招商安盈保本混合型证券投资基金
2015 年年度报告摘要
2015年12月31日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月26日
招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2015
年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2015年1 月1日起至12月 31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 招商安盈保本混合
基金主代码 217024
交易代码 217024
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 8月 20日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,015,050,520.21份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过运用投资组合保险技术，控制本金损失的风险，
寻求组合资产的稳定增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规
范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结
合，利用组合保险技术，动态调整保本资产与收益资
产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时，实现
基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征 本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低风险
品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 潘西里 洪渊
联系电话 0755－83196666 010-66105799
电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-887-9555 95588
传真 0755－83196475 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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(2) 中国工商银行股份有限公司
地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 279,531,835.37 341,338,352.85 154,500,685.65
本期利润 220,485,467.73 528,492,756.07 51,247,839.64
加权平均基金份额本期利润 0.1087 0.2562 0.0139
本期基金份额净值增长率 6.33% 28.78% 0.10%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配基金份额利润 0.2838 0.2393 0.0108
期末基金资产净值 4,106,609,415.76 1,926,159,073.33 2,784,415,518.91
期末基金份额净值 1.023 1.302 1.011
注：1、 基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.20% 0.07% 0.71% 0.01% 1.49% 0.06%
过去六个月 -7.34% 0.55% 1.50% 0.01% -8.84% 0.54%
过去一年 6.33% 0.81% 3.37% 0.01% 2.96% 0.80%
过去三年 37.07% 0.57% 11.84% 0.01% 25.23% 0.56%
自基金合同
生效起至今
38.44% 0.54% 13.40% 0.01% 25.04% 0.53%
注：业绩比较基准收益率＝三年期银行定期存款收益率(税后)，业绩比较基准在每个交易日实现
再平衡。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、根据基金合同的规定：本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益
资产。本基金的投资组合比例为：股票等收益资产占基金资产的的比例不高于 40%；债券、货币
市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于 60%，其中基金保留不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券。本基金于2012 年 8 月 20日成立，自基金成立日起 6 个月内
为建仓期，建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。
2、根据《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》和《招商基金管理有限公司关于招商
安盈保本混合型证券投资基金保本期到期及转入下一保本期的相关规则公告》的相关规定，本基
金的第一个保本期为三年，自 2012年8月20日至2015年8月20日止；第二个保本期为三年，
自2015年9月21 日至 2018年9月 21 日止。
招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金合同于2012年8 月 20 日生效，截至2012年 12月 31日成立未满1年，故成立当年净
值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月 27 日经中国证监会（2002）100号文批准设立。目前，
公司注册资本金为 2.1 亿元人民币，其中，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%，招
商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。
截至2015年12月 31 日，本基金管理人共管理63只共同基金，具体如下：
基金名称 基金类型 基金成立日 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰债券投资基金 债券型基金 2003-04-28
招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2004-01-14
招商先锋证券投资基金 混合型基金 2004-06-01
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2005-11-17
招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2006-07-11
招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2007-03-30
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2008-06-19
招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2008-10-22
招商行业领先混合型证券投资基金 混合型基金 2009-06-19
招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2009-12-25
招商全球资源股票型证券投资基金 国际(QDII)基金 2010-03-25
招商深证 100 指数证券投资基金 股票型基金 2010-06-22
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2010-06-25
上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2010-12-08
招商上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 股票型基金 2010-12-08
招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 国际(QDII)基金 2011-02-11
招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2011-03-17
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2011-06-27
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金
股票型基金 2011-06-27
招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2011-09-01
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2012-02-01
招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2012-03-21
