长 城 安 心 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年03 月 24 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 长城安 心回 报混 合
基金主 代码 200007
交易代 码 200007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月 22 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,557,626,342.96 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 以获取 高于 银行 一年 期定 期存款 （税 前） 利 率 2 倍的
回 报 为目 标， 通过 动态 的资 产 配置 平衡 当期 收益 与长
期资本 增值 ， 争 取为 投资 人实现 长期 稳定 的绝 对回 报。
投资策 略 分 析 上市 公司 股息 率、 固定 收 益品 种当 期收 益率 、上
市公司 持续 成长 潜力 ， 动 态配置 基金 资产 。 采 用" 注重
收益 、 关 注成 长、 精选 个 股"的 投资 策略 ， 通 过把 握 上
市 公 司股 息率 预期 、持 续成 长 潜力 ，选 择具 有持 续分
红能力 或持 续成 长潜 力的 企业作 为主 要投 资对 象。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 （税 前）利 率 的2 倍
风险收 益特 征 本 基 金是 绝对 回报 产品 ，其 预 期收 益与 风险 低于 股票
型基金 ，高 于债 券基 金与 货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 林葛
联系电 话 0755-23982338 010-66060069
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95599
传真 0755-23982328 010-68121816
长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 2,327,162,147.15 250,917,600.99 544,208,490.48
本期利 润 2,235,144,364.61 513,811,544.26 662,190,118.82
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5186 0.0528 0.0603
本期基 金份 额净 值增 长率 39.50% 7.50% 8.95%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5798 0.0301 0.0013
期末基 金资 产净 值 2,730,451,116.01 5,795,025,512.41 7,798,847,345.13
期末基 金份 额净 值 1.0676 0.7653 0.7119
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 21.41% 1.47% 0.79% 0.01% 20.62% 1.46%
过去六 个月 2.04% 2.64% 1.76% 0.01% 0.28% 2.63%
过去一 年 39.50% 2.30% 4.23% 0.01% 35.27% 2.29%
过去三 年 63.39% 1.50% 17.49% 0.02% 45.90% 1.48%
过去五 年 39.12% 1.31% 33.87% 0.02% 5.25% 1.29%
自基金 合同
生效起 至今
212.06% 1.53% 72.25% 0.02% 139.81% 1.51% 长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 为： 股票 投资 比例为 基金 净资 产 的10% －85% ； 权 证投 资比 例
为基金 净资 产 的 0%-3%； 债券投 资比 例为 基金 净资 产的 10% －85% ；现 金或 者 到期日 在一 年以 内的
政府债 券为 基金 净资 产 的5%以上 。 本 基金 的建 仓期 为自本 基金 基金 合同 生效 日起 6 个月 ， 建 仓期
满时， 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：本 基金 过去 三年 均未 进行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共同 出资 设立 ，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年 5 月 21 日， 经中国 证监 会批 准， 公 司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券股份 有限公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
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会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金 ；开 放式 基金 ：长 城久恒 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、长 城久 泰沪 深 300 指数 证券 投 资
基金、长城货 币市场证 券 投资基金、长 城消费增 值 混合型证券投 资基金、 长 城安心回报 混合型证
券投资基金、 长城久富 核 心成长混合型 证券投资 基 金(LOF)、 长城品牌 优选混 合型证券投资 基金、
长城稳健增利 债券型证 券 投资 基金、长 城双动力 混 合型证券投资 基金、长 城 景气行业龙 头灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城中小盘成 长混合型 证 券投资基金、 长城积极 增 利债券型证 券投资基
金、长 城久 兆中 小 板 300 指数分 级证 券投 资基 金、 长城优 化升 级混 合型 证券 投资基 金、 长城 保 本
混合型 证券 投资 基金 、 长 城 岁岁金 理财 债券 型证 券投 资基金 、 长 城久 利保 本混 合 型证券 投资 基金 、
长城增强收益 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 城 医疗保健混合 型证券投 资 基金、长城 淘金一年
期理财债券型 证券投资 基 金、长城工资 宝货币市 场 基金、长城久 鑫保本混 合 型证券投资 基金、长
城久盈纯债分 级债券型 证 券投资 基金、 长城稳固 收 益债券型证券 投资基金 、 长城新兴产 业灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城环保主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金、长 城 改革红利灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 久惠保本混合 型证券投 资 基金、长城久 祥保本混 合 型证券投资 基金、长
城新策 略灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐九龙
本 基金 、长
城 医疗 保健
基 金、 长城
新 兴产 业基
金 的基 金经
理
2009 年1 月6
日
- 13 年
男， 中 国籍 ， 兰 州大 学理 学
学士、 中山 大学 理学 硕士 。
曾 就 职 深 圳 市 沙 头 角 保 税
区管理 局、 深圳 市经 济贸 易
局。 2002 年3 月 进入 长城 基
金管理 有限 公司 ， 曾 任基 金
管理部 研究 员、 “长 城久 富
核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资
基金 ” 基金 经理 、 “ 长城 景
气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 ” 基 金 经
理。
郑帮强
本 基金 的基
金经理 助理
2015 年1 月9
日
2015 年7 月7
日
4 年
男， 中 国籍 ， 华 中科 技大 学
工业工 程学 士、 华中 科技 大
学管理 科学 与工 程硕 士。 曾
就 职 于 长 江 证 券 股 份 有 限
公司。 2013 年进 入长 城基 金长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
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管理有 限公 司， 曾任 行业 研
