博时安丰18 个月定期开放债券型证券投
资基金（LOF ）
2015 年年度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年三月二十六日博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
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§ 1
重要 提 示及 目 录
1.1 重 要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月
25 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提 示及目录 ..................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 4
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 5
§ 3
主要财 务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 5
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 5
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 6
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 7
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 7
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............. 14
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14
§ 6
审计报 告 ............................................................................................................................................... 14
§ 7
年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 15
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 18
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19
§ 8
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 39
8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 39
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 40
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 40
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 40
8.5 期末按债 券品种分类的 债券投资组合 ........................................................................................ 40
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 40
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 41 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 41
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................. 41
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 41
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 41
8.12 投资组 合报告附注 ....................................................................................................................... 41
§9 基金份额 持有人信息 .............................................................................................................................. 42
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 42
9.2 期末上市 基金前十名持有人 ......................................................................................................... 42
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 43
9.4 期末基金 管 理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 43
§ 10
开放式 基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 11
重大事 件揭示 ..................................................................................................................................... 43
11.1 基金份 额持有人大会决议 ........................................................................................................... 43
11.2 基金管 理人、基金托管人的 专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 43
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 44
11.4 基金投 资策略的改变 ................................................................................................................... 44
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 44
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 44
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 45
11.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................... 45
§ 11
备查文 件目录 ..................................................................................................................................... 50
12.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................... 50
12.2 存放地 点 ....................................................................................................................................... 50
12.3 查阅方 式 ....................................................................................................................................... 50
博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
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§ 2
基金 简 介
2.1 基 金 基本 情 况
基金名称 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
基金简称 博时安丰 18 个月定开债（LOF ）
场内简称 安丰18
基金主代码 160515
交易代码 160515
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月22 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 453,166,872.61 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 10 月 17 日
2.2 基 金 产品 说 明
投资目标
在谨慎投资 的前提下， 本基金力争 战胜业绩比 较基准，追 求基金资产 的长
期、稳健、持续增值。
投资策略
本基金通过 自上而下和 自下而上相 结合、定性 分析和定量 分析相补充 的方
法，确定资 产在非信用 类固定收益 类证券（国 家债券、中 央银行票据 等）
和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：1 年期定 期存款利率（税后） ×150%
风险收益特征
本基金为债 券型基金， 预期收益和 预期风险高 于货币市场 基金，低于 混合
型基金、股票型基金，属于中低风险/ 收益的产 品。
2.3 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 孙麒清 廖原
联系电话 0755-83169999 021-61618888
电子邮箱 service@bosera.com liaoy03@spdb.com.cn
客户服务电话 95105568 95528
传真 0755-83195140 021 －63602540
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦29 层
上海市中山东一路 12 号
办公地址 广东省深圳市福田区深南大道
上海市中山东一路 12 号 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
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7088 号招商 银行大厦29 层
邮政编码 518040 200120
法定代表人 张光华 吉晓辉
2.4 信 息 披露 方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其 他 相关 资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所( 特殊
普通合伙)
上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路202 号 普 华 永 道 中
心11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§ 3
主要 财 务指 标 、基 金 净值 表 现及 利 润分 配 情况
3.1 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 2015 年 2014 年
2013 年8 月22 日（基
金 合 同 生效日 ） 至20
13 年12 月31日
本期已实现收益 61,300,429.24
23,691,967.58 3,793,312.58
本期利润 71,248,972.83
36,788,792.42 2,727,820.35
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利
润
0.1777 0.1479 0.0110
本期加权平均净值利润率 16.41% 14.15% 1.10%
本期基金份额净值增长率 17.30% 15.21% 1.10%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 16,999,416.74 9,617,919.20 2,727,820.35
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利
润
0.0375 0.0385 0.0110
期末基金资产净值 497,760,214.96 271,369,873.02 250,327,259.05
期末基金份额净值 1.098 1.087 1.011
3.1.3 累 计期 末 指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 36.63% 16.48% 1.10%
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
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期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上 述 基 金 业绩 指 标 不 包括 持 有 人 认购 或 交 易 基金 的 各 项 费用 ， 计 入 费用 后 实 际 收益 水 平 要 低于
所列数字。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1 基 金份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.01% 0.12% 0.59% 0.01% 1.42% 0.11%
过去六个月 9.39% 0.12% 1.31% 0.01% 8.08% 0.11%
过去一年 17.30% 0.14% 3.17% 0.01% 14.13% 0.13%
自基金合同生
效起至今
36.63% 0.16% 9.26% 0.01% 27.37% 0.15%
3.2.2 自 基金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益
率 变 动 的 比较
博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013 年 8 月22 日至2015 年12 月31 日)
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比
较
博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
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3.3 过 去 三年 基 金 的 利润 分 配 情 况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2014 年 0.720 15,746,178.45 2,134,399.90 17,880,578.35 -
2015 年
1.610 44,357,880.21 19,940,284.20 64,298,164.41
-
合计
2.330
60,104,058.66
22,074,684.10
82,178,742.76
-
§ 4
管理 人 报告
4.1 基 金 管理 人 及 基 金经 理 情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2015 年 12
月 31 日，博时基金公司共管理八十五只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委
托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾 3980 亿元人民
币，其中公募基金资产规模约 2054 亿元人民币，累计分红约 677 亿元人民币，是目前
我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 截至 12 月31 日， 指数股票型基金中， 博时深证
基本面200ETF 及深证基本面200ETF 联接， 今年以来净值增长率在同类型分别排名前1/2
和 1/3；偏股型的混合基金里，博时创业成长混合及博时卓越品牌混合，今年以来净值
增长率在同类型基金中分别排名前 1/4 和 1/3；灵活配置型的混合基金里，裕隆灵活配
置混合今年以来净值增长率在 101 只同类型中排名前 1/2；灵活策略混合基金里，博时
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
2013年 2014年 2015年
博时安丰18个月定开债 ?
