新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
新 华 阿里 一 号保 本 混合 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告 摘 要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 平安 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 六日新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经 全部独立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其 未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 财务 材料 已经 审计 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华阿 里一 号保 本混 合
基金主 代码 000610
交易代 码 000610
基金运 作方 式 契约型 开放 式基 金
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 25 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 800,533,464.36 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
综合运用投资组合保 险策略, 严格控制风险, 在为投资人提供投资金额安 全
保证的 基础 上力 争实 现基 金资产 的稳 定增 值。
投资策 略
在投资策略方面，本基金将主要采用恒定比例组合保本策略(CPPI ，
Constant Proportion Portfolio Insurance)CPPi 策略 以数 量化的 分析 模型 为基
础， 主要 通过 动态 地监 控 和调整 基金 在固 定收 益资 产与风 险资 产上 的投 资
比 例 ， 确 保 基 金 投 资 组 合 的 风 险 暴 露 水 平 不 超 过 基 金 可 承 担 的 损 失 限 额
( 又称安 全垫), 以实 现确 保 保本周 期到 期时 本金 安全 目标。 而主 动承 担股 票
投资风 险 ， 通 过选 择市 场 时机和 精选 个股 进行 投资 ， 还 可为 基金 实现 资本
增值。
业绩比 较基 准 （一年 期银 行定 期存 款税 后收益 率+1% ）× 1.5
风险收 益特 征
本 基 金 为 积 极配 置 的 保 本混 合 型 基 金, 属 于证 券 投 资基 金 当 中 的 低风 险 品
种, 其 长 期 平 均 预期 风 险 与预 期 收 益 率 低于 股 票 型 基金 、 非 保 本 的混 合 型
基金， 高于 货 币 市场 基金 。 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 张波
联系电 话 010-88423386 0755-82080387
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn zhangbo746@pingan.com.cn
客户服 务电 话 4008198866 95511-3
传真 010-88423310 0755-22168073
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ncfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年
2014 年 4 月 25 日 （基金合 同
生效日）至 2014 年 12 月 31
日
本期已 实现 收益 221,022,662.22 78,226,102.38
本期利 润 147,234,909.08 182,552,168.07
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2433 0.3259
本期基 金份 额净 值增 长率 19.96% 32.60%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3438 0.1397
期末基 金资 产净 值 814,451,050.32 742,651,684.87
期末基 金份 额净 值 1.017 1.326
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等）， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
3、 对 期末 可供 分配 利润 ， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润中 已实 现部 分的 孰低数 （为 期末 余
额，不 是当 期发 生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 2.62% 0.09% 0.97% 0.00% 1.65% 0.09%
过去六 个月 2.95% 0.21% 2.06% 0.00% 0.89% 0.21%
过去一 年 19.96% 0.57% 4.67% 0.00% 15.29% 0.57%
自基金 合同 生
效起至 今
59.06% 0.57% 8.76% 0.00% 50.30% 0.57%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准采用( 一年 期银 行定 期存 款税后 收益 率+1% ）*1.5 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2014 年 4 月 25 日至 2015 年 12 月 31 日) 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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注：本 基金 于 2014 年 4 月 25 日基 金合 同生 效。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注： 本基 金自 2014 年 4 月 25 日 基金 合同 生效, 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算, 不按整 个自 然年
度进行 折算 。 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2015 年 12 月 31 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着三 十一 只开 放式基 金， 即新 华
优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合
型证券 投资 基金、 新华 钻 石品质 企业 混合 型证 券投 资基金 、 新 华行业 周期 轮 换混合 型证 券投 资基 金、
新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债 添利债券型发起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺
宝货币市场基金、 新华信 用增益债券型证券投资基 金、新华惠鑫分级债券型 证券投资基金、新华鑫
益灵活配置混合型证券投 资基金、新华阿里一号保 本混合型证券投资基金、 新华鑫利灵活配置混合
型证券投资基金、新华鑫 安保本一号混合型证券投 资基金、新华中证环保产 业指数分级证券投资基
金、 新华财 富 金 30 天理 财 债券型 证券 投资 基金 、 新 华阿鑫 一号 保本 混合 型证 券投资 基金 、 新 华活 期
添利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投资 基金、新华策略精型股票 型证券投资基金、新华
万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新华 稳健回报灵活配置混合型 发起式证券投资基金、
