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宝盈资源优选混合(213008)

宝盈资源优选混合:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
宝 盈 资 源 优选 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2015 年 年度 报 告 摘要 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 宝盈基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月26 日 
 
 
 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 
第 2 页 共 35 页


§1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通合 伙)为基金 财务会计报告 出具了标 准 无保留意见的 审 计报告 ,基 金管 理人 在本 报告中 对相 关事 项亦 有详 细说明 ,请 投资 者注 意阅 读。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 宝盈资 源优 选混 合 基金主 代码 213008 前端交 易代 码 213008 后端交 易代 码 213908 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008 年 4 月 15 日 基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,565,885,731.68 份 基金合 同存 续期 不定期 注:2015 年8 月5 日, 本 公司发 布 《 关于 宝盈 资源 优选股 票型 证券 投资 基金 更名并 相应 修改 基 金 合同的 公告 》 : 公 司根 据 《 宝盈资 源优 选股 票型 证券 投资基 金基 金合 同 》 及 《 公开募 集证 券投 资基 金运作 管理 办法 》 ( 证监 会 令第 104 号 ) 的规 定, 经 与本基 金基 金托 管人 中国 建设银 行股 份有 限公 司协商,拟在 不变更本 基 金的股票投资 比例,而 为 适应新的法规 政策要求 变 更本基金为 混合型基 金,将基金名 称变更为 “ 宝盈资源优选 混合型证 券 投资基金 ”, 本基金风 险 收益特征随 之发生了 变更。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 3 页 共 35 页


2.2 基金产品说明 投资目 标 基于中国经济处于 宏观变 革期以及对资本市 场未来 持续、健康增长的 预期, 处于稀 缺 状 态 的 资源 凸 现其 强 大 的 经 济 价 值, 相 关上 市 公 司 体 现 出 较好 的 投 资价值 。 本基 金根 据研 究 部的估 值模 型, 优选 各个 行业中 具有 资源 优势 的上 市公司 , 建 立股 票池 。 在 严格控 制投 资风 险的 前提 下保持 基金 资产 持续 增值 , 并力争 创造 超越 业绩 基准 的主动 管理 回报 。 投资策 略 本基金将中长期持 有具有 资源优势的股票为 主的股 票投资组合,并注 重资产 在各相关行业的配 置,适 当进行时机选择。 采用“ 自上而下”进行资 产配置 和行业 配置 、 “ 自下 而上 ” 精选个 股的 积极 投资 策略 。 1、资 产配 置策 略 本基金根据宏观经 济运行 状况、财政、货币 政策、 国家产业政策及证 券监管 政策调 整情 况、 市场 资金 环境等 因素 ,决 定股 票、 债券及 现金 的配 置比 例。 2、股 票投 资策 略 本基金 将把 握资 源的 价值 变化规 律, 对各 类资 源的 现状和 发展 进行 分析 判断 , 及时适当调整各类 资源行 业的配置比例,重 点投资 于各类资源行业中 的优势 企业, 分享 资源 长期 价值 提升所 带来 的投 资收 益。 在个股 选择 层面 , 本基 金 以净资 产收 益率 、 预期PEG 、 每 股经 营活 动现 金流 量、 净利润增长率及行 业地位 等指标为依据,通 过公司 投资价值评估方法 选择具 备持续 增长 潜力 的上 市公 司进行 投资 。 3、债 券及 短期 金融 工具 投 资策略 本基金的债券投资 采取主 动投资策略,运用 利率预 测、久期管理、收 益率曲 线预测、相对价值 评估、 收益率利差策略、 套利交 易策略以及利用正 逆回购 进行杠 杆操 作等 积极 的投 资策略 ,力 求获 得超 过债 券市场 的收 益。 4、权 证投 资策 略 本基金在进行权证 投资时 将在严格控制风险 的前提 下谋取最大的收益 ,以不 改变投资组合的风 险收益 特征为首要条件, 运用有 关数量模型进行估 值和风 险评估 ,谨 慎投 资。 业绩比 较基 准 沪深300 指数 × 75% +上 证 国债指 数 × 25% 风险收 益特 征 本基金为混合型基 金,其 预期收益及预期风 险 水 平低 于 股 票 型 基 金 ,高 于 债 券型基 金及 货币 市场 基金 ,属于 中高 收益/风 险特 征 的基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 宝盈基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 张瑾 田青 联系电 话 0755-83276688 010-67595096 电子邮 箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


400-8888-300 010-67595096 传真 0755-83515599 010-66275853 2.4 信息披露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.byfunds.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 4 页 共 35 页


§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 606,377,690.15 357,075,281.08 106,430,997.02 本期利 润 1,347,007,726.09 728,777,180.26 120,737,321.62 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3753 0.6404 0.3341 本期基 金份 额净 值增 长率 51.97% 50.31% 36.14% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0021 0.2010 0.1377 期末基 金资 产净 值 7,803,272,504.48 3,915,530,868.84 424,211,145.57 期末基 金份 额净 值 2.1883 1.6482 1.2677 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 。 2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 39.32% 2.33% 12.84% 1.26% 26.48% 1.07% 过去六 个月 -8.49% 3.92% -11.26% 2.01% 2.77% 1.91% 过去一 年 51.97% 3.27% 7.23% 1.86% 44.74% 1.41% 过去三 年 210.98% 2.21% 41.61% 1.34% 169.37% 0.87% 过去五 年 173.04% 1.93% 23.67% 1.21% 149.37% 0.72% 自基金 合同 生效起 至今 209.97% 1.91% 19.72% 1.39% 190.25% 0.52% 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 5 页 共 35 页


3.2.2 自基金转型以来基金 份额 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 注:1 、 本 基金 在2008 年 4 月15 日由 原封 闭式 基 金转换 成立 。 2、 按 基金 合同 规定 , 本基 金自基 金合 同生 效之 日起 的 6 个 月内 为建 仓期 。 建 仓期结 束时 本基 金的 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 中的 相关 约定 。 3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 注:宝 盈资 源优 选基 金由 基金鸿 飞 在2008 年4 月15 日封 转开 转型 而来 ; 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 6 页 共 35 页


3.3 过去三年基金的利润 分配 情况 单位: 人民 币元 年 度 每10 份基金份 额分红 数 现金 形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合 计 备注 2015 3.6000 1,213,692,573.25 339,609,738.62 1,553,302,311.87


