大成可转债增强债券型证券投资基金
2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 3 月 26 日
大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。 普华永道 中天 会计 师 事务所(特殊普 通合伙)为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成可 转债 增强 债券
基金主 代码 090017
交易代 码 090017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 30 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 38,354,891.37 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 严 格控 制投 资风 险、 保持 资 产流 动性 的前 提下 ，采
取 自 上而 下的 资产 配置 策略 和 自下 而上 的个 券选 择策
略 ， 通过 主动 投资 组合 管理 ， 充分 把握 可转 债兼 具股
性 和 债性 的风 险收 益特 征， 追 求投 资资 金的 长期 保值
增值。
投资策 略 本 基 金主 要投 资于 可转 债等 固 定收 益类 资产 ，在 确保
基 金 资产 收益 安全 与稳 定的 同 时， 以有 限的 风险 载荷
博 取 股票 市场 的上 涨收 益。 本 基金 将在 基金 合同 约定
的 投 资范 围内 结合 定性 以及 定 量分 析， 自上 而下 地实
施 整 体资 产配 置策 略， 通过 对 国内 外宏 观经 济状 况、
证券市 场走 势、 市场 利率 走势以 及市 场资 金供 求状 况、
信 用 风险 变化 情况 和有 关政 策 法律 法规 等因 素的 综合
分 析 ，预 测各 大类 资产 未来 收 益率 变化 情况 ，在 不同
的 大 类资 产之 间进 行动 态调 整 和优 化， 以规 避市 场风
险，把 握市 场收 益变 化， 进而提 高基 金收 益率 。
业绩比 较基 准 中信标 普可 转债 指数 ×60% ＋中债 综合 指数 ×40 %
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金产 品， 属 证券 投资 基金 中的 低风
险 收 益品 种， 其预 期风 险与 预 期收 益高 于货 币市 场基
金 ， 低于 混合 型基 金和 股票 型 基金 。本 基金 主要 投资
于可转 换债 券 （ 含可 分离 交易可 转债 ） ， 在债 券型 基 金
中属于 风险 水平 相对 较高 的投资 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 洪渊
联系电 话 0755-83183388 010-66105799 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008885558 95588
传真 0755-83199588 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行 托
管业务 部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 18,125,341.01 15,327,763.24 4,776,458.22
本期利 润 -54,923,298.43 92,984,978.62 192,991.47
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2734 1.2978 0.0024
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.86% 79.80% -4.15%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1509 0.1633 -0.0199
期末基 金资 产净 值 56,176,859.18 273,113,622.04 59,949,097.29
期末基 金份 额净 值 1.465 1.762 0.980
注：1.本期已 实现收益 指 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 13.65% 1.41% 4.35% 0.76% 9.30% 0.65%
过去六 个月 -15.32% 2.56% -6.87% 1.95% -8.45% 0.61%
过去一 年 -16.86% 2.87% -10.54% 1.89% -6.32% 0.98% 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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过去三 年 43.29% 1.87% 21.51% 1.18% 21.78% 0.69%
自基金 合同
生效起 至今
47.88% 1.60% 26.42% 1.01% 21.46% 0.59%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：本基金合 同规定， 基 金管理人应当 自基金合 同 生效之日起六 个月内使 基 金的投资组 合比例符
合基金 合同 的约 定 。 建 仓 期结束 时 ， 本 基金 的投 资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定 。 截 至报 告期 末，
本基金投资的 南京新百 （600682 ）因 市场行情 波动剧 烈，导致单个 股票的投 资 比例被动超标 ， 在
报告期 末该 股票 停牌 。除 此之外 ，报 告期 内本 基金 的其他 各项 投资 比例 符合 基金合 同规 定 。 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：2011 年净 值增 长率 表 现期间 为 2011 年 11 月 30 日(基 金合 同生 效日) 至 2011 年 12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发
放总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 - - - - -
2014 - - - - -
2013 0.1000 770,631.08 442,730.83 1,213,361.91 -
合计 0.1000 770,631.08 442,730.83 1,213,361.91 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证 券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝 货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王磊先 生
本 基 金基 金
经理
2013 年 11
月9 日
- 12 年
经济学 硕士 。 2003 年5 月至
2012 年 10 月曾 任证 券时 报大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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社公司 新闻 部记 者、 世纪 证
券投资 银行 部业 务董 事、 国
信 证 券 经 济 研 究 所 分 析 师
及 资 产 管 理 总 部 专 户 投 资
经理、 中银 基金 管理 有限 公
司 专 户 理 财 部 投 资 经 理 及
总监（ 主持 工作 ） 。2012 年
11 月 加 入 大 成 基 金 管 理 有
限公司 。 2013 年6 月7 日 至
2015 年 7 月 15 日起 担任 大
成 强化 收 益 债 券 型 证 券 投
基 金 基 金 经 理 ，2015 年 7
月 16 日起 任 大 成强 化收 益
