博时安丰18 个月定期开放债券型证券投
资基金（LOF ）
2015 年年度报告摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年三月二十六日博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
1
§ 1
重要 提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月
25 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文 。
本报告期自2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
2
§ 2
基金 简 介
2.1 基 金 基本 情 况
基金名称 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
基金简称 博时安丰 18 个月定开债（LOF ）
场内简称 安丰18
基金主代码 160515
交易代码 160515
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月22 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 453,166,872.61 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 10 月 17 日
2.2 基 金 产品 说 明
投资目标
在谨慎投资 的前提下， 本基金力争 战胜业绩比 较基准，追 求基金资产 的长
期、稳健、持续增值。
投资策略
本基金通过 自上而下和 自下而上相 结合、定性 分析和定量 分析相补充 的方
法，确定资 产在非信用 类固定收益 类证券（国 家债券、中 央银行票据 等）
和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：1 年期定 期存款利率（税后） ×150%
风险收益特征
本基金为债 券型基金， 预期收益和 预期风险高 于货币市场 基金，低于 混合
型基金、股票型基金，属于中低风险/ 收益的产 品。
2.3 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 孙麒清 廖原
联系电话 0755-83169999 021 －61618888
电子邮箱 service@bosera.com liaoy03@spdb.com.cn
客户服务电话 95105568 95528
传真 0755-83195140 021 －63602540 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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2.4 信 息 披露 方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§ 3
主要 财 务指 标 、基 金 净值 表 现及 利 润分 配 情况
3.1 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 2015 年 2014 年
2013 年8 月22 日（基
金 合 同 生效日 ） 至20
13 年12 月31日
本期已实现收益 61,300,429.24
23,691,967.58 3,793,312.58
本期利润 71,248,972.83
36,788,792.42 2,727,820.35
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利
润
0.1777 0.1479 0.0110
本期基金份额净值增长率 17.30% 15.21% 1.10%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利
润
0.0375 0.0385 0.0110
期末基金资产净值 497,760,214.96 271,369,873.02 250,327,259.05
期末基金份额净值 1.098 1.087 1.011
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上 述 基 金 业绩 指 标 不 包括 持 有 人 认购 或 交 易 基金 的 各 项 费用 ， 计 入 费用 后 实 际 收益 水 平 要 低于
所列数字。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1 基 金份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.01% 0.12% 0.59% 0.01% 1.42% 0.11%
过去六个月 9.39% 0.12% 1.31% 0.01% 8.08% 0.11%
过去一年 17.30% 0.14% 3.17% 0.01% 14.13% 0.13%
自基金合同生
效起至今
36.63% 0.16% 9.26% 0.01% 27.37% 0.15% 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益
率 变 动 的 比较
博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013 年 8 月22 日至2015 年12 月31 日)
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比
较
博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3 过 去 三年 基 金 的 利润 分 配 情 况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2014 年 0.720 15,746,178.45 2,134,399.90 17,880,578.35 -
2015 年
1.610 44,357,880.21 19,940,284.20 64,298,164.41
-
合计
2.330
60,104,058.66
22,074,684.10
82,178,742.76
-
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
2013年 2014年 2015年
博时安丰18个月定开债 ?
