上证消费80 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基
金 2015 年年 度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2015
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 招商上 证消 费 80ETF （场 内简称 ：消 费 ETF ）
基金主 代码 510150
交易代 码 510150
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2010 年12 月 8 日
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 42,731,550.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011-02-25
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略 本基金 以上 证消 费 80 指 数 为标的 指数 ， 采 用完 全复 制
法 ， 即完 全按 照标 的指 数成 份 股组 成及 其权 重构 建基
金 股 票投 资组 合， 进行 被动 式 指数 化投 资。 股票 在投
资 组 合中 的权 重原 则上 根据 标 的指 数成 份股 及其 权重
的 变 动而 进行 相应 调整 。但 在 因特 殊情 况（ 如流 动性
不 足 等） 导致 无法 获得 足够 数 量的 股票 时， 基金 管理
人将搭 配使 用其 他合 理方 法进行 适当 的替 代。
业绩比 较基 准 上证消 费 80 指数
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，预 期 风险 与收 益水 平高 于混
合 基 金、 债券 基金 与货 币市 场 基金 ，在 证券 投资 基金
中 属 于较 高风 险、 较高 收益 的 投资 品种 ；并 且本 基金
为 被 动式 投资 的指 数基 金， 采 用完 全复 制法 紧密 跟踪
上证消 费 80 指 数， 具 有与 标的指 数以 及标 的指 数所 代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 潘西里 洪渊
联系电 话 0755－83196666 010-66105799
电子邮 箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-887-9555 95588 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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传真 0755－83196475 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.cmfchina.com
基金年 度报 告备 置地 点 (1)招 商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
(2)中 国工 商银 行股 份有 限 公司
地址： 中国 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 268,191,868.42 69,596,399.28 -33,013,044.05
本期利 润 175,680,123.27 144,077,978.25 147,145,665.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 2.1928 0.4705 0.3144
本期基 金份 额净 值增 长率 29.07% 19.95% 12.93%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1568 -0.1660 -0.4845
期末基 金资 产净 值 179,089,528.10 579,091,651.73 1,040,394,882.12
期末基 金份 额净 值 4.191 3.247 2.707
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 （申） 购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际 收益
水平要 低于 所列 数字 ；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3 、期 末可 供分 配利 润等 于 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 16.81% 1.65% 17.45% 1.66% -0.64% -0.01%
过去六 个月 -12.06% 2.79% -11.90% 2.87% -0.16% -0.08%
过去一 年 29.07% 2.51% 27.97% 2.58% 1.10% -0.07% 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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过去三 年 74.84% 1.74% 69.63% 1.78% 5.21% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
38.13% 1.56% 24.44% 1.60% 13.69% -0.04%
注：业 绩比 较基 准收 益率 ＝上证 消 费80 指数 收益 率 ， 业绩 比较 基准 在每 个交 易日实 现再 平衡 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据基金 合同第十 四 部分（四）投 资策略的 规 定：本基金完 全按照标 的 指数成份股 组成及其
权重构建基金 股票投资 组 合，进行被动 式指数化 投 资。本基金跟 踪标的指 数 成份股和备 选成份股
的资产 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% 。本 基金于 2010 年 12 月 8 日成 立， 自 基金成 立日 起 3 个
月内为 建仓 期， 截至 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例均符 合基 金合 同的 规定 。 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 （2002 ）100 号文 批 准设立 。 目 前，
公司注 册资 本金 为 2.1 亿 元人民 币 ， 其中 ， 招 商银 行股份 有限 公司 持有 公司 全部股 权 的 55%，招
商证券 股份 有限 公司 持有 公司全 部股 权 的45% 。
截至2015 年12 月 31 日 ， 本基金 管理 人共 管 理63 只 共同基 金， 具体 如下 ：
基金名 称 基金类 型 基金成 立日
招商安 泰偏 股混 合型 证券 投资基 金 混合型 基金 2003-04-28
招商安 泰平 衡型 证券 投资 基金 混合型 基金 2003-04-28
招商安 泰债 券投 资基 金 债券型 基金 2003-04-28
招商现 金增 值开 放式 证券 投资基 金 货币市 场型 基金 2004-01-14 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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招商先 锋证 券投 资基 金 混合型 基金 2004-06-01
招商优 质成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF) 混合型 基金 2005-11-17
招商安 本增 利债 券型 证券 投资基 金 债券型 基金 2006-07-11
招商核 心价 值混 合型 证券 投资基 金 混合型 基金 2007-03-30
招商大 盘蓝 筹混 合型 证券 投资基 金 混合型 基金 2008-06-19
招商安 心收 益债 券型 证券 投资基 金 债券型 基金 2008-10-22
招商行 业领 先混合 型 证券 投资基 金 混合型 基金 2009-06-19
招商中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金 混合型 基金 2009-12-25
招商全 球资 源股 票型 证券 投资基 金 国际(QDII) 基金 2010-03-25
招商深 证100 指 数证 券投 资基金 股票型 基金 2010-06-22
招商信 用添 利债 券型 证券 投资基 金(LOF) 债券型 基金 2010-06-25
上证消 费 80 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 股票型 基金 2010-12-08
招商上 证消 费 80 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基
金联接 基金
股票型 基金 2010-12-08
招商标 普金 砖四 国指 数证 券投资 基金(LOF) 国际(QDII) 基金 2011-02-11