2014 2.0200 110,803,975.81 95,655,182.53 206,459,158.34


2013 - - - -


合计 5.6200 1,324,496,549.06 435,264,921.15 1,759,761,470.21


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 基金管 理人 : 宝 盈基 金管 理有限 公司 是2001 年按 照 证监会 “新 的治 理结 构、 新的内 控体 系 ” 标准设 立的 首批 基金 管理 公司之 一,2001 年 5 月 18 日成立 ,注 册资 本为 人 民币 1 亿元 ,注 册地 在深圳。公司 目前管理 基 金鸿阳、宝盈 鸿利收益 混 合、宝盈泛沿 海混合、 宝 盈策略增长 混合、宝 盈增强 收益 债券 、宝 盈资 源优选 混合 、宝 盈核 心优 势混合 、宝 盈货 币、 宝盈 中证 100 指 数增 强 、 宝盈新 价值 混合 、 宝盈 祥 瑞养老 混合 、 宝盈 科技30 混合 、 宝 盈睿 丰创 新混 合 、 宝盈先 进制 造混 合、 宝盈新 兴产 业混 合 、 宝 盈 转型动 力混 合 、 宝 盈祥 泰 养老混 合 、 宝 盈优 势产 业 混合 、 宝 盈新 锐 混 合、 宝盈医疗健康 沪港深股 票 、宝盈国 家安 全沪港深 股 票二十一只基 金,公司 恪 守价值投资 的投资理 念, 并逐 渐形 成了 稳健 、 规范的 投资 风格 。 公司 拥 有一支 经验 丰富 的投 资管 理团队 , 在研 究方 面, 公司汇聚着一 批从事宏 观 经济、行业、 上市公司 、 债券和金融工 程研究的 专 业人才,为 公司的投 资决策提供科 学的研究 支 持;在投资方 面,公司 的 基金经理具有 丰富的证 券 市场投资经 验,以自 己的专 业知 识致 力于 获得 良好业 绩, 努力 为投 资者 创造丰 厚的 回报 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 彭敢 本基金、 宝盈 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金、 宝盈 科 技 30 灵 活配 置 混 合 型 证 券 投 资基金、 宝盈 策 略 增 长 混 合 型 证券投 资基 金、 宝 盈 睿 丰 创 新 2010 年11 月5 日 - 14 年 彭 敢 先 生 , 金 融 学 硕 士 。 曾 就 职 于 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 综 合 研 究 所 、 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 、 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司 研 发 中 心 、 财 富 证 券 有 限 责 任宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 7 页 共 35 页


灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理; 总经理 助理; 投 资部总 监 公 司 从 事 投 资 研 究工作 。2010 年 9 月 起 任 职 于 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 部 。 中 国 国 籍 , 证 券 投 资 基 金 从 业 人 员 资格。 易祚兴 本基金、 宝盈 策 略 增 长 混 合 型 证券投 资基 金、 宝盈科 技 30 灵 活 配 置 混 合 型 证券投 资基 金、 宝 盈 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证券投 资基 金、 宝 盈 睿 丰 创 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助理 2015 年1 月30 日 - 4 年 易 祚 兴 先 生 , 浙 江 大 学 计 算 机 应 用 硕 士 。 历 任 浙 江 天 堂 硅 谷 资 管 集 团 产 业 整 合 部 投 资 经 理 、 中 投 证 券 资 产 管 理 部 专 户 投 资 经 理/ 研究员 ,2014 年 11 月起 加入 宝盈 基 金 管 理 有 限 公 司 任 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 。 中 国 国 籍 , 证 券 投 资 基 金 从 业 人 员 资格。 注:1 、本 基金 基金 经理 非 首任基 金经 理, 其 “ 任职 日期 ” 指根 据公 司决 定确 定的聘 任日 期; 2、 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相关 规 定, 证券 从业 年限 的 计算截 至2015 年12 月 31 日。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 及 基金合同等有 关基金法 律 文件的规定, 以取信于 市 场、取信于社 会投资公 众 为宗旨,本 着诚实信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产,在控 制 风险的前提下 ,为基金 持 有人谋求最 大利益。 在本报告期内 ,基金运 作 合法合规,严 格遵守法 律 法规关于公平 交易的相 关 规定,在投 资管理活 动中公 平对 待 不 同投 资组 合,无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 我公司根据《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 《宝盈基 金 管理有限公司 公 平交易 制度 》对 本基 金的 日常交 易行 为进 行监 控。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 8 页 共 35 页


公司对不同投 资组合, 尤 其是同一位投 资组合经 理 管理的不同投 资组合同 日 同向交易和反 向 交易的交易时 机和交易 价 差进行监控, 同时对不 同 投资组合临近 交易日的 同 向交易和反 向交易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析 , 形 成 《 公平 交易 分 析报告 》 , 并要 求相 关投 资 组合经 理应 对异 常交 易情况 进行 合理 性解 释。 公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 , 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送 的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易,公 司要求相 关投资组合经 理提供决 策 依据,并留存 记录备查 , 但是完全按照 有关指数 的 构成比例进 行投资的 组合等 除外 。 公司对其他可 能导致不 公 平交易和利益 输送的异 常 交易行为进行 监控,对 于 异常交易发生 前 后不同投资组 合买卖该 异 常交易证券的 情况进行 分 析,并要求相 关投资组 合 经理应对异 常交易情 况进行 合理 性解 释。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 基金管理人根 据《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《宝 盈 基金管理有限 公 司公平交易制 度》对本 基 金的日常交易 行为进行 监 控,并定期制 作公平交 易 分析报告, 对不同投 资组合的收益 率、同向 交 易价差、反向 交易价差 作 专项分析。报 告结果表 明 ,本基金在 本报告期 内的同向交易 价差均在 可 合理解释范围 之内;在 本 报告期内基金 管理人严 格 遵守法律法 规关于公 平交易的相关 规定,在 投 资活动中公平 对待不同 投 资组合,公平 交易制度 执 行情况良好 ,无损害 基金持 有人 利益 的行 为。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2015 年股 票市 场走 势波 澜 壮阔, 上半 年呈 现创 业板 带动中 小板 、主 板快 速上 涨行情 ,6 到 8 月份又 快速 回落 ,9 月后 到年底 又企 稳反 弹; 全年 ,上证 指数 涨 幅 9.41% 、 沪深300 涨幅 5.58% 、 深成指 涨 幅14.98% , 同期 , 创业 板指 数涨 幅 84.41% , 中小 板指 数涨 幅为53.7% ; 整体 来看 中小 板、 创业板 在2015 年呈 现牛 市 特征。 本基 金 在 2015 年 实 现全年 收 益 51.97% , 显 著 高于比 较基 准, 为 基金持 有人 获取 了不 错的 收益。 本基金管理人 认为,本 届 政府对中国经 济转型的 决 心毋庸置疑, 虽然政府 反 腐力 度逐渐加 大 等,某种程度 上短期对 经 济及职能效率 有一定程 度 影响,但长期 来看,出 清 腐败、加强 监管、巩宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 9 页 共 35 页


