大成标普 500 等权重指数证券投资基金
2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2016 年 3 月26 日
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成标 普500 等权 重指 数QDII
基金主 代码 096001
交易代 码 096001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月 23 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 34,272,035.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 严格 的投 资纪 律约 束和 数 量化 风险 管理 手段 ，实
现 基 金投 资组 合对 标的 指数 的 有效 跟踪 ，追 求跟 踪误
差最小 化。
投资策 略 本 基 金将 按照 标的 指数 的成 份 股及 其权 重构 建基 金股
票 投 资组 合， 并根 据标 的指 数 成份 股及 其权 重的 变动
而 进 行相 应调 整。 但在 因特 殊 情况 （如 股票 停牌 、流
动 性 不足 ）导 致无 法获 得足 够 数量 的股 票时 ，基 金管
理人将 搭配 使用 其他 合理 方法进 行适 当的 替代 。
本 基 金 还 可 能 将 一 定 比 例 的 基 金 资 产 投 资 于 与 标 普
500 等 权重 指数 相关 的公 募基金 、 上 市交 易型 基金， 以
优 化 投资 组合 的建 立， 达到 节 约交 易成 本和 有效 追踪
标的指 数表 现的 目的 。
业绩比 较基 准 标普 500 等 权重 指数 （全 收益指 数）
风险收 益特 征 本 基 金为 美国 股票 指数 型证 券 投资 基金 ，风 险与 预期
收 益 高于 混合 型基 金、 债券 基 金以 及货 币市 场基 金，
属于预 期风 险较 高的 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 境外投资顾问和境外 资产 托管人
项目 境外资 产托 管人 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
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名称
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 中国银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
办公地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
邮政编 码 -
2.5 信息披露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 股份 有限
公司托 管业 务部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 14,360,385.22 12,629,863.89 5,397,706.62
本期利 润 2,012,178.93 14,595,324.62 23,522,175.77
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0415 0.1489 0.2737
本期基 金份 额净 值增 长率 2.35% 11.91% 27.26%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4397 0.1863 0.0480
期末基 金资 产净 值 49,342,400.60 107,162,735.88 112,471,930.60
期末基 金份 额净 值 1.440 1.426 1.279
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
6.19% 1.09% 5.04% 1.18% 1.15% -0.09% 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
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过去六
个月
1.91% 1.17% -2.89% 1.22% 4.80% -0.05%
过去一
年
2.35% 1.00% -2.20% 1.22% 4.55% -0.22%
过去三
年
45.78% 0.82% 52.45% 0.85% -6.67% -0.03%
自基金
合同生
效起至
今
46.51% 1.03% 71.93% 1.09% -25.42% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、 按基 金合 同规 定， 本基金 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基 金
合同的 约定 ，建 仓期 结束 时本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
2 、同 期业 绩比 较基 准 以美元 计价 ，不 包含 人民 币汇率 变动 等因 素产 生的 效应。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：2011 年净 值增 长率 表 现期间 为 2011 年 3 月 23 日(基 金合 同生 效日) 至 2011 年 12 月31 日。
3.3
过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式
发放总额
年度利 润分 配 合
计
备注
2015 0.1870 736,955.76 610,722.56 1,347,678.32
2014 0.0480 298,887.95 138,658.28 437,546.23
2013 - - - -
合计 0.2350 1,035,843.71 749,380.84 1,785,224.55
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
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投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证 券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝 货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
冉凌浩
先生
本 基 金 基
金经理
2011 年 8 月
26 日
- 13 年
金融学 硕士 。2003 年 4
月至 2004 年 6 月就 职大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
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于国信 证券 研究 部， 任
研究员 ； 2004 年6 月至
2005 年 9 月就 职于 华
西证券 研究 部， 任高 级
研究员 ； 2005 年9 月加
入大成基金管理有限
公司，历任金融工程
师、 境 外市 场研 究员 及
基 金 经 理 助 理 。2011
年 8 月 26 日起 担任 大
成标 普500 等权 重指 数
型证券投资基金基金
经理。2014 年 11 月13
日起担任大成纳斯达
克100 指数 证券 投资 基
金基金 经理 。 具 有基 金
从业资 格。 国籍 ： 中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 境外投资顾问为本基 金提 供投资建议的主要成 员简 介
本基金 本报 告期 内无 境外 投资顾 问。
4.3 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 标普 500 等权重
指数证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 有关 法律 法规 的规定 ，在 基金 管理 运作 中，大 成标 普 500 等
权重指数证券 投资基金 的 投资范围、投 资比例、 投 资组合、证券 交易行为 、 信息披露等 符合有关
