大成价值增长证券投资基金
2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 3 月 26 日
大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所（特殊 普通合伙 ） 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自 2015 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日止 。
大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成价 值增 长混 合
基金主 代码 090001
前端交 易代 码 090001
后端交 易代 码 091001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 11 月 11 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,309,211,183.72 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 以 价 值增 长类 股票 为主 构造 投 资组 合， 在有 效分 散投
资 风 险的 基础 上， 通过 资产 配 置和 投资 组合 的动 态调
整 ， 达到 超过 市场 的风 险收 益 比之 目标 ，实 现基 金资
产的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金 投 资 策 略 分 三 个 层 次: 资 产 配 置 和 行 业 配 置 遵
循 自 上而 下的 积极 策略 ，个 股 选择 遵循 自下 而上 的积
极策略 。本 基金 的股 票投 资重点 关注 ： 低 P/B 值、 具
有 可 持续 增长 潜力 、盈 利水 平 超过 行业 平均 水平 、具
有核心 竞争 力的 优势 企业 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数× 80%+ 中 信 标普国 债指 数× 20% 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东
座 F9 中国农业 银行 托管 业 务部 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 3,471,211,193.05 830,326,713.71 596,276,636.57
本期利 润 2,689,504,411.92 1,839,440,773.24 89,695,047.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6448 0.1978 0.0081
本期基 金份 额净 值增 长率 49.07% 31.42% 1.16%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3319 -0.1169 -0.3201
期末基 金资 产净 值 3,075,530,681.73 7,306,254,492.32 6,971,125,177.11
期末基 金份 额净 值 1.3319 0.8935 0.6799
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 23.18% 1.60% 13.75% 1.34% 9.43% 0.26%
过去六 个月 1.72% 2.65% -12.53% 2.14% 14.25% 0.51%
过去一 年 49.07% 2.28% 6.69% 1.99% 42.38% 0.29%
过去三 年 98.17% 1.56% 42.54% 1.43% 55.63% 0.13%
过去五 年 47.55% 1.39% 22.63% 1.29% 24.92% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
682.48% 1.38% 217.77% 1.45% 464.71% -0.07%
大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、 按基 金合 同规 定， 本基金 的初 始建 仓期 为 6 个月。 截至 报告 日， 本 基 金的各 项投 资比 例已
达到基 金合 同中 规定 的各 项比例 。
2、 本基 金业 绩比 较基 准自 2008 年 3 月 1 日起 变更 为 ： 沪 深 300 指 数×80%+ 中 信标普 国债 指数 ×
20% ，自 2015 年 9 月 14 日起变 更为 ：沪 深 300 指 数×80%+ 中债 综合 指数 ×20% ， 本基 金业 绩比
较基准 收益 率的 历史 走势 图从 2002 年 11 月 11 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至 2008 年 2 月 29 日为 原业
绩比较 基准 （中 信价 值指 数×80% ＋ 中信 国债 指数 ×20% ） 的走 势图 ，2008 年 3 月 1 日至 2015 年
9 月 13 日 为业 绩比 较基 准 （沪深 300 指数 ×80%+ 中 信标普 国债 指数 ×20% ） 的走势 图，2015 年 9
月 14 日起 为变 更后 的业 绩 比较基 准（ 沪 深 300 指数 ×80%+ 中 债综 合指 数×20% ）的 走势 图。 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 在过 去三 年未 进行 利润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2015 年 12 月 31
日， 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金 ： 大 成中 证 100 交 易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大 成 深 证成份 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克 100 指数 证券投 资基 金 及 55 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成价值 增长 证券投 资基 金、 大成 债券 投资基 金、 大成 蓝 筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大 成创 新成 长混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金、 大成 强化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金、 大成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金 （LOF ） 、 大成灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 大成 丰财 宝货 币市 场基 金、 大 成景 益平 稳 收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成高 新技 术产 业股 票型证 券投 资基 金、 大成 景秀灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 景源灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金、大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、大成 恒丰宝货 币 市场基金、大 成绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、大 成景沛灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金和大 成景 辉灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及 基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
石 国 武
先生
本基金 基
金经理
2013 年 4 月 18 日 - 14 年
工学硕 士。2002 年 12 月
至 2012 年 11 月就 职于 博
时 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历
