大成现金增利货币市场基金
2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 3 月26 日
大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。安永华明 会计师事 务 所(特殊普通合 伙)为本基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成现 金增 利货 币
基金主 代码 090022
交易代 码 090022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 20 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,094,834,437.23 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成现 金增 利货 币 A 大成现 金增 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 090022 091022
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 4,872,223,871.13 份 222,610,566.10 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 资产 的低 风险 和高 流动性 的前 提下 ， 争 取获 得超过 基金 业绩 比较 基
准的收 益率 。
投资策 略 本 基 金 投 资管 理 将 充分 运用 收 益 率 策略 与 估 值策 略相 结 合 的 方法 ， 对各
类可投 资资 产进 行合 理的 配置和 选择 。 投 资策 略首 先审慎 考虑 各类 资产 的
收益性 、 流 动性 及风 险性 特征， 在风 险与 收益 的配 比中， 力求 将各 类风 险
降到最 低， 并在 控制 投资 组合良 好流 动性 的基 础上 为投资 者获 取稳 定的 收
益。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 长期 的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杜鹏 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn 大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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基金年 度 报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦
32 层大 成基 金管 理有 限公 司/北 京市 西城 区复
兴门内 大街28 号 凯晨 世贸 中心东 座F9 中国 农
业银行 股份 有限 公司 托管 业务部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2015 年 2014 年 2013 年
大成现金增利货币
A
大成现金增利货
币 B
大成现金增利货币
A
大成现金增利货
币 B
大成现金增利货币
A
大成现金增利
货币 B
本期
已实
现收
益
164,871,678.39 16,786,561.10 128,608,158.61 66,466,570.87 16,187,504.07 26,119,895.71
本期
利润
164,871,678.39 16,786,561.10 128,608,158.61 66,466,570.87 16,187,504.07 26,119,895.71
本期
净值
收益
率
3.7042% 3.9535% 4.6485% 4.9000% 3.9420% 4.1920%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末
基金
资产
净值
4,872,223,871.13 222,610,566.10 4,244,259,865.30 745,359,306.73 2,025,675,070.92 4,475,995,430
.10
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3
累计
期末
2015 年末 2014 年末 2013 年末 大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ， 本 期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益, 由于本 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成现 金增 利货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8193% 0.0083% 0.0882% 0.0000% 0.7311% 0.0083%
过去六 个月 1.5397% 0.0063% 0.1764% 0.0000% 1.3633% 0.0063%
过去一 年 3.7042% 0.0058% 0.3500% 0.0000% 3.3542% 0.0058%
过去三 年 12.8029% 0.0079% 1.0500% 0.0000% 11.7529% 0.0079%
自基金 合同
生效起 至今
13.2392% 0.0078% 1.0903% 0.0000% 12.1489% 0.0078%
大成现 金增 利货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8802% 0.0083% 0.0882% 0.0000% 0.7920% 0.0083%
过去六 个月 1.6626% 0.0063% 0.1764% 0.0000% 1.4862% 0.0063%
过去一 年 3.9535% 0.0058% 0.3500% 0.0000% 3.6035% 0.0058%
过去三 年 13.6185% 0.0079% 1.0500% 0.0000% 12.5685% 0.0079%
自基金 合同
生效起 至今
14.0889% 0.0078% 1.0903% 0.0000% 12.9986% 0.0078%
指标
累计
净值
收益
率
13.2392% 14.0889% 9.1944% 9.7499% 4.3440% 4.6233% 大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ，本 基金 各 项
投资比 例已 符合 基金 合同 的规定 。 大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：2012 年度 计算 期间 为2012 年11 月 20 日( 基金 合同生 效日) 至2012 年 12 月 31 日， 不按 整个
自然年 度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位 ：人 民币 元
大成现 金增 利货 币 A 大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 165,096,221.59 - -224,543.20 164,871,678.39
2014 128,429,816.87 - 178,341.74 128,608,158.61
2013 16,149,752.98 - 37,751.09 16,187,504.07
合计 309,675,791.44 - -8,450.37 309,667,341.07
单位： 人民 币元
大成现 金增 利货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 16,860,053.42 - -73,492.32 16,786,561.10
2014 67,040,560.59 - -573,989.72 66,466,570.87
2013 26,203,780.99 - -83,885.28 26,119,895.71
合计 110,104,395.00 - -731,367.32 109,373,027.68
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证 券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝 货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李 达 夫 先
生
本 基 金 基
金经理
2013 年3 月7
日
- 10 年
数 量 经 济 学 硕 士 。2006
年7 月至2008 年4 月就
职 于 东 莞 农 商 银 行 资 金
营运中 心， 历任 交易 员、
研究员 。2008 年 4 月至
2012 年 9 月就 职于 国投
瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
固定收 益部 ，2011 年 6
月 30 日至 2012 年 9 月
15 日 担任 国投 瑞银 货币
市场基金基金经理。
2012 年 9 月加 入大 成基
金 管 理 有 限 公 司 。2013
