东 吴 内 需 增长 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
年度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一六年三 月二十六日
东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东吴内 需增 长混 合
场内简 称 -
基金主 代码 580009
交易代 码 580009
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 30 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 17,315,234.24 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金在 充分 控制 基金 资产 风 险的 前提 下， 主要 投资
于 受 益于 国家 内需 增长 政策 导 向且 具有 竞争 优势 的上
市 公 司， 分享 中国 经济 增长 及 增长 方式 转变 所带 来的
收益， 力争 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金依 托行 业研 究和 金融 工 程团 队， 采用 “自 上而
下 ” 资产 配置 和“ 自下 而上 ” 精选 个股 相结 合的 投资
策 略 。本 基金 通过 对宏 观经 济 运行 态势 、宏 观经 济政
策 变 化、 证券 市场 运行 状况 、 国际 市场 变化 情况 进行
研 判 ，结 合考 虑相 关类 别资 产 的收 益风 险特 征， 采用
定 量 与定 性相 结合 的方 法动 态 的调 整股 票、 债券 、现
金 等 大类 资产 的配 置。 在严 格 控制 风险 的基 础之 上，
精 选 受益 于国 家内 需增 长政 策 导向 且具 有竞 争优 势的
上 市 公司 ，分 享中 国经 济增 长 及增 长方 式转 变所 带来
的 收 益。 此外 ，本 基金 还可 通 过新 股申 购策 略、 债券
投 资 策略 、权 证及 其他 金融 工 具投 资策 略等 辅助 投资
策略， 控 制基 金组 合的 投资 风 险， 力争 实现 基金 资产
的长期 稳定 增值 。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数+ 40% × 中国债 券综 合全 价指 数。
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型证 券投 资基 金 ，其 预期 收益 和风 险高
于 货 币型 基金 、债 券型 基金 ， 而低 于股 票型 基金 ，属
于证券 投资 基金 中的 中高 风险、 中高 预期 收益 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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名称 东吴基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 汤嵩彥
联系电 话 021-50509888-8308 95559
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95559
传真 021-50509888-8211 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.scfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年 2014 年
2013 年1 月30 日(基
金合同 生效
日)-2013 年12 月31
日
本期已 实现 收益 34,466,184.64 15,701,894.86 6,825,962.50
本期利 润 23,740,714.10 22,094,412.38 11,924,567.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.8305 0.3156 0.0891
本期基 金份 额净 值增 长率 43.09% 25.09% 12.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0194 0.3174 0.0950
期末基 金资 产净 值 34,966,480.14 79,311,154.83 68,687,247.88
期末基 金份 额净 值 2.019 1.411 1.128
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 23.94% 1.86% 10.62% 1.00% 13.32% 0.86% 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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过去六 个月 -3.63% 2.84% -8.77% 1.61% 5.14% 1.23%
过去一 年 43.09% 2.55% 5.02% 1.49% 38.07% 1.06%
自基金 合同
生效起 至今
101.90% 1.79% 26.22% 1.08% 75.68% 0.71%
注：比 较基 准 =6 0%× 沪深 300 指数 +4 0%× 中国 债券 综合全 价指 数。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 东吴 内需 增长 混合 基金 于 2013 年1 月30 日 成立 ， 本 基金 自基 金合 同 生效日 起 6 个月 内为
建仓期 ，建 仓期 结束 基金 投资组 合比 例符 合基 金合 同的有 关规 定。
2、比 较基 准 =60 %× 沪深300 指数 +40 %× 中国 债券 综 合全价 指数 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准 收益 率的 比
较
注：本 基金 于 2013 年 1 月 30 日 成立 ，合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算 ，不 按整个 自然 年度 进行
折算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管
理公司 ， 于2004 年9 月 正 式成立 ， 注册 资本 人民 币 1 亿元 ， 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 （占
70% 股 份） 、 上海 兰生 （集 团）有 限公 司（ 占30% 股 份） 。
公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。自 2005
年发行第一支 基金以来 ， 公司逐渐形成 了高中低 风 险结合的完善 产品线， 并 走出了一条 独具特色东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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的新兴产业投 资产品线 。 公司经过十多 年的发展 ， 资产管理规模 超 400 亿元 ，发行公募产 品 20
只， 专户 产 品20 只 ， 子 公 司专项 资产 管理 计 划124 个。 公司 一直 坚持 建立 现 代 财富 管理 机构 ， 促
进公募 、 专户 和专 项三 项 业务齐 头并 进的 发展 战略 方向 ， 以 服务 实体 经济 为 目标 ， 加 大创 新力 度，
促进公 司业 务的 多元 化发 展。
东吴基 金拥 有一 支经 验丰 富而又 充满 活力 的专 业团 队， 平 均年 龄 33 岁， 其中 一半以 上员 工 具
有硕士 及以 上学 历， 具 有 5 年 以上 基金 、证 券从 业 经历的 占 70% ，公 司高 管 和主要 投资 管理 人员
的平均 金融 从业 年限 为 10 年，具 有丰 富的 实践 操作 经验和 管理 经验 。
作为传统吴文 化与前沿 经 济理念的有机 结合，东 吴 基金崇尚“以 人为本， 以 市场为导向， 以
客户为 中心 ，以 价值 创造 为根本 出发 点” 的经 营理 念； 遵循 “诚 而有 信、 稳 而 又健 、和 而有 铮、
勤而又专、有 容乃大 ” 的 企业格言；树 立了 “做 价 值的创造者、 市场的创 新 者和行业的 思想者 ”
的远大理想， 创造性地 树 立公司独特的 文化体系 ， 在众多基金管 理公司中 树 立自己鲜明 的企业形
象。
2015 年， 公司 顺应 东吴 证 券互联 网财 富管 理战 略， 以财富 管理 多元 化、 业务 拓展平 台化 、 营
销服务网络化 、运营管 理 规范化为抓手 ，认真部 署 、合理统筹各 项工作， 推 动东吴基金 转型创新
上新台阶，整 体经营情 况 实现较好的发 展势头， 公 司营业收入与 利润总额 连 续三年创了 新高。目
前公司各项产 品线日 臻 完 善，现代财富 管理公司 初 现雏形：公司 公募、专 户 、专 项三业 并举，产
品线覆盖股票 、债券、 平 台融资类资管 计划等多 个 领域；投资范 围横跨一 级 市场、一级 半市场、
二级市场；服 务客户既 包 括投资理财领 域也包括 政 府、企业等实 体经济领 域 。由此公司 业务结构