基金基准博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
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裕益及博时回报，在 39 只同类基金分别排名前 1/5 和1/3。
固定收益方面，博时安丰 18 个 月定期开放债券 LOF 今 年以来净值增长率在 19 只
同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一； 在长期标准债券型基金中， 博时安心收益
定期开放债券 C 类今年 以来净值增长率在同类排名前 1/7，安心 A 类 排名前 1/6，博时
信用债纯债 A 及博时优势收益信用债， 在 70 只同类中排名前1/2 ； 中短期标准债券基金
A 类里，博时安盈债券 A 在同类 排名第二；普通债券型基金里，博时稳定价值债券 A 类
在同类 85 只排名前 1/9，博时稳定价值债券 B 类在 50 只同类排名前 10%；可转换债券
型基金 A 类和指数债券型基金A 类里， 博时转债 增强债券A 及博时上证企债 30ETF 在同
类基金中排名前 1/2；货币市场基金中，博时现金宝货币 A 在同类 146 只排名前1/3。
2、其他大事件
2015 年 12 月 18 日，由东方财富网主办的 2015 年东方财富风云榜活动在深举行，
博时基金荣获“2015 年度最优QDII 产品基金公司奖” 。
2015 年12 月17 日， 由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典， 博
时基金荣获“2015 年度最具互联网创新基金公司” 。
2015 年 12 月 16 日，由北京商报主办的 2015 北京金融论坛，博时基金荣获“品牌
推广卓越奖” 。
2015 年 12 月 11 日，由第一财经日报主办的 2015 金融价值榜典礼在北京金融街威
斯汀酒店举行，博时基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖。
2015 年12 月11 日， 由21 世纪经济报道主办的 2015 亚洲资本年会在深圳洲际酒店
举行， 博时基金获评 “2015 最受尊敬基金公司” 、 张光华董事长获评 “2015 中国赢基 金
任务奖” 。
2015 年 12 月 4 日，由经济观察报主办的 2014-2015 年度中国卓越金融奖颁奖典礼
在北京举行， 博时基金凭借旗下固定收益类的出色表现， 独家获评 “年度卓越固定收益
投资团队奖” 。
2015 年 11 月 26 日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 CFAC 中
国金融年会在深召开，博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖。
2015 年11 月20 日， 第十一届中国证券市场年会， 博时基金获评 “年度卓越贡献龙
鼎奖” 。
2015 年 11 月 7 日，由 每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香
格里拉举行，博时资本荣获“最具成长性子公司” 。 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
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2015 年 8 月 3 日，博 时基金经理过钧和张溪冈，荣获证券时报颁发的“英华奖” ；
同时， 过钧获得证券时报评选的 “三年期和五年期固定收益类-最佳基金经理” ， 张溪冈
获得证券时报评选的“三年期 海外投资-最佳基金经理” 。
2015 年4 月22 日， 在由上海证券报社主办的第十二届中国 “金基金” 奖的评选中，
博时主题行业股票证券投资基金(LOF) 获得金基金·5 年期股票型金基金奖。
2015 年 4 月 17 日， 在由证券时报社主办，晨星资讯、上海证券和济安金信提供评
奖支持的 2014 年度“中国基金业明星基金奖”评选中，博时基金旗下博时主题行业与
博时信用债分别获得五年持续回报股票型明星基金奖、 2014 年度积极债券型明星基金奖。
2015 年 3 月 28 日， 在第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时基金旗下博时主题
行业 （LOF） 基金、 博 时信用债券基金分别获得 “2014 年度开放式股票型金牛基金” 奖、
“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2015 年 1 月 21 日， 在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债
增强荣获第八届金蝉奖"2014 最佳年度债基品牌奖” 。
2015 年 1 月 18 日， 博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中
资基金公司”奖。
2015 年 1 月 15 日， 在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获
评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015 年 1 月 11 日，在和讯网主办的 2013 年第十一届财经风云榜基金行业评选中，
博时基金荣获“2013 年度基金业最佳投资者关系奖” 。
2015 年 1 月 7 日，博时基金在 2014 年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中
获得年度最佳基金公司大奖。
4.1.2 基 金经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏桢 基金经理 2013-08-22 - 7
2004 年起在厦门市商 业 银行任债
券交易组 主 管。2008 年加入博时
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 债 券 交
易 员 、 固 定 收 益 研 究 员 、 博 时 理
财 30 天债券基金的基 金 经理。 现
任 博 时 岁 岁 增 利 一 年 定 期 开 放 债
券 基 金 、 博 时 月 月 薪 定 期 支 付 债
券基金、 博 时安丰 18 个月定期开博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
10
放债券 （LOF ） 基金、 博 时双月薪
定 期 支 付 债 券 基 金 、 博 时 天 天 增
利 货 币 市 场 基 金 、 博 时 月 月 盈 短
期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 博
时 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 、 博 时 现
金 收 益 货 币 基 金 、 博 时 安 盈 债 券
基金、 博时 保证金货币 ETF 基金、
博时外服 货 币基金、 博 时安荣 18
个月定开 债 基金的基 金 经理
注 ： 上 述 人员 的 任 职 日期 和 离 任 日期 均 指 公 司作 出 决 定 之日 ， 证 券 从业 年 限 计 算的 起 始 时 间按 照 从
事证券行业开始时间计算。
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《证券投 资
基金运作管理办法》 及其各项实施细则、 基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚
实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 在严格控 制
风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法规
和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对 报 告 期 内公 平 交 易 情况 的 专 项 说明
4.3.1 公 平交 易 制 度 和控 制 方 法
报告期内， 根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关要求， 公
司 进 一 步 完 善 了 《 公 平 交 易 管 理 制 度 》 ， 通 过 系 统 及 人 工 相 结 合 的 方 式 ， 分 别 对 一 级 市
场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务
进行了详细规范， 同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不
同投资组合。
4.3.2 公 平交 易 制 度 的执 行 情 况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见 》 和 公 司 制 定 的 《 公 平 交 易 管 理 制 度 》 的 规 定 ， 在 研 究 、 决 策 、 交 易 执 行 等 各 环 节 ，
通过制度、 流程、 技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。 同时， 根
据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的要求， 公司对所管理组合的不同
时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异 常交 易 行 为 的专项说明 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
11
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人对 报 告 期 内基 金 的 投 资策 略 和 业 绩表 现 的 说 明
4.4.1 报 告期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2015 年 宏 观 格 局 逐 步 进 入 类 通 缩, 宏 观 调 控 的 思 路 从 需 求 端 转 向 供 给 端, 央行越来
越深地介入到信用投放市场， 并体现出对低利率的诉求。 全年来看， 受到股票市场风险
偏好高涨的影响，2015 年上半年收益率波动较大， 中枢下行的幅度较为有限； 随着下半
年资本市场风险偏好的大幅回落，利率中枢的下行突破 2014 年低点。2015 年信用债的
信用利差继续收缩， 中高等级信用利差下行幅度基本相同。 同时， 国开债较国债的利差
继续缩窄，另外城投债品种表现依然好于产业债。
2015 年，本基金通过增配地方政府债和高 评级信用债提高组合久期和杠杠水平。
4.4.2 报 告期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至2015 年12 月31 日， 本基金份额净值为 1.098 元， 累计份额净值为 1.331 元，
报告期内净值增长率为 17.30%，同期业绩基准涨幅为 3.17%。
4.5 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
展望后市， 基本面无改革不反转， 改革同时意味着更坏的局面可能出现， 现阶段改
革并未发力，经济反转言之过早。货币政策从 2013 年前的主动放松模式转向被动放松
模式， 由于中国经济对外贸的依存度较低， 所以在以内为主的思路下， 如果汇率压力减
轻， 央行适时加大放松力度并降低回购利率有望顺理成章。 货币政策边际效用递减， 降
准只为对冲， 降息或为谨慎。 市场的焦点可能是异常平坦的收益率曲线。 以回购利率为
代表的资金利率是否还有下行空间成为关键性因素。 如果央行不引导货币市场利率下行，
那么极端情况下， 收益率曲线可能变得极为平坦， 直到最终经济和通胀回落倒逼货币政
策进 一步放松引导短端利率下行， 重新引导收益率曲线回到正常的陡峭度。 从这个角度
来理解， 我们认为利率下行的趋势仍未结束。 总之，2016 年一致预期下， 债券市场虽有
相对的确定性，但缺乏想象力，空间小、波动大将是债券市场主要特征。
风险偏好和收益率降到一定程度后， 票息的回报不足以支撑息差策略， 我们在债券
投资上更需要精耕细作， 久期回报值得博弈， 会提升波段的操作， 提高信用风险识别能
力保持票息配置， 同时也要留有余地， 保持一定的仓位做反向博弈等。 本组合投资思路
上保持谨慎乐观，策略上依然保持中上杠杆水平，以控制信用风险为主。 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
12
4.6 管 理 人内 部 有 关 本基 金 的 监 察稽 核 工 作 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 的 经 营 运 作 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则 ，
在完善内部控制制度和流程手册的同时， 推动内控体系和制度措施的落实； 强化对基金
投 资 运 作 和 公 司 经 营 管 理 的 合 规 性 监 察 ， 通 过 实 时 监 控 、 定 期 检 查 、 专 项 检 查 等 方 式 ，
及时发现情况， 提出改进建议并跟踪改进落实情况。 公司监察法律部对公司遵守各项法
规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查， 发现违规隐患及时与有关业
务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董 事 、 总 经 理 和 监 管 部 门 出 具 监 察 稽 核 报 告 。
2015 年， 我公司根据法律、 法规的规定， 制定、 修订和完善了 《博时基金融资融 券
及转融通投资管理制度》 、 《博时基金管理有限公司产品委员会制度》 、 《投资决策委员会
制度》 、 《风险管理委员会制度》 、 《债券型基金股票投资管理流程》 、 《股票池管理办法》 、
《债券池管理办法》 等制度和流程手册等制度。 定期更新了各公募基金的 《投资管理细
则 》 ， 以 制 度 形 式 明 确 了 投 资 管 理 相 关 的 内 部 流 程 及 内 部 要 求 。 不 断 完 善 “ 博 时 客 户 关
系管理系统” 、 “博时投资决策支持系统” 等管理平台， 加强了公司的市场体系、 投研 体