年 3 月 7 日至 2014 年 4大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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月 4 日任 大成 货币 市场
证券投资基金基金经
理。2013 年 3 月 7 日起
任 大 成 现 金 增 利 货 币 市
场 基 金 基 金 经 理 。2013
年7 月17 日起 兼任 大成
景 安 短 融 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。2014
年 9 月 3 日起 任大 成信
用 增 利 一 年 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2015 年 8 月 4 日
起 任 大 成 恒 丰 宝 货 币 市
场 基 金 基 金 经 理 。 具 有
基 金 从 业 资 格 。 国 籍 ：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《 大成 现金增利货 币市
场基金 基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 在 基金管理运作 中， 大成 现 金增利货币 市场基金
的投资范围、 投资比例 、 投资组合、证 券交易行 为 、信息披露等 符合有关 法 律法规、行 业监管规
则和基金合同 等规定， 本 基金没有发生 重大违法 违 规行为，没有 运用基金 财 产进行内幕 交易和操
纵市场行为以 及进行有 损 基金投资人利 益的关联 交 易，整体运作 合法、合 规 。本基金将 继续以取
信于市场、取 信于社会 投 资公众为宗旨 ，承诺将 一 如既往地本着 诚实信用 、 勤勉尽责的 原则管理
和运用基金财 产，在规 范 基金运作和严 格控制投 资 风险的前提下 ，努力为 基 金份额持有 人谋求最
大利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金 管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 130 笔 同日 反向 交 易， 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量5%的仅 有 1 笔 ， 原 因为投 资策略 需要 ； 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 8
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年 经济 持续 下行 ，四 个季度 GDP 依次为 7% 、7% 、6.9% 和 6.8% ， 全年 GDP 增速首 次跌 破
7%，为 09 年 以来 最低 水平 ； 从三 产结 构来 看， 三 大 产业增 速均 下滑 ， 第 一、 第二和 第三 产业 的累
计增速 较 2014 年同 期分 别 下滑 0.2 、1.3 和 0.5 个 百 分点。CPI 同比 增长1.44% ，较 2014 年回 落
0.6 个百 分点 。PPI 的 跌 幅继续 扩大 ，全 年下 跌 5.2% 。通 缩风 险加 剧使 得政 策调整 频率 加快 ，央
行分别 五次 降息 ，四 次降 准。
2015 年银 行间 资金 环境 整 体保持 宽松 ，资 金利 率明 显下行 。上 半年 隔夜 利率 均值 为 2.3% ，7
年为3.42% ， 下半 年隔 夜利 率均值 降至1.73% ， 7 天降至2.45% 。 1 年 期金 融债 收 益率大 幅下 行150bp ；
各评级 短融 收益 率下 行 185-210bp ， 信用 利差 大幅 压 缩。1 个 月、3 个月 shibor 利率均 值较 去年
大幅下 行105bp 和205bp 。
本基金在投资 管理过程 中 继续贯彻稳健 操作的原 则 ，高度重视组 合的流动 性 管理和安全性 管
理。在对基金 份额持有 人 结构分析、未 来投资期 内 持有人申购赎 回带来的 基 金流动性变 化预测以
及货币 市场 利率 判断 的基 础上， 灵活 管理 组合 现金 流的到 期分 布。 大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 3.7042%，B 类 净 值收益 率 3.9535%， 期间 业 绩比较 基准 收
益率 为0.3500% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2016 年， 宏 观经 济将 继续面 临持 续的 下行 压力 ， 投资、 消费 、 出 口压 力 依然较 大， 传统
制造业去产能 和 房地产 去 库存任务艰巨 。随着供 给 侧改革在决策 层逐渐达 成 共识，在新 旧经济交
替的过程当中 ，需要财 政 政策托底和货 币政策的 配 合。考虑到目 前债券市 场 无论是绝对 收益率还
是期限利差、 信用利差 等 均位于历史低 位，债市 的 焦点重新回到 短端资金 利 率的定位。 而短端的
下行空 间受 到央 行利 率走 廊影响 非常 显著 。
本基金 在2016 年将 密切 关 注金融 市场 的变 化， 在稳 健操作 的原 则下 ， 高 度重 视组合 的流 动性
管理和 安全 性管 理。 基于 市场基 本面 和资 金面 以及 投资人 结构 变化 的判 断， 本基 金 2016 年 将继 续
保持投资组合 的高流动 性 ，严格控制利 率风险和 流 动性风险。在 具体投 资 品 种上，本基 金投资将
以存款和短期 融资券为 主 ，同时继续充 分利用市 场 机会进行交易 套利。我 们 将始终把确 保基金资
产的安全性和 基金收益 的 稳定性放在首 位，在严 格 控制流动性风 险的基础 上 ，坚持规范 运作、审
慎投资 的原 则为 基金 份额 持有人 争取 长期 稳定 的投 资回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人 员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营 部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 12 页
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据 每日基金 收益公告 ， 以每万份基金 份额收益 为 基准，为投 资人每日
计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润
181,658,239.49 元 ，报 告 期内已 分配 利 润 181,658,239.49 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管大成现 金增利货 币 市场基金的过 程中，本 基 金托管人中国 农业银行 股 份有限公司严 格
遵守《证券 投资基金 法》 相关法律法 规的规定 以及 《大成现金 增利货币 市场 基金基金合 同》 、 《大
成现金增利货 币市场基 金 托管协议》的 约定，对 大 成现金增利货 币市场基 金 管理人 —大 成基金管
理有限 公司 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管 人认为, 大成基 金 管理有限公司 在大成现 金 增利货币市场 基金的投 资 运作、基金资 产
净值的计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支及利 润分配等 问 题上，不存 在损害基
金份额持有人 利益的行 为 ；在报告期内 ，严格遵 守 了《证券投资 基金法》 等 有关法律法 规，在各
重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。 大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 13 页
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的大 成现金增 利 货币市场基 金年度 报
告中的财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等信息真实 、准确、
完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
§6 审计报告
本基 金2015 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注册 会计
师签字出具了 标准无保 留 意见的审计报 告。投资 者 欲了解本基金 审计报告 详 细内容，应 阅读年度
报告正 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 现金 增利 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,600,540,387.07 1,987,525,249.39
结算备 付金 142,857.14 2,250,000.00
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 2,381,650,602.03 2,544,529,693.03
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,381,650,602.03 2,544,529,693.03
