新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
新 华 壹诺 宝 货币 市 场基 金
2015 年 年度 报告 摘 要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 六日 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经 全部独立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代 表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 财务 材料 已经 审计 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华壹 诺宝 货币
基金主 代码 000434
交易代 码 000434
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 3 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,701,816,131.75 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 力 求 保 持 基 金 资 产 安 全 性 与 较 高 流 动 性 的 基 础 上 ， 追 求 稳 定 的 当 期 收
益。
投资策 略
本基金 采取 以长 期利 率趋 势分析 为基 础 ， 结 合短 中 期经济 周期 、 宏观 政策
方向及 收益 率曲 线分 析 ， 通过债 券类 属配 置和 收益 率曲线 配置 等方 法 ， 实
施积极 的债 券投 资组 合管 理。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 在所有 证券 投资 基金 中 ， 是风险 相对 较低 的基 金
产品。 在一 般情 况下， 其 风险与 预期 收益 均低 于一 般债券 基金 ， 也 低于 混
合型基 金与 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露 姓名 齐岩 尹东 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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负责人
联系电 话 010-88423386 010-67595003
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008198866 010-67595096
传真 010-88423310 010-66275865
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告摘 要的 管理人 互联 网网 址 www.ncfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年 2014 年
2013 年 12 月 3 日（基
金合同生效日） 至 2013
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 115,519,299.78 61,585,103.34 356,258.10
本期利 润 115,519,299.78 61,585,103.34 356,258.10
本期净 值收 益率 3.2759% 4.3071% 0.3136%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末基 金资 产净 值 11,701,816,131.75 2,110,068,359.51 78,792,757.52
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 1.000
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2.本基 金利 润分 配是 按日 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
①- ③ ②- ④ 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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② 准差④
过去三 个月 0.5965% 0.0035% 0.3408% 0.0000% 0.2557% 0.0035%
过去六 个月 1.1624% 0.0032% 0.6829% 0.0000% 0.4795% 0.0032%
过去一 年 3.2759% 0.0090% 1.3591% 0.0000% 1.9168% 0.0090%
自基金 合同 生效
起至今
8.0619% 0.0075% 2.8470% 0.0000% 5.2149% 0.0075%
注：本 基金 利润 分配 是按 日结转 份额 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华壹 诺宝 货币 市场 基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2013 年 12 月 3 日至 2015 年 12 月 31 日)
注： 报告 期内 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 本基 金合 同规定 的比 例限 制及 投资 组合的 比例 范 围 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
新华壹 诺宝 货币 市场 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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注：本 基金 于 2013 年 12 月 3 日 成立 ，合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算 ，不 按整个 自然 年度 进
行折算 。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2013 344,781.59 - 11,476.51 356,258.10 -
2014
61,413,674.0
4
- 171,429.30 61,585,103.34 -
2015
114,736,859.
36
- 782,440.42 115,519,299.78 -
合计 176,495,314.
