宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
2015 年年度报告摘要
2015年12月31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月26日
宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的
审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2015年1 月1日至 12 月31 日止。 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 宝盈科技 30 混合
基金主代码 000698
交易代码 000698
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 8月 13日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,625,674,049.28份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于以科学
技术创新为动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的
科技主题优质上市公司，在严格控制风险的前提下，
谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管
理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类
资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、
个券精选，具体由大类资产配置策略、股票投资策略、
固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组
成。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益
率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张瑾 林葛
联系电话 0755-83276688 010-66060069
电子邮箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-8888-300 95599 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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传真 0755-83515599 010-68121816
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年
2014年 8月 13日(基金合
同生效日)-2014年12月31
日
本期已实现收益 -1,643,855,795.30 101,727,735.22
本期利润 -1,665,727,669.15 133,439,249.09
加权平均基金份额本期利润 -0.7194 0.1477
本期基金份额净值增长率 67.92% 14.10%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3034 0.1406
期末基金资产净值 5,030,823,175.85 685,071,220.56
期末基金份额净值 1.916 1.141
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 43.09% 2.44% 12.18% 1.03% 30.91% 1.41% 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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过去六个月 -7.39% 4.04% -7.16% 1.64% -0.23% 2.40%
过去一年 67.92% 3.38% 14.19% 1.50% 53.73% 1.88%
自基金合同
生效起至今
91.60% 2.94% 43.21% 1.34% 48.39% 1.60%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金
的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年以来未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝
盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、
宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、
宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票二十一只基金，公司恪守价值投资的投资理
念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，
公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投
资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自
己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
彭
敢
本基金、宝盈资
源优选混合型证
券投资基金、宝
盈新价值灵活配
置混合型证券投
资基金、宝盈策
略增长混合型证
券投资基金、宝
盈睿丰创新灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理；总经理助
理；投资部总监
2014年8月13日 - 14 年
彭敢先生，金融学硕
士。曾就职于大鹏证
券有限责任公司综
合研究所、银华基金
管理有限公司投资
管理部、万联证券有
限责任公司研发中
心、财富证券有限责
任公司从事投资研
究工作。 2010年9月
起任职于宝盈基金
管理有限公司投资
部。中国国籍，证券
投资基金从业人员
资格。
易
祚
兴
本基金、宝盈资
源优选混合型证
券投资基金、宝
盈新价值灵活配
置混合型证券投
资基金、宝盈策
略增长混合型证
券投资基金、宝
盈睿丰创新灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理助理
2015年1月30日 - 4 年
易祚兴先生，浙江大
学计算机应用硕士。
历任浙江天堂硅谷
资管集团产业整合
部投资经理、中投证
券资产管理部专户
投资经理/研究员，
2014 年 11 月起加入
宝盈基金管理有限
公司任研究员、基金
经理助理。中国国
籍，证券投资基金从
业人员资格。
注：1、本基金基金经理为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至2015年12月 31 日。 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投
资组合，无损害基金持有人利益的行为。
报告期内，本基金持有股票仓位超过规定比例，在第十一个交易日调整完毕。针对该事项，
公司制订了措施确保不再出现类似情况。我们将严格遵守相关法律法规的规定，保证基金运作合
法合规，维护持有人利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公
平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》 ，并要求相关投资组合经理应对异常交
易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的
组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前
后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情
况进行合理性解释。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年股票市场走势波澜壮阔，上半年呈现创业板带动中小板、主板快速上涨行情，6 到 8
月份又快速回落，9月后到年底又企稳反弹；全年，上证指数涨幅 9.41%、沪深300 涨幅 5.58%、
深成指涨幅14.98%，同期，创业板指数涨幅 84.41%，中小板指数涨幅为53.7%；整体来看中小板、
创业板在2015年呈现牛市特征。本基金在 2015年实现全年收益 67.92%，显著高于比较基准，为
基金持有人获取了较为丰厚的收益。
本基金管理人认为，本届政府对中国经济转型的决心毋庸置疑，虽然政府反腐力度逐渐加大
等，某种程度上短期对经济及职能效率有一定程度影响，但长期来看，出清腐败、加强监管、巩
固执政理念，有利于更强有力的改革措施出台，减少改革阻力。目前来看，实体经济增速放缓趋
势依然严峻，GDP 增速在持续下滑调整过程中，政府需要通过各种货币政策工具来降低实体经济
利率，给企业减压输血，同时也通过供给侧改革来加速传统产业整合升级；从整体来看，政府依
然能有决心实现稳步的经济增长，同时也全面支持发展新兴产业，无论是对创业者的政策环境支
持还是通过资本市场改革来扶持新兴企业发展，都能体现国家对经济结构转型升级的决心。
从改革开放三十多年的经济发展历程来看， 不要去质疑政府对发展经济作为第一要务的决心，
也不要去轻易判断经济会断崖式下跌或者硬着陆等，我们需要积极的去适应当前经济转型的新常
态，需要有耐心的寻找产业转型新的方向和政府职能转变后新的机遇，总之，我们处在激烈变革
的新时代，必然伴随着社会行为及市场主体发生着相应的波动行为，我们相信当前的一切痛苦可
以是一个深度的自然净化过程，我们需要的是一种坚持的信念。
回顾市场，2015年A 股各类主题依然纷繁复杂，上半年成长风格依然延续过去两年走势，且
小市值股票遭到跟风热炒，同时大盘也走强跟涨，主板和创业板发生共振，上证都创出 5178.19