基金基准博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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§ 4
管理 人 报告
4.1 基 金 管理 人 及 基 金经 理 情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2015 年 12
月 31 日，博时基金公司共管理八十五只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委
托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾 3980 亿元人民
币，其中公募基金资产规模约 2054 亿元人民币，累计分红约 677 亿元人民币，是目前
我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 截至 12 月31 日， 指数股票型基金中， 博时深证
基本面200ETF 及深证基本面200ETF 联接， 今年以来净值增长率在同类型分别排名前1/2
和 1/3；偏股型的混合基金里，博时创业成长混合及博时卓越品牌混合，今年以来净值
增长率在同类型基金中分别排名前 1/4 和 1/3；灵活配置型的混合基金里，裕隆灵活配
置混合今年以来净值增长率在 101 只同类型中排名前 1/2；灵活策略混合基金里，博时
裕益及博时回报，在 39 只同类基金分别排名前 1/5 和1/3。
固定收益方面，博时安丰 18 个 月定期开放债券 LOF 今 年以来净值增长率在 19 只
同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一； 在长期标准债券型基金中， 博时安心收益
定期开放债券 C 类今年 以来净值增长率在同类排名前 1/7，安心 A 类 排名前 1/6，博时
信用债纯债 A 及博时优势收益信用债， 在 70 只同类中排名前1/2 ； 中短期标准债券基金
A 类里，博时安盈债券 A 在同类 排名第二；普通债券型基金里，博时稳定价值债券 A 类
在同类 85 只排名前 1/9，博时稳定价值债券 B 类在 50 只同类排名前 10%；可转换债券
型基金 A 类和指数债券型基金A 类里， 博时转债增强债券 A 及博时上证企债 30ETF 在同
类基金中排名 前1/2；货币市场基金中，博时现金宝货币 A 在同类 146 只排名前1/3。
2、其他大事件
2015 年 12 月 18 日，由东方财富网主办的 2015 年东方财富风云榜活动在深举行，
博时基金荣获“2015 年度最优QDII 产品基金公司奖” 。
2015 年12 月17 日， 由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典， 博博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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时基金荣获“2015 年度最具互联网创新基金公司” 。
2015 年 12 月 16 日，由北京商报主办的 2015 北京金融论坛，博时基金荣获“品牌
推广卓越奖” 。
2015 年 12 月 11 日，由第一财经日报主办的 2015 金融价值榜典礼在北京金融街威
斯汀酒店举行，博时基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖。
2015 年12 月11 日， 由21 世纪经济报道主办的 2015 亚洲资本年会在深圳洲际酒店
举行， 博时基金获评 “2015 最受尊敬基金公司” 、 张光华董事长获评 “2015 中国赢基 金
任务奖” 。
2015 年 12 月 4 日，由经济观察报主办的 2014-2015 年度中国卓越金融奖颁奖典礼
在北京举行， 博时基金凭借旗下固定收益类的出色表现， 独家获评 “年度卓越固定收益
投资团队奖” 。
2015 年 11 月 26 日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 CFAC 中
国金融年会在深召开，博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖。
2015 年11 月20 日， 第十一届中国证券市场年会， 博时基金获评 “年度卓越贡献龙
鼎奖” 。
2015 年 11 月 7 日，由 每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香
格里拉举行，博时资本荣获“最具成长性子公司” 。
2015 年 8 月 3 日，博 时基金经理过钧和张溪冈，荣获证券时报颁发的“英华奖” ；
同时， 过钧获得证券时报评选的 “三年期和五年期固定收益类-最佳基金经理” ， 张溪冈
获得证券时报评选的“三年期 海外投资-最佳基金经理” 。
2015 年4 月22 日， 在由上海证券报社主办的第十二届中国 “金基金” 奖的评选中，
博时主题行业股票证券投资基金(LOF) 获得金基金·5 年期股票型金基金奖。
2015 年 4 月 17 日， 在由证券时报社主办，晨星资讯、上海证券和济安金信提供评
奖支持的 2014 年度“中国基金业明星基金奖”评选中，博时基金旗下博时主题行业与
博时信用债分别获得五年持续回报股票型明星基金奖、 2014 年度积极债券型明星基金奖。
2015 年 3 月 28 日， 在第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时基金旗下博时主题
行业 （LOF） 基金、 博 时信用债券基金分别获得 “2014 年度开放式股票型金牛基金” 奖、
“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2015 年 1 月 21 日， 在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债
增强荣获第八届金蝉奖"2014 最佳年度债基品牌奖” 。 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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2015 年 1 月 18 日， 博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中
资基金公司”奖。
2015 年 1 月 15 日， 在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获
评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015 年 1 月 11 日，在和讯网主办的 2013 年第十一届财经风云榜基金行业评选中，
博时基金荣获“2013 年度基金业最佳投资者关系奖” 。
2015 年 1 月 7 日，博时基金在 2014 年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中
获得年度最佳基金公司大奖。
4.1.2 基 金经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏桢 基金经理 2013-08-22 - 7
2004 年起在厦门市商 业 银行任债
券交易组 主 管。2008 年加入博时
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 债 券 交
易 员 、 固 定 收 益 研 究 员 、 博 时 理
财 30 天债券基金的基 金 经理。 现
任 博 时 岁 岁 增 利 一 年 定 期 开 放 债
券 基 金 、 博 时 月 月 薪 定 期 支 付 债
券基金、 博 时安丰 18 个月定期开
放债券 （LOF ） 基金、 博 时双月薪
定 期 支 付 债 券 基 金 、 博 时 天 天 增
利 货 币 市 场 基 金 、 博 时 月 月 盈 短
期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 博
时 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 、 博 时 现
金 收 益 货 币 基 金 、 博 时 安 盈 债 券
基金、 博时 保证金货币 ETF 基金、
博时外服 货 币基金、 博 时安荣 18
个月定开 债 基金的基 金 经理
注 ： 上 述 人员 的 任 职 日期 和 离 任 日期 均 指 公 司作 出 决 定 之日 ， 证 券 从业 年 限 计 算的 起 始 时 间按 照 从
事证券行业开始时间计算。
