长 城 消 费 增值 混 合 型 证券 投 资 基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年03 月 24 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 长城消 费增 值混 合
基金主 代码 200006
交易代 码 200006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 4 月 6 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,279,477,130.91 份
基金合 同存 续期 不定期
注： 本 基金 自2015 年8 月3 日起 由 “ 长城 消费 增值 股票型 证券 投资 基金 ”更 名为 “ 长城 消费 增值
混合型证券投 资基金 ” ， 基金类别由 “ 股票型” 变 更为 “混合型 ”，并相 应 修改基金合 同和托管
协议， 详见 本管 理人2015 年 8 月 3 日 发布 的 《 长城 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 开放 式基 金变
更基金 名称 、基 金类 别并 相应修 改基 金合 同条 款的 公告》 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 重 点 投 资 于 消 费 品 及 消 费 服 务 相 关 行 业 中 的 优 势 企
业， 分 享中 国经 济增 长及 增长方 式转 变所 带来 的收 益，
实现基 金资 产可 持续 的稳 定增值 。
投资策 略 本 基 金重 点投 资于 消费 品及 消 费服 务相 关行 业中 的优
势 企 业。 在股 票选 择方 面， 充 分发 挥“ 自下 而上 ”的
主动选 股能 力， 结合 对宏 观经济 状况 、 行 业成 长空 间、
行 业 集中 度、 公司 核心 竞争 力 的判 断， 通过 财务 与估
值 分 析， 深入 挖掘 具有 持续 增 长能 力或 价值 被低 估的
公 司 ，构 建股 票投 资组 合， 同 时将 根据 行业 、公 司状
况的变 化， 结合 估值 水平 ，动态 优化 股票 投资 组合 。
业绩比 较基 准 80%× 标普 中国A 股300 指 数收益 率 +1 5%× 中证 综合 债
指数收 益率 +5% × 同 业存 款 利率
风险收 益特 征 本 基 金是 较高 预期 收益 较高 预 期风 险的 产品 ，其 预期
收 益 与风 险低 于股 票基 金， 高 于债 券基 金与 货币 市场
基金。
注：自 基金 合同 生效 至 2015 年 9 月 30 日 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：80 ％× 中信标 普 300 指数 收
益率+15 ％ ×中 信国 债指 数 收益率+5％ ×同 业存 款利 率； 自 2015 年 10 月 1 日至 2015 年 11 月 1
日本基 金的 业绩 比较 基准 为： 80 %× 中信 标普300 指 数收益 率 +1 5%× 中证 综合 债指数 收益 率 +5 %×
同业存 款利 率； 自2015 年11 月2 日 起本 基金 的业 绩 比较基 准为 ： 80 %× 标普 中 国 A 股 300 指数 收长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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益率+1 5%× 中证 综合 债指 数收益 率 +5 %× 同业 存款 利 率。 详 见本 管理人2015 年9 月30 日发 布的 《长
城基金 管理 有限 公司 关于 旗下部 分基 金变 更业 绩比 较基准 并修 改基 金合 同的 公告》 及 2015 年 11
月 2 日 发布 的《 长城 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 业绩 比较 基准 因指 数更名 进行 相应 调 整
的公告 》 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 田青
联系电 话 0755-23982338 010-67595096
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 947,474,774.83 131,016,773.97 -79,323,015.50
本期利 润 584,398,335.07 136,313,597.91 67,524,482.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3123 0.0371 0.0159
本期基 金份 额净 值增 长率 26.68% 5.12% 1.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0688 -0.1873 -0.2248
期末基 金资 产净 值 1,367,447,504.29 2,652,861,267.28 3,336,044,323.37
期末基 金份 额净 值 1.0688 0.8437 0.8026
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 36.41% 2.05% 12.44% 1.26% 23.97% 0.79%
过去六 个月 0.67% 3.19% -12.99% 2.07% 13.66% 1.12%
过去一 年 26.68% 2.60% 6.51% 1.94% 20.17% 0.66%
过去三 年 35.29% 1.67% 42.52% 1.39% -7.23% 0.28%
过去五 年 17.61% 1.41% 21.14% 1.26% -3.53% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
229.69% 1.56% 210.08% 1.52% 19.61% 0.04%
注：自 基金 合同 生效 至 2015 年 9 月 30 日 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：80 ％× 中信标 普 300 指数 收
益率+15 ％ ×中 信国 债指 数 收益率+5％ ×同 业存 款利 率； 自 2015 年 10 月 1 日至 2015 年 11 月 1
日本基 金的 业绩 比较 基准 为： 80 %× 中信 标普300 指 数收益 率 +1 5%× 中证 综合 债指数 收益 率 +5 %×
同业存 款利 率； 自2015 年11 月2 日 起本 基金 的业 绩 比较基 准为 ： 80 %× 标普 中 国 A 股 300 指数 收
益率+1 5%× 中证 综合 债指 数收益 率 +5 %× 同业 存款 利 率。 详 见本 管理人2015 年9 月30 日发 布的 《长
城基金 管理 有限 公司 关于 旗下部 分基 金变 更业 绩比 较基准 并修 改基 金合 同的 公告》 及 2015 年 11
月 2 日 发布 的《 长城 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 业绩 比较 基准 因指 数更名 进行 相应 调 整
