对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
新华中小市值(519097)

新华中小市值:2015年年度报告摘要查看PDF公告

新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 
 
 
 
 
新 华 中小 市 值优 选 混合 型 证券 投 资基 金 
2015 年 年度 报告 摘 要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 新华 基金管 理股 份有限 公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年三 月二十 六日新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 
第 2 页共 41 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经 全部独立董事签 字同意 ,并 由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代 表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 财务 材料 已经 审计 。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 3 页共 41 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 新华中 小市 值优 选混 合 基金主 代码 519097 交易代 码 519097 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 1 月 28 日 基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 302,085,503.80 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 , 精 选各 行业 中具 有高 成 长性且 价格 合理 的中 小 市值股 票进 行投 资, 力求 实现基 金净 值增 长率 持续 地超越 业绩 比较 基 准 。 投资策 略 本基金 以合理 价格 成长选 股策略 (GARP ) 为核 心, 精选各 行业中 具有 高 成长性 且价 格合 理的 中小 市值股 票进 行投 资。 业绩比 较基 准 80%× 中证 700 指数 收益 率+20%× 上 证国 债指 数收 益 率 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风 险中 等预 期收 益 品种 , 预 期风 险和 预期 收 益低于 股票 型基 金 , 高 于 债券型 基金 和货 币市 场 基金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 齐岩 田青 联系电 话 010-88423386 010-67595096 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 4 页共 41 页 电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 4008198866 010-67595096 传真 010-88423310 010-66275865 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 www.ncfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 68,178,798.54 51,520,568.18 91,993,132.54 本期利 润 68,862,357.67 46,235,911.76 68,245,479.05 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.9192 0.3662 0.2180 本期基 金份 额净 值增 长率 80.87% 34.68% 19.31% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7337 0.3985 0.0376 期末基 金资 产净 值 534,736,638.18 114,041,223.98 192,881,449.30 期末基 金份 额净 值 1.770 1.398 1.038 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益; 2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如基 金申购 费赎 回费 等), 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。 3、 对期 末可 供分 配利 润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数(为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 5 页共 41 页 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 26.30% 1.61% 18.26% 1.61% 8.04% 0.00% 过去六 个月 2.70% 2.61% -11.46% 2.54% 14.16% 0.07% 过去一 年 80.87% 2.39% 28.04% 2.23% 52.83% 0.16% 过去三 年 190.64% 1.61% 83.15% 1.54% 107.49% 0.07% 自基金 合同 生 效起至 今 152.86% 1.44% 45.65% 1.41% 107.21% 0.03% 注:1 、 本 基金 股票 投资 部 分的业 绩比 较基 准采 用中 证 700 指数 收益 率, 债券 投资部 分的 业绩 比 较基准 选择 上证 国债 指数 收益率 , 复合 业绩 比较 基准 为 80%× 中证 700 指 数收 益 率+20%× 上证 国债 指 数收益 率。 2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2011 年 1 月 28 日至 2015 年 12 月 31 日) 注:本 基金 于 2011 年 1 月 28 日基 金合 同生 效。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 6 页共 41 页 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 注: 本 基金 于 2011 年 1 月 28 日基 金合 同生 效, 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算, 不按 整个 自 然年度 进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基金 份额分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合 计 备注 2015 年 7.620 577,339,603.74 8,576,539.31 585,916,143.05 - 2014 年 0.000 0.00 0.00 0.00 - 2013 年 0.000 0.00 0.00 0.00 - 合计 7.620 577,339,603.74 8,576,539.31 585,916,143.05 - § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复, 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。 注册地 为重 庆市 ,是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 7 页共 41 页 截至 2015 年 12 月 31 日, 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着三 十一 只开 放式基 金, 即新 华 优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合 型证券 投资 基金、 新华 钻 石品质 企业 混合 型证 券投 资基金 、 新 华行业 周期 轮 换混合 型证 券投 资基 金、 新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型 证券投资基金、新华纯债 添利债券型发起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资 基金、新华趋势领航混合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺 宝货币市场基金、新华信 用增益债券型证券投资基 金、新华惠鑫分级债券型 证券投资基金、新华鑫 益灵活配置混合型证券投 资基金、新华阿里一号保 本混合型证券投资基金、 新华鑫利灵活配置混合 型证券投资基金、新华鑫 安保本一号混合型证券投 资基金、新华中证环保产 业指数分级证券投资基 金、 新华财 富 金 30 天理 财 债券型 证券 投资 基金 、 新 华阿鑫 一号 保本 混合 型证 券投资 基金 、 新 华活期 添利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投资 基金、新华策略精型股票 型证券投资基金、新华 万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新华 稳健回报灵活配置混合型 发起式证券投资基金、 新华战略新兴产业灵活配 置混合型证券投资基金、 新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号 保本混 合型 证券 投资 基金 和新华 积极 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 贲兴振 本基金 基金 经 理,新 华基 金 管理股 份有 限 公司基 金管 理 部副总 监、 新 华万银 多元 策 略灵活 配置 混 合型证 券投 资 基金基 金经 理、新 华钻 石 品质企 业混 合 型证券 投资 基 金基金 经理 。 2014-01-0 2 - 8 经济学 硕士 ,8 年证 券从 业经验 。 历 任 北 京 城 市 系 统 工 程 研 究 中 心 研究员 。贲 兴振 先生 于 2007 年 9 月 加 入 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 , 先 后 负 责 研 究 煤 炭 、 电 力 、 金 融 、 通 信 设 备 、 电 子 和 有 色 金 属 等 行 业 , 担 任 过 策 略 分 析 师 、 债 券 分 析 师 。 现 任 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 部 副 总 监 、 新 华 中 小 市 值 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 万 银 多 元 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 为准 。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 8 页共 41 页 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期,新华基金管理 股份有限公司作为新华中 小市值优选混合型证券投 资基金的管理人按 照《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《新 华中小 市值优选混合型证券投资 基金基金合同》以及其 它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产,在严格控制风险的 基础上 为持 有人 谋求 最大 利益。 