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《证券投 资
基金运作管理办法》 及其各项实施细则、 基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚
实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 在严格控 制
风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法规博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的 行为。
4.3 管 理 人对 报 告 期 内公 平 交 易 情况 的 专 项 说明
4.3.1 公 平交 易 制 度 和控 制 方 法
报告期内， 根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关要求， 公
司 进 一 步 完 善 了 《 公 平 交 易 管 理 制 度 》 ， 通 过 系 统 及 人 工 相 结 合 的 方 式 ， 分 别 对 一 级 市
场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务
进行了详细规范， 同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不
同投资组合。
4.3.2 公 平交 易 制 度 的执 行 情 况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见 》 和 公 司 制 定 的 《 公 平 交 易 管 理 制 度 》 的 规 定 ， 在 研 究 、 决 策 、 交 易 执 行 等 各 环 节 ，
通过制度、 流程、 技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。 同时， 根
据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的要求， 公司对所管理组合的不同
时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异 常交 易 行 为 的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人对 报 告 期 内基 金 的 投 资策 略 和 业 绩表 现 的 说 明
4.4.1 报 告期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2015 年 宏 观 格 局 逐 步 进 入 类 通 缩, 宏 观 调 控 的 思 路 从 需 求 端 转 向 供 给 端, 央行越来
越深地介入到信用投放市场， 并体现出对低利率的诉求。 全年来看， 受到股票市场风险
偏好高涨的影响，2015 年上半年收益率波动较大， 中枢下行的幅度较为有限； 随着下半
年资本市场风险偏好的大幅回落，利率中枢的下行突破 2014 年低点。2015 年信用债的
信用利差继续收缩， 中高等级信用利差下行幅度基本相同。 同时， 国开债较国债的利差
继续缩窄，另外城投债品种表现依然好于产业债。
2015 年，本基金通过增配地方政府债和高 评级信用债提高组合久期和杠杠水平。
4.4.2 报 告期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至2015 年12 月31 日， 本基金份额净值为 1.098 元， 累计份额净值为 1.331 元，
报告期内净值增长率为 17.30%，同期业绩基准涨幅为 3.17%。 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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4.5 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
展望后市， 基本面无改革不反转， 改革同时意味着更坏的局面可能出现， 现阶段改
革并未发力，经济反转言之过早。货币政策从 2013 年前的主动放松模式转向被动放松
模式， 由于中国经济对外贸的依存度较低， 所以在以内为主的思路下， 如果汇率压力减
轻， 央行适时加大放松力度并降低回购利率有望顺理成章。 货币政策边际效用递减， 降
准只为对冲， 降息或为谨慎。 市场的焦点可能是异常平坦的收益率曲线。 以回购利率为
代表的资金利率是否还有下行空间成为关键性因素。 如果央行不引导货币市场利率下行，
那么极端情况下， 收益率曲线可能变得极为平坦， 直到最终经济 和通胀回落倒逼货币政
策进一步放松引导短端利率下行， 重新引导收益率曲线回到正常的陡峭度。 从这个角度
来理解， 我们认为利率下行的趋势仍未结束。 总之，2016 年一致预期下， 债券市场虽有
相对的确定性，但缺乏想象力，空间小、波动大将是债券市场主要特征。
风险偏好和收益率降到一定程度后， 票息的回报不足以支撑息差策略， 我们在债券
投资上更需要精耕细作， 久期回报值得博弈， 会提升波段的操作， 提高信用风险识别能
力保持票息配置， 同时也要留有余地， 保持一定的仓位做反向博弈等。 本组合投资思路
上保持谨慎乐观，策略上依然保持中上杠杆水平，以 控制信用风险为主。
4.6 管 理 人内 部 有 关 本基 金 的 监 察稽 核 工 作 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 的 经 营 运 作 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则 ，
在完善内部控制制度和流程手册的同时， 推动内控体系和制度措施的落实； 强化对基金
投 资 运 作 和 公 司 经 营 管 理 的 合 规 性 监 察 ， 通 过 实 时 监 控 、 定 期 检 查 、 专 项 检 查 等 方 式 ，
及时发现情况， 提出改进建议并跟踪改进落实情况。 公司监察法律部对公司遵守各项法
规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查， 发现违规隐患及时与有关业
务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董 事 、 总 经 理 和 监 管 部 门 出 具 监 察 稽 核报告。
2015 年， 我公司根据法律、 法规的规定， 制定、 修订和完善了 《博时基金融资融 券
及转融通投资管理制度》 、 《博时基金管理有限公司产品委员会制度》 、 《投资决策委员会
制度》 、 《风险管理委员会制度》 、 《债券型基金股票投资管理流程》 、 《股票池管理办法》 、
《债券池管理办法》 等制度和流程手册等制度。 定期更新了各公募基金的 《投资管理细
则 》 ， 以 制 度 形 式 明 确 了 投 资 管 理 相 关 的 内 部 流 程 及 内 部 要 求 。 不 断 完 善 “ 博 时 客 户 关
系管理系统” 、 “博时投资决策支持系统” 等管理平台， 加强了公司的市场体系、 投研 体博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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系和后台运作的风险监控工作。 在新 基金发行和老基金持续营销的过程中， 严格规范基
金销售业务， 按照 《证 券投资基金销售管理办法》 的规定审查宣传推介材料， 选择有代
销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定， 确保基金
资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益， 设立了博时基金管理有限公司估值委
员会 （以下简称 “估值委员会” ） ， 制定了估值政策和估值程序。 估值委员会成员由主 管
运营的副总经理、 督察长、 投资总监、 研究部负责人、 风险管理部负责人 、 运作部负 责
人等成员组成， 基金经理原则上不参与估值委员会的工作， 其估值建议经估值委员会成
员评估后审慎采用。 估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历， 具备良好的专业经
验和专业胜任能力， 具有绝对的独立性。 估值委员会的职责主要包括有： 保证基金估值
的公平、 合理； 制订健全、 有效的估值政策和程序； 确保对投资品种进行估值时估值 政
策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管银行有责任要求基 金管
理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由其按约定提供
