新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
新 华 鑫益 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告 摘 要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 平安 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 六日新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经 全部独立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其 未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 财务 材料 已经 审计 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华鑫 益灵 活配 置混 合
基金主 代码 000584
交易代 码 000584
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 16 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 350,562,382.98 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
综合运 用多 种投 资策 略 ， 在严格 控制 基金 资产 净值 下行风 险的 基础 上 ， 力
争为投 资人 提供 长期 稳定 的绝对 回报 。
投资策 略
投资策 略的 选择 ， 本基 金 将兼顾 下行 风险 控制 和收 益获取 。 在资 产配 置策
略方面 ， 主要 采用 自上 而 下与自 下而 上相 结合 的投 资策略 ， 通过 动态 调整
资产配 置比 例以 控制 基金 资产整 体风 险 。 在 股票 投 资策略 方面 ， 把握 趋势
跟随及 绝对 收益 两个 核心 ， 趋 势跟 随策 略以 期在 某 行业或 个股 出现 趋势 性
机会时 ， 积 极跟 随其 市场 表现； 绝对 收益 策略 以类 套利策 略为 目标 ， 以 期
获取稳 定的 绝对 回报 。 在 债 券投资 策略 方面 ， 本 基金 将 综合运 用久 期策 略、
收益率 曲线 策略 、 信 用策 略、 杠 杆策 略、 中 小企 业 私募债 券投 资策 略及 可
转换债 券投 资策 略 ， 在 获 取稳定 收益 的同 时 ， 降 低 基金资 产净 值整 体的 波
动性。
业绩比 较基 准 年化收 益 率 10%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风 险中 等预 期收 益
品种 ， 预 期风 险和 预期 收 益低于 股票 型基 金 ， 高 于 债券型 基金 和货 币市 场
基金。 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 张波
联系电 话 010-88423386 0755-82080387
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn zhangbo746@pingan.com.cn
客户服 务电 话 4008198866 95511-3
传真 010-88423310 0755-22168073
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ncfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年
2014 年 4 月 16 日 （基金合 同
生效日）至 2014 年 12 月 31
日
本期已 实现 收益 -116,887,194.90 2,204,653.30
本期利 润 -82,803,884.03 1,183,689.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3714 0.0061
本期基 金份 额净 值增 长率 86.13% -2.70%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1973 -0.0270
期末基 金资 产净 值 634,745,695.75 55,100,863.94
期末基 金份 额净 值 1.811 0.973
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等）， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
3、 对 期末 可供 分配 利润 ， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润中 已实 现部 分的 孰低数 （为 期末 余
额，不 是当 期发 生数 ）。
4、本 基金 于 2014 年 04 月 16 日基 金合 同生 效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 17.22% 0.75% 2.52% 0.00% 14.70% 0.75%
过去六 个月 -12.22% 2.06% 5.04% 0.00% -17.26% 2.06%
过去一 年 86.13% 2.13% 10.00% 0.00% 76.13% 2.13%
自基金 合同 生
效起至 今
81.10% 1.70% 17.12% 0.00% 63.98% 1.70%
注：1 、本 基金 股票 投资 部 分的业 绩比 较基 准采 用年 化收益 率 10% 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2014 年 4 月 16 日至 2015 年 12 月 31 日) 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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注：本 基金 自 2014 年 4 月 16 日基 金合 同生 效。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：本 基金 于 2014 年 4 月 16 日基 金合 同生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个 自
然年度 进行 折算 。 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 于 2014 年 4 月 16 日基金 合同 生效,至 2015 年 12 月 31 日未 进行 过利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2015 年 12 月 31 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着三 十一 只开 放式基 金， 即新 华
优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合
型证券 投资 基金、 新华 钻 石品质 企业 混合 型证 券投 资基金 、 新 华行业 周期 轮 换混合 型证 券投 资基 金、
新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债 添利债券型 发起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺
宝货币市场基金、新华信 用增益债券型证券投资基 金、新华惠鑫分级债券型 证券投资基金、新华鑫
益灵活配置混合型证券投 资基金、新华阿里一号保 本混合型证券投资基金、 新华鑫利灵活配置混合
型证券投资基金、新华鑫 安保本一号混合型证券投 资基金、新华中证环保产 业指数分级证券投资基
金、 新华财 富 金 30 天理 财 债券型 证券 投资 基金 、 新 华阿鑫 一号 保本 混合 型证 券投资 基金 、 新 华活 期
添利货币市场基金、新华 增盈 回报债券型证券投资 基金、新华策略精型股票 型证券投资基金、新华
万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新华 稳健回报灵活配置混合型 发起式证券投资基金、
新华战略新兴产业灵活配 置混合型证券投资基金、 新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号
保本混 合型 证券 投资 基金 和新华 积极 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
崔建波
新华基 金管 理
股份有 限公 司
总经理 助理 兼
投资总 监、 基
2014-12-0
1
- 20
经 济 学 硕 士 ， 历 任 天 津 中 融 证 券
投 资 咨 询 公 司 研 究 员 、 申 银 万 国
天 津 佟 楼 营 业 部 投 资 经 纪 顾 问 部
经 理 、 海 融 资 讯 系 统 有 限 公 司 研新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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金管理 部总
监、新 华优 选
消费混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
趋势领 航混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华策 略精 选
股票型 证券 投
资基金 基金 经
理、新 华优 选
分红混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
稳健回 报灵 活
配置混 合型 发
起式证 券投 资
基金基 金经
理、新 华战 略
新兴产 业灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 。
究 员 、 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 证
券 研 究 部 、 理 财 服 务 部 经 理 、 北
方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 投 资 部
信 托 高 级 投 资 经 理 。 现 任 新 华 基
金 管 理 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理
兼 投 资 总 监 、 基 金 管 理 部 总 监 、
新 华 优 选 消 费 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 新 华 趋 势 领 航 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华
鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 新 华 策 略 精 选 股 票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华
优 选 分 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 新 华 稳 健 回 报 灵 活 配 置
混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
李会忠
新华基 金管 理
股份有 限公 司
金融工 程部 副
总监、 新华 鑫
利灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华中 证
环保产 业指 数
分级证 券投 资
基金基 金经
理、新 华增 盈
回报债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
灵活主 题混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华行 业轮 换
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
2014-07-1
8
- 8
经济学 硕士 ，8 年证 券从 业经验 。
2007 年 9 月 加入 新华 基金 管理股
份 有 限 公 司 ， 历 任 新 华 基 金 管 理
股 份 有 限 公 司 行 业 研 究 员 、 策 略
分 析 师 、 新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。
现 任 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
金 融 工 程 部 副 总 监 、 新 华 鑫 益 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 中
证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 新 华 增 盈 回 报 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华
灵 活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
新 华 积 极 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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金基金 经理 、
新华积 极价 值
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 。
贲兴振
本基金 基金 经
理，新 华基 金
管理股 份有 限
公司基 金管 理
部副总 监、 新
华中小 市值 优
选混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 万
银多元 策略 灵
活配置 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 新
华钻石 品质 企
业混合 型证 券
投资基 金基 金
经理。
2014-04-1
6
2015-05-20 8
经济学 硕士 ，8 年证 券从 业经验 。
历 任 北 京 城 市 系 统 工 程 研 究 中 心
研究员 。贲 兴振 先生 于 2007 年 9
月 加 入 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 ， 先 后 负 责 研 究 煤 炭 、 电 力 、
金 融 、 通 信 设 备 、 电 子 和 有 色 金
属 等 行 业 ， 担 任 过 策 略 分 析 师 、
债 券 分 析 师 。 现 任 新 华 基 金 管 理
股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 部 副 总
监 、 新 华 中 小 市 值 优 选 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 万 银
多元 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 钻 石 品 质
企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
栾江伟
本基金 基金 经
理助理 。
2015-04-2
7
2015-07-07 6
硕士研 究生 ，6 年证 券从 业经验 。
2008 年 7 月 加入 新华 基金 管理股
