大成高新技术产业股票型证券投资基金
2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 3 月26 日
大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年2 月3 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 12 月 31 日止 。 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成高 新技 术产 业股 票
基金主 代码 000628
交易代 码 000628
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 3 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 146,885,537.83 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 高新 技术 产 业相 关上 市公 司， 通过
精 选 个股 和风 险控 制， 力求 为 基金 份额 持有 人获 取超
过业绩 比较 基准 的收 益。
投资策 略 （ 一 ）大 类资 产配 置。 本基 金 采取 “自 上而 下” 的方
式 进 行大 类资 产配 置， 根据 对 宏观 经济 、市 场面 、政
策 面 等因 素进 行定 量与 定性 相 结合 的分 析研 究， 确定
组 合 中股 票、 债券 、货 币市 场 工具 及其 他金 融工 具的
比例。 （ 二） 股票 投资 策略 。 本 基金 将采 取 “自 下而 上 ”
的方式 ， 依 靠定 量与 定性 相结合 的方 法进 行个 股选 择。
（ 三 ）股 指期 货投 资策 略。 本 基金 以提 高投 资效 率更
好 地 达到 本基 金的 投资 目标 ， 在风 险可 控的 前提 下，
本着谨 慎原 则 ， 参 与股 指 期货投 资。 （四 ） 其它 投资 策
略 。 由于 流动 性管 理及 策略 性 投资 的需 要， 本基 金将
进 行 国债 、金 融债 、企 业债 等 固定 收益 类证 券以 及 可
转 换 债券 的投 资。 债券 投资 策 略包 括利 率策 略、 信用
策 略 等， 由相 关领 域的 专业 研 究人 员提 出独 立的 投资
策 略 建议 ，经 固定 收益 投资 团 队讨 论， 并经 投资 决策
委员会 批准 后形 成固 定收 益证券 指导 性投 资策 略。
业绩比 较基 准 中证 700 指 数收 益 率 ×80 % ＋ 中 证 综合 债 指数 收 益率
×20%
风险收 益特 征 本 基 金是 股票 型基 金， 其预 期 收益 及风 险水 平高 于货
币 市 场基 金、 债券 型基 金与 混 合型 基金 ，属 于风 险水
平较高 的基 金。 本基 金主 要投资 于高 新技 术产 业股 票，
其风险 高于 全市 场范 围内 投资的 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东
座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司 托管 业务 部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2 月 3 日(基 金合 同生效
日)-2015 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 81,421,784.19
本期利 润 108,355,745.93
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2882
本期基 金份 额净 值增 长率 20.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2012
期末基 金资 产净 值 176,432,728.49
期末基 金份 额净 值 1.201
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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过去三 个月 33.44% 2.24% 18.37% 1.61% 15.07% 0.63%
过去六 个月 6.76% 3.38% -11.20% 2.54% 17.96% 0.84%
自基金 合同
生效起 至今
20.10% 2.98% 24.90% 2.29% -4.80% 0.69%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变
动的比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年2 月3 日 ，截 至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。
2、 本 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效日起 六个 月内 使基 金的 投资组 合比 例符 合 基
金合同 的约 定。 建 仓 期结 束时， 本基 金的 投资 组合 比例符 合基 金合 同的 约定 。 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：2015 年净 值增 长率 表 现期间 为 2015 年 2 月 3 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 自2015 年2 月 3 日(基金 合同 生效 日)以 来未 有利润 分配 事项 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内 需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大 成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐彦先 生
本 基 金 基
金经理
2015 年2 月
3 日
- 10 年
管 理 学 硕 士 。 曾 就 职 于 中
国 东 方 资 产 管 理 公 司 投 资
管理部 ，2007 年 加入 大成
基 金 研 究 部 ， 曾 任 中 游 制
造行业 研究 主管 ，2011 年
7 月 29 日至 2012 年 10 月
27 日曾 任景 宏证 券投 资基
金 和 大 成 行 业 轮 动 股 票 型大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助
理。2012 年 10 月 31 日至
2015 年7 月21 日 任大 成策
略 回 报 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，2015 年 7 月
22 日起 任大 成策 略回 报混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2014 年 4 月 25 日至
2015 年7 月21 日 任大 成竞
争 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，2015 年 7 月
22 日起 任大 成竞 争优 势混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年 2 月 3 日 起任
大 成 高 新 技 术 产 业 股 票 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年9 月15 日 起任 景阳
领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业
资格。 国籍 ：中 国
刘旭先 生
本 基 金 基
金经理
2015 年7 月
29 日
- 5 年
管 理 学 硕 士 。2009 年至
2010 年 在毕 马威 华振 会计
师 事 务 所 任 审 计 师 ；2011
年2 月至2013 年5 月 任广
发证券研究所研究员；
2013 年 5 月 加入 大成 基金
管理有 限公 司。2015 年 3
月 30 日至 2015 年 7 月 21