的公告 》 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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注： 本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 中， 股票 投资 比例为 基金 净资 产 的 60% －95% ； 债 券及 短期 金
融工具 的投 资比 例为 基金 净资产 的 5%-40% 。 现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 为基 金净 资 产
的5% 以上 。 本 基金 的建 仓 期为自 本基 金基 金合 同生 效日 起 6 个 月， 建仓 期满 时， 各 项资 产配 置比
例符合 基金 合同 约定 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：本 基金 过去 三年 未发 生过利 润分 配的 情况 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券股份 有限公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金 ；开 放式 基金 ：长 城久恒 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、长 城久 泰沪 深 300 指数 证券 投 资
基金、长城货 币市场证 券 投资基金、长 城消费增 值 混合型证券投 资基金、 长 城安心回报 混合型证
券投资 基金 、长 城久 富核 心成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城 品牌 优选 混 合型证 券投 资基 金、
长城稳健增利 债券型证 券 投资 基金、长 城双动力 混 合型证券投资 基金、长 城 景气行业龙 头灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城中小盘成 长混合型 证 券投资基金、 长城积极 增 利债券型证 券投资基
金、长 城久 兆中 小 板 300 指数分 级证 券投 资基 金、 长城优 化升 级混 合型 证券 投资基 金、 长城 保 本
混合型 证券 投资 基金 、 长 城岁岁 金理 财债 券型 证券 投资基 金、 长城 久利 保本 混合型 证券 投资 基金 、
长城增强收益 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 城 医疗保健混合 型证券投 资 基金、长城 淘金一年
期理财债券型 证券投资 基 金、长城工资 宝货币市 场 基金、长城久 鑫保本混 合 型证券投资 基金、长
城久盈纯债分 级债券型 证 券投资 基金、 长城稳固 收 益债券型证券 投资基金 、 长城新兴产 业灵 活配
置混合型证券 投资基金 、 长城环保主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金、长 城 改革红利灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 久惠保本混合 型证券投 资 基金、长城久 祥保本混 合 型证券投资 基金、长
城新策 略灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴文庆
公 司 研 究
部 副 总 经
理 、 长 城
久 恒 、 长
城双动
力 、 长 城
消 费 、 长
城 新 兴 产
业 、 长 城
环 保 、 长
城 改 革 红
利 基 金 的
基金经 理
2015 年 1 月
27 日
- 6 年
男 ， 中 国
籍 ， 上 海
交 通 大 学
生 物 医 学
工程博
士。2010
年 进 入 长
城 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 曾 任
研 究 部 行
业研究
员， “ 长
城 品 牌 优
选 混 合 型
证 券 投 资
基金 ” 基
金 经 理 助长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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理。
刘颖芳
长 城 消 费
增 值 混 合
基 金 的 基
金经理
2010 年 1 月
22 日
2015 年 3 月 18 日 11 年
女 ， 中 国
籍 。 特 许
金 融 分 析
师（CFA），
湘 潭 大 学
工学学
士 、 清 华
大学 MBA 。
曾 就 职 于
西 风 信 息
科 技 产 业
集 团 、 德
维 森 实 业
（ 深 圳 ）
有限公
司。2004
年 进 入 长
城 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 曾 任
长 城 基 金
管 理 有 限
公 司 研 究
部 行 业 研
究 员 、 长
城 优 化 升
级 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金经理 。
何以广
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2015 年1 月9
日
2015 年 5 月 25 日 4 年
男 ， 中 国
籍 ， 清 华
大 学 核 工
程 与 核 技
术 学 士 、
清 华 大 学
核 科 学 与
技 术 连 读
博士。
2011 年进
入 长 城 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
曾 任 行 业长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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研 究 员 、
“ 长 城 消
费 增 值 混
合 型 证 券
投资基
金 ” 基金
经理助
理。
陈良栋
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2015 年 8 月
26 日
2015 年 11 月 26 日 4 年
男 ， 中 国
籍 ， 清 华
大 学 微 电
子 学 与 经
济 学 双 学
士 、 清 华
大 学 电 子
科 学 与 技
术 硕 士 。
2011 年进
入 长 城 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
曾 任 行 业
研 究 员 、
“ 长 城 消
费 增 值 混
合 型 证 券
投资基
金 ” 基金
经理助
理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
③自 2016 年 1 月 21 日起 ，增聘 郑帮 强先 生担 任本 基金的 基金 经理 ，详 见本 管理人 2016 年 1 月
22 日 公告 。
④自 2016 年 3 月 1 日 起 ，吴文 庆先 生不 再担 任本 基金的 基金 经理 ，详 见本 管理 人 2016 年 3 月 2
日公告 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 消费增值 混合型证券投 资
基金基 金合 同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定 ， 以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了 交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年的 行情在加 杆杠、 去杆杠、互联 网+、智能 硬 件、虚拟现实 、救市等 影 响下，上演 了
