大成强化收益定期开放债券型证券投资基金
2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 3 月26 日
大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
大成强化收益 定期开放 债 券型证券投资 基金由大 成 强化收益债券 型证券投 资 基金转型而来 。
大成强 化收 益债 券型 证券 投资基 金基 金份 额持 有人 大会 于 2015 年 6 月 12 日 以通讯 方式 召开 ， 会
议审议 了《 关于 大成 强化 收益债 券型 证券 投资 基金 转型相 关事 项的 议案 》 ， 并 于 2015 年 6 月 20
日至2015 年 7 月 13 日 17:00 进行 了投 票表 决。 相 关 议案 于2015 年 7 月 14 日表决 通过 并生 效。
基金管理人已 自该日起 五 日内将表决通 过的事项 报 中国证券监督 管理委员 会 备案。根据 《公开募
集证券投资基 金运作管 理 办法》的规定 ，本基金 运 作方式由每日 开放申购 赎 回变更为定 期开放申
购赎回 ， 转 型后 基金 的开 放日为 每 年5 月、11 月 第 七个工 作日 和第 八个 工作 日， 投 资人 可以 在开
放日办理申购 赎回业务 。 基金在封闭运 作期内不 办 理申购与赎回 业务。该 运 作方式的改 变可能会
对投资者产生 较大影响 ， 为了保障投资 者利益， 自 《大成基金管 理有限公 司 关于大成强 化收益债
券型证券投资 基金基金 份 额持有人大会 表决结果 暨 决议 生效的公 告》发布 之 日起 20 个 工作日 内
（即2015 年7 月16 日至 2015 年8 月12 日） ，投 资 者可以 通过 销售 渠道 选择 赎回或 转出 本基 金。
根据《大成强 化收益债 券 型证券投资基 金转型方 案 说明书》以及 相关法律 法 规的规定，经 与
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 协商一致 ， 基金管理人已 将《大成 强 化收益债券 型证券投
资基金基金 合同》 、 《大 成 强化收益债 券型证券 投资 基金托管协 议》修订 为《 大成强化收 益定期 开
放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 、 《 大成 强化 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金托 管协 议》 ， 修 订
后的基 金合 同 于 2015 年 7 月 14 日持 有 人大 会表 决通 过之日 起生 效。 就前 述事 项，本 基金 管理 人
已按照 相关 法律 法规 及基 金合同 的约 定履 行了 相关 手续及 各项 信息 披露 工作 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成强 化收 益定 期开 放债 券
基金主 代码 090008
前端交 易代 码 090008
后端交 易代 码 091008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 8 月 6 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,023,280,084.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 保 持资 产流 动性 基础 上通 过 积极 主动 的投 资管 理，
追 求 基金 资产 的长 期稳 定增 值 ，力 争获 取超 过业 绩比
较基准 的投 资业 绩。
投资策 略 本 基 金将 在严 格控 制组 合风 险 的前 提下 ，基 于收 益的
要 求 ，在 资产 配置 、个 券选 择 和交 易策 略层 面上 实施
积 极 管理 策略 ，以 期在 承担 有 限风 险的 前提 下获 得较
高投资 收益 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征 本 基 金定 位于 满足 追求 较高 稳 定回 报的 基金 持有 人的
投 资 需求 ，风 险收 益水 平高 于 货币 市场 基金 ，低 于混
合基金 和股 票基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 田青
联系电 话 0755-83183388 010-67595096
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4008885558 010-67595096
传真 0755-83199588 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 25 号中国 建设 银行 股份 有
限公司 投资 托管 服务 部 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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§3 主要财务指标 、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 144,419,849.46 60,424,721.79 -720,168.75
本期利 润 34,433,589.71 229,673,658.95 -943,815.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0176 0.9828 -0.0173
本期基 金份 额净 值增 长率 2.02% 33.75% -3.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0998 0.0233 -0.0707
期末基 金资 产净 值 2,564,615,785.12 2,246,807,282.57 52,560,160.11
期末基 金份 额净 值 1.268 1.2429 0.9293
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.65% 0.70% 2.73% 0.08% 5.92% 0.62%
过去六 个月 -1.93% 1.00% 4.90% 0.07% -6.83% 0.93%
过去一 年 2.02% 1.19% 8.15% 0.08% -6.13% 1.11%
过去三 年 31.95% 0.83% 18.78% 0.10% 13.17% 0.73%
过去五 年 22.68% 0.67% 29.61% 0.09% -6.93% 0.58%
自基金 合同
生效起 至今
52.49% 0.58% 44.12% 0.09% 8.37% 0.49%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率 变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的
比较 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。在 建仓 期结束 时及 本报 告 期