份 有 限 公 司 ， 历 任 新 华 基 金 管 理
股 份 有 限 公 司 研 究 部 行 业 分 析
师 、 新 华 趋 势 领 航 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 助 理 、 新 华 鑫 益
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 助 理 、 新 华 优 选 消 费 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。
现 任 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华
策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 新 华 泛 资 源 优 势 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 为准 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华鑫 益灵活配置混合型证券投 资基金的管理人按
照《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《新 华鑫益 灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》以及其新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的
基础上 为持 有人 谋求 最大 利益。 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会，对公平交易 的结果进行评估和审议。 对于银行间市场交易、固 定收益平台、交易所大
宗交易，投资组合经理以 该投资组合的名义向交易 部下达投资指令，交易部 向银行间市场或交易对
手询价 、成 交确 认， 并根 据 “ 时 间优 先、 价格 优先 ” 的原则 保证 各投 资组 合获 得公平 的交 易机 会。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了《 新华 基金 管理 股份有 限公 司公 平交 易制 度》的 规定 。
基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个季 度的 日内、3 日内 以 及 5 日内 股票和 债券 交易 同
向交易价差分析及相应情 景分析表明：债券同向交 易频率偏低；股票同向交 易溢价率较高的因素主
要是受到市场因素影响造 成个股当日价格振幅较大 或者是组合经理个人对交 易时机的判断，即成交
价格的日内变化较大以及 投资组合的成交时间不一 致而导致个别组合间的交 易价差较大，结合通过
对平均 溢价 率、 买入/ 卖 出 溢价率 以及 利益 输送 金额 等不同 组 合 不同 时间 段的 同向交 易价 差分 析表 明
投资组 合间 不存 在利 益输 送的可 能性 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
基金管理人原则上不允许 同日反向交易行为的发生 ，本报告期内，未发生有 投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年， 市场 先涨 后跌 ， 波动幅 度非 常大 ， 其中 创 业板弹 性更 大 。 本 基金 全 年整体 配置 上以 新
兴成长、国企改革为主， 适时避开了部分系统性风 险。该基金最终取得同类 基金全年排名前四分之
一以上 的成 绩。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.811 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 86.13%，同
期比较 基准 的增 长率 为 10.00%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年， 我们 认为 市 场处于 宽松 震荡 的大 格局 中， 鲜有趋 势性 机会 ， 在 合适位 置进 行波 段
操作， 优选 供给 侧改 革受 益 行业 和真 成长 、真 价值 股，避 开绩 差股 ，方 能取 得较好 的相 对收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.6.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.6.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.6.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.6.1.4 交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.6.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万的 情形 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 平安 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ， 严 格遵 守了 《 证 券投资 基金 法》 、 基
金合同、托管协议和其他 有关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的行为 ，完全尽职尽责地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计， 注册会计师
张伟
胡慰签 字出 具了 瑞华 审字[2016] 01360041 号 标准 无 保留意 见的 审计 报告 。投 资者可 通过 年度 报告 正
文查看 审计 报告 全文 。
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 新华 鑫益 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 168,742,357.80 26,226,838.79
结算备 付金 3,983,641.50 152,741.80
存出保 证金 1,611,440.44 676,007.15
交易性 金融 资产 436,892,641.62 29,783,116.72
其中： 股票 投资 436,892,641.62 29,783,116.72
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 907,749.97
应收利 息 43,450.83 998.71
应收股 利 - -
应收申 购款 40,838,203.36 205,000.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 652,111,735.55 57,952,453.14
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - - 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 12,740,574.88 2,198,884.78
应付赎 回款 823,390.24 107,702.24
应付管 理人 报酬 819,236.65 42,377.16
应付托 管费 136,539.44 7,062.87
应付销 售服 务费 273,078.89 18,629.59
应付交 易费 用 2,113,219.70 126,247.62
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 460,000.00 350,684.94
负债合计 17,366,039.80 2,851,589.20
所有者权益： - -
实收基 金 350,562,382.98 56,629,297.59
未分配 利润 284,183,312.77 -1,528,433.65
所有者权益合计 634,745,695.75 55,100,863.94
负债和所有者权益总 计 652,111,735.55 57,952,453.14
注： 报告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.811 元， 基金 份额 总额 350,562,382.98 份。
7.2 利润表
会计主 体： 新华 鑫益 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 4 月 16 日（ 基金 合
同生效 日 ） 至 2014 年 12 月
31 日
一、收入 -67,264,351.07 5,589,611.29
1.利息 收入 1,409,116.20 3,508,564.02 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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其中： 存款 利息 收入 1,409,116.20 369,266.19
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 3,139,297.83
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -106,882,954.79 3,067,631.60
其中： 股票 投资 收益 -107,848,783.24 2,584,557.01
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 965,828.45 483,074.59
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
34,083,310.87 -1,020,963.49
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 4,126,176.65 34,379.16
减：二、费用 15,539,532.96 4,405,921.48
1．管 理人 报酬 5,561,269.04 2,079,711.35
2．托 管费 926,878.22 346,618.49
3．销 售服 务费 1,853,756.32 1,376,852.34
4．交 易费 用 6,743,882.09 251,154.36
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 453,747.29 351,584.94
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -82,803,884.03 1,183,689.81
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -82,803,884.03 1,183,689.81 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 鑫益 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
56,629,297.59 -1,528,433.65 55,100,863.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -82,803,884.03 -82,803,884.03
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
293,933,085.39 368,515,630.45 662,448,715.84
其中：1.基 金申 购款 1,040,049,059.17 944,577,785.64 1,984,626,844.81
2.基金 赎回 款 -746,115,973.78 -576,062,155.19 -1,322,178,128.97
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
350,562,382.98 284,183,312.77 634,745,695.75
项目
上年度可比期间
2014 年 4 月 16 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
211,129,655.08 - 211,129,655.08 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,183,689.81 1,183,689.81
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-154,500,357.49 -2,712,123.46 -157,212,480.95
其中：1.基 金申 购款 255,914,919.90 884,736.05 256,799,655.95
2.基金 赎回 款 -410,415,277.39 -3,596,859.51 -414,012,136.90
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
56,629,297.59 -1,528,433.65 55,100,863.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会 （ 以下
简称“ 中国 证监 会 ” ） 证监 许可[2014]243 号 文件 《 关 于核准 新华 一路 财富 灵活 配置混 合型 证券 投资 基
金募集 的批 复》 批准， 由新 华基金 管理 股份 有限 公司 作为发 起人 ， 于 2014 年 3 月 14 日至 4 月 14 日
向社会 公开 募集 ， 首 次募 集资金 总 额 211,129,655.08 元， 其中募 集资 金产 生 利息 21,845.69 元， 并 经
瑞华会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 瑞华 验字[2014] 37100014 号验 资报 告予 以 验证。 2014 年 4 月 16
日办理基金备案手续，基 金合同正式生效。本基金 为契约型开放式证券投资 基金，存续期不限定，
本基金 管理 人为 新华 基金 管理股 份有 限公 司， 基金 托管人 为平 安银 行股 份有 限公司 。2014 年 12 月
12 日，基金管理人经与基金托管人协商一致，将本基金名称由 “ 新华 一路财富灵活配置混合型证 券
投资基 金 ” 变更 为 “ 新 华鑫 益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ” 。 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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根据《新华鑫益灵活配置 混合型证券投资基金招募 说明书》及《新华鑫益灵 活配置混合型证券
投资基金基金合同》的有 关规定，本基金的投资范 围为具有良好流动性的金 融工具，包括国内依法
发行上 市的 股 票 （ 包括 中 小板 、 创 业板 及其 他中 国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 权证 、 债 券资 产 （ 国债 、
金融债 、 企 业债 、 公 司债 、 中小 企业 私募 债券 、 次 级债、 可转 换债 券、 分离 交易可 转债 、 央 行票 据、