招商安 瑞进 取债 券型 证券 投资基 金 债券型 基金 2011-03-17
深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金
股票型 基金 2011-06-27
招商深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金
股票型 基金 2011-06-27
招商安 达保 本混 合型 证券 投资基 金 混合型 基金 2011-09-01
招商优 势企 业灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 混合型 基金 2012-02-01
招商产 业债 券型 证券 投资 基金 债券型 基金 2012-03-21
招商中 证大 宗商 品股 票指 数分级 证券 投资 基金 股票型 基金 2012-06-28
招商信 用增 强债 券型 证券 投资基 金 债券型 基金 2012-07-20
招商安 盈保 本混 合型 证券 投资基 金 混合型 基金 2012-08-20
招商理 财7 天债 券型 证券 投资基 金 货币市 场型 基金 2012-12-07
招商央 视财 经 50 指 数证 券 投资基 金 股票型 基金 2013-02-05
招商双 债增 强债 券型 证券 投资基 金(LOF) 债券型 基金 2013-03-01
招商安 润保 本混 合型 证券 投资基 金 混合型 基金 2013-04-19
招商保 证金 快线 货币 市场 基金 货币市 场型 基金 2013-05-17
招商沪 深300 高 贝塔 指数 分级证 券投 资基 金 股票型 基金 2013-08-01
招商瑞 丰灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 混合型 基金 2013-11-06
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资
基金
国际(QDII) 基金 2013-12-11
招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金
混合型 基金 2014-03-20
招商招 钱宝 货币 市场 基金 货币市 场型 基金 2014-03-25
招商招 金宝 货币 市场 基金 货币市 场型 基金 2014-06-18
招商可 转债 分级 债券 型证 券投资 基金 债券型 基金 2014-07-31
招商丰 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 混合型 基金 2014-08-12
招商行 业精 选股 票型 证券 投资基 金 股票型 基金 2014-09-03 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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招商招 利1 个月 理财 债券 型证券 投资 基金 货币市 场型 基金 2014-09-25
招商中 证全 指证 券公 司指 数分级 证券 投资 基金 股票型 基金 2014-11-13
招商沪 深300 地 产等 权重 指数分 级证 券投 资基 金 股票型 基金 2014-11-27
招商医 药健 康产 业股 票型 证券投 资基 金 股票型 基金 2015-01-30
招商丰 泰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(LOF) 混合型 基金 2015-04-17
招商中 证煤 炭等 权指 数分 级证券 投资 基金 股票型 基金 2015-05-20
招商中 证银 行指 数分 级证 券投资 基金 股票型 基金 2015-05-20
招商国 证生 物医 药指 数分 级证券 投资 基金 股票型 基金 2015-05-27
招商中 证白 酒指 数分 级证 券投资 基金 股票型 基金 2015-05-27
招商丰 泽灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 混合型 基金 2015-06-11
招商移 动互 联网 产业 股票 型证券 投资 基金 股票型 基金 2015-06-19
招商国 企改 革主 题混 合型 证券投 资基 金 混合型 基金 2015-06-29
招商安 益保 本混 合型 证券 投资基 金 混合型 基金 2015-07-14
招商丰 庆灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 混合型 基金 2015-07-31
招商体 育文 化休 闲股 票型 证券投 资基 金 股票型 基金 2015-08-18
招商丰 融灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 混合型 基金 2015-11-17
招商丰 裕灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 混合型 基金 2015-11-17
招商丰 享灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 混合型 基金 2015-11-17
招商制 造业 转型 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 混合型 基金 2015-12-02
招商境 远保 本混 合型 证券 投资基 金 混合型 基金 2015-12-15
招商招 益一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 债券型 基金 2015-12-25
招商安 弘保 本混 合型 证券 投资基 金 混合型 基金 2015-12-29
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王平
本基金
的基金
经理
2010 年12 月8
日
- 9
王平， 男， 中国 国籍， 管 理学
硕士，FRM 。2006 年加 入 招商
基金管 理有 限公 司， 历 任 投资
风险管 理部 助理 数量 分析 师、
风险管 理部 数量 分析 师、 高级
风控经 理 、 副 总监 ， 主 要 负责
公司投 资风 险管 理、 金 融 工程
研究等 工作， 现任 全球 量 化投
资部副 总监、 招商 深 证 100 指
数证券 投资 基金 、 上证 消 费 80
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金及 其联 接基 金、 深 证 电子
信息传 媒产 业（TMT ）50 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
及其联 接基 金、 招 商中 证 大宗
商 品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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基金及 招商 央视 财 经 50 指数
证券投 资基 金、 招 商中 证 银行
指数分 级证 券投 资基 金、 招商
中 证 煤 炭 等 权 指 数 分 级 证 券
投资基 金、 招 商中 证白 酒 指数
分级证 券 投 资基 金、 招 商 国证
生 物 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基 金经 理。
罗毅
本基金
的基金
经理
2013 年1 月19
日
- 6
罗毅， 男， 中国 国籍， 经 济学
硕士 。 2007 年 加入 华润 （深 圳）
有限公 司， 从 事商 业地 产 投资
项目分 析及 营运 管理 工作 ；
2008年4月 加入 招商 基金 管 理
有限公 司， 从 事养 老金 产 品设
计研发 、 基金 市场 研究 、 量化
选股研 究及 指数 基金 运作 管
理工作 ，曾 任高 级经 理、ETF
专员， 现 任上 证消 费80 交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 及
其联接 基金、 深证 电子 信 息传
媒产业 （TMT ）50 交 易型 开 放
式指数 证券 投资 基金 及其 联
接基金 、招 商沪 深300高贝塔
指数分 级证 券投 资基 金、 招商
沪深300 地 产等 权重 指数 分 级
证券投 资基 金、 招 商中 证 全指
证券公 司指 数分 级证 券投 资
基金的 基金 经理 。
注：1、本基 金首任基 金 经理的任职日 期为本基 金 合同生效日， 后任基金 经 理的任职日 期以及历
任基金 经理 的离 任日 期为 公司相 关会 议作 出决 定的 公告（ 生效 ）日 期；
2、证券从业年 限计算标 准 遵从行业协会 《证券业 从 业人员资格管 理办法》 中 关于证券从 业
人员范 围的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开募集证 券投资基 金 运作管理办法 》 等有关 法 律法规及其各 项实施准 则 的规定以及 《上证消
费80 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 基金 合同 》 等 基金法 律文 件的 约定 ， 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 前提下，为基 金持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金运 作整体合 法 合规，无损害 基金持有 人 利益的行为。 基金的投 资 范围以及投 资运作符
