大成深证成长40 交 易 型开 放 式 指 数
证券投资基金联接基金
2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 3 月26 日
大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成深 证成 长40ETF 联接
基金主 代码 090012
交易代 码 090012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 21 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 198,623,919.21 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 深证成 长40 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
基金主 代码 159906
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2010 年12月21日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年2月23 日
基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过投 资于 深证 成长 40 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ，紧
密跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 以深 证成 长 40ETF 作为其 主要 投资 标的 ， 方 便特定 的客
户群通 过本 基金 投资 深证 成长 40ETF 。 本 基金 并不 参与深 证成
长 40ETF 的 管理 。 本 基金 主要以 一级 市场 申购 的方 式投资 于目
标 ETF ， 获取 基金 份额 净 值上涨 带来 的收 益 ； 在 目 标 ETF 基金
份额二 级市 场交 易流 动性 较好的 情况 下， 也可 以通 过二级 市场
买卖目 标ETF 的 基金 份额 。
业绩比 较基 准 深证成 长 40 价 格指 数 ×9 5 % ＋银 行活 期存 款利 率 （ 税 后） ×5%
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金 ， 预 期 风险与 预期 收益 高于 混合 基金 、 债 券
基金与 货币 市场 基金 。 本 基金为 指数 型基 金 ， 紧 密 跟踪标 的指
数， 具 有与 标 的 指数 以及 标的指 数所 代表 的股 票市 场相似 的风
险收益 特征 。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 与标的 指数 相似 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 完全 按照 标的 指数 的成份 股组
成及其 权重 构建 投资 组合 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的
变动进 行相 应调 整。 当预 期指数 成份 股发 生调 整和 成份股 发生
配股 、 增 发 、 分 红等 行为 时， 或因 基金 的申 购和 赎 回等对 本基大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
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金跟踪 标的 指数 的效 果可 能带来 影响 时， 或因 某些 特殊情 况导
致流动 性不 足时 ， 或 其他 原因导 致无 法有 效复 制和 跟踪标 的指
数时， 基金 管理 人可 以对 投资组 合管 理进 行适 当变 通和调 整，
从而使 得投 资组 合紧 密地 跟踪标 的指 数。
业绩比 较基 准 深证成 长 40 价 格指 数
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金 ， 预 期 风险与 预期 收益 高于 混合 基金 、 债 券
基金与 货币 市场 基金 。 本 基金为 指数 型基 金 ， 主 要 采用完 全复
制法跟 踪标 的指 数的 表现 ， 具有 与标 的指 数以 及标 的指数 所代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 32
层大成 基金 管理 有限 公司
北 京 市西 城区 复兴 门内 大街 28 号 凯晨 世贸 中心
东座 F9 中 国农 业银 行股 份 有限公 司托 管业 务部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年
2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 150,304,804.42 -106,250,023.21 -101,256,024.76
本期利 润 364,795,969.76 -1,406,383.31 34,412,918.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.8454 -0.0011 0.0192
本期基 金份 额净 值增 长率 45.85% 1.69% 2.53%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1420 -0.2174 -0.2305
期末基 金资 产净 值 226,824,716.05 777,890,506.05 1,125,563,642.67
期末基 金份 额净 值 1.142 0.783 0.770
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 23.33% 1.87% 23.43% 1.81% -0.10% 0.06%
过去六 个月 -9.37% 2.92% -8.36% 2.62% -1.01% 0.30%
过去一 年 45.85% 2.62% 51.28% 2.47% -5.43% 0.15%
过去三 年 52.06% 1.80% 55.26% 1.73% -3.20% 0.07%
过去五 年 13.75% 1.57% 12.61% 1.55% 1.14% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
14.20% 1.57% 11.74% 1.55% 2.46% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ，本 基金 各 项
资产配 置比 例已 符合 基金 合同的 规定 。 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 过去 三年 未有 收益 分配事 项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
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300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证 券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝 货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张 钟 玉
女士
本 基 金 基
金经理
2015 年 5
月 23 日
- 6 年
会计学 硕士 。2010 年7 月 加入大 成基 金
管理有限公司，历任研究 部研究员、数
量投资 部数 量分 析师 。2013 年 3 月 25
日至 2015 年 1 月 14 日 担 任大成 优选 股
票型证券投资基金（LOF ）和大成沪深
300 指数证券投资基金基 金经理助理。
2015 年 2 月 28 日至 2015 年 7 月 21 日
任大成核心双动力股票型 证券投资基金
基金经 理，2015 年 7 月 22 日 起任 大成大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
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核心双动力混合型证券投 资基金基金经
理。2015 年 5 月23 日 起 任深证 成长 40
交易型开放式指数证券投 资基金、大成
深证成长 40 交易型开放 式指数证券投
资基金 联接 基金 及大 成中 证 500 深市 交
易型开放式指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年 8 月 26 日 起 担任大 成沪 深
