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东吴新经济(580006)

东吴新经济:2015年年度报告摘要

 
 
东 吴 新 经 济混 合 型 证 券投 资 基 金2015 年年
度报告摘要 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 东吴基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期: 二〇一六年三 月二十六日 
 
 
 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 
第 2 页 共 39 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 根据基 金管 理 人2015 年8 月7 日 刊登 的《 东吴 基金 关于旗 下部 分开 放式 基金 变更基 金名 称、 基金类 别及 修订 基金 合同 相应条 款的 公告 》 , “ 东吴 新经济 股票 型证 券投 资基 金” 自 2015 年8 月7 日起更名为 “ 东 吴 新 经 济 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” , 基 金 类 别 “ 股票型基金” 变更为 “ 混合型基 金” 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 3 页 共 39 页


§2 基金简 介 2.1 基金 基 本情况 基金简 称 东吴新 经济 混合 场内简 称 - 基金主 代码 580006 交易代 码 580006 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 12 月 30 日 基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 34,692,699.98 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金为 混合 型基 金, 通过 投 资于 引领 经济 发展 未来 方向的 新兴 行业 的上 市公 司, 享 受 新 经济 发展 带来 的 高 成 长和 高收 益。 重点 投资 其 中具 有成 长优 势、 估值 优势和 竞争 优势 的上 市 公 司股票 ,追 求超 额收 益。 投资策 略 本 基 金采 取自 上而 下与 自下 而 上相 结合 的投 资策 略, 根 据 自上 而下 对宏 观经 济、 政 策和 证券 市场 走势 的综 合 分 析, 在遵 循前 述本 基金 资 产配 置总 体比 例限 制范 围 内 ,确 定基 金资 产在 股票 、 债券 、现 金和 衍生 产品 上 的 具体 投资 比例 。根 据科 学 技术 和产 业的 发展 趋势 对 与 新经 济相 关创 新技 术、 典 型产 业进 行识 别。 随后 自 下 而上 地精 选代 表新 经济 的 典型 上市 公司 和与 新经 济 密 切相 关的 上市 公司 ,针 对 两类 公司 的不 同特 征, 充 分 考虑 公司 的成 长性 ,运 用 东吴 基金 企业 竞争 优势 评 价 体系 进行 评价 ,构 建股 票 池。 投资 具有 成长 优势 和竞争 优势 的上 市公 司股 票,追 求超 额收 益。 业绩比 较基 准 75%*沪深 300 指数+25%* 中 证全债 指数 (该 基金 原业 绩 比较基准“ 75%* 沪深 300 指数+25%*中 信 标 普 全 债指 数” 自 2015 年 9 月 28 日 变更为 “75 %*沪深 300 指数 +25%* 中证 全债 指数 ”) 风险收 益特 征 本 基 金是 一只 进行 主动 投资 的 混合 型基 金, 其风 险和 预 期 收益 高于 货币 市场 基金 和 债券 型基 金, 低于 股票 型 基 金, 在证 券投 资基 金中 属 于风 险较 高、 预期 收益 也较高 的基 金产 品。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 4 页 共 39 页





2.3 基金 管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 徐军 田青 联系电 话 021-50509888-8308 010-67595096 电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


021-50509666/400-821-0588 010-67595096 传真 021-50509888-8211 010-66275853 2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.scfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 102,389,978.31 4,326,933.51 18,806,822.08 本期利 润 86,650,472.74 24,055,463.57 -5,313,751.85 加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.0916 0.2579 -0.0398 本期基 金份 额净 值增 长率 38.42% 33.95% -4.77% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7044 0.0590 -0.0809 期末基 金资 产净 值 59,131,344.47 148,428,308.62 110,102,277.21 期末基 金份 额净 值 1.704 1.231 0.919 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费 等,计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 5 页 共 39 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 22.41% 2.02% 13.03% 1.25% 9.38% 0.77% 过去六 个月 -5.60% 3.03% -10.60% 2.01% 5.00% 1.02% 过去一 年 38.42% 2.61% 6.10% 1.87% 32.32% 0.74% 过去三 年 76.58% 1.91% 40.27% 1.35% 36.31% 0.56% 过去五 年 48.05% 1.67% 21.97% 1.21% 26.08% 0.46% 自基金 合同 生效起 至今 70.40% 1.62% 13.42% 1.21% 56.98% 0.41% 注:比较基准=75%*沪深 300 指数+25%* 中证全 债指 数。 ( 该基金原业 绩比较基 准 “75%* 沪深 300 指数+25%* 中信 标普 全债 指 数 ”自2015 年 9 月 28 日 变更为 “75 %*沪深 300 指数+25%* 中 证全 债指 数” ) 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 6 页 共 39 页


注:1. 本基 金 自2009 年12 月 30 日 成立 。 2.比较 基准=75%*沪深 300 指数+25%* 中证 全债 指数。 ( 该基金 原业 绩比 较基 准 “ 7 5%*沪深 300 指数 +25%* 中信 标普 全债 指数 ” 自2015 年9 月28 日变 更 为 “75 %*沪深300 指数+25%* 中证 全债 指数 ”)


3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 过去三 年未 进行 过利 润分 配。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管 理公司 , 于2004 年9 月 正 式成立 , 注册 资本 人民 币 1 亿元 , 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 (占 70% 股 份) 、 上海 兰生 (集 团)有 限公 司( 占30% 股 份) 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 7 页 共 39 页