法律法规、行 业监管规 则 和基金合同等 规定，本 基 金 没有发生重 大违法违 规 行为，没有 运用基金
财产进行内幕 交易和操 纵 市场行为以及 进行有损 基 金投资人利益 的关联交 易 ，整体运作 合法、合
规。 本基 金将 继续 以取 信 于市场 、 取信 于社 会投 资 公众为 宗旨 ， 承诺 将一 如 既往地 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.4 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限 公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
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理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.4.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.4.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 130 笔 同日 反向 交 易， 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量5%的仅 有 1 笔 ， 原 因为投 资策略 需要 ； 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 8
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.5 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.5.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年， 全球 发达 国家 宏 观经济 增长 速度 相对 稳定 ，金融 市场 表现 平稳 。
2015 年， 欧元 区经 济逐 步 回稳， 这主 要是 因为 欧元 量化宽 松政 策成 效已 显现 ， 促使 欧元 区经
济企稳并出现 复苏迹象 。 日本的量化宽 松政策也 取 得了一定的效 果，其宏 观 经济也出现 了增长的
趋势。
2015 年， 美国 宏观 经济 保 持稳定 增长 ，但 增长 速度 稍弱 于 2014 年， 并且 增 长速度 仍然 低于
潜在的 经济 增速 。2015 年 ， 美 国 GDP 同比 增长 率 为1.8% ， 稍弱 于2014 年的2.5% 的 水平 。 美 国宏
观 经 济 增 速 有 所下 降 的 原因 主 要 在 于： （1 ）新 兴 经济 体 宏 观 经 济 表现 不 佳 ，影 响 全 球 需 求 水平 ；
（2 ） 美 国经 济已 经接 近潜 在产出 水平 ， 前期 高速 增 长势头 将放 缓； （3 ） 美元 短期内 过强 对美 国净
出口造 成负 面影 响； （4） 国际原 油价 格快 速下 跌， 导致能 源行 业景 气度 大幅 下降。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
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2015 年 12 月 份， 美联 储 提高了 联邦 基金 目标 利率 25bp ， 这标 志着 美联 储新 一轮加 息周 期开
启，也符合市 场预期， 同 时美联储也暗 示未来循 序 渐进的加息路 径，未来 加 息进程仍旧 取决于经
济数据 。当 前美 国通 胀率 仍然明 显地 低 于2% 的通 胀 目标， 但通 胀率 在未 来有 望得以 上升 。
由于经 济增 速下 降， 标普 500 指数 的企 业盈 利也 没 有增长 ，因 此本 基金 所跟 踪的标 普 500 等
权重指 数点 位 在2015 年 出 现了轻 微下 降。
2015 年， 人民 币兑 美元汇 率继续 出现 贬值 的情 形。 由于本 基金 资产 中的 绝大 部分是 以美 元 计
价的美 国股 票及 小量 美元 存款， 因此 美元 兑人 民币 的升值 有利 于本 基金 净值 的表现 。
在本报 告期 内 ， 本 基金 的 目标指 数下 降0.17% ， 美元 兑人民 币中 间价 上 涨6.02% ， 经 汇率 调整
后的目 标指 数上 涨5.84% 。 在本报 告期 内 ， 本 基金 净 值上 涨 2.35% ， 低 于经 汇率 调整后 的目 标指 数
3.49% 。 在本 报告 期内 ， 本基 金的经 汇率 调整 后的 年化 跟踪误 差 为 3.67% ， 日 均偏 差绝对 值 为 0.07% ，
均显著 低于 本基 金合 同中 的目标 值。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为1.440 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 2.35%,
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-2.2%， 高于 业绩 比较 基 准的表 现。
4.6 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2016 年， 全球 宏观 经济 增 长面临 着不 确定 性， 全球 宏观经 济增 速可 能会 下降 。 首先 ， 除 中国
以外的新兴市 场经济体 依 然面临着宏观 经济及金 融 风险，资源型 国家尤为 严 重，这会对 全球宏观
经济增速造成 严重的拖 累 ；其次，欧洲 和日本虽 然 采取了 量化宽 松政策， 但 是其经济增 速仍然并
不强劲 ；最 后， 中国 经济 增速面 临进 一步 下调 的可 能，这 也会 对全 球需 求造 成负面 影响 。
2016 年， 美国 经济 有望 延 续温和 增长 的态 势， 但经 济增速 可能 会持 续低 于潜 在增长 速度 。 经
济增长的有利 因素是国 际 经济竞争力强 劲及国内 需 求较好，不利 因素是全 球 需求较弱及 美元保持
强势。 由于 劳动 力市 场的 持续好 转及 通胀 可能 的提 升，美 联储 可能 有 2 次左 右的加 息操 作， 但 加
息不会 对宏 观经 济造 成严 重的负 面影 响。
2015 年本 指数 成分 股企 业 盈利增 速动 力大 幅减 弱， 进入 2016 年后 ， 企 业盈 利 有望恢 复增 长，
但增速 或许 不会 太高 。
2016 年， 美元 相对 于人 民 币有望 继续 保持 升值 的趋 势，这 将持 续有 利于 本基 金净值 的表 现 。
本基金为被动 型指数基 金 ，其投资目标 就是要复 制 指数的收益率 。本基金 将 坚持被动型的 指
数化投 资理 念 ， 持 续实 施 高效的 组合 管理 策略 、 交 易策略 及风 险控 制方 法 ， 以期更 好地 跟踪 指数 ，
力争将 跟踪 误差 控制 在较 低的水 平。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券 发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金 估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所 市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 管理 人严 格按 照本 基金基 金合 同的 规定 进行 收益分 配。 本报 告期 内大 成标 普 500 等权
重指数 证券 投资 基金 已分 配利润 1,347,678.32 元 （ 每十份 基金 份额 分红 0.187 元） ， 符合 基金 合
同规定 的分 红比 例。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
第 11 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对大 成标 普500 等权 重指 数证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报告
本基 金 2015 年 年度 财务 会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 审计,注
册会计师签字 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 本基金审 计 报告详细内 容，应阅