在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管 理 人对 报 告 期 内基 金 利 润 分配 情 况 的 说明
本基金收益分配原则： 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次
数最多为 12 次；基金合同生效满 3 个月 后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每
份基金份额的可供分配利润高于 0.01 元(含)， 则基金须在15 个工作日之内进行收益分
配，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90% ；
若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 基金收益分配后基金份额净值不能低于
面值 ， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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低于面值 。
本基金管理人已于 2015 年 1 月 15 日发布公告，以 2014 年 12 月 31 日的可分配利
润为基准，每 10 份基金份额派发红利 0.350 元。
本基金管理人已于2015 年4 月14 日发布公告， 以2015 年3 月31 日的可分配利润
为基准，每 10 份基金份额派发红利 0.510 元。
本基金管理人已于2015 年7 月14 日发布公告， 以2015 年6 月30 日的可分配利润
为基准，每 10 份基金份额派发红利 0.300 元。
本基金管理人已于 2015 年 10 月 21 日发布公告，以 2015 年 9 月 30 日的可分配利
润为基准，每 10 份基金份额派发红利 0.450 元。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况， 报告期末本基金
份额可分配收益为 16,999,416.74 元。
本基金管理人已于 2016 年 1 月 14 日发布公告，以 2015 年 12 月 31 日的可分配利
润为基准，每 10 份基金份额派发红利 0.340 元。
4.9 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
无。
§ 5
托管 人 报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内， 上海浦东发展银行股份有限公司 （以下简称 “本托管人” ） 在对博 时
安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议的规定， 不存在损害基 金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内， 本托管人依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、基金合同、托管协议的规定，对博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金的
投资运作进行了监督， 对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
12
费用开支等方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的
行为。 该基金本报告期内进行了四 次利润分配，分配金额分别为 8,738,227.41 元、
22,203,377.06 元、13,265,190.13 元、20,091,369.81 元。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见
本 报 告 期 内 ， 由 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 本 托 管 人 复 核 的 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、
净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金融工具风险及 管
理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告 等内容真实、准确、完整。
§ 6
审计 报 告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。 投资
者欲了解审计报告详细内容， 可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看
审计报告全文。
§7
年度 财 务报 表
7.1 资 产 负债 表
会计主体：博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 3,070,026.44 3,117,256.01
结算备付金 6,971,568.37 3,046,560.21
存出保证金 26,495.51 29,189.19
交易性金融资产 1,072,022,042.85 562,647,240.40
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,072,022,042.85 562,647,240.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - - 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
13
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 22,209,453.76 14,346,092.61
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,104,299,586.93 583,186,338.42
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 605,699,333.00 310,999,442.35
应付证券清算款 - 107,018.06
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 251,345.29 138,253.53
应付托管费 75,403.59 41,476.09
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,157.08 12,664.13
应交税费 - -
应付利息 370,133.01 477,611.24
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 140,000.00 40,000.00
负债合计 606,539,371.97 311,816,465.40
所 有 者 权益：
实收基金 453,166,872.61
249,663,642.24
未分配利润 44,593,342.35
21,706,230.78
所 有 者 权益合 计 497,760,214.96
271,369,873.02
负 债 和 所有者 权 益 总计 1,104,299,586.93
583,186,338.42
注：报告截止日 2015 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.098 元 ，基金份额总额 453,166,872.61
份。
7.2 利润表
会计主体： 博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月1 日至2014 年博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
14
12 月 31 日 12 月 31 日
一、收入 87,296,750.26 47,938,403.94
1. 利息收入 53,197,893.05 28,332,091.73
其中：存款利息收入 259,256.32 3,162,844.91
债券利息收入 52,930,197.84 25,169,246.82
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 8,438.89 -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以 “- ”填列） 24,150,313.62 6,509,487.37
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 24,150,313.62 6,509,487.37