合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 （以 下简 称 “ 公司” ） 根据 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开募 集 证 券投
资基金运作管 理办法》 和 《证券投资基 金管理公 司 公平交易制度 指导意见》 （2011 年修 订）的 规
定， 制定 了 《招 商基 金管 理有限 公司 公平 交易 管理 办法》 ， 对投 资决 策的 内部 控制 、 交 易执 行的 内
部控制、公平 交易实施 情 况的监控与检 查稽核、 异 常交易的监控 等进行了 规 定。为保证 各投资组
合在投资信息 、投资建 议 和实施投资决 策方面享 有 公平的机会， 公司合理 设 置了各类资 产管理业
务之间以及各 类资产管 理 业务内部的组 织结构， 建 立了科学的投 资决策体 系 ，加强交易 执 行环节
的内部控 制， 并通过工 作 制度、流程和 技术手段 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，通过 对投资交
易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监 督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司已建立较 完善的研 究 方法和投资决 策流程， 确 保各投资组合 享有公平 的 投资决策机会 。
公司建立了所 有组合适 用 的投资对象备 选库，制 定 明确的备选库 建立、维 护 程序。公司 拥有健全
的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合经 理等各投 资 决策主体的 职责和权
限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资权 限的操作 需 要经过严格 的审批 程
序。公司的相 关研究成 果 向内部所有投 资组合开 放 ，在投资研究 层面不存 在 各投资组合 间不公平
的问题。公司 交易部在 报 告期内，对所 有组合的 各 条指令，均在 中央交易 员 的统一分派 下，本着
持有人 利益 最大 化的 原则 执行了 公平 交易 。
报告期内，公司按照法规 要求，连续四个季度期间 内、不同时间窗下（如日 内、3 日内、5
日内）对公司 管理的不 同 投资组合间的 同向交易 的 交易价差进行 分析，相 关 基金经理也 对分析中
发现的溢价率 超过正常 范 围的情况进行 了合理性 解 释。根据分析 结果，公 司 旗下组合的 同向交易
情况基 本正 常， 没有 发现 有明显 异常 并且 无合 理理 由的同 向交 易异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送
的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易，公 司要求相
关投资组合经 理提供决 策 依据，并留存 记录备查 ， 完全按照有关 指数的构 成 比例进行投 资的组合
等除外 。
本报告期内， 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行，本公 司
所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 不存在成交较 少的单边 交 易量超过该 证券当日上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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成交量 的5% 的 情形 。报 告期内 未发 现有 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 重大异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期内，从 国内宏观 经 济数据来看， 经济出现 积 极信号有弱企 稳迹象， 央 行仍旧实行宽 松
的货币 政策 ，保 持市 场流 动性持 续宽 松。 消 费 80 指数报 告期 内上 涨 27.97% ，从市 场风 格来 看，
报告期内为普 涨行情， 从 行业来看，计 算机、轻 工 制造、纺织服 装、休闲 服 务、传媒等 行业板块
涨幅居 前， 建筑 装饰 、钢 铁涨幅 居后 ，仅 采掘 、银 行、非 银金 融三 个行 业下 跌。
关于本基金的 运作，作 为 交易型开放式 基金，股 票 仓位维持在 99%左右 的水 平，基本完成 了
对基准 的跟 踪。
4.4.2 报 告 期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 4.191 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 29.07% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为 27.97% ，基金 净值 表现 好于 业绩 比较基 准， 幅度 为 1.10% 。主要 原因 是组 合日
常申购 赎回 导致 仓位 变动 带来的 业绩 偏离 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从报告 期内 公布 的数 据来 看美 国 12 月消 费数 据疲 弱 ， 联邦 基金 利率 期货 显示 的 首次加 息时 间
已经从 之前 的 4 月 延后 到 6 月， 加息 次数从3-4 次 降至 2 次 以内 。美 国初 次 申请失 业的 人数 上升
至29.3 万 ， 创出6 月 份以 来新高 ， 预计 美国 加息 预 期将延 后 。 欧 洲经 济增 长 复苏较 为疲 弱 ， 经 济
增长仍 有下 行风 险， 欧央 行大概 率会 继续 推进 并强 化 QE 政策 。
报告期 内经 济出 现一 些积 极信号 ，12 月制 造业 PMI 约 49.7% ，虽 略低 于预 期 ，但环 比小 幅反
弹， 此 外12 月份 非制 造业PMI 超 预期 ， 新订 单 、 新 订 单出口 、 在手 订单 和采 购 量均有 不同 程度 反
弹，表明需求 端有所回 暖 ，经济有弱企 稳迹象。 但 是，经济困境 并未结束 ，PMI 指数仍位 于荣枯
线之下，且企 业仍然比 较 谨慎，产成品 库存继续 回 落，生产经营 活动预期 指 数延续了下 滑趋势。
综合来看，未 来期待供 给 侧改革和财政 政策发挥 更 大作用。资金 供给存在 流 动性季节性 趋紧以及
资金外 流的 压力 ，央 行未 来可能 会有 降准 等政 策保 持流动 性的 持续 宽松 。
报 告期 内市 场震 荡上 行， 我们 预计2016 年市 场 仍以震 荡行 情为 主 ， 至 于 投资机 会 ， 未 来看 好
成长型 公司 以及 低估 值公 司，另 外， 供给 侧改 革品 种仍是 可以 重点 关注 的主 题方向 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限
公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务，执 行基金估上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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值政策。另外 ，公司设 立 由投资和研究 部门、风 险 管理部、基金 核算部、 法 律合规部负 责人和基
金经理 代表 组成 的估 值委 员会 。 公司 估值 委员 会的 相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关 工
作经历 。 公司 估值 委员 会 主要负 责制 定 、 修 订和 完 善基金 估值 政策 和程 序 ， 定期评 价现 有估 值政
策和程 序的 适用 性及 对估 值程序 执行 情况 进行 监督 。
投资和研究部 门以及基 金 核算部共同负 责关注相 关 投资品种的动 态，评判 基 金持有的投资 品
种是否处于不 活跃的交 易 状态或者最近 交易日后 经 济环境发生了 重大变化 或 证券发行机 构发生了
影响证券价格 的重大事 件 ，从而确定估 值日需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种；投 资和研究
部门定期审核 公允价值 的 确认和计量； 研究部提 出 合理的数量分 析模型对 需 要进行估值 测算或者
调整的 投资 品种 进行 公允 价值定 价与 计量 并定 期对 估值政 策和 程序 进行 评价 ， 以保证 其持 续适 用；
基金核算部定 期审核估 值 政策和程序的 一致性， 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项；风 险管理部
负责估值委员 会工作流 程 中的风险控制 ；法律合 规 部负责日常 的 基金估值 调 整结果的事 后复核监
督工作 ；法 律合 规部 与基 金核算 部共 同负 责估 值调 整事项 的信 息披 露工 作。
基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息， 参 与估值政策讨 论；对需 采 用特别估值程 序
