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大成债券A/B(090002)

大成债券:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
大成债券投资基金 
2015 年 年 度报 告 摘要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
送出日期:2016 年 3 月26 日 
 
 
 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 
第 2 页


§1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告中财务 资料已经 审 计。 普华永道 中天 会计 师 事务所(特殊 普通合伙 ) 为本基金出具 了 无保留 意见 的审 计报 告, 请投资 者注 意阅 读。 本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 3 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金简 称 大成债 券 基金主 代码 090002 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2003 年 6 月12 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 590,996,204.24 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 大成债 券 A/B 大成债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 090002 092002 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 366,063,057.73 份 224,933,146.51 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在力保 本金 安全 和保 持资 产流动 性的 基础 上追 求资 产的长 期稳 定增 值。 投资策 略 通过整 体资 产配 置、 类 属 资产配 置和 个券 选择 三个 层次自 上而 下地 进行 投 资 管 理, 以实 现投 资目 标。 类属 资产部 分按 照修 正的 均值 -方差 模型 在交 易所 国债 、 交易所 企业 债、 银行 间国 债、银 行间 金融 债之 间实 行最优 配置 。 业绩比 较基 准 中国债 券总 指数 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杜鹏 林葛 联系电 话 0755-83183388 010-66060069 电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 2.4 信息披露方式


登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联网网 址 http://www.dcfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦32 层大 成基 金管理 有限 公司 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东 座 F9 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 4 页


§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 3.1 主要 会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数 据和指 标 2015 年 2014 年 2013 年 大成债 券A/B 大成债 券C 大成债 券A/B 大成债 券C 大成债 券A/B 大成债 券C 本期已 实现 收 益 77,973,903.60 50,588,483.86 37,897,889.59 29,933,739.25 12,842,886.49 5,956,989.82 本期利 润 41,567,267.67 17,243,992.77 99,043,351.92 66,135,316.59 2,675,187.31 1,043,071.92 加权平 均基 金 份额本 期利 润 0.1137 0.0850 0.4441 0.4296 0.0166 0.0130 本期基 金份 额 净值增 长率 11.65% 11.26% 31.91% 31.41% 0.92% 0.59% 3.1.2 期末 数 据和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配 基金份 额利 润 0.2339 0.2294 0.1220 0.0968 0.0155 0.0103 期末基 金资 产 净值 463,662,718.43 288,135,665.26 510,432,695.90 303,480,582.10 144,011,946.72 46,835,094.38 期末基 金份 额 净值 1.2666 1.2810 1.2435 1.2380 1.0155 1.0103 注:1. 本期已 实现收益 指 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入( 不含公允 价 值变动收益 )扣除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较








大成债 券A/B 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 5.62% 0.30% 3.10% 0.11% 2.52% 0.19% 过去六 个月 3.97% 0.61% 5.29% 0.10% -1.32% 0.51% 过去一 年 11.65% 0.88% 8.03% 0.11% 3.62% 0.77% 过去三 年 48.63% 0.61% 17.63% 0.13% 31.00% 0.48% 过去五 年 57.32% 0.47% 27.49% 0.11% 29.83% 0.36% 自基金 合同 生效起 至今 158.13% 0.34% 58.01% 0.17% 100.12% 0.17%








大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 5 页


大成债 券C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 5.55% 0.30% 3.10% 0.11% 2.45% 0.19% 过去六 个月 3.82% 0.61% 5.29% 0.10% -1.47% 0.51% 过去一 年 11.26% 0.88% 8.03% 0.11% 3.23% 0.77% 过去三 年 47.06% 0.61% 17.63% 0.13% 29.43% 0.48% 过去五 年 54.60% 0.47% 27.49% 0.11% 27.11% 0.36% 自基金 合同 生效起 至今 147.95% 0.34% 58.01% 0.17% 89.94% 0.17%


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 6 页


注:1. 本基 金于2006 年4 月 24 日起 推出 持续 性收 费 模式, 将前 端收 费模 式定 义为 A 类收 费模 式, 后端收 费模 式定 义 为 B 类 收费模 式, 二者 对应 的基 金份额 简称 “ 大 成债 券 A/ B” ; 将持 续性 收费 模式定 义 为C 类 收费 模式 ,对应 的基 金份 额简 称 “ 大成债 券 C” 。 2.按基 金合 同规 定, 本基 金自基 金合 同生 效 起 6 个 月内为 建仓 期, 截至 报告 日本基 金的 各项 投 资 比例已达到基 金合同第 十 二条之(六) 投资组合 中 规定的各项比 例:本基 金 投资于债券 类投资工 具的比 例不 低于 基金 资产 总值 的 80% ;投 资于 国债 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 20% 。 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 7 页


