大成核心双动力混合型证券投资基金
2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 3 月26 日
大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
大成核 心双 动力 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 于 2010 年 6 月 22 日生 效。 自 基金合 同生 效以
来， 本基 金运 作平 稳。 根 据中国 证监 会2014 年 7 月 7 日 颁布 的 《公 开募 集 证券投 资基 金运 作管 理
办法》 的有 关规 定， 经与 本基金 托管 人中 国工 商银 行股份 有限 公司 协商 一致 ，自 2015 年 7 月 22
日起本基金名 称变更为 “ 大成核心双动 力混合型 证 券投资 基金” ；基金简 称 变更为 “大 成核心双
动力混 合 ” ； 基 金类 别变 更为 “ 混合 型 ” 。 基 金代 码保持 不变 ， 仍 为090011 。 上述 事项 已报 中国
证监会备案。 因上述变 更 基金名称及基 金类别事 宜 ，基金管理人 对《基金 合 同》和《托 管协议》
的相关 条款 进行 了相 应修 改。 在修 改过 程中 ， 基金 管理人 根据 《 运作 办法 》 和基金 运作 实际 情况 ，
对《基金合同 》的部分 条 款进行了必要 的调整。 就 前述修改变更 事项，本 基 金管理人已 按照相关
法律法 规及 《基 金合 同》 的约定 履行 了相 关手 续及 各项信 息披 露工 作。
按照基金合同 约定，本 次 变更对基金份 额持有人 利 益无实质性不 利影响且 不 涉及 基金合同 当
事人权 利义 务关 系发 生重 大变化 的情 形 ， 不 需要 召 开基金 份额 持有 人大 会 。 本基金 更名 后， 《大 成
核心双动力 股票型证 券投 资基金基金 合同》 、 《大 成 核心双动力 股票型证 券投 资基金托管 协议》 等
法律文 件项 下的 全部 权利 、义务 由大 成核 心双 动力 混合型 证券 投资 基金 承担 和继承 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。安永华明会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成核 心双 动力 混合
基金主 代码 090011
交易代 码 090011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 6 月 22 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 33,412,372.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 以 稳 健的 投资 策略 为主 ，采 用 合理 的方 法适 当提 升风
险 收 益水 平， 力争 获取 超越 业 绩比 较基 准的 中长 期投
资收益 。
投资策 略 本 基 金采 用自 上而 下的 方式 实 施大 类资 产间 的战 略配
置，并 采用 “核 心- 双卫 星 ”策略 管理 股票 资产 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深300 指数+ 25% × 中证综 合债 券指 数
风险收 益特 征 本 基 金是 主动 投资 的股 票基 金 ，预 期风 险收 益水 平高
于混合 基金 、债 券基 金和 货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 洪渊
联系电 话 0755-83183388 010-66105799
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008885558 95588
传真 0755-83199588 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行托
管业务 部
大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 35,841,381.10 16,559,368.91 28,492,011.09
本期利 润 30,383,651.20 19,523,569.35 22,902,767.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6373 0.1531 0.1205
本期基 金份 额净 值增 长率 41.45% 25.86% 14.71%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5966 0.0000 -0.1847
期末基 金资 产净 值 53,345,296.68 91,247,545.31 149,548,802.29
期末基 金份 额净 值 1.597 1.129 0.897
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低于 所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 30.58% 1.59% 12.98% 1.25% 17.60% 0.34%
过去六 个月 -8.06% 2.79% -10.94% 2.01% 2.88% 0.78%
过去一 年 41.45% 2.44% 7.71% 1.86% 33.74% 0.58%
过去三 年 104.22% 1.69% 42.89% 1.34% 61.33% 0.35%
过去五 年 45.18% 1.49% 25.32% 1.20% 19.86% 0.29%
自基金 合同
生效起 至今
59.70% 1.46% 37.13% 1.20% 22.57% 0.26% 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合
同的约 定 。 建仓 期结 束时 ，本基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的 约定 。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证 券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝 货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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级股票型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
石 国 武 先
生
本 基 金 基
金经理
2014 年 8 月
23 日
- 14 年
工 学 硕 士 。2002
年12 月至2012 年
11 月 就 职 于 博 时
基 金 管 理 有 限 公
司， 历任 系统 分析
员、 股票 投资 部投
资经理 助理， 特定
资产部 投资 经理。
2012 年 11 月 加入
大 成 基 金 管 理 有
限公司。2013 年4
月 18 日 起担 任大
成 价 值 增 长 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理。2014 年 8 月