的8 年新高位置，然而下半年开始，市场发生巨幅调整，高杠杆的去除过程也加速了市场的下跌，
整体市场情绪在下半年的调整过程中由牛转熊，但全年来看依然是创业板和中小板的牛市年份。
虽然全年市场表象上与基金管理人的理念基本吻合，中小创依然是领涨市场，但在实际操作中，宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金管理人坚持以较严格的公司成长模式和业绩增长标准来来操作，在板块选择上坚持选择与过
往市场不同的新的投资方向和成长主题，虽然由此也丧失了一些投资机会，但从整体结果来看，
获取的收益率较为理想。年末主要持仓集中在环保、TMT、医药、军工、体育、泛娱乐等方向。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在本报告期内净值增长率是 67.92%，同期业绩比较基准收益率是14.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年中国的宏观经济仍然处于持续触底的过程，尽管政府出台了多项改革和稳增长的财政
和货币政策，但经济增长的固有规律在发挥作用，过剩产能以及前期大量的房地产和固定资产投
资仍然成为经济的主要风险。而油价的大幅下跌虽然短期有利于中国经济成本降低，但是否会带
来输入性通缩，并与产能过剩带来的内在的经济通缩叠加，对企业经营已经构成了下行压力，目
前来看国家在稳定经济增长方面信心十足，及时的提出供给侧改革让我们更坚定的看好本届政府
对经济转型的决心。
从我们分析来看，A 股经历了三年的牛市上升通道，主要核心逻辑主要在如下几点： （1）中
国的经济结构正在发生近30年来前所未有的变化，新技术、新商业模式的企业三年来加速呈现在
市场中； （2）2013年后中国的货币政策基本处于宽松的氛围中，流动性宽裕、政策面宽松； （3）
政府对党政机关及国企反腐态势蔓延，民众对改革转型预期较强，市场也给与了较高的改革估值
溢价； （4）传统的民营上市企业在经济转型中走在时代前列，在注册制没有放开的过去三年，通
过兼并整合及借壳上市等资本运作方式给市场带来了不少新板块、新龙头和大量投资热点，市场
参与热情高涨，新增资金入市积极。在我们看来，这三年 A 股市场演绎着这个时代的转型特征，
中国需要新经济、政府需要新增长，虽然市场制度在进行循序渐进的改革尝试，但是新一代的企
业家和主动迎合时代发展趋势的企业家正在成为市场新的主力龙头，互联网金融、数字营销、新
媒体、机器人等都从市场追逐概念变成了较为成熟的板块，带来了巨大的财富效应和社会效应；
我们坚信一个大时代的变迁不会是短短三年能完成变迁的，从国外发达经济体的转型之路来看也
是一个较为长期充满波折的长期过程，在过去的2015 年经历了波澜壮阔的涨跌行情，从另一种角
度也可以体现为大变革时代的一种显著特征。
从市场来看，目前股票市场经历了三季度巨幅震荡下跌后，国家层面救市政策已经落实，股
指期货等股票衍生工具对市场的影响已经降低到2014 年以前的水平，降准降息同步落地，市场在
四季度逐渐企稳。在利率下行趋势下，在降息降准已经兑现，资产价格决定于未来现金流，现金
流充裕的情况和 A 股不发生系统性风险前提下，以成长股为代表的创业板、盈利模式逐渐清晰的宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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新型蓝筹以及智能制造转型升级等都存在着新时代资本市场盛宴的机会。从制度红利来看，中国
政府对资本市场和国企治理的决心已勿庸置疑，沪港通、深港通、证券法修改及注册制等都是资
本市场已发生或即将发生的重大影响意义的事件；同时国企治理对改革转型起到关键性作用，国
有资产证券化是较好的实现途径。从长期看，中国通过改革转型提升经济增长的空间仍然很大，
新的国家战略如一带一路的提出等让市场预期政府会通过向全球输出中国的高铁等优势产业来缓
解产能过剩问题。同样的， “互联网+”为主要手段的各行业互联网化趋势逐渐确立，互联网金融、
互联网医疗、互联网能源以及互联网农业等在转型升级的中国带来了很多投资机遇和新的产业形
态。
我们认为中国资本市场不管是过去、现在还是未来的走势均是对中国经济前景和改革信心的
反应。从目前宏观经济数据和改革管理措施来看，看不到改善的迹象，各种改革措施总体来说也
是雷声大雨点小，资本市场的大环境难言乐观。但从另一方面来看，中国经济的韧性和中国企业
家的创新精神和奋斗意识在全球横向比较中仍然有一定的优势， 中国经济的前景也无需过于担心。
因此，现阶段的市场调整可以更多的理解为市场下跌趋势的惯性延续。投资者信心的恢复需
要时间，而市场重新走出趋势性的上涨行情需要更多的宏观经济数据的变化和政府改革措施的落
实实施，并给投资者带来信心。
目前来看，市场的悲观因素反应较为充分，而市场积极的因素在累积，如 G20 会议带来的全
球宏观政策的协调、美联储加息政策的变化、两会前后十三五规划的讨论、国家以供给侧改革为
核心的国有企业改革措施的落实等等。所以在目前阶段，虽然市场信心较弱，但在经历多次下跌
后，市场目前所处的位置具有较好的风险收益比。即使从市场波动来看，考虑到目前市场与历史
估值比较相对偏低的位置，个人判断今年仍然存在一轮趋势性上涨的机会。投资的热点可能集中
在周期性股票的博弈机会、国企改革带来的国企控股优质公司的变革，成长股方面，体育传媒等
新兴消费服务业、以云计算大数据为核心的科技产业、以VR等技术变革为中心的新技术产业会有
持续的盈利机会。
从价值投资的角度来看，目前自下而上选股可投资的股票越来越多，有相当一部分股票进入
合理乃至极有价值的投资区间。虽然我们认为市场未来仍有调整空间，但市场分化也将产生，我
们相信，部分优质公司的选择仍能提供较好的获利机会。
从 2016 年全年来看，2016 年是中国资本市场新变革的起点，注册制、战略新兴板、深港通
等都要一一落地，新的 2016 年是变革之年，也是经历了 2015 年 A 股市场大震荡后市场重建的一
年。我们认为新的一年需要去耐心观察新机制推出后产生新的变化、也需要主动适应新的变化、
更需要积极寻找新的机遇，可以判断的是经历了三年上期上涨趋势后，2016 年不大会出现 2015宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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年上半年高收益的基础，也不能排除 2015年三季度暴跌动荡的可能性，但个人认为市场企稳后结
构性行情依然存在，我们需要在新的 2016年降低投资收益的预期，但也需要充分寻找新的投资机
会，为持有人获取较好的投资回报。
当然我们也需要看到目前市场的一些主要风险因素，正如我们前面已经提到的：1、投资者的
对经济企稳和政治体系稳定的信心；2、货币政策与汇率稳定的关系；3、资本市场改革进度和措
施低于预期及市场适应新制度的能力；4、“互联网+”创新显著低于预期；5、楼市及部分固定资
产快速泡沫化后的消化能力。
基金管理人秉承几个最基本的投资理念：1、投资不可能赚到所有的钱，投资要赚自己所理解
和能把握的钱。投资收益有两类钱，一类是市场博弈赚趋势交易的钱，我的收益即是他人的亏损。
在这个充分竞争的市场机会本基金管理人不可能持久赚到博弈的钱；2、第二类投资收益是赚公司
成长的钱。优质的成长股不管在哪种市场风口，最后必然超越市场涨幅，在无法判别市场风向的
市场，挑选最强健的猪。尤其是成长空间巨大的公司，要有充分的耐心，这是本基金管理人的目
标收益；3、中国的经济已经进入必须转型的阶段，中国经济的核心不可能是靠地产和传统国企来
支撑。变革和转型创新是中国经济更重要的部分。而目前传统产业在中国股票市场中的市值比率
并不低，这类企业无论是从静态还是动态估值跟国际对比偏贵、从管理水平和制度结构来说跟跨
国公司对比也差距巨大。
本基金将继续重点以个股投资价值判断为主，继续采取自下而上的投资策略。基金管理人将
坚持价值投资的理念，结合科技 30基金重点投资技术资源、渠道资源、品牌资源的特点，为投资
者追求较高的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持
有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表
审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估
值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资
部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经
历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法， 以保证其持续适用。
投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型
及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营
部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的
一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在
任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值
相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份
有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《宝盈科技 30 灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》 、 《宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，对宝盈科
技 30 灵活配置混合型证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管