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金 基 金 经 理 。2013 年 7
月 17 日起 任大 成景 恒保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2013 年 11 月 9 日起
任 大 成 可 转 债 增 强 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2014 年 6 月 26 日起 任大 成
景 益 平 稳 收 益 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。2014
年9 月3 日起兼 任大 成景 丰
债券型 证券 投资 基金 （LOF ）
基金经 理。2014 年 12 月 9
日 起 任 大 成 景 利 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。2015
年12 月14 日起 任 大 成行 业
轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。 具有 基金 从业 资
格。国 籍： 中国
注：1. 任职 日期 、离 任日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2.证券 从业 年限 的计 算标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《 大成 可转债增强 债券
型证券投资基 金 基金合 同 》和其他有关 法律法规 的 规定，在基金 管理运作 中 ， 大成可转 债增强债
券型证券投资 基金 的投 资 范围、投资比 例、投资 组 合、证券交易 行为、信 息 披露等符合 有关法律
法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大违 法违规行 为 ，没有运用 基金财产
进行内幕交易 和操纵市 场 行为以及进行 有损基金 投 资人利益的关 联交易， 整 体运作合法 、合规。大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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本基金将继续 以取信于 市 场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，承诺 将一如既 往 地本着诚实 信用、勤
勉尽责的 原则 管理和运 用 基金财产，在 规范基金 运 作和严格控制 投资风险 的 前提下，努 力为基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在 130 笔同 日反 向交 易，原 因为 投资 策略 需要 。主动 型投 资组 合与 指数 型投资 组合 之间 或 指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交量 5%的仅 有 1 笔， 原因 为投 资策略 需要 ；主 动投 资组 合间债 券交 易存 在 8
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年， 股票 市场 出现 了 较大波 动。 在上 半年 ，一 系列的 因素 导致 大量 资金 进入股 票市 场，大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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使上半年股票 市场出现 快 速上涨。这些 因素主要 包 括：货币政策 持续宽松 ， 国家为了经 济转型的
需要也大力支 持改革创 新 ，部分上市公 司进行兼 并 重组，两融业 务出现快 速 增长和杠杆 资金的大
量运用。在这 些因素中 ， 杠杆资金是推 动股市上 涨 的重要力量， 但其隐藏 的 杀伤力同样 巨大。在
8 月份，由于 监管机构 开 始清查违规资 金入市， 导 致杠杆资金的 连续杀跌 ， 并形成连锁 效应，导
致市场出现了 快速的无 量 下跌，部分交 易日市场 几 乎整体跌停。 为了避免 整 体的金融风 险，维持
证券市 场稳 定， 国家 进行 了积极 的干 预政 策， 使市 场趋于 稳定 ，市 场 在 9 月 份开始 出现 反弹 ， 年
底大致收盘于 股灾发生 前 位置。市场虽 然全年仍 然 取得正收益， 但波动剧 烈 ，操作难度 较大。对
应到转 债市 场， 中证 转债 指数上 半年 表现 较好 ， 但 下半年 表现 较差 。 全 年指 数跌幅 为 26.54%。同
时，部 分转 债在 上半 年相 继转股 ，导 致可 投资 的转 债品种 急剧 减少 ，也 加大 了产品 操作 的难 度。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.465 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-16.86% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-10.54% ，低于 业绩 比较 基准 的表 现。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2016 年， 我们 认为 ， 主导 市场的 因素 更加 复杂 多变 。 一是 宏观 经济 形式 仍然 较弱， 短期 内 难
言触底 回升 ， 二是 货币 政 策虽然 仍将 保持 适度 宽松 ， 但 其力 度要 弱 于2015 年 。 同 时 ， 国 际经 济形
势， 特 别是 美国 的经 济走 势和美 元走 势以 及其 对于 人民币 汇率 的影 响， 也是 需要考 虑的 重要 因素 。
综合考 虑， 我们 认为 ，2016 年的 市场 仍将 维持 一定 波动， 但向 下的 空间 较为 有限。 我们 将根 据市
场的情 况， 主动 积极 的做 好仓位 控制 和个 股选 择， 争取获 得较 好回 报。 同时 ，2016 年 部分 新的 转
债品种发行， 也会带来 一 定的投资机会 ，我们将 增 加对于新发转 债品种的 研 究，争取发 现 新的投
资机会 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不 活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部 基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议 ， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对大成可 转债增强 债 券型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 大成可转 债 增强债券型证 券投资基 金 的管理人 —— 大成基金 管 理有限公司在 大
成可转 债增 强债 券型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 大成 可转 债增强 债券 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 11 页
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托 管 人 依 法 对 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 大 成 可 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报告
本基 金 2015 年 度财 务会 计 报告已 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙 ） 审计 ，注 册
会计师签字出 具了标淮 无 保留意见的审 计报告。 投 资者欲了解本 基金审计 报 吿详细内容 ，应阅读
