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煤炭B级(150290)

煤炭B级:2015年年度报告

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中融中证煤炭指数分级证券投资基金 
2015年年度报告 
 
2015年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中融基金管理有限公司 
 
基金托管人:海通证券股份有限公司 
 
送出日期:2016年03月26日 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告
 
2?
 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具 了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2015年6月25日起至2015年12月31日止。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 3? 1.2


目录 §1


重要提示及目录?.....................................................................................................................................?2? 1.1 重要提示?.........................................................................................................................................?2? 1.2


目录?................................................................................................................................................?3? §2


基金简介?.................................................................................................................................................?5? 2.1 基金基本情况?.................................................................................................................................?5? 2.2 基金产品说明?.................................................................................................................................?5? 2.3 基金管理人和基金托管人?.............................................................................................................?6? 2.4 信息披露方式?.................................................................................................................................?6? 2.5 其他相关资料?.................................................................................................................................?7? §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况?.................................................................................?7? 3.1 主要会计数据和财务指标?.............................................................................................................?7? 3.2 基金净值表现?.................................................................................................................................?8? 3.3 过去三年基金的利润分配情况?.....................................................................................................?9? §4


管理人报告?.............................................................................................................................................?9? 4.1 基金管理人及基金经理情况?.........................................................................................................?9? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?...............................................................?10? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?...........................................................................?10? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明?...............................................................?11? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?...........................................................?11? 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况?...........................................................................?11? 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?.......................................................................?12? 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?...........................................................................?13? §5


托管人报告?...........................................................................................................................................?13? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?...............................................................................?13? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?...........?13? 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?...............................?13? §6


审计报告?...............................................................................................................................................?13? 6.1 审计报告基本信息?.......................................................................................................................?14? 6.2 审计报告的基本内容?...................................................................................................................?14? §7


年度财务报表?.......................................................................................................................................?15? 7.1 资产负债表?...................................................................................................................................?15? 7.2 利润表?...........................................................................................................................................?17? 7.3 所有者权益(基金净值)变动表?...............................................................................................?18? 7.4 报表附注?.......................................................................................................................................?19? §8


投资组合报告?.......................................................................................................................................?42? 8.1 期末基金资产组合情况?...............................................................................................................?42? 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合?...........................................................................?43? 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?...................................?44? 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动?...........................................................................................?45? 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合?.......................................................................................?47? 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?...............................?47? 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细?...................?47? 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?...................?47? 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?...............................?48? 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?.....................................................................?48? 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?.....................................................................?48? 8.12 投资组合报告附注?.....................................................................................................................?48? §9


基金份额持有人信息?...........................................................................................................................?49? 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?...................................................................................?49?中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 4? 9.2 期末上市基金前十名持有人?.......................................................................................................?50? 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?.......................................................................?51? 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况?.......................................?51? §10 开放式基金份额变动?...........................................................................................................................?52? §11 重大事件揭示?.......................................................................................................................................?52? 11.1 基金份额持有人大会决议?.........................................................................................................?52? 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?.........................................?52? 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?.............................................................?53? 11.4 基金投资策略的改变?.................................................................................................................?53? 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?.....................................................................................?53? 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?.....................................................?53? 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况?.................................................................................?53? 11.8 其他重大事件?.............................................................................................................................?54? §12 影响投资者决策的其他重要信息?.......................................................................................................?61? §13 备查文件目录?.......................................................................................................................................?61? 13.1 备查文件目录?.............................................................................................................................?61? 13.2 存放地点?.....................................................................................................................................?62? 13.3 查阅方式?.....................................................................................................................................?62?中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 5? §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 基金简称 中融煤炭 基金主代码 168204 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015年06月25日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 279,843,141.56 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-07-03 下属分级基金的基金简称 煤炭A级 煤炭B级 煤炭母基 下属分级基金的交易代码 150289 150290 168204 报告期末下属分级基金的份 额总额 133,368,794.00 133,368,794.00 13,105,553.56 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理 和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩 比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35% 以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证煤炭指 数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在 标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据 标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分 红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中 证煤炭指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制 和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 6? 采取合理措施, 在合理期限内进行适当的处理和调整, 力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1.资产配置策略