系和后台运作的风险监控工作。 在新基金发行和老基金持续营销 的过程中， 严格规范基
金销售业务， 按照 《证 券投资基金销售管理办法》 的规定审查宣传推介材料， 选择有代
销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定， 确保基金
资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益， 设立了博时基金管理有限公司估值委
员会 （以下简称 “估值委员会” ） ， 制定了估值政策和估值程序。 估值委员会成员由主 管
运营的副总经理、 督察长、 投资总监、 研究部负责人、 风险管理部负责人、 运作部负 责
人等成员组成 ， 基金经理原则上不参与估值委员会的工作， 其估值建议经估值委员会成
员评估后审慎采用。 估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历， 具备良好的专业经
验和专业胜任能力， 具有绝对的独立性。 估值委员会的职责主要包括有： 保证基金估值
的公平、 合理； 制订健全、 有效的估值政策和程序； 确保对投资品种进行估值时估值 政
策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管银行有责任要求基金管博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
13
理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由其按约定提供
在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管 理 人对 报 告 期 内基 金 利 润 分配 情 况 的 说明
本基金收益分配原则： 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次
数最多为 12 次；基金合同生效满 3 个月 后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每
份基金份额的可供分配利润高于 0.01 元(含)， 则基金须在15 个工作日之内进行收益分
配，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90% ；
若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 基金收益分配后基金份额净值不能低于
面值 ， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值 。
本基金管理人已于 2015 年 1 月 15 日发布公告，以 2014 年 12 月 31 日的可分配利
润为基准，每 10 份基金份额派发红利 0.350 元。
本基金管理人已于2015 年4 月14 日发布公告， 以2015 年3 月31 日的可分配利润
为基准，每 10 份基金份额派发红利 0.510 元。
本基金管理人已于2015 年7 月14 日发布公告， 以2015 年6 月30 日的可分配利润
为基准，每 10 份基金份额派发红利 0.300 元。
本基金管理人已于 2015 年 10 月 21 日发布公告，以 2015 年 9 月 30 日的可分配利
润为基准，每 10 份基金份额派发红利 0.450 元。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况， 报告期末本基金
份额可分配收益为 16,999,416.74 元。
本基金管理人已于 2016 年 1 月 14 日发布公告，以 2015 年 12 月 31 日的可分配利
润为基准，每 10 份基金份额派发红利 0.340 元。
4.9 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
无。 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
14
§ 5
托管 人 报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内， 上海浦东发展银行股份有限公司 （以下简称 “本托管人” ） 在对博 时
安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议的规定， 不存在损害基 金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内， 本托管人依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、基金合同、托管协议的规定，对博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金的
投资运作进行了监督， 对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金
费用开支等方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的
行为。 该基金本报告期内进行了四 次利润分配，分配金额分别为 8,738,227.41 元、
22,203,377.06 元、13,265,190.13 元、20,091,369.81 元。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见
本 报 告 期 内 ， 由 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 本 托 管 人 复 核 的 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、
净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金融工具风险及 管
理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§ 6
审计 报 告
普华永道中天审字(2016)第21436 号
博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人：
我们审计了后附的博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(以下简称
“ 博时安丰基金”)的财务报表， 包括 2015 年12 月31 日的资产负债表、2015 年度的利
润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1 管 理 层对 财 务 报 表的 责 任 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
15
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 博 时 安 丰 基 金 的 基 金 管 理 人 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 管
理层的责任。这种责任包括：
（1 ） 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 、
中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编 制财务报表，并使其实现公允反映；
（2 ） 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导
致的重大错报。
6.2 注 册 会计 师 的 责 任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审 计 意见
我们认为， 上述博时安丰基金的财务报表 在所有重大方面按照 企业会计准则和在财
务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作 编制， 公允反映了博时安丰基金 2015 年12 月31 日的财务状况以及 2015 年 度
的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
———————— 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
16
薛 竞
中国 ? 上海市
注册会计师
————————
2016 年3 月24 日
沈兆杰
§7
年度 财 务报 表
7.1 资 产 负债 表
会计主体：博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,070,026.44 3,117,256.01
结算备付金
6,971,568.37 3,046,560.21
存出保证金
26,495.51 29,189.19
交易性金融资产 7.4.7.2 1,072,022,042.85 562,647,240.40
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,072,022,042.85 562,647,240.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 22,209,453.76 14,346,092.61
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,104,299,586.93 583,186,338.42
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- - 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
17
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
605,699,333.00 310,999,442.35
应付证券清算款
- 107,018.06
应付 赎回款
- -
应付管理人报酬
251,345.29 138,253.53
应付托管费
75,403.59 41,476.09
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 3,157.08 12,664.13
应交税费
- -
应付利息
370,133.01 477,611.24
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 140,000.00 40,000.00
负债合计
606,539,371.97 311,816,465.40
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 453,166,872.61
249,663,642.24
未分配利润 7.4.7.10 44,593,342.35
21,706,230.78
所 有 者 权益合 计
497,760,214.96
271,369,873.02
负 债 和 所有者 权 益 总计
1,104,299,586.93
583,186,338.42
注：报告截止日 2015 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.098 元 ，基金份额总额 453,166,872.61
份。
7.2 利润表
会计主体： 博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
一、收入
87,296,750.26 47,938,403.94
1. 利息收入
53,197,893.05 28,332,091.73
其中：存款利息收入 7.4.7.11 259,256.32 3,162,844.91
债券利息收入
52,930,197.84 25,169,246.82
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
8,438.89 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以 “- ”填列）
24,150,313.62 6,509,487.37
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 24,150,313.62 6,509,487.37 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
18
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3. 公允价值 变动收益 （损 失以 “- ”
号填列）
7.4.7.16 9,948,543.59 13,096,824.84
4. 汇兑收益 （ 损失以 “－”号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以 “- ”号填列） 7.4.7.17 - -
减 ： 二 、费用
16,047,777.43 11,149,611.52
1 ．管理人报 酬
2,588,838.91 1,559,430.90
2 ．托管费
776,651.73 467,829.24
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 8,005.00 7,440.00
5 ．利息支出
12,209,398.99 8,659,343.06
其中：卖出回购金融资产支出
12,209,398.99 8,659,343.06
6 ．其他费用 7.4.7.19 464,882.80 455,568.32
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ” 号
填列）
71,248,972.83 36,788,792.42
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填 列）
71,248,972.83 36,788,792.42
7.3 所 有 者权 益 （ 基 金净 值 ） 变 动表
会计主体： 博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 249,663,642.24
21,706,230.78
271,369,873.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数（本期利润）
-
71,248,972.83