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2012-06-28
招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2012-07-20
招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2012-08-20
招商理财 7 天债券型证券投资基金 货币市场型基金 2012-12-07
招商央视财经50 指数证券投资基金 股票型基金 2013-02-05
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2013-03-01
招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2013-04-19
招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2013-05-17
招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 股票型基金 2013-08-01
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2013-11-06
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际(QDII)基金 2013-12-11
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-03-20
招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-03-25
招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-06-18
招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2014-07-31
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-08-12
招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2014-09-03 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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招商招利 1 个月理财债券型证券投资基金 货币市场型基金 2014-09-25
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-13
招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-27
招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-01-30
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2015-04-17
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-11
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-06-19
招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-29
招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-07-14
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2015-07-31
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 2015-08-18
招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-02
招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-15
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2015-12-25
招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-29
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
马龙
本基金
的基金
经理
2014年12月
5 日
- 6
马龙，男，中国国籍，经济学博士。
2009年7月加入泰达宏利基金管理有
限公司，任研究员，从事宏观经济、
债券市场策略、股票市场策略研究工
作，2012 年 11 月加入招商基金管理
有限公司固定收益投资部，曾任研究
员，从事宏观经济、债券市场策略研
究，现任招商安心收益债券型证券投
资基金、招商安盈保本混合型证券投
资基金、招商招利1 个月期理财债券
型证券投资基金、招商产业债券型证
券投资基金、招商可转债分级债券型
证券投资基金、招商安益保本混合型
证券投资基金、招商安弘保本混合型
证券投资基金及招商安德保本混合招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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型证券投资基金基金经理。
付斌
本基金
的基金
经理
2015年3月
31 日
- 7
付斌， 男， 中国国籍， 理学硕士。 2008
年1月加入中欧基金管理有限公司任
研究员， 2009年8月加入银河基金管
理有限公司任研究员， 2014年3月加
入招商基金管理有限公司，曾任投资
管理四部助理基金经理，协助基金经
理进行组合管理，现任招商先锋证券
投资基金、招商安盈保本混合型证券
投资基金及招商安达保本混合型证
券投资基金基金经理。
孙海波
离任本
基金基
金经理
职务
2012年12月
6 日
2015年 4
月11日
15
孙海波，男，中国国籍，经济学硕士。
曾任职于南开大学计算中心及泰康
人寿保险股份有限公司； 1999年加入
光大证券股份有限公司，曾任职于投
行部、债券投资部及自营部；2004年
起先后任职于万家基金管理有限公
司 (原天同基金)及中信基金管理有
限公司 （现华夏基金） 的投资管理部，
均从事证券投资相关工作； 2007 年加
入中国中投证券有限责任公司，担任
证券投资部副总经理，全面负责公司
证券投资业务； 2012年加入招商基金
管理有限公司固定收益投资部，曾任
投资管理三部总监兼招商理财7天债
券型证券投资基金、招商安心收益债
券型证券投资基金、招商安盈保本混
合型证券投资基金、招商安达保本混
合型证券投资基金及招商可转债分
级债券型证券投资基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明： 在本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安
盈保本混合型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法
律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人（以下简称“公司” ）根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （2011 年修订）的规
定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》 ，对投资决策的内部控制、交易执行的内
部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组
合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司合理设置了各类资产管理业
务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节
的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交
易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。
公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全
的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权
限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程
序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平
的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着
持有人利益最大化的原则执行了公平交易。
报告期内，公司按照法规要求，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5