99 - 965,346.23 177,460,661.22 -
注：本 基金 于 2013 年 12 月 3 日 成立 ，合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算 ，不 按整个 自然 年度 进
行折算 。 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2015 年 12 月 31 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着三 十一 只开 放式基 金， 即新 华
优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合
型证券 投资 基金、 新华 钻 石品质 企业 混合 型证 券投 资基金 、 新 华行业 周期 轮 换混合 型证 券投 资基 金、
新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债 添利债券型发起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺
宝货币市场基金、 新华信 用增益债券型证券投资基 金、新华惠鑫分级债券型 证券投资基金、新华鑫
益灵活配置混合型证券投 资基金、新华阿里一号保 本混合型证券投资基金、 新华鑫利灵活配置混合
型证券投资基金、新华鑫 安保本一号混合型证券投 资基金、新华中证环保产 业指数分级证券投资基
金、 新华财 富 金 30 天理 财 债券型 证券 投资 基金 、 新 华阿鑫 一号 保本 混合 型证 券投资 基金 、 新 华活 期
添利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投资 基金、新华策略精型股票 型证券投资基金、新华
万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新华 稳健回报灵活配置混合型 发起式证券投资基金、
新华战略新 兴产业灵活配 置混合型证券投资基金、 新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号
保本混 合型 证券 投资 基金 和新华 积极 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
马英
本基金 基
金经理 ，
新华财 富
金 30 天
理财债 券
型证券 投
资基金 基
金经理 、
2015-07-10 - 7
金融学 硕士 ，7 年证 券从 业经验 。
历 任 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司
固 定 收 益 部 业 务 董 事 、 第 一 创 业
摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资
银行部 副总 经理 。 2012 年 11 月加
入 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ，
历 任 固 定 收 益 部 债 券 研 究 员 、 新
华 壹 诺 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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新华活 期
添利货 币
市场基 金
基金经
理。
助理。 现任 新华 财富 金 30 天理财
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
新 华 壹 诺 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理 、 新 华 活 期 添 利 货 币 市 场 基 金
基金经 理。
贲兴振
本基金 基
金经理 ，
新华基 金
管理股 份
有限公 司
基金管 理
部副总
监、新 华
中小市 值
优选混 合
型证券 投
资基金 基
金经理 、
新华万 银
多元策 略
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理、新 华
钻石品 质
企业混 合
型证券 投
资基金 基
金经理 。
2013-12-03 2015-10-23 8
经济学 硕士 ，8 年证 券从 业经验 。
历 任 北 京 城 市 系 统 工 程 研 究 中 心
研究员 。贲 兴振 先生 于 2007 年 9
月 加 入 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 ， 先 后 负 责 研 究 煤 炭 、 电 力 、
金 融 、 通 信 设 备 、 电 子 和 有 色 金
属 等 行 业 ， 担 任 过 策 略 分 析 师 、
债 券 分 析 师 。 现 任 新 华 基 金 管 理
股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 部 副 总
监 、 新 华 中 小 市 值 优 选 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 万 银
多 元 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 钻 石 品 质
企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
马英
本基金 基
金经理 助
理。
2014-07-10 2015-07-10 7
金融学 硕士 ，7 年证 券从 业经验 。
历 任 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司
固 定 收 益 部 业 务 董 事 、 第 一 创 业
摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资
银行部 副 总 经理 。 2012 年 11 月加
入 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ，
历 任 固 定 收 益 部 债 券 研 究 员 、 新
华 壹 诺 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理
助理。 现任 新华 财富 金 30 天理财
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
新 华 壹 诺 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理 、 新 华 活 期 添 利 货 币 市 场 基 金
基金经 理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 为准 。 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华壹 诺宝货币市场基金的管理 人按照《中华人民
共和国证券投资基金法 》 、 《新华壹诺宝货币市场基 金基金合同》以及其它有 关法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产 ，在严格控制风险的基础 上为持有人谋求最大利
益。运 作整 体合 法合 规， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资管理活动相关的各 个环节。场内交易，投资 指令统一由交易部下达， 并且启动交易系统公平
交易模块。根据公司制度 ，严格禁止不同投资组合 之间互为对手方的交易， 严格控制不同投资组合
之间的同日反向交易。场 外交易中，对于部分债券 一级市场申购、非公开发 行股票申购等交易，交
易部根据各投资组合经理 申报的满足价格条件的数 量进行比例分配。如有异 议，由交易部报投资总
监、督察长、金融工程部 和监察稽核部，再次进行 审核并确定最终分配结果 。如果督察长认为有必
要，可以召开风险管理委 员会，对公平交易的结果 进行评估和审议。对于银 行间市场交易、固定收
益平台、交易所大宗交易 ，投资组合经理以该投资 组合的名义向交易部下达 投资指令，交易部向银
行间市场 或交易对手询价、成交确 认，并根据 “ 时间优先、价 格优先 ” 的 原则保证各投资 组合获得公