任 系 统 分 析 员 、 股 票 投 资
部 投 资 经 理 助 理 ， 特 定 资
产部投 资经 理 。 2012 年11
月 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限
公司。2013 年 4 月 18 日
起 担 任 大 成 价 值 增 长 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。2014大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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年 8 月 23 日至 2015 年 7
月 21 日 任 大 成 核 心 双 动
力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，2015 年 7 月 22
日至2016 年3 月8 日任 大
成 核 心 双 动 力 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。2015
年 4 月 18 日至 2015 年 7
月 23 日 担 任 大 成 优 选 股
票型证 券投 资基 金（LOF ）
基金经 理 ， 2015 年7 月24
日 起 任 大 成 优 选 混 合 型 证
券投资 基金 （LOF） 基金 经
理，2015 年 9 月 23 日起
任 大 成 绝 对 收 益 策 略 混 合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。 现 任 股 票 投 资 部
价 值 组 投 资 总 监 。 具 有 基
金从业 资格 。国 籍： 中国
汤 义 峰
先生
本基金 基
金经理
2013 年 3 月 8 日
2015 年 4 月 17
日
9 年
中 国 科 学 院 管 理 学 博 士 。
曾 就 职 于 博 时 基 金 管 理 有
限公司 ， 历任 金融 工程 师、
股 票 投 资 部 数 量 化 研 究
员 、 数 量 化 研 究 员 兼 任 博
时 特 许 价 值 股 票 型 证 券 投
资 基 金 及 裕 泽 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 助 理 。2010
年 3 月 12 日至 2012 年 6
月 11 日 曾 任 博 时 裕 富 沪
深 300 指 数证 券投 资基 金
基 金 经 理 及 博 时 特 许 价 值
股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 。 历 任 大 成 基 金 管 理
有 限 公 司 数 量 投 资 部 总
监，2012 年 11 月 26 日至
2015 年 4 月 17 日 任大 成
优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基金经理，2013
年3 月8 日至2015 年4 月
17 日 担任 大成 价值 增长 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具
有 基 金 从 业 资 格 。 国 籍 ：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2、 证券 从业 年限 的 计算标 准遵 从行 业协 会《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 价值增长证 券投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 在 基金管理运作 中，大成 价 值增长证券 投资基金
的投资范围、 投资比例 、 投资组合、证 券交易行 为 、信息披露等 符合有关 法 律法规、行 业监管规
则和基金合同 等规定， 本 基金没有 发生 重大违法 违 规行为，没有 运用基金 财 产进行内幕 交易和操
纵市场行为以 及进行有 损 基金投资人利 益的关联 交 易，整体运作 合法、合 规 。本基金将 继续以取
信于市场、取 信于社会 投 资公众为宗旨 ，承诺将 一 如既往地本着 诚实信用 、 勤勉尽责的 原则管理
和运用基金财 产，在规 范 基金运作和严 格控制投 资 风险的前提下 ，努力为 基 金份额持有 人谋求最
大利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 130 笔 同日 反向 交 易， 原 因为 投资 策略 需要 。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量 5% 的仅 有 1 笔 ， 原 因为 投 资策略 需要 ； 主动 投资 组合 间债券 交易 存在 8
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年， 沪 深 300 表现 为 5.6% ， 中 证 500 表 现为 43.1% ， 创业 板指 表现 为 84.4% ，A 股 市场
经历了 历史 罕见 的巨 幅波 动，投 资者 心态 经历 巨大 考验。 在 14 年 赚钱 效应 的刺激 下， 大量 投 资
者迅速入场， 叠加各种 融 资工具的广泛 使用，市 场 大幅上涨，赚 钱效应明 显 ，投资者情 绪极度亢
奋。随着监管 部门对市 场 违规现象的打 击和场外 杠 杆的监管，市 场迅速冷 却 并导致杠杆 资金的集
中撤离，股票 市场经历 了 严重挫折，政 策当局罕 见 直接救市，随 着市场杠 杆 水平的下降 ，市场形
势逐渐平稳， 并在四季 度 迎来一波明显 的反弹。 全 年来看，小市 值和新主 题 股票是市场 的明星，
蓝筹股 整体 表现 萎靡 。
宏观经济继续 维持弱势 ， 中央政府“大 众创新、 万 众创业”和稳 增长政策 持 续出台，房地 产
市场有 所企 稳， 但各 项经 济指标 依然 不佳 。 宏 观政 策最大 的冲 击来 自中 央银 行对汇 率机 制的 改革 ，
经历多年单边 升值和汇 率 稳定期后，投 资者普遍 对 汇率的变化有 所担忧。 资 本市场的制 度建设有
所进展 ，但 市场 巨幅 波动 导致改 革措 施被 迫大 幅度 延迟。
2015 年， 大成 价值 增长基 金继续 秉持 多策 略平 衡的 投资策 略， 组合 根据 风险 收益比 持续 调 整
以平衡风格波 动，聚焦 个 股优选，在 市 场复杂的 博 弈格局中保持 投资定力 ， 业绩表现稳 定良好，
和基金 经理 的预 期一 致 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为 1.3319 元， 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 49.07%,
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 6.69% ，高 于业 绩比 较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2016 年， 政府 经济 政 策的转 变是 强调 要着 力推 进供给 侧结 构性 改革 ，完 成好“ 去产 能、
去库存、去杠 杆、降成 本 、补短板”的 重点任务 。 我们预计宏观 经济景气 弱 势将会持续 ，财政政
策力度 加大 ， 货币 政策 继 续保持 宽松 环境 。 经 历 2015 年市 场的 大幅 震荡 之后 ， 经济决 策当 局对 资
本市场的重视 明显增强 ， 预计资本市场 的改革会 有 一定的落实。 经历多年 市 场的良好表 现，我们
对未来 资本 市场 的回 报表 现并不 悲观 但倾 向谨 慎。 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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我们的投资策 略将淡化 仓 位配置的影响 ，进一步 聚 焦于产业和企 业层面， 寻 找未来产业趋 势
变迁中的受益 者和企业 竞 争中的优胜者 ，我们相 信 ，与优势企业 共进是帮 助 投资者在经 济低迷中
获取合 理回 报的 可靠 途径 ，并将 在未 来的 经济 环境 中更加 明显 。
组合投资上， 大成价值 增 长资产配置将 保持稳定 ， 根据产业和企 业的跟踪 研 究，风险收益 比