中期票 据 、 短 期融 资券 等） 、 资 产支 持证 券 、 债 券回 购、 银行 存款 等 、 现 金及 到期日 在一 年以 内的 政
府债券 ，以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具( 但须 符合 中国证 监会 相关 规定) 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入
投资范 围。 基金 的投资 组 合比例 为： 股票 投资占 基 金资产 的比 例为 0-95% ，持有单 只中 小 企 业私募
债券市 值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 权证 投资 占 基金资 产净 值的 比例 为 0-3% ， 现金 或者 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 如 法律法 规或 中国 证监 会允 许， 基金 管理 人在 履行
适当程 序后 ，可 以调 整上 述投资 品种 的投 资比 例。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 3 月 25 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则 —— 基本 准则》 （财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订） 、 于 2006 年 2 月
15 日 及其 后颁 布和 修订 的 41 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称 “ 企 业 会计准 则 ” ） 、中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证
券投资基金会计核算业务 指引》 、 《新华鑫益 灵活配 置混合型证券投资基金合 同》和在财务报表附注
四所列 示的 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告期所采用的 会计估 计与最近一期年度报告相 不一致，所采用的会计政 策与最近一期年度
报告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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本基金 报告 期未 发生 会计 政策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国证 监会 《 中国 证券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种
的估值 处理 标准 》的 要求 ，自 2015 年 3 月 30 日 起 ，本基 金对 交易 所市 场上 市交易 或挂 牌转 让的 除
实行全价交易的可转换债 券和深交所可交换债券、 按成本法估值的私募债和 未上市债券品种以外的
固定收益品种估值时，由 原来的直接采用交易所收 盘价估值变更为第三方估 值机构（中证指数有限
公司） 提供 的相 应品 种当 日的估 值净 价进 行估 值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期未 发生 差错 更正。
7.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整证 券 （股票 ）交 易印
花税征 收方 式 ， 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事
人征收证券（股票）交易 印花税，调整为单边征税 ，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ，对 受让 方不 再征税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的 规定, 股权 分置 改革 过程中 因非 流通 股股 东向 流通股 股东 支付 对价 而发 生的股 权转 让， 暂免 征
收印花 税。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》的 规定,自
2004 年 1 月 1 日起， 对证 券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 、 债 券的 价差 收入， 继续 免征 营业 税
和企业 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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3、个 人所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[1998]55 号 文《关 于证券 投资 基金有 关税 收 问题的 通知 》的 规
定,对 投资 者从 基金 分配 中 获得的 股票 的股 息 、 红 利收 入以及 企业 债券 的利 息收 入, 由 上市 公司 及债 券
发行企 业在 向其 派发 股息 、红利 收入 和利 息收 入时 代扣代 缴 20% 的个 人所 得 税，基 金向 个人 投资 者
分配股 息、 红利 、利 息时 ，不再 代扣 个人 所得 税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2005]107 号 文 《关 于 股息红 利有 关个 人所 得税 政策的 补充 通知 》
的规定 ， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对证 券投 资基 金从 上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 按 照财 税[2005]102
号文规 定， 扣缴 义务 人在 代扣代 缴个 人所 得税 时， 减按 50 ％ 计算 应纳 税所 得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 。
根据财 政部 、国 家 税务 总 局、证 监会 财税[2012]85 号文《 关于 实施上 市公 司 股息红 利差 别化 个
人所得税政策有关问题的 通知》的规定，个人从公 开发行和转让市场取得的 上市公司股票，持股期
限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月）的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以 上
至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额；持 股期 限超 过 1 年 的 ，暂减 按 25% 计入 应纳
税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局、证 监会 财税 [2015] 101 号文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人
所得税政策有关问题的通 知 》的规定，个人从公开 发行和转让市场取得的上 市公司股票，持股期限
超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所得 税。 上市公 司派 发股 息红 利时 ，对个 人持 股 1 年以 内
（含 1 年） 的， 上市 公司 暂不扣 缴个 人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新华信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
杭州永 原网 络科 技有 限公 司 基金管 理人 股东
深圳新 华富 时资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的控 股子 公司
恒泰长 财证 券有 限责 任公 基金管 理人 股东 的全 资子 公司
中国平 安保 险(集团) 股 份有 限公司 基金托 管人 股东
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 均无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年4 月16 日 （基 金合 同
生效日 ）至2014 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,561,269.04 2,079,711.35
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,002,287.03 97,570.03
注：1 、基 金管 理人 报酬 按 前一日 基金 资产 净 值 1.5% 的年费 率逐 日计 提确 认。 计算公 式为 ：
每日基 金管 理费 ＝前 一日 基金资 产净 值× （1.5%÷ 当 年天数 ）
2 、本 报告 期列 示的 支付 销售机 构的 客户 维护 费为 本期计 提金 额。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 23 页共 51 页
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
2014 年4 月16 日 （基 金合 同
生效日 ）至2014 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 926,878.22 346,618.49
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 逐日 计提 确认 。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华基 金管 理股 份有 限公 司 1,150,401.76
恒泰证 券股 份有 限公 司 0.00
平安银 行 0.00
合计 1,150,401.76
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
上年度 可比 期间
2014 年 4 月 16 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华基 金管 理股 份有 限公 司 1,214,590.51
合计 1,214,590.51
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期未 进行 银行 债券( 含回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 内， 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 24 页共 51 页
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年4 月16 日 （基 金合 同 生效日）
至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行股 份有 限公
司
168,742,357.80 1,362,364.56 26,226,838.79 246,528.88
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在报 告期 内未 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00200
6
精功科
技
2015-12
-11
拟披露
重大事
项停牌
14.70 - - 100,000.00 1,407,476.00 1,470,000.00 -
60060
3
*ST 兴
业
2015-09
-11
重大事
项重组
停牌
12.32
2016-0
1-14
13.55 35,700.00 431,177.74 439,824.00 -
60301
0
万盛股
份
2015-12
-29
筹划非
公开发
行停牌
55.70 - - 70,090.00 3,476,883.25 3,904,013.00 -
30005
4
鼎龙股
份
2015-11
-23
重大事
项停牌
24.66
2016-0
3-14
22.19 100,000.00 2,272,762.40 2,466,000.00 -
60069
9
均胜电
子
2015-11
-04
重大事
项停牌
31.25
2016-0
3-10
29.00 60,000.00 1,861,227.25 1,875,000.00 -
00002
3
深天地
Ａ
2015-08
-18
重大事
项停牌
30.53 - - 20,000.00 494,214.95 610,600.00 -
30003
6
超图软
件
2015-10
-30
拟披露
重大事
项停牌
39.01
2016-0
1-15
35.11 195,000.00 6,859,301.41 7,606,950.00 - 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 25 页共 51 页
30008
8
长信科
技
2015-12
-14
重大事
项停牌
14.03
2016-0
2-29
12.63 300,000.00 4,030,886.00 4,209,000.00 -
30033
1
苏大维
格
2015-11
-16
拟披露
重大事
项停牌
25.69 - - 80,000.00 1,964,594.53 2,055,200.00 -
60105
8
赛轮金
宇
2015-12
-28
重大事
项停牌
9.00
2016-0
1-12
8.10 600,000.00 4,806,000.00 5,400,000.00 -
60096
0
渤海活
塞
2015-10
-30
重大事
项停牌
10.90
2016-0
3-04
9.81 175,400.00 1,749,179.22 1,911,860.00 -
30011
6
坚瑞消
防
2015-12
-29
拟披露
重大事
项停牌
11.45
2016-0
3-22
12.60 380,000.00 3,812,304.89 4,351,000.00 -
00261
9
巨龙管
业
2015-10
-19
拟披露
重大事
项停牌
31.77 - - 25,000.00 633,750.00 794,250.00 -
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 436,892,641.62 67.00
其中： 股票 436,892,641.62 67.00
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 172,725,999.30 26.49
7 其他各 项资 产 42,493,094.63 6.52 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 26 页共 51 页
8 合计 652,111,735.55 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 10,201,700.00 1.61
B 采矿业
1,300,000.00 0.20
C 制造业 300,267,349.60 47.31
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
2,922,500.00 0.46
E 建筑业 5,693,416.50 0.90
F 批发和 零售 业
21,826,988.00 3.44
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
8,854,500.00 1.39
H 住宿和 餐饮 业