末本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 在过 去三 年未 进行 利润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及 大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证 券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大 成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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级股票型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、大成 恒丰宝货 币 市 场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基
金经理 （助 理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任
日期
王磊先
生
本 基金
基 金经
理
2013 年
6 月7 日
-
12
年
经济学 硕士 。2003 年 5 月至 2012 年 10 月 曾任
证券时 报社 公司 新闻 部记 者、 世纪 证券 投资 银行
部业务 董事、 国信 证券 经济 研究所 分析 师及 资产
管理总 部专 户投 资经 理、 中 银基金 管理 有限 公司
专户理财部投资经理 及总 监（主持工作 ） 。2012
年 11 月加 入大 成基 金管 理 有限公 司。2013 年 6
月7 日至2015 年7 月15 日 起担任 大成 强化 收益
债券型 证券 投基 金基 金经 理，2015 年7 月16 日
起 任 大 成 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2013 年7 月17 日 起任 大成 景恒 保
本混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。2013 年11 月
9 日 起 任 大 成 可 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。2014 年6 月26 日起任 大成 景益 平稳
收益混合型证券投资基 金 基金经理。2014 年 9
月 3 日 起 兼 任 大 成 景 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基 金经 理。2014 年 12 月 9 日 起任 大成
景利混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。2015 年 12
月 14 日 起任 大成 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金
基金经 理。 具有 基金 从业 资格。 国籍 ：中 国
黄海峰
先生
本 基金
基 金经
理助理
2014 年
3 月 18
日
-
12
年
南开大 学经 济学 学士 ， 2013 年7 月 加入 大成 基
金管理 有限 公司 固定 收益 部。2013 年 10 月 14
日 起 任 大 成 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金
基金经 理助 理。2013 年 10 月 28 日 起大 成景 恒
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。2014
年 3 月 18 日起任 大成 强化 收益债 券型 证券 投资
基金基 金经 理助 理。2014 年 3 月 18 日至 2014
年12 月23 日 任大 成货 币市 场证券 投资 基金 基金
经理助 理。 2014 年 6 月 23 日至 2014 年 12 月 23大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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日 任 大 成 丰 财 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 助 理 。
2014 年6 月26 日 起任 大成 景益平 稳收 益混 合型
证券投 资基 金基 金 经 理助 理。2014 年 12 月 24
日起， 任 大成 货币 市场 证券 投资基 金基 金经 理及
大成丰财宝货币市场基 金 基金经理。2015 年 3
月 21 日 起， 任大 成添 利宝 货币市 场基 金及 大成
景兴信 用债 债券 型证 券投 资基金 基金 经理。 2015
年 3 月 27 日起， 任大 成景 秀灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。2015 年 4 月 29 日 起， 任
大 成 景 明 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年 5 月 4 日 起， 任大成 景穗 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理。2015 年 5 月 15
日起， 任 大成 景源 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金经 理。 具有 基金 从业 资格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为 本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 强化收益定 期开
放债券型证券 投资基金 基 金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 在基金管 理 运作中，大 成强化收
益定期开放债 券型证券 投 资基金的投资 范围、投 资 比例、投资组 合、证券 交 易行为、信 息披露等
符合有关法律 法规、行 业 监管规则和基 金合同等 规 定，本基金没 有发生重 大 违法违规行 为，没有
运用基金财产 进行内幕 交 易和操纵市场 行为以及 进 行有损基金投 资人利益 的 关联交易， 整体运作
合法、合规。 本基金将 继 续以取信于市 场、取信 于 社会投资公众 为宗旨， 承 诺将一如既 往地本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金财 产， 在规范 基金 运作 和严 格控 制投资 风险 的前 提下 ，
努力为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计 分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 130 笔 同日 反向 交 易， 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量5%的仅 有 1 笔 ， 原 因为投 资策略 需要 ； 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 8
