东 吴 进 取 策略 灵 活 配 置混 合 型 开 放式 证 券
投资基金 2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年三 月二十六日
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东吴进 取策 略混 合
场内简 称 -
基金主 代码 580005
交易代 码 580005
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 5 月 6 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 66,771,803.16 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 混合 型基 金， 在适 度 控制 风险 并保 持良 好流
动 性 的前 提下 ，以 成长 股作 为 投资 对象 ，并 对不 同成
长类型 股票 采取 不同 操作 策略， 追求 超额 收益 。
投资策 略 本 基 金采 取自 上而 下策 略， 根 据对 宏观 经济 、政 策和
证券市 场走 势的 综合 分析 ， 对基 金资 产在 股票 、 债 券、
现 金 和衍 生产 品上 的投 资比 例 进行 灵活 配置 。本 基金
的 投 资策 略主 要体 现在 资产 配 置策 略、 选股 策略 、股
票操作 策略 、 债 券投 资策 略、 权 证投 资策 略等 几方 面。
业绩比 较基 准 65%*沪深 300 指数+35%* 中证全 债指 数。 （原 业绩 比 较
基准“ 65%* 沪深300 指数+35%* 中 信标 普全 债指 数 ” 自
2015 年9 月28 日变 更为"65%*沪深300 指数+35%* 中证
全债指 数" ）
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 进行 主动 投资 的 混合 型基 金， 其风 险和
预期收益 要低 于股 票型 基金 ， 高于 货币 市场 基金 和债
券 型 基金 ，在 证券 投资 基金 中 属于 风险 较高 、预 期收
益也较 高的 基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 林葛
联系电 话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95599
传真 021-50509888-8211 010-68121816 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.scfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 60,883,169.28 106,686,806.03 112,339,778.65
本期利 润 73,272,448.67 31,255,318.72 174,430,679.08
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7140 0.0915 0.2843
本期基 金份 额净 值增 长率 29.53% 9.15% 31.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5538 0.1996 -0.0619
期末基 金资 产净 值 103,747,490.88 240,701,520.16 589,215,093.03
期末基 金份 额净 值 1.5538 1.1996 1.0990
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 37.43% 2.19% 11.65% 1.08% 25.78% 1.11%
过去六 个月 -0.37% 3.58% -8.33% 1.74% 7.96% 1.84%
过去一 年 29.53% 3.14% 6.26% 1.62% 23.27% 1.52%
过去三 年 86.04% 2.01% 37.28% 1.17% 48.76% 0.84%
过去五 年 28.19% 1.72% 22.96% 1.05% 5.23% 0.67%
自基金 合同
生效起 至今
66.20% 1.61% 35.02% 1.07% 31.18% 0.54%
注： 比 较基 准=65%* 沪深 300 指数+35%* 中 证全 债指 数 （原业 绩比 较基 准 “ 65%* 沪深 300 指数+35%*
中信标 普全 债指 数 ” 自2015 年9 月 28 日 变更 为"65%*沪深 300 指数+35%* 中 证 全债指 数" ）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、东 吴进 取策 略基 金 于 2009 年5 月6 日 成立 。
2、比 较基 准=65%*沪深 300 指数+35%* 中证 全债 指数 （原业 绩比 较基 准 “ 65%* 沪深 300 指数+35%*
中信标 普全 债指 数 ” 自2015 年9 月 28 日 变更 为"65%*沪深 300 指数+35%* 中 证 全债指 数" ） 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值 增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：东 吴进 取策 略基 金 于2009 年5 月6 日成 立。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管
理公司 ， 于2004 年9 月 正 式成立 ， 注册 资本 人民 币 1 亿元 ， 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 （占
70% 股 份） 、 上海 兰生 （集 团）有 限公 司（ 占30% 股 份） 。
公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。自 2005
年发行第一支 基金以来 ， 公司逐渐形成 了高中低 风 险结合的完善 产品线， 并 走出了一条 独具特色
的新兴产业投 资产品线 。 公司经过十多 年的发展 ， 资产管理规模 超 400 亿元 ，发行公募产 品 20东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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只， 专户 产 品20 只 ， 子 公 司专项 资产 管理 计 划124 个。 公司 一直 坚持 建立 现 代 财富 管理 机构 ， 促
进公募 、 专户 和专 项三 项 业务齐 头并 进的 发展 战略 方向 ， 以 服务 实体 经济 为 目标 ， 加 大创 新力 度，
促进公 司业 务的 多元 化发 展。
东吴基 金拥 有一 支经 验丰 富而又 充满 活力 的专 业团 队， 平 均年 龄 33 岁， 其中 一半以 上员 工 具
有硕士 及以 上学 历， 具 有 5 年 以上 基金 、证 券从 业 经历的 占 70% ，公 司高 管 和主要 投资 管理 人员
的平均 金融 从业 年限 为 10 年，具 有丰 富的 实践 操作 经验和 管理 经验 。
作为传统吴文 化与前沿 经 济理念的有机 结合，东 吴 基金崇尚“以 人为本， 以 市场为导向， 以
客户为 中心 ，以 价值 创造 为根本 出发 点” 的经 营理 念； 遵循 “诚 而有 信、 稳 而 又健 、和 而有 铮、
勤而又专、有 容乃大 ” 的 企业格言；树 立了 “做 价 值的创造者、 市场的创 新 者和行业的 思想者 ”
的远大理想， 创造性地 树 立公司独特的 文化体系 ， 在众多基金管 理公司中 树 立自己鲜明 的企业形
象。
2015 年， 公司 顺应 东吴 证 券互联 网财 富管 理战 略， 以财富 管理 多元 化、 业务 拓展平 台化 、 营
销服务网络化 、运营管 理 规范化为抓手 ，认真部 署 、合理统筹各 项工作， 推 动东吴基金 转型创新
上新台阶，整 体经营情 况 实现较好的发 展势头， 公 司营业收入与 利润总额 连 续三年创了 新高。目
前公司各项产 品线日 臻 完 善，现代财富 管理公司 初 现雏形：公司 公募、专 户 、专 项三业 并举，产
品线覆盖股票 、债券、 平 台融资类资管 计划等多 个 领域；投资范 围横跨一 级 市场、一级 半市场、
二级市场；服 务客户既 包 括投资理财领 域也包括 政 府、企业等实 体经济领 域 。由此公司 业务结构
也日趋多元化 ，成功向 现 代财富管理公 司不断迈 进 。下一步，公 司将秉承 “ 三满意一放 心”的经
营理念，继续 以市场为 导 向、以客户为 中心，强 化 服务意识，拓 展发展空 间 ，全面提高 公司的核
心竞争 力， 谱写 向现 代财 富管理 公司 转型 的新 篇章 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
凌鹏
本 基 金 经