平的交 易机 会。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基金管理人严 格执行了《新华基金管理 股份有限公司公平交易制 度》的规定。基金
管理人 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个季 度的 日内 、3 日内 以 及 5 日内 股票 和债券 交易 同向 交易 价
差分析及相应情景分析表 明：债券同向交易频率偏 低；股票同向交易溢价率 较高的因素主要是受到
市场因素影响造成个股当 日价格振幅较大或者是组 合经理个人对交易时机的 判断，即成交价格的日
内变化较大以及投资组合 的成交时间不一致而导致 个别组合间的交易价差较 大，结合通过对平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等不 同组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差分 析表 明投 资组 合
间不存 在利 益输 送的 可能 性。 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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4.3.3 异常交易行为的专项 说明
基金管理人原则上不允许 同日反向交 易行为的发生 ，本报告期内，未发生有 投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2015 年， 经 济弱 势运 行， 尚 看不 到见 底迹 象。2015 年 全年 GDP 增速 6.9% ， 其中 固定 资产
投资完 成额 累计 同比 增 长 10%，较 2014 年回落 5.7 个百分 点 ； 出 口总 值累 计 同比下 降 1.8%，较 2014
年回落 6.7 个百 分点 ；社 会消费 品零 售总 额累 计同 比增长 10.7% ，较 2014 年 回落 1.3 个 百分 点。 投
资、出 口低 迷， 消费 相对 平稳， 经济 疲弱 仍是 “常态” 。
2015 年， 宽 松的 资金 面、 经济增 速下 降的 预期 和资 产配置 荒行 情主 导了 债券 牛市走 势。 长端 收
益率大 幅下 降，10 年期 国 债收益 率全 年下 降 80bp 至 2.82% ； 短端 信用 债收 益率全 年下 行 约 180bp ，
中长端 信用 债收 益率 全年 下行 约 150bp ， 信用 利差 进一步 压缩 。
本基金 四季 度配 置主 要为 短融， 基金 份额 增长 较快 ，收益 率出 现一 定程 度波 动。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内基 金份 额净值 收益 率 为 3.2759% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 1.3591% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
目前经济仍处于探底期， 基本面难有显著改善，从 中长期看，长端无风险利 率将会缓慢震荡下
行。信用债方面，风险继 续释放，产能出清加快将 导致信用利差分化加速， 高等级信用利差维持低
位，中 低等 级信 用风 险重 新定价 ，等 级利 差进 一步 扩大。
展望 2016 年， 潜 在经 济增 速和通 胀中 枢的 下降 以及 配置需 求虽 决定 了利 率的 中长期 走势 ， 但 财
政政策的托底作用、美国 加息因素以及其他大类资 产的表现会增加扰动，近 期信贷超增也增加了市
场对资金脱虚向实的预期 ，收益率震荡将继续加剧 。在利率处于历史低位 的 情况下，进一步大幅下
降空间有限，市场将对负 面信息更为敏感，长久期 券种应谨慎参与，结合债 券市场表现与流动性要
求，采 取较 为灵 活的 策略 应对债 市波 动。
《货币 市场 基金 监督 管理 办法》 已于 2016 年 2 月 1 日正式 施行 ， 本基 金的 配 置将遵 守新 管理 办
法的规定，重点把握资金 面波动时点，投向短融、 存单和回购等，确保组合 流动性，提高基金持有
人的投 资回 报率 。
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.6.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.6.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.6.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议； 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.6.1.4 交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.6.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本基金合同及招募说 明书（更新）等有关规定 ，本基金每日将基金净收 益分配给基金份额
持有人 （该 收益 参与 下一 日的收 益分 配） ， 并按 工作 日结转 为相 应的 基金 份额 。 报告 期内 ， 本基 金 实
施利润 分配 的金 额 为 115,519,299.78 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万的 情形 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 115,519,299.78 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计， 注册会计师
张伟
胡慰签 字出 具了 瑞华 审字[2016] 01360038 号 标准 无 保留意 见的 审计 报告 。投 资者可 通过 年度 报告 正
文查看 审计 报告 全文 。
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 新华 壹诺 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 4,089,566,501.50 463,984,439.50
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 6,721,954,140.43 1,007,434,669.83
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - - 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
第 14 页共 31 页
债券投 资 6,721,954,140.43 1,007,434,669.83
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 709,301,743.95 310,001,265.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 48,915,220.39 23,403,617.18
应收股 利 - -
应收申 购款 138,001,401.00 306,828,278.67
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 11,707,739,007.27 2,111,652,270.18
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - 10,000.00
应付管 理人 报酬 2,153,755.96 431,729.58
应付托 管费 652,653.32 130,827.10
应付销 售服 务费 1,631,633.27 327,067.85
应付交 易费 用 50,286.74 31,980.33
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 965,346.23 182,905.81
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 469,200.00 469,400.00 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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负债合计 5,922,875.52 1,583,910.67
