长 城 久 利 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
年度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年03 月 24 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 长城久 利保 本
基金主 代码 000030
交易代 码 000030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 18 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 644,398,574.68 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金严 格控 制风 险， 在确 保 保本 周期 到期 时本 金安
全的基 础上 ，力 争实 现基 金资产 的稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金 采 用 固 定 比 例 组 合 保 险 策 略 （Constant
Proportion Portfolio Insurance ） 和 时 间 不 变 性 投
资组合保险策略（Time Invariant Portfolio
Protection ） ， 建立 和运 用 严格的 动态 资产 数量 模型 ，
动 态 调整 安全 资产 与风 险资 产 的投 资比 例， 以保 证基
金 资 产在 三年 保本 周期 末本 金 安全 ，并 力争 实现 基金
资产的 保值 增值 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金， 属 于证 券投 资基 金中 的低
风险品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 田青
联系电 话 0755-23982338 010-67595096
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年
2013 年4 月18 日(基
金合同 生效
日)-2013 年12 月31
日
本期已 实现 收益 321,932,768.24 214,356,304.66 6,602,170.71
本期利 润 329,533,521.71 258,493,574.85 -13,640,889.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5922 0.4651 -0.0155
本期基 金份 额净 值增 长率 40.79% 42.28% -1.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9273 0.3997 -0.0165
期末基 金资 产净 值 1,270,002,522.03 773,076,884.85 777,021,257.32
期末基 金份 额净 值 1.971 1.400 0.984
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.53% 0.59% 0.71% 0.01% 6.82% 0.58%
过去六 个月 9.38% 0.80% 1.50% 0.01% 7.88% 0.79%
过去一 年 40.79% 0.83% 3.37% 0.01% 37.42% 0.82%
过去三 年 - - - - - - 长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
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过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
97.10% 0.58% 10.59% 0.01% 86.51% 0.57%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金合 同规定本 基 金投资组合为 ：安全资 产 和风险资产， 其中安全 资 产为国内依 法公开发
行的各类债券 （包括国 债 、央行票据、 公司债、 企 业债、短期融 资券、资 产 支持证券、 可转换债
券、 分离 交易 可转 债 、 中 小企业 私募 债券 和债 券回 购等） 、 银行 存款 等固 定收 益类资 产 ； 风 险资 产
为股票 、权 证等 权益 类资 产。本 基金 按照 CPPI 和 TIPP 策略 对各 类金 融工 具 的投资 比例 进行 动态
调整。其中， 股票、权 证 等风险资产占 基金资产 的 比例不高于 40%；债 券、 银行存款等安 全资产
占基金资产的 比例不低 于 60%，其中现 金或者到 期日 在一年以内的 政府债券 投 资比例不低 于 基金
资产净 值 的5% 。 本 基金 的 建仓期 为自 本基 金基 金合 同生效 日 起 6 个 月内 ， 建 仓期满 时， 各项 资产
配置比 例符 合基 金合 同约 定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：本 基金 基金 合同 于2013 年 04 月18 日生 效， 自 基金合 同生 效以 来未 进行 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券股份 有限公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
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会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金 ；开 放式 基金 ：长 城久恒 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、长 城久 泰沪 深 300 指数 证券 投 资
基金、长城货 币市场证 券 投资基金、长 城消费增 值 混合型证券投 资基金、 长 城安心回报 混合型证
券投资 基金 、长 城久 富核 心成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城 品牌 优选 混 合型证 券投 资基 金、
长城稳健增利 债券型证 券 投资 基金、 长 城双动力 混 合型证券投资 基金、长 城 景气行业龙 头灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城中小盘成 长混合型 证 券投资基金、 长城积极 增 利债券型证 券投资基
金、长 城久 兆中 小 板 300 指数分 级证 券投 资基 金、 长城优 化升 级混 合型 证券 投资基 金、 长城 保 本
混合型 证券 投资 基金 、 长 城岁岁 金理 财债 券型 证券 投资基 金、 长城 久利 保本 混合型 证券 投资 基金 、
长城增强收益 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 城 医疗保健混合 型证券投 资 基金、长城 淘金一年
期理财债券型 证券投资 基 金、长城工资 宝货币市 场 基金、长城久 鑫保本混 合 型证券投资 基金、长
城久盈纯债分 级债券型 证 券投资 基金、 长 城稳固 收 益债券型证券 投资基金 、 长城新兴产 业灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城环保主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金、长 城 改革红利灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 久惠保本混合 型证券投 资 基金、长城久 祥保本混 合 型证券投资 基金、长
城新策 略灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
史彦刚
长 城 稳 健
增 利 债 券
基 金 、 长
城 岁 岁 金
理 财 债 券
基 金 、 长
城 淘 金 基
金 、 长 城
