深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交 易型 开
放式 指数 证券 投资 基金2015 年年 度报 告 摘
要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 26 日
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 本 基 金 出 具 了 2015
年度无保留 意见的审计报告，请投资者注意阅读。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 深证 TMT50ETF（场内简称 ：深 TMT ）
基金主代码 159909
交易代码 159909
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2011 年 6 月27 日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,521,449.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-09-01
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金以深证 TMT50 指 数为标的指数，采用完全复制法，即完全按照标的指
数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 。 股
票 在 投 资 组 合 中 的 权 重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相
应 调 整 ， 但 在 特 殊 情 况 下 ， 本 基 金 可 以 选 择 其 他 证 券 或 证 券 组 合 对 标 的 指 数
中的股票进行适当替代。
业绩比较基准 深证 TMT50 指数收益率
风险收益特征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 预 期 风 险 与 收 益 水 平 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金 与 货
币 市 场 基 金 ， 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 较 高 风 险 、 较 高 收 益 的 投 资 品 种 ； 并 且
本基金为被动式投资的指数基金， 采 用完全复制法紧密跟踪深证TMT50 指数，
具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 潘西里 王永民
联系电话 0755 －83196666 010-66594896
电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-887-9555 95566
传真 0755 －83196475 010 －66594942
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2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点 (1) 招商基金 管理有限公司
地址：中国深圳深南大道 7088 号招 商银行大厦
(2) 中国银行 股份有限公司
地址：北京市复兴门内大街 1 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 30,387,574.05 17,247,880.75 60,052,919.24
本期利润 28,281,657.06 10,507,086.42 114,394,400.24
加权平均基金份额本期利润 1.6607 0.3070 1.6076
本期基金份额净值增长率 55.54% 9.95% 51.68%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 1.8218 0.7268 0.3671
期末基金资产净值 89,877,465.38 67,721,702.02 133,974,059.93
期末基金份额净值 6.189 3.979 3.619
注：1 、 基金业绩指标不包括持有人认 （申） 购或 交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 22.10% 2.30% 24.34% 2.36% -2.24% -0.06%
过去六个月 -13.27% 3.10% -11.67% 3.22% -1.60% -0.12%
过去一年 55.54% 2.91% 59.01% 2.97% -3.47% -0.06%
过去三年 159.39% 2.08% 165.62% 2.12% -6.23% -0.04%
自基金合同 90.33% 1.91% 100.29% 1.94% -9.96% -0.03% 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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生效起至今
注：业绩比较基准收益率＝深证 TMT50 指数收益 率 ，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡 。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注 ： 根据 基金 合 同的 规定 ： 本基 金的 投 资范 围为 具 有良 好流 动 性的 金融 工 具, 包 括深 证 TMT50 指
数的成 份股 及其备 选成 份股、 一级 市场新 发股 票（包 括主 板市场 、中 小板市 场和 创业板 市 场 的 股
票） 、 债券、 权证、 货币市场工具以及经中国证监会允许本基金投资的其它金融工具。 本基金投资
于深证 TMT50 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% 。 本 基 金 于
2011 年 6 月 27 日成立， 自基金成立日起 3 个月 内为建仓期，截至建仓期结束时各项资产配置比
例均符合基金合同的规定。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注： 本基金合同于 2011 年 6 月27 日 生效， 截至 2011 年12 月31 日成立未 满 1 年 ， 故 成立当年 的
净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月27 日经 中国证监会 （2002 ）100 号 文批准设立。 目前，
公司注册资本金为 2.1 亿元人民币，其中， 招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55% ，招
商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45% 。
截至 2015 年12 月 31 日， 本基金管理人共管理 63 只共同基金，具体如下：
基金名称 基金类型 基金成立日 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰债券投资基金 债券型基金 2003-04-28
招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2004-01-14
招商先锋证券投资基金 混合型基金 2004-06-01
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2005-11-17
招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2006-07-11
招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2007-03-30
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2008-06-19
招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2008-10-22
招商行业领先混合型证券投资基金 混合型基金 2009-06-19
招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2009-12-25
招商全球资源股票型证券投资基金 国际(QDII)基金 2010-03-25
招商深证100 指数证券投资基金 股票型基金 2010-06-22
