大成中证红利指数证券投资基金
2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 3 月26 日
大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导性 陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带的法 律责 任。 本年 度报 告已经 三分 之二 以上 独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年3 月 24 日复 核了 本报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、投 资组 合报 告 等内容 ， 保证 复核 内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 财务 资料 已经 审计 。 普华 永道 中天 会计师 事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 为 本基金 出具 了无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成中 证红 利指 数
基金主 代码 090010
交易代 码 090010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年2 月 2 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 72,004,056.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 严格 的投 资程 序约 束和 数 量化 风险 管理 手段 ，紧
密 跟 踪标 的指 数， 追求 指数 投 资偏 离度 和跟 踪误 差最
小 化 ，力 争控 制本 基金 净值 增 长率 与业 绩比 较基 准之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过0.35% ， 年 化跟 踪
误差不 超 过 4% 。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制法 ， 即按 照标 的指 数的 成份
股 组 成及 其权 重构 建投 资组 合 ，并 根据 标的 指数 成份
股 及 其权 重的 变动 进行 相应 调 整。 当预 期成 份股 发生
调 整 和成 份股 发生 配股 、增 发 、分 红等 行为 时， 以及
其 他 特殊 情况 （如 成份 股流 动 性不 足） 对本 基金 跟踪
标 的 指数 的效 果可 能带 来影 响 时， 基金 管理 人可 以使
用 其 他适 当的 方法 进行 调整 ， 以实 现对 跟踪 误差 的有
效控制 。
业绩比 较基 准 中证红 利指 数×95% ＋银 行 活期存 款利 率 （ 税后 ） ×5 %
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 基金 ， 风 险与收 益水 平高 于混 合基 金、
债券基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 田青
联系电 话 0755-83183388 010-67595096
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4008885558 010-67595096
传真 0755-83199588 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号楼 中 国建 设银
行股份 有限 公司 投资 托管 服务部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 61,949,088.24 21,493,476.16 -9,329,845.49
本期利 润 45,145,058.49 73,110,587.60 -16,409,403.47
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4668 0.3621 -0.0658
本期加 权平 均净 值利 润率 32.18% 42.80% -7.94%
本期基 金份 额净 值增 长率 25.29% 51.59% -7.54%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 35,347,400.18 -4,012,114.21 -48,205,761.90
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4909 -0.0266 -0.2148
期末基 金资 产净 值 107,351,457.00 179,542,784.69 176,227,149.64
期末基 金份 额净 值 1.491 1.190 0.785
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 49.10% 19.00% -21.50%
注：1、 本期 已实 现收 益指基 金 本期 利息 收入 、投 资收 益 、其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持 有人 认购 或交 易基 金的 各 项费 用， 计入 费用 后实 际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 23.12% 1.67% 20.68% 1.65% 2.44% 0.02%
过去六 个月 -14.56% 3.01% -13.61% 2.78% -0.95% 0.23%
过去一 年 25.29% 2.67% 25.90% 2.51% -0.61% 0.16%
过去三 年 75.62% 1.84% 69.36% 1.78% 6.26% 0.06%
过去五 年 46.75% 1.60% 40.29% 1.56% 6.46% 0.04%
自基金 合同 生效 起至 今 49.10% 1.55% 38.50% 1.55% 10.60% 0.00% 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注：本 基金 的业 绩比 较基 准为中 证红 利指 数×95% ＋ 银行活 期存 款利 率（ 税后 ） ×5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比
较
注： 按 基金 合同 规定， 本 基金自 基金 合同 生效 起6 个月内 为建 仓期 。 在建 仓 期结束 时及 本报 告期 末
本基金 的各 项投 资比 例已 达到基 金合 同中 规定 的各 项比例 。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.3 过去 五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 在过 去三 年未 进行 利润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准， 于1999 年4 月12 日正 式
