大成蓝筹稳健证券投资基金
2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2016 年 3 月26 日
大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成蓝 筹稳 健混 合
基金主 代码 090003
前端交 易代 码 090003
后端交 易代 码 091003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 6 月 3 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,093,483,950.43 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 精选 符合 本基 金投 资理 念 、流 动性 良好 的证 券，
在 控 制非 系统 风险 的前 提下 获 取投 资收 益， 同时 辅助
运 用 一系 列数 量分 析方 法， 有 效控 制系 统性 风险 ，实
现基金 资产 的中 长期 稳定 增值。
投资策 略 本 基 金资 产配 置策 略利 用修 正 的恒 定比 例投 资组 合保
险 策 略（CPPI ）来 动 态调整 基 金中 股票 、债 券 和现金
的 配 置比 例； 行业 配置 采取 较 为积 极的 策略 ，以 投资
基 准 的行 业权 重为 基础 ，以 行 业研 究及 比较 分析 为核
心 ， 通过 适时 增大 或降 低相 应 行业 的投 资权 重， 使整
体 投 资表 现跟 上或 超越 投资 基 准； 个股 选择 策略 则采
用 蓝 筹成 分股 优选 策略 ，运 用 “价 值－ 势头 ”选 股方
法 ， 优选 出被 市场 低估 并有 良 好市 场表 现， 处于 价值
回归阶 段的 天 相 280 指数 成分股 投资 。 ； 债 券投 资采 用
完 全 积极 的投 资策 略， 采用 利 率预 测、 久期 管理 、收
益率曲 线移 动策 略、 相对 价值评 估、 收益 率利 差 策 略、
套 利 交易 策略 以及 利用 正逆 回 购进 行杠 杆操 作等 积极
的投资 策略 。
业绩比 较基 准 天相 280 指数 × 70% ＋中 债 综合指 数 × 30%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 风险 与收 益水 平低 于股
票型基 金， 高于 债券 型基 金和货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中 国银 行股 份有
限公司 托管 业务 部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 4,084,551,639.03 -466,413,804.20 -291,629,812.69
本期利 润 2,494,445,480.04 1,330,693,059.86 -437,054,562.14
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3446 0.1053 -0.0299
本期基 金份 额净 值增 长率 13.18% 19.43% -5.01%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1722 -0.5060 -0.4729
期末基 金资 产净 值 4,216,284,825.72 8,242,643,345.33 8,322,406,286.73
期末基 金份 额净 值 0.8278 0.7314 0.6124
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 19.37% 1.81% 13.28% 1.18% 6.09% 0.63%
过去六 个月 -17.85% 3.35% -10.03% 1.89% -7.82% 1.46%
过去一 年 13.18% 2.97% 6.76% 1.74% 6.42% 1.23% 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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过去三 年 28.40% 2.00% 38.54% 1.26% -10.14% 0.74%
过去五 年 -3.69% 1.73% 23.68% 1.13% -27.37% 0.60%
自基金 合同
生效起 至今
261.68% 1.67% 162.49% 1.29% 99.19% 0.38%
注： 根 据 《大 成蓝 筹稳 健混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ， 业 绩比 较基 准自2015 年 9 月 14 日 起，
由“70 %× 天相 280 指数 ＋ 30%× 中信 标普 国债 指数 ” 变更为 “70 %× 天相 280 指 数＋ 30 %× 中债 综
合指数 ”； 基金 业绩 比较 基准收 益率 在变 更前 后期 间分别 根据 相应 的指 标计 算。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：本基金合 同规定， 基 金管理人应当 自基金合 同 生效日起六个 月内使基 金 的投资组合 比例符合
基金合 同的 约定 。 建 仓期 结束时 ， 本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。 依 据本 基 金2005
年 8 月 31 日《 关于 调整 大 成蓝筹 稳健 证券 投资 基金 资产配 置比 例的 公告 》 ， 本 基金投 资股 票比 例
为基金 资产 净值 的 30% ～95% ，投 资债 券比 例为 基金 资产净 值 的 0% ～65% ，现 金或到 期日 在一 年以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% ， 法 律法 规 另有规 定时 从其 规定 。 截 至报告 期末 ， 本 基金
投资的航天信 息（600271 ）因市场行情 波动剧烈 ， 导致单个股票 的投资比 例 被动超标，在 报告期
末该股 票停 牌。 除此 之外 ，报告 期内 本基 金的 其他 各项投 资比 例符 合基 金合 同规定 。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证 券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝 货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
支兆
华先
生
本基金
基金经
理
2013 年11
月25 日
2015 年12
月 8 日
14 年
经济学 硕士 。2001 年至 2005 年, 在华 夏基 金
管理有 限公 司从 事产 品开 发工作 。 2006 年加
入 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 规 划 发 展 部
总 监 助 理 、 副 总 监 、 总 经 理 办 公 室 主 任 兼 公
司 战 略 发 展 委 员 会 秘 书 、 数 量 投 资 部 总 监 及
研究部 总监 。2013 年 11 月 25 日至 2015 年
12 月 8 日任 大成 蓝筹 稳健 证券投 资基 金基 金
经理。2015 年5 月23 日至 2015 年 7 月 2 日大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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任 大 成 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 2015 年 7 月 3 日至2015 年 12 月 13 日任
大 成 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。具 有基 金从 业资 格。 国籍： 中国
侯春
燕女
士
本基金
基金经
理
2015 年12
月9 日
- 6 年
经济学 硕士 ，2010 年 6 月 加入大 成基 金管 理
有限公 司。2012 年 11 月8 日至 2015 年 4 月
担 任 景 宏 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 （ 该 基