的证券，基金 及时启动 特 别估值程序， 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案并 与托管行
沟通后 由基 金核 算部 具体 执行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司、 中证指数 有 限公司签署服 务协议， 由 其按约定提 供在银行
间同业 市场 和交 易所 市场 交易的 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管理 人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规的规 定 和基金合同的 约定，以 及 本基金的实际 运作情况 ， 本基金报告期 无
需进行 利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
根据证监会《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第 四十一条 的相关要 求 ，基金合同生 效
后，连续二十 个工作日 出 现基金份额持 有人数量 不 满二百人或者 基金资产 净 值低于五千 万元情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期内，本 基金未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年， 本基 金托 管人 在 对上证 消 费 80 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金的 托管过 程中 ，严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2015 年， 上证 消 费 80 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金的 管理 人—— 招 商基 金管理 有限 公 司
在上证 消 费80 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 的投 资运作 、 基 金资 产净 值计 算、 基 金份 额申 购赎
回价格计算、 基金费用 开 支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在 各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内， 上 证消 费 80 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基
金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对招商基 金 管理有限公司 编制和披 露 的上证消费 80 交易 型开 放式指数证券 投
资基 金2015 年 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
德勤华 永会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 审计 了 上 证消 费 80 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金
的财务 报表 ， 包括 2015 年12 月 31 日 的资 产负 债表，2015 年度 的利 润表、 所有 者权益(基 金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 ，并出 具了 无保 留意 见的 审计报 告。
投资者 欲了 解详 细内 容， 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 消 费80 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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资 产：
银行存 款 3,507,159.02 3,647,860.88
结算备 付金 3,534.93 90,150.53
存出保 证金 5,493.88 16,668.04
交易性 金融 资产 176,308,878.00 576,592,713.39
其中： 股票 投资 176,308,878.00 576,592,713.39
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 706.58 818.20
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 179,825,772.41 580,348,211.04
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 207,887.43 617,577.58
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 75,891.54 265,618.80
应付托 管费 15,178.34 53,123.78
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 27,287.00 102,288.40
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 410,000.00 217,950.75
负债合 计 736,244.31 1,256,559.31
所有者权益：
实收基 金 129,657,727.47 541,100,510.59
未分配 利润 49,431,800.63 37,991,141.14
所有者 权益 合计 179,089,528.10 579,091,651.73
负债和 所有 者权 益总 计 179,825,772.41 580,348,211.04 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值4.191 元 ， 基 金份 额总 额42,731,550.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 上证 消 费80 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 178,502,023.67 150,252,981.51
1.利息 收入 29,821.32 33,744.81
其中： 存款 利息 收入 29,821.32 33,494.88
债券利 息收 入 - 249.93
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 270,820,126.80 75,654,574.43
其中： 股票 投资 收益 267,778,093.54 60,107,690.57
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 227,852.17
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,042,033.26 15,319,031.69
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-92,511,745.15 74,481,578.97
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
163,820.70 83,083.30
减： 二、费用 2,821,900.40 6,175,003.26
1．管 理人 报酬 1,617,306.15 4,206,854.44
2．托 管费 323,461.24 841,370.94
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 265,601.01 433,246.13
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 615,532.00 693,531.75
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
175,680,123.27 144,077,978.25
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号 175,680,123.27 144,077,978.25 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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填列）
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 消 费80 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
541,100,510.59 37,991,141.14 579,091,651.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 175,680,123.27 175,680,123.27