公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。自 2005 年发行第一支 基金以来 , 公司逐渐形成 了高中低 风 险结合的完善 产品线, 并 走出了一条 独具特色 的新兴产业投 资产品线 。 公司经过十多 年的发展 , 资产管理规模 超 400 亿元 ,发行公募产 品 20 只, 专户 产 品20 只 , 子 公 司专项 资产 管理 计 划124 个。 公司 一直 坚持 建立 现 代 财富 管理 机构 , 促 进公募 、 专户 和专 项三 项 业务齐 头并 进的 发展 战略 方向 , 以 服务 实体 经济 为 目标 , 加 大创 新力 度, 促进公 司业 务的 多元 化发 展。 东吴基 金拥 有一 支经 验丰 富而又 充满 活力 的专 业团 队, 平 均年 龄 33 岁, 其中 一半以 上员 工 具 有硕士 及以 上学 历, 具 有 5 年 以上 基金 、证 券从 业 经历的 占 70% ,公 司高 管 和主要 投资 管理 人员 的平均 金融 从业 年限 为 10 年,具 有丰 富的 实践 操作 经验和 管理 经验 。 作为传统吴文 化与前沿 经 济理念的有机 结合,东 吴 基金崇尚“以 人为本, 以 市场为导向, 以 客户为 中心 ,以 价值 创造 为根本 出发 点” 的经 营理 念; 遵循 “诚 而有 信、 稳 而 又健 、和 而有 铮、 勤而又专、有 容乃大 ” 的 企业格言;树 立了 “做 价 值的创造者、 市场的创 新 者和行业的 思想者 ” 的远大理想, 创造性地 树 立公司独特的 文化体系 , 在众多基金管 理公司中 树 立自己鲜明 的企业形 象。 2015 年, 公司 顺应 东吴 证 券互联 网财 富管 理战 略, 以财富 管理 多元 化、 业务 拓展平 台化 、 营 销服务网络化 、运营管 理 规范化为抓手 ,认真部 署 、合理统筹各 项工作, 推 动东吴基金 转型创新 上新台阶,整 体经营情 况 实现较好的发 展势头, 公 司营业收入与 利润总额 连 续三年创了 新高。目 前公司各项产 品线日 臻 完 善,现代财富 管理公司 初 现雏形:公司 公募、专 户 、专 项三业 并举,产 品线覆盖股票 、债券、 平 台融资类资管 计划等多 个 领域;投资范 围横跨一 级 市场、一级 半市场、 二级市场;服 务客户既 包 括投资理财领 域也包括 政 府、企业等实 体经济领 域 。由此公司 业务结构 也日趋多元化 ,成功向 现 代财富管理公 司不断迈 进 。下一步,公 司将秉承 “ 三满意一放 心”的经 营理念,继续 以市场为 导 向、以客户为 中心,强 化 服务意识,拓 展发展空 间 ,全面提高 公司的核 心竞争 力, 谱写 向现 代财 富管理 公司 转型 的新 篇章 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 徐嶒 本 基 金 基 金经理 2015 年 5 月 29 日 - 6 年 硕士, 香 港中 文大 学毕业。2009 年7 月至2010 年12 月 就 职 于 埃 森 哲 咨 询 公 司 上 海 分 公 司任行 业研 究员,东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 8 页 共 39 页


自 2011 年 1 月起 加 入 东 吴 基 金 管 理有限 公司, 一直 从 事 投 资 研 究 工 作,曾 任研 究员、 基金经 理助 理, 现 任基金 经理, 其中 2015 年 5 月 12 日 起 担 任 东 吴 内 需 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理、2015 年 5 月 29 日 起 担 任 东 吴 新 经 济 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 、 2015 年5 月 29 日 起 担 任 东 吴 新 创 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 张楷浠 本 基 金 基 金经理 2014 年 6 月 14 日 2015 年 6 月 19 日 4.5 年 硕士, 武 汉大 学金 融学毕 业 。 2010 年 7 月起一 直从 事证 券投资 研究 工作, 2010 年 7 月至 2012 年9 月就 职于 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 任 研 究员,2012 年 10 月9 日至2015 年6 月 26 日 就职 于东 吴 基 金 管 理 有 限 公司, 曾 任研 究策 划部研 究员、 基金 经理助 理、 基 金经 理等职 。 注:1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 。





2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 相关 规定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规 定及其他有关 法律规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,为基金 持有人谋 求最大 利益 ,无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 9 页 共 39 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本报告 期内 , 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 的具体要求, 持续完善 了 公司投资交易 业务流程 和 公平交易制度 。制度和 流 程覆盖了境 内上市股 票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动,包括 授权、研 究 分析、投资 决策、交 易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 。同时,公司 合理的设 置 各类资产管 理业务之 间以及各类资 产管理业 务 内部的组织结 构,在保 证 各投资组合投 资决策相 对 独立性的同 时,确保 其在获 得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制:1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 , 在 获 得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ;2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行 信息化 管理 , 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 , 对 所有产 品组 合经 理开 放;3 、 坚持 信息 保密, 禁 止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 , 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研 究成果信息。 同时,公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ,对投资 交 易行为进行 事前、事 中和事 后的 全程 监控 ,保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。 本报告期内, 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定, 对公司旗 下 所 有投资组合 之 间的整体收益 率差异、 分 投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行了分 析 ,并采集了 连续四个 季度期间内、 不同时间 窗 下(如日内、3 日内、5 日内)同向交 易的样本 , 对其进行 95% 置信 区 间下的假设检 验分析, 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在 不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 市场在 过去 的一 年里 呈 现 了先涨 后跌 的格 局。 上证 综指最 终上 涨 9% , 创业 板 上涨 84% 。 以互 联网金 融、 新能 源汽 车、 智 能驾驶 和 VR 等 为首 的新 兴 产业大 幅跑 赢煤 炭、 有色 和钢铁 等传 统行 业。 期间东 吴新 经济 基金 在上 半年重 点布 局了 新兴 成长 股, 在 6 月 股灾 之后 ,及 时降低 仓位 并 配 置了一 些国 企改 革品 种, 并在 9 月底 再次 提高 仓位 参与四 季度 的一 波反 弹。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 10 页 共 39 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值为 1.704 元 ,累 计净值 1.704 元 ;本 报告 期份额 净值 增 长 率38.42% ,同 期业 绩比 较 基准收 益率 为 6.10% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 整体看 , 我 们认 为2016 年 是机会 和风 险并 存的 一年 , 整体市 场波 动幅 度将 减小 但频率 将增 加 。 从风险角度看 ,人民币 贬 值预期增强, 流动性宽 松 预期边际递减 ,中小创 估 值高企,大小 非 减持压 力巨 大, 增量 资金 入市迟 缓。 这些 压力 都将 成为今 年市 场重 要的 上涨 阻力。 从机会角度看 ,主板估 值 水平较为合理 ,供给侧 改 革可能带来市 场新主线 。 同时年初下跌 提 前释放 了部 分估 值压 力, 中小创 中真 正的 成长 股有 望获得 较便 宜的 买入 机会 。 今年东吴新经 济基金将 采 用较灵活的操 作方式。 行 业配置上,低 估值蓝筹 和 供给侧 改革品 种 将是上 半年 的重 点方 向, 下半年 把握 超跌 成长 股的 买入机 会。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 公司设立基金 资产估值 委 员会,成员由 公司运营 总 监、基金会计 、产品策 划 人员、监察稽 核 人员 、 基 金投 资部 负责 人 等组成 , 同时 , 相关 基金 经理 、 总 裁指 定的 其他 人 员可以 列席 相关 会议 。 公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 , 由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。产 品 策划相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及 计算,并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算;运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确 定,复核估值 价格,并 与 相关托管行进 行核对确 认 ;监察稽核业 务相关人 员 对有关估值 政策、估 值流程和程序 、估值方 法 等事项的合规 合法性进 行 审核与监督。 基金经理 参 与估值委员 会对估值 的讨论,发表 意见和建 议 ,与估值委员 会成员共 同 商定估值原则 和政策, 但 不介入基金 日常估值 业务。 公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突;公司现 没有进行 任 何定价服务的 约 定。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 11 页 共 39 页