读年度 报告 正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大 成标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 3,474,764.33 6,140,744.45
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 46,407,281.66 100,813,207.70
其中： 股票 投资 46,407,281.66 100,813,207.70 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金 投资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 2,679,332.89
应收利 息 103.07 882.47
应收股 利 63,306.30 131,104.65
应收申 购款 75,726.80 191,659.35
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 50,021,182.16 109,956,931.51
负债和所有者权益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 485,477.48 2,330,061.59
应付管 理人 报酬 42,137.38 93,503.94
应付托 管费 10,534.34 23,375.99
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 140,632.36 347,254.11
负债合 计 678,781.56 2,794,195.63
所有者权益：
实收基 金 34,272,035.33 75,142,701.26
未分配 利润 15,070,365.27 32,020,034.62
所有者 权益 合计 49,342,400.60 107,162,735.88
负债和 所有 者权 益总 计 50,021,182.16 109,956,931.51
注：报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.440 元， 基金 份额 总额34,272,035.33 份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
第 13 页
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 3,463,694.60 16,828,409.75
1.利息 收入 20,704.56 37,687.01
其中： 存款 利息 收入 20,704.56 37,687.01
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 14,999,608.01 14,957,914.78
其中： 股票 投资 收益 13,260,791.11 12,683,498.80
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,738,816.90 2,274,415.98
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 号填
列）
-12,348,206.29 1,965,460.73
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） 724,786.69 -277,508.14
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 66,801.63 144,855.37
减：二、费用 1,451,515.67 2,233,085.13
1．管 理人 报酬 697,978.35 1,316,479.25
2．托 管费 174,494.58 329,119.78
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 21,542.87 31,711.33
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 557,499.87 555,774.77
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） 2,012,178.93 14,595,324.62
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 2,012,178.93 14,595,324.62
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
第 14 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
75,142,701.26 32,020,034.62 107,162,735.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 2,012,178.93 2,012,178.93
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-40,870,665.93 -17,614,169.96 -58,484,835.89
其中：1.基 金申 购款 20,915,768.64 8,862,456.81 29,778,225.45
2.基金 赎回 款 -61,786,434.57 -26,476,626.77 -88,263,061.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -1,347,678.32 -1,347,678.32
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
34,272,035.33
15,070,365.27
49,342,400.60
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
87,946,838.33 24,525,092.27 112,471,930.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- 14,595,324.62 14,595,324.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-12,804,137.07 -6,662,836.04 -19,466,973.11
其中：1.基 金申 购款 92,729,943.91 30,276,816.64 123,006,760.55
2.基金 赎回 款 -105,534,080.98 -36,939,652.68 -142,473,733.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -437,546.23 -437,546.23
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
75,142,701.26 32,020,034.62 107,162,735.88
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀____
______ 周立 新______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计 、税项 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的 会 计政 策、会 计估 计、 税项 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.2 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国银 行( 香港) 股份 有限 公司(“ 中 银香 港 ”) 境外资 产托 管人
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新 资
本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 中国 证监 会 于2005 年11 月6 日作 出对 广东 证 券取消 业务 许可 并责 令关 闭的行 政处 罚。