金于 2014 年 4 月 10 日转 型成为 大成 中小 盘
股票型 证券 投资 基金(LOF)）。 2012 年 11 月8
日至 2013 年 3 月 11 日担 任大成 行业 轮动 股
票型证 券投 资基 金基 金经 理助理 。2013 年 3
月11 日至2015 年4 月30 日 担任 大成 精选 增
值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。2015
年4 月1 日起 担任 大成 财 富管理2020 基 金经
理助理 。 2015 年 12 月9 日 起担任 大成 蓝筹 稳
健 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资
格。国 籍： 中国
张正
先生
本基金
基金经
理助理
2015 年 1
月14 日
- 5 年
经济学 硕士 。2011 年 7 月 加入大 成基 金管 理
有限公 司 。 2015 年1 月14 日起担 任大 成蓝 筹
稳 健 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。 具 有 基 金
从业资 格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 蓝筹稳健证 券投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 在 基金管理运作 中，本基 金 的投资范围 、投资比
例、 投资 组合 、 证券 交易 行为 、 信 息披 露等 符合 有 关法律 法规 、 行业 监管 规 则和基 金合 同等 规定 ，
本基金没有发 生重大违 法 违规行为，没 有运用基 金 财产进行内幕 交易和操 纵 市场行为以 及进行有
损基金投资人 利益的关 联 交易，整体运 作合法、 合 规。本基金将 继续以取 信 于市场、取 信于社会
投资公众为宗 旨，承诺 将 一如既往地本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金财 产，在规
范基金 运作 和严 格控 制投 资风险 的前 提下 ，努 力为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所 有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 130 笔 同日 反向 交 易， 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量5%的仅 有 1 笔 ， 原 因为投 资策略 需要 ； 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 8
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
中国宏 观经 济 在15 年继 续 下行， 但下 行的 速度 有所 放 缓， 并 且在 四季 度出 现了 阶 段性的 企稳 ，
通胀仍 然在 低位 ， 货 币政 策继续 维持 宽松 。15 年下 半年央 行主 动进 行人 民币 贬值引 发市 场对 于 资
本外逃 的担 忧。 美联 储 12 月加息 标志 着美 国长 达 7 年的货 币政 策宽 松周 期结 束。15 年 A 股 市场
跌宕起 伏， 以 14 年 7 月 为 起点的 牛市 在 15 年 6 月 突 然逆转 ，但 总体 而言 二级 市场全 年仍 然有 较
为显著 的正 收益 ，其 中创 业板指 数上 涨84.4% ，中 小板指 数上 涨 53.7% 。
本基金 在今 年全 年净 值上 涨 13.18% ，跑 赢比 较基 准 6.42 个百 分点 ，超 额 收益主 要来 自我 们
在传媒 、国 防军 工等 板块 内的个 股选 择。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为0.8278 元， 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为13.18%，大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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同期业 绩比 较基 准收 益率 为 6.76%， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
16 年 开年 第一 个月 上证 综 指大幅 下 跌 22.7% ， 今年 基金获 取正 收益 的难 度明 显加大 。宏 观经
济仍然在低位 ，企业盈 利 难以看到明显 好转，而 以 创新业务、转 型驱动市 值 上涨的公司 ，目前的
估值水平已经 充分反映 了 未来几年的预 期，接下 来 进入 预期验证 阶段，一 旦 不达预期， 下行风险
较大。但与此 同时，也 有 许多细分行业 龙头公司 ， 在过去几年不 断修炼内 功 ，积极调整 发展战略
适应下 游需 求变 化 ， 加 大 研发提 升产 品/ 服务 竞争 力 ， 而 这些 积极 的因 素还 未 被市场 充分 认知 ， 本
基金 在16 年会 重点 配置 此 类公司 ，力 争为 持有 人创 造稳定 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总 部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、 专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益 总部、 风险管理 部 和 专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估 值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对大 成蓝 筹稳 健证券 投资 基金
（以下 称 “ 本基 金” ） 的 托 管过程 中， 严格 遵守 《 证 券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合
同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为，完全 尽 职尽责地履 行了应尽
的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计 算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、 准确 和完 整。
§6 审计报告
本基 金 2015 年 度财 务会 计 报告已 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 审计 ， 注 册
会计师出具了 标准无保 留 意见的审计报 告。投资 者 欲了解本基金 审计报告 详 细内容，应 阅读年度
报告正 文。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 蓝筹 稳健 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 969,778,435.06 135,424,693.85
结算备 付金 16,001,785.12 8,862,886.30
存出保 证金 3,544,812.68 1,288,461.89
交易性 金融 资产 3,309,376,214.57 8,130,036,754.00
其中： 股票 投资 3,297,309,114.57 7,799,931,754.00
基金投 资 - -
债券投 资 12,067,100.00 330,105,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 221,693.05 8,695,336.81
应收股 利 - -
应收申 购款 166,639.40 478,008.17
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,299,089,579.88 8,284,786,141.02
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 68,606,099.04 13,035,547.01
应付赎 回款 1,954,406.90 10,840,664.90