4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金本报告 期内,未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金 资产净 值低 于五 千万 元情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本 基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 审计报 告 本报告期基金 财务报告 经 天衡会计师事 务所(特 殊 普通合伙)审 计,注册 会 计师签字出 具了 天衡 审字(2016 )00684 号标 准无保留意见 的审计报 告 。投资者可通 过年度报 告 正文查看审计 报告全 文。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 东吴 新经 济混 合型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月31 日 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 12 页 共 39 页


资 产:


银行存 款 11,614,393.04 28,624,758.05 结算备 付金 732,868.68 639,027.56 存出保 证金 216,983.14 104,649.43 交易性 金融 资产 43,739,052.12 123,396,536.55 其中: 股票 投资 43,739,052.12 111,121,379.15 基金投 资 - - 债券投 资 - 12,275,157.40 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 4,655,782.38 - 应收利 息 2,387.20 55,280.60 应收股 利 - - 应收申 购款 985.22 3,672,425.91 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 60,962,451.78 156,492,678.10 负债和所有者权益 本期末 2015 年12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 5,164,708.38 应付赎 回款 1,047,055.94 2,056,062.41 应付管 理人 报酬 79,086.08 123,419.73 应付托 管费 13,181.01 20,569.93 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 457,870.98 359,057.39 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 233,913.30 340,551.64 负债合 计 1,831,107.31 8,064,369.48 所有者权益:


实收基 金 34,692,699.98 120,537,623.13 未分配 利润 24,438,644.49 27,890,685.49 所有者 权益 合计 59,131,344.47 148,428,308.62 负债和 所有 者权 益总 计 60,962,451.78 156,492,678.10 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 13 页 共 39 页


注:报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ,基 金份 额净 值1.704 元, 基金 份额 总额34,692,699.98 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 东吴 新经 济混 合型证 券投 资基 金 本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 一、收入 93,316,941.78 27,933,772.71 1.利息 收入 156,082.78 140,197.27 其中: 存款 利息 收入 148,572.13 115,456.83 债券利 息收 入 7,510.65 7,374.72 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 17,365.72 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 108,298,495.98 8,026,835.56 其中: 股票 投资 收益 106,014,019.12 5,250,078.11 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 1,561,701.60 1,697,688.36 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 722,775.26 1,079,069.09 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) -15,739,505.57 19,728,530.06 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 601,868.59 38,209.82 减: 二、费用 6,666,469.04 3,878,309.14 1.管 理人 报酬 1,860,178.87 1,242,733.24 2.托 管费 310,029.79 207,122.19 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 4,144,441.10 2,061,648.71 5.利 息支 出 480.00 9,405.85 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 480.00 9,405.85 6.其 他费 用 351,339.28 357,399.15 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 86,650,472.74 24,055,463.57 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 86,650,472.74 24,055,463.57


东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 14 页 共 39 页


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 东吴 新经 济混 合型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 120,537,623.13 27,890,685.49 148,428,308.62 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 86,650,472.74 86,650,472.74 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -85,844,923.15 -90,102,513.74 -175,947,436.89 其中:1. 基 金申 购款 234,010,087.08 128,699,771.51 362,709,858.59 2. 基金 赎回 款 -319,855,010.23 -218,802,285.25 -538,657,295.48 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 34,692,699.98 24,438,644.49 59,131,344.47 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 119,789,426.18 -9,687,148.97 110,102,277.21 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 24,055,463.57 24,055,463.57 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) 748,196.95 13,522,370.89 14,270,567.84 其中:1. 基 金申 购款 75,087,089.34 8,689,091.98 83,776,181.32 2. 基金 赎回 款 -74,338,892.39 4,833,278.91 -69,505,613.48 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 15 页 共 39 页


值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 120,537,623.13 27,890,685.49 148,428,308.62


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 王炯______














______ 吕晖______














____ 沈静____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 东吴新经济混 合型证券 投 资基金(以下 简称“本 基 金” ) ,系经中国 证券监督 管理委员会( 以 下简称 “中 国证 监会 ” ) 证监许 可[2009]1024 号 《 关于核 准东 吴新 经济 股票 型证券 投资 基金 募集 的批复 》 核 准, 由东 吴基 金管理 有限 公司 作为 发起 人向社 会公 众公 开发 行募 集, 基 金合 同 于 2009 年12 月30 日正 式生 效, 首次设 立募 集规 模 为 800,855,129.16 份 基金 份额。 本基金 为契 约型 开放 式,存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人和注册 登 记人为东吴基 金管理有 限 公司,基金 托管人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。 根据 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《关 于实施<公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法> 有 关问 题的 规定 》 及 相 关基金 合同 的有 关规 定 , 经协商 相 关 基金 托管 人同 意, 并报 中国 证监 会 备案, 东吴 基金 管理 有限 公司决 定 自 2015 年8 月7 日起, 将 “ 东吴 新经 济股 票型证 券投 资基 金 ” 更名为 “东 吴新 经济 混合 型证券 投资 基金 ”, 基金 类别 “ 股票 型基 金 ” 变更 为 “ 混 合型 基金 ”。 本基金为混合 型基金,投 资组合中股票 类资产投资 比例为基金资 产的 60%-95% ,其中属于 新 经济范畴的股 票类资产 投 资比例不低于 股票类资 产 的 80%,固 定收益类 资产 投资比例为基 金资产 的 0-35% , 现金 或到 期日 在一年 期以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。本基 金投 资于 权证 以及其 它金 融工 具投 资比 例遵从 法律 法规 及监 管机 构的规 定。 本基金 业绩 比较 基准=75%* 沪深 300 指数+25%* 中证 全 债指数 (该 基金 原业 绩比 较基准 “75 %* 沪深 300 指数+25%* 中信 标 普全债 指数 ” 自 2015 年 9 月 28 日变 更为 “75% *沪深 300 指数+25%* 中 证全债 指数 ”)。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则-基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、 企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 16 页 共 39 页