23 日至 2015 年 7
月 21 日 任大 成核
心 双 动 力 股 票 型
证 券 投 资 基 金 基
金经理，2015 年7
月22 日 至2016 年
3 月 8 日 任大 成核
心 双 动 力 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基
金经理。2015 年4
月18 日至2015 年
7 月 23 日担 任大
成 优 选 股 票 型 证
券投资 基金 （LOF）
基 金 经 理 ，2015大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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年 7 月 24 日 起任
大 成 优 选 混 合 型
证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金 经理，
2015 年 9 月 23 日
起 任 大 成 绝 对 收
益 策 略 混 合 型 发
起 式 证 券 投 资 基
金基金 经理。 现任
股 票 投 资 部 价 值
组投资 总监。 具有
基金从 业资 格。 国
籍：中 国
张 钟 玉 女
士
本 基 金 基
金经理
2015 年 2 月
28 日
- 6 年
会计学 硕士。2010
年7 月加 入大 成基
金管理 有限 公司，
历 任 研 究 部 研 究
员、 数量 投资 部数
量 分 析 师 。2013
年 3 月 25 日至
2015 年 1 月 14 日
担 任 大 成 优 选 股
票 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 和 大 成
沪深300 指数 证券
投 资 基 金 基 金 经
理助理。2015 年2
月28 日至2015 年
7 月 21 日任 大成
核 心 双 动 力 股 票
型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ，2015
年 7 月 22 日起 任
大 成 核 心 双 动 力
混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 23 日
起 任 深 证 成 长 40
交 易 型 开 放 式 指
数证券 投资 基金、
大 成 深 证 成 长 40
交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金
联 接 基 金 及 大 成
中证500 深市 交易大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 基 金
经理。2015 年 8
月 26 日 起担 任大
成沪 深300 指 数证
券 投 资 基 金 基 金
经理。 具 有基 金从
业资格 。 国籍 ： 中
国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
3 、 本 基金 于2016 年 3 月5 日增 聘 苏 秉毅 先生 为本 基金基 金经 理，2016 年3 月8 日 石国 武 先
生离任 本基 金基 金经 理， 上述 事 项已 按法 规要 求及 公司相 关制 度办 理， 变更 流程合 法合 规。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 核心双动力 混合
型证券投资基 金基金合 同 》和其他有关 法律法规 的 规定，在基金 管理运作 中 ，大成核心 双动力混
合型证券投资 基金的投 资 范围、投资比 例、投资 组 合、证券交易 行为、信 息 披露等符合 有关法律
法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大违 法违规行 为 ，没有运用 基金财产
进行内幕交易 和操纵市 场 行为以及进行 有损基金 投 资人利益的关 联交易， 整 体运作合法 、合规。
本基金将继续 以取信于 市 场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，承诺 将一如既 往 地本着诚实 信用、勤
勉尽责的原则 管理和运 用 基金财产，在 规范基金 运 作和严格控制 投资风险 的 前提下，努 力为基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所 有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 130 笔 同日 反向 交 易， 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量5%的仅 有 1 笔 ， 原 因为投 资策略 需要 ； 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 8
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年A 股剧 烈震 荡，6 月中旬 前在 国内 货币 政策 宽松， 股市 投资 者不 断加 大杠杆 的推 动下 ，
上证综 指时 隔七 年后 再次 站上 5000 点。6 月 15 日 之后两 个多 月， 监管 层控 风险去 杠杆 ，人 民 币
意外大 幅贬 值 ， 上 证综 指 暴跌 近 45% ， 半数 以上 上市 公司股 价腰 斩 。9 月后 ， 小 市值题 材股 大幅 反
弹，带动指数 小幅上涨 。 纵观全年，成 长股、题 材 股相对于大盘 蓝筹股超 额 收益显著， 创业板指
数大幅 上 涨84.4% ， 沪深300 指 数仅 微涨5.6% 。
2015 年国 内经 济依 然缓 慢 探底， 分结 构看 受益 于国 内经济 增长 转型 政策 ， 第 三产业 增速 有回
升趋势，这也 是新兴行 业 股票表现较好 的原因。 上 半年货币政策 宽松明显 ， 下半年受人 民币汇率
波动影 响， 宽松 政策 不达 预期， 股市 表现 也远 逊于 上半年 。
报告期 内本 基金 基于 基金 契约， 精选 沪 深 300 成分 股构建 了核 心组 合， 同时 选择业 绩持 续 增
长、估 值合 理的 小市 值个 股作为 进攻 组合 。全 年基 金收益 率 41.45% ， 跑赢 基 金基准 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为1.597 元， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 41.45%,
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 7.71%， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券 市 场及行业走势的简 要展 望
展望2016 年， 经济 依然 处 于回落 阶段 ， 经济 增速 中 枢可能 继续 下台 阶 。 政 府 可能加 大基 建投
资，继续推出 房地产去 库 存政策以对冲 传统产业 去 产能带来的投 资下滑， 但 预计投资增 长仍将回
落；消费在收 入增长放 缓 的情况下，增 速仍将回 落 ；进出口在人 民币贬值 、 美国经济复 苏的情况
下有望 逐渐 好转 。 虽然 国 内通胀 仍较 低 ， 但 在人 民 币汇率 贬值 压力 下 ， 央 行 的货币 政策 空间 不大 ，
预计货 币宽 松政 策力 度将 远小 于 2015 年。