所有者权益： - -
实收基 金 11,701,816,131.75 2,110,068,359.51
未分配 利润 - -
所有者权益合计 11,701,816,131.75 2,110,068,359.51
负债和所有者权益总 计 11,707,739,007.27 2,111,652,270.18
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.000 元， 基金 份额 11,701,816,131.75 份。
7.2 利润表
会计主 体： 新华 壹诺 宝货 币市场 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 146,630,191.92 72,500,908.60
1.利息 收入 121,104,289.20 65,296,797.10
其中： 存款 利息 收入 29,402,540.61 28,112,992.87
债券利 息收 入 76,012,580.21 33,751,470.80
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 15,689,168.38 3,432,333.43
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 25,525,902.72 7,204,111.50
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 25,525,902.72 7,204,111.50
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值变 动收 益（ 损 失以 “- ” 号 - - 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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填列）
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减：二、费用 31,110,892.14 10,915,805.26
1．管 理人 报酬 14,522,085.59 4,766,749.23
2．托 管费 4,400,631.99 1,444,469.43
3．销 售服 务费 11,001,580.02 3,611,173.62
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 596,480.30 559,644.56
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 596,480.30 559,644.56
6．其 他费 用 590,114.24 533,768.42
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列） 115,519,299.78 61,585,103.34
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 115,519,299.78 61,585,103.34
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 壹诺 宝货 币市场 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 2,110,068,359.51 - 2,110,068,359.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 115,519,299.78 115,519,299.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 9,591,747,772.24 - 9,591,747,772.24 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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其中：1.基 金申 购款 36,638,449,146.20 - 36,638,449,146.20
2.基金 赎回 款 -27,046,701,373.96 - -27,046,701,373.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -115,519,299.78 -115,519,299.78
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 11,701,816,131.75 - 11,701,816,131.75
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 78,792,757.52 - 78,792,757.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 61,585,103.34 61,585,103.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 2,031,275,601.99 - 2,031,275,601.99
其中：1.基 金申 购款 3,805,624,544.72 - 3,805,624,544.72
2.基金 赎回 款 -1,774,348,942.73 - -1,774,348,942.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -61,585,103.34 -61,585,103.34
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 2,110,068,359.51 - 2,110,068,359.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
新华壹诺宝货币市场基金( 以下简称“ 本基金”) 系经中国证券监督管理委员会（ 以下简称 “ 中国证
监会” ） 证 监许 可 ［2013 ］1359 号 文核 准 ， 由 新华 基 金管理 股份 有限 公司 作为 发起人 ， 于 2013 年 11
月 25 日至 2013 年 11 月 29 日向社会公开募集，设立募集期间募集及利息结转的基金份额共 计
409,018,569.10 份 ， 有 效认 购户数 为 288 户 ， 并经 瑞 华会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 瑞华 验字[2013]
第 404A0017 号验 资报 告 予以验 证 。2013 年 12 月 3 日办理 基金 备案 手续 ， 基 金合同 正式 生效 。 本基
金为契约型开放式证券投 资基金，存续期不限定， 本基金管理人为新华基金 管理股份有限公司，基
金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
根据《新华壹诺宝货币市 场基金招募说明书》及《 新华壹诺宝货币市场基金 基金合同》的有关
规定，本基金投资于具有 良好流动性的货币市场工 具，主要包括以下：现金 ；一年以内（含一年）
的银行 定期 存款 、大 额存 单；剩 余期 限在 397 天以 内（含 397 天） 的债 券、 资产支 持证 券、 中期 票
据；期限在一年以内（含 一年）的债券回购；期限 在一年以内（含一年）的 中央银行票据及中国证
监会、 中国 人民 银行 认可 的其他 具有 良好 流动 性的 货币市 场工 具。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 3 月 25 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则 —— 基本 准则》 （财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订） 、于 2006 年 2 月