应付管 理人 报酬 5,341,434.48 10,514,258.12
应付托 管费 890,239.06 1,752,376.38
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 5,487,729.18 5,255,716.84
应交税 费 - -
应付利 息 - - 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 524,845.50 744,232.44
负债合 计 82,804,754.16 42,142,795.69
所有者权益：
实收基 金 5,093,483,950.43 11,270,411,660.41
未分配 利润 -877,199,124.71 -3,027,768,315.08
所有者 权益 合计 4,216,284,825.72 8,242,643,345.33
负债和 所有 者权 益总 计 4,299,089,579.88 8,284,786,141.02
注： 报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.8278 元 ， 基 金份 额总 额5,093,483,950.43
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 蓝筹 稳健 证券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014
年 12 月31 日
一、收入 2,644,258,723.93 1,509,498,741.61
1.利息 收入 8,863,391.53 20,076,233.67
其中： 存款 利息 收入 3,932,970.73 4,041,894.62
债券利 息收 入 4,930,420.80 15,226,536.37
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 807,802.68
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 4,220,762,975.82 -308,632,713.25
其中： 股票 投资 收益 4,161,225,933.65 -401,777,059.40
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 11,078,794.53 3,939,341.11
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 48,458,247.64 89,205,005.04
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
-1,590,106,158.99 1,797,106,864.06
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 4,738,515.57 948,357.13
减：二、费用 149,813,243.89 178,805,681.75
1．管 理人 报酬 95,053,876.97 111,979,504.81
2．托 管费 15,842,312.84 18,663,250.88 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 38,369,673.43 47,615,706.18
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 547,380.65 547,219.88
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） 2,494,445,480.04 1,330,693,059.86
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 2,494,445,480.04 1,330,693,059.86
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 蓝筹 稳健 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
11,270,411,660.41 -3,027,768,315.08 8,242,643,345.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,494,445,480.04 2,494,445,480.04
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-6,176,927,709.98 -343,876,289.67 -6,520,803,999.65
其中：1. 基 金申 购款 647,759,469.97 -37,611,048.95 610,148,421.02
2. 基金 赎回 款 -6,824,687,179.95 -306,265,240.72 -7,130,952,420.67
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,093,483,950.43 -877,199,124.71 4,216,284,825.72
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 13,589,528,486.45 -5,267,122,199.72 8,322,406,286.73 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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金净值 ）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,330,693,059.86 1,330,693,059.86
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-2,319,116,826.04 908,660,824.78 -1,410,456,001.26
其中：1. 基 金申 购款 111,647,617.80 -39,168,412.78 72,479,205.02
2. 基金 赎回 款 -2,430,764,443.84 947,829,237.56 -1,482,935,206.28
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
11,270,411,660.41 -3,027,768,315.08 8,242,643,345.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策与最近一期年度报 告相 一致的说明
本报告 期所 采用 的其 他会 计政策 与最 近一 期年 度报 告相一 致。
7.4.2 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
对于在证券交 易所上市 或 挂牌转让的固 定收益品 种 （可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券
除外） ， 鉴 于其 交易 量和 交 易频率 不足 以提 供持 续的 定价信 息， 本基 金本 报告 期改为 采用 中央 国债
登记结算有限责任 公司/ 中证 指 数 有 限 公 司 根据 《 中国 证 券 投 资 基 金 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
7.4.2.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳 税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.4 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国际资产管理有限公司（ “ 大成国
际” ）
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 （ “ 大 成 创 新
资本 ” ）
