新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
新 华 灵活 主 题混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告 摘 要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 六日新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经 全部独立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其 未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 财务 材料 已经 审计 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华灵 活主 题混 合
基金主 代码 519099
交易代 码 519099
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 7 月 13 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 26,174,541.35 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
以主题 投资 为核 心 ， 前 瞻 性挖掘 市场 的长 期主 题趋 势， 动态 把握 市场 阶段
性的主 题转 换 ， 并 精选 获 益程度 高的 主题 个股 进行 投资 ， 在 风险 可控 的前
提下追 求基 金资 产净 值的 持续、 稳定 增长 。
投资策 略
本基金 以战 略性 与战 术性 资产配 置策 略为 指导 ， 围 绕市场 的长 期性 和阶 段
性投资 主题 进行 动态 配置 ， 并 精选 获益 程度 最高 的 主题个 股群 进行 重点 投
资。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 收益 率 + 20%× 上证 国债 指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金资产 整体 的预 期收 益和 预期风 险高 于债 券型 基
金和货 币市 场基 金， 低于 股票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 方韡
联系电 话 010-88423386 010-89936330 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话 4008198866 95558
传真 010-88423310 010-85230024
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ncfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地。
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 -23,788,223.35 13,582,187.68 31,519,655.03
本期利 润 -26,640,594.10 17,489,503.63 17,078,560.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3602 0.4383 0.1969
本期基 金份 额净 值增 长率 33.48% 39.18% 15.42%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2830 0.4744 0.1003
期末基 金资 产净 值 40,049,132.35 63,808,356.21 50,024,215.81
期末基 金份 额净 值 1.530 1.531 1.100
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等）， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 16.17% 1.85% 13.57% 1.34% 2.60% 0.51%
过去六 个月 1.37% 2.93% -12.31% 2.14% 13.68% 0.79%
过去一 年 33.48% 2.70% 6.99% 1.99% 26.49% 0.71%
过去三 年 114.43% 1.84% 43.01% 1.43% 71.42% 0.41%
自基金 合同 生
效起至 今
104.36% 1.66% 24.60% 1.32% 79.76% 0.34%
注：1 、 本 基金 股票 投资 部 分的业 绩比 较基 准采 用沪 深 300 指数 ， 债 券投 资部 分的业 绩比 较基 准
采用上 证国 债指 数， 复合 业绩比 较基 准为 ：80%* 沪深 300 指数 收益 率+20%* 上证国 债指 数收 益率
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2011 年 7 月 13 日至 2015 年 12 月 31 日)
注：本 基金 于 2011 年 7 月 13 日基 金合 同生 效。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注： 本 基金 于 2011 年 7 月 13 日基 金合 同生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个 自
然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 4.810 810,607,441.84 1,549,535.43 812,156,977.27 -
合计 4.810 810,607,441.84 1,549,535.43 812,156,977.27 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2015 年 12 月 31 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着三 十一 只开 放式基 金， 即新 华
优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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型证券 投资 基金、 新华 钻 石品质 企业 混合 型证 券投 资基金 、 新 华行业 周期 轮 换混合 型证 券投 资基 金、
新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债 添利债券型发起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺
宝货币市场基金、 新华信 用增益债券型证券投资基 金、新华惠鑫分级债券型 证券投资基金、新华鑫
益灵活配置混合型证券投 资基金、新华阿里一号保 本混合型证券投资基金、 新华鑫利灵活配置混合
型证券投资基金、新华鑫 安保本一号混合型证券投 资基金、新华中证环保产 业指数分级证券投资基
金、 新华财 富 金 30 天理 财 债券型 证券 投资 基金 、 新 华阿鑫 一号 保本 混合 型证 券投资 基金 、 新 华活 期
添利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投资 基金、新华策略精型股票 型证券投资基金、新华
万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新华 稳健回报灵活配置混合型 发起式证券投资基金、
新华战略新 兴产业灵活配 置混合型证券投资基金、 新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号
保本混 合型 证券 投资 基金 和新华 积极 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李会忠
本基金 基金 经
理，新 华基 金
管理股 份有 限
公司金 融工 程
部副总 监、 新
华鑫益 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 鑫
利灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华中 证
环保产 业指 数
分级证 券投 资
基金基 金经
理、新 华增 盈
回报债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
2015-06-11 - 8
经济学 硕士 ，8 年证 券从 业经验 。
2007 年 9 月 加入 新华 基金 管理股
份 有 限 公 司 ， 历 任 新 华 基 金 管 理
股 份 有 限 公 司 行 业 研 究 员 、 策 略
分 析 师 、 新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。
现 任 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
金 融 工 程 部 副 总 监 、 新 华 鑫 益 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 中
证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 新 华 增 盈 回 报 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华
灵 活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
新 华 积 极 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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行业轮 换灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
积极价 值灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 。
孔雪梅
本基金 基金 经
理。
2014-01-0
2
2015-06-15 7
管理学 硕士 ， 于 2008 年 3 月加入
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ， 负
责 行 业 研 究 。 历 任 新 华 基 金 管 理
股 份 有 限 公 司 研 究 部 总 监 、 新 华
灵 活 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 新 华 阿 里 一 号 保 本
混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 为准 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期 ， 新 华基 金管 理股 份有限 公司 作为 新华 灵活 主题混 合型 证券 投资 基金 的管理 人按 照 《 中
华人民共和国证券投资基 金法》 、 《新华灵活 主题混 合型证券投资基金基金合 同》以及其它有关法律
法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上为持
有人谋 求最 大利 益。 运作 整体合 法合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申 购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会，对公平交易 的结果进行评估和审议。 对于银行间市场交易、固 定收益平台、交易所大
宗交易，投资组合经理以 该投资组合的名义向交易 部下达投资指令，交易部 向银行间市场或交易对
手询价 、成 交确 认， 并根 据 “ 时 间优 先、 价格 优先 ” 的原则 保证 各投 资组 合获 得公平 的交 易机 会。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管 理 人严 格执行 了《 新华 基金 管理 股份有 限公 司公 平交 易制 度》的 规定 。