固执政理念, 有利于更 强 有力的改革措 施出台, 减 少改革阻力。 目前来看 , 实体经济增 速放缓趋 势依然严峻,GDP 增 速在 持续下滑调整 过程中, 政 府需要通过各 种货币政 策 工具来降低实 体经济 利率,给企业 减压输血 , 同时也通过供 给侧改革 来 加速传统产业 整合升级 ; 从整体来看 ,政府依 然能有决心实 现稳步的 经 济增长,同时 也全面支 持 发展新兴产业 ,无论是 对 创业者的政 策环境支 持还是 通过 资本 市场 改革 来扶持 新兴 企业 发展 ,都 能体现 国家 对经 济结 构转 型升级 的决 心。 从改革 开放 三十 多年 的经 济发展 历程 来看 , 不 要去 质 疑政府 对发 展经 济作 为第 一要务 的决 心, 也不要去轻易 判断经济 会 断崖式下跌或 者硬着陆 等 ,我们需要积 极的去适 应 当前经济转 型的新常 态,需要有耐 心的寻找 产 业转型新的方 向和政府 职 能转变后新的 机遇,总 之 ,我们处在 激烈变革 的新时代,必 然伴随着 社 会行为及市场 主体发生 着 相应的波动行 为,我们 相 信当前的一 切痛苦可 以是一 个深 度的 自然 净化 过程, 我们 需要 的是 一种 坚持的 信念 。 回顾市 场,2015 年A 股 各 类主题 依然 纷繁 复杂 , 上 半年成 长风 格依 然延 续过 去两年 走势 , 且 小市值股票遭 到跟风热 炒 ,同时大盘也 走强跟涨 , 主板和创业板 发生共 振 , 上证都创出 5178.19 的8 年 新高 位置 , 然而 下 半年开 始 , 市 场发 生巨 幅 调整 , 高 杠杆 的去 除过 程 也加速 了市 场的 下跌 , 整体市场情绪 在下半年 的 调整过程中由 牛转熊, 但 全年来看依然 是创业板 和 中小板的牛 市年份。 虽然全年市场 表象上与 基 金管理人的理 念基本吻 合 ,中小创依然 是领涨市 场 ,但在实际 操作中, 基金管理人坚 持以较严 格 的公司成长模 式和业绩 增 长标准来来操 作,在板 块 选择上坚持 选择与过 往市场不同的 新的投资 方 向和成长主题 ,虽然由 此 也丧失了一些 投资机会 , 但从整体结 果来看, 获取的 收益 率较 为理 想。 年末主 要持 仓 集 中在 环保 、TMT 、医 药、 军工 、体 育 、泛娱 乐等 方向 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本基金 在本 报告 期内 净值 增长率 是 51.97% , 同期 业 绩比较 基准 收益 率 是7.23% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 2016 年中 国的 宏观 经济 仍 然处于 持续 触底 的过 程, 尽管政 府出 台了 多项 改革 和稳增 长的 财政 和货币政策, 但经济增 长 的固有规律在 发挥作用 , 过剩产能以及 前期大量 的 房地产和固 定资产投 资仍然成为经 济的主要 风 险。而油价的 大幅下跌 虽 然短期有利于 中国经济 成 本降低,但 是否会带 来输入性通缩 ,并与产 能 过剩带来的内 在的经济 通 缩叠加, 对企 业经营已 经 构成了下行 压力,目 前来看国家在 稳定经济 增 长方面信心十 足,及时 的 提出供给侧改 革让我们 更 坚定的看好 本届政府 对经济 转型 的决 心。 从我们分析来 看,A 股 经 历了三年的牛 市上升通 道 ,主要核心逻 辑主要在 如 下几 点: (1)中 国的经 济结 构正 在发 生 近30 年 来前 所未 有的 变化, 新技术 、 新 商业 模式 的企 业三年 来加 速呈 现在宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 10 页 共 35 页


市场中 ; (2 )2013 年后 中 国的货 币政 策基 本处 于宽 松的氛 围中 ,流 动性 宽裕 、政策 面宽 松; (3) 政府对党政机 关及国企 反 腐态势蔓延, 民众对改 革 转型预期较强 ,市场也 给 与了较高的 改革估值 溢价; (4)传 统的民营 上 市企业在 经 济转型中 走在 时代前列, 在注册制 没有 放开的过去 三年, 通 过兼并整合及 借壳上市 等 资本运作方式 给市场带 来 了不少新板块 、新龙头 和 大量投资热 点,市场 参与热 情高 涨, 新增 资金 入市积 极。 在我 们看 来, 这三 年 A 股 市场 演绎 着这 个时代 的转 型特 征 , 中国需要新经 济、政府 需 要新增长,虽 然市场制 度 在进行循序渐 进的改革 尝 试,但是新 一代的企 业家和主动迎 合时代发 展 趋势的企业家 正在成为 市 场新的主力龙 头,互联 网 金融、数字 营销、新 媒体、机器人 等都从市 场 追逐概念变成 了较为成 熟 的板块,带来 了巨大的 财 富效应和社 会效应; 我们坚信一个 大时代的 变 迁不会是短短 三年 能完 成 变迁的,从国 外发达经 济 体的转型之 路来看也 是一个 较为 长期 充满 波折 的长期 过程 , 在 过去 的2015 年经 历了 波澜 壮阔 的涨 跌行情 , 从 另一 种角 度也可 以体 现为 大变 革时 代的一 种显 著特 征。 从市场来看, 目前股票 市 场经历了三季 度巨幅震 荡 下跌后,国家 层面救市 政 策已经落实, 股 指期货 等股 票衍 生工 具对 市场的 影响 已经 降低 到2014 年 以前 的水 平, 降 准降 息同步 落地 , 市 场在 四季度逐渐企 稳。在利 率 下行趋势下, 在降息降 准 已经兑现,资 产价格决 定 于未来现金 流,现金 流充裕 的情 况 和 A 股 不发 生系统 性风 险前 提下 ,以 成长股 为代 表的 创业 板、 盈利模 式逐 渐清 晰 的 新型蓝筹以及 智能制造 转 型升级等都存 在着新时 代 资本市场盛宴 的机会。 从 制度红利来 看,中国 政府对资本市 场和国企 治 理的决心已勿 庸置疑, 沪 港通、深港通 、证券法 修 改及注册制 等都是资 本市场已发生 或即将发 生 的重大影响 意 义的事件 ; 同时国企治理 对改革转 型 起到关键性 作用,国 有资产证券化 是较好的 实 现途径。从长 期看,中 国 通过改革转型 提升经济 增 长的空间仍 然很大, 新的国家战略 如一带一 路 的提出等让市 场预期政 府 会通过向全球 输出中国 的 高铁等优势 产业来缓 解产能 过剩 问题 。 同样 的, “互 联网+” 为 主要 手段 的 各行业 互联 网化 趋势 逐渐 确立 , 互 联网 金融、 互联网医疗、 互联网能 源 以及互联网农 业等在转 型 升级的中国带 来了很多 投 资机遇和新 的产业形 态。


我们认为中国 资本市场 不 管是过去、现 在还是未 来 的走势均是对 中国经济 前 景和改革信心 的 反应。从目前 宏观经济 数 据和改革管理 措施来看 , 看不到改善的 迹象,各 种 改革措施总 体来说也 是雷声大雨点 小,资本 市 场的大环境难 言乐观。 但 从另一方面来 看,中国 经 济的韧性和 中国企业 家的创 新精 神和 奋斗 意识 在全球 横向 比较 中仍 然有 一定的 优势 , 中 国经 济的 前 景也无 需过 于担 心 。 因此,现阶段 的市场调 整 可以更多的理 解为市场 下 跌趋势的惯性 延续。投 资 者信心的恢复 需 要时间,而市 场重新走 出 趋势性的上涨 行情需要 更 多的宏观经济 数据的变 化 和政府改革 措施的落 实实施 ,并 给投 资者 带来 信心。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 11 页 共 35 页