人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本托管人认为,除2015年6月29日至7月10日， 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金，
连续 10 个交易日，股票投资比例超过基金资产净值的 95%，违反了合同约定。宝盈基金管理有限
公司在宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；
在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的宝盈科技30灵活配置混合型证券投
资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金2015年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册
会计师签字出具了普华永道中天审字(2016)第 22204 号 “标准无保留意见的审计报告” ，投资者
可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015年 12 月 31日
上年度末
2014年 12 月31 日
资 产：
银行存款 123,529,180.94 17,902,201.28
结算备付金 6,991,963.28 987,713.66
存出保证金 6,292,072.74 366,620.40
交易性金融资产 4,928,670,985.16 672,209,167.62
其中：股票投资 4,692,004,320.86 632,489,317.62
基金投资 - -
债券投资 236,666,664.30 39,719,850.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - - 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 4,501,259.55
应收利息 13,689,194.52 797,568.29
应收股利 - -
应收申购款 6,370,587.61 637,016.48
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,085,543,984.25 697,401,547.28
负债和所有者权益
本期末
2015年 12 月 31日
上年度末
2014年 12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 25,550,976.80 4,297,225.02
应付赎回款 16,877,954.77 5,762,824.22
应付管理人报酬 6,432,435.41 1,044,752.57
应付托管费 1,072,072.55 174,125.42
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,552,098.46 954,332.93
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 235,270.41 97,066.56
负债合计 54,720,808.40 12,330,326.72
所有者权益：
实收基金 2,625,674,049.28 600,626,226.79
未分配利润 2,405,149,126.57 84,444,993.77
所有者权益合计 5,030,823,175.85 685,071,220.56
负债和所有者权益总计 5,085,543,984.25 697,401,547.28
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.916 元，基金份额总额 2,625,674,049.28
份。
7.2 利润表
会计主体：宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2015年1月1日至2015年 12 月31日
单位：人民币元 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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项 目
本期
2015 年1 月 1日至 2015
年12 月 31 日
上年度可比期间
2014年8月13日(基金合
同生效日)至2014年12月
31日
一、收入 -1,552,846,877.09 142,887,055.58
1.利息收入 12,916,934.61 3,660,047.12
其中：存款利息收入 2,118,092.31 511,039.99
债券利息收入 10,798,842.30 126,604.88
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 3,022,402.25
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,634,084,045.64 100,329,502.31
其中：股票投资收益 -1,644,580,197.75 100,329,502.31
基金投资收益 - -
债券投资收益 -1,089,241.70 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 11,585,393.81 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-21,871,873.85 31,711,513.87
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 90,192,107.79 7,185,992.28
减：二、费用 112,880,792.06 9,447,806.49
1．管理人报酬 63,255,150.87 5,564,047.27
2．托管费 10,542,525.11 927,341.25
3．销售服务费 - -
4．交易费用 37,974,600.39 2,748,707.60
5．利息支出 642,366.23 44,854.33
其中：卖出回购金融资产支出 642,366.23 44,854.33
6．其他费用 466,149.46 162,856.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,665,727,669.15 133,439,249.09
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,665,727,669.15 133,439,249.09
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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项目
本期
2015 年1 月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
600,626,226.79 84,444,993.77 685,071,220.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,665,727,669.15 -1,665,727,669.15
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
2,025,047,822.49 3,986,431,801.95 6,011,479,624.44
其中：1.基金申购款 9,379,463,783.24 10,887,887,842.45 20,267,351,625.69
2.基金赎回款 -7,354,415,960.75 -6,901,456,040.50 -14,255,872,001.25
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,625,674,049.28 2,405,149,126.57 5,030,823,175.85
项目
上年度可比期间
2014年8 月13 日(基金合同生效日)至 2014年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,291,529,429.81 - 1,291,529,429.81
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 133,439,249.09 133,439,249.09
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-690,903,203.02 -48,994,255.32 -739,897,458.34
其中：1.基金申购款 843,456,579.85 103,388,344.73 946,844,924.58
2.基金赎回款 -1,534,359,782.87 -152,382,600.05 -1,686,742,382.92
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
600,626,226.79 84,444,993.77 685,071,220.56
宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______汪钦______
______胡坤______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 580号 《关于核准宝盈科技30灵活配置混合型证
券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和 《宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,291,165,490.52元，业经普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 445 号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案， 《宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014 年 8 月 13 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,291,529,429.81 份基金份额，其中认购资金利息折合