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2010-06-25
上证消费80 交 易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2010-12-08
招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
股票型基金 2010-12-08
招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 国际(QDII)基金 2011-02-11
招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2011-03-17
深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业(TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金
股票型基金 2011-06-27
招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业(TMT)50 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
股票型基金 2011-06-27
招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2011-09-01
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2012-02-01
招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2012-03-21
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2012-06-28
招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2012-07-20
招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2012-08-20
招商理财7 天 债券型证券投资基金 货币市场型基金 2012-12-07
招商央视财经50 指数证券投资基金 股票型基金 2013-02-05
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2013-03-01
招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2013-04-19
招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2013-05-17
招商沪深300 高贝塔指数分级证券投资基金 股票型基金 2013-08-01
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2013-11-06
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际(QDII)基金 2013-12-11
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-03-20
招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-03-25
招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-06-18
招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2014-07-31 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-08-12
招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2014-09-03
招商招利1 个 月理财债券型证券投资基金 货币市场型基金 2014-09-25
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-13
招商沪深300 地产等权重指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-27
招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-01-30
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2015-04-17
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-11
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-06-19
招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-29
招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-07-14
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2015-07-31
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 2015-08-18
招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-02
招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-15
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2015-12-25
招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-29
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王平
本 基 金 的
基金经理
2011 年 6
月 27 日
- 9
王平， 男， 中国国籍， 管理学硕士， FRM 。
2006 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
历任投资风险管理部助理数量分析师、
风 险 管 理 部 数 量 分 析 师 、 高 级 风 控 经
理、 副总监， 主要负责公司投资风险管
理、 金融工程研究等工作， 现任全球量
化投资部副总监、 招商深证 100 指数 证
券投资基金、上证消费 80 交易型开 放
式指数证券投资基金及其联接基金、 深
证电子信息传媒产业 （TMT ）50 交易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基
金、 招商中证大宗商品股票指数分级证
券投资基金及招 商央视财经 50 指数 证
券投资基金、 招商中证银行指数分级证深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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券投资基金、 招商中证煤炭等权指数分
级证券投资基金、 招商中证白酒指数分
级证券投资基金、 招商国证生物医药指
数分级证券投资基金基金经理。
罗毅
本 基 金 的
基金经理
2013 年 1
月 19 日
- 6
罗毅， 男， 中国国籍， 经济学硕士。 2007
年加入华润 （深圳） 有限 公司， 从事商
业地产投资项目分析及营运管理工作；
2008 年 4 月 加入招商基金管理有限公
司， 从事养老金产品设计研发、 基金市
场研究、 量化选股研究及指数基金运作
管理工作，曾任高级经理、ETF 专员 ，
现任上证消费 80 交易型 开放式指数证
券投资基金及其联接基金、 深证电子信
息传媒产业 （TMT ）50 交 易型开放式指
数证券投资基金及其联接基金、 招商沪
深 300 高贝 塔指数分级证券投资基金、
招商沪深 300 地 产 等 权 重 指 数 分 级 证
券投资基金、 招商中证全指证券公司指
数分级证券投资基金的基金经理。
注：1 、 本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日， 后任基 金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2 、 证券从业年限计算标准遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 中关于 证券从业人