理
2014 年1 月9
日
2015 年 2 月 10 日 8 年
硕士， 复 旦大 学毕
业。 曾任 香港 城市
大学研 究助 理、 申
银 万 国 研 究 所 策
略部总 监 ； 2013 年
3 月 11 日至 2015
年 2 月 13 日 就职
于 东 吴 基 金 管 理
有 限 公 司 从 事 投
资研究 工作， 曾任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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公司研 究副 总监、
基金经 理。
王立立
本 基 金 基
金 经 理 、
基 金 投 资
总 部 副 总
经理
2015 年2 月6
日
- 5.5 年
硕士， 复 旦大 学世
界经济 专业。2010
年 7 月至 2010 年
12 月 就 职 于 中 信
建 投 证 券 有 限 责
任 公 司 投 资 银 行
部任经 理 ， 2011 年
1 月至2012 年7 月
就 职 于 上 海 汇 利
资 产 管 理 公 司 研
究部任 研究 员， 自
2012 年7 月起 加入
东 吴 基 金 管 理 有
限公司， 曾任 研究
策 划 部 行 业 研 究
员 、 基 金 经 理 助
理， 现任 基金 投资
总部副 总经 理， 其
中自2013 年12 月
24 日 起 担 任 东 吴
嘉 禾 优 势 精 选 混
合 型 开 放 式 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理、 自 2014 年 6
月 14 日 起担 任东
吴 阿 尔 法 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理、
自 2015 年 2 月 6
日 起 担 任 东 吴 进
取 策 略 灵 活 配 置
混 合 型 开 放 式 证
券投 资 基 金 基 金
经理 、 自2015 年5
月 29 日 起担 任东
吴 行 业 轮 动 混 合
型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 、 自2015
年12 月30 日 起担
任 东 吴 国 企 改 革
主 题 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》
的具体要求， 持续完善 了 公司投资交易 业务流程 和 公平交易制度 。制度和 流 程覆盖了境 内上市股
票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动，包括 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 。同时，公司 合理的设 置 各类资产管 理业务之
间以及各类资 产管理业 务 内部的组织结 构，在保 证 各投资组合投 资决策相 对 独立性的同 时，确保
其在获 得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所 有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年的A 股 市场 波动 巨 大， 疯 狂与 绝望 交织 ， 在 历史上 极为 罕见 。 上 半年 市场在 创业 板的
带领下 大幅 上涨 ，年 中爆 发股灾 ，市 场大 幅下 挫。
市场在经历了 股灾之后 信 心逐渐恢复， 九、十月 份 出现反弹，个 股虽有分 化 ，但赚钱效应 明
显。面 对美 联储 加息 、人 民币加 入 SDR 等 诸多 不利 因素， 四季 度中 旬市 场进 入横盘 整理 阶段 。 进
取策略 基金 在反 弹中 坚持 成长股 投资 ，主 要仓 位集 中在 TMT 、 化工 、医 药生 物等板 块。
如果说 2015 年 是充 满动 荡 的一年 ，那 么年 初的 大幅 下跌可 能预 示着 2016 年 更 加充满 荆棘 ，
投资时 机的 把握 显得 格外 重要。 进取 策略 基金 坚持 投 资 代表 国家 经济 战略 转型 方向的 优质 成长 股，
目前持 仓化 工、 交运 设备 、TMT 、医 药生 物等 个股 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.5538 元， 累 计净值 1.6238 元； 本报 告 期份额 净值 增
长率29.53% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 6.26%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观面上来看 ，人民币 汇 率持续贬值， 经济依然 没 有见底，供给 侧改革可 能 面临不破不立 的
境地。 货币 宽松 虽然 仍是 方向， 但宽 松的 边际 效应 可能逐 渐减 弱。
国家战略转型 背景下， 代 表未来方向的 成长个股 是 市场的热情所 在，但估 值 整 体泡沫化是 一
个不可回避的 问题。在 估 值泡沫化与宽 松货币的 情 况下，巨大的 震荡可能 成 为一种常态 。在经历
了过去 两年 的上 涨后 ，今 年的投 资难 度将 远胜 以往 。
全年看成长股 仍是投资 重 点，但也需关 注供给侧 改 革带来的传统 行业脉冲 式 机会。去年股 灾
后成长类个股 反弹幅度 较 大，估值再度 回到历史 高 位，高估值情 况下大幅 震 荡难以避免 ，珍惜跌
出来的 机会 ，精 选个 股加 波段操 作。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持从规范 运作、防 范 风险、保障基 金份额持 有 人利益的角度 出
发，着力探索 新形势下 的 内部风险控制 体系，完 善 内幕交 易防控 机制，确 保 各项法规和 制度的落
实，保 证基 金合 同得 到严 格履行 。
同时，强化对 基金投资 运 作和公司经营 管理的合 规 性监察，采取 实时监控 、 定期检查、专 项
稽核等方式， 及时发现 情 况，提出改进 建议并跟 踪 改进落实情况 ，推动内 部 控制机制的 完善与优
化。发现违规 隐患及时 与 有关业务人员 沟通并向 管 理层报告，定 期向公司 董 事、总经理 和监管部东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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门出具 相关 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 重点 开展 的工 作包括 ：
（1 ） 优 化风 险控 制模 式 ， 完善风 控系 统建 设 。 本 基 金管理 人除 了做 好日 常风 控以外 ， 持续 升
级系统功能， 完善和改 进 各类风控阀值 ，使公司 风 控能力不断加 强，风控 水 平持续提高 ，为公司
快速发 展创 新业 务提 供坚 实有力 的支 撑。
（2 ） 深 入重 点专 项稽 核 ， 做好常 规稽 核工 作 。 随 着 业务的 不断 发展 创新 ， 本 基金管 理人 持续
梳理业务模式 、主要监 管 规则、潜在风 险点等， 全 面、深入地对 关键业务 领 域进行专项 稽核，内
容涵盖相关业 务领域的 各 个重要环节的 内部控制 与 风险防范，促 进制度规 章 及时更新， 优化操作
流程， 提升 业务 线合 规管 理及风 控意 识。
（3） 促 进信 批规 范化 ， 加 强日志 化管 理。 加强 对信 批媒体 联系 签约 、 新 基金 发行上 市、 定期
报告、临时公 告等信批 时 间线及工作节 点的分解 整 理，关注信批 的及时性 和 准确性，通 过制作信
批日历 保障 日常 信批 的按 时执行 ，提 高协 作效 率， 保障信 息披 露的 及时 性。
（4） 推动 合规 文化 建设 ， 加深合 规理 念渗 透 。 本 基 金管理 人及 时根 据新 颁布 的法律 法规 开展
合规宣传培训 工作，通 过 专题培训、律 师讲座、 合 规期刊等多种 形式进一 步 加强了内部 合规培训
力度，深化基 金从业人 员 风合规险意识 ，提升职 业 道德素养，营 造良好合 规 氛围，促进 公司稳定
健康地 发展 。
公司自成立以 来，各项 业 务运 作正常， 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。
在今后 的工 作中 ， 本基 金 管理人 将继 续坚 持一 贯的 内部控 制理 念 ， 完 善内 控 制度 ， 提 高工 作水 平，
努力防 范和 控制 各种 风险 ，保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会 计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司运营 总 监、基金会计 、产品策 划 人员、监察稽 核