363,939.29份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业
银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市
交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募
债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票投
资占基金资产的比例为 0%–95%，其中投资于基金持仓比例最高的前30只科技主题股票的资产不
低于非现金基金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。 本基金的业绩比较基准为： 中证800指数收益率×60%
+ 中证综合债券指数收益率×40%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《宝盈科技 30 灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年 12
月31日的财务状况以及2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.4.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.4.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司(以下简称“宝盈
基金公司”)
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国农业银行股份有限公司(以下简称
“中国农业银行”)
基金托管人、基金销售机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年8月13日(基金合同生效日)
至 2014年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
63,255,150.87 5,564,047.27
其中： 支付销售机构的客
户维护费
22,702,330.28 1,497,773.55
注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年8月13日(基金合同生效日)
至 2014年12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
10,542,525.11 927,341.25
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年 8月 13日(基金合同生效
日)至2014年 12 月31日
基金合同生效日（ 2014年
8月 13 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 9,048,868.78 -
期间申购/买入总份额 - 9,048,868.78
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 9,048,868.78 -
期末持有的基金份额 - 9,048,868.78
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 1.5100%
注：基金管理人宝盈基金公司在本会计期间赎回本基金的交易委托第一创业证券股份有限公司办
理，适用费率为0.20%。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月 1日至 2015年 12月 31
日
上年度可比期间
2014年8月13日(基金合同生效日)至2014年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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中国农业银行 123,529,180.94 1,737,576.93 17,902,201.28 413,284.67
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.8 期末（ 2015 年 12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
603456
九洲
药业
2015 年
12月7日
2016年
12 月5
日
非公开
发行流
通受限
58.00 59.03 200,000 11,600,000.00 11,806,000.00 -
002778
高科
石化
2015 年
12 月28
日
2016年
1 月 6
日
新股流
通受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300326
凯利
泰
2015
年 9 月
24 日
重大
事项
27.92
2016
年 1 月
22 日
23.98 2,200,000 84,615,338.00 61,424,000.00 -
002053
云南
盐化
2015
年11
月19
日
重大
事项
25.84
2016
年 3 月
14 日
23.26 1,771,062 47,413,387.64 45,764,242.08 -
002286
保龄
宝
2015
年 8 月
3 日
重大
事项
15.11
2016
年 2 月
24 日
15.95 2,012,251 29,461,821.13 30,405,112.61 - 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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300162
雷曼
股份
2015
年11
月 2 日
重大
事项
27.06
2016
年 2 月
29 日
21.47 823,435 18,736,185.70 22,282,151.10 -
002638
勤上
光电
2015
年 8 月
31 日
重大
事项
15.32
2016
年 1 月
19 日
16.85 340,000 5,862,715.20 5,208,800.00 -
002265
西仪
股份
2015
年 9 月
1 日
重大
事项
12.69
2016
年 1 月
13 日
13.96 122,300 2,482,539.31 1,551,987.00 -
注： 本基金截至2015年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 4,468,054,442.20 元，属于第二层次的余额为 460,616,542.96 元，无属于
第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日：第一层次 597,496,790.12 元，第二层次74,712,377.50，
无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 43 页
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于
在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外)，本基金于2015年3月 27日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估
值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公
允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 4,692,004,320.86 92.26
其中：股票 4,692,004,320.86 92.26
2 固定收益投资 236,666,664.30 4.65
其中：债券 236,666,664.30 4.65
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 130,521,144.22 2.57 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 43 页
7 其他各项资产 26,351,854.87 0.52
8 合计 5,085,543,984.25 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 439,500,304.31 8.74
B
采矿业 46,654,063.56 0.93
C
制造业 2,937,766,843.98 58.40
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 44,195,832.80 0.88
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
893,813,678.29 17.77
J
金融业 36,000,000.00 0.72
K
房地产业 51,637,605.50 1.03
L
租赁和商务服务业 102,860,215.44 2.04
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 79,886,633.40 1.59
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 59,689,143.58 1.19
S
综合 - -