的动态 衡量 优化 组合 配置 ，降低 组合 换手 率， 力争 为持有 人获 取合 理回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名 投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责 审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管 理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/ 中证 指数 有限 公司签 署服 务协 议 ， 由 其 按约定 提供 在银 行间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （估 值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 11 页
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、 独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 在大成价 值 增长证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产
净值的计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支及利 润分配等 问 题上，不存 在损害基
金份额持有人 利益的行 为 ；在报告期内 ，严格遵 守 了《证券投资 基金法》 等 有关法律法 规，在各
重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的大 成价值增 长 证券投资基 金年度报
告中的财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等信息真实 、准确、
完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
§6 审计报告
本基 金 2015 年 度财 务会 计 报告已 经普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注 册会
计师签字出具 了标淮无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲了解本基 金审计报 吿 详细内容， 应阅读年
度报告 正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 价值 增长 证券投 资基 金 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 12 页
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 230,887,282.86 174,714,476.63
结算备 付金 13,977,632.35 15,178,257.47
存出保 证金 4,088,565.03 1,123,656.34
交易性 金融 资产 3,301,686,091.68 7,742,493,169.05
其中： 股票 投资 2,248,211,540.18 5,470,143,103.85
基金投 资 - -
债券投 资 1,053,474,551.50 2,272,350,065.20
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 194,850,732.28
应收证 券清 算款 20,135,953.82 14,908,073.13
应收利 息 21,811,791.45 36,927,889.14
应收股 利 - -
应收申 购款 224,228.52 561,109.03
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,592,811,545.71 8,180,757,363.07
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 498,998,851.50 758,998,976.50
应付证 券清 算款 - 82,749,377.93
应付赎 回款 5,345,639.67 11,897,872.47
应付管 理人 报酬 3,967,390.01 9,183,640.62
应付托 管费 661,231.64 1,530,606.79
应付交 易费 用 7,468,794.09 7,749,934.22
应交税 费 - -
应付利 息 558,874.03 1,814,285.54
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 280,083.04 578,176.68
负债合 计 517,280,863.98 874,502,870.75
所有者权益：
实收基 金 2,309,211,183.72 8,176,803,559.38
未分配 利润 766,319,498.01 -870,549,067.06 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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所有者 权益 合计 3,075,530,681.73 7,306,254,492.32
负债和 所有 者权 益总 计 3,592,811,545.71 8,180,757,363.07
注： 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基金 份额 净值 1.3319 元 ， 基 金份 额总 额 2,309,211,183.72 份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 价值 增长 证券投 资基 金
本报告 期： 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
一、收入 2,847,084,255.17 1,999,007,924.11
1.利息 收入 46,833,406.60 58,206,882.52
其中： 存款 利息 收入 3,838,178.66 1,292,207.45
债券利 息收 入 42,902,716.60 56,750,896.19
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 92,511.34 163,778.88
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 3,577,140,800.49 930,574,764.09
其中： 股票 投资 收益 3,400,805,093.19 799,245,379.76
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 139,272,191.81 17,398,331.01
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 37,063,515.49 113,931,053.32
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列 ） -781,706,781.13 1,009,114,059.53
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 4,816,829.21 1,112,217.97
减：二、费用 157,579,843.25 159,567,150.87
1．管 理人 报酬 70,931,547.10 98,833,028.77
2．托 管费 11,821,924.48 16,472,171.44
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 48,539,762.84 40,057,388.50
5．利 息支 出 25,633,072.00 3,574,030.93
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 25,633,072.00 3,574,030.93
6．其 他费 用 653,536.83 630,531.23
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 2,689,504,411.92 1,839,440,773.24
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 2,689,504,411.92 1,839,440,773.24
大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 价值 增长 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