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年四 季度 ， 由 于经 济 和通胀 走势 继续 向下 ， 央 行保持 宽松 的货 币政 策， 因此流 动性 继续
保持宽 松状 态。2015 年 下 半年以 来， 央行 的货 币政 策调控 思路 发生 了重 大改 变， 由 过去 的盯 货币
供应量 改成 盯货 币市 场资 金利率 ， 这 导 致7 天 回购 利率一 直稳 定 在 2.4% 附 近 ， 虽然 短端 资金 价格
表现出相对以 前更低的 波 动性，但是国 内资产荒 不 断发酵，高收 益非标资 产 大量到期面 临的资产
再配置压 力和 风险偏好 下 降和企业融资 需求低迷 使 得符合投资要 求的资产 十 分缺乏，从 而带动债
券收益 率曲 线的 期限 利差 和中高 等级 信用 债的 信用 利差大 幅压 缩。
权益市 场方 面 ， 四 季度 ， 美联储 加息 在市 场充 分预 期之后 逐步 兑现 ， 对股 市 的压制 显著 减轻 。
国内经历若干 次降准降 息 ，流动性较为 宽松，与 此 同时实体经济 低迷，融 资 需求减弱， 传统利率
不敏感部门也 无能力继 续 维持高杠杆， 导致全市 场 高收益资产匮 乏。就权 益 市场本身而 言，经历
二三季 度巨 幅下 跌后 ， 估 值处于 阶段 性低 位。 这些 因素促 成了 四季 度权 益市 场的修 复性 上涨 行情 ，
其中成 长股 上涨 尤为 显著 。
债券方面，本 基 金波段 操 作部分中长期 利率债， 在 保持的信用债 基础投资 比 例的同时严控 信
用风险，精选 中高等级 信 用个券以获得 较高的持 有 期回报。权益 方面，本 基 金适当增加 了权益仓大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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位，主 要选 取了 相对 优质 的成长 股进 行配 置。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为1.268 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 2.02%,
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 8.15% ， 低于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
今年对债券市 场的主要 有 利因素是供给 侧改革背 景 下，风险偏好 会受到压 制 ，流动性仍然会
堆积在安全资 产上。但 是 利空因素也比 较明显， 一 方面经济仍会 比较低迷 ， 结构调整、 去杠杆和
供给侧改革会 成为今年 的 关键词，这会 继续压制 风 险偏好和银行 资产负债 表 ，因此债券 总体还是
处于比较有利 的宏观基 本 面环境之中。 另一方面 财 政政策唱主角 、货币政 策 退居次要位 置，今年
货币放水的幅 度和频率 都 会明显低于去 年，并且 大 概率就是稳定 短期利率 的 一个相机抉 择政策而
已。同时财政 支出加大 会 使得利率债供 给显著放 量 。同时债券估 值已经处 于 历史高位， 如果央行
将短端 利率 持续 固定 在目 前的水 平上 ， 债 券的 资本 利得空 间相 比前 两年 也会 大幅收 缩。 总体 来看 ，
预计今年债券 资本回报 较 为有限，但收 益率大幅 反 弹的空间也不 大，仍具 备 一定的持有 价值。本
基金计 划保 持一 定的 债券 仓位和 中性 偏长 的久 期水 平，以 获得 债券 持有 期回 报。
权益资产方面 ，由于美 国 经济向好，将 进入持续 加 息通道，资金 流出压力 仍 可能持续，而 货
币政策大量释 放流动性 的 概率已不大， 全市场流 动 性边际上可能 已经形成 拐 点。与此同 时，过去
半年累积的大 股东减持 压 力以及必将实 施的注册 制 ，都对权益市 场特别是 成 长股构成较 大压力。
在具体方向上 ，供给侧 改 革有望逐步去 周期化行 业 产能，同时促 进这些行 业 整合重组， 这有望带
来相关板块的 相对收益 。 而成 长股由于 估值相对 偏 高、减持压力 大等因素 ， 将面临较大 的调整压
力。未来本基 金将适当 降 低权益仓位， 并将侧重 配 置符合国家供 给侧改革 政 策支持的相 关行业，
寻找有 较强 确定 性的 板块 和个股 进行 投资 。
4.6
管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任 能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 11 页
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并 负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与 托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
无。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 12 页
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
本基金 2015 年 度财 务 会计报 告已 经普 华永 道中 天会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 审计 ， 注 册
会计师签字出 具了标准 无 保留意见的审 计报告。 投 资者欲了解本 基金审计 报 告详细内容 ，应阅读
年度报 告正 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 强化 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 15,924,773.78 42,329,461.00
结算备 付金 18,728,395.29 13,515,549.38
存出保 证金 1,073,485.89 106,986.10
交易性 金融 资产 2,596,549,941.82 2,592,098,488.00
其中： 股票 投资 489,978,309.14 380,653,917.27
基金投 资 - -
债券投 资 2,106,571,632.68 2,211,444,570.73
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 180,000,710.00 219,805,929.71
应收证 券清 算款 234,946,058.05 7,488.08
应收利 息 40,277,445.10 33,632,785.25
应收股 利 - -
应收申 购款 - 93,250.29
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,087,500,809.93 2,901,589,937.81
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - - 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 13 页
