东 方 红 睿 逸定 期 开 放 混合 型 发 起 式证 券 投
资基金 2015 年 年 度 报告
（ 摘要 ）
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。本 年度 报告由 董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者 在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年6 月3 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 12 月 31 日止 。 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方红 睿逸 定期 开放 混合
基金主 代码 001309
前端交 易代 码 001309
基金运 作方 式 契约型、开放式、发起 式 ，本基金以定期开放方 式 运
作，即 以运 作周 期和 到期 开放期 相结 合的 方式 运作 。
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 3 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,054,594,202.29 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金在 力求 本金 长期 安全 的 基础 上， 力争 为基 金份
额 持 有人 获取 稳定 的投 资收 益 ，追 求超 越业 绩比 较基
准的投 资回 报。
投资策 略 本 基 金以 36 个月 为一 个运 作 周期 ，以 长期 投资 的理
念 进 行大 类资 产的 配置 和个 券 选择 ，运 用封 闭期 无流
动 性 需求 的优 势， 同时 ，充 分 考虑 每个 运作 周期 中期
间 开 放期 的安 排， 在股 票的 配 置上 ，以 时间 换空 间，
采 用 低风 险投 资策 略， 为本 基 金获 得更 高的 低风 险收
益 ； 在债 券配 置上 ，合 理配 置 久期 匹配 债券 的结 构，
做好流 动性 管理 ，以 期获 得更高 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 同 期 中国 人民 银行 公布 的三 年 期银 行定 期存 款税 后收
益率+1.5% 。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 混合 型基 金， 属 于较 高预 期风 险、 较高
预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ，其 预期 风险 与收 益高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电 话 021-63325888 0755-83199084
电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.dfham.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市 中山 南路
318 号2 号楼 31 层
招商银 行股 份有 限公 司 深 圳市深 南大 道 7088 号招
商银行 大厦
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 6 月 3 日(基 金合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 25,001,274.37
本期利 润 52,667,648.80
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0499
本期基 金份 额净 值增 长率 5.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0237
期末基 金资 产净 值 1,107,261,851.09
期末基 金份 额净 值 1.050
注：1 、 表 中的 “期末 ” 均 指报告 期最 后一 日 ， 即12 月 31 日； “ 本期 ” 指2015 年 6 月3 日-2015
年12 月31 日。
2 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 开 放 式基金 的申 购赎
回费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.92% 0.40% 1.07% 0.01% 5.85% 0.39%
过去六 个月 6.38% 0.49% 2.25% 0.01% 4.13% 0.48%
自基金 合同 5.00% 0.51% 2.64% 0.01% 2.36% 0.50% 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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生效起 至今
注：1 、本 基金 合同 于2015 年6 月3 日生 效。
2 、自 基金 合同 生效 日起 至 今指 2015 年 6 月 3 日-2015 年 12 月 31 日。
3 、 根 据基 金合 同中 的有 关 规定 ， 本 基金 以定 期开 放 方式运 作 ， 即 以运 作周 期 和到期 开放 期相
结 合 的 方 式 运 作 ， 业 绩 比 较 基 准 为 同 期 中 国 人 民 银 行 公 布 的 三 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率
+1.5% 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ，t 日收 益率 （ ） 按 下 列 公 式
计算：
=100% *[ （t 日三 年期 银 行定期 存款 税后 收益 率+1.5% ）/365]
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至T 日 的期 间收 益率 （ ）按 下列 公式 计算 ：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ； (1+ ) 表示t 日至 T 日的(1+ )数学连乘 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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注： （1 ）截 止日 期为 2015 年 12 月 31 日。
（2） 本基 金合 同于 2015 年 6 月 3 日生 效， 自合 同生效 日起 至本 报告 期末 不足一 年。
（3）本基金建 仓期 6 个 月，即从 2015 年 6 月 3 至 2015 年 12 与 2 日 ，至本报告期 末
本基金 已建 仓完 成， 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例均符 合基 金合 同约 定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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注：1 、本 图所 示时 间区 间 为 2015 年06 月 03 日至2015 年12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自2015 年06 月 03 日（基 金合 同生 效日 ） 至2015 年12 月 31 日 未实 施 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集
证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。 截 至2015 年12 月 31 日 ， 本 基金 管理 人 共管理 东方 红新 动力 灵活 配 置混 合型 证券 投东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投