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-411,442,783.12 -164,239,463.78 -575,682,246.90
其中：1. 基 金申 购款 1,233,114,653.56 559,530,283.33 1,792,644,936.89
2. 基金 赎回 款 -1,644,557,436.68 -723,769,747.11 -2,368,327,183.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
129,657,727.47 49,431,800.63 179,089,528.10
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,166,153,707.15 -125,758,825.03 1,040,394,882.12
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 144,077,978.25 144,077,978.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-625,053,196.56 19,671,987.92 -605,381,208.64
其中：1. 基 金申 购款 305,851,272.10 -23,464,957.61 282,386,314.49 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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2. 基金 赎回 款 -930,904,468.66 43,136,945.53 -887,767,523.13
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
541,100,510.59 37,991,141.14 579,091,651.73
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 金旭______
______ 欧志 明______
____ 何 剑萍____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
上证消费 80 交易型 开放 式指数证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)系由 基金 管理人招商 基
金管理 有限 公司 依照 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《上 证消 费 80 交 易 型开放 式指 数证 券投
资基金 基金 合同 》 及 其他 有关法 律法 规的 规定 ， 经 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监
会”) 证监 许可[2010]1360 号文 批准 公开 募集 。 本 基 金为契 约型 开放 式基 金， 存续期 限为 不定 期，
首次设 立募 集基 金份 额 为685,530,280.00 份， 经德 勤华永 会计 师事 务所 有限 公司验 证， 并出 具了
编号为 德师 报( 验)字(10) 第0089 号 验资 报告。 《上 证 消费 80 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金基 金
合同》(以 下简 称 “ 基金 合 同 ”) 于 2010 年 12 月 8 日 正式生 效。 本基 金的 基金 管理人 为招 商基 金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司(以 下简 称 “ 中国 工 商银行 ”) 。
根据 《 招商 基金 管理 有限 公 司关于 上证 消 费80 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金份 额折 算
日的公 告》 ， 本 基金 的基 金 管理人 于2011 年2 月11 日对本 基金 进行 基金 份额 折算 。 根 据 《 上证 消
费80 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 招募 说明 书》 中约定 的基 金份 额折 算公 式， 基 金份 额折 算比
例为0.32957540 （以 四舍 五入的 方法 保 留 小数 点 后8 位） ， 折算 后基 金份 额总 额为 225,931,550.00
份，折 算后 基金 份额 净值 为 3.037 元 。本 基金 管理 人已根 据上 述折 算比 例， 对各基 金份 额持 有 人
认购的 基金 份额 进行 了折 算，并 由中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 上海 分公 司于 2011 年 2 月 14
日进行 了变 更登 记。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、基 金合 同 及最新 公告 的《 上证 消 费 80 交 易型 开放
式指数证券投 资基金更 新 的招募说明书 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 为 具有良好流 动性的金
融工具,包 括上 证消 费80 指数的 成份 股及 其备 选成 份股、 一级 市场 新发 股票 、 债券 、 权 证 以 及经
中国证监 会批 准的允许 本 基金投资的其 它金融工 具 。如法律法规 或监管机 构 以后允许基 金投资其
他品种，基金 管理人在 履 行适当程序后 ，可以将 其 纳入投资范围 。本基金 投 资于上证消 费 80 指上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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数的成份股及 其备选成 份 股的资产比例 不低于该 基 金资产净值 的 90%。 为更 好地实现投资 目标，
本基金可少量 投资于部 分 非成份股、一 级市场新 发 股票、债券、 权证及中 国 证监会允许 基金投资
的其他 金融 工具 ， 该 部分 资产比 例不 高于 基金 资产 净值 的5% 。 本 基金 的业 绩 比较基 准采 用： 上证
消费 80 指 数。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 基金 的财 务报 表按 照财政 部颁 布的 企业 会计 准则及 相关 规定( 以 下简 称“企业 会计 准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2015 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
除 7.4.5.2 中提 及的 会计 估 计变更 ，本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计 与 2014 年度 报告
相一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 《 关于 发布< 中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小 组
关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》( 中基协发(2014)24 号) 的要求，本
基金本报告 期 交易所上市交易或挂牌 转让的固定收益品种( 可转换债券 、资产支持证券和 私募债
券除外) 采用 第三 方估 值机 构提供 的估 值数 据进 行估 值 。 本基 金2015 年3 月26 日当 日进 行的 上述
相关调 整对 前一 估值 日基 金资产 净值 的影 响不 超 过0.50% 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2002]128 号文 《关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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知》 、 财 税[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号文 《关 于股 权分
置试点 改革 有关 税收 政策 问题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《财 政部 、国 家税 务 总局关 于企 业所 得税
若干优 惠政 策的 通知》、 2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调 整工 作的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关
问题的 通知 》 、 财税[2014]48 号 《关 于实 施全 国中 小企 业股份 转让 系统 挂牌 公司 股息红 利差 别化 个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税 政