一段轰轰烈烈 的牛市， 悲 伤欲绝的熊市 和 “带来 希 望 ”的反弹市 。一年的 行 情几乎演绎 和浓缩了
从 06 年到 09 年 四年 的精 华。上 半年 在融 资、 配资 的推动 下， 在全 民创 新的 热情下 ，以 互联 网 为长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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代表的 企业 不断 的创 出让 人瞠目 结舌 的股 价记 录， 指数一 直扶 摇直 上 了 5000 点， 期 间几 乎没 有像
样的回调。之 后在监管 层 对融资的加强 监管，内 幕 交易和市场操 纵的稽查 ， 使得市场在 去杆杠化
的过程中，迎 来了激烈 的 暴跌，爆仓、 平仓此起 彼 伏。短短不到 一个月， 许 多股票被腰 斩。之后
政府开 始主 导救 市， 筹措 救市资 金， 市场 开始 走稳 ，9 月 之后 开始 迎来 反弹 。
本基金在年初 主要配置 了 医药、白酒等 稳定的品 种 ，年初开始落 后市场， 之 后在年中进行 了
调股换 仓操 作， 配置 了新 兴产业 相关 的股 票， 抓住 了 9 月 之后 的反 弹， 但由 于年初 落后 加多 ， 加
之调股 换仓 没有 在最 佳时 间点， 使得 基金 全年 表现 一般。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 基金 业绩 在同 类可比 的基 金中 排名 位于 中等偏 下水 平。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
整体来看，A 股的中长 期 因素并没有发 生根本的 变 化。宏观层面 ，国内仍 然 面临传统行业 产
能过剩 ， 房价 高企 ， 地方 融资平 台迎 来偿 债期 等重 重困难 ， 国 家16 年开 始推 行供给 侧改 革 ， 但 实
际效果还有待 观察；另 一 方面，国家在 不同场合 都 表态要加大新 兴产业扶 植 力度，各项 制度设计
不断向其倾斜 ，一二级 市 场关于新产业 、新技术 的 投资此起彼伏 。国家 能 否 从制造业大 国转型成
为创业大国， 制造强国 还 需要时间验证 。长期来 看 ，中国经济要 保持可持 续 健康的发展 ，市场化
去产能、地方 政府去杠 杆 、真心实意的 市场化改 革 是未来中国根 本希望所 在 ，也是下一 波健康牛
市的根 本 基 础。
从操作策略上 来讲，一 月 在熔断、清盘 、调仓等 一 系列的影响下 ，大盘呈 现 断崖式下跌， 有
的行业 下跌 超 过30% ， 个 股 下跌超 过 50% 的 也比 比皆 是。 两 市两 融也 不断 下降 ， 农行关 闭 P2P 接 口，
金融市场对创 新进一步 加 强监管，杠杆 被进一步 清 理。目前市场 悲观情绪 蔓 延，两市成 交量持续
萎缩， 市场 对国 家在 汇率 、利率 、改 革方 面的 控制 力信 心 不足 ，市 场以 暴跌 来应对 。
目前市场跌倒 这个位置 ， 我们认为悲观 的情绪已 经 得到了释放， 我们对后 市 不会过于悲观 ，
我们认为接下 来日本负 利 率、欧洲量宽 、美国不 加 息，外部环境 好转，国 内 情绪会好转 ，在这个
时候更应该要 好好的仔 细 甄别真成长， 对好的公 司 应该保持持续 地跟踪和 调 研。具体来 讲，我们
仍会以确定性 成长的医 药 、家电等大消 费作为核 心 持仓，此外， 我们看好 中 国制造业升 级，工业
自动化需求对 相关产业 的 推动，我们会 加大对机 器 人、工控相关 技术领先 企 业的跟踪和 关注；经
济可持续健康 发展对环 保 和节能的要求 也是我们 重 点关注的投资 方向。总 的 来 说，本基 金仍会坚
守具有核心竞 争力的价 值 型行业作为本 基金核心 持 仓，同时选择 受益于经 济 转型并具备 持续成长
能力的行业作 为进攻组 合 ，中长线布局 ，保持耐 心 ，控制仓位， 规避风险 ， 力争为持有 人作出更长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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好业绩 回报 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组 成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角 度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业 从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允，在数 据
的采集方面力 求公开、 获 取方便、操作 性强、不 易 操纵。本基金 管理人旗 下 管理的基金 ，其参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
第 14 页 共 37 页
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定， 对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，基金管理 人出于对 股 票及仓位的判 断，主动 放 弃了“香雪制 药”的配 股 ，并对相关 损失进行
了补偿 ，未 对基 金份 额持 有人利 益造 成损 害。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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§6 审计报 告
安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）为本基 金 出具了 标准无 保留意见 的 审计报告，投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 长城 消费 增值 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
165,685,082.98 393,139,400.43
结算备 付金
6,325,826.02 1,009,444.40
存出保 证金
853,509.56 139,957.72
交易性 金融 资产
1,207,533,537.68 2,000,265,889.43
其中： 股票 投资
1,118,079,537.68 1,990,585,889.43
基金投 资
- -
债券投 资
89,454,000.00 9,680,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 264,501,356.75
应收证 券清 算款
- 22,637,726.42
应收利 息
1,410,354.99 620,737.47
应收股 利
- -
应收申 购款
29,470.71 31,388.28