我们认为在经 济增速下 台 阶，中长期调 整经济增 长 模式的宏观背 景下，更 多 的投资机会来 自
在经济转型过 程中快速 成 长的新兴产业 ，和在新 形 势下积极转变 发展模式 的 传统行业。 我们将精
选受益于国企 改革和供 给 侧改革政策的 蓝筹股构 建 核心组合，同 时选择受 益 于经济结构 调整的成
长股和 业绩 持续 增长 、估 值合理 的小 市值 个股 进行 投资。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人指 导基 金估 值业务 的领 导小 组为 公司 估值委 员会 ，公 司估 值委 员会主 要负 责估
值政策 和估 值程 序的 制定 、修订 以及 执行 情况 的监 督。估 值委 员会 由股 票投 资部、 研究 部、 固定
收益总 部、 风险 管理 部、 基金运 营部 、监 察稽 核部 、专户 投资 部指 定人 员组 成。公 司估 值委 员会
的相关 成员 均具 备相 应的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历， 估值 委员 会成 员中 包括两 名投 资组 合经
理。
股票投 资部 、研 究部 、固 定收益 总部 、风 险管 理部 和专户 投资 部负 责关 注相 关投资 品种 的动
态，评 判基 金持 有的 投资 品种是 否处 于不 活跃 的交 易状态 或者 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大
变化或 证券 发行 机构 发生 了影响 证券 价格 的重 大事 件，从 而确 定估 值日 需要 进行估 值测 算或 者调
整的投 资品 种； 提出 合理 的数量 分析 模型 对需 要进 行估值 测算 或者 调整 的投 资品种 进行 公允 价值
定价与 计量 ； 定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ，以 保证其 持续 适用 ；基 金运 营部负 责日 常的 基金
资产的 估值 业务 ，执 行基 金估值 政策 ，并 负责 与托 管行沟 通估 值调 整事 项； 监察稽 核部 负责 审核
估值政 策和 程序 的一 致性 ，监督 估值 委员 会工 作流 程中的 风险 控制 ，并 负责 估值调 整事 项的 信息
披露工 作。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金运 营部 基金 估值 核算 员执行 ，并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一
致。基 金估 值政 策的 议定 和修改 采用 集体 讨论 机制 ，基金 经理 及投 资经 理作 为估值 小组 成员 ，对
本基金 持仓 证券 的交 易情 况、信 息披 露情 况保 持应 有的职 业敏 感， 向估 值委 员会提 供估 值参 考信
息，参 与估 值 政 策讨 论。 对需采 用特 别估 值程 序的 证券， 基金 管理 人及 时启 动特别 估值 程序 ，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 12 页
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。截 止报 告期 末本基 金管 理人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预 警情形的说明
本基金 在本 报告 期内 ， 曾 于 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 出现 了连 续 20 个工 作日 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对大成核 心双动力 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 大成核心 双 动力混合型证 券投资基 金 的管理人 —— 大成基金 管 理有限公司在 大
成核心 双动 力混 合型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 大成 核心 双动力 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托 管 人 依 法 对 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 大 成 核 心 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015年年度 报告中财 务指 标、净值表 现 、利润分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 内容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报告
本基金 2015 年年 度财务 会计报告已安 永华明会 计 师事务所有限 公司(特殊 普 通合伙） 审计,大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 13 页
注册会计师签 字出具了 标 准无保留意见 的审计报 告 。投资者欲了 解本基金 审 计报告详细 内容，应
阅读年 度报 告正 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 核心 双动 力混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 13,474,448.43 9,271,852.31
结算备 付金 82,075.45 496,034.99
存出保 证金 15,582.16 114,185.83
交易性 金融 资产 39,981,409.47 82,211,568.78
其中： 股票 投资 39,952,844.67 82,211,568.78
基金投 资 - -
债券投 资 28,564.80 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,836.51 2,156.59
应收股 利 - -
应收申 购款 82,152.87 157,190.74
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 53,638,504.89 92,252,989.24
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,201.06 -
应付赎 回款 43,269.87 254,088.94
应付管 理人 报酬 67,030.81 119,598.75 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 14 页
应付托 管费 11,171.80 19,933.12
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 30,523.58 271,548.30
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 140,011.09 340,274.82
负债合 计 293,208.21 1,005,443.93
所有者权益：
实收基 金 33,412,372.33 80,820,443.73