也日趋多元化 ，成功向 现 代财富管理公 司不断迈 进 。下一步，公 司将秉承 “ 三满意一放 心”的经
营理念，继续 以市场为 导 向、以客户为 中心，强 化 服务意识，拓 展发展空 间 ，全面提高 公司的核
心竞争 力， 谱写 向现 代财 富管理 公司 转型 的新 篇章 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
程涛
首 席 投 资
官 兼 专 户
业 务 事 业
部总经 理
2013 年8 月1
日
2015 年 2 月 6 日 11 年
硕士， 英 国雷 丁大
学毕业。 曾任 联合
证 券 有 限 责 任 公
司 投 资 银 行 部 高
级经理， 泰信 基金
管 理 有 限 公 司 研
究员、 基 金经 理助
理， 农银 汇理 基金
管 理 有 限 公 司 基东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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金经理、 投资 部总
经理 ； 2013 年3 月
加 入 东 吴 基 金 管
理有限 公司， 曾任
公司总 经理 助理、
基金经 理等 职， 现
任 公 司 首 席 投 资
官、 专户 业务 事业
部总经 理。
薛和斌
本 基 金 基
金经理
2013 年12 月
24 日
2015 年 2 月 6 日 8 年
硕士， 上 海交 通大
学 农 业 经 济 管 理
专业毕 业 。 2007 年
1 月至2009 年5 月
就 职 于 东 方 证 券
股份有 限公 司， 从
事证券 投资 分析，
任 行 业 研 究 员 。
2009 年 5 月 20 日
至 2015 年 5 月 30
日 就 职 于 东 吴 基
金管理 有限 公司，
曾 任 研 究 策 划 部
研究员、 专户 投资
经理助 理、 基 金经
理助理、 基金 经理
等职。
刘元海
本 基 金 基
金经理
2013 年 1 月
30 日
2015 年 5 月 29 日 11 年
博士， 同 济大 学毕
业。2004 年 2 月
15 日至 2015 年 6
月 30 日 就职 于东
吴 基 金 管 理 有 限
公司， 历 任研 究策
划部研 究员、 基金
经理助 理、 基 金经
理、 投资 管理 部副
总经理 等职 。
徐嶒
本 基 金 经
理
2015 年 5 月
12 日
- 6 年
硕士， 香 港中 文大
学毕业。2009 年7
月至2010 年12 月
就 职 于 埃 森 哲 咨
询 公 司 上 海 分 公
司任行 业研 究员，
自 2011 年 1 月起
加 入 东 吴 基 金 管
理有限 公司， 一直东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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从 事 投 资 研 究 工
作，曾 任研 究员、
基金经 理助 理， 现
任基金 经理， 其中
2015 年 5 月 12 日
起 担 任 东 吴 内 需
增 长 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理、2015 年 5 月
29 日 起 担 任 东 吴
新 经 济 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经理 、 2015 年5 月
29 日 起 担 任 东 吴
新 创 业 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：1 、此 处的 任职 日期 为 公司对 外公 告之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利 益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》
的具体要求， 持续完善 了 公司投资交易 业务流程 和 公平交易制度 。制度和 流 程覆盖了境 内上市股
票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动，包括 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 。同时，公司 合理的设 置 各类资产管 理业务之
间以及各类资 产管理业 务 内部的组织结 构，在保 证 各投资组合投 资决策相 对 独立性的同 时，确保
其在获 得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所 有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
市场在 过去 的一 年里 呈 现 了先涨 后跌 的格 局。 上证 综指最 终上 涨 9% ， 创业 板 上涨 84% 。 以互
联网金 融、 新能 源汽 车、 智 能驾驶 和 VR 等 为首 的新 兴 产业大 幅跑 赢煤 炭、 有色 和钢铁 等传 统行 业。
期间东 吴内 需基 金在 上半 年重点 布局 了新 兴成 长股 ，在 6 月股 灾之 后， 及时 降低仓 位并 配 置
了一些 国企 改革 品种 ，并 在 9 月 底再 次提 高仓 位参 与四季 度的 一波 反弹 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 2.019 元 ，累 计净值 2.019 元 ；本 报告 期份额 净值 增 长
率43.09% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 5.02% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
整体看 ， 我 们认 为2016 年 是机会 和风 险并 存的 一年 ， 整体市 场波 动幅 度将 减小 但频率 将增 加 。
从风险角度看 ，人民币 贬 值预期增强， 流动性宽 松 预期边际递减 ，中小创 估 值高企，大小 非
减持压 力巨 大， 增量 资金 入市迟 缓。 这些 压力 都将 成为今 年市 场重 要的 上涨 阻力。
从机会角度看 ，主板估 值 水平较为合理 ，供给侧 改 革可能带来市 场新主线 。 同时年初下跌 提
前释放 了部 分估 值压 力， 中小创 中真 正的 成长 股有 望获得 较便 宜的 买入 机会 。
今年东吴内需 基金将采 用 较灵活的操作 方式。行 业 配置上，低估 值蓝筹和 供 给侧改革品种 将
是上半 年的 重点 方向 ，下 半年把 握超 跌 成 长股 的买 入机会 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持从规范 运作、防 范 风险、保障基 金份额持 有 人利益的角度 出
发，着力探索 新形势下 的 内部风险控制 体系，完 善 内幕交易防控 机制，确 保 各项法规和 制度的落
实，保 证基 金合 同得 到严 格履行 。
同时，强化对 基金投资 运 作和公司经营 管理的合 规 性监察，采取 实时监控 、 定期检查、专 项
稽核等方式， 及时发现 情 况，提出改进 建议并跟 踪 改进落实情况 ，推动内 部 控制机制的 完善与优
化。发现违规 隐患及时 与 有关业务人员 沟通并向 管 理层报告，定 期向公司 董 事、总经理 和监管部
门出具 相 关 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 重点 开展 的工 作包括 ：
（1 ） 优 化风 险控 制模 式 ， 完善风 控系 统建 设 。 本 基 金管理 人除 了做 好日 常风 控以外 ， 持续 升
级系统功能， 完善和改 进 各类风控阀值 ，使公司 风 控能力不断加 强，风控 水 平持续提高 ，为公司
快速发 展创 新业 务提 供坚 实有力 的支 撑。
（2 ） 深 入重 点专 项稽 核 ， 做好常 规稽 核工 作 。 随 着 业务的 不断 发展 创新 ， 本 基金管 理人 持续
梳理业务模式 、主要监 管 规则、潜在风 险点等， 全 面、深入地对 关键业务 领 域进行专项 稽核，内
容涵盖相关业 务领域的 各 个重要环节的 内部控制 与 风险防范，促 进制度规 章 及时更新， 优 化操作
流程， 提升 业务 线合 规管 理及风 控意 识。
（3） 促 进信 批规 范化 ， 加 强日志 化管 理。 加强 对信 批媒体 联系 签约 、 新 基金 发行上 市、 定期
报告、临时公 告等信批 时 间线及工作节 点的分解 整 理，关注信批 的及时性 和 准确性，通 过制作信
批日历 保障 日常 信批 的按 时执行 ，提 高协 作效 率， 保障信 息披 露的 及时 性。
（4） 推动 合规 文化 建设 ， 加深合 规理 念渗 透 。 本 基 金管理 人及 时根 据新 颁布 的法律 法规 开展
合规宣传培训 工作，通 过 专题培训、律 师讲座、 合 规期刊等多种 形式进一 步 加强了内部 合规培训
力度，深化基 金从业人 员 风合规险意识 ，提升职 业 道德素养，营 造良好合 规 氛围，促进 公司稳定
健康地 发展 。
公司自成立以 来，各项 业 务运作正常， 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。
在今后 的工 作中 ， 本基 金 管理人 将继 续坚 持一 贯的 内部控 制理 念 ， 完 善内 控 制度 ， 提 高工 作水 平，