究员、 “长 城安 心回 报混 合
型 证 券 投 资 基 金 ” 基 金 经
理助理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
③自 2016 年 1 月 18 日起 ，徐九 龙先 生不 再担 任本 基金的 基金 经理 ，并 增聘 吴文庆 先生 担任 本 基
金的基 金经 理， 详见 本管 理人 2016 年1 月19 日公 告。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 安心回报 混合型证券投 资
基金基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定， 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了 交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
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在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
今年证券市场 跌宕起伏 ， 波动幅度巨大 。上半年 中 小市值股票涨 幅惊人， 但 随后深度回调 ，
三季度起又出 现快速反 弹 。本基金主要 资产配置 在 消费板块，上 半年表现 不 佳，三季度 开始加仓
部分中 小市 值成 长股 ，但 力度不 够大 ，对 净值 贡献 有限。
4.4.2 报 告期 内 基 金的业 绩表 现
本报告 期内 基金 净值 增长 率为 39.5% ，在 同类 可比 的基金 中排 名一 般。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
从目前的情况 看，我国 经 济结构性矛盾 突出，下 行 压力较大，虽 然货币环 境 仍然宽松，但 边
际效应递减。 而全球经 济 风险因素仍然 存在，尤 其 是大宗商品价 格不断走 低 ，美元加息 可能引发
新兴市 场风 险。 因此 ，今 年无论 从仓 位还 是个 股都 尤其要 注重 风险 控制 。
我们认为，震 荡是今年 的 主基调，但个 股机会仍 然 较多，我们继 续看好符 合 国家发展方向 的
新兴产 业。 我们 将逐 步调 整和优 化组 合， 争取 在控 制风险 的前 提下 竭力 改善 基金的 投资 绩效 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用 性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
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其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在 估值 方法 的选 择 上力求 客观、 公允， 在数 据 的采集 方面 力求 公开、 获 取方便、 操作 性强 、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理 人对报告期内基金 利润分配情况的说 明
本基金本报告 期未进行 利 润分配。本基 金已实现 尚 未分配的可供 分配收益 部 分，在符合分 红
条件的 前提 下， 将按 照基 金合同 的约 定适 时向 投资 者予以 分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。 长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管长城安 心回报混 合 型证券投资基 金的过程 中 ，本基金托管 人 ——中 国 农业银行股份 有
限公司严格遵 守《证券 投 资基金法》相 关法律法 规 的规定以及《 长城安心 回 报混合型证 券投资基
金基金合同》 、 《长城安 心 回报混合型 证券投资 基金 托管协议》 的约定， 对长 城安心回报 混合型 证
券投资 基金 管理 人—— 长 城基金 管理 有限 公 司 2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金 的投 资
运作，进行了 认真、独 立 的会计核算和 必要的投 资 监督，认真履 行了托管 人 的义务，没 有从事任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 在长城安 心 回报混合型证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等问题 上 ，不存在损 害基金份
额持有人利益 的行为； 在 报告期内，严 格遵守了 《 证券投资基金 法》等有 关 法律法规， 在各重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其 他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的长 城安心回 报 混合型证券 投资基金
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
安永 华明会计 师事务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了标 准无保留 意 见的审计报告 ，投资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 正文 。 长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
118,652,521.63 216,695,805.68
结算备 付金
3,001,775.80 7,135,356.41
存出保 证金
1,779,378.51 775,050.47
交易性 金融 资产
2,283,995,788.17 5,376,659,434.77
其中： 股票 投资
1,917,967,788.17 4,736,200,894.77
基金投 资
- -
债券投 资
366,028,000.00 640,458,540.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
300,001,000.00 214,045,721.07
应收证 券清 算款
32,195,884.42 18,951,751.87
应收利 息
5,331,443.30 8,673,480.71
应收股 利
- -
应收申 购款
21,166.16 5,852.93
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,744,978,957.99 5,842,942,453.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 14,256,956.52
应付赎 回款
7,260,038.19 20,695,185.67
应付管 理人 报酬
3,507,914.03 7,595,398.98
应付托 管费
584,652.36 1,265,899.83
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,988,673.59 2,676,992.21 长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
第 13 页 共 33 页
应交税 费
206,630.13 206,630.13
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
979,933.68 1,219,878.16
负债合 计
14,527,841.98 47,916,941.50
所有者权益：
实收基 金
1,136,097,566.91 3,363,583,254.91
未分配 利润
1,594,353,549.10 2,431,442,257.50
所有者 权益 合计
2,730,451,116.01 5,795,025,512.41
负债和 所有 者权 益总 计
2,744,978,957.99 5,842,942,453.91
注 ： 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.0676 元 ， 基 金 份 额 总 额
2,557,626,342.96 份。
7.2 利润表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
2,328,727,518.12 651,863,155.25
1.利息 收入
22,233,703.83 47,670,255.19
其中： 存款 利息 收入