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 520,000,000.00 618,700,000.00
应付证 券清 算款 - 32,751,471.46
应付赎 回款 - 68,391.67
应付管 理人 报酬 - 1,156,790.19
应付托 管费 393,914.84 330,511.47
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,732,044.37 997,648.23
应交税 费 569,065.60 569,065.60
应付利 息 - 68,760.98
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 190,000.00 140,015.64
负债合 计 522,885,024.81 654,782,655.24
所有者权益：
实收基 金 2,023,280,084.87 1,807,656,467.21
未分配 利润 541,335,700.25 439,150,815.36
所有者 权益 合计 2,564,615,785.12 2,246,807,282.57
负债和 所有 者权 益总 计 3,087,500,809.93 2,901,589,937.81
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.268 元 ，基 金份 额总额 2,023,280,084.87
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 强化 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年
12 月 31 日
一、收入 74,146,667.73 236,486,814.62
1.利息 收入 90,911,304.60 8,091,432.63
其中： 存款 利息 收入 952,263.31 156,483.90
债券利 息收 入 89,378,928.92 7,884,171.84
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 580,112.37 50,776.89
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 93,111,209.06 59,117,524.21
其中： 股票 投资 收益 -41,351,739.57 56,638,320.21
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 131,290,798.63 2,270,803.52 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 14 页
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,172,150.00 208,400.48
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-109,986,259.75 169,248,937.16
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 110,413.82 28,920.62
减：二、费用 39,713,078.02 6,813,155.67
1．管 理人 报酬 10,975,015.43 1,727,287.14
2．托 管费 4,735,743.96 493,510.63
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 13,309,799.75 1,609,363.64
5．利 息支 出 10,155,266.09 2,820,492.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 10,155,266.09 2,820,492.45
6．其 他费 用 537,252.79 162,501.81
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
34,433,589.71 229,673,658.95
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
34,433,589.71 229,673,658.95
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 大成 强化 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,807,656,467.21 439,150,815.36 2,246,807,282.57
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 34,433,589.71 34,433,589.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
215,623,617.66 67,751,295.18 283,374,912.84
其中：1. 基 金申 购款 592,298,713.33 176,876,159.62 769,174,872.95
2. 基金 赎回 款 -376,675,095.67 -109,124,864.44 -485,799,960.11
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
- - - 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 15 页
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,023,280,084.87 541,335,700.25 2,564,615,785.12
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
56,559,824.14 -3,999,664.03 52,560,160.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 229,673,658.95 229,673,658.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
1,751,096,643.07 213,476,820.44 1,964,573,463.51
其中：1. 基 金申 购款 1,883,549,728.53 211,031,816.59 2,094,581,545.12
2. 基金 赎回 款 -132,453,085.46 2,445,003.85 -130,008,081.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,807,656,467.21 439,150,815.36 2,246,807,282.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政策与最近一期年 度报 告相一致的说明