71,248,972.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ”号 填列）
203,503,230.37
15,936,303.15
219,439,533.52
其中：1. 基 金申购款 415,675,916.65
32,524,232.10
448,200,148.75
2. 基金赎回 款 -212,172,686.28 -16,587,928.95 -228,760,615.23
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-
-64,298,164.41
-64,298,164.41
博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
19
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 453,166,872.61
44,593,342.35
497,760,214.96
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
247,599,438.70 2,727,820.35 250,327,259.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数（本期利润）
- 36,788,792.42 36,788,792.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ”号 填列）
2,064,203.54 70,196.36 2,134,399.90
其中：1. 基 金申购款 2,064,203.54 70,196.36 2,134,399.90
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
- -17,880,578.35 -17,880,578.35
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
249,663,642.24 21,706,230.78 271,369,873.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
——————————
— —————————
—————————
基金管理人负责人：江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负 责人：成江
7.4 报 表 附注
7.4.1 基 金基 本 情 况
博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(以下简称 “本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]903 号《关于核准博时
安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)募集的批复》 核准，由 博时基金管理有
限公司 依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《 博时安丰 18 个 月定期开放债券型
证 券 投 资 基 金(LOF) 基 金 合 同 》 负责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 证 券 投 资 基 金 ，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集 247,495,320.64 元，业经普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第505 号验资报告予以验证。 经 向中国证监
会备案 ， 《博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2013 年 8博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
20
月 22 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 247,599,438.70 份基金份额， 其
中认购资金利息折合 104,118.06 份基金份额。本基金的基金管理人为 博时基金管理有
限公司 ，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2013]345 号文审核同意，本基
金 458,010.00 份基金份额于2013 年10 月17 日在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金
份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可
上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法 》和《博时安丰 18 个月定期开放债券型证
券 投 资 基 金(LOF) 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工
具， 包括国内依法发行上市的国家债券、 金融债券、 次级债券、 中央银行票据、 企业 债
券、 公司债券、 中期票据、 私募债券、 短期融资券及超级短期融资券、 可分离交易债 券
的纯债、 资产支持证券、 回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允
许基 金投资的其他固定收益类证券( 但须符合中国证监会的相关规定)。 其中， 私募债券
指中小企业私募债或其他相关主体非公开或定向发行的债券。 本基金不直接从二级市场
买入股票、 权证等权益类证券， 不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易
债券， 也不投资可转换债券(仅投资可分离交易债券的纯债部分)。 本基金投资于债券资
产比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，
在每次开放期前三个月、 开放期及开放期结束后三个月的期间内， 基金投资不受上述比
例限制。 开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%，在
封闭期内， 本基金不受上述 5%的限制。 本基金的业绩比较基准为：1 年期定期存款利率
(税后)×150%
本基金以定期开放的方式运作， 即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 自基
金合同生效日起( 包括基金合同生效日) 或者每一个开放期结束之日次日起( 包括该次
日)18 个 月 的 期 间 内 ， 本 基 金 采 取 封 闭 运 作 模 式 ， 基 金 份 额 持 有 人 不 得 申 请 申 购 、 赎 回
本基金。 本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起18个月。 下一个封闭期为首个开
放 期 结 束 之 日 次 日 起 的18 个 月 ， 以 此 类 推 。 每 一 个 封 闭 期 结 束 后 ， 本 基 金 即 进 入 开 放
期 ， 开 放 期 的 期 限 为 自 封 闭 期 结 束 之 日 后 第 一 个 工 作 日 起( 含 该 日) 五 至 二 十 个 工 作 日 ，
具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。 开放期内， 本基金采取开放运作模式，
投资人可办理基金份额申购、 赎回或其他业务。 开放期未赎回的份额将自动转入下一个
封闭期。 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
21
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2016 年3 月25 日 批准
报出。
7.4.2 会 计报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 和 4138、 各项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业
会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”)、 中国证监会颁布的 《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业
协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《博时
安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所
列示的中国证监会、中国基金业协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定， 开放式基金在基金合同
生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5,000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方
式、 与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 本基
金于2015 年度未出现连续60 个工作日基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净
值低于 5,000 万元的情形，故本财务报表以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵 循企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2015 年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金2015 年12 月31 日 的财务状况以及2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
7.4.4 重 要会 计 政 策 和会 计 估 计
7.4.4.1 会计 年 度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。 比较财务报表的实际编制期间
为 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日。
7.4.4.2 记账 本 位 币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融 资 产 和 金融 负 债 的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
22
资产的持有意图和持有能力。 本基金 现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期
损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融 资 产 和 金融 负 债 的 初始 确 认 、 后续 计 量 和 终止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权 利终止；(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融 资 产 和 金融 负 债 的 估值 原 则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公 允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
23
无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定
公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交
易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公
允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市
场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融 资 产 和 金融 负 债 的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收 基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益 平 准 金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占 基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的 确 认 和 计量
债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
24
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的 则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 其中场
外 投 资 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份
额进行再投资， 场内投资人只 能选择现金红利。 若期末未分配利润中的未实现部分为正
数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则
期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实
现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即已实现部分相抵未实
现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部 报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满 足 一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露 分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别 债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字[2007]21