未分配 利润 19,932,924.35 10,427,101.58
所有者 权益 合计 53,345,296.68 91,247,545.31
负债和 所有 者权 益总 计 53,638,504.89 92,252,989.24
注： 报告 截止 日2015 年12 月 31 日， 基金 份额 净值 人 民币 1.597 元 ， 基 金份 额总 额 33,412,372.33
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 核心 双动 力混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014
年 12 月31 日
一、收入 32,527,443.26 24,812,291.05
1.利息 收入 59,735.50 132,005.89
其中： 存款 利息 收入 59,715.92 132,005.89
债券利 息收 入 19.58 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 37,873,917.97 21,708,010.77
其中： 股票 投资 收益 37,033,557.73 18,926,538.96
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 840,360.24 2,781,471.81
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
-5,457,729.90 2,964,200.44
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - - 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 51,519.69 8,073.95
减：二、费用 2,143,792.06 5,288,721.70
1．管 理人 报酬 1,037,734.17 1,683,952.29
2．托 管费 172,955.66 280,658.74
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 571,001.21 2,960,540.35
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 362,101.02 363,570.32
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） 30,383,651.20 19,523,569.35
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 30,383,651.20 19,523,569.35
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 核心 双动 力混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
80,820,443.73 10,427,101.58 91,247,545.31
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 30,383,651.20 30,383,651.20
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-47,408,071.40 -20,877,828.43 -68,285,899.83
其中：1. 基 金申 购款 30,148,374.27 16,054,062.47 46,202,436.74
2. 基金 赎回 款 -77,556,445.67 -36,931,890.90 -114,488,336.57
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
33,412,372.33 19,932,924.35 53,345,296.68
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 16 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
166,802,657.87 -17,253,855.58 149,548,802.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 19,523,569.35 19,523,569.35
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-85,982,214.14 8,157,387.81 -77,824,826.33
其中：1. 基 金申 购款 8,789,959.81 -486,902.75 8,303,057.06
2. 基金 赎回 款 -94,772,173.95 8,644,290.56 -86,127,883.39
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
80,820,443.73 10,427,101.58 91,247,545.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀____
______ 周立 新______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策与最近一期年度报 告相 一致的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致 。
7.4.2 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更 。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
对于在证券交 易所上市 或 挂牌转让的不 含权固定 收 益品种（可转 换债券、 资 产支持证券和 私
募债除外）， 鉴于其交 易 量和交易频率 不足以提 供 持续的定价信 息，本基 金 本报告期改 为采用中
证指数 有限 公司 根据 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品
种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 17 页
7.4.2.3 差错更正的说明
本基金 本期 无需 说明 的重 大会计 差错 更正 。
7.4.3 税项
7.4.3.1 印花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率为 1‰ ，由 出让 方缴 纳 ；
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
7.4.6.2 营业税、企业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
7.4.6.3 个人所得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从上市公 司分配取 得 的股息红利所 得，持股 期 限在1个月以内 （含1个月 ）的，其股息 红