基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个季 度的 日内、3 日内 以 及 5 日内 股票和 债券 交易 同
向交易价差分析及相应情 景分析表明：债券同向交 易频率偏低；股票同向交 易溢价率较高的因素主
要是受到市场因素影响造 成个股当日价格振幅较大 或者是组合经理个人对交 易时机的判断，即成交
价格的日内变化较大以及 投资组合的成交时间不一 致而导致个别组合间的交 易价差较大，结合通过
对平均 溢价 率、 买入/ 卖 出 溢价率 以及 利益 输送 金额 等不同 组合 不同 时间 段的 同向交 易价 差分 析表 明
投资组 合间 不存 在利 益 输 送的可 能性 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
基金管理人原则上不允许 同日反向交易行为的发生 ，本报告期内，未发生有 投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年市 场巨 幅波 动， 上 半年脱 离基 本面 的大 幅上 涨孕育 了后 半年 的大 跌， 市场短 期可 以脱 离
基本面 靠资 金推 动， 但长 期必然 以盈 利为 基础 。长 期看股 指走 势和 企业 盈利 变化方 向一 致，A 股的
长期投 资回 报率 几乎 和 GDP 增速 一致， 如果 企业 盈利 不增长 ， 那 很难 长期靠 流 动性保 持维 持一 个比
较高的 投资 回报 。
在上半年，组合还是以成 长股为主，并保持一个比 较高的仓位，在下半年股 市大幅跳水，产品
保持一 个低 仓位 运行 ，同 时持仓 结构 也偏 向于 防御 行业， 因此 导致 产品 在四 季度反 弹中 表现 不佳 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
本基金 成立 于 2011 年 7 月 13 日， 截 至 2015 年 12 月 31 日， 本 基金 份额 净值 为 1.530 元， 本 报
告期份 额净 值增 长率 为 33.48% ， 同期 比较 基准 的增 长率 为 6.99% 。 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
对于 2016 年总 体走 势来 看,难言 乐观. 目前 的中 国经 济面临 一系 列悖 论 ， 传 统行 业去产 能与 保增
长、 宽 松的 货币 政策 与稳 定的汇 率、 减税 与积 极的 财政政 策和 财政 赤字 等问 题。 面 对这 些问 题 2016
年更加 考验 政府 在处 理这 些问题 上的 智慧 ，如 何化 解这些 风险 是目 前比 较关 注的问 题。
2016 年相 比较 行业 自上 而 下的机 会可 能不 如自 下而 上的个 股机 会更 多 ， 2016 年的投 资可 能会 集
中在自 下而 上的 个股 选择 上，同 时运 用一 些主 题策 略增强 收益 。
供给侧改革虽然短期很难 看到过剩行业基本面的改 善，但是给于市场一个改 善预期，但是在整
个市场环境偏悲观的情况 下，上 涨时间和高度可能 都没法和牛市中的国企改 革相比较。长期看，供
给侧改革需要不破不立， 目前还没有到破的阶段， 一旦真的开始大幅削减过 剩产能，过剩行业企业
盈利还 将有 一个 下台 阶的 阶段， 不过 在这 之后 会有 所改善 ，目 前看 这个 过程 不可能 一蹴 而就 。
创业板虽然是产业结构调 整的发展方向，但是目前 创业板估值依然很高，虽 然整体增速快于主
板，但 是 20% 几 的增 速， 长期难 以支 持目 前的 估值 水平。 个体 上 100 倍 的估 值，可 能是 因为 企业 有
高速的增长，而获得更多 的溢价，但是整个一个市 场估值如此之高，一定有 一些问题存在。在注册
制推出 的情 况下,高 估值 个 股面临 估值 回落 的风 险。
总体上 来看 ，2016 年 整体 市场不 是很 乐观 ， 总 体上 会保持 一个 比较 低的 仓位 ， 更多 的靠 结构 获
得一些 超额 收益 ，在 一个 趋势向 下或 震荡 的市 场中 ，结构 比仓 位更 重要 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.6.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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4.6.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.6.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.6.1.4 交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.6.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险； 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
每一基金份额享有同等分 配权；投资人可以选择现 金分红或红利再投资的方 式。投资人不选择
时，本基金默认的收益分 配方式是现金分红。投资 人选择红利再投资时，分 配的基金收益以红利发
放日的基金份额净值为基 准自动转换为基金份额进 行再投资；基金收益分配 后基金份额资产净值不
能低于 面值 。
本报告 期共 进行 一次 分红, 每 10 份派 发 4.81 元, 分配 红利总 金 额 812,156,977.27 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 从 2015 年 2 月 3 日 起至 2015 年 3 月 9 日连 续 20 个 工作 日， 从 2015 年 4 月 1 日起至 2015
年 5 月 19 日连 续 33 个工 作日， 从 2015 年 11 月 10 日起 至 2015 年 12 月 31 日 连续 38 个 工作 日， 基
金资产 净值 低于 五千 万元 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
自 2011 年 7 月 13 日 新华 灵活主 题混 合型 证券 投资 基金（ 以下 称 “ 新华 基金 ” 或 “ 本 基金 ” ）成 立
以来，作为本基金的托管 人，中信银行严格遵守了 《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定， 尽职尽责地履行了托管人 应尽的义务，不存在任何 损害基金份额持有人利
益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人按照 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议要求，对 基金管理人 ——新
华基金管理股份有限公司 在本基金投资运作方面进 行了监督，对基金资产净 值计算、基金份额申购
赎回价格的计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，未发现基金管理 人有损害 基金份额持有
人利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
由本基金管理人 ——新华 基金管理股份有限公司编 制，并经本托管人复核审 查的本年度报告中
的财务 指标 、净 值表 现、 收益分 配、 财务 会计 报告 、投资 组合 报告 等内 容真 实、准 确和 完整 。 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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中信银 行股 份有 限公 司
2016 年 3 月 25 日
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计， 注册会计师
张伟
胡慰签 字出 具了瑞 华审 字[2016]01360032 号 标准 无 保留意 见的 审计报 告。 投 资者可 通过 年度报 告正
文查看 审计 报告 全文 。
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 新华 灵活 主题 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 4,635,875.93 5,796,786.43
结算备 付金 507,156.89 1,401,656.50
存出保 证金 253,197.19 185,718.18
交易性 金融 资产 37,824,440.77 59,776,469.45
其中： 股票 投资 37,824,440.77 59,776,469.45
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 532,208.29 - 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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应收利 息 1,396.08 2,077.54
应收股 利 - -
应收申 购款 32,910.35 60,769.28
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 43,787,185.50 67,223,477.38
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 404,372.89 -
应付赎 回款 235,849.39 362,632.61
应付管 理人 报酬 52,935.97 77,477.53
应付托 管费 8,822.66 12,912.92
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,575,236.38 2,501,556.28
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 460,835.86 460,541.83
负债合计 3,738,053.15 3,415,121.17
所有者权益： - -
实收基 金 26,174,541.35 41,688,857.35
未分配 利润 13,874,591.00 22,119,498.86
所有者权益合计 40,049,132.35 63,808,356.21 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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负债和所有者权益总 计 43,787,185.50 67,223,477.38
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.530 元， 基金 份额 总额 26,174,541.35 份。
7.2 利润表
会计主 体： 新华 灵活 主题 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 -21,395,586.59 22,559,738.60
1.利息 收入 655,633.68 100,186.36
其中： 存款 利息 收入 655,633.68 68,121.73
债券利 息收 入 - 5,009.04
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 27,055.59
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -22,592,919.20 18,518,630.88
其中： 股票 投资 收益 -22,894,342.56 18,098,574.15
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 42,813.75
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 301,423.36 377,242.98
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-2,852,370.75 3,907,315.95
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 3,394,069.68 33,605.41