人员 、 基 金投 资部 负责 人 等组成 ， 同时 ， 相关 基金 经理 、 总 裁指 定的 其他 人 员可以 列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。产 品 策划相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；监察稽核业 务相关人 员 对有关 估值 政策、估东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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值流程和程序 、估值方 法 等事项的合规 合法性进 行 审核与监督。 基金经理 参 与估值委员 会对估值
的讨论，发表 意见和建 议 ，与估值委员 会成员共 同 商定估值原则 和政策， 但 不介入基金 日常估值
业务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —东吴 基金管理
有限公 司2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 东吴基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务 会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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§6 审计报 告
本报告期基金 财务报告 经 天衡会计师事 务所（特 殊 普通合伙）审 计，注册 会 计师签字出具 了
天衡审字（2016）00676 号标准无保留 意见的审 计 报告。投资者 可通过年 度 报告正文查看 审计报
告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 进取 策略 灵活配 置混 合型 开放 式证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 8,223,781.18 111,393,406.73
结算备 付金 283,368.96 6,053,788.20
存出保 证金 125,426.03 398,008.58
交易性 金融 资产 92,910,018.52 83,338,924.47
其中： 股票 投资 79,961,207.38 83,338,924.47
基金投 资 - -
债券投 资 12,948,811.14 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 43,400,265.10
应收证 券清 算款 2,944,291.06 -
应收利 息 5,709.50 38,736.19
应收股 利 - -
应收申 购款 186,505.80 10,509.99
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 104,679,101.05 244,633,639.26
负债和所有者权益
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 202,000.27 1,068,021.93
应付管 理人 报酬 134,918.86 346,562.68
应付托 管费 22,486.47 57,760.45
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 131,708.82 1,879,339.87
应交税 费 200,000.00 200,000.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 240,495.75 380,434.17
负债合 计 931,610.17 3,932,119.10
所有者权益：
实收基 金 66,771,803.16 200,659,765.11
未分配 利润 36,975,687.72 40,041,755.05
所有者 权益 合计 103,747,490.88 240,701,520.16
负债和 所有 者权 益总 计 104,679,101.05 244,633,639.26
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.5538 元 ， 基 金份 额总 额66,771,803.16 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东吴 进取 策略 灵活配 置混 合型 开放 式证 券投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
一、收入 80,113,364.35 46,126,883.49
1.利息 收入 288,313.49 3,047,053.03
其中： 存款 利息 收入 245,662.53 1,189,053.86
债券利 息收 入 16,073.80 1,707,288.62
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 26,577.16 150,710.55
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 67,354,998.68 118,207,649.30
其中： 股票 投资 收益 75,252,248.86 121,440,242.34
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -8,074,522.74 -3,823,902.07
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 177,272.56 591,309.03
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 12,389,279.39 -75,431,487.31 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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号填列 ）
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 80,772.79 303,668.47
减： 二、费用 6,840,915.68 14,871,564.77
1．管 理人 报酬 2,271,862.23 5,815,159.16
2．托 管费 378,643.70 969,193.14
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,805,668.37 7,667,834.55
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 384,741.38 419,377.92
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
73,272,448.67 31,255,318.72
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
73,272,448.67 31,255,318.72
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 进取 策略 灵活配 置混 合型 开放 式证 券投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
200,659,765.11 40,041,755.05 240,701,520.16
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 73,272,448.67 73,272,448.67
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-133,887,961.95 -76,338,516.00 -210,226,477.95
其中：1. 基 金申 购款 36,798,916.27 16,831,659.12 53,630,575.39
2. 基金 赎回 款 -170,686,878.22 -93,170,175.12 -263,857,053.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
66,771,803.16 36,975,687.72 103,747,490.88 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
536,160,713.88 53,054,379.15 589,215,093.03
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 31,255,318.72 31,255,318.72
