大成灵活配置混合型证券投资基金
2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年 3 月 26 日
大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报告 财务 资料 已经 审计。 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 为本基 金出 具了 无保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自 2015 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日止 。
大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成灵 活配 置混 合
基金主 代码 000587
交易代 码 000587
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 14 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 217,987,990.63 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金通 过灵 活的 资产 配置 和 主动 的投 资管 理， 拓展
大 类 资产 配置 空间 ，在 精选 个 股、 个券 的基 础上 适度
集 中 投资 ，在 控制 风险 的前 提 下为 投资 者谋 求资 本的
长期增 值。
投资策 略 本 基 金通 过对 宏观 经济 环境 、 国家 经济 政策 、股 票市
场 风 险、 债券 市场 整体 收益 率 曲线 变化 和资 金供 求关
系 等 因素 的分 析， 研判 经济 周 期在 美林 投资 时钟 理论
所 处 的阶 段， 综合 评价 各类 资 产的 市场 趋势 、预 期风
险收益 水平 和配 置时 机。 在此基 础上 ， 本 基金 将积 极、
主 动 地确 定权 益类 资产 、固 定 收益 类资 产和 现金 等各
类资产 的配 置比 例并 进行 实时动 态调 整。
业绩比 较基 准 年化收 益 率 6%
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金， 其预 期 收益 及风 险水 平高 于货
币 市 场基 金和 债券 型基 金， 低 于股 票型 基金 ，属 于中
高收益 风险 特征 的基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
32 层 大成 基金 管理 有限 公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 股份
有限公 司托 管业 务部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年
2014 年 5 月 14 日( 基 金合 同生效 日)-2014 年
12 月 31 日
本期已 实现 收益 51,388,915.78 12,173,862.48
本期利 润 100,133,788.19 26,056,942.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3502 0.2124
本期基 金份 额净 值增 长率 64.15% 30.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4830 0.2995
期末基 金资 产净 值 465,080,690.65 316,460,454.35
期末基 金份 额净 值 2.134 1.300
注：1. 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入( 不 含公 允价 值变动 收益) 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 所述基 金业绩指 标不包括 持有人交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收益 水平要低 于所列 数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 25.60% 2.03% 1.40% 0.02% 24.20% 2.01%
过去六 个月 -11.05% 2.90% 2.83% 0.02% -13.88% 2.88%
过去一 年 64.15% 2.98% 5.78% 0.02% 58.37% 2.96%
自基金 合同 生效
起至今
113.40% 2.45% 9.81% 0.02% 103.59% 2.43% 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按本基金 合同规定 ， 基金管理人应 当自基金 合 同生效之日起 六个月内 使 基金的投资 组合比例
符合基金合同 的约定。 建 仓期结束时， 本基金的 投 资组合比例符 合基金合 同 的约定。截 至报告期
末， 本基 金投 资的 南京 新 百 （600682 ） 因 市场 行情 波动剧 烈 ， 导 致单 个股 票 的投资 比例 被动 超标 ，
在报告 期末 该股 票停 牌。 除此之 外， 报告 期内 本基 金的其 他各 项投 资比 例符 合基金 合同 规定 。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：2014 年净 值增 长率 表 现期间 为 2014 年 5 月 14 日( 基金 合同 生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 自 2014 年 5 月 14 日( 基金 合同 生效 日) 以 来未 有利润 分配 事项 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年 12 月 31
日， 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金 ： 大 成中 证 100 交 易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投 资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深 证成份 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克 100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成价值 增长 证券投 资基 金、 大成 债券 投资基 金、 大成 蓝 筹大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大 成创 新成 长混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金、 大成 强化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金、 大成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金 、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金 （LOF ） 、 大成灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 大成 丰财 宝货 币市 场基 金、 大 成景 益平 稳 收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成 高 新技 术产 业股 票型证 券投 资基 金、 大成 景秀灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活 配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李 本 刚
先生
本基金
基金经
理
股 票 投
资 部 总
监
2014 年5 月14 日
2015 年5 月25
日
15 年
管理学 硕士 。2001 年至 2010
年 先 后 就 职 于 西 南 证 券 股 份
有限公 司、 中关 村证 券股 份 有
限 公 司 和 建 信 基 金 管 理 有 限
公司 ， 历 任研 究员 、 高级 研 究
员。2010 年 8 月加 入大 成 基
金管理 有限 公司 ， 历 任研 究 部
高级研 究员 、行 业研 究主 管。
2012 年 9 月 4 日至 2015 年 7大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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月 1 日 任大 成内 需增 长股票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年 7 月 2 日起 任大 成 内