久 利 保 本
基 金 、 长
城 久 鑫 保
本 混 合 基
金 、 长 城
久 盈 纯 债
分 级 债 券
型 基 金 、
长 城 久 惠
保 本 、 长
2013 年 4 月
18 日
- 8 年
男 ， 中 国
籍 ， 中 国
人 民 大 学
经 济 学 硕
士 。 曾 就
职 于 中 国
工 商 银 行
总 行 信 贷
评 估 部 、
中 国 银 行
业 监 督 管
理 委 员 会
监管一
部 、 中 信
银 行 总 行
风 险 管 理
部，2007
年 9 月至长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
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城 新 策 略
混 合 基 金
的 基 金 经
理
2009 年 3
月 任 嘉 实
基 金 管 理
有 限 公 司
固 定 收 益
部 高 级 信
用分析
师，2009
年 3 月至
2011 年 6
月 任 国 泰
基 金 管 理
有 限 公 司
固 定 收 益
投资经
理。2011
年 6 月进
入 长 城 基
金 管 理 有
限 公 司 基
金 管 理 部
工作。
李振兴
长 城 久 利
保本基
金 、 长 城
保 本 混 合
基 金 和 长
城 久 鑫 保
本 混 合 基
金 的 基 金
经理
2014 年 4 月
18 日
2015 年 10 月 15 日 7 年
男 ， 中 国
籍 ， 武 汉
大 学 计 算
机 、 工 商
管 理 双 学
士 、 金 融
学 硕 士 。
具有 7 年
证 券 从 业
经 历 。 曾
就 职 于 艾
默 生 网 络
能 源 有 限
公司。
2008 年进
入 长 城 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
曾 任 行 业
研 究 员 、
长 城 基 金
管 理 有 限
公司 “ 长长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
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城 久 利 保
本 混 合 型
证 券 投 资
基金 ” 、
“ 长 城 保
本 混 合 型
证 券 投 资
基金 ” 基
金 经 理 助
理。
储雯玉
长城稳
固 、 长 城
久惠保
本 、 长 城
久利保
本 、 长 城
久 鑫 保 本
基 金 的 基
金经理
2015 年10 月
15 日
- 7 年
女 ， 中 国
籍 ， 中 央
财 经 大 学
经 济 学 学
士 、 北 京
大 学 经 济
学 硕 士 、
香 港 大 学
金 融 学 硕
士。2008
年 进 入 长
城 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 曾 任
行 业 研 究
员， “ 长
城 品 牌 优
选 混 合 型
证 券 投 资
基金 ” 基
金 经 理 助
理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 久利保本 混合型证券投 资
基金基 金合 同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定 ， 以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理 公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基 金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年， 国内 经济 增速 相 对平稳 ， 经 济结 构在 向积 极的方 向调 整和 变化 ， 但 是经济 仍然 存在
一定的下行压 力，基础 设 施投资增速从 中高速大 幅 回落，受到外 围国家贬 值 影响，出口 竞争力大
幅下降 ， 贸 易顺 差更 多来 自于大 宗商 品价 格回 落带 来的进 口增 速下 降。2015 年， 美 国经 济一 枝独
秀，美联储加 息预期逐 步 升温，资金回 流和资产 回 报率上升带来 美元持续 升 值；大宗商 品雪上加
霜，原油价格 迭创新低 ， 需求持续萎靡 ；日本、 欧 洲不断通过量 化宽松等 手 段刺激经济 ，然而效
果并不 甚明 显。
货币政策坚持 稳健灵活 的 基调，实现政 策预调微 调 ，年内实施了 多次降准 降 息，人 民币利 率长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
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逐步实 现市 场化 ， SHIBOR 、 回购利 率等 市场 化利 率在 利率传 导中 的作 用不 断提 升； 人民 币加 入 SDR ，
汇率中间价逐 步放开， 实 现了在相对均 衡利率水 平 上的合理浮动 ，人民币 从 盯住美元逐 步转向盯
住一篮 子货 币。
2015 年， 受到 大宗 商品 价 格大幅 下跌 、PPI 等 原材 料价格 指标 持续 负增 长等 因素影 响， 国内
通胀压 力较 小，CPI 保持 相对低 位运 行， 并且 出现 了一定 的通 缩压 力。
2015 年， 债券 市场 收益 率 继续下 行， 原因 来自 于三 个方面 ， 一 是从 中长 期来 看， 国 内利 率水
平仍有下行空 间，收益 率 曲线尽管平坦 化，但是 长 端收益率与国 外仍然有 较 大 的正 息差 ；二是受
到信托资产收 缩、银行 理 财资金配置需 求扩张的 影 响，利率债出 现阶段性 的 供求失衡； 三是信用
风险逐 步显 现， 部分 债券 出现违 约迹 象， 信用 息差 分化加 大。
2015 年股 票市 场经 历了 多 年以来 的大 牛市 ， 同 时也 经历了 前所 未有 的市 场波 动， 在 市场 结构
分化明显、波 动率不断 加 大的背景下， 我们秉承 了 两个原则，一 是自下而 上 选择优质成 长股，选
择看得 准 、 估 值合 理 、 行 业空间 大的 个股 进行 投资 ； 二 是严 格控 制风 险敞 口 ， 灵 活调 整组 合仓 位，
防止市 场大 起大 落带 来净 值的大 幅波 动。
我们通过保持 灵活的仓 位 ，均衡行业与 个股配置 ， 较好的控制了 净值回撤 和 波 动性，总体 实
现了良好而稳 健的投资 收 益。我们保持 了中性偏 长 的久期，控制 杠杆率， 通 过灵活的利 率债波段
操作提高组合 的债券收 益 ；有效利用组 合现金头 寸 和回购杠杆， 积极参与 新 股和新债投 资，对于
组合收 益有 较好 的增 厚。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 40.79% ，同 期业 绩 比较基 准 为 3.37% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2016 年国 内一 方面 要面 对 供给侧 改革 、 传 统产 业产 能升级 替代 的压 力， 另一 方面也 要面 对战
略新兴 产业 和新 的产 业增 长点逐 步释 放产 生的 动力 。 压力和 动力 的切 换对 于2016 年 经济 增长 形成
了一定 的不 确定 性 。 总 体 来看 ， 结 构性 的变 化将 是2016 年 经济 的主 要特 征 ， 三 次产业 结构 仍然 在
逐步向第三产 业倾斜， 工 业增加值增速 水平保持 稳 定，但是工业 产值结构 将 发生较大变 化，在人
民币国 际化 的背 景下 ，中 国的进 出口 将更 多融 入国 际产业 分工 和比 较优 势的 大格局 。
受到外围经济 疲软等因 素 影响，美联储 加息的基 础 有所动摇，在 此背景下 ， 如何促进全球 经
济的平 稳增 长 ， 防 止不 同 国家货 币的 竞争 性贬 值将 是 2016 年 的重 要命 题， 美 国独善 其身 ， 一枝 独
秀的格 局或 许会 发生 一定 的变化 。 长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
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宏观经济政策 将整体偏 于 宽松，积极的 财政政策 符 合稳增长和化 解债务风 险 的需要。货币 政