2.股票投资组合构建 3.债券投资策略 4.股指期货投资策略 业绩比较基准 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利 率(税后) 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金, 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货 币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所 自动分离或分拆的两类基金份额来看, 煤炭A份额具有 预期风险、预期收益较低的特征;煤炭B份额具有预期 风险、预期收益较高的特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 海通证券股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 裴芸 朱稼翔 联系电话 85003300 (021)63411463 电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn zhujx@htsec.com 客户服务电话 400-160-6000; 010-85003210 (021)95553 传真 010-85003386 (021)63410637 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾 一路1号A栋201室 上海市黄浦区广东路 689号海通证券大厦 办公地址 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座7层 上海市黄浦区广东路 689号海通证券大厦 邮政编码 100005 200001 法定代表人 王瑶 王开国 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 7? 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zrfunds.com.cn/ 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合 伙) 上海市静安区威海路755号文新 报业大厦20楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广 场23层 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年06月25日-2015年12月31日 本期已实现收益 -23,158,569.16 本期利润 -23,411,138.11 加权平均基金份额本期利润 -0.2290 本期基金加权平均净值利润 率 -28.17% 本期基金份额净值增长率 -23.31% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末可供分配利润 -86,537,452.73 期末可供分配基金份额利润 -0.3092 期末基金资产净值 210,394,627.16 期末基金份额净值 0.752 3.1.3 累计期末指标 2015年末 基金份额累计净值增长率 -23.31% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 8? 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数; 4、本基金合同生效日为2015年6月25日,2015年度主要财务指标的计算区间为2015年6月25日(基金 合同生效日)至2015年12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.78% 1.91% 13.88% 2.03% -0.10% -0.12% 过去六个月 -23.31% 3.03% -27.28% 3.21% 3.97% -0.18% 自基金合同生效日起 至今(2015年06月25 日-2015年12月31日) -23.31% 2.98% -35.49% 3.29% 12.18% -0.31% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中融煤炭 业绩比较基准 2015-06-25 2015-07-21 2015-08-14 2015-09-11 2015-10-15 2015-11-10 2015-12-04 2015-12-31 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% 图: 中融中证煤炭指数分级证券投资基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对 比图 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 9? (2015年6月25日至2015年12月31日) 注:本基金基金合同生效日2015年6月25日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定, 本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合 同的有关约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融煤炭 业绩比较基准 年 2015 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% 年 2015 年 2015 注:2015年为实际存续期2015年6月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日 3.3 过去三年基金的利润分配情况 根据本基金基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括中融煤炭份额、煤炭A份 额、煤炭B份额)不进行收益分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司,成立于2013年5月31日,由中融国际信托 有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金7.5亿元人民币。 截止2015年12月31日,中融基金管理有限公司共管理16只基金,包括中融增鑫一年 定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券 投资基金、中融融安保本混合型证券投资基金、中融中证白酒指数分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 10? 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融 中证银行指数分级证券投资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融 新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融 新优势灵活配置混合型证券投资基金、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金、中融 稳健添利债券型证券投资基金、中融融安二号保本混合型证券投资基金、中融日日盈交 易型货币市场基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵菲 本基金、 中融一 带一路、 中融银 行、 中融 钢铁、 中 融白酒 基金经 理、 量化 投资部 负责人 2015年06月 25日 - 7年 赵菲先生,中国国籍,毕 业于北京师范大学概率论 与数理统计专业,硕士研 究生学历,已取得基金从 业资格,证券从业年限7 年。2008年8月至2011年5 月曾任国泰君安证券股份 有限公司证券及衍生品投 资总部投资经理、 2011年5 月至2012年11月曾任嘉实 基金管理有限公司结构产 品投资部专户投资经理。 2012年11月加入中融基金 管理有限公司,任量化投 资部总监及基金经理,于 2015年6月至今任本基金 基金经理。 注:(1)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明