8,176,803,559.38 -870,549,067.06 7,306,254,492.32
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,689,504,411.92 2,689,504,411.92
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-5,867,592,375.66 -1,052,635,846.85 -6,920,228,222.51
其中：1.基 金申 购款 676,429,405.71 97,875,479.35 774,304,885.06
2.基金 赎回 款 -6,544,021,781.37 -1,150,511,326.20 -7,694,533,107.57
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,309,211,183.72 766,319,498.01 3,075,530,681.73
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
10,253,770,748.18 -3,282,645,571.07 6,971,125,177.11
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,839,440,773.24 1,839,440,773.24
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-2,076,967,188.80 572,655,730.77 -1,504,311,458.03
其中：1.基 金申 购款 354,974,393.89 -79,932,492.05 275,041,901.84
2.基金 赎回 款 -2,431,941,582.69 652,588,222.82 -1,779,353,359.87
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页
值变动（净值减少以 “- ” 号
填列）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
8,176,803,559.38 -870,549,067.06 7,306,254,492.32
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1.1 本报告期所采用的会 计政 策、 会计估计、 税项与最 近一期年度报告相一 致的 说明 会计政策
变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 可 交换 债券 、 资产 支持 证券
和私募 债券 除外) ， 鉴于 其 交易量 和交 易频 率不 足以 提供持 续的 定价 信息 ， 本 基金本 报告 期改 为采
用中证 指数 有限 公司 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收
益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.1.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根 据 财 政部 、国 家 税务 总局 财 税[2002]128 号 《关于 开 放 式证 券投 资 基金 有关 税 收 问题 的通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征收 营业 税。 基 金买 卖股票、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证 券 市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股 权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个 月 以内( 含 1 个月) 的，大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 16 页
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减 按 25% 计入应 纳税 所得 额，
自 2015 年 9 月 8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司 (“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司 (“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司 (“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
中泰信 托投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司(“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 中 国证 监会 于 2005 年 11 月 6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 5,428,137,599.48 18.11% 5,437,323,088.82 20.93%
7.4.4.1.2 应支付关联方的佣金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 4,898,612.10 18.09% 1,685,598.05 22.58% 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 17 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 4,841,941.60 20.80% 961,810.30 12.43%
注：1. 上 述佣 金参 考市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
70,931,547.10 98,833,028.77
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
11,189,138.64 15,629,013.16
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.5% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5% / 当 年 天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
11,821,924.48 16,472,171.44
注：支 付基 金托管 人中 国 农业银 行的 托管费 按前 一 日基金 资产 净值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数 。
7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 - - - - 509,700,000.00 1,045,803.84
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 - - - - 200,000,000.00 124,657.53
7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行
230,887,282.86 3,617,738.35 174,714,476.63 1,112,991.44
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.5 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于 期末持有的流通受限 证券
7.4.6.1.1 受限证券类别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限
类型
认购
价格
期末估
值
单价
数量
( 单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
1230
01
蓝标转
债
2015/12/
21
2016/01/
08 未上市
100.0
0 100.00 47,118
4,711,800.