3.2.3


过去五年基金每年净 值增 长率及其与 同期业绩 比较 基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润 分配 情况 单位: 人民 币元


















































大 成债 券 A/B 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2015 1.0980 36,267,753.46 9,634,458.17 45,902,211.63


2014 0.8400 27,369,793.19 5,669,387.44 33,039,180.63


大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 8 页


2013 0.5000 4,523,469.55 4,011,279.86 8,534,749.41


合计 2.4380 68,161,016.20 19,315,125.47 87,476,141.67


单位: 人民 币元





















































大成 债券C 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2015 0.8720 22,624,475.79 5,097,259.61 27,721,735.40


2014 0.7930 44,885,477.56 3,762,547.39 48,648,024.95


2013 0.4000 1,697,862.90 991,527.57 2,689,390.47


合计 2.0650 69,207,816.25 9,851,334.57 79,059,150.82





§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年12 月 31 日,本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金: 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投 资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 , 2 只 QDII 基金 : 大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 : 大 成景丰债券型 证券投资 基 金(LOF) 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹 稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深 300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投 资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化 收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证 券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争 优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基 金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混 合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 9 页


大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场 内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资 基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投 资基金(LOF) 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收 益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升 级股票型证券 投资基金 (LOF ) 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合 型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活 配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证 券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投 资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 王立 女士 本 基 金 基 金 经 理 2009 年 5 月23 日 - 14 年 经济学 硕士 。 曾 任职 于申 银 万国证 券股 份有 限 公 司 、 南 京 市 商 业 银 行 资 金 营 运 中 心 。 2005 年 4 月加 入大 成基 金 管理有 限公 司, 曾任大 成货 币市 场基 金基 金经理 助理 。 2007 年1 月12 日至2014 年12 月23 日 担任 大成 货币市 场证 券投 资基 金基 金经理 。 2009 年5 月 23 日 起 兼 任 大 成 债 券 投 资 基 金 基 金 经 理。2012 年 11 月 20 日至 2014 年 4 月 4 日 任 大 成 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 。 2013 年 2 月 1 日至 2015 年 5 月 25 日任 大 成 月 添 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。2013 年 7 月 23 日至2015 年5 月25 日 任 大 成 景 旭 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。2014 年 9 月 3 日 起 任大成 景兴 信用 债债券 型证 券投 资基 金基 金经理 。 2014 年9 月 3 日起任大成景 丰债券 型证券投资基金 (LOF)基金经理。 现任固 定收益总部总监 助理。 具有 基金 从业 资格 。国籍 :中 国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 10 页


4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 债券投资基 金基 金合同》和其 他有关法 律 法规的规定, 在基金管 理 运作中,大成 债券投资 基 金的投资范 围、投资 比例、投资组 合、证券 交 易行为、信息 披露等符 合 有关法律法规 、行业监 管 规则和基金 合同等规 定,本基金没 有发生重 大 违法违规行为 ,没有运 用 基金财产进行 内幕交易 和 操纵市场行 为以及进 行有损基金投 资人利益 的 关联交易,整 体运作合 法 、合 规。本基 金将继续 以 取信于市场 、取信于 社会投资公众 为宗旨, 承 诺将一如既往 地本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金财产, 在规范 基金 运作 和严 格控 制投资 风险 的前 提下 ,努 力为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定, 基金管理 人 制订了《大成 基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理 人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定, 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管 理活动,内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各 个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ,投资部 门 负责投资决策 ,交易管 理 部负责实施 交易并实 时监控,监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核,风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理 性分析 ,通 过多 部门 的协 作互控 ,保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和 工具, 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价 差进行分析。 分析结果 表 明:债券交易 同向交易 频 率较低;股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于 市场因素(如 个股当日 价 格振幅较高) 及组合经 理 交易时机选择 ,即投资 组 合成交时间 不一致以 及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大,但结 合 交易价差专 项统计分 析,未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期内,基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交 易存在 130 笔 同日 反向 交 易, 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易,参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交 易量超 过该 股当 日成 交 量5%的仅 有 1 笔 , 原 因为投 资策略 需要 ; 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 8 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 11 页