需 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 。2014 年4 月 16 日
至 2015 年 7 月 2 日 任大 成 消
费 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 ，2015 年 7 月 3 日
起至 2015 年 10 月 21 日任大
成 消 费 主 题 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。2014 年 5 月
14 日至 2015 年 5 月 25 日任
大 成 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金基 金 经理 ，2015 年 9
月 18 日起 任大成 睿 景灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基金基金
经理。 现任 股票 投资 部总 监 。
具有基 金从 业资 格 。 国 籍 ： 中
国
孙 蓓 琳
女士
本 基 金
基 金 经
理
2015 年 9 月 29 日 - 12 年
经济学 硕士 。2004 年 7 月至
2007 年 7 月就 职于 银华 基 金
管理有 限公 司， 历任 宏观 研 究
员 、 行业 研 究员 。2007 年 7
月 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公
司， 历任 行业 研究 员 、 基 金 经
理助理 、 研究 部总 监助 理 、 研
究部副 总监 。2012 年 7 月 28
日至 2014 年 1 月 29 日任 大 成
核 心 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。 2012 年 12 月
18 日至 2015 年 7 月 2 日任大
成 积 极 成 长 股 票 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 2015 年 7 月 3
日 起 任 大 成 积 极 成 长 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理， 2015
年 9 月 29 日起 任大 成灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 现任 股票 投资 部混 合 组
投 资 总 监 。 具 有 基 金 从 业 资
格。国 籍： 中国
焦 巍 先
生
本 基 金
基 金 经
理
2015 年 3 月 28 日
2015 年 9 月 30
日
17 年
金融学 博士 。1994 年 9 月至
1998 年 9 月任 中国 银行 海 南
分行国际结算部科员。1998
年 9 月至 2001 年 6 月任 湘 财
合 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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部研究 员。 2003 年 1 月至 2006
年 6 月 任汉 唐证 券资 金管理
中 心 高级 交 易员 。2009 年 9
月至 2014 年 9 月任 平安 大 华
基 金 投 资 研 究 部 投 资 总 监 。
2014 年 9 月加 入大 成基 金 管
理有限 公司 ， 自 2015 年 2 月
至 2015 年 8 月 任股 票投 资 部
总监 ， 自 2015 年 5 月至 2015
年 8 月 任公 司首 席投 资官。
2015 年 3 月 28 日至 2015 年 9
月 30 日任 大成 灵活 配置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 3 月 28 日至 2015 年 7
月 2 日 任大 成景 阳领 先股票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年 7 月 3 日至 2015 年 9
月 30 日任 大成 景阳 领先 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 26 日至 2015 年 9
月 30 日任 大成 睿景 灵活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
肖 燕 松
先生
本 基 金
基 金 经
理助理
2014 年 10 月 28 日
2015 年 9 月 7
日
5 年
理学硕 士 。 2006 年-2007 年就
职 于 中 国 航 天 科 技 第 一 研 究
院；2008 年-2010 年 就 职 于
ASML 产品支 持部 ；2010 年
-2013 年就职于 平安 证券 研 究
所；2013 年 7 月加 入大 成 基
金管理 有限 公司 。2014 年 10
月 28 日至 2015 年 7 月 2 日
任 大 成 景 阳 领 先 股 票 型 证 券
投资基 金基 金经 理助 理。 2015
年 7 月 3 日至 2015 年 7 月 20
日 任 大 成 景 阳 领 先 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 助理 。 自
2014 年 10 月 28 日至 2015 年
9 月 7 日担 任大 成灵 活配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
助理 。 具 有基 金从 业资 格 。 国
籍：中 国
注: 1 、 任职 日期 、离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 灵活配置混 合型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成灵活配 置混合型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市 场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 130 笔 同日 反向 交 易， 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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易量超 过该 股当 日成 交 量 5% 的仅 有 1 笔 ， 原 因为 投 资策略 需要 ； 主动 投资 组合 间债券 交易 存在 8
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类 交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年市 场出 现了 大幅 的 震荡 ， 6 月以 前创 业板 指数 大幅上 涨 ， 本 基金 收益 率最 高达 到 120% ，
但证监会清理 配资等降 杠 杆政策戳破了 市场的泡 沫 ，市场在下半 年多次出 现 千股跌停的 现象，市
场波动 巨大 ，虽 然本 基金 在 6 月 底进 行了 调仓 和减 仓，但 是由 于系 统性 风险 ，基金 净值 也出 现 了
较大幅度的回 撤。最后 随 着清理配资政 策的结束 ，4 季度市场又 出现了强 势 的反弹，本 资金择机
增加了 传媒 板块 的配 置， 截止 12 月 31 日 ，本 基金 2015 年 收益率 64.15% ，相 对业绩 基准 取得 了
一定的 超额 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末， 本基 金 份额资 产净 值 为 2.134 元， 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 64.15% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 5.78% ， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望未来的宏 观经济形 势 ，人民币贬值 会是未来 经 济的主要焦点 ，从当前 国 内外的经济与 资
产价格 差异 来看 ，过 去 10 年人民 币红 利可 能已 经结 束，未 来中 国进 入持 续贬 值通道 的概 率较 大。
在这个背景下 ，房地产 等 资产价格会有 较大的压 力 ，而股票市场 的走势 则 取 决于央行货 币政策对
冲后的 流动 性释 放能 力， 因此未 来对 于流 动性 的观 察是我 们关 注的 重点 。
针对下 一个 季度 的操 作， 我们认 为在 2015 年 的高 收 益下， 需要 降低 2016 年 的 收益预 期， 因