合计 4,692,004,320.86 93.27
宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 43 页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 300252 金信诺 7,767,660 313,813,464.00 6.24
2 300094 国联水产 11,528,781 290,525,281.20 5.77
3 002522 浙江众成 14,270,875 264,439,313.75 5.26
4 300047 天源迪科 7,658,351 222,858,014.10 4.43
5 603456 九洲药业 3,124,994 219,802,323.34 4.37
6 002023 海特高新 11,201,000 205,426,340.00 4.08
7 002368 太极股份 2,968,947 199,216,343.70 3.96
8 300170 汉得信息 10,000,000 198,500,000.00 3.95
9 002773 康弘药业 1,843,931 151,571,128.20 3.01
10 002184 海得控制 3,321,762 142,868,983.62 2.84
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司
http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300170 汉得信息 695,668,042.34 101.55
2 300059 东方财富 449,549,263.76 65.62
3 300033 同花顺 419,355,075.52 61.21
4 300006 莱美药业 382,122,107.73 55.78
5 002184 海得控制 340,211,797.08 49.66
6 300380 安硕信息 337,793,618.98 49.31
7 000758 中色股份 309,350,205.93 45.16
8 300373 扬杰科技 298,778,383.11 43.61
9 603703 盛洋科技 294,203,558.18 42.94
10 300094 国联水产 286,079,282.67 41.76
11 600498 烽火通信 284,186,310.15 41.48 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 43 页
12 300397 天和防务 281,980,587.30 41.16
13 002522 浙江众成 277,814,761.26 40.55
14 300159 新研股份 277,564,856.04 40.52
15 600201 生物股份 262,006,509.26 38.25
16 300318 博晖创新 260,161,063.21 37.98
17 000503 海虹控股 255,751,053.72 37.33
18 300047 天源迪科 255,477,347.80 37.29
19 300252 金信诺 248,015,571.70 36.20
20 002023 海特高新 243,421,123.44 35.53
21 300189 神农基因 234,777,267.37 34.27
22 300293 蓝英装备 217,983,834.45 31.82
23 002113 天润控股 213,413,970.47 31.15
24 603100 川仪股份 196,126,433.29 28.63
25 600571 信雅达 195,873,651.59 28.59
26 601336 新华保险 195,490,877.36 28.54
27 300134 大富科技 182,305,379.16 26.61
28 300018 中元华电 176,348,088.79 25.74
29 603456 九洲药业 169,436,625.46 24.73
30 600331 宏达股份 153,803,065.87 22.45
31 002773 康弘药业 144,153,450.86 21.04
32 300463 迈克生物 143,764,595.17 20.99
33 002368 太极股份 142,531,165.46 20.81
34 603729 龙韵股份 135,213,393.17 19.74
35 300256 星星科技 131,236,882.54 19.16
36 002675 东诚药业 127,705,498.86 18.64
37 300329 海伦钢琴 121,924,736.13 17.80
38 002215 诺 普 信 121,593,864.19 17.75
39 600572 康恩贝 117,190,532.46 17.11
40 002496 辉丰股份 113,029,347.26 16.50
41 601169 北京银行 111,670,088.36 16.30
42 300367 东方网力 109,705,066.05 16.01
43 002373 千方科技 109,685,319.77 16.01
44 300445 康斯特 106,007,739.00 15.47
45 300229 拓尔思 103,285,343.50 15.08
46 601021 春秋航空 103,206,967.86 15.07
47 300104 乐视网 101,778,772.80 14.86 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 43 页
48 600195 中牧股份 101,180,579.16 14.77
49 601166 兴业银行 96,840,449.35 14.14
50 002726 龙大肉食 92,863,569.84 13.56
51 002638 勤上光电 90,423,311.37 13.20
52 603308 应流股份 89,113,034.94 13.01
53 000812 陕西金叶 88,747,613.58 12.95
54 300326 凯利泰 84,615,338.00 12.35
55 000590 *ST 古汉 83,673,789.00 12.21
56 300467 迅游科技 83,263,416.20 12.15
57 002001 新 和 成 79,257,519.43 11.57
58 300007 汉威电子 78,093,680.72 11.40
59 600745 中茵股份 77,931,777.24 11.38
60 002131 利欧股份 75,765,141.07 11.06
61 603898 好莱客 74,972,135.15 10.94
62 600767 运盛医疗 74,957,972.72 10.94
63 002011 盾安环境 73,719,642.08 10.76
64 002445 中南重工 73,318,729.55 10.70
65 002096 南岭民爆 73,197,270.54 10.68
66 002508 老板电器 72,781,830.79 10.62
67 300378 鼎捷软件 72,339,402.16 10.56
68 600975 新五丰 72,068,508.54 10.52
69 000732 泰禾集团 72,007,217.10 10.51
70 002518 科士达 71,469,449.40 10.43
71 002286 保龄宝 70,688,498.58 10.32
72 601333 广深铁路 70,446,679.99 10.28
73 002098 浔兴股份 70,169,477.13 10.24
74 000791 甘肃电投 69,335,871.69 10.12
75 600869 智慧能源 66,082,559.83 9.65
76 000060 中金岭南 65,796,848.11 9.60
77 300358 楚天科技 64,860,823.70 9.47
78 300456 耐威科技 64,047,204.20 9.35
79 002123 荣信股份 63,998,964.95 9.34
80 601318 中国平安 61,773,513.76 9.02
81 600711 盛屯矿业 56,841,799.07 8.30
82 300005 探路者 56,819,570.39 8.29
83 300348 长亮科技 54,883,024.08 8.01 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 43 页
84 000400 许继电气 54,223,224.35 7.91
85 600096 云天化 54,130,883.25 7.90
86 600959 江苏有线 53,457,061.00 7.80
87 600961 株冶集团 52,462,676.30 7.66
88 002157 正邦科技 49,779,710.20 7.27
89 300331 苏大维格 49,614,993.40 7.24
90 000919 金陵药业 49,372,295.39 7.21
91 300136 信维通信 48,733,881.31 7.11
92 002053 云南盐化 47,413,387.64 6.92
93 000815 *ST 美利 47,360,384.81 6.91
94 601628 中国人寿 46,684,717.83 6.81
95 002402 和而泰 46,288,062.63 6.76
96 300071 华谊嘉信 46,255,560.85 6.75
97 002222 福晶科技 46,080,096.33 6.73
98 601058 赛轮金宇 44,702,160.48 6.53
99 000070 特发信息 44,229,154.36 6.46
100 000728 国元证券 42,854,447.78 6.26
101 002549 凯美特气 42,067,530.37 6.14
102 600156 华升股份 41,944,387.21 6.12
103 600038 中直股份 41,830,842.84 6.11