15 日 及其 后颁 布和 修订 的 41 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称 “ 企 业 会计准 则 ” ） ，中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证
券投资基金会计核算业务 指引》 ， 《新华壹诺 宝货币 市场基金基金合同》和中 国证券监督管理委员会
发布的 关于 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 进行 确认 、计 量 和编 制财 务报 表。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告期所采用的 会计估 计与最近一期年度报告不 一致，所采用的会计政策 与最近一期年度报
告相一 致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国证 监会 《 中国 证券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种
的估值 处理 标准 》的 要求 ，自 2015 年 3 月 30 日 起 ，本基 金对 交易 所市 场上 市交易 或挂 牌转 让的 除
实行全价交易的可转换债 券和深交所可交换债券、 按成本法估值的私募债和 未上市债券品种以外的
固定收益品种估值时，由 原来的直接采用交易所收 盘价估值变更为第三方估 值机构（中证指数有限
公司） 提供 的相 应品 种当 日的估 值净 价进 行估 值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整证 券 （股票 ）交 易印
花税征 收方 式 ， 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事
人征收证券（股票）交易 印花税，调整为单边征税 ，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ，对 受让 方不 再征税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的 规定, 股权 分置 改革 过程中 因非 流通 股股 东向 流通股 股东 支付 对价 而发 生的股 权转 让， 暂免 征
收印花 税。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》的 规定,自
2004 年 1 月 1 日起， 对证 券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 、 债 券的 价差 收入， 继续 免征 营业 税
和企业 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3、个 人所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[1998]55 号 文《关 于证券 投资 基金有 关税 收 问题的 通知 》的 规新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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定,对 投资 者从 基金 分配 中 获得的 股票 的股 息 、 红 利收 入以及 企业 债券 的利 息收 入, 由 上市 公司 及债 券
发行企 业在 向其 派发 股息 、红利 收入 和利 息收 入时 代扣代 缴 20% 的个 人所 得 税，基 金向 个人 投资 者
分配股 息、 红利 、利 息时 ，不再 代扣 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2005]107 号 文 《关 于 股息红 利有 关个 人所 得税 政策的 补充 通知 》
的规定 ， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对证 券投 资基 金从 上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 按 照财 税[2005]102
号文规 定， 扣缴 义务 人在 代扣代 缴个 人所 得税 时， 减按 50 ％ 计算 应纳 税所 得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 。
根据财 政部 、国家 税务 总 局、证 监会 财税[2012]85 号文《 关于 实施上 市公 司 股息红 利差 别化 个
人所得税政策有关问题的 通知》的规定，个人从公 开发行和转让市场取得的 上市公司股票，持股期
限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月）的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以 上
至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额；持 股期 限超 过 1 年 的 ，暂减 按 25% 计入 应纳
税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局、证 监会 财税 [2015] 101 号文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人
所得税政策 有关问题的通 知》的规定，个人从公开 发行和转让市场取得的上 市公司股票，持股期限
超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所得 税。 上市公 司派 发股 息红 利时 ，对个 人持 股 1 年以 内
（含 1 年） 的， 上市 公司 暂不扣 缴个 人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新华信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
杭州永 原网 络科 技有 限公 司 基金管 理人 股东
中央汇 金投 资有 限责 任公 司 基金托 管人 股东
深圳新 华富 时资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的控 股子 公司
恒泰长 财证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 的全 资子 公司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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7.4.8.1.2 权证交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 债券交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，基 金均 无通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 应支 付关 联方的 佣金 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 14,522,085.59 4,766,749.23
其中：支付销售机 构的客户
维护费 207,298.73 42,723.85
注：1 、 基 金管 理人 报酬 按 前一日 基金 资产 净 值 0.33% 的年 费率 逐日 计提 确认 。 计 算公 式为 ： 每
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值× （0.33 ％÷ 当 年天数 ）
2 、 客 户维 护费 是指 基 金管理 人与 基金 销售 机构 在基金 销售 协议 中约 定的 依据销 售机 构销 售
基金的 保有 量提 取一 定比 例的客 户维 护费 ，用 以向 基金销 售机 构支 付客 户服 务及销 售活 动中 产生 的
相关费 用， 该费 用从 基金 管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托 4,400,631.99 1,444,469.43 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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管费