300 指数证券投资基金基 金经理。具有
基金从 业资 格。 国籍 ：中 国
谌湛
先生
本 基 金 基
金经理
2014 年 9
月 12 日
2015 年 5
月22 日
6 年
金融工 程硕 士 。2009 年 加 入大成 基金 管
理有限公司，历任金融工 程师、数量投
资分析 师 。 2013 年1 月4 日至 2014 年9
月 11 日 担任 深证 成 长 40 交易型 开放 式
指数证券投资基金及大成深证成长 40
交易型开放式指数证券投 资基金联接基
金基金 经理 助理 。2013 年 9 月 12 日至
2015 年 5 月 22 日 担任 大 成中 证 500 深
市交易型开放式指数证券 投资基金基金
经理。 2014 年 9 月 12 日至 2015 年 5
月 22 日 担任 深证 成 长 40 交易型 开放 式
指数证券投资基金及大成深证成长 40
交易型开放式指数证券投 资基金联接基
金基金 经理 。 具有 基金 从 业资格 。 国 籍：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《大 成 深证成 长 40 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的 规定 ， 在基 金管 理运 作中 ，
大成深 证成 长 40 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 的投 资范 围 、 投 资 比例 、 投 资组 合、 证
券交易行为、 信息披露 等 符合有关法律 法规、行 业 监管规则和基 金合同等 规 定，本基金 没有发生
重大违法违规 行为，没 有 运用基金财产 进行内幕 交 易和操纵市场 行为以及 进 行有损基金 投资人利
益的关 联交 易 ， 整 体运 作 合法 、 合 规 。 本 基金 将继 续以取 信于 市场 、 取信 于 社会投 资公 众为 宗旨 ，
承诺将一如既 往地本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金财产， 在 规范基金运 作和严格
控制投 资风 险的 前提 下， 努力为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 130 笔 同日 反向 交 易， 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量 5% 的仅 有 1 笔 ， 原 因为 投 资策略 需要 ； 主动 投资 组合 间债券 交易 存在 8
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年A 股剧 烈震 荡，6 月中旬 前 在 国内 货币 政策 宽松， 股市 投资 者不 断加 大杠杆 的推 动下 ，
上证综 指时 隔七 年后 再次 站上 5000 点。6 月 15 日 之后两 个多 月， 监管 层控 风险去 杠杆 ，人 民 币
意外大 幅贬 值 ， 上 证综 指 暴跌 近 45% ， 半数 以上 上市 公司股 价腰 斩 。9 月后 ， 小 市值题 材股 大幅 反
弹，带动指数 小幅上涨 。 纵观全年，成 长股、题 材 股相对于大盘 蓝筹股超 额 收益显著， 创业板指大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
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数大幅 上 涨84.4% ， 沪深300 指 数仅 微涨5.6% 。
2015 年国 内经 济依 然缓 慢 探底， 分结 构看 受益 于国 内经济 增长 转型 政策 ， 第 三产业 增速 有回
升趋势，这也 是新兴行 业 股票表现较好 的原因。 上 半年货币政策 宽松明 显 ， 下半年受人 民币汇率
波动影 响， 宽松 政策 不达 预期， 股市 表现 也远 逊于 上半年 。
报告期内本基 金基本保 持 高仓位运作， 严格根据 标 的指数成分股 调整以及 权 重的变化及时 调
整投资 组合 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为 1.142 元， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 45.85%，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 51.28% ，低 于业 绩比 较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2016 年， 经济 依然 处 于回落 阶段 ， 经济 增速 中 枢可能 继续 下台 阶 。 政 府 可能加 大基 建投
资，继续推出 房地产去 库 存政策以 对冲 传统产业 去 产能带来的投 资下滑， 但 预计投资增 长仍将回
落；消费在收 入增长放 缓 的情况下，增 速仍将回 落 ；进出口在人 民币贬值 、 美国经济复 苏的情况
下有望 逐渐 好转 。 虽然 国 内通胀 仍较 低 ， 但 在人 民 币汇率 贬值 压力 下 ， 央 行 的货币 政策 空间 不大 ，
预计货 币宽 松政 策力 度将 远小 于 2015 年。
组合管理上， 我们将严 格 按照基金合同 的相关约 定 ，紧密跟踪标 的指数， 按 照标的指数成 分
股组成 及其 权重 的变 化调 整投资 组合 ，努 力实 现跟 踪误差 的最 小化 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估 值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
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估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程 各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 将严格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分
配事项 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
第 11 页
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报告
本基 金 2015 年 年度 财务 报 表已经 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计, 注册 会计
师签字出具了 标准无保 留 意见的审计报 告。投资 者 欲了解本基金 审计报告 详 细内容，应 阅读年度
报告正 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 深证 成 长40 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 11,479,670.01 45,918,853.30
结算备 付金 - -
存出保 证金 86,944.24 71,840.98
交易性 金融 资产 211,681,195.00 734,977,000.00
其中： 股票 投资 1,509,695.00 -
基金 投资 210,171,500.00 734,977,000.00
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 3,726,780.66 -
应收利 息 2,622.84 9,558.21
应收股 利 - -
应收申 购款 128,269.54 72,302.42
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 227,105,482.29 781,049,554.91
负债和所有者权益 本期末 上年度末 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
第 12 页
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 116,020.55 2,707,916.86
应付管 理人 报酬 5,939.65 23,077.87
应付托 管费 1,187.89 4,615.58
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 17,593.77 80,706.05
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 140,024.38 342,732.50
负债合 计 280,766.24 3,159,048.86
所有者权益：
实收基 金 198,623,919.21 993,947,039.54