努力防 范和 控制 各种 风险 ，保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序 等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司运营 总 监、基金会计 、产品策 划 人员、监察稽 核
人员 、 基 金投 资部 负责 人 等组成 ， 同时 ， 相关 基金 经理 、 总 裁指 定的 其他 人 员可以 列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及 人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。产 品 策划相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；监察稽核业 务相关人 员 对有关估值 政策、估
值流程和程序 、估值方 法 等事项的合规 合法性进 行 审核与监督。 基金经理 参 与估值委员 会对估值
的讨论，发表 意见和建 议 ，与估值委员 会成员共 同 商定估值原则 和政策， 但 不介入基金 日常估值
业务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何 重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，因 赎回 等原 因，本 基金 在 2015 年 7 月 20 日至 2015 年 9 月 30 日出现 连续 五十
一个交 易日 基金 资产 净值 低于 5000 万 元的 情形;在2015 年10 月 21 日至 2015 年 12 月31 日出 现
连续五 十二 个交 易日 基金 资产净 值低 于5000 万元 的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年， 基金 托管 人在 东 吴内需 增长 混 合 型证 券投 资基金 的托 管过 程中 ， 严 格遵守 了 《 证券
投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规 、 基 金合 同 、 托 管协议 ， 尽职 尽责 地履 行 了托管 人应 尽的 义务 ，
不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2015 年， 东吴 基金 管理有 限公司 在东 吴内 需增 长混 合型证 券投 资基 金投 资运 作、 基 金资 产 净
值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支等问题 上，托管 人 未发现损害 基金持有
人利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 13 页 共 40 页
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2015 年， 由 东吴 基金 管理 有限公 司编 制并 经托 管人 复核审 查的 有关 东吴 内需 增长混 合型 证 券
投资基金的年 度报告中 财 务指标、净值 表现、收 益 分配情况、财 务会计报 告 相关内容、 投资组合
报告等 内容 真实 、准 确、 完整。
§6 审计报 告
本报告期基金 财务报告 经 天衡会计师事 务所（特 殊 普通合伙）审 计，注册 会 计师签字出 具了 天衡
审字（2016 ）00679 号标 准无保留意见 的审计报 告 。投资者可通 过年度报 告 正文查看审计 报告全
文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 内需 增长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7,816,751.42 3,758,822.44
结算备 付金 380,582.86 305,035.84
存出保 证金 113,576.93 102,709.96
交易性 金融 资产 24,850,693.10 79,873,816.35
其中： 股票 投资 24,850,693.10 63,568,240.55
基金投 资 - -
债券投 资 - 16,305,575.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 2,264,398.84 -
应收利 息 2,018.84 47,270.10
应收股 利 - -
应收申 购款 4,940.71 6,895.36
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 35,432,962.70 84,094,550.05 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 4,000,000.00
应付证 券清 算款 - 103,352.27
应付赎 回款 16,098.52 114,727.39
应付管 理人 报酬 45,514.02 100,453.61
应付托 管费 7,585.65 16,742.25
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 247,223.73 207,712.70
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 150,060.64 240,407.00
负债合 计 466,482.56 4,783,395.22
所有者权益：
实收基 金 17,315,234.24 56,208,218.63
未分配 利润 17,651,245.90 23,102,936.20
所有者 权益 合计 34,966,480.14 79,311,154.83
负债和 所有 者权 益总 计 35,432,962.70 84,094,550.05
注：报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值2.019 元， 基金 份额 总额17,315,234.24 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东吴 内需 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 26,730,146.49 25,242,584.08
1.利息 收入 99,601.65 439,388.15
其中： 存款 利息 收入 90,016.58 164,450.26
债券利 息收 入 9,585.07 274,937.89
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 37,273,535.21 18,207,142.63
其中： 股票 投资 收益 35,888,819.86 17,653,914.20 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,248,984.32 52,780.59
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 135,731.03 500,447.84
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-10,725,470.54 6,392,517.52
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 82,480.17 203,535.78
减： 二、费用 2,989,432.39 3,148,171.70
1．管 理人 报酬 775,106.20 1,314,776.88
2．托 管费 129,184.39 219,129.50
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,836,095.74 1,353,012.02
5．利 息支 出 641.06 2,620.30
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 641.06 2,620.30
6．其 他费 用 248,405.00 258,633.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
23,740,714.10 22,094,412.38
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
23,740,714.10 22,094,412.38
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 内需 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
56,208,218.63 23,102,936.20 79,311,154.83
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 23,740,714.10 23,740,714.10