本基 金 本 报告 期 所 采用 的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
7.4.2 会计估计变更及差错 更正 的说明
7.4.2.1 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 可 交换 债、 资 产支持 证券 和
私募债 券除 外) ， 鉴 于其 交 易量和 交易 频率 不足 以提 供持续 的定 价信 息， 本基 金本报 告期 改为 采用
中证指 数有 限公 司根 据 《 中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季 度固 定收 益
品种的 估值 处理 标准 》所 独立提 供的 估值 结果 确定 公允价 值。
7.4.2.2 差错更正的说明
本 基金 在本 报告 期间 无须说 明的 会计 差错 更正 。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 16 页
7.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得 的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.4 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：(1) 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东证券 取消 业务 许可 并责 令关闭 的行 政处 罚。
(2) 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.5 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.5.1.1 股票交易 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 17 页
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 4,105,428,349.56 47.89% 367,488,534.50 30.57%
7.4.5.1.2 债券交易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
光大证 券 545,558,129.22 16.38% 61,001,185.53 3.79%
7.4.5.1.3 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
光大证 券 3,573,591,000.00 5.43% 1,270,000.00 0.01%
7.4.5.1.4 权证交易
无。
7.4.5.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 3,699,718.41 47.50% 1,403,464.68 81.25%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
光大证 券 324,969.01 32.38% 315,333.42 32.11%
注： （1）上述 佣金按市 场 佣金率计算 ，以扣除 由中 国证券登记 结算有限 责任 公司收取的 证管费 和大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 18 页
经手费 后的 净额 列示 。
（2 ） 该 类佣 金协 议的 服务 范围还 包括 佣金 收取 方为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息 服
务等。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发生 的 基金 应支
付的管 理费
10,975,015.43 1,727,287.14
其 中 ：支 付 销售 机构
的客户 维护 费
20,965.63 36,773.69
注：1. 本 基金 转型 前支 付 基金管 理人 大成 基金 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 0.70% 的 年费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付。其计 算 公式为：日管 理人报酬 ＝ 前一日基金 资产净值
×0.70 %÷ 当年 天数 。
2. 本 基金 转型 后本 基金 采 用浮动 管理 费模 式， 以分 档计提 方式 收取 浮动 管理 费。 每 个封 闭运 作期
结束后，基 金管理人 将以 封闭运作期 基金资产 净值 增长率(折年 化)为基础 ， 分档收取管 理费： 当
封闭运 作期 内本 基金 净值 年化增 长率 小于 或等 于 4%时， 对 应的 管理 费率 为 0.2% ； 当 封闭 运作 期内
本基金 净值 年化 增长 率大 于 4% 且小 于或 等 于 6% 时 ，对应 的管 理费 率 为 0.3% ；当封 闭运 作期 内本
基金净 值年 化增 长率 大 于 6% 且小 于或 等 于 8% 时， 对 应的管 理费 率 为 0.4% ； 当 封闭运 作期 内本 基
金净值 年化 增长 率大 于 8% 时，对 应的 管理 费率 为 0.65% 。 根据 《关 于大 成强 化 收益定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 本次 封闭 运作期 计提 管理 费的 公告 》 ， 自2015 年 7 月 14 日至2015 年11 月 9 日止
封闭期 内， 本基 金适 用的 管理费 率 为 0.2% 。 本 基金 于 2015 年11 月10 日(封 闭运作 期结 束后 的 第
一个开 放日)进 行了 对封 闭 期内管 理费 的一 次性 计提 。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,735,743.96 493,510.63
注：1. 本 基金 转型 前支 付 基金托 管人 中国 建设 银行 的托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.20% 的 年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 19 页
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0 .20%÷ 当年 天数 。
2. 本基金转型后支付基金 托管人中国建设银行的托 管费按前一日基金资产净 值 0.18% 的 年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0 .18%÷ 当年 天数 。
7.4.5.2.3 销售服务费
7.4.5.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金
卖出
交易