运作 整体 合法 合规 ,无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 (2011 年 修订 ) , 公 司 制定了 《 新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一 级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动, 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。 场内交易,投资指令统一 由交易部下达,并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度,严 格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易, 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。 场外交易中,对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易,交 易部根据各投资组 合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议,由交易部报投 资 总监、督察长、金融 工程部和监察稽核部,再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要,可以召开风险 管理委员会,对公平交易 的结果进行评估和审议。 对于银行间市场交易、固 定收益平台、交易所大 宗交易,投资组合经理以 该投资组合的名义向交易 部下达投资指令,交易部 向银行间市场或交易对 手询价 、成 交确 认, 并根 据 “ 时 间优 先、 价格 优先 ” 的原则 保证 各投 资组 合获 得公平 的交 易机 会。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 了《 新华 基金 管理 股份有 限公 司公 平交 易制 度》的 规定 。 基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个季 度的 日内、3 日内 以 及 5 日内 股票和 债券 交易 同 向交易价差分析及相应情 景分析表明:债券同向交 易频率偏低;股票同向交 易溢价率较高的因素主 要是受到市场因素影响造 成个股当日价格振幅较大 或者是组合经理个人对交 易时机的判断,即成交 价格的日内变化较大以及 投资组合的成交时间不一 致而导致个别组合间的交 易价差较大,结合通过 对平均 溢价 率、 买入/ 卖 出 溢价率 以及 利益 输送 金额 等不同 组合 不同 时间 段的 同向交 易价 差分 析表 明 投资组 合间 不存 在利 益输 送的可 能性 。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 9 页共 41 页 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 基金管理人原则上不允许 同日反向交易行为的发生 ,本报告期内,未发生有 投资组合参与的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年全 年股 票市 场受 资 金面和 风险 偏好 波动 影响 震荡幅 度较 大, 本基 金操 作 上坚持 稳中 求进 , 净值波 动在 同类 基金 中相 对较小 。本 基金 全年 收益 率位于 晨星 分类 排名 前十 分之一 。 4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 截止 2015 年 12 月 31 日 , 本基金 份额 净值 为 1.770 元, 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 80.87%,同 期比较 基准 的增 长率 为 28.04% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 预计 2016 年全 年宏 观经 济 较为平 稳, 行业 领热 分化 , 地 产、 汽车 等传统 周期 先导性 行业 景气 持 续不乐观,中游钢铁、化 工、水泥整体上仍然存在 较大压力,传统消费的纺 织服装和商贸零售数据 缺乏亮点,而旅游、传媒 等新兴消费领域将继续保 持较高的景气度。政策稳 增长力度会有所增加。 从央行在年初的货币政策 报告中,我们判断货币政 策面临着汇率硬约束,货 币政策在现阶段过于宽 松会导 致贬 值压 力, 不利 于汇率 的稳 定。 降低 了市 场对宽 松货 币的 预期 。





在 推动 供给 侧改 革的 过程中 , 实 体经济 将面 临 短痛, 但也 孕育着 对中 长 期预期 的边 际改 善 。 我们将重点从新型消费、 智 能制造、信息技术等领 域精选个股,把握供给侧 改革、国企改革等主题 性的阶 段投 资机 会。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员( 或小 组) 的职 责分工 4.6.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工 公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资 管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。 估值工 作小 组职 责: ① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ; ② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规; 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 10 页共 41 页 ③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法; ④ 对 异常 情况 做出 决策 。 运作保障部负责人是估值 工作小组的组长,运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小 组成员 的建 议下 ,可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。 估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。 4.6.1.2 基 金会 计的 职责 分 工 基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和 相关法 规估 值后 ,基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ,至 少每 月一次 。 基金会 计职 责: ① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息; ② 每 日证 券估 值; ③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估; ④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ,并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ; ⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录; ⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录; ⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。 基金会 计认 为必 要, 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。 4.6.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工 ① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯; ② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议; ③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告; ④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。 4.6.1.4 交 易部 的职 责分 工 ① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应; ② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ; ③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。 4.6.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工 ① 监 督证 券的 整个 估值 过 程; ② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ; ③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ; 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 11 页共 41 页 ④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险; ⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ; ⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据《证券投资基金法 》 、 《证券投资基金运作管理 办法》以及《新华中小市 值优选混合型证券 投资基 金基 金合 同》 的有 关约定 , 依 据 2015 年 12 月 25 日本 基金 已实 现的 可 分配利 润, 对权 益登 记 在册的本基金份额持有人 进行利润分配。每一基金 份额享有同等分配权;投 资人可以选择现金分红 或红利再投资的方式。对 于未选择具体分红方式的 投资者,本基金默认的分 红方式是现金分红。投 资人选 择红 利再 投资 方式 的, 现 金红 利转换 为基 金 份额净 值基 准日 为 2015 年 12 月 25 日, 基 金份 额 登记过 户日 为 2015 年 12 月 28 日。 本报告 期共 进行 一次 分红 , 每 10 份基 金份 额分 配 7.62 元, 本次 分红 的权 益登 记、 除 权日 为 2015 年 12 月 25 日, 现金 红利 发放日 为 2015 年 12 月 29 日,分 配红 利总 金 额 585,916,143.05 元。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期, 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 , 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报 告期, 本托 管人 按照 国家有 关规 定、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定, 对 本基 金的 基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 发现本基 金所持有的 “ 齐峰转债 ” 被强制赎回, 并通知了基金管 理人;基金管理人主动对 基金资产的 相关损 失进 行了 补偿 ,未 对基金 份额 持有 人利 益造 成损害 。 报告 期内 ,本 基金 实施 利 润分配 的金 额 为 585,916,143.05 元。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和 完整发表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 12 页共 41 页 § 6