员范围的相关规定。
4.2 管理人对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
基金管理人声明： 在本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办法》 等有 关法律 法规 及其各 项实 施准则 的规 定以及 《 深 证 电
子 信 息传 媒产 业(TMT)50 交 易型 开放 式 指数 证券 投 资基 金基 金 合同 》等 基 金法 律文 件 的约定，本
着诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用 基金 资产， 在严 格控制 风险 的前提 下， 为基金 持 有 人 谋
求最大 利益 。本报 告期 内，基 金运 作整体 合法 合规， 无损 害基金 持有 人利益 的行 为。基 金 的 投 资
范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金 合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
基金管理人 （以下简称 “ 公司” ） 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集 证券投
资 基金 运作管 理办 法》和 《证 券投资 基金 管理公 司公 平交易 制度 指导意 见 》 （2011 年修订 ） 的 规
定， 制定了 《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 对投资决策的内部控制、 交易执行的内
部控制 、公 平交易 实施 情况的 监控 与检查 稽核 、异常 交易 的监控 等进 行了规 定。 为保证 各 投 资 组深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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合在投 资信 息、投 资建 议和实 施投 资决策 方面 享有公 平的 机会， 公司 合理设 置了 各类资 产 管 理 业
务之间 以 及 各类资 产管 理业务 内部 的组织 结构 ，建立 了科 学的投 资决 策体系 ，加 强交易 执 行 环 节
的内部 控制 ，并通 过工 作制度 、流 程和技 术手 段保证 公平 交易原 则的 实现。 同时 ，通过 对 投 资 交
易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
公 司 已建 立较 完 善的 研究 方 法和 投资 决 策流 程， 确 保各 投资 组 合享 有公 平 的投 资决 策机会。
公司建 立了 所有组 合适 用的投 资对 象备选 库， 制定明 确的 备选库 建立 、维护 程序 。公司 拥 有 健 全
的投资 授权 制度， 明确 投资决 策委 员会、 投资 总监、 投资 组合经 理等 各投资 决策 主体的 职 责 和 权
限划分 ，投 资 组合 经理 在授权 范围 内可以 自主 决策， 超过 投资权 限的 操作需 要经 过严格 的 审 批 程
序。公 司的 相关研 究成 果向内 部所 有投资 组合 开放， 在投 资研究 层面 不存在 各投 资组合 间 不 公 平
的问题 。公 司交易 部在 报告期 内， 对所有 组合 的各条 指令 ，均在 中央 交易员 的统 一分派 下 ， 本 着
持有人利益最大化的原则执行了公平交易。
报 告 期 内 ， 公 司 按 照 法 规 要 求 ， 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3 日内、5
日内） 对公 司管理 的不 同投资 组合 间的同 向交 易的交 易价 差进行 分析 ，相关 基金 经理也 对 分 析 中
发现的 溢价 率超过 正常 范围的 情况 进行了 合理 性解释 。根 据分析 结果 ，公司 旗 下 组合的 同 向 交 易
情况基本正常，没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
公 司 严格 控制 不 同投 资组 合 之间 的同 日 反向 交易 ， 严格 禁止 可 能导 致不 公 平交 易和 利益输送
的同日 反向 交易。 确因 投资组 合的 投资策 略或 流动性 等需 要而发 生的 同日反 向交 易，公 司 要 求 相
关投资 组合 经理提 供决 策依据 ，并 留存记 录备 查，完 全按 照有关 指数 的构成 比例 进行投 资 的 组 合
等除外。
本 报 告期 内， 本 基金 各项 交 易均 严格 按 照相 关法 律 法规 、基 金 合同 的有 关 要求 执行 ，本公司
所有投 资组 合参与 的交 易所公 开竞 价同日 反向 交易不 存在 成交较 少的 单边交 易量 超过该 证 券 当 日
成交量的 5% 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报 告 期内 ，从 国 内宏 观经 济 数据 来看 ， 经济 出现 积 极信 号有 弱 企稳 迹象 ， 央行 仍旧 实行宽松
的货币政策，保持市场流动性持续宽松。TMT50 指数报告期内上涨 59.01% ，从市场风 格来看，报
告期内 为普 涨行情 ，从 行业来 看， 计算机 、轻 工制造 、纺 织服装 、休 闲服务 、传 媒等行 业 板 块 涨深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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幅居前，建筑装饰、钢铁涨幅居后，仅采掘、银行、非银金融三个行业下跌。
关 于 本基 金的 运 作， 作为 交 易型 开放 式 基金 ，股 票 仓位 维持 在 99% 左右 的 水平 ，基 本 完成了
对基准的跟踪。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 6.189 元， 本 报告期份额净值增长率为 55.54% ， 同期业绩
比较基准增长率为 59.01%， 基金净值表现 落后于业绩比较基准， 幅度为 3.47% 。 主要 原因有两点：
一组合日常申购赎回导致仓位变动带来的业绩偏离， 二是 15 年前两个季 度停牌的公司， 后两个季
度随着组合规模的变化公司持仓权重与自然权重存在较大差异。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
从报告期内公布的数据来看美国 12 月消费数据疲弱， 联邦基 金利率期货显示的首次加息时间
已经从之前的 4 月延后到 6 月，加息次数从 3-4 次降至 2 次以内。美国初次申请失业的人数上升
至 29.3 万， 创出 6 月份 以来新高， 预计美国加息预期将延后。 欧洲经济增长复苏较为疲弱， 经济
增长仍有下行风险，欧央行大概率会继续推进并强化 QE 政 策。
报告期内经济出现一些积极信号，12 月制造业 PMI 约 49.7% ，虽略低于预期，但环比小幅反
弹， 此外 12 月份非制造业 PMI 超预 期， 新订单、 新订单出口、 在手订单和采购量均有不同程度反
弹 ，表 明需求 端有 所回暖 ，经 济有弱 企 稳 迹象。 但是 ，经济 困境 并未结 束，PMI 指 数仍位 于 荣 枯
线之下 ，且 企业仍 然比 较谨慎 ，产 成品库 存继 续回落 ，生 产经营 活动 预期指 数延 续了下 滑 趋 势 。
综合来 看， 未来期 待供 给侧改 革和 财政政 策发 挥更大 作用 。资金 供给 存在流 动性 季节性 趋 紧 以 及
资金外流的压力，央行未来可能会有降准等政策保持流动性的持续宽松。
报告期内市场震荡上行， 我们预计 2016 年市场仍 以震荡行情为主， 至于投资机会， 未来看好
成长型公司以及低估值公司，另外，供给侧改革品种仍是可以重点关注的主题方向。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 相关 的法 律 法规 、基 金 合同 以及 《 招商 基金 管理有限
公司基 金估 值委员 会管 理制度 》进 行。基 金核 算部负 责日 常的基 金资 产的估 值业 务，执 行 基 金 估
值政策 。另 外，公 司设 立由投 资和 研究部 门、 风险管 理部 、基金 核算 部、法 律合 规部负 责 人 和 基
金经理 代表 组成的 估值 委员会 。公 司估值 委员 会的相 关成 员均具 备相 应的专 业胜 任能力 和 相 关 工
作经历。 公司估值委员会主要负责制定 、 修订和完善基金估值政策和程序， 定期 评价现有估值政