日 担 任 大 成 策 略 回 报 股 票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
助理 。 2015 年7 月22 日至
2015 年7 月28 日 任大 成策
略 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 助理 。2015 年
3 月 30 日至 2015 年 7 月
21 日担 任大 成竞 争优 势混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理助 理。2015 年 7 月 22
日至 2015 年 7 月 28 日担
任 大 成 竞 争 优 势 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助
理。2015 年 3 月 30 日至
2015 年7 月28 日 担任 大成
高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 ，大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2015 年7 月29 日 起任 大成
高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券
投资基 金基 金经 理。 国 籍：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵 从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 高新技术产 业股
票型证券投资 基金基金 合 同》和其他有 关法律法 规 的规定，在基 金管理运 作 中，大成高 新技术产
业股票型证券 投资基金 的 投资范围、投 资比例、 投 资组合、证券 交易行为 、 信息披露等 符合有关
法律法规、行 业监管规 则 和基金合同等 规定，本 基 金没有发生重 大违法违 规 行为，没有 运用基金
财产进行内幕 交易和操 纵 市场行为以及 进行有损 基 金投资人利益 的关联交 易 ，整体运作 合法、合
规。 本基 金将 继续 以取 信 于市场 、 取信 于社 会投 资 公众为 宗旨 ， 承诺 将一 如 既往地 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。 研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素 （如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 130 笔 同日 反向 交 易， 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量5%的仅 有 1 笔 ， 原 因为投 资策略 需要 ； 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 8
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年中 国宏 观经 济增 速 延续下 行态 势， 政府 主导 的基建 领域 投资 保持 增长 ， 但更 真实 反应
对经济预期的 私人部门 投 资疲软，很多 产业的发 展 瓶颈逐渐显现 。虽然宏 观 经济亮点不 多，但证
券市场的波动 程度令人 震 惊。在过剩流 动性的支 撑 下，A 股从上 半 年的高 度 筹码化泡沫 化炒作，
到6 月 中旬 开始 的资 金出 逃杠杆 负反 馈， 再到4 季 度的热 点快 速切 换 和 16 年 以来的 暴跌 。 证 券市
场的巨 幅波 动甚 至影 响了 企业的 决策 ， 部 分还 在发 展 初期的 新兴 产业 业态 也在 资本的 裹挟 中翻 涌，
前途未为可知 。本基金 在 操作上以产业 相对成熟 ， 信息更对称的 高新技术 制 造业和有一 定技术门
槛消费 品公 司构 成组 合主 体； 对 新兴 产业 的投 资力 度 会随着 行业 研究 配合 和估 值溢价 情况 来权 衡 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为1.201 元， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 20.10% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 24.90% ，低 于业 绩比 较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
我们认 为未 来几 年的 中国 经济基 本面 向上 的概 率较 低， 而2016 年也 许很 可能 存在国 内流 动 性
拐点， 后者 公认 是支 撑过 去几年 证券 市场 指数 上涨 的原因 。 故 我们 仍将 延续 前一年 度的 操作 策略 ，
组合主 要构 成部 分是 可研 究可跟 踪产 业内 的优 秀公 司。统 计表 明， 把过 去 7 年看成 一个 整体 ， 会
取得超 过均 值的 综合 回报 率。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量 分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、 信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 将严格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分
配事项 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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有限公 司2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的 真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报告
本基 金2015 年 年度 财务 报 表已经 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 审 计， 注册 会
计师签字出具 了标准无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲了解本基 金审计报 告 详细内容， 应阅读年
度报告 正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 高新 技术 产业股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 16,213,202.67
结算备 付金 873,101.72
存出保 证金 303,815.47
交易性 金融 资产 153,423,521.02
其中： 股票 投资 153,423,521.02
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 - 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 12 页
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 7,893,019.44
应收利 息 4,289.89
应收股 利 -
应收申 购款 20,992.12
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 178,731,942.33
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 873,938.45
应付赎 回款 595,904.95
应付管 理人 报酬 232,218.29
应付托 管费 38,703.03
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 466,502.12
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 91,947.00
负债合 计 2,299,213.84
所有者权益：
实收基 金 146,885,537.83