2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本报告 期 内 及上 年度 可比 期间本 基金 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
697,978.35 1,316,479.25
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
258,372.99 483,146.16
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.00%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ： 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
第 16 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.00% / 当 年天数 。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
174,494.58 329,119.78
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报告期 内及 上年度可 比 期间本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。
7.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
7.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银 行 484,515.95 20,580.25 3,745,638.00 37,482.42
中银香 港 2,990,248.38 - 2,395,106.45 -
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国银行和 境 外资产托管人 中银香港 保 管，按银行 同业利率
计息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期 内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
第 17 页
7.4.3.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.4 期末（2015 年12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
于本报 告期 末， 本基 金未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 46,407,281.66 92.78
其中： 普通 股 46,407,281.66 92.78
存托凭 证 - 0.00
优先股 - 0.00
房地产 信托 凭证 - 0.00
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
其中： 远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售金 融资
产
- 0.00
6 货币市 场工 具 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,474,764.33 6.95
8 其他各 项资 产 139,136.17 0.28
9 合计 50,021,182.16 100.00
8.2 期末在各个国家（地 区） 证券市场的权益投资 分布
金 额单位 ： 人 民币 元 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
第 18 页
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
美国 46,407,281.66 94.05
合计 46,407,281.66 94.05
8.3 期末按行业分类的权 益投 资组合
8.3.1 指数投资按行业分类 的权 益投资组合
金 额单 位： 人民币 元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比列(%)
金融 8,254,942.52 16.73
消费者 非必 需品 7,634,387.05 15.47
信息技 术 6,315,752.59 12.80
工业 6,057,403.71 12.28
医疗保 健 5,279,363.75 10.70
能源 3,690,992.88 7.48
消费者 常用 品 3,463,099.58 7.02
公用事 业 2,803,486.94 5.68
基础材 料 2,428,120.54 4.92
电信服 务 479,732.10 0.97
合计 46,407,281.66 94.05
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
8.3.2 积极投资按行业分类 的权 益投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。
8.4 期末 指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名 权益投 资明 细
金 额单位 ：人 民币 元
序号 公司名 称
(英文)
公司名 称( 中
文)
证券代
码
所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价 值 占基
金资
产净
值比
列
(%)
1 First
Solar Inc
福思第 一太 阳
能公司
FSLR UQ 纳斯达
克交易
所
美国 272 116,555.44 0.24
2 ONEOK Inc Oneok 股份 有
限公司
OKE UN 纽约交
易所
美国 705 112,893.18 0.23
3 Southweste
rn Energy
西南能 源公 司 SWN UN 纽约交
易所
美国 2,42
9
112,145.71 0.23 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
第 19 页
Co
4 NRG Energy NRG 能 源股 份
有限公 司
NRG UN 纽约交
易所
美国 1,41
3
107,995.13 0.22
5 Royal
Caribbeen
Cruises
皇家加 勒比 海
游轮有 限公 司
RCL UN 纽约交
易所
美国 164 107,783.63 0.22
6 PerkinElme
r Inc
珀金埃 尔默 PKI UN 纽约交
易所
美国 303 105,402.23 0.21
7 CONSOL
Energy Inc
CONSOL 能源
公司
CNX UN 纽约交
易所
美国 2,05
0
105,163.85 0.21
8 GenenalGro
wthPropert
iesIn
通用增 长物 业
公司
GGP UN 纽约交
易所
美国 589 104,070.91 0.21
9 Cigna
Corporatio
n
CIGNA 公司 CI UN 纽约交
易所
美国 109 103,572.73 0.21
10 Simon
Property
Group
西蒙房 地产 集
团公司
SPG UN 纽约交
易所
美国 82 103,534.48 0.21
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4.1 积极投资期末按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权益投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。
8.5 报告期内权益投资组 合的 重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的权益投资明细
金 额单 位： 人民币 元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 Endo International plc ENDP UQ 195,526.13 0.18
2 American Airlines Group
Inc.