笔同日反向交 易,原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交 均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ,无 异常 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2015 年经 济增 长仍 旧呈 现 疲弱态 势 , 全 年GDP 增长 6.9% 。 房地 产投 资放 缓是 主 要拖累 , 产能 过剩继续拖累 制造业, 基 建有所放缓但 仍处于相 对 高位,是托底 经济的主 要 力量。货币 增速超过 13% , 消 费整 体较 为平 稳。 从供给 端来 看, 出清 加速 、 工业 生产 动能 仍然 疲软 。 发电 量、 工 业品 产 量、 出口 交货 值均 明显 回 落。 工业 领域 通缩 严重 , 全年 PPI 累 计同 比-5.2% , 物价低 迷 , 全 年 CPI 同比1.4% 。 为呵 护经济 和 维持低 利率 环境 , 央行 的 货币政 策宽 松延 续 ,2015 年共降 息 5 次 、 降 准 5 次。在利率 市场化完 成 后,公开市场 操作的招 标 利率有望成为 我国新的 基 准利率,利 率走廊初 步成型 。


具体到 市场 表现 方面 :2015 年年 初银 行间 回购 利率 处在较 高位 置, 但随 着4 月降准 和接 连逆 回购利 率下 调, 货币 利率 大幅走 低, 下半 年 7 天和 隔夜回 购利 率稳 定 在 2.3-2.4% 和 1.8-1.9%两个 区间内。纯债 市场展现 牛 市第二年,利 率债走势 因 地方债供给担 忧虽有波 折 ,但随着股 灾过后风 险偏好 的回 落 , 资 金回 流 债市 , 随 着增 量资 金的 不 断涌入 , 债市 再度 经历 了 一轮快 牛 。 具 体来 看, 1 年期国 开债 利率 全年 下 行 155bp ,10 年 国开 债利 率全年 下行 96bp 。信 用债 表现毫 不逊 色, 尤其 是以城 投债 为主 的企 业债 指数涨 幅超 过10% 。 但随 着 信用违 约事 件的 常态 化, 信用利 差开 始走 扩。 中高等 级的 代 表AAA 信用 利差创 出历 史新 低, 而 AA-代表 的低 等级 信用 利差 则 明显分 化。 2015 年股 票市 场从 轰轰 烈 烈的牛 市转 为深 深受 伤的 股灾, 走势 可谓 跌宕 起伏 。 尽管 上证 指数 全年收益为正 ,但两次 暴 跌中死伤无数 。可转债 指 数受转债流动 性严重缩 水 、股市剧烈 震荡以及 覆盖范 围未 包括 可交 换债 ,全年 录得 较大 亏损 。 本基金 在严 格控 制风 险的 基础上 , 采 取积 极的 组合 策 略和严 格的 资产 选择 原则 进行投 资运 作。 2015 年本 基金 主动 管理 组 合大类 资产 配置 , 我 们较 为看好 中长 期利 率债 , 并 在操作 上加 长组 合久 期,加仓长久 期利率债 并 有所获利。信 用方面, 在 保持基础仓位 的信用债 投 资比例基础 上,严控 信用风险,精 选信用个 券 ,重点持有中 高等级信 用 债。权益方面 ,年初持 有 较高的转债 仓位,一 季度获利较多 ,但在随 后 两个季度的调 整中也遭 受 损失,四季度 对转债资 产 波段操作, 挽回部分 损失。全年来 看,转债 及 转债转股部分 是正贡献 , 只遗憾在下跌 过程中的 虽 陆续减仓, 但跌幅超 预期未 能保 住更 多收 益。 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 12 页