新华战略新 兴产业灵活配 置混合型证券投资基金、 新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号
保本混 合型 证券 投资 基金 和新华 积极 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚秋
本基金 基金 经
理，新 华基 金
管理股 份有 限
公司平 衡投 资
2014-07-1
8
- 2
经 济 学 博 士 、 注 册 金 融 分 析 师 ，
历 任 于 中 国 建 设 银 行 北 京 分 行 投
资 银 行 部 从 事 投 资 研 究 工 作 、 中
国 工 商 银 行 资 产 管 理 部 固 定 收 益新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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部副总 监、 新
华鑫安 保本 一
号混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 阿
鑫一号 保本 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华增 盈
回报债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
鑫回报 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 新
华阿鑫 二号 保
本混合 型证 券
投资基 金基 金
经理。
投资经 理。2014 年 4 月加 入新华
基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 。 现 任 新
华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 平 衡 投
资 部 副 总 监 、 新 华 阿 里 一 号 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
新 华 鑫 安 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 阿 鑫 一 号
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 新 华 增 盈 回 报 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 鑫 回 报 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新
华 阿 鑫 二 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
孔雪梅
本基金 基金 经
理。
2014-04-2
5
2015-05-20 7
管理学 硕士 ， 于 2008 年 3 月加入
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ， 负
责 行 业 研 究 。 历 任 新 华 基 金 管 理
股 份 有 限 公 司 研 究 部 总 监 、 新 华
灵 活 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 新 华 阿 里 一 号 保 本
混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 为准 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华阿 里一号保本混合型证券投 资基金的管理人按
照《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《新 华阿里 一号保本混合型证券投资 基金基金合同》以及其
它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的
基础上 为持 有人 谋求 最大 利益。 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如 有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会，对公平交易 的结果进行评估和审议。 对于银行间市场交易、固 定收益平台、交易所大
宗交易，投资组合经理以 该投资组合的名义向交易 部下达投资指令，交易部 向银行间市场或交易对
手询价 、成 交确 认， 并根 据 “ 时 间优 先、 价格 优先 ” 的原则 保证 各投 资组 合获 得公平 的交 易机 会。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了《 新华 基金 管理 股份有 限公 司公 平交 易制 度》的 规定 。
基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个季 度的 日内、3 日内 以 及 5 日内 股票和 债券 交易 同
向交易价差分析及相应情 景分析表明：债券同向交 易频率偏低；股票同向交 易溢价率较高的因素主
要是受到市场因素影响造 成个股当日价格振幅较大 或者是组合经理个人对交 易时机的判断，即成交
价格的日内变化较大以及 投资组合的成交时间不一 致而导致个别组合间的交 易价差较大，结合通过
对平均 溢价 率、 买入/ 卖 出 溢价率 以及 利益 输送 金额 等不同 组合 不同 时间 段的 同向交 易价 差分 析表 明
投资组 合间 不存 在利 益输 送的可 能性 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
基金管理人原则上不允许 同日反向交易行为的发生 ，本报告期内，未发生有 投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年， 经 济增 长数 据和 通胀数 据始 终处 于低 位徘 徊状态 ， 人 民币 汇率 有一 定幅度 贬值 ， 货 币
环境整 体宽 松， 信贷 需求 不旺。 在此 背景 下， 利 率 呈现震 荡下 行态 势， 但债 券收益 率水 平不 断走 低，
票息率的下降导致债券类 资产抗击流动性冲击的能 力在下降，为此我们大幅 缩短了债券组合久期，新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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债券投资方面，我们以高 评级、短久期的防御性原 则为指导，追求高确定性 收益。股票投资方面，
2015 年初 ， 经 历了 前期 的 上涨 ， 指 数位 置已 经不 低 ， 为 此我 们适 当降 低了 股 票仓位 ， 持仓 品种 上仍
然坚持以有业绩支撑的蓝 筹品种为底仓的高流动性 股票组合。转债方面，由 于存续转债陆续到期 ，
可投资 品种 数量 迅速 变少 ，我们 的转 债仓 位一 直维 持在很 低的 水平 。
在上述 策略 指导 下， 我们 在 2015 年 上半 年的 净值 表 现较为 平淡 。 但 我们 深知 ， 作 为以获 取稳 健
收益为目标的保本产品管 理人，我们要把安全性作 为组合管理的首要任务， 尤其在已经出现明显过
热信号 的市 场上 ， 我 们必 须顶住 压力 ， 保 持谨 慎 。2015 年 ， 虽 然我 们错 过了 上半年 的股 市暴 涨， 但
由于我们在上述三类资产 上的谨慎态度，在阿里一 号第一个运作期结束时， 将大部分已实现收益成
功锁定。在第二个运作期 开始后，我们只进行了极 少量的股票投资，投向依 然是以具有安全边际的
蓝筹品 种为 主。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 1.017 元,本 报告 期份 额净 值增 长 率为 19.96%, 同期
比较基 准的 增长 率 为 4.67% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年， 通 胀压 力有 所增加 ， 经 济有 一定 的阶 段性企 稳迹 象。 在供 给侧 改革方 针的 指引 下，
预计整个宏观经济仍以结 构调整为主，在此过程中 逐渐寻找和培育新的经济 增长点。如果没有外生