号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准 则> 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》
采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
25
具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2) 对于在证券 交易所上市 或挂牌转让 的固定收益 品种(可转 换债券、 可 交换债
券 、 可 分 离 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标
准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会计 政 策 变 更的 说 明
无 。
7.4.5.2 会计 估 计 变 更的 说 明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 可 交 换 债 券 、 可
分 离 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外) ， 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续
的定价信息， 本基金本报告期改为采用 中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协
会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的
估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差错 更 正 的 说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收
入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴 20%的个人所得税。
7.4.7 重 要财 务 报 表 项目 的 说 明
7.4.7.1 银行 存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
26
活期存款 3,070,026.44 3,117,256.01
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 3,070,026.44 3,117,256.01
注：定期存款期限指于资产负债表日定期存单剩余到期期限。
7.4.7.2 交易 性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 632,185,191.37 639,395,542.85 7,210,351.48
银行间市场 417,856,975.28 432,626,500.00 14,769,524.72
合计 1,050,042,166.65 1,072,022,042.85 21,979,876.20
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,050,042,166.65 1,072,022,042.85 21,979,876.20
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 312,784,245.78 320,777,640.40 7,993,394.62
银行间市场 237,831,662.01 241,869,600.00 4,037,937.99
合计 550,615,907.79 562,647,240.40 12,031,332.61
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 550,615,907.79 562,647,240.40 12,031,332.61
7.4.7.3 衍生 金 融 资 产/ 负债
无余额。
7.4.7.4 买入 返 售 金 融资 产
无余额。
7.4.7.5 应收 利 息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
27
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 1,537.29 3,273.70
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,450.92 1,508.10
应收债券利息 22,204,452.46 14,341,296.40
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 13.09 14.41
合计 22,209,453.76 14,346,092.61
7.4.7.6 其他 资 产
无余额。
7.4.7.7 应付 交 易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 -5,929.08 -505.25
银行间市场应付交易费用 9,086.16 13,169.38
合计 3,157.08 12,664.13
7.4.7.8 其他 负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
其他应付款 - -
预提费用 140,000.00 40,000.00
合计 140,000.00 40,000.00
7.4.7.9 实收 基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 249,663,642.24 249,663,642.24
本期申购 415,675,916.65 415,675,916.65
本期赎回（以 “- ”号填 列） -212,172,686.28 -212,172,686.28
本期末 453,166,872.61 453,166,872.61
注：
1. 申购含红 利再投份额。
2. 截至 2015 年 12 月 31 日止，本基 金于深交所上市的基金份额为 6,317,110.00 份(2014 年 12 月博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
28
31 日：5,628,737.00 份) ，托管在场外未上市交易的基金份额为 446,849,762.61 份(2014 年 12 月
31 日：244,034,905.24 份) 。上市的基 金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基
金 份 额 净 值申 购 或 赎 回； 未 上 市 的基 金 份 额 登记 在 注 册 登记 系 统 ， 按基 金 份 额 净值 申 购 或 赎回 。 通
过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,617,919.20 12,088,311.58 21,706,230.78
本期利润 61,300,429.24 9,948,543.59 71,248,972.83
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 10,379,232.71 5,557,070.44 15,936,303.15
其中：基金申购款 20,634,094.31 11,890,137.79 32,524,232.10
基金赎回款 -10,254,861.60 -6,333,067.35 -16,587,928.95
本期已分配利润 -64,298,164.41 - -64,298,164.41
本期末 16,999,416.74 27,593,925.61 44,593,342.35
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
活期存款利息收入 107,050.31 80,620.68
定期存款利息收入 - 3,004,083.63
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 146,189.70 77,587.24
其他 6,016.31 553.36
合计 259,256.32 3,162,844.91
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
无发生额。
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
单 位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交 总
额
875,132,846.41
598,610,305.87
减： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成
本总额
825,400,607.33
577,847,096.80
减： 应收利息总额 25,581,925.46 14,253,721.70
买卖债券差价收入 24,150,313.62 6,509,487.37
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
29
无发生额。
7.4.7.15 股利收益
无发生额。
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
1. 交易性金 融资产 9,948,543.59 13,096,824.84
—— 股票投资 - -
—— 债券投资 9,948,543.59 13,096,824.84
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 9,948,543.59 13,096,824.84
7.4.7.17 其他收入
无余额。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所市场交易费用 - -
银行间市场交易费用 8,005.00 7,440.00
合计 8,005.00 7,440.00
7.4.7.19 其他费用
单位：人 民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至
2014 年 12 月 31 日
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 36,850.00 31,500.00
上市 费 60,000.00 60,000.00
审计费用 40,000.00 40,000.00
银行划款手续费 28,032.80 24,068.32
其他 - -
合计 464,882.80 455,568.32 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
30
7.4.8 或 有事 项 、 资 产负 债 表 日 后事 项 的 说 明
7.4.8.1 或有 事 项
无。
7.4.8.2 资产 负 债 表 日后 事 项
本基金的基金管理人于 2016 年1 月 14 日 宣告 2015 年度第 4 次 分红，向截至 2016
年 1 月 19 日止在本基金注册登记人博时基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按
每 10 份基金份额派发红利0.340 元。
7.4.9 关 联方 关 系
关联方名 称 与本基金 的 关系
博时基金 管 理有限公 司( “博时基 金 ”) 基金管理 人 、基金销 售 机构
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 上 海 浦 东 发
展银行 ”)
基金托管 人 、基金 销售 机构
招商证券 股 份有限公 司( “招商证 券 ”) 基金管理 人 的股东
中国长城 资 产管理公 司 基金管理 人 的股东
广厦建设 集 团有限责 任 公司 基金管理 人 的股东
天津港(集团) 有限公司 基金管理 人 的股东
上海汇华 实 业有限公 司 基金管理 人 的股东
上海盛业 股 权投资基 金 有限公司 基金管理 人 的股东
博时资本 管 理有限公 司 基金管理 人 的 子公司
博时基金 （ 国际）有 限 公司 基金管理 人 的 子公司
注
1 ． 于 2015 年 7 月 16 日，根据 基 金管理人 发 布的《博 时 基金管理 有 限公司关 于 股权变更 及修
改< 公司章 程> 的公告 》 ，并经中 国 证券监督 管 理委员会 核 准( 证监许 可[2015]812 号) ，博时 基 金
原股东璟 安 股权投资 有 限公司将 所 持本公 司 12% 股权转让 给博时基 金 现股东上 海 汇华实业 有限
公司。
2 ． 下述关 联 交易均在 正 常业务范 围 内按一般 商 业条款订 立 。
7.4.10 本报 告 期 及 上年 度 可 比 期间 的 关 联 方交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,588,838.91 1,559,430.90 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
31
其中： 支付销售机构的客户维护费 634,680.17 597,647.68
注： 支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计 提， 逐日累计 至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.6% / 当年天数 。
7.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31日
当期发生的基金应支付的托管费 776,651.73 467,829.24
注 ： 支 付 基金 托 管 人 浦发 银 行 的 托管 费 按 前 一日 基 金 资 产净 值 0.18% 的 年 费 率 计提 ， 逐 日 累计 至 每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.18% / 当 年天数。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