报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、《中融中证煤炭行业指数分级证券投资基金基 金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 11? 合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建 设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜 绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以 及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得 投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享 有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部 集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银 行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组 合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名 义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易 管理办法》。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。本报告期该基金内未 出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况, 未发生异常 交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2015年, A股剧烈震荡,中证煤炭指数最高上涨达79.16%,之后经历大幅调整,中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 12? 最终收涨4.92%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基 金管理策略, 虽然大额申赎、 停牌股票估值调整等因素对指数基金管理带来了一定影响, 本基金仍保持了对指数的有效跟踪。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中融中证煤炭份额净值为0.752元;本报告期基金份额净值增长率 为-23.31%,业绩比较基准收益率为-35.49%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年预计宏观经济基本面和市场运行的脱钩仍将延续。宽松的货币环境及资产配 置荒仍是股市上涨的核心逻辑。但随着资产风险的增加及回报率的下降,基于过往预期 的资产配置存在明显的资产风险收益错配情况,其调整将增加市场的不确定性。2016年 随着供给侧改革政策的陆续出台, 市场将逐渐反映其政策效应。 煤炭行业国资色彩浓厚, 且普遍存在产能过剩及经营困难的情况,有望借力于国企改革及供给侧改革展开重组整 合,出清过剩产能,改善煤炭行业的整体供给体系。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在基 金合同规定的范围内,力争使投资者充分分享煤炭行业的长期收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人在内部监察稽核工作中,一切从合规运作、保障基金份 额持有人的利益出发,由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、基金运作及 员工行为的合规性进行定期和不定期检查,推动公司内部控制机制的完善与优化,保证 各项法规和管理制度的落实,发现问题及时提出建议,并跟踪改进落实情况。本报告期 内,公司内部控制体系运行顺利,本基金运作没有出现违法违规行为。 本报告期内,本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面: 1、根据基金监管法律法规的最新变化,推动公司各部门及时完善与更新制度规范 和业务流程,制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度,确保内控制度的适时性、 全面性和合法合规性,并加强内部督导,将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。 2、日常监察和专项监察相结合,通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方 法,加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测,并加强了对重要业务和关键业务环 节的监督检查。 3、规范基金销售业务,保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续 营销活动中,严格规范基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 13? 规定审查宣传推介材料,逐步落实反洗钱法律法规各项要求,并督促销售部门做好投资 者教育工作。 4、规范基金投资业务,保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了 严格规范的投资管理制度和流程机制,以投资决策委员会为最高投资决策机构,投资业 务均按照管理制度和业务流程执行。 5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训,促进公司合规文化的建设, 及时向公司传达基金相关的法律法规;加大了对员工行为的监察稽核力度,从源头上防 范合规风险,防范利益输送行为。公司自成立以来,各项业务运作正常,内部控制和风 险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心,进一步提高内部 监察工作的科学性和有效性,切实保障基金的规范运作,充分保障基金份额持有人的利 益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基 金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值 调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的 适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内,本基 金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证 监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会,成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部 门、风险管理部门、法律合规部门人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理 人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加 估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任 公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括中融煤炭份额、煤炭A份 额、煤炭B份额)不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 14? 报告期内,本基金存在基金资产连续20个工作日低于5000万的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对中融中证煤炭指数分级证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何 损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中融中证煤炭指数分级证券投资基金的管理人--中融基金管理有限公 司在中融中证煤炭指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、定期份额折算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,中 融中证煤炭指数分级证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中融基金管理有限公司编制和披露的中融中证煤炭指数分级证券 投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 上会师报字(2016)第1055号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中融中证煤炭指数分级证券投资基金全体持有人 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 15? 引言段 我们审计了后附的中融中证煤炭指数分级证券投 资基金(以下简称"中融煤炭")的财务报表,包括 2015年12月31日的资产负债表、 2015年6月25日 (合 同生效日)起至2015年12月31日止期间的利润表、 所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中融煤炭的管理人中 融基金管理有限公司的责任,这种责任包括: (1)按 照企业会计准则和中国证券监督管理委员会 (以下 简称"中国证监会")发布的关于基金行业实务操作 的有关规定编制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务 报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准 则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工 作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注 册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计 恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为, 中融煤炭的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行 业实务操作的有关规定编制, 公允反映了中融煤炭 2015年12月31日的财务状况以及2015年6月25日中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 16? (合同生效日) 起至2015年12月31日止期间的经营 成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 张健