资基金、东方 红策略精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金、 东方红京 东 大数据灵活 配置混合
型证券投资基 金、东方 红 优势精选灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红纯债债 券型发起
式证券投资基 金、东方 红 收益增强 债券 型证券投 资 基金、东方红 信用债债 券 型证券投资 基金十五
只证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
林鹏
本 基 金 基
金经理,
兼 东 方 证
券 资 产 管
理 有 限 公
司 执 行 董
事 、 东 方
红 睿 丰 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投资基
金 、 东 方
红 睿 元 三
年 定 期 开
放 灵 活 配
置 混 合 型
发 起 式 证
券 投 资 基
金 、 东 方
红 领 先 精
选 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 稳 健
精 选 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
2015 年6 月3
日
- 18 年
硕 士 ， 曾
任 东 方 证
券 股 份 有
限 公 司 研
究 所 研 究
员 、 资 产
管 理 业 务
总 部 投 资
经 理 ； 现
任 上 海 东
方 证 券 资
产 管 理 有
限 公 司 执
行 董 事 、
公 募 权 益
投 资 部 总
监 兼 任 东
方 红 睿 丰
混 合 、 东
方 红 睿 阳
混 合 、 东
方 红 睿 元
混 合 、 东
方 红 领 先
精选混
合 、 东 方
红 稳 健 精
选 混 合 、东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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东 方 红 睿
逸 定 期 开
放 混 合 型
发 起 式 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
东 方 红 睿
逸 定 期 开
放 混 合 基
金 经 理 。
具 有 基 金
从业资
格 ， 中 国
国籍。
纪文静
本 基 金 基
金 经 理 ，
兼 任 上 海
东 方 证 券
资 产 管 理
有 限 公 司
公 募 固 定
收 益 投 资
部副总
监 、 东 方
红 领 先 精
选 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 稳 健
精 选 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 策
略 精 选 灵
活 配 置 混
合 型 发 起
式 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 纯
债 债 券 型
发 起 时 证
券 投 资 基
金 、 东 方
红 收 益 增
强 债 券 型
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 信 用
债 债 券 型
证 券 投 资
2015 年 7 月
14 日
- 10 年
硕 士 ， 曾
任 东 海 证
券 股 份 有
限 公 司 固
定 收 益 部
债 券 交 易
员 、 德 邦
证 券 股 份
有 限 公 司
债 券 投 资
与 交 易 部
总 经 理 ，
2014 年10
月 加 入 上
海 东 方 证
券 资 产 管
理 有 限 公
司 ， 现 任
上 海 东 方
证 券 资 产
管理有限
公 司 公 募
固 定 收 益
投 资 部 副
总 监 兼 任
东 方 红 领
先 精 选 混
合 、 东 方
红 稳 健 精
选 混 合 、
东 方 红 睿
逸 定 期 开
放 混 合 、
东 方 红 策
略 精 选 混
合 、 东 方
红 纯 债 债东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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基 金 基 金
经理
券 、 东 方
红 收 益 增
强 债 券 、
东 方 红 信
用 债 债 券
基金经
理 。 具 有
基 金 从 业
资 格 ， 中
国国籍 。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2 、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 根据相关 法 规要求，结合 实际情况 ， 制定了《上海 东方证券 资 产管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 对证 券的 一级市 场申 购、 二级 市场 交易相 关的 研究 分析 、 投 资决策 、 授 权、 交 易
执行、业绩评 估等投资 管 理环节，实行 事前控制 、 事中监控、事 后评估及 反 馈的流程化 管理。在
制度、操作层 面确保各 组 合享有同等信 息知情权 、 均等交易机会 ，并保持 各 组合的独立 投资决策
权。
事前控 制主 要包 括：1 、 一 级市场 ， 通 过标 准化 的办 公流程 ， 对 关联 方审 核、 价格公 允性 判断
及证券 公平 分配 等相 关环 节进行 控制 ；2 、 二 级市 场 ， 通 过交 易系 统的 投资 备 选库 、 交 易对 手库 及
授权 管 理， 对投 资标 的、 交易对 手和 操作 权限 进行 自动化 控制 。
事中监控主要 包括组合 间 相同投资标的 的交易方 向 、市场冲击的 控制，银 行 间市场交易价 格
的公允 性评 估等 。 1、 将主 动投资 组合 的同 日反 向交 易列为 限制 行为 ， 非 经特 别控制 流程 审核 同意 ，东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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不得进 行 ；2 、 对于 同日 同 向交易 ， 通过 交易 系统 对 组合间 的交 易公 平性 进行 自动化 处理 ， 确保 公
平对待 所有 投资 组合 。
事后评估及反 馈主要包 括 组合间同一投 资标的的 临 近交易日的同 向交易和 反 向交易的合理 性
分析评 估， 以及 不同 时间 窗口下 （1 日、3 日、5 日 ）的季 度公 平性 交易 分析 评估等 。1 、通 过公
平性交 易的 事后分 析 评估 系统， 对涉 及公 平性 交易 的投资 行为 进行 分析 评估 ， 分析 对象 涵盖 公募 、
集合及定向产 品，并重 点 分析同类组合 （股票型 、 混合型、债券 型）间、 不 同产品间以 及同一基
金经理管理不 同组合间 的 交易行为，若 发现异常 交 易行为，合规 与风险管 理 部视情况要 求相关当
事人做 出合 理性 解释 ， 并 按法规 要求 上报 辖区 监管 机构 。2 、 季 度公 平性 交易 分析报 告按 规定 经督
察长、 总经 理审 阅签 字后 ，归档 保存 ，以 备后 查。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》等
规定。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年， 权益 市场 波动 较 大。 全年 来看 ， 上证 综指 上涨 9.41% ， 深证 成指 上 涨 14.98% ， 沪 深
300 上涨 5.58% ，创 业板 上 涨 84.41% ， 中小 板上涨 53.7% 。2015 年 债券 市场 在 经济增 速下 行的 宏
观环境下，收 益率大幅 下 行，中债总财 富指数上 涨 8.03% 。本 产品一方 面积极 参与债券市场 ，获
取了稳 定的 收益 ；另 一方 面精选 蓝筹 个股 进行 配置 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2015 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为1.050 元， 份额 累计 净值 为1.050 元 。 本 报告 期
