大成月添利理财债券型证券投资基金
2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 3 月26 日
大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成月 添利 理财 债券
基金主 代码 090021
交易代 码 090021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 20 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,841,468,212.40 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成月 添利 债 券 A 大成月 添利 债 券B 大成月 添利 债 券 E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 090021 091021 001497
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 491,424,715.22 份 692,153,122.49 份 657,890,374.69 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
以保持 基金 资产 的安 全性 和适当 流动 性为 首要 目标 ， 追求 高于 业绩 比较 基
准的稳 定收 益。
投资策 略
本基金 通过 平均 剩余 期限 决策、 类属 配置 、 品 种选 择和其 他衍 生工 具投 资
策略四 个层 次进 行投 资管 理，以 实现 超越 投资 基准 的投资 目标 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 为 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 。 本 基金 的风 险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 杜鹏 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告 备 置地 点
深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东
座F9 中国 农业 银行 托管 业 务部 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2015 年 2014 年 2013 年
大成月添
利债券 A
大成月
添利债
券 B
大成月
添利债
券 E
大成月添
利债券 A
大成月添
利债券 B
大成月
添利债
券 E
大成月
添利债
券 A
大成月
添利债
券 B
大成月
添利债
券 E
本期
已实
现收
益
18,370,27
5.00
36,716,
946.18
1,679,4
20.13
43,596,7
68.70
40,358,2
73.44
-
36,091,
232.22
16,363,
768.58
-
本期
利润
18,370,27
5.00
36,716,
946.18
1,679,4
20.13
43,596,7
68.70
40,358,2
73.44
-
36,091,
232.22
16,363,
768.58
-
本期
净值
收益
率
4.5218% 4.8247% 1.9172% 5.2352% 5.5406% 0.0000% 4.7613% 5.0643% 0.0000%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末
基金
资产
净值
491,424,7
15.22
692,153
,122.49
657,890
,374.69
805,738,
611.73
963,518,
373.86
-
2,531,03
4,772.54
1,117,78
1,174.52
-
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - 1.0000 1.0000 -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于 所
列数字 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成月 添利 债 券 A 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9322% 0.0098% 0.3403% 0.0000% 0.5919% 0.0098%
过去六 个月 1.7665% 0.0076% 0.6805% 0.0000% 1.0860% 0.0076%
过去一 年 4.5218% 0.0179% 1.3500% 0.0000% 3.1718% 0.0179%
过去三 年 15.2300% 0.0132% 4.0500% 0.0000% 11.1800% 0.0132%
自基金 合同
生效起 至今
16.4224% 0.0127% 4.4310% 0.0000% 11.9914% 0.0127%
大成月 添利 债 券 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0053% 0.0098% 0.3403% 0.0000% 0.6650% 0.0098%
过去六 个月 1.9147% 0.0076% 0.6805% 0.0000% 1.2342% 0.0076%
过去一 年 4.8247% 0.0179% 1.3500% 0.0000% 3.4747% 0.0179%
过去三 年 16.2344% 0.0132% 4.0500% 0.0000% 12.1844% 0.0132%
自基金 合同
生效起 至今
17.5330% 0.0127% 4.4310% 0.0000% 13.1020% 0.0127%
大成月 添利 债 券 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9345% 0.0098% 0.3403% 0.0000% 0.5942% 0.0098%
过去六 个月 1.7710% 0.0076% 0.6805% 0.0000% 1.0905% 0.0076%
自基金 合同
生效起 至今
1.9172% 0.0077% 0.7249% 0.0000% 1.1923% 0.0077%
注：1 、 本基 金根 据每 日基 金收益 情况 ， 以基 金净 收 益为基 准 ， 为 投资 者每 日 计算当 日收 益并 分配 ，
并在运 作期 期末 集中 支付 。
2 、 本 表净 值收 益率 的计 算 所采取 的运 作周 期， 是以 基金合 同生 效日 为起 始日 并持有 至报 告期
末的基 金份 额所 经历 的运 作周期 。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注：按基金合 同规定， 基 金管理人应当 自基金合 同 生效之日起六 个月内使 基 金的投资组 合比例符
合基金 合同 的有 关约 定。 截至报 告日 本基 金的 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 中规定 的各 项比 例。