日内）对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关基金经理也对分析中
发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果，公司旗下组合的同向交易
情况基本正常，没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合
等除外。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日
成交量的5% 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观与政策分析：
随着中国经济步入新常态，2015年经济增速开始放缓，另一方面经济结构优化，增长动力转
换，改革深化，拓展了经济发展空间，为“十三五”的发展奠定坚实基础。2015 年 GDP 同比增
长 6.9%创 1990年以来的新低，较 2014年回落 0.4%；四季度单季经济增速 6.8%为 2009年以来的
新低， 较三季度回落 0.1%。 三大增长动力包括固定资产投资和对外贸易出现不同程度的增长放缓，
消费则在居民收入大体稳定增长的基础上，受到房地产相关行业的带动，全年维持相对平稳，全
年消费物价增长 1.4%左右。以现代服务业为代表的第三产业已经取代产能过剩仍相对明显的第二
产业成为支撑 GDP 增长的主要力量，也在一定程度上体现了我国经济结构调整的成效。
2015年的资本市场波云诡谲，经济低迷货币宽松背景下的股票市场在杠杆驱动下经历了罕见
的大牛市；而进入 6 月份之后，潜在的金融体系风险促发国家对于货币政策的运用有所收敛，股
票市场在全面降杠杆的氛围中出现较大级别的调整。8 月中旬股市暴跌后，国家推出一系列救市
维稳措施，在全部参与者的共同努力下市场终于在9 月下旬开始逐步企稳反弹。12 月份美联储宣
布开启加息周期，为减缓资本外流压力国家实施汇率改革，人民币在可控制范围内对美元贬值。
展望 16 年我们认为如何平衡股市和汇市的关系将与如何化解地方政府债务风险共同成为考验监
管层智慧的两大难题。
债券市场回顾：
2015年的债券市场延续了2014年的牛市行情，上半年在货币政策宽松背景下短端利率快速下
行，长端利率下行幅度有限；6月份以后，经济下行幅度加快，股市资金回流，大量资金充斥债券
市场，长端利率下行快于短端，信用品种跟随利率品种下行，一度造成短期资产荒的格局。全年
来看，经济下行、货币宽松、股市资金回流是影响债市走牛的重要驱动因素。
基金操作策略：
回顾 2015 年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了
规范运作。在债券投资上，本基金在四季度适度降低债券杠杆，并持续保持较低的转债配置。在
权益类投资方面，尽管绝对收益组合在股灾系统性风险中有所受伤， 但好在我们及时在 10月逐步
加仓积极参与市场反弹， 在年底基于依据对于市场风格变化的判断出于避险考量以及流动性需求，招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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我们已经把仓位降到最低，伺机等待更好的买入机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.023 元，本报告期份额净值增长率为 6.33%，同期业绩
基准增长率为 3.37%，基金业绩高于同期业绩比较基准，幅度为 2.96%。超额收益主要来自于：
股票收益以绝对收益为主，及时锁定收益，同时可转债也有一定的贡献。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2015 年中国经济进入新常态，2016 年是“十三五”规划的开局之年，认识新常态、适应新
常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。总体上看，经济增长仍有下
行压力，但随着增长新动力的不断显现，有望探底企稳。经济工作会议对明年经济总的定调仍是
“稳中求进” ， “稳”就是要“保持经济运行在合理区间” ， “进”就是要通过供给侧改革，创造新
供给和新需求，促进经济转型升级。由于加快产能出清可能带来失业增加和居民收入增长放缓，
使得经济面临较大的通缩风险，我们认为过剩产能去化会相对循序渐进地进行，供给侧将是缓慢
的产能出清。
在此背景下我们判断财政政策将加力发挥托底作用，而货币政策仍将在稳健的基调下保持适
度宽松。需要注意到，美元进入加息周期所引发的全球紧缩联动效应可能会带来比较频繁的国际
金融市场震荡。2016 年怎样防范风险尽量保住绝对收益可能比如何赚钱更加重要。
市场方面，大逻辑会逐步从资金面催化向基本面驱动过渡，配置策略也会从成长转向均衡；
2016年的市场极有可能以震荡行情为主，流动性是最紧迫的问题，因此防范风险尽量守住绝对收
益是我们更主要的目标导向。
整体而言，我们认为宏观经济企稳回升的可能性非常大，我国经济转型已经取得初步进展，
改革红利的释放正培育新一轮宏观经济增长动力。股票投资方面，我们依然看好经济转型背景下
一些真成长的新兴产业的投资机会，并从中筛选有业绩的品种，考虑到市场回归基本面，对于估
值安全高分红收益率的价值品种我们也会加大配置比例。
展望2016年的债券市场，经济仍有下行压力，通货膨胀压力不大，基本面对债券市场仍有支
撑。配合供给侧改革的基调，去库存、去产能将成为实体企业需要解决的首要问题，这一过程预
期仍将伴随中性偏宽松的货币政策和积极的财政政策。从高层表态来看，短期内央行对总量流动
性的增长大概率还会保持警惕，降准等重量级的数量放松手段会斟酌使用，预计债券收益率将呈
现震荡走势，后续需关注人民币兑美元汇率贬值压力及经济基本面变化对央行货币政策节奏的影
响。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 12 页 共 36 页
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限
公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估
值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基
金经理代表组成的估值委员会 。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政
策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品
种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了
影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究
部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者
调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价， 以保证其持续适用；
基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部
负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监
督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序
的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行
沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行
间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期无
需进行利润分配。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时
向投资者予以分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求，基金合同生效
后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形
的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2015年，本基金托管人在对招商安盈保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2015 年，招商安盈保本混合型证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商安盈
保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。本报告期内，招商安盈保本混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商安盈保本混合型证券投资基金
2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计了招商安盈保本混合型证券投资基金的财务
报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。