无。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 的 情 况
无。
7.4.10.4.2 报 告 期 末除 基 金 管 理人 之 外 的 其他 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
无。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银行股
份有限公司
3,070,026.44 107,050.31 3,117,256.01 80,620.68
注：本基金的活期银行存款由基金托管人 浦发银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日止期间
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量
( 单位：股/ 张)
总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日止期间 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
32
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量
( 单位：股/ 张)
总金额
招商证券 018002 国开 1302 簿记建档集中配售 280,000 29,587,600.00
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
7.4.11 利润 分 配 情 况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份
额分红
数
现金形式
发 放 总额
再 投 资形 式
发 放 总额
本期利润 分配
合计
备注
1 2015/1/20
场外：2015/1/20
场内：2015/1/21 0.350 7,619,679.31 1,118,548.10
8,738,227.41
2 2015/4/17
场外：2015/4/17
场内：2015/4/20 0.510 15,206,636.69 6,996,740.37
22,203,377.06
3 2015/7/16
场外：2015/7/16
场内：2015/7/17 0.300 8,700,963.41 4,564,226.72
13,265,190.13
4 2015/10/23
场外：2015/10/23
场内：2015/10/26
0.450 12,830,600.80 7,260,769.01
20,091,369.81
合计
1.610 44,357,880.21 19,940,284.20 64,298,164.41
注 ： 本 基 金的 基 金 管 理人 于 资 产 负债 表 日 后 ，报 告 批 准 报出 日 前 宣 告的 利 润 分 配情 况 ， 请 参见 附 注
7.4.8.2 资产 负债表日后事项。
7.4.12 期末 （2015 年 12 月 31 日 ） 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限 证 券类 别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通受
限
类型
认购
价格
期末估
值
单价
数量
( 单 位 ：股)
期末
成 本 总额
期末
估 值 总额
备注
136101
15 合景
01
2015/
12/17
2016/01
/18
新债未
上市
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00
112306
15 泛控
01
2015/
12/22
2016/02
/05
新债未
上市
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00
合计
200,000 20,000,000.00 20,000,000.00
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
无。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市场 债 券 正 回购 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
33
截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交 易形成
的卖出回购证券款余额 177,999,333.00 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回 购 到 期日 期 末 估 值单价 数量( 张) 期 末 估 值总额
1080156 10 本溪债 2016/01/07 111.62
400,000
44,648,000.00
1280149 12 太仓港债 2016/01/07 86.13
400,000
34,452,000.00
1282013 12 苏有 色 MTN1 2016/01/07 103.62 80,000
8,289,600.00
101456078 14 中关村 集MTN001 2016/01/07 106.97
200,000
21,394,000.00
101456015 14 西安地 铁MTN001 2016/01/07 110.14
100,000
11,014,000.00
101466001 14 舟交 投 MTN001 2016/01/07 108.23 200,000
21,646,000.00
101460048 14 漳州交 运MTN001 2016/01/07 106.05
200,000
21,210,000.00
101453027 14 晋煤 MTN001 2016/01/07 104.88
200,000
20,976,000.00
合计
1,780,000
183,629,600.00
7.4.12.3.2 交 易 所 市场 债 券 正 回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 427,700,000.00 元， 都于2016 年1 月 4 日到期。 该类交易要
求本基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回
购交易的余额。
7.4.13 金融 工 具 风险 及 管理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 混 合 型 基 金 、
股 票 型 基 金 ， 属 于 中 低 风 险/ 收 益 的 产 品 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 为 债 券 投 资 。 本 基 金
在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及
市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定
的范围之内，力争实现为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报的投资目标。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 董 事 会 领 导 ， 以 风 险 管 理 委 员 会 为 核 心 的 ， 由 总 经 理 、
督察长、 监察法律部、 风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的
基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 董事会负责制定公司的风险管理政策， 对风
险管理负完全的和最终的责任； 在董事会下设立风险管理委员会， 负责批准公司风险管
理系统文件和批准每一个部门的风险级别， 以及负责解决重大的突发的风险； 督察长独
立行使督察权利， 直接对董事会负责， 向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风
险管理建议； 监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
34
一个部门的风险管理系统的发展提供协助， 使公司在一种风险管理和控制的环境中实现
业务目标； 风险管理部负责建立和完善公司投资风险管 理制度与流程， 组织实施公司投
资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行上海浦东发展银行， 与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手
进行信用评估并对证券交割方式进 行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按 短 期 信用 评 级 列 示的 债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年末
2014 年 12 月 31 日
A-1 - 86,852,600.00
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 - 86,852,600.00
7.4.13.2.2 按 长 期 信用 评 级 列 示的 债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年末 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
35
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
AAA 170,789,269.65 85,319,886.20
AAA 以下 870,752,773.20 390,474,754.20
AA+ 316,452,320.00 203,970,254.20
AA 554,300,453.20 186,504,500.00
AA- - -
未评级 30,480,000.00 -
合计
1,072,022,042.85 475,794,640.40
注 ： 未 评 级 债券为地 方 政府债和 政 策银行债 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 于 开 放 期 内 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ，
另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无
法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比 例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券
不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间
同业市场交易， 因此均能根据本基金的基金管理人的投资意图， 以合理的价格适时变现。
此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值 。
于2015 年12 月31 日， 除卖出回购金融资产款余额中有 605,699,333.00 元将在一
个月内到期外， 本基金所承担的其他 金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额 约为未折
现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
36
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 此外还持有银行存款、
结算备付金和存出保证金等利率敏感性资产， 因此存在相应的利率风险。 本基金的基金
管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方
法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率 风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31 日 1 年 以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,070,026.44 - - - 3,070,026.44
结算备付金 6,971,568.37 - - - 6,971,568.37
存出保证金 26,495.51 - - - 26,495.51
交易性金融资产 78,017,937.05 833,148,810.80 160,855,295.00 - 1,072,022,042.85
应收利息 - - - 22,209,453.76 22,209,453.76
资产总计 88,086,027.37 833,148,810.80 160,855,295.00 22,209,453.76 1,104,299,586.93
负债
卖 出 回 购 金 融 资 产
款 605,699,333.00 - - - 605,699,333.00
应付证券清算款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 251,345.29 251,345.29
应付托管费 - - - 75,403.59 75,403.59
应付交易费用 - - - 3,157.08 3,157.08
应付利息 - - - 370,133.01 370,133.01
其他负债 - - - 140,000.00 140,000.00
负债总计 605,699,333.00 - - 840,038.97 606,539,371.97
利率 敏 感度缺 口 -517,613,305.63 833,148,810.80 160,855,295.00 21,369,414.79 497,760,214.96
上年度末
2014 年 12 月 31 日 1 年 以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,117,256.01 - - - 3,117,256.01 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
37
结算备付金 3,046,560.21 - - - 3,046,560.21
存出保证金 29,189.19 - - - 29,189.19