陶喆 会计师事务所的名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼 审计报告日期 2016-03-22 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:中融中证煤炭指数分级证券投资基金 报告截止日:2015年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 20,269,820.97 结算备付金


786,973.44 存出保证金


359,641.92 交易性金融资产 7.4.7.2 188,856,945.46 其中:股票投资


188,856,945.46








基金投资











债券投资








资产支持证券投资











贵金属投资


- 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款


- 应收利息 7.4.7.5 9,892.36 应收股利


-中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 17? 应收申购款


2,763,998.32 递延所得税资产


- 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计


213,047,272.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


2,143,773.48 应付赎回款


6,352.83 应付管理人报酬


154,535.81 应付托管费


33,997.91 应付销售服务费


- 应付交易费用 7.4.7.7 178,351.69 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 7.4.7.8 135,633.59 负债合计


2,652,645.31 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 274,304,435.29 未分配利润 7.4.7.10 -63,909,808.13 所有者权益合计


210,394,627.16 负债和所有者权益总计


213,047,272.47 注:1、本基金合同于2015年6月25日生效,本期财务报告的实际编制期间系2015年6月25日(基金合 同生效日)至2015年12月31日,无上年度期末数据。 2、报告截止日2015年12月31日,煤炭母基份额净值0.752元,煤炭A份额净值1.002元,煤炭B份额净中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 18? 值0.501元。基金份额总额279,843,141.56份,其中煤炭母基份额13,105,553.56份,煤炭A份额 133,368,794.00份,煤炭B份额133,368,794.00份。 7.2 利润表 会计主体:中融中证煤炭指数分级证券投资基金 本报告期:2015年06月25日至2015年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015年06月25日至2015年12月31日 一、收入


-21,936,661.42 1.利息收入


232,938.06 其中:存款利息收入 7.4.7.11 180,555.81








债券利息收入











资产支持证券利息收 入 -








买入返售金融资产收 入 52,382.25








其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填 列) -22,304,921.78 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -22,323,816.97








基金投资收益











债券投资收益 7.4.7.13 -








资产支持证券投资收 益 -








贵金属投资收益











衍生工具收益 7.4.7.14 -








股利收益 7.4.7.15 18,895.19 3.公允价值变动收益 (损失以 “-”号填列) 7.4.7.16 -252,568.95 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) -中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 19? 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 7.4.7.17 387,891.25 减:二、费用


1,474,476.69 1.管理人报酬


410,111.26 2.托管费


90,224.43 3.销售服务费


- 4.交易费用 7.4.7.18 735,938.54 5.利息支出


- 其中: 卖出回购金融资产支出


- 6.其他费用 7.4.7.19 238,202.46 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -23,411,138.11 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -23,411,138.11 注:本基金合同于2015年6月25日生效,本期财务报告的实际编制期间系2015年6月25日(基金合同 生效日)至2015年12月31日,无上年度可比期间数据。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中融中证煤炭指数分级证券投资基金 本报告期:2015年06月25日至2015年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2015年06月25日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 211,452,235.90 - 211,452,235.90 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -23,411,138 .11 -23,411,138.11 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 62,852,199.39 -40,498,670 .02 22,353,529.37中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 20? 其中:1.基金申购款 315,307,825.91 -71,488,766 .17 243,819,059.74








2.基金赎回款 -252,455,626.52 30,990,096. 15 -221,465,530.37 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净 值) 274,304,435.29 -63,909,808 .13 210,394,627.16 注:本基金合同于2015年6月25日生效,本期财务报告的实际编制期间系2015年6月25日(基金合同 生效日)至2015年12月31日,无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 ————————— 基金管理人负责人 曹健 ————————— 主管会计工作负责人 高欣 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中融中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会") 2015年5月5日证监许可〔2015〕814号文批准,由基金发 起人中融基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《中 融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》("基金合同")发起,于2015年6月25日募 集成立。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司,基金托管人为海通证券股份有 限公司。 本基金募集期为2015年5月27日至2015年6月18日,本基金为契约型开放式基金,存 续期限不定,募集资金总额为人民币211,452,235.90元,有效认购户数为1,085户。其 中,认购资金在募集期间产生的利息共计人民币20,556.44元,折合基金份额20,556.44 份,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经上会 会计师事务所 (特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和基金合同等有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证煤 炭指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核 准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 21? 券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支 持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金业绩 比较基准为:95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。 本基金的财务报表于2016年3月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础





