大成货币市场证券投资基金
2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 3 月26 日
大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 。安永华明会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成货 币
基金主 代码 090005
交易代 码 090005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 6 月 3 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 62,739,921,552.89 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成货 币A 大成货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 090005 091005
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 3,276,678,050.36 份 59,463,243,502.53 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收益 。
投资策 略 本基金 通过 平均 剩余 期限 决策、 类属 配置 和品 种选 择三个 层次 进行 投资 管
理，以 实现 超越 投资 基准 的投资 目标 。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种； 预期 收益 和
风险都 低于 债券 基金 、混 合基金 、股 票基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杜鹏 张建春
联系电 话 0755-83183388 010 －63639180
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010 －63639132
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银
行大 厦32 层大 成基 金管 理 有限公 司
北 京 市西 城 区复 兴门 外大街 6 号光 大
大厦 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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中国光 大银 行投 资与 托管 业务部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2015 年 2014 年 2013 年
大成货币 A 大成货币 B 大成货币 A 大成货币 B 大成货币 A 大成货币 B
本期
已实
现收
益
17,891,073.52 447,416,024.78 30,988,654.27 332,238,050.24 39,376,781.80 162,926,285.28
本期
利润
17,891,073.52 447,416,024.78 30,988,654.27 332,238,050.24 39,376,781.80 162,926,285.28
本期
净值
收益
率
3.2028% 3.4502% 4.4413% 4.6930% 3.6389% 3.8893%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末
基金
资产
净值
3,276,678,050.36 59,463,243,502.53 1,003,170,564.40 5,243,406,375.64 2,136,853,683.32 13,461,746,623.67
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1 、 本 基金 根据 每日 基 金收益 公告 ， 以每 万份 基 金份额 收益 为基 准 ， 为 投 资人每 日计 算收 益并
分配， 每月 集中 支付 收益 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6704% 0.0026% 0.0882% 0.0000% 0.5822% 0.0026%
过去六 个月 1.2945% 0.0021% 0.1764% 0.0000% 1.1181% 0.0021%
过去一 年 3.2028% 0.0037% 0.3500% 0.0000% 2.8528% 0.0037%
过去三 年 11.7086% 0.0051% 1.0500% 0.0000% 10.6586% 0.0051%
过去五 年 19.9808% 0.0046% 1.9387% 0.0002% 18.0421% 0.0044%
自基金 合同
生效起 至今
36.6307% 0.0063% 10.3817% 0.0028% 26.2490% 0.0035%
大成货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7301% 0.0026% 0.0882% 0.0000% 0.6419% 0.0026%
过去六 个月 1.4159% 0.0021% 0.1764% 0.0000% 1.2395% 0.0021%
过去一 年 3.4502% 0.0037% 0.3500% 0.0000% 3.1002% 0.0037%
过去三 年 12.5174% 0.0051% 1.0500% 0.0000% 11.4674% 0.0051%
过去五 年 21.4295% 0.0046% 1.9387% 0.0002% 19.4908% 0.0044%
自基金 合同
生效起 至今
40.1518% 0.0063% 10.3817% 0.0028% 29.7701% 0.0035%
大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：1 、 依 据本 基金 合同 规 定， 本基 金投 资于 同一 公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例 ， 不 得超 过基 金
资产净 值 的10% ； 存 放在 具 有基金 托管 资格 的同 一商 业银行 的存 款， 不得 超过 基 金资产 净值 的 30% ；
存放在 不具 有基 金托 管资 格的同 一商 业银 行的 存款 ， 不得 超过 基金 资产 净值 的5% ； 除 发生 巨额 赎
回的情形外, 基 金 的投 资 组合 中 债 券 正 回 购 的资 金 余额 在 每 个 交 易 日 均不 得 超过 基 金 资 产 净 值的
20% 。因发生 巨额赎回 致使 货币市场基金 债券正回 购 的资金余额超 过基金资 产 净值 20%的, 基金管大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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理人应 当 在 5 个 交易 日内 进行调 整； 基金 持有 的剩 余期限 不超 过 397 天 但剩 余存 续 期超 过 397 天
的浮动利率债 券的摊余 成 本总计不得超 过当日基 金 资产净值的 20%；投 资组 合的平均剩余 期限在
每个交 易日 不得 超过 180 天。本 基金 在 3 个月 的初 始建仓 期结 束后 ，基 金投 资组合 比例 已达 到 本
基金合 同的 相关 规定 要求 。
2、 为 使本 基金 业绩 与其 业 绩比较 基准 具有 更强 的可 比性 ， 经 大成 基金 管理 有 限公司 申请 ， 并经 中
国证监 会同 意， 自2008 年6 月1 日起 ， 本 基金 业绩 比 较基准 由 “ 税后 一年 期银 行定期 存款 利率 ”
变更为 “税 后活 期存 款利 率 ”。 本基 金业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势 图 从2005 年6 月3 日 （基
金合同 生效 日） 至 2008 年 5 月 31 日 为原 业绩 比较 基准（ 税后 一年 期银 行定 期存款 利率 ）的 走势
图，2008 年6 月1 日起 为 变更后 的业 绩比 较基 准的 走势图 。
3.2.3
过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位 ：人 民币 元
大成货 币 A