未分配 利润 29,547,190.66
所有者 权益 合计 176,432,728.49
负债和 所有 者权 益总 计 178,731,942.33
注：1 、 报 告截 止日2015 年12 月31 日， 基金 份额 净值 1.201 元， 基金 份额 总额 146,885,537.83
份。
2、本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 为2015 年02 月 03 日 (基 金合 同生 效日)至2015 年 12 月 31 日
止期间 ，截 止报 告期 末本 报告期 的财 务报 表及 报表 附注均 无同 期对 比数 据 。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 高新 技术 产业股 票型 证券 投资 基金 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 13 页
本报告 期： 2015 年2 月3 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年2 月3 日(基金合同生效日)至
2015 年 12 月 31 日
一、收入 118,010,235.62
1.利息 收入 3,663,644.66
其中： 存款 利息 收入 3,425,737.01
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 237,907.65
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 82,640,459.38
其中： 股票 投资 收益 81,236,477.38
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 1,403,982.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 26,933,961.74
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 4,772,169.84
减：二、费用 9,654,489.69
1．管 理人 报酬 5,486,821.68
2．托 管费 914,470.22
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 2,974,201.26
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 278,996.53
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 108,355,745.93
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 108,355,745.93
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 高新 技术 产业股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年2 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 14 页
项目
本期
2015 年2 月3 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,140,630,132.41 - 1,140,630,132.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 108,355,745.93 108,355,745.93
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-993,744,594.58 -78,808,555.27 -1,072,553,149.85
其中：1. 基 金申 购款 203,824,464.02 36,099,726.88 239,924,190.90
2. 基金 赎回 款 -1,197,569,058.60 -114,908,282.15 -1,312,477,340.75
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
146,885,537.83 29,547,190.66 176,432,728.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大 成 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2014] 第 276 号 《关于 核准 大成 高新 技术 产业股 票型 证券 投
资基金募集的 批复》核 准 ，由大成基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和
《大成高新技 术产业股 票 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开 放式，存
续期限 不定 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币1,140,337,544.52 元， 业 经普 华永
道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2015) 第 098 号 验 资报 告予以 验证 。经 向
中国证 监会 备案 ， 《 大成 高 新技术 产业 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2015 年 02 月 03 日 正式
生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 1,140,630,132.41 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折合
292,587.89 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为大 成基金 管理 有限 公司 ， 基 金托管 人为 中国 农 业大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页
银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《大 成 高新技术产业 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包括中小 板、创业 板以 及其他经中 国证监会 批准 上市的股 票) 、债券、 资产 支持证券、 货币市
场工具 、 衍 生工 具( 权证、 股指期 货等) 以 及经 中国 证 监会批 准允 许基 金投 资的 其它金 融工 具( 但需
符合中 国证 监会 的相 关规 定)。 本基 金投 资于 股票 资 产占基 金资 产的 比例 为 80%-95% ， 其 中， 投资
于本基金合同 界定的高 新 技术产业股票 资产占非 现 金基金资产的 比例不低 于 80% ；投资于 债券、
银行存款、货 币市场工 具 、现金、权证 、资产支 持 证券以及法律 法规或中 国 证监会允许 基金投资
的其他 证券 品种 占基 金资 产的比 例 为 5%-20% ，其 中 权证投 资比 例不 得超 过基 金产净 值 的 3% ，任
何交易日日终 在扣除股 指 期货合约需缴 纳的 交易 保 证金后，现金 或者到期 日 在一年以内 的政府债
券不低 于基 金资 产净 值 的 5% 。本 基金 投资 业绩 比较 基准为 ：中 证 700 指 数收 益率 × 80% ＋中 证综
合债指 数收 益率 ×20 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 大成 高新 技术产 业股 票型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金 2015 年 02 月 03 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业