2,677,050.00 0.42
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
52,918,705.52 8.34
J 金融业
7,910,000.00 1.25
K 房地产 业
13,362,500.00 2.11
L 租赁和 商务 服务 业
2,965,500.00 0.47
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
5,992,432.00 0.94
合计 436,892,641.62 68.83
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 27 页共 51 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 300130 新国都 432,330 16,112,939.10 2.54
2 002171 楚江新 材 645,000 15,467,100.00 2.44
3 600883 博闻科 技 708,156 12,768,052.68 2.01
4 600213 亚星客 车 725,100 10,861,998.00 1.71
5 600605 汇通能 源 420,500 10,773,210.00 1.70
6 600756 浪潮软 件 200,000 10,286,000.00 1.62
7 603023 威帝股 份 200,000 10,258,000.00 1.62
8 600302 标准股 份 900,500 9,428,235.00 1.49
9 000678 襄阳轴 承 745,000 9,245,450.00 1.46
10 002368 太极股 份 135,000 9,058,500.00 1.43
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读刊 登于http://www.ncfund.com.cn
网站的 年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600213 亚星客 车 58,550,761.48 106.26
2 600476 湘邮科 技 52,024,046.30 94.42
3 300105 龙源技 术 50,897,700.33 92.37
4 600302 标准股 份 44,861,800.46 81.42
5 601211 国泰君 安 44,853,033.25 81.40
6 600883 博闻科 技 39,836,511.72 72.30
7 603010 万盛股 份 37,389,986.56 67.86
8 600992 贵绳股 份 36,872,687.27 66.92
9 600235 民丰特 纸 34,975,612.41 63.48
10 600028 中国石 化 30,407,000.00 55.18
11 002142 宁波银 行 30,185,879.30 54.78
12 002073 软控股 份 29,816,038.15 54.11
13 000779 三毛派 神 29,606,805.50 53.73
14 600422 昆药集 团 28,104,357.00 51.01
15 600287 江苏舜 天 26,686,972.74 48.43
16 600128 弘业股 份 26,415,687.29 47.94
17 601166 兴业银 行 25,118,241.89 45.59 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 28 页共 51 页
18 600389 江山股 份 24,512,243.37 44.49
19 300130 新国都 24,142,764.46 43.82
20 600266 北京城 建 24,140,675.66 43.81
21 000523 广州浪 奇 22,419,123.08 40.69
22 600152 维科精 华 21,570,915.83 39.15
23 000524 岭南控 股 20,710,000.71 37.59
24 600400 红豆股 份 20,491,162.91 37.19
25 601998 中信银 行 19,615,684.02 35.60
26 300367 东方网 力 18,685,389.63 33.91
27 002305 南国置 业 16,771,555.60 30.44
28 002205 国统股 份 16,744,538.06 30.39
29 000953 河池化 工 16,305,960.48 29.59
30 300400 劲拓股 份 16,159,583.50 29.33
31 600208 新湖中 宝 15,873,450.00 28.81
32 600486 扬农化 工 15,844,585.54 28.76
33 000785 武汉中 商 15,798,808.00 28.67
34 000955 欣龙控 股 15,608,877.86 28.33
35 600581 八一钢 铁 15,405,725.47 27.96
36 002171 楚江新 材 15,045,185.32 27.30
37 000756 新华制 药 14,773,384.75 26.81
38 002355 兴民钢 圈 14,765,638.52 26.80
39 000002 万
科Ａ 14,400,177.90 26.13
40 600654 中安消 14,204,906.20 25.78
41 600513 联环药 业 13,912,949.62 25.25
42 002477 雏鹰农 牧 13,681,270.27 24.83
43 002686 亿利达 13,665,612.82 24.80
44 002187 广百股 份 13,536,888.25 24.57
45 002736 国信证 券 13,380,150.95 24.28
46 600203 福日电 子 13,271,576.55 24.09
47 601009 南京银 行 13,270,794.49 24.08
48 002347 泰尔重 工 13,240,825.05 24.03
49 000918 嘉凯城 13,042,987.19 23.67
50 600958 东方证 券 12,865,044.47 23.35
51 002389 南洋科 技 12,817,121.91 23.26
52 002662 京威股 份 12,787,725.46 23.21
53 300036 超图软 件 12,558,704.41 22.79
54 601688 华泰证 券 12,443,765.22 22.58
55 300342 天银机 电 12,331,526.05 22.38
56 000532 力合股 份 12,283,173.94 22.29
57 300062 中能电 气 11,915,963.13 21.63
58 600328 兰太实 业 11,833,703.86 21.48
59 600756 浪潮软 件 11,820,281.80 21.45
60 000548 湖南投 资 11,623,477.00 21.09
61 000776 广发证 券 11,403,535.00 20.70 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 29 页共 51 页
62 600036 招商银 行 11,298,896.00 20.51
63 000678 襄阳轴 承 11,081,749.78 20.11
64 002182 云海金 属 11,018,196.89 20.00
65 300409 道氏技 术 10,830,462.00 19.66
66 000004 国农科 技 10,808,093.45 19.62
67 002394 联发股 份 10,795,462.13 19.59
68 600960 渤海活 塞 10,669,323.24 19.36
69 600570 恒生电 子 10,653,316.00 19.33
70 600215 长春经 开 10,610,781.00 19.26
71 600573 惠泉啤 酒 10,574,464.42 19.19
72 300379 东方通 10,343,985.00 18.77
73 600588 用友网 络 10,154,911.10 18.43
74 000581 威孚高 科 10,135,863.00 18.40
75 603268 松发股 份 9,981,992.70 18.12
76 000537 广宇发 展 9,820,152.64 17.82
77 600791 京能置 业 9,798,600.20 17.78
78 002112 三变科 技 9,338,569.70 16.95
79 300217 东方电 热 9,332,471.17 16.94
80 000831 五矿稀 土 9,327,216.54 16.93
81 300304 云意电 气 9,232,069.78 16.75
82 600861 北京城 乡 9,187,650.09 16.67
83 601601 中国太 保 9,138,937.52 16.59
84 002368 太极股 份 9,123,571.26 16.56
85 002737 葵花药 业 9,067,932.00 16.46
86 300103 达刚路 机 8,908,087.64 16.17
87 600761 安徽合 力 8,853,378.64 16.07
88 601555 东吴证 券 8,710,931.58 15.81
89 600605 汇通能 源 8,673,394.60 15.74
90 000985 大庆华 科 8,530,427.16 15.48
91 603023 威帝股 份 8,373,660.88 15.20
92 000687 华讯方 舟 8,272,650.95 15.01
93 600835 上海机 电 8,109,174.50 14.72
94 002520 日发精 机 8,008,342.50 14.53
95 002487 大金重 工 7,982,481.70 14.49
96 000014 沙河股 份 7,971,478.00 14.47
97 600340 华夏幸 福 7,864,647.16 14.27
98 600520 中发科 技 7,751,594.43 14.07
99 002280 联络互 动 7,661,395.50 13.90
100 000056 皇庭国 际 7,536,104.20 13.68
101 600787 中储股 份 7,501,751.93 13.61
102 600360 华微电 子 7,499,577.50 13.61
103 601336 新华保 险 7,421,894.00 13.47
104 300046 台基股 份 7,345,647.21 13.33
105 002699 美盛文 化 7,228,261.00 13.12 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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106 002016 世荣兆 业 7,224,760.00 13.11
107 600536 中国软 件 7,204,571.18 13.08
108 300290 荣科科 技 7,179,067.00 13.03
109 600073 上海梅 林 7,101,055.00 12.89
110 002410 广联达 7,054,793.30 12.80
111 000971 高升控 股 7,023,265.82 12.75
112 300422 博世科 6,970,400.00 12.65
113 600236 桂冠电 力 6,938,384.97 12.59
114 002183 怡 亚 通 6,908,127.00 12.54
115 300135 宝利国 际 6,871,257.94 12.47
116 000555 神州信 息 6,849,867.68 12.43
117 600987 航民股 份 6,849,119.00 12.43
118 300392 腾信股 份 6,807,481.83 12.35
119 300340 科恒股 份 6,751,591.44 12.25
120 600728 佳都科 技 6,717,865.30 12.19
121 300348 长亮科 技 6,709,348.00 12.18
122 600452 涪陵电 力 6,626,156.00 12.03
123 002609 捷顺科 技 6,582,549.40 11.95
124 000070 特发信 息 6,563,765.73 11.91
125 600663 陆家嘴 6,554,625.00 11.90
126 600370 三房巷 6,503,399.00 11.80
127 600185 格力地 产 6,438,830.00 11.69
128 000069 华侨城 Ａ 6,419,020.20 11.65
129 002085 万丰奥 威 6,408,808.44 11.63
130 600096 云天化 6,370,845.00 11.56
131 002245 澳洋顺 昌 6,362,336.00 11.55
132 600426 华鲁恒 升 6,336,511.00 11.50
133 600684 珠江实 业 6,335,079.51 11.50
134 002146 荣盛发 展 6,244,136.00 11.33
135 002127 新民科 技 6,233,302.00 11.31
136 002376 新北洋 6,157,867.00 11.18
137 300220 金运激 光 6,141,594.85 11.15
138 603766 隆鑫通 用 6,129,195.01 11.12
139 601058 赛轮金 宇 6,123,612.00 11.11
140 600603 *ST 兴业 6,119,510.00 11.11
141 600421 仰帆控 股 5,987,319.00 10.87
142 300059 东方财 富 5,880,994.00 10.67
143 000856 冀东装 备 5,835,967.40 10.59
144 002590 万安科 技 5,804,727.50 10.53
145 600850 华东电 脑 5,804,395.34 10.53
146 000400 许继电 气 5,597,639.11 10.16
147 600731 湖南海 利 5,587,769.30 10.14
148 600713 南京医 药 5,512,755.00 10.00
149 002058 威 尔 泰 5,487,033.00 9.96 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 31 页共 51 页
150 300249 依米康 5,481,476.00 9.95
151 600463 空港股 份 5,479,283.65 9.94
152 002137 麦达数 字 5,476,391.00 9.94
153 300116 坚瑞消 防 5,470,688.05 9.93
154 002229 鸿博股 份 5,466,674.79 9.92
155 600379 宝光股 份 5,461,920.00 9.91
156 600886 国投电 力 5,433,542.90 9.86
157 600015 华夏银 行 5,422,825.00 9.84
158 000590 *ST 古汉 5,398,158.50 9.80
159 002719 麦趣尔 5,344,542.00 9.70
160 300086 康芝药 业 5,325,661.65 9.67
161 300160 秀强股 份 5,310,038.99 9.64
162 300252 金信诺 5,284,713.00 9.59