3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值 收益率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注：1 、2012 年 度计 算期 间 为 2012 年9 月20 日(基 金 合同生 效日)至2012 年 12 月 31 日， 不按 整
个自然 年度 进行 折算 。
2 、本 基金 于2015 年 6 月16 日 起增 加E 类份 额。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位 ：人 民币 元 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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大成月 添利 债 券 A
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 11,779,392.84 7,257,765.70 -666,883.54 18,370,275.00
2014 28,095,970.85 21,260,133.10 -5,759,335.25 43,596,768.70
2013 18,899,525.52 13,199,005.58 3,992,701.12 36,091,232.22
合计 58,774,889.21 41,716,904.38 -2,433,517.67 98,058,275.92
单位： 人民 币元
大成月 添利 债 券 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 31,098,301.02 6,713,083.97 -1,094,438.81 36,716,946.18
2014 28,630,302.45 12,896,608.36 -1,168,637.37 40,358,273.44
2013 7,198,943.28 7,829,807.03 1,335,018.27 16,363,768.58
合计 66,927,546.75 27,439,499.36 -928,057.91 93,438,988.20
单位： 人民 币元
大成月 添利 债 券 E
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 166,914.81 870,923.49 641,581.83 1,679,420.13
合计 166,914.81 870,923.49 641,581.83 1,679,420.13
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证 券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝 货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨雅洁
女士
本基金
基金经
理
2015 年 3
月21 日
- 7 年
经济学 硕士 ，2009 年8 月 加入大 成基 金管
理有限公司 ，曾任固 定收 益部宏观利 率研
究员。 2013 年1 月 14 日至 2014 年 1 月 10
日 任 大 成 债 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。
2014 年 1 月 11 日 起任 大 成景旭 纯债 债券
型证券 投资 基金 基金 经理 。 2015 年 3 月 21
日起任大成 月添利理 财债 券型证券投 资基
金基金 经理 。2015 年 5 月 22 日 起任 大成
景鹏灵活配 置混合型 证券 投资基金基 金经
理。具 有基 金从 业资 格。 国籍： 中国
王立 本基金 2013 年 2 2015 年 5 14 年 经济学 硕士 。曾 任职 于申 银万国 证券 股份大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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女士 基金经
理
月1 日 月 25 日 有限公 司、 南京 市商 业银 行 资金营 运中 心。
2005 年4 月加 入大 成基 金 管理有 限公 司 ，
曾任大 成货 币市 场基 金基 金经理 助理 。
2007 年1 月12 日至2014 年12 月23 日担
任大成 货币 市场 证券 投资 基金基 金经 理。
2009 年5 月23 日起 兼任 大成债 券投 资基
金基金 经理 。2012 年11 月20 日至2014
年 4 月 4 日 任大 成现 金增 利货币 市场 基金
基金经 理。2013 年2 月1 日至 2015 年5
月 25 日任 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投
资基金 基金 经理 。 2013 年7 月23 日至2015
年5 月25 日任 大成 景旭 纯 债债券 型证 券投
资基金 基金 经理 。2014 年9 月 3 日起 任大
成景兴 信用 债债 券型 证券 投资基 金基 金经
理。2014 年9 月3 日起 任 大成景 丰债 券型
证券投 资基 金 （LOF ） 基金 经理 。 现 任固 定
收益总 部总 监助 理。 具有 基金从 业资 格。
国籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 ；
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 月添利理财 债券
型证券投资基 金基金合 同 》和其他有关 法律法规 的 规定，在基金 管理运作 中 ，大成月添 利理财债
券型证券投资 基金的投 资 范围、投资比 例、投资 组 合、证券交易 行为、信 息 披露等符合 有关法律
法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大违 法违规行 为 ，没有运用 基金财产
进行内幕交易 和操纵市 场 行为以及进行 有损基金 投 资人利益的关 联交易， 整 体运作合法 、合规。
本基金将继续 以取信于 市 场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，承诺 将一如既 往 地本着诚实 信用、勤
勉尽责的 原则 管理和运 用 基金财产，在 规范基金 运 作和严格控制 投资风险 的 前提下，努 力为基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 130 笔 同日 反向 交 易， 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量 5% 的仅 有 1 笔 ， 原 因为 投 资策略 需要 ； 主动 投资 组合 间债券 交易 存在 8
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年经 济下 行压 力明 显 加大， 全 年 GDP 增 速首 次 跌破 7% ，为 90 年代 以来 最低水 平。CPI
