国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
国投 瑞银新丝路 灵活配置混 合型证券投 资基金（LOF ）2015 年 年度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金 管理人：国 投瑞银基金 管理有限公 司
基金 托管人：中 国银河证券 股份有限公 司
送出 日期：2016 年3月28日
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
§1
重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年3月25日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等
内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2015年4月10日(基金合同生效日）起至12月31日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情 况
基金简称 国投瑞银新丝路混合（LOF）
场内简称 国投丝路
基金主代码 161224
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015 年4月10日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 385,117,249.39
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-05-06
2.2 基金产品说 明
投资目标
在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等
资产的合理配置，并通过精选一带一路主题的相关上
市公司股票进行投资， 力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略
本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票
投资管理策略、事件驱动策略、债券投资管理策略。
（一）类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比
较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的
配置比例进行动态调整，以期 在投资中达到风险和收
益的优化平衡。
（二）股票投资管理
本基金通过对一带一路主题及相关行业进行深入细致
的研究分析，秉承价值投资的理念，深入挖掘一带一
路主题及其相关行业股票的投资价值，分享一带一路
主题所带来的投资机会。
（三）衍生品投资策略
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为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前
提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、国债
期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动
性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合
的运作效率。
（四）事件驱动策略
事件驱动策略：本基金将持续关注一带一路主题公司
的相关事件驱动投资机会，基金管理人重点关注的事
件包括资产重组、资产注入、公司兼并收购、公司股
权变动、公司再融资、上市公司管理层变动、公司股
权激励计划、新产品研发与上市等等。上述事件可能
对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要
影响。管理人将对相关事件进行合理细致的分析，选
择基本面向好的企业进行投资。
（五）债券投资管理
本基金采取"自上而下"的债券分析方法，并结合对未
来一带一路主题及相关行业的基本面研判，确定债券
投资组合，并管理组合风险。
业绩比较基准
沪深300 指数收益率×60%＋中债综合指数收 益率×
40% 。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基
金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货
币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 刘凯 孟波
联系电话 400-880-6868 010-83574679
电子邮箱 service@ubssdic.com
yhzq_tggz@chinastock.com.
cn
客户服务电话 400-880-6868 400-888-8888
传真 0755-82904048 010-66568532
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2.4 信息披露方 式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地
点
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46 层
§3
主要财务 指标、基金 净值表现及 利润分配情 况
3.1 主要会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 2015年4月10日-2015年12月31 日
本期已实现收益 96,270,424.04
本期利润 105,955,626.59
加权平均基金份额本期利润 0.1623
本期基金份额净值增长率 23.30%
3.1.2 期末数据 和指标 2015年末
期末可供分配基金份额利润 0.1710
期末基金资产净值 474,721,746.42
期末基金份额净值 1.233
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对 期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）。
3 、 以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如基金申购赎回费、 基金转
换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
业绩比
较基准
收益率
业绩比
较基准
收益率
①-③ ②-④
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差② ③ 标准差
④
过 去三个月 39.95% 1.77% 10.61% 1.00% 29.34% 0.77%
过去六个月 14.59% 3.16% -8.26% 1.61% 22.85% 1.55%
自基金合同生效日起
至今
23.30% 2.90% -4.63% 1.61% 27.93% 1.29%
注： 1 、 沪深300 指数是上 海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数，
该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。中
债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制， 样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代
表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变
动趋势。 综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素， 本基金选用沪深300 指 数和中债综合指数
加权作为本基金的投资业绩评价基准。
2 、本基金对 业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3 、本基金基 金合同生效日为2015 年4 月10 日，基 金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满
一年。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
国投瑞银新丝路混合（LOF ） 业绩比较基准
2015-04-10 2015-05-18 2015-06-24 2015-07-30 2015-09-07 2015-10-20 2015-11-25 2015-12-31