策仍将保持稳 健，外汇 占 款持续疲弱带 来的基础 货 币缺口需要降 准或其他 的 数量手段对 冲，实体
融资（地产、 小微、三 农 ）需要低利率 货币金融 环 境的支持，利 率走廊不 断 收窄、平坦 化将是大
概率事 件。 在总 需求 低位 和输入 型通 缩的 组合 下， 国内通 胀保 持稳 定。
展望2016 年， 权益 投资 方 面， 一是 要关 注市 场结 构 变化的 影响 ， 随着 中国 市 场的不 断开 放和
注册制的 逐步 推进，股 票 资产定价将更 加市场化 ； 二是要在供给 侧改革和 经 济结构调整 过程中寻
找实质性受益 的公司和 行 业。在资金利 率保持低 位 、经济保持平 稳增长的 背 景下，我们 认为权益
资产仍然存在 阶段性和 结 构性机会，但 是市场波 动 性会有所增加 。我们将 根 据基金合同 的要求，
合理控制组合 仓位，选 择 基本面较好的 个股进行 投 资，在行业把 握上偏重 符 合经济发展 方向的服
务型消费行业 、符合供 给 侧改革的优秀 龙头企业 和 符合国家政策 方向的智 能 制造、人工 智能和民
参军类 个股 ，力 争取 得较 好的风 险调 整后 收益 。
债券投资方面 ，经济基 本 面和政策面对 债市仍有 支 撑，但收益率 水平已处 于 历史较低水平 ，
总体下 行空 间取 决于 是否 有进一 步的 降息 降准 ， 也 要关 注 2016 年 地方 债扩 容 、 银行 理财 资金 容量
等因素对于供 求结构的 影 响。总需求持 续低迷和 去 库存压力可能 带来部分 行 业继续下行 ，不排除
有信用 风险 发生 的可 能性 ， 仍需 要加 强对 信用 风险 的跟踪 关注 。2016 年， 我 们将保 持组 合债 券 仓
位基本稳定， 灵活调整 组 合久期，适当 提高高评 级 信用债占比。 根据市场 情 况，适当把 握债券的
进攻性 机会 ，在 降低 组合 波动性 的前 提下 努力 提高 组合收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关 法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
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员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供 数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪 研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允， 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司 签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
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责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ） 为本基 金 出具了标准无 保留意见 的 审计报告，投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 长城 久利 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位 ： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
75,540,071.34 5,907,263.67
结算备 付金
9,287,180.57 5,827,579.79
存出保 证金
631,899.41 291,107.60
交易性 金融 资产
1,085,976,535.13 710,710,823.12
其中： 股票 投资
327,643,612.43 152,329,586.22
基金投 资
- -
债券投 资
758,332,922.70 558,381,236.90 长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
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资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
100,000,270.00 200,000,500.00
应收证 券清 算款
195,728,592.82 11,999,983.30
应收利 息
10,486,808.11 10,785,812.34
应收股 利
- -
应收申 购款
4,653,767.47 1,517,484.15
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,482,305,124.85 947,040,553.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
205,000,000.00 154,009,983.20
应付证 券清 算款
2,407,608.86 9,620,609.54
应付赎 回款
2,053,614.38 8,083,121.13
应付管 理人 报酬
1,247,900.86 830,541.88
应付托 管费
207,983.47 138,423.63
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,094,670.23 881,069.63
应交税 费
94,932.32 94,932.32
应付利 息
- 12,941.66
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
195,892.70 292,046.13
负债合 计
212,302,602.82 173,963,669.12
所有者权益：
实收基 金
644,398,574.68 552,335,776.27
未分配 利润
625,603,947.35 220,741,108.58
所有者 权益 合计
1,270,002,522.03 773,076,884.85
负债和 所有 者权 益总 计
1,482,305,124.85 947,040,553.97
注： 报 告截 止日2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值1.971 元， 基 金份 额总 额644,398,574.68 份。
7.2 利润表
会计主 体： 长城 久利 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
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项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
357,092,904.42 281,636,056.59
1.利息 收入
32,880,782.08 36,651,344.50
其中： 存款 利息 收入
824,694.70 390,729.07
债券利 息收 入
29,215,897.75 35,299,423.74
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,840,189.63 961,191.69
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
309,765,754.59 194,218,176.77
其中： 股票 投资 收益
283,214,794.25 170,583,153.19
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
25,695,105.46 23,101,408.05
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
855,854.88 533,615.53