投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：招商安盈保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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单位：人民币元
资 产
本期末
2015年12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31日
资 产：
银行存款 1,035,185,108.51 34,066,597.37
结算备付金 432,535.97 27,302,609.33
存出保证金 596,763.98 851,652.27
交易性金融资产 3,132,075,340.34 2,264,538,876.80
其中：股票投资 57,220,886.11 647,818,964.25
基金投资 - -
债券投资 3,074,854,454.23 1,616,719,912.55
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 848,902,033.35 220,000,850.00
应收证券清算款 221,046,705.87 -
应收利息 37,631,367.91 22,855,821.17
应收股利 - -
应收申购款 121,651.07 2,405,976.96
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,275,991,507.00 2,572,022,383.90
负债和所有者权益
本期末
2015年12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,156,997,942.00 630,000,000.00
应付证券清算款 2,604,027.07 636,855.21
应付赎回款 2,580,105.71 8,758,470.02
应付管理人报酬 4,177,652.47 1,985,764.58
应付托管费 696,275.39 330,960.79
应付销售服务费 - -
应付交易费用 184,289.58 1,832,975.37
应交税费 1,631,800.00 1,631,800.00
应付利息 80,364.68 405,133.07
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 429,634.34 281,351.53
负债合计 1,169,382,091.24 645,863,310.57
所有者权益：
实收基金 2,966,986,756.83 1,479,280,665.86 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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未分配利润 1,139,622,658.93 446,878,407.47
所有者权益合计 4,106,609,415.76 1,926,159,073.33
负债和所有者权益总计 5,275,991,507.00 2,572,022,383.90
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.023 元，基金份额总额 4,015,050,520.21
份。
7.2 利润表
会计主体：招商安盈保本混合型证券投资基金
本报告期： 2015年1月1日至2015年 12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014年 1月 1 日至2014 年
12月 31 日
一、收入 266,544,128.23 612,827,932.53
1.利息收入 79,930,925.33 132,106,498.87
其中：存款利息收入 2,089,651.87 1,026,523.14
债券利息收入 66,115,447.65 130,817,481.59
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 11,725,825.81 262,494.14
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 242,102,477.93 288,336,954.15
其中：股票投资收益 175,564,958.82 247,007,291.12
基金投资收益 - -
债券投资收益 64,136,689.73 38,243,449.98
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,400,829.38 3,086,213.05
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
-59,046,367.64 187,154,403.22
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,557,092.61 5,230,076.29
减：二、费用 46,058,660.50 84,335,176.46
1．管理人报酬 27,189,251.53 26,861,442.12
2．托管费 4,531,541.87 4,476,906.99
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6,008,147.78 6,893,128.97
5．利息支出 7,851,220.84 45,619,866.14
其中：卖出回购金融资产支出 7,851,220.84 45,619,866.14
6．其他费用 478,498.48 483,832.24
三、利润总额（亏损总额以“-” 220,485,467.73 528,492,756.07 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
220,485,467.73 528,492,756.07
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：招商安盈保本混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,479,280,665.86 446,878,407.47 1,926,159,073.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 220,485,467.73 220,485,467.73
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
1,487,706,090.97 472,258,783.73 1,959,964,874.70
其中：1.基金申购款 2,677,456,520.22 952,422,544.85 3,629,879,065.07
2.基金赎回款 -1,189,750,429.25 -480,163,761.12 -1,669,914,190.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,966,986,756.83 1,139,622,658.93 4,106,609,415.76
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,754,786,309.39 29,629,209.52 2,784,415,518.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 528,492,756.07 528,492,756.07
三、本期基金份额交易产 -1,275,505,643.53 -111,243,558.12 -1,386,749,201.65 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
其中：1.基金申购款 42,792,571.67 8,384,204.34 51,176,776.01
2.基金赎回款 -1,318,298,215.20 -119,627,762.46 -1,437,925,977.66
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,479,280,665.86 446,878,407.47 1,926,159,073.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______金旭______
______欧志明______
____何剑萍____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
招商安盈保本混合型证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中国证监会” )《关于核准招商安盈保本混合型证券投资基金募集的批复》(证监许
可 [2012] 1048 号文) 批准，由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套规则和《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2012 年 8 月