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 519,901,854.85 497,701,746.55
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 42,148,801.93 63,846,254.18
应收股 利 - -
应收申 购款 875,480,122.40 686,540,368.64
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 5,419,864,625.42 5,782,393,311.79 大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 14 页
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 292,049,653.97 788,598,017.10
应付证 券清 算款 30,000,000.00 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,203,034.40 1,577,160.13
应付托 管费 364,555.88 477,927.32
应付销 售服 务费 872,145.55 950,380.12
应付交 易费 用 60,935.62 113,049.34
应交税 费 - -
应付利 息 16,889.39 105,996.85
应付利 润 252,373.38 550,408.90
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 210,600.00 401,200.00
负债合 计 325,030,188.19 792,774,139.76
所有者权益：
实收基 金 5,094,834,437.23 4,989,619,172.03
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 5,094,834,437.23 4,989,619,172.03
负债和 所有 者权 益总 计 5,419,864,625.42 5,782,393,311.79
注： 报 告截 止 日2015 年12 月31 日， A 类基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额4,872,223,871.13
份；B 类 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额 222,610,566.10 份 。 基 金 份 额 总 额
5,094,834,437.23 份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 现金 增利 货币市 场基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
一、收入 221,463,161.28 235,290,435.42
1.利息 收入 201,982,956.76 226,553,007.90
其中： 存款 利息 收入 75,729,919.41 95,112,485.07
债券利 息收 入 100,522,384.45 95,550,343.40
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 25,730,652.90 35,890,179.43 大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 19,478,204.52 8,737,427.52
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 19,478,204.52 8,737,427.52
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 2,000.00 -
减：二、费用 39,804,921.79 40,215,705.94
1．管 理人 报酬 16,818,690.99 14,872,395.14
2．托 管费 5,096,572.99 4,506,786.47
3．销 售服 务费 11,769,191.45 7,717,680.92
4．交 易费 用 - 625.00
5．利 息支 出 5,560,359.15 12,475,178.30
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 5,560,359.15 12,475,178.30
6．其 他费 用 560,107.21 643,040.11
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
181,658,239.49 195,074,729.48
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填列） 181,658,239.49 195,074,729.48
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 现金 增利 货币市 场基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,989,619,172.03 - 4,989,619,172.03
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 181,658,239.49 181,658,239.49
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
105,215,265.20 - 105,215,265.20 大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 16 页
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
其中：1. 基 金申 购款 54,187,760,275.00 - 54,187,760,275.00
2. 基金 赎回 款 -54,082,545,009.80 - -54,082,545,009.80
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -181,658,239.49 -181,658,239.49
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,094,834,437.23 - 5,094,834,437.23
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,501,670,501.02 - 6,501,670,501.02
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 195,074,729.48 195,074,729.48
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,512,051,328.99 - -1,512,051,328.99
其中：1. 基 金申 购款 42,918,920,698.72 - 42,918,920,698.72
2. 基金 赎回 款 -44,430,972,027.71 - -44,430,972,027.71
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -195,074,729.48 -195,074,729.48
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,989,619,172.03 - 4,989,619,172.03
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计 、税项 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计 、 税项 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 17 页
7.4.2 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司（ “ 大成基 金” ） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 （ “中 国农 业银 行” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司（ “ 光大证 券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司（ “ 广东证 券” ） 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司（ “ 大成 国际” ） 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 （ “大 成创 新资 本” ） 基金管 理人 的合 营企 业
注：1 ）于 本报 告期 ，并 无 与本基 金存 在控 制关 系或 其他重 大影 响关 系的 关联 方发生 变化 的情 况 。