成立， 是中 国证 监会批 准 成立的 首批 十家 基金 管理 公司之 一， 注册 资本 为 2 亿元人 民币 ， 注 册地为
深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%) 、 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司
(25%)、 中国 银河 投资 管理 有限公 司(25%) 、 广东 证券 股份有 限公 司(2%)。截至2015 年12 月 31 日，
本基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金： 大成中 证100 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、
深证成 长40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金及 大 成 深证成 长40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联
接基金 、 中 证500 深 市交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 中证500 沪市 交易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 大成 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金，2 只 QDII 基 金： 大成 标普500 等 权重 指数 证
券投资 基金 、大 成纳 斯达 克 100 指数 证券 投资 基金 及 55 只开 放式 证券 投资 基金： 大成 景丰 债券 型
证券投 资基 金 （LOF ） 、大 成价值 增长 证券 投资 基金 、大 成债 券投 资基 金 、大 成蓝筹 稳健 证券 投资 基
金、 大 成精 选增 值混合 型 证券投 资基 金、 大成货 币 市场证 券投 资基 金、 大 成 沪深300 指 数证 券投 资大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金、 大成 财富 管 理 2020 生命 周期 证券 投资 基金 、大成 积极 成长 混合 型证 券投资 基金 、大 成创 新
成 长 混合 型证 券投 资 基金(LOF) 、大 成景 阳领 先 混合型 证 券投 资基 金、 大 成强化 收 益定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 、 大成 策 略回报 混合 型证 券投 资基 金、 大 成行 业轮 动混合 型 证券投 资基 金、 大成中
证红利 指数 证券 投资 基金 、 大成 核心 双动 力混 合型 证券投 资基 金、 大成 竞争 优势混 合型 证券 投资 基
金、 大 成景 恒保 本混合 型 证券投 资基 金、 大成内 需 增长混 合型 证券 投资 基金 、 大成 可转 债增 强债券
型证券 投资 基金 、 大成 消 费主题 混合 型证 券投 资基 金、 大 成新 锐产 业混合 型 证券投 资基 金、 大成优
选混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大 成月 添利 理财 债券 型证券 投资 基金 、 大成 现 金增利 货币 市场 证券
投资基 金、 大成 月月盈 短 期理财 债券 型证 券投 资基 金、 大 成现 金宝 场内实 时 申赎货 币市 场基 金、 大
成景安 短融 债券 型证 券投 资基金 、 大 成景 兴信 用债 债券型 证券 投资 基金 、 大 成景旭 纯债 债券 型证 券
投资基 金、 大成 景祥 分级 债券型 证券 投资 基金 、大 成信用 增利 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
大成健 康产 业混 合型 证券 投资基 金、 大成 中小盘 混 合型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金、 大成丰 财 宝货币 市场 基金 、 大成 景 益平稳 收益 混合 型证 券投 资基金 、 大 成添 利宝 货
币市场 基金 、 大成 景利 混 合型证 券投 资基 金 、大 成 产业升 级股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、大 成高 新
技术产 业股 票型 证券 投资 基金、 大成 景秀 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 大 成互联 网思 维混 合型 证
券投资 基金 、 大 成景明 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 大 成景 穗灵 活配置 混 合型证 券投 资基 金、 大
成景鹏 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 大 成景 源灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 大 成睿 景灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 、 大 成景裕 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 大 成中 证互 联网金 融指 数分 级证 券
投资基 金、 大成 正向回 报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 大成 恒丰 宝货币 市 场基金 、 大 成绝 对收益
策略混 合型 发起 式证 券投 资基金 、 大 成景 沛灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金和 大成景 辉灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏高先 生
本 基 金 基
金经理
2014 年12
月6 日
- 5 年
工学博 士。2011 年 1 月至 2012
年5 月 就职 于博 时基 金管 理有限
公 司 ， 任 股 票 投 资 部 投 资 分 析
员。 2012 年7 月 加入 大成 基金管
理有限 公司 ， 历 任数 量投 资部高
级数量 分析 师及 基金 经理 助理。
2014 年 12 月 6 日起 任大 成中证
红 利 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年 6 月 29 日起 担任大大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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成 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级 证