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-335,500,948.77 -44,267,942.82 -379,768,891.59
其中：1. 基 金申 购款 127,836,802.66 23,551,418.04 151,388,220.70
2. 基金 赎回 款 -463,337,751.43 -67,819,360.86 -531,157,112.29
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
200,659,765.11 40,041,755.05 240,701,520.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东吴进取策略 灵活配置 混 合型开放式证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 系经 中国证券监 督
管理委 员会 证监 许可[2009]140 号文 核准 向社 会公 开 发行募 集， 基金 合同 于2009 年 5 月 6 日正式
生效 。 首 次设 立募 集规 模 为 1,048,618,365.29 份 基 金份额 。 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存续 期限 不
定。本基金的 基金管理 人 和注册登记人 为东吴基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为中国农 业银行股
份有限 公司 。
本基金投资组 合中股票类 投资比例为基 金资产的 30%-80%，固 定收益类资 产投 资比例为基 金
资产 的 0-70% ， 现金 或到 期日在 一年 期以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 投资 于
权证以及其它金融工具投 资比例遵从法律法规及监 管机构的规定。本基金的 业绩比较基准=65%*
沪深300 指数+35%* 中证 全 债指数 。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴进 取 策略灵活配 置混合型 开放 式证券投资 基金基 金
合同》 和中 国证 监会 允许 的如财 务报 表附 注所 列示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表 符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2015 年 12 月 31 日 的财 务 状况及 2015 年 度经 营成 果 和所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 情况 等有 关
信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 为 2015 年1 月 1 日起至 12 月
31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币为 人民 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和各 类应收款 项 等。应收款项 是
指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股 利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种，如报 表日有成 交 价，应当以当 日收盘价 作 为公允价值。 活
跃市场中的报 价是指易 于 定期从交易所 、经纪商 、 行业协会、定 价服务机 构 等获得的价 格，且代
表了在公平交 易中实际 发 生的市场交易 的价格。 如 报表日无成交 价、且最 近 交易日后经 济环境未
发生重大变化 的，应当 以 最近交易日收 盘价作为 公 允价值；如报 表日无成 交 价、且最近 交易日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 应 当在 谨慎 原则 的基 础上采 用适 当的 估值 技术 ， 审慎 确定 公允价值。
(2) 金融工 具不存在 活跃 市场的，本公 司采用估 值 技术确定其公 允价值。 估 值技术包括参 考
计量日市场参 与者在主 要 市场或最有利 市场中使 用 的价格、参照 实质上相 同 的其他金融 工具当前
的公允 价值 、现 金流 量折 现法和 期权 定价 模型 等。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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动分别 于交 易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代 缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2) 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ；
(3) 若 基金 合同 生效 不满3 个月， 可不 进行 收益 分配 ；
(4) 基 金投 资当 期出 现净 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
(5) 基 金当 期收 益应 先弥 补 上期累 计亏 损后 ，才 可进 行收益 分配 ；
(6) 本 基金 收益 每年 最多 分 配八次 ，每 次基 金收 益分 配比例 不低 于可 分配 收益 的 25% ；
(7) 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 基 金投 资者 可选 择现金 红利 或将
现金红利按除 息日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投资 ；若投资 者 不选择，本 基金默 认东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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的收益 分配 方式 是现 金分 红；
(8) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
(1) 计 量属 性
本基金除特别 说明对金 融 资产和金融负 债采用公 允 价值等作为计 量属性之 外 ，一般采用历 史
成本计 量。
(2) 重 要会 计估 计及 其关 键 假设
根据本基金的 估 值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(a) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准 则>估 值业 务及 份额 净值 计 价有关 事项 的通 知》 ， 若在 证券交 易所 挂牌 的
同一股票的市 场交易收 盘 价低于非公开 发行股票 的 初 始投资成本 ，按估值 日 证券交易所 挂牌的同
一股票的市场 交易收盘 价 估值；若在证 券交易所 挂 牌的同一股票 的市场交 易 收盘价高于 非公开发
行股票的初始 投资成本 ， 按锁定期内已 经 过交易 天 数占锁定期内 总交易天 数 的比例将两 者之间差
价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(b) 对 于特 殊事 项停 牌股 票， 根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基
金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值，通过停 牌股票所
处行业的行业 指数变动 以 大致反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响。 上述指数
收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方面基本 反映停牌 股 票公允价值 的变动，
停牌股票的发 行者在停 牌 期间的各项变 化未对停 牌 股票公允价值 产生重大 影 响等。本基 金自成立
日起， 采用 中证 协(SAC) 基 金行业 股票 估值 指数 以取 代原交 易所 发布 的行 业指 数。
(c) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 公允 价值 ， 根据 中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》采用 估值技
术确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 的通 知， 本 基金 自 2015 年 3 月 24 日起 ， 对 交易 所
市场上上市交 易或挂牌 转 让的除实行全 价交易的 可 转换债券品种 以外的固 定 收益品种估 值时，由