策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下：
1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对基金取得的 股票股息、红利 收入，由上市公 司在 收到 相关扣收税款当 月的法定 申报期内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ； 个人 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司 股票 ，持股 期限 在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的 ，其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1
年) 的， 暂减 按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ， 其 中股 权登 记 日在 2015 年 9 月 8
日之前 的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 ， 股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日 之 后的， 股息 红利 所得
暂免征 收个 人所 得税 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4) 对基 金取 得的 债券 利息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5) 对于 基金 从事 A 股 买卖 ，自 2008 年 9 月 19 日 起 ，出让 方按 0.1% 的 税率 缴 纳证券( 股票) 交
易印花 税， 对受 让方 不再 缴纳印 花税 。
6) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 等对 价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行 基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 招 商银 行”) 基金管 理人 的股 东
招商证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 招 商证 券”) 基金管 理人 的股 东
招商上证消费 80 交易型 开放式指数证券投资基金
联接基 金( 以下 简称 “ 招 商 上证消 费 80ETF 联接 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
招商财 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
招商资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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注：本 报告 期内 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,617,306.15 4,206,854.44
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×0.50% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 × 0. 50% ÷ 当年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 323,461.24 841,370.94 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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的托管 费
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净值 ×0.10% 的年 费率 计提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0. 10% ÷ 当 年 天数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 无运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
招 商 上 证 消 费
80ETF 联接
39,255,483.00 91.87% 167,255,483.00 93.79%
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 3,507,159.02 25,712.20 3,647,860.88 30,740.57
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.9 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 基金 本报 告期 末无 因认购 新发/增 发证 券而 持 有的流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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股票
代码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600690 青岛海尔 2015 年 10 月 19 日 重大事项 9.92 2016 年2 月1 日 8.93 383,050 4,233,050.57 3,799,856.00 -
600122 宏图高科 2015 年 12 月 25 日 重大事项 19.42 - - 107,300 1,851,989.08 2,083,766.00 -
600645 中源协和 2015 年 12 月 30 日 重大事项 65.01 2016 年1 月4 日 63.90 31,703 1,306,183.32 2,061,012.03 -
600873 梅花生物 2015 年 12 月 17 日 重大事项 9.14 - - 217,970 2,049,434.47 1,992,245.80 -
600978 宜华木业 2015 年6 月18 日 重大事项 22.33 2016 年1 月21 日 20.10 87,000 1,969,688.16 1,942,710.00 -
600572 康恩贝 2015 年 12 月 29 日 重大事项 13.36 2016 年1 月4 日 13.18 78,370 1,132,875.63 1,047,023.20 -
600699 均胜电子 2015 年11 月4 日 重大事项 31.25 2016 年3 月10 日 29.00 29,689 841,746.45 927,781.25 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因银 行间市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因交 易所市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
下表按 公允 价值 三个 层次 列示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具 于12 月 31 日的账 面价 值
金额： 人民 币元
资产
本期末(2015 年 12 月 31 日)
第一层 次 第二层 次 第三层 次 合计
交易性 金融 资产
股票投 资 162,454,483.72 13,854,394.28 - 176,308,878.00
债券投 资 - - - -
合计 162,454,483.72 13,854,394.28 - 176,308,878.00
金额： 人民 币元
资产
上年度 末(2014 年 12 月 31 日)
第一层 次 第二层 次 第三层 次 合计
交易性 金融 资产
股票投 资 560,295,102.75 16,297,610.64 - 576,592,713.39 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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债券投 资 - - - -
合计 560,295,102.75 16,297,610.64 - 576,592,713.39
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
如本财务报 告 7.4.5.2 部 分所述，本基 金交易所上 市交易或挂牌 转让的固定 收益品种(估值
处理标 准另 有规 定的 除外) 本期采 用第 三方 估值 机构 提供的 估值 数据 进行 估值 ， 相关固 定收 益品 种
的公允 价值 层次 归入 第二 层次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 176,308,878.00 98.04