本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定 (以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编 制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干 基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明





本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及 2015年6月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变 动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度





本基金采用公历年制,即自每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为2015年6月 25日(基金合同生效日)至2015年12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币





以人民币为记账本位币,记账本位币单位为元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类





(1) 金融资产的分类


根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主 要为权证投资)等,其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报, 衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 22? 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金 额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认





金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量; 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满 足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值 与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间 的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 ①对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值 日无市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价 格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值。 ②对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了 重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时,应参考类 似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 ③当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值 的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时,应采用市场参与者普遍认同, 且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 23? 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值,基金管理 人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债,其公允价值计量基于公允 价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三 个层次: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的 报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入 值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销





当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定 权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资 产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负 债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金





实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引 起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金





损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时, 相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现 部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未 分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量





1. 利息收入 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (2) 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计 算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债 券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 24? 期限推算内含利率后,逐日确认债券利息收入。 (3) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率 法逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息收入。 2. 投资收益 (1) 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成 本的差额确认。 (2) 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成 本与应收利息(若有)后的差额确认。 (3) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成 本后的差额确认。 (4) 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 3. 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/ 负债的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产/负债卖出或到期时转 出计入投资收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量





本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.00%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.22%的年费率逐日计提。 本基金的基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值×0.02%的年费率逐日计 提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的 金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率 法逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息支出。 本基金的管理人报酬、托管费和标的指数许可使用费在费用涵盖期间按基金合同约 定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率 法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策





本基金(包括中融煤炭份额、煤炭A份额、煤炭B份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止煤炭A份额与煤炭B中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 25? 份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见 基金管理人届时发布的相关公告。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 ①根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定 以下股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的 股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步 规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法进行估值。 ②在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估 值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体 估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 ③对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券 和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工 作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确 定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明





本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。


7.4.5.2 会计估计变更的说明





本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。


7.4.5.3 差错更正的说明





本基金本报告期无差错事项。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》 、 财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上 海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他 相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 26? 1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股 权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代 缴个人所得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所 得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代 缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受 让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现 金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 活期存款 20,269,820.97 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 20,269,820.97 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 189,109,514.41 188,856,945.46 -252,568.95 贵金属投资-金交 - - -中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 27? 所黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 189,109,514.41 188,856,945.46 -252,568.95 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应收活期存款利息 9,324.65 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 389.62 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 178.09 合计 9,892.36 7.4.7.6 其他资产 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 28? 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 178,351.69 银行间市场应付交易费用 - 合计 178,351.69 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 33.59 预提费用 95,600.00 其他应付 40,000.00 合计 135,633.59 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015年6月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 211,452,235.90 211,452,235.90 本期申购 283,920,878.78 283,920,878.78 本期赎回(以“-”号填列) -233,744,132.50 -233,744,132.50 2015年12月15日基金拆分/份 额折算前 261,628,982.18 261,628,982.18 基金拆分/份额折算变动份额 5,284,109.71 -中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 29? 本期申购 32,017,103.14 31,386,947.13 本期赎回(以“-”号填列) -19,087,053.47 -18,711,494.02 本期末 279,843,141.56 274,304,435.29 1、本基金于2015年5月27日至2015年6月18日向社会公开募集,截至2015年6月25日(基 金合同生效日)止,本基金共募集有效净认购资金211,431,679.46元,折合 211,431,679.46份中融煤炭指数分级份额;有效认购资金在募集期间产生的利息为人民 币20,556.44元,折合20,556.44份中融煤炭指数分级份额;以上收到的实收基金共计人 民币211,452,235.90元,折合211,452,235.90份中融煤炭指数分级份额。 2、根据《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》和 《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》,本 基金管理人以2015年12月15日为份额折算基准日,对在该日登记在册的中融煤炭份额 (场内简称:煤炭母基,基金代码:168204)和煤炭A份额(场内简称:煤炭A,基金代 码:150289)办理了定期份额折算业务。当日折算前,中融煤炭份额净值为0.752元, 折算前份额数为261,628,982.18份,场内中融煤炭份额4,346,027.00份,场外中融煤炭 份额5,873,441.18份;煤炭A份额净值为1.030元,折算前份额数为125,704,757.00份。 折算后,中融煤炭份额为266,913,091.89份,场内中融煤炭份额9,511,511.00份,场外 中融煤炭份额5,992,066.89份, 煤炭A份额125,704,757.00份。 3、上述实收基金本期申购及本期赎回中未包括中融煤炭份额、煤炭A份额及煤炭B份额 的配对转换份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 -23,158,569.16 -252,568.95 -23,411,138.11 本期基金份额交易产 生的变动数 -63,378,883.57 22,880,213.55 -40,498,670.02 其中:基金申购款 -97,284,192.83 25,795,426.66 -71,488,766.17