券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴新 经 济混合型证 券投资基 金基 金合同》及 其他中 国 证监会 颁布 的相 关规 定而 编制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金声明: 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实、完 整 地反映了本基 金 的财务 状况 ,经 营成 果和 所有者 权益 (基 金净 值) 变动情 况等 有关 信息 。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 为 2015 年1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 记账 本位 币为 人民 币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 1 、金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。 本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列 示外,以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产 列示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款和各 类应收款 项 等。应收款项 是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 2 、金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 17 页 共 39 页


7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时,于交 易日按公 允 价值在资产负 债 表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产, 取得时发 生 的相关交易 费用计入 当期损益;支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日 止的利 息, 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 , 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报 酬已转 移时 , 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并 进行估 值:


(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种,如报 表日有成 交 价,应当以当 日收盘价 作 为公允价值。 活 跃市场中的报 价是指易 于 定期从交易所 、经纪商 、 行业协会、定 价服务机 构 等获得的价 格,且代 表了在公平交 易中实际 发 生的市场交易 的价格。 如 报表日无成交 价、且最 近 交易日后经 济环境未 发生重大变化 的,应当 以 最近交易日收 盘价作为 公 允价值;如报 表日无成 交 价、且最近 交易日后 经济环 境发 生了 重大 变化 的, 应 当在 谨慎 原则 的基 础上采 用适 当的 估值 技术 , 审慎 确定 公允价值。 (2) 金融工 具不存在 活跃 市场的,本公 司采用估 值 技术确定其公 允价值。 估 值技术包括参 考 计量日市场参 与者在主 要 市场或最有利 市场中使 用 的价格、参照 实质上相 同 的其他金融 工具当前 的公允 价值 、现 金流 量折 现法和 期权 定价 模型 等。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且目 前可执行 该 种法定权利, 同 时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时,金 融 资产和金融 负债以相 互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外, 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示, 不予相 互抵 销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变 动分别 于交 易确 认日 认列 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 18 页 共 39 页


7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。


以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ,其中包括 从公允价 值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。


应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 也 可按直 线法 计算 。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬和 托 管费在费用涵 盖期间按 基 金合同约定的 费率和计 算 方法逐日确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异 较小的也 可按直 线法 计算 。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ;


(2) 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当 投资 人 的现金 红利 小 于一定金额, 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时,基金注册 登记机构 可 将投资人的 现金红利 按除息 日的 基金 份额 净值 自动转 为基 金份 额;


(3) 在符合 有关基金 分红 条件的前提下 ,本基金 收 益每年最多分 配八次, 每 次基金收益分 配 比例不 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的10% ;


(4) 若 基金 合同 生效 不满3 个月 则可 不进 行收 益分 配 ;


(5) 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 : 现 金分 红与 红利 再投资 , 投 资人 可选 择现 金红利 或将 现金 红利按除息日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资;若 投资人不 选 择,本基金 默认的收东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 19 页 共 39 页


益分配 方式 是现 金分 红;


(6) 基 金红 利发 放日 距离 收益分 配基 准日 (即 可供 分配利 润计 算截 止 日 ) 的 时间不 得超 过15 个工作 日; (7) 基金收 益分配后 每一 基金份额净值 不能低于 面 值,即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净 值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值; (8) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 (1) 计 量属 性 本基金除特别 说明对金 融 资产和金融负 债采用公 允 价值等作为计 量属性之 外 ,一般采用历 史 成本计 量。 (2) 重 要会 计估 计及 其关 键 假设 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : (a) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票, 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券 投资基 金执 行< 企业 会计 准 则>估 值业 务及 份额 净值 计 价有关 事项 的通 知》 , 若在 证券交 易所 挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价低于非公开 发行股票 的 初 始投资成本 ,按估值 日 证券交易所 挂牌的同 一股票的市场 交易收盘 价 估值;若在证 券交易所 挂 牌的同一股票 的市场交 易 收盘价高于 非公开发 行股票的初始 投资成本 , 按锁定期内已 经过交易 天 数占锁定期内 总交易天 数 的比例将两 者之间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。 (b) 对 于特 殊事 项停 牌股 票, 根 据 中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 , 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参 考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值,通过停 牌股票所 处行业的行业 指数变动 以 大致反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响。 上述指数 收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方面基本 反映停牌 股 票公允价值 的变动, 停牌股票的发 行者在停 牌 期间的各项变 化未对停 牌 股票公允价值 产生重大 影 响等。本基 金自成立 日起, 采用 中证 协(SAC) 基金 行业 股票 估值 指数 以取 代原交 易所 发布 的行 业指 数。 (c) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 公允 价值 , 根据 中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号 《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》采用 估值技 术确定 公允 价值 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 20 页 共 39 页


7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 无。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 的通 知, 本 基金 自 2015 年 3 月 24 日起 , 对 交易 所 市场上上市交 易或挂牌 转 让的除实行全 价交易的 可 转换债券品种 以外的固 定 收益品种估 值时,由 原来的直接采 用交易所 收 盘价估值变更 为第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净 价进行估 值。本基金对 该会计估 计 变更采用未来 适用法, 经 测算新估值标 准实施日 的 相关调整对 前一估值 日基金 资产 净值 的影 响未 超过 0.5% 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置 试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: 1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入, 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入, 股 权 的股息 、 红 利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 3 、对基金取得的企业债券 利息收入,由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 , 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 , 持 股期 限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额;持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ;持 股期限超过 1 年的, 暂减 按 25%计入 应纳税 所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 , 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 , 按 照上述 规定 计算 纳税 , 持股时间自解 禁日起计 算 ;解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上 述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 21 页 共 39 页