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
注：1 、 本基 金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。 截 至本报告期末， 本基金 各项资产配置比例
符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2 、本基金基 金合同生效日为2015 年4 月10 日，截 至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。
3.2.3 自基金合 同生效以来 基金每年净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比较
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国投瑞银新丝路混合（LOF ） 业绩比较基准
2015 年
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注： 本基金合同于2015年4 月10 日生 效， 合同生效当年按实际存续期计算， 不按整个自然年度进行折
算。
3.3 过去三年基 金的利润分 配情况
本基金基金合同生效日为2015年4月10日，基金合同生效日至报告期期末，本基金未进
行利润分配。
§4
管理人报 告
4.1 基金管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司 （简称" 公司" ） ， 原中融基金管理有限公司， 经中国证
券监督管理委员会批准， 于2002年6 月13日正式成立， 注 册资本1亿元人民币。 公司是中
国第一家外方持股比例达到49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投泰康信托有限公
司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG ）。 公司拥
有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以" 诚信、创新、包容、
客户关注" 作为公司的企业文化。截止2015年12月底，公司有员工207 人，其中118人具
有硕士或博士学位；公司管理53只基金，其中包括2只创新型分级基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
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王鹏
本基金
基金经
理
2015年4月
13日
－ 8
中国籍，博士。曾任上海
市发改委综合经济研究所
助理研究员，万家基金管
理有限公司研究员，华泰
柏瑞基金管理有限公司研
究员。 2012 年5月加入国投
瑞银。现任国投瑞银新丝
路灵活配置混合型证券投
资基金(LOF) 和国投瑞银
瑞兴保本混合型证券投资
基金基金经理。
綦缚鹏
本基金
基金经
理
2015年4月
10日
－ 13
中国籍，硕士，具有基金
从业资格。曾任华林证券
研究员、中国建银投资证
券高级研究员、泰信基金
高级研究员和基金经理助
理。 2009 年4月加入国投瑞
银。曾任国投瑞银核心企
业基金基金经理。现任国
投瑞银成长优选基金、国
投瑞银新丝路混合型基金
(LOF)和国投瑞银招财保
本混合型基金基金经理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义遵从行业协会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银新
丝路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，
忠实尽职的原则， 为基 金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在 报告期内， 基金的
投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制 方法
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管理人依据证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的要求， 制定
了公平交易管理相关的 《公平交易管理规定》 、 《交易管 理办法》 、 《异常交易管理规
定》等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。
管理人公平交易管理坚持以下原则：
1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；
2、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；
3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；
4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间 进行利益输送。
管理人有关公平交易控制制度的要点如下：
1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学
性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。
2、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司
内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保
证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投
资决策方面享有公平的机会。
4、 建立科学的投资决策体系， 加强交易分配的内部控制， 通过严格的制度、 流程、
技术手段等保证公平交易原则的实现， 同时通过监察稽核， 事后分析及信息披露来加强
对公平交易的监督。
管理人有关公平交易控制方法的要点如下：
1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执
行相关的信息管理系统， 充分发挥 系统的自动控制功能， 根据公平交易管理的要求， 在
系统中设置相应业务流转顺序、 控制阀值或者触发机制， 对触及阀值的行为视情况分别
采取警告、 强制禁止等控制措施或对特 定业务自动执行必要的后续流程。 如： 符 合交易
条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易， 内
部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、 投资经理， 控制阀值的
修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。
2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的
业务活动， 通过建立明确的业务规则和流程， 在关键控制点采取双人复核或集体决策等
控制机制， 通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求， 实现对关键业务风险的管
理。 如： 以 公司名义进行的一级市场申 购结果分配， 需要经过严格的公平性审核， 由交
易部负责人、 运营部负责人、 监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果
无异议并签署后才为有效。
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3、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位，分
别在交易过程中、 日中 、 清算后对 有关公平交易规则的执行情况进行监控， 并按 既定的
报告要求及时揭示违反规定的情况， 监督督促 公平交易制度的执行。 如： 交易部 对相同
投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督， 监察稽核 部对日中不同组合交易相同证
券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。
4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对