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-38,892,984.39 -29,192,404.40 -68,085,388.79 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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其中：1. 基 金申 购款 25,165,191.04 23,025,866.83 48,191,057.87
2. 基金 赎回 款 -64,058,175.43 -52,218,271.23 -116,276,446.66
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
17,315,234.24 17,651,245.90 34,966,480.14
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
60,867,929.59 7,819,318.29 68,687,247.88
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 22,094,412.38 22,094,412.38
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-4,659,710.96 -6,810,794.47 -11,470,505.43
其中：1. 基 金申 购款 126,673,409.61 34,499,684.69 161,173,094.30
2. 基金 赎回 款 -131,333,120.57 -41,310,479.16 -172,643,599.73
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
56,208,218.63 23,102,936.20 79,311,154.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东吴内 需增 长混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证监许 可[2012]1035 号 《 关于核 准东 吴内 需增 长混 合型证 券投 资基 金募
集的批 复 》 核 准， 由东 吴基 金管理 有限 公司 作为 发起 人向社 会公 众公 开发 行募 集， 基金 合同 于 2013东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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年 1 月 30 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 464,085,752.61 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放
式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人和注册 登 记人为东吴基 金管理有 限 公司，基金 托管人为
交通银 行股 份有 限公 司。
本基金投资组 合中股票类 投资比例为基 金资产的 30%-80%，债 券、现金类 资产 以及中国证 监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 占基 金资 产 的20% －70% ， 现 金或 到期 日在 一 年期以 内的 政府 债券
不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金投 资于 权证 以及 其它金 融工 具投 资比 例遵 从法律 法规 及监 管机
构的规 定。 本基 金的 业绩 比较基 准= 6 0% ×沪深 300 指数 ＋ 40% × 中 国债 券综 合全价 指数 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴内 需 增长混合型 证券投资 基金 基金合同》 和中国 证
监会允 许的 如财 务报 表附 注所列 示的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2015 年 12 月 31 日 的财 务 状况及 2015 年 度经 营成 果 和所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 情况 等有 关
信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 自 2015 年1 月 1 日起至 12 月
31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币为 人民 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其 他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和各 类应收款 项 等。应收款项 是
指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确 认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种，如报 表日有成 交 价，应当以当 日收盘价 作 为公允价值。 活
跃市场中的报 价是指易 于 定期从交易所 、经纪商 、 行业协会、定 价服务机 构 等获得的价 格，且代
表了在公平交 易中实际 发 生的市场交易 的价格。 如 报表日无成交 价、且最 近 交易日后经 济环境未
发生重大变化 的，应当 以 最近交易日收 盘价作为 公 允价值；如报 表日无成 交 价、且最近 交易日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 应 当在 谨慎 原则 的基 础上采 用适 当的 估值 技术 ， 审慎 确定 公允价值。
(2) 金融工 具不存在 活跃 市场的，本公 司采用估 值 技术确定其公 允价值。 估 值技术包括参 考
计量日市场参 与者在主 要 市场或最有利 市场中使 用 的价格、参照 实质上相 同 的其他金融 工具当前东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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的公允 价值 、现 金流 量折 现法和 期权 定价 模型 等。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产 负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变
动分别 于交 易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列， 并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2) 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 它手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当 投资 人 的现金 红利 小
于一定金额， 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时，基金注册 登记机构 可 将投资人的 现金红利
按除权 后的 单位 净值 自动 转为基 金份 额；
(3) 本 基金 收益 每年 最多 分 配 8 次 ， 每 次基 金收 益分 配 比例不 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利
润的10% ；
(4) 若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配 ；
(5) 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资人 可选 择现 金红利 或将 现金
红利按除权后 的单位净 值 自动 转为基金 份额进行 再 投资；若投资 人不选择 ， 本基金 默认 的收益分
配方式 是现 金分 红；
(6) 基金红利 发放日距 离收 益分配基准日 （即可供 分 配利润计算截 止日）的 时 间不得超过 15
个工作 日；
(7) 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值
减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 不能 低于 面值 ；
(8) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
(1) 计 量属 性
本基金除特别 说明对金 融 资产和金融负 债采用公 允 价值等作为计 量属性之 外 ，一般采用历 史
成本计 量。
(2) 重 要会 计估 计及 其关 键 假设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(a) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准 则>估 值业 务及 份额 净值 计 价有关 事项 的通 知》 ， 若在 证券交 易所 挂牌 的