减：二、费用 5,245,007.51 5,070,234.97 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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1．管 理人 报酬 1,880,272.53 733,520.98
2．托 管费 313,378.71 122,253.54
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,548,914.26 3,730,950.49
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 502,442.01 483,509.96
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -26,640,594.10 17,489,503.63
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -26,640,594.10 17,489,503.63
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 灵活 主题 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
41,688,857.35 22,119,498.86 63,808,356.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -26,640,594.10 -26,640,594.10
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-15,514,316.00 830,552,663.51 815,038,347.51
其中：1.基 金申 购款 1,849,796,471.34 1,708,260,226.53 3,558,056,697.87
2.基金 赎回 款 -1,865,310,787.34 -877,707,563.02 -2,743,018,350.36
四、本期向基金份额持 - -812,156,977.27 -812,156,977.27 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
26,174,541.35 13,874,591.00 40,049,132.35
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
45,465,478.11 4,558,737.70 50,024,215.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 17,489,503.63 17,489,503.63
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-3,776,620.76 71,257.53 -3,705,363.23
其中：1.基 金申 购款 35,491,899.64 12,228,236.64 47,720,136.28
2.基金 赎回 款 -39,268,520.40 -12,156,979.11 -51,425,499.51
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
41,688,857.35 22,119,498.86 63,808,356.21
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金( 以 下简 称 “本基金 ”) 系经 中国 证券 监督 管 理委员 会 （ 以下 简称
“ 中国 证监 会 ” ） 证 监许 可 【2011 】798 号 文件 “ 关于 核准新 华灵 活主 题混 合型 证券投 资基 金募 集的 批
复”批准,由 新华 基金 管理 股 份有限 公司 作为 发起 人， 于 2011 年 6 月 1 日至 7 月 8 日 向社 会公 开募 集，
募集期 间净 认购 金额 为 530,360,314.99 元, 认购 资金 在募集 期间 产生 的利 息为 85,388.20 元 ，并 经 国
富浩华 会计 师事 务所 国号 验字（2011）第 65 号验 资 报告予 以验 证。2011 年 7 月 13 日 办理 基金 备案
手续，基金合同正式生效 。本基金为契约型开放式 证券投资基金，存续期不 限定，本基金管理人为
新华基 金管 理股 份有 限公 司，基 金托 管人 为中 信银 行股份 有限 公司 。
根据《新华灵活主题混 合型证券投资基金招募说 明书》及《新华灵活主题 混合型证券投资基
金 基金 合同 》的有 关规 定, 本 基金主 要投 资于具 有良好 流动 性的 金融工 具， 包括 国内 依法 发行上 市
的股票 （ 包括 中小 板 、 创 业板以 及其 它经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 资 产支 持证 券 、 权 证
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具。
本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60—95% ，债券投资占基金资产的比例范围为
0—40% ，资 产支持 证券 投 资占基 金资 产净值 的比 例 范围 为 0—20% ， 权证 投 资占基 金资 产净值 的比
例范围 为 0 —3% ， 现金 或 者到期 日 在 1 年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本 基金 业绩 比
较基准 ：80%× 沪深 300 指 数收益 率 + 20%× 上证 国 债指数 收益 率。 此外 ， 如 法律法 规或 中国 证监 会
允许基 金投 资其 他品 种的 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，可 以将 其纳 入本 基金的 投资 范围 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 3 月 25 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则 —— 基本 准则》 （财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订） 、于 2006 年 2 月
15 日 及其 后颁 布和 修订 的 41 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称 “ 企 业 会计准 则 ” ） 、中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证
券投资基金会计核算业务 指引》 、 《新华灵活 主题混 合型证券投资基金基金合 同》和在财务报表附注
四所列 示的 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金2015 年度 财务 报表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金2015 年12 月31新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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日的财 务状 况以 及2015 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告期所采用的 会计估 计 与最近一期年度报告 不 一致，所采用的会计政策 与最近一期年度报
告相一 致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期未 发生 会计 政策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理
标准》 的通 知要 求， 本基 金自 2015 年 3 月 30 日 起 ，对交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的除 实行 全
价交易的可转换债券和深 交所可交换债券、按成本 法估值的私募债和未上市 债券品种以外的固定收
益品种估值时，由原来的 直接采用交易所收盘价估 值变更为第三方估值机构 （中证指数有限公司）
提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。本基金 对该会计估计变更采用未 来适用法，经测算新估
值标准 实施 日的 相关 调整 对前一 估值 日基 金资 产净 值的影 响未 超 过 0.5% 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局决 定从2008 年9月19 日 起 ， 调 整证 券 （ 股票 ） 交 易印 花税
征收方 式 ， 将 对买 卖、 继 承、 赠与 所书 立的A股、B 股股权 转让 书据 按0.1% 的 税率对 双方 当事 人征 收
证券（ 股票 ）交 易印 花税 ，调整 为单 边征 税， 即对 买卖、 继承 、赠 与所 书立 的Ａ股 、Ｂ 股股 权转 让
书据的 出让 按0.1% 的 税率 征收证 券（ 股票 ）交 易印 花税， 对受 让方 不再 征税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2005]103 号 文《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的 规定, 股权 分置 改革 过程中 因非 流通 股股 东向 流通股 股东 支付 对价 而发 生的股 权转 让， 暂免 征新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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收印花 税。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 的规 定, 自
2004年1月1 日起 ，对 证券 投资基 金管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 的价 差收 入，继 续免 征营 业税 和
企业所 得税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2005]103 号 文《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ，
对证券 投资 基金 从证 券市 场中取 得的 收入 ，包 括买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ，股权 的股 息、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3、个 人所 得税
根 据财 政部 、 国家 税 务总局 财税[1998]55 号 文 《 关于证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知 》 的 规定,
对投资 者从 基金 分配 中获 得的股 票的 股息 、 红利 收 入以及 企业 债券 的利 息收 入, 由 上市 公司 及债 券发
行企业 在向 其派 发股 息、 红利收 入和 利息 收入 时代 扣代缴20% 的个 人所 得税 ，基金 向个 人投 资者 分
配股息 、红 利、 利息 时， 不再代 扣个 人 所 得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2005]107 号 文《 关 于股息 红利 有关 个人 所得 税政策 的补 充通 知》 的
规定， 自2005 年6月13 日 起 ，对证 券投 资基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 ，按照 财税[2005]102
号文规 定， 扣缴 义务 人在 代扣代 缴个 人所 得税 时， 减按50 ％计 算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2005]103 号 文《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 。