00
4,711,800.
00 - 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 19 页
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600122
宏图高
科
2015/12/25
重大事
项
19.42 - - 16,700 185,370.00 324,314.00 -
600420
现代制
药
2015/10/21
重大事
项
41.77 - - 3,063,773 111,681,112.73 127,973,798.21 -
600578
京能电
力
2015/11/5
重大事
项
6.07
2016/02/24 5.49
38,400 222,771.00 233,088.00 -
600859 王府井 2015/12/21
重大事
项
27.22 2016/1/4 27.22 7,900 188,623.00 215,038.00 -
600873
梅花生
物
2015/12/17
重大事
项
9.14 - - 29,600 206,635.00 270,544.00 -
002065
东华软
件
2015/12/22
重大事
项
25.10 - - 4,600 100,492.00 115,460.00 -
002452
长高集
团
2015/7/20
重大事
项
9.14 2016/1/6 10.05 71 766.91 648.94 -
300351
永贵电
器
2015/10/19
重大事
项
36.43
2016/2/18 29.80
1,199,901 30,237,015.16 43,712,393.43 -
注： 本 基金 截至 2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
截止本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 498,998,851.50 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
130202 13 国开02 2016/1/5 100.04 1,000,000 100,040,000.00
150413 15 农发13 2016/1/5 100.11 1,000,000 100,110,000.00
150403 15 农发03 2016/1/18 100.20 300,000 30,060,000.00
150206 15 国开06 2016/1/18 100.43 100,000 10,043,000.00
150215 15 国开15 2016/1/18 100.13 500,000 50,065,000.00
130216 13 国开16 2016/1/18 100.58 500,000 50,290,000.00
130215 13 国开15 2016/1/18 100.10 400,000 40,040,000.00
130241 13 国开41 2016/1/18 100.61 700,000 70,427,000.00 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 20 页
070215 07 国开15 2016/1/18 102.58 500,000 51,290,000.00
合计
5,000,000 502,365,000.00
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 交易 所市 场债 券正回 购余 额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,248,211,540.18 62.58
其中： 股票 2,248,211,540.18 62.58
2 固定收 益投 资 1,053,474,551.50 29.32
其中： 债券 1,053,474,551.50 29.32
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 244,864,915.21 6.82
7 其他各 项资 产 46,260,538.82 1.29
8 合计 3,592,811,545.71 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 3,384.76 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 1,310,821,817.69 42.62
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
83,550,976.18 2.72
E
建筑业 48,529,477.28 1.58
F
批发和 零售 业 147,167,679.53 4.79
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
188,838,212.35 6.14
J
金融业 69,350,092.86 2.25
K
房地产 业 45,940,776.36 1.49
L
租赁和 商务 服务 业 189,145,357.11 6.15
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,279.12 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 30,700,727.82 1.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 93,739,919.12 3.05
S
综合 40,421,840.00 1.31
合计 2,248,211,540.18 73.10
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000910 大亚科 技 10,950,149 181,115,464.46 5.89
2 600217 秦岭水 泥 14,332,860 149,348,401.20 4.86
3 600420 现代制 药 3,063,773 127,973,798.21 4.16
4 002013 中航机 电 5,448,551 123,464,165.66 4.01
5 002557 洽洽食 品 6,516,397 121,986,951.84 3.97
6 000625 长安汽 车 6,520,463 110,652,257.11 3.60
7 300058 蓝色光 标 7,021,667 103,429,154.91 3.36
8 600718 东软集 团 3,006,472 93,350,955.60 3.04
9 002039 黔源电 力 4,210,034 83,316,572.86 2.71
10 600887 伊利股 份 4,582,741 75,294,434.63 2.45
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页
1 601318 中国平 安 711,938,350.00 9.74
2 000625 长安汽 车 468,674,798.85 6.41
3 601398 工商银 行 348,884,843.55 4.78
4 600511 国药股 份 321,345,780.81 4.40
5 600683 京投银 泰 309,886,064.62 4.24
6 601166 兴业银 行 265,179,133.30 3.63
7 600525 长园集 团 258,965,352.34 3.54
8 000895 双汇发 展 257,781,993.51 3.53
9 000910 大亚科 技 253,869,368.11 3.47
10 300059 东方财 富 241,671,386.52 3.31
11 000061 农 产 品 217,798,448.27 2.98
12 600998 九州通 198,954,766.26 2.72
13 300090 盛运环 保 197,907,307.56 2.71
14 300058 蓝色光 标 185,042,343.38 2.53
15 600750 江中药 业 177,001,075.38 2.42
16 300078 思创医 惠 162,506,984.08 2.22
17 002013 中航机 电 157,286,169.34 2.15
18 600887 伊利股 份 152,014,652.31 2.08
19 000919 金陵药 业 149,213,374.49 2.04
20 600217 *ST 秦岭 148,966,313.37 2.04