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 17,793,167.08 - 97,906.44 17,891,073.52
2014 31,187,666.76 - -199,012.49 30,988,654.27
2013 39,672,379.55 - -295,597.75 39,376,781.80
合计 88,653,213.39 - -396,703.80 88,256,509.59
单位： 人民 币元
大成货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 443,848,453.18 - 3,567,571.60 447,416,024.78
2014 333,663,112.34 - -1,425,062.10 332,238,050.24
2013 163,202,402.55 - -276,117.27 162,926,285.28
合计 940,713,968.07 - 1,866,392.23 942,580,360.30
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票 型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵
活配置 混 合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄 海 峰 先
生
本 基 金 基
金经理
2014 年12
月24 日
- 12 年
南 开 大 学 经 济 学 学 士 ， 2013
年 7 月加 入大 成基 金管 理 有限
公 司 固 定 收 益部 。2013 年 10
月 14 日 起 任大 成 现金 宝场 内
实 时 申赎 货币 市场 基金 基金 经
理助理 。2013 年 10 月28 日起
大 成 景恒 保本 混合 型证 券投 资
基金基 金经 理助 理。2014 年 3
月 18 日起 任大 成 强化 收益 债
券 型 证券 投资 基金 基金 经理 助
理。2014 年 3 月 18 日至 2014
年 12 月 23 日 任大 成货 币 市场
证 券 投资 基金 基金 经理 助理 。
2014 年6 月23 日至2014 年12
月 23 日 任 大成 丰 财宝 货币 市
场基金 基金 经理 助理 。2014 年
6 月26 日 起任 大成 景益 平 稳收
益 混 合型 证券 投资 基金 基金 经
理助理 。 2014 年12 月24 日 起，
任 大 成货 币市 场证 券投 资基 金
基 金 经理 及大 成丰 财宝 货币 市
场基金 基金 经理 。2015 年3 月
21 日 起， 任大 成添 利宝 货 币市
场 基 金及 大成 景兴 信用 债债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 3 月 27 日 起， 任 大成
景 秀 灵活 配置 混合 型证 券投 资
基金基 金经 理 。 2015 年4 月 29
日 起 ，任 大成 景明 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基金 基金 经理 。
2015 年 5 月 4 日起 ， 任 大 成景
穗 灵 活配 置混 合型 证券 投资 基大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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金基金 经理 。2015 年 5 月 15
日 起 ，任 大成 景源 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基金 基金 经理 。
具 有 基金 从业 资格 。国 籍： 中
国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《 大成 货币市场证 券投
资基金 基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 在 基金管理运作 中， 大成 货 币市场证券 投资基金
的投资范围、 投资比例 、 投资组合、证 券交易行 为 、信息披露等 符合有关 法 律法规、行 业监管规
则和基金合同 等规定， 本 基金没有发生 重大违法 违 规行为，没有 运用基金 财 产进行内幕 交易和操
纵市场行为以 及进行有 损 基金投资人利 益的关联 交 易，整体运作 合法、合 规 。本基金将 继续以取
信于市场、取 信于社会 投 资公众为宗旨 ，承诺将 一 如既往地本着 诚实信用 、 勤勉尽责的 原则管理
和运用基 金财 产，在规 范 基金运作和严 格控制投 资 风险的前提下 ，努力为 基 金份额持有 人谋求最
大利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研 究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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市场因素（如 个股当日 价 格振幅 较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 130 笔 同日 反向 交 易， 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量 5% 的仅 有 1 笔 ， 原 因为 投 资策 略 需要 ； 主动 投资 组合 间债券 交易 存在 8
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年中 国债 券市 场延 续 了前一 年的 牛市 行情 。 在 调结构 和去 产能 压力 下， 国内经 济下 行压
力骤增 ，货 币政 策不 断放 水，降 准降 息连 番上 场， 债券收 益率 持续 下行 。
操作上，上半 年打新对 组 合规模冲击很 大，本组 合 重点做好流动 性管理， 下 半年根据对债 券
市场行 情研 判， 积极 配置 短融和 存单 ，抓 住时 点收 益上行 配置 存款 ，为 持有 人获取 了一 定回 报。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 3.2028% ，B 类 净 值收益 率 3.4502%， 期间 业 绩比较 基准 收
益率 为0.3500% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2016 年， 我们 对债 券 市场相 对乐 观 。 从 国内 看 ， 年 初人 民日 报对 权威 人 士的供 给侧 改革
专访中 明确 提到 ， “ 在当 前形势 下， 国民 经济 不可 能通过 短期 刺激 实 现 V 型 反弹， 可能 会经 历 一
个 L 型 增长 阶段 ”， 从这 个角度 看， 在去 产能 、去 库存、 去杠 杆和 人口 红利 结束的 大环 境下 ， 经
济面临 趋势 性下 行压 力 。 从国外 看 ， 美 日欧 面临 各 自经济 社会 问题 ， 油价 低 迷导致 地缘 政治 紧张 ，
全球经济走出 泥潭尚需 时 日，外部环境 异常复杂 严 峻。美国加息 背景下人 民 币汇率贬值 可能是一
个风险因素， 不过货币 当 局弹药充足， 会对贬值 进 程和幅度做出 合理选择 ， 预计对国内 流动性影大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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响不大。
2016 年， 本组 合将 保持 机 动和灵 活的 操作 ，做 好流 动性管 理同 时， 积极 调整 组合仓 位结 构，
积极参 与债 券波 段操 作， 提高组 合收 益。
我们非 常感 谢基 金份 额持 有人的 信任 和支 持， 我们 将 按照本 基金 合同 和风 险收 益特征 的要 求，
严格控 制投 资风 险 ， 积 极 进行资 产配 置 ， 适 时调 整 组合结 构 ， 研 究新 的投 资 品种和 挖掘 投资 机会 ，
力争获 得与 基金 风险 特征 一致的 稳定 收益 回报 给投 资者。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。 估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算 或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏 感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理 人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益公告 ， 以每万份基金 份额收益 为 基准，为投 资人每日