同一股票的市 场交易收 盘 价低于非公开 发行股票 的 初 始投资成本 ，按估值 日 证券交易所 挂牌的同
一股票的市场 交易收盘 价 估值；若在证 券交易所 挂 牌的同一股票 的市场交 易 收盘价高于 非公开发
行股票的初始 投资成本 ， 按锁定期内已 经过交易 天 数占锁定期内 总交易天 数 的比例将两 者之间差
价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(b) 对 于特 殊事 项停 牌股 票， 根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值，通过停 牌股票所
处行业的行业 指数变动 以 大致反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响。 上述指数
收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方面基本 反映停牌 股 票公允价值 的变动，
停牌股票的发 行者在停 牌 期 间的各项变 化未对停 牌 股票公允价值 产生重大 影 响等。本基 金自成立
日起， 采用 中证 协(SAC) 基 金行业 股票 估值 指数 以取 代原交 易所 发布 的行 业指 数。
(c) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 公允 价值 ， 根据 中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》采用 估值技
术确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 的通 知， 本 基金 自 2015 年 3 月 24 日起 ， 对 交易 所
市场上上市交 易或挂牌 转 让的除实行全 价交易的 可 转换债券品种 以外的固 定 收益品种估 值时，由
原来的直接采 用交易所 收 盘价估值变更 为第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净 价进行估
值。本基金对 该会计估 计 变更采用未来 适用法， 经 测算新估值标 准实施日 的 相关调整对 前一估值
日基金 资产 净值 的影 响未 超过 0.5% 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 及其 他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股 票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 40 页
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海新 东吴 优胜 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
1,105,088,607.84 92.33% 770,397,998.57 86.16%
东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 40 页
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
61,316,633.29 86.05% 19,072,448.40 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
- - 14,600,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
996,052.74 92.12% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
687,048.11 85.92% 207,712.70 100.00%
注：1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 40 页
2、股 票交 易佣 金为 成交 金 额的 1‰ 扣 除证 券公 司需 承担的 费用 （包 括但 不限 于买（ 卖） 经手 费、
买 （ 卖） 证管 费和 证券 结 算风险 基金 等） ； 证 券公 司 不向本 基金 收取 国债 现券 及国债 回购 和企 业债
券的交易佣金 ，但交易 的 经手费和证管 费由本基 金 交纳，其所计 提的证券 结 算风险基金 从支付给
证券公司的股 票交易佣 金 中扣除。佣金 比率是公 允 ，符合证监会 有关规定 。 管理人因此 从关联方
获得的 服务 主要 包括 ：为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可 比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
775,106.20 1,314,776.88
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
58,354.75 194,817.67
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
129,184.39 219,129.50
注：支付基金 托管人交 通 银行股份有限 公司的基 金 托管费按前一 日基金资 产 净值 0.25% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 40 页
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 管理 人本 报告 期内 及上年 度可 比期 间未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份
有限公司
7,816,751.42 79,578.27 3,758,822.44 148,860.04
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年12 月18 日
重大资
产重组
24.43 - - 36,193 608,945.23 884,194.99 -
300063
天龙
集团
2015 年12 月21 日
重大资
产重组
43.33 - - 16,500 719,400.00 714,945.00 -
300054
鼎龙
股份
2015 年11 月23 日
重大资
产重组
25.33 2016 年3 月14 日 22.19 45,267 810,950.79 1,146,613.11 -
东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 40 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 24,850,693.10 70.13
其中： 股票 24,850,693.10 70.13
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,197,334.28 23.13
7 其他各 项资 产 2,384,935.32 6.73
8 合计 35,432,962.70 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 17,687,453.60 50.58
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 40 页
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 1,245,720.00 3.56
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 682,362.00 1.95
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
861,932.70 2.47
J
金融业 1,590,630.37 4.55
K
房地产 业 2,087,088.43 5.97
L
租赁和 商务 服务 业 695,506.00 1.99
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 24,850,693.10 71.07
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600499 科达洁 能 115,483 2,613,380.29 7.47
2 002214 大立科 技 104,900 1,665,812.00 4.76
3 600666 奥瑞德 34,624 1,635,637.76 4.68
4 600306 商业城 42,000 1,245,720.00 3.56
5 002284 亚太股 份 56,498 1,168,378.64 3.34
6 300054 鼎龙股 份 45,267 1,146,613.11 3.28
7 601028 玉龙股 份 103,600 970,732.00 2.78
8 002217 合力泰 56,404 956,047.80 2.73
9 002488 金固股 份 32,704 948,416.00 2.71
10 000002 万
科Ａ 36,193 884,194.99 2.53
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 公 司 网 站