其中： 股票 176,308,878.00 98.04
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,510,693.95 1.95
7 其他各 项资 产 6,200.46 0.00
8 合计 179,825,772.41 100.00
注： 此处 的股 票投 资项 含 可退替 代款 估值 增值 。 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,410,006.12 1.35
B
采矿业 - -
C
制造业 121,894,073.22 68.06
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 19,881,531.57 11.10
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
12,852,238.06 7.18
J
金融业 - -
K
房地产 业 3,031,515.08 1.69
L
租赁和 商务 服务 业 7,196,705.68 4.02
M
科学研 究和 技术 服务 业 2,061,012.03 1.15
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 6,980,704.74 3.90
S
综合 - -
合计 176,307,786.50 98.45
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - - 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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C
制造业 1,091.50 0.00
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,091.50 0.00
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600519 贵州茅 台 58,713 12,810,589.47 7.15
2 600887 伊利股 份 710,386 11,671,641.98 6.52
3 600104 上汽集 团 387,793 8,228,967.46 4.59
4 600637 东方明 珠 213,685 8,096,524.65 4.52
5 600276 恒瑞医 药 137,417 6,749,923.04 3.77
6 600518 康美药 业 359,820 6,098,949.00 3.41
7 600690 青岛海 尔 383,050 3,799,856.00 2.12
8 600085 同仁堂 81,859 3,651,729.99 2.04
9 600066 宇通客 车 155,455 3,496,182.95 1.95 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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10 600196 复星医 药 136,911 3,216,039.39 1.80
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于招商基金管理公司网站
http://www.cmfchina.com 上的 年度 报告 正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601311 骆驼股 份 50 1,091.50 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600655 豫园商 城 4,336,083.00 0.75
2 600978 宜华木 业 4,167,963.40 0.72
3 600887 伊利股 份 3,521,115.63 0.61
4 601888 中国国 旅 2,611,672.76 0.45
5 600637 东方明 珠 2,572,964.67 0.44
6 600398 海澜之 家 2,501,938.00 0.43
7 600380 健康元 2,448,395.00 0.42
8 603766 隆鑫通 用 2,298,883.99 0.40
9 600276 恒瑞医 药 2,234,668.17 0.39
10 600511 国药股 份 2,117,020.00 0.37
11 600687 刚泰控 股 2,058,023.64 0.36
12 603168 莎普爱 思 1,952,717.00 0.34
13 600664 哈药股 份 1,915,361.40 0.33
14 600122 宏图高 科 1,869,249.00 0.32
15 600757 长江传 媒 1,773,292.51 0.31
16 600056 中国医 药 1,659,107.00 0.29
17 600006 东风汽 车 1,648,685.00 0.28
18 601010 文峰股 份 1,615,670.04 0.28
19 600959 江苏有 线 1,455,713.00 0.25
20 600518 康美药 业 1,439,305.96 0.25
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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不包括 因投 资者 申 购ETF 基金份 额导 致的 基金 组合 中股票 的增 加；
2 、 “ 累 计买 入金 额 ” 按买入 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601888
中国国 旅 9,350,288.42 1.61
2 600827
百联股 份 4,632,954.41 0.80
3 600196
复星医 药 4,390,566.16 0.76
4 600519
贵州茅 台 3,504,393.78 0.61
5 600597
光明乳 业 3,463,563.12 0.60
6 600741
华域汽 车 3,412,748.00 0.59
7 600062
华润双 鹤 3,384,000.72 0.58
8 600704
物产中 大 3,076,184.54 0.53
9 600521
华海药 业 2,648,859.80 0.46
10 600398
海澜之 家 2,520,642.00 0.44
11 600422
昆药集 团 2,342,024.88 0.40
12 600872
中炬高 新 2,200,620.32 0.38
13 600482
风帆股 份 2,004,637.20 0.35
14 600518
康美药 业 1,753,525.64 0.30
15 600079
人福医 药 1,740,643.71 0.30
16 600887
伊利股 份 1,730,909.00 0.30
17 600073
上海梅 林 1,728,190.00 0.30
18 601238
广汽集 团 1,639,984.30 0.28
19 603369
今世缘 1,512,694.09 0.26
20 600637
百视通 1,482,998.68 0.26
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票，
不包括 因投 资者 赎回 基金 份额导 致的 基金 组合 中股 票的减 少；
2 、 “ 累 计卖 出金 额 ” 按卖 出成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列 ， 不考 虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 85,649,786.79
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 100,201,617.23
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主要指二 级市场上 主 动的卖出、换 股、要约 收 购、发行人回 购及行权 等 减少的股票 ，买入卖上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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出均不 包括 因投 资者 申购 赎回基 金份 额导 致的 基金 组合中 股票 的增 减；
2 、 “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总额 ” 、 “ 卖 出股 票收 入 （成 交） 总额 ”均 按买 卖成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 股指 期货 交易 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查 ， 不 存在 报告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.12.2
本基金投 资的 前十 名股 票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ， 本基 金管 理人 从制度 和流