年度报 告正 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 可转 债增 强债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 1,122,892.70 45,517,848.07
结算备 付金 2,086,810.29 1,999,994.99
存出保 证金 90,623.78 29,435.38
交易性 金融 资产 76,397,789.18 375,217,670.75
其中： 股票 投资 11,096,200.68 4,342,919.57
基金投 资 - -
债券投 资 65,301,588.50 370,874,751.18
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 363,341.19 1,294,718.66
应收股 利 - -
应收申 购款 12,235.31 3,831,934.96
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 80,073,692.45 427,891,602.81
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 23,500,000.00 125,000,000.00
应付证 券清 算款 4,651.92 28,658,772.85
应付赎 回款 105,944.47 709,630.22
应付管 理人 报酬 49,852.18 187,613.27
应付托 管费 9,970.45 37,522.64
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 33,652.73 1,310.38
应交税 费 42,682.00 42,682.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 150,079.52 140,449.41
负债合 计 23,896,833.27 154,777,980.77
所有者权益：
实收基 金 38,354,891.37 154,999,331.79
未分配 利润 17,821,967.81 118,114,290.25
所有者 权益 合计 56,176,859.18 273,113,622.04
负债和 所有 者权 益总 计 80,073,692.45 427,891,602.81
注：报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.465 元， 基金 份额 总额38,354,891.37 份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 可转 债增 强债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014
年 12 月31 日
一、收入 -44,898,078.23 95,388,942.65
1.利息 收入 3,995,362.82 945,102.12
其中： 存款 利息 收入 339,331.48 49,312.92
债券利 息收 入 3,648,049.12 895,789.20
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 7,982.22 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 23,800,470.81 16,775,674.50
其中： 股票 投资 收益 69,187,512.64 896,891.45
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -45,652,109.29 15,808,670.40
资产支 持证 券投 资收 益 - - 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 13 页
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 265,067.46 70,112.65
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
-73,048,639.44 77,657,215.38
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 354,727.58 10,950.65
减：二、费用 10,025,220.20 2,403,964.03
1．管 理人 报酬 3,710,768.69 805,233.43
2．托 管费 742,153.76 161,046.64
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,961,579.01 39,850.38
5．利 息支 出 3,228,127.78 1,235,776.27
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,228,127.78 1,235,776.27
6．其 他费 用 382,590.96 162,057.31
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） -54,923,298.43 92,984,978.62
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -54,923,298.43 92,984,978.62
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 可转 债增 强债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
154,999,331.79 118,114,290.25 273,113,622.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -54,923,298.43 -54,923,298.43
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-116,644,440.42 -45,369,024.01 -162,013,464.43
其中：1. 基 金申 购款 704,515,464.75 607,219,924.86 1,311,735,389.61
2. 基金 赎回 款 -821,159,905.17 -652,588,948.87 -1,473,748,854.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - - 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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五、期末所有者权益（基
金净值 ）
38,354,891.37 17,821,967.81 56,176,859.18
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
61,163,232.29 -1,214,135.00 59,949,097.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 92,984,978.62 92,984,978.62
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
93,836,099.50 26,343,446.63 120,179,546.13
其中：1. 基 金申 购款 146,749,418.85 39,211,902.45 185,961,321.30
2. 基金 赎回 款 -52,913,319.35 -12,868,455.82 -65,781,775.17
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