2,142,730.69 4,636,553.79
债券利 息收 入
18,619,164.38 36,399,952.57
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,471,808.76 6,633,748.83
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
2,398,132,021.50 339,841,504.56
其中： 股票 投资 收益
2,367,094,917.55 231,508,028.02
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7,728,359.82 6,742,028.70
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
23,308,744.13 101,591,447.84
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-92,017,782.54 262,893,943.27
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
379,575.33 1,457,452.23 长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
第 14 页 共 33 页
减： 二、费用
93,583,153.51 138,051,610.99
1．管 理人 报酬
61,537,785.04 106,136,337.71
2．托 管费
10,256,297.49 17,689,389.59
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
20,826,309.90 12,725,890.47
5．利 息支 出
428,603.71 916,728.64
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
428,603.71 916,728.64
6．其 他费 用
534,157.37 583,264.58
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
2,235,144,364.61 513,811,544.26
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
2,235,144,364.61 513,811,544.26
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,363,583,254.91 2,431,442,257.50 5,795,025,512.41
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 2,235,144,364.61 2,235,144,364.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-2,227,485,688.00 -3,072,233,073.01 -5,299,718,761.01
其中：1. 基 金申 购款 50,212,765.46 63,510,258.70 113,723,024.16
2. 基金 赎回 款 -2,277,698,453.46 -3,135,743,331.71 -5,413,441,785.17
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,136,097,566.91 1,594,353,549.10 2,730,451,116.01 长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
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项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,866,045,495.80 2,932,801,849.33 7,798,847,345.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 513,811,544.26 513,811,544.26
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-1,502,462,240.89 -1,015,171,136.09 -2,517,633,376.98
其中：1. 基 金申 购款 296,488,550.78 192,892,434.57 489,380,985.35
2. 基金 赎回 款 -1,798,950,791.67 -1,208,063,570.66 -3,007,014,362.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,363,583,254.91 2,431,442,257.50 5,795,025,512.41
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
长城安心回报 混合型证 券 投资基金（以 下简称“ 本 基金” ）系由长 城基金管 理 有限公司发起 ，
经中国证券监 督管理委 员 会（中国证监 会 ） “证监 基 金字[2006]23 号”《关 于 同意长城安心 回报
混合型 证券 投资 基金 募集 的批复 》核 准， 基金 合同 于 2006 年 8 月 22 日 生效 的契约 型开 放式 证 券
投资基 金 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设 立募 集规 模为1,416,548,067.74 份基 金份 额。 基金 管理 人为 长
城基金管理有 限公司， 注 册登记机构为 长城基金 管 理 有限公司， 基金托管 人 为中国农业 银行股份
有限公 司（ 以下 简称 “中 国农业 银行 ”）。
于 2007 年 9 月 5 日 （基 金 拆分基 准日 ） ， 本基 金管 理 人长城 基金 管理 有限 公司 对本基 金进 行
了基金 份额 拆分 。拆 分前 ，本基 金的 基金 份额 净值 为人民 币 2.2512 元 ，根 据 基金份 额拆 分公 式，长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
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计 算 精 确 到 小 数 点 后 第 9 位 为 人 民 币 2.251230974 元 。 本 基 金 管 理 人 于 拆 分 日 ， 按 照 1:
2.251230974 的 拆分 比例 对本基 金进 行拆 分。 拆分 后， 基 金份 额净 值为 人民 币 1.0000 元， 基金 份
额面值 为人 民 币0.4442 元。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内 依法发 行并 上市 交易 的公 司股票 、 债 券、
权证以及法律 、法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。本基金 的 业绩比较基 准为：银
行一年 期定 期存 款（ 税前 ）利率 的 2 倍。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监 会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
本报告期所采 用的会计 估 计除以下说明 的内容外 其 余均与最近一 期年度报 告 相一致：本基 金
本报告 期根 据中 国证 券投 资基金 业协 会中 基协 发(2014)24 号关 于发 布 《 中国 证 券投资 基金 业协 会
估值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季度 固 定收 益品 种 的估值 处理 标准 》 的 通知 的规定 ， 交 易所 上市
交易或挂牌 转让的固 定收 益品种(可转 换债券、 资产 支持证券和 私募债券 除外) 采用第三方 估值机
构提供 的估 值数 据进 行估 值。
7.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。 长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