21 600420 现代制 药 148,036,117.67 2.03
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 1,119,249,494.45 15.32
2 601166 兴业银 行 742,306,319.99 10.16
3 000333 美的集 团 634,648,646.71 8.69
4 000625 长安汽 车 524,490,185.01 7.18
5 600511 国药股 份 510,096,589.33 6.98
6 000651 格力电 器 370,547,078.84 5.07
7 600683 京投银 泰 336,824,073.87 4.61
8 601398 工商银 行 326,413,169.24 4.47
9 600525 长园集 团 265,132,228.75 3.63
10 002051 中工国 际 253,195,193.38 3.47 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页
11 000895 双汇发 展 226,024,629.86 3.09
12 300059 东方财 富 192,546,517.72 2.64
13 002039 黔源电 力 187,006,946.95 2.56
14 300090 盛运环 保 186,852,318.02 2.56
15 300078 思创医 惠 186,530,198.00 2.55
16 300284 苏交科 184,750,817.72 2.53
17 000858 五 粮 液 181,354,779.74 2.48
18 000919 金陵药 业 168,662,726.04 2.31
19 000061 农 产 品 157,040,455.55 2.15
20 600718 东软集 团 154,390,207.94 2.11
21 002555 三七互 娱 151,798,785.02 2.08
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 12,349,746,726.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 18,327,963,303.59
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 345,956,751.50 11.25
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 702,806,000.00 22.85
其中： 政策 性金 融债 702,806,000.00 22.85
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 （可 交换 债） 4,711,800.00 0.15
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 1,053,474,551.50 34.25
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019518 15 国债 18 1,200,000 119,916,000.00 3.90
2 019515 15 国债 15 1,100,000 110,198,000.00 3.58 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页
3 150211 15 国开 11 1,000,000 100,290,000.00 3.26
4 150413 15 农发 13 1,000,000 100,110,000.00 3.26
5 130202 13 国开 02 1,000,000 100,040,000.00 3.25
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排 序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 期末 未持 有资 产支 持证券 。
8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 期末 未持 有贵 金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 期末 未持 有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情 形
8.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,088,565.03 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页
2 应收证 券清 算款 20,135,953.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 21,811,791.45
5 应收申 购款 224,228.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 46,260,538.82
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 未 持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600420 现代制 药 127,973,798.21 4.16 重大事 项
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
148,889 15,509.61 27,956,075.47 1.21% 2,281,255,108.25 98.79%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 15,319.47 0.00%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2002 年 11 月 11 日 ） 基金 份额 总额
2,604,752,899.89
本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,176,803,559.38
本报告 期基 金总 申购 份额 676,429,405.71
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 6,544,021,781.37
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,309,211,183.72
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于 2015 年 5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
5 、 基 金管 理人 于 2015 年 10 月 15 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 一 次会 议审 议通 过， 杨春 明 先生 不再 担任大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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公司副 总经 理职 务。
6 、基 金管 理人 分别 于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发 布了 《大 成基 金管 理有限 公司 关 于
高 级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司 第 六届 董事 会十 次会 议审 议 通过 ，周 立新
先生、 温志 敏先 生担 任公 司副总 经理 职务 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ，
本年度 支付 的审 计费 用 为 17 万 元。 该事 务所 自基 金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2 5,428,137,599.48 18.11% 4,898,612.10 18.09% -
中泰证 券 1 4,785,075,468.99 15.96% 4,401,043.50 16.25% -
招商证 券 2 4,592,649,892.90 15.32% 4,076,502.29 15.05% -