内，本 基金 净值 增 长 率为 5.00% ，业 绩比 较基 准收 益 率为 2.64% 。 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2016 年经 济增 速仍 将保 持 低位， “供 给侧 ”改 革将 延续， 成为 资本 市场 最显 著的影 响因 素，
以股票和债券 市场为主 的 直接融资量将 大幅上升 ， 积极财政政策 和适度宽 松 的货币政策 或贯穿全
年。
从债券市场来 看，一方 面 稳增长持续发 力或带来 经 济阶段性企稳 的情况， 另 一方面汇率等 因
素导致货币政 策面临两 难 、全面宽松不 断滞后。 因 此，短期看债 券市场波 动 加剧，但中 长期看，
中国经济进入 下行通道 ， 利率维持低位 震荡，债 券 市场仍然有机 会。然 而 经 济下行周期 ，信用风
险加速 暴露 ，因 此“ 防踩 雷”是 贯穿 全年 的主 题。
从权益市场来 看，经过 前 期的调整，个 股的价值 已 经体现，且积 极的财政 政 策和相对宽松 的
货币政策也都 有利于权 益 市场。另外， 从需求角 度 来看，债券等 固定收益 资 产收益率的 下行将倒
逼资金向高波 动性的权 益 市场寻求超额 收益。这 部 分资金以保险 和理财资 金 为代表，更 青睐低估
值高分 红、 经营 稳定 的个 股。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中 国证 监会 相关 规定 和基金 合同 的约 定， 对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值, 本 基金 托管 人根
据法律法规要 求履行估 值 及净值计算的 复核责任 。 基金份额净值 由基金管 理 人完成估值 后，经基
金托管 人复 核无 误后 由基 金管理 人对 外公 布。
为了向基金投资人提供更 好的证券投资管理服务, 本基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价过 程 进 行 了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性 产品 等影 响估 值和 定价因 素的 基础 上, 确定 本 基金管 理人 采用 的估 值政 策。 本 基金 管理 人的
估值人 员均 具有 专业 会计 学习经 历, 具有 基金 从业 人 员资格 。 同时 ， 公 司设 估 值决策 小组 ， 成员 包
括：公司总 经理、公 司联 席总经理、 合规总监( 督察 长)、交易总 监、运营 总监 、市场总监 、投资
经理、基金会 计主管。 基 金经理不参与 基金日常 估 值业务，对于 属于东证 资 管估值政策 范围内的
特殊估 值变 更可 参与 讨论 ，但最 终决 策由 估值 决策 小组讨 论决 策并 联名 审批 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署提供中债 收益率曲 线 和中债估值的 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 银行间 同业 市场 债券 品种 的估值 数据 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.8 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本基金为发起 式基金， 基 金合同生效未 满三年， 不 适用《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运 作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
本报告 期基 金财 务报 告经 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 审计 ，注 册会 计师王斌 、 唐成
签字出 具了 信会 师报 字[2016] 第130204 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。
投资者 可通 过本 基金 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 红睿 逸定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款
70,244,387.17
结算备 付金
1,976,273.42
存出保 证金
411,449.84
交易性 金融 资产
1,330,969,229.21
其中： 股票 投资
258,898,513.01
基金投 资
-
债券投 资
1,072,070,716.20
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
-
应收利 息
13,105,117.27
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
1,416,706,456.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
296,199,310.90
应付证 券清 算款
11,106,719.37
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
1,394,095.68
应付托 管费
185,879.44
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
333,351.65 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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应交税 费
-
应付利 息
45,248.78
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
180,000.00
负债合 计
309,444,605.82
所有者权益：
实收基 金
1,054,594,202.29
未分配 利润
52,667,648.80
所有者 权益 合计
1,107,261,851.09
负债和 所有 者权 益总 计
1,416,706,456.91
注：1. 本基 金 于2015 年6 月3 日 成立 ，无 上年 度末 可比数 据。
2. 报告 截止 日2015 年 12 月31 日， 基金 份额 净值 1.050 元 ， 基 金份 额总 额1,054,594,202.29
份。
7.2 利润表
会计主 体： 东方 红睿 逸定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金
本报告 期： 2015 年6 月3 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年6 月3 日(基金合同生效日)至2015
年 12 月 31 日
一、收入
69,247,297.01
1.利息 收入
21,368,019.48
其中： 存款 利息 收入
1,566,962.06
债券利 息收 入
19,488,224.82
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
312,832.60
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
20,202,367.16
其中： 股票 投资 收益
7,684,013.20
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
11,092,107.27
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
1,426,246.69
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
27,666,374.43
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