104 603636 南威软件 41,318,015.00 6.03
105 600061 国投安信 41,215,446.88 6.02
106 000681 视觉中国 40,856,045.58 5.96
107 300369 绿盟科技 40,849,187.04 5.96
108 600884 杉杉股份 39,439,766.04 5.76
109 300089 文化长城 38,891,376.90 5.68
110 600566 济川药业 37,795,947.40 5.52
111 300162 雷曼股份 37,587,785.88 5.49
112 600358 国旅联合 37,276,391.77 5.44
113 000558 莱茵体育 36,990,731.34 5.40
114 000971 高升控股 36,759,114.94 5.37
115 600057 象屿股份 36,610,636.58 5.34
116 300078 思创医惠 35,893,323.42 5.24
117 300244 迪安诊断 35,564,403.73 5.19
118 000988 华工科技 35,458,433.82 5.18
119 300187 永清环保 34,714,775.61 5.07 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 43 页
120 000042 中洲控股 33,973,686.60 4.96
121 603998 方盛制药 32,554,805.52 4.75
122 300077 国民技术 32,282,087.00 4.71
123 600109 国金证券 32,077,522.79 4.68
124 002382 蓝帆医疗 31,963,993.01 4.67
125 600881 亚泰集团 31,325,062.81 4.57
126 300168 万达信息 30,988,847.00 4.52
127 600497 驰宏锌锗 30,650,173.68 4.47
128 002251 步 步 高 30,555,202.57 4.46
129 600271 航天信息 29,841,057.81 4.36
130 002366 台海核电 29,748,434.14 4.34
131 000998 隆平高科 29,065,164.18 4.24
132 603883 老百姓 29,045,386.18 4.24
133 002659 中泰桥梁 28,782,242.78 4.20
134 600287 江苏舜天 28,680,812.02 4.19
135 600016 民生银行 28,637,966.00 4.18
136 603128 华贸物流 28,234,811.82 4.12
137 000880 潍柴重机 28,120,224.67 4.10
138 002268 卫 士 通 27,774,332.00 4.05
139 300330 华虹计通 27,652,091.46 4.04
140 002271 东方雨虹 27,570,477.00 4.02
141 300016 北陆药业 27,292,873.62 3.98
142 000333 美的集团 27,177,536.46 3.97
143 300400 劲拓股份 25,639,901.51 3.74
144 600332 白云山 24,884,406.94 3.63
145 000801 四川九洲 24,435,541.00 3.57
146 600837 海通证券 24,413,720.77 3.56
147 300017 网宿科技 24,355,409.36 3.56
148 002746 仙坛股份 24,323,155.31 3.55
149 600055 华润万东 24,299,813.00 3.55
150 000938 紫光股份 23,688,134.98 3.46
151 002055 得润电子 23,322,652.00 3.40
152 600715 松辽汽车 23,147,801.26 3.38
153 002072 凯瑞德 23,135,759.00 3.38
154 600594 益佰制药 22,945,223.79 3.35
155 002117 东港股份 22,383,037.07 3.27 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 43 页
156 600999 招商证券 22,246,488.30 3.25
157 000068 *ST 华赛 21,603,830.60 3.15
158 000987 广州友谊 21,405,315.10 3.12
159 601988 中国银行 20,960,622.00 3.06
160 600078 澄星股份 20,878,000.08 3.05
161 600100 同方股份 20,270,608.20 2.96
162 300390 天华超净 19,980,586.00 2.92
163 300451 创业软件 19,841,111.00 2.90
164 600855 航天长峰 19,490,119.55 2.84
165 300486 东杰智能 19,488,396.76 2.84
166 000892 星美联合 18,794,479.00 2.74
167 000547 航天发展 18,784,632.90 2.74
168 002104 恒宝股份 18,566,077.86 2.71
169 300355 蒙草抗旱 18,513,248.56 2.70
170 001696 宗申动力 18,190,710.72 2.66
171 000807 云铝股份 17,958,486.34 2.62
172 002341 新纶科技 17,633,282.50 2.57
173 002513 蓝丰生化 17,614,032.92 2.57
174 600780 通宝能源 17,610,041.96 2.57
175 601233 桐昆股份 17,403,380.96 2.54
176 600136 道博股份 16,939,280.00 2.47
177 300364 中文在线 16,539,040.20 2.41
178 002047 宝鹰股份 16,159,153.00 2.36
179 600770 综艺股份 15,985,999.80 2.33
180 600031 三一重工 15,915,970.08 2.32
181 000425 徐工机械 15,604,265.00 2.28
182 600028 中国石化 15,540,000.00 2.27
183 000662 索芙特 15,333,030.56 2.24
184 002086 东方海洋 14,998,757.07 2.19
185 002100 天康生物 14,846,680.63 2.17
186 002265 西仪股份 14,835,658.95 2.17
注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 43 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300059 东方财富 399,472,615.87 58.31
2 300033 同花顺 365,623,232.97 53.37
3 600201 生物股份 280,526,738.94 40.95
4 300018 中元华电 216,485,163.61 31.60
5 300170 汉得信息 215,878,066.43 31.51
6 300006 莱美药业 205,889,060.72 30.05
7 601336 新华保险 204,191,103.48 29.81
8 000503 海虹控股 193,672,413.25 28.27
9 300373 扬杰科技 190,774,960.01 27.85
10 000758 中色股份 183,097,047.15 26.73
11 603703 盛洋科技 179,356,749.94 26.18
12 300189 神农基因 160,264,755.07 23.39
13 300159 新研股份 158,195,910.96 23.09
14 300256 星星科技 157,840,616.07 23.04
15 600498 烽火通信 150,310,228.35 21.94
16 300397 天和防务 149,674,559.48 21.85
17 000812 陕西金叶 144,892,454.86 21.15
18 300318 博晖创新 140,223,583.86 20.47
19 002113 天润控股 138,466,641.81 20.21
20 600572 康恩贝 133,164,742.12 19.44
21 600331 宏达股份 131,530,951.74 19.20
22 601021 春秋航空 130,732,830.15 19.08
23 300293 蓝英装备 128,288,781.52 18.73
24 002496 辉丰股份 127,429,058.19 18.60
25 300380 安硕信息 107,783,093.70 15.73
26 601169 北京银行 107,307,437.11 15.66
27 601166 兴业银行 105,628,597.38 15.42
28 600195 中牧股份 103,992,892.57 15.18
29 000590 *ST 古汉 100,936,563.49 14.73
30 002638 勤上光电 92,908,329.44 13.56
31 600571 信雅达 92,161,686.68 13.45
32 002675 东诚药业 91,923,117.49 13.42
33 603100 川仪股份 89,666,435.50 13.09
34 000791 甘肃电投 88,526,570.46 12.92
35 002011 盾安环境 83,784,260.06 12.23
36 300104 乐视网 80,266,625.28 11.72 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 43 页
37 300456 耐威科技 79,886,946.80 11.66