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
9,948,543.59 13,096,824.84
4. 汇兑收益 （损失以 “－”号填列） - -
5. 其他收入 （损失以 “- ”号填列） - -
减 ： 二 、费用 16,047,777.43 11,149,611.52
1 ．管理人报 酬 2,588,838.91 1,559,430.90
2 ．托管费 776,651.73 467,829.24
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 8,005.00 7,440.00
5 ．利息支出 12,209,398.99 8,659,343.06
其中：卖出回购金融资产支出 12,209,398.99 8,659,343.06
6 ．其他费用 464,882.80 455,568.32
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ” 号填 列 ） 71,248,972.83 36,788,792.42
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号 填 列） 71,248,972.83 36,788,792.42
7.3 所 有 者权 益 （ 基 金净 值 ） 变 动表
会计主体： 博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 249,663,642.24
21,706,230.78
271,369,873.02
博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数（本期利润）
-
71,248,972.83
71,248,972.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ”号 填列）
203,503,230.37
15,936,303.15
219,439,533.52
其中：1. 基 金申购款 415,675,916.65
32,524,232.10
448,200,148.75
2. 基金赎回 款 -212,172,686.28 -16,587,928.95 -228,760,615.23
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-
-64,298,164.41
-64,298,164.41
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 453,166,872.61
44,593,342.35
497,760,214.96
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
247,599,438.70 2,727,820.35 250,327,259.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数（本期利润）
- 36,788,792.42 36,788,792.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ”号 填列）
2,064,203.54 70,196.36 2,134,399.90
其中：1. 基 金申购款 2,064,203.54 70,196.36 2,134,399.90
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
- -17,880,578.35 -17,880,578.35
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
249,663,642.24 21,706,230.78 271,369,873.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
——————————
— —————————
—————————
基金管理人负责人：江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负 责人：成江
7.4 报 表 附注
7.4.1 重 要会 计 政 策 和会 计 估 计
7.4.1.1 会计 年 度 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
16
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。 比较财务报表的实际编制期间
为 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日。
7.4.1.2 记账 本 位 币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.1.3 金融 资 产 和 金融 负 债 的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金 现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期
损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款 项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.1.4 金融 资 产 和 金融 负 债 的 初始 确 认 、 后续 计 量 和 终止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
17
报酬转移给 转入方； 或者(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.1.5 金融 资 产 和 金融 负 债 的 估值 原 则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日
无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定
公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交
易 的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公
允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市
场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.1.6 金融 资 产 和 金融 负 债 的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.1.7 实收 基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.1.8 损益 平 准 金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
18
并于期末全额转入未分配利润/(累计 亏损)。
7.4.1.9 收入/(损失)的 确 认 和 计量
债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.1.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的 则按直线法计算。
7.4.1.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 其中场
外 投 资 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份
额进行再投资， 场内投资人只能选择现金红利。 若期末未分配利润中的未实现部分为正
数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则
期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实
现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即已实现部分相抵未实
现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权 益转出。
7.4.1.12 分部 报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
19