原来的直接采 用交易所 收 盘价估值变更 为第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净 价进行估
值。本基金对 该会计估 计 变更采用未来 适用法， 经 测算新估值标 准实施日 的 相关调整对 前一估值
日基金 资产 净值 的影 响未 超过 0.5% 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关于实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 及其 他 相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入 不 予征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海新 东吴 优胜 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
162,042,552.51 6.48% 827,319,215.94 16.73%
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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东吴证券股份
有限公司
147,643.95 6.61% 5,365.18 4.07%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
735,590.77 16.57% 543,365.37 28.95%
注： 股 票交 易佣 金为 成交 金额 的 1‰ 扣除 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于买 （卖 ） 经 手费 、
买 （ 卖 ） 证 管费 等） ； 证 券 公司不 向本 基金 收取 国债 现券及 国债 回购 和企 业债 券的交 易佣 金 ， 但 交
易的经手费和 证管费由 本 基金交纳。佣 金的比率 是 公允的，符合 证监会有 关 规定。管理 人因此从
关联方 获得 的服 务主 要包 括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,271,862.23 5,815,159.16
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
122,968.64 1,167,163.45
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
378,643.70 969,193.14
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 管理 人本 报告 期内 及上年 度可 比期 间未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
8,223,781.18 219,287.47 111,393,406.73 1,150,750.57
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300054
鼎龙
股份
2015 年11 月23 日
重大资
产重组
25.33 2016 年3 月14 日 22.19 212,300 2,964,966.77 5,377,559.00 -
300028 金亚 2015 年6 月12 日 重大事 24.48 - - 151,320 5,420,187.00 3,704,313.60 - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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科技 项停牌
002235
安妮
股份
2015 年7 月2 日
重大资
产重组
24.60 2016 年1 月12 日 32.00 143,100 3,862,776.52 3,520,260.00 -
002502
骅威
股份
2015 年8 月20 日
重大资
产重组
32.02 2016 年1 月14 日 23.35 90,399 2,615,223.20 2,894,575.98 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 79,961,207.38 76.39
其中： 股票 79,961,207.38 76.39
2 固定收 益投 资 12,948,811.14 12.37
其中： 债券 12,948,811.14 12.37
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,507,150.14 8.13
7 其他各 项资 产 3,261,932.39 3.12
8 合计 104,679,101.05 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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C
制造业 66,764,074.57 64.35
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 3,560,443.68 3.43
F
批发和 零售 业 201,422.00 0.19
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,997,282.00 5.78
J
金融业 - -
K
房地产 业 1,958,345.13 1.89
L
租赁和 商务 服务 业 1,479,640.00 1.43
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 79,961,207.38 77.07
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002488 金固股 份 244,486 7,090,094.00 6.83
2 300073 当升科 技 151,515 5,883,327.45 5.67
3 601799 星宇股 份 143,399 5,407,576.29 5.21
4 300054 鼎龙股 份 212,300 5,377,559.00 5.18
5 300261 雅本化 学 341,810 5,161,331.00 4.97
6 002217 合力泰 235,100 3,984,945.00 3.84
7 300028 金亚科 技 151,320 3,704,313.60 3.57
8 600463 空港股 份 190,704 3,560,443.68 3.43
9 002235 安妮股 份 143,100 3,520,260.00 3.39
10 002276 万马股 份 112,900 3,398,290.00 3.28
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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www.scfund.com.cn 的年 度报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601058 赛轮金 宇 24,191,430.37 10.05
2 002488 金固股 份 21,644,137.62 8.99
3 300037 新宙邦 20,706,120.07 8.60
4 300203 聚光科 技 20,517,242.02 8.52
5 002405 四维图 新 19,740,232.48 8.20
6 601166 兴业银 行 19,532,897.34 8.11
7 300041 回天新 材 18,672,123.77 7.76
8 002407 多氟多 18,523,511.68 7.70
9 300128 锦富新 材 17,967,299.24 7.46
10 600499 科达洁 能 16,722,048.03 6.95
11 300244 迪安诊 断 16,678,019.00 6.93
12 300207 欣旺达 15,859,094.60 6.59
13 600446 金证股 份 15,748,756.88 6.54
14 000001 平安银 行 14,784,373.18 6.14
15 002344 海宁皮 城 14,138,365.40 5.87
16 002024 苏宁云 商 14,033,986.98 5.83
17 601799 星宇股 份 13,608,351.79 5.65
18 300168 万达信 息 12,403,185.00 5.15
19 002666 德联集 团 11,968,290.18 4.97
20 002450 康得新 11,906,522.68 4.95
21 300183 东软载 波 11,901,312.48 4.94