同比增 长1.44%，较 2014 年回 落0.6 个百 分点 。PPI 的跌 幅继 续扩 大， 全年 下跌 5.2% 。 经 济下 行
压力加 大， 通缩 风险 加剧 使得政 策调 整频 率加 快， 央行分 别五 次降 息， 四次 降准。43 号文 之后 ，
广义财政支出 出现明显 收 缩，财政部下 达三批地 方 政府债置换存 量债务额 度 ，降低存量 债务再融
资风险，中央 主导的财 政 支出保持积极 ，房地产 政 策持续放松， 但经济增 长 的动能仍然 较弱。三
季度央行意外 放开对中 间 价的管制，加 大人民币 的 浮动区间，使 得资本市 场 出现剧烈反 应。中国
虽然拥有雄厚 的外汇储 备 ，但私人部门 本外币资 产 负债结构以及 对人民币 汇 率波动缺乏 准备可能
使得未 来一 段时 间 ， 汇 率 成为市 场表 现的 重要 影响 因素 。 海 外市 场方 面， 美 联储9 年来 首次 加息 。
2015 年银 行间 资金 环境 整 体保持 宽松 ，资 金 利 率明 显下行 。上 半年 隔夜 利率 均值 为 2.3% ，7
年为3.42% ， 下半 年隔 夜利 率均值 降至1.73% ， 7 天降至2.45% 。 1 年 期金 融债 收 益率大 幅下 行150bp,大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 12 页
绝对收 益率 创2009 年以 来 新低。 各评 级短 融收 益率 下行 185-210bp ， 信 用利 差大幅 压缩 。 四 季度
受 “山 水” 事 件影 响， 产 能过剩 行业 、 低 评级 民企 债信用 利差 走势 开始 出现 分化。1 个月 、3 个月
shibor 利 率均 值较 上个 年 度大幅 下 行 105bp 和 205bp 。
本基金在投资 管理过程 中 继续贯彻稳健 操作的原 则 ，高度重视组 合的流动 性 管理和安全性 管
理。在对基金 份额持有 人 结构分析、 未 来投资期 内 持有人申购赎 回带来的 基 金流动性变 化预测以
及货币 市场 利率 判断 的基 础上， 灵活 管理 组合 现金 流的到 期分 布。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报 告 期 内 本 基 金 A 类 净 值 收 益 率 为 4.5218% ，B 类 净 值 收 益 率 4.8247% ，E 类 净 值 收 益 率
1.9172%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
从2015 年 中央 经济 工作 会 议的定 调看 ， 供 给侧 改革 在决策 层逐 渐达 成共 识， 供给侧 改革 的实
质是旧经济做 减法，新 经 济做加法，旧 经济加快 产 能出清，对新 经济给予 更 多的政策支 持。但旧
经济和新经济 在经济体 量 上仍有较大差 距，对增 长 仍有下拉作用 ，这需要 财 政政策托底 和货币政
策的配合。经 历了两年 大 牛市，目前债 券市场无 论 是绝对收益率 还是期限 利 差、信用利 差等均位
于历史低位， 债市的焦 点 重新回到短端 资金利率 的 定位。而短端 的下行空 间 受到美联储 加息频率
及幅度、中美 利差、人 民 币汇率等因素 的制约。 债 市长牛的宏观 环境没有 改 变，但过去 的盈利模
式面临挑 战， 波动可能 加 剧。利率债可 能不具有 趋 势性行情，波 段操作的 要 求加强。违 约风险明
显加大 是2016 年信 用市 场 的主线 。重 视供 给侧 改革 可能推 动“ 僵尸 ”企 业债 务重组 进程 的加 快，
从而加 速违 约进 程， 行业 及个券 信用 风险 管理 将是 组合管 理的 首要 任务 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 13 页
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基 金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序 ，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益情 况 ， 以基金净收益 为基准， 为 投资者每日 计算当日
收益并 分配 ，并 在运 作期 期末集 中支 付。 本报 告期 内本基 金应 分配 利 润 83,955,042.14 元， 报告
期内已 分配 利 润83,955,042.14 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 14 页
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金 合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报告
本基 金 2015 年 年度 财务 报 表已经 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计, 注册 会计
师签字出具了 标准无保 留 意见的审计报 告。投资 者 欲了解本基金 审计报告 详 细内容，应 阅读年度
报告正 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 月添 利理 财债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 856,880,427.87 199,985,528.04
结算备 付金 - 455,000.00
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 887,647,889.54 1,411,630,330.61
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 887,647,889.54 1,411,630,330.61
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 504,102,076.15 693,653,480.48
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 7,832,115.75 31,195,570.93
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - - 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页
其他资 产 - -
资产总 计 2,256,462,509.31 2,336,919,910.06
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 411,999,394.00 563,023,235.46
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 337,610.00 503,658.85
应付托 管费 100,032.63 149,232.25