基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.5 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.5.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 1,893,423,562.66 8.21% 4,967,269,182.84 15.99%
7.4.5.1.2 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 1,704,935.08 8.14% 492,546.22 8.98%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 4,450,424.21 15.91% 749,383.60 14.27%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
95,053,876.97 111,979,504.81
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
18,752,589.32 22,132,287.84
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%/ 当年 天 数。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
15,842,312.84 18,663,250.88
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数 。
7.4.5.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报告期内及 上年度可 比 期间本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。
7.4.5.4 各关联方投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生各 关联 方投资 本基 金的 情况 。
7.4.5.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 969,778,435.06 3,764,903.97 135,424,693.85 2,830,945.56
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.5.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.5.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.6 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月 21
日
2016 年
1 月8 日
新债
未上
市
100.00 100.00 120,671 12,067,100.00 12,067,100.00 -
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
600271 航天信 息
2015 年10
月12 日
重大事 项
停牌
71.46 - - 6,203,288 237,962,577.64 443,286,960.48 -
600759 洲际油 气
2015 年9 月
21 日
重大事 项
停牌
8.62 - - 19,207,226 167,309,538.13 165,566,288.12 -
000034 深信泰 丰
2015 年12
月24 日
重大事 项
停牌
27.95 - - 144,000 4,078,467.46 4,024,800.00 -
300104 乐视网
2015 年12
月 7 日
重大事 项
停牌
60.18 - - 803,200 42,545,242.26 48,336,576.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.6.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
于本报 告期 末， 本基 金无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 3,297,309,114.57 76.70 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 19 页
其中： 股票 3,297,309,114.57 76.70
2 固定收 益投 资 12,067,100.00 0.28
其中： 债券 12,067,100.00 0.28
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 985,780,220.18 22.93
- - 0.00
7 其他各 项资 产 3,933,145.13 0.09
8 合计 4,299,089,579.88 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 165,566,288.12 3.93
C
制造业 1,780,988,176.30 42.24
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 86,380,480.14 2.05
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
665,686,975.01 15.79
J
金融业 237,198,606.24 5.63
K
房地产 业 55,030,026.24 1.31
L
租赁和 商务 服务 业 275,299,781.82 6.53
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 20 页
R
文化、 体育 和娱 乐业 27,133,980.70 0.64
S
综合 4,024,800.00 0.10
合计 3,297,309,114.57 78.20
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600271 航天信 息 6,203,288 443,286,960.48 10.51
2 300058 蓝色光 标 18,689,734 275,299,781.82 6.53
3 600703 三安光 电 10,516,685 255,345,111.80 6.06
4 601166 兴业银 行 13,268,432 226,492,134.24 5.37
5 002007 华兰生 物 4,535,515 199,562,660.00 4.73
6 002008 大族激 光 7,472,093 193,452,487.77 4.59
7 002230 科大讯 飞 5,128,049 189,994,215.45 4.51
8 600759 洲际油 气 19,207,226 165,566,288.12 3.93
9 600637 东方明 珠 3,433,921 130,111,266.69 3.09
10 002450 康得新 3,360,026 128,016,990.60 3.04
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600998 九州通 558,666,379.14 6.78
2 601166 兴业银 行 464,909,112.18 5.64
3 600271 航天信 息 461,517,368.52 5.60
4 600705 中航资 本 440,352,411.14 5.34
5 300212 易华录 411,956,527.52 5.00
6 600703 三安光 电 366,370,404.64 4.44
7 002292 奥飞动 漫 342,002,027.95 4.15 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页
8 002702 海欣食 品 296,494,953.69 3.60
9 300058 蓝色光 标 288,604,594.73 3.50
10 600633 浙报传 媒 241,317,152.17 2.93
11 601928 凤凰传 媒 238,179,318.27 2.89
12 600570 恒生电 子 228,708,126.32 2.77