163 002224 三 力 士 5,264,447.00 9.55
164 300150 世纪瑞 尔 5,253,422.25 9.53
165 300121 阳谷华 泰 5,237,977.76 9.51
166 300137 先河环 保 5,161,230.00 9.37
167 002220 天宝股 份 5,108,199.47 9.27
168 000852 石化机 械 5,070,603.00 9.20
169 600278 东方创 业 4,989,992.11 9.06
170 600500 中化国 际 4,943,531.27 8.97
171 300241 瑞丰光 电 4,867,841.96 8.83
172 600746 江苏索 普 4,863,896.91 8.83
173 600894 广日股 份 4,825,547.00 8.76
174 300213 佳讯飞 鸿 4,804,184.20 8.72
175 000567 海德股 份 4,801,767.00 8.71
176 300188 美亚柏 科 4,801,175.00 8.71
177 601901 方正证 券 4,688,000.00 8.51
178 600701 工大高 新 4,652,941.00 8.44
179 000720 新能泰 山 4,642,640.00 8.43
180 002070 众和股 份 4,629,504.96 8.40
181 002444 巨星科 技 4,619,009.00 8.38
182 002077 大港股 份 4,596,713.27 8.34
183 601788 光大证 券 4,595,263.00 8.34
184 002768 国恩股 份 4,586,972.90 8.32
185 300054 鼎龙股 份 4,540,855.40 8.24
186 002510 天汽模 4,513,985.40 8.19
187 600662 强生控 股 4,513,869.00 8.19
188 002657 中科金 财 4,507,969.00 8.18
189 002412 汉森制 药 4,487,134.00 8.14
190 002726 龙大肉 食 4,467,406.46 8.11
191 600268 国电南 自 4,440,830.95 8.06
192 300155 安居宝 4,430,522.26 8.04
193 002708 光洋股 份 4,400,593.05 7.99 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 32 页共 51 页
194 600202 哈空调 4,399,031.12 7.98
195 300230 永利股 份 4,391,749.00 7.97
196 002136 安 纳 达 4,388,532.00 7.96
197 603611 诺力股 份 4,366,601.00 7.92
198 002598 山东章 鼓 4,340,727.00 7.88
199 600129 太极集 团 4,320,969.00 7.84
200 600313 农发种 业 4,320,811.00 7.84
201 600716 凤凰股 份 4,313,294.35 7.83
202 000728 国元证 券 4,237,000.00 7.69
203 300020 银江股 份 4,216,904.68 7.65
204 002539 新都化 工 4,210,644.83 7.64
205 600750 江中药 业 4,193,835.00 7.61
206 600999 招商证 券 4,138,094.24 7.51
207 300345 红宇新 材 4,103,750.85 7.45
208 300073 当升科 技 4,056,163.27 7.36
209 300013 新宁物 流 4,040,848.50 7.33
210 300088 长信科 技 4,030,886.00 7.32
211 000739 普洛药 业 4,029,733.00 7.31
212 002243 通产丽 星 4,020,872.80 7.30
213 002554 惠博普 4,020,728.85 7.30
214 002321 华英农 业 3,981,318.00 7.23
215 600735 新华锦 3,972,527.44 7.21
216 002053 云南盐 化 3,928,439.00 7.13
217 600552 方兴科 技 3,898,313.44 7.07
218 300382 斯莱克 3,888,804.00 7.06
219 002526 山东矿 机 3,857,006.00 7.00
220 600876 洛阳玻 璃 3,823,940.42 6.94
221 600529 山东药 玻 3,816,400.16 6.93
222 603636 南威软 件 3,780,855.00 6.86
223 002206 海 利 得 3,771,500.00 6.84
224 002134 天津普 林 3,763,683.64 6.83
225 002253 川大智 胜 3,751,863.00 6.81
226 002474 榕基软 件 3,749,163.00 6.80
227 603005 晶方科 技 3,746,418.80 6.80
228 002125 湘潭电 化 3,742,913.00 6.79
229 600308 华泰股 份 3,722,085.25 6.76
230 600325 华发股 份 3,687,894.10 6.69
231 002519 银河电 子 3,619,459.00 6.57
232 600067 冠城大 通 3,617,917.00 6.57
233 601799 星宇股 份 3,570,170.65 6.48
234 300309 吉艾科 技 3,565,284.00 6.47
235 600638 新黄浦 3,563,630.00 6.47
236 000930 中粮生 化 3,555,760.00 6.45
237 600391 成发科 技 3,546,500.00 6.44 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 33 页共 51 页
238 600240 华业资 本 3,544,123.33 6.43
239 300305 裕兴股 份 3,526,600.37 6.40
240 002054 德美化 工 3,524,982.80 6.40
241 600764 中电广 通 3,521,171.00 6.39
242 002621 三垒股 份 3,519,477.00 6.39
243 300352 北信源 3,460,327.00 6.28
244 002331 皖通科 技 3,443,886.32 6.25
245 600239 云南城 投 3,436,078.00 6.24
246 600993 马应龙 3,433,904.00 6.23
247 300286 安科瑞 3,396,415.00 6.16
248 000911 南宁糖 业 3,389,709.00 6.15
249 300041 回天新 材 3,374,218.01 6.12
250 600469 风神股 份 3,343,151.40 6.07
251 600789 鲁抗医 药 3,341,745.00 6.06
252 600636 三爱富 3,333,456.80 6.05
253 300167 迪威视 讯 3,328,365.94 6.04
254 002208 合肥城 建 3,307,622.80 6.00
255 603729 龙韵股 份 3,290,091.00 5.97
256 600560 金自天 正 3,260,764.76 5.92
257 300227 光韵达 3,252,337.00 5.90
258 000612 焦作万 方 3,239,982.00 5.88
259 000628 高新发 展 3,225,816.96 5.85
260 000513 丽珠集 团 3,221,200.00 5.85
261 002593 日上集 团 3,215,680.00 5.84
262 600475 华光股 份 3,162,537.00 5.74
263 300035 中科电 气 3,156,650.90 5.73
264 002711 欧浦智 网 3,156,250.00 5.73
265 000623 吉林敖 东 3,150,919.26 5.72
266 601857 中国石 油 3,122,523.62 5.67
267 300198 纳川股 份 3,106,041.00 5.64
268 300445 康斯特 3,099,999.00 5.63
269 600112 天成控 股 3,072,265.70 5.58
270 601888 中国国 旅 3,050,000.00 5.54
271 002323 雅百特 3,022,600.00 5.49
272 300138 晨光生 物 2,972,658.58 5.39
273 600963 岳阳林 纸 2,935,744.00 5.33
274 000636 风华高 科 2,908,638.59 5.28
275 600683 京投银 泰 2,861,732.00 5.19
276 300154 瑞凌股 份 2,858,151.00 5.19
277 600093 禾嘉股 份 2,851,073.00 5.17
278 600760 中航黑 豹 2,851,000.00 5.17
279 600198 大唐电 信 2,844,101.00 5.16
280 300385 雪浪环 境 2,811,405.00 5.10
281 600587 新华医 疗 2,808,913.00 5.10 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 34 页共 51 页
282 002576 通达动 力 2,778,528.00 5.04
283 600103 青山纸 业 2,763,405.00 5.02
284 002086 东方海 洋 2,757,138.30 5.00
285 002521 齐峰新 材 2,748,095.00 4.99
286 300279 和晶科 技 2,729,113.45 4.95
287 002594 比亚迪 2,727,235.48 4.95
288 000990 诚志股 份 2,723,170.00 4.94
289 600826 兰生股 份 2,719,359.00 4.94
290 002596 海南瑞 泽 2,696,640.00 4.89
291 600498 烽火通 信 2,695,445.54 4.89
292 002574 明牌珠 宝 2,680,586.00 4.86
293 600579 天华院 2,676,775.77 4.86
294 000822 山东海 化 2,643,062.00 4.80
295 601636 旗滨集 团 2,638,501.00 4.79
296 002152 广电运 通 2,631,089.00 4.78
297 300047 天源迪 科 2,604,411.11 4.73
298 300231 银信科 技 2,599,008.54 4.72
299 600837 海通证 券 2,586,347.00 4.69
300 000797 中国武 夷 2,578,823.07 4.68
301 000695 滨海能 源 2,574,386.50 4.67
302 002684 猛狮科 技 2,568,933.40 4.66
303 000488 晨鸣纸 业 2,510,783.00 4.56
304 000713 丰乐种 业 2,508,943.00 4.55
305 300338 开元仪 器 2,503,558.50 4.54
306 600242 *ST 中昌 2,447,523.12 4.44
307 600418 江淮汽 车 2,447,256.00 4.44
308 000997 新 大 陆 2,437,526.12 4.42
309 000089 深圳机 场 2,431,546.21 4.41
310 300140 启源装 备 2,401,044.00 4.36
311 002120 新海股 份 2,386,087.34 4.33
312 600973 宝胜股 份 2,375,664.00 4.31
313 600710 *ST 常林 2,359,358.35 4.28
314 000023 深天地 Ａ 2,347,521.00 4.26
315 000932 华菱钢 铁 2,336,028.71 4.24
316 000565 渝三峡 Ａ 2,333,594.87 4.24
317 300331 苏大维 格 2,332,956.00 4.23
318 002396 星网锐 捷 2,329,664.00 4.23
319 300133 华策影 视 2,327,500.00 4.22
320 600085 同仁堂 2,300,146.21 4.17
321 300371 汇中股 份 2,282,555.02 4.14
322 002513 蓝丰生 化 2,280,453.00 4.14
323 300042 朗科科 技 2,280,095.00 4.14
324 002443 金洲管 道 2,271,237.00 4.12
325 000090 天健集 团 2,255,885.00 4.09 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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326 000065 北方国 际 2,244,020.91 4.07
327 600803 新奥股 份 2,241,086.00 4.07
328 600490 鹏欣资 源 2,223,344.00 4.04
329 300457 赢合科 技 2,219,790.00 4.03
330 000700 模塑科 技 2,188,128.00 3.97
331 600223 鲁商置 业 2,180,099.60 3.96
332 000024 招商地 产 2,168,618.97 3.94
333 600143 金发科 技 2,167,500.00 3.93
334 300424 航新科 技 2,149,191.00 3.90
335 000915 山大华 特 2,149,126.27 3.90
336 000710 天兴仪 表 2,134,134.00 3.87
337 600257 大湖股 份 2,130,682.00 3.87
338 002649 博彦科 技 2,127,736.71 3.86
339 002156 通富微 电 2,108,237.00 3.83
340 600030 中信证 券 2,091,000.00 3.79
341 600584 长电科 技 2,086,556.00 3.79
342 002627 宜昌交 运 2,083,757.40 3.78
343 002195 二三四 五 2,071,950.00 3.76
344 300209 天泽信 息 2,049,223.00 3.72
345 000638 万方发 展 2,031,712.00 3.69
346 002467 二六三 2,025,723.06 3.68
347 300142 沃森生 物 1,992,123.90 3.62
348 600774 汉商集 团 1,981,857.00 3.60
349 002591 恒大高 新 1,975,494.00 3.59
350 000829 天音控 股 1,970,566.39 3.58
351 300437 清水源 1,968,800.00 3.57
352 000656 金科股 份 1,924,000.00 3.49
353 002301 齐心集 团 1,923,000.00 3.49
354 002035 华帝股 份 1,916,185.00 3.48