4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 , 大 成债 券 A/B 份额净 值增 长率 为11.65% , 大成 债券C 份 额净 值增 长 率为 11.26% , 同期业 绩比 较基 准增 长率为 8.03% , 基金 份额 净值 增长率 高于 同期 业绩 比较 基准的 表现 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望2016 年, 传统 行业 产 能过剩 和盈 利持 续下 滑令 制造业 投资 增速 难有 起色 , 人口 红利 时代 结束和库存偏 高令地产 投 资持续下滑, 基建投资 成 为唯一抓手, 但在地方 债 务规范的背 景下,仍 需大幅提升财 政赤字率 , 缓解资金来源 不足约束 。 影响市场的主 要因素是 汇 率、产能出 清和风险 偏好。高层持 续强调供 给 侧改革和去产 能,增加 了 经济增长的不 确定性, 同 时也提高了 债券市场 投资者的风险 厌恶程度 。 年初由于贬值 预期仍较 强 和季节性换汇 需求强烈 , 人民币汇率 的压力将 对货币政策形 成相当的 制 约,美联储加 息的背景 下 ,货币政策实 施的空间 也 有所收窄。 但出于呵 护经济 和防 控系 统性 风险 的需要 ,央 行仍 会给 予市 场必要 的流 动性 支持 。 综上所述,当 前环境下 货 币政策宽松的 持续性, 对 债券市场形成 有力支撑 , 市场风险偏好 的 降低使 得2016 年债 券配 置 需求旺 盛, 债券 市场 仍有 投资机 会。 因此 在流 动性 稳定和 风险 偏好 下降 的背景 下 , 利 率债 仍有 较 高的配 置价 值 。 信 用债 方 面, 信用 利差 处于 历史 低 位, 但回 购成 本稳 定, 套息收益仍存 。在经济 下 行过程中,去 产能、去 杠 杆和打破刚兑 也将增加 风 险事件的暴 露频次, 需要坚持高等 级、规避 过 剩行业中低等 级信用债 的 配置策略。规 避金属冶 炼 、水泥、煤 炭等“两 高一剩 ” 的行 业债 券 。 而 权益方 面 , 股 票市 场有 望 在剧烈 波动 中寻 找底 部 ,2016 年 仍存 机会 , 短 期来看转债类 资产面临 供 给放量,估值 较高,不 宜 激进参与,可 关注一级 市 场的可转债 和可分离 交易债 的发 行和 投资 机会 。 基于以 上判 断,2016 年我 们仍看 好纯 债市 场的 投资 机会, 本基 金继 续以 利率 债和资 质较 好 的 信用债作为主 要配置。 权 益部分则适宜 小仓位波 段 操作,控制仓 位控制净 值 波动,同时 保持一定 灵活性 ,等 待市 场机 会。 我们非常感谢 基金份额 持 有人的信任和 支持,我 们 将继续按照本 基金合同 和 风险收益特征 的 要求,严格控 制投资风 险 ,积极进行资 产配置, 适 时调整组合结 构,研究 新 的投资品种 和挖掘投 资机会 ,力 争获 得与 基金 风险特 征一 致的 稳定 收益 回报给 投资 者。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总 部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、 专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历,估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 13 页


理。 股票投资部、 研究部、 固 定收益 总部、 风险管理 部 和 专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动 态,评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件,从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调 整的投资品种 ;提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值 定价与计量; 定期对估 值 政策和程序进 行评价, 以 保证其持续适 用;基金 运 营部负责日 常的基金 资产的估值业 务,执行 基 金估值政策, 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ; 监察稽核部 负责审核 估值政策和程 序的一致 性 ,监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制,并负 责 估值调整事 项的信息 披露工 作。 本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议, 由其 按 约定提 供在 银行 间 同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值处 理标 准另 有 规定的 除外 )的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金 管理 人严 格按 照本 基金基 金合 同的 规定 进行 收益分 配。 本报 告期 内大 成债 券 A/B 已分 配利润45,902,211.63 、 大 成债券C 已分 配利润27,721,735.40 (A/B 类 每十 份基 金份额 分红1.0980 元,C 类每 十份 基金 份额 分红 0.8720 元) ,符 合基 金合同 规定 的分 红比 例。 4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 14 页


有限公 司2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日基 金 的投资 运作 ,进 行了 认真 、独立 的会 计核 算 和必要 的投 资监 督, 认真 履行了 托管 人的 义务 ,没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本托管人认为 ,大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的 行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真 实 、准 确和完整发表意见 本托管人认为 ,大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办 法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整,未发 现有损害 基金持 有人 利益 的行 为。 §6 审计报告


本基 金2015 年 年度 财务 会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)审 计, 注 册 会计师签字出 具了标准 无 保留意见的审 计报告。 投 资者欲了解本 基金审计 报 告详细内容 ,应阅读 年度报 告正 文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 大成 债券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 13,290,876.84 3,190,543.24 结算备 付金 14,318,658.51 13,912,924.22 存出保 证金 150,546.27 61,625.76 交易性 金融 资产 875,733,521.60 1,348,166,046.71 其中: 股票 投资 19,017,000.00 65,096,540.67 基金投 资 - - 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 15 页