22 002594 比亚迪 11,605,545.82 4.82
23 002664 信质电 机 11,492,577.38 4.77
24 002108 沧州明 珠 11,287,924.00 4.69
25 300253 卫宁软 件 11,133,453.50 4.63
26 002185 华天科 技 10,603,360.91 4.41
27 601318 中国平 安 10,568,825.00 4.39
28 000998 隆平高 科 10,422,446.74 4.33
29 300172 中电环 保 10,341,315.44 4.30 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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30 300349 金卡股 份 10,164,609.35 4.22
31 300305 裕兴股 份 10,035,323.00 4.17
32 300054 鼎龙股 份 9,976,055.37 4.14
33 300038 梅泰诺 9,711,920.48 4.03
34 600330 天通股 份 9,494,683.74 3.94
35 002227 奥 特 迅 9,490,194.55 3.94
36 600240 华业资 本 9,341,749.00 3.88
37 600153 建发股 份 9,252,988.96 3.84
38 002207 准油股 份 9,227,248.29 3.83
39 002074 国轩高 科 9,041,034.00 3.76
40 002217 合力泰 9,027,186.25 3.75
41 600885 宏发股 份 8,896,601.88 3.70
42 300007 汉威电 子 8,829,030.98 3.67
43 000069 华侨城 Ａ 8,630,767.80 3.59
44 002156 通富微 电 8,591,011.24 3.57
45 002152 广电运 通 8,300,116.17 3.45
46 600867 通化东 宝 8,120,043.55 3.37
47 300178 腾邦国 际 7,849,649.00 3.26
48 002657 中科金 财 7,356,195.26 3.06
49 002568 百润股 份 7,332,586.00 3.05
50 002460 赣锋锂 业 7,278,234.91 3.02
51 002177 御银股 份 7,241,329.00 3.01
52 300145 南方泵 业 7,218,155.92 3.00
53 300298 三诺生 物 7,166,624.86 2.98
54 300327 中颖电 子 7,124,104.30 2.96
55 300303 聚飞光 电 7,120,276.40 2.96
56 300083 劲胜精 密 7,108,365.53 2.95
57 601700 风范股 份 7,104,976.00 2.95
58 600570 恒生电 子 7,073,367.00 2.94
59 300347 泰格医 药 7,055,156.66 2.93
60 002475 立讯精 密 7,048,670.95 2.93
61 300182 捷成股 份 7,047,893.50 2.93
62 002375 亚厦股 份 7,045,169.71 2.93
63 002707 众信旅 游 7,038,150.00 2.92
64 300085 银之杰 7,020,251.00 2.92
65 300146 汤臣倍 健 7,020,131.63 2.92 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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66 002197 证通电 子 7,000,710.55 2.91
67 002649 博彦科 技 6,998,956.60 2.91
68 002642 荣之联 6,998,414.00 2.91
69 300326 凯利泰 6,994,035.00 2.91
70 600998 九州通 6,988,142.00 2.90
71 300115 长盈精 密 6,956,624.07 2.89
72 300049 福瑞股 份 6,851,707.06 2.85
73 002364 中恒电 气 6,827,613.40 2.84
74 300296 利亚德 6,825,294.86 2.84
75 600587 新华医 疗 6,809,210.22 2.83
76 002381 双箭股 份 6,626,470.00 2.75
77 600469 风神股 份 6,593,937.00 2.74
78 000928 中钢国 际 6,589,496.50 2.74
79 002572 索菲亚 6,567,550.94 2.73
80 002312 三泰控 股 6,558,706.00 2.72
81 000877 天山股 份 6,521,640.50 2.71
82 300008 上海佳 豪 6,501,382.12 2.70
83 600399 抚顺特 钢 6,483,928.11 2.69
84 002695 煌上煌 6,478,091.17 2.69
85 000541 佛山照 明 6,456,230.00 2.68
86 002614 蒙发利 6,433,075.00 2.67
87 600029 南方航 空 6,407,110.00 2.66
88 002416 爱施德 6,384,425.14 2.65
89 002532 新界泵 业 6,340,004.00 2.63
90 600406 国电南 瑞 6,281,625.00 2.61
91 000400 许继电 气 6,278,328.00 2.61
92 600005 武钢股 份 6,266,837.00 2.60
93 300059 东方财 富 6,222,104.00 2.58
94 300212 易华录 6,218,608.85 2.58
95 600835 上海机 电 6,040,569.90 2.51
96 600837 海通证 券 5,759,142.61 2.39
97 600565 迪马股 份 5,718,123.68 2.38
98 300262 巴安水 务 5,512,764.98 2.29
99 002235 安妮股 份 5,441,899.00 2.26
100 000671 阳 光 城 5,439,665.01 2.26
101 300028 金亚科 技 5,420,187.00 2.25 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
第 30 页 共 40 页
102 300073 当升科 技 5,375,177.37 2.23
103 002276 万马股 份 5,138,057.00 2.13
104 300337 银邦股 份 5,137,705.00 2.13
105 300261 雅本化 学 4,996,727.94 2.08
106 002573 清新环 境 4,887,751.01 2.03
107 002551 尚荣医 疗 4,887,294.00 2.03
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002407 多氟多 25,308,589.05 10.51
2 601058 赛轮金 宇 23,995,165.89 9.97
3 300203 聚光科 技 23,031,320.53 9.57
4 300041 回天新 材 20,911,988.80 8.69
5 300037 新宙邦 20,774,429.70 8.63
6 601166 兴业银 行 19,758,333.00 8.21
7 300207 欣旺达 18,630,575.90 7.74
8 002405 四维图 新 18,613,760.05 7.73
9 300128 锦富新 材 17,702,757.52 7.35
10 002488 金固股 份 17,641,956.88 7.33
11 600499 科达洁 能 17,181,016.16 7.14
12 300244 迪安诊 断 15,241,314.83 6.33
13 000001 平安银 行 15,018,342.77 6.24
14 002664 信质电 机 14,090,883.39 5.85
15 002666 德联集 团 13,874,217.65 5.76
16 002024 苏宁云 商 13,829,162.53 5.75
17 600446 金证股 份 13,818,087.16 5.74
18 002344 海宁皮 城 13,630,534.82 5.66
19 002108 沧州明 珠 12,642,447.96 5.25
20 600153 建发股 份 12,507,671.65 5.20
21 300115 长盈精 密 12,339,724.15 5.13