此在持仓上组 合会增加 估 值合理白马股 的配置， 适 当的降低组合 的贝塔值 。 在行业选择 上，我们
继续看好大娱 乐板块， 同 时关注持续低 迷的大宗 商 品是否存在超 预期的机 会 。预计未来 将继续精
选个股 ，为 持有 人创 造更 大收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序 的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程 各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/ 中证 指数 有限 公司签 署服 务协 议 ， 由 其 按约定 提供 在银 行间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （估 值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对大成灵活配置混合型证券投
资基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 12 页
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未 在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
§6 审计报告
本基 金 2015 年 度财 务会 计 报告已 经普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注 册会
计师签字出具 了标淮无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲了解本基 金审计报 吿 详细内容， 应阅读年
度报告 正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 76,706,862.76 36,551,202.81
结算备 付金 2,403,603.50 1,462,548.63
存出保 证金 836,742.02 102,163.63
交易性 金融 资产 389,919,086.29 280,587,006.24
其中： 股票 投资 389,471,966.29 280,587,006.24
基金投 资 - -
债券投 资 447,120.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 9,557,228.31 1,886,144.20
应收利 息 11,957.20 14,843.29
应收股 利 - -
应收申 购款 124,120.82 5,055,291.97
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 13 页
资产总 计 479,559,600.90 325,659,200.77
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 11,837,467.95 7,771,097.27
应付赎 回款 869,704.12 142,417.81
应付管 理人 报酬 580,040.73 248,391.17
应付托 管费 96,673.44 41,398.54
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 928,140.74 814,889.38
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 166,883.27 180,552.25
负债合 计 14,478,910.25 9,198,746.42
所有者权益：
实收基 金 217,987,990.63 243,523,956.76
未分配 利润 247,092,700.02 72,936,497.59
所有者 权益 合计 465,080,690.65 316,460,454.35
负债和 所有 者权 益总 计 479,559,600.90 325,659,200.77
注： 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日， 基 金份 额净 值 2.134 元 ，基 金份 额总 额 217,987,990.63 份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 5 月 14 日( 基金合
同生效日) 至 2014 年 12 月
31 日
一、收入 124,059,965.26 29,138,333.61
1.利息 收入 979,490.03 902,341.90
其中： 存款 利息 收入 978,894.45 169,077.47
债券利 息收 入 595.58 1,266.41
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 731,998.02
其他利 息收 入 - - 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 14 页
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 61,027,028.72 12,442,115.88
其中： 股票 投资 收益 59,702,978.38 11,921,723.78
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 356,723.71 247,104.55
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 967,326.63 273,287.55
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列 ） 48,744,872.41 13,883,080.22
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 13,308,574.10 1,910,795.61
减：二、费用 23,926,177.07 3,081,390.91
1．管 理人 报酬 9,002,759.22 1,248,423.95
2．托 管费 1,500,459.88 208,070.61
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 13,029,686.45 1,429,599.55
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 393,271.52 195,296.80
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 100,133,788.19 26,056,942.70
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 100,133,788.19 26,056,942.70
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
243,523,956.76 72,936,497.59 316,460,454.35
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 100,133,788.19 100,133,788.19
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-25,535,966.13 74,022,414.24 48,486,448.11
其中：1.基 金申 购款 1,124,036,869.87 1,466,122,549.01 2,590,159,418.88
2.基金 赎回 款 -1,149,572,836.00 -1,392,100,134.77 -2,541,672,970.77 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
217,987,990.63 247,092,700.02 465,080,690.65
项目
上年度可比期间
2014 年 5 月 14 日( 基金合 同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
231,384,879.44 - 231,384,879.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 26,056,942.70 26,056,942.70
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
12,139,077.32 46,879,554.89 59,018,632.21