355 600371 万向德 农 1,906,449.24 3.46
356 000669 金鸿能 源 1,905,890.98 3.46
357 300210 森远股 份 1,903,275.00 3.45
358 600423 柳化股 份 1,897,527.32 3.44
359 300075 数字政 通 1,889,018.33 3.43
360 300461 田中精 机 1,883,100.00 3.42
361 600705 中航资 本 1,880,000.00 3.41
362 000554 泰山石 油 1,868,390.00 3.39
363 600582 天地科 技 1,863,508.00 3.38
364 600699 均胜电 子 1,861,227.25 3.38
365 600658 电子城 1,858,953.00 3.37
366 000998 隆平高 科 1,817,461.00 3.30
367 600250 南纺股 份 1,812,142.00 3.29
368 000155 *ST 川化 1,807,700.00 3.28
369 300189 神农基 因 1,781,075.00 3.23 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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370 600444 *ST 国通 1,771,366.00 3.21
371 000880 潍柴重 机 1,762,188.00 3.20
372 000923 河北宣 工 1,737,465.00 3.15
373 600099 林海股 份 1,735,011.00 3.15
374 300119 瑞普生 物 1,733,287.00 3.15
375 002066 瑞泰科 技 1,727,300.00 3.13
376 600062 华润双 鹤 1,720,570.00 3.12
377 002717 岭南园 林 1,711,067.00 3.11
378 000758 中色股 份 1,701,535.10 3.09
379 000950 建峰化 工 1,685,546.00 3.06
380 300171 东富龙 1,664,948.70 3.02
381 601890 亚星锚 链 1,663,548.90 3.02
382 600784 鲁银投 资 1,662,374.00 3.02
383 002029 七 匹 狼 1,642,180.00 2.98
384 600079 人福医 药 1,631,950.00 2.96
385 600271 航天信 息 1,625,977.00 2.95
386 300434 金石东 方 1,620,000.00 2.94
387 300332 天壕环 境 1,609,732.03 2.92
388 002047 宝鹰股 份 1,601,752.00 2.91
389 600000 浦发银 行 1,593,340.00 2.89
390 600177 雅戈尔 1,588,610.55 2.88
391 300172 中电环 保 1,555,337.00 2.82
392 600058 五矿发 展 1,538,907.00 2.79
393 300074 华平股 份 1,532,038.00 2.78
394 603066 音飞储 存 1,524,912.00 2.77
395 600729 重庆百 货 1,500,000.00 2.72
396 600478 科力远 1,477,725.00 2.68
397 600305 恒顺醋 业 1,460,332.00 2.65
398 600739 辽宁成 大 1,445,480.00 2.62
399 002006 精功科 技 1,407,476.00 2.55
400 000838 财信发 展 1,377,230.94 2.50
401 300031 宝通科 技 1,370,036.00 2.49
402 002532 新界泵 业 1,362,607.00 2.47
403 600719 大连热 电 1,357,957.00 2.46
404 002169 智光电 气 1,351,650.00 2.45
405 300302 同有科 技 1,339,240.00 2.43
406 000601 韶能股 份 1,313,124.00 2.38
407 600864 哈投股 份 1,306,492.00 2.37
408 002693 双成药 业 1,305,771.00 2.37
409 000685 中山公 用 1,304,686.00 2.37
410 000617 石油济 柴 1,301,822.00 2.36
411 002669 康达新 材 1,288,733.00 2.34
412 300038 梅泰诺 1,284,966.00 2.33
413 600643 爱建集 团 1,277,000.00 2.32 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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414 300113 顺网科 技 1,266,321.00 2.30
415 600310 桂东电 力 1,211,042.00 2.20
416 601908 京运通 1,204,161.77 2.19
417 002042 华孚色 纺 1,200,920.00 2.18
418 300064 豫金刚 石 1,192,062.84 2.16
419 300247 乐金健 康 1,184,388.00 2.15
420 300174 元力股 份 1,178,079.00 2.14
421 300452 山河药 辅 1,173,300.00 2.13
422 002290 禾盛新 材 1,167,598.00 2.12
423 002117 东港股 份 1,154,582.00 2.10
424 002588 史丹利 1,153,112.79 2.09
425 002402 和而泰 1,134,860.00 2.06
426 000701 厦门信 达 1,125,358.33 2.04
427 600378 天科股 份 1,115,841.50 2.03
428 601377 兴业证 券 1,103,394.40 2.00
注：本 项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600476 湘邮科 技 48,252,305.53 87.57
2 601211 国泰君 安 38,095,986.46 69.14
3 300105 龙源技 术 38,025,202.20 69.01
4 600213 亚星客 车 36,027,302.79 65.38
5 600302 标准股 份 33,229,736.74 60.31
6 600235 民丰特 纸 30,482,638.25 55.32
7 600028 中国石 化 30,182,903.63 54.78
8 002142 宁波银 行 29,848,923.80 54.17
9 600287 江苏舜 天 29,549,415.86 53.63
10 600883 博闻科 技 27,739,250.14 50.34
11 600128 弘业股 份 27,147,614.95 49.27
12 600992 贵绳股 份 26,811,361.87 48.66
13 603010 万盛股 份 26,203,998.41 47.56
14 000523 广州浪 奇 25,964,036.71 47.12
15 601166 兴业银 行 24,370,542.17 44.23
16 002073 软控股 份 23,496,984.50 42.64
17 600422 昆药集 团 22,479,780.99 40.80
18 000779 三毛派 神 22,290,327.74 40.45
19 000524 岭南控 股 21,295,265.70 38.65 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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20 600389 江山股 份 20,209,412.70 36.68
21 601998 中信银 行 19,615,577.15 35.60
22 000955 欣龙控 股 17,548,101.10 31.85
23 000953 河池化 工 16,986,932.84 30.83
24 000785 武汉中 商 16,748,647.47 30.40
25 600581 八一钢 铁 16,168,377.44 29.34
26 600208 新湖中 宝 15,728,066.00 28.54
27 300367 东方网 力 15,715,426.00 28.52
28 600266 北京城 建 15,574,165.00 28.26
29 600486 扬农化 工 15,089,702.03 27.39
30 002477 雏鹰农 牧 15,069,631.16 27.35
31 600152 维科精 华 14,812,479.72 26.88
32 000002 万
科Ａ 14,513,149.90 26.34
33 600400 红豆股 份 14,375,487.34 26.09
34 601009 南京银 行 14,146,484.00 25.67
35 000918 嘉凯城 13,854,340.05 25.14
36 002355 兴民钢 圈 13,804,330.44 25.05
37 002389 南洋科 技 13,598,991.88 24.68
38 601688 华泰证 券 13,157,305.26 23.88
39 600203 福日电 子 13,115,613.17 23.80
40 600958 东方证 券 13,082,049.00 23.74
41 002187 广百股 份 12,972,136.21 23.54
42 002205 国统股 份 12,836,844.37 23.30
43 600573 惠泉啤 酒 12,715,236.00 23.08
44 000548 湖南投 资 12,664,208.32 22.98
45 002736 国信证 券 12,503,545.85 22.69
46 000004 国农科 技 12,454,965.00 22.60
47 600654 中安消 12,141,353.00 22.03
48 600328 兰太实 业 12,062,809.13 21.89
49 000776 广发证 券 11,733,003.00 21.29
50 002305 南国置 业 11,570,250.34 21.00
51 002112 三变科 技 11,248,272.72 20.41
52 600036 招商银 行 11,199,398.00 20.33
53 600513 联环药 业 11,170,057.29 20.27
54 300379 东方通 10,909,318.00 19.80
55 002182 云海金 属 10,811,205.78 19.62
56 600520 中发科 技 10,636,405.45 19.30
57 000581 威孚高 科 10,508,853.16 19.07
58 600570 恒生电 子 10,403,917.08 18.88
59 000831 五矿稀 土 10,402,123.35 18.88
60 300400 劲拓股 份 9,913,839.15 17.99
61 603268 松发股 份 9,694,568.34 17.59
62 600791 京能置 业 9,484,644.86 17.21
63 600588 用友网 络 9,375,259.99 17.01 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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64 601601 中国太 保 9,277,667.81 16.84
65 002609 捷顺科 技 9,244,470.73 16.78
66 600360 华微电 子 8,970,477.23 16.28
67 000537 广宇发 展 8,941,144.80 16.23
68 000014 沙河股 份 8,591,946.50 15.59
69 000971 高升控 股 8,554,770.42 15.53
70 601555 东吴证 券 8,526,688.80 15.47
71 600761 安徽合 力 8,472,863.60 15.38
72 002686 亿利达 8,300,589.60 15.06
73 300062 中能电 气 8,262,071.01 14.99
74 300342 天银机 电 8,027,972.00 14.57
75 002394 联发股 份 7,975,649.48 14.47
76 300340 科恒股 份 7,892,945.00 14.32
77 000532 力合股 份 7,868,875.00 14.28
78 000756 新华制 药 7,798,611.78 14.15
79 600452 涪陵电 力 7,781,166.00 14.12
80 600340 华夏幸 福 7,759,372.92 14.08
81 600960 渤海活 塞 7,742,477.20 14.05
82 002737 葵花药 业 7,579,309.00 13.76
83 000720 新能泰 山 7,530,250.92 13.67
84 300392 腾信股 份 7,471,683.99 13.56
85 002410 广联达 7,466,446.68 13.55
86 002127 新民科 技 7,451,684.98 13.52
87 600835 上海机 电 7,301,511.00 13.25
88 300036 超图软 件 7,242,586.80 13.14
89 600787 中储股 份 7,238,745.00 13.14
90 002699 美盛文 化 7,212,825.00 13.09
91 300046 台基股 份 7,205,812.00 13.08
92 601336 新华保 险 7,189,198.00 13.05
93 600861 北京城 乡 7,164,896.00 13.00
94 600215 长春经 开 7,119,357.99 12.92
95 300135 宝利国 际 7,088,937.00 12.87
96 300130 新国都 6,973,444.96 12.66
97 300217 东方电 热 6,897,998.00 12.52
98 300160 秀强股 份 6,892,406.00 12.51
99 300409 道氏技 术 6,873,806.60 12.47
100 002590 万安科 技 6,828,008.00 12.39
101 002077 大港股 份 6,811,593.87 12.36
102 600236 桂冠电 力 6,790,067.65 12.32
103 000070 特发信 息 6,781,536.16 12.31
104 600756 浪潮软 件 6,661,434.30 12.09
105 002719 麦趣尔 6,537,487.54 11.86
106 000856 冀东装 备 6,479,733.98 11.76
107 600185 格力地 产 6,441,834.08 11.69 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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108 600096 云天化 6,435,236.00 11.68