AAL UQ 192,291.85 0.18
3 Hanesbrands Inc HBI UN 173,689.93 0.16
4 Schein Henry Inc HSIC UQ 172,245.50 0.16
5 Skyworks Solutions Inc SWKS UQ 170,702.57 0.16
6 SL Green Realty Corp SLG UN 168,824.00 0.16
7 Equinix Inc EQIX UQ 168,191.13 0.16
8 HCA Holdings Inc HCA UN 166,795.17 0.16
9 Realty Income Corp O UN 137,448.36 0.13
10 Qorvo, Inc QRVO UQ 132,233.93 0.12 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
第 20 页
11 Southwestern Energy Co SWN UN 129,869.78 0.12
12 Advance Auto Parts Inc AAP UN 120,913.24 0.11
13 CONSOL Energy Inc CNX UN 113,317.94 0.11
14 Hunt J.B. Transport
Services
JBHT UQ 112,361.60 0.10
15 Activision Blizzard Inc ATVI UQ 104,436.93 0.10
16 Chesapeake Energy Corp CHK UN 102,633.46 0.10
17 United Continental
Holding Inc
UAL UN 99,537.37 0.09
18 Illumina Inc ILMN UQ 94,095.78 0.09
19 Freeport-McMoRan Inc FCX UN 93,492.18 0.09
20 Verisk Analytics Inc VRSK UQ 92,718.21 0.09
注：本项中“ 本期累计 买 入金额”按买 入成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
8.5.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的权益投资明细
金 额单 位： 人民币 元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计 卖 出金额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 Hospira Inc HSP UN 286,435.62 0.27
2 NetFlix Inc NFLX UQ 274,689.55 0.26
3 Altera Corp ALTR UQ 263,659.07 0.25
4 Nabors Industries Ltd NBR UN 262,887.05 0.25
5 Pall Corp PLL UN 260,115.26 0.24
6 Medtronic plc MDT UN 245,054.53 0.23
7 Denbury Resources Inc DNR UN 240,992.80 0.22
8 Sigma-Aldrich Corp SIAL UQ 207,665.02 0.19
9 PETsMART Inc PETM UQ 206,102.70 0.19
10 Safeway Inc SWY UN 206,008.44 0.19
11 Cablevision Systems Co A CVC UN 204,696.32 0.19
12 Windstream Holdings Inc WIN UQ 201,588.41 0.19
13 QEP Resources QEP UN 200,465.20 0.19
14 Electronic Arts EA UQ 199,366.99 0.19
15 Vulcan Materials Co VMC UN 198,547.75 0.19
16 Reynolds American Inc RAI UN 197,906.72 0.18
17 Noble Corp plc NE UN 197,848.22 0.18
18 Boston Scientific Corp BSX UN 195,656.62 0.18
19 Total System Services Inc TSS UN 194,613.33 0.18
20 Newfield Exploration Co NFX UN 193,869.04 0.18
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页
8.5.3 权益投资的买入成本 总额 及卖出收入总额
单位: 人 民币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 7,492,186.59
卖出收 入（ 成交 ）总 额 61,693,720.34
注：本项中 “买入股 票的 成本(成交) 总 额”及“ 卖 出股票的收 入(成交)总 额 ”均按买卖 成交金 额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.6 期末按债券信用等级 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 五名金融衍生品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.10 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名基金投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的。
8.11.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
8.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 63,306.30
4 应收利 息 103.07
5 应收申 购款 75,726.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 139,136.17 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页