目前来 看, 市场 的悲 观因 素反应 较为 充分 ,而 市场 积极的 因素 在累 积, 如 G20 会议 带来 的全 球宏观 政策的 协调、美 联 储加息政策的 变化、两 会 前后十三五规 划的讨论 、 国家以供给 侧改革为 核心的国有企 业改革措 施 的落实等等。 所以在目 前 阶段,虽然市 场信心较 弱 ,但在经历 多次下跌 后,市场目前 所处的位 置 具有较好的风 险收益比 。 即使从市场波 动来看, 考 虑 到目前市 场与历史 估值比较相对 偏低的位 置 ,个人判断今 年仍然存 在 一轮趋势性上 涨的机会 。 投资的热点 可能集中 在周期性股票 的博弈机 会 、国企改革带 来的国企 控 股优质公司的 变革,成 长 股方面,体 育传媒等 新兴消 费服 务业 、 以 云计 算大数 据为 核心 的科 技产 业、 以VR 等技 术变 革为 中 心的新 技术 产业 会有 持续的 盈利 机会 。 从价值投资的 角度来看 , 目前自下而上 选股可投 资 的股票越来越 多,有相 当 一部分股票进 入 合理乃至极有 价值的投 资 区间。虽然我 们认为市 场 未来仍有调整 空间,但 市 场分化也将 产生,我 们相信 ,部 分优 质公 司的 选择仍 能提 供较 好的 获利 机会。 从 2016 年全 年来 看,2016 年 是中 国资 本市 场新 变 革的起 点, 注册 制、 战略 新兴板 、深 港通 等都要 一一 落地 ,新 的 2016 年 是变 革之 年, 也是 经 历了 2015 年 A 股 市场 大震 荡后市 场重 建的 一 年。我们认为 新的一年 需 要去耐心观察 新机制推 出 后产生新的变 化、也需 要 主动适应新 的变化、 更需要积极寻 找新的机 遇 ,可 以判断的 是经历了 三 年上期上涨趋 势后,2016 年不大会出 现 2015 年上半 年高 收益 的基 础, 也不能 排 除 2015 年 三季 度 暴跌动 荡的 可能 性, 但个 人认为 市场 企稳 后结 构性行 情依 然存 在, 我们 需要在 新 的 2016 年 降低 投 资收益 的预 期, 但也 需要 充分寻 找新 的 投 资机 会,为 持有 人获 取较 好的 投资回 报。 当然我 们也 需要 看到 目前 市场的 一些 主要 风险 因素 , 正 如我 们前 面已 经提 到 的:1 、 投资 者的 对经济企稳 和政治体 系稳 定的信心;2 、货币政 策与 汇率稳定的 关系;3、 资本 市场改革进 度和措 施低于 预期 及市 场适 应新 制度的 能力 ;4 、 “ 互联 网 +” 创 新显 著低 于预 期 ;5 、 楼 市及 部分 固定 资 产快速 泡沫 化后 的消 化能 力。


基金管 理人 秉承 几个 最基 本的投 资理 念 :1 、 投 资不 可能赚 到所 有的 钱 , 投 资 要赚自 己所 理解 和能把 握的 钱 。 投 资收 益 有两类 钱 , 一 类是 市场 博 弈赚趋 势交 易的 钱 , 我 的 收益即 是他 人的 亏损 。 在这个 充分 竞争 的市 场机 会本基 金管 理人 不可 能持 久赚到 博弈 的钱 ;2、 第二 类投资 收益 是赚 公 司 成长的钱。优 质的成长 股 不管在哪种市 场风口, 最 后必然超越市 场涨幅, 在 无法判别市 场风向的 市场,挑选最 强健的猪 。 尤其是成长空 间巨大的 公 司,要有充分 的耐心, 这 是本基金管 理人的目 标收益 ;3 、 中国 的经 济已 经进入 必须 转型 的阶 段 , 中国经 济的 核心 不可 能是 靠地产 和传 统国 企来 支撑。变革和 转型创新 是 中国经济更重 要的部分 。 而目前传统产 业在中国 股 票市场中的 市值比率 并不低,这类 企业无论 是 从静态还是动 态估值跟 国 际对比偏贵、 从管理水 平 和制度结构 来说跟跨宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 12 页 共 35 页


国公司 对比 也差 距巨 大。


本基金将继续 重点以个 股 投资价值判断 为主,继 续 采取自下而上 的投资策 略 。基金管理人 将 坚持价值投资 的理念, 结 合资源优选基 金重点投 资 技术资源、渠 道资源、 品 牌资源的特 点,为投 资者追 求较 高的 收益 。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 按照新会 计 准则、中国证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定,对基金 持 有的投资品种 进行估值 。 会计师事务所 就我司所 采 用的相关估值 模型、假 设 及参数的适 当性发表 审核意见并出 具报告。 基 金托管人负责 对基金管 理 公司采用的估 值政策和 程 序进行核查 ,并对估 值结果 及净 值计 算进 行复 核。 本基金管理人 设立估值 工 作小组,由投 资部、研 究 部、固定收益 部、专户 投 资部、量化投 资 部、基金运营 部、监察 稽 核部指定人员 组成。相 关 成员均具备相 应的专业 胜 任能力和相 关工作经 历。 估值 工作 小组 负责 制 定、 修订 和完 善基 金估 值 政策和 程序 , 定期 对估 值 政策和 程序 进行 评价 , 在发生 了影 响估 值政 策和 程序的 有效 性及 适用 性的 情况后 及时 修订 估值 方法 , 以保证 其持 续适 用。 投资部、研究 部、固定 收 益部、专户投 资部负责 定 期对经济环境 是否发生 重 大变化、证 券发行机 构是否发生影 响证券价 格 的重大事件以 及估值政 策 和程序进行评 价;量化 投 资部负责对 估值模型 及方法进 行筛 选,选择 最 具适用性的估 值模型及 参 数,并负责估 值模型的 选 择及测算; 基金运营 部负责进行日 常估值, 并 与托管行的估 值结果核 对 一致;监察稽 核部负责 审 核估值政策 和程序的 一致性 ,监 督估 值委 员会 工作流 程中 的风 险控 制, 并负责 估值 调整 事项 的信 息披露 工作 。 上述参与估值 流程的本 基 金管理人、本 基金托管 人 和本基金聘请 的会计师 事 务所各方不存 在 任何重大利益 冲突。基 金 经理不参与决 定本基金 估 值的程序。本 基金未接 受 任何已签约 的与估值 相关的 任何 定价 服务 。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金 收益 分配 原则 : 本 基金收 益每 年最 多分 配 12 次, 每 次基 金收 益分 配比 例不低 于可 分配 收益的 20%, 全年 基金 收益 分配比 例不 低于 年度 基金 可分配 收益 的 30% ;若 基 金合同 生效 不满 3 个 月则可不进行 收益分配 ; 基金投资当期 出现净亏 损 ,则不进行收 益分配; 基 金当期收益 应先弥补 上期亏 损后 ,方 可进 行当 期收益 分配 。 本基金 管理 人已 于 2015 年 6 月 24 日 发布 公告 , 以 2015 年 6 月 17 日 可供 分配利 润为 基准 , 每10 份基 金份 额派 发红 利 3.60 元。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 13 页 共 35 页


4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 本基金本报告 期内未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为1,553,302,311.87 元。 5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 审计报告 本基 金2015 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 ( 特殊 普通 合 伙) 审计 , 注 册 会计师 签字 出具 了 普 华永 道中天 审字(2016) 第22201 号 “ 标准 无保 留意 见的 审 计报告 ” , 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 宝盈 资源 优选 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 283,262,802.66 81,921,466.71 结算备 付金 12,737,939.46 15,307,838.74 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 14 页 共 35 页


存出保 证金 3,792,085.71 919,729.25 交易性 金融 资产 7,554,401,191.65 3,849,492,868.33 其中: 股票 投资 7,205,095,264.55 3,696,522,761.83 基金投 资 - - 债券投 资 349,305,927.10 152,970,106.50 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 39,999,983.76 9,189,338.82 应收利 息 20,215,633.90 2,918,522.98 应收股 利 - - 应收申 购款 7,361,462.07 28,632,897.13 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 7,921,771,099.21 3,988,382,661.96 负债和所有者权益 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 55,178,722.13 7,959,884.97 应付赎 回款 44,446,483.04 53,174,903.26 应付管 理人 报酬 10,017,549.37 5,073,981.97 应付托 管费 1,669,591.58 845,663.65 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 6,788,512.64 5,490,697.78 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 397,735.97 306,661.49 负债合 计 118,498,594.73 72,851,793.12 所有者权益:


实收基 金 3,278,265,708.49 2,184,068,811.87 未分配 利润 4,525,006,795.99 1,731,462,056.97 所有者 权益 合计 7,803,272,504.48 3,915,530,868.84 负债和 所有 者权 益总 计 7,921,771,099.21 3,988,382,661.96 注: 报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 , 基 金份 额净 值2.1883 元 , 基 金份 额总 额3,565,885,731.68 份。


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7.2 利润表 会计主 体: 宝盈 资源 优选 混合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入 1,538,823,952.37 775,861,530.25 1.利息 收入 20,102,632.36 2,709,924.54 其中: 存款 利息 收入 3,847,507.31 876,551.26 债券利 息收 入 16,255,125.05 1,555,858.63 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 277,514.65 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 753,712,558.89 397,853,553.94 其中: 股票 投资 收益 723,269,780.46 392,997,323.14 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -576,422.40 -24,142.87 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 31,019,200.83 4,880,373.67 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填列 ) 740,630,035.94 371,701,899.18 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 24,378,725.18 3,596,152.59 减:二、费用 191,816,226.28 47,084,349.99 1.管 理人 报酬 119,918,957.74 25,142,999.00 2.托 管费 19,986,492.97 4,190,499.86 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 50,691,052.45 17,073,173.00 5.利 息支 出 766,926.86 269,174.56 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 766,926.86 269,174.56 6.其 他费 用 452,796.26 408,503.57 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号 填列) 1,347,007,726.09 728,777,180.26 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填列) 1,347,007,726.09 728,777,180.26 7.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 宝盈 资源 优选 混合型 证券 投资 基金 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 16 页 共 35 页


本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 2,184,068,811.87 1,731,462,056.97 3,915,530,868.84 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,347,007,726.09 1,347,007,726.09 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) 1,094,196,896.62 2,999,839,324.80 4,094,036,221.42 其中:1.基 金申 购款 8,634,120,532.72 15,518,073,541.27 24,152,194,073.99 2.基金 赎回 款 -7,539,923,636.10 -12,518,234,216.47 -20,058,157,852.57 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -1,553,302,311.87 -1,553,302,311.87 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 3,278,265,708.49 4,525,006,795.99 7,803,272,504.48 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 307,640,981.23 116,570,164.34 424,211,145.57 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 728,777,180.26 728,777,180.26 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) 1,876,427,830.64 1,092,573,870.71 2,969,001,701.35 其中:1.基 金申 购款 3,648,815,327.60 2,360,898,021.13 6,009,713,348.73 2.基金 赎回 款 -1,772,387,496.96 -1,268,324,150.42 -3,040,711,647.38 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -206,459,158.34 -206,459,158.34 五、期末所有者权益(基 2,184,068,811.87 1,731,462,056.97 3,915,530,868.84 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 17 页 共 35 页


金净值 ) 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 汪钦______














______ 胡坤______














____ 何瑜____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 宝盈资源优选 股票型证 券 投资基金是根 据原鸿飞 证 券投资基金(以 下简称 “ 基 金鸿飞 ”)基金 份额持 有人 大会 于2008 年 2 月6 日至 2008 年2 月28 日决 议通 过的 《 关于 鸿飞证 券投 资基 金转 型 有关事 项的 议案 》 , 经中 国 证券监 督管 理委 员会(以 下 简称 “ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2008] 392 号 《关 于核 准鸿 飞证 券投 资 基金 基金 份额 持有 人大 会决议 的批 复》 , 由 原鸿 飞 证券投 资基 金转 型而 来。原基金鸿 飞为契约 型 封闭式基金, 于深圳证 券 交易所(以下简 称 “深交 所 ”) 交易上市 ,存续 期限至 2008 年 4 月 14 日 止。根 据深 交所 深证 复[2008] 17 号 《 关于 同意鸿 飞 证券投 资基 金终 止 上市的 批复 》 , 原基 金鸿 飞 于 2008 年4 月14 日 进行 终止上 市权 利登 记。 自2008 年4 月 15 日 起, 原基金鸿飞终止上市,原基金鸿飞更名为宝盈资源优选股票型证券投资基金( 以下简称 “ 本基 金”) , 《 鸿飞 证券 投资 基 金基金 合同 》 失效 的同 时 《宝 盈资 源优 选股 票型 证 券投资 基金 基金 合同 》 生效。本基金 为契约型 开 放式,存续期 限不定。 本 基金的基金管 理人为宝 盈 基金管理有 限公司, 基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。 原基金 鸿飞 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为 587,318,195.00 元, 已于本 基金 的 基 金合同生效日 全部转为 本 基金的基金资 产净值。 根 据《宝盈资源 优选股票 型 证券投资基 金招募说 明书》 和《 关于 原鸿 飞证 券投资 基金 份额 折算 结果 的公告 》的 有关 规定 ,本 基金于 2008 年 6 月 25 日 进行 了基 金份 额拆 分 ,拆分 比例 为1: 1.0877285 ,并 于2008 年6 月25 日进行 了变 更登 记。 本基金 于基 金合 同生 效后 自 2008 年 5 月 22 日至 2008 年 6 月 20 日 期间 内开 放集中 申购 ,共 募集 53,001,904.19 元, 其中包 括折 合为 基金 份额 的集中 申购 资金 利息 19,187.54 元 ,业 经德 勤 华永会 计师 事务 所有 限公 司德师 京报(验) 字(08) 第0006 号审 验报 告予 以验 证 。 上述 集中 申购 募集 资金已 按2008 年6 月25 日基金 份额 折算 后的 基金 份额净 值1.0000 元折 合 为53,001,904.19 份基 金份额 ,其 中包 括集 中申 购资金 利息 折合 的 19,187.54 份 基金 份额 ,并于2008 年 6 月 25 日进 行 了确认 登记 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《宝 盈 资源优选股票 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法发行上市 的股票、 国债、金融债 、企业债 、 央行票据、可 转换债券 、 权证、资产支 持证券以 及 国家证券监 管机构允宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 18 页 共 35 页


许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 投 资 的 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 60%-95% ; 债 券 、 权 证、 资 产支持 证券 、 货币 市场 工 具及国 家证 券监 管机 构允 许基金 投资 的其 他金 融工具 占基 金资 产的 比例 范围 为 0%-40%; 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券占 基金 资产 净 值 的比例 在 5% 以上 。本 基金 将不低 于 80% 的股 票资 产 投资于 国内 A 股 市场 上具 有资源 优势 的股 票。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :沪 深 300 指数 X75% + 上 证国债 指 数 X 25% 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 宝盈 资源 优选混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和 在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明 本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明 7.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.4.2 会计估计变更的说明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除 外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值 处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。 7.4.4.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.5 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 19 页 共 35 页


公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额, 自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 (4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.6 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 宝盈基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称 “中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中铁信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 基金管 理人 的股 东 中铁宝 盈资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.7 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 7.4.7.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 119,918,957.74 25,142,999.00 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 20 页 共 35 页


的管理 费 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 17,534,929.46 2,331,840.99 注: 支 付基 金管 理人 宝盈 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日基金 管理 人报 酬= 前一 日基金 资产 净值 × 1. 5%÷ 当年天 数 7.4.7.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 19,986,492.97 4,190,499.86 注:支付基金 托管人中 国 建设银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日基金 托管 费= 前一 日基 金资产 净值 × 0. 25% ÷ 当 年 天数 7.4.7.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 7.4.7.4 各关联方投资本基金 的情 况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 基金合 同生 效日 ( 2008 年 4 月 15 日 )持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买入 总份 额 5,499,697.49 - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 5,499,697.49 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.1500% - 注:宝 盈基 金公 司通 过第 一创业 证券 股份 有限 公司 办理赎 回, 无手 续费 。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 21 页 共 35 页