券投资 基金 基金 经理 。2016 年 2
月3 日 起担 任 大 成中 证360 互联
网+大 数据 100 指数 型 证 券投资
基金基 金经 理。 具有 基金 从业资
格。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日期为 本基 金管 理人 作出 决定之 日。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《大 成 中证红 利指 数证 券
投资基 金基 金合 同》 和 其 他有关 法律 法规 的规 定， 在基金 管理 运作 中， 大 成 中证红 利指 数证 券投 资
基金的 投资 范围 、 投资 比 例、 投资 组合 、 证券 交易 行为 、信 息披 露等 符合 有 关法律 法规 、 行业 监管
规则和 基金 合同 等规 定， 本基金 没有 发生 重大 违法 违规行 为， 没有 运用 基金 财产进 行内 幕交 易和 操
纵市场 行为 以及 进行 有损 基金投 资人 利益 的关 联交 易， 整 体运 作合 法、 合 规 。 本基 金将 继续 以取信
于市场 、 取 信于 社会投 资 公众为 宗旨 ， 承 诺将一 如 既往地 本着 诚实 信用、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运
用基金 财产 ， 在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下， 努力 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 的规 定 ，基 金管 理人 制订了 《 大成 基金
管 理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及《 大成 基金 管理 有限 公 司异 常交 易监 控与 报告 制 度》 。基 金管 理人
旗下投 资组 合严 格按 照制 度的规 定， 参与 股票、 债 券的一 级市 场申 购、 二 级 市场交 易等 投资 管理 活
动， 内容 包括 授权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等与 投资 管 理活动 相关 的各 个环 节。
研究部 负责 提供 投资 研究 支持， 投资 部门 负责投 资 决策， 交易 管理 部负责 实 施交易 并实 时监 控， 监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核， 风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ， 通过
多部门 的协 作互 控， 保证 了公平 交易 的可 操作 、可 稽核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。 基 金管 理人 运用 统计分 析方 法和 工
具，对 旗下 所有 投资 组合 间连 续 4 个 季度 的日 内、3 日内 及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 进
行分析 。 分 析结 果表明 ： 债券交 易同 向交 易频 率较 低； 股 票同 向交 易溢价 率 较大主 要来 源于 市场 因
素 （如 个股 当日 价格振 幅 较高） 及组 合经 理交易 时 机选择 ， 即 投资 组合成 交 时间不 一致 以及 成交 价
格的日 内较 大变 动导 致个 别些组 合间 的成 交价 格差 异较大 ， 但 结合 交易 价差 专项统 计分 析， 未发 现大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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违反公 平交 易原 则的 异常 情况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本 报告 期内 ， 基 金管 理人 旗下所 有投 资组 合未 发现 存在异 常交 易行 为。 主动 投资组 合间 股票 交
易存在 130 笔同 日 反向 交易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主 动型 投资 组合 与指 数型 投 资组 合之 间或 指
数型投 资组 合之 间存 在股 票同日 反向 交易 ， 参 与交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易
量超过 该股 当日 成交 量 5% 的仅有 1 笔 ， 原 因为 投资 策略需 要 ； 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 8 笔
同日反 向交 易， 原因为 投 资策略 需要 。 投 资组合 间 相邻交 易日 反向 交易 的市 场成交 比例 、 成 交均价
等交易 结果 数据 表明 该类 交易不 对市 场产 生重 大影 响，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年是A 股 市场 波动 巨 大的一 年。 上半 年由 于流 动性宽 松和 加杠 杆推 动， 市场快 速上 涨， 上
证指数 创 出 2008 年 以来 的 最高 点 5178 点；6 月 中旬 到三季 度， 市场 经历 了罕 见的大 幅下 跌， 同时
出现多 次 “千 股跌 停 ”的 状况 ，流 动性 极为 匮乏 ， 基金也 遇到 了大 量赎 回 ， 导致出 现较 大的 跟踪 误
差； 四 季度 市场 企稳 反弹 ， 流动 性恢 复， 基 金的 运 作也恢 复正 常。 纵观 全年 ， 上证 指数 上涨9.41% ，
振幅达 到71.95% ； 沪 深300 指数 上涨5.58% ， 振 幅68.72% ； 中证 红利 指数 上涨26.86% ， 振 幅 87.43% 。
在本报 告期 内， 本基 金严 格按照 中证 红利 指数 的成 分及其 权重 构建 投资 组合 ， 较好 地跟 踪了 基
准指数 。 本报 告期 内， 基 金年化 跟踪 误 差 4.04% ， 日 均偏离 度 0.14% 。 跟 踪误 差 偏大的 原因 是 ：2015
年市场 波动 剧烈 ， 在大 幅 下跌的 过程 中， 成份股 停 牌的权 重一 度过 大， 并 且 遇到较 大规 模赎 回而 无
法卖出 ， 导 致基 金持 股比 例偏离 指数 成份 股权 重； 同时基 金管 理人 根据 市场 状况对 基金 所持 有的 停
牌股票 进行 估值 调整 ，而 指数不 进行 相应 的调 整， 导致出 现估 值偏 离。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ，本 基金 份额资 产净 值 为1.491 元 ，本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 25.29% ，