4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 上海兰 生( 集团 )有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海新 东吴 优胜 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商 业条款 订立 。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 东吴证券股份 有限公司 1,983,707,128.65 73.57% 577,517,759.19 42.26%


7.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 东吴证券股份 有限公司 39,758,360.27 49.23% - -


东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 22 页 共 39 页


7.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 东吴证券股份 有限公司 5,400,000.00 100.00% - -


7.4.8.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东吴证券股份 有限公司 1,790,738.85 73.49% 346,829.69 75.75% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东吴证券股份 有限公司 511,563.85 41.73% 126,618.44 35.26% 注:1. 上述 佣金 已扣 除中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金。 2.股票交易佣 金为成交 金 额的 1‰扣 除证券公 司需 承担的费用( 包括但不 限 于买(卖)经 手费、 买 ( 卖 ) 证 管费 等) ; 证 券 公司不 向本 基金 收取 国债 现券及 国债 回购 和企 业债 券的交 易佣 金 , 但 交 易的经手费和 证管费由 本 基金交纳。佣 金的比率 是 公允的,符合 证监会有 关 规定。管理 人因此从 关联方 获得 的服 务主 要包 括:为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 23 页 共 39 页


月 31 日 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,860,178.87 1,242,733.24 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 471,907.55 346,119.91 注: 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日基 金管 理人报 酬= 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 310,029.79 207,122.19 注:支付基金 托管人中 国 建设银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 本基金 不收 取销 售服 务费 。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 管理 人本 报告 期内 及上年 度可 比期 间未 持有 本基金 份额 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 24 页 共 39 页


中国建设银行 股份有限公司 11,614,393.04 127,562.16 28,624,758.05 104,255.13


7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。 7.4.9 期 末( 2015 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000002 万


科A 2015 年12 月21 日 重大资 产重组 24.43 - - 88,370 1,470,526.51 2,158,879.10 - 300054 鼎龙 股份 2015 年11 月23 日 重大资 产重组 25.33 2016 年3 月14 日 22.19 84,310 1,535,579.11 2,135,572.30 - 002313 日海 通讯 2015 年8 月10 日 重大资 产重组 14.92 2016 年1 月22 日 13.90 122,700 1,673,383.41 1,830,684.00 - 300063 天龙 集团 2015 年12 月22 日 重大资 产重组 43.33 - - 28,900 1,259,571.00 1,252,237.00 - 600584 长电 科技 2015 年11 月30 日 重大资 产重组 22.02 - - 56,200 1,337,306.04 1,237,524.00 -


7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 25 页 共 39 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 43,739,052.12 71.75 其中: 股票 43,739,052.12 71.75 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,347,261.72 20.25 7 其他各 项资 产 4,876,137.94 8.00 8 合计 60,962,451.78 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 31,249,637.97 52.85 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,800,594.00 3.05 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,103,874.40 3.56 J 金融业 2,737,061.07 4.63 K 房地产 业 4,650,324.68 7.86 L 租赁和 商务 服务 业 1,197,560.00 2.03 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 26 页 共 39 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 43,739,052.12 73.97


8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600499 科达洁 能 202,904 4,591,717.52 7.77 2 600666 奥瑞德 60,014 2,835,061.36 4.79 3 000002 万


科A 88,370 2,158,879.10 3.65 4 300054 鼎龙股 份 84,310 2,135,572.30 3.61 5 002313 日海通 讯 122,700 1,830,684.00 3.10 6 002245 澳洋顺 昌 179,700 1,800,594.00 3.05 7 002217 合力泰 102,672 1,740,290.40 2.94 8 002284 亚太股 份 82,147 1,698,799.96 2.87 9 601028 玉龙股 份 177,500 1,663,175.00 2.81 10 300146 汤臣倍 健 42,100 1,620,850.00 2.74 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站 www.scfund.com.cn 的年 度报告 正文 。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002217 合力泰 30,436,319.98 20.51 2 002236 大华股 份 22,766,195.48 15.34 3 000728 国元证 券 20,786,744.32 14.00 4 600499 科达洁 能 19,036,095.00 12.83 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 27 页 共 39 页


5 002284 亚太股 份 18,603,123.45 12.53 6 300146 汤臣倍 健 18,465,138.91 12.44 7 000002 万


科A 18,295,010.76 12.33 8 600837 海通证 券 17,290,701.47 11.65 9 601688 华泰证 券 16,366,323.00 11.03 10 600029 南方航 空 16,286,610.00 10.97 11 600519 贵州茅 台 15,862,991.90 10.69 12 300253 卫宁软 件 15,820,616.40 10.66 13 601601 中国太 保 15,677,450.73 10.56 14 002405 四维图 新 15,583,735.61 10.50 15 300027 华谊兄 弟 14,572,147.22 9.82 16 601318 中国平 安 13,627,010.51 9.18 17 300261 雅本化 学 13,602,458.01 9.16 18 002223 鱼跃医 疗 13,341,568.74 8.99 19 002216 三全食 品 13,333,286.86 8.98 20 600036 招商银 行 13,270,651.54 8.94 21 601988 中国银 行 13,006,891.72 8.76 22 601628 中国人 寿 12,823,598.33 8.64 23 600594 益佰制 药 12,755,543.00 8.59 24 300005 探路者 12,702,243.75 8.56 25 002488 金固股 份 12,399,566.89 8.35 26 600115 东方航 空 11,466,077.19 7.72 27 600030 中信证 券 11,420,391.00 7.69 28 601166 兴业银 行 11,385,238.00 7.67 29 600999 招商证 券 11,127,162.86 7.50 30 002227 奥 特 迅 10,589,961.22 7.13 31 300347 泰格医 药 10,509,895.09 7.08 32 300244 迪安诊 断 10,411,365.84 7.01 33 300133 华策影 视 10,333,037.80 6.96 34 000550 江铃汽 车 10,212,306.24 6.88 35 000998 隆平高 科 10,106,418.00 6.81 36 000651 格力电 器 10,036,673.00 6.76 37 000911 南宁糖 业 9,988,194.00 6.73 38 600000 浦发银 行 9,668,141.91 6.51 39 600446 金证股 份 9,415,513.00 6.34 40 002570 贝因美 9,239,751.37 6.23 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 28 页 共 39 页