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,381,837,781.94 2,682,345,900.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,790,934.91 - 长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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应付赎 回款
3,079,683.64 23,061,854.65
应付管 理人 报酬
1,581,577.62 3,435,366.93
应付托 管费
263,596.26 572,561.16
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
2,975,081.18 715,243.65
应交税 费
1,490,004.30 1,490,004.30
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
209,399.74 209,602.93
负债合 计
14,390,277.65 29,484,633.62
所有者权益：
实收基 金
1,279,477,130.91 3,144,403,972.27
未分配 利润
87,970,373.38 -491,542,704.99
所有者 权益 合计
1,367,447,504.29 2,652,861,267.28
负债和 所有 者权 益总 计
1,381,837,781.94 2,682,345,900.90
注： 报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0688 元 ， 基 金份 额总 额1,279,477,130.91
份。
7.2 利润表
会计主 体： 长城 消费 增值 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
632,846,400.96 191,849,063.14
1.利息 收入
7,080,223.59 10,747,280.63
其中： 存款 利息 收入
1,331,162.76 2,537,058.47
债券利 息收 入
4,743,236.04 6,016,230.23
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,005,824.79 2,193,991.93
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
988,119,714.98 175,505,409.16
其中： 股票 投资 收益
975,608,503.96 135,589,235.17
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-1,148,330.51 -650,301.55
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- - 长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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股利收 益
13,659,541.53 40,566,475.54
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-363,076,439.76 5,296,823.94
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
722,902.15 299,549.41
减： 二、费用
48,448,065.89 55,535,465.23
1．管 理人 报酬
27,307,098.74 44,484,050.01
2．托 管费
4,551,183.13 7,414,008.29
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
16,140,022.84 3,169,920.84
5．利 息支 出
- 19,777.80
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 19,777.80
6．其 他费 用
449,761.18 447,708.29
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
584,398,335.07 136,313,597.91
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
584,398,335.07 136,313,597.91
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 长城 消费 增值 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,144,403,972.27 -491,542,704.99 2,652,861,267.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 584,398,335.07 584,398,335.07
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-1,864,926,841.36 -4,885,256.70 -1,869,812,098.06
其中：1. 基 金申 购款 565,845,108.46 24,448,608.12 590,293,716.58
2. 基金 赎回 款 -2,430,771,949.82 -29,333,864.82 -2,460,105,814.64
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- - - 长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,279,477,130.91 87,970,373.38 1,367,447,504.29
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,156,530,575.37 -820,486,252.00 3,336,044,323.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 136,313,597.91 136,313,597.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-1,012,126,603.10 192,629,949.10 -819,496,654.00
其中：1. 基 金申 购款 347,573,277.61 -65,238,577.08 282,334,700.53
2. 基金 赎回 款 -1,359,699,880.71 257,868,526.18 -1,101,831,354.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,144,403,972.27 -491,542,704.99 2,652,861,267.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
长城消费增值 混合型证 券 投资基金（以 下简称“ 本 基金” ） ，原名为 长城消费 增值股票型证 券