同期业 绩比 较 基 准收 益率 为 25.90% ，低 于业 绩比 较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2016 年的 中国 经济 仍将 处 于底部 探索 的过 程。 经历 了 2015 年的 大起 大落 之后 ，在没 有经 济全
面回升 的情 况下 ，A 股市 场难以 出现 全面 趋势 性上 涨的局 面， 机会 将更 多地 以阶段 性和 结构 性的 形
式出现 ，更 加考 验投 资者 选择时 机和 选择 投资 标的 的能力 。
2015 年底 召开 的中 央经 济 工作会 议提 出 2016 年 的五 大任务 ：去 产能 、去 库存 、去杠 杆、 降成大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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本、 补 短板 ，2016 年 将是 供给侧 结构 性改 革攻 坚年 ； 国务 院常 务会 议审 议通 过 《关 于进 一步 显著 提
高直接 融 资比 重优 化金 融结 构 的实 施意 见》 。改 革将进 一 步推 动我 国经 济的 转型 升 级， 这是 对证 券
市场有 利的 因素 。
我们认 为，2016 年的 证券 市场值 得投 资者 关注 。 但 是风险 与机 遇共 存， 投资 者应当 根据 自身 的
风险承 受水 平进 行合 理的 资产配 置， 密切 关注 经济 形势和 市场 变化 ，审 慎地 做出投 资决 策。
本基金 将坚 持被 动型 、 全 复制的 指数 化投 资理 念， 严格按 照基 准指 数的 成分 及其权 重构 建投 资
组合 ，继 续深 入研 究更 加 高效的 交易 策略 和风 险控 制方法 ， 积极 应对 大额 、 频繁申 购 、赎 回及 其他
突发事 件的 影响 ， 以期 更 好地跟 踪基 准指 数， 力 争 将跟踪 误差 控制 在更 低的 水平， 为投 资 者 提供专
业化服 务。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人指 导基 金估 值业务 的领 导小 组为 公司 估值委 员会 ， 公 司估 值委 员会主 要负 责估 值
政策和 估值 程序 的制 定 、 修订以 及执 行情 况的 监督 。估 值委 员会 由股 票投 资 部、 研究 部 、固 定收 益
总部 、风 险管 理部 、 基金 运营部 、 监察 稽核 部 、专 户投资 部指 定人 员组 成 。 公司估 值委 员会 的相 关
成员均 具备 相应 的专 业胜 任能力 和相 关工 作经 历， 估值委 员会 成员 中包 括两 名投资 组合 经理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固定 收益总 部 、 风 险管 理部 和 专户投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基 金持 有的 投资 品种 是否处 于不 活跃 的交 易状 态或者 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化
或证券 发行 机构 发生 了影 响证券 价格 的重 大事 件， 从而确 定估 值日 需要 进行 估值测 算或 者调 整的 投
资品种 ； 提 出合 理的 数量 分析模 型对 需要 进行 估值 测算或 者调 整的 投资 品种 进行公 允价 值定 价与 计
量； 定 期对 估值 政策和 程 序进行 评价 ， 以 保证其 持 续适用 ； 基 金运 营部负 责 日常的 基金 资产 的估 值
业务， 执行 基金 估值政 策 ， 并负 责与 托管 行沟通 估 值调整 事项 ； 监 察稽核 部 负责审 核估 值政 策和 程
序的一 致性 ，监 督估 值委 员会工 作流 程中 的风 险控 制，并 负责 估值 调整 事项 的信息 披露 工作 。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金 运 营部 基金 估值 核算 员执行 ，并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一
致。 基 金估 值政 策的议 定 和修改 采用 集体 讨论 机制 ， 基金 经理 及投 资经理 作 为估值 小组 成员 ， 对本
基金持 仓证 券的 交易 情况 、信息 披露 情况 保持 应有 的职业 敏感 ，向 估值 委员 会提供 估值 参考 信息 ，
参与估 值政 策讨 论。 对 需 采用特 别估 值程 序的 证券 ， 基金 管理 人及 时启动 特 别估值 程序 ， 由 估值委
员会讨 论议 定特 别估 值方 案并与 托管 行沟 通后 由基 金运营 部具 体执 行。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 截 止报 告期 末本基 金管 理人 已
与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司/ 中 证指 数有 限公 司签署 服务 协议 ， 由 其按 约定提 供在 银行 间同 业
市场交 易的 债券 品种/ 在交 易所市 场上 市交 易或 挂牌 转让的 固定 收益 品种 （估 值处理 标准 另有 规定 的大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 10 页
除外） 的估 值数 据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合 同、 托管 协议和 其 他有关 规定 ， 不 存在损 害 基金份 额持 有人 利益 的行 为， 完 全尽 职尽 责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告 期 ，本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议和 其他 有关 规 定， 对本 基金 的基
金资产 净值 计算 、基 金费 用开支 等方 面进 行了 认真 的复核 ，对 本基 金的 投资 运作方 面进 行了 监督 ，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、投 资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报告
本基 金 2015 年 度财 务会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 审计 ，注 册
会计师 签字 出具 了标 准无 保留意 见的 审计 报告 。 投 资者欲 了解 本基 金审 计报 告详细 内容 ， 应 阅读 年
度报告 正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 中证 红利 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 8,582,693.85 10,974,203.59
结算备 付金 - -
存出保 证金 15,863.10 9,926.98