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满 足 一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.1.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别 债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字[2007]21
号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准 则> 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》
采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，
具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结 算有限责任公司独立提供。
(2) 对于在证券 交易所上市 或挂牌转让 的固定收益 品种(可转 换债券、资 产支持
证 券 和 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核
算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值
结果确定公允价值。
7.4.2 会 计政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.2.1 会计 政 策 变 更的 说 明
无 。
7.4.2.2 会计 估 计 变 更的 说 明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 可 交 换 债 券 、 可
分 离 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外) ， 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续
的定价信息， 本基金本报告期改为采用 中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协
会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的
估值结果确定公允价值。
7.4.2.3 差错 更 正 的 说明
无。
7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖
债券的差价收入不予征收营业税。 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
20
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收
入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴 20%的个人所得税。
7.4.4 关 联方 关 系
关联方名 称 与本基金 的 关系
博时基金 管 理有限公 司( “博时基 金 ”) 基金管理 人 、基金销 售 机构
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 上 海 浦 东 发
展银行 ”)
基金托管 人 、基金 销售 机构
招商证券 股 份有限公 司( “招商证 券 ”) 基金管理 人 的股东
中国长城 资 产管理公 司 基金管理 人 的股东
广厦建设 集 团有限责 任 公司 基金管理 人 的股东
天津港(集团) 有限公司 基金管理 人 的股东
上海汇华 实 业有限公 司 基金管理 人 的股东
上海盛业 股 权投资基 金 有限公司 基金管理 人 的股东
博时资本 管 理有限公 司 基金管理 人 的 子公司
博时基金 （ 国际）有 限 公司 基金管理 人 的 子公司
注
1 ． 于 2015 年 7 月 16 日，根据 基 金管理人 发 布的《博 时 基金管理 有 限公司关 于 股权变更 及修
改< 公司章 程> 的公告 》 ，并经中 国 证券监督 管 理委员会 核 准( 证监许 可[2015]812 号) ，博时 基 金
原股东璟 安 股权投资 有 限公司将 所 持本公 司 12% 股权转让 给博时基 金 现股东上 海 汇华实业 有限
公司。
2 ． 下述关 联 交易均在 正 常业务范 围 内按一般 商 业条款订 立 。
7.4.5 本 报告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.5.1 通过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
无。
7.4.5.2 关联 方 报 酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,588,838.91 1,559,430.90
其中： 支付销售机构的客户维护费 634,680.17 597,647.68
注： 支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计 提， 逐日累计 至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.6% / 当年天数 。 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
21
7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31日
当期发生的基金应支付的托管费 776,651.73 467,829.24
注 ： 支 付 基金 托 管 人 浦发 银 行 的 托管 费 按 前 一日 基 金 资 产净 值 0.18% 的 年 费 率 计提 ， 逐 日 累计 至 每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.18% / 当 年天数。
7.4.5.3 与关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券( 含回购) 交易
无。
7.4.5.4 各关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.5.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
无。
7.4.5.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
无。
7.4.5.5 由关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银行股
份有限公司
3,070,026.44 107,050.31 3,117,256.01 80,620.68
注：本基金的活期银行存款由基金托管人 浦发银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.5.6 本基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日止期间
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量
( 单位：股/ 张)
总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日止期间
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量
( 单位：股/ 张)
总金额
招商证券 018002 国开 1302 簿记建档集中配售 280,000 29,587,600.00 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
22
7.4.5.7 其他 关 联 交 易事 项 的 说 明
无。
7.4.6 期 末（2015 年 12 月 31 日） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.6.1 因认 购 新 发/增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限 证 券类 别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通受
限
类型
认购
价格
期末估
值
单价
数量
( 单 位 ：股)
期末
成 本 总额
期末
估 值 总额
备注
136101
15 合景
01
2015/
12/17
2016/01
/18
新债未
上市
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00
112306
15 泛控
01
2015/
12/22
2016/02