投资基 金 ， 系 由长 城基 金 管理有 限公 司发 起 ， 经 中 国证券 监督 管理 委员 会 （ 中国证 监会 ） “证 监基
金字[2006]28 号” 《关 于 同意长 城消 费增 值股 票型 证券投 资基 金募 集的 批复 》 核 准， 于 2006 年4
月6 日 成立 的契 约型 开放 式证券 投资 基金 ， 存 续期 限不定 ， 首 次设 立募 集规 模为 915,517,976.88
份基金份额。 基金管理 人 为长城基金管 理有限公 司 ，注册登记机 构为长城 基 金管理有限 公司，基长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司（ “中 国建 设银行 ”） 。根 据 2014 年 8 月 8 日开 始施 行的
《公开募集 证券投资 基金 运作管理办 法》和《 关于 实施<公开募 集证券投 资基 金运作管理 办法>有
关问题 的规 定 》 以 及相 关 基金合 同的 有关 规定 ， 经 与基金 托管 人协 商一 致 ， 并报中 国证 监会 备案 ，
长城基 金管 理有 限公 司决 定自 2015 年8 月3 日起， 将 “长 城消 费增 值股 票型 证券投 资基 金 ” 更名
为“ 长 城消 费增 值混 合型 证券投 资基 金 ” ，基 金类 别由 “ 股票型 ” 变更 为 “ 混合型 ”。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行并 上市交易 的 公司股票、债 券
以及中国证监会批 准的允 许基金投资的其它 金融工 具, 权 证 等 新 的 金 融工 具 在 法 律 法 规 允 许 的范
围内进 行投 资。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 80%× 标普 中国A 股300 指 数收益 率 +1 5%× 中证 综合 债指数 收益 率
+5%× 同业 存款 利率 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
本报告 期所 采用 的会 计估 计除以 下说 明的 内容 外其 余均与 最近 一期 年度 报告 相一致 ：
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号关 于发 布 《中国 证券 投资
基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》的 通知 的规 定，长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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交易所上市 交易或挂 牌转 让的固定收 益品种(可 转换 债券、资产 支持证券 和私 募债券除外) 采用第
三方估 值机 构提 供的 估值 数据进 行估 值。
7.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1‰ ，由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 免征 营业 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于 企业所得税 若干 优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ，自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 1,039,410,729.17 10.26% 859,298,704.62 46.24%
东方证券 434,617,754.58 4.29% - -
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
第 22 页 共 37 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东方证券 39,276,400.00 13.37% - -
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
长城证券 - - 97,000,000.00 19.52%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 950,784.53 10.22% 200,697.08 6.75%
东方证券 395,676.48 4.25% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
长城证券 782,304.55 46.24% 341,492.93 48.18%
东方证券 - - - -
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
7.4.8.2 关 联方 报酬 长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
第 23 页 共 37 页
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
27,307,098.74 44,484,050.01
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,403,902.32 5,980,343.60
注：1) 基金 管理 费每 日计 提， 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 1.5% 的年 费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2) 本 期 末 本 基 金 未 支 付 的 管 理 费 余 额 人 民 币 1,581,577.62 元。(2014 年 12 月 31 日: 人 民 币
3,435,366.93 元)
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,551,183.13 7,414,008.29
注：1) 基金托 管费每日 计 提，按月支付 。基金托 管 费按前一日的 基金资产 净 值的 0.25% 的年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E× 0.25 %/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2) 本 期 末 本 基 金 未 支 付 的 托 管 费 余 额 人 民 币 263,596.26 元。(2014 年 12 月 31 日: 人 民 币
572,561.16 元)
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本基 金于 本年 度及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
第 24 页 共 37 页
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2006 年