41 002131 利欧股 份 9,171,874.70 6.18 42 601328 交通银 行 8,990,258.62 6.06 43 600521 华海药 业 8,802,037.88 5.93 44 300088 长信科 技 8,644,894.00 5.82 45 300212 易华录 8,548,253.98 5.76 46 600588 用友网 络 8,488,477.80 5.72 47 000690 宝新能 源 8,388,752.00 5.65 48 601006 大秦铁 路 8,314,506.27 5.60 49 601088 中国神 华 8,094,430.76 5.45 50 002327 富安娜 8,015,363.69 5.40 51 600570 恒生电 子 7,933,082.92 5.34 52 601377 兴业证 券 7,803,436.15 5.26 53 601857 中国石 油 7,716,504.51 5.20 54 000568 泸州老 窖 7,678,347.00 5.17 55 600666 奥瑞德 7,473,039.58 5.03 56 002230 科大讯 飞 7,250,617.00 4.88 57 601021 春秋航 空 7,080,163.00 4.77 58 300073 当升科 技 6,991,057.90 4.71 59 300207 欣旺达 6,987,597.20 4.71 60 300168 万达信 息 6,822,078.00 4.60 61 300037 新宙邦 6,708,523.92 4.52 62 002381 双箭股 份 6,460,368.00 4.35 63 601198 东兴证 券 6,370,992.00 4.29 64 600648 外高桥 6,370,173.00 4.29 65 600976 健民集 团 5,968,640.00 4.02 66 300136 信维通 信 5,913,360.00 3.98 67 300336 新文化 5,753,586.00 3.88 68 002475 立讯精 密 5,714,408.70 3.85 69 000513 丽珠集 团 5,577,109.22 3.76 70 600761 安徽合 力 5,505,556.46 3.71 71 002247 帝龙新 材 5,470,605.00 3.69 72 600557 康缘药 业 5,398,645.65 3.64 73 300054 鼎龙股 份 5,323,981.55 3.59 74 600745 中茵股 份 5,214,145.00 3.51 75 600867 通化东 宝 5,170,088.20 3.48 76 600587 新华医 疗 4,985,677.77 3.36 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 29 页 共 39 页


77 601111 中国国 航 4,970,282.00 3.35 78 000970 中科三 环 4,912,699.00 3.31 79 002400 省广股 份 4,890,753.92 3.30 80 002185 华天科 技 4,855,935.20 3.27 81 600340 华夏幸 福 4,828,782.00 3.25 82 600436 片仔癀 4,807,700.95 3.24 83 300115 长盈精 密 4,753,828.00 3.20 84 002195 二三四 五 4,697,208.40 3.16 85 000418 小天鹅 A 4,679,753.32 3.15 86 600495 晋西车 轴 4,598,760.00 3.10 87 000538 云南白 药 4,527,059.47 3.05 88 002407 多氟多 4,492,515.00 3.03 89 601058 赛轮金 宇 4,378,360.00 2.95 90 600406 国电南 瑞 4,343,672.28 2.93 91 300158 振东制 药 4,321,203.00 2.91 92 002583 海能达 4,225,379.00 2.85 93 002589 瑞康医 药 4,123,050.00 2.78 94 002590 万安科 技 4,082,095.16 2.75 95 300064 豫金刚 石 4,066,044.51 2.74 96 002701 奥瑞金 4,060,949.10 2.74 97 000001 平安银 行 3,959,639.60 2.67 98 300059 东方财 富 3,951,067.00 2.66 99 300002 神州泰 岳 3,900,678.96 2.63 100 002368 太极股 份 3,840,402.00 2.59 101 002477 雏鹰农 牧 3,825,803.00 2.58 102 002343 禾欣股 份 3,736,941.65 2.52 103 601398 工商银 行 3,716,163.00 2.50 104 002152 广电运 通 3,706,749.00 2.50 105 600259 广晟有 色 3,689,391.44 2.49 106 002104 恒宝股 份 3,645,736.03 2.46 107 300188 美亚柏 科 3,508,674.36 2.36 108 300063 天龙集 团 3,506,038.00 2.36 109 002456 欧菲光 3,499,833.78 2.36 110 600760 中航黑 豹 3,496,444.75 2.36 111 600138 中青旅 3,489,912.78 2.35 112 002009 天奇股 份 3,473,637.72 2.34 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 30 页 共 39 页


113 600489 中金黄 金 3,444,083.42 2.32 114 002202 金风科 技 3,439,626.00 2.32 115 002630 华西能 源 3,431,703.66 2.31 116 603898 好莱客 3,424,531.00 2.31 117 600887 伊利股 份 3,411,753.00 2.30 118 002699 美盛文 化 3,405,626.02 2.29 119 300145 南方泵 业 3,397,566.53 2.29 120 600068 葛洲坝 3,397,011.00 2.29 121 600518 康美药 业 3,384,129.50 2.28 122 300058 蓝色光 标 3,334,218.20 2.25 123 600315 上海家 化 3,330,672.76 2.24 124 600109 国金证 券 3,329,550.00 2.24 125 002241 歌尔声 学 3,282,990.37 2.21 126 002664 信质电 机 3,205,000.00 2.16 127 300100 双林股 份 3,186,123.00 2.15 128 601818 光大银 行 3,103,535.00 2.09 129 600054 黄山旅 游 3,101,295.00 2.09 130 300104 乐视网 3,069,483.00 2.07 131 300348 长亮科 技 3,047,233.76 2.05 132 600674 川投能 源 3,023,603.24 2.04 133 002098 浔兴股 份 3,021,661.90 2.04 134 601028 玉龙股 份 2,995,737.44 2.02 135 002390 信邦制 药 2,978,786.00 2.01 注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002217 合力泰 27,189,332.73 18.32 2 002236 大华股 份 22,657,196.97 15.26 3 601318 中国平 安 22,218,291.23 14.97 4 600029 南方航 空 21,102,845.20 14.22 5 000728 国元证 券 20,921,531.57 14.10 6 600837 海通证 券 20,655,569.07 13.92 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 31 页 共 39 页