154,999,331.79 118,114,290.25 273,113,622.04
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
_____ 罗登 攀_____
______ 周立 新______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策 与最近一期年度报 告相 一致的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策 与最 近一 期年 度报 告相 一致。
7.4.2 会计估计变更的说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 可 交换 债券 、 资产支 持证 券
和私募 债券 除外)， 鉴于 其 交易量 和交 易频 率不 足以 提供持 续的 定价 信息 ， 本 基金本 报告 期改 为采
用中证 指数 有限 公司 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收
益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页
7.4.3 税项
根据 财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
（1 ） 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围， 不征 收营 业税 。 基金 买卖股 票 、 债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
（2） 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债 券的 差价 收入， 股 权的股 息、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
（3 ） 对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限 在1 个 月以内 （ 含 1 个月 ）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持股 期限 超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月8 日 前暂 减 按 25% 计入 应纳 税所
得额 ， 自2015 年9 月8 日 起， 暂免 征收 个人 所得 税 。 对 基金 持有 的上 市公 司 限售股 ， 解禁 后取 得
的股息、红利 收入，按 照 上述规定计算 纳税，持 股 时间自解禁日 起计算； 解 禁前取得的 股息、红
利收入 继续 暂减 按50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.4 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工商银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中国工商 银
行”)
基金托 管人 、基 金销售 机构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新 资
本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 中国 证监 会 于2005 年11 月6 日作 出对 广东 证 券取消 业务 许可 并责 令关 闭的行 政处 罚。
2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 16 页
7.4.5 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,710,768.69 805,233.43
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
881,476.91 166,445.50
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.00%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.00% ÷当年天数 。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
742,153.76 161,046.64
注：支付基金 托管人中国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20% ÷当 年天 数 。
7.4.5.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报告 期内及上 年 度可比期间未 发生与关 联 方进行银行间 同业市场 的 债券(含回购) 交
易。
7.4.5.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年 1 月1 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 17 页
至 2015 年12 月31 日 至 2014 年12 月 31 日
基金合 同生 效日(2011 年 11 月 30
日)持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 30,000,600.02 30,000,600.02
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 30,000,600.02 -
期末持 有的 基金 份额 - 30,000,600.02
期 末 持有 的基 金 份额 占基金 总 份额
比例 0.00% 19.36%
注：基金管理 人 大成基金 于本会计年度 赎回本基 金 的交易委托 大 成直销办理， 申赎本基 金的费率
与本基 金法 律文 件规 定一 致 。
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.5.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 1,122,892.70 167,451.06 45,517,848.07 39,406.59
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.5.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未 在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券 。
7.4.5.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.6 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本期 末 未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600682
南京
新百
2015 年7 月1
日
重大事 项
停牌
32.97
2016 年1 月27
日
33.78 299,844 6,352,144.13 9,885,856.68 - 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 18 页
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.6.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余 额 。
7.4.6.3.2 交易所市场债券正回 购