2） 中 国证 监会 于2005 年11 月6 日 作出 对广 东证 券 取消业 务许 可并 责令 关闭 的行政 处罚 。
3）以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,818,690.99 14,872,395.14
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
4,944,654.05 1,321,093.83
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.33% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.3.2.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 18 页
31 日 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,096,572.99 4,506,786.47
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按基金财产净 值的 0.10% 年费率计提。 计算方
法如下 ：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
7.4.3.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成现 金增 利货
币 A
大成现 金增 利货 币
B
合计
大成基 金 6,183,484.62 30,626.46 6,214,111.08
中国农 业银 行 469,280.29 2,031.38 471,311.67
光大证 券 2,350.24 - 2,350.24
合计 6,655,115.15 32,657.84 6,687,772.99
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成现 金增 利货
币 A
大成现 金增 利货 币
B
合计
大成基 金 5,776,204.52 115,926.65 5,892,131.17
中国农 业银 行 970,920.95 15,937.25 986,858.20
光大证 券 5,937.42 149.47 6,086.89
合计 6,753,062.89 132,013.37 6,885,076.26
注：基 金销 售服 务费 每日 计算， 按月 支付 。本 基 金 A 级基 金份 额的 基金 销售 服务费 按前 一日 基金
资产净 值 的0.25% 的 年费 率计提 ；B 级基 金份 额的 基 金销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.01%
的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的该 类基 金份 额的基 金资 产净 值
R 为该 类基 金份 额的 销售 服务年 费率 大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 19 页
7.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农业银行 - 40,319,245.03 - - 1,053,870,000.00 86,387.72
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
光大证券 - 20,880,542.47 - - - -
中国农业银行 51,878,165.07 49,974,527.40 - - 4,349,930,000.00 876,426.71
7.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
大成现 金增 利货 币 A 大成现 金增 利货 币 B
基金合 同生 效日 （ 2012 年
11 月 20 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 0.00%
项目
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
大成现 金增 利货 币 A 大成现 金增 利货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2012
年11 月20 日 ） 持有 的基 金
份额
- - 大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 20 页
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 5,016,910.34
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 5,016,910.34
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 0.00%
注： 上年 度可 比期 间本 基 金管理 人申 购本 基 金5,000,000.00 份， 红利 再投 资16,910.34 份 ， 本 基
金管理 人申 购与 赎回 本基 金的费 率与 本基 金法 律文 件规定 一致 。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末未 持有 本基 金份额 。
7.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农业银行 50,540,387.07 801,148.60 5,525,249.39 496,637.35
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 于本 报告 期 及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
7.4.3.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.4 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 年末流 通受 限证 券。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回 购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
292,049,653.97 元 ，是 以 如下债 券作 为质 押： 大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011591002 15 京 能投SCP002 2016 年 1 月 4 日 100.56 1,000,000 100,564,842.28
011513003 15 招 商局SCP003 2016 年 1 月 4 日 100.28 1,000,000 100,280,249.11
011548001 15 中 节能SCP001 2016 年 1 月 4 日 100.10 700,000 70,067,302.61
011599767 15 同方 SCP004 2016 年 1 月 4 日 99.94 250,000 24,986,154.77
合计
2,950,000 295,898,548.77
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 2,381,650,602.03 43.94
其中： 债券 2,381,650,602.03 43.94
资产 支持 证券 - 0.00
2 买入返 售金 融资 产 519,901,854.85 9.59
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售 金融 资
产
- 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,600,683,244.21 29.53
4 其他各项 资产 917,628,924.33 16.93
5 合计 5,419,864,625.42 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.17
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 292,049,653.97 5.73
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明 大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页
本报告 期内 本基 金无 债券 正回购 的资 金余 额超 过基 金资产 净值 的20% 的 情况 。
8.3 基金投资组合平均剩 余期 限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 83
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 43
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超过 90 天” ，本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 38.49 6.32