利所得全额 计入应纳 税所 得额；持股 期限在1个 月以 上至1年（含1 年）的， 减 按50% 计入 应纳税 所
得额； 持股 期限 超过1年 的 ，减按25% 计入 应纳 税所 得 额。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司 股息红 利差 别化
个人所得税政 策有关问 题 的通知》的规 定，自2015 年9月8日起，证 券投资基 金从公开发 行和转让
市场取 得的 上市 公司 股票 ，持股 期限 超过1年 的， 股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 18 页
7.4.4 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工商 银行 股 份有 限公 司(“ 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信托 有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司( “大 成创 新资 本”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 于本 报告 期， 并无 与本基 金存 在控 制关 系或 其他重 大影 响关 系的 关联 方发生 变化 的情 况。
2.中国 证监 会 于2005 年11 月6 日作 出对 广东 证券 取消业 务许 可并 责令 关闭 的行政 处罚 。
3.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.5 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,037,734.17 1,683,952.29
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
366,860.11 577,120.39
注： 基 金管 理费每 日计 提， 按月支 付。 基金管 理费 按 前一日 的基 金资 产净 值 的1.5% 的 年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.5.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 19 页
月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
172,955.66 280,658.74
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.25% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.5.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本期 内及 上年 度可 比期间 均无 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ） 交 易 。
7.4.5.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
日
基金合同生效日（2010 年 6
月22 日） 持有 的基 金份 额 30,000,000.00 30,000,000.00
期初持 有的 基金 份额 - 30,000,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 30,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额 比例 0.00% 0.00%
注：基 金管 理人 认购 本基 金的费 率与 本基 金法 律文 件规定 一致 。
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本期末 及上 年度 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 于本 基金 。
7.4.5.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 13,474,448.43 56,308.77 9,271,852.31 117,718.48
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 20 页
7.4.5.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.5.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.6 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601377 兴业证券 2015-12-29 重大事项 11.00 2016-1-7 9.40 48,500 607,090.46 533,500.00 -
002465 海格通信 2015-12-30 重大事项 16.69 2016-2-4 15.02 24,200 371,435.81 403,898.00 -
600271 航天信息 2015-10-12 重大事项 71.46 - - 4,900 303,557.31 350,154.00 -
002567 唐人神 2015-11-24 重大事项 12.84 2016-2-25 11.56 13,800 126,130.00 177,192.00 -
002053 云南盐化 2015-11-19 重大事项 25.84 2015-3-14 23.26 6,600 136,752.00 170,544.00 -
002020 京新药业 2015-12-29 重大事项 33.55 2016-1-20 30.20 5,000 151,204.00 167,750.00 -
000430 张家界 2015-12-15 重大事项 15.56 2016-1-14 14.00 10,700 153,858.00 166,492.00 -
002452 长高集团 2015-7-20 重大事项 9.14 2016-1-6 10.05 15,600 152,157.13 142,584.00 -
000876 新 希 望 2015-8-17 重大事项 18.99 2016-3-2 17.09 7,000 102,480.00 132,930.00 -
7.4.6.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.6.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 39,952,844.67 74.49
其中： 股票 39,952,844.67 74.49 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页
2 固定收 益投 资 28,564.80 0.05
其中： 债券 28,564.80 0.05
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,556,523.88 25.27
7 其他各 项资 产 100,571.54 0.19
8 合计 53,638,504.89 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 766,975.00 1.44