13 603000 人民网 199,997,798.16 2.43
14 002230 科大讯 飞 196,406,864.61 2.38
15 002008 大族激 光 192,151,012.93 2.33
16 002007 华兰生 物 191,976,012.46 2.33
17 002547 春兴精 工 151,725,990.33 1.84
18 601098 中南传 媒 146,572,020.85 1.78
19 600340 华夏幸 福 143,615,239.39 1.74
20 300017 网宿科 技 141,738,565.59 1.72
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000768 中航飞 机 1,048,309,640.77 12.72
2 000997 新 大 陆 865,831,388.39 10.50
3 300124 汇川技 术 792,167,385.91 9.61
4 601166 兴业银 行 770,689,995.02 9.35
5 000625 长安汽 车 697,296,016.05 8.46
6 600741 华域汽 车 668,948,265.34 8.12
7 601555 东吴证 券 652,335,276.94 7.91
8 002292 奥飞动 漫 535,347,408.09 6.49
9 601117 中国化 学 531,922,466.75 6.45
10 600705 中航资 本 480,394,580.03 5.83
11 600271 航天信 息 475,056,841.98 5.76
12 600549 厦门钨 业 472,114,691.99 5.73
13 600765 中航重 机 457,941,583.57 5.56
14 600886 国投电 力 447,780,708.71 5.43
15 601928 凤凰传 媒 431,542,785.37 5.24
16 603000 人民网 424,117,909.83 5.15
17 600277 亿利能 源 415,573,482.16 5.04
18 600759 洲际油 气 410,938,289.72 4.99 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页
19 600998 九州通 375,396,855.06 4.55
20 600000 浦发银 行 367,373,062.25 4.46
21 600674 川投能 源 353,051,073.65 4.28
22 600633 浙报传 媒 314,774,966.59 3.82
23 601106 中国一 重 283,264,046.53 3.44
24 002341 新纶科 技 275,224,907.18 3.34
25 300212 易华录 240,616,348.86 2.92
26 300017 网宿科 技 202,927,990.85 2.46
27 600109 国金证 券 200,784,031.77 2.44
28 002702 海欣食 品 199,930,779.23 2.43
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,997,310,106.41
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 15,071,290,060.50
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 （可 交换 债） 12,067,100.00 0.29
8 同业存 单 - 0.00
- - - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 12,067,100.00 0.29
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页
1 123001 蓝标转 债 120,671 12,067,100.00 0.29
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资 的前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十 名股票 未超出基金合同规定 的备 选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,544,812.68
2 应收证 券清 算款 - 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 221,693.05
5 应收申 购款 166,639.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,933,145.13
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600271 航天信 息 443,286,960.48 10.51 重大事 项停 牌
2 600759 洲际油 气 165,566,288.12 3.93 重大事 项停 牌
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
310,573 16,400.28 24,325,113.84 0.48% 5,069,158,836.59 99.52%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 6 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
2,234,307,480.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 11,270,411,660.41
本报告 期基 金总 申购 份额 647,759,469.97
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 6,824,687,179.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,093,483,950.43
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议 通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页
副总经 理。
5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过， 杨春 明 先生 不再 担任
公司副 总经 理职 务。
6、 基金 管理 人分 别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布 了 《大 成基 金管 理 有限公 司关 于
高 级 管理 人员 变 更 的公 告》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ，周 立新
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
本年度 应支 付的 审计 费用 为 17 万 元整 。该 事务 所 自基金 合同 生效 日起 为本 基金提 供审 计服 务 至
今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页
中投证 券 3 4,025,525,991.29 17.45% 3,670,665.50 17.53% -
光大证 券 2 1,893,423,562.66 8.21% 1,704,935.08 8.14% -
渤海证 券 2 1,751,451,939.64 7.59% 1,564,247.21 7.47% -
安信证 券 2 1,539,134,545.26 6.67% 1,408,122.36 6.72% -
国信证 券 1 1,368,519,959.80 5.93% 1,242,538.80 5.93% -
东海证 券 1 1,327,025,324.93 5.75% 1,208,127.41 5.77% -
广发证 券 1 1,167,285,463.57 5.06% 1,068,200.39 5.10% -
长江证 券 1 1,098,275,146.74 4.76% 1,009,548.82 4.82% -