公司执行公平交易的情况进行专项稽核， 监察 稽核部分别于每季度和每年度对公司管理
的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行分析，
对连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （如日 内、3日内 、5日内） 公司管理的不同投资
组合同向交易的交易价差进行分析。 通过事后的专项稽核和定期分析， 发现控制薄弱环
节或交易价差异常， 将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制， 针对潜在问
题完善公平交易制度和流程。
5、加强信息披露和接受外部监督。公司 在各投资组合的定期报告中，披露公司整
体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明， 接受社会监督。 公司定期接受外
部审计的检查， 公平交易管理一直是外部审计的重点之一。 基金评价机构在开展基金评
价业务时， 将公平交易制度的完善程度、 执行 情况及信息披露作为评价内容之一。 公司
每季度会向证监会报告经投资组合经理、 督察长、 总经理签署后的公平交易制度执行情
况， 并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、 异常交易行为做专项说明。
公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题， 也将在 向证监会报送的监
察稽核季度报告和年 度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式，
也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析， 并 会同证券交易所等对公司异常
交易行为进行监控。 对于发现的不公平交易和利益输送行为， 将依法采取相关监管措施。
4.3.2 公平交易 制度的执行 情况
本报告期内， 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基 金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别 （股票、 债券） 的收益 率差异进行分析， 对连 续四个季度期间内、 不 同时间
窗下 （如日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
本年度同向交易价差专项分析的情况如下：
1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的
溢价率进行分析， 对两 两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验，
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检验在95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。
2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优
劣进行比较， 区分买优、 卖优、 买 次、 卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是
否存在显著优于另一方的异常情况，
3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区
分两两组合进行利益输送的模拟测算， 检查在过去四个季度内， 是否存在显著异常的情
况。
检验分析结果显示， 公司管理的所有投资组合， 在过去连续四个季度内未发现存在
违反公平交易原则的情况。
4.3.3 异常交易 行为的专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。
4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
这是本基金的第一份年报。 在此， 我们希望向基金持有人再次阐述下投资策略。 本
基金是顺应中国"一带一路"战略成立的。 我 们认为"一带一路"战略是本届中国领导人 最
重要的施政纲领： 对内 促进经济顺利转型， 对 外实现中国和平崛起；"一带一路"战略也
是中国接下来所有改革的最重要核心，自贸区、国企改革、金融制度完善等为之配套，
目的是为了让中国在更开放的范畴、更高的层面融入世界。落实到产业层面，"一带一
路" 战略，既契合沿线国家实现工业化的诉求，又可带动中国产业结构优化升级，是促
进与沿线国家经济深度融合的重要途径。 就国 内产业而言，"一带一 路"战略的实施， 不
仅仅是钢铁、 水泥、 电 解铝等资金密集型产业和轻工纺织、 食品加工 等劳动密集型产业
的走出去， 更包括核电、 发电及输变电、 汽车制造、 电子 信息等技术密集型产业和中 医
中药、 中国 文化等代表中国软实力的特色行业， 在国内的 发展壮大及走出去。 基 于上述
认识， 本基金， 把行业分为"进行时行业"和"将来时行业"。 前者是市场耳熟能详的、 已
经或正在符合"一带一路战略"发展的行业， 涵盖交运、 建筑、 建材 、 机械设备 、 电气 设
备等行业； 后者是顺应"中国和平崛起"将发展壮大的行业， 涉及汽车等高端制造， 军工、
新材料等战略产业， 中医中药等中国特色。 操作策略上， 前者采取择时， 后者采取精 选
个股的方法。 由于我们对择时的胜算概率持有谨慎态度， 本基金的主要精力会放在精选
行业和个股上。
回顾2015年， 股市跌宕起伏， 千股跌停、 千股涨停、 千股停牌， 充分展示了人性的
贪婪和恐惧。 股市的回 报率最终取决于上市公司的业绩表现。 抛去浮 躁和无知， 抛去情
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绪化的多空纷争， 我们将把精力聚焦于股市的根本--上市公司， 将把重心放在研判行业
和精选个股。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
截止本报告期末（2015年12月31 日），本基金份额净值为1.233元，本报告期份额
净值增长率为23.30%， 同期业绩比较基准收益率为-4.63%， 基金净值增长率高于业绩基
准的主要原因在于择时操作，精选个股。
4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
2016年充满了不确定性和挑战。 首先， 经济方面， 工业去产能的力度、 地产去库存
的程度， 没有形成确定性预期。 第一， 各界对去产能做了很好的表述和分析， 但是这 种
去产能， 以 何种方式进行， 去产能 的力度如何以及相应的影响， 中央 政府的决心和容忍
度等等， 无法预期只能跟踪。 第二， 地产行业2016年面临更大的不确定性和挑战。2015
年经过连续的降息和刺激政策，地产总体销量较好（接近2013年13亿平的历史高点），
房价连续8个月环比正增长（一线城市房价涨幅很大，二三线城市房价企稳），但是新
开工面积仍负增长。 销量高基数、 降息和政策刺激的空间有限、 一线城市房价热度过高，
导致2016年房地产销售难度加大、 进一步刺激政策回旋余地困难。 开放商基于谨慎和去
库存的考虑，新开工面积预计仍难有起色，从而拖累经济增速。
其次， 证券市场也存在较多不稳定因素。 第一， 中证500指数连续3年高增长 （13 年
涨幅17%，14 年涨幅39%，15年涨幅43% ） ， 同 期基本面并没有如此靓丽表现。 与 此同时，
估值高企， 存在透支的可能性。 第 二， 连续降 息的货币宽松政策， 或 许 接近尾声 （10 年
期国债收益率跌破3%， 逼近2008年的低点） ， 伴随着美元加息， 进一步的货币宽松政策
受到制约。 第三， 考虑到上述分析的宏观经济走势， 预期上市公司业绩难有起色。 第四 ，
证券市场的制度方面， 例如过渡期新股发行， 具体的实施细则、 大致上市数量， 目前 没
有预期。 考虑到沪深两个交易所的竞争因素， 囚徒困境的博弈是否导致发行数量失控？
当然， 从中长期角度看， 我们对中国经济、 证券市场持有很强的信心。 第一， 中国
人勤奋、 重视教育。 与世界其他国家相比， 国民的储蓄率高，15年居民储蓄高达53万亿
人民币， 正可谓"取之有度， 用之有节， 则常足"。 第二， 中国政府的实力雄厚、 决策 效
率高。2015 年反腐肃政、 军队改革 等一系列措施， 让民众 对未来充满期待。 第三 ， 国 际
比较，中国股市市值占比低、证券化率低，发展空间巨大。
综上所述，对于2016年，我们将秉持乐观和信心，怀着谨慎和对市场的敬畏之心，