4 月6 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 15,000,000.00 30,000,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 22,877,487.99 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 15,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 37,877,487.99 15,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.9604% 0.4770%
注：基金管理 人本期持 有 本基金份额变 动相关的 交 易费用按基金 合同及招 募 说明书的有 关规定计
算并支 付。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：除 基金 管理 人外 的其 他关联 方于 本期 末及 上年 度末均 未持 有本 基金 份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 165,685,082.98 1,239,365.55 393,139,400.43 2,522,187.28
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 并按 银行 同业 利率 计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 于本 年度 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 证券。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本期 末未 有因 认购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持有 的流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
第 25 页 共 37 页
因
002228
合兴
包装
2015
年 8 月
4 日
重大
事项
19.52
2016
年 2 月
2 日
15.21 1,499,792 49,102,618.13 29,275,939.84 -
002313
日海
通讯
2015
年 8 月
10 日
重大
事项
14.92
2016
年 1 月
22 日
13.90 1,500,000 26,156,698.91 22,380,000.00 -
600584
长电
科技
2015
年11
月30
日
重大
事项
22.02 - - 499,905 8,912,803.20 11,007,908.10 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 1,055,415,689.74 元，划分为第二层次的余额为人民币
152,117,847.94 元 ，无 划 分为第 三层 次的 余额 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属第二层 次还是第 三 层次。根据中 国证券投 资 基金业协会中 基协发(2014)24 号《关 于发布<长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估值 处理 标准>的
通知》 的规 定， 自2015 年3 月 25 日 起， 交 易所 上市 交易或 挂牌 转让 的固 定收 益品种(可 转换 债券 、
资产支 持证 券和 私募 债券 除外) 采用 第三 方估 值机 构 提供的 估值 数据 进行 估 值 ， 相关固 定收 益品 种
的公允 价值 所属 层次 从第 一层次 转入 第二 层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于报告 期初未持 有 公允价值划分 为第三层 次 的金融工具， 本基金本 报 告期未发 生第 三
层次公 允价 值转 入转 出情 况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,118,079,537.68 80.91
其中： 股票 1,118,079,537.68 80.91
2 固定收 益投 资 89,454,000.00 6.47
其中： 债券 89,454,000.00 6.47
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 172,010,909.00 12.45
7 其他各 项资 产 2,293,335.26 0.17
8 合计 1,381,837,781.94 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 15,024,000.00 1.10
C
制造业 815,147,608.67 59.61 长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
第 27 页 共 37 页
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
53,039,914.99 3.88
E
建筑业 18,165,000.00 1.33
F
批发和 零售 业 42,331,000.00 3.10
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
17,024,000.00 1.24
J
金融业 - -
K
房地产 业 42,001,253.50 3.07
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 15,697,363.00 1.15
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 69,589,397.52 5.09
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 30,060,000.00 2.20
S
综合 - -
合计 1,118,079,537.68 81.76
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 000568 泸州老 窖 2,500,000 67,800,000.00 4.96
2 001696 宗申动 力 3,000,000 41,460,000.00 3.03
3 000615 湖北金 环 2,399,941 37,799,070.75 2.76
4 000333 美的集 团 1,000,000 32,820,000.00 2.40
5 002009 天奇股 份 1,559,185 32,353,088.75 2.37
6 300190 维尔利 1,299,934 31,562,397.52 2.31
7 000793 华闻传 媒 2,000,000 30,060,000.00 2.20
8 002228 合兴包 装 1,499,792 29,275,939.84 2.14
9 002361 神剑股 份 1,799,900 29,266,374.00 2.14 长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
第 28 页 共 37 页
10 601877 正泰电 器 1,110,134 28,630,355.86 2.09