20 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 4,560,080,069.90 份
基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限
公司 ( “中国工商银行” ) 。
本基金于 2012 年 8 月 15 日至 2012 年 8 月 15 日募集，募集期间净认购资金人民币
4,559,459,445.07 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 620,624.83 元，募集的有效认购
份额及利息结转的基金份额合计 4,560,080,069.90份。 上述募集资金已由毕马威华振会计师事务
所 (特殊普通合伙) 验证，并出具了毕马威华振验字第 1200001号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《招商安盈保本混合型证券投资基金
基金合同》及截至报告期末最新公告的《招商安盈保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关
规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行交易的债券、 股票 (包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权证、货币市场工具、股票指数期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的有关规定。本
基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本基金投资的保本资产为招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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国内依法发行交易的债券（包括国债、央行票据和企业债、金融债、短期融资券、资产支持证券
等） 、货币市场工具等。本基金投资的收益资产为股票、权证、股票指数期货等。如法律法规或监
管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票等收益资产占基金资产的的比例不高于 40%；债券、货币市场工具
等保本资产占基金资产的比例不低于 60%，其中基金保留不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为: 三年期银行定期存款收益率 (税后) 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称 “财政部” ) 颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3
号 <年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本会计报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年12月31日的财务
状况、2015年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除 7.4.5.2中提及的会计估计变更，本报告期所采用的会计政策、会计估计与 2014年度报告
相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作
小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 （以下简称“估值处理标准”） ，自 2015
年3月26日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易
或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方
估值机构提供的价格数据进行估值。于 2015年3月26 日，相关调整对前一估值日基金资产净值
的影响不超过0.50%。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税字 [1998] 55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、
财税字 [2002] 128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004] 78 号文
《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及
深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调整工作的通知》 、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 、财税[2012]85 号文《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在
向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年1 月1 日起，对所取得的股息红利
收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股权登记日为自 2013年 1月 1 日起至 2015年9
月7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年 9月 8日及以后的，暂免征
收个人所得税。
(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企
业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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中国工商银行 基金托管人
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东
招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月 1日至2015年12月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
招商证券 102,819,851.42 2.79% 66,251,254.57 1.47%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月 1日至2015年12月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
招商证券 816,401,734.70 75.63% 235,724,592.84 12.66%
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月 1日至2015年12月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
招商证券 576,000,000.00 7.41% 6,752,700,000.00 11.25%
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券 93,606.42 2.79% - -
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券 60,314.68 1.47% - -
注：1、上述交易佣金比率均在合理商业条件范围内收取，并符合行业标准。
2、根据《证券交易单元及证券综合服务协议》 ，本基金管理人在租用招商证券股份有限公司
证券交易专用交易单元进行股票、债券及回购交易的同时，还从招商证券股份有限公司获得证券
研究综合服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年 12月
31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年12月
31 日
当期发生的基金应支
付的管理费
27,189,251.53 26,861,442.12
其中：支付销售机构的
客户维护费
12,288,593.70 12,274,045.74
注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.2% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.2%÷当年天数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,531,541.87 4,476,906.99
注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,035,185,108.51 1,966,864.44 34,066,597.37 537,920.26
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.9 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002781 奇信股份