其中：1.基 金申 购款 372,577,929.61 95,876,550.59 468,454,480.20
2.基金 赎回 款 -360,438,852.29 -48,996,995.70 -409,435,847.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
243,523,956.76 72,936,497.59 316,460,454.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
_____ 周立 新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计 机构 负责 人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计、税项 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 税项
根 据 财 政部 、国 家 税务 总局 财 税[2002]128 号 《关于 开 放 式证 券投 资 基金 有关 税 收 问题 的通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下： 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 16 页
(1) 以发行基金方 式募集资金 不属于营业税 征收范围， 不征收营业税 。基金买卖 股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖股票、 债券的差价收 入，股权的 股 息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金从上 市公 司取 得的 股息 红利所 得， 持股 期限 在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限在 1 个 月以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的 ， 于 2015 年 9 月 8 日前 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入 ，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司 (“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司 (“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司 (“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司(“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：1 、中 国证 监会 于 2005 年 11 月 6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年5 月14 日( 基金 合同 生效日) 至2014 年
12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 17 页
光大证 券 542,550,518.27 6.26% 251,135,876.95 24.32%
7.4.4.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 494,010.82 6.36% 73,500.91 7.92%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年5 月14 日( 基金 合同 生效日) 至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 223,648.22 24.19% 210,162.61 25.79%
注：1. 上 述佣金参 考市场价 格经本基 金的基 金管理人 与对方协 商确定 ，以扣除 由中国证 券登记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣 金协议 的服务 范围 还包括 佣金收 取方为 本基 金提供 的证券 投资研 究成 果和市 场信息
服务等 。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 5 月 14 日( 基 金合 同生效 日)
至 2014 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,002,759.22 1,248,423.95
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,706,162.39 456,404.28
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金 的管 理人 报酬 按前 一 日基金 资产 净 值 1.50% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 1.50% / 当年 天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
上年度 可比 期间
2014 年 5 月 14 日( 基 金合 同生效 日)大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 18 页
月 31 日 至 2014 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,500,459.88 208,070.61
注：支 付基 金托管 人 中 国 银行 的 托管 费按 前一日 基 金资产 净值 0.25% 的年 费 率计提 ，逐 日累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值× 0.25% / 当年 天数 。
7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未发 生与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购) 交
易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 发生 各关 联方投 资本 基金 的情 况。
7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年 5 月 14 日( 基 金合 同生效 日) 至 2014 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 76,706,862.76 900,512.68 36,551,202.81 159,976.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券 。
7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.5 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
600682 南京 2015/7/1 重大 32.97 2016/1/27 33.78 2,206,542 50,086,779.58 72,749,689.74 - 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 19 页
新百
事项
000796
凯撒
旅游
2015/11/9
重大
事项
29.59 - - 348,100 9,786,886.00 10,300,279.00 -
注： 本 基金 截至 2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 389,471,966.29 81.21
其中： 股票 389,471,966.29 81.21
2 固定收 益投 资 447,120.00 0.09
其中： 债券 447,120.00 0.09
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 79,110,466.26 16.50
7 其他各 项资 产 10,530,048.35 2.20
8 合计 479,559,600.90 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 162,667,406.54 34.98
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- - 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 20 页