10,535.94
减： 二、费用
16,579,648.21
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 9,127,712.64
2．托 管费 7.4.8.2.2 1,217,028.40
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 -
4．交 易费 用
2,248,468.04
5．利 息支 出
3,771,678.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,771,678.45
6．其 他费 用
214,760.68
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
52,667,648.80
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
52,667,648.80
注：本 基金 于2015 年6 月 3 日 成立 ，无 上年 度可 比期间 数据 。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 红睿 逸定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年6 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 3 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,054,594,202.29 - 1,054,594,202.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 52,667,648.80 52,667,648.80
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,054,594,202.29 52,667,648.80 1,107,261,851.09 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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注：本 基金 于2015 年6 月 3 日 成立 ，无 上年 度可 比期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 陈光 明______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
东方红睿逸定 期开放混 合 型发起式证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国 证 监会 ”)《关 于核准东 方红 睿逸定期开放 混合型发 起 式证券投资 基金募
集的批 复》(证 监许 可[2015]783 号文)核准,由 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司依照 《中 华人 民共
和国证券投资 基金法》 及 其配套规则和 《东方红 睿 逸定期开放混 合型发起 式 证券投资基 金基金合
同》发 售, 基金 合同 于 2015 年 6 月 3 日生效 。本 基 金为契 约型 、 开 放式 和发 起式， 本基 金以 定期
开放方式运作 ，即以运 作 周期和到期开 放期相结 合 的方式运作， 存续期限 不 定。本基 金 的基金管
理人为 上海 东方 证券 资产 管理有 限公 司, 基金 托管 人 为招商 银行 股份 有限 公司 。
本基金 于2015 年5 月 18 日至2015 年5 月 29 日向 社会公 开募 集, 扣除 认购 费后的 有效 认 购
资金 1,054,169,974.64 元,利 息转 份额 424,227.65 元,募 集规 模为 1,054,594,202.29 份。 上述
募集资 金已 由立 信会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 验证, 并出 具了 验资 报告 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及 其配 套 规则和《东方 红睿逸定 期 开放混合型发 起
式证券 投资 基金 基金 合同 》 的有 关规 定, 本基 金的 投 资范围 为具 有 良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国
内依法 发行 上市 的股 票 （ 包括中 小板 、 创业 板及 其 他经中 国证 监会 核准 发行 的股票 ） 、 债 券 （ 国债 、
金融债、企业 债、公司 债 、次级债、可 转换债券 、 分离交易可转 债、可交 换 债、央行票 据、中期
票据、 中 小企 业私 募债、 短 期融资 券等 ） 、 资 产支 持证 券、 债券 回购、 银行 存款 等 固定收 益类 资产 、
股指期货、国 债期货以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具（但须符 合中国证
监会的 相关 规定 ） 。 如法 律 法规或 监管 机构 以 后 允许 基金投 资其 他品 种， 基金 管理人 在履 行适 当程
序后，可以将 其纳入投 资 范围。本基金 投资于债 券 的比例不低于 基金资产 的 50% ，但在每 个期间
开放期的前 10 个工 作日 和后 10 个工 作日、到 期 开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开 放期期
间，基金投资 不受前述 比 例限制；本基 金投资于 股 票的比例不高 于基金资 产 的 50% 。在 开放期 ，
每个交易日日 终在扣除 股 指和国债期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，本基 金 持有的现金 或者到期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5 ％，在 封闭 期， 本基 金不 受前述 5% 的限 制。
本基金 的业 绩比 较基 准 为 ：同期 中国 人民 银行 公布 的三年 期银 行定 期存 款税 后收益 率+1.5% 。
东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修订的具 体会计准 则 、应用指南、 解释以及 其 他相关规定（ 以下合称 “ 企业会计准 则 ”）编
制，同时，对 于在具体 会 计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修 订的《证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 关于 证券 投资 基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报告的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2015 年 12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 止 期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 基金 合同于 2015 年
06 月 03 日 生效 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。除衍 生 工具所产生的 金融资产 在 资产负债表中 以衍生金 融 资产列示外 ，以公允
价值计 量且 其公 允价 值变 动计入 损益 的金 融资 产在 资产负 债表 中以 交易 性金 融资产 列示 。 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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本基金持有的 其他金融 资 产分类为应 收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支 付的 价款 中包 含的 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息, 单独 确 认为应 收项 目。 应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