会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2015 年 02 月
03 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月31 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年02 月03 日 ( 基金 合同 生效日) 至2015 年12 月31 日 止期 间。 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎 所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 17 页
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允 价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠 性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他 金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及 基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 18 页
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持 有期间 应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润， 即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业 股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息 、红 利收入继大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本报告期的关联方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 338,415,684.60 16.99%
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 311,734.11 17.38% 210,267.01 45.07%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,486,821.68
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,497,475.74
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当 年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 914,470.22
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报告 期内 本基 金未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 以外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页
关联方
名称
本期
2015 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 16,213,202.67 1,018,660.43
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.9 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 股票 。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
600122 宏图高科 2015-12-25
重大事项 19.42 - - 521,300 9,148,081.95 10,123,646.00 -
300011 鼎汉技术 2015-12-31
重大事项 29.80 2016-1-22
26.82 3,255 103,417.34 96,999.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%） 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页
1 权益投 资 153,423,521.02 85.84
其中： 股票 153,423,521.02 85.84
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,086,304.39 9.56
7 其他各 项资 产 8,222,116.92 4.60
8 合计 178,731,942.33 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 115,128,460.92 65.25
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
181,328.00 0.10
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 18,376,588.70 10.42
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,841,515.51 1.04
J
金融业 - 0.00
K
房地产 业 11,367,340.70 6.44
L
租赁和 商务 服务 业 6,446,086.50 3.65
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 82,200.69 0.05
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页
S
综合 - 0.00
合计 153,423,521.02 86.96
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002355 兴民钢 圈 767,094 15,387,905.64 8.72
2 300078 思创医 惠 263,623 12,864,802.40 7.29
3 300395 菲利华 235,850 11,533,065.00 6.54
4 002113 天润控 股 286,331 11,367,340.70 6.44
5 002138 顺络电 子 747,007 10,719,550.45 6.08
6 002126 银轮股 份 573,542 10,581,849.90 6.00
7 600122 宏图高 科 521,300 10,123,646.00 5.74
8 002588 史丹利 289,933 9,431,520.49 5.35
9 600647 同达创 业 254,678 8,187,897.70 4.64
10 002127 新民科 技 396,420 7,420,982.40 4.21
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司 网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（%）
1 002271 东方雨 虹 52,613,997.12 29.82
2 002475 立讯精 密 51,786,151.94 29.35
3 603111 康尼机 电 44,174,300.59 25.04
4 002422 科伦药 业 41,777,536.64 23.68
5 601166 兴业银 行 40,440,597.68 22.92
6 002588 史丹利 38,122,314.73 21.61
7 600801 华新水 泥 30,193,016.66 17.11
8 600703 三安光 电 27,726,055.34 15.71
9 300011 鼎汉技 术 25,144,595.66 14.25
10 002236 大华股 份 25,015,334.66 14.18