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 117,246,127.62 25.21
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,312,282.00 4.37
H
住宿和 餐饮 业 10,300,279.00 2.21
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
38,511,052.94 8.28
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 32,399,770.30 6.97
S
综合 8,035,047.89 1.73
合计 389,471,966.29 83.74
8.1 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600682 南京新 百 2,206,542 72,749,689.74 15.64
2 002517 泰亚股 份 547,362 33,137,295.48 7.13
3 000892 *ST 星美 1,257,422 25,990,912.74 5.59
4 002355 兴民钢 圈 973,000 19,518,380.00 4.20
5 000963 华东医 药 225,027 18,443,212.92 3.97
6 000078 海王生 物 731,601 17,529,159.96 3.77
7 000835 长城动 漫 720,032 16,078,314.56 3.46
8 000802 北京文 化 469,320 15,900,561.60 3.42
9 600867 通化东 宝 526,700 14,310,439.00 3.08
10 300395 菲利华 284,925 13,932,832.50 3.00
注： 投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细 ，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页
8.2 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.2.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300104 乐视网 226,319,500.79 71.52
2 603019 中科曙 光 201,553,533.99 63.69
3 300017 网宿科 技 139,750,143.57 44.16
4 600588 用友网 络 116,314,971.67 36.75
5 000802 北京文 化 113,412,381.08 35.84
6 300059 东方财 富 112,907,058.99 35.68
7 300220 金运激 光 111,629,053.03 35.27
8 000997 新 大 陆 103,800,414.48 32.80
9 002642 荣之联 103,468,920.06 32.70
10 002739 万达院 线 99,057,969.23 31.30
11 300244 迪安诊 断 95,457,646.99 30.16
12 000078 海王生 物 77,814,954.48 24.59
13 600446 金证股 份 75,150,743.44 23.75
14 300168 万达信 息 63,650,201.97 20.11
15 300347 泰格医 药 60,447,934.52 19.10
16 300353 东土科 技 60,021,247.65 18.97
17 002651 利君股 份 57,760,866.56 18.25
18 002055 得润电 子 56,027,713.67 17.70
19 300096 易联众 54,856,220.14 17.33
20 002605 姚记扑 克 53,362,931.16 16.86
21 600571 信雅达 50,126,234.01 15.84
22 600682 南京新 百 50,086,779.58 15.83
23 300324 旋极信 息 49,304,279.19 15.58
24 600038 中直股 份 48,408,555.53 15.30
25 603898 好莱客 47,533,306.61 15.02
26 000958 东方能 源 46,110,386.96 14.57
27 002707 众信旅 游 45,709,069.02 14.44
28 300364 中文在 线 45,632,238.65 14.42
29 600850 华东电 脑 45,570,163.36 14.40
30 002366 台海核 电 45,246,588.80 14.30
31 300024 机器人 44,757,024.22 14.14 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页
32 600570 恒生电 子 43,134,835.55 13.63
33 002030 达安基 因 42,387,828.05 13.39
34 600201 生物股 份 41,724,889.17 13.18
35 000948 南天信 息 40,009,865.60 12.64
36 300081 恒信移 动 38,042,127.10 12.02
37 603678 火炬电 子 37,120,476.90 11.73
38 002236 大华股 份 36,194,991.84 11.44
39 002230 科大讯 飞 32,593,800.68 10.30
40 603005 晶方科 技 32,177,164.16 10.17
41 600050 中国联 通 31,752,393.00 10.03
42 002740 爱迪尔 30,656,748.58 9.69
43 002439 启明星 辰 30,599,092.90 9.67
44 002171 楚江新 材 30,483,997.90 9.63
45 600146 商赢环 球 30,171,127.29 9.53
46 002612 朗姿股 份 29,919,068.62 9.45
47 002268 卫 士 通 28,173,417.42 8.90
48 300246 宝莱特 27,321,236.00 8.63
49 002380 科远股 份 27,284,267.55 8.62
50 002517 泰亚股 份 26,864,297.11 8.49
51 002313 日海通 讯 26,678,942.17 8.43
52 000963 华东医 药 25,017,817.40 7.91
53 601688 华泰证 券 22,223,137.00 7.02
54 000547 航天发 展 22,091,746.54 6.98
55 600518 康美药 业 21,862,528.59 6.91
56 000681 视觉中 国 21,615,807.00 6.83
57 300012 华测检 测 21,502,004.50 6.79
58 601318 中国平 安 20,758,046.84 6.56
59 300306 远方光 电 20,426,001.38 6.45
60 600562 国睿科 技 20,070,439.00 6.34
61 300053 欧比特 19,957,179.50 6.31
62 002415 海康威 视 19,206,595.09 6.07
63 002776 柏堡龙 19,107,965.22 6.04
64 300075 数字政 通 18,972,841.50 6.00
65 300341 麦迪电 气 18,787,890.92 5.94
66 000829 天音控 股 18,683,410.76 5.90
67 002355 兴民钢 圈 18,657,159.82 5.90 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页
68 002368 太极股 份 18,563,320.24 5.87
69 000988 华工科 技 18,552,497.93 5.86
70 600289 亿阳信 通 18,507,016.33 5.85
71 002450 康得新 18,294,194.00 5.78
72 300291 华录百 纳 18,275,554.71 5.77
73 600637 东方明 珠 18,064,541.59 5.71
74 000060 中金岭 南 17,950,300.94 5.67
75 002280 联络互 动 17,141,802.70 5.42
76 002405 四维图 新 16,940,737.02 5.35
77 000728 国元证 券 16,883,521.48 5.34
78 002568 百润股 份 16,651,785.70 5.26