精选行业和个股。
4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
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本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并 对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值 小组的成员包括运营部总监、 估值 核算员、 基 金经理或其他资产管理经理以
及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为 估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职
业敏感， 向 估值小组提供估值参考信息， 参与 估值政策讨论。 对需采 用特别估值程序的
证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金本期已实现收益为96,270,424.04元，期末可供分配利润为65,847,940.00
元。
本基金于2016年1月15日以2015 年12月31日基金已实现的可分配收益为基准， 实施
收益分配33,706,031.66元，每10份基金份额分红0.86元。
§5
托管人报 告
5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期内， 中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守 《证券
投资基金法》 及其他法 律法规和基金合同的 有关规定， 不 存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告期内， 本托管人按照 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同、 托管
协议的有关规定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复
核， 对本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
5.3 托管人对本 年 度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本托管人依法复核国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银新丝路灵活
配置混合型证券投资基金（LOF）2015 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
经普华永道中天会计师事务所审计， 注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告,
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务 报表
7.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2015年12月31 日
资 产：
银行存款
268,071,201.78
结算备付金
908,826.03
存出保证金
1,015,673.08
交易性金融资产
207,834,694.68
其中：股票 投资
207,834,694.68
基金投资
－
债券投资
－
资产支持证券投资
－
贵金属投资
－
衍生金融资产
－
买入返售金融资产
－
应收证券清算款
4,746,626.96
应收利息
118,053.83
应收股利
－
应收申购款
235,886.30
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
递延所得税资产
－
其他资产
－
资产总计
482,930,962.66
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2015年12月31 日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债
－
卖出回购金融资产款
－
应付证券清算款
4,793,144.22
应付赎回款
1,861,793.89
应付管理人报酬
628,887.88
应付托管费
104,814.68
应付销售服务费
－
应付交易费用
670,650.37
应交税费
－
应付利息
－
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债
149,925.20
负债合计
8,209,216.24
所有 者权益：
实收基金
385,117,249.39
未分配利润
89,604,497.03
所有者权益合计
474,721,746.42
负债和所有者权益总计
482,930,962.66
注： （1 ） 报 告截止日2015年12 月31 日 ， 基金份额净值人民币1.233 元， 基金份 额总额385,117,249.39
份。
（2 ） 本基金 合同生效日为2015 年4 月10日，2015年度实际报告期间为2015年4 月10日至2015 年12 月31
日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
7.2 利润表
会计主体：国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2015年4月10日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注 号
本期
2015年4月10日至2015 年12月31日
一、 收入
120,619,424.29
1. 利息收入
2,761,958.07
其中：存款利息收入
2,761,958.07
债券利息收入
－
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
－
其他利息收入
－
2. 投资收益（损失以“-”填
列）
102,787,204.48
其中：股票投资收益
100,179,842.37
基金投资收益
－
债券投资收益
－
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益
－
股利收益
2,607,362.11
3. 公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
9,685,202.55
4. 汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－
5. 其他收入（损失以“-”号
填列）
5,385,059.19
减： 二、费用
14,663,797.70
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
1．管理人报酬
7,399,902.01
2．托管费
1,233,317.09
3．销售服务费
－
4．交易费用
5,809,578.60
5．利息支出
－
其中： 卖出回购金融资产支出
－
6．其他费用
221,000.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填 列）
105,955,626.59
减：所得税费用
－
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
105,955,626.59
7.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2015年4月10日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年4月10日至2015年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
952,670,970.41 － 952,670,970.41
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 105,955,626.59 105,955,626.59
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-567,553,721.0
2
-16,351,129.56 -583,904,850.58
其中：1.基金申购款 545,881,616.10 52,467,657.36 598,349,273.46
2.基金赎回款
-1,113,435,337.