截至 本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止 ， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 23,500,000.00 元 ， 于2016 年1 月4 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 11,096,200.68 13.86
其中： 股票 11,096,200.68 13.86
2 固定收 益投 资 65,301,588.50 81.55
其中： 债券 65,301,588.50 81.55
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,209,702.99 4.01
7 其他各 项资 产 466,200.28 0.58
8 合计 80,073,692.45 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 19 页
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 919,344.00 1.64
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 9,885,856.68 17.60
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- 0.00
J
金融业 - 0.00
K
房地产 业 - 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 291,000.00 0.52
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 11,096,200.68 19.75
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前10 名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600682 南京新 百 299,844 9,885,856.68 17.60
2 002517 泰亚股 份 11,800 714,372.00 1.27
3 300178 腾邦国 际 10,000 291,000.00 0.52
4 300298 三诺生 物 5,700 204,972.00 0.36
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于 大 成 基金管理有 限公司 网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 20 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600026 中海发 展 35,340,877.42 12.94
2 600837 海通证 券 34,703,967.68 12.71
3 600875 东方电 气 29,852,949.59 10.93
4 300096 易联众 23,618,609.23 8.65
5 000810 创维数 字 23,550,442.74 8.62
6 603899 晨光文 具 23,219,886.15 8.50
7 002236 大华股 份 21,752,884.65 7.96
8 600685 广船国 际 20,712,980.10 7.58
9 601318 中国平 安 18,476,416.00 6.77
10 002614 蒙发利 18,121,304.62 6.64
11 300012 华测检 测 17,970,180.17 6.58
12 002009 天奇股 份 17,944,895.61 6.57
13 600030 中信证 券 14,761,827.00 5.41
14 600050 中国联 通 14,621,378.36 5.35
15 002251 步 步 高 14,157,645.14 5.18
16 603993 洛阳钼 业 13,952,148.56 5.11
17 000056 皇庭国 际 13,904,983.62 5.09
18 603111 康尼机 电 13,783,921.94 5.05
19 601928 凤凰传 媒 11,876,696.74 4.35
20 002138 顺络电 子 11,263,128.27 4.12
21 600060 海信电 器 11,008,946.01 4.03
22 300353 东土科 技 10,896,547.00 3.99
23 002366 台海核 电 10,598,883.92 3.88
24 002155 湖南黄 金 9,579,233.75 3.51
25 300036 超图软 件 9,467,610.10 3.47
26 000948 南天信 息 9,278,387.00 3.40
27 600185 格力地 产 8,753,356.70 3.21
28 002259 升达林 业 8,696,049.00 3.18
29 600198 大唐电 信 8,677,674.98 3.18
30 600511 国药股 份 8,625,687.00 3.16
31 300350 华鹏飞 8,459,924.50 3.10
32 600571 信雅达 8,359,889.96 3.06
33 000630 铜陵有 色 7,566,476.48 2.77
34 000002 万
科Ａ 7,499,999.00 2.75 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页
35 300147 香雪制 药 6,799,355.83 2.49
36 300112 万讯自 控 6,793,136.00 2.49
37 300408 三环集 团 6,754,802.00 2.47
38 600682 南京新 百 6,352,144.13 2.33
39 000042 中洲控 股 5,815,297.86 2.13
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交 数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 000810 创维数 字 38,016,193.10 13.92
2 600837 海通证 券 35,446,523.00 12.98
3 600026 中海发 展 35,090,648.82 12.85
4 603899 晨光文 具 31,717,288.34 11.61
5 600875 东方电 气 29,184,121.97 10.69
6 300096 易联众 28,945,916.78 10.60
7 002236 大华股 份 26,508,084.09 9.71
8 002009 天奇股 份 24,932,847.07 9.13
9 002614 蒙发利 21,659,631.25 7.93
10 300012 华测检 测 21,523,505.48 7.88
11 600685 广船国 际 19,845,680.64 7.27
12 002251 步 步 高 17,364,847.60 6.36
13 601318 中国平 安 16,241,114.27 5.95
14 600060 海信电 器 15,248,657.00 5.58
15 600030 中信证 券 14,696,882.00 5.38
16 000056 皇庭国 际 14,250,040.94 5.22
17 603111 康尼机 电 13,740,817.99 5.03
18 600050 中国联 通 13,500,777.68 4.94
19 603993 洛阳钼 业 12,791,565.94 4.68
20 300353 东土科 技 12,570,091.74 4.60
21 002366 台海核 电 12,552,419.25 4.60
22 600571 信雅达 12,332,344.00 4.52
23 002138 顺络电 子 12,107,145.46 4.43
24 601928 凤凰传 媒 12,088,726.87 4.43
25 300036 超图软 件 9,913,043.00 3.63