7.4.7.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 中 国 对 外 经 济 贸 易信托 有限 公司 413,523.18 0.0100% 413,523.18 0.0200% 注:报告期末 除基金管 理 人之外的其他 关联方投 资 本基金所采用 的费率适 用 招募说明书 规定的费 率结构 。 7.4.7.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 283,262,802.66 3,457,575.78 81,921,466.71 723,825.30 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.7.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 在承 销期 内未 参与关 联方 承销 证券 。 7.4.7.7 其他关联交易事项的 说明 本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 无需 披露 其他 关联交 易事 项。 7.4.8 期末( 2015 年12 月31 日 )本基金持有的流 通受 限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股 票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 600061 国投安信 2015 年3 月25 日 2016 年3 月23 日 非公开发行 流通受限 18.60 24.37 2,688,172 49,999,999.20 65,510,751.64 - 603456 九洲药业 2015 年12 月7 日 2016 年12 月3 日 非公开发行 流通受限 58.00 59.03 711,555 41,270,190.00 42,003,091.65 - 002023 海特高新 2015 年9 月1 日 2016 年9 月2 日 非公开发行 流通受限 20.00 18.34 1,000,000 20,000,000.00 18,340,000.00 - 注:基金可作 为特定投 资 者,认购由中 国证监会 《 上市公司证券 发行管理 办 法》规范的 非公开发 行股票 ,所 认购 的股 票自 发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 22 页 共 35 页


7.4.8.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 300326 凯利泰 2015 年9 月24 日 重大资 产重组 27.92 2016 年1 月22 日 23.98 2,950,933 90,601,678.82 82,390,049.36 - 002286 保龄宝 2015 年8 月3 日 重大资 产重组 15.11 2016 年2 月24 日 15.95 5,365,763 63,931,407.58 81,076,678.93 - 002053 云南盐化 2015 年11 月19 日 重大资 产重组 25.84 2016 年3 月14 日 23.26 1,998,869 53,600,797.43 51,650,774.96 - 300162 雷曼股份 2015 年11 月2 日 重大资 产重组 27.06 2016 年2 月29 日 21.47 1,799,862 40,712,491.31 48,704,265.72 - 002265 西仪股份 2015 年9 月1 日 重大资 产重组 12.69 2016 年1 月13 日 13.96 2,315,837 33,716,949.19 29,387,971.53 - 300049 福瑞股份 2015 年11 月30 日 重大资 产重组 31.00 2016 年1 月4 日 30.95 700,000 12,280,649.21 21,700,000.00 - 注: 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.8.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 7.4.8.3.1 银行间市场债券正回 购 截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 余额 。 7.4.8.3.2 交易所市场债券正回 购 截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 余额 。 7.4.9 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2015 年12 月31 日 , 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 23 页 共 35 页


于第一 层次 的余 额为 6,706,784,489.24 元 ,属 于第 二层次 的余 额为 847,616,702.41 元, 无属 于 第三层 次的 余额(2014 年12 月 31 日: 第一 层次3,478,910,803.26 元 , 第 二层 次370,582,065.07 , 无属于 第三 层次 的余 额) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期 间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对于公允 价值的影 响 程度,确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于 在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外),本 基金 于 2015 年 3 月 27 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司[ 二选 一]根 据《 中国 证券投 资基 金业 协 会 估值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种 的估值 处理 标准 》 所 独立 提 供的估 值结 果确 定 公允价 值, 并将 相关 债券 的公允 价值 从第 一层 次调 整至第 二层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2015 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 7,205,095,264.55 90.95 其中: 股票 7,205,095,264.55 90.95 2 固定收 益投 资 349,305,927.10 4.41 其中: 债券 349,305,927.10 4.41








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 24 页 共 35 页


4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 296,000,742.12 3.74 7 其他各 项资 产 71,369,165.44 0.90 8 合计 7,921,771,099.21 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 471,798,619.96 6.05 B 采矿业 67,477,699.38 0.86 C 制造业 4,644,222,509.98 59.52 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 26,510,000.00 0.34 E 建筑业 60,245,991.25 0.77 F 批发和 零售 业 1,548.50 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,298,919,306.45 16.65 J 金融业 105,112,195.45 1.35 K 房地产 业 106,333,502.94 1.36 L 租赁和 商务 服务 业 132,197,830.48 1.69 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 189,331,695.00 2.43 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 102,944,365.16 1.32 S 综合 - - 合计 7,205,095,264.55 92.33 8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 25 页 共 35 页


1 002522 浙江众 成 26,545,200 491,882,556.00 6.30 2 300252 金信诺 11,021,389 445,264,115.60 5.71 3 002023 海特高 新 18,921,152 347,013,927.68 4.45 4 603456 九洲药 业 4,666,405 323,232,475.15 4.14 5 002368 太极股 份 4,684,427 314,325,051.70 4.03 6 300170 汉得信 息 13,900,000 275,915,000.00 3.54 7 002773 康弘药 业 3,148,247 258,785,903.40 3.32 8 002373 千方科 技 4,840,666 221,460,469.50 2.84 9 300094 国联水 产 8,634,734 217,595,296.80 2.79 10 002215 诺 普 信 10,417,436 199,806,422.48 2.56 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于宝盈基金管理有限公司 http://www.byfunds.com 网站的 年度 报告 正文 。 8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%) 1 300170 汉得信 息 689,537,862.78 17.61 2 601318 中国平 安 382,486,223.01 9.77 3 300018 中元华 电 352,543,474.86 9.00 4 300033 同花顺 330,384,940.14 8.44 5 000758 中色股 份 302,329,812.89 7.72 6 601166 兴业银 行 301,536,560.37 7.70 7 000400 许继电 气 292,920,129.08 7.48 8 300252 金信诺 259,111,475.59 6.62 9 002773 康弘药 业 242,904,828.97 6.20 10 300047 天源迪 科 242,503,738.20 6.19 11 600201 金宇集 团 233,495,929.93 5.96 12 601333 广深铁 路 232,929,889.50 5.95 13 300373 扬杰科 技 232,434,229.44 5.94 14 002096 南岭民 爆 227,400,458.27 5.81 15 600572 康恩贝 224,216,291.99 5.73 16 300445 康斯特 215,946,215.38 5.52 17 300380 安硕信 息 211,220,140.18 5.39 18 002373 千方科 技 209,802,755.16 5.36 19 002100 天康生 物 206,712,861.49 5.28 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 26 页 共 35 页