审计报告 本报告期的基金财务会计 报告经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)审计, 注册会计师 张伟、 胡慰签 字出 具了瑞 华审 字[2016]01360031 号 标准 无 保留意 见的 审计报 告。 投 资者可 通过 年度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。 § 7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 新华 中小 市值 优选混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 265,501,522.16 5,054,862.19 结算备 付金 1,017,263.33 2,539,545.44 存出保 证金 179,521.04 124,224.69 交易性 金融 资产 334,842,253.13 90,837,341.05 其中: 股票 投资 334,842,253.13 90,697,427.00 基金投 资 - - 债券投 资 - 139,914.05 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 17,600,000.00 应收证 券清 算款 - 3,422,722.11 应收利 息 190,870.92 3,235.33 应收股 利 - - 应收申 购款 20,466,153.54 73,837.80 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 13 页共 41 页 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 622,197,584.12 119,655,768.61 负债和所有者权益 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 49,641,083.10 2,469,730.58 应付赎 回款 35,179,105.25 900,907.78 应付管 理人 报酬 498,637.42 149,103.20 应付托 管费 83,106.21 24,850.52 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 1,546,429.48 1,689,588.00 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 512,584.48 380,364.55 负债合计 87,460,945.94 5,614,544.63 所有者权益: - - 实收基 金 302,085,503.80 81,547,473.84 未分配 利润 232,651,134.38 32,493,750.14 所有者权益合计 534,736,638.18 114,041,223.98 负债和所有者权益总 计 622,197,584.12 119,655,768.61 注: 报告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值 1.770 元, 基金 份额 总额 302,085,503.80 份。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 14 页共 41 页 7.2 利润表 会计主 体: 新华 中小 市值 优选混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入 75,947,411.40 53,711,446.16 1.利息 收入 458,840.32 902,269.87 其中: 存款 利息 收入 380,723.37 198,486.89 债券利 息收 入 187.69 128.30 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 77,929.26 703,654.68 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 73,462,240.84 58,020,050.40 其中: 股票 投资 收益 72,935,581.22 56,385,055.95 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 4.87 0.00 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 526,654.75 1,634,994.45 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填 列) 683,559.13 -5,284,656.42 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 1,342,771.11 73,782.31 减:二、费用 7,085,053.73 7,475,534.40 1.管 理人 报酬 2,325,328.62 2,217,389.10 2.托 管费 387,554.79 369,564.76 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 15 页共 41 页 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 3,965,629.29 4,477,415.10 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 406,541.03 411,165.44 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) 68,862,357.67 46,235,911.76 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 68,862,357.67 46,235,911.76 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 新华 中小 市值 优选混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 81,547,473.84 32,493,750.14 114,041,223.98 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 68,862,357.67 68,862,357.67 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 220,538,029.96 717,211,169.62 937,749,199.58 其中:1.基 金申 购款 799,879,248.06 1,203,478,060.27 2,003,357,308.33 2.基金 赎回 款 -579,341,218.10 -486,266,890.65 -1,065,608,108.75 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 - -585,916,143.05 -585,916,143.05 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 16 页共 41 页 以“- ” 号填列 ) 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 302,085,503.80 232,651,134.38 534,736,638.18 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 185,886,943.81 6,994,505.49 192,881,449.30 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 46,235,911.76 46,235,911.76 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -104,339,469.97 -20,736,667.11 -125,076,137.08 其中:1.基 金申 购款 58,849,448.61 7,860,458.48 66,709,907.09 2.基金 赎回 款 -163,188,918.58 -28,597,125.59 -191,786,044.17 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 81,547,473.84 32,493,750.14 114,041,223.98 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 陈重 ,主管 会计 工作 负责 人: 张宗友 ,会 计机 构负 责人 :徐端 骞 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 17 页共 41 页 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会 ( 以下 简称“ 中国 证监 会 ” ) 证监 许可[2010]1403 号 文件 “ 关 于核准 新华 中小 市值 优选 混合型 证券 投资 基金 募 集的批 复 ” ,由 新华 基金 管 理股份 有限 公司 作为 发起 人,于 2011 年 1 月 4 日至 1 月 25 日向 社会公 开募集 , 首 次募 集资 金总 额 742,965,884.43 元, 其 中募集 净认 购资 金金 额 742,773,420.20 元, 募集 资金产 生利 息 192,464.23 元, 并 经国 富浩 华会 计师 事务所 (特 殊普 通合 伙) 浩华验 字[2011] 第 1 号验 资报告 予以 验证 。2011 年 1 月 28 日 办理 基金备 案手 续,基 金合 同正 式生 效。 本基金 为契 约型 开 放 式证券投资基金,存续期 不限定,本基金管理人为 新华基金管理股份有限公 司,基金托管人为中国 建设银 行股 份有 限公 司。 根据《新华中小市值优选 混合型证券投资基金招募 说明书》及《新华中小市 值优选混合型证券 投 资基 金基 金合同 》的 有关 规定, 本 基金 主要投 资于 具有 良好 流动性 的金 融工 具, 包括 国内依 法发 行上市 的股 票、 债券 、 资 产支持 证券 、 权 证及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 。 本基金 股票 投资 占基 金资 产的比 例范 围 为 60%-95% , 其 中中 小市 值股 票投 资 占基金 股票 资产 的比 例 不低 于 80% , 债券投 资占 基金资 产的 比例 范围 为 0%-40% ,资产 支持 证券 投 资占基 金资 产净 值的 比 例范围 为 0%-20% , 权证 投资占 基金 资产 净值 的比 例范围 为 0%-3% ,现 金或 者到期 日在 1 年 以内 的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为:80%* 中证 700 指数 收益 率+20%* 上证国 债指 数收 益率 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 3 月 25 日批 准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制,根据 实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的 《企业 会计 准则 —— 基本 准则》 (财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订) 、于 2006 年 2 月 15 日 及其 后颁 布和 修订 的 41 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他 相关规 定( 以下 合称 “ 企 业 会计准 则 ” ) 、中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证 券投资基金会计核算业务 指引》 、 《新华中小 市值优 选混合型证券投资基金基 金合同》和在财务报表 附注四 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况 等 有关 信息 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 18 页共 41 页 本报告期所采用的会计估 计与最近一期年度报 告不 一致,所采用的会计政策 与最近一期年度报 告相一 致。