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7,600,753.47 44,137,270.19
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
6,845,614.28 6,629,265.13
减： 二、费用
27,559,382.71 23,142,481.74
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 11,662,992.12 8,289,406.59
2．托 管费 7.4.8.2.2 1,943,831.99 1,381,567.63
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
7,619,874.90 2,834,547.99
5．利 息支 出
5,898,166.54 10,196,461.89
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,898,166.54 10,196,461.89
6．其 他费 用
434,517.16 440,497.64
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
329,533,521.71 258,493,574.85
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
329,533,521.71 258,493,574.85
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 长城 久利 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
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项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
552,335,776.27 220,741,108.58 773,076,884.85
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 329,533,521.71 329,533,521.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
92,062,798.41 75,329,317.06 167,392,115.47
其中：1. 基 金申 购款 919,578,668.13 693,275,023.22 1,612,853,691.35
2. 基金 赎回 款 -827,515,869.72 -617,945,706.16 -1,445,461,575.88
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
644,398,574.68 625,603,947.35 1,270,002,522.03
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
790,036,123.44 -13,014,866.12 777,021,257.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 258,493,574.85 258,493,574.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-237,700,347.17 -24,737,600.15 -262,437,947.32
其中：1. 基 金申 购款 883,979,658.80 216,264,221.35 1,100,243,880.15
2. 基金 赎回 款 -1,121,680,005.97 -241,001,821.50 -1,362,681,827.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
552,335,776.27 220,741,108.58 773,076,884.85
长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
长城久 利保 本混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以
下简称 “中 国证 监会 ”） 证监许 可[2012]1706 号文“ 关于 核准 长城 久利 保本 混合型 证券 投资 基金
募集的 批复 ”的 核准 ，由 长城基 金管 理有 限公 司作 为发起 人于 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 4 月
16 日 向社 会公 开募 集， 募 集期结 束经 安永 华明 会计 师事务 所验 证并 出具 安永 华明 （2013 ） 验 字第
60737541_H03 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2013 年4 月18 日生
效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 设 立 时 募 集 的 实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币
936,525,267.72 元 ，在 募 集期间 有效 认购 资金 产生 的利息 为人 民 币 511,154.69 元 ，以 上实 收基
金（本 息） 合计 为人 民币 937,036,422.41 元， 折合 937,036,422.41 份基 金份 额。本 基金 的基 金
管理人为长城 基金管理 有 限公司，注册 登记机构 为 长城基金管理 有限公司 ， 基金托管人 为中国建
设银行 股份 有限 公司 （以 下简称 “中 国建 设银 行 ”）。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 公开发行 的 各类债券、股 票
（包括 中小 板 、 创 业板 及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 权 证 、 银 行存 款及中 国证 监会 允许
基金投资的其 他金融工 具 ，但须符合中 国证监会 的 相关规定。本 基金将投 资 对象主要分 为安全资
产和风险资产 ，其中安 全 资产为国内依 法公开发 行 的各类债券（ 包括国债 、 央行票据、 公司债、
企业债、短期 融资券、 资 产支持证券、 可转换债 券 、分离交易可 转债、中 小 企业私募债 券和债券
回购等） 、银行 存款等固 定 收益类资产； 风险资产 为 股票、权证等 权益类资 产 。本基金按 照 CPPI
和TIPP 策 略对 各类 金融 工 具的投 资比 例进 行动 态调 整。 其中 ， 股 票 、 权 证等 风 险资产 占基 金资 产
的比例 不高 于40% ； 债 券、 银行存 款等 安全 资产 占基 金资 产 的比 例不 低 于60% ， 其中现 金或 者到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 如法 律法 规或 监管机 构今 后允 许 基
金投资其他品 种，基金 管 理人在履行适 当程序后 ， 可以将其纳入 投资范围 。 本基金的业 绩比较基
准为：3 年 期银 行定 期存 款税后 收益 率。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
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计准则 、 应 用指 南、 解 释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
本报告 期所 采用 的会 计估 计除以 下说 明的 内容 外其 余均与 最近 一期 年度 报告 相一致 ：
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号关 于发 布 《中国 证券 投资