26 002259 升达林 业 9,213,550.83 3.37
27 600185 格力地 产 9,203,232.79 3.37 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页
28 600511 国药股 份 9,195,685.62 3.37
29 600198 大唐电 信 9,101,009.32 3.33
30 300350 华鹏飞 9,007,229.96 3.30
31 002155 湖南黄 金 8,393,604.32 3.07
32 300112 万讯自 控 7,964,387.00 2.92
33 300408 三环集 团 7,387,095.75 2.70
34 000630 铜陵有 色 7,252,251.51 2.66
35 300147 香雪制 药 7,088,996.92 2.60
36 000948 南天信 息 7,022,081.00 2.57
37 000002 万
科Ａ 6,953,481.25 2.55
38 000042 中洲控 股 6,211,558.88 2.27
39 002256 彩虹精 化 6,035,787.65 2.21
40 600687 刚泰控 股 5,552,930.47 2.03
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 635,433,357.29
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 700,431,634.96
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 5,202,520.20 9.26
其中： 政策 性金 融债 5,202,520.20 9.26
4 企业债 券 33,353,380.00 59.37
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 （可 交换 债） 26,745,688.30 47.61
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 65,301,588.50 116.24
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页
比例（%）
1 132001 14 宝钢 EB 78,000 12,071,280.00 21.49
2 132003 15 清控 EB 70,000 9,660,000.00 17.20
3 110030 格力转 债 67,010 9,246,039.80 16.46
4 113008 电气转 债 59,550 8,198,248.50 14.59
5 110031 航信转 债 50,000 6,492,000.00 11.56
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
8.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体 未出现 本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内 受到公开谴责 、处 罚的情形 。
8.11.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票 。
8.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 90,623.78
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 363,341.19
5 应收申 购款 12,235.31 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 466,200.28
8.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 110030 格力转 债 9,246,039.80 16.46
2 113008 电气转 债 8,198,248.50 14.59
3 110031 航信转 债 6,492,000.00 11.56
4 128009 歌尔转 债 2,809,400.00 5.00
8.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600682 南京新 百 9,885,856.68 17.60 重大事 项停牌
8.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
（ 户）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
4,040 9,493.78 2,115,551.51 5.52% 36,239,339.86 94.48%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户 。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 29,924.09 0.0780% 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基金 份额 总 量的 数量 区间 （ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 11 月30 日 ）基 金份 额 总额
985,833,964.83
本报告 期期 初基 金份 额总 额 154,999,331.79
本报告 期基 金总 申购 份额 704,515,464.75
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 821,159,905.17
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 38,354,891.37
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页
5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过， 杨春 明 先生 不再 担任
公司副 总经 理职 务。
6 、基 金管 理人 分别 于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发 布了 《大 成基 金管 理 有限 公司 关 于
高 级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ，周 立新
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ，
本年度 支付 的审 计费 用 为5 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万 国 1 692,164,460.53 55.92% 613,674.03 55.24% -
中信证 券 1 545,690,276.90 44.08% 497,338.18 44.76% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期 内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告 期内 增加 交易 单元 ： 华创 证券 。本 报告 期内 退租交 易单 元： 无。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
申银万 国 287,467,926.99 9.09% 75,000,000.00 0.37% - 0.00%
中信证 券 2,875,517,319.02 90.91% 20,433,000,000.00 99.63% - 0.00%
华创证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月26 日