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准》 的通 知要 求, 本基 金自 2015 年 3 月 30 日 起 ,对交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的除 实行 全 价交易的可转换债券和深 交所可交换债券、按成本 法估值的私募债和未上市 债券品种以外的固定收 益品种估值时,由原来的 直接采用交易所收盘价估 值变更为第三方估值机构 (中证指数有限公司) 提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。本基金 对该会计估计变更采用未 来适用法,经测算新估 值标准 实施 日的 相关 调整 对前一 估值 日基 金资 产净 值的影 响未 超 过 0.5% 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。 7.4.6 税项 1、印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ,调 整证 券 (股票 )交 易印 花税征 收方 式 , 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事 人征收 证券 (股 票) 交易 印花税 ,调 整为 单边 征税 ,即对 买卖 、继 承、 赠与 所书立 的 A 股、B 股股 权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 (股 票) 交易印 花税 ,对 受让 方不 再征税 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》 的 规定, 股权 分置 改革 过程中 因非 流通 股股 东向 流通股 股东 支付 对价 而发 生的股 权转 让, 暂免 征 收印花 税。 2、营 业税 、企 业所 得税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》的 规定,自 2004 年 1 月 1 日起, 对证 券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 、 债 券的 价差 收入, 继续 免征 营业 税 和企业 所得 税。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 19 页共 41 页 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 , 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 3、个 人所 得税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[1998]55 号 文《关 于证券 投资 基金有 关税 收 问题的 通知 》的 规 定,对 投资 者从 基金 分配 中 获得的 股票 的股 息 、 红 利收 入以及 企业 债券 的利 息收 入, 由 上市 公司 及债 券 发行企 业在 向其 派发 股息 、红利 收入 和利 息收 入时 代扣代 缴 20% 的个 人所 得 税,基 金向 个人 投资 者 分配股 息、 红利 、利 息时 ,不再 代扣 个人 所得 税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2005]107 号 文 《关 于 股息红 利有 关个 人所 得税 政策的 补充 通知 》 的规定 , 自 2005 年 6 月 13 日起, 对证 券投 资基 金从 上 市公司 取得 的股 息红 利所 得, 按 照财 税[2005]102 号文规 定, 扣缴 义务 人在 代扣代 缴个 人所 得税 时, 减按 50 % 计算 应纳 税所 得 额; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 。 根据财 政部 、国 家 税务 总 局、证 监会 财税[2012]85 号文《 关于 实施上 市公 司 股息红 利差 别化 个 人所得税政策有关问题的 通知》的规定,个人从公 开发行和转让市场取得的 上市公司股票,持股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个 月)的 ,其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额; 持股期 限 在 1 个月 以 上 至 1 年( 含 1 年 )的 ,暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额;持 股期 限超 过 1 年 的 ,暂减 按 25% 计入 应纳 税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。 根据财 政部 、国 家税 务总 局、证 监会 财税 [2015] 101 号文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人 所得税政策有关问题的通 知 》的规定,个人从公开 发行和转让市场取得的上 市公司股票,持股期限 超过 1 年的 ,股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所得 税。 上市公 司派 发股 息红 利时 ,对个 人持 股 1 年以 内 (含 1 年) 的, 上市 公司 暂不扣 缴个 人所 得税 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 20 页共 41 页 新华信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 杭州永 原网 络科 技有 限公 司 基金管 理人 股东 中央汇 金投 资有 限责 任公 司 基金托 管人 股东 深圳新 华富 时资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的控 股子 公司 恒泰长 财证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 的全 资子 公司 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 恒泰证 券股 份有 限 公司 316,584,331.85 11.07% - - 7.4.8.1.2 权证交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 均无 通过 关联 方 交易单 元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.3 债券交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 均无 通过 关联 方 交易单 元进 行债 券交 易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 均无 通过 关联 方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 21 页共 41 页 恒泰证 券股 份有 限公 司 231,183.07 9.94% 231,183.07 14.95% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 - - - - - 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,325,328.62 2,217,389.10 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 854,416.80 1,049,727.97 注:基 金管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 1.5% 的 年费率 逐日 计提,逐 日累 计 至每月 月底,按月 支付。 其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。 本报告 期列 示的 支付 销售 机构的 客户 维护 费为 本期 计提金 额。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 387,554.79 369,564.76 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 逐日 计提 确认 。 其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数 。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购) 交 易。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 22 页共 41 页 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 发生 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本报告 期末 及上 年度 末, 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 未投 资本 基金 。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 265,501,522.16 353,297.37 5,054,862.19 147,451.73 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司保 管, 按银 行同业 利率 计息 。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 未参 与关 联方 承销证 券。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项。 7.4.9 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 60096 0 渤海活 塞 2015-10 -30 筹划重 大资产 重组 10.90 2016-0 3-04 9.81 45,500.00 535,946.26 495,950.00 - 30004 3 互动娱 乐 2015-12 -17 重要事 项未公 15.80 - - 48,021.00 878,979.16 758,731.80 - 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 23 页共 41 页 告 00222 8 合兴包 装 2015-08 -04 筹划发 行股份 购买资 产 16.88 2016-0 2-02 17.31 20,000.00 586,400.00 337,600.00 - 30003 8 梅泰诺 2015-12 -16 拟披露 重大事 项 56.68 - - 14,286.00 713,183.70 809,730.48 - 30003 6 超图软 件 2015-10 -30 筹划重 大事项 39.01 2016-0 1-15 31.28 38,126.00 959,268.88 1,487,295.26 - 00267 8 珠江钢 琴 2015-12 -21 筹划非 公开发 行股票 17.21 2016-0 1-19 13.44 60,400.00 1,000,830.33 1,039,484.00 - 30001 1 鼎汉技 术 2015-12 -31 筹划非 公开发 行股票 29.80 2016-0 1-22 26.82 187,000.00 5,500,891.86 5,572,600.00 - 30010 4 乐视网 2015-12 -07 筹划重 大资产 重组 58.80 - - 53,813.00 2,825,351.69 3,164,204.40 - 7.4.9.2 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.2.1 银行间市场债券 正回购 本基金 报告 期末 未有 银行 间市场 债券 正回 购。 7.4.9.2.2 交易所市场债券 正回购 本基金 报告 期末 未有 交易 所市场 债券 正回 购。 