基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》的 通知 的规 定，
交易所上市 交易或挂 牌转 让的固定收 益品种(可 转换 债券、资产 支持证券 和私 募债券除外) 采用第
三方估 值机 构提 供的 估值 数据进 行估 值。
7.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
1 、 印 花税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1‰ ，由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
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定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 免征 营业 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若 干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3 、个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企 业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴
个人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额。根 据财 政部 、国 家税 务总局 、中 国证 监会
财税[2015]101 号文《 关 于上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政策有关问 题的通知》的 规定，
自2015 年9 月8 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超过
1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
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中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 604,131,683.50 12.22% 101,394,369.27 5.67%
东方证券 878,026,012.89 17.76% 405,193,051.76 22.66%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
长城证券 86,300,246.80 7.45% 48,741,330.32 1.84%
东方证券 228,022,376.41 19.68% 1,208,935,006.53 45.70%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
长城证券 427,700,000.00 3.30% 845,019,000.00 4.12%
东方证券 - - 10,612,028,000.00 51.75%
长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
第 22 页 共 38 页
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 550,001.59 12.11% - -
东方证券 799,841.54 17.61% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
长城证券 92,309.51 5.67% - -
东方证券 368,888.31 22.66% - -
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等)。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,662,992.12 8,289,406.59
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,021,831.91 3,231,000.07
注：1 ） 基 金管 理费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1.2% 年 费率 计提。
计算方 法如 下：
H＝ E× 1.2% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值 长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
第 23 页 共 38 页
2 ） 本 期 末 本 基 金 应 付 基 金 管 理 费 为 人 民 币 1,247,900.86 元 。 （2014 年 12 月 31 日 ： 人 民 币
830,541.88 元）
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,943,831.99 1,381,567.63
注：1 ） 基 金托 管费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.2% 年 费率 计提。
计算方 法如 下：
H＝ E× 0.2% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2） 本期 末本 基金 应付 基金 托管费 为人 民 币207,983.47 元 。 （2014 年12 月31 日 ： 人民 币138,423.63
元）
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 均未运用固有 资金投资 于 本基金，于 本期末及
上年度 末亦 均未 持有 本基 金份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：除 基金 管理 人之 外， 本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 75,540,071.34 708,967.44 5,907,263.67 202,448.33
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 并按 银行 同业 利率 计息。 长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
第 24 页 共 38 页
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002778
高科
石化
2015 年
12 月28
日
2016 年
1 月 6
日
新股未上
市
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
7.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新债未
上市
100.00 100.00 5,820 582,000.00 582,000.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600699
均胜
电子
2015
年11
月 4 日
重大事
项停牌
31.25
2016
年 3 月
10 日
29.00 500,000 16,337,452.25 15,625,000.00 -
600568
中珠
控股
2015
年12
月30
日
重大事
项停牌
23.94
2016
年 1 月
8 日
21.55 270,000 6,799,320.00 6,463,800.00 -
600603
大洲
兴业
2015
年 9 月
11 日
重大事
项停牌
18.60
2016
年 1 月
14 日
13.55 50,000 712,285.19 930,000.00 -
002707
众信
旅游
2015
年11
月16
日
重大事
项停牌