债券投 资 856,716,521.60 1,283,069,506.04 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 39,980,933.55 - 应收利 息 21,544,202.44 27,312,304.28 应收股 利 - - 应收申 购款 1,408,376.98 2,372,429.16 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 966,427,116.19 1,395,015,873.37 负债和所有者权益 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 209,999,680.00 571,799,259.00 应付证 券清 算款 - 90,573.59 应付赎 回款 117,609.07 4,202,182.60 应付管 理人 报酬 419,601.21 583,138.22 应付托 管费 119,886.04 166,610.92 应付销 售服 务费 63,246.74 117,289.29 应付交 易费 用 19,520.18 36,754.40 应交税 费 3,533,017.68 3,533,017.68 应付利 息 15,988.13 49,248.62 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 340,183.45 524,521.05 负债合 计 214,628,732.50 581,102,595.37 所有者权益:


实收基 金 590,996,204.24 655,629,423.60 未分配 利润 160,802,179.45 158,283,854.40 所有者 权益 合计 751,798,383.69 813,913,278.00 负债和 所有 者权 益总 计 966,427,116.19 1,395,015,873.37 注:报 告截 止 日 2015 年 12 月31 日, 大成 债券A/B 类基金 份额 净 值 1.2666 元 ,大成 债 券 C 类基 金 份 额 净 值 1.2810 元 ; 基 金 份 额 总 额 590,996,204.24 份 , 其 中 大 成 债 券 A/B 类 基 金 份 额 366,063,057.73 份 ,大 成 债券 C 类基 金份 额224,933,146.51 份。 7.2 利润表 会计主 体: 大成 债券 投资 基金 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 16 页


本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 一、收入 75,680,609.53 178,431,275.38 1.利息 收入 51,438,688.88 29,231,581.67 其中: 存款 利息 收入 353,148.74 334,918.56 债券利 息收 入 51,073,401.63 28,247,741.95 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 12,138.51 648,921.16 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “-” 填 列) 93,650,423.75 51,501,362.57 其中: 股票 投资 收益 2,069,122.60 -12,961.99 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 90,729,562.35 51,514,324.56 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 851,738.80 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填 列) -69,751,127.02 97,347,039.67 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填 列) 342,623.92 351,291.47 减: 二、费用 16,869,349.09 13,252,606.87 1.管 理人 报酬 4,853,064.67 2,868,970.03 2.托 管费 1,386,589.82 819,705.72 3.销 售服 务费 745,893.50 498,821.43 4.交 易费 用 829,033.18 31,818.88 5.利 息支 出 8,597,902.58 8,606,828.66 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 8,597,902.58 8,606,828.66 6.其 他费 用 456,865.34 426,462.15 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 58,811,260.44 165,178,668.51 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 58,811,260.44 165,178,668.51 7.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 债券 投资 基金 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 17 页


本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 655,629,423.60 158,283,854.40 813,913,278.00 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 58,811,260.44 58,811,260.44 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -64,633,219.36 17,331,011.64 -47,302,207.72 其中:1. 基 金申 购款 974,916,954.73 224,814,467.94 1,199,731,422.67 2. 基金 赎回 款 -1,039,550,174.09 -207,483,456.30 -1,247,033,630.39 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -73,623,947.03 -73,623,947.03 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 590,996,204.24 160,802,179.45 751,798,383.69 项目 上年度可比期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 188,168,031.65 2,679,009.45 190,847,041.10 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 165,178,668.51 165,178,668.51 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) 467,461,391.95 72,113,382.02 539,574,773.97 其中:1. 基 金申 购款 1,552,531,082.88 207,595,860.63 1,760,126,943.51 2. 基金 赎回 款 -1,085,069,690.93 -135,482,478.61 -1,220,552,169.54 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - -81,687,205.58 -81,687,205.58 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 18 页


“-” 号填 列) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 655,629,423.60 158,283,854.40 813,913,278.00 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 : ______ 罗登 攀______














______ 周 立新______














____ 范瑛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计、税项 与最 近一期年度报告相一 致的 说明 7.4.1.1 会计政策变更的说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。 7.4.1.2 会计估计变更的说明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 可 交换 债券 、 资产支 持证 券 和私募 债券 除外), 鉴于 其 交易量 和交 易频 率不 足以 提供持 续的 定价 信息 , 本 基金本 报告 期改 为采 用中证 指数 有限 公司 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。 7.4.1.3 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 : (1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围,不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券的差 价收入 不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 , 股 权的股 息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金 取得的企 业债 券利息收入, 应由发行 债 券的企业在向 基金支付 利 息时代扣代 缴 20% 的 个人所 得税 。对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得,持 股期 限在 1 个月 以内(含 1 个月)的,其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的, 暂减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ; 持 股期 限超 过1 年 的, 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额, 自大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 19 页