海通证 券 1 2,530,182,598.30 8.44% 2,251,947.33 8.32% -
国泰君 安 2 2,029,134,652.93 6.77% 1,795,614.11 6.63% -
兴业证 券 2 1,630,578,153.43 5.44% 1,481,317.93 5.47% -
银河证 券 4 1,480,360,561.39 4.94% 1,343,031.74 4.96% - 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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安信证 券 1 955,118,883.56 3.19% 879,482.54 3.25% -
上海证 券 1 761,369,579.40 2.54% 709,065.46 2.62% -
华创证 券 1 655,004,763.71 2.19% 585,790.13 2.16% -
广发证 券 1 646,688,853.05 2.16% 588,745.21 2.17% -
联讯证 券 1 563,744,842.25 1.88% 513,744.91 1.90% 新增
华西证 券 1 456,932,975.18 1.52% 416,405.68 1.54% 新增
中信证 券 2 453,336,281.97 1.51% 412,717.55 1.52% -
中信建 投 2 449,662,394.94 1.50% 409,527.98 1.51% 退租
平安证 券 1 427,546,396.04 1.43% 389,238.40 1.44% -
中金公 司 2 416,757,015.82 1.39% 374,228.12 1.38% -
瑞银证 券 1 320,730,559.52 1.07% 291,992.37 1.08% -
华泰证 券 1 295,484,058.55 0.99% 261,474.95 0.97% -
国信证 券 1 270,861,388.42 0.90% 247,905.24 0.92% -
方正证 券 1 187,371,785.49 0.63% 170,583.45 0.63% -
北京高 华 1 169,376,211.04 0.57% 154,197.49 0.57% -
浙商证 券 1 127,349,044.86 0.42% 112,692.28 0.42% -
长城证 券 2 91,057,116.85 0.30% 84,801.94 0.31% -
国金证 券 2 89,370,007.94 0.30% 81,443.05 0.30% -
申银万 国 1 81,771,218.12 0.27% 74,444.76 0.27% -
东北证 券 2 80,503,392.84 0.27% 74,971.92 0.28% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% 新增
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
申万宏 源 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告期内增 加基金交 易 单元： 第一创 业、山西 证 券、联讯证券 、华西证 券 、川财证券 。 本报告
期内退 租基 金交 易单 元： 中信建 投 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中泰证 券 63,797,970.11 11.55% 300,000,000.00 16.38% - 0.00%
招商证 券 21,716,737.50 3.93% 250,000,000.00 13.65% - 0.00%
海通证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国泰君 安 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
兴业证 券 297,434,762.86 53.86% 330,000,000.00 18.01% - 0.00%
银河证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
安信证 券 31,048,837.35 5.62% - 0.00% - 0.00%
上海证 券 1,069,364.80 0.19% - 0.00% - 0.00%
华创证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广发证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
联讯证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华西证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信证 券 118,017,840.90 21.37% 432,000,000.00 23.58% - 0.00% 大成价值增长证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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中信建 投 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
平安证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公 司 19,115,000.00 3.46% 200,000,000.00 10.92% - 0.00%
瑞银证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
方正证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
北京高 华 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
浙商证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长城证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国金证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
申银万 国 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东北证 券 - 0.00% 320,000,000.00 17.47% - 0.00%
东兴证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
湘财证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
世纪证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
川财证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国盛证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国 际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
天风证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
西部证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
南京证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
英大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
第一创 业 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
红塔证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
山西证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
申万宏 源 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民生证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年 3 月 26 日