22 300038 梅泰诺 12,215,258.92 5.07
23 002185 华天科 技 12,143,223.95 5.04
24 300172 中电环 保 11,963,951.55 4.97 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
第 31 页 共 40 页
25 002450 康得新 11,872,790.28 4.93
26 300183 东软载 波 11,786,218.40 4.90
27 300305 裕兴股 份 11,094,537.00 4.61
28 000998 隆平高 科 10,950,126.70 4.55
29 300349 金卡股 份 10,873,744.93 4.52
30 002594 比亚迪 10,831,961.94 4.50
31 600587 新华医 疗 10,829,069.08 4.50
32 300326 凯利泰 10,590,804.37 4.40
33 601318 中国平 安 10,586,556.00 4.40
34 300168 万达信 息 10,556,343.28 4.39
35 300253 卫宁软 件 10,504,720.45 4.36
36 601799 星宇股 份 10,490,152.76 4.36
37 600240 华业资 本 10,145,320.98 4.21
38 300007 汉威电 子 10,118,889.70 4.20
39 300182 捷成股 份 9,383,013.43 3.90
40 002364 中恒电 气 9,374,145.59 3.89
41 600885 宏发股 份 9,345,373.48 3.88
42 600330 天通股 份 9,273,020.92 3.85
43 002207 准油股 份 8,996,317.23 3.74
44 002074 国轩高 科 8,954,622.48 3.72
45 300145 南方泵 业 8,875,864.68 3.69
46 002568 百润股 份 8,865,474.21 3.68
47 002156 通富微 电 8,833,479.40 3.67
48 600196 复星医 药 8,812,621.12 3.66
49 002152 广电运 通 8,722,777.32 3.62
50 002649 博彦科 技 8,681,263.74 3.61
51 300083 劲胜精 密 8,646,112.87 3.59
52 600029 南方航 空 8,638,766.64 3.59
53 600469 风神股 份 8,446,503.10 3.51
54 300049 福瑞股 份 8,365,332.83 3.48
55 002460 赣锋锂 业 8,338,925.76 3.46
56 002177 御银股 份 8,188,220.16 3.40
57 002227 奥 特 迅 8,088,963.00 3.36
58 300298 三诺生 物 8,046,470.76 3.34
59 000069 华侨城 Ａ 7,991,295.15 3.32
60 300054 鼎龙股 份 7,940,454.37 3.30
61 600867 通化东 宝 7,749,741.30 3.22
62 300085 银之杰 7,705,019.42 3.20 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
第 32 页 共 40 页
63 300146 汤臣倍 健 7,528,215.38 3.13
64 300178 腾邦国 际 7,484,616.24 3.11
65 002197 证通电 子 7,399,932.75 3.07
66 002381 双箭股 份 7,393,334.85 3.07
67 002375 亚厦股 份 7,392,655.50 3.07
68 002475 立讯精 密 7,350,081.60 3.05
69 300327 中颖电 子 7,299,879.56 3.03
70 300303 聚飞光 电 7,188,309.13 2.99
71 000541 佛山照 明 7,106,834.00 2.95
72 000928 中钢国 际 7,067,129.17 2.94
73 002589 瑞康医 药 7,011,139.51 2.91
74 600835 上海机 电 6,986,770.45 2.90
75 002312 三泰控 股 6,986,461.20 2.90
76 002532 新界泵 业 6,963,214.27 2.89
77 600998 九州通 6,889,737.54 2.86
78 601700 风范股 份 6,889,515.97 2.86
79 300347 泰格医 药 6,843,657.24 2.84
80 002707 众信旅 游 6,801,254.47 2.83
81 600570 恒生电 子 6,797,951.19 2.82
82 300296 利亚德 6,708,806.17 2.79
83 002695 煌上煌 6,680,352.99 2.78
84 600005 武钢股 份 6,542,550.00 2.72
85 300008 上海佳 豪 6,512,126.40 2.71
86 002416 爱施德 6,497,291.85 2.70
87 000877 天山股 份 6,424,206.18 2.67
88 002572 索菲亚 6,397,553.22 2.66
89 300003 乐普医 疗 6,267,187.49 2.60
90 600399 抚顺特 钢 6,179,306.49 2.57
91 000400 许继电 气 6,148,972.22 2.55
92 300059 东方财 富 6,081,045.00 2.53
93 600406 国电南 瑞 5,961,643.00 2.48
94 002614 蒙发利 5,953,166.00 2.47
95 300337 银邦股 份 5,794,621.20 2.41
96 600837 海通证 券 5,684,555.69 2.36
97 002551 尚荣医 疗 5,656,096.03 2.35
98 002573 清新环 境 5,576,303.74 2.32
99 002642 荣之联 5,504,226.53 2.29
100 002657 中科金 财 5,498,671.48 2.28 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
第 33 页 共 40 页
101 002462 嘉事堂 5,446,925.00 2.26
102 300212 易华录 5,436,357.00 2.26
103 300295 三六五 网 5,349,376.82 2.22
104 600565 迪马股 份 5,297,440.60 2.20
105 300262 巴安水 务 5,253,642.82 2.18
106 300339 润和软 件 4,951,162.00 2.06
107 002467 二六三 4,856,810.76 2.02
108 300137 先河环 保 4,856,471.60 2.02
109 002727 一心堂 4,821,852.50 2.00
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,203,761,291.86
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,295,320,949.72
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 12,948,811.14 12.48
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,948,811.14 12.48
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 33,482 4,703,216.54 4.53
2 110030 格力转 债 33,430 4,612,671.40 4.45 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
第 34 页 共 40 页
3 110031 航信转 债 27,980 3,632,923.20 3.50
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 125,426.03
2 应收证 券清 算款 2,944,291.06
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,709.50
5 应收申 购款 186,505.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,261,932.39
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 4,703,216.54 4.53