计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润
465,307,098.30 元 ，报 告 期内已 分配 利 润 465,307,098.30 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2015 年度 ， 中 国光 大银行 股份有 限公 司在 大成 货币 市场证 券投 资基 金托 管过 程中， 严格 遵 守
了《证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》及 其
他法律法规、 相关实施 准 则、基金合同 、托管协 议 等的规定，依 法安全保 管 了基金的全 部资产，
对大成货币市 场证券投 资 基金的投资运 作进行了 全 面的会计核算 和应有的 监 督，对发现 的问题及
时提出了意见 和建议。 同 时，按规定如 实、独立 地 向监管机构提 交了本基 金 运作情况报 告，没有
发生任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，诚实 信 用、勤勉尽责 地履行了 作 为基金托管 人所应尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
2015 年度 ， 中 国光 大银 行 股份有 限公 司依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办
法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》及其 他法 律法规、相 关实施准 则、 基金合同、 托管协 议
等的规定，对 基金管理 人 ——大成基 金管理有 限公 司的投资运作 、信息披 露 等行为进行了 复核、
监督，未发现 基金管理 人 在投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的 计算、基
金费用开支等 方面存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为。该基金 在运作中 遵 守了有关法 律法规的
要求，各重 要 方面的运 作 也能够严格按 照基金合 同 的规定进行。 该基金在 运 作中遵守了 《证券投
资基金法》等 有关法律 法 规的要求；各 重要方面 由 投资管理人依 据基金合 同 及实际运作 情况进行
处理。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人—— 大成基金管理 有限公司 编 制的“大成货 币
市场证 券投 资基 金2015 年 年度报 告 ” 进行 了复 核 ， 报告中 相关 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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况、财 务会 计报 告、 投资 组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。
§6 审计报告
本基 金 2015 年 年度 财务 报 表已经 安永 华明 会计 师事 务 所( 特殊 普通 合伙) 审计, 注册会 计师 签
字出具了标准 无保留意 见 的审计报告。 投资者欲 了 解本基金审计 报告详细 内 容，应阅读 年度报告
正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 28,501,851,605.85 1,155,455,314.56
结算备 付金 - 3,825,000.00
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 9,947,489,311.36 3,277,457,684.65
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 9,947,489,311.36 3,277,457,684.65
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 22,116,632,637.90 1,864,122,716.17
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 167,822,878.45 63,968,351.40
应收股 利 - -
应收申 购款 2,021,399,557.75 407,263,256.14
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 62,755,195,991.31 6,772,092,322.92
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 520,598,579.10 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 6,634,063.52 1,671,133.36
应付托 管费 2,010,322.28 506,404.06
应付销 售服 务费 355,830.59 212,456.51
应付交 易费 用 157,029.80 116,010.29
应交税 费 1,033,100.00 1,033,100.00
应付利 息 - 71,485.37
应付利 润 4,400,092.23 734,614.19
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 684,000.00 571,600.00
负债合 计 15,274,438.42 525,515,382.88
所有者权益：
实收基 金 62,739,921,552.89 6,246,576,940.04
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 62,739,921,552.89 6,246,576,940.04
负债和 所有 者权 益总 计 62,755,195,991.31 6,772,092,322.92
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日，A 级 基金 份 额参考 净值 人民 币 1.000 元，基 金份 额总 额
3,276,678,050.36 份； B 级 基金份 额参 考净 值人 民 币1.000 元， 基金 份额 总额59,463,243,502.53
份。基 金份 额总 额62,739,921,552.89 份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
一、收入 537,871,026.35 415,991,206.40
1.利息 收入 520,501,635.33 373,443,771.85
其中： 存款 利息 收入 225,609,112.25 126,636,648.91
债券利 息收 入 190,003,634.57 181,290,067.95
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 104,888,888.51 65,517,054.99
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 17,334,755.64 42,479,934.55
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 17,334,755.64 42,479,934.55
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - - 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 34,635.38 67,500.00
减：二、费用 72,563,928.05 52,764,501.89
1．管 理人 报酬 50,554,823.16 27,426,290.64
2．托 管费 15,319,643.25 8,310,997.15
3．销 售服 务费 2,819,816.27 2,580,262.05