性因素影响，通胀大幅回 升的可能性不高；年内汇 率受政策因素、海外因素 等多重影响，仍有可能
发生大 幅变 动。 货 币政 策 进一步 宽松 的空 间在 变小 ， 投资 者对 政策改 善的 预 期和预 期效 果也 在减 弱；
财政政策有可能会加大力 度，但边际效果同样也在 减弱。总体来看，宏观条 件对债券市场的影响趋
于中性，目前的长端债券 收益率水平安全性不高， 不具备较强的吸引力。在 债券投资操作中，我们
将在防范信用风险的前提 下，维持中短组合久期， 并密切关注基本面变化对 债市的影响，当收益率
出现明显走高时，我们会 考虑适度拉长组合久期。 转债类资产目前仍处于标 的稀缺阶段，存续标的
虽然有 所增 多， 但 目前 尚 无大比 例配 置价 值， 我 们 将等待 新转 债供 给增 多后 逐渐恢 复对 转债 的投 资。
对于股票投资，我们将 在 控制风险的前提下，维持 一定仓位，加强对标的的 筛选，并择优配置错杀
标的；我们也将继续加强 对公司基本面的研究，寻 找在新经济中能够脱颖而 出的真价值和真成长品
种。在整体风险偏好下降 、微观主体自身盈利状况 不佳且恢复仍需时日的市 场环境下，我们仍将着
力获取 高确 定性 的收 益。 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.6.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.6.1.2 基金 会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.6.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议； 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.6.1.4 交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.6.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净低于
五千万 元的 情形 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，平安银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对新 华阿里一号保本混 合型证券
投资基金 （以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金的投资运 作进行了必要的监督，对 基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。 该基 金本 报告 期内未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告期内，由新华基金 管理股份有限公司编制本 托管人复核的本报告中的 财务指标、净值表
现、 财务 会计 报告 （ 注： 财务会 计报 告中 的 “ 金融 工 具风险 及管 理 ” 部分 未在 托 管人复 核范 围内 ） 、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
平安银 行总 行资 产托 管部
2016 年 3 月 25 日
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 瑞华 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 审 计， 注 册 会计师
胡慰
张
伟签字 出具 了瑞华 审字[2016]01360042 号标 准无 保 留意见 的审 计报告 。投 资 者可通 过年 度报告 正文
查看审 计报 告全 文。
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 新华 阿里 一号 保本混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 8,304,135.30 86,556,979.03
结算备 付金 5,856,389.95 26,079,736.04 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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存出保 证金 267,519.91 433,081.75
交易性 金融 资产 763,149,456.73 1,291,800,838.33
其中： 股票 投资 32,008,697.00 150,208,031.64
基金投 资 - -
债券投 资 731,140,759.73 1,141,592,806.69
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 18,000,000.00 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 20,964,851.38 30,975,609.01
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 816,542,353.27 1,435,846,244.16
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 610,800,000.00
应付证 券清 算款 1,131,300.73 81,286,348.10
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 206,668.23 178,381.18
应付托 管费 68,889.38 59,460.40
应付销 售服 务费 68,889.38 59,460.40
应付交 易费 用 155,555.23 195,427.70 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 - 274,167.92
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 460,000.00 341,313.59
负债合计 2,091,302.95 693,194,559.29
所有者权益： - -
实收基 金 511,836,212.41 560,099,516.80
未分配 利润 302,614,837.91 182,552,168.07
所有者权益合计 814,451,050.32 742,651,684.87
负债和所有者权益总 计 816,542,353.27 1,435,846,244.16
注：报 告截 至 日 2015 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 1.017 元, 基金 份额 总 额 800,533,464.36 。
7.2 利润表
会计主 体： 新华 阿里 一号 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 4 月 25 日（ 基金 合
同生效 日 ） 至 2014 年 12 月
31 日
一、收入 162,186,718.96 203,048,144.47
1.利息 收入 62,727,783.60 43,468,779.63
其中： 存款 利息 收入 337,569.30 546,253.91
债券利 息收 入 62,238,388.96 42,591,376.42
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 151,825.34 331,149.30
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 173,246,688.50 55,253,299.15
其中： 股票 投资 收益 95,959,126.47 19,220,866.92 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 74,613,297.86 35,380,116.60