7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 § 8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 334,842,253.13 53.82 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 24 页共 41 页 其中: 股票 334,842,253.13 53.82 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 266,518,785.49 42.84 7 其他各 项资 产 20,836,545.50 3.35 8 合计 622,197,584.12 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 202,429,497.84 37.86 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 7,747,582.80 1.45 E 建筑业 18,685.00 0.00 F 批发和 零售 业 22,501,727.45 4.21 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,521,024.64 1.41 H 住宿和 餐饮 业 4,766,279.00 0.89 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 31,059,785.68 5.81 J 金融业 27,211,084.98 5.09 K 房地产 业 14,086,202.62 2.63 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 25 页共 41 页 L 租赁和 商务 服务 业 1,443,495.06 0.27 M 科学研 究和 技术 服务 业 7,353,162.40 1.38 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,097,172.00 0.39 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 6,606,553.66 1.24 S 综合 - - 合计 334,842,253.13 62.62 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600741 华域汽 车 676,235 11,401,322.10 2.13 2 002009 天奇股 份 535,200 11,105,400.00 2.08 3 000523 广州浪 奇 697,349 10,516,022.92 1.97 4 601688 华泰证 券 524,822 10,349,489.84 1.94 5 603766 隆鑫通 用 423,400 10,047,282.00 1.88 6 600588 用友网 络 263,700 8,388,297.00 1.57 7 000938 紫光股 份 83,100 8,175,378.00 1.53 8 601211 国泰君 安 341,100 8,152,290.00 1.52 9 600826 兰生股 份 220,000 7,576,800.00 1.42 10 000601 韶能股 份 626,300 6,895,563.00 1.29 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 公司 网站的 年度 报告 正 文。 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 26 页共 41 页 1 600741 华域汽 车 17,675,037.54 15.50 2 601318 中国平 安 17,153,016.00 15.04 3 600048 保利地 产 16,515,994.01 14.48 4 000523 广州浪 奇 16,171,009.31 14.18 5 002609 捷顺科 技 16,127,032.51 14.14 6 601688 华泰证 券 15,538,295.47 13.63 7 600038 中直股 份 15,317,044.84 13.43 8 002009 天奇股 份 14,078,963.52 12.35 9 601166 兴业银 行 13,351,461.18 11.71 10 600588 用友网 络 12,369,848.16 10.85 11 300024 机器人 11,714,269.14 10.27 12 603019 中科曙 光 11,344,667.00 9.95 13 000555 神州信 息 11,219,553.28 9.84 14 300369 绿盟科 技 10,803,778.26 9.47 15 600176 中国巨 石 10,524,534.20 9.23 16 002594 比亚迪 10,444,243.98 9.16 17 000001 平安银 行 10,284,298.02 9.02 18 600570 恒生电 子 10,194,119.48 8.94 19 603766 隆鑫通 用 10,187,040.00 8.93 20 300075 数字政 通 10,093,678.54 8.85 21 601169 北京银 行 10,056,055.76 8.82 22 002439 启明星 辰 9,872,529.00 8.66 23 002271 东方雨 虹 9,824,637.41 8.61 24 000938 紫光股 份 9,776,383.46 8.57 25 002675 东诚药 业 9,723,082.22 8.53 26 300168 万达信 息 8,763,953.12 7.68 27 600302 标准股 份 8,687,089.83 7.62 28 601211 国泰君 安 8,600,527.28 7.54 29 600992 贵绳股 份 8,504,565.25 7.46 30 000002 万


科A 8,421,930.93 7.38 31 601398 工商银 行 8,190,092.00 7.18 32 002217 合力泰 8,054,413.97 7.06 33 000678 襄阳轴 承 7,878,969.45 6.91 34 600963 岳阳林 纸 7,796,532.20 6.84 35 000090 天健集 团 7,752,069.83 6.80 36 600835 上海机 电 7,701,348.55 6.75 37 300450 先导智 能 7,409,419.74 6.50 38 600826 兰生股 份 7,396,374.00 6.49 39 603001 奥康国 际 7,237,398.00 6.35 40 002152 广电运 通 7,097,988.99 6.22 41 000601 韶能股 份 7,016,409.41 6.15 42 300295 三六五 网 6,923,182.94 6.07 43 300011 鼎汉技 术 6,905,453.30 6.06 44 000732 泰禾集 团 6,871,806.96 6.03 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 27 页共 41 页 45 600735 新华锦 6,815,576.00 5.98 46 002347 泰尔重 工 6,723,375.00 5.90 47 002304 洋河股 份 6,656,706.60 5.84 48 600079 人福医 药 6,618,103.67 5.80 49 000776 广发证 券 6,587,662.06 5.78 50 300379 东方通 6,579,107.14 5.77 51 601857 中国石 油 6,412,582.00 5.62 52 601588 北辰实 业 6,339,144.62 5.56 53 600422 昆药集 团 6,323,445.82 5.54 54 601601 中国太 保 6,323,395.20 5.54 55 000976 *ST 春晖 6,305,709.42 5.53 56 000519 江南红 箭 6,276,487.16 5.50 57 300072 三聚环 保 6,227,211.00 5.46 58 300384 三联虹 普 6,152,890.00 5.40 59 300104 乐视网 6,145,274.40 5.39 60 002053 云南盐 化 6,137,791.99 5.38 61 300400 劲拓股 份 6,023,968.30 5.28 62 300367 东方网 力 5,934,625.43 5.20 63 002410 广联达 5,890,424.00 5.17 64 603883 老百姓 5,805,893.65 5.09 65 300167 迪威视 讯 5,800,100.88 5.09 66 000428 华天酒 店 5,721,216.71 5.02 67 002081 金 螳 螂 5,572,570.43 4.89 68 002690 美亚光 电 5,528,817.20 4.85 69 300166 东方国 信 5,523,174.00 4.84 70 600476 湘邮科 技 5,424,352.50 4.76 71 600446 金证股 份 5,411,221.61 4.74 72 002245 澳洋顺 昌 5,362,962.50 4.70 73 300274 阳光电 源 5,280,029.99 4.63 74 603111 康尼机 电 5,255,715.78 4.61 75 603678 火炬电 子 5,243,676.00 4.60 76 002593 日上集 团 5,126,735.00 4.50 77 002156 通富微 电 5,108,080.99 4.48 78 000651 格力电 器 5,106,935.70 4.48 79 600298 安琪酵 母 4,987,974.70 4.37 80 002236 大华股 份 4,972,583.16 4.36 81 000681 视觉中 国 4,951,087.00 4.34 82 600660 福耀玻 璃 4,941,012.50 4.33 83 600703 三安光 电 4,876,215.32 4.28 84 300220 金运激 光 4,791,017.11 4.20 85 600400 红豆股 份 4,769,452.40 4.18 86 002456 欧菲光 4,761,372.00 4.18 87 600804 鹏博士 4,756,357.00 4.17 88 600028 中国石 化 4,650,100.00 4.08 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 28 页共 41 页 89 002444 巨星科 技 4,622,157.22 4.05 90 600587 新华医 疗 4,612,730.00 4.04 91 002241 歌尔声 学 4,564,511.13 4.00 92 600184 光电股 份 4,506,832.20 3.95 93 000547 航天发 展 4,455,661.40 3.91 94 300113 顺网科 技 4,401,589.88 3.86 95 601009 南京银 行 4,351,233.00 3.82 96 600723 首商股 份 4,293,238.99 3.76 97 300210 森远股 份 4,276,688.18 3.75 98 000596 古井贡 酒 4,270,734.14 3.74 99 600198 大唐电 信 4,188,417.00 3.67 100 600129 太极集 团 4,174,746.20 3.66 101 300332 天壕环 境 4,152,493.73 3.64 102 002250 联化科 技 4,134,010.30 3.63 103 002171 楚江新 材 4,129,449.00 3.62 104 002612 朗姿股 份 4,109,418.00 3.60 105 300027 华谊兄 弟 4,074,560.00 3.57 106 600266 北京城 建 4,035,966.53 3.54 107 600728 佳都科 技 4,015,810.28 3.52 108 300253 卫宁健 康 3,977,323.00 3.49 109 002294 信立泰 3,976,103.80 3.49 110 300036 超图软 件 3,966,704.96 3.48 111 