对于以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产， 按照 公允 价值 进行 后 续计量;对 于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具，如估值日无交易且 最近交易日后经济环境发 生了重大变化,
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技 术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎回基 金份额 时, 申 购 或 赎 回 款 项中 包 含的 按 累 计 未 实 现 损益 占 基金 净 值 比 例 计 算的
金额。 损益 平准 金于 基金 申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日认列,并 于期 末全 额转 入 未分配 利润/(累计
亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益 ；于处置 时,其 处置价格与 初始确认 金额 之间的差额 确认为投 资收 益, 其中包括 从公允
价值变 动损 益结 转的 公允 价值累 计变 动额 。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算, 实际利率法与直线法 差异较小的则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算, 实 际 利 率 法 与 直线 法 差 异 较 小
的则按 直线 法计 算。
其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金收 益 每年最 多分 配6 次 ， 每 份 基金份 额每 次收
益分配 比例 不低 于收 益分 配基准 日每 份基 金份 额截 至收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 10% ；
3 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配；
4 、本 基金 收益 分配 方式 仅 现金分 红一 种方 式；
5 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ；
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
在对基金份额 持有人利 益 无实质不利影 响的前提 下 ，基金管理人 可对基金 收 益分配原则进 行
调整， 不需 召开 基金 份额 持有人 大会 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。
(2)
对于 在 锁 定期 内的 非公开 发行 股票 ， 根 据中 国证监 会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》之 附件《非公 开发行
有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若 在证 券交易 所挂 牌的 同一 股票 的市场 交易 收盘 价 低
于非公 开发 行股 票的 初始 投资成 本， 按估 值日 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价估 值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3)
在银 行间 同业 市场 交易的 债券 品种 ， 根 据中 国证监 会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》采 用估值技术 确定公
允价值。本基 金持有的 银 行间同业市场 债券按现 金 流量折现法估 值，具体 估 值模型、参 数及结果
由中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司独 立提 供。
(4) 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的
估值处理标 准》 ，对于 在证 券交易所上 市或挂牌 转让 的固定收益 品种(可转 换债 券、资产支 持证券
和私募 债券 除外)， 采用 第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据确 定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的会 计政 策变 更事 项。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实 施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下:
（1）以发行基 金方式募 集 资金不属于营 业税征收 范 围,不征收营业 税。基金 买 卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
（2） 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债 券的 差价 收入， 股 权的股 息、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
（3 ） 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 ， 由 上市 公司在 向基 金派 发股 息 、 红利时 代扣 代缴
个人所 得税 。持 股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的 ，其股 息、 红利 收入 全额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额 ，自 2015 年 9 月 8 日起 ， 暂免征 收个 人所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利 收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。对基
金取得的企业 债券利息 收 入，应由发行 债券的企 业 在向基金支付 利息时代 扣 代缴 20%的 个人所 得东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
第 23 页 共 38 页
税。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税, 暂不征 收企 业所 得税 。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 东证
资管”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 托管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：1. 本报 告期 存在 控制 关系或 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