38 601333 广深铁路 76,971,405.46 11.24
39 300229 拓尔思 76,574,090.30 11.18
40 600745 中茵股份 75,951,066.38 11.09
41 300329 海伦钢琴 73,345,987.12 10.71
42 000060 中金岭南 70,926,412.66 10.35
43 000988 华工科技 70,830,802.37 10.34
44 002508 老板电器 69,229,052.36 10.11
45 600767 运盛实业 66,200,966.79 9.66
46 002184 海得控制 65,557,004.87 9.57
47 603729 龙韵股份 64,817,259.33 9.46
48 002726 龙大肉食 64,309,339.99 9.39
49 002131 利欧股份 64,256,367.47 9.38
50 300400 劲拓股份 63,082,677.28 9.21
51 603898 好莱客 61,437,574.17 8.97
52 601628 中国人寿 61,024,419.63 8.91
53 600869 智慧能源 58,990,361.89 8.61
54 600096 云天化 58,204,599.92 8.50
55 300134 大富科技 57,718,630.45 8.43
56 002286 保龄宝 56,909,950.19 8.31
57 002123 荣信股份 56,117,964.17 8.19
58 300007 汉威电子 55,217,946.50 8.06
59 600959 江苏有线 54,967,670.00 8.02
60 002001 新 和 成 54,807,127.08 8.00
61 600287 江苏舜天 54,715,673.38 7.99
62 300334 津膜科技 54,688,901.69 7.98
63 000400 许继电气 53,983,501.35 7.88
64 601058 赛轮金宇 53,450,709.21 7.80
65 000919 金陵药业 52,397,711.45 7.65
66 600038 中直股份 51,800,373.69 7.56
67 300445 康斯特 51,561,214.66 7.53
68 600061 国投安信 49,321,712.00 7.20
69 002096 南岭民爆 48,810,180.73 7.12
70 600961 株冶集团 48,577,003.95 7.09
71 300358 楚天科技 48,276,334.33 7.05
72 300378 鼎捷软件 48,056,981.28 7.01
73 000728 国元证券 46,690,310.78 6.82
74 300463 迈克生物 46,596,621.00 6.80 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 43 页
75 600016 民生银行 46,536,412.94 6.79
76 300005 探路者 46,339,446.98 6.76
77 603128 华贸物流 45,969,640.11 6.71
78 002215 诺 普 信 45,859,941.99 6.69
79 600271 航天信息 43,977,081.88 6.42
80 002402 和而泰 42,559,436.66 6.21
81 000042 中洲控股 41,209,979.80 6.02
82 000801 四川九洲 41,096,854.80 6.00
83 300089 文化长城 40,263,863.00 5.88
84 603998 方盛制药 39,995,853.04 5.84
85 300348 长亮科技 39,957,302.80 5.83
86 300077 国民技术 39,730,834.57 5.80
87 000732 泰禾集团 39,556,299.40 5.77
88 600156 华升股份 38,862,400.60 5.67
89 603456 九洲药业 38,002,343.71 5.55
90 300187 永清环保 37,138,796.77 5.42
91 603308 应流股份 36,597,992.55 5.34
92 601318 中国平安 36,491,534.40 5.33
93 002382 蓝帆医疗 35,147,620.67 5.13
94 300136 信维通信 34,242,343.60 5.00
95 603883 老百姓 33,634,684.68 4.91
96 600881 亚泰集团 33,406,370.20 4.88
97 002366 台海核电 33,134,671.80 4.84
98 300017 网宿科技 32,422,139.33 4.73
99 000880 潍柴重机 32,318,808.43 4.72
100 600497 驰宏锌锗 32,166,690.90 4.70
101 002108 沧州明珠 31,713,445.56 4.63
102 600999 招商证券 31,108,029.00 4.54
103 000998 隆平高科 30,754,894.34 4.49
104 300168 万达信息 30,693,376.40 4.48
105 300298 三诺生物 30,618,775.54 4.47
106 300331 苏大维格 29,495,636.68 4.31
107 603636 南威软件 28,768,113.87 4.20
108 600109 国金证券 27,525,863.11 4.02
109 000815 *ST 美利 27,012,761.20 3.94
110 000333 美的集团 26,990,199.72 3.94
111 000892 星美联合 26,569,552.65 3.88
112 300049 福瑞股份 26,268,589.03 3.83 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 35 页 共 43 页
113 600055 华润万东 26,203,455.29 3.82
114 600566 济川药业 25,998,007.86 3.79
115 601208 东材科技 24,767,364.14 3.62
116 300244 迪安诊断 24,757,600.94 3.61
117 002153 石基信息 24,510,125.21 3.58
118 600837 海通证券 24,479,584.34 3.57
119 002251 步 步 高 24,338,207.49 3.55
120 002268 卫 士 通 24,097,923.70 3.52
121 002072 凯瑞德 23,552,831.14 3.44
122 600584 长电科技 23,455,553.86 3.42
123 600057 象屿股份 23,411,471.80 3.42
124 001696 宗申动力 23,373,155.60 3.41
125 300369 绿盟科技 23,347,913.09 3.41
126 002023 海特高新 23,206,908.98 3.39
127 300047 天源迪科 23,196,759.00 3.39
128 601988 中国银行 23,127,724.00 3.38
129 002265 西仪股份 22,455,941.09 3.28
130 300016 北陆药业 22,422,719.00 3.27
131 000558 莱茵体育 21,012,248.99 3.07
132 600770 综艺股份 20,739,207.30 3.03
133 300451 创业软件 20,658,739.86 3.02
134 600780 通宝能源 20,573,909.41 3.00
135 002055 得润电子 20,477,680.45 2.99
136 002104 恒宝股份 20,311,847.80 2.96
137 000070 特发信息 20,145,926.96 2.94
138 000987 广州友谊 20,143,541.06 2.94
139 002117 东港股份 19,987,216.00 2.92
140 601233 桐昆股份 19,572,001.29 2.86
141 300486 东杰智能 19,556,711.01 2.85
142 000807 云铝股份 19,180,896.50 2.80
143 600100 同方股份 18,149,311.00 2.65
144 002086 东方海洋 17,589,355.27 2.57
145 300364 中文在线 17,503,077.25 2.55
146 002522 浙江众成 17,376,720.94 2.54
147 002222 福晶科技 17,172,291.17 2.51
148 000938 紫光股份 16,998,337.00 2.48
149 002100 天康生物 16,869,994.30 2.46
150 000662 索芙特 16,517,246.40 2.41 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 36 页 共 43 页
151 600031 三一重工 16,422,746.00 2.40
152 300094 国联水产 16,417,907.60 2.40
153 000050 深天马Ａ 16,312,259.93 2.38
154 002444 巨星科技 16,289,717.88 2.38
155 002518 科士达 16,269,082.00 2.37
156 600884 杉杉股份 15,980,558.20 2.33
157 300355 蒙草抗旱 15,978,536.11 2.33
158 600893 中航动力 15,892,953.45 2.32
159 000425 徐工机械 15,852,308.50 2.31
160 000661 长春高新 15,442,838.15 2.25
161 300347 泰格医药 15,392,801.99 2.25