交易性 金融 资产 99,058,297.63 169,688,963.90
其中： 股票 投资 99,058,297.63 169,688,963.90
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,503.53 2,332.00
应收股 利 - -
应收申 购款 8,157.64 476,061.59
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 107,666,515.75 181,151,488.06
负债和所有者权益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 33,192.55 997,882.24
应付管 理人 报酬 66,002.76 115,665.64
应付托 管费 13,200.57 23,133.10
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 62,651.49 130,665.86
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 140,011.38 341,356.53
负债合 计 315,058.75 1,608,703.37
所有者权益：
实收基 金 72,004,056.82 150,860,103.11
未分配 利润 35,347,400.18 28,682,681.58 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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所有者 权益 合计 107,351,457.00 179,542,784.69
负债和 所有 者权 益总 计 107,666,515.75 181,151,488.06
注：报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.491 元， 基金 份额 总额72,004,056.82 份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 中证 红利 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12
月 31 日
一、收入 47,191,531.38 75,572,407.00
1.利息 收入 63,887.28 103,162.06
其中： 存款 利息 收入 63,887.28 103,162.06
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 63,735,446.09 23,813,538.46
其中： 股票 投资 收益 60,593,875.48 18,540,930.32
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,141,570.61 5,272,608.14
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-16,804,029.75 51,617,111.44
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
196,227.76 38,595.04
减： 二、费用 2,046,472.89 2,461,819.40
1．管 理人 报酬 1,050,869.52 1,281,207.65
2．托 管费 210,173.93 256,241.41
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 413,203.47 570,453.52
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 372,225.97 353,916.82
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 45,145,058.49 73,110,587.60 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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号填列）
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
45,145,058.49 73,110,587.60
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 中证 红利 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
150,860,103.11 28,682,681.58 179,542,784.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 45,145,058.49 45,145,058.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-78,856,046.29 -38,480,339.89 -117,336,386.18
其中：1. 基 金申 购款 105,953,895.54 57,971,478.34 163,925,373.88
2. 基金 赎回 款 -184,809,941.83 -96,451,818.23 -281,261,760.06
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
72,004,056.82 35,347,400.18 107,351,457.00
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
224,432,911.54 -48,205,761.90 176,227,149.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 73,110,587.60 73,110,587.60
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-73,572,808.43 3,777,855.88 -69,794,952.55 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 14 页
其中：1. 基 金申 购款 46,878,485.18 -2,787,971.48 44,090,513.70
2. 基金 赎回 款 -120,451,293.61 6,565,827.36 -113,885,466.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