2 110030 格力转 债 4,612,671.40 4.45
3 110031 航信转 债 3,632,923.20 3.50
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300054 鼎龙股 份 5,377,559.00 5.18 重大资 产重 组
2 300028 金亚科 技 3,704,313.60 3.57 重大事 项停 牌
3 002235 安妮股 份 3,520,260.00 3.39 重大资 产重 组
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,843 8,513.55 295,050.51 0.44% 66,476,752.65 99.56%
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本开 放式 基金 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 5 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
1,048,618,365.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,659,765.11
本报告 期基 金总 申购 份额 36,798,916.27
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 170,686,878.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 66,771,803.16
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 本报 告期 内管 理人 发生的 重大 人事 变动 如下 ：
2015 年6 月23 日东 吴基 金管理 有限 公司 召 开 2015 年第一 次临 时股 东会 ， 会 议经过 审议 ， 全
体股东 一致 通过 如下 决议:
（1） 同意 金燕 萍女 士公 司 辞去第 二届 董事 会董 事 、 副董事 长职 务; 同意 戴继 雄 先生辞 去公 司
第二届 董事 会董 事职 务;
（2 ） 同意 张平 先生 辞去 公司 第 二届 董事 会 独立 董事、 第 二届 董事 会 风险 控股委 员 会委 员职
务;
（3 ） 选举 陈辉 峰先 生、 全卓 伟 女士 担任 公 司第 二届董 事 会董 事， 任 期与 公司第 二 届董 事会
一致;
（4） 选举 袁勇 志先 生担 任 第二届 董事 会独 立董 事， 任期与 公司 第二 届董 事会 一致。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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本报告 期内 基金 托管 人无 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人 、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 天衡会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ） ， 该 事务
所自2012 年起 为本 基金 提 供审计 服务 至今 ，本 报告 期内支 付审 计 费 80000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（1） 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告 期， 中 国证 监会 以 及上海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行
了调查 ， 上海 证监 局于2015 年1 月 23 日 对公 司作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定 。 公 司对 此高 度
重视， 及时 制定 整改 计划 和整改 方案 ，认 真进 行改 进，逐 一落 实各 项整 改要 求。
2015 年7 月， 中国 证监 会 以及上 海证 监局 对公 司进 行内部 控制 现场 检查 后 ， 作出了 责令 改正
措施的 决定 。 公 司对 此高 度重视 ， 及 时制 定整 改计 划和整 改方 案， 认真 进行 内控整 改， 逐一 落实
各项整 改要 求。 截止 本报 告期末 ，公 司已 按照 监管 机关的 要求 完成 了整 改工 作。
（2） 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管 理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 682,595,844.58 27.31% 605,274.15 27.11% -
东方证券 1 462,197,006.16 18.49% 410,327.78 18.38% -
华创证券 1 330,555,322.19 13.23% 292,508.26 13.10% -
万联证券 2 235,267,088.14 9.41% 208,188.15 9.32% -
东吴证券 2 162,042,552.51 6.48% 147,643.95 6.61% - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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安信证券 2 151,903,061.39 6.08% 138,294.50 6.19% -
中金公司 2 80,244,264.62 3.21% 71,578.23 3.21% -
中信建投 1 76,526,533.49 3.06% 70,443.03 3.15% -
银河证券 1 75,287,575.53 3.01% 67,283.82 3.01% -
信达证券 1 71,629,369.78 2.87% 65,211.41 2.92% -
齐鲁证券 1 57,956,848.66 2.32% 52,763.60 2.36% -
首创证券 2 38,698,827.03 1.55% 35,266.41 1.58% -
申银万国 1 33,824,269.33 1.35% 31,500.52 1.41% -
中投证券 1 30,617,621.47 1.23% 27,901.98 1.25% -
国金证券 2 9,736,056.70 0.39% 8,863.63 0.40% -
国元证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
华泰联合 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本报告 期本 基金 新增 交易 单元 3 个， 分别 为华 信证 券、首 创证 券交 易单 元； 退租交 易单 元 5 个，东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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分别为 湘财 证券 、华 宝证 券、国 泰君 安证 券交 易单 元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 3,036,967.41 1.91% - - - -
东方证券 20,251,459.63 12.76% - - - -
华创证券 3,897,420.23 2.46% - - - -
万联证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 24,599,864.60 15.50% - - - -
银河证券 7,118,003.68 4.48% - - - -
信达证券 29,288,321.70 18.45% - - - -
齐鲁证券 28,311,215.00 17.84% - - - -
首创证券 8,576,102.68 5.40% - - - -
申银万国 9,421,554.10 5.94% - - - -
中投证券 - - - - - -
国金证券 24,208,573.50 15.25% - - - -
国元证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年年 度报告摘要
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浙商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东吴基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