策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投 资 和研 究部 门 以及 基金 核 算部 共同 负 责关 注相 关 投资 品种 的 动态 ，评 判 基金 持 有 的投资品深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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种是否 处于 不活跃 的交 易状态 或者 最近交 易日 后经济 环境 发生了 重大 变化或 证券 发行机 构 发 生 了
影响证 券价 格的重 大事 件，从 而确 定估值 日需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资品 种；投 资 和 研 究
部门定 期审 核公允 价值 的确认 和计 量；研 究部 提出合 理的 数量分 析模 型对需 要进 行估值 测 算 或 者
调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价， 以保 证其持续适用；
基金核 算部 定期审 核估 值政策 和程 序的一 致性 ，并负 责与 托管行 沟通 估值调 整事 项；风 险 管 理 部
负责估 值委 员会工 作流 程中的 风险 控制； 法律 合规部 负责 日常的 基金 估值调 整结 果的事 后 复 核监
督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基 金 经理 代表 向 估值 委员 会 提供 估值 参 考信 息， 参 与估 值政 策 讨论 ；对 需 采用 特别 估值程序
的证券 ，基 金及时 启动 特别估 值程 序，由 公司 估值委 员会 集体讨 论议 定特别 估值 方案并 与 托 管 行
沟通后由基金核算部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中 央国 债登记 结算 有限责 任公 司、中 证指 数有限 公司 签署服 务协 议，由 其按 约定提 供 在 银 行
间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情 况的说明
根 据 相关 法律 法 规的 规定 和 基金 合同 的 约定 ，以 及 本基 金的 实 际运 作情 况 ，本 基金 报告期无
需进行 利润 分配。 在符 合分红 条件 的前提 下， 本基金 已实 现尚未 分配 的可供 分配 收益部 分 ， 将 严
格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
根 据 证监 会《 公 开募 集证 券 投资 基金 运 作管 理办 法 》第 四十 一 条的 相关 要 求， 基金 合同生效
后，连 续二 十个工 作日 出现基 金份 额持有 人数 量不满 二百 人或者 基金 资产净 值低 于五千 万 元 情 形
的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 连 续二 十个 工 作日 出现 基 金份 额持 有 人数 量不 满 二百 人或 者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在深证电子信息传媒产业(TMT)50
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金（ 以下称 “本 基金 ” ）的 托管过 程中 ，严格 遵守 《证券 投 资 基 金
法》及 其他 有关法 律法 规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
德 勤 华永 会计 师 事务 所（ 特 殊普 通合 伙 ）审 计了 深 证电 子信 息 传媒 产业(TMT)50 交 易 型开 放
式指数证券投资基金 的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表、
所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。
投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易 型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,530,468.93 2,605,269.05
结算备付金 8,975.92 2,320.83
存出保证金 5,244.14 969.39
交易性金融资产 89,001,131.02 66,475,572.65
其中：股票投资 89,001,131.02 66,475,572.65
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 24,673.56 2,407.16
应收利息 295.24 273.86
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 90,570,788.81 69,086,812.94
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 217,237.00 1,039,352.47
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 39,145.68 33,441.64
应付托管费 7,829.13 6,688.33
应付销售服务费 - -
应付交易费用 19,111.62 23,415.98
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 410,000.00 262,212.50
负债合计 693,323.43 1,365,110.92
所 有 者 权益：
实收基金 47,220,323.66 55,349,733.53
未分配利润 42,657,141.72 12,371,968.49
所有者权益合计 89,877,465.38 67,721,702.02
负债和所有者权益总计 90,570,788.81 69,086,812.94
注：报告截止日 2015 年12 月 31 日， 基金份额净值 6.189 元 ，基金份额总额 14,521,449.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易 型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
一、收入
29,661,653.71 11,997,263.35
1. 利息收入
16,414.92 12,390.40
其中：存款利息收入 7.4.7.11 16,414.92 12,390.40
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
31,979,072.07 18,697,355.04
其中：股票投 资收益 7.4.7.12 31,564,624.51 17,399,348.83
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 414,447.56 1,298,006.21
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.18 -2,105,916.99 -6,740,794.33
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.19 -227,916.29 28,312.24
减： 二 、费用
1,379,996.65 1,490,176.93
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 529,764.50 624,544.06
2 ．托管费 7.4.10.2.2 105,952.97 124,908.84
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.20 122,216.00 109,117.53
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产 支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.21 622,063.18 631,606.50
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
28,281,657.06 10,507,086.42
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