基金赎回款 33,905,309.26 -2,915,213.11 30,990,096.15 本期已分配利润 - - - 本期末 -86,537,452.73 22,627,644.60 -63,909,808.13 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 30? 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年06月25日至2015年12月31日 活期存款利息收入 172,786.36 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,159.16 其他 2,610.29 合计 180,555.81 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2015年06月25日至2015年12月31日 股票投资收益——买卖股票 差价收入 -22,323,816.97 股票投资收益——赎回差价 收入 - 股票投资收益——申购差价 收入 - 合计 -22,323,816.97 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期2015年06月25日至2015年12月31日 卖出股票成交总额 210,752,019.95 减:卖出股票成本总额 233,075,836.92 买卖股票差价收入 -22,323,816.97 7.4.7.13 债券投资收益 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 31? 7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金于2015年6月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间无债券投资 收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金于2015年6月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间无衍生工具 收益。 7.4.7.15股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年06月25日至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 18,895.19 基金投资产生的股利收益 - 合计 18,895.19 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015年06月25日至2015年12月31日 1.交易性金融资产 -252,568.95 ——股票投资 -252,568.95 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -252,568.95 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 32? 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年06月25日至2015年12月31日 基金赎回费收入 387,567.27 其他收入 323.98 合计 387,891.25 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年06月25日至2015年12月31日 交易所市场交易费用 735,938.54 银行间市场交易费用 - 合计 735,938.54 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年06月25日至2015年12月31日 审计费用 15,600.00 信息披露费 80,000.00 其他 400.00 账户维护费 60.00 上市费 60,000.00 汇划手续费 1,563.07 指数使用费 80,579.39 合计 238,202.46 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 33?





截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项





截至财务报表批准日,本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中融国际信托有限公司 基金管理人股东 上海融晟投资有限公司 基金管理人股东 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售 机构 海通证券股份有限公司("海通证券") 基金托管人、基金代销机构 中融(北京)资产管理有限公司 基金管理人子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年06月25日至2015年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额 的比例 海通证券 360,936,419.81 57.03% 注:本基金基金合同自2015年6月25日起生效,无上年可比期间。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金于2015年6月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间未通过关联 方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 34? 2015年06月25日至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 海通证券 256,421.57 56.31% - - 注:本基金基金合同自2015年6月25日起生效,无上年可比期间。 7.4.10.1.4 债券交易 本基金于2015年6月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间未通过关联 方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.5 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年06月25日至2015年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交 总额的比例 海通证券 211,000,000.00 100.00% 注:本基金基金合同自2015年6月25日起生效,无上年可比期间。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年06月25日至2015年12月31日 当期发生的基金应支 付的管理费 410,111.26 其中: 支付销售机构的 客户维护费 13,741.63 注:①支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,每日计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.00% / 当年天 数。 ②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动 中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 35? 用项目。③本基金基金合同自2015年6月25日起生效,无上年可比期间。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年06月25日至2015年12月31日 当期发生的基金应支 付的托管费 90,224.43 注:①支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,每日计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数。②本 基金基金合同自2015年6月25日起生效,无上年可比期间。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本 基金基金合同自2015年6月25日起生效,无上年可比期间。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人于2015年6月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间未 运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年06月25日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 海通证券活期存款 20,269,820.97 172,786.36 注:1、本基金的银行存款由基金托管人海通证券保管,按银行同业利率计息。