11 002366 台海核 电 23,361,581.13 13.24 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页
12 300078 思创医 惠 20,948,244.16 11.87
13 000333 美的集 团 18,221,454.30 10.33
14 600885 宏发股 份 18,112,661.90 10.27
15 002482 广田股 份 18,088,870.06 10.25
16 300395 菲利华 17,174,133.89 9.73
17 300053 欧比特 15,976,515.45 9.06
18 300284 苏交科 15,862,240.26 8.99
19 002241 歌尔声 学 12,565,436.29 7.12
20 000100 TCL 集团 12,275,635.00 6.96
21 002138 顺络电 子 12,101,474.80 6.86
22 600146 商赢环 球 11,765,829.24 6.67
23 600303 曙光股 份 11,762,255.39 6.67
24 300348 长亮科 技 11,495,867.40 6.52
25 002405 四维图 新 11,316,564.93 6.41
26 601933 永辉超 市 10,031,671.00 5.69
27 002169 智光电 气 10,031,278.00 5.69
28 300427 红相电 力 9,922,200.48 5.62
29 000625 长安汽 车 9,815,007.00 5.56
30 600998 九州通 9,800,536.98 5.55
31 002126 银轮股 份 9,684,445.80 5.49
32 002113 天润控 股 9,343,067.29 5.30
33 002402 和而泰 9,291,223.30 5.27
34 600122 宏图高 科 9,148,081.95 5.19
35 300313 天山生 物 8,849,952.99 5.02
36 002776 柏堡龙 8,765,363.12 4.97
37 600742 一汽富 维 8,651,812.59 4.90
38 002355 兴民钢 圈 8,545,828.76 4.84
39 600804 鹏博士 8,452,274.46 4.79
40 002076 雪 莱 特 8,384,594.96 4.75
41 300464 星徽精 密 8,139,643.20 4.61
42 002085 万丰奥 威 7,845,924.05 4.45
43 600647 同达创 业 7,432,006.60 4.21
44 300031 宝通科 技 7,181,971.79 4.07
45 300178 腾邦国 际 7,067,283.90 4.01
46 000938 紫光股 份 7,023,068.48 3.98
47 002127 新民科 技 6,892,718.40 3.91 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页
48 002662 京威股 份 6,734,280.39 3.82
49 300250 初灵信 息 6,493,736.60 3.68
50 000810 创维数 字 6,407,781.25 3.63
51 300064 豫金刚 石 6,318,280.40 3.58
52 300342 天银机 电 6,130,520.00 3.47
53 600305 恒顺醋 业 6,109,591.77 3.46
54 002009 天奇股 份 6,075,485.65 3.44
55 600975 新五丰 5,820,239.95 3.30
56 000893 东凌粮 油 5,798,603.00 3.29
57 002721 金一文 化 5,703,860.00 3.23
58 002301 齐心集 团 5,701,785.00 3.23
59 300075 数字政 通 5,675,149.83 3.22
60 002702 海欣食 品 5,552,207.68 3.15
61 000997 新 大 陆 5,361,039.00 3.04
62 000910 大亚科 技 5,093,029.65 2.89
63 002751 易尚展 示 5,049,256.09 2.86
64 300239 东宝生 物 4,996,419.45 2.83
65 002614 蒙发利 4,994,414.90 2.83
66 600217 *ST 秦岭 4,645,202.00 2.63
67 002737 葵花药 业 4,510,823.44 2.56
68 600309 万华化 学 4,313,490.00 2.44
69 000816 智慧农 业 3,996,222.00 2.27
70 002364 中恒电 气 3,951,591.11 2.24
71 002363 隆基机 械 3,820,245.00 2.17
72 002730 电光科 技 3,692,521.20 2.09
73 600461 洪城水 业 3,662,212.00 2.08
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累计卖出金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（%）
1 002475 立讯精 密 63,534,534.12 36.01
2 002271 东方雨 虹 55,021,098.66 31.19
3 603111 康尼机 电 54,852,841.52 31.09
4 002422 科伦药 业 46,299,819.45 26.24
5 601166 兴业银 行 45,473,294.36 25.77 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页
6 600703 三安光 电 40,507,685.89 22.96
7 002588 史丹利 38,213,152.85 21.66
8 600801 华新水 泥 34,962,053.28 19.82
9 300011 鼎汉技 术 33,924,941.80 19.23
10 002236 大华股 份 30,861,064.52 17.49
11 002482 广田股 份 30,800,213.31 17.46
12 002366 台海核 电 30,688,327.02 17.39
13 000333 美的集 团 17,381,570.31 9.85
14 600885 宏发股 份 17,112,727.38 9.70
15 300284 苏交科 16,909,575.84 9.58
16 300053 欧比特 13,983,808.10 7.93
17 002241 歌尔声 学 13,723,367.97 7.78
18 002085 万丰奥 威 13,046,380.89 7.39
19 300078 思创医 惠 12,580,924.22 7.13
20 600303 曙光股 份 12,497,597.70 7.08
21 000100 TCL 集团 12,362,582.00 7.01
22 002776 柏堡龙 11,805,607.86 6.69
23 002405 四维图 新 11,368,913.68 6.44
24 601933 永辉超 市 11,252,799.68 6.38
25 600146 商赢环 球 11,174,843.68 6.33
26 300427 红相电 力 10,828,932.87 6.14
27 300464 星徽精 密 9,776,545.67 5.54
28 002402 和而泰 9,696,072.34 5.50
29 000625 长安汽 车 9,143,135.31 5.18
30 600804 鹏博士 9,018,458.56 5.11
31 300348 长亮科 技 8,828,346.96 5.00
32 600742 一汽富 维 8,818,573.16 5.00
33 300395 菲利华 8,080,484.15 4.58
34 600998 九州通 7,910,841.70 4.48
35 000938 紫光股 份 7,470,043.00 4.23
36 300064 豫金刚 石 7,181,051.00 4.07
37 002169 智光电 气 6,983,238.12 3.96