应付销 售服 务费 214,685.80 259,856.16
应付交 易费 用 39,828.73 53,820.34
应交税 费 - -
应付利 息 23,855.62 71,979.77
应付利 润 2,084,890.13 3,204,630.65
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 194,000.00 396,510.99
负债合 计 414,994,296.91 567,662,924.47
所有者权益：
实收基 金 1,841,468,212.40 1,769,256,985.59
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 1,841,468,212.40 1,769,256,985.59
负债和 所有 者权 益总 计 2,256,462,509.31 2,336,919,910.06
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.000 元 ，基 金份 额总额 1,841,468,212.40
份 ， 其 中 A 类基金份额的份额总额为 491,424,715.22 份，B 类基金份额的份额总额为
692,153,122.49 份，E 类 基金份 额的 份额 总额 为 657,890,374.69 份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 月添 利理 财债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
一、收入 69,891,409.35 98,667,608.75
1.利息 收入 59,955,929.23 93,801,259.35
其中： 存款 利息 收入 19,117,698.89 22,833,989.26
债券利 息收 入 30,043,539.36 48,481,142.13 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 10,794,690.98 22,486,127.96
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 9,935,480.12 4,866,349.40
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 9,935,480.12 4,866,349.40
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-” 号填 列） - -
4. 汇 兑收 益（ 损失 以“- ”号填 列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
减：二、费用 13,124,768.04 14,712,566.61
1．管 理人 报酬 3,478,159.62 4,454,186.59
2．托 管费 1,030,565.86 1,319,758.94
3．销 售服 务费 1,445,874.01 2,677,527.21
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 6,674,681.67 5,711,989.10
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 6,674,681.67 5,711,989.10
6．其 他费 用 495,486.88 549,104.77
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） 56,766,641.31 83,955,042.14
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 56,766,641.31 83,955,042.14
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 月添 利理 财债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净 值 ） 1,769,256,985.59 - 1,769,256,985.59
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值
变动数 （本 期利 润）
- 56,766,641.31 56,766,641.31
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金
净值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
72,211,226.81 - 72,211,226.81
其中：1. 基 金申 购款 4,166,350,618.46 - 4,166,350,618.46
2. 基金 赎回 款 -4,094,139,391.65 - -4,094,139,391.65 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 17 页
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利
润产生 的基 金净 值变 动 （净 值减少
以“- ”号 填列 ）
- -56,766,641.31 -56,766,641.31
五、期 末所 有者 权益 （基 金净 值 ） 1,841,468,212.40 - 1,841,468,212.40
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净 值 ） 3,648,815,947.06 - 3,648,815,947.06
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值
变动数 （本 期利 润）
- 83,955,042.14 83,955,042.14
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金
净值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-1,879,558,961.47 - -1,879,558,961.47
其中：1. 基 金申 购款 6,303,598,431.43 - 6,303,598,431.43
2. 基金 赎回 款 -8,183,157,392.90 - -8,183,157,392.90
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利
润产生 的基 金净 值变 动 （净 值减少
以“- ”号 填列 ）
- -83,955,042.14 -83,955,042.14
五、期 末所 有者 权益 （基 金净 值 ） 1,769,256,985.59 - 1,769,256,985.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1)以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖债券的差 价