52.62
2016
年 3 月
15 日
47.36 6,000 23,150.00 315,720.00 - 长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
第 25 页 共 38 页
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
- 截至 本报 告期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 为人 民 币0.00 元,无 质押 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 人民 币205,000,000.00 元， 将 于2016 年 1 月 4 日至 2016 年 1 月 7 日 先后 到期 。 该 类
交易要求本基金在 回购期 内持有的证券交易 所交易 的债券和/ 或 在 新 质押 式 回购 下 转 入 质 押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
(1) 公 允价 值
本基 金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 346,352,718.23 元，划分为第二层次的余额为人民币
739,623,816.90 元， 无划 分为第 三层 次余 额。 于 2014 年 12 月 31 日， 本基 金 持有的 以公 允价 值
计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 划分 为第 一层次 的余 额为 人民 币228,367,559.96 元， 划
分为第 二层 次的 余额 为人 民币 482,343,263.16 元 ， 无划分 为第 三层 次余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。 根据 中 国证 券投 资 基金业 协会 中基 协发(2014)24 号 《关 于发 布<
中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估值 处理 标准>的长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
第 26 页 共 38 页
通知》 的规 定， 自2015 年3 月 25 日 起， 交 易所 上市 交易或 挂牌 转让 的固 定收 益品种(可 转换 债券 、
资产支 持证 券和 私募 债券 除外) 采用 第三 方估 值机 构 提供的 估值 数据 进行 估值 ， 相关固 定收 益品 种
的公允 价值 所属 层次 从第 一层次 转入 第二 层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 327,643,612.43 22.10
其中： 股票 327,643,612.43 22.10
2 固定收 益投 资 758,332,922.70 51.16
其中： 债券 758,332,922.70 51.16
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 100,000,270.00 6.75
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 84,827,251.91 5.72
7 其他各 项资 产 211,501,067.81 14.27
8 合计 1,482,305,124.85 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 13,019,985.04 1.03
B
采矿业 11,128,000.00 0.88
C
制造业 216,584,781.35 17.05
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 - - 长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
第 27 页 共 38 页
应业
E
建筑业 8,000,000.00 0.63
F
批发和 零售 业 222,304.44 0.02
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
16,600,821.60 1.31
J
金融业 14,724,000.00 1.16
K
房地产 业 16,672,500.00 1.31
L
租赁和 商务 服务 业 3,853,720.00 0.30
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 21,364,000.00 1.68
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,543,500.00 0.36
S
综合 930,000.00 0.07
合计 327,643,612.43 25.80
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600160 巨化股 份 2,295,550 53,876,558.50 4.24
2 600501 航天晨 光 699,956 18,478,838.40 1.46
3 600699 均胜电 子 500,000 15,625,000.00 1.23
4 002033 丽江旅 游 800,000 14,080,000.00 1.11
5 000651 格力电 器 600,000 13,410,000.00 1.06
6 300327 中颖电 子 309,910 12,303,427.00 0.97
7 300160 秀强股 份 300,000 12,015,000.00 0.95
8 300322 硕贝德 600,000 11,700,000.00 0.92
9 600303 曙光股 份 744,071 11,421,489.85 0.90
10 000697 炼石有 色 400,000 11,128,000.00 0.88 长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
第 28 页 共 38 页
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.ccfund.com.cn ） 的 年度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 170,136,026.64 22.01
2 000625 长安汽 车 164,260,305.88 21.25
3 300113 顺网科 技 54,560,315.20 7.06
4 000810 创维数 字 53,853,453.33 6.97
5 600160 巨化股 份 45,211,489.72 5.85
6 300200 高盟新 材 43,286,856.36 5.60
7 000062 深圳华 强 40,711,902.57 5.27
8 600674 川投能 源 40,059,310.66 5.18
9 600104 上汽集 团 39,304,993.44 5.08
10 300065 海兰信 39,247,087.44 5.08
11 002740 爱迪尔 38,962,353.14 5.04
12 600271 航天信 息 38,639,105.50 5.00
13 000568 泸州老 窖 38,468,617.70 4.98
14 601515 东风股 份 37,766,007.62 4.89
15 300205 天喻信 息 34,673,473.47 4.49
16 002322 理工监 测 30,837,040.00 3.99
17 000958 东方能 源 30,312,318.05 3.92
18 300199 翰宇药 业 29,869,430.92 3.86
19 600699 均胜电 子 29,271,978.96 3.79
20 002048 宁波华 翔 28,423,586.96 3.68
21 300247 乐金健 康 26,660,158.74 3.45
22 002024 苏宁云 商 25,238,906.63 3.26