162 600028 中国石化 15,270,000.00 2.23
163 600594 益佰制药 15,049,180.40 2.20
164 002445 中南重工 14,659,270.20 2.14
165 002188 巴士在线 14,562,000.00 2.13
166 300162 雷曼股份 14,492,810.41 2.12
167 002549 凯美特气 14,372,398.82 2.10
168 002576 通达动力 14,204,724.72 2.07
169 300180 华峰超纤 14,189,313.60 2.07
170 300053 欧比特 14,048,186.03 2.05
171 300330 华虹计通 13,855,773.60 2.02
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,475,248,913.78
卖出股票收入（成交）总额 10,756,332,889.84
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 236,666,664.30 4.70 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 37 页 共 43 页
其中：政策性金融债 236,666,664.30 4.70
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 236,666,664.30 4.70
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 018001 国开1301 2,366,430 236,666,664.30 4.70
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 38 页 共 43 页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券发行主体中没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前
一年内除九洲药业（代码：603456） 、国联水产（代码：300094）外未受到公开谴责、处罚。
2015 年 1 月 17 日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）位于浙江省化学原料
药基地的临海分公司五车间三合一设备发生爆燃事故，造成 1 名工人受伤，经抢救无效死亡。事
故发生后，公司立即启动突发事件应急处置预案，并按规定向有关部门报告。此次事故涉及的资
产均在财产保险公司承保范围内，未对公司生产经营造成重大影响，也未对公司的经营业绩产生
较大影响。2015年4月 22 日，公司公告收到临海市安全生产监督管理局出具的行政处罚决定书，
认定该事故为一般生产安全责任事故，给予公司处以罚款二十二万元的行政处罚。公司预计该事
故不会对公司的生产经营和业绩产生较大影响。我们关注到此事是公司管理细节上的问题，确实
需要改进，但并不影响我们继续看好公司的长期投资价值，因此在事故发生后及处罚决定下达后
未做减持。
2015年12月 21 日，深交所发布《关于对湛江国联水产开发股份有限公司及相关当事人给予宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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通报批评的决定》 。湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“国联水产”）及相关当事人存在
以下违规行为：国联水产披露的 2014 年度业绩快报的财务数据与 2014 年年报披露的财务数据相
比，净利润相差较大，且业绩快报修正公告的披露时间严重滞后。国联水产董事长李忠、董事兼
总经理陈汉、董事兼副总经理、时任财务总监吴丽青未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，上述行
为均违反了《创业板股票上市规则（2014 年修订） 》相关规定，相关当事人对上市公司的违规行
为负有重要责任。鉴于上述违规事实和情节，深交所对上市公司及相关当事人做出通报批评的处
分，并记入上市公司诚信档案，向社会公布。此次事件短期内对上市公司的上一年度经营业绩产
生了影响，但对当季不产生影响，并且从长期看，不影响公司的后续发展和战略规划。我们关注
到此事是公司管理细节上的问题，确实需要改进，但并不影响我们继续看好公司的长期投资价值，
因此在通报批评决定下达后未做减持。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,292,072.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,689,194.52
5 应收申购款 6,370,587.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,351,854.87
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 603456 九洲药业 11,806,000.00 0.23 非公开发行
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
116,338 22,569.36 439,068,149.57 16.72% 2,186,605,899.71 83.28%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
181,384.80 0.0069%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 8 月 13 日 ）基金份额总额
1,291,529,429.81
本报告期期初基金份额总额 600,626,226.79
本报告期基金总申购份额 9,379,463,783.24
减:本报告期基金总赎回份额 7,354,415,960.75
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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本报告期期末基金份额总额 2,625,674,049.28
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人重大人事变动情况如下：
2015 年 3 月 21 日，本基金管理人发布关于董事长（法定代表人）变更的公告，李文众先生
任宝盈基金管理有限公司董事长（法定代表人） ，李文众先生基金行业任职资格核准文号为：证
监许可（2015）409 号。李建生女士退休，不再担任董事长（法定代表人）职务。截止至报告期
末，基金管理人已完成办理法定代表人工商变更登记等相关手续。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未
发生显著改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）审计费110,000 元，目前事务所已连续 2 年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券 1 7,128,470,660.54 26.19% 6,307,985.31 25.90% -
兴业证券 1 6,376,835,963.01 23.43% 5,642,867.66 23.17% -
长江证券 2 5,109,770,250.35 18.77% 4,639,103.87 19.05% -
东方证券 1 3,812,173,214.31 14.01% 3,439,520.13 14.12% -
国金证券 1 3,092,407,944.26 11.36% 2,788,627.49 11.45% -
招商证券 2 669,262,393.24 2.46% 609,899.29 2.50% -
中信证券 1 669,030,989.31 2.46% 598,429.43 2.46% -
申万宏源证券 2 359,823,872.08 1.32% 327,907.55 1.35% -
国信证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
中信建投证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单
元租用协议。 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计，不单独指股票交易佣金。
3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（1）本报告期内新租中信建投证券上海、深圳交易单元各一个、招商证券深圳交易单元一个、申
万宏源证券上海、深圳交易单元各一个、中金公司深圳交易单元一个、长江证券上海、深圳交易
单元各一个、中银国际证券深圳交易单元一个、安信证券上海交易单元一个。
（2）本报告期内退租华泰证券上海交易单元一个、英大证券上海交易单元一个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华创证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东方证券 102,196,221.05 28.83% 4,166,100,000.00 60.31% - -
国金证券 252,275,192.41 71.17% 2,132,100,000.00 30.86% - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - 610,000,000.00 8.83% - -
申万宏源证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
宝盈基金管理有限公司
2016 年3月26日