38 000810 创维数 字 6,183,988.40 3.51
39 002614 蒙发利 6,159,591.26 3.49
40 300239 东宝生 物 6,019,327.30 3.41
41 300075 数字政 通 6,002,359.56 3.40
42 300313 天山生 物 5,641,365.80 3.20
43 600305 恒顺醋 业 5,531,162.06 3.13 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页
44 300250 初灵信 息 5,308,218.00 3.01
45 002737 葵花药 业 5,036,911.68 2.85
46 000997 新 大 陆 4,904,876.00 2.78
47 002009 天奇股 份 4,900,354.15 2.78
48 000910 大亚科 技 4,856,752.65 2.75
49 600309 万华化 学 4,822,516.18 2.73
50 600975 新五丰 4,722,594.35 2.68
51 600217 *ST 秦岭 4,476,206.09 2.54
52 600461 洪城水 业 4,326,230.16 2.45
53 002721 金一文 化 4,305,534.00 2.44
54 002076 雪 莱 特 4,011,013.00 2.27
55 300031 宝通科 技 4,001,487.67 2.27
56 002363 隆基机 械 3,962,468.83 2.25
57 002301 齐心集 团 3,871,183.77 2.19
58 000816 智慧农 业 3,588,443.98 2.03
59 300400 劲拓股 份 3,531,213.28 2.00
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,018,296,521.97
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 973,043,440.07
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 以提 高投 资效 率更 好地达 到本 基金 的投 资目 标， 在 风险 可控 的前 提下 ， 本着谨 慎原 则，
参与股 指期 货投 资。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查， 或在报 告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 303,815.47
2 应收证 券清 算款 7,893,019.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,289.89
5 应收申 购款 20,992.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,222,116.92
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600122 宏图高 科 10,123,646.00 5.74 重大事 项停 牌
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,057 29,045.98 128,482.93 0.09% 146,757,054.90 99.91%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
541.19 0.0004%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金合 同生 效日 （ 2015 年 2 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
1,140,630,132.41
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 203,824,464.02
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 1,197,569,058.60
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 146,885,537.83
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过， 杨 春 明 先生 不再 担任
公司副 总经 理职 务。
6 、基 金管 理人 分别 于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发 布了 《大 成基 金管 理有限 公司 关 于
高 级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ，周 立新
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
本年度 应支 付的 审计 费用 为9 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务 至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 2 338,415,684.60 16.99% 311,734.11 17.38% -
浙商证券 1 264,565,331.57 13.29% 234,117.38 13.05% -
国泰君安 2 196,727,376.48 9.88% 178,982.25 9.98% -
天风证券 1 177,472,700.46 8.91% 157,046.53 8.76% -
招商证券 2 164,994,333.16 8.29% 146,430.49 8.16% -
华泰证券 1 153,199,821.84 7.69% 135,567.26 7.56% -
上海证券 1 107,838,372.94 5.42% 98,175.42 5.47% -
海通证券 1 103,562,831.90 5.20% 91,643.96 5.11% -
国金证券 2 89,386,370.21 4.49% 81,458.28 4.54% -
中信建投 2 76,373,874.55 3.84% 69,693.17 3.89% -
申银万国 1 51,059,141.93 2.56% 46,484.20 2.59% - 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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银河证券 4 44,491,178.64 2.23% 40,504.87 2.26% -
兴业证券 2 39,501,265.99 1.98% 35,461.42 1.98% -
民生证券 1 34,932,741.06 1.75% 31,802.78 1.77% -
东北证券 2 32,589,546.54 1.64% 28,838.98 1.61% -
安信证券 1 31,663,110.97 1.59% 29,031.42 1.62% -
国信证券 1 30,452,994.54 1.53% 27,724.29 1.55% -
中信证券 2 20,376,371.08 1.02% 18,550.40 1.03% -
华创证券 1 17,839,870.99 0.90% 15,786.84 0.88% -
方正证券 1 15,897,042.59 0.80% 14,534.07 0.81% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为； 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 交易 单元 全部 为新增 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - 0.00% 200,000,000.00 100.00% - 0.00%
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月26 日