/05
新债未
上市
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00
合计
200,000 20,000,000.00 20,000,000.00
7.4.6.2 期末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
无。
7.4.6.3 期末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
7.4.6.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交 易形成
的卖出回购证券款余额 177,999,333.00 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回 购 到 期日 期 末 估 值单价 数量( 张) 期 末 估 值总额
1080156 10 本溪债 2016/01/07 111.62
400,000
44,648,000.00
1280149 12 太仓港债 2016/01/07 86.13
400,000
34,452,000.00
1282013 12 苏有 色 MTN1 2016/01/07 103.62 80,000
8,289,600.00
101456078 14 中关村 集MTN001 2016/01/07 106.97
200,000
21,394,000.00
101456015 14 西安地 铁MTN001 2016/01/07 110.14
100,000
11,014,000.00
101466001 14 舟交 投 MTN001 2016/01/07 108.23 200,000
21,646,000.00
101460048 14 漳州交 运MTN001 2016/01/07 106.05
200,000
21,210,000.00
101453027 14 晋煤 MTN001 2016/01/07 104.88
200,000
20,976,000.00
合计
1,780,000
183,629,600.00
7.4.6.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 427,700,000.00 元， 都于2016 年1 月 4 日到期。 该类交易要
求本基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
23
购交易的余额。
7.4.7 有 助于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中 无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为 1,072,022,042.85 元，无属
于 第 三 层 次 的 余 额(2014 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 320,777,640.40 元 ， 第 二 层 次
241,869,600.00 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的
交 易 不 活 跃) 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 及 交 易 不 活 跃 期 间 将
相关债券的公允价值列入第一层级； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度， 确定相关债券公允价值应属第二层级还是第三层级。 对于在证券交易
所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外)， 本基
金于 2015 年3 月25 日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估
值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值
结果确定公允价值(附注 7.4.5.2) ，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层
次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014
年 12 月31 日：同)。 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
24
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资 产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资 组 合报 告
8.1 期 末 基金 资 产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,072,022,042.85 97.08
其中：债券 1,072,022,042.85 97.08
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 10,041,594.81 0.91
7 其他各项资产 22,235,949.27 2.01
8 合计 1,104,299,586.93 100.00
8.2 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股 票 投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累 计买 入 金 额 超出 期 末 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
本基金本报告期末未持有股票。 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
25
8.4.2 累 计卖 出 金 额 超出 期 末 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.3 买 入股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 833,929,042.85 167.54
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 187,613,000.00 37.69
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 50,480,000.00 10.14
10 合计 1,072,022,042.85 215.37
8.6 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资
产净值比
例( ％)
1 1080156 10 本溪债 400,000 44,648,000.00 8.97
2 1480321
14 汤山建
投债
400,000 43,580,000.00 8.76
3 1380228 13 东丽债 400,000 42,112,000.00 8.46
4 122163 12 鄂资债 400,000 39,740,000.00 7.98
5 122328 12 开滦 02 400,000 39,700,000.00 7.98
8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
26
8.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五 名权证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资 组 合 报 告 附注
8.12.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报
告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 。
8.12.2 基金 投 资 的 前十 名 股 票 中， 没 有 投资超 出 基 金 合同 规 定 备 选股 票 库 之 外的 股 票 。
8.12.3 期末 其 他 各 项资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
26,495.51
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
22,209,453.76
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
22,235,949.27