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7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1‰ ，由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 免征 营业 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干 优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴
个人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额。根 据财 政部 、国 家税 务总局 、中 国证 监 会
财税[2015]101 号文《 关 于上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政策有关问 题的通知》的 规定，
自2015 年9 月8 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超过
1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
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有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 695,059,308.07 5.78% 519,659,891.86 6.67%
东方证券 142,748,827.49 1.19% 28,322,521.46 0.36%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
长城证券 111,616,364.38 38.52% 127,158,700.00 24.27%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元 长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
第 19 页 共 33 页
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
长城证券 - - 995,700,000.00 39.74%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 632,782.47 5.74% - -
东方证券 129,958.18 1.18% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
长城证券 473,098.86 6.67% 415,405.76 15.67%
东方证券 25,784.76 0.36% 25,784.76 0.97%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
61,537,785.04 106,136,337.71
其中： 支付 销售 机构 的客 12,840,346.55 19,492,419.79 长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
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户维护 费
注：1 ）基金管 理费每日 计 提，按月支付 。基金管 理 费按前一日的 基金资产 净 值的 1.5% 的年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2）本 期末 本基 金未 支付 的 管理费 余额 人民 币 3,507,914.03 元。 （2014 年 12 月 31 日， 人民 币
7,595,398.98 元）
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
10,256,297.49 17,689,389.59
注：1 ） 基 金托 管费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.25% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2 ）本期末本基金未 支付的托管 费余额人民 币 584,652.36 元 。 （2014 年 12 月 31 日 ， 人 民 币
1,265,899.83 元）
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 均未运用固有 资金投资 于 本基金，于 本期末及
上年度 末均 未持 有本 基金 份额。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：除 基金 管理 人之 外的 ，本基 金其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
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单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 118,652,521.63 2,057,962.26 216,695,805.68 4,563,877.87
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注: 本 基金 未有 因认 购新 发/增发 证券 而于 期末 持有 流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300063
天龙
集团
2015
年12
月22
日
重大
事项
停牌
43.33 - - 900,486 24,854,231.49 39,018,058.38 -
600603
大洲
兴业
2015
年 9 月
11 日
重大
事项
停牌
18.60
2016
年 1 月
14 日
13.55 730,000 12,560,369.76 13,578,000.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
注： 截 至本 报告 期末2015 年 12 月31 日止 ， 本 基金 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额为 人民 币 0.00 元, 无质 押债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
注： 截 至本 报告 期末2015 年 12 月31 日止 ， 本 基金 从事证 券交 易所 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额为 人民 币 0.00 元, 无质 押债 券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
第 22 页 共 33 页
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 1,865,371,729.79 元，划分为第二层次的余额为人民币
418,624,058.38 元， 无划 分为第 三层 次余 额。 于 2014 年 12 月 31 日， 本基 金 持有的 以公 允价 值
计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 划分 为第 一层次 的余 额为 人民 币 4,787,711,894.77 元，
划分为 第二 层次 的余 额为 人民 币 588,947,540.00 元 ，无划 分为 第三 层次 余额 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属第二层 次还是第 三 层次。根据中 国证券投 资 基金业协会中 基协发(2014)24 号《关 于发布<
中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估值 处理 标准>的
通知 》 的 规定 ， 自2015 年 3 月25 日起 ， 交易 所上 市交 易或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、
资产支 持证 券和 私募 债券 除外) 采用 第三 方估 值机 构 提供的 估值 数据 进行 估值 ， 相关固 定收 益品 种
的公允 价值 所属 层次 从第 一层次 转入 第二 层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合 报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