根据财 政 部 、 国 家税 务总 局、 证 监会 财税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》的 规定 ，个 人从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ，持 股期 限新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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在1个 月以 内（ 含1个 月） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限在1个 月以 上至1 年
（含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过1 年的 ，暂 减按25% 计入 应纳 税所 得额。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局、证 监会 财税 [2015] 101 号文 《关 于上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所得
税政策 有关 问题 的通 知》 的规定 ， 个 人从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ， 持 股期 限超 过1
年的， 股息 红利 所得 暂免 征收个 人所 得税 。 上 市公 司派发 股息 红利 时， 对个 人持股1年 以内 （ 含1 年）
的，上 市公 司暂 不扣 缴个 人所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
新华信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
杭州永 原网 络科 技有 限公 司 基金管 理人 股东
中国中 信股 份有 限公 司 基金托 管人 股东
深圳新 华富 时资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的控 股子 公司
恒泰长 财证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 的全 资子 公司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.8.2 关联方报酬 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,880,272.53 733,520.98
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 297,721.01 334,867.63
注：1 、基 金管 理人 报酬 按 前一日 基金 资产 净 值 1.5% 的年费 率逐 日计 提, 逐日 累 计至每 月月 底,
按月支 付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数
2、本 报告 期列 示的 支付 销 售机构 的客 户维 护费 为本 期计提 金额 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 313,378.71 122,253.54
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 逐日 计提 确认 。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期未 进行 银行 债券( 含回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 内， 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行 4,635,875.93 637,580.86 5,796,786.43 46,990.68
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在报 告期 内未 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至报 告期 期末 本基 金未 持有因 认购 新发/ 增发 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00211
2
三变科
技
2015-07
-21
筹划重
大事项
19.16 - - 32,900.00 564,748.00 630,364.00 -
30010
4
乐视网
2015-12
-07
筹划重
大资产
重组
58.80 - - 16,300.00 853,465.22 958,440.00 -
30024
7
乐金健
康
2015-11
-09
拟披露
重大事
项
20.75
2016-0
3-22
19.17 20,000.00 434,348.72 415,000.00 -
60088
0
博瑞传
播
2015-09
-16
筹划重
大资产
重组
11.37
2016-0
1-18
8.25 54,964.00 594,775.54 624,940.68 -
30003
8
梅泰诺
2015-12
-16
拟披露
重大事
项
56.68 - - 20,400.00 877,916.00 1,156,272.00 -
60045
5
博通股
份
2015-10
-23
筹划重
大事项
57.40
2016-0
2-23
36.82 8,800.00 393,731.78 505,120.00 -
30002
8
金亚科
技
2015-06
-10
拟披露
重大事
24.48 - - 16,900.00 710,506.00 413,712.00 - 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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项
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 内未 发生 银行间 市场 债券 正回 购。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 内未 发生 交易所 市场 债券 正回 购。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 37,824,440.77 86.38
其中： 股票 37,824,440.77 86.38
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,143,032.82 11.75
7 其他各 项资 产 819,711.91 1.87
8 合计 43,787,185.50 100.00
新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 485,345.00 1.21
B 采矿业
- -
C 制造业 20,181,949.78 50.39
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
443,100.00 1.11
E 建筑业 723,693.00 1.81
F 批发和 零售 业
374,160.00 0.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
542,920.00 1.36
H 住宿和 餐饮 业
210,125.00 0.52
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
9,506,542.31 23.74
J 金融业
- -
K 房地产 业
834,497.00 2.08
L 租赁和 商务 服务 业
536,160.00 1.34
M 科学研 究和 技术 服务 业
437,840.00 1.09
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
107,919.00 0.27
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,305,748.68 5.76
S 综合
1,134,441.00 2.83
合计 37,824,440.77 94.45
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 300038 梅泰诺 20,400 1,156,272.00 2.89 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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2 300104 乐视网 16,300 958,440.00 2.39
3 002654 万润科 技 16,017 691,133.55 1.73
4 002112 三变科 技 32,900 630,364.00 1.57
5 600880 博瑞传 播 54,964 624,940.68 1.56
6 300031 宝通科 技 19,357 607,809.80 1.52
7 300304 云意电 气 20,000 592,000.00 1.48
8 300285 国瓷材 料 12,400 564,200.00 1.41
9 002717 岭南园 林 12,700 557,530.00 1.39
10 002354 天神娱 乐 5,800 556,684.00 1.39
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站（http://www.ncfund.com.cn ）的
年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300024 机器人 11,998,815.06 18.80
2 601318 中国平 安 10,688,826.10 16.75
3 600048 保利地 产 10,070,050.06 15.78
4 002360 同德化 工 9,583,485.00 15.02
5 002081 金 螳 螂 9,580,432.48 15.01
6 300253 卫宁健 康 9,462,905.10 14.83
7 601601 中国太 保 9,175,570.24 14.38
8 601233 桐昆股 份 8,859,575.69 13.88
9 601398 工商银 行 8,661,249.00 13.57
10 300248 新开普 8,094,786.62 12.69
11 600036 招商银 行 7,700,447.00 12.07
12 002609 捷顺科 技 7,462,879.38 11.70
13 600446 金证股 份 7,079,189.66 11.09
14 300104 乐视网 6,612,145.70 10.36
15 601377 兴业证 券 6,436,406.50 10.09
16 000599 青岛双 星 6,343,316.20 9.94
17 601166 兴业银 行 6,337,526.68 9.93
18 300367 东方网 力 6,337,050.01 9.93
19 000783 长江证 券 6,248,795.06 9.79
20 300059 东方财 富 5,950,445.68 9.33
21 000100 TCL 集团 5,932,231.25 9.30
22 002009 天奇股 份 5,708,466.37 8.95 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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23 000878 云南铜 业 5,609,331.86 8.79
24 300113 顺网科 技 5,579,256.72 8.74
25 600400 红豆股 份 5,576,113.36 8.74
26 000001 平安银 行 5,502,221.00 8.62
27 600325 华发股 份 5,429,371.00 8.51
28 300165 天瑞仪 器 5,414,358.75 8.49