收入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,478,159.62 4,454,186.59
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 549,584.62 1,311,810.34
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金 的管 理人 报酬 按前 一 日基金 资产 净 值0.27% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至2014 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,030,565.86 1,319,758.94
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.08% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.4.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成月 添
利债 券A
大成月 添利
债券 B
大成月 添利
债券 E
合计
大成基 金 134,568.91 77,354.62 138,174.73 350,098.26
中国农 业银 行 696,211.75 5,496.57 - 701,708.32
合计 830,780.66 82,851.19 138,174.73 1,051,806.58
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成月 添
利债 券A
大成月 添利
债券 B
大成月 添利
债券 E
合计
大成基 金 96,961.64 48,858.48 - 145,820.12
中国农 业银 行 1,853,508.71 22,329.50 - 1,875,838.21
合计 1,950,470.35 71,187.98 - 2,021,658.33
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底 ， 按 月支 付给 大成 基 金， 再由 大成 基金 计算 并 支付给 各基 金销 售机 构 。A 类基金 份额 、B 类基
金份额 和 E 类基 金份 额约 定的销 售服 务费 年费 率分 别为 0.30% 、0.01% 和 0.03% 。销 售服 务费 的计
算公式 为：
对应级 别日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值× 约定 年费 率 / 当 年 天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 10,143,667.32 30,182,535.25 - - 140,000,000.00 9,723.29
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 - 20,262,661.92 - - 110,000,000.00 10,090.07 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 20 页
7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
大成月 添利 债 券A 大成月 添利 债 券B 大成月 添利 债 券 E
期初持 有的 基金 份额 - - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - -
期末持 有的 基金 份额 - - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 0.00% 0.00%
项目
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
大成月 添利 债 券A 大成月 添利 债 券B 大成月 添利 债 券 E
期初持 有的 基金 份额 - - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 33,700,000.00 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 33,700,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 - - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 0.0000% 0.00%
注：基 金管 理人 大成 基金 管理有 限公 司在 本年 度申 购/赎 回本 基金 的交 易委 托 大成直 销中 心办 理，
本基金 管理 人投 资本 基金 的费率 标准 按照 法律 法规 及基金 合同 相关 规定 计算 并支付 。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
大 成月 添 利债 券 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
大 成 创 新 资 本 管
理有限 公司
- 0.00% 10,304,815.47 1.07%
7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农 业银 行 1,880,427.87 50,015.59 2,985,528.04 64,891.28
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.5 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
于本报 告期 末， 本基 金未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额411,999,394.00 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011548003 15 中 节能SCP003 2016/1/4 99.93 500,000 49,965,657.70
011537013 15 中 建材SCP013 2016/1/4 99.87 500,000 49,933,766.63
011599669 15 南 方水 泥 SCP007 2016/1/4 99.97 250,000 24,992,424.89
011599894 15 大 渡河SCP002 2016/1/4 99.97 400,000 39,989,532.71
071517004 15 东 北证 券 CP004 2016/1/4 99.98 500,000 49,992,075.57
111520076 15 广 发银 行 CD076 2016/1/4 99.25 1,000,000 99,254,540.08
090205 09 国开 05 2016/1/4 100.15 200,000 20,030,791.30