109 600716 凤凰股 份 6,399,245.45 11.61
110 000985 大庆华 科 6,370,918.00 11.56
111 002347 泰尔重 工 6,282,201.00 11.40
112 600684 珠江实 业 6,282,172.00 11.40
113 002229 鸿博股 份 6,273,847.00 11.39
114 002376 新北洋 6,210,794.60 11.27
115 603766 隆鑫通 用 6,164,317.09 11.19
116 002085 万丰奥 威 6,113,195.30 11.09
117 002183 怡 亚 通 6,033,541.00 10.95
118 000400 许继电 气 6,015,520.54 10.92
119 002016 世荣兆 业 5,926,313.04 10.76
120 600426 华鲁恒 升 5,838,729.40 10.60
121 600379 宝光股 份 5,766,610.08 10.47
122 600731 湖南海 利 5,680,700.35 10.31
123 300422 博世科 5,657,674.20 10.27
124 000056 皇庭国 际 5,644,118.14 10.24
125 000555 神州信 息 5,641,671.20 10.24
126 002662 京威股 份 5,637,803.35 10.23
127 002224 三 力 士 5,637,556.50 10.23
128 000069 华侨城 Ａ 5,611,500.00 10.18
129 000852 石化机 械 5,584,908.00 10.14
130 300041 回天新 材 5,487,129.60 9.96
131 601901 方正证 券 5,464,191.50 9.92
132 300188 美亚柏 科 5,457,114.22 9.90
133 300252 金信诺 5,430,361.00 9.86
134 002331 皖通科 技 5,430,097.87 9.85
135 300304 云意电 气 5,392,144.00 9.79
136 300059 东方财 富 5,285,548.61 9.59
137 300013 新宁物 流 5,215,682.80 9.47
138 601788 光大证 券 5,202,256.80 9.44
139 000950 建峰化 工 5,179,471.90 9.40
140 002280 联络互 动 5,175,959.00 9.39
141 600560 金自天 正 5,148,958.87 9.34
142 300230 永利股 份 5,106,171.44 9.27
143 002146 荣盛发 展 5,068,909.00 9.20
144 600421 仰帆控 股 5,024,255.00 9.12
145 600015 华夏银 行 5,022,500.00 9.12
146 000678 襄阳轴 承 5,004,679.85 9.08
147 600713 南京医 药 4,942,941.00 8.97
148 002243 通产丽 星 4,877,530.40 8.85
149 002657 中科金 财 4,856,679.00 8.81
150 300155 安居宝 4,845,203.00 8.79
151 600662 强生控 股 4,831,168.54 8.77 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 41 页共 51 页
152 600987 航民股 份 4,772,228.79 8.66
153 000728 国元证 券 4,743,376.88 8.61
154 300345 红宇新 材 4,717,779.53 8.56
155 002520 日发精 机 4,691,048.02 8.51
156 002708 光洋股 份 4,681,450.35 8.50
157 600746 江苏索 普 4,642,856.48 8.43
158 600268 国电南 自 4,584,663.00 8.32
159 002053 云南盐 化 4,523,080.10 8.21
160 300020 银江股 份 4,510,225.00 8.19
161 000669 金鸿能 源 4,507,833.00 8.18
162 600198 大唐电 信 4,451,591.00 8.08
163 002125 湘潭电 化 4,426,723.00 8.03
164 000567 海德股 份 4,425,171.00 8.03
165 603636 南威软 件 4,413,546.60 8.01
166 600701 工大高 新 4,379,664.00 7.95
167 600663 陆家嘴 4,375,686.00 7.94
168 600894 广日股 份 4,299,164.54 7.80
169 600603 *ST 兴业 4,293,203.78 7.79
170 300227 光韵达 4,282,761.00 7.77
171 002539 新都化 工 4,180,795.85 7.59
172 300167 迪威视 讯 4,149,352.00 7.53
173 000628 高新发 展 4,137,494.58 7.51
174 300086 康芝药 业 4,063,513.50 7.37
175 600129 太极集 团 4,034,261.00 7.32
176 002220 天宝股 份 4,016,227.05 7.29
177 002136 安 纳 达 3,991,909.00 7.24
178 600552 方兴科 技 3,985,974.00 7.23
179 000565 渝三峡 Ａ 3,948,509.40 7.17
180 300137 先河环 保 3,937,346.11 7.15
181 000739 普洛药 业 3,932,230.43 7.14
182 300073 当升科 技 3,850,952.00 6.99
183 600999 招商证 券 3,847,384.00 6.98
184 300103 达刚路 机 3,788,659.77 6.88
185 000880 潍柴重 机 3,762,784.02 6.83
186 300220 金运激 光 3,686,854.90 6.69
187 300305 裕兴股 份 3,653,004.00 6.63
188 600370 三房巷 3,617,098.50 6.56
189 300348 长亮科 技 3,582,812.17 6.50
190 600391 成发科 技 3,558,304.51 6.46
191 300241 瑞丰光 电 3,551,792.00 6.45
192 600067 冠城大 通 3,532,371.00 6.41
193 300209 天泽信 息 3,523,069.00 6.39
194 000638 万方发 展 3,484,205.00 6.32
195 603005 晶方科 技 3,459,260.40 6.28 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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196 000911 南宁糖 业 3,390,269.00 6.15
197 000590 *ST 古汉 3,381,264.27 6.14
198 002594 比亚迪 3,309,803.00 6.01
199 300231 银信科 技 3,309,735.38 6.01
200 000612 焦作万 方 3,307,799.00 6.00
201 600963 岳阳林 纸 3,306,689.00 6.00
202 600325 华发股 份 3,292,059.00 5.97
203 600475 华光股 份 3,288,813.00 5.97
204 000797 中国武 夷 3,278,605.85 5.95
205 000636 风华高 科 3,242,193.00 5.88
206 300309 吉艾科 技 3,234,070.90 5.87
207 002208 合肥城 建 3,166,760.02 5.75
208 000623 吉林敖 东 3,163,391.00 5.74
209 600789 鲁抗医 药 3,123,553.10 5.67
210 300198 纳川股 份 3,095,874.00 5.62
211 002576 通达动 力 3,069,477.00 5.57
212 600103 青山纸 业 3,029,275.00 5.50
213 002598 山东章 鼓 3,025,875.00 5.49
214 600784 鲁银投 资 3,008,315.00 5.46
215 600469 风神股 份 2,999,178.04 5.44
216 000990 诚志股 份 2,992,610.00 5.43
217 600683 京投银 泰 2,992,346.49 5.43
218 002086 东方海 洋 2,984,571.00 5.42
219 600750 江中药 业 2,968,086.00 5.39
220 603729 龙韵股 份 2,964,532.00 5.38
221 600444 *ST 国通 2,952,447.14 5.36
222 002070 众和股 份 2,950,379.00 5.35
223 300035 中科电 气 2,932,851.07 5.32
224 600308 华泰股 份 2,918,966.80 5.30
225 601857 中国石 油 2,897,322.24 5.26
226 300286 安科瑞 2,894,966.56 5.25
227 600638 新黄浦 2,881,885.00 5.23
228 002301 齐心集 团 2,872,509.00 5.21
229 002206 海 利 得 2,855,434.13 5.18
230 300352 北信源 2,853,886.00 5.18
231 300385 雪浪环 境 2,848,258.35 5.17
232 002323 雅百特 2,833,792.00 5.14
233 600728 佳都科 技 2,828,331.20 5.13
234 000065 北方国 际 2,824,966.18 5.13
235 000822 山东海 化 2,823,821.00 5.12
236 002596 海南瑞 泽 2,800,943.91 5.08
237 002029 七 匹 狼 2,789,450.00 5.06
238 002443 金洲管 道 2,771,455.00 5.03
239 600240 华业资 本 2,754,473.00 5.00 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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240 600764 中电广 通 2,741,801.00 4.98
241 300279 和晶科 技 2,738,587.98 4.97
242 600093 禾嘉股 份 2,718,096.94 4.93
243 000930 中粮生 化 2,717,807.00 4.93
244 002649 博彦科 技 2,702,888.96 4.91
245 600837 海通证 券 2,699,939.00 4.90
246 300047 天源迪 科 2,693,871.00 4.89
247 002120 新海股 份 2,688,000.00 4.88
248 601890 亚星锚 链 2,685,487.83 4.87
249 000488 晨鸣纸 业 2,679,368.50 4.86
250 600239 云南城 投 2,676,695.50 4.86
251 000695 滨海能 源 2,672,396.80 4.85
252 300213 佳讯飞 鸿 2,669,910.00 4.85
253 600498 烽火通 信 2,668,332.00 4.84
254 600973 宝胜股 份 2,646,441.25 4.80
255 600587 新华医 疗 2,604,308.00 4.73
256 000923 河北宣 工 2,603,648.83 4.73
257 000089 深圳机 场 2,581,412.00 4.68
258 300042 朗科科 技 2,576,020.00 4.68
259 000554 泰山石 油 2,555,660.90 4.64
260 000090 天健集 团 2,535,358.00 4.60
261 300138 晨光生 物 2,531,704.25 4.59
262 002467 二六三 2,528,770.00 4.59
263 002717 岭南园 林 2,513,280.65 4.56
264 002412 汉森制 药 2,498,354.09 4.53
265 000713 丰乐种 业 2,490,086.40 4.52
266 600579 天华院 2,483,111.00 4.51
267 300154 瑞凌股 份 2,478,391.40 4.50
268 002554 惠博普 2,477,190.20 4.50
269 600735 新华锦 2,471,410.00 4.49
270 300140 启源装 备 2,470,139.46 4.48
271 600085 同仁堂 2,463,524.00 4.47
272 600257 大湖股 份 2,450,667.00 4.45
273 300075 数字政 通 2,438,985.25 4.43
274 002513 蓝丰生 化 2,435,984.00 4.42
275 600423 柳化股 份 2,415,272.40 4.38
276 600490 鹏欣资 源 2,394,214.00 4.35
277 000915 山大华 特 2,383,736.00 4.33
278 600418 江淮汽 车 2,370,000.00 4.30
279 600876 洛阳玻 璃 2,366,959.00 4.30
280 600202 哈空调 2,363,342.00 4.29
281 300189 神农基 因 2,350,545.76 4.27
282 000700 模塑科 技 2,320,538.00 4.21
283 600850 华东电 脑 2,313,000.00 4.20 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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284 002253 川大智 胜 2,306,850.00 4.19
285 000829 天音控 股 2,306,726.00 4.19
286 600223 鲁商置 业 2,279,289.20 4.14
287 300457 赢合科 技 2,268,608.00 4.12
288 002152 广电运 通 2,263,161.00 4.11
289 300142 沃森生 物 2,239,873.00 4.07
290 002058 威 尔 泰 2,225,452.00 4.04
291 000024 招商地 产 2,207,746.00 4.01
292 000758 中色股 份 2,206,000.00 4.00
293 600584 长电科 技 2,199,344.00 3.99
294 300172 中电环 保 2,190,942.00 3.98
295 000932 华菱钢 铁 2,186,359.90 3.97
296 300332 天壕环 境 2,171,199.49 3.94
297 300133 华策影 视 2,159,710.00 3.92