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
2 30 天( 含) —60 天 4.13 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
3 60 天( 含) —90 天 10.81 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
4 90 天( 含) —180 天 20.23 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 14.72 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
合计 88.37 6.32
8.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00 大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页
3 金融债 券 260,152,954.18 5.11
其中： 政策 性金 融债 260,152,954.18 5.11
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 2,121,497,647.85 41.64
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 - 0.00
8 其他 - 0.00
9 合计 2,381,650,602.03 46.75
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - 0.00
8.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序
号
债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 011591002 15 京 能投SCP002 1,000,000 100,564,842.28 1.97
2 011513003 15 招 商局SCP003 1,000,000 100,280,249.11 1.97
3 011599816 15 首发 SCP002 1,000,000 100,024,818.80 1.96
4 011599479 15 国 药控 股 SCP003 1,000,000 100,015,579.41 1.96
5 130215 13 国开 15 1,000,000 99,898,461.21 1.96
6 011548001 15 中 节能SCP001 700,000 70,067,302.61 1.38
7 011599524 15 中 航机 电 SCP001 600,000 60,000,238.90 1.18
8 041552013 15 航 空技CP001 500,000 50,335,814.07 0.99
9 150307 15 进出 07 500,000 50,124,999.75 0.98
10 011507003 15 南电 SCP003 500,000 50,093,591.38 0.98
8.6 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 133
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4782%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1499%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2673%
8.7 期末按公允价 值占基 金资 产净值 比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。
大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 本基金估值采用摊余 成本 法估值,即估值对象以买 入 成本列示， 按票面利率或 协议利率并考
虑其买入时的溢价与 折价 ，在其剩余存续 期内按照 实际利率法每日计提 损益 。本基金通过
每日计算基金收益并 分配 的方式，使基金份额 净值 保持在人民币 1.00 元。
8.8.2 本报告期内不存在基 金持 有剩余期限小于 397 天但 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券
的摊余成本超过当日 基金 资产净值的 20%的情况。
8.8.3 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 42,148,801.93
4 应收申 购款 875,480,122.40
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 917,628,924.33
8.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大成现金增利货币 A 684,120 7,121.88 26,203,164.37 0.54% 4,846,020,706.76 99.46%
大成现金增利货币 B 34 6,547,369.59 103,487,181.58 46.49% 119,123,384.52 53.51%
合计 684,154 7,446.91 129,690,345.95 2.55% 4,965,144,091.28 97.45%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。 大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从
业人员 持有 本基 金
大成现 金增 利货 币 A 908,938.29 0.02%
大成现 金增 利货 币 B - 0.00%
合计
908,938.29 0.02%
注：下属分级 基金份额 比 例的分母采用 各自级别 的 份额，合计数 比例的分 母 采用各分级 基金份额
的合计 数。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
大成现 金增 利货 币A 0~10
大成现 金增 利货 币B 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大成现 金增 利货 币A 0
大成现 金增 利货 币B 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
大成现 金增 利货
币 A
大成现 金增 利货
币 B
基金合 同生 效日 （2012 年11 月 20 日 ） 基金
份额总 额
2,538,753,613.56 2,327,500,035.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,244,259,865.30 745,359,306.73
本报告 期基 金总 申购 份额 52,644,080,681.96 1,543,679,593.04
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 52,016,116,676.13 2,066,428,333.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,872,223,871.13 222,610,566.10
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动 大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过， 杨春 明 先生 不再 担任
公司副 总经 理职 务。
6、 基金 管理 人分 别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布 了 《大 成基 金管 理 有限公 司关 于
高 级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ，周 立新
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘任 的为本 基金审 计的会计师 事务所 为安永 华明会计师 事务所( 特殊普 通合伙)，本 年大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页
度应支 付的 审计 费用 为 10 万元整 。该 事务 所自 基金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告期内新 增交易单 元 ：第一创业、 山西证券 、 联讯证券、华 西证券、 川 财证券，本 报告期内
退出交 易单 元： 中信 建投 。 大成现金增利货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
招商证券 - 0.00% 1,180,000,000.00 100.00% - 0.00%
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的情 况 。
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月26 日