12
-68,818,786.92 -1,182,254,124.04
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基 金净值变动
－ － －
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
385,117,249.39 89,604,497.03 474,721,746.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王彬
—————————
基金管理人负责人
王彬
—————————
主管会计工作负责人
冯伟
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
国投瑞银新丝路灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)( 以下 简称 “本基金” ) 经中 国证券监
督管理委员会( 以下简称 “中国证监会” ) 证监许可[2015]252 号 《 关于准予国投瑞银新丝
路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 注 册 的 批 复 》 核 准 ， 由 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公
司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投
资基金(LOF) 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 952,322,041.98 元，业 经普华永道中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验 字(2015)第 293 号验资报告予以验证。 经向
中 国 证 监 会 备 案 ， 《 国 投 瑞 银 新 丝 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 基 金 合 同 》 于
2015 年 4 月 10 日正 式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 952,670,970.41 份基
金份额，其中认购资金利息折合 348,928.43 份基金份额。本基金的基金管理人为国投
瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银河证券股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以下简称" 深交所") 深证上[2015]177 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
285,389,154 份额于 2015 年 5 月 6 日在 深交所挂 牌交易。未上市交易的基金份额托管
在 场 外 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 通 过 跨 系 统 转 托 管 业 务 将 其 转 至 深 交 所 场 内 后 即 可 上 市 流
通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资
基金(LOF) 基金合同》 和 《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 招募说明
书》 的有关规定， 本基金的投资范围为： 具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法上
市的股票( 包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票) 、 债 券( 包括国
债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 可转债( 含可分离交易可转换债券) 、 次级债、
短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等) 、资产支持证券、债券回购、银行存款、
货币市场工具、 股指期货、 国债期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其它金融工具( 但须符合中国证监会的相关规定) 。 本基 金的投资组合比例为 ： 股票资产
占 基 金资 产的 比 例范 围为0%-95% ； 投 资于 本基 金 定义 的一 带 一路 主题 相 关的 证券 资 产
不 低 于 基 金 非 现 金 资 产 的80% ； 投 资 于 权 证 的 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的3% ； 每 个 交
易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
以内的政府债券投资比例合计不低于基金 资产 净值 的5% 。 本基金的业绩比较基准为： 沪
深300 指 数收益率×60% ＋中债综合指数收益率× 40% 。
本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于2016 年3 月25 日
批准报出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具 体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国 证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金 （LOF） 基金 合同》 和在 财务报
表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金2015年4月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间财务报表符合企
业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年
4月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变 动情况等
有关信息。
7.4.4 重要会计 政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2015 年4月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款 项、 可供出 售金融资产及持有至到期投资。 金 融资产的分类取决于本基金对
金融资 产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。 以公 允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债 。 本基 金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对 于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金 融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金 融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易， 但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发 生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术 包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参 照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金 流量折现法和期权定价模型等。 采 用估值技术时， 尽可能 最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资 产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本 为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现 损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损)。
7.4.4.9 收入/ （损失）的 确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确认和计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资。 其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净
值自动转为基金份额进行再投资， 场内基金份额持有人只能选择现金分红。 若期末未分
配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易
产 生 的 未 实 现 平 准 金 等 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部
分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有 者权益转出。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营 分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他 重要的会计 政策和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 根 据具体情况采用 《关于 发布中基协(AMAC)基金行业股
票估值指数的通知》提供的指数收益法 等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
7.4.5.1 会计政 策变更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