79 000892 *ST 星美 16,554,150.38 5.23
80 300144 宋城演 艺 15,755,256.50 4.98
81 002008 大族激 光 14,845,762.37 4.69
82 600804 鹏博士 14,550,322.50 4.60
83 002400 省广股 份 14,107,985.58 4.46
84 600867 通化东 宝 14,087,451.06 4.45
85 002649 博彦科 技 14,070,585.50 4.45
86 600886 国投电 力 13,567,873.52 4.29
87 002157 正邦科 技 13,473,856.04 4.26
88 300300 汉鼎股 份 13,437,404.20 4.25
89 002256 彩虹精 化 13,135,341.50 4.15
90 002044 江苏三 友 13,091,230.80 4.14
91 000835 长城动 漫 12,855,910.06 4.06
92 603555 贵人鸟 12,854,123.36 4.06
93 601377 兴业证 券 12,667,109.91 4.00
94 002183 怡 亚 通 12,664,029.00 4.00
95 002462 嘉事堂 12,354,885.41 3.90
96 300036 超图软 件 12,289,698.30 3.88
97 000503 海虹控 股 12,271,652.00 3.88
98 300223 北京君 正 12,243,253.67 3.87
99 300395 菲利华 12,041,820.18 3.81
100 002614 蒙发利 11,689,103.06 3.69
101 600525 长园集 团 11,649,410.86 3.68
102 000748 长城信 息 11,538,439.21 3.65
103 002331 皖通科 技 11,492,116.00 3.63 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页
104 002065 东华软 件 11,332,984.00 3.58
105 600198 大唐电 信 10,992,506.98 3.47
106 000049 德赛电 池 10,676,307.01 3.37
107 002285 世联行 10,635,348.01 3.36
108 000796 凯撒旅 游 9,786,886.00 3.09
109 002308 威创股 份 9,767,877.74 3.09
110 300064 豫金刚 石 9,491,869.88 3.00
111 601566 九牧王 9,424,393.00 2.98
112 002137 麦达数 字 9,418,461.00 2.98
113 300253 卫宁软 件 9,391,388.00 2.97
114 600029 南方航 空 9,380,295.00 2.96
115 002348 高乐股 份 9,195,550.56 2.91
116 300467 迅游科 技 9,177,543.58 2.90
117 300379 东方通 9,171,411.00 2.90
118 600229 城市传 媒 9,058,539.50 2.86
119 600872 中炬高 新 9,055,756.98 2.86
120 600136 道博股 份 9,022,856.10 2.85
121 600520 中发科 技 8,941,995.00 2.83
122 600271 航天信 息 8,833,975.42 2.79
123 002343 禾欣股 份 8,619,742.48 2.72
124 600701 工大高 新 8,439,886.20 2.67
125 002049 同方国 芯 8,435,039.70 2.67
126 300299 富春通 信 8,061,098.00 2.55
127 600576 万家文 化 7,752,331.00 2.45
128 600115 东方航 空 6,989,351.00 2.21
129 002686 亿利达 6,803,604.66 2.15
130 300133 华策影 视 6,435,767.34 2.03
131 600096 云天化 6,332,454.21 2.00
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.2.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300104 乐视网 242,989,579.55 76.78
2 603019 中科曙 光 167,392,326.57 52.90 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页
3 600446 金证股 份 144,140,166.15 45.55
4 002642 荣之联 126,872,487.88 40.09
5 300017 网宿科 技 124,890,711.64 39.46
6 300168 万达信 息 123,588,690.31 39.05
7 300244 迪安诊 断 118,484,238.51 37.44
8 300220 金运激 光 118,362,136.62 37.40
9 600588 用友网 络 114,184,251.34 36.08
10 300059 东方财 富 107,227,278.28 33.88
11 002739 万达院 线 96,086,574.18 30.36
12 000802 北京文 化 80,897,666.80 25.56
13 300353 东土科 技 72,807,515.34 23.01
14 002268 卫 士 通 65,072,316.65 20.56
15 300347 泰格医 药 63,980,184.19 20.22
16 600571 信雅达 62,916,327.77 19.88
17 002055 得润电 子 61,840,280.40 19.54
18 600570 恒生电 子 59,459,029.32 18.79
19 000997 新 大 陆 58,994,387.04 18.64
20 000078 海王生 物 58,534,036.00 18.50
21 600850 华东电 脑 57,834,686.53 18.28
22 300024 机器人 56,707,502.80 17.92
23 300096 易联众 54,639,582.70 17.27
24 002230 科大讯 飞 52,480,657.48 16.58
25 002366 台海核 电 51,964,849.19 16.42
26 002605 姚记扑 克 51,178,103.73 16.17
27 002030 达安基 因 47,931,744.64 15.15
28 600271 航天信 息 45,018,940.95 14.23
29 600038 中直股 份 44,569,067.86 14.08
30 600201 生物股 份 42,190,162.39 13.33
31 000948 南天信 息 41,939,500.24 13.25
32 300364 中文在 线 41,193,472.20 13.02
33 002236 大华股 份 40,083,592.25 12.67
34 603678 火炬电 子 39,751,559.75 12.56
35 300324 旋极信 息 38,209,573.40 12.07
36 603898 好莱客 37,799,279.09 11.94
37 300081 恒信移 动 36,074,304.35 11.40
38 601318 中国平 安 35,520,959.12 11.22
39 000958 东方能 源 31,943,402.68 10.09
40 603005 晶方科 技 31,797,471.62 10.05 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页
41 600562 国睿科 技 31,539,328.68 9.97
42 002707 众信旅 游 31,536,772.69 9.97
43 600886 国投电 力 30,886,509.56 9.76
44 002439 启明星 辰 30,640,607.51 9.68
45 002171 楚江新 材 29,085,561.94 9.19
46 600050 中国联 通 27,851,357.00 8.80
47 002776 柏堡龙 27,828,962.60 8.79
48 002313 日海通 讯 26,877,757.83 8.49
49 600146 商赢环 球 26,645,162.58 8.42
50 002740 爱迪尔 26,050,993.70 8.23
51 000748 长城信 息 25,301,024.75 8.00