金额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建 设银 行 30,210,608.63 - - - 1,469,500,000.00 586,008.54
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金
卖出
交易
金额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建 设银 行 - - - - 90,000,000.00 35,754.18
7.4.5.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生各 关联 方投资 本基 金的 情况 。
7.4.5.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生各 关联 方投资 本基 金的 情况 。
7.4.5.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 15,924,773.78 416,398.73 42,329,461.00 92,942.04
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行约 定计 息。
7.4.5.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.5.7 其他关联交易事 项 的说明 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 20 页
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.6 期末（ 2015 年12 月 31 日 ）本基金持有的 流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.6.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002778
高科
石化
2015 年12
月28 日
2016 年1
月 6 日
新股流 通
受限
8.50 8.50 500 4,250.00 4,250.00 -
7.4.6.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：张 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年12
月23 日
2016 年
1 月8 日
未上市 100.00 100.00 6,520 652,000.00 652,000.00 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.6.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
600990
四创
电子
2015 年9 月
1 日
重大资
产重组
82.63 - - 97,400 7,639,199.28 8,048,162.00
000796
凯撒
旅游
2015 年11 月
9 日
重大资
产重组
29.59 - - 610,013 11,492,693.10 18,050,284.67
000901
航天
科技
2015 年8 月
19 日
重大资
产重组
42.13
2016 年2
月 18 日
47.59 150,000 9,220,350.41 6,319,500.00
002707
众信
旅游
2015 年11 月
16 日
重大资
产重组
52.62
2016 年3
月 15 日
47.36 304,204 11,664,172.20 16,007,214.48
300038
梅泰
诺
2015 年12 月
16 日
重大资
产重组
56.68 - - 239,800 12,928,969.32 13,591,864.00
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.6.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 21 页
7.4.6.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.6.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额520,000,000.00 元， 于 2016 年 1 月 4 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 489,978,309.14 15.87
其中： 股票 489,978,309.14 15.87
2 固定收 益投 资 2,106,571,632.68 68.23
其中： 债券 2,106,571,632.68 68.23
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 180,000,710.00 5.83
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,653,169.07 1.12
7 其他各 项资 产 276,296,989.04 8.95
8 合计 3,087,500,809.93 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的 股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 342,207,875.90 13.34
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 45,870,062.20 1.79
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 22 页
H
住宿和 餐饮 业 18,050,284.67 0.70
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
46,137,624.69 1.80
J
金融业 - 0.00
K
房地产 业 21,705,247.20 0.85
L
租赁和 商务 服务 业 16,007,214.48 0.62
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 489,978,309.14 19.11
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002292 奥飞动 漫 1,224,200 63,303,382.00 2.47
2 002224 三 力 士 2,226,900 48,368,268.00 1.89
3 000977 浪潮信 息 1,121,469 35,561,781.99 1.39
4 000032 深桑达 Ａ 1,350,592 34,575,155.20 1.35
5 300327 中颖电 子 835,137 33,154,938.90 1.29
6 002460 赣锋锂 业 500,000 31,465,000.00 1.23
7 002387 黑牛食 品 1,283,200 23,970,176.00 0.93