2. 以下 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 合同 生效 日 为 2015 年06 月03 日， 无上 年度 可比期 间。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年6 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券 1,616,213,342.26 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年6 月3 日， 无上 年 度同期 对比 数据 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年6 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券 433,530,748.43 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年6 月3 日， 无上 年 度同期 对比 数据 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年6 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
第 24 页 共 38 页
东方证券 4,631,508,000.00 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年6 月3 日， 无上 年 度同期 对比 数据 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年6月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 1,382,712.17 100.00% 311,788.55 100.00%
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2015 年6 月3 日 ，无 上 年度同 期对 比数 据。
2 、 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算, 扣除 证券 公司 需承 担 的费用(包 括但 不限 于买( 卖)经 手费 、 证
券结算 风险 基金 和上 海证 券交易 所买(卖) 证管 费等 ） 。 管理 人因 此从 关联 方获 取 的其他 服务 主要 包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
3. 本公司因作 为证券公 司 子公司尚未获 得在上海 交 易所租用其他 券商交易 单 元的资格；截 至
报告期末，本 公司已在 深 证交易所获得 租用券商 交 易单元的资格 ，并已按 公 司相关制度 与流程开
展交易 单元 租用 事宜 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,127,712.64
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,504,723.66
注：1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的1.5% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
2. 实际 支付 销售 机构 的客 户维护 费以 本基 金管 理人 和各销 售机 构对 账确 认的 金额为 准。 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
第 25 页 共 38 页
3 、本 基金 合同 生效 日为2015 年6 月3 日 ，无 上年 度同期 对比 数据 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,217,028.40
注：1 、本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.2% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
2 、本 基金 合同 生效 日为2015 年6 月3 日 ，无 上年 度同期 对比 数据 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金在本报 告期未与 关 联方进行银行 间同业市 场 的债券（含回 购）交易 。 本基金合同生 效
日为2015 年6 月3 日， 无 上年度 可比 期间 数据 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年6 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
6 月3 日 ） 持有 的基 金份 额
10,004,850.00
期间申 购/ 买入 总份 额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 10,004,850.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.9500%
注：1 、本 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金于 2015 年 5 月 18 日 认购 东方 红 睿逸定 期开 放混 合
型发起 式证 券投 资基 金 ， 按照招 募说 明书 规定 ，认 购费 1000 元。
2、本 基金 合同 生效 日为2015 年6 月3 日 ，无 上年 度可比 期间 数据 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方均 未投 资本基 金。 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
第 26 页 共 38 页
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 6 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 70,244,387.17 1,084,764.28
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人招 商银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2 、本 基金 合同 生效 日为2015 年6 月3 日 ，无 上年 度同期 对比 数据 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002778
高科
石化
2015 年
12 月28
日
2016 年
1 月 6
日
新股流通
受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
7.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
136104
15 市
北债
2015 年
12 月22
日
2016
年 1 月
6 日
新债流
通受限
100.00 100.00 50,000 5,000,000.00 5,000,000.00 -
136121
15 南
山02
2015 年
12 月25
日
2016
年 1 月
21 日
新债流
通受限
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016
年 1 月
8 日
新债流
通受限
100.00 100.00 3,030 303,000.00 303,000.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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000002 万
科Ａ
2015 年12
月18 日
重大事项
停牌
24.43 - - 256,593 3,502,337.13 6,268,566.99 -
600271 航天信息
2015 年10
月12 日
重大事项
停牌
71.46 - - 2,600 186,434.69 185,796.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 余 额238,199,310.90 元 ，是 以如 下债 券 作为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量 （张 ） 期末估 值总 额
150210 15 国开10 2016 年1 月4 日 108.36 1,000,000 108,360,000.00