2015-12-
16
2016-12-2
2
新股自愿
锁定
13.31 37.37 204,545 2,722,493.95 7,643,846.65 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
123001 蓝标转债
2015-12-
23
2016-1-8
新债流通
受限
100 99.99 6,520 651,957.13 651,957.13 -
7.4.12.1.3 受限证券类别：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：份）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
- - - - - - - - - - -
招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600122
宏图
高科
2015-12-25
重大
事项
19.42 - - 1,259,300 20,534,623.00 24,455,606.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015 年12 月 31 日止， 本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额人民币971,997,942.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量 （张） 期末估值总额
011599604 15 海沧投资
SCP001
2016 年1 月8 日 100.27 1,000,000 100,270,000.00
011599760 15 扬农化工
SCP001
2016 年1 月8 日 100.17 1,000,000 100,170,000.00
011599793 15 中建一局
SCP001
2016 年1 月8 日 100.39 400,000 40,156,000.00
041554070 15 电建水电
CP002
2016 年1 月8 日 100.04 500,000 50,020,000.00
0980123 09 晋交投债 2016 年1 月8 日 106.96 500,000 53,480,000.00
101476003 14 山西交投
MTN001
2016 年1 月8 日 112.29 1,000,000 112,290,000.00
101560062 15 芜湖建投
MTN001
2016 年1 月8 日 101.31 1,000,000 101,310,000.00
101564046 15 银川通联
MTN001
2016 年1 月8 日 101.89 500,000 50,945,000.00
101580010 15 寿光城投
MTN001
2016 年1 月8 日 102.86 300,000 30,858,000.00
1380269 13 哈高新债 2016 年1 月8 日 107.31 300,000 32,193,000.00
1380280 13 珠海汇华债 2016 年1 月8 日 107.24 500,000 53,620,000.00
1580233 15 大同建投债 2016 年1 月8 日 102.72 2,000,000 205,440,000.00
1580245 15 桐建投债 2016 年1 月8 日 101.75 800,000 81,400,000.00
合计
9,800,000 1,012,152,000.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015 年12 月 31 日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额人民币 185,000,000.00 元，在 2016 年1 月 4 日到期。该类交易要求本基金在回购期
内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1以公允价值计量的金融工具
下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具本报告期末的账面价值。公
允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。 三个层级的定义如下:
第一层级:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层级:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层级:相关资产或负债的不可观察输入值。
于资产负债表日，本基金的金融工具公允价值列示如下:
金额：人民币元
资产
本期末(2015年12月 31日)
第一层级 第二层级 第三层级 合计
交易性金融资产
股票投资 32,765,280.11 24,455,606.00 - 57,220,886.11
债券投资
3,074,854,454.23 - 3,074,854,454.23
合计 32,765,280.11 3,099,310,060.23 - 3,132,075,340.34
金额：人民币元
资产
上年度末(2014年 12 月 31 日)
第一层级 第二层级 第三层级 合计
交易性金融资产
股票投资 593,827,157.77 53,991,806.48 - 647,818,964.25
债券投资 121,970,522.12 1,494,749,390.43 - 1,616,719,912.55
合计 715,797,679.89 1,548,741,196.91 - 2,264,538,876.80
2015年，由于会计估计变更，本基金投资的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或
挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估
值机构提供的价格进行估值。 由此导致上述交易性金融资产中人民币503,835,454.23 元的债券投
资由第一层次转入至第二层次。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(b)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃） 、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法
的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关证券公允价值的层次。
2015 年，本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
更。
对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息，本基金在估计公允
价值时运用的主要方法和假设参见参见本年度报告正文附注 7.4.4.4和 7.4.4.5。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日， 本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 (2014年12月31日：
无)。
7.4.14.1.2 其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 57,220,886.11 1.08
其中：股票 57,220,886.11 1.08
2 固定收益投资 3,074,854,454.23 58.28
其中：债券 3,074,854,454.23 58.28
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 848,902,033.35 16.09
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,035,617,644.48 19.63
7 其他各项资产 259,396,488.83 4.92
8 合计 5,275,991,507.00 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 20,749,531.57 0.51
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E
建筑业 8,213,070.40 0.20 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
F
批发和零售业 24,677,910.44 0.60
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 2,597,649.30 0.06
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 982,724.40 0.02
S
综合 - -
合计 57,220,886.11 1.39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600122 宏图高科 1,259,300 24,455,606.00 0.60