20 002113 天润控 股 206,464,338.83 5.27 21 300059 东方财 富 204,570,120.34 5.22 22 300094 国联水 产 201,376,022.91 5.14 23 300244 迪安诊 断 198,767,405.91 5.08 24 603703 盛洋科 技 189,017,635.21 4.83 25 300229 拓尔思 184,699,294.56 4.72 26 002023 海特高 新 177,481,686.49 4.53 27 600061 国投安 信 176,148,645.76 4.50 28 600975 新五丰 174,798,616.75 4.46 29 300367 东方网 力 170,167,907.93 4.35 30 300397 天和防 务 169,268,287.23 4.32 31 603456 九洲药 业 167,898,421.29 4.29 32 300159 新研股 份 166,994,403.67 4.26 33 601628 中国人 寿 161,122,886.04 4.11 34 000732 泰禾集 团 157,406,988.28 4.02 35 300463 迈克生 物 157,006,608.89 4.01 36 300162 雷曼股 份 153,427,426.40 3.92 37 600498 烽火通 信 153,422,338.78 3.92 38 300006 莱美药 业 151,106,689.68 3.86 39 001696 宗申动 力 146,292,340.70 3.74 40 300104 乐视网 144,540,477.15 3.69 41 300134 大富科 技 142,635,137.21 3.64 42 000503 海虹控 股 140,888,846.05 3.60 43 300348 长亮科 技 139,352,328.54 3.56 44 300318 博晖创 新 137,362,476.38 3.51 45 000876 新 希 望 134,678,977.87 3.44 46 002123 荣信股 份 123,269,382.49 3.15 47 002215 诺 普 信 122,677,283.46 3.13 48 002496 辉丰股 份 119,437,026.49 3.05 49 603729 龙韵股 份 111,961,441.00 2.86 50 002184 海得控 制 109,656,996.16 2.80 51 300030 阳普医 疗 109,602,302.78 2.80 52 300467 迅游科 技 109,548,101.68 2.80 53 600331 宏达股 份 107,632,925.72 2.75 54 002001 新 和 成 106,188,347.24 2.71 55 600869 智慧能 源 101,508,894.59 2.59 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 27 页 共 35 页


56 600961 株冶集 团 97,450,714.91 2.49 57 600999 招商证 券 97,142,530.48 2.48 58 601169 北京银 行 96,058,032.57 2.45 59 002518 科士达 95,349,784.27 2.44 60 300326 凯利泰 90,601,678.82 2.31 61 300187 永清环 保 90,041,507.05 2.30 62 603100 川仪股 份 89,209,688.27 2.28 63 600029 南方航 空 89,163,861.21 2.28 64 603308 应流股 份 88,585,091.53 2.26 65 600711 盛屯矿 业 81,304,129.55 2.08 66 300256 星星科 技 80,640,720.80 2.06 67 600745 中茵股 份 78,861,276.86 2.01 注:表中“本 期累计买 入 金额”指买入 成交金额 , 即成交单价乘 以成交数 量 ,不考虑相 关交易费 用。 8.4.2


累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%) 1 300059 东方财 富 542,392,541.10 13.85 2 601318 中国平 安 488,476,973.06 12.48 3 601166 兴业银 行 331,730,421.22 8.47 4 300018 中元华 电 310,731,982.01 7.94 5 000400 许继电 气 287,649,021.09 7.35 6 300033 同花顺 276,608,361.27 7.06 7 601333 广深铁 路 265,984,730.93 6.79 8 002096 南岭民 爆 258,155,571.58 6.59 9 600572 康恩贝 254,798,272.59 6.51 10 002522 浙江众 成 253,573,176.53 6.48 11 601628 中国人 寿 219,544,530.04 5.61 12 000758 中色股 份 204,742,585.69 5.23 13 001696 宗申动 力 198,052,834.63 5.06 14 002100 天康生 物 183,122,782.62 4.68 15 002131 利欧股 份 181,849,710.15 4.64 16 300170 汉得信 息 171,972,160.32 4.39 17 300252 金信诺 168,475,024.33 4.30 18 002496 辉丰股 份 161,663,919.41 4.13 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 28 页 共 35 页


19 600287 江苏舜 天 153,933,049.71 3.93 20 300229 拓尔思 150,512,659.46 3.84 21 000876 新 希 望 143,938,517.51 3.68 22 000661 长春高 新 141,586,042.55 3.62 23 300094 国联水 产 141,550,463.98 3.62 24 000966 长源电 力 136,632,700.29 3.49 25 600201 金宇集 团 128,351,892.86 3.28 26 300373 扬杰科 技 126,954,454.31 3.24 27 300244 迪安诊 断 126,862,023.06 3.24 28 601208 东材科 技 123,111,957.09 3.14 29 002041 登海种 业 122,929,935.78 3.14 30 300104 乐视网 121,438,867.22 3.10 31 600016 民生银 行 120,169,956.86 3.07 32 000503 海虹控 股 119,074,777.35 3.04 33 002023 海特高 新 118,974,772.53 3.04 34 300006 莱美药 业 118,257,998.37 3.02 35 600999 招商证 券 116,567,366.98 2.98 36 300445 康斯特 113,684,351.05 2.90 37 002113 天润控 股 111,467,833.76 2.85 38 300397 天和防 务 110,090,424.41 2.81 39 603128 华贸物 流 110,068,965.33 2.81 40 600061 国投安 信 109,112,137.94 2.79 41 000732 泰禾集 团 107,501,347.70 2.75 42 600967 北方创 业 106,457,144.63 2.72 43 002577 雷柏科 技 104,754,184.94 2.68 44 600029 南方航 空 104,195,580.55 2.66 45 600869 智慧能 源 102,992,934.75 2.63 46 300159 新研股 份 100,890,312.08 2.58 47 000988 华工科 技 100,066,114.61 2.56 48 300347 泰格医 药 97,716,169.04 2.50 49 603703 盛洋科 技 95,095,659.18 2.43 50 000009 中国宝 安 94,660,006.64 2.42 51 601169 北京银 行 94,416,202.00 2.41 52 600331 宏达股 份 94,203,656.70 2.41 53 601058 赛轮金 宇 93,318,192.92 2.38 54 002475 立讯精 密 93,013,791.58 2.38 55 300162 雷曼股 份 92,052,074.01 2.35 56 300348 长亮科 技 90,313,390.00 2.31 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 29 页 共 35 页


57 300187 永清环 保 89,285,914.64 2.28 58 000998 隆平高 科 89,184,287.22 2.28 59 601988 中国银 行 87,767,260.00 2.24 60 600975 新五丰 87,152,011.21 2.23 61 002123 荣信股 份 85,338,615.72 2.18 62 002444 巨星科 技 84,281,511.02 2.15 63 600498 烽火通 信 82,623,338.41 2.11 64 000590 *ST 古汉 82,190,947.73 2.10 65 000812 陕西金 叶 82,140,267.85 2.10 66 600745 中茵股 份 78,877,576.73 2.01 注:表中“本 期累计卖 出 金额”指卖出 成交金额 , 即成交单价乘 以成交数 量 ,不考虑相 关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 18,252,572,115.92 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 16,220,822,838.60 注:表中“买 入股票成 本 (成交)总额 ”及“卖 出 股票收入(成 交)总额 ” 均指买卖成 交金额, 即成交 单价 乘以 成交 数量 ,不考 虑相 关交 易费 用。 8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 349,305,927.10 4.48 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 349,305,927.10 4.48 8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 018001 国开 1301 3,492,710 349,305,927.10 4.48 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 30 页 共 35 页


8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与股 指期货 交易 。 8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政 策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与国 债期货 交易 。 8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 8.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资 的前 十名证券发行主体中 没有 被监管部门立案调查, 在 本报告编制日 前一年内除九洲药业 (代 码:603456)、国联水产 (代码:300094 )外未受 到公开谴责、处罚 。 2015 年1 月17 日, 浙江 九洲药 业股 份有 限公 司( 以下简 称 “ 公司 ”) 位于 浙江省 化学 原料 药基地 的临 海分 公司 五车 间三合 一设 备发 生爆 燃事 故,造 成 1 名工 人受 伤, 经抢救 无效 死亡 。事 故发生 后, 公司 立即 启动 突发事 件应 急处 置预 案, 并按规 定向 有关 部门 报告 。此次 事故 涉及 的资 产均在 财产 保险 公司 承保 范围内 ,未 对公 司生 产经 营造成 重大 影响 ,也 未对 公司的 经营 业绩 产 生 较大影 响。2015 年4 月 22 日, 公 司公 告收 到临 海市 安全生 产监 督管 理局 出具 的行政 处罚 决定 书,宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 31 页 共 35 页