2、本基金用于证券交易结算的资金通过"海通证券股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户" 转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。2015年12月31日的相关余额在资产中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 36? 负债表中的"结算备付金"科目中单独列示, 产生的利息收入在"重要财务报表项目的说明"中的"结算 备付金利息收入"下列示。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。本基金基金合同自2015年6月 25日起生效,无上年可比期间。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。本基金基金合同自2015年6月25 日起生效,无上年可比期间。 7.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括中融煤炭份额、煤炭A份 额、煤炭B份额)不进行收益分配。 7.4.12 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 (股 ) 期末 成本总额 期末 估值总额 6007 40 山西 焦化 2015 -12- 30 重大事项 6.49 - - 679, 169 4,191,73 3.66 4,407,80 6.81 0009 68 煤 气 化 2015 -12- 24 重大事项 8.71 - - 264, 000 1,989,67 6.71 2,299,44 0.00 6007 14 金瑞 矿业 2015 -12- 02 重大事项 11.84 2016 -03- 04 13.02 68,9 26 735,638. 75 816,083. 84 6007 21 百花 村 2015 -08- 重大事项 17.89 2016 16.03 16,6 00 219,048. 92 296,974. 00中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 37? 03 -02- 16 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部 控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的风险与合规委员会、督察长、法律合 规部、风险管理部以及各个业务部门组成。 公司实行全面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操 作环节。同时制定了系统化的风险管理程序,对风险管理的整个流程进行评估和改进。 公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,形成了由四大防线共 同筑成的风险管理体系:第一道防线由各个业务部门构成,各业务部门总监作为风险责 任人,负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施;第二道监控防线由公司专属风险 管理部门法律合规部和风险管理部构成,法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进 行监控管理,风险管理部负责对公司投资管理风险和运作风险进行监控管理;第三道防 线是由公司经营管理层和内控及风险管理委员会构成,公司管理层对风险状况进行全面 监督并及时制定相应的对策和实施监控措施;在上述这三道风险监控防线中,公司督察 长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督,并视所发生问 题情节轻重及时反馈给各部门经理、内控及风险管理委员会、公司总经理、董事会、监 管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层,对内部控制制度的执行情况实 行严格检查和及时反馈,并独立报告;第四道监控防线由董事会下属的风险与合规委员 会构成,风险与合规委员会通过督察长和监察稽核人员的工作,掌握整体风险状况并进 行决策。风险与合规委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况,监督公司对相关 法律法规和公司制度的执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 38? 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信 用评级为主,外部信用评级为辅。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级, 通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化 投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有按短期信用评级的债券投资。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有按中长期信用评级的债券投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同 业市场交易,未持有有重大流动性风险的投资品种。此外,本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应对流动性需求。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 39? 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风 险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控和管理。本基金 的生息资产主要为银行存款、结算备份金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2015年 12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 20,269,820 .97 --- 20,269,820 .97 结算备付金 786,973.44 - - - 786,973.44 存出保证金 359,641.92 - - - 359,641.92 交易性金融资 产 - - - 188,856,94 5.46 188,856,94 5.46 应收利息 - - - 9,892.36 9,892.36 应收申购款 - - - 2,763,998. 32 2,763,998. 32 资产总计 21,416,436 .33 -- 191,630,83 6.14 213,047,27 2.47 负债