2 002494 华斯股份 377,390 10,000,835.00 0.24
3 600702 沱牌舍得 431,001 9,865,612.89 0.24
4 002781 奇信股份 204,545 7,643,846.65 0.19
5 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.03
6 603999 读者传媒 16,713 982,724.40 0.02
7 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.02
8 300495 美尚生态 6,375 569,223.75 0.01
9 300493 润欣科技 7,248 299,632.32 0.01
10 002786 银宝山新 9,630 263,476.80 0.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于招商基金管理有限公司网
站http://www.cmfchina.com 上的年度报告正文。
招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300059 东方财富 82,579,897.49 4.29
2 002285 世联行 74,156,037.09 3.85
3 601231 环旭电子 66,872,257.30 3.47
4 300159 新研股份 51,687,842.10 2.68
5 002714 牧原股份 51,360,267.35 2.67
6 600654 中安消 42,930,791.75 2.23
7 600058 五矿发展 38,982,184.99 2.02
8 002572 索菲亚 38,252,550.10 1.99
9 300207 欣旺达 38,095,006.50 1.98
10 002707 众信旅游 32,601,515.14 1.69
11 601965 中国汽研 32,361,964.01 1.68
12 300186 大华农 32,099,169.98 1.67
13 002568 百润股份 31,015,580.77 1.61
14 000625 长安汽车 29,335,960.02 1.52
15 300104 乐视网 28,069,265.32 1.46
16 600048 保利地产 27,914,337.78 1.45
17 300026 红日药业 27,511,982.02 1.43
18 000523 广州浪奇 26,323,003.31 1.37
19 600559 老白干酒 26,205,927.43 1.36
20 002508 老板电器 26,073,610.76 1.35
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002285 世联行 111,848,625.61 5.81
2 002415 海康威视 81,986,260.03 4.26
3 601231 环旭电子 78,976,343.98 4.10 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
4 000669 金鸿能源 72,456,417.08 3.76
5 600048 保利地产 69,959,558.29 3.63
6 300059 东方财富 69,010,598.80 3.58
7 002714 牧原股份 62,150,776.92 3.23
8 000528 柳工 57,743,248.25 3.00
9 300207 欣旺达 57,558,421.03 2.99
10 300124 汇川技术 53,438,226.92 2.77
11 300101 振芯科技 51,295,782.31 2.66
12 002572 索菲亚 51,291,005.16 2.66
13 300408 三环集团 50,982,354.69 2.65
14 300090 盛运环保 47,241,953.97 2.45
15 300026 红日药业 39,484,037.82 2.05
16 300159 新研股份 36,945,516.74 1.92
17 000625 长安汽车 33,565,638.63 1.74
18 601965 中国汽研 32,623,065.07 1.69
19 000831 五矿稀土 31,808,009.40 1.65
20 600654 中安消 30,760,560.08 1.60
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,490,041,391.82
卖出股票收入（成交）总额 2,208,764,511.30
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 200,160,000.00 4.87
2 央行票据 - -
3 金融债券 209,780,000.00 5.11
其中：政策性金融债 209,780,000.00 5.11 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
4 企业债券 729,225,298.30 17.76
5 企业短期融资券 1,143,453,000.00 27.84
6 中期票据 783,044,000.00 19.07
7 可转债 9,192,155.93 0.22
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,074,854,454.23 74.88
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150208 15 国开 08 2,000,000 209,780,000.00 5.11
2 1580233 15 大同建投债 2,000,000 205,440,000.00 5.00
3 011599809 15粤珠江 SCP003 2,000,000 200,720,000.00 4.89
4 019527 15 国债 27 2,000,000 200,160,000.00 4.87
5 011599741 15 悦达 SCP002 1,700,000 170,578,000.00 4.15
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将
主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。基金管理人招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流
程上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 596,763.98
2 应收证券清算款 221,046,705.87
3 应收股利 -
4 应收利息 37,631,367.91
5 应收申购款 121,651.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 259,396,488.83
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600122 宏图高科 24,455,606.00 0.60 重大事项
2 002781 奇信股份 7,643,846.65 0.19 自愿锁定
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14,970
268,206.45
95,151,024.64
2.37% 3,919,899,495.57
97.63%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 99,899.22
0.0025%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年 8 月 20 日 ）基金份额总额
4,560,080,069.90
本报告期期初基金份额总额 1,479,280,665.86
本报告期基金总申购份额 2,679,872,252.66
减:本报告期基金总赎回份额 1,227,476,478.27
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 1,083,374,079.96
本报告期期末基金份额总额 4,015,050,520.21
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、根据本基金管理人 2015年1月7日的公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第一次会议审议并通过，同意许小松先生离任公司总经理职务，全职担任招商财富资产管理有
限公司董事长。公司总经理职务由董事长张光华先生代任。
2、根据本基金管理人 2015年 3月 12 日公告，经招商基金第四届董事会2015年第三次会议
审议通过，本基金管理人时任副总经理张国强因工作调动原因辞任，转而全职担任招商财富副董
事长兼任招商资产（香港）董事，离任日期为2015年 3月12日。
3、根据本管理人 2015 年 4 月 2 日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015 年第