第 23 页 共 33 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,917,967,788.17 69.87
其中： 股票 1,917,967,788.17 69.87
2 固定收 益投 资 366,028,000.00 13.33
其中： 债券 366,028,000.00 13.33
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 300,001,000.00 10.93
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 121,654,297.43 4.43
7 其他各 项资 产 39,327,872.39 1.43
8 合计 2,744,978,957.99 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 13,528,000.00 0.50
B
采矿业 - -
C
制造业 1,286,586,366.06 47.12
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 6,478,760.00 0.24
F
批发和 零售 业 231,564,000.00 8.48
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
124,964,000.00 4.58
J
金融业 67,792,567.41 2.48
K
房地产 业 25,624,433.90 0.94
L
租赁和 商务 服务 业 10,605,000.00 0.39
M
科学研 究和 技术 服务 业 13,300,000.00 0.49
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 105,355,326.80 3.86
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - - 长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
第 24 页 共 33 页
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 18,591,334.00 0.68
S
综合 13,578,000.00 0.50
合计 1,917,967,788.17 70.24
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 000963 华东医 药 1,900,000 155,724,000.00 5.70
2 600079 人福医 药 6,000,000 133,560,000.00 4.89
3 600276 恒瑞医 药 2,700,000 132,624,000.00 4.86
4 000513 丽珠集 团 2,000,000 114,860,000.00 4.21
5 000661 长春高 新 800,000 96,360,000.00 3.53
6 002294 信立泰 3,000,000 90,360,000.00 3.31
7 600511 国药股 份 2,000,000 75,840,000.00 2.78
8 000728 国元证 券 3,000,999 67,792,567.41 2.48
9 300026 红日药 业 3,000,000 63,300,000.00 2.32
10 603008 喜临门 2,499,991 62,249,775.90 2.28
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.ccfund.com.cn ） 的 年度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 235,750,695.69 4.07
2 601318 中国平 安 223,364,921.44 3.85
3 002294 信立泰 136,550,370.14 2.36
4 001696 宗申动 力 115,803,989.15 2.00
5 600518 康美药 业 92,522,642.25 1.60 长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
第 25 页 共 33 页
6 600511 国药股 份 86,950,953.09 1.50
7 300017 网宿科 技 85,752,607.43 1.48
8 600685 广船国 际 83,609,044.98 1.44
9 601313 江南嘉 捷 78,996,562.04 1.36
10 000728 国元证 券 72,527,792.68 1.25
11 601628 中国人 寿 71,598,282.46 1.24
12 000902 新洋丰 71,160,695.17 1.23
13 000797 中国武 夷 71,150,421.54 1.23
14 000625 长安汽 车 58,408,457.46 1.01
15 600048 保利地 产 55,774,903.86 0.96
16 600999 招商证 券 53,958,757.45 0.93
17 000523 广州浪 奇 51,805,250.50 0.89
18 601336 新华保 险 50,518,508.71 0.87
19 002444 巨星科 技 44,063,649.63 0.76
20 603008 喜临门 44,036,050.62 0.76
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600594 益佰制 药 446,321,227.72 7.70
2 000651 格力电 器 394,378,126.76 6.81
3 600887 伊利股 份 363,625,628.17 6.27
4 000568 泸州老 窖 358,159,272.89 6.18
5 000963 华东医 药 334,900,860.01 5.78
6 600535 天士力 329,764,139.20 5.69
7 000513 丽珠集 团 317,010,443.78 5.47
8 601318 中国平 安 310,962,270.27 5.37
9 000625 长安汽 车 290,039,535.64 5.00
10 600519 贵州茅 台 253,000,906.47 4.37
11 000895 双汇发 展 226,400,671.01 3.91
12 600557 康缘药 业 196,359,627.37 3.39
13 600406 国电南 瑞 195,074,395.95 3.37
14 000400 许继电 气 175,944,814.27 3.04
15 300026 红日药 业 165,171,598.09 2.85
16 001696 宗申动 力 154,971,119.96 2.67 长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
第 26 页 共 33 页
17 600518 康美药 业 135,535,828.23 2.34
18 002065 东华软 件 129,919,046.63 2.24
19 600079 人福医 药 129,709,029.90 2.24
20 600511 国药股 份 125,373,104.98 2.16
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,498,892,615.92
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,590,143,867.61
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 79,676,000.00 2.92
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 230,012,000.00 8.42
其中： 政策 性金 融债 230,012,000.00 8.42
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 56,340,000.00 2.06
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 366,028,000.00 13.41
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 130234 13 国开 34 1,500,000 150,810,000.00 5.52
2 1382138 13 甘 公投
MTN1