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,674,264.17 652,315.63
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-73,787,753.14 104,326,065.69
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减：二、费用 14,951,809.88 20,495,976.40
1．管 理人 报酬 2,452,952.02 1,236,123.87
2．托 管费 817,650.54 412,041.24
3．销 售服 务费 817,650.54 412,041.24
4．交 易费 用 979,223.25 327,383.17
5．利 息支 出 9,387,634.94 17,763,173.29
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 9,387,634.94 17,763,173.29
6．其 他费 用 496,698.59 345,213.59
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 147,234,909.08 182,552,168.07
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 147,234,909.08 182,552,168.07
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 阿里 一号 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 560,099,516.80 182,552,168.07 742,651,684.87 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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金净值 ）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 147,234,909.08 147,234,909.08
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-48,263,304.39 -27,172,239.24 -75,435,543.63
其中：1.基 金申 购款 320,533,891.49 180,460,577.20 500,994,468.69
2.基金 赎回 款 -368,797,195.88 -207,632,816.44 -576,430,012.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
511,836,212.41 302,614,837.91 814,451,050.32
项目
上年度可比期间
2014 年 4 月 25 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
560,099,516.80 - 560,099,516.80
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 182,552,168.07 182,552,168.07
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - - 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
560,099,516.80 182,552,168.07 742,651,684.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会 （ 以下
简称“ 中国证监会 ” ）证监基金字[2014]334 号文件“ 关于同意新华阿里一号保 本混合型证券投资基金
募集的 批复 ”批准, 由 新华 基 金管理 股份 有限 公司 作为 发起人 ， 于 2014 年 4 月 10 日至 4 月 23 日向 社
会公开 募集 ， 首 次募 集资 金总 额 560,027,900.00 元, 募集 资金 产生 利息 71,616.80 元， 并经 瑞华 会计
师事务 所瑞 华验 字[2014] 第 37100016 号 验资 报告 予 以验证 。2014 年 4 月 25 日办理 基金 备案 手续 ，
基金合同正式生效。本基 金为契约型开放式保本混 合型证券投资基金，存续 期不限定，申请发行基
金募集 份额 不少 于 2 亿份, 本基金 管理 人为 新华 基金 管理股 份有 限公 司 ， 基 金 托管人 为平 安银 行股 份
有限公 司。
根据《新华阿里一号保本 混合型证券投资基金招募 说明书》及《新华阿里一 号保本混合型证券
投资基 金基 金合 同》 的有 关规定,本 基金 的投 资范 围 为国内 依法 公开 发行 、 上 市的股 票、 债券 及中 国
证监会 批准 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 本基 金 股票的 投资 比例 不高 于基 金资产 的 40%, 其 中基 金
持有的全 部权证 的市值 不 超过基金 资产净 值的 3%; 债券、货 币市场 工具等 固 定收益资 产占基 金资产
的比例 不低 于 60% ， 在每 个开放 期间 的 前 3 个月 、 开放期 间及 开放 期的 后 3 个月不 受前 述投 资组 合
比例的限制。在开放期， 本基金持有现金或投资于 到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于
基金资 产净 值 的 5% ， 在保 本期内 （保 本期 到期 日除 外） ， 本基 金不 受该 比例 的 限制。
本财务 报表 由本 基金 的基 金 管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 3 月 25 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则 —— 基本 准则》 （财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订） 、于 2006 年 2 月
15 日 及其 后颁 布和 修订 的 41 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称 “ 企 业 会计准 则 ” ） 、中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证
券投资基金会计核算业务 指引》 、 《新华阿里 一号保 本混合型证券投资基金基 金合同》和在财务报表
附注四 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致, 会计 估计 与最 近一 期 年度报 告不 一 致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理
标准》 的通 知要 求， 本基 金自 2015 年 3 月 30 日 起 ，对交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的除 实行 全
价交易的可转换债券和深 交所可交换债券、按成本 法估值的私募债和未上市 债券品种以外的固定收
益品种估值时，由原来的 直接采用交易所收盘价估 值变更为第三方估值机构 （中证指数有限公司）
提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。本基金 对该会计估计变更采用未 来适用法，经测算新估
值标准 实施 日的 相关 调整 对前一 估值 日基 金资 产净 值的影 响未 超 过 0.5% 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整证 券 （股票 ）交 易印