7.4.5.2 会计估 计变更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号《关于实施上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代 缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年( 含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前
暂减按25%计入应纳税所得额，自2015 年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有
的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时 间
自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上
述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
中国银河证券股份有限公司("银河证券 基金托管人、基金代销机构
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
")
国投泰康信托有限公司 基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司（UBS AG） 基金管理人的股东
国投瑞银资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司
注：1 ）本报 告期内，与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方无变化。
2 ）以下关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年4月10日至2015年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
中国银河证券
股份有限公司
3,843,463,391.19 100.00%
7.4.8.1.2 应支 付关联方的 佣金
金额单位：人民 币元
关联方名称
本期
2015 年4月10日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
中国银河证券
股份有限公司
3,525,634.98 100.00% 670,650.37 100.00%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金 管理费
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月10日至2015年12月31 日
当期发生的基金应支
付的管理费
7,399,902.01
其中： 支付 销售机构的
客户维护费
2,323,405.51
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50% 的年费率 计提， 逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数
7.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月10日至2015年12月31 日
当期发生的基金应支
付的托管费
1,233,317.09
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按
月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.8.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易
本基金本报告期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联 方投资本基 金的情况
7.4.8.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金 的情 况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
本基金本报告期在基金托管人中国银河证券股份有限公司无存款余额， 同时也无相
应存款利息收入。
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
7.4.8.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
金额单位：人民币元
本期
2015年4月10日至2015年12月31日
关联方名称
证券
代码
证券
名称
发行
方式
基金在承销期内买入
数量 总金额
中国银河证券股份
有限公司
601211
国泰君
安
网上申
购
8000 157,680.00
注： 国泰君安证券股份有限公司首次公开发行A 股 的联席主承销商中国银河证券股份有限公司为本基
金托管人。鉴于新股发行过程公开透明，本基金按照法律法规要求履行相关审批程序并经托管人同
意后参与了上述新股申购，并按照规定于2015年6 月26 日进 行了信息披露公告。
7.4.8.7 其他关 联交易事项 的说明
本基金本期无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015 年12 月31 日）本基金 持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
(单
位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
00277
8
高科
石化
2015-12-2
8
2016-
01-06
新股 未上
市
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00
7.4.9.2 期末持 有的暂时停 牌 等流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
(单
位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60077
1
广誉
远
2015-
11-16
重大事项
停牌
32.97
2016-
03-09
28.78
1,436
,153
46,368,41
3.98
47,349,96
4.41
7.4.9.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.9.3.1 银行 间市场债券 正回购
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的 债券。
7.4.9.3.2 交易 所市场债券 正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于 理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为160,437,130.27 元，属于第二层次的余额为47,397,564.41
元，无属于第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一 层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定 相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合 报告
8.1 期末基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 207,834,694.68 43.04
其中：股票 207,834,694.68 43.04
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 268,980,027.81 55.70
7 其他各项资产 6,116,240.17 1.27
8 合计 482,930,962.66 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
8.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
C 制造业 174,503,639.65 36.76
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,221,662.82 7.00
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 109,392.21 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 207,834,694.68 43.78
8.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 前十名股 票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 600771 广誉远 1,436,153 47,349,964.41 9.97
2 000538 云南白药 421,963 30,642,953.06 6.45
3 000590 *ST古汉 892,592 23,127,058.72 4.87
4 600536 中国软件 510,892 18,432,983.36 3.88
5 600416 湘电股份 762,698 15,810,729.54 3.33
6 000423 东阿阿胶 291,082 15,223,588.60 3.21
7 600038 中直股份 277,890 14,653,139.70 3.09
8 600410 华胜天成 543,614 14,411,207.14 3.04
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
9 002013 中航机电 554,092 12,555,724.72 2.64
10 000858 五 粮 液 371,905 10,145,568.40 2.14
注：投资 者 欲了解本 报 告期末基 金 投资的所 有 股票明细 ， 应阅读登 载 于国投瑞 银 基金管理
有限公司 网 站（http://www.ubssdic.com ）的年度报告 正 文
8.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期 末基金资产 净值2%或前20名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 000423 东阿阿胶 68,085,285.13 14.34