52 300012 华测检 测 23,831,471.31 7.53
53 002651 利君股 份 23,404,411.20 7.40
54 300341 麦迪电 气 22,599,200.13 7.14
55 002380 科远股 份 22,583,285.42 7.14
56 300306 远方光 电 22,160,279.04 7.00
57 600518 康美药 业 22,087,045.21 6.98
58 601688 华泰证 券 22,053,385.16 6.97
59 002612 朗姿股 份 21,404,059.50 6.76
60 000547 航天发 展 21,360,895.88 6.75
61 000681 视觉中 国 20,712,462.01 6.55
62 002415 海康威 视 20,086,236.72 6.35
63 000988 华工科 技 19,617,242.64 6.20
64 600289 亿阳信 通 19,558,167.67 6.18
65 002280 联络互 动 19,414,439.96 6.13
66 002368 太极股 份 19,375,434.22 6.12
67 300053 欧比特 18,795,671.12 5.94
68 600637 东方明 珠 18,752,660.47 5.93
69 300291 华录百 纳 18,693,021.00 5.91
70 000829 天音控 股 18,433,625.82 5.82
71 002405 四维图 新 17,707,474.87 5.60
72 000060 中金岭 南 17,704,217.62 5.59
73 002544 杰赛科 技 17,654,882.15 5.58
74 000002 万
科Ａ 17,253,101.51 5.45
75 000728 国元证 券 16,905,666.33 5.34
76 300036 超图软 件 16,865,453.30 5.33
77 300246 宝莱特 16,414,712.94 5.19
78 600030 中信证 券 15,995,880.72 5.05 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页
79 002568 百润股 份 15,578,760.00 4.92
80 600804 鹏博士 15,405,253.00 4.87
81 300144 宋城演 艺 14,756,760.59 4.66
82 300075 数字政 通 14,750,848.24 4.66
83 601166 兴业银 行 14,698,522.10 4.64
84 601377 兴业证 券 14,612,650.64 4.62
85 601628 中国人 寿 14,466,502.07 4.57
86 002044 江苏三 友 13,891,937.97 4.39
87 002400 省广股 份 13,529,180.00 4.28
88 002256 彩虹精 化 13,465,237.00 4.25
89 002649 博彦科 技 13,458,136.60 4.25
90 300300 汉鼎股 份 13,403,192.87 4.24
91 002462 嘉事堂 13,350,229.22 4.22
92 002517 泰亚股 份 13,026,816.57 4.12
93 002614 蒙发利 12,673,388.68 4.00
94 002157 正邦科 技 12,644,735.99 4.00
95 000503 海虹控 股 12,628,184.53 3.99
96 002308 威创股 份 12,603,492.63 3.98
97 002183 怡 亚 通 12,562,710.73 3.97
98 600525 长园集 团 11,496,687.15 3.63
99 000049 德赛电 池 11,013,427.33 3.48
100 600198 大唐电 信 10,944,937.00 3.46
101 002065 东华软 件 10,855,010.48 3.43
102 002348 高乐股 份 10,559,618.42 3.34
103 002285 世联行 10,542,613.44 3.33
104 600118 中国卫 星 10,455,917.26 3.30
105 002331 皖通科 技 10,385,161.00 3.28
106 002008 大族激 光 10,043,836.70 3.17
107 300253 卫宁软 件 9,975,429.52 3.15
108 600520 中发科 技 9,975,234.29 3.15
109 300223 北京君 正 9,851,289.66 3.11
110 300299 富春通 信 9,368,248.30 2.96
111 600229 城市传 媒 9,104,599.58 2.88
112 600990 四创电 子 8,932,283.80 2.82
113 300379 东方通 8,737,274.47 2.76
114 002049 同方国 芯 8,212,859.72 2.60
115 600872 中炬高 新 8,112,675.11 2.56
116 002686 亿利达 7,477,862.28 2.36 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页
117 000963 华东医 药 7,171,891.55 2.27
118 300133 华策影 视 6,756,633.90 2.14
119 002074 国轩高 科 6,518,666.05 2.06
120 000024 招商地 产 6,396,094.75 2.02
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.2.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,336,803,124.69
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,336,242,895.43
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.3 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 447,120.00 0.10
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 447,120.00 0.10
8.4 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132003 15 清控 EB 3,240 447,120.00 0.10
8.5 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.6 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.8 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.8.1 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 在风 险可控 的前 提下 ，
参与股 指期 货的 投资 。此 外，本 基金 还将 运用 股指 期货来 管理 特殊 情况 下的 流动性 风险 ，如 预期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等。
8.9 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.9.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.9.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.9.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.10 投资组合报告附注
8.10.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.10.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
8.10.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 836,742.02
2 应收证 券清 算款 9,557,228.31
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,957.20
5 应收申 购款 124,120.82
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,530,048.35 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页