150,860,103.11 28,682,681.58 179,542,784.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策 、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的 会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、财 税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司 股
息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》及 其他 相关 财税 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围， 不 征收 营业 税。 基 金 买卖股 票、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ，股 权的股 息 、红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入 ，应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基金 从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个 月 以内( 含1 个月) 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年)的， 暂减 按 50%计入
应纳 税 所得 额 ； 持 股期 限 超过1 年的 ， 于2015 年9 月 8 日 前暂 减 按25% 计入 应纳税 所得 额 ， 自 2015
年9 月8 日 起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。 对基 金持 有 的上市 公司 限售 股 ，解 禁 后取得 的股 息 、红 利收
入， 按照 上述 规定 计算 纳 税， 持股 时间 自解 禁日 起 计算 ；解 禁前 取得 的股 息 、红 利收 入继 续暂 减按
50%计 入应 纳税 所得 额。 上 述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页
7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机
构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
光大证 券 73,478,936.42 31.35% 124,815,410.94 35.49%
7.4.4.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生与 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易 。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 65,930.90 30.90% 27,595.32 44.05%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 110,451.13 34.84% 45,855.29 35.09% 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 16 页
注：1、 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费和 经
手费后 的净 额列 示。
2 、 该类 佣金 协议 的服 务范围 还 包括 佣金 收取 方为 本基 金 提供 的证 券投 资研 究成 果 和市 场信 息服 务
等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,050,869.52 1,281,207.65
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
291,476.28 365,144.65
注：支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净值 0.75% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.75% / 当 年 天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
210,173.93 256,241.41
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 0.15% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.15% / 当 年天 数 。
7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 发 生 与 关 联 方 进 行 的 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含 回 购)
交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 本期 及上 年度 可比期 间未 运用 固有 资金 投资本 基金 。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 17 页
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 8,582,693.85 62,435.15 10,974,203.59 99,906.37
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.5 期末（2015 年12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额
000002 万
科Ａ
2015 年12
月18 日
重大资产重组 24.43 - - 62,100 1,223,370.00 1,517,103.00
002242 九阳股份
2015 年12
月 24 日
重大事项 22.68
2016 年1 月
11 日
20.41 49,699 673,471.12 1,127,173.32
600153 建发股份
2015 年6 月
29 日
重大资产重组 14.69 - - 53,536 361,419.46 786,443.84
600578 京能电力
2015 年11
月 5 日
重大资产重组 6.07
2016 年2 月
24 日
5.49 112,849 516,130.97 684,993.43
注：本 基金 截 至 2015 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 18 页
7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 99,058,297.63 92.00