8 300113 顺网科 技 235,407 23,863,207.59 0.93
9 000938 紫光股 份 240,751 23,685,083.38 0.92
10 300085 银之杰 398,469 22,274,417.10 0.87
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站（http://www.dcfund.com.cn ） 的年 度报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 23 页
比例（ ％）
1 600050 中国联 通 354,079,665.29 15.76
2 600219 南山铝 业 213,622,965.50 9.51
3 603993 洛阳钼 业 176,242,844.29 7.84
4 002230 科大讯 飞 173,393,500.04 7.72
5 600875 东方电 气 163,020,296.50 7.26
6 600570 恒生电 子 146,975,939.00 6.54
7 601318 中国平 安 141,025,214.89 6.28
8 000800 一汽轿 车 134,783,794.00 6.00
9 601628 中国人 寿 107,226,987.76 4.77
10 000024 招商地 产 101,695,228.83 4.53
11 002146 荣盛发 展 97,737,239.52 4.35
12 600795 国电电 力 97,004,405.06 4.32
13 601688 XD 华 泰证 94,927,410.26 4.22
14 600048 保利地 产 85,081,159.57 3.79
15 600804 鹏博士 76,910,975.43 3.42
16 601166 兴业银 行 73,261,876.54 3.26
17 601989 中国重 工 71,757,860.29 3.19
18 601006 大秦铁 路 68,638,562.38 3.05
19 600067 冠城大 通 63,056,448.37 2.81
20 300471 厚普股 份 61,550,087.50 2.74
21 000958 东方能 源 61,431,192.23 2.73
22 002450 康得新 59,565,422.48 2.65
23 600006 东风汽 车 59,206,889.73 2.64
24 002465 海格通 信 56,450,650.58 2.51
25 002460 赣锋锂 业 51,850,476.30 2.31
26 002224 三 力 士 51,602,570.59 2.30
27 002292 奥飞动 漫 51,575,277.09 2.30
28 002651 利君股 份 50,972,383.11 2.27
29 600376 首开股 份 50,850,443.51 2.26
30 600958 东方证 券 49,634,723.73 2.21
31 002414 高德红 外 46,449,949.01 2.07
32 300383 光环新 网 45,419,909.85 2.02
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 24 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600050 中国联 通 319,476,094.37 14.22
2 600219 南山铝 业 226,785,387.68 10.09
3 603993 洛阳钼 业 195,842,211.72 8.72
4 600875 东方电 气 172,809,787.92 7.69
5 002230 科大讯 飞 168,750,730.49 7.51
6 600570 恒生电 子 139,461,929.27 6.21
7 601628 中国人 寿 137,114,986.66 6.10
8 601318 中国平 安 135,628,072.62 6.04
9 000800 一汽轿 车 124,297,983.91 5.53
10 002146 荣盛发 展 122,544,786.71 5.45
11 601688 XD 华 泰证 112,371,172.26 5.00
12 000024 招商地 产 106,304,591.14 4.73
13 600795 国电电 力 100,116,106.30 4.46
14 002465 海格通 信 99,641,246.76 4.43
15 600036 招商银 行 99,041,577.02 4.41
16 601166 兴业银 行 98,168,037.91 4.37
17 600048 保利地 产 77,288,082.17 3.44
18 600804 鹏博士 72,063,144.86 3.21
19 002450 康得新 68,760,804.85 3.06
20 300471 厚普股 份 60,652,438.39 2.70
21 601989 中国重 工 60,609,660.46 2.70
22 002651 利君股 份 60,152,146.59 2.68
23 600067 冠城大 通 59,477,020.40 2.65
24 601006 大秦铁 路 57,204,914.67 2.55
25 300383 光环新 网 54,470,132.80 2.42
26 000063 中兴通 讯 53,375,522.70 2.38
27 000728 国元证 券 52,938,713.41 2.36
28 000958 东方能 源 52,869,468.01 2.35
29 300229 拓尔思 50,821,124.77 2.26
30 600958 东方证 券 49,324,971.86 2.20
31 000001 平安银 行 46,812,567.53 2.08
32 600006 东风汽 车 45,755,774.84 2.04
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 25 页
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,788,372,415.59
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,616,221,471.91
注：本项中 “买入股 票的 成本(成交)总额 ”及“ 卖 出股票的收 入(成交)总额”均按买卖 成交金 额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 136,717,531.40 5.33
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 572,695,505.30 22.33
其中： 政策 性金 融债 572,695,505.30 22.33
4 企业债 券 530,282,422.00 20.68
5 企业短 期融 资券 171,094,000.00 6.67
6 中期票 据 131,312,500.00 5.12
7 可转债 （可 交换 债） 564,469,673.98 22.01