298 000023 深天地 Ａ 2,146,122.00 3.89
299 600774 汉商集 团 2,138,135.00 3.88
300 002627 宜昌交 运 2,129,605.14 3.86
301 002519 银河电 子 2,127,894.00 3.86
302 000513 丽珠集 团 2,114,568.44 3.84
303 002047 宝鹰股 份 2,087,939.40 3.79
304 600710 *ST 常林 2,081,143.00 3.78
305 002680 黄海机 械 2,072,447.76 3.76
306 002054 德美化 工 2,062,513.80 3.74
307 000656 金科股 份 2,057,500.00 3.73
308 600079 人福医 药 2,012,449.00 3.65
309 600658 电子城 2,002,023.66 3.63
310 002396 星网锐 捷 2,000,910.00 3.63
311 002444 巨星科 技 1,993,969.87 3.62
312 300054 鼎龙股 份 1,991,677.00 3.61
313 300371 汇中股 份 1,961,591.00 3.56
314 600705 中航资 本 1,900,668.00 3.45
315 300339 润和软 件 1,900,633.00 3.45
316 300424 航新科 技 1,897,000.00 3.44
317 600582 天地科 技 1,893,985.04 3.44
318 002066 瑞泰科 技 1,888,955.00 3.43
319 002591 恒大高 新 1,888,764.00 3.43
320 300116 坚瑞消 防 1,882,609.01 3.42
321 300302 同有科 技 1,868,521.00 3.39
322 600177 雅戈尔 1,853,268.00 3.36
323 600250 南纺股 份 1,848,587.00 3.35
324 002711 欧浦智 网 1,834,870.00 3.33
325 600478 科力远 1,809,000.00 3.28
326 300224 正海磁 材 1,801,154.80 3.27
327 600058 五矿发 展 1,794,000.00 3.26 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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328 300437 清水源 1,780,326.00 3.23
329 000710 天兴仪 表 1,779,185.00 3.23
330 300119 瑞普生 物 1,769,109.80 3.21
331 600062 华润双 鹤 1,729,889.24 3.14
332 600719 大连热 电 1,725,086.00 3.13
333 600739 辽宁成 大 1,712,528.00 3.11
334 600636 三爱富 1,704,843.70 3.09
335 300461 田中精 机 1,704,006.00 3.09
336 600310 桂东电 力 1,673,673.00 3.04
337 300074 华平股 份 1,640,275.56 2.98
338 000838 财信发 展 1,624,239.00 2.95
339 600729 重庆百 货 1,623,055.40 2.95
340 000997 新 大 陆 1,609,829.20 2.92
341 600000 浦发银 行 1,605,120.00 2.91
342 600643 爱建集 团 1,575,413.00 2.86
343 601908 京运通 1,519,521.99 2.76
344 600760 中航黑 豹 1,488,952.00 2.70
345 000617 石油济 柴 1,484,219.00 2.69
346 300031 宝通科 技 1,481,152.98 2.69
347 000687 华讯方 舟 1,470,562.70 2.67
348 601058 赛轮金 宇 1,458,292.00 2.65
349 603066 音飞储 存 1,450,165.00 2.63
350 002532 新界泵 业 1,449,272.00 2.63
351 600305 恒顺醋 业 1,449,158.00 2.63
352 600243 青海华 鼎 1,446,813.00 2.63
353 002137 麦达数 字 1,446,687.00 2.63
354 000922 佳电股 份 1,446,233.00 2.62
355 601636 旗滨集 团 1,443,750.00 2.62
356 601258 庞大集 团 1,440,300.00 2.61
357 600993 马应龙 1,437,296.00 2.61
358 300434 金石东 方 1,419,000.00 2.58
359 600886 国投电 力 1,417,217.04 2.57
360 300174 元力股 份 1,411,973.00 2.56
361 300369 绿盟科 技 1,411,675.00 2.56
362 000155 *ST 川化 1,382,672.00 2.51
363 603601 再升科 技 1,365,973.00 2.48
364 300113 顺网科 技 1,361,844.63 2.47
365 600378 天科股 份 1,326,976.00 2.41
366 000701 厦门信 达 1,325,641.00 2.41
367 000863 三湘股 份 1,318,500.00 2.39
368 002143 印纪传 媒 1,316,397.92 2.39
369 600271 航天信 息 1,302,000.00 2.36
370 002669 康达新 材 1,282,557.00 2.33
371 300445 康斯特 1,276,776.06 2.32 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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372 002042 华孚色 纺 1,266,049.00 2.30
373 600864 哈投股 份 1,260,221.00 2.29
374 000601 韶能股 份 1,233,050.00 2.24
375 601377 兴业证 券 1,221,696.48 2.22
376 300083 劲胜精 密 1,211,740.00 2.20
377 300064 豫金刚 石 1,181,271.00 2.14
378 300112 万讯自 控 1,154,048.40 2.09
379 600143 金发科 技 1,152,856.00 2.09
380 002381 双箭股 份 1,150,136.65 2.09
381 002402 和而泰 1,146,129.73 2.08
382 002156 通富微 电 1,145,772.26 2.08
383 002123 荣信股 份 1,140,048.00 2.07
384 600758 红阳能 源 1,117,087.61 2.03
385 002035 华帝股 份 1,116,250.00 2.03
386 000539 粤电力 Ａ 1,114,948.93 2.02
387 600312 平高电 气 1,112,942.00 2.02
388 600306 商业城 1,109,229.00 2.01
注：本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,884,005,709.74
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,403,130,712.47
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
报告期 末本 基金 未持 有债 券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
报告期 末本 基金 未持 有债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
报告期 末本 基金 未持 有权 证。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
报告期 末本 基金 未持 有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 合同 中尚 无股 指期 货的投 资政 策。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期末 本基金 投资的前十名证券没有被 监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受
到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
8.12.2 本报 告期 末本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
1,611,440.44
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
43,450.83
5 应收申 购款
40,838,203.36
6 其他应 收款
- 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
42,493,094.63
8.12.4 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.5 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计之 间可 能存 在尾差 。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
17,203
20,377.98 210,574,667.71 60.07% 139,987,715.27 39.93%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 8,263,337.79 2.36%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 100
万份以 上； 该只 基金 的基 金经理 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 为 100 万 份以上 。 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2014 年 4 月 16 日) 基 金份 额总 额 211,129,655.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 56,629,297.59
本报告 期基 金总 申购 份额 1,040,049,059.17
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 746,115,973.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 350,562,382.98
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 2 月 11 日 ，王 卫 东先生 因个 人原 因不 再担 任基金 管理 人副 总经 理。
2015 年 11 月 30 日 ，沈 健 先生、 林艳 芳女 士担 任基 金管理 人副 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 无涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 发 生改聘 会计 师事 务所 情况 。 报告 年度 应支付 给其 报 酬 80000 元 人民 币。
审计年 限 为 1 年。自 2014 年至 2015 年， 瑞华 会计 师 事务所 为本 基金 连续 提 供 2 年审 计服 务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期， 本基 金无 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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单元
数量 成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
光大证 券 2 2,057,885,526.47 38.92% 1,463,939.70 38.39% -
东方证 券 2 1,854,234,667.08 35.07% 1,349,021.81 35.38% -
方正证 券 2 1,374,902,578.79 26.01% 1,000,265.27 26.23% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的 有关 规定 ， 本基 金报 告期 内共 租用 6 个交 易席 位， 其 中报 告期 内新 增 4 个 交易 席位 。
新增席 位为 ：方 正证 券上 海交易 所席 位、 东方 证券 上海交 易所 席位 、方 正证 券深圳 交易 所席 位及 东
方证券 深圳 交易 所席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需 要。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、 交易 席位 的选 择流 程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配 交易 量 的分配 以券 商所 提供 的服 务及研 究支 持为 基础 ，主 要考察 点包 括：
1、券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务， 包括 宏观经 济、 行业 分析 、公 司研发 、 市场 数
据、 财经 信息 、 行业 期刊 、 组 合分 析软 件 、 绩 效评 估、 研讨 会 、 统 计信 息 、 交易 评估 等 ， 用 以支 持
投资决 策。
2、 以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ， 由 基金经 理 、 研究 员和 交易员 分 别打 分，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 纪商 的排 名。 考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提
供研究 报告 数量 、 研 究报 告质量 和及 时 性、 受 邀讲 解次数 及效 果、 主动 推介 次数及 效果 等。 考核 结
果将作 为当 期交 易量 分配 的 依 据， 交易 量大 小和 评 分高低 成正 比。
3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期本 基金 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。 新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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新华基金管理股份有 限公 司
二〇一六年三月二十 六日