交易性金融资产
174,462,540.00
297,542,700.40
90,642,000.00 - 562,647,240.40
应收利息 - - - 14,346,092.61 14,346,092.61
资产总计
180,655,545.41
297,542,700.40
90,642,000.00
14,346,092.61
583,186,338.42
负债
卖 出 回 购 金 融 资 产
款
310,999,442.35
- - -
310,999,442.35
应付证券清算款 - - -
107,018.06
107,018.06
应付管理人报酬 - - -
138,253.53
138,253.53
应付托管费 - - -
41,476.09
41,476.09
应付交易费用 - - -
12,664.13
12,664.13
应付利息 - - -
477,611.24
477,611.24
其他负债 - - -
40,000.00
40,000.00
负债总计
310,999,442.35
- -
817,023.05
311,816,465.40
利率 敏 感度缺 口
-130,343,896.94
297,542,700.40
90,642,000.00
13,529,069.56
271,369,873.02
注： 表 中 所示 为 本 基 金资 产 及 负 债的 账面 价 值， 并 按 照 合约 规 定 的 利率 重 新 定 价日 或 到 期 日孰 早 以
分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 963 增加约 428
市场利率 上升 25 个基点 减少约 963 减少约 428
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价 格风 险
其他价格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险 。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身
经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 策 略 ，
通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建
的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
38
种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于债券等固定收益类
资产的比例不低于基金资产的 80% ，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不
低 于基金资产净值的5%。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等
来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他 价格 风 险 敞 口
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 (2014 年12 月31 日：
同)
7.4.14 有助 于 理 解 和分 析 会 计 报表 需 要 说 明的 其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中 无属于第一层次的余额，属于第二层次的余 额为 1,072,022,042.85 元，无属
于 第 三 层 次 的 余 额(2014 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 320,777,640.40 元 ， 第 二 层 次
241,869,600.00 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的
交 易 不 活 跃) 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 及 交 易 不 活 跃 期 间 将
相关债券的公允价值列入第一层级； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度， 确定相关债券公允价值应属第二层级还是第三层级。 对于 在证券交易博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
39
所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外)， 本基
金于 2015 年3 月25 日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估
值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值
结果确定公允价值(附注 7.4.5.2) ，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层
次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014
年 12 月31 日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资 组 合报 告
8.1 期 末 基金 资 产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,072,022,042.85 97.08
其中：债券 1,072,022,042.85 97.08
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 10,041,594.81 0.91
7 其他各项资产 22,235,949.27 2.01
8 合计 1,104,299,586.93 100.00 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
40
8.2 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有 股票投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累 计买 入 金 额 超出 期 末 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.2 累 计卖 出 金 额 超出 期 末 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.3 买 入股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 833,929,042.85 167.54
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 187,613,000.00 37.69
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 50,480,000.00 10.14
10 合计 1,072,022,042.85 215.37
8.6 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
41
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资
产净值比
例( ％)
1 1080156 10 本溪债 400,000 44,648,000.00 8.97
2 1480321
14 汤山建
投债
400,000 43,580,000.00 8.76
3 1380228 13 东丽债 400,000 42,112,000.00 8.46
4 122163 12 鄂资债 400,000 39,740,000.00 7.98
5 122328 12 开滦 02 400,000 39,700,000.00 7.98
8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的所有 资产支持证 券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五 名权证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资 组 合 报 告 附注
8.12.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报
告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 。
8.12.2 基金 投 资 的 前十 名 股 票 中， 没 有 投资超 出 基 金 合同 规 定 备 选股 票 库 之 外的 股 票 。
8.12.3 期末 其 他 各 项资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
42
1 存出保证金
26,495.51
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
22,209,453.76
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
22,235,949.27
8.12.4 期末 持 有 的 处于 转 股 期 的可 转 换 债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资 组 合 报 告附 注 的 其 他文 字 描 述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 9 基 金份 额 持有 人 信息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5,296
85,567.76
49,292,996.85
10.88% 403,873,875.76
89.12%
9.2 期末上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 全国社保基金二零五组合 2,355,780.00
37.29%
2 王杰 600,000.00
9.50%
3 黄月明 236,600.00
3.75%
4 王方 216,200.00
3.42%
5 马必润 161,687.00
2.56%
6 罗中仁 156,600.00
2.48%
7 邹云 155,960.00
2.47%
8 陈付珍 145,415.00
2.30% 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
43
9 刘艳 130,600.00
2.07%
10 周梅新 116,750.00
1.85%
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金
-
585,551.12 0.13%
合计
585,551.12 0.13%
9.4 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万
份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金
- 0
合计 0
本 基金基金经理持有本开放式基金
- 0
合计 0
注：1 、本公 司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2 、本基金的 基金经理未持有本基金。
§ 10
开放 式 基金 份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2013 年 8 月22 日) 基金份额总 额 247,599,438.70
本报告期期初基金份额总额 249,663,642.24
本报告期 基金总申购份额 415,675,916.65
减： 本报告期基金总赎回份额 212,172,686.28
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 453,166,872.61
§1 1
重大 事 件揭 示
11.1 基 金 份 额 持 有 人大 会 决 议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于 2015 年 4 月 13 日博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
44
发 布 了 《 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 》 ， 吴 姚 东 先 生 不 再 担 任
博时基金管理有限公司总经理职务， 由王德英先生代任博时 基金管理有限公司总经理职
务；2）基金管理人于 2015 年 6 月 20 日 发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告》 ， 聘任徐卫先生担任博时基金管理有限公司副总经理职务；3） 基金管
理人于2015 年7 月10 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ，
聘任江向阳先生担任博时基金管理有限公司总经理职务；4） 基金管理人于 2015 年8 月
8 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 聘任张光华先生担
任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人职务， 洪小源先生不再担任博时基金管理
有限公司董事 长职务。
经上海浦东发展银行股份有限公司 决定，邓从国同志自 2015 年 4 月 1 日起担 任资
产托管与养老金业务部总经理职务。自 2016 年 1 月起 ，上海浦东发展银行股份有限公
司 更新了组织架构并调整部门名称，聘任刘长江同志为资产托管部总经理。
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行 审 计的 会 计 师 事务 所 情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 基 金 提
供审计服务。本报告期内 本基金应付审计费 40,000 元。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