www.scfund.com.cn 的年 度报告 正文 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600499 科达洁 能 16,273,915.22 20.52
2 002284 亚太股 份 13,141,252.58 16.57
3 002217 合力泰 13,119,449.16 16.54
4 002185 华天科 技 9,425,094.02 11.88
5 300146 汤臣倍 健 8,819,179.04 11.12
6 601628 中国人 寿 8,476,869.08 10.69
7 300347 泰格医 药 8,237,343.50 10.39
8 002488 金固股 份 7,954,683.03 10.03
9 002405 四维图 新 7,927,504.00 10.00
10 002223 鱼跃医 疗 7,922,172.46 9.99
11 300005 探路者 7,866,614.44 9.92
12 300244 迪安诊 断 7,154,377.98 9.02
13 600446 金证股 份 7,093,526.00 8.94
14 300261 雅本化 学 7,016,820.56 8.85
15 600837 海通证 券 6,676,068.96 8.42
16 600030 中信证 券 6,521,672.59 8.22
17 601166 兴业银 行 5,866,854.60 7.40
18 300133 华策影 视 5,557,599.02 7.01
19 300073 当升科 技 5,341,670.92 6.74
20 002236 大华股 份 5,140,750.25 6.48
21 000002 万
科Ａ 5,089,728.40 6.42
22 002104 恒宝股 份 5,039,839.94 6.35
23 002475 立讯精 密 5,031,960.26 6.34
24 000656 金科股 份 4,971,629.00 6.27
25 000998 隆平高 科 4,880,810.00 6.15
26 002108 沧州明 珠 4,777,602.00 6.02
27 300088 长信科 技 4,776,371.58 6.02
28 000911 南宁糖 业 4,475,179.80 5.64
29 600651 飞乐音 响 4,296,851.36 5.42
30 002227 奥 特 迅 4,292,767.96 5.41
31 300291 华录百 纳 4,162,368.98 5.25 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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32 300054 鼎龙股 份 4,150,392.63 5.23
33 002309 中利科 技 4,112,885.56 5.19
34 600666 奥瑞德 4,098,586.39 5.17
35 002570 贝因美 4,089,818.66 5.16
36 300037 新宙邦 3,915,282.00 4.94
37 300168 万达信 息 3,878,004.20 4.89
38 600559 老白干 酒 3,869,795.07 4.88
39 600521 华海药 业 3,843,091.40 4.85
40 600519 贵州茅 台 3,689,469.54 4.65
41 000550 江铃汽 车 3,684,086.00 4.65
42 000831 五矿稀 土 3,632,365.05 4.58
43 000728 国元证 券 3,554,166.99 4.48
44 600594 益佰制 药 3,498,979.00 4.41
45 600112 天成控 股 3,465,943.00 4.37
46 002131 利欧股 份 3,446,567.91 4.35
47 300027 华谊兄 弟 3,391,818.80 4.28
48 002214 大立科 技 3,316,868.50 4.18
49 300251 光线传 媒 3,284,267.30 4.14
50 002454 松芝股 份 3,136,994.99 3.96
51 601988 中国银 行 3,128,824.00 3.94
52 600571 信雅达 3,120,111.40 3.93
53 600108 亚盛集 团 3,113,933.00 3.93
54 002073 软控股 份 2,996,083.00 3.78
55 300284 苏交科 2,893,231.44 3.65
56 300253 卫宁软 件 2,869,481.58 3.62
57 002381 双箭股 份 2,823,301.00 3.56
58 600079 人福医 药 2,798,237.88 3.53
59 600418 江淮汽 车 2,785,108.00 3.51
60 600426 华鲁恒 升 2,758,398.00 3.48
61 000001 平安银 行 2,737,438.00 3.45
62 002531 天顺风 能 2,658,890.42 3.35
63 600036 招商银 行 2,652,813.00 3.34
64 300145 南方泵 业 2,643,139.00 3.33
65 300336 新文化 2,620,121.00 3.30
66 300303 聚飞光 电 2,610,968.49 3.29
67 600745 中茵股 份 2,602,840.00 3.28 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 40 页
68 000887 中鼎股 份 2,601,727.00 3.28
69 300136 信维通 信 2,483,885.35 3.13
70 600115 东方航 空 2,472,089.00 3.12
71 002551 尚荣医 疗 2,461,845.70 3.10
72 300203 聚光科 技 2,422,126.56 3.05
73 300115 长盈精 密 2,411,804.80 3.04
74 000948 南天信 息 2,396,374.00 3.02
75 603005 晶方科 技 2,388,063.09 3.01
76 600588 用友网 络 2,376,834.61 3.00
77 600639 浦东金 桥 2,375,776.06 3.00
78 600999 招商证 券 2,365,403.11 2.98
79 002327 富安娜 2,362,967.00 2.98
80 002590 万安科 技 2,338,666.94 2.95
81 000049 德赛电 池 2,336,169.88 2.95
82 300063 天龙集 团 2,321,848.00 2.93
83 600894 广日股 份 2,310,104.00 2.91
84 601318 中国平 安 2,278,527.00 2.87
85 002024 苏宁云 商 2,189,800.00 2.76
86 000671 阳 光 城 2,186,024.00 2.76
87 002293 罗莱生 活 2,180,674.00 2.75
88 600029 南方航 空 2,153,429.00 2.72
89 002630 华西能 源 2,151,192.00 2.71
90 002364 中恒电 气 2,139,018.90 2.70
91 002449 国星光 电 2,131,999.00 2.69
92 002701 奥瑞金 2,117,429.07 2.67
93 600761 安徽合 力 2,113,926.00 2.67
94 601058 赛轮金 宇 2,106,940.00 2.66
95 600172 黄河旋 风 2,104,545.00 2.65
96 002563 森马服 饰 2,090,908.40 2.64
97 002156 通富微 电 2,069,649.25 2.61
98 300059 东方财 富 2,055,411.00 2.59
99 600885 宏发股 份 2,046,672.40 2.58
100 600054 黄山旅 游 1,982,085.00 2.50
101 300182 捷成股 份 1,981,356.84 2.50
102 002008 大族激 光 1,980,403.68 2.50
103 600315 上海家 化 1,904,865.54 2.40 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 40 页
104 002516 旷达科 技 1,887,324.77 2.38
105 002496 辉丰股 份 1,882,180.00 2.37
106 601818 光大银 行 1,871,207.00 2.36
107 601311 骆驼股 份 1,823,927.00 2.30
108 600266 北京城 建 1,815,219.00 2.29
109 600369 西南证 券 1,789,250.00 2.26
110 002583 海能达 1,768,514.55 2.23
111 600068 葛洲坝 1,767,200.00 2.23
112 000776 广发证 券 1,756,374.00 2.21
113 002216 三全食 品 1,749,635.09 2.21