002179 中航光 电 3,924,968.82 3.44 112 000488 晨鸣纸 业 3,916,338.20 3.43 113 300086 康芝药 业 3,910,244.50 3.43 114 000926 福星股 份 3,904,165.00 3.42 115 002121 科陆电 子 3,894,288.00 3.41 116 002358 森源电 气 3,861,761.76 3.39 117 002049 同方国 芯 3,818,273.14 3.35 118 600138 中青旅 3,794,674.00 3.33 119 300468 四方精 创 3,788,459.00 3.32 120 300155 安居宝 3,785,802.00 3.32 121 600560 金自天 正 3,781,401.00 3.32 122 601258 庞大集 团 3,718,357.00 3.26 123 002678 珠江钢 琴 3,636,947.65 3.19 124 600007 中国国 贸 3,632,725.35 3.19 125 600643 爱建集 团 3,605,856.96 3.16 126 002751 易尚展 示 3,561,439.84 3.12 127 002280 联络互 动 3,557,489.00 3.12 128 300439 美康生 物 3,540,394.80 3.10 129 002111 威海广 泰 3,536,529.60 3.10 130 601988 中国银 行 3,532,300.00 3.10 131 600850 华东电 脑 3,528,432.00 3.09 132 000400 许继电 气 3,523,327.00 3.09 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 29 页共 41 页 133 601088 中国神 华 3,515,828.00 3.08 134 002625 龙生股 份 3,498,687.72 3.07 135 002134 天津普 林 3,452,421.96 3.03 136 600150 中国船 舶 3,436,260.00 3.01 137 601313 江南嘉 捷 3,434,160.25 3.01 138 000503 海虹控 股 3,400,255.00 2.98 139 300392 腾信股 份 3,399,245.00 2.98 140 002153 石基信 息 3,395,775.52 2.98 141 600661 新南洋 3,354,715.00 2.94 142 603588 高能环 境 3,339,769.80 2.93 143 002104 恒宝股 份 3,303,520.60 2.90 144 002686 亿利达 3,272,186.00 2.87 145 600837 海通证 券 3,267,440.00 2.87 146 300404 博济医 药 3,259,966.63 2.86 147 002312 三泰控 股 3,228,603.20 2.83 148 601021 春秋航 空 3,227,623.00 2.83 149 600513 联环药 业 3,216,478.00 2.82 150 300359 全通教 育 3,197,891.20 2.80 151 002465 海格通 信 3,168,930.00 2.78 152 002273 水晶光 电 3,152,088.00 2.76 153 300065 海兰信 3,151,289.67 2.76 154 600685 中船防 务 3,132,589.00 2.75 155 601998 中信银 行 3,111,431.00 2.73 156 600881 亚泰集 团 3,084,804.00 2.70 157 000671 阳 光 城 3,040,595.81 2.67 158 601933 永辉超 市 3,039,896.00 2.67 159 600278 东方创 业 3,037,592.00 2.66 160 002396 星网锐 捷 3,027,633.00 2.65 161 600894 广日股 份 3,023,759.00 2.65 162 002573 清新环 境 2,981,712.33 2.61 163 600376 首开股 份 2,957,486.00 2.59 164 000333 美的集 团 2,956,764.15 2.59 165 600309 万华化 学 2,951,336.91 2.59 166 600767 运盛医 疗 2,948,880.87 2.59 167 002431 棕榈园 林 2,947,705.75 2.58 168 600015 华夏银 行 2,935,778.00 2.57 169 002063 远光软 件 2,935,621.41 2.57 170 300005 探路者 2,909,570.85 2.55 171 300255 常山药 业 2,909,550.00 2.55 172 600654 中安消 2,894,796.92 2.54 173 600222 太龙药 业 2,891,353.90 2.54 174 300273 和佳股 份 2,883,183.00 2.53 175 000920 南方汇 通 2,872,927.00 2.52 176 300045 华力创 通 2,862,917.26 2.51 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 30 页共 41 页 177 002574 明牌珠 宝 2,806,788.40 2.46 178 000567 海德股 份 2,762,326.00 2.42 179 300133 华策影 视 2,761,988.16 2.42 180 600105 永鼎股 份 2,758,290.00 2.42 181 601668 中国建 筑 2,756,867.00 2.42 182 002665 首航节 能 2,751,091.07 2.41 183 300146 汤臣倍 健 2,743,394.18 2.41 184 000802 北京文 化 2,740,013.99 2.40 185 300059 东方财 富 2,733,500.21 2.40 186 600271 航天信 息 2,733,177.80 2.40 187 601006 大秦铁 路 2,731,205.84 2.39 188 600378 天科股 份 2,716,305.69 2.38 189 600280 中央商 场 2,709,657.70 2.38 190 600230 沧州大 化 2,695,837.00 2.36 191 600343 航天动 力 2,666,631.44 2.34 192 000739 普洛药 业 2,656,947.00 2.33 193 000155 *ST 川化 2,653,603.78 2.33 194 600694 大商股 份 2,616,902.60 2.29 195 002022 科华生 物 2,585,496.24 2.27 196 002739 万达院 线 2,568,067.79 2.25 197 000559 万向钱 潮 2,542,484.00 2.23 198 000912 *ST 天化 2,522,535.49 2.21 199 000786 北新建 材 2,474,292.00 2.17 200 600064 南京高 科 2,460,347.50 2.16 201 600036 招商银 行 2,439,501.40 2.14 202 300263 隆华节 能 2,432,682.61 2.13 203 002504 弘高创 意 2,422,969.50 2.12 204 600511 国药股 份 2,422,789.36 2.12 205 002112 三变科 技 2,413,529.47 2.12 206 300043 互动娱 乐 2,413,101.32 2.12 207 300160 秀强股 份 2,410,470.26 2.11 208 300041 回天新 材 2,398,905.60 2.10 209 600438 通威股 份 2,372,436.00 2.08 210 300018 中元华 电 2,363,894.40 2.07 211 002400 省广股 份 2,353,702.17 2.06 212 000758 中色股 份 2,351,132.60 2.06 213 601628 中国人 寿 2,348,466.00 2.06 214 300329 海伦钢 琴 2,347,414.40 2.06 215 300135 宝利国 际 2,346,855.00 2.06 216 600584 长电科 技 2,327,547.00 2.04 217 000950 建峰化 工 2,309,809.99 2.03 218 000056 皇庭国 际 2,293,128.14 2.01 219 002367 康力电 梯 2,287,079.11 2.01 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 31 页共 41 页 注:本 项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601318 中国平 安 20,875,258.91 18.31 2 002609 捷顺科 技 17,890,937.19 15.69 3 000002 万


科A 15,063,160.88 13.21 4 000001 平安银 行 14,712,233.66 12.90 5 600048 保利地 产 14,112,607.50 12.38 6 601166 兴业银 行 13,053,906.92 11.45 7 002675 东诚药 业 12,287,070.47 10.77 8 600038 中直股 份 12,029,582.92 10.55 9 300369 绿盟科 技 11,709,805.11 10.27 10 300075 数字政 通 11,474,341.75 10.06 11 000555 神州信 息 11,175,385.90 9.80 12 002271 东方雨 虹 10,921,458.12 9.58 13 300024 机器人 10,809,766.66 9.48 14 600570 恒生电 子 10,193,388.00 8.94 15 600176 中国巨 石 10,123,749.38 8.88 16 600302 标准股 份 9,548,264.79 8.37 17 002594 比亚迪 9,403,525.17 8.25 18 300168 万达信 息 9,242,556.74 8.10 19 600992 贵绳股 份 9,194,861.00 8.06 20 600741 华域汽 车 8,779,360.53 7.70 21 603001 奥康国 际 8,661,952.19 7.60 22 601169 北京银 行 8,288,533.68 7.27 23 603019 中科曙 光 8,275,054.49 7.26 24 600079 人福医 药 8,127,956.66 7.13 25 601398 工商银 行 8,013,631.00 7.03 26 600400 红豆股 份 8,010,741.57 7.02 27 002465 海格通 信 7,623,548.49 6.68 28 000090 天健集 团 7,535,749.42 6.61 29 002439 启明星 辰 7,534,214.56 6.61 30 300295 三六五 网 7,317,501.00 6.42 31 000651 格力电 器 7,313,116.53 6.41 32 600963 岳阳林 纸 7,248,809.90 6.36 33 000732 泰禾集 团 7,161,538.00 6.28 34 300379 东方通 7,069,581.70 6.20 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 32 页共 41 页 35 600835 上海机 电 6,884,787.19 6.04 36 000976 *ST 春晖 6,880,659.26 6.03 37 002081 金 螳 螂 6,634,102.15 5.82 38 601857 中国石 油 6,629,879.26 5.81 39 600476 湘邮科 技 6,607,590.55 5.79 40 601601 中国太 保 6,438,101.00 5.65 41 601588 北辰实 业 6,429,483.30 5.64 42 600129 