月 31 日） 未通 过关 联方
交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本期 （2015 年 04 月 08 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2015 年 12 月 31 日） 未通 过关 联方
交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 （2015 年 04 月 08 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2015 年 12 月 31 日） 未通 过关 联方
交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年4月8 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日 长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 5,615,328.55 44.50% 2,196,285.75 37.71%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月8 日( 基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管
理费
28,575,432.91
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户
维护费
14,118,387.61
注：1 ）基金管 理费每日 计 提，按月支付 。基金管 理 费按前一日基 金资产净 值 的 1.5%的 年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H＝ E× 1.5% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2）本 期末 本基 金未 支付 的 管理费 余额 人民 币2,126,973.85 元。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月8 日( 基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托
管费
4,762,572.09
注：1 ） 基 金托 管费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.25% 的 年费 率计
提。计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2）本 期末 本基 金未 支付 的 托管费 余额 人民 币354,495.65 元。 长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本期 （2015 年 04 月 08 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2015 年 12 月 31 日） 未与 关联 方进
行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 报告 期内 管理 人未有 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 期末 未持 有本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名 称
本期
2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日)至
2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 263,558,297.07 8,337,654.72 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，并按 银行 同业 利率 计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本期 （2015 年 04 月 08 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2015 年 12 月 31 日） 未在 承销 期内
直接购 入关 联方 承销 证券 。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 于本 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300222
科大
智能
2015
年 8 月
21 日
重大
事项
停牌
19.24
2016
年 1 月
7 日
21.16 450,000 8,898,474.75 8,658,000.00 -
600271
航天
信息
2015
年10
月12
重大
事项
停牌
71.46 - - 80,000 5,063,090.06 5,716,800.00 - 长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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日
002707
众信
旅游
2015
年11
月16
日
重大
事项
停牌
52.62
2016
年 3 月
15 日
47.36 100,000 5,236,484.00 5,262,000.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额为 人民 币0.00 元, 无质 押债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额为 人民 币0.00 元, 无质 押债 券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 1,107,278,462.86 元，划分为第二层次的余额为人民币
128,350,800.00 元 ，无 划 分为第 三层 次余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合 报告
8.1 期 末 基金 资产 组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,126,915,262.86 57.95
其中： 股票 1,126,915,262.86 57.95
2 固定收 益投 资 108,714,000.00 5.59
其中： 债券 108,714,000.00 5.59
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 430,000,455.00 22.11
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 276,554,034.98 14.22
7 其他各 项资 产 2,429,748.22 0.12
8 合计 1,944,613,501.06 100.00
8.2 期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 717,033,864.11 39.24
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 16,994,304.44 0.93
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
206,996,612.76 11.33
J
金融业 26,550,796.50 1.45 长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 55,110,685.05 3.02
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 66,004,000.00 3.61
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 38,225,000.00 2.09
S
综合 - -
合计 1,126,915,262.86 61.66
8.3 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 000625 长安汽 车 5,000,850 84,864,424.50 4.64
2 300072 三聚环 保 1,800,000 61,146,000.00 3.35
3 300182 捷成股 份 2,050,085 49,202,040.00 2.69
4 300017 网宿科 技 600,000 35,994,000.00 1.97
5 600570 恒生电 子 550,052 33,536,670.44 1.84
6 002183 怡 亚 通 700,000 32,242,000.00 1.76
7 000977 浪潮信 息 1,000,000 31,710,000.00 1.74
8 300156 神雾环 保 600,000 29,994,000.00 1.64
9 300136 信维通 信 1,000,000 29,550,000.00 1.62
10 002588 史丹利 900,000 29,277,000.00 1.60
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.ccfund.com.cn ） 的 年度报 告正 文。
8.4 报 告 期内 股票 投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000625 长安汽 车 290,162,598.79 15.88
2 300072 三聚环 保 198,912,928.01 10.88 长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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3 300017 网宿科 技 163,971,184.30 8.97
4 300180 华峰超 纤 147,651,884.41 8.08
5 600570 恒生电 子 125,503,519.68 6.87
6 002450 康得新 102,062,562.09 5.58
7 000977 浪潮信 息 91,385,382.77 5.00
8 300156 神雾环 保 89,901,814.48 4.92
9 300136 信维通 信 85,450,501.84 4.68
10 002285 世联行 84,718,845.82 4.64
11 002508 老板电 器 84,399,346.31 4.62
12 600686 金龙汽 车 83,905,070.70 4.59
13 300113 顺网科 技 82,118,001.87 4.49
14 000826 启迪桑 德 80,618,155.76 4.41
15 002179 中航光 电 73,818,868.16 4.04
16 002185 华天科 技 73,504,325.31 4.02
17 002470 金正大 67,719,984.71 3.71
18 002183 怡 亚 通 58,915,984.73 3.22
19 600271 航天信 息 58,902,996.06 3.22
20 002572 索菲亚 57,146,822.42 3.13
21 002439 启明星 辰 55,815,357.67 3.05
22 300271 华宇软 件 54,928,138.03 3.01
23 000958 东方能 源 54,420,643.77 2.98
24 300182 捷成股 份 52,974,964.03 2.90
25 300196 长海股 份 52,338,441.83 2.86
26 601009 南京银 行 50,527,610.36 2.76
27 002343 禾欣股 份 48,293,619.86 2.64