2015 年9 月8 日起 ,暂 免 征收个 人所 得税 。对 基金 持有的 上市 公司 限售 股, 解禁后 取得 的股 息、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 (4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.2 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司 ( “中 国农 业银 行”) 基金托 管人 、基 金销售 机构 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东 大成国 际资 产管 理有 限公 司( “ 大成 国际” ) 基金管 理人 的子 公司 大成创 新资 本管 理有 限公 司( “ 大成 创新 资 本”) 基金管 理人 的 合 营企 业 注:1 、 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。 2 、 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 7.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 7.4.3.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通过 关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。 7.4.3.1.2 债券交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通过 关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。 7.4.3.1.3 债券回购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通过 关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。 7.4.3.1.4 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通过 关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 7.4.3.1.5 应支付关联方的佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年12 月31 日 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 20 页


当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 光大证 券 - 0.00% 62.26 18.48% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 光大证 券 - 0.00% 62.26 2.34% 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服 务等。 7.4.3.2 关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 4,853,064.67 2,868,970.03 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 412,323.65 322,740.06 注:支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.70%的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% ÷ 当年天 数。 7.4.3.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,386,589.82 819,705.72 注:支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20%的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% ÷ 当 年 天数。 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 21 页


7.4.3.2.3 销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015 年度 当期发生的基金应支 付的 销售服务费 大成债 券A/B 大成债 券C 合计 大成基 金 - 510,747.01 510,747.01 中国农 业银 行 - 72,302.04 72,302.04 光大证 券 - 8.51 8.51 合计 - 583,057.56 583,057.56 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014 年度 当期发生的基金应支 付的 销售服务费 大成债 券A/B 大成债 券C 合计 大成基 金 - 324,250.01





324,250.01


中国农 业银 行 - 87,465.47





87,465.47


光大证 券 - -























-





合计 - 411,715.48





411,715.48


注:支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 持续 性销售 服务 费收 费模 式下 的 C 类 基金 份额 对 应 的基金资产净 值 0.30%的 年费率计提, 逐日累计 至 每月月底,按 月支付给 大 成基金,再由 大成基 金计算 并支 付给 各基 金销 售机构 。 其计算 公式 为: 日销 售服 务费= 前一 日C 类基 金资 产净值 X 0.30 % ÷ 当 年天数 。 7.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 单位 :人 民币 元 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中 国 农 业 银 行 - - - - 163,000,000.00 8,721.77 上年度 可比 期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中 国 农 业 银 行 - 35,283,729.45 - - 11,000,000.00 1,023.58 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 22 页


7.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况 7.4.3.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资 本 基金 。 7.4.3.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。 7.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 13,290,876.84 75,022.32 3,190,543.24 49,883.42 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 7.4.3.7 其他关联交易事项的 说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 7.4.4 期末(2015 年12 月 31 日)本基金持有的流通 受限 证券 7.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 :债券 证券 代码 证 券 名 称 成功 认购日 可流通 日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 123001 蓝 标 转 债 2015-12-23 2016-1-18 未上 市 100.00 100.00 2,330.00 233,000.00 233,000.00 - 7.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 23 页


7.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 7.4.4.3.1 银行间市场债券正回 购 截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额79,999,680.00 元, 是 以如 下债 券作 为抵押 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 140201 14 国开 01 2016-01-06 103.18 300,000 30,954,000.00 150203 15 国开 03 2016-01-06 103.36 200,000 20,672,000.00 150411 15 农发 11 2016-01-06 100.29 300,000 30,087,000.00 合计





800,000 81,713,000.00 7.4.4.3.2 交易所市场债券正回 购 截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额 130,000,000.00 元 ,于 2016 年1 月4 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的 债券, 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后, 不低于 债券 回购 交易 的余 额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 19,017,000.00 1.97 其中: 股票 19,017,000.00 1.97 2 固定收 益投 资 856,716,521.60 88.65 其中: 债券 856,716,521.60 88.65








资产 支持 证券 - 0.00 3 贵金属 投资 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,609,535.35 2.86 7 其他各 项资 产 63,084,059.24 6.53 8 合计 966,427,116.19 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 24 页