未分配 利润 28,200,796.84 -216,056,533.49
所有者 权益 合计 226,824,716.05 777,890,506.05
负债和 所有 者权 益总 计 227,105,482.29 781,049,554.91
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.142 元 ， 基 金份 额总 额198,623,919.21 份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 深证 成 长40 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
一、收入 367,018,221.07 -45,765.47
1.利息 收入 210,054.79 407,947.83
其中： 存款 利息 收入 210,054.79 407,947.83
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 152,178,308.72 -105,308,902.81
其中： 股票 投资 收益 3,733,490.89 -1,191,549.80 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
第 13 页
基金 投资 收益 148,427,044.94 -104,194,718.80
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 17,772.89 77,365.79
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”号
填列）
214,491,165.34 104,843,639.90
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 138,692.22 11,549.61
减：二、费用 2,222,251.31 1,360,617.84
1．管 理人 报酬 158,884.25 318,059.93
2．托 管费 31,776.83 63,611.97
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,657,599.87 612,739.83
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 373,990.36 366,206.11
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填
列）
364,795,969.76 -1,406,383.31
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 364,795,969.76 -1,406,383.31
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 深证 成 长40 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
993,947,039.54 -216,056,533.49 777,890,506.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 364,795,969.76 364,795,969.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-795,323,120.33 -120,538,639.43 -915,861,759.76
其中：1. 基 金申 购款 109,020,035.05 1,484,753.86 110,504,788.91
2. 基金 赎回 款 -904,343,155.38 -122,023,393.29 -1,026,366,548.67 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
第 14 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
198,623,919.21 28,200,796.84 226,824,716.05
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,462,685,288.34 -337,121,645.67 1,125,563,642.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -1,406,383.31 -1,406,383.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-468,738,248.80 122,471,495.49 -346,266,753.31
其中：1. 基 金申 购款 14,843,144.97 -3,881,664.16 10,961,480.81
2. 基金 赎回 款 -483,581,393.77 126,353,159.65 -357,228,234.12
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
993,947,039.54 -216,056,533.49 777,890,506.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ： 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页
(1) 以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围， 不征 收营 业税 。 基 金 买卖股 票 、 基金
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 基金 的差 价收 入 ， 股 权的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
深 证 成 长 40 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
(“ 深 证成 长40 ETF 基金 ”)
本基金 的目 标ETF
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
第 16 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
光大证 券 831,662,448.77 100.00% 304,597,710.20 100.00%
7.4.4.1.2 权证交易
无。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 736,625.16 100.00% 17,593.77 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 269,542.86 100.00% 80,706.05 100.00%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至2014 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 158,884.25 318,059.93
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 804,198.42 1,585,377.16
注：支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净值 扣除 所持 有目 标 ETF 基金 份 额
部分的基金资 产后的余 额( 若为负数，则 取零)的 0.50% 的年费率计 提，逐日 累 计至每月月底 ，按
月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝(前 一日 基 金资产 净值 –前 一日 所持 有目 标 ETF 基金 份额 部分 的基金 资产) X
0.50% / 当 年天 数。 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
第 17 页
7.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至2014 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 31,776.83 63,611.97
注：支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 扣除 所持 有目 标 ETF 基金 份 额