程上要 求股 票必 须先 入库 再买入 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,493.88
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 706.58
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,200.46
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600690 青岛海 尔 3,799,856.00 2.12 重大事 项
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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持有人
户数
（户）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 招商上 证消 费 80ETF 联接
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额比
例
555
76,993.78
39,506,890.00
92.45% 3,224,660.00
7.55% 39,255,483.00
91.87%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 胡惠君
250,000.00
0.59%
2 招商基 金－ 农业 银行 －华 夏银行 股份 有限 公司
123,558.00
0.29%
3 张斌
119,139.00
0.28%
4 魏雪峰
103,000.00
0.24%
5 赵红斌
101,800.00
0.24%
6 何玉星
98,872.00
0.23%
7 曾毅祥
76,200.00
0.18%
8 盖慧
65,255.00
0.15%
9 卜菊华
56,800.00
0.13%
10 崔素芳
50,000.00
0.12%
- 中国工 商银 行－ 招商 上证 消费 80 交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金
39,255,483.00
91.87%
注：前 十名 持有 人为 除招 商上证 消 费80ETF 联 接基 金以外 的前 十名 持有 人。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基 金投资 和研 究部 门负
责人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年12 月8 日 ）基 金份 额总 额
685,530,280.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 178,331,550.00
本报告 期基 金总 申购 份额 406,400,000.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 542,000,000.00 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 42,731,550.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 根 据本 基金 管理 人 2015 年1 月7 日的 公告 ， 经 招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015
年第一 次会 议审 议并 通过 ， 同 意许 小松 先生 离任 公 司总经 理职 务 ， 全 职担 任 招商财 富资 产管 理有
限公司 董事 长。 公司 总经 理职务 由董 事长 张光 华先 生代任 。
2 、 根 据本 基金 管理 人 2015 年 3 月 12 日 公告 ， 经 招 商基金 第四 届董 事 会2015 年第三 次会 议
审议通 过 ， 本 基金 管理 人 时任副 总经 理张 国强 因工 作调动 原因 辞任 ， 转而 全 职担任 招商 财富 副董
事长兼 任招 商资 产（ 香港 ）董事 ，离 任日 期 为2015 年 3 月12 日。
3 、根 据本 管理 人 2015 年 4 月 2 日 公告 ，经 招商 基 金管理 有限 公司 第四 届董 事会 2015 年第
二次会 议审 议通 过， 同意 聘任金 旭为 公司 总经 理。
4 、根 据本 基金 管理 人 2015 年 4 月 18 日 公告 ，经 招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015
年第四 次会 议审 议通 过， 同意聘 任欧 志明 先生 为公 司副总 经理 ， 不 再担 任督 察长。 在新 任督 察 长
到任之 前， 欧志 明先 生代 理履行 公司 督察 长职 务， 代理期 限至 新任 督察 长正 式任职 之日 止。
5 、根 据本 基金 管理 人 2015 年 6 月 25 日 公告 ，经 招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015
年第五 次会 议审 议通 过 ， 同意王 晓东 女士 离任 公司 副总经 理 ， 全 职担 任招 商 财富资 产管 理有 限公
司相关 职务 。
6 、根 据本 基金 管理 人 2015 年 7 月 9 日公 告， 经招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015
年第六 次会 议审 议通 过 ， 同意张 光华 先生 离任 董事 长职务 ， 并由 总经 理金 旭 女士代 理履 行公 司第
四届董 事会 董事 长（ 法定 代表人 ）职 责， 代理 履行 职责的 期限 至公 司新 任董 事长（ 法定 代表 人 ）
正式任 职之 日止 。
7 、根 据本 基金 管理 人 2015 年 7 月 10 日 公告 ，经 招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015
年第五 次会 议审 议通 过， 同意聘 任钟 文岳 先生 为副 总经理 。
8 、根 据本 基金 管理 人 2015 年 8 月 5 日公 告， 经招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015
年第七 次会 议审 议通 过， 同意聘 任沙 骎先 生为 副总 经理。 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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9 、根 据本 基金 管理 人 2015 年 8 月 7 日公 告， 经招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015
年第七 次会 议审 议通 过， 同意聘 任潘 西里 先生 为督 察长。
10 、 根据 本基 金管 理人 2015 年8 月 24 日 公告 ， 经 招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015
年第七 次会 议审 议通 过， 同意选 举李 浩先 生为 董事 长。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 的审 计事 务所无 变化 ， 目 前德 勤华 永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 已 为 本
基金提 供审 计服 务5 年， 本报告 期应 支付 给德 勤华 永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 的 报酬 为 人
民币 60,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期 ， 基 金管 理人 没 有受到 监管 部门 的稽 查或 处罚 ， 亦 未收 到关 于基 金 管理人 的高 级管
理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证券 1 170,646,424.82 100.00% 156,179.12 100.00% -
中信建投 1 - - - - -
中泰 证券 1 - - - - -
注：基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配，券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演
质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分，从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能
力靠前 的券 商给 与佣 金分 配，季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本 基金 本报 告期 无租 用证券 公司 交易 单元 进行 其他证 券投 资的 情况 。
招商基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