二次会议审议通过，同意聘任金旭为公司总经理。
4、根据本基金管理人 2015 年 4 月 18 日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第四次会议审议通过，同意聘任欧志明先生为公司副总经理，不再担任督察长。在新任督察长
到任之前，欧志明先生代理履行公司督察长职务，代理期限至新任督察长正式任职之日止。
5、根据本基金管理人 2015 年 6 月 25 日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第五次会议审议通过，同意王晓东女士离任公司副总经理，全职担任招商财富资产管理有限公
司相关职务。
6、根据本基金管理人 2015 年 7 月 9 日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第六次会议审议通过，同意张光华先生离任董事长职务，并由总经理金旭女士代理履行公司第
四届董事会董事长（法定代表人）职责，代理履行职责的期限至公司新任董事长（法定代表人）
正式任职之日止。
7、根据本基金管理人 2015 年 7 月 10 日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第五次会议审议通过，同意聘任钟文岳先生为副总经理。
8、根据本基金管理人 2015 年 8 月 5 日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第七次会议审议通过，同意聘任沙骎先生为副总经理。
9、根据本基金管理人 2015 年 8 月 7 日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第七次会议审议通过，同意聘任潘西里先生为督察长。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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10、根据本基金管理人 2015年8月 24 日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第七次会议审议通过，同意选举李浩先生为董事长。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金的审计事务所无变化,目前毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为
本基金提供审计服务4年，本报告期应支付毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬
为人民币100,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管
理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券 3 733,857,982.56 19.92% 668,104.38 19.89% -
万联证券 2 430,430,825.55 11.68% 391,865.20 11.66% -
东北证券 2 426,436,032.44 11.58% 389,343.65 11.59% -
华融证券 2 394,989,755.44 10.72% 359,598.81 10.70% -
国金证券 1 258,415,399.07 7.01% 235,261.49 7.00% -
华泰证券 3 241,255,199.28 6.55% 222,094.65 6.61% 新增 2 个
交易单元
民族证券 1 227,453,067.31 6.17% 208,665.07 6.21% -
华宝证券 1 210,583,209.96 5.72% 191,714.25 5.71% -
中投证券 1 204,109,399.62 5.54% 185,821.05 5.53% -
西南证券 3 180,473,150.56 4.90% 164,529.20 4.90% - 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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中银国际 1 125,690,409.42 3.41% 114,428.33 3.41% -
招商证券 2 102,819,851.42 2.79% 93,606.42 2.79% 新增 1 个
交易单元
申万宏源 3 94,826,030.37 2.57% 86,329.64 2.57% -
安信证券 2 35,432,041.75 0.96% 32,257.38 0.96% -
东方证券 1 17,219,287.74 0.47% 15,676.74 0.47% -
光大证券 1 40,486.80 0.00% 37.70 0.00% -
兴业证券 1 10,337.75 0.00% 9.41 0.00% -
中金公司 1 1,830.43 0.00% 1.70 0.00% -
广州证券 1 1,332.55 0.00% 1.21 0.00% -
广发证券 2 - - - - 新增
万和证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
华福证券 2 - - - - 新增
信达证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - 新增
国都证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
中信建投 3 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演
质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能
力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中泰证券 5,000,430.00 0.46% 50,000,000.00 0.64% - -
万联证券 3,572,080.00 0.33% 753,000,000.00 9.69% - -
东北证券 85,582,324.00 7.93% 874,000,000.00 11.24% - -
华融证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
民族证券 64,307,393.46 5.96% 1,827,000,000.00 23.50% - -
华宝证券 - - 1,341,000,000.00 17.25% - -
中投证券 17,123,410.52 1.59% 64,000,000.00 0.82% - -
西南证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
招商证券 816,401,734.70 75.63% 576,000,000.00 7.41% - -
申万宏源 - - - - - -
安信证券 - - 460,000,000.00 5.92% - -
东方证券 12,531,343.40 1.16% 964,600,000.00 12.41% - -
光大证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中金公司 74,886,413.41 6.94% - - - -
广州证券 - - 515,000,000.00 6.62% - -
广发证券 - - - - - -
万和证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - - 招商安盈保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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浙商证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
平安证券 22,363.07 0.00% 350,000,000.00 4.50% - -
中山证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
根据《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》和《招商基金管理有限公司关于招商安
盈保本混合型证券投资基金保本期到期及转入下一保本期的相关规则公告》的相关规定本基金第
一个保本期的到期期间自 2015 年 8月 20 日（含）起至 2015 年 8月 26 日止（含） ，第一个保本
期到期期间结束后，第二个保本期开始前，设置过渡期，过渡期时间自 2015 年 8月 27日（含）
起至 2015 年 9月 18 日止（含） 。过渡期最后一个工作日（2015年 9月 18日）收市后进行基金份
额折算，折算后基金份额净值调整为 1.00 元。基金份额折算日的下一个工作日为第二个保本期的
起始日，保本期为三年，第二个保本期自 2015 年 9 月 21 日至 2018年 9月 21 日，如保本期到期
日为非工作日，则保本期到期日顺延至下一个工作日。
招商基金管理有限公司
2016 年3月26日