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 2,991,670.88 13,624,008.77
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,991,670.88 13,624,008.77
6．其 他费 用 877,974.49 822,943.28
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
465,307,098.30 363,226,704.51
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填列） 465,307,098.30 363,226,704.51
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
6,246,576,940.04 - 6,246,576,940.04
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 465,307,098.30 465,307,098.30
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
56,493,344,612.85 - 56,493,344,612.85
其中：1.基 金申 购款 160,844,264,251.81 - 160,844,264,251.81
2.基金 赎回 款 -104,350,919,638.96 - -104,350,919,638.96
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- -465,307,098.30 -465,307,098.30 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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以“- ”号 填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
62,739,921,552.89 - 62,739,921,552.89
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
15,598,600,306.99 - 15,598,600,306.99
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 363,226,704.51 363,226,704.51
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-9,352,023,366.95 - -9,352,023,366.95
其中：1.基 金申 购款 75,971,585,866.17 - 75,971,585,866.17
2.基金 赎回 款 -85,323,609,233.12 - -85,323,609,233.12
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -363,226,704.51 -363,226,704.51
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
6,246,576,940.04 - 6,246,576,940.04
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的 会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国光 大银 行股 份有 限公 司 (“ 光大 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司(“ 中泰信 托 ” ） 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 （ “大 成创 新资 本 ” ） 基金管 理人 的合 营企 业 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
7.4.3.1 关联方报酬
7.4.3.1.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
50,554,823.16 27,426,290.64
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
874,029.93 1,798,499.59
注：(1) 基 金管理费 每日 计提，按月支 付。基金 管 理费按前一日 的基金资 产 净值的 0.33% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
(2) 于2015 年12 月31 日 ， 应付 基金 管理 费的 金额 为人民 币 6,634,063.52 元 ， （2014 年12 月 31
日：人 民 币1,671,133.36 元） 。
7.4.3.1.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
15,319,643.25 8,310,997.15
注：(1) 基 金托管费 每日 计提，按月支 付。基金 托 管费按前一日 的基金资 产 净值的 0.10% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
(2) 于 2015 年 12 月 31 日应付 基金 托管 费的 金额 为人民 币 2,010,322.28 元，(2014 年 12 月 31大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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日: 人 民币506,404.06 元) 。
7.4.3.1.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成货 币A 大成货 币B 合计
大成基 金 327,653.53 1,417,557.27 1,745,210.80
光大银 行 35,558.77 228.53 35,787.30
光大证 券 1,614.85 - 1,614.85
合计 364,827.15 1,417,785.80 1,782,612.95
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成货 币A 大成货 币B 合计
大成基 金 209,003.51 654,701.95 863,705.46
光大银 行 48,381.04 78.47 48,459.51
光大证 券 5,152.97 105.62 5,258.59
合计 262,537.52 654,886.04 917,423.56
注：1) 基金销 售服务费 可 用于本基金的 市场推广 、 销售、服务等 各项费用 ， 由基金管理 人支配使
用。基 金销 售服 务费 每日 计算， 按月 支付 。
本基 金A 级 基金 份额 的基 金销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率计 提； B 级 基金 份
额的基 金销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.01% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为该 级基 金份 额的 销售 服务年 费率
2)本期 末本 基金 应付 大成 基金基 金销 售服 务费 为人 民币 205,787.20 元； 应付 光大银 行基 金销 售 服
务费为 人民 币2,072.89 元 ； 应付 光大 证券 基金 销售 服务费 为人 民 币 110.76 元 。 于 2014 年末 应付
大成基金基金销 售服务费 为人民币 58,088.13 元 ； 应付光大银行销 售服务费 为人民币 4,096.31
元；应 付光 大证 券基 金销 售服务 费为 人民 币103.19 元。
7.4.3.2 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.3.3 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.3.3.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