7 601688 华泰证 券 20,635,895.29 13.90 8 002131 利欧股 份 20,432,564.18 13.77 9 300253 卫宁软 件 19,267,337.27 12.98 10 002216 三全食 品 18,141,714.77 12.22 11 601988 中国银 行 17,527,640.16 11.81 12 000002 万


科A 16,835,190.37 11.34 13 300027 华谊兄 弟 16,462,616.13 11.09 14 600519 贵州茅 台 16,383,343.54 11.04 15 600036 招商银 行 16,366,673.14 11.03 16 002405 四维图 新 16,350,099.43 11.02 17 002284 亚太股 份 16,319,788.02 11.00 18 601166 兴业银 行 16,029,986.48 10.80 19 300146 汤臣倍 健 15,712,421.84 10.59 20 601601 中国太 保 15,464,112.46 10.42 21 600115 东方航 空 15,383,133.92 10.36 22 000651 格力电 器 15,014,367.15 10.12 23 002568 百润股 份 13,801,493.53 9.30 24 300133 华策影 视 13,783,825.26 9.29 25 300005 探路者 13,728,406.25 9.25 26 002223 鱼跃医 疗 13,634,405.21 9.19 27 600594 益佰制 药 13,470,310.76 9.08 28 600000 浦发银 行 13,295,128.90 8.96 29 600559 老白干 酒 13,267,436.67 8.94 30 600499 科达洁 能 13,162,453.72 8.87 31 000998 隆平高 科 13,045,219.30 8.79 32 300261 雅本化 学 12,139,835.35 8.18 33 002488 金固股 份 12,041,220.72 8.11 34 601328 交通银 行 11,793,570.99 7.95 35 601628 中国人 寿 11,603,505.04 7.82 36 300347 泰格医 药 11,533,430.57 7.77 37 601021 春秋航 空 10,892,164.17 7.34 38 600521 华海药 业 10,648,515.66 7.17 39 300244 迪安诊 断 10,400,782.75 7.01 40 600570 恒生电 子 10,316,808.14 6.95 41 002227 奥 特 迅 10,226,985.65 6.89 42 000911 南宁糖 业 10,206,275.99 6.88 43 600999 招商证 券 10,100,968.98 6.81 44 601377 兴业证 券 9,579,204.26 6.45 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 32 页 共 39 页


45 000550 江铃汽 车 9,068,757.39 6.11 46 002400 省广股 份 9,027,307.37 6.08 47 300212 易华录 8,963,969.02 6.04 48 600030 中信证 券 8,749,162.34 5.89 49 000568 泸州老 窖 8,731,564.66 5.88 50 002152 广电运 通 8,685,559.59 5.85 51 002230 科大讯 飞 8,599,642.50 5.79 52 002570 贝因美 8,580,750.46 5.78 53 300207 欣旺达 8,406,884.50 5.66 54 600446 金证股 份 8,383,140.18 5.65 55 601198 东兴证 券 8,059,321.13 5.43 56 000690 宝新能 源 7,856,364.19 5.29 57 600588 用友网 络 7,819,682.50 5.27 58 002327 富安娜 7,803,786.16 5.26 59 601006 大秦铁 路 7,802,816.69 5.26 60 601088 中国神 华 7,690,096.56 5.18 61 000513 丽珠集 团 7,648,467.24 5.15 62 600406 国电南 瑞 7,608,073.83 5.13 63 300088 长信科 技 7,605,927.92 5.12 64 300054 鼎龙股 份 7,566,257.31 5.10 65 601857 中国石 油 7,413,669.67 4.99 66 601111 中国国 航 6,992,449.26 4.71 67 002508 老板电 器 6,943,777.28 4.68 68 600436 片仔癀 6,907,877.43 4.65 69 300037 新宙邦 6,866,974.69 4.63 70 300017 网宿科 技 6,844,554.18 4.61 71 300168 万达信 息 6,793,968.03 4.58 72 300336 新文化 6,693,607.51 4.51 73 600886 国投电 力 6,536,120.46 4.40 74 002247 帝龙新 材 6,464,238.20 4.36 75 603898 好莱客 6,430,305.60 4.33 76 300073 当升科 技 6,425,287.34 4.33 77 300136 信维通 信 6,108,161.03 4.12 78 600976 健民集 团 6,099,542.86 4.11 79 600674 川投能 源 6,077,381.03 4.09 80 002589 瑞康医 药 6,002,583.94 4.04 81 300348 长亮科 技 5,859,982.00 3.95 82 002368 太极股 份 5,784,824.00 3.90 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 33 页 共 39 页


83 002475 立讯精 密 5,746,537.28 3.87 84 601668 中国建 筑 5,689,215.74 3.83 85 600648 外高桥 5,655,808.91 3.81 86 600557 康缘药 业 5,553,665.68 3.74 87 601818 光大银 行 5,422,636.00 3.65 88 600761 安徽合 力 5,288,557.04 3.56 89 600867 通化东 宝 5,268,660.01 3.55 90 600587 新华医 疗 5,249,511.94 3.54 91 002407 多氟多 5,185,033.98 3.49 92 600887 伊利股 份 5,055,572.72 3.41 93 000970 中科三 环 5,010,902.00 3.38 94 000418 小天鹅 A 4,977,370.96 3.35 95 603368 柳州医 药 4,930,857.00 3.32 96 002477 雏鹰农 牧 4,861,472.23 3.28 97 000001 平安银 行 4,835,861.00 3.26 98 600340 华夏幸 福 4,778,929.96 3.22 99 300115 长盈精 密 4,646,101.84 3.13 100 600495 晋西车 轴 4,638,632.01 3.13 101 300002 神州泰 岳 4,623,695.00 3.12 102 002583 海能达 4,620,369.91 3.11 103 002185 华天科 技 4,535,856.38 3.06 104 600666 奥瑞德 4,485,768.54 3.02 105 000333 美的集 团 4,461,709.76 3.01 106 300158 振东制 药 4,432,950.64 2.99 107 600745 中茵股 份 4,412,386.67 2.97 108 300064 豫金刚 石 4,407,796.08 2.97 109 002381 双箭股 份 4,395,442.14 2.96 110 000538 云南白 药 4,347,763.36 2.93 111 000069 华侨城 A 4,347,638.06 2.93 112 002590 万安科 技 4,325,599.68 2.91 113 002195 二三四 五 4,233,240.00 2.85 114 002009 天奇股 份 4,169,674.23 2.81 115 601058 赛轮金 宇 4,110,880.00 2.77 116 002701 奥瑞金 3,913,065.04 2.64 117 300188 美亚柏 科 3,811,867.44 2.57 118 002664 信质电 机 3,808,867.40 2.57 119 002343 禾欣股 份 3,706,366.40 2.50 120 600109 国金证 券 3,699,839.00 2.49 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 34 页 共 39 页