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.ccfund.com.cn ） 的 年度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300059 东方财 富 120,583,073.27 4.55
2 001696 宗申动 力 109,163,646.20 4.11
3 601169 北京银 行 95,463,168.92 3.60
4 002661 克明面 业 86,764,918.90 3.27
5 300049 福瑞股 份 78,232,421.43 2.95
6 000625 长安汽 车 73,532,340.64 2.77
7 300063 天龙集 团 66,996,415.66 2.53
8 000651 格力电 器 66,017,080.27 2.49
9 600703 三安光 电 64,523,868.96 2.43
10 000899 赣能股 份 64,301,670.91 2.42
11 002216 三全食 品 62,010,832.01 2.34
12 000333 美的集 团 59,347,245.83 2.24
13 002241 歌尔声 学 54,964,041.47 2.07
14 000793 华闻传 媒 54,118,884.33 2.04
15 002228 合兴包 装 49,102,618.13 1.85
16 601166 兴业银 行 48,589,634.92 1.83
17 002081 金 螳 螂 46,157,467.56 1.74
18 300103 达刚路 机 46,013,896.57 1.73
19 000666 经纬纺 机 44,044,656.25 1.66
20 002009 天奇股 份 42,239,016.00 1.59
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
第 29 页 共 37 页
1 000963 华东医 药 269,230,250.01 10.15
2 600519 贵州茅 台 218,350,283.31 8.23
3 600594 益佰制 药 210,792,128.59 7.95
4 000513 丽珠集 团 204,616,952.65 7.71
5 000568 泸州老 窖 194,668,126.45 7.34
6 600557 康缘药 业 178,286,350.16 6.72
7 600535 天士力 158,714,408.25 5.98
8 600887 伊利股 份 132,722,622.63 5.00
9 600079 人福医 药 125,165,858.76 4.72
10 300026 红日药 业 104,365,195.25 3.93
11 601169 北京银 行 103,573,855.93 3.90
12 002661 克明面 业 102,415,494.57 3.86
13 000651 格力电 器 83,308,232.90 3.14
14 300063 天龙集 团 81,927,429.66 3.09
15 000423 东阿阿 胶 76,019,457.06 2.87
16 600062 华润双 鹤 73,893,414.42 2.79
17 600703 三安光 电 73,405,760.64 2.77
18 300059 东方财 富 67,395,682.10 2.54
19 002353 杰瑞股 份 67,219,960.56 2.53
20 001696 宗申动 力 65,725,537.56 2.48
21 000800 一汽轿 车 64,671,492.57 2.44
22 300103 达刚路 机 63,804,751.05 2.41
23 002241 歌尔声 学 61,967,519.64 2.34
24 600685 广船国 际 57,400,045.54 2.16
25 000899 赣能股 份 56,119,249.25 2.12
26 002284 亚太股 份 55,324,786.15 2.09
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,322,660,357.71
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,807,311,173.66
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元 长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
第 30 页 共 37 页
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 89,454,000.00 6.54
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 89,454,000.00 6.54
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019509 15 国债 09 500,000 50,110,000.00 3.66
2 020078 15 贴债 04 400,000 39,344,000.00 2.88
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
注：本基金尚 未在基金 合 同中明确股指 期货的投 资 策略、比例限 制、信息 披 露方式等， 暂不参与
股指期 货交 易。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
注：本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确国 债期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 除湖北金环发 行主体外 ， 其他证券的发 行主体未 出 现被监管部门 立
案调查 、或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
湖北金 环股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “ 湖北 金环” 或 “公司” ） 于2015 年6 月 30 日发 布 “ 关于
收到中国证券 监督管理 委 员会湖北监管 局《行政 监 管措施决定书 》的公告 ” ，公告称公 司收到中
国证券监督管 理委员会 湖 北监管局对公 司下达的 行 政监管措施决 定书及抄 送 给公司关于 对相关人
员行政监管 措施的决 定书 ，分别为《 湖北证监 局关 于对湖北金 环采取责 令改 正措施的决 定》 、 《湖
北证监局关于 对李红采 取 出具警示函 措 施的决定 》 及《湖北证监 局关于对 雷 生安采取出 具警示函
措施的 决定 》 。 相关 内容 主 要是公 司原 第二 大股 东湖 北化纤 开发 有限 公司 在2012 年 年末 、2013 年
年末、2014 年6 月 末占 用 公司资 金 7026.86 万元 、13242.4 万 元、14857.84 万 元。 湖 北证 监局 对
相关人 员和 公司 进行 了相 关的处 罚， 另外 在 2015 年11 月 24 日 深圳 证券 交易 所对相 关当 事人 进行
了通报批评。 公司公告 按 湖北证监局要 求认真组 织 公司股东、董 事、监事 、 高级管理人 员及相关长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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人员学习相关 法律法规 知 识，进一步完 善相关内 控 制度建设和执 行，坚决 杜 绝今后再发 生类似违