代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 9,366,000.00 1.25 C 制造业 - 0.00 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,247,000.00 0.30 E 建筑业 - 0.00 F 批发和 零售 业 - 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,078,000.00 0.41 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 4,326,000.00 0.58 J 金融业 - 0.00 K 房地产 业 - 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 19,017,000.00 2.53 8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 603993 洛阳钼 业 2,100,000 9,366,000.00 1.25 2 601929 吉视传 媒 700,000 4,326,000.00 0.58 3 600798 宁波海 运 450,000 3,078,000.00 0.41 4 600023 浙能电 力 300,000 2,247,000.00 0.30 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 25 页


8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601318 中国平 安 64,113,504.42 7.88 2 603993 洛阳钼 业 64,087,043.08 7.87 3 600875 东方电 气 52,586,647.62 6.46 4 600219 南山铝 业 28,976,677.68 3.56 5 600037 歌华有 线 25,727,959.80 3.16 6 601988 中国银 行 15,687,019.23 1.93 7 601929 吉视传 媒 13,013,290.73 1.60 8 600798 宁波海 运 13,007,040.39 1.60 9 002408 齐翔腾 达 10,515,865.74 1.29 10 600023 浙能电 力 9,752,644.00 1.20 11 002391 长青股 份 9,552,282.95 1.17 12 601139 深圳燃 气 7,015,728.42 0.86 13 600028 中国石 化 6,482,611.96 0.80 14 600067 冠城大 通 6,305,643.72 0.77 15 600795 国电电 力 6,132,156.72 0.75 16 002521 齐峰新 材 5,999,986.80 0.74 17 000425 徐工机 械 5,601,854.20 0.69 18 000089 深圳机 场 4,349,545.18 0.53 19 002491 通鼎互 联 3,730,433.85 0.46 20 600026 中海发 展 2,721,146.88 0.33 注:本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相 关交易 费用 。 8.4.2


累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601318 中国平 安 63,710,302.06 7.83 2 603993 洛阳钼 业 56,274,813.55 6.91 3 600875 东方电 气 51,325,272.38 6.31 4 600109 国金证 券 46,592,520.38 5.72 5 600219 南山铝 业 34,801,847.15 4.28 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 26 页


6 600037 歌华有 线 25,134,806.61 3.09 7 601988 中国银 行 16,752,570.62 2.06 8 002391 长青股 份 9,778,489.14 1.20 9 002408 齐翔腾 达 9,613,344.81 1.18 10 601989 中国重 工 9,475,410.96 1.16 11 000425 徐工机 械 8,924,454.31 1.10 12 600798 宁波海 运 8,632,072.57 1.06 13 600795 国电电 力 7,159,082.45 0.88 14 601139 深圳燃 气 6,500,230.18 0.80 15 600023 浙能电 力 6,456,277.80 0.79 16 601929 吉视传 媒 6,321,099.75 0.78 17 600028 中国石 化 6,028,475.56 0.74 18 600067 冠城大 通 5,982,783.13 0.74 19 002521 齐峰新 材 4,616,754.75 0.57 20 600820 隧道股 份 3,993,832.47 0.49 注:本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相 关交易 费用 。 8.4.3


买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 355,796,408.37 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 398,066,401.63 注:上 述金 额均 指成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量) , 不考 虑相 关交 易费 用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 162,539,700.00 21.62 其中: 政策 性金 融债 162,539,700.00 21.62 4 企业债 券 610,853,971.60 81.25 5 企业短 期融 资券 - 0.00 6 中期票 据 66,330,000.00 8.82 7 可转债 (可 交换 债) 16,992,850.00 2.26 8 同业存 单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 856,716,521.60 113.96 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 27 页


8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 150218 15 国开 18 500,000 52,510,000.00 6.98 2 101456051 14 青 交投MTN001 400,000 45,712,000.00 6.08 3 124491 14 皋 开债 300,000 34,050,000.00 4.53 4 1180053 11 宝 城投 债 300,000 32,568,000.00 4.33 5 124702 14 衡 水投 300,000 32,406,000.00 4.31 8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.10.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1


本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日 前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。 8.11.2


本基金投资的前十名 股票 中,没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 150,546.27 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 28 页


2 应收证 券清 算款 39,980,933.55 3 应收股 利 - 4 应收利 息 21,544,202.44 5 应收申 购款 1,408,376.98 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 63,084,059.24 8.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(% ) 1 132001 14 宝钢 EB 7,738,000.00 1.03 2 113008 电气转 债 4,130,100.00 0.55 3 128009 歌尔转 债 3,511,750.00 0.47 8.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。 8.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额级 别 持有人 户 数(户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额 比例 大成债 券A/B 16,623 22,021.48 216,717,661.29 59.20% 149,345,396.44 40.80% 大成债 券C 3,875 58,047.26 165,786,263.90 73.70% 59,146,882.61 26.30% 合计 20,498 28,831.90