23 300104 乐视网 25,096,965.08 3.25
24 300072 三聚环 保 24,791,986.79 3.21
25 600634 中技控 股 23,176,649.00 3.00
26 603899 晨光文 具 22,998,094.70 2.97
27 300160 秀强股 份 22,284,162.46 2.88 长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
第 29 页 共 38 页
28 002154 报 喜 鸟 21,358,267.78 2.76
29 601211 国泰君 安 20,781,099.00 2.69
30 600829 人民同 泰 20,565,875.40 2.66
31 600105 永鼎股 份 19,384,004.72 2.51
32 000728 国元证 券 19,316,605.58 2.50
33 600303 曙光股 份 19,182,201.95 2.48
34 002654 万润科 技 18,969,567.96 2.45
35 000916 华北高 速 18,731,112.19 2.42
36 600501 航天晨 光 18,085,621.22 2.34
37 300292 吴通控 股 18,082,463.23 2.34
38 600887 伊利股 份 17,676,343.00 2.29
39 002086 东方海 洋 17,285,353.19 2.24
40 000610 西安旅 游 17,008,969.39 2.20
41 002312 三泰控 股 16,800,636.49 2.17
42 002123 荣信股 份 16,671,574.00 2.16
43 300251 光线传 媒 16,599,137.22 2.15
44 600976 健民集 团 16,107,002.60 2.08
45 600109 国金证 券 15,487,844.09 2.00
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000625 长安汽 车 168,186,238.19 21.76
2 000651 格力电 器 161,590,048.29 20.90
3 600271 航天信 息 114,713,968.87 14.84
4 300144 宋城演 艺 57,123,724.80 7.39
5 000810 创维数 字 54,241,416.00 7.02
6 601888 中国国 旅 51,156,677.08 6.62
7 600674 川投能 源 44,614,917.68 5.77
8 600104 上汽集 团 44,576,636.84 5.77
9 002740 爱迪尔 43,022,924.80 5.57
10 601515 东风股 份 41,823,442.19 5.41
11 300065 海兰信 41,787,193.79 5.41
12 300113 顺网科 技 41,449,524.57 5.36
13 300200 高盟新 材 40,396,093.71 5.23 长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
第 30 页 共 38 页
14 300199 翰宇药 业 40,224,810.90 5.20
15 000062 深圳华 强 39,020,644.54 5.05
16 000568 泸州老 窖 35,732,864.92 4.62
17 300226 上海钢 联 32,866,003.40 4.25
18 002322 理工监 测 32,549,024.08 4.21
19 300104 乐视网 31,943,616.99 4.13
20 300205 天喻信 息 31,812,626.49 4.12
21 002154 报 喜 鸟 30,676,573.41 3.97
22 002048 宁波华 翔 30,247,612.51 3.91
23 002024 苏宁云 商 28,261,048.46 3.66
24 601318 中国平 安 27,834,045.51 3.60
25 000958 东方能 源 27,095,763.97 3.50
26 603899 晨光文 具 25,440,340.35 3.29
27 300247 乐金健 康 24,377,627.60 3.15
28 000963 华东医 药 23,449,592.08 3.03
29 300072 三聚环 保 23,234,781.47 3.01
30 600829 人民同 泰 23,083,005.85 2.99
31 002654 万润科 技 22,793,086.86 2.95
32 002312 三泰控 股 22,699,329.95 2.94
33 000916 华北高 速 21,149,520.27 2.74
34 002086 东方海 洋 20,314,515.56 2.63
35 000728 国元证 券 20,193,102.44 2.61
36 600172 黄河旋 风 18,938,311.97 2.45
37 600105 永鼎股 份 18,937,526.44 2.45
38 600109 国金证 券 18,642,268.85 2.41
39 002123 荣信股 份 18,414,113.38 2.38
40 601211 国泰君 安 18,396,020.53 2.38
41 300101 振芯科 技 17,573,250.26 2.27
42 600887 伊利股 份 17,524,290.89 2.27
43 600634 中技控 股 17,157,089.47 2.22
44 001696 宗申动 力 17,131,568.68 2.22
45 002113 天润控 股 16,967,647.17 2.19
46 000610 西安旅 游 16,744,674.09 2.17
47 000078 海王生 物 15,769,453.18 2.04
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元 长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
第 31 页 共 38 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,427,829,516.44
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,535,209,636.07
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 228,378,774.00 17.98
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 148,387,000.00 11.68
其中： 政策 性金 融债 148,387,000.00 11.68
4 企业债 券 207,861,922.90 16.37
5 企业短 期融 资券 79,966,000.00 6.30
6 中期票 据 51,066,000.00 4.02
7 可转债 42,673,225.80 3.36
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 758,332,922.70 59.71
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 150018 15 附 息国 债
18
600,000 59,958,000.00 4.72
2 130240 13 国开 40 500,000 55,180,000.00 4.34
3 122377 14 首 开债 500,000 51,975,000.00 4.09
4 122406 15 新 湖债 505,700 51,581,400.00 4.06
5 019515 15 国债 15 500,000 50,090,000.00 3.94
长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
第 32 页 共 38 页