规行为 。
本基金管理小 组分析认 为 ，湖北金环违 规事项已 经 调查完毕，且 该事件发 生 在湖北金环更 换
大股东之前。 长期来看 ， 湖北金环在新 的大股东 入 主之后是值得 长期投资 的 公司，该行 政处罚措
施不影响公司 的长期投 资 价 值。本基金 经理依据 基 金合同和本公 司投资管 理 制度，在投 资授权范
围内， 经正 常投 资决 策程 序对湖 北金 环进 行了 投资 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 853,509.56
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,410,354.99
5 应收申 购款 29,470.71
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,293,335.26
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002228 合兴包 装 29,275,939.84 2.14 重大事 项
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
59,962 21,338.13 262,987,912.05 20.55% 1,016,489,218.86 79.45%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
9,102.49 0.0007%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 4 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
915,517,976.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,144,403,972.27
本报告 期基 金总 申购 份额 565,845,108.46
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,430,771,949.82
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,279,477,130.91
长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 自 2016 年 2 月 1 日起 ，卢 盛春 先 生担任 公司 副 总
经理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 ， 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务
部副总 经理 职务 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 壹拾 万元 。
3 、目 前为 本基 金提 供审 计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ，
为本基 金提 供审 计服 务七 年。
长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 3 1,039,410,729.17 10.26% 950,784.53 10.22% -
东兴证券 1 962,387,245.11 9.50% 876,154.80 9.42% -
国金证券 2 830,497,165.13 8.20% 766,441.28 8.24% -
兴业证券 1 798,764,583.78 7.89% 727,196.48 7.82% -
平安证券 2 785,502,072.06 7.76% 720,728.27 7.75% -
海通证券 1 579,496,075.60 5.72% 539,681.80 5.80% -
中信建投 1 546,205,172.30 5.39% 508,681.62 5.47% -
东方证券 2 434,617,754.58 4.29% 395,676.48 4.25% -
申万宏源 1 428,727,764.40 4.23% 395,140.04 4.25% -
宏信证券 1 421,428,243.44 4.16% 387,020.18 4.16% -
国信证券 2 406,661,061.48 4.02% 370,224.70 3.98% -
长江证券 1 406,365,703.41 4.01% 375,360.67 4.04% -
国泰君安 2 392,532,516.65 3.88% 365,565.77 3.93% -
渤海证券 1 365,684,445.17 3.61% 332,919.64 3.58% -
安信证券 1 362,044,447.15 3.58% 334,446.03 3.60% -
华泰证券 1 329,328,870.02 3.25% 301,581.25 3.24% -
招商证券 2 289,778,214.90 2.86% 269,870.90 2.90% -
联讯证券 2 191,532,110.22 1.89% 174,371.51 1.88% -
华创证券 1 185,372,353.45 1.83% 168,762.68 1.81% -
中金公司 1 179,529,789.43 1.77% 163,444.19 1.76% -
中信证券 1 104,680,891.66 1.03% 95,300.59 1.02% -
华西证券 1 85,648,853.62 0.85% 79,765.24 0.86% -
广州证券 2 - - - - - 长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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瑞银证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增招 商证 券 2 个 交易 单元 ，截 止本 报告期 末共 计 44 个 交易 单 元。
2、专用席位 的选择标 准和 程序 本基金 管理人负 责选 择代理本基 金证券买 卖的 证券经营机 构，使
用其席 位作 为基 金的 专用 交易席 位， 选择 的标 准是 ：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券 - - - - - -
东兴证券 97,949,910.30 33.33% 3,659,000,000.00 100.00% - -
国金证券 - - - - - - 长城消费增值混合 2015 年年度 报告摘要
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兴业证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东方证券 39,276,400.00 13.37% - - - -
申万宏源 156,629,759.79 53.30% - - - -
宏信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