101576004 15 义国资MTN002 2016 年1 月6 日 102.37 300,000 30,711,000.00
101558026 15 南玻MTN001 2016 年1 月4 日 104.19 500,000 52,095,000.00
101559059 15 余城建MTN001 2016 年1 月4 日 100.92 600,000 60,552,000.00
合计
2,400,000 251,718,000.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额58,000,000.00 元， 于 2016 年1 月4 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相 同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 1,078,572,679.19 元 ，第 二层 次的余 额为 252,396,550.02 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让 的固定收 益品 种(可转换债 券、资产 支持 证券和私募 债券除外) ，本 基金采用第 三方估
值机构 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值， 并将相 关债 券的 公允 价值 确定为 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 258,898,513.01 18.27
其中： 股票 258,898,513.01 18.27
2 固定收 益投 资 1,072,070,716.20 75.67
其中： 债券 1,072,070,716.20 75.67
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 72,220,660.59 5.10 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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7 其他各 项资 产 13,516,567.11 0.95
8 合计 1,416,706,456.91 100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 7,286,382.00 0.66
B
采矿业 - -
C
制造业 219,487,136.52 19.82
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 3,322,096.00 0.30
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,380,998.98 0.12
J
金融业 4,629,264.66 0.42
K
房地产 业 6,268,566.99 0.57
L
租赁和 商务 服务 业 16,414,675.65 1.48
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 258,898,513.01 23.38
8.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过沪 港通 交易 机制 投资 的港股 。 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002415 海康威 视 992,991 34,148,960.49 3.08
2 000651 格力电 器 1,163,028 25,993,675.80 2.35
3 600066 宇通客 车 1,096,054 24,650,254.46 2.23
4 000858 五 粮 液 808,806 22,064,227.68 1.99
5 002475 立讯精 密 592,200 18,920,790.00 1.71
6 002400 省广股 份 652,671 16,414,675.65 1.48
7 600887 伊利股 份 923,700 15,176,391.00 1.37
8 600309 万华化 学 783,732 13,989,616.20 1.26
9 000538 云南白 药 184,626 13,407,540.12 1.21
10 600557 康缘药 业 372,200 9,312,444.00 0.84
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于上 海 东方证券资 产管理有
限公司 网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 93,899,399.76 8.48
2 000002 万
科Ａ 93,764,111.70 8.47
3 600196 复星医 药 70,045,267.06 6.33
4 002415 海康威 视 45,072,194.27 4.07
5 601169 北京银 行 39,343,806.04 3.55
6 000858 五 粮 液 38,234,104.03 3.45
7 600066 宇通客 车 36,782,977.54 3.32
8 600309 万华化 学 35,562,636.89 3.21
9 000651 格力电 器 32,350,648.94 2.92
10 000848 承德露 露 31,064,727.90 2.81
11 601336 新华保 险 26,302,209.07 2.38 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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12 002475 立讯精 密 22,695,805.52 2.05
13 600060 海信电 器 22,354,057.76 2.02
14 000001 平安银 行 21,137,966.11 1.91
15 300017 网宿科 技 20,779,451.05 1.88
16 300186 大华农 18,629,372.00 1.68
17 002701 奥瑞金 17,586,550.10 1.59
18 000889 茂业通 信 16,924,771.79 1.53
19 000538 云南白 药 16,309,235.19 1.47
20 600019 宝钢股 份 15,922,361.22 1.44
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 95,493,405.25 8.62
2 601318 中国平 安 94,462,189.17 8.53
3 600196 复星医 药 53,450,617.17 4.83
4 601169 北京银 行 36,925,782.55 3.33
5 000848 承德露 露 33,579,109.95 3.03
6 300017 网宿科 技 29,654,535.87 2.68
7 601336 新华保 险 24,677,494.06 2.23
8 600060 海信电 器 23,195,849.93 2.09
9 300186 大华农 21,458,324.88 1.94
10 000001 平安银 行 20,607,299.64 1.86
11 600019 宝钢股 份 16,660,841.80 1.50
12 002701 奥瑞金 15,092,482.84 1.36
13 600261 阳光照 明 14,212,000.40 1.28
14 600309 万华化 学 13,728,979.00 1.24
15 002250 联化科 技 12,873,057.03 1.16
16 000858 五 粮 液 12,643,634.66 1.14
17 000889 茂业通 信 11,267,824.80 1.02
18 000651 格力电 器 11,044,841.58 1.00
19 000957 中通客 车 11,019,395.00 1.00
20 601009 南京银 行 10,737,033.14 0.97