29 002354 天神娱 乐 5,381,193.08 8.43
30 300017 网宿科 技 5,318,672.66 8.34
31 002375 亚厦股 份 5,257,343.43 8.24
32 000712 锦龙股 份 5,092,130.00 7.98
33 600249 两面针 5,062,177.20 7.93
34 300365 恒华科 技 4,993,528.90 7.83
35 002024 苏宁云 商 4,971,185.00 7.79
36 000918 嘉凯城 4,906,634.90 7.69
37 300016 北陆药 业 4,906,625.99 7.69
38 300166 东方国 信 4,822,645.07 7.56
39 002625 龙生股 份 4,811,649.83 7.54
40 300144 宋城演 艺 4,778,013.62 7.49
41 300332 天壕环 境 4,680,292.99 7.33
42 601328 交通银 行 4,643,699.10 7.28
43 600358 国旅联 合 4,566,064.00 7.16
44 002290 禾盛新 材 4,508,916.70 7.07
45 600519 贵州茅 台 4,449,648.30 6.97
46 601169 北京银 行 4,047,433.08 6.34
47 002658 雪迪龙 3,996,297.02 6.26
48 600491 龙元建 设 3,949,760.64 6.19
49 300418 昆仑万 维 3,941,762.07 6.18
50 000523 广州浪 奇 3,929,206.00 6.16
51 300383 光环新 网 3,895,029.37 6.10
52 000425 徐工机 械 3,887,979.00 6.09
53 601939 建设银 行 3,862,881.00 6.05
54 300244 迪安诊 断 3,819,596.64 5.99
55 300339 润和软 件 3,780,939.86 5.93
56 002657 中科金 财 3,723,205.00 5.83
57 002496 辉丰股 份 3,708,062.62 5.81
58 601628 中国人 寿 3,648,015.83 5.72
59 300038 梅泰诺 3,615,655.00 5.67
60 600115 东方航 空 3,602,643.42 5.65
61 002482 广田股 份 3,582,616.00 5.61
62 600503 华丽家 族 3,557,002.00 5.57
63 300389 艾比森 3,487,680.00 5.47
64 002394 联发股 份 3,460,895.08 5.42
65 300296 利亚德 3,429,692.69 5.37
66 000651 格力电 器 3,408,850.00 5.34 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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67 002230 科大讯 飞 3,408,760.60 5.34
68 002367 康力电 梯 3,373,089.29 5.29
69 300379 东方通 3,372,507.14 5.29
70 002236 大华股 份 3,369,527.77 5.28
71 600309 万华化 学 3,346,980.43 5.25
72 601555 东吴证 券 3,337,596.62 5.23
73 002305 南国置 业 3,336,292.25 5.23
74 002280 联络互 动 3,325,030.50 5.21
75 000732 泰禾集 团 3,321,692.00 5.21
76 002594 比亚迪 3,316,135.00 5.20
77 300376 易事特 3,300,862.50 5.17
78 000971 高升控 股 3,267,418.04 5.12
79 600643 爱建集 团 3,208,290.08 5.03
80 600547 山东黄 金 3,195,441.00 5.01
81 002217 合力泰 3,181,283.70 4.99
82 603010 万盛股 份 3,166,033.26 4.96
83 300028 金亚科 技 3,121,672.00 4.89
84 300279 和晶科 技 3,104,404.00 4.87
85 603167 渤海轮 渡 3,084,285.80 4.83
86 002171 楚江新 材 3,079,304.76 4.83
87 300377 赢时胜 3,076,498.00 4.82
88 600050 中国联 通 3,058,260.00 4.79
89 300212 易华录 2,996,765.78 4.70
90 300075 数字政 通 2,981,750.00 4.67
91 000831 五矿稀 土 2,964,906.97 4.65
92 601988 中国银 行 2,945,000.00 4.62
93 300247 乐金健 康 2,930,753.00 4.59
94 002439 启明星 辰 2,920,106.00 4.58
95 000488 晨鸣纸 业 2,894,838.20 4.54
96 300049 福瑞股 份 2,887,687.71 4.53
97 300262 巴安水 务 2,864,373.19 4.49
98 600476 湘邮科 技 2,783,125.00 4.36
99 600486 扬农化 工 2,738,084.00 4.29
100 601857 中国石 油 2,733,968.00 4.28
101 002335 科华恒 盛 2,720,872.00 4.26
102 000402 金 融 街 2,700,237.45 4.23
103 300137 先河环 保 2,693,955.19 4.22
104 600570 恒生电 子 2,659,809.00 4.17
105 600835 上海机 电 2,644,853.61 4.14
106 000722 湖南发 展 2,603,214.00 4.08
107 000059 *ST 华锦 2,602,311.85 4.08
108 601021 春秋航 空 2,596,687.00 4.07
109 300404 博济医 药 2,586,600.00 4.05
110 300036 超图软 件 2,583,070.97 4.05 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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111 300286 安科瑞 2,582,039.00 4.05
112 000056 皇庭国 际 2,578,593.39 4.04
113 600897 厦门空 港 2,577,784.38 4.04
114 600079 人福医 药 2,567,876.00 4.02
115 002407 多氟多 2,564,483.00 4.02
116 000002 万
科Ａ 2,546,041.00 3.99
117 002576 通达动 力 2,494,754.00 3.91
118 601688 华泰证 券 2,491,069.00 3.90
119 603019 中科曙 光 2,363,795.00 3.70
120 002312 三泰控 股 2,359,868.35 3.70
121 000710 天兴仪 表 2,355,196.00 3.69
122 000415 渤海租 赁 2,328,652.75 3.65
123 600410 华胜天 成 2,303,430.00 3.61
124 002301 齐心集 团 2,274,237.55 3.56
125 300284 苏交科 2,266,978.04 3.55
126 603006 联明股 份 2,264,825.00 3.55
127 600517 置信电 气 2,253,187.00 3.53
128 600455 博通股 份 2,222,449.84 3.48
129 002467 二六三 2,218,590.42 3.48
130 601186 中国铁 建 2,208,686.63 3.46
131 002598 山东章 鼓 2,185,957.70 3.43
132 300382 斯莱克 2,177,100.00 3.41
133 300329 海伦钢 琴 2,177,029.00 3.41
134 002327 富安娜 2,171,815.28 3.40
135 300181 佐力药 业 2,170,581.87 3.40
136 600016 民生银 行 2,136,989.36 3.35
137 000612 焦作万 方 2,136,118.20 3.35
138 600172 黄河旋 风 2,122,283.00 3.33
139 300003 乐普医 疗 2,116,132.00 3.32
140 300072 三聚环 保 2,108,098.81 3.30
141 002405 四维图 新 2,094,599.40 3.28
142 601677 明泰铝 业 2,092,550.61 3.28
143 600383 金地集 团 2,090,964.00 3.28
144 600992 贵绳股 份 2,088,827.00 3.27
145 300031 宝通科 技 2,078,957.00 3.26
146 300229 拓尔思 2,065,821.00 3.24
147 603008 喜临门 2,061,500.11 3.23
148 300012 华测检 测 2,059,988.47 3.23
149 000656 金科股 份 2,039,600.00 3.20
150 300399 京天利 2,038,804.60 3.20
151 300178 腾邦国 际 2,037,943.00 3.19
152 601198 东兴证 券 2,035,100.00 3.19
153 002519 银河电 子 2,022,608.00 3.17
154 300360 炬华科 技 2,015,935.07 3.16 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 30 页共 43 页
155 300186 大华农 2,004,663.36 3.14
156 002361 神剑股 份 1,994,916.66 3.13
157 300155 安居宝 1,994,326.00 3.13
158 300161 华中数 控 1,957,585.00 3.07
159 000802 北京文 化 1,956,919.00 3.07
160 300004 南风股 份 1,944,513.46 3.05
161 000961 中南建 设 1,939,025.00 3.04
162 000950 建峰化 工 1,920,253.00 3.01
163 600328 兰太实 业 1,914,915.64 3.00
164 600837 海通证 券 1,908,770.00 2.99
165 300115 长盈精 密 1,906,650.44 2.99
166 002599 盛通股 份 1,900,579.00 2.98
167 002446 盛路通 信 1,893,425.00 2.97
168 002022 科华生 物 1,885,709.85 2.96
169 600887 伊利股 份 1,884,887.28 2.95
170 300164 通源石 油 1,883,665.00 2.95
171 002072 凯瑞德 1,863,795.00 2.92
172 600642 申能股 份 1,859,848.00 2.91
173 601898 中煤能 源 1,841,758.00 2.89
174 600021 上海电 力 1,841,330.24 2.89
175 002308 威创股 份 1,821,086.90 2.85
176 600251 冠农股 份 1,805,063.78 2.83
177 300105 龙源技 术 1,800,465.00 2.82
178 002568 百润股 份 1,796,611.00 2.82
179 300213 佳讯飞 鸿 1,794,341.28 2.81
180 002591 恒大高 新 1,790,506.00 2.81
181 300246 宝莱特 1,787,180.00 2.80
182 000997 新 大 陆 1,780,542.00 2.79