28,281,657.06 10,507,086.42
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易 型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
55,349,733.53 12,371,968.49 67,721,702.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 28,281,657.06 28,281,657.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-8,129,409.87 2,003,516.17 -6,125,893.70
其中：1. 基金 申购款 1,157,627,949.99 1,346,973,440.24 2,504,601,390.23
2. 基金赎回 款 -1,165,757,359.86 -1,344,969,924.07 -2,510,727,283.93
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
47,220,323.66 42,657,141.72 89,877,465.38
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
120,385,011.69 13,589,048.24 133,974,059.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 10,507,086.42 10,507,086.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-65,035,278.16 -11,724,166.17 -76,759,444.33
其中：1. 基金 申购款 43,085,871.83 7,159,040.20 50,244,912.03
2. 基金赎回 款 -108,121,149.99 -18,883,206.37 -127,004,356.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
55,349,733.53 12,371,968.49 67,721,702.02 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 金旭______
______ 欧志明______
____ 何剑萍____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
深 证 电子 信息 传 媒产 业(TMT)50 交易型 开 放式 指数 证 券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基 金 ”) 系由
基金管 理人 招商基 金管 理有限 公司 依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 、 《 深 证电子 信息 传 媒
产业(TMT)50 交 易型 开放 式 指数 证券 投 资基 金基 金 合同 》及 其 他有 关法 律 法规 的规 定 ，经中国证
券 监 督管 理委 员 会( 以 下简 称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许 可[2011]605 号文 批准 公 开募 集。 本 基金 为
契约型开放式 基金， 存续期限为不定期， 首次设立募集基金份额为 347,195,545.00 份， 经德勤华
永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报( 验) 字(11)第 0050 号验资报 告。 《深证电
子 信 息传 媒产 业(TMT)50 交 易型 开放 式 指数 证券 投 资基 金基 金 合同 》( 以 下 简称 “基 金 合同”) 于
2011 年 6 月 27 日正式生 效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国
银行股份有限公司( 以下 简称 “中国银行 ”) 。
根 据 《招 商基 金 管理 有限 公 司关 于深 证 电子 信息 传 媒产 业(TMT)50 交易型 开 放式 指数 证 券 投
资基金基金份额折算日的 提示性公告》 ， 本基金 的基金管理人于 2011 年8 月10 日对 本基金进行基
金 份 额折 算。 根 据《 深证 电 子信 息传 媒 产业(TMT)50 交易 型开 放 式指 数证 券 投资 基金 更新的招募
说明书》 中约定的基金份额折算公式， 基金份额折算比例为 0.30752983 （以四舍五入的方法保留
小数点后 8 位） ，折算后 基金份额总额为 106,771,449.00 份， 折算后基金份额净值为 3.000 元。
本基金 管理 人已根 据上 述折算 比例 ，对各 基金 份额持 有人 认购的 基金 份额进 行了 折算， 并 由 中 国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2011 年 8 月11 日 进行了变更登记。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同及截止报告期末最新公告的 《 深证电子信
息 传 媒产 业(TMT)50 交易型 开 放式 指数 证 券投 资基 金 更 新 的招 募 说明 书》 的 有关 规定 ， 本基金的
投 资 范围 为具 有 良好 流动 性 的金 融工 具, 包括 深证 TMT50 指数 的 成份 股及 其 备选 成份 股、一级市
场新发 股票( 包括主 板市 场、中 小板 市场和 创业 板市场 的股 票) 、债 券、 权证、 货币 市场工 具 以 及
经中国 证监 会批准 的允 许本基 金投 资的其 它金 融工具 。如 法律法 规或 监管机 构以 后允许 基 金 投 资
其他品 种， 基金管 理人 在履行 适当 程序后 ，可 以将其 纳入 投资范 围。 本基金 的投 资组合 为 ： 投资
于深证 TMT50 指数的成份 股及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% 。 本基金的业
绩比较基准为标的指数。本基金的业绩比较 基准采用：深证 TMT50 指 数。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 基 金的 财务 报 表按 照财 政 部颁 布的 企 业会 计准 则 及相 关规 定( 以下 简称 “ 企业 会计 准则”)
及中国 证监 会发布 的关 于基金 行业 实务操 作的 有关规 定编 制，同 时在 具体会 计核 算和信 息 披 露 方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金财 务报 表 的编 制符 合 企业 会计 准 则和 中国 证 监会 发布 的 关于 基 金 行 业实 务操 作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
除 7.4.5.2 中提及的会计估计变更， 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与 2014 年 度报告
相一致。 。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
根据中国证券投资基金业协会发布的 《关于发布< 中国证券投 资基金业协会估值核算工作小 组
关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准> 的通知 》( 中基协发(2014)24 号) 的要求， 本
基金本报告期交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券
除外) 采用第 三方估值机构提供的估值数据进行估值。 本基 金 2015 年3 月 26 日当日 进行的上述 相
关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、 财税[2004]78 号 文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103 号 文 《关于股
权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策问 题的 通 知 》 、财税[2008]1 号 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 企业