其中： 股票 99,058,297.63 92.00
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,582,693.85 7.97
7 其他各 项资 产 25,524.27 0.02
8 合计 107,666,515.75 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 期末指数投资按行业 分类 的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 3,949,332.52 3.68
C
制造业 39,470,485.70 36.77
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 15,823,097.78 14.74
E
建筑业 2,139,597.76 1.99
F
批发和 零售 业 4,482,254.18 4.18
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,409,666.54 8.77
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 19 页
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - 0.00
J
金融业 17,694,554.83 16.48
K
房地产 业 6,011,468.32 5.60
L
租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 98,980,457.63 92.20
8.2.2 期末积极投资按行业 分类 的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 - 0.00
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 - 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 77,840.00 0.07
J
金融业 - 0.00
K
房地产 业 - 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 20 页
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 77,840.00 0.07
8.3 期 末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 600507 方大特 钢 329,512 2,010,023.20 1.87
2 601398 工商银 行 428,527 1,962,653.66 1.83
3 601288 农业银 行 595,529 1,923,558.67 1.79
4 600104 上汽集 团 88,835 1,885,078.70 1.76
5 601988 中国银 行 457,034 1,832,706.34 1.71
6 601566 九牧王 79,120 1,808,683.20 1.68
7 600000 浦发银 行 96,028 1,754,431.56 1.63
8 000651 格力电 器 77,630 1,735,030.50 1.62
9 601328 交通银 行 259,535 1,671,405.40 1.56
10 600036 招商银 行 92,675 1,667,223.25 1.55
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网 站
（http://www.dcfund.com.cn ）的年 度报 告正 文。
8.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 603508 思维列 控 1,000 77,840.00 0.07
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600377 宁沪高 速 1,509,629.00 0.84
2 601288 农业银 行 1,346,423.00 0.75
3 000002 万
科Ａ 1,223,370.00 0.68
4 600028 中国石 化 1,203,866.02 0.67 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页
5 600104 上汽集 团 1,182,635.00 0.66
6 002142 宁波银 行 1,178,066.91 0.66
7 601398 工商银 行 1,160,279.00 0.65
8 000651 格力电 器 1,062,573.00 0.59
9 600350 山东高 速 1,056,782.00 0.59
10 601088 中国神 华 1,049,999.00 0.58
11 600015 华夏银 行 1,049,576.20 0.58
12 600027 华电国 际 1,045,144.00 0.58
13 000895 双汇发 展 1,042,172.00 0.58
14 600012 皖通高 速 1,026,355.00 0.57
15 000333 美的集 团 1,010,128.00 0.56
16 600507 方大特 钢 1,010,004.00 0.56
17 002394 联发股 份 915,444.75 0.51
18 601766 中国 中 车 904,701.00 0.50
19 600011 华能国 际 899,484.00 0.50
20 601988 中国银 行 870,591.00 0.48
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600507
方大特 钢 6,761,274.08 3.77
2 000987
广州友 谊 5,059,965.50 2.82
3 601010
文峰股 份 4,218,316.47 2.35
4 002085
万丰奥 威 3,843,785.36 2.14
5 600397
安源煤 业 3,702,898.54 2.06
6 601799
星宇股 份 3,508,032.04 1.95
7 000631
顺发恒 业 3,359,781.42 1.87
8 002489
浙江永 强 3,244,112.04 1.81
9 002612
朗姿股 份 3,216,000.81 1.79
10 002242
九阳股 份 3,040,006.53 1.69
11 601766
中国 中 车 2,930,876.00 1.63
12 002003
伟星股 份 2,913,624.30 1.62
13 002269
美邦服 饰 2,892,577.29 1.61
14 601998
中信银 行 2,709,698.74 1.51
15 600177
雅戈尔 2,695,726.88 1.50 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页