花税征 收方 式 ， 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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人征收证券（股票）交易 印花税，调整为单边征税 ，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ，对 受让 方不 再征税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的 规定, 股权 分置 改革 过程中 因非 流通 股股 东向 流通股 股东 支付 对价 而发 生的股 权转 让， 暂免 征
收印花 税。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》的 规定,自
2004 年 1 月 1 日起， 对证 券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 、 债 券的 价差 收入， 继续 免征 营业 税
和企业 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3、个 人所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[1998]55 号 文《关 于证券 投资 基金有 关税 收 问题的 通知 》的 规
定,对 投资 者从 基金 分配 中 获得的 股票 的股 息 、 红 利收 入以及 企业 债券 的利 息收 入, 由 上市 公司 及债 券
发行企 业在 向其 派发 股息 、红利 收入 和利 息收 入时 代扣代 缴 20% 的个 人所 得 税，基 金向 个人 投资 者
分配股 息、 红利 、利 息时 ，不再 代扣 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2005]107 号 文 《关 于 股息红 利有 关个 人所 得税 政策的 补充 通知 》
的规定 ， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对证 券投 资基 金从 上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 按 照财 税[2005]102
号文规 定， 扣缴 义务 人在 代扣代 缴个 人所 得税 时， 减按 50 ％ 计算 应纳 税所 得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的 股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 。
根据财 政部 、国家 税务 总 局、证 监会 财税[2012]85 号文《 关于 实施上 市公 司 股息红 利差 别化 个
人所得税政策有关问题的 通知》的规定，个人从公 开发行和转让市场取得的 上市公司股票，持股期
限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月）的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以 上
至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额；持 股期 限超 过 1 年 的 ，暂减 按 25% 计入 应纳新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局、证 监会 财税 [2015] 101 号文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人
所得税政策有关问题的通 知》的规定，个人从公开 发行和转让市场取得的上 市公司股票，持股期限
超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所得 税。 上市公 司派 发股 息红 利时 ，对个 人持 股 1 年以 内
（含 1 年） 的， 上市 公司 暂不扣 缴个 人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
新华信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
中国平 安保 险(集团) 股 份有 限公司- 集团 本级- 自有 资金 基金托 管人 股东
杭州永 原网 络科 技有 限公 司 基金管 理人 股东
恒泰长 财证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 的全 资子 公司
深圳新 华富 时资 产管 理有 限公司 基金管 理人 控股 子公 司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 有支 付关 联方 的佣金 。
7.4.8.2 关联方报酬 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年4 月25 日 （基 金合 同
生效日 ）至2014 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,452,952.02 1,236,123.87
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：基 金管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 0.3% 的 年费率 逐日 计提,逐 日累 计 至每月 月底,按月
支付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.3%/ 当年 天数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年4 月25 日 （基 金合 同
生效日 ）至2014 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 817,650.54 412,041.24
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.1% 的年 费率逐 日计 提确 认。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.1%/ 当年 天数
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华基 金管 理股 份有 限公 司 817,650.54
合计 817,650.54
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 上年度 可比 期间 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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名称 2014 年 4 月 25 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华基 金管 理有 限公 司 412,041.24
合计 412,041.24
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 有投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年4 月25 日 （基 金合 同 生效日）
至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行股 份有 限公
司
8,304,135.30 181,718.69 86,556,979.03 100,022.31
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 参与 关联 方承 销证券 。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
期末
估值
备注 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 24 页共 33 页
限类
型
总额 总额
12300
1
蓝标
转债
2015-1
2-23
2016-0
1-18
网下
认购
100.00 99.99
6,520.