183 300168 万达信 息 1,776,788.00 2.78
184 000938 紫光股 份 1,774,128.00 2.78
185 600369 西南证 券 1,760,104.92 2.76
186 000758 中色股 份 1,746,776.60 2.74
187 300349 金卡股 份 1,723,709.21 2.70
188 601668 中国建 筑 1,690,000.00 2.65
189 002751 易尚展 示 1,685,684.00 2.64
190 300133 华策影 视 1,684,200.00 2.64
191 000616 海航投 资 1,671,427.39 2.62
192 002206 海 利 得 1,661,209.74 2.60
193 300291 华录百 纳 1,654,786.64 2.59
194 600240 华业资 本 1,647,476.30 2.58
195 601766 中国中 车 1,641,593.54 2.57
196 002649 博彦科 技 1,640,085.70 2.57
197 002347 泰尔重 工 1,634,752.30 2.56
198 600487 亨通光 电 1,632,361.02 2.56 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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199 300251 光线传 媒 1,629,611.00 2.55
200 002179 中航光 电 1,622,029.75 2.54
201 600331 宏达股 份 1,608,824.00 2.52
202 600093 禾嘉股 份 1,602,415.00 2.51
203 300380 安硕信 息 1,601,400.00 2.51
204 300126 锐奇股 份 1,599,289.00 2.51
205 002111 威海广 泰 1,596,010.26 2.50
206 300034 钢研高 纳 1,595,856.34 2.50
207 002739 万达院 线 1,590,204.00 2.49
208 002381 双箭股 份 1,590,108.26 2.49
209 601088 中国神 华 1,577,921.00 2.47
210 600883 博闻科 技 1,568,383.50 2.46
211 300171 东富龙 1,563,990.00 2.45
212 002184 海得控 制 1,559,881.00 2.44
213 002555 顺荣三 七 1,542,347.00 2.42
214 002340 格林美 1,514,520.00 2.37
215 002073 软控股 份 1,512,557.00 2.37
216 600426 华鲁恒 升 1,504,718.00 2.36
217 600653 申华控 股 1,496,312.00 2.35
218 600705 中航资 本 1,485,952.40 2.33
219 000733 振华科 技 1,484,259.55 2.33
220 300392 腾信股 份 1,481,375.00 2.32
221 300078 思创医 惠 1,480,455.00 2.32
222 300285 国瓷材 料 1,476,152.00 2.31
223 002285 世联行 1,470,401.00 2.30
224 000590 *ST 古汉 1,465,756.00 2.30
225 000960 锡业股 份 1,465,164.00 2.30
226 000018 神州长 城 1,461,979.00 2.29
227 300400 劲拓股 份 1,452,946.00 2.28
228 300033 同花顺 1,450,570.00 2.27
229 300011 鼎汉技 术 1,450,171.00 2.27
230 000948 南天信 息 1,447,195.24 2.27
231 600422 昆药集 团 1,441,165.00 2.26
232 600639 浦东金 桥 1,440,506.00 2.26
233 300231 银信科 技 1,440,159.67 2.26
234 600663 陆家嘴 1,438,989.36 2.26
235 601788 光大证 券 1,435,859.00 2.25
236 600290 华仪电 气 1,424,905.27 2.23
237 002256 彩虹精 化 1,407,711.00 2.21
238 300370 安控科 技 1,400,020.00 2.19
239 600647 同达创 业 1,397,386.26 2.19
240 600958 东方证 券 1,389,865.00 2.18
241 000070 特发信 息 1,388,999.00 2.18
242 300263 隆华节 能 1,380,740.50 2.16 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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243 000928 中钢国 际 1,378,178.00 2.16
244 002410 广联达 1,377,923.00 2.16
245 601808 中海油 服 1,366,278.20 2.14
246 000547 航天发 展 1,359,331.00 2.13
247 300220 金运激 光 1,359,291.00 2.13
248 000852 石化机 械 1,356,049.94 2.13
249 300047 天源迪 科 1,353,906.00 2.12
250 300097 智云股 份 1,352,898.74 2.12
251 600323 瀚蓝环 境 1,349,658.00 2.12
252 002736 国信证 券 1,348,748.00 2.11
253 600528 中铁二 局 1,338,710.00 2.10
254 002550 千红制 药 1,336,809.93 2.10
255 600387 海越股 份 1,334,003.00 2.09
256 000796 凯撒旅 游 1,327,999.44 2.08
257 300065 海兰信 1,326,251.70 2.08
258 600648 外高桥 1,325,826.00 2.08
259 300086 康芝药 业 1,325,674.05 2.08
260 000756 新华制 药 1,315,217.10 2.06
261 300369 绿盟科 技 1,306,523.00 2.05
262 002188 新 嘉 联 1,306,371.99 2.05
263 600584 长电科 技 1,303,792.00 2.04
264 300354 东华测 试 1,296,428.00 2.03
265 300159 新研股 份 1,291,268.00 2.02
266 600565 迪马股 份 1,280,800.00 2.01
267 600418 江淮汽 车 1,278,933.00 2.00
注：本 项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 16,626,174.98 26.06
2 600048 保利地 产 13,185,403.42 20.66
3 601233 桐昆股 份 11,350,278.95 17.79
4 300024 机器人 11,117,878.31 17.42
5 601601 中国太 保 10,642,439.50 16.68
6 601166 兴业银 行 10,432,932.02 16.35
7 600036 招商银 行 9,468,313.63 14.84
8 002081 金 螳 螂 9,227,535.25 14.46
9 300253 卫宁健 康 8,903,552.52 13.95 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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10 601398 工商银 行 8,841,088.00 13.86
11 300248 新开普 8,217,586.55 12.88
12 000878 云南铜 业 7,763,425.47 12.17
13 600249 两面针 7,401,650.50 11.60
14 000712 锦龙股 份 7,297,725.36 11.44
15 000732 泰禾集 团 7,293,133.63 11.43
16 600446 金证股 份 7,248,498.48 11.36
17 601328 交通银 行 6,930,862.77 10.86
18 002609 捷顺科 技 6,582,637.94 10.32
19 601377 兴业证 券 6,484,317.00 10.16
20 000599 青岛双 星 6,246,559.70 9.79
21 000783 长江证 券 6,196,856.25 9.71
22 300059 东方财 富 6,044,273.95 9.47
23 000100 TCL 集团 6,036,041.80 9.46
24 300104 乐视网 5,996,303.50 9.40
25 601688 华泰证 券 5,989,229.44 9.39
26 002009 天奇股 份 5,941,961.18 9.31
27 600358 国旅联 合 5,722,088.28 8.97
28 300367 东方网 力 5,716,738.62 8.96
29 000918 嘉凯城 5,671,434.75 8.89
30 000001 平安银 行 5,645,161.19 8.85
31 300332 天壕环 境 5,511,785.98 8.64
32 300016 北陆药 业 5,367,976.18 8.41
33 300017 网宿科 技 5,317,296.82 8.33
34 300365 恒华科 技 5,315,117.00 8.33
35 300113 顺网科 技 5,267,007.00 8.25
36 002375 亚厦股 份 5,234,070.46 8.20
37 002024 苏宁云 商 5,186,653.55 8.13
38 002360 同德化 工 5,166,959.41 8.10
39 601628 中国人 寿 5,028,117.49 7.88
40 600400 红豆股 份 4,994,896.80 7.83
41 002354 天神娱 乐 4,879,818.22 7.65
42 300144 宋城演 艺 4,818,903.50 7.55
43 600519 贵州茅 台 4,807,088.00 7.53
44 002658 雪迪龙 4,579,546.15 7.18
45 300166 东方国 信 4,273,243.93 6.70
46 300244 迪安诊 断 4,168,409.60 6.53
47 600491 龙元建 设 4,146,278.00 6.50
48 600837 海通证 券 4,130,798.00 6.47
49 300383 光环新 网 4,055,595.30 6.36
50 300296 利亚德 4,006,197.00 6.28
51 601169 北京银 行 3,967,061.06 6.22
52 600325 华发股 份 3,941,489.00 6.18
53 601939 建设银 行 3,773,862.00 5.91 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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54 300165 天瑞仪 器 3,736,298.67 5.86
55 000425 徐工机 械 3,711,713.60 5.82
56 002496 辉丰股 份 3,674,012.22 5.76
57 300376 易事特 3,644,072.00 5.71
58 300279 和晶科 技 3,617,284.12 5.67
59 300389 艾比森 3,600,019.62 5.64
60 002625 龙生股 份 3,539,951.36 5.55
61 600643 爱建集 团 3,512,912.77 5.51
62 002367 康力电 梯 3,420,484.80 5.36