C
制造业 19,484,001.38 36.52
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,548,257.00 2.90
E
建筑业 1,623,805.00 3.04
F
批发和 零售 业 1,731,984.61 3.25
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,453,767.52 2.73
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,158,678.04 2.17
J
金融业 9,159,240.12 17.17
K
房地产 业 931,040.00 1.75
L
租赁和 商务 服务 业 65,241.00 0.12
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,065,357.00 2.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 312,642.00 0.59
R
文化、 体育 和娱 乐业 479,440.00 0.90
S
综合 172,416.00 0.32
合计 39,952,844.67 74.89 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601009 南京银 行 75,000 1,327,500.00 2.49
2 601169 北京银 行 120,000 1,263,600.00 2.37
3 601939 建设银 行 198,000 1,144,440.00 2.15
4 601318 中国平 安 29,968 1,078,848.00 2.02
5 000001 平安银 行 82,760 992,292.40 1.86
6 601166 兴业银 行 52,300 892,761.00 1.67
7 600048 保利地 产 73,600 783,104.00 1.47
8 000686 东北证 券 42,100 736,750.00 1.38
9 000858 五 粮 液 23,800 649,264.00 1.22
10 000776 广发证 券 31,800 618,510.00 1.16
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于 大 成 基金管理有 限公司 网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600837 海通证 券 1,787,496.00 1.96
2 601601 中国太 保 1,785,708.18 1.96
3 601939 建设银 行 1,753,290.00 1.92
4 601009 南京银 行 1,753,183.02 1.92
5 000686 东北证 券 1,730,110.60 1.90
6 002081 金 螳 螂 1,688,246.09 1.85
7 600030 中信证 券 1,686,960.00 1.85
8 601901 方正证 券 1,649,372.00 1.81
9 600068 葛洲坝 1,571,135.00 1.72
10 601169 北京银 行 1,332,000.00 1.46
11 000728 国元证 券 1,306,206.00 1.43
12 000001 平安银 行 1,287,540.00 1.41
13 603699 纽威股 份 1,183,968.40 1.30
14 600009 上海机 场 1,182,620.38 1.30 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页
15 600029 南方航 空 1,169,141.00 1.28
16 600886 国投电 力 1,159,282.00 1.27
17 300153 科泰电 源 1,159,116.00 1.27
18 000639 西王食 品 1,125,033.80 1.23
19 000826 启迪桑 德 1,119,977.00 1.23
20 002065 东华软 件 1,102,480.00 1.21
注： 本 项中 “ 本期 累计 买 入金额 ” 指 买入 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量） ， 不考 虑相 关交 易费
用。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600036 招商银 行 8,152,948.78 8.93
2 000333 美的集 团 7,532,381.00 8.25
3 000651 格力电 器 7,403,830.52 8.11
4 000063 中兴通 讯 6,980,498.00 7.65
5 000848 承德露 露 6,631,260.63 7.27
6 601166 兴业银 行 6,134,537.00 6.72
7 002039 黔源电 力 6,051,374.66 6.63
8 601318 中国平 安 5,609,672.18 6.15
9 000625 长安汽 车 5,505,089.08 6.03
10 300351 永贵电 器 5,249,869.02 5.75
11 300059 东方财 富 4,918,589.85 5.39
12 600872 中炬高 新 4,656,703.57 5.10
13 000915 山大华 特 3,278,670.46 3.59
14 601299 中国北 车 1,945,973.00 2.13
15 600332 白云山 1,896,232.00 2.08
16 601901 方正证 券 1,703,867.00 1.87
17 603699 纽威股 份 1,585,048.00 1.74
18 000686 东北证 券 1,427,838.00 1.56
19 600340 华夏幸 福 1,385,131.00 1.52
20 000826 启迪桑 德 1,358,640.10 1.49
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 140,722,888.70
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 214,550,875.84
注：本项中 “买入股 票的 成本(成交)总额 ”及“ 卖 出股票的收 入(成交)总额”均按买卖 成交金 额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 （可 交换 债） 28,564.80 0.05
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 28,564.80 0.05
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110031 航信转 债 220 28,564.80 0.05
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基 金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体被 监管 部门立案调查的，或 在报 告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形