121 600055 华润万 东 3,682,653.25 2.48 122 603288 海天味 业 3,679,513.80 2.48 123 300058 蓝色光 标 3,663,959.15 2.47 124 600259 广晟有 色 3,643,339.95 2.45 125 002241 歌尔声 学 3,606,049.60 2.43 126 002699 美盛文 化 3,603,848.14 2.43 127 600760 中航黑 豹 3,541,448.95 2.39 128 601398 工商银 行 3,539,955.28 2.38 129 002456 欧菲光 3,537,608.27 2.38 130 600518 康美药 业 3,459,500.00 2.33 131 300113 顺网科 技 3,431,118.70 2.31 132 600489 中金黄 金 3,422,592.61 2.31 133 300059 东方财 富 3,375,743.12 2.27 134 300104 乐视网 3,315,828.61 2.23 135 600138 中青旅 3,244,984.14 2.19 136 600068 葛洲坝 3,242,732.16 2.18 137 002055 得润电 子 3,238,575.82 2.18 138 600315 上海家 化 3,227,177.44 2.17 139 002098 浔兴股 份 3,213,919.92 2.17 140 300100 双林股 份 3,147,259.17 2.12 141 603899 晨光文 具 3,143,695.00 2.12 142 002104 恒宝股 份 3,141,148.56 2.12 143 300011 鼎汉技 术 3,103,300.60 2.09 144 002630 华西能 源 3,067,904.88 2.07 145 002531 天顺风 能 3,000,801.59 2.02 注: 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,268,561,177.77 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,427,945,692.66 注:本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 35 页 共 39 页


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 36 页 共 39 页


序号 名称 金额 1 存出保 证金 216,983.14 2 应收证 券清 算款 4,655,782.38 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,387.20 5 应收申 购款 985.22 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,876,137.94


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000002 万


科A 2,158,879.10 3.65 重大资 产重 组 2 300054 鼎龙股 份 2,135,572.30 3.61 重大资 产重 组 3 002313 日海通 讯 1,830,684.00 3.10 重大资 产重 组


8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 3,979 8,718.95 197,740.46 0.57% 34,494,959.52 99.43%


东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 37 页 共 39 页


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 注:本 基金 本报 告期 末基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本基 金。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 注:高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2009 年 12 月30 日 )基 金份 额 总额 800,855,129.16 本报告 期期 初基 金份 额总 额 120,537,623.13 本报告 期基 金总 申购 份额 234,010,087.08 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 319,855,010.23 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 34,692,699.98 注:1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ,则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额; 2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务, 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 2015 年6 月23 日东 吴基 金管理 有限 公司 召 开 2015 年第一 次临 时股 东会 , 会 议经过 审议 , 全 体股东 一致 通过 如下 决议: (1) 同意 金燕 萍女 士公 司 辞去第 二届 董事 会董 事 、 副董事 长职 务; 同意 戴继 雄 先生辞 去公 司 第二届 董事 会董 事职 务; (2 ) 同意 张平 先生 辞去 公司 第 二届 董事 会 独立 董事、 第 二届 董事 会 风险 控股委 员 会委 员职 务; (3 ) 选举 陈辉 峰先 生、 全卓 伟 女士 担任 公 司第 二届董 事 会董 事, 任 期与 公司第 二 届董 事会 一致; (4) 选举 袁勇 志先 生担 任 第二届 董事 会独 立董 事, 任期与 公司 第二 届董 事会 一致。 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 38 页 共 39 页


本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知 , 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 , 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务 部副总 经理 职务 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 天衡会 计 师事 务所 ( 特殊 普通合 伙 ) , 该 事务 所自2012 年起 为本 基金 提 供审计 服务 至今 ,本 报告 期内支 付审 计 费 50000 元。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 (1) 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况 本报告 期, 中 国证 监会 以 及上海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行 了调查 ,上 海证 监局 于 2015 年 1 月 23 日对 公司 作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定。 公司 对此 高 度重视 ,及 时制 定整 改计 划和整 改方 案, 认真 进行 改进, 逐一 落实 各项 整改 要求。 2015 年7 月, 中国 证监 会 以及上 海证 监局 对公 司进 行内部 控制 现场 检查 后 , 作出了 责令 改正 措施的 决定 。 公 司对 此高 度重视 , 及 时制 定整 改计 划和整 改方 案, 认真 进行 内控整 改, 逐一 落实 各项整 改要 求。 截止 本报 告期末 ,公 司已 按照 监管 机关 的 要求 完成 了整 改工 作。 (2) 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东吴证券 2 1,983,707,128.65 73.57% 1,790,738.85 73.49% - 国信证券 1 334,450,883.53 12.40% 308,876.74 12.68% - 中银国际 1 304,409,652.82 11.29% 269,372.35 11.05% - 东吴新经济混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 39 页 共 39 页


平安证券 1 51,620,529.69 1.91% 46,995.18 1.93% - 兴业证券 1 22,318,675.74 0.83% 20,785.35 0.85% - 恒泰证券 2 - - - - - 注:1. 租用证 券公司专 用 交易单元的选 择标准主 要 包括:证券公 司基本面 评 价(财务状 况、资信 状况、经营 状况) ;证 券公 司研究能力 评价(报 告质 量、及时性 和数量) ; 证券 公司信息服 务评价 (全面 性、 及时 性和 高效 性)等 方面 。 租用证券公司 专用交易 单 元的程序:首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指 标,然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。 2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况 : 本基金 本报 告期 交易 单元 新增 2 个交 易单 元为 恒泰 证券。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东吴证券 39,758,360.27 49.23% 5,400,000.00 100.00% - - 国信证券 22,619,857.00 28.01% - - - - 中银国际 - - - - - - 平安证券 18,378,703.60 22.76% - - - - 兴业证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - -


东吴基金管理有限公司 2016 年3 月26 日