500,000 56,340,000.00 2.06 长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
第 27 页 共 33 页
3 019501 15 国债 01 500,000 50,015,000.00 1.83
4 110237 11 国开 37 500,000 48,965,000.00 1.79
5 110410 11 农发 10 300,000 30,237,000.00 1.11
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
注：本基金尚 未在基金 合 同中明确股指 期货的投 资 策略、比例限 制、信息 披 露方式等，暂 不
参与股 指期 货交 易。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
注：本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确国 债期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等， 暂不
参与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，本 期末 未持有 国债 期货 。 长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
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8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
基金投 资的 前十 名证 券的 发行主 体本 期未 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,779,378.51
2 应收证 券清 算款 32,195,884.42
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,331,443.30
5 应收申 购款 21,166.16
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 39,327,872.39
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注 ：本 基金 本报 告期 末未持 有处 于转 股期 的可 转换债 券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注 ：本 基金 本报 告期 末前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
第 29 页 共 33 页
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
176,618 14,481.12 7,561,903.00 0.30% 2,550,064,439.96 99.70%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,865.87 0.0001%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 8 月 22 日 ） 基金 份额 总额
1,416,548,067.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,572,225,068.48
本报告 期基 金总 申购 份额 113,040,716.61
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 5,127,639,442.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,557,626,342.96
长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
第 30 页 共 33 页
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 自 2016 年 2 月 1 日起 ，卢 盛春 先 生担任 公司 副 总
经理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 壹拾 贰万 元。
3 、目 前为 本基 金提 供审 计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ，
为本基 金提 供审 计服 务七 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
第 31 页 共 33 页
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 2 2,863,638,017.67 23.81% 2,630,087.52 23.88% -
中信建投 1 1,933,068,613.18 16.07% 1,777,695.54 16.14% -
国信证券 2 1,416,129,169.48 11.77% 1,289,245.77 11.70% -
中信证券 2 1,267,258,361.56 10.54% 1,163,254.96 10.56% -
国泰君安 2 1,117,790,661.12 9.29% 1,017,640.92 9.24% -
西南证券 1 1,032,976,927.26 8.59% 943,321.61 8.56% -
长城证券 3 695,059,308.07 5.78% 632,782.47 5.74% -
大同证券 1 659,036,086.75 5.48% 606,687.75 5.51% -
华西证券 1 430,967,275.14 3.58% 392,350.71 3.56% -
银河证券 2 237,683,553.36 1.98% 216,387.52 1.96% -
中银国际 1 231,975,682.45 1.93% 216,039.43 1.96% -
东方证券 1 142,748,827.49 1.19% 129,958.18 1.18% -
中金公司 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
申万宏源证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 本报 告期 内减 少红塔 证 券1 个 交易 单元 、 渤海 证券1 个 交易 单元 、 华宝 证券1 个 交易
单元和 中航 证 券1 个 交易 单元， 截止 本报 告期 末共 计 32 个交 易单 元。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序 长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
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本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具备基金 运作所需 的高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支 付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 40,173,000.00 13.87% 103,600,000.00 9.50% - -
中信建投 88,831,850.00 30.66% - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - 200,000,000.00 18.35% - -
国泰君安 20,580,000.00 7.10% 786,600,000.00 72.15% - -
西南证券 - - - - - -
长城证券 111,616,364.38 38.52% - - - -
大同证券 - - - - - -
华西证券 28,524,400.00 9.85% - - - -
银河证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
方正证券 - - - - - - 长城安心回报混合 2015 年年度 报告摘要
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民族证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
申万宏源证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