2 000801 四川九洲 65,119,449.76 13.72
3 000538 云南白药 60,913,449.47 12.83
4 600771 广誉远 51,532,922.19 10.86
5 002381 双箭股份 46,966,660.04 9.89
6 600410 华胜天成 45,791,185.12 9.65
7 600038 中直股份 44,787,829.43 9.43
8 002410 广联达 44,438,779.70 9.36
9 601965 中国汽研 42,279,578.96 8.91
10 000780 平庄能源 33,783,335.93 7.12
11 300345 红宇新材 33,410,555.35 7.04
12 600207 安彩高科 31,148,266.90 6.56
13 600510 黑牡丹 30,812,424.35 6.49
14 601717 郑煤机 30,172,377.69 6.36
15 600657 信达地产 29,620,367.87 6.24
16 600322 天房发展 26,324,844.10 5.55
17 000809 铁岭新城 25,702,470.56 5.41
18 002574 明牌珠宝 25,560,610.26 5.38
19 000858 五 粮 液 25,527,449.22 5.38
20 600159 大龙地产 25,417,536.75 5.35
21 601318 中国平安 25,185,753.60 5.31
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
22 002291 星期六 24,616,979.73 5.19
23 300139 晓程科技 24,591,114.00 5.18
24 600325 华发股份 24,523,686.75 5.17
25 600641 万业企业 24,482,261.38 5.16
26 600372 中航电子 24,399,389.00 5.14
27 000736 中房地产 24,046,480.55 5.07
28 300193 佳士科技 24,011,489.26 5.06
29 002029 七 匹 狼 23,624,828.93 4.98
30 000157 中联重科 23,530,466.04 4.96
31 000926 福星股份 23,433,148.56 4.94
32 600536 中国软件 22,966,130.50 4.84
33 000002 万
科Ａ 22,836,922.00 4.81
34 600533 栖霞建设 22,776,496.97 4.80
35 600622 嘉宝集团 21,791,554.70 4.59
36 600416 湘电股份 21,678,417.34 4.57
37 000590 *ST古汉 20,957,689.99 4.41
38 000800 一汽轿车 20,065,743.78 4.23
39 601939 建设银行 20,008,472.31 4.21
40 603998 方盛制药 19,738,506.84 4.16
41 603598 引力传媒 19,721,344.49 4.15
42 002244 滨江集团 19,668,763.00 4.14
43 600862 南通科技 19,590,771.50 4.13
44 000070 特发信息 18,173,947.60 3.83
45 300259 新天科技 18,056,772.05 3.80
46 000886 海南高速 17,696,457.12 3.73
47 601328 交通银行 17,321,194.70 3.65
48 601288 农业银行 16,892,844.92 3.56
49 601398 工商银行 16,621,296.88 3.50
50 601988 中国银行 16,573,262.00 3.49
51 601169 北京银行 16,516,806.20 3.48
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
52 000631 顺发恒业 16,364,517.57 3.45
53 002133 广宇集团 15,819,257.72 3.33
54 600082 海泰发展 15,590,063.08 3.28
55 000951 中国重汽 15,535,415.72 3.27
56 002393 力生制药 15,489,847.28 3.26
57 601998 中信银行 15,390,354.12 3.24
58 300336 新文化 15,167,956.26 3.20
59 600990 四创电子 14,980,530.05 3.16
60 300047 天源迪科 14,920,315.71 3.14
61 300156 神雾环保 14,910,513.90 3.14
62 300307 慈星股份 14,784,006.70 3.11
63 000555 神州信息 14,765,338.77 3.11
64 600658 电子城 14,675,230.48 3.09
65 600048 保利地产 14,218,266.84 3.00
66 603001 奥康国际 14,175,098.70 2.99
67 300154 瑞凌股份 12,625,653.02 2.66
68 002013 中航机电 12,605,583.76 2.66
69 000980 金马股份 12,382,678.07 2.61
70 603456 九洲药业 11,975,386.00 2.52
71 600015 华夏银行 11,782,326.67 2.48
72 300165 天瑞仪器 11,447,954.00 2.41
73 600535 天士力 11,334,313.00 2.39
74 000667 美好集团 11,215,569.80 2.36
75 603918 金桥信息 10,991,766.00 2.32
76 600983 惠而浦 10,732,353.67 2.26
77 600060 海信电器 10,627,913.08 2.24
78 600383 金地集团 10,481,700.10 2.21
79 600173 卧龙地产 10,141,748.50 2.14
80 000537 广宇发展 10,019,348.44 2.11
81 300225 金力泰 9,998,589.96 2.11
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
82 000681 视觉中国 9,872,669.00 2.08
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出 金额超出期 末基金资产 净值2%或前20名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 000801 四川九洲 58,618,969.19 12.35
2 300345 红宇新材 47,466,568.60 10.00
3 002381 双箭股份 42,361,091.16 8.92
4 600207 安彩高科 41,229,390.07 8.68
5 000423 东阿阿胶 40,414,654.90 8.51
6 601965 中国汽研 39,451,906.56 8.31
7 603598 引力传媒 35,386,688.39 7.45
8 000780 平庄能源 33,034,369.65 6.96
9 002291 星期六 32,635,881.89 6.87
10 600410 华胜天成 32,311,218.72 6.81
11 000538 云南白药 30,859,263.61 6.50
12 000555 神州信息 29,840,817.46 6.29
13 002574 明牌珠宝 29,671,187.96 6.25
14 002410 广联达 29,663,969.49 6.25
15 600322 天房发展 29,407,156.15 6.19
16 600510 黑牡丹 29,347,565.90 6.18
17 002029 七 匹 狼 28,275,900.62 5.96
18 600641 万业企业 27,779,763.89 5.85
19 600657 信达地产 27,209,397.90 5.73
20 300193 佳士科技 27,056,558.59 5.70
21 601717 郑煤机 26,991,551.94 5.69
22 000070 特发信息 26,758,015.09 5.64
23 600159 大龙地产 26,375,005.61 5.56
24 600038 中直股份 26,261,218.21 5.53
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
25 000736 中房地产 25,273,519.29 5.32
26 600533 栖霞建设 25,068,715.44 5.28
27 600622 嘉宝集团 24,878,737.83 5.24
28 000809 铁岭新城 24,642,053.77 5.19
29 603998 方盛制药 23,964,825.25 5.05
30 600325 华发股份 23,616,324.61 4.97
31 000002 万
科Ａ 23,466,018.40 4.94
32 601318 中国平安 23,303,754.48 4.91
33 000926 福星股份 22,971,378.18 4.84
34 600862 南通科技 22,706,286.76 4.78
35 300047 天源迪科 22,018,839.00 4.64
36 300156 神雾环保 21,893,236.50 4.61
37 600372 中航电子 21,610,941.99 4.55
38 002244 滨江集团 21,599,132.28 4.55
39 000157 中联重科 20,925,578.18 4.41
40 300139 晓程科技 20,574,781.98 4.33
41 300165 天瑞仪器 19,669,000.09 4.14
42 300154 瑞凌股份 19,594,483.82 4.13
43 000886 海南高速 18,797,782.69 3.96
44 603456 九洲药业 18,414,761.65 3.88