150211 15 国开 11 2016/1/4 100.18 300,000 30,054,610.61
150311 15 进出 11 2016/1/4 100.01 300,000 30,003,073.83
150403 15 农发 03 2016/1/4 100.18 200,000 20,035,879.12
合计
4,150,000 414,252,352.44
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 887,647,889.54 39.34
其中： 债券 887,647,889.54 39.34
资产 支持 证券 - 0.00
2 买入返 售金 融资 产 504,102,076.15 22.34
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 856,880,427.87 37.97
4 其他各项 资产 7,832,115.75 0.35
5 合计 2,256,462,509.31 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 23.18
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 411,999,394.00 22.37
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” 。本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
8.3 基金投资组合平均剩 余期 限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 78
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 55
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过150 天 ”， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 51.37 22.37
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动
利率债
0.00 0.00
2 30 天( 含) —60 天 19.82 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动
利率债
0.00 0.00
3 60 天( 含) —90 天 19.97 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动
利率债
0.00 0.00
4 90 天( 含) —180 天 14.12 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动
利率债
0.00 0.00
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 16.83 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动
利率债
0.00 0.00
合计 122.11 22.37
8.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 100,124,354.86 5.44
其中： 政策 性金 融债 100,124,354.86 5.44
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 489,832,048.96 26.60
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 297,691,485.72 16.17
8 其他 - 0.00
9 合计 887,647,889.54 48.20
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - 0.00
8.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111520076 15 广 发银 行CD076 1,000,000 99,254,540.08 5.39
2 041572016 15 兰 城投CP001 500,000 50,036,434.32 2.72
3 071517004 15 东 北证 券CP004 500,000 49,992,075.57 2.71
4 011533015 15 五矿 SCP015 500,000 49,976,468.76 2.71 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页
5 011548003 15 中 节能SCP003 500,000 49,965,657.70 2.71
6 011537013 15 中 建材SCP013 500,000 49,933,766.63 2.71
7 111510320 15 兴业 CD320 500,000 49,646,644.90 2.70
8 111507145 15 招行 CD145 500,000 49,639,873.62 2.70
9 111509225 15 浦发 CD225 500,000 49,575,213.56 2.69
10 111510330 15 兴业 CD330 500,000 49,575,213.56 2.69
8.6 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 94
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4057%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0470%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2320%
8.7 期末按公允价 值占基 金资 产净值 比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 本基金 估值 采用 摊余 成本 法估值,即 估值 对象 以买 入 成本列 示， 按票 面利 率或 协议利 率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 存续 期内 按照 实际利 率法 每日 计提 损益 。本基 金通 过
每日计 算基 金收 益并 分配 的方式 ，使 基金 份额 净值 保持在 人民 币 1.00 元。
8.8.2 本报告 期内 不存 在基 金持 有剩余 期限 小 于397 天但 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的 20% 的情 况 。
8.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现本 期被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 7,832,115.75