所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印
花税征收方式调整工作的通知》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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税政策有关问题的通知》 、 财税[2014]48 号 《关于 实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息
红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关 问题 的 通知 》 、财 税[2015]101 号《 关 于上 市 公司 股息 红 利差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1)以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2)对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3)对 基金 取得 的 股票 股息 、 红利 收入 ， 由上 市公 司 在收 到相 关 扣收 税款 当 月的 法定 申报期内
向主管税务机关申报缴纳；个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股息红利所 得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含1
年) 的，暂减 按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，其中股权登记日在 2015 年 9 月 8
日之前的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额， 股权登记日在 2015 年9 月8 日 之后的， 股息红利所得
暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
4)对 基金 取得 的 债券 利息 收 入， 由发 行 债券 的企 业 在向 基金 支 付上 述收 入 时代 扣代 缴 20% 的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5)对于基金 从事 A 股买 卖， 自 2008 年 9 月19 日 起， 出让方按 0.1% 的税 率缴纳证券( 股票) 交
易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
6)基金作为 流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现 金等对价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.7.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.7.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.7.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.7.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.7.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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7.4.7.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 529,764.50 624,544.06
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注： 支付基金 管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.50%的年
费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.50%÷ 当年天 数。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 105,952.97 124,908.84
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 基金 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.10% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.10%÷ 当年天数。
7.4.7.3 与关联方进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
7.4.7.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.7.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.7.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
招商深证 13,236,780.00
91.15% 15,761,773.00
92.60% 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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TMT50ETF 联接
7.4.7.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,530,468.93 12,289.89 2,605,269.05 11,686.85
注：本 基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.7.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.8.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末无因认购新发/ 增 发证券而持有的流通受限证券。
7.4.8.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300104 乐视网
2015 年12 月
7 日
重大事项 58.80 - - 86,847 3,629,181.30 5,106,603.60 -
002465 海格通信
2015 年12 月
30 日
重大事项 16.69
2016 年2
月4 日
15.02 129,902 1,985,105.99 2,168,064.38 -
002065 东华软件
2015 年12 月
21 日
重大事项 25.10 - - 73,318 1,703,506.86 1,840,281.80 -
002049 同方 国芯
2015 年12 月
11 日
重大事项 60.15
2016 年3
月11 日
54.14 22,252 890,429.31 1,338,457.80 -
7.4.8.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.8.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.8.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.9 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允 价值计量的金融工具 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(b) 以公允价 值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 12 月 31 日的账 面价值。
金额：人民币元
资产
本期末(2015 年 12 月 31 日)
第一层次 第二层次 第三层次 合计
交易性金融资产
股票投资 78,547,723.44 10,453,407.58 - 89,001,131.02
债券投资 - - - -
合计 78,547,723.44 10,453,407.58 - 89,001,131.02
金额：人民币元
资产
上年度末(2014 年 12 月31 日)
第一层次 第二层次 第三层次 合计