382,503,925.19


64.72% 208,492,279.05


35.28% 注:1 、上述 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ,对分级 份额 ,比例的分 母采用 各 自级别 的份 额, 对合 计数 ,比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 (即 期末基 金份 额总 额 ) 。 2、持 有人 户数 为有 效户 数 ,即存 量份 额大 于零 的账 户。 9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理公 司所 大成债 券A/B 68,172.70 0.0186% 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 29 页


有从业 人员 持有 本基金 大成债 券C - 0.0000% 合计 68,172.70 0.0115% 注: 上述 占基 金总 份额 比 例的计 算中 , 对分 级份 额 , 比 例的 分母 采用 各自 级 别的份 额 , 对 合计 数 , 比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数( 即期 末基金 份额 总额 ) 。 9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况


项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 大成债 券 A/B 大成债 券 C 基金合 同生 效日 (2003 年6 月 12 日 ) 基 金份 额总额 2,152,776,735.13 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 410,497,027.30 245,132,396.30 本报告 期基 金总 申购 份额 296,843,596.52 678,073,358.21 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 341,277,566.09 698,272,608.00 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 366,063,057.73 224,933,146.51


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 一、基 金管 理人 的重 大人 事变动 1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ,刘 彩晖 女 士不 再担 任公 司副总 经理 。 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 30 页


2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ,由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先 生任公 司副 总经 理。 3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公 告 》 , 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过, 刘明 先生 不 再担 任公 司副 总经理 。 4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ,肖 冰先 生 不再 担任 公司 副总经 理。 5 、 基 金管 理人 于2015 年10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过, 杨 春 明 先生 不再 担任 公司副 总经 理职 务。 6、 基金 管理 人分 别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布 了 《大 成基 金管 理 有限公 司关 于 高 级 管理 人员 变更 的公 告》 , 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ,周 立新 先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。 二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动 无。 11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





11.4 基金投资策略的改变 基金投 资策 略在 本报 告期 内没有 重大 改变 。





11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 ( 特殊普 通合 伙) , 本年度 应支 付的 审计 费用 为 6 万 元。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务 至 今 。





11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。





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11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 申银万 国 1 206,382,801.27 51.85% 188,660.35 52.09% - 招商证 券 2 189,642,666.36 47.64% 171,739.08 47.41% - 华创证 券 1 2,040,934.00 0.51% 1,806.15 0.50% - 华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 华西证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 联讯证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 瑞银证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% - 中信建 投 2 - 0.00% - 0.00% - 银河证 券 4 - 0.00% - 0.00% - 兴业证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% - 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 32 页


中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% - 安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% - 川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 注:1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基 金字[2007]48 号) 的有 关 规定, 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; (三) 研究 实力 较强 ,能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ; (四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力, 满足各投 资组合 证券 交易 需要 ; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价 表》 , 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 : 2、 报 告期 内租 用交 易单元 变更情 况, 新增 席位 : 第 一创业 、 山 西证 券、 联讯 证券、 华西 证券 、 川 财证券 。退 租交 易单 元: 中信建 投 。 11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 成交金 额 占当期 债 券回购 成交金 额 占当期 权 证 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 33 页


例 成交总 额 的比例 成交总 额 的比例 申银万 国 809,105,518.37 52.07% 27,336,600,000.00 75.90% - 0.00% 招商证 券 708,001,742.92 45.56% 8,656,362,000.00 24.03% - 0.00% 华创证 券 - 0.00% 25,000,000.00 0.07% - 0.00% 华泰证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华西证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 联讯证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 民生证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 南京证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 平安证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中泰证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 瑞银证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 山西证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 上海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 世纪证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 天风证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 西部证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 湘财证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 浙商证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 长城证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 东北证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 光大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 广发证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国金证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国泰君 安 36,908,017.09 2.38% - 0.00% - 0.00% 中信建 投 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 银河证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 兴业证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 英大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中金公 司 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中银国 际 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 安信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 北京高 华 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 川财证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 第一创 业 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 大成债券投资基金 2015 年年度 报告摘要 第 34 页


东兴证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 方正证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国盛证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 海通证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 红塔证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 宏源证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% §12 影响投资者决策的其 他重 要信息 无。 大成基 金管 理有 限公 司 2016 年3 月26 日