认定该 事故 为一 般生 产安 全责任 事故 ,给 予公 司处 以罚款 二十 二万 元的 行政 处罚。 公司 预计 该事 故不会 对公 司的 生产 经营 和业绩 产生 较大 影响 。我 们关注 到此 事是 公司 管理 细节上 的问 题, 确实 需要改 进, 但并 不影 响我 们继续 看好 公司 的长 期投 资价值 ,因 此在 事故 发生 后及处 罚决 定下 达后 未做减 持。 2015 年12 月 21 日 , 深交 所发布 《关 于对 湛江 国联 水产开 发股 份有 限公 司及 相关当 事人 给 予 通报批 评的 决定 》 。 湛江 国 联水产 开发 股份 有限 公司 (以 下简 称 “ 国联 水产 ” ) 及 相关 当事 人存 在 以下违 规行 为: 国联 水产 披露 的 2014 年 度业 绩快 报 的财务 数据 与2014 年年 报 披露的 财务 数据 相 比,净 利润 相差 较大 ,且 业绩快 报修 正公 告的 披露 时间严 重滞 后。 国联 水产 董事长 李忠 、董 事兼 总经理 陈汉 、董 事兼 副总 经理、 时任 财务 总监 吴丽 青未能 恪尽 职守 、履 行诚 信勤勉 义务 ,上 述行 为均违 反了 《创 业板 股票 上市规 则(2014 年 修订) 》相关 规定 ,相 关当 事人 对上市 公司 的违 规行 为负有 重要 责任 。鉴 于上 述违规 事实 和情 节, 深交 所对上 市公 司及 相关 当事 人做出 通报 批评 的处 分,并 记入 上市 公司 诚信 档案, 向社 会公 布。 此次 事件短 期内 对上 市公 司的 上一年 度经 营业 绩产 生了影 响, 但对 当季 不产 生影响 ,并 且从 长期 看, 不影响 公司 的后 续发 展和 战略规 划。 我们 关注 到此事 是公 司管 理细 节上 的问题 , 确 实需 要改 进, 但 并不影 响我 们继 续看 好公 司的长 期投 资价 值, 因此在 通报 批评 决定 下达 后未做 减持 。 8.12.2 本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 3,792,085.71 2 应收证 券清 算款 39,999,983.76 3 应收股 利 - 4 应收利 息 20,215,633.90 5 应收申 购款 7,361,462.07 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 71,369,165.44 8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 32 页 共 35 页


8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 184,883 19,287.26 1,122,510,540.75 31.48% 2,443,375,190.93 68.52%


9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 73,624.82 0.0021% 9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2008 年 4 月 15 日 ) 基金 份额 总额 500,000,000.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,375,696,543.76 本报告 期基 金总 申购 份额 9,391,640,527.18 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 8,201,451,339.26 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,565,885,731.68 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 33 页 共 35 页


11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 1 、报 告期 内基 金管 理人 重 大人事 变动 情况 如下 : 2015 年 3 月 21 日 ,本 基 金管理 人发 布关 于董 事长 (法定 代表 人) 变更 的公 告,李 文众 先 生 任 宝 盈基 金管 理有 限公 司董 事 长( 法定 代表 人) ,李文 众 先生 基金 行业 任职 资格 核 准文 号为 :证 监许可 (2015 )409 号 。 李建生 女士 退休 ,不 再担 任董事 长( 法定 代表 人) 职务。 截止 至报 告 期 末,基 金管 理人 已完 成办 理法定 代表 人工 商变 更登 记等相 关手 续。 2 、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门重 大人 事变动 情况 如下 : 本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知, 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总经 理。





本基金 托管 人2015 年 9 月18 日发 布任 免通 知, 解 聘纪伟 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 副 总 经理职 务。 11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。





11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 , 本 基金 管理 人的基 金投 资策 略遵 循本 基金 《 基金 合同》 中规 定 的投资 策略 , 未 发生显 著改 变。





11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本报告 期内 未发 生改 聘会 计师事 务所 情况 。 本报 告 期应支 付普 华永 道中 天会 计师事 务所 ( 特 殊普通 合伙 )审 计 费130,000 元 ,目 前事 务所 已连 续 7 年 为本 基金 提供 审计 服务。





11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 在本报 告期 内, 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。





11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 安信证 券 2 8,893,468,093.73 25.89% 7,891,934.47 25.56% - 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 34 页 共 35 页


西南证 券 1 4,963,078,583.65 14.45% 4,434,800.11 14.36% - 国信证 券 1 4,700,997,022.79 13.68% 4,197,978.18 13.60% - 国泰君 安 2 4,476,513,491.46 13.03% 4,056,409.11 13.14% - 招商证 券 1 2,174,622,897.88 6.33% 1,979,747.97 6.41% - 申银万 国 1 2,142,373,159.08 6.24% 1,955,708.77 6.33% - 海通证 券 1 2,083,231,868.58 6.06% 1,896,383.74 6.14% - 中信证 券 1 1,363,879,535.32 3.97% 1,223,955.12 3.96% - 华泰证 券 1 1,299,450,173.54 3.78% 1,184,185.18 3.83% - 银河证 券 2 1,075,657,140.67 3.13% 980,248.02 3.17% - 东吴证 券 1 668,186,307.29 1.94% 608,912.07 1.97% - 财富证 券 1 448,463,900.63 1.31% 408,679.80 1.32% - 国海证 券 1 67,555,677.01 0.20% 59,780.27 0.19% - 长城证 券 2 - - - - - 东方证 券 2 - - - - - 广发证 券 2 - - - - - 长江证 券 2 - - - - - 兴业证 券 2 - - - - - 平安证 券 1 - - - - - 国金证 券 2 - - - - - 中金公 司 2 - - - - - 注:1 、基 金管 理人 选择 使 用基金 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序为 :


① 实 力雄 厚, 信誉 良好 , 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。


② 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。


③ 经 营行 为规 范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。


④ 内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。


⑤ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。


⑥ 研 究实 力较 强, 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能及 时 为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务 。


基金管理人根 据以上标 准 进行评估后确 定证券经 营 机构的选择, 与被选择 的 券商签订证 券交易席 位租用 协议 。 2、本 报告 期内 基金 租用 券 商交易 单元 的变 更情 况: ① 租 用交 易单 元情 况 本基金 本报 告期 内租 用银 河证 券 1 个 上海 交易 单元 和 1 个 深圳 交易 单元 、中 信证 券 1 个 深圳 交易宝盈资源优选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 35 页 共 35 页


单元、 安信 证 券1 个 上海 交易单 元 和 1 个 深圳 交易 单元。 ② 退 租交 易单 元情 况 本基金 本报 告期 内无 退租 交易单 元情 况。 11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 安信证 券 175,925,932.60 47.08% 750,000,000.00 12.60% - - 西南证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 招商证 券 - - 766,200,000.00 12.88% - - 申银万 国 111,397,628.53 29.81% 1,889,200,000.00 31.75% - - 海通证 券 86,369,190.54 23.11% 2,325,200,000.00 39.08% - - 中信证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - 60,000,000.00 1.01% - - 银河证 券 - - - - - - 东吴证 券 - - 160,000,000.00 2.69% - - 财富证 券 - - - - - - 国海证 券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 长江证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 平安证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 宝盈基金管理有限公 司 2016 年 3 月 26 日