8.12.4 期末 持 有 的 处于 转 股 期 的可 转 换 债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
27
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资 组 合 报 告附 注 的 其 他文 字 描 述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 9 基 金份 额 持有 人 信息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5,296
85,567.76
49,292,996.85
10.88% 403,873,875.76
89.12%
9.2 期末上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 全国社保基金二零五组合 2,355,780.00
37.29%
2 王杰 600,000.00
9.50%
3 黄月明 236,600.00
3.75%
4 王方 216,200.00
3.42%
5 马必润 161,687.00
2.56%
6 罗中仁 156,600.00
2.48%
7 邹云 155,960.00
2.47%
8 陈付珍 145,415.00
2.30%
9 刘艳 130,600.00
2.07%
10 周梅新 116,750.00
1.85%
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金
-
585,551.12 0.13%
合计
585,551.12 0.13%
9.4 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万
份） 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
28
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金
- 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基金
- 0
合计 0
注：1 、本公 司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2 、本基金的 基金经理未持有本基金。
§ 10
开放 式 基金 份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2013 年 8 月22 日) 基金份额总 额 247,599,438.70
本报告期期初基金份额总额 249,663,642.24
本报告期 基金总申购份额 415,675,916.65
减： 本报告期基金总赎回份额 212,172,686.28
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 453,166,872.61
§1 1
重大 事 件揭 示
11.1 基 金 份 额 持 有 人大 会 决 议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于 2015 年 4 月 13 日
发 布 了 《 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 》 ， 吴 姚 东 先 生 不 再 担 任
博时基金管理有限公司总经理职务， 由王德英先生代任博时基金管理有限公司总经理职
务；2）基金管理人于 2015 年 6 月 20 日 发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告》 ， 聘任徐卫先生担任博时基金管理有限公司副总经理职务；3） 基金管
理人于2015 年7 月10 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ，
聘任江向阳先生担任博时基金管理有限公司总经理职务；4） 基金管理人于 2015 年8 月
8 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 聘任张光华先生担
任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人职务， 洪小源先生不再担任博时基金管理
有限公司董事长职务。
经上海浦东发展银行股份有限公司 决定，邓从国同志自 2015 年 4 月 1 日起担 任资博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
29
产托管与养老金业务部总经理职务。自 2016 年 1 月起 ，上海浦东发展银行股份有限公
司 更新了组织架构并调整部门名称，聘任刘长江同志为资产托管部总经理。
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行 审 计的 会 计 师 事务 所 情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 基 金 提
供审计服务。本报告期内 本基金应付审计费 40,000 元。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
2015 年2 月， 我司收到 《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措
施 的 决 定 》 ， 要 求 公 司 对 后 台 权 限 设 置 等 问 题 进 行 改 正 ， 我 司 立 即 进 行 了 改 正 并 已 经 完
成了验收。
除上述情况外， 本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管
部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 股 票投 资 及 佣 金支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票 交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占 当期股票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金总量
的比例
华泰证券 2 - - -5,929.08 100.00%
-
注： 本基金根据中国证券监督管理委员会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知 》 （ 证 监 基 字[2007]48 号 ） 的 有 关规 定 要 求 ，我 公 司 在 比较 了 多 家 证券 经 营 机 构的 财 务 状 况、 经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告 摘要
30
1 、基金专用 交易席位的选择标准如下：
(1) 经营行为 稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3) 具 有 较 强的 全 方 位 金融 服 务 能 力和 水 平 ， 包括 但 不 限 于： 有 较 好 的研 究 能 力 和行 业 分 析 能
力，能及时 、 全 面 地 向公 司 提 供 高质 量 的 关 于宏 观 、 行 业及 市 场 走 向、 个 股 分 析的 报 告 及 丰富 全 面
的 信 息 服 务； 能 根 据 公司 所 管 理 基金 的 特 定 要求 ， 提 供 专门 研 究 报 告， 具 有 开 发量 化 投 资 组合 模 型
的 能 力 ； 能积 极 为 公 司投 资 业 务 的开 展 ， 投 资信 息 的 交 流以 及 其 他 方面 业 务 的 开展 提 供 良 好的 服 务
和支持。
2 、基金专用 交易席位的选择程序如下：
(1) 本基金管 理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2) 基金管理 人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.7.2 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 其 他证 券 投 资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交 总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金
额
占当期权证
成交总额 的
比例
华泰证券 1,059,220,906.59 100.00% 20,890,842,000.00 100.00% - -
博 时 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 六 年三 月 二 十 六日