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.10% 的 年费率 逐日 计提 确认 。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.10%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华基 金管 理有 限公 司 9,725,268.26
恒泰证 券股 份有 限公 司 1,188,518.31
合计 10,913,786.57
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
恒泰证 券股 份有 限公 司 2,156.56
新华基 金管 理有 限公 司 3,506,035.10
合计 3,508,191.66
注：本 基金 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净值 的 0.25% 年费 率计 提。
其计算 公式 为： 日基 金销 售服务 费= 前 一日 基金 资产 净值× 0.25%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 报告 期未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资 本基 金的情况
本基金 管理 人在 本报 告期 内未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管 理人之外的其他关联 方投 资本基金的情况
报告期 末， 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 16,566,501.50 83,535.38 23,984,439.50 81,356.86 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在本 报告 期内 未参 与关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期末（2015 年12 月31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截止报 告期 期末 ，本 基金 未持有 因认 购新 发/ 增 发流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
截至报 告期 期末 ，本 基金 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资
6,721,954,140.43 57.41
其中： 债券
6,721,954,140.43 57.41
资产 支持 证券
- -
2 买入返 售金 融资 产
709,301,743.95 6.06
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,089,566,501.50 34.93
4
其他各 项资 产 186,916,621.39 1.60
5
合计 11,707,739,007.27 100.00 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.64
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
54
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 140
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 39
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限（ 天数 ） 原因 调整期
1 2015-03-27 140 赎回
发生后 十个 工作
日内
2 2015-03-30 134 赎回
发生后 十个 工作
日内
注：本 基金 合同 约定 “ 本 基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得超 过 120 天” ，本 报
告期内 ，本 基金 发生 投资 组合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 详见 上表 。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 45.49 - 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 12.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 20.40 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —180 天 16.58 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 3.68 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 98.46 -
8.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 601,849,550.53 5.14
其中： 政策 性金 融债 601,849,550.53 5.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 4,926,641,784.04 42.10
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,193,462,805.86 10.20
8 其他 - - 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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9 合计 6,721,954,140.43 57.44
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 150411 15 农发 11 3,500,000.00 350,611,051.47 3.00
2 071507007 15 中 信建 投 CP007 3,000,000.00 299,989,574.01 2.56
3 071526003 15 兴 业证 券 CP003 2,200,000.00 220,004,336.53 1.88
4 011507003 15 南电 SCP003 2,000,000.00 200,372,600.41 1.71
5 111593386 15 包 商银 行 CD033 2,000,000.00 199,587,850.27 1.71
6 011599375 15 湘 高速 SCP001 1,500,000.00 150,941,868.62 1.29
7 071548002 15 国 开证 券 CP002 1,500,000.00 149,995,822.93 1.28
8 011599315 15 龙源 SCP005 1,300,000.00 130,459,527.48 1.11
9 071550001 15 华 龙证 券 CP001 1,100,000.00 109,997,344.41 0.94
10 071508004 15 东 方证 券 CP004 1,000,000.00 99,997,182.91 0.85
8.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 40
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4321%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0462%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1642%
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名资产支持证券 投资 明细