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 7,832,115.75
8.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大成月 添利
债券A
11,157 44,046.31 854,107.26 0.17% 490,570,607.96 99.83%
大成月 添利
债券B
30 23,071,770.75 488,188,353.22 70.53% 203,964,769.27 29.47%
大成月 添利
债券E
14,527 45,287.42 - 0.00% 657,890,374.69 100.00%
合计 25,714 71,613.45 489,042,460.48 26.56% 1,352,425,751.92 73.44%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2 、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从
业人员 持有 本基 金
大成月 添利 债 券 A 59,732.95 0.0122%
大成月 添利 债 券 B - 0.0000%
大成月 添利 债 券 E 3,017.67 0.0005%
合计 62,750.62 0.0034%
注：下属分级 基金份额 比 例的分母采用 各自级别 的 份额，合计数 比例的分 母 采用各分级 基金份额
的合计 数。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
大成月 添利 债 券A 0
大成月 添利 债 券B 0
大成月 添利 债 券E 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大成月 添利 债 券A
0
大成月 添利 债 券B
0
大成月 添利 债 券E
0
合计 0 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
大成月 添利 债 券A 大成月 添利 债 券B 大成月 添利 债 券 E
基金合 同生 效日 （2012 年9 月
20 日 ）基 金份 额总 额
3,635,402,926.26 1,483,121,163.45 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 805,738,611.73 963,518,373.86 -
本报告 期基 金总 申购 份额 1,761,296,300.87 1,487,937,464.05 917,116,853.54
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,075,610,197.38 1,759,302,715.42 259,226,478.85
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-"填 列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 491,424,715.22 692,153,122.49 657,890,374.69
注：基 金合 同生 效日 为 2012 年 9 月 20 日， 红利 再 投资作 为本 期申 购资 金的 来源， 统一 计入 本期
总申购 份额 ，不 单独 列示 。
依据《大成月 添利理财 债 券型证券投资 基金招募 说 明书》规定， 本基金分 设 两级基金份 额，A 级
基金份 额 和B 级 基金 份额 。A 级 基金 份额 针对 在单 个 基金账 户保 留份 额 在500 万以下 的持 有人 ，B
级基金 份额 针对 在单 个基 金账户 保留 份额 在 500 万 以上( 含 500 万) 的持 有人 。若 A 级基 金份 额持
有人在 单个 基金 账户 保留 的基金 份额 超 过 500 万份 时，本 基金 的注 册登 记机 构自动 将其 在该 基 金
账户持 有 的 A 级 基金 份额 升级 为 B 级 基金 份额 ； 若 B 级 基金 份额 持有 人在 单 个基金 账户 保留 的基
金份额 低于 500 万份 时， 本基金 的注 册登 记机 构自 动将其 在该 基金 账户 持有 的 B 级基金 份额 转 为
A 级基 金份 额。 上述 申购 赎回份 额中 包含 了A 级与B 级之 间调 增和 调减 份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过， 杨春 明 先生 不再 担任
公司副 总经 理职 务。
6、 基金 管理 人分 别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布 了 《大 成基 金管 理 有限公 司关 于
高 级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ，周 立新
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘任 的为本 基金审 计的会计师 事务所 为普华 永道中天会 计师事 务所(特 殊普通合伙) ，
本年度 支付 的审 计费 用 为8.5 万元 。该 事务 所自 基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
高华证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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银河证 券 4 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信建 投 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告期内增 加基金交 易 单元：第一创 业、山西 证 券、联讯证券 、华西证 券 、川财证券 ，退租交
易单元 ：中 信建 投。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的情 况 。
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
基金管 理人 于 2015 年 6 月 12 日 公告 了《 关于 大成 月添利 理财 债券 型证 券投 资基金 增设 基金
份额类别及修 订基金合 同 和托管协议的 公告》， 经 与基金托管人 中国农业 银 行股份有限 公司协商
一致， 并报 中国 证监 会备 案后， 决定 自 2015 年 6 月 16 日 起， 对大 成月 添利 理财债 券型 证券 投资大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金增 设 E 类基 金份 额（E 类 份额 基金 代码 ：001497 ）， 并设 定相 应的 首次 最 低申购 金额 要求 和
费率水 平。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月26 日