114 600587 新华医 疗 1,747,298.01 2.20
115 603766 隆鑫通 用 1,741,800.60 2.20
116 002343 禾欣股 份 1,737,504.50 2.19
117 300241 瑞丰光 电 1,731,732.00 2.18
118 600048 保利地 产 1,703,704.00 2.15
119 600138 中青旅 1,696,524.68 2.14
120 002035 华帝股 份 1,686,140.60 2.13
121 300292 吴通控 股 1,675,691.28 2.11
122 000030 富奥股 份 1,665,440.00 2.10
123 002195 二三四 五 1,660,070.00 2.09
124 000963 华东医 药 1,643,064.64 2.07
125 002063 远光软 件 1,639,337.00 2.07
126 600104 上汽集 团 1,638,359.00 2.07
127 601139 深圳燃 气 1,608,532.50 2.03
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002217 合力泰 13,283,109.86 16.75
2 002284 亚太股 份 13,222,103.36 16.67
3 600499 科达洁 能 12,212,184.49 15.40
4 002405 四维图 新 11,606,555.27 14.63
5 002185 华天科 技 10,298,369.21 12.98 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 40 页
6 601166 兴业银 行 10,154,863.22 12.80
7 300347 泰格医 药 9,557,066.47 12.05
8 002223 鱼跃医 疗 7,986,215.60 10.07
9 601628 中国人 寿 7,963,777.20 10.04
10 002488 金固股 份 7,783,322.99 9.81
11 300244 迪安诊 断 7,684,813.20 9.69
12 300005 探路者 7,567,353.92 9.54
13 300146 汤臣倍 健 7,538,745.32 9.51
14 601988 中国银 行 7,438,053.86 9.38
15 600837 海通证 券 7,174,098.00 9.05
16 000002 万
科Ａ 7,029,346.22 8.86
17 600446 金证股 份 6,986,841.99 8.81
18 601318 中国平 安 6,910,725.30 8.71
19 002207 准油股 份 6,796,949.58 8.57
20 300133 华策影 视 6,345,768.81 8.00
21 002108 沧州明 珠 6,195,121.09 7.81
22 300261 雅本化 学 6,104,458.66 7.70
23 600030 中信证 券 5,711,382.52 7.20
24 000998 隆平高 科 5,431,714.62 6.85
25 000656 金科股 份 5,429,248.99 6.85
26 002475 立讯精 密 5,405,014.85 6.81
27 300291 华录百 纳 5,230,597.80 6.60
28 002236 大华股 份 5,156,205.93 6.50
29 300073 当升科 技 5,101,143.04 6.43
30 000911 南宁糖 业 4,906,858.40 6.19
31 600036 招商银 行 4,785,194.18 6.03
32 600999 招商证 券 4,764,742.37 6.01
33 600651 飞乐音 响 4,738,445.07 5.97
34 600559 老白干 酒 4,416,160.95 5.57
35 600340 华夏幸 福 4,405,757.99 5.56
36 600594 益佰制 药 4,375,578.65 5.52
37 300284 苏交科 4,288,984.80 5.41
38 300159 新研股 份 4,251,518.00 5.36
39 002104 恒宝股 份 4,220,977.63 5.32
40 600048 保利地 产 4,214,777.34 5.31
41 300037 新宙邦 4,206,639.54 5.30
42 300088 长信科 技 4,165,560.02 5.25
43 300336 新文化 4,165,499.82 5.25 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 40 页
44 601818 光大银 行 4,160,663.99 5.25
45 002227 奥 特 迅 4,096,656.92 5.17
46 300054 鼎龙股 份 4,022,883.16 5.07
47 300168 万达信 息 3,931,395.62 4.96
48 002309 中利科 技 3,890,419.62 4.91
49 600519 贵州茅 台 3,811,514.06 4.81
50 600112 天成控 股 3,772,955.09 4.76
51 600068 葛洲坝 3,705,871.80 4.67
52 002570 贝因美 3,687,211.62 4.65
53 600521 华海药 业 3,673,637.81 4.63
54 002131 利欧股 份 3,631,931.62 4.58
55 300251 光线传 媒 3,602,632.79 4.54
56 300027 华谊兄 弟 3,563,928.07 4.49
57 600777 新潮实 业 3,544,765.92 4.47
58 300182 捷成股 份 3,531,758.06 4.45
59 000831 五矿稀 土 3,466,589.61 4.37
60 000728 国元证 券 3,464,231.79 4.37
61 600571 信雅达 3,351,623.38 4.23
62 002364 中恒电 气 3,295,170.90 4.15
63 000024 招商地 产 3,286,081.00 4.14
64 300253 卫宁软 件 3,283,564.67 4.14
65 002293 罗莱生 活 3,275,273.00 4.13
66 600266 北京城 建 3,218,780.79 4.06
67 000001 平安银 行 3,207,339.60 4.04
68 002531 天顺风 能 3,192,065.61 4.02
69 300303 聚飞光 电 3,127,830.85 3.94
70 600108 亚盛集 团 3,047,501.49 3.84
71 000550 江铃汽 车 3,028,042.74 3.82
72 600885 宏发股 份 2,953,037.10 3.72
73 002454 松芝股 份 2,926,320.00 3.69
74 002156 通富微 电 2,907,199.23 3.67
75 002024 苏宁云 商 2,848,666.00 3.59
76 600079 人福医 药 2,816,460.77 3.55
77 600418 江淮汽 车 2,790,117.00 3.52
78 603005 晶方科 技 2,748,364.00 3.47
79 002563 森马服 饰 2,736,635.80 3.45
80 002551 尚荣医 疗 2,688,172.88 3.39
81 300203 聚光科 技 2,684,978.84 3.39 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 40 页
82 002590 万安科 技 2,648,995.29 3.34
83 300136 信维通 信 2,633,359.38 3.32
84 000049 德赛电 池 2,564,865.59 3.23
85 600399 抚顺特 钢 2,497,672.60 3.15
86 000887 中鼎股 份 2,420,555.27 3.05
87 600115 东方航 空 2,414,178.21 3.04
88 600666 奥瑞德 2,413,066.06 3.04
89 000948 南天信 息 2,374,246.23 2.99
90 600172 黄河旋 风 2,335,704.69 2.94
91 600016 民生银 行 2,309,076.00 2.91
92 300115 长盈精 密 2,300,633.58 2.90
93 600426 华鲁恒 升 2,231,639.22 2.81
94 600015 华夏银 行 2,190,464.31 2.76
95 600588 用友网 络 2,185,716.85 2.76
96 002327 富安娜 2,177,749.18 2.75
97 000402 金 融 街 2,086,301.83 2.63
98 002516 旷达科 技 2,068,285.00 2.61
99 600761 安徽合 力 2,050,980.85 2.59
100 002701 奥瑞金 2,047,260.64 2.58
101 601058 赛轮金 宇 2,027,752.02 2.56