交易性金融资产
股票投资 61,664,726.37 4,810,846.28 - 66,475,572.65
债券投资 - - - -
合计 61,664,726.37 4,810,846.28 - 66,475,572.65
(ii)公允价 值所属层次间的重大变动
对 于本 基金投 资的 证券， 若出 现重大 事项 停牌、 交易 不活跃( 包括 涨跌停 时的 交 易 不活 跃) 、
或属于 非公 开发行 等情 况 ，本 基金 分别于 停牌 日至交 易恢 复活跃 日期 间、交 易不 活跃期 间 及 限 售
期间根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值对 于公允 价值 的影响 程度 ，确定 相关 证券公 允 价 值 应
属第二层次或第三层次。
如 本 财务 报告 7.4.5.2 部 分 所述 ，本 基 金交 易所 上 市交 易或 挂 牌转 让的 固 定收 益品 种( 估值
处理标准另有规定的除外) 本期采用 第三方估值机构提供的估值数据进行估值， 相关 固定收益品种
的公允价值层次归入第二层次。
(iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 89,001,131.02 98.27
其中：股票 89,001,131.02 98.27
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,539,444.85 1.70
7 其他各项资产 30,212.94 0.03
8 合计 90,570,788.81 100.00
注：此处的 股票投资项目含可退替代款估值增值。
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 38,120,549.12 42.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,678,699.32 43.03
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,057,638.64 3.40
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 9,144,243.94 10.17
S 综合 - -
合计 89,001,131.02 99.02
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000725 京东方Ａ 1,805,419 5,362,094.43 5.97
2 300104 乐视网 86,847 5,106,603.60 5.68
3 300059 东方财富 93,369 4,857,989.07 5.41
4 002415 海康威视 104,749 3,602,318.11 4.01
5 000063 中兴通讯 185,336 3,452,809.68 3.84
6 300027 华谊兄弟 63,377 2,628,877.96 2.92
7 002230 科大讯飞 70,163 2,599,539.15 2.89
8 000917 电广传媒 93,601 2,486,042.56 2.77
9 002241 歌尔声学 70,062 2,424,145.20 2.70
10 300017 网宿科技 38,238 2,293,897.62 2.55
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 刊登 于招商 基金 管理有 限 公 司 网
站 http://www.cmfchina.com 上的年度 报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000725 京东方Ａ 4,139,756.00 6.11
2 300253 卫宁健康 3,940,791.00 5.82
3 000413 东旭光电 3,541,512.00 5.23 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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4 002241 歌尔声学 3,096,896.88 4.57
5 300017 网宿科技 2,485,942.02 3.67
6 300315 掌趣科技 2,447,650.99 3.61
7 300079 数码视讯 2,234,392.30 3.30
8 000547 航天发展 2,093,207.00 3.09
9 300033 同花顺 1,838,691.00 2.72
10 300170 汉得信息 1,711,220.80 2.53
11 300104 乐视网 1,460,879.00 2.16
12 300168 万达信息 1,402,621.23 2.07
13 002439 启明星辰 1,397,926.00 2.06
14 002405 四维图新 1,371,840.82 2.03
15 002739 万达院线 1,334,071.00 1.97
16 000156 华数传媒 1,222,000.00 1.80
17 002195 二三四五 1,174,553.00 1.73
18 002415 海康威视 1,113,380.00 1.64
19 002456 欧菲光 1,061,576.00 1.57
20 002657 中科金财 1,043,475.00 1.54
注：1 、买入 包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
不包括因投资者申购 ETF 基金份额导 致的基金组合中股票的增加；
2 、 “累计买入金额 ”按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000917
电广传媒 2,249,190.00 3.32
2 002415
海康威视 1,801,725.08 2.66
3 300059
东方财富 1,731,452.40 2.56
4 000063
中兴通讯 1,624,494.00 2.40
5 000503
海虹控股 1,449,047.00 2.14
6 000988
华工科技 1,418,740.61 2.09
7 300088
长信科技 1,265,562.40 1.87
8 002230
科大讯飞 1,183,004.00 1.75
9 300027
华谊兄弟 1,140,422.44 1.68
10 002273
水晶光电 1,104,670.56 1.63
11 002063
远光软件 1,041,551.31 1.54 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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12 300168
万达信息 1,030,077.70 1.52
13 002261
拓维信息 874,719.00 1.29
14 000050
深天马Ａ 742,895.30 1.10
15 002181
粤 传 媒 716,982.50 1.06
16 300104
乐视网 697,011.53 1.03
17 002396
星网锐捷 693,754.38 1.02
18 002008
大族激光 691,802.00 1.02
19 300052
中青宝 639,560.70 0.94
20 000725
京东方Ａ 631,501.00 0.93
注：1 、卖出 主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
不包括因投资者赎回基金份额导致的基金组合中股票的减少；
2 、 “累计卖出金额 ”按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 56,198,513.92
卖出股票收入（成交）总额 31,955,336.62
注：1 、买入 包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主 要指 二级市 场上 主动的 卖出 、换股 、要 约收购 、发 行人回 购及 行权等 减少 的股票 ， 买 入 卖
出均不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减；