00
651,95
7.13
651,95
7.13
-
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本报告 期未 持有 暂时 停牌 流通受 限的 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本报告 期末 未有 银行 间市 场债券 正回 购。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本报告 期末 持有 交易 所市 场债券 正回 购。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 32,008,697.00 3.92
其中： 股票 32,008,697.00 3.92
2 固定收 益投 资 731,140,759.73 89.54
其中： 债券 731,140,759.73 89.54
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 18,000,000.00 2.20
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- - 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 25 页共 33 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,160,525.25 1.73
7 其他各 项资 产 21,232,371.29 2.60
8 合计 816,542,353.27 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,375,000.00 0.29
B 采矿业
10,912,000.00 1.34
C 制造业 5,538,190.00 0.68
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,637,800.00 0.20
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
11,545,707.00 1.42
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 32,008,697.00 3.93 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 26 页共 33 页
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600028 中国石 化 2,200,000 10,912,000.00 1.34
2 600048 保利地 产 710,000 7,554,400.00 0.93
3 600096 云天化 427,000 5,538,190.00 0.68
4 600376 首开股 份 200,000 2,500,000.00 0.31
5 000998 隆平高 科 100,000 2,375,000.00 0.29
6 601006 大秦铁 路 190,000 1,637,800.00 0.20
7 600162 香江控 股 163,700 1,491,307.00 0.18
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600028 中国石 化 68,977,313.01 9.29
2 601398 工商银 行 24,288,116.54 3.27
3 000002 万
科Ａ 23,919,518.32 3.22
4 601169 北京银 行 21,446,343.80 2.89
5 601318 中国平 安 17,552,595.20 2.36
6 000069 华侨城 Ａ 14,172,350.60 1.91
7 002422 科伦药 业 11,019,969.25 1.48
8 600067 冠城大 通 9,631,475.32 1.30
9 601328 交通银 行 9,161,280.00 1.23
10 600048 保利地 产 6,652,000.00 0.90
11 600036 招商银 行 6,394,111.63 0.86
12 601988 中国银 行 6,061,066.49 0.82
13 002391 长青股 份 5,792,727.12 0.78
14 600096 云天化 5,731,112.07 0.77
15 000651 格力电 器 4,718,946.83 0.64
16 600970 中材国 际 3,738,629.40 0.50
17 600376 首开股 份 3,676,237.73 0.50
18 000039 中集集 团 3,005,921.21 0.40
19 601006 大秦铁 路 2,983,800.00 0.40
20 000402 金 融 街 2,909,484.91 0.39
注：本 项" 买入 金额" 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600028 中国石 化 64,697,109.90 8.71
2 000002 万
科Ａ 49,421,668.43 6.65
3 000024 招商地 产 30,048,854.96 4.05
4 600067 冠城大 通 28,603,692.19 3.85
5 601398 工商银 行 28,485,900.42 3.84
6 000069 华侨城 Ａ 26,117,840.57 3.52
7 601328 交通银 行 24,391,527.74 3.28
8 601169 北京银 行 20,000,783.41 2.69
9 002422 科伦药 业 19,356,164.40 2.61
10 601318 中国平 安 15,101,128.60 2.03
11 600064 南京高 科 13,351,437.91 1.80
12 601336 新华保 险 12,447,771.77 1.68
13 600036 招商银 行 9,540,700.00 1.28
14 600716 凤凰股 份 9,275,239.99 1.25
15 601601 中国太 保 9,206,654.83 1.24
16 601988 中国银 行 7,116,084.71 0.96
17 000876 新 希 望 6,647,790.00 0.90
18 002391 长青股 份 6,033,894.25 0.81
19 002521 齐峰新 材 5,185,538.04 0.70
20 000651 格力电 器 4,906,004.00 0.66
注：本 项" 卖出 金额" 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 270,978,906.37
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 443,813,367.13
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 与“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 668,832,351.40 82.12
5 企业短 期融 资券 60,222,000.00 7.39
6 中期票 据 - -
7 可转债 651,957.13 0.08
8 同业存 单 - -
9 其他 1,434,451.20 0.18
10 合计 731,140,759.73 89.77
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 124708 14 兖微 01 500,000 51,665,000.00 6.34