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 ，期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金尚未在 基金合同 中 明确股指期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 方 式等，暂不参 与
股指期 货交 易。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
第 33 页 共 38 页
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，未 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 631,899.41
2 应收证 券清 算款 195,728,592.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,486,808.11
5 应收申 购款 4,653,767.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 211,501,067.81
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113008 电气转 债 42,091,225.80 3.31
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600699 均胜电 子 15,625,000.00 1.23 重大事 项停 牌
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
第 34 页 共 38 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
16,201 39,775.23 181,194,833.66 28.12% 463,203,741.02 71.88%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
23,204.28 0.0036%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 4 月 18 日 ） 基金 份额 总额
937,036,422.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 552,335,776.27
本报告 期基 金总 申购 份额 919,578,668.13
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 827,515,869.72
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 644,398,574.68
长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
第 35 页 共 38 页
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 自 2016 年 2 月 1 日起 ，卢 盛春 先 生担任 公司 副 总
经理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 ， 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务
部副总 经理 职务 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 陆万 元。
3 、目 前为 本基 金提 供审 计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ，
为本基 金提 供审 计服 务自 本基金 合同 生效 日持 续至 本报告 期。
长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
第 36 页 共 38 页
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 878,026,012.89 17.76% 799,841.54 17.61% -
国信证券 2 670,750,741.19 13.56% 622,845.10 13.71% -
长城证券 3 604,131,683.50 12.22% 550,001.59 12.11% -
中投证券 2 524,043,357.64 10.60% 482,196.38 10.61% -
国金证券 2 370,732,835.39 7.50% 337,515.68 7.43% -
华西证券 1 303,548,205.50 6.14% 282,693.85 6.22% -
联讯证券 2 297,478,412.47 6.02% 270,825.25 5.96% -
兴业证券 1 297,085,190.34 6.01% 276,676.03 6.09% -
安信证券 1 265,777,414.86 5.37% 247,518.09 5.45% -
渤海证券 1 212,970,674.53 4.31% 195,418.20 4.30% -
瑞银证券 1 195,293,186.57 3.95% 177,794.71 3.91% -
招商证券 2 164,832,143.96 3.33% 153,508.37 3.38% -
宏信证券 1 160,251,907.04 3.24% 145,978.52 3.21% -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - - 长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
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国泰君安 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增招 商证 券 2 个 交易 单元 ，截 止本 报告期 末共 计 44 个 交易 单 元。
2、专用席位 的选择标 准和 程序 本基金 管理人负 责选 择代理本基 金证券买 卖的 证券经营机 构，使
用其席 位作 为基 金的 专用 交易席 位， 选择 的标 准是 ：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 228,022,376.41 19.68% - - - -
国信证券 32,351,255.68 2.79% 441,400,000.00 3.41% - -
长城证券 86,300,246.80 7.45% 427,700,000.00 3.30% - - 长城久利保本 2015 年年度报告 摘要
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中投证券 - - - - - -
国金证券 77,795,124.45 6.72% 1,743,800,000.00 13.46% - -
华西证券 70,271,921.98 6.07% 3,872,800,000.00 29.90% - -
联讯证券 5,497,899.90 0.47% 799,000,000.00 6.17% - -
兴业证券 6,478,758.44 0.56% - - - -
安信证券 232,183,103.75 20.04% 1,636,600,000.00 12.64% - -
渤海证券 111,038,621.86 9.59% 1,693,700,000.00 13.08% - -
瑞银证券 7,250,923.20 0.63% 1,206,100,000.00 9.31% - -
招商证券 - - - - - -
宏信证券 301,222,057.03 26.00% 1,131,400,000.00 8.73% - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