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 2,106,571,632.68 82.14
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113008 电气转 债 1,779,080 244,925,943.60 9.55
2 150208 15 国开 08 1,500,000 157,335,000.00 6.13
3 128009 歌尔转 债 1,071,594 150,526,809.18 5.87
4 132001 14 宝钢 EB 863,370 133,615,141.20 5.21
5 150211 15 国开 11 1,100,000 110,319,000.00 4.30
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投 资 的国债期货交易情况 说明
8.10.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.10.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.10.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内基金投资 的前十名证券的发行主体 无被监管部门立案调查的 ，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名 股票中，没有投资于 超出 基金合同规定备选股 票库 之外股票。
8.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,073,485.89
2 应收证 券清 算款 234,946,058.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 40,277,445.10
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 276,296,989.04
8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113008 电气转 债 244,925,943.60 9.55
2 128009 歌尔转 债 150,526,809.18 5.87
3 132001 14 宝钢 EB 133,615,141.20 5.21
8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于 四舍 五入 原因 ，分 项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有 人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金 份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,923 1,052,147.73 2,012,238,697.62 99.45% 11,041,387.25 0.55%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 8 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
2,763,714,275.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,807,656,467.21
本报告 期基 金总 申购 份额 592,298,713.33
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 376,675,095.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,023,280,084.87
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
大成强 化收 益债 券型 证券 投资基 金基 金份 额持 有人 大会于2015 年6 月12 日以 通讯方 式召 开 ，大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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大会表 决投 票时 间为 2015 年 6 月 20 日至 2015 年 7 月 13 日 17:00 ， 会议 审议 了《关 于大 成强 化
收 益 债券 型证 券投 资基 金转 型 相关 事项 的议 案》 。据《 公 开募 集证 券投 资基 金运 作 管理 办法 》的
规定 ， 基 金份 额持 有人 大 会决定 的事 项自 表决 通过 之日起 生效 。 本次 基金 份 额持有 人大 会 于 2015
年7 月14 日表 决通 过了 《 关于大 成强 化收 益债 券型 证券投 资基 金转 型相 关事 项的议 案》 ， 本 次 大
会决议 自该 日起 生效， 基 金管理 人已 自该 日起 五日 内将表 决通 过的 事项 报中 国证 券 监督 管理 委 员
会备案 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过 ， 杨春 明 先生 不再 担任
公司副 总经 理职 务。
6、 基金 管理 人分 别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布 了 《大 成基 金管 理 有限公 司关 于
高 级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ，周 立新
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 ， 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务
部副总 经理 职务 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ，
本年度 支付 的审 计费 用 为9 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 1 4,466,800,936.71 52.11% 4,088,460.98 52.50% -
光大证 券 1 4,105,428,349.56 47.89% 3,699,718.41 47.50% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本基金 本报 告期 内租 用交 易单元 未发 生变 更。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中信证 券 2,785,398,736.89 83.62% 62,263,200,000.00 94.57% - 0.00%
光大证 券 545,558,129.22 16.38% 3,573,591,000.00 5.43% - 0.00%
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月26 日