2 1480059 14 开 城投 400,000 44,296,000.00 5.44
3 124734 13 随州 02 380,010 40,915,676.70 5.02
4 1480283 14 仁 城投 300,000 33,012,000.00 4.05
5 1480183
14 融 强债
02
300,000 32,946,000.00 4.05
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本报告 期末 本基 金无 资产 支持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 贵金属 投资 。 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本报告 期末 本基 金无 权证 投资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 本报 告期 末本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
267,519.91
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
20,964,851.38
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
- 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
21,232,371.29
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本报告 期末 本基 金持 有前 十名股 票中 未存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 之间 可能 存在 尾差。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
27,240
29,388.16 0.00 0.00% 800,533,464.36 100.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 216,357.26 0.03%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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注：本公司高级管理人员 、基金投资和研究部门负 责人持有该只基金份额总 量的数量区间为 0
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2014 年 4 月 25 日) 基 金份 额总 额 560,099,516.80
本报告 期期 初基 金份 额总 额 560,099,516.80
本报告 期基 金总 申购 份额 320,533,891.49
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 368,797,195.88
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 288,697,251.95
本报告 期期 末基 金份 额总 额 800,533,464.36
注：本 基金 于 2015 年 10 月 26 日打 开申 购赎 回并 于 10 月 28 日进 行了 份额 折算, 折算 比例 为
1.564042256 。 折算 后本 基 金的总 份额 由 511,836,212.41 份 调整 为 800,533,464.36 份, 基 金份 额净 值调
整为 1.000 元。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 2 月 11 日 ，王 卫 东先生 因个 人原 因不 再担 任基金 管理 人副 总经 理。
2015 年 11 月 30 日 ，沈 健 先生、 林艳 芳女 士担 任基 金管理 人副 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本 基金 未发 生改聘 会计 师事 务所 情况 。2015 年， 瑞华 会计 师事 务所为 本基 金提 供
审计服 务。 报告 年度 应支 付给其 报 酬 80000 元 人民 币。审 计年 限 为 1 年。 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期， 本基 金无 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
光大证 券 2 556,001,351.71 86.38% 395,029.33 86.04% -
东方证 券 2 44,853,046.99 6.97% 32,800.87 7.14% -
方正证 券 2 42,793,131.16 6.65% 31,279.77 6.81% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的 有关 规定 ， 本基 金报 告期 内共 租用 6 个交 易席 位， 其 中报 告期 内新 增 4 个 交易 席位 。
新增席 位为 ：方 正证 券上 海交易 所席 位、 东方 证券 上海交 易所 席位 、方 正证 券深圳 交易 所席 位及 东
方证券 深圳 交易 所席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需 要。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配 交易 量 的分配 以券 商所 提供 的服 务及研 究支 持为 基础 ，主 要考察 点包 括：
1、券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务， 包括 宏观经 济、 行业 分析 、公 司研发 、 市场 数
据、 财经 信息 、 行业 期刊 、 组 合分 析软 件 、 绩 效评 估、 研讨 会 、 统 计信 息 、 交易 评估 等 ， 用 以支 持
投资决 策。
2、 以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ， 由 基金经 理 、 研究 员和 交易员 分 别打 分，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 纪商 的排 名。 考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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供研究 报告 数量 、 研 究报 告质量 和及 时 性、 受 邀讲 解次数 及效 果、 主动 推介 次数及 效果 等。 考核 结
果将作 为当 期交 易量 分配 的 依 据， 交易 量大 小和 评 分高低 成正 比。
3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
光大证 券
591,879,853.
12
94.32%
13,350,00
0,000.00
76.74% - -
东方证 券
35,626,576.5
7
5.68%
2,314,900,
000.00
13.31% - -
方正证 券 - -
1,731,400,
000.00
9.95% - -
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一六年三月二十 六日