本基金 投资 的前 十名 证券 之一广 发证 券，2015 年 8 月 26 日因 涉嫌 未按 规定 审 查、了 解客 户
身份等 违法 违规 行为 收到 中国证 券监 督管 理委 员会 调查通 知书 ；2015 年 9 月 12 日因 未按 照《 证
券登记 结算 管理 办法 》 和 《 关于加 强证 券期 货经 营机 构客户 交易 终端 信息 等客 户信息 管理 的规 定》
而收到中国证 券监督管 理 委员会的《行 政处罚事 先 告知书》。本 基金认为 ， 对 广发 证券 的处罚及
调查不 会对 其投 资价 值构 成实质 性负 面影 响。
8.12.2
基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 15,582.16
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,836.51
5 应收申 购款 82,152.87
6 其他应 收款 - 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 100,571.54
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110031 航信转 债 28,564.80 0.05
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,453 9,676.33 0.00 0.00% 33,412,372.33 100.00%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 - 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持
有本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 6 月 22 日 ） 基金 份额 总额
1,173,262,454.69 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 80,820,443.73
本报告 期基 金总 申购 份额 30,148,374.27
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 77,556,445.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 33,412,372.33
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、 基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、 基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日发 布了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变
更的公 告》 ， 经 大成 基金 管理有 限公 司第 六届 董事 会第一 次会 议审 议通 过， 刘彩晖 女士 不再 担 任
公司副 总经 理。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成 基金 管 理有限 公司 第六 届董 事会 第一次 会议 审议 通过 ， 由 肖剑先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公告》 ， 经 大成 基金 管理 有限公 司第 六届 董事 会第 六次会 议审 议通 过， 刘明 先生不 再担 任公 司 副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公司 第六 届董 事会 第七次 会议 审议 通过 ， 肖 冰先生 不再 担任 公 司
副总经 理。
5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的公告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公司 第六 届董 事会 第十一 次会 议审 议通 过， 杨春明 先生 不再 担 任
公司副 总经 理职 务。
6、 基金 管理 人分 别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布 了 《大 成基 金管 理 有限公 司关 于
高级管 理人 员变 更的 公告 》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司第 六届 董事 会十 次会 议审议 通过 ， 周 立 新
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 安永华 明 会计 师事 务 所 （ 特殊普 通 合伙 ） ，本
年度应 支付 的审 计费 用 为4 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万 国 1 214,768,083.49 60.63% 191,039.53 59.96% -
中信证 券 1 137,507,735.95 38.82% 125,777.61 39.47% -
华创证 券 1 1,949,214.42 0.55% 1,815.30 0.57% -
注：1 、本 基金 本报 告期 内 新增券 商交 易单 元： 华创 证券。
2、租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
根据中 国证 监会 颁布 的 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 制度 有关 问题 的通 知》 （证 监基 金
字[2007]48 号 ）的 有关 规 定，本 公司 制定 了租 用证 券公司 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ； 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页
（ 四） 具备 各投 资组 合运作 所需 的高 效、 安全 的通讯 条件 ，有 足够 的交 易和清 算能 力， 满足 各
投资组 合证 券交 易需 要；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
2015 年7 月 22 日 ， 基 金管 理人公 告了 《 大成 核心 双动 力股票 型证 券投 资基 金变 更基金 名称 、
基金类 别以 及修 订基 金合 同部分 条款 的公 告 》 ， 根 据中国 证监 会2014 年7 月7 日 颁布 的 《公 开
募 集证券投 资基金 运作管理 办法》的 有关规 定，经与 本基金托 管人中 国工商银 行股份有 限公司
协商一 致， 自2015 年7 月22 日 起本 基金 名称 变更 为 “大成 核心 双动 力混 合型 证券投 资基 金 ” ；
基 金简称变 更为 “ 大成核心 双动力混 合 ”； 基金类别 变更为 “ 混合型 ”。上述 事项已报 中国证
监会备 案。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月26 日