28 300070 碧水源 46,800,103.38 2.56
29 002588 史丹利 46,632,852.66 2.55
30 000902 新洋丰 46,370,409.68 2.54
31 002568 百润股 份 46,111,288.55 2.52
32 002554 惠博普 46,101,631.96 2.52
33 601939 建设银 行 45,251,183.70 2.48
34 300207 欣旺达 43,597,084.36 2.39
35 600036 招商银 行 43,332,928.69 2.37
36 002354 天神娱 乐 42,936,621.90 2.35
37 300367 东方网 力 42,428,522.58 2.32
38 000892 星美联 合 42,053,712.35 2.30 长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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39 002739 万达院 线 40,893,816.20 2.24
40 000100 TCL 集团 40,820,018.50 2.23
41 300232 洲明科 技 40,293,230.10 2.20
42 600566 济川药 业 40,056,618.56 2.19
43 300056 三维丝 39,916,701.72 2.18
44 000669 金鸿能 源 39,730,915.75 2.17
45 002367 康力电 梯 39,060,824.25 2.14
46 600136 道博股 份 38,237,743.51 2.09
47 300100 双林股 份 38,119,092.09 2.09
48 002034 美 欣 达 37,480,448.72 2.05
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000625 长安汽 车 181,386,324.94 9.93
2 300180 华峰超 纤 156,419,300.67 8.56
3 300072 三聚环 保 135,691,066.47 7.43
4 300017 网宿科 技 129,780,644.58 7.10
5 002450 康得新 90,994,994.89 4.98
6 300113 顺网科 技 73,863,770.16 4.04
7 002285 世联行 72,866,960.92 3.99
8 002185 华天科 技 71,082,299.47 3.89
9 600570 恒生电 子 68,524,391.97 3.75
10 002508 老板电 器 65,191,924.74 3.57
11 300156 神雾环 保 64,302,903.26 3.52
12 600271 航天信 息 58,509,854.68 3.20
13 300136 信维通 信 58,450,896.46 3.20
14 000958 东方能 源 57,646,367.35 3.15
15 000977 浪潮信 息 56,263,950.92 3.08
16 002179 中航光 电 55,797,130.34 3.05
17 600686 金龙汽 车 55,708,526.69 3.05
18 000826 启迪桑 德 55,175,071.27 3.02
19 002470 金正大 52,993,350.72 2.90
20 002439 启明星 辰 51,913,728.20 2.84
21 300070 碧水源 45,113,044.86 2.47 长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
第 31 页 共 36 页
22 601939 建设银 行 45,019,950.76 2.46
23 002568 百润股 份 43,942,780.47 2.40
24 600036 招商银 行 43,564,049.87 2.38
25 002739 万达院 线 42,579,229.21 2.33
26 300100 双林股 份 41,522,479.83 2.27
27 000100 TCL 集团 40,991,274.00 2.24
28 002367 康力电 梯 40,915,275.80 2.24
29 002572 索菲亚 39,991,964.67 2.19
30 600136 道博股 份 39,973,975.70 2.19
31 002554 惠博普 37,895,049.19 2.07
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,433,908,486.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,295,677,703.59
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用
8.5 期 末 按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 108,714,000.00 5.95
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 108,714,000.00 5.95
8.6 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%） 长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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1 020081 15 贴债 07 600,000 59,274,000.00 3.24
2 159908 15 贴 现国 债
08
500,000 49,440,000.00 2.71
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告 期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金尚未在 基金合同 中 明确股指期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 方 式等，暂不参 与
股指期 货交 易。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资 组 合报告 附注
8.12.1
长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,188,076.85
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,203,439.42
5 应收申 购款 38,231.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,429,748.22
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末 基金 份额 持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
22,281 83,726.23 203,494,391.33 10.91% 1,662,009,819.33 89.09%
9.2 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
994,106.94 0.0533%
9.3 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 8 日 ） 基金 份额 总 额
4,772,263,632.76
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 388,460,485.47
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 3,295,219,907.57
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,865,504,210.66
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份 额持有 人大 会决 议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金 管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 自 2016 年 2 月 1 日起 ，卢 盛春 先 生担任 公司 副 总
经理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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11.3 涉 及 基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金 投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
11.5 为 基 金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 拾万 元。
3 、目 前为 本基 金提 供审 计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ，
为本基 金提 供审 计服 务自 本基金 合同 生效 日持 续至 本报告 期。
11.6 管 理 人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
11.7 基 金 租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 1 6,088,725,283.72 44.49% 5,615,328.55 44.50% -
申万宏源 1 2,209,424,831.22 16.15% 2,057,639.23 16.31% -
安信证券 2 2,141,843,243.13 15.65% 1,959,008.33 15.53% -
光大证券 1 1,294,322,897.47 9.46% 1,179,844.30 9.35% -
中泰证券 1 998,357,055.27 7.30% 922,165.78 7.31% -
方正证券 2 444,778,211.56 3.25% 414,221.86 3.28% -
海通证券 2 322,653,424.45 2.36% 298,100.23 2.36% -
华泰证券 1 184,236,624.34 1.35% 171,582.16 1.36% -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增 11 个 交 易单元 ，截 止本 报告 期末 共计 11 个 交易 单元 。 长城环保主题混合 2015 年年度 报告摘要
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2、专用席位 的选择标 准和 程序 本基金 管理人负 责选 择代理本基 金证券买 卖的 证券经营机 构，使
用其席 位作 为基 金的 专用 交易席 位， 选择 的标 准是 ：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的 要求 ；
(5) 具备基金 运作所需 的高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 39,571,840.30 93.36% 10,647,000,000.00 62.83% - -
中泰证券 16,000.00 0.04% 6,300,000,000.00 37.17% - -
方正证券 - - - - - -
海通证券 2,798,369.99 6.60% - - - -
华泰证券 - - - - - -