63 000523 广州浪 奇 3,389,574.00 5.31
64 300049 福瑞股 份 3,376,197.00 5.29
65 603167 渤海轮 渡 3,370,757.52 5.28
66 002236 大华股 份 3,349,132.74 5.25
67 002230 科大讯 飞 3,315,431.03 5.20
68 600309 万华化 学 3,307,437.72 5.18
69 300418 昆仑万 维 3,297,757.20 5.17
70 300339 润和软 件 3,262,128.00 5.11
71 600677 航天通 信 3,250,687.79 5.09
72 002594 比亚迪 3,215,156.08 5.04
73 600547 山东黄 金 3,209,672.85 5.03
74 000831 五矿稀 土 3,172,063.60 4.97
75 300262 巴安水 务 3,165,553.25 4.96
76 002285 世联行 3,051,691.95 4.78
77 600115 东方航 空 3,038,928.92 4.76
78 601021 春秋航 空 3,032,975.00 4.75
79 002657 中科金 财 3,030,107.00 4.75
80 601555 东吴证 券 3,019,805.00 4.73
81 600050 中国联 通 3,014,869.00 4.72
82 002290 禾盛新 材 3,004,828.42 4.71
83 000415 渤海租 赁 2,967,605.82 4.65
84 000971 高升控 股 2,898,261.20 4.54
85 000710 天兴仪 表 2,880,761.00 4.51
86 601988 中国银 行 2,876,000.00 4.51
87 300286 安科瑞 2,875,453.04 4.51
88 002280 联络互 动 2,841,630.00 4.45
89 002335 科华恒 盛 2,838,725.61 4.45
90 000651 格力电 器 2,792,854.00 4.38
91 300028 金亚科 技 2,715,253.00 4.26
92 601390 中国中 铁 2,703,010.00 4.24
93 600079 人福医 药 2,695,088.00 4.22
94 300075 数字政 通 2,690,845.15 4.22
95 002407 多氟多 2,688,941.60 4.21
96 000059 *ST 华锦 2,686,968.87 4.21
97 601818 光大银 行 2,680,000.00 4.20 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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98 300329 海伦钢 琴 2,658,779.86 4.17
99 600570 恒生电 子 2,601,030.00 4.08
100 600503 华丽家 族 2,597,498.48 4.07
101 601857 中国石 油 2,583,397.00 4.05
102 000488 晨鸣纸 业 2,573,776.00 4.03
103 000002 万
科Ａ 2,568,683.34 4.03
104 600897 厦门空 港 2,567,868.00 4.02
105 002482 广田股 份 2,564,342.00 4.02
106 000402 金 融 街 2,559,184.00 4.01
107 002217 合力泰 2,551,646.19 4.00
108 300036 超图软 件 2,534,791.78 3.97
109 601299 中国北 车 2,490,458.34 3.90
110 601198 东兴证 券 2,483,810.45 3.89
111 600410 华胜天 成 2,480,997.94 3.89
112 600476 湘邮科 技 2,476,410.50 3.88
113 600835 上海机 电 2,417,040.80 3.79
114 300181 佐力药 业 2,416,834.18 3.79
115 300137 先河环 保 2,413,478.97 3.78
116 002394 联发股 份 2,354,239.82 3.69
117 603010 万盛股 份 2,349,758.00 3.68
118 603019 中科曙 光 2,349,146.00 3.68
119 300382 斯莱克 2,339,361.00 3.67
120 002598 山东章 鼓 2,320,961.00 3.64
121 002072 凯瑞德 2,318,000.00 3.63
122 300178 腾邦国 际 2,317,173.00 3.63
123 002439 启明星 辰 2,313,283.00 3.63
124 002446 盛路通 信 2,268,629.47 3.56
125 002171 楚江新 材 2,263,937.54 3.55
126 000802 北京文 化 2,259,031.72 3.54
127 002157 正邦科 技 2,240,197.48 3.51
128 002312 三泰控 股 2,230,323.00 3.50
129 300284 苏交科 2,221,636.58 3.48
130 300072 三聚环 保 2,220,065.90 3.48
131 300212 易华录 2,206,209.59 3.46
132 600016 民生银 行 2,204,440.00 3.45
133 601677 明泰铝 业 2,202,672.00 3.45
134 300379 东方通 2,187,182.20 3.43
135 000656 金科股 份 2,184,000.00 3.42
136 300038 梅泰诺 2,158,673.93 3.38
137 002519 银河电 子 2,144,568.84 3.36
138 600517 置信电 气 2,134,050.02 3.34
139 300155 安居宝 2,132,101.00 3.34
140 002327 富安娜 2,118,653.00 3.32
141 300003 乐普医 疗 2,117,906.45 3.32 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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142 300229 拓尔思 2,117,284.50 3.32
143 002576 通达动 力 2,115,685.00 3.32
144 000157 中联重 科 2,112,253.00 3.31
145 002305 南国置 业 2,093,881.47 3.28
146 300377 赢时胜 2,093,385.00 3.28
147 300012 华测检 测 2,086,662.00 3.27
148 000056 皇庭国 际 2,085,631.02 3.27
149 000612 焦作万 方 2,084,088.60 3.27
150 601186 中国铁 建 2,069,193.00 3.24
151 000938 紫光股 份 2,040,589.00 3.20
152 000722 湖南发 展 2,036,936.00 3.19
153 300186 大华农 2,015,340.37 3.16
154 600383 金地集 团 2,013,517.00 3.16
155 300399 京天利 1,987,193.70 3.11
156 600486 扬农化 工 1,965,156.80 3.08
157 300360 炬华科 技 1,963,518.24 3.08
158 600328 兰太实 业 1,955,910.00 3.07
159 002467 二六三 1,941,750.00 3.04
160 000961 中南建 设 1,928,509.84 3.02
161 600395 盘江股 份 1,921,660.90 3.01
162 002022 科华生 物 1,916,147.20 3.00
163 300247 乐金健 康 1,915,760.00 3.00
164 300246 宝莱特 1,915,482.00 3.00
165 300164 通源石 油 1,894,074.80 2.97
166 300291 华录百 纳 1,887,402.20 2.96
167 600887 伊利股 份 1,884,123.44 2.95
168 300213 佳讯飞 鸿 1,873,219.70 2.94
169 601668 中国建 筑 1,849,541.71 2.90
170 300031 宝通科 技 1,810,323.03 2.84
171 600642 申能股 份 1,806,170.00 2.83
172 600021 上海电 力 1,799,971.00 2.82
173 300034 钢研高 纳 1,785,129.00 2.80
174 000776 广发证 券 1,780,280.00 2.79
175 300404 博济医 药 1,772,362.00 2.78
176 300349 金卡股 份 1,764,724.00 2.77
177 601898 中煤能 源 1,755,810.27 2.75
178 002301 齐心集 团 1,753,785.84 2.75
179 600369 西南证 券 1,739,417.00 2.73
180 002111 威海广 泰 1,724,518.00 2.70
181 000758 中色股 份 1,716,390.11 2.69
182 601766 中国中 车 1,697,980.27 2.66
183 300004 南风股 份 1,693,326.00 2.65
184 601088 中国神 华 1,688,312.00 2.65
185 000997 新 大 陆 1,687,938.06 2.65 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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186 600251 冠农股 份 1,685,595.00 2.64
187 002739 万达院 线 1,684,670.00 2.64
188 600172 黄河旋 风 1,677,157.25 2.63
189 300133 华策影 视 1,675,904.36 2.63
190 300115 长盈精 密 1,667,972.00 2.61
191 600331 宏达股 份 1,665,725.72 2.61
192 002649 博彦科 技 1,661,173.00 2.60
193 600647 同达创 业 1,658,920.00 2.60
194 600565 迪马股 份 1,657,813.00 2.60
195 000733 振华科 技 1,652,192.12 2.59
196 603006 联明股 份 1,646,720.00 2.58
197 000616 海航投 资 1,645,213.16 2.58
198 002381 双箭股 份 1,636,102.39 2.56
199 000948 南天信 息 1,617,000.34 2.53
200 300171 东富龙 1,590,858.62 2.49
201 002256 彩虹精 化 1,584,084.00 2.48
202 300168 万达信 息 1,552,349.00 2.43
203 300263 隆华节 能 1,547,586.63 2.43
204 603008 喜临门 1,542,144.70 2.42
205 300078 思创医 惠 1,539,366.50 2.41
206 002179 中航光 电 1,511,166.36 2.37
207 002340 格林美 1,509,259.10 2.37
208 002405 四维图 新 1,505,155.10 2.36
209 002184 海得控 制 1,502,322.00 2.35
210 300251 光线传 媒 1,499,412.00 2.35
211 300011 鼎汉技 术 1,490,475.40 2.34
212 300400 劲拓股 份 1,488,071.00 2.33
213 002610 爱康科 技 1,483,018.00 2.32