东方证 券 1 1,031,825,452.47 4.47% 953,815.20 4.55% -
申银万 国 1 897,515,228.80 3.89% 801,692.47 3.83% -
中信证 券 2 851,473,807.81 3.69% 775,183.12 3.70% -
银河证 券 1 782,998,375.44 3.39% 712,840.54 3.40% -
国泰君 安 1 705,755,909.53 3.06% 643,161.57 3.07% -
华林证 券 1 645,373,189.07 2.80% 571,097.97 2.73% -
西南证 券 1 634,876,295.28 2.75% 584,246.46 2.79% -
国都证 券 1 550,398,986.47 2.39% 501,589.17 2.40% -
长城证 券 1 504,704,790.19 2.19% 449,324.37 2.15% -
招商证 券 2 413,074,856.73 1.79% 376,392.11 1.80% -
民生证 券 1 396,975,804.51 1.72% 351,284.66 1.68% -
海通证 券 2 357,617,900.53 1.55% 330,276.92 1.58% -
中金公 司 2 242,499,767.77 1.05% 220,993.91 1.06% -
齐鲁证 券 2 221,380,158.68 0.96% 201,543.37 0.96% -
财富证 券 1 220,841,898.04 0.96% 195,426.40 0.93% -
东莞证 券 1 192,662,863.74 0.84% 171,735.07 0.82% -
华鑫证 券 1 97,576,143.07 0.42% 88,833.77 0.42% -
国海证 券 1 82,753,271.50 0.36% 75,411.64 0.36% -
万联证 券 1 53,616,577.64 0.23% 48,861.29 0.23% -
华宝证 券 1 14,036,955.75 0.06% 12,421.87 0.06% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% - 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页
民族证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
2、报 告期 内租 用交 易单 元 变更情 况， 新增 交易 单元 ：长江 证券 。退 出交 易单 元：万 和证 券。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中投证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
光大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
渤海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
安信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广发证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长江证 券 32,811,164.50 100.00% - 0.00% - 0.00%
东方证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
申银万 国 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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中信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
银河证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国泰君 安 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华林证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
西南证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国都证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长城证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
招商证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民生证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
海通证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公 司 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
齐鲁证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
财富证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东莞证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华鑫证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
万联证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华宝证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
湘财证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
天源证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华福证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东兴证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
江海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
英大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中航证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国 际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民族证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广州证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东吴证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
2015 年 9 月 14 日 ， 基 金管 理人发 布了 《 大成 蓝筹 稳 健证券 投资 基金 变更 业绩 比较基 准并 修
改基金 合同 的公 告》 。 根 据 公告 ， 自 2015 年 9 月 14 日 起将本 基金 业绩 比较 基准 由 “70% ×天相 280
指数＋30%× 中 信标 普国 债 指数 ” 变更 为 “70% × 天相 280 指数 ＋30%× 中债 综合 指 数 ” 。 本次 变更对大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 且 不 涉 及 基 金 合 同 当 事 人 权 利 义 务 关 系 发 生 变 化 的 情
形。基 金管 理人 已就 相关 事项履 行规 定程 序， 符合 法律法 规及 基金 合同 的规 定。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月26 日