太极集 团 6,333,196.29 5.55 43 000776 广发证 券 6,292,615.40 5.52 44 600660 福耀玻 璃 6,156,400.74 5.40 45 002612 朗姿股 份 6,087,616.33 5.34 46 002053 云南盐 化 6,060,014.48 5.31 47 002304 洋河股 份 6,024,122.58 5.28 48 300072 三聚环 保 6,017,309.00 5.28 49 300367 东方网 力 5,928,884.76 5.20 50 000678 襄阳轴 承 5,800,110.48 5.09 51 000523 广州浪 奇 5,755,148.88 5.05 52 002410 广联达 5,735,331.48 5.03 53 002152 广电运 通 5,719,345.14 5.02 54 600588 用友网 络 5,654,912.23 4.96 55 600587 新华医 疗 5,521,413.99 4.84 56 300166 东方国 信 5,512,577.86 4.83 57 002156 通富微 电 5,301,072.37 4.65 58 600028 中国石 化 5,124,606.33 4.49 59 000605 渤海股 份 5,043,471.00 4.42 60 300274 阳光电 源 5,003,639.76 4.39 61 601688 华泰证 券 4,979,708.43 4.37 62 600728 佳都科 技 4,913,592.46 4.31 63 600446 金证股 份 4,911,348.69 4.31 64 000547 航天发 展 4,843,581.22 4.25 65 002111 威海广 泰 4,786,888.98 4.20 66 601088 中国神 华 4,748,807.13 4.16 67 002112 三变科 技 4,630,087.84 4.06 68 000950 建峰化 工 4,537,536.24 3.98 69 300220 金运激 光 4,453,095.00 3.90 70 002241 歌尔声 学 4,433,759.33 3.89 71 000926 福星股 份 4,350,089.30 3.81 72 002294 信立泰 4,339,805.72 3.81 73 600422 昆药集 团 4,314,462.79 3.78 74 300155 安居宝 4,294,152.00 3.77 75 002121 科陆电 子 4,270,419.48 3.74 76 600804 鹏博士 4,241,997.04 3.72 77 300210 森远股 份 4,232,000.70 3.71 78 002456 欧菲光 4,227,198.58 3.71 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 33 页共 41 页 79 300027 华谊兄 弟 4,212,862.20 3.69 80 300253 卫宁健 康 4,168,237.00 3.66 81 600703 三安光 电 4,156,530.25 3.64 82 600560 金自天 正 4,138,539.00 3.63 83 300113 顺网科 技 4,040,590.80 3.54 84 601258 庞大集 团 3,930,277.78 3.45 85 601313 江南嘉 捷 3,925,088.75 3.44 86 600222 太龙药 业 3,899,386.43 3.42 87 601009 南京银 行 3,854,337.40 3.38 88 300400 劲拓股 份 3,848,339.36 3.37 89 000596 古井贡 酒 3,825,039.91 3.35 90 600184 光电股 份 3,824,033.00 3.35 91 600511 国药股 份 3,805,189.64 3.34 92 002358 森源电 气 3,780,087.40 3.31 93 600661 新南洋 3,733,054.00 3.27 94 002153 石基信 息 3,725,438.00 3.27 95 000400 许继电 气 3,725,020.28 3.27 96 002049 同方国 芯 3,711,905.32 3.25 97 601988 中国银 行 3,658,500.00 3.21 98 000488 晨鸣纸 业 3,653,743.00 3.20 99 600513 联环药 业 3,647,276.86 3.20 100 600643 爱建集 团 3,631,024.70 3.18 101 002573 清新环 境 3,587,311.36 3.15 102 300104 乐视网 3,567,650.62 3.13 103 300332 天壕环 境 3,560,654.99 3.12 104 002009 天奇股 份 3,557,738.29 3.12 105 002431 棕榈园 林 3,530,502.35 3.10 106 002751 易尚展 示 3,512,907.00 3.08 107 600850 华东电 脑 3,491,926.00 3.06 108 002236 大华股 份 3,487,840.20 3.06 109 300065 海兰信 3,455,266.93 3.03 110 600881 亚泰集 团 3,445,603.54 3.02 111 603588 高能环 境 3,410,094.52 2.99 112 600584 长电科 技 3,404,850.51 2.99 113 601006 大秦铁 路 3,389,693.69 2.97 114 002396 星网锐 捷 3,377,968.66 2.96 115 002250 联化科 技 3,368,876.30 2.95 116 600007 中国国 贸 3,358,756.74 2.95 117 002280 联络互 动 3,278,968.68 2.88 118 002312 三泰控 股 3,250,869.65 2.85 119 002179 中航光 电 3,218,903.01 2.82 120 300005 探路者 3,211,439.59 2.82 121 300263 隆华节 能 3,201,318.24 2.81 122 600150 中国船 舶 3,200,442.35 2.81 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 34 页共 41 页 123 000920 南方汇 通 3,198,252.59 2.80 124 300255 常山药 业 3,192,493.50 2.80 125 000786 北新建 材 3,168,464.75 2.78 126 002073 软控股 份 3,163,721.75 2.77 127 600894 广日股 份 3,154,555.70 2.77 128 300439 美康生 物 3,134,278.00 2.75 129 000503 海虹控 股 3,126,853.78 2.74 130 600654 中安消 3,117,830.29 2.73 131 300059 东方财 富 3,102,278.87 2.72 132 000333 美的集 团 3,094,609.69 2.71 133 002007 华兰生 物 3,069,174.39 2.69 134 600685 中船防 务 3,061,441.47 2.68 135 000671 阳 光 城 3,036,212.00 2.66 136 300036 超图软 件 3,033,529.79 2.66 137 300273 和佳股 份 3,031,050.24 2.66 138 601989 中国重 工 3,029,260.00 2.66 139 002301 齐心集 团 3,021,784.00 2.65 140 600309 万华化 学 3,018,150.10 2.65 141 600767 运盛医 疗 3,012,834.62 2.64 142 002104 恒宝股 份 2,961,512.45 2.60 143 300045 华力创 通 2,950,474.53 2.59 144 002022 科华生 物 2,943,558.00 2.58 145 600266 北京城 建 2,938,006.58 2.58 146 601998 中信银 行 2,928,608.00 2.57 147 300404 博济医 药 2,907,498.25 2.55 148 002504 弘高创 意 2,872,019.10 2.52 149 002665 首航节 能 2,865,004.92 2.51 150 002657 中科金 财 2,857,196.00 2.51 151 002556 辉隆股 份 2,845,335.48 2.50 152 002355 兴民钢 圈 2,841,955.00 2.49 153 000155 *ST 川化 2,802,872.24 2.46 154 000628 高新发 展 2,782,826.00 2.44 155 300028 金亚科 技 2,771,652.00 2.43 156 002656 卡奴迪 路 2,765,055.00 2.42 157 300339 润和软 件 2,753,407.50 2.41 158 002625 龙生股 份 2,736,249.98 2.40 159 300182 捷成股 份 2,709,442.24 2.38 160 600378 天科股 份 2,703,031.43 2.37 161 600519 贵州茅 台 2,702,480.52 2.37 162 002739 万达院 线 2,697,948.00 2.37 163 600271 航天信 息 2,683,568.00 2.35 164 002707 众信旅 游 2,677,187.00 2.35 165 002400 省广股 份 2,670,124.00 2.34 166 600486 扬农化 工 2,666,695.40 2.34 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 35 页共 41 页 167 601668 中国建 筑 2,665,608.04 2.34 168 000758 中色股 份 2,660,697.00 2.33 169 000912 *ST 天化 2,653,023.84 2.33 170 600203 福日电 子 2,648,336.00 2.32 171 000338 潍柴动 力 2,641,511.65 2.32 172 600837 海通证 券 2,638,395.94 2.31 173 300329 海伦钢 琴 2,622,011.56 2.30 174 002063 远光软 件 2,613,329.93 2.29 175 600064 南京高 科 2,597,762.51 2.28 176 000971 高升控 股 2,590,693.04 2.27 177 600280 中央商 场 2,581,749.95 2.26 178 300041 回天新 材 2,541,828.00 2.23 179 300135 宝利国 际 2,510,564.00 2.20 180 600249 两面针 2,498,333.42 2.19 181 600138 中青旅 2,484,907.63 2.18 182 002344 海宁皮 城 2,478,288.20 2.17 183 002385 大北农 2,461,710.00 2.16 184 600105 永鼎股 份 2,460,264.80 2.16 185 300018 中元华 电 2,458,797.00 2.16 186 002367 康力电 梯 2,449,277.10 2.15 187 300160 秀强股 份 2,381,956.39 2.09 188 600230 沧州大 化 2,365,365.93 2.07 189 600036 招商银 行 2,349,799.00 2.06 190 300291 华录百 纳 2,327,881.20 2.04 191 600128 弘业股 份 2,313,489.66 2.03 192 600784 鲁银投 资 2,304,929.81 2.02 193 000988 华工科 技 2,296,055.23 2.01 194 002576 通达动 力 2,286,632.00 2.01 195 000801 四川九 洲 2,281,862.59 2.00 注:本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 1,514,942,442.51 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 1,344,448,270.78 注: 本 项 “ 买 入股 票的 成本( 成交)总额 ” 与 “ 卖 出股 票的 收入(成交)总额 ” 均 按买 卖 成交金 额( 成 交单 价乘以 数量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 36 页共 41 页 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末无 权证 投资。