45 000681 视觉中国 18,374,427.08 3.87
46 601939 建设银行 18,257,552.00 3.85
47 603001 奥康国际 18,036,869.60 3.80
48 601169 北京银行 17,442,155.04 3.67
49 601328 交通银行 16,999,609.32 3.58
50 600990 四创电子 16,708,186.17 3.52
51 601398 工商银行 16,602,142.00 3.50
52 000858 五 粮 液 16,300,227.10 3.43
53 601288 农业银行 15,630,432.00 3.29
54 601988 中国银行 15,519,619.00 3.27
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
55 300307 慈星股份 15,317,256.19 3.23
56 600048 保利地产 15,066,729.92 3.17
57 000951 中国重汽 14,996,850.75 3.16
58 000980 金马股份 14,872,362.42 3.13
59 000631 顺发恒业 14,543,426.98 3.06
60 600082 海泰发展 14,251,387.25 3.00
61 601998 中信银行 14,123,639.85 2.98
62 000800 一汽轿车 13,954,529.42 2.94
63 002773 康弘药业 13,879,430.10 2.92
64 002133 广宇集团 13,527,240.65 2.85
65 300259 新天科技 13,512,934.46 2.85
66 000667 美好集团 13,030,076.00 2.74
67 000537 广宇发展 12,930,729.32 2.72
68 600658 电子城 12,839,590.19 2.70
69 600015 华夏银行 12,817,200.50 2.70
70 603918 金桥信息 12,562,352.00 2.65
71 600173 卧龙地产 12,196,038.00 2.57
72 600060 海信电器 12,172,547.77 2.56
73 300463 迈克生物 11,736,614.11 2.47
74 300336 新文化 11,605,968.00 2.44
75 002393 力生制药 11,393,592.99 2.40
76 600566 济川药业 10,754,178.06 2.27
77 600383 金地集团 10,577,609.98 2.23
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,971,533,292.06
卖出股票的收入（成交）总额 1,873,563,642.30
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
8.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 前十名资 产支持证券 投资明细
本基金本期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
8.10.1 报告期 末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金 投资股指期 货的投资政 策
为更好地实现投资目标， 本基金在 注重风险管理的前提下， 以套期保 值为目的， 适度运
用股指期货。 本基金利 用股指期货流动性好、 交易成低和杠杆操作等特点， 通过 股指期
货就本基金投资组合进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率。
8.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
8.11.1 本期国 债 期货投资 政策
为更好地实现投资目标， 本基金在 注重风险管理的前提下， 以套期保 值为目的， 适度运
用国债期货等金融衍生品。 本基金利用金融衍生品合约流动性好、 交易成本低和杠杆操
作等特点，提高投资组合的运作效率。
8.11.2 报告期 末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报告期末未进行国债期货投资。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1 本 基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
8.12.2 基 金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其 他各项资产 构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,015,673.08
2 应收证券清算款 4,746,626.96
3 应收股利 －
4 应收利息 118,053.83
5 应收申购款 235,886.30
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 6,116,240.17
8.12.4 期末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报告期末未 持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600771 广誉远 47,349,964.41 9.97 重大事项停牌
8.12.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额 持有人信息
9.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的基 持有人结构
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
(户)
金份额
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
25,208 15,277.58 5,056,721.00 1.31%
380,060,528.3
9
98.69%
9.2 期末上市基 金前十名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
王克俭
6,220,000.00 9.05%
2
中国宋庆龄基金会
5,002,021.00 7.28%
3
薛晓娟
1,004,696.00 1.46%
4
伍利玲
1,000,194.00 1.46%
5
魏娜
968,765.00 1.41%
6
侯芙菊
630,036.00 0.92%
7
桂梅
600,099.00 0.87%
8
林观元
600,092.00 0.87%
9
吴书文
600,000.00 0.87%
10
林品光
570,132.00 0.83%
注： 以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
564,633.24 0.15%
9.4 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 50~100
§10 开放式基 金份额变动
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
单位：份
基金合同生效日(2015年4月10日)基金份额总额 952,670,970.41
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 545,881,616.10
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,113,435,337.12
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 385,117,249.39
§11 重大事件 揭示
11.1 基金份额 持有人大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1、袁野先生自2015年9月9日起任管理人副总经理。
2、袁野先生自2015年10月19日起兼任国投瑞银资本副总经理。
另， 刘纯亮先生自2016年2月3日起不再任管理人总经理， 王彬女士接任管理人总经
理；包爱丽女士自2016年2月3日起不再任管理人副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资 策略的改变
报告期内基金合同生效，基金投资策略未发生变化。
11.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
报告期内本基金合同生效， 初次聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计
服务。报告期内应支付给该事务所的报酬为80,000.00元。
11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
11.7.1 基金租 用证券公司 交易单元进 行 股票投资 及佣金支付 情况
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2015年年度报告摘要
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 2
3,843,463,3
91.19
100.00%
3,525,634.9
8
100.00%
注：1 、 本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。 本基金管理人将证券
经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用
交易单元的选择标准， 由研究部、 投资部及交易部对券商进行考评并 提出交易单元租用及更换方案。
根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2 、本报告期 内本基金未发生交易所债券、回购及权证交易。
3 、本基金报 告期内合同生效，上述租用交易单元均为本期新增租用。
国投 瑞银基金管 理有限公司
二〇 一六年三月 二十八日