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 929,144,835.71
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 687,068,506.55
注： “买入股 票成本（ 成交 ）总额” 和 “卖出股 票收 入（成交） 总额 ”按 买卖 成交金额（ 成交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 119,196,000.00 10.76
其中： 政策 性金 融债 119,196,000.00 10.76
4 企业债 券 222,227,000.00 20.07
5 企业短 期融 资券 261,022,000.00 23.57
6 中期票 据 462,392,000.00 41.76
7 可转债 （可 交换 债） 7,233,716.20 0.65
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,072,070,716.20 96.82
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 150210 15 国开 10 1,100,000 119,196,000.00 10.76
2 101559059 15 余 城建 设MTN001 600,000 60,552,000.00 5.47
3 011519009 15 国电 SCP009 600,000 60,162,000.00 5.43
4 011550005 15 商飞 SCP005 600,000 60,138,000.00 5.43
5 101558026 15 南玻 MTN001 500,000 52,095,000.00 4.70 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资股 指期货以 套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故股 指期货空 头 的合约价值主 要
与股票组合的 多头价值 相 对应。基金管 理人通过 动 态管理股指期 货合约数 量 ，以萃取相 应股票组
合的超 额收 益。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 411,449.84
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,105,117.27
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,516,567.11
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113008 电气转 债 2,753,400.00 0.25
注：本基金本 报告期末 持 有的 113008 电气 可转债 处于转投期， 转投期从 2015 年 8 月 3 日至
2021 年 2 月 1 日。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入 的原因， 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾
差。 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,675 157,991.64 11,092,013.52 1.05% 1,043,502,188.77 98.95%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
9.4 发起 式基金发起资金持 有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,004,850.00 0.95 10,004,850.00 0.95 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员
- - - - -
基金管 理人 股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,004,850.00 0.95 10,004,850.00 0.95 3 年
东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
1,054,594,202.29
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,054,594,202.29
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年6 月3 日。
2 、总 申购 份额 含红 利再 投 份额（ 本基 金暂 未开 通基 金转换 业务 ） 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
本报告 期本 基金 管理 人 于2015 年5 月 22 日发 布公 告， 自 2015 年 5 月 21 日 起免去 钱慧 同志
公开募 集基 金业 务合 规负 责人 （ 督察 长） 的职 务， 由陈光 明同 志代 行公 开募 集基金 业务 合规 负 责
人（督 察长 ）职 责。
本报告 期本 基金 管理 人 于2015 年8 月 18 日发 布公 告， 自 2015 年 8 月 18 日 起任命 唐涵 颖同
志担任 公开 募集 基金 业务 合规负 责人 （督 察长 ）职 责，公 司总 经理 陈光 明先 生自 2015 年 8 月 18
日起不 再代 任行 公开 募集 基金管 理业 务合 规负 责人 。
本报告 期本 基金 管理 人 于2015 年12 月 28 日 发布 公 告， 自 2015 年 12 月 28 日 起任命 任莉 同
志担任 基金 管理 人副 总经 理。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 立信 会计 师事 务所有 限公 司。 该 会计 师 事务所 自本 基 金
基金合 同生 效日 （2015 年6 月3 日） 起为 本基 金提 供 审计服 务至 今 ， 本 基金 本 年度支 付给 审计 机
构立信 会计 师事 务所 有限 公司审 计报 酬 为6 万 元人 民币。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 1,616,213,342.26 100.00% 1,382,712.17 100.00% -
方正证券 1 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易 （如 有 ） 而合 计支 付该 券商
的佣金 合计 ，不 单指 股票 交易佣 金。
2 、交 易单 元的 选择 标准 和 程序
（1 ） 选择 标准
券商财务状况 良好、经 营 行为规范，最 近一年无 重 大违规行；具 有较强的 研 究服务能力 ；交易佣
金收费 合理 。
（2 ） 选择 程序
基金管理人根 据以上标 准 对不同券商进 行综合评 价 ，然后根据评 价选择券 商 ，与其签订 协议租用
交易单 元。
3 、本 基金 合同 于2015 年6 月3 日生 效， 上表 所列 示券商 交易 单元 均为 本报 告期内 新增 。 东方红睿逸混合 2015 年年度报 告摘要
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4 、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未 获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交 易
单元的资格； 本公司已 在 深证交易所获 得租用券 商 交易单元的资 格，并已 按 公司相关制 度与流程
开展交 易单 元租 用事 宜。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 433,530,748.43 100.00% 4,631,508,000.00 100.00% - -
方正证券 - - - - - -
上海东方证券资产管理有限公司
2016 年3 月26 日