8.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 指数投 资中 不存 在流 通受 限情况 。
8.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,011 11,382.28 31,352.67 0.09% 34,240,682.66 99.91%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
111,953.81 0.3266%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年3 月 23 日 ）基 金份 额总 额 822,754,222.26
本报告 期期 初基 金份 额总 额 75,142,701.26
本报告 期基 金总 申购 份额 20,915,768.64 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 61,786,434.57
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 34,272,035.33
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过， 杨春 明 先生 不再 担任
公司副 总经 理职 务。
6、 基金 管理 人分 别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布 了 《大 成基 金管 理 有限公 司关 于
高 级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ，周 立新
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ，
本年度 支付 的审 计费 用 为4 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人及高 级管 理人 员未 受到 监管部 门稽 查或 处罚 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
摩根士 丹利 1 68,068,664.02 100.00% 19,385.69 100.00% -
注：1 、根据中 国证监会 颁 布的《关于完 善证券投 资 基金交易席位 制度有关 问 题的通知》 （ 证
监基金 字[2007]48 号） 的 有关规 定， 本公 司制 定了 租 用境内 证券 公司 交易 单元 的选择 标准 和程 序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三 ） 研 究实 力较 强 ， 能 提供包 括研 究报 告 、 路 演 服务 、 协 助进 行上 市公 司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力，满 足
各投资 组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商服 务大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
2 、公 司作 为管 理人 负责 选 择代理 各投 资组 合证 券买 卖的境 外券 商， 具体 选择 标准如 下：
（一） 具备 该机 构所 在国 家或地 区政 府、 监管 机构 核发的 营业 执照 、业 务许 可证明 文件 ；
（二） 资历 雄厚 ，信 誉良 好；
（三） 财务 状况 良好 ，经 营行为 规范 ；
（四 ） 内 部管 理规 范、 严 格， 具备 健全 的内 控制 度( 包括但 不限 于公 平交 易制 度及保 密制 度)，
能满足 各投 资组 合运 作高 度保密 的要 求；
（五）证券研 究或市场 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专门 研究人员 ， 能及时、定期 、
全面地为各投 资组合提 供 宏观经济、行 业情况、 个 股分析、市场 研究等各 方 面研究报告 及周到的
信息服 务， 并能 根据 各投 资组合 投资 的特 定要 求， 提供专 题研 究报 告；
（六）具备各 投资组合 运 作所需的交易 执行能力 。 能够准确、及 时、高质 量 完成各投资组 合
下达的 交易 指令 。
（七）具备各 投资组合 运 作所需的后台 清算执行 能 力。能及时、 高效处理 交 易清算、证券 交
收等后 台清 算业 务。
（八） 能提 供各 投资 组合 运作、 管理 所需 的其 他服 务。
（九） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
交易管 理部 在每 半 年 15 个 交易日 内， 汇总 上半年 境 外券商 综合 服务 评价 结果 ， 作为 当次 境外
券商交 易量 分配 依据 。并 依此制 作交 易量 分配 计划 ，报部 门及 公司 分管 领导 批准；
交易量 分配 计划 获批 后， 作为选 择交 易券 商的 依据 ，供交 易员 在交 易时 进行 券商选 择。
券商服务出现 重大失误 或 其他异常情况 时，及时 报 公司监察稽核 部及相关 领 导。可暂停与 该
券商的 合作 ，并 对其 失误 所造成 的损 失进 行追 偿。
3 、境 内交 易单 元包 括： 长 江证券 、中 信证 券、 海通 证券、 光大 证券 、江 海证 券、安 信证 券、
东方证券、中 金公司、 广 州证券、中投 证券、湘 财 证券、银河证 券、招商 证 券、申银万 国、中银
国际 、 东 莞证 券、 渤海 证 券、 国都 证券 、 国 泰君 安 、 华 宝证 券、 国信 证券 、 中航证 券 、 财 富证 券、
华泰证券、天 源证券、 广 发证券、西南 证券 、华 福 证券、齐鲁证 券、民生 证 券、万联证 券、东海
证券、万和证 券、华鑫 证 券、东吴证券 、国海证 券 、华林 证券、 英大证券 、 民族证券。 上述交易
单元无 交易 。
4 、本 报告 期内 本基 金 无 退租 或新 增 的 境内 交易 单元 ，无新 增或 退租 境外 交易 单元。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月26 日