部分的 基金 资产 后的 余额( 若为负 数， 则取 零) 的0.1% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计 至每月 月底 ， 按 月
支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝(前 一日 基金 资 产净值 –前 一日 所持 有目 标 ETF 基金 份额 部分 的基 金资产) X 0.1%
/ 当年 天数 。
7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报告期内及 上年度可 比 期间本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
期初持 有的 基金 份额 - 69,472,000.02
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 69,472,000.02
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 0.00% 0.00%
注：基金管理 人大成基 金 管理有限公司 在本年度 赎 回本基金的交 易委托招 商 证券办理， 本基金管
理人投 资本 基金 的费 率标 准严格 按照 法律 法规 及交 易所相 关规 定计 算并 支付 。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 11,479,670.01 202,507.16 45,918,853.30 404,752.87
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中 国农 业银 行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 持 有 185,500,000 份 目 标 ETF 基 金 份 额 ， 占 其 总 份 额 的 比 例 为
95.80%(2014 年12 月31 日： 本 基金 持 有 959,500,000.00 份目 标ETF 基 金份 额， 占 其总 份额 的比
例为95.60%) 。
7.4.5 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
300104
乐视
网
2015/12/7
重大事 项
停牌
60.18 - - 9,600 564,480.00 577,728.00 -
002219
恒康
医疗
2015/7/8
重大事 项
停牌
14.90 - - 36,950 550,480.00 550,555.00 -
002174
游族
网络
2015/7/23
重大事 项
停牌
84.39 2016/2/15 80.58 2,200 176,616.00 185,658.00 -
000982
中银
绒业
2014/8/25
重大事 项
停牌
4.64 2016/2/25 5.10 22,400 103,936.00 103,936.00 -
000626
如意
集团
2015/8/24
重大事 项
停牌
43.23 2016/2/15 47.55 1,600 69,168.00 69,168.00 -
300349
金卡
股份
2015/11/20
重大事 项
停牌
37.75 - - 600 22,650.00 22,650.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
第 19 页
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,509,695.00 0.66
其中： 股票 1,509,695.00 0.66
2 基金投 资 210,171,500.00 92.54
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,479,670.01 5.05
8 其他各 项资 产 3,944,617.28 1.74
9 合计 227,105,482.29 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 677,141.00 0.30
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 69,168.00 0.03
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 763,386.00 0.34
J
金融业 - 0.00
K
房地产 业 - 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 - 0.00 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
第 20 页
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 1,509,695.00 0.67
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 300104 乐视网 9,600 577,728.00 0.25
2 002219 恒康医 疗 36,950 550,555.00 0.24
3 002174 游族网 络 2,200 185,658.00 0.08
4 000982 中银绒 业 22,400 103,936.00 0.05
5 000626 如意集 团 1,600 69,168.00 0.03
6 300349 金卡股 份 600 22,650.00 0.01
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金指数 投资的所 有 股票明细，应 阅读登载 于 大成基金管 理有限公
司网站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002304 洋河股 份 986,638.00 0.13
2 002236 大华股 份 954,586.52 0.12
3 000651 格力电 器 748,330.00 0.10
4 002310 东方园 林 723,808.00 0.09
5 300070 碧水源 714,447.00 0.09
6 300124 汇川技 术 668,961.04 0.09
7 002415 海康威 视 616,290.00 0.08 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页
8 300017 网宿科 技 590,503.00 0.08
9 300058 蓝色光 标 581,887.88 0.07
10 002241 歌尔声 学 530,660.00 0.07
11 002081 金 螳 螂 530,131.00 0.07
12 000826 启迪桑 德 328,045.00 0.04
13 300146 汤臣倍 健 316,097.00 0.04
14 002344 海宁皮 城 315,823.00 0.04
15 002450 康得新 310,100.00 0.04
16 002410 广联达 302,323.00 0.04
17 002375 亚厦股 份 295,951.00 0.04
18 300005 探路者 269,607.00 0.03
19 300267 尔康制 药 262,338.00 0.03
20 300202 聚龙股 份 257,786.00 0.03
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000651 格力电 器 77,897,895.94 10.01
2 002415 海康威 视 66,533,621.95 8.55
3 300104 乐视网 57,213,961.24 7.36
4 002450 康得新 50,693,236.84 6.52
5 300070 碧水源 39,591,902.04 5.09
6 002081 金 螳 螂 33,570,650.33 4.32
7 002241 歌尔声 学 33,359,532.45 4.29
8 002304 洋河股 份 32,748,358.99 4.21
9 002236 大华股 份 31,582,404.21 4.06
10 300058 蓝色光 标 28,333,009.17 3.64
11 300124 汇川技 术 26,209,012.37 3.37
12 002456 欧菲光 25,548,810.53 3.28
13 002410 广联达 25,180,961.35 3.24
14 300017 网宿科 技 25,091,961.02 3.23
15 000413 东旭光 电 24,146,414.46 3.10
16 000826 启迪桑 德 20,534,819.03 2.64
17 002475 立讯精 密 19,424,175.68 2.50