2015 年2 月， 我司收到 《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措
施 的 决 定 》 ， 要 求 公 司 对 后 台 权 限 设 置 等 问 题 进 行 改 正 ， 我 司 立 即 进 行 了 改 正 并 已 经 完
成了验收。
除上述情况外， 本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管
部门稽查或处罚。 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
45
11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 股 票投 资 及 佣 金支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票 交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占 当期股票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金总量
的比例
华泰证券 2 - - -5,929.08 100.00%
-
注： 本基金根据中国证券监督管理委员会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知 》 （ 证 监 基 字[2007]48 号 ） 的 有 关规 定 要 求 ，我 公 司 在 比较 了 多 家 证券 经 营 机 构的 财 务 状 况、 经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1 、基金专用 交易席位的选择标准如下：
(1) 经营行为 稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3) 具 有 较 强的 全 方 位 金融 服 务 能 力和 水 平 ， 包括 但 不 限 于： 有 较 好 的研 究 能 力 和行 业 分 析 能
力，能及时 、 全 面 地 向公 司 提 供 高质 量 的 关 于宏 观 、 行 业及 市 场 走 向、 个 股 分 析的 报 告 及 丰富 全 面
的 信 息 服 务； 能 根 据 公司 所 管 理 基金 的 特 定 要求 ， 提 供 专门 研 究 报 告， 具 有 开 发量 化 投 资 组合 模 型
的 能 力 ； 能积 极 为 公 司投 资 业 务 的开 展 ， 投 资信 息 的 交 流以 及 其 他 方面 业 务 的 开展 提 供 良 好的 服 务
和支持。
2 、基金专用 交易席位的选择程序如下：
(1) 本基金管 理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2) 基金管理 人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.7.2 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 其 他证 券 投 资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交 总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金
额
占当期权证
成交总额 的
比例
华泰证券 1,059,220,906.59 100.00% 20,890,842,000.00 100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
46
1
关于博时旗下部分开放式基金增加
上海利得基金销售有限公司为代销
机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/12/31
2
博时基金管理有限公司关于旗下基
金在指数熔断期间调整开放时间的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/12/31
3
关于博时基金管理有限公司旗下部
分开放式基金增加上海长量基金 销
售投资顾问有限公司为代销机构并
参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/12/25
4
关于博时旗下部分开放式基金增加
邮储银行为代销机构并参加其定投
业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/12/22
5
关于博时旗下部分开放式基金增加
深圳市新兰德证券投资咨询有限公
司为代销机构并参加其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/12/11
6
关于博时旗下部分开放式基金增加
上海陆金所资产管理有限公司为代
销机构并参加其费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/11/30
7
关于博时旗下部分开放式基金增加
上海凯石财富基金销售有限公司为
代销机构并参加其申购及定投费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/11/18
8
关于博时旗下部分开放式基金增加
深圳富济财富管理有限公司为代销
机构并参加其网上交易申购及定投
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/11/11 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
47
9
关于博时旗下部分开放式基金增加
珠海盈米财富管理有限公司为代销
机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/10/28
10
关于博时旗下部分开放式基金增加
嘉实财富管理有限公司为代销机构
并参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/10/22
11
博时安丰18 个月定期开放债券型证
券投资基金（LOF）基金分红公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/10/21
12
关于博时旗下部分开放式基金增加
广发银行股份有限公司为代销机构
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/10/16
13
关于博时旗下部分开放式基金增加
上海好买基金销售有限公司为代销
机构并参加其网上交易系统申购及
定投业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/9/16
14
博时基金管理有限公司关于调整与
通联支付网络服务股份有限公司合
作开通的交通银行借记卡直销网上
交易费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/9/15
15
博时基金关于在京东开通官方旗舰
店基金直销业务的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/8/25
16
关于博时旗下部分开放式基金增加
平安银行股份有限公司为代销机构
并参加其申购及定投费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/8/24
17
博时基金管理有限公司关于高级管
理人员变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/8/8
18
关于博时旗下部分开放式基金增加
上海汇付金融服务有限公司为代销
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/8/5 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
48
机构并参加其网上交易申购及定投
费率优惠活动的公告
19
博时基金管理有限公司关于与通联
支付网络服务股份有限公司合作开
通招商银行借记卡直销网上交易和
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/7/31
20
博时基金管理有限公司关于股权变
更及修改《公司章程》的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/7/16
21
博时安丰18 个月定期开放债券型证
券投资基金（LOF）基金分红公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/7/14
22
博时基金管理有限公司关于高级管
理人员变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/7/10
23
博时基金管理有限公司关于公司、
高级管理人员以及基金经理投资旗
下基金相关事宜的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/7/7
24
博时基金管理有限公司关于参加数
米基金销售有限公司认申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/6/27
25
关于博时基金管理有限公司旗下基
金参加上海好买基金销售有限公司
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/6/20
26
博时基金管理有限公司关于高级管
理人员变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/6/20
27
博时基金管理有限公司关于高级管
理人员变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/6/20
28
关于博时旗下部分开放式基金增加
东莞农村商业银行股份有限公司为
代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/6/19
29 关于博时基金管理有限公司旗下基 中国证券报、上海证 2015/4/25 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
49
金参加杭州数米基金销售有限公司
认、申购费率优惠活动的公告
券报、证券时报
30
博时安丰18 个月定期开放债券型证
券投资基金 （LOF） 基 金分红的补充
说明
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/4/15
31
博时安丰18 个月定期开放债券型证
券投资基金（LOF）基金分红公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/4/14
32
博时基金管理有限公司关于高级管
理人员变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/4/13
33
关于博时旗下部分开放式基金增加
中国国际金融有限公司为代销机构
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/3/31
34
关于博时旗下部分开放式基金增加
泉州银行股份有限公司为代销机构
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/3/20
35
关于博时旗下部分开放式基金增加
上海天天基金销售有限公司为代销
机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/3/14
36
博时基金管理有限公司关于博时安
丰18 个月定期开放债券（LOF）在
民生直销银行开展申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/3/13
37
博时基金管理有限公司关于暂停货
币基金快速赎回业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/2/14
38
博时安丰18 个月定期开放债券型证
券投资基金开放申购、赎回业务的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/2/13
39
关于厦门市鑫鼎盛控股有限公司暂
停代理博时旗下开放式基金销售业
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/2/7 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
50
务的公告
40
公司董事、监事、高级管理人员以
及其他从业人员在子公司兼职情况
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/1/17
41
博时安丰18 个月定期开放债券型证
券投资基金（LOF）分红公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015/1/15
§1 2
备查 文 件目 录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 博 时 安 丰 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）设立的文件
12.1.2《博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金合同》
12.1.3《博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5 博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）各年度审计报告正本
12.1.6 报告期内博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）在指定报刊上
各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
客户服务中心电话：95105568 （免长途话费）
博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告
51
博 时 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 六 年三 月 二 十 六日