2 、 “买入股票成本 （成交） 总额 ” 、 “卖出股票收入 （成交） 总额 ” 均按买卖成交金额 （ 成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金 本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金 本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金 本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金 本报告期末未持有权证。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金 本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金 本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 不存 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本 基 金投 资的 前 十名 股票 没 有超 出基 金 合同 规定 的 备选 股票 库 ，本 基金 管 理人 从制 度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,244.14
2 应收证券清算款 24,673.56
3 应收股利 -
4 应收利息 295.24
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,212.94
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8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 5,106,603.60 5.68 重大事项
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
505
28,755.34
13,241,380.00
91.18% 1,280,069.00
8.82%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序
号
持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 黄学明
46,000.00
0.32%
2 王诗涵
40,839.00
0.28%
3 汪莉
37,731.00
0.26%
4 吴先磊
33,900.00
0.23%
5 陈志强
30,600.00
0.21%
6 黄朝晖
30,000.00
0.21%
7 闫明华
30,000.00
0.21%
8 区建伟
28,800.00
0.20%
9 王哲
28,000.00
0.19%
10 刘江鲁
25,755.00
0.18%
- 中国银行股份有限公司－招商深证TMT 产
业 50 交易型 开放式指数联接基金
13,236,780.00
91.15%
注：前十名持有人为除招商深证 TMT50ETF 联接基 金以外的前十名持有人。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 6 月27 日 ）基金份额总额
347,195,545.00
本报告期期初基金份额总额 17,021,449.00
本报告期基金总申购份额 356,000,000.00
减: 本报告期基金总赎回份额 358,500,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 14,521,449.00
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、 根据本基 金管理人 2015 年1 月7 日 的公告， 经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第一次会议审议并通过， 同意许小松先生离任公司总经理职务， 全 职担任招商财富资产管理有
限公司董事长。公司总经理职务由董事长张光华先生代任。
2 、 根据本基金管理人 2015 年3 月12 日公告， 经 招商基金第四届董事会 2015 年第三次 会议
审议通过， 本基金管理人时任副总经理张国强因工作调动原因辞任， 转而全职担任招商财富副董
事长兼任招商 资产（香港）董事，离任日期为 2015 年3 月12 日。
3 、根据本管 理人 2015 年 4 月 2 日 公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015 年第
二次会议审议通过，同意聘任金旭为公司总经理。
4 、根据本基 金管理人 2015 年 4 月 18 日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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年第四次会议审议通过， 同意聘任欧志明先生为公司副总经理， 不再担任督察长。 在新任督察长
到任之前，欧志明先生代理履行公司督察长职务，代理期限至新任督察长正式任职之日止。
5 、根据本基 金管理人 2015 年 6 月 25 日公告，经招商基金管理有限公司第四届 董事会 2015
年第五次会议审议通过， 同意王晓东女士离任公司副总经理， 全职担 任招商财富资产管理有限公
司相关职务。
6 、根据本基 金管理人 2015 年 7 月 9 日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第六次会议审议通过， 同意张光华先生离任董事长职务， 并由总经 理金旭女士代理履行公司第
四届董事会董事长（法定代表人）职责，代理履行职责的期限至公司新任董事长（法定代表人）
正式任职之日止。
7 、根据本基 金管理人 2015 年 7 月 10 日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第五次会议审议通过，同意聘任钟文岳先生 为副总经理。
8 、根据本基 金管理人 2015 年 8 月 5 日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第七次会议审议通过，同意聘任沙骎先生为副总经理。
9 、根据本基 金管理人 2015 年 8 月 7 日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第七次会议审议通过，同意聘任潘西里先生为督察长。
10、 根据本 基金管理人 2015 年8 月24 日公告， 经 招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第七次会议审议通过，同意选举李浩先生为董事长。
11、2015 年4 月， 李爱华 先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述
人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略无改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 本 基 金 的 审 计 事 务 所 无 变 化, 目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已为 本
基金提供审计服务 5 年 ， 本报告期应支付给德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 的报酬为人
民币 60,000.00 元。
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年 年度报告 摘要
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11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期， 基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚， 亦未收到关于基金管理人的高级管
理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中银国际 1 88,153,850.54 100.00% 80,795.57 100.00% -
国海证券 1 - - - - -
注：基 金交 易佣金 根据 券商季 度综 合评分 结果 给与分 配， 券商综 合评 分根据 研究 报告质 量 、 路 演
质量、 联合 调研质 量以 及销售 服务 质量打 分， 从多家 服务 券商中 选取 符合法 律规 范经营 的 综 合 能
力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
招商基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