102 600029 南方航 空 2,023,581.81 2.55
103 002214 大立科 技 2,023,183.69 2.55
104 600745 中茵股 份 2,010,673.42 2.54
105 002073 软控股 份 2,007,628.61 2.53
106 002008 大族激 光 1,998,400.86 2.52
107 300059 东方财 富 1,996,125.46 2.52
108 000671 阳 光 城 1,972,715.37 2.49
109 002630 华西能 源 1,960,197.06 2.47
110 600894 广日股 份 1,950,000.38 2.46
111 600369 西南证 券 1,949,717.47 2.46
112 002035 华帝股 份 1,897,208.20 2.39
113 002449 国星光 电 1,880,753.00 2.37
114 002583 海能达 1,875,615.31 2.36
115 600315 上海家 化 1,865,187.70 2.35
116 002381 双箭股 份 1,857,525.73 2.34
117 600639 浦东金 桥 1,851,899.66 2.33
118 002496 辉丰股 份 1,845,468.00 2.33
119 300145 南方泵 业 1,794,305.78 2.26 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 35 页 共 40 页
120 002195 二三四 五 1,793,706.92 2.26
121 600054 黄山旅 游 1,792,855.69 2.26
122 600587 新华医 疗 1,787,551.57 2.25
123 601311 骆驼股 份 1,774,525.48 2.24
124 000776 广发证 券 1,767,920.00 2.23
125 300241 瑞丰光 电 1,760,731.70 2.22
126 002063 远光软 件 1,736,800.00 2.19
127 000030 富奥股 份 1,729,644.77 2.18
128 002155 湖南黄 金 1,719,104.00 2.17
129 002216 三全食 品 1,718,472.77 2.17
130 600469 风神股 份 1,700,956.00 2.14
131 002343 禾欣股 份 1,693,800.24 2.14
132 000963 华东医 药 1,671,290.00 2.11
133 002664 信质电 机 1,668,661.57 2.10
134 600104 上汽集 团 1,650,642.35 2.08
135 601139 深圳燃 气 1,639,604.30 2.07
136 300292 吴通控 股 1,611,112.60 2.03
137 300144 宋城演 艺 1,605,450.00 2.02
138 601021 春秋航 空 1,598,666.61 2.02
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 565,679,996.43
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 631,289,457.44
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 报告 期末 未投 资债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 报告 期末 未投 资债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 36 页 共 40 页
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 113,576.93
2 应收证 券清 算款 2,264,398.84
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,018.84
5 应收申 购款 4,940.71 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,384,935.32
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300054 鼎龙股 份 1,146,613.11 3.28 重大资 产重 组
2 000002 万
科Ａ 884,194.99 2.53 重大资 产重 组
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
403 42,965.84 9,999,000.00 57.75% 7,316,234.24 42.25%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,600,401.47 9.2427%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 1 月 30 日 ） 基金 份额 总额
464,106,738.16
本报告 期期 初基 金份 额总 额 56,208,218.63
本报告 期基 金总 申购 份额 25,165,191.04
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 64,058,175.43
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 17,315,234.24
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年6 月23 日东 吴基 金管理 有限 公司 召 开 2015 年第一 次临 时股 东会 ， 会 议经过 审议 ， 全
体股东 一致 通过 如下 决议:
（1） 同意 金燕 萍女 士公 司 辞去第 二届 董事 会董 事 、 副董事 长职 务; 同意 戴继 雄 先生辞 去公 司
第二届 董事 会董 事职 务;
（2 ） 同意 张平 先生 辞去 公司 第 二届 董事 会 独立 董事、 第 二届 董事 会 风险 控股委 员 会委 员职
务;
（3 ） 选举 陈辉 峰先 生、 全卓 伟 女士 担任 公 司第 二届董 事 会董 事， 任 期与 公司第 二 届董 事会
一致;
（4） 选举 袁勇 志先 生担 任 第二届 董事 会独 立董 事， 任期与 公司 第二 届董 事会 一致。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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本报告 期内 基金 托管 人无 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 天衡会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ） ， 该 事务
所自2013 年起 为本 基金 提 供审计 服务 至今 ，本 报告 期内支 付审 计 费 50000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（1） 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告 期， 中 国证 监会 以 及上海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行
了调查 ，上 海证 监局 于 2015 年 1 月 23 日对 公司 作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定。 公司 对此 高
度重视 ，及 时制 定整 改计 划和整 改方 案， 认真 进行 改进， 逐一 落实 各项 整改 要求。
2015 年7 月， 中国 证监 会 以及上 海证 监局 对公 司进 行内部 控制 现场 检查 后 ， 作出了 责令 改正
措施的 决定 。 公 司对 此高 度重视 ， 及 时制 定整 改计 划和整 改方 案， 认真 进行 内控整 改， 逐一 落实
各项整 改要 求。 截止 本报 告期末 ，公 司已 按照 监管 机关 的 要求 完成 了整 改工 作。
（2） 本报 告期 内托 管人 及 其 高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 1,105,088,607.84 92.33% 996,052.74 92.12% -
华创证券 1 91,785,521.03 7.67% 85,151.44 7.88% -
华鑫证券 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 交易 单元 无变更 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 61,316,633.29 86.05% - - - -
华创证券 9,943,359.30 13.95% - - - -
华鑫证券 - - - - - -
东吴基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