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本报告 期末 本基 金无 股指 期货投 资。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金 合同 中尚 无股 指期 货的投 资政 策。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 本基金 合同 中尚 无国 债期 货的投 资政 策。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。 8.11.3 本期国债期货投资 评价 本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.12015 年 9 月 10 日 , 华泰证 券 (601688 ) 收 到中 国证券 监督 管理 委员 会 《 行政处 罚事 先告 知书 》 , 华泰证 券客 户中 有 516 个 使用 homs 系统和 同花 顺系 统接入 的主 账户 。 对 上述 客 户华泰 证券 未按 要求 采集客 户交 易终 端信 息 , 未能确 保客 户交 易终 端信 息的真 实性 、 准确 性 、 完 整性 、 一 致性 、 可读 性, 未采取 可靠 措施 采集 、 记 录 与客户 身份 识别 有关 的信 息, 违 反 《证 券公 司监 督管 理条例 》 获 利 18235275 元, 证监会 决定 对华 泰证 券责令 改正 , 给 予警 告没 收违法 所得 并处 以 54705825 元 罚款 ; 对 胡智 给予新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 37 页共 41 页 警告并 处以 10 万 元罚 款; 对陈栋 给予 警告 并处 于 10 万元罚 款。 此事 项并 不影 响本基 金的 投资 决 策 且本基金投资前十名其他 标的并不存在类似被监管 部门立案调查或编制日前 一年内受到公开谴责、 处罚的 情况 。 8.12.2 本报 告期 末本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 备选 股票 库。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 179,521.04 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 190,870.92 5 应收申 购款 20,466,153.54 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 20,836,545.50 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 报告期 末, 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 § 9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 38 页共 41 页 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 4,349 69,460.91 248,840,319.90 82.37% 53,245,183.90 17.63% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.00% 注:本 公司 普通 从业 人员 持有本 基金 份额 总量 为 0 份(不 包含 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究 部门负 责人 )。 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 注:本公司高级管理人员 、基金投资和研究部门负 责人持有该只基金份额总 量的数量区间为 0 份;该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2011 年 1 月 28 日) 基 金份 额总 额 742,965,884.43


本报告 期期 初基 金份 额总 额 81,547,473.84 本报告 期基 金总 申购 份额 799,879,248.06 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 579,341,218.10 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 302,085,503.80 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 39 页共 41 页 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 2015 年 2 月 11 日 ,王 卫 东先生 因个 人原 因不 再担 任基金 管理 人副 总经 理。 2015 年 11 月 30 日 ,沈 健 先生、 林艳 芳女 士担 任基 金管理 人副 总经 理。 本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 , 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总 经理。 本基金 托管 人 2015 年 9 月 18 日 发布 任免 通知 ,解 聘纪伟 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 副总 经 理职务 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 , 本基 金未 发 生改聘 会计 师事 务所 情况 。 报告 年度 应支付 给其 报 酬 80000 元 人民 币。 审计年 限 为 1 年。自 2011 年至 2015 年, 瑞 华 会计 师 事务所 为本 基金 连续 提 供 5 年审 计服 务。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 稽查 或处 罚的 情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 太平洋 证券 1 - - - - - 渤海证 券 1 - - - - - 华创证 券 1 530,287,117.32 18.55% 380,535.02 16.36% - 银河证 券 1 365,272,276.82 12.77% 334,074.42 14.36% - 恒泰证 券 2 316,584,331.85 11.07% 231,183.07 9.94% - 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 40 页共 41 页 国金证 券 1 290,388,859.84 10.16% 265,169.78 11.40% - 中信建 投证 券 1 275,622,869.94 9.64% 195,875.00 8.42% - 中投证 券 1 243,164,337.78 8.50% 224,888.35 9.67% - 申银万 国 1 204,860,360.29 7.16% 188,052.08 8.08% - 国信证 券 1 163,875,941.25 5.73% 149,885.41 6.44% - 安信证 券 1 122,582,744.52 4.29% 87,798.17 3.77% - 方正证 券 1 113,386,250.82 3.97% 82,441.03 3.54% - 新时代 证券 1 92,744,632.93 3.24% 84,434.72 3.63% - 广发证 券 1 88,516,587.99 3.10% 64,630.97 2.78% - 东北证 券 1 52,093,956.94 1.82% 37,591.10 1.62% - 注:本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》( 证 监基字[1998]29 号 )以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 (证 监基 金字 [2007]48 号) 的 有关 规定 , 本基 金报 告期 内共 租用 16 个 交易 席位, 其中 报告 期内新 增 6 个 交易 席 位。 新 增席 位为: 恒泰 证 券上海 交易 所席 位、 方正 证券上 海交 易所 席位 、 广 发证券 上海 交易 所席 位、 东北证 券上 海交 易所 席位 、恒泰 证券 深圳 交易 所席 位及安 信证 券深 圳交 易所 席位。 一、交 易席 位的 分配 依据 交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ,主 要考 察点 包括 : 1、经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全 。 2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。 3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。


二、交 易席 位的 选择 流程 1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。 2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。


三、交 易量 的分 配 交易 量 的分配 以券 商所 提供 的服 务及研 究支 持为 基础 ,主 要考察 点包 括: 1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 , 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研发 、 市 场数 据、 财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ,用 以支 持投 资 决策。 2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ,由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 , 根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 纪商 的排 名。 考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提 供研究 报告 数量 、研 究报 告质量 和及 时性 、受 邀讲 解次数 及效 果、 主动 推介 次数及 效果 等。 考核 结 果将作 为当 期交 易量 分配 的依据 ,交 易量 大小 和评 分高低 成正 比。 3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 41 页共 41 页 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 中信建 投证 券 - - 283,400,0 00.00 53.79% - - 申银万 国 - - 123,000,0 00.00 23.34% - - 国信证 券 - - 62,500,00 0.00 11.86% - - 新时代 证券 - - 58,000,00 0.00 11.01% - - § 12


影响投资者决策的其 他重要信息 本报告 期本 基金 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。 新华基金管理股份有 限公 司 二〇一六年三月二十 六日