8.10.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.10.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600682 南京新 百 72,749,689.74 15.64 重大事 项
8.10.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,993 15,578.36 2,447,300.96 1.12% 215,540,689.67 98.88%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
602,598.63 0.2800%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 5 月 14 日 ） 基金 份额 总额
231,384,879.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 243,523,956.76
本报告 期基 金总 申购 份额 1,124,036,869.87 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 31 页
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,149,572,836.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 217,987,990.63
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于 2015 年 5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ， 肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
5 、 基 金管 理人 于 2015 年 10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过， 杨春 明 先生 不再 担任
公司副 总经 理职 务。
6、 基金 管理 人分 别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布 了 《大 成基 金管 理 有限公 司关 于
高 级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ，周 立新
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
2015 年 4 月， 李爱 华先 生 不 再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 32 页
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基 金聘任的为本 基金审计的 会计师事务所 为普华永道 中天会计师事 务所( 特殊普 通合伙) ，
本年度 支付 的审 计费 用 为 65,000 元。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务 至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 1 1,297,412,157.41 14.96% 1,148,090.17 14.77% -
东莞证 券 1 654,842,075.39 7.55% 584,778.69 7.52% -
国海证 券 1 634,743,469.88 7.32% 566,301.77 7.29% -
东方证 券 1 550,281,182.82 6.35% 506,616.88 6.52% -
光大证 券 2 542,550,518.27 6.26% 494,010.82 6.36% -
国都证 券 1 540,260,044.33 6.23% 485,227.56 6.24% -
申银万 国 1 388,426,559.77 4.48% 343,720.62 4.42% -
西南证 券 1 348,339,353.39 4.02% 319,313.97 4.11% -
万联证 券 1 338,606,693.27 3.90% 299,635.60 3.85% -
渤海证 券 2 327,434,284.95 3.78% 291,285.88 3.75% -
长江证 券 1 319,837,040.82 3.69% 291,178.72 3.75% -
长城证 券 1 316,976,012.76 3.66% 280,496.30 3.61% 新增
华林证 券 1 301,520,654.55 3.48% 268,137.72 3.45% -
安信证 券 2 297,058,347.68 3.43% 264,424.83 3.40% -
民族证 券 1 295,698,492.10 3.41% 261,666.40 3.37% - 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 33 页
财富证 券 1 232,100,467.99 2.68% 205,387.41 2.64% -
招商证 券 2 213,545,792.52 2.46% 191,719.50 2.47% -
中信证 券 2 210,226,213.74 2.42% 191,390.52 2.46% -
民生证 券 1 199,070,793.87 2.30% 176,159.02 2.27% -
华鑫证 券 1 197,793,659.12 2.28% 180,070.62 2.32% -
广发证 券 1 125,888,873.52 1.45% 114,609.09 1.47% -
华福证 券 1 113,352,297.35 1.31% 103,196.79 1.33% -
华泰证 券 2 112,518,497.39 1.30% 102,540.09 1.32% -
中投证 券 3 38,073,395.19 0.44% 34,662.05 0.45% -
东吴证 券 1 30,846,799.67 0.36% 27,296.60 0.35% -
海通证 券 2 26,862,115.16 0.31% 25,016.39 0.32% -
英大证 券 1 18,109,934.28 0.21% 16,503.75 0.21% -
中泰证 券 2 8,036.52 0.00% 7.30 0.00% -
天源证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务； 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 34 页
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金退 租的 交易单 元: 万 和证 券， 新 增交易 单元 ： 长 城证 券 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
东方证 券 1,407,843.50 100.00% - - - -
光大证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
华林证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - - 大成灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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海通证 券 - - - - - -
英大证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
天源证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
江海证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
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东海证 券 - - - - - -
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银河证 券 - - - - - -
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§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年 3 月 26 日