大成货 币A 大成货 币 B
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.0000%
项目
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
大成货 币A 大成货 币 B
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 17,780.00 20,000,000.00
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 17,780.00 20,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.0000%
7.4.3.3.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
大成 货币A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
大 成 创 新 资
本
- 0.0000% 163,943.38 0.0030%
大成 货币B
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中 国 银 河 投
资 管 理 有 限
公司
104,781,565.95 0.167% - 0.0000%
7.4.3.4 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
光大银 行 7,651,851,605.85 20,626,246.73 565,455,314.56 29,018,637.64
注：本 基金 由基 金托 管人 中国光 大银 行保 管的 银行 存款按 银行 间同 业利 率及 相关协 议利 率计 息。
7.4.3.5 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.3.6 其他关联交易事项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.4 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 于本 年末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限的 证券 。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 于本 年末 未持 有暂 时停牌 的股 票。
7.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回 购
截止本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 。
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 9,947,489,311.36 15.85
其中： 债券 9,947,489,311.36 15.85
资产 支持 证券 - 0.00
2 买入返 售金 融资 产 22,116,632,637.90 35.24
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售 金融 资
产
- 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,501,851,605.85 45.42
4 其他各项 资产 2,189,222,436.20 3.49
5 合计 62,755,195,991.31 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.29
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - 0.00
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
8.3 基金投资组合平均剩 余期 限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 42
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 126
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 42
注：本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超 过180 天的情 况。 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 68.84 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
2 30 天( 含) —60 天 1.77 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
3 60 天( 含) —90 天 11.09 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
4 90 天( 含) —180 天 8.97 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 5.86 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
合计 96.53 0.00
8.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 1,750,278,275.05 2.79
其中： 政策 性金 融债 1,750,278,275.05 2.79
4 企业债 券 81,057,607.74 0.13
5 企业短 期融 资券 7,709,563,049.32 12.29
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 406,590,379.25 0.65
8 其他 - 0.00
9 合计 9,947,489,311.36 15.86
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - 0.00
8.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%） 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页
1 150206 15 国开 06 3,000,000 300,529,107.26 0.48
2 150202 15 国开 02 2,800,000 280,115,613.94 0.45
3 150222 15 国开 22 2,400,000 239,350,678.68 0.38
4 011517004 15 华电
SCP004
2,000,000 200,677,032.52 0.32
5 011510007 15 中 电投
SCP007
2,000,000 200,147,402.41 0.32
6 150215 15 国开 15 2,000,000 200,049,732.03 0.32
7 150413 15 农发 13 2,000,000 199,908,748.60 0.32
8 011508003 15 华 能集
SCP003
2,000,000 199,816,303.96 0.32
9 011599543 15 陕 延油
SCP002
1,700,000 169,915,721.96 0.27
10 011560003 15 东航
SCP003
1,700,000 169,846,353.98 0.27
8.6 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 23
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3646%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0492%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1633%
8.7 期末按公允价 值占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1