本报告 期末 ，本 基金 未持 有资产 支持 证券 。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明
本基金 估值采用 “ 摊余成本法 ” ，即估值对 象以买入成本列示 ，按照票面利 率或协议利 率并考虑
其买入时的溢价与折价， 在剩余存续期内平均摊销 ，每日计提损益。本基金 不采用市场利率和上市
交易的 债券 和票 据的 市价 计算基 金资 产净 值。
为了避 免采用 “ 摊余成本法 ” 计算的基金资 产净值与按市场利 率和交易市价 计算的基金 资产净值新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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发生重 大偏 离， 从 而对 基 金份额 持有 人的 利益 产生 稀释和 不公 平的 结果， 基 金管理 人于 每一 估值 日，
采 用估值 技术， 对基金 持有 的估值 对象进 行重新 评估 ，即 “ 影子 定价 ” 。当 “ 摊余 成本法 ” 计 算的基 金
资产净值与 “ 影子定价” 确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25% 时，基金 管理人应根据风险控制
的需要 调整 组合 ， 其中 ， 对于偏 离程 度达 到或 超 过 0.5% 的 情形 ， 基 金管 理人 应与基 金托 管人 协商 一
致后，参考成交价、市场 利率等信息对投资组合进 行价值重估，使基金资产 净值更能公允地反映基
金资产 价值。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的价 格估值 。
8.8.2 本报告期内，本基金 未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。
8.8.3 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在报 告编 制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 48,915,220.39
4 应收申 购款 138,001,401.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 186,916,621.39
8.8.5 其他需说明的重要事 项标题
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
33,448
349,851.00
11,264,388,808.7
1
96.26% 437,427,323.04 3.74%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
1,561,299.29 0.01%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 100
万份以 上； 该只 基金 的基 金经理 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 份。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 12 月 3 日 ）基 金份 额总 额 409,018,569.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,110,068,359.51
本报告 期基 金总 申购 份额 36,638,449,146.20
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 27,046,701,373.96 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,701,816,131.75
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 2 月 11 日 ，王 卫 东先生 因个 人原 因不 再担 任基金 管理 人副 总经 理。
2015 年 11 月 30 日 ，沈 健 先生、 林艳 芳女 士担 任基 金管理 人副 总经 理。
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 ， 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总
经理。
本基金 托管 人 2015 年 9 月 18 日 发布 任免 通知 ，解 聘纪伟 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 副总 经
理职务 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 发 生改聘 会计 师事 务所 情况 。 报告 年度 应支付 给其 报 酬 80000 元 人民 币。
审计年 限 为 1 年。自 2013 年至 2015 年， 瑞华 会计 师 事务所 为本 基金 连续 提 供 3 年审 计服 务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期， 本基 金无 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投证 券 1 - - - - - 新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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申银万 国 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 2 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ， 本基金 报告 期内 共租 用 16 个交易 席位 ， 其中 报告 期 内新 增 4 个 交易 席位 。
新增席 位为 ：方 正证 券上 海交易 所席 位、 东方 证券 上海交 易所 席位 、方 正证 券深圳 交易 所席 位及 东
方证券 深圳 交易 所席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需 要。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配 交易 量 的分配 以券 商所 提供 的服 务及研 究支 持为 基础 ，主 要考察 点包 括：
1、券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务， 包括 宏观经 济、 行业 分析 、公 司研发 、 市场 数
据、 财经 信息 、 行业 期刊 、 组 合分 析软 件 、 绩 效评 估、 研讨 会 、 统 计信 息 、 交易 评估 等 ， 用 以支 持
投资决 策。
2、 以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ， 由 基金经 理 、 研究 员和 交易员 分 别打 分，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 纪商 的排 名。 考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提
供研究 报告 数量 、 研 究报 告质量 和及 时 性、 受 邀讲 解次数 及效 果、 主动 推介 次数及 效果 等。 考核 结新华壹 诺宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要
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果将作 为当 期交 易量 分配 的 依 据， 交易 量大 小和 评 分高低 成正 比。
3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 出现 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期本 基金 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一六年三月二十 六日