16 601800
中国交 建 2,569,898.24 1.43
17 601988
中国银 行 2,432,393.43 1.35
18 002372
伟星新 材 2,362,118.27 1.32
19 601288
农业银 行 2,356,780.41 1.31
20 600015
华夏银 行 2,304,252.52 1.28
注： 本项 中 “本 期累计 卖 出金额 ” 按卖 出成 交金 额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ）填 列 ，不 考虑相 关交
易费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 59,990,636.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 174,411,148.53
注： 本 项中 “ 买入 股票 的成 本(成交)总额 ” 及“ 卖出 股票的 收入(成交)总额 ” 均按买 卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 15,863.10
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,503.53
5 应收申 购款 8,157.64
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,524.27
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
7,347 9,800.47 1,789,328.42 2.49% 70,214,728.40 97.51%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 174,577.63 0.2425%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10 ～50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年2 月2 日） 基金 份额 总额
1,869,829,259.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 150,860,103.11
本报告 期基 金总 申购 份额 105,953,895.54
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 184,809,941.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 72,004,056.82
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1、 基金 管理 人 于2015 年1 月 13 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的
公告》 ， 经大 成基 金管 理有 限公司 第六 届董 事会 第一 次会议 审议 通过 ， 刘 彩晖 女士不 再担 任公 司 副
总经理 。
2、 基金 管理 人 于2015 年1 月 22 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的
公告》 ， 经 大成 基金管 理有 限公司 第六 届董 事会 第一 次会议 审议 通过 ， 由 肖剑 先生、 钟鸣 远先 生 任
公司副 总经 理。
3、基 金管 理人于2015 年5 月 5 日发 布了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的
公告》 ， 经大 成基 金管 理有 限公司 第六 届董 事会 第六 次会议 审议 通过 ， 刘 明先 生不再 担任 公司 副 总
经理。
4、 基金 管理 人 于2015 年5 月 16 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的
公告》 ， 经大 成基 金管 理有 限公司 第六 届董 事会 第七 次会议 审议 通过 ， 肖 冰先 生不再 担任 公司 副 总
经理。
5、基 金管 理人于2015 年10 月 15 日 发布 了《 大成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更
的公告 》 ， 经 大成 基金 管理 有限公 司第 六届 董事 会第 十一次 会议 审议 通过 ， 杨 春明先 生不 再担 任 公
司副总 经理 职务 。
6 、 基金 管理 人分 别 于 2015 年 10 月16 日、10 月 30 日发 布了 《 大成 基金 管 理有限 公司 关于
高级管 理人 员变 更的 公告 》 ， 经大 成基 金管 理有 限公 司第六 届董 事会 十次 会议 审议通 过， 周立 新先
生、温 志敏 先生 担任 公司 副总经 理职 务。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 ， 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部 副
总经理 。本 基金 托管 人 2015 年 9 月 18 日 发布 任免 通知， 解聘 纪伟 中国 建设 银行投 资托 管业 务 部
副总经 理职 务。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
大成中证红利指数证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙 ） ，
本年度 支付 的审 计费 用 为4 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 1 160,889,288.64 68.65% 147,454.93 69.10% -
光大证 券 1 73,478,936.42 31.35% 65,930.90 30.90% -
注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四 ）具 备各 投资 组合 运 作所需 的高 效 、安 全的 通 讯条件 ， 有足 够的 交易 和 清算能 力 ，满 足各 投资
组合证 券交 易需 要；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 程 序 ： 首 先 根 据 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 选 择 标 准 形 成 《 券 商 服 务 评 价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本基金 本报 告期 内租 用交 易单元 未发 生变 更。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年3 月26 日