本基金 的债 券投 资及 资产 支持证 券投 资采 用摊 余成 本法计 价， 即计 价对 象以 买入成 本列
示，按 票面 利率 或商 定利 率每日 计提 应收 利息 ，按 实际利 率法 在其 剩余 期限 内摊销 其买 入
时的溢 价或 折价。 本基 金每 日计提 收益， 通过 每日 分红 使得基 金份 额净 值维 持 在1.0000 元。
8.8.2
本报告期 内不 存在 基金 持有剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债
券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的 20% 的情 况 。
8.8.3
本基 金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 未出 现本 期被 监管部 门立 案调 查 ， 或 在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形
8.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 167,822,878.45
4 应收申 购款 2,021,399,557.75
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,189,222,436.20
8.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大
成
货
币
A
28,953 113,172.31 306,544,379.61 9.36% 2,970,133,586.45 90.64%
大
成
货
币
B
379 156,895,101.58 57,626,980,454.96 96.91% 1,836,263,045.69 3.09%
合
计
29,332 2,138,958.18 57,933,524,834.57 92.34% 4,806,396,632.14 7.66%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2、依 据《 大成 货币 市场 证 券投资 基金 基金 合同 》和 《大成 货币 市场 证券 投资 招募说 明书 》规 定，
投资人 当日 收益 的精 度 为0.01 元， 对小 数点 第3 位 后采用 “截 位法 ” ， 余 额 划归基 金资 产 ， 留 待
下 次 分 配 。 本 基 金 注 册 登 记 人 登 记 的 期 末 基 金 总 份 额 62,739,921,466.71 份 与 实 收 基 金
62,739,921,552.89 份的 差额 86.18 份系 由此 原因 造成。
3、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
大成货 币A 209,534.91 0.0064%
大成货 币B - 0.0000%
合计
209,534.91 0.0003%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间: 0 ；
3、该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间:0。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
大成货 币A 0
大成货 币B 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大成货 币A
0
大成货 币B
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
大成货 币 A 大成货 币 B
基金合 同生 效日 （2005 年6 月3 日 ） 基 金份
额总额
1,294,564,029.77 2,341,938,852.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,003,170,564.40 5,243,406,375.64
本报告 期基 金总 申购 份额 6,615,963,290.92 154,228,300,960.89
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,342,455,804.96 100,008,463,834.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,276,678,050.36 59,463,243,502.53
注：基 金合 同生 效日 为2005 年6 月3 日 ，红 利再 投 资和基 金转 换转 入作 为本 期申购 资金 的来 源，
统一计入本期 总申购份 额 ，基金转换转 出作为本 期 赎回资金的支 付，统一 计 入本期总赎 回份额，
不单独 列示 。
依据《大成货 币市场证 券 投资基金招募 说明书》 规 定，本基金分 设两级基 金 份额，A 级 基金份额大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页
和 B 级 基金 份额 。A 级基 金份额 针对 在单 个基 金账 户保留 份额 在 1000 万 以下 的持有 人，B 级基 金
份额针 对在 单个 基金 账户 保留份 额 在 1000 万以 上( 含 1000 万) 的持 有人 。 若 A 级 基金 份额 持有 人
在单个 基金 账户 保留 的基 金份额 超 过1000 万 份时， 本基金 的注 册 登 记机 构自 动将其 在该 基金 账 户
持有 的 A 级 基金 份额 升级 为 B 级 基金 份额 ； 若 B 级 基金份 额持 有人 在单 个基 金账户 保留 的基 金份
额低于 1000 万份 时， 本 基金的 注册 登记 机构 自动 将其在 该基 金账 户持 有的 B 级基 金 份 额转 为 A
级基金 份额 。上 述申 购赎 回份额 中包 含 了A 级与 B 级之间 调增 和调 减份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、 基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、 基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日发 布了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变
更 的 公告 》 ， 经大 成基 金管理 有 限公 司第 六届 董事 会第 一 次会 议审 议通 过， 刘彩 晖 女士 不再 担任
公司副 总经 理。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过， 杨春 明 先生 不再 担任
公司副 总经 理职 务。
6、 基金 管理 人分 别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布 了 《大 成基 金管 理 有限公 司关 于
高 级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ，周 立新
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期 内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘任 的为本 基金审 计的会计师 事务所 为安永 华明会计师 事务所( 特殊普 通合伙)，本 报
告期支 付的 审计 费用 为 13 万元整 。该 事务 所自 基金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
金元证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ； 大成货币市场证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金新 增席 位： 无 。本 报告 期内 本基 金退租 席位 ：无 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中金公 司 - 0.00% 3,050,000,000.00 100.00% - 0.00%
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的情 况 。
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月26 日