18 002146 荣盛发 展 18,608,174.96 2.39 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
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19 002375 亚厦股 份 16,531,024.86 2.13
20 300146 汤臣倍 健 15,834,567.30 2.04
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 11,653,196.44
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 820,009,252.33
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名基金投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金名
称
基金类
型
运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1
深 证 成
长40ETF
股票型
交易型开放
式(ETF)
大 成 基 金 管 理 有
限公司
210,171,500.00 92.66
8.11 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.11.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
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8.11.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.12 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.12.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期被监 管部 门立案调查，或在报 告编 制日前一年内
受到公开谴责、处罚 的情 形 。
本基金 投资 的前 十名 证券 之一中 银绒 业， 于 2015 年 1 月 29 日 收到 中国 证券 监督管 理委 员会
下发的 《调 查通 知书》 ： 公 司因涉 嫌信 息披 露违 法违 规， 根 据 《中 华人 民共 和 国证券 法》 的有 关规
定， 中国 证监 会于2014 年10 月 23 日 对公 司立 案调 查。 本基 金认 为， 对中 银 绒业的 立案 调查 不会
对其投 资价 值构 成实 质性 负面影 响。
8.13.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票 。
8.13.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 86,944.24
2 应收证 券清 算款 3,726,780.66
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,622.84
5 应收申 购款 128,269.54
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,944,617.28
8.13.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
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8.13.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比例
（%）
流通受 限情 况说 明
1 300104 乐视网 577,728.00 0.25 临时停 牌
2 002219 恒康医 疗 550,555.00 0.24 临时停 牌
3 002174 游族网 络 185,658.00 0.08 临时停 牌
4 000982 中银绒 业 103,936.00 0.05 临时停 牌
5 000626 如意集 团 69,168.00 0.03 临时停 牌
6 300349 金卡股 份 22,650.00 0.01 临时停 牌
8.13.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,367 19,159.25 6,798,074.14 3.42% 191,825,845.07 96.58%
注： 持有 人户 数为 有效 户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户数 。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 19,952.38 0.01%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年12 月 21 日 ）基 金份 额总 额
3,129,970,939.79
本报告 期期 初基 金份 额总 额 993,947,039.54 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
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本报告 期基 金总 申购 份额 109,020,035.05
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 904,343,155.38
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 198,623,919.21
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过， 杨春 明 先生 不再 担任
公司副 总经 理职 务。
6、 基金 管理 人分 别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布 了 《大 成基 金管 理 有限公 司关 于
高 级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ，周 立新
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
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11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
本会计 期间 支付 的审 计费 用为 4 万元 整。 该 事务 所 自基金 合同 生效 日起 为本 基金提 供审 计服 务 至
今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2 831,662,448.77 100.00% 736,625.16 100.00% -
银河证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国金证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 1 - 0.00% - 0.00% -
中信建 投 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1. 本 报告 期内 本基 金 退租交 易单 元： 无， 新增 交易单 元： 无。
2. 租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租 用证 券公 司交 易单 元的选 择标 准主 要包 括：
（1） 财务 状况 良好 ， 最近一 年无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ， 内控制 度健 全， 能满 足各 投资组 合运 作的 保密 性要 求；
（3） 研究 实力 较强 ， 能提供 包括 研究 报告 、路 演 服务 、协 助进 行上 市公 司调研 等研 究服 务 ；
（4 ） 具 备各 投资 组合 运作所 需的 高效 、 安全 的 通讯条 件 ， 有 足够 的交 易 和清算 能力 ， 满足 各
投资组 合证 券交 易需 要；
（5） 能提 供投 资组 合 运作、 管理 所需 的其 他券 商服务 ；
（6） 相关 基金 合同 、 资产管 理合 同以 及法 律法 规规定 的其 他条 件。
租用 证券公司 交易单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司交易 单元的选 择 标准形成《券 商服务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月26 日