214 002361 神剑股 份 1,475,915.80 2.31
215 600992 贵绳股 份 1,466,505.62 2.30
216 600290 华仪电 气 1,455,093.00 2.28
217 300033 同花顺 1,445,320.80 2.27
218 300231 银信科 技 1,445,160.68 2.26
219 600240 华业资 本 1,443,491.54 2.26
220 002568 百润股 份 1,443,207.00 2.26
221 600093 禾嘉股 份 1,442,734.00 2.26
222 600883 博闻科 技 1,425,318.00 2.23
223 002556 辉隆股 份 1,418,564.00 2.22
224 000950 建峰化 工 1,413,632.00 2.22
225 300380 安硕信 息 1,410,170.00 2.21
226 600705 中航资 本 1,407,706.16 2.21
227 601788 光大证 券 1,401,390.00 2.20
228 002591 恒大高 新 1,401,033.00 2.20
229 002308 威创股 份 1,395,075.00 2.19 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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230 002550 千红制 药 1,392,841.69 2.18
231 000960 锡业股 份 1,388,835.58 2.18
232 600487 亨通光 电 1,376,850.00 2.16
233 002555 顺荣三 七 1,374,524.00 2.15
234 000796 凯撒旅 游 1,371,626.00 2.15
235 000018 神州长 城 1,368,488.00 2.14
236 600323 瀚蓝环 境 1,368,200.15 2.14
237 300369 绿盟科 技 1,364,523.17 2.14
238 300065 海兰信 1,362,336.00 2.14
239 002736 国信证 券 1,359,000.00 2.13
240 601808 中海油 服 1,355,947.00 2.13
241 002023 海特高 新 1,354,511.45 2.12
242 600387 海越股 份 1,343,345.90 2.11
243 000628 高新发 展 1,342,289.95 2.10
244 300354 东华测 试 1,330,512.00 2.09
245 002532 新界泵 业 1,327,640.00 2.08
246 000070 特发信 息 1,326,090.00 2.08
247 000852 石化机 械 1,324,680.00 2.08
248 000928 中钢国 际 1,320,717.00 2.07
249 300109 新开源 1,316,357.00 2.06
250 300086 康芝药 业 1,310,901.71 2.05
251 600528 中铁二 局 1,301,012.19 2.04
252 600791 京能置 业 1,298,288.62 2.03
253 000025 特
力Ａ 1,295,428.34 2.03
254 000590 *ST 古汉 1,291,576.00 2.02
255 600958 东方证 券 1,288,859.00 2.02
256 600648 外高桥 1,287,677.00 2.02
257 300126 锐奇股 份 1,287,040.00 2.02
258 000631 顺发恒 业 1,276,570.00 2.00
注：本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 955,741,592.30
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 951,946,907.67
8.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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8.6 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.6.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本报告 期末 本基 金无 股指 期货投 资。
8.6.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 合同 尚无 股指 期货 投资政 策。
8.7 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
8.7.1 本期国债期货投资政 策
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
8.7.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
8.7.3 本期国债期货投资评 价
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 本报 告期 末本 基金 投 资的前 十名 证券 没有 被监 管部门 立案 调查 ， 或在 报 告编制 日前 一年 内受 到
公开谴 责、 处罚 的情 形。
8.8.2 本报 告期 末本 基金 投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
8.8.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
253,197.19
2 应收证 券清 算款
532,208.29
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,396.08
5 应收申 购款
32,910.35
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
- 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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9
合计
819,711.91
8.8.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.8.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300104 乐视网 958,440.00 2.39 筹划重 大资 产重 组
2 600880 博瑞传 播 624,940.68 1.56 筹划重 大资 产重 组
3 002112 三变科 技 630,364.00 1.57 筹划重 大事 项
4 300038 梅泰诺 1,156,272.00 2.89 拟披露 重大 事项
8.8.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,925
13,597.16 4,066,712.17 15.54% 22,107,829.18 84.46%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.00% 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注： 本公 司高 级管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0-10
万份； 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 份。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年 7 月 13 日) 基 金份 额总 额 530,445,703.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 41,688,857.35
本报告 期基 金总 申购 份额 1,849,796,471.34
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,865,310,787.34
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 26,174,541.35
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 2 月 11 日 ，王 卫 东先生 因个 人原 因不 再担 任基金 管理 人副 总经 理。
2015 年 11 月 30 日 ，沈 健 先生、 林艳 芳女 士担 任基 金管理 人副 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
本年度 本基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 发 生改聘 会计 师事 务所 情况 。 报告 年度 应支付 给其 报 酬 80000 元 人民 币。
审计年 限 为 1 年。自 2011 年至 2015 年， 瑞华 会计 师 事务所 为本 基金 连续 提 供 5 年审 计服 务。 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期， 本基 金无 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长江证 券 1 1,103,601,949.30 57.85% 788,882.90 56.69% -
平安证 券 1 410,729,547.91 21.53% 293,864.77 21.12% -
广发证 券 1 258,601,371.22 13.56% 184,532.49 13.26% -
中金公 司 1 134,717,901.54 7.06% 124,376.96 8.94% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的 有关 规定 ， 本基 金报 告期 内共 租用 4 个交 易席 位， 其 中报 告期 内新 增 4 个 交易 席位 。
新增席 位为 ：方 正证 券上 海交易 所席 位、 东方 证券 上海交 易所 席位 、方 正证 券深圳 交易 所席 位及 东
方证券 深圳 交易 所席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需 要。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配 交易 量 的分配 以券 商所 提供 的服 务及研 究支 持为 基础 ，主 要考察 点包 括：
1、券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务， 包括 宏观经 济、 行业 分析 、公 司研发 、 市场 数
据、 财经 信息 、 行业 期刊 、 组 合分 析软 件 、 绩 效评 估、 研讨 会 、 统 计信 息 、 交易 评估 等 ， 用 以支 持
投资决 策。
2、 以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ， 由 基金经 理 、 研究 员和 交易员 分 别打 分，新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 纪商 的排 名。 考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提
供研究 报告 数量 、 研 究报 告质量 和及 时 性、 受 邀讲 解次数 及效 果、 主动 推介 次 数及 效果 等。 考核 结
果将作 为当 期交 易量 分配 的 依 据， 交易 量大 小和 评 分高低 成正 比。
3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
本基金 本报 告期 未租 用证 券公司 交易 单元 进行 其它 证券投 资。
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一六年三月二十 六日