应付证券清算 款 - - - 2,143,773. 48 2,143,773. 48 应付赎回款 - - - 6,352.83 6,352.83 应付管理人报 - - - 154,535.81 154,535.81中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 40? 酬 应付托管费 - - - 33,997.91 33,997.91 应付交易费用 - - - 178,351.69 178,351.69 其他负债 - - - 135,633.59 135,633.59 负债总计 - - - 2,652,645. 31 2,652,645. 31 利率敏感度缺 口 21,416,436 .33 -- 188,978,19 0.83 210,394,62 7.16 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末未持有债券资产,因此市场利率变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和固定收益品种,所面临的最大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本 基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金投资于具有较好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备选成份 股、其他股票,固定收益资产、资产支持证券、衍生产品及及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的85%,其中 投资于中证煤炭指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券,本基金面临的市场价格风险列示如下: 单位:人民币元 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 41? 项目 本期末 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 188,856,945.46 89.76 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-债券投资 - -


交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 188,856,945.46 89.76 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、假定本基金的业绩比较基准变化5%,其他变量不变; 假设 2、 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格 风险; 假设 3、 Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得 出,反映了基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2015年12月31日 业绩比较基准增加5% 10,327,430.64 业绩比较基准减少5% -10,327,430.64 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 42? ①金融工具公允价值计量的方法 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债,其公允价值计量基于公允 价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三 个层次: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的 报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入 值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 ②各层级金融工具公允价值


于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余 额为181,036,640.81元,属于第二层级的余额为7,820,304.65元,无属于第三层级的余 额。 ③公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃 期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层 次。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具,在第一层次和第二层次之间无 重大转换。本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会《关于发布<中国证券投资基 金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》 (中基协发[2014]24号)的规定,交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债 券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 2. 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 43? 1 权益投资 188,856,945.46 88.65 其中:股票 188,856,945.46 88.65 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 21,056,794.41 9.88 7 其他各项资产 3,133,532.60 1.47 8 合计 213,047,272.47 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 8.2.1.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 160,950,805.64 76.50 C 制造业 27,906,139.82 13.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - -中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 44? K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 188,856,945.46 89.76 8.2.1.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601088 中国神华 1,280,833 19,174,070.01 9.11 2 600157 永泰能源 3,767,479 17,970,874.83 8.54 3 601898 中煤能源 2,053,390 12,423,009.50 5.90 4 601225 陕西煤业 2,243,594 10,903,866.84 5.18 5 000983 西山煤电 1,767,482 10,746,290.56 5.11 6 600348 阳泉煤业 1,348,997 8,714,520.62 4.14 7 601699 潞安环能 1,342,284 8,617,463.28 4.10 8 000835 长城动漫 342,601 7,650,280.33 3.64 9 600123 兰花科创 768,910 6,174,347.30 2.93 10 601666 平煤股份 1,324,399 6,171,699.34 2.93 11 600395 盘江股份 742,686 6,097,452.06 2.90 12 000571 新大洲A 730,600 6,063,980.00 2.88 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 45? 13 000937 冀中能源 1,189,150 5,993,316.00 2.85 14 601001 大同煤业 938,759 5,210,112.45 2.48 15 600397 安源煤业 777,394 4,539,980.96 2.16 16 600740 山西焦化 679,169 4,407,806.81 2.10 17 601101 昊华能源 538,481 4,232,460.66 2.01 18 600188 兖州煤业 431,688 4,079,451.60 1.94 19 600997 开滦股份 692,490 3,864,094.20 1.84 20 601011 宝泰隆 460,200 3,819,660.00 1.82 21 600971 恒源煤电 560,881 3,527,941.49 1.68 22 600508 上海能源 324,321 3,337,263.09 1.59 23 600121 郑州煤电 455,600 3,325,880.00 1.58 24 002128 露天煤业 366,642 3,098,124.90 1.47 25 600792 云煤能源 444,200 2,771,808.00 1.32 26 000780 平庄能源 455,154 2,612,583.96 1.24 27 600333 长春燃气 297,100 2,605,567.00 1.24 28 000552 靖远煤电 256,600 2,586,528.00 1.23 29 000723 美锦能源 197,772 2,489,949.48 1.18 30 000968 煤 气 化 264,000 2,299,440.00 1.09 31 600403 大有能源 375,473 2,234,064.35 1.06 32 600714 金瑞矿业 68,926 816,083.84 0.39 33 600721 百花村 16,600 296,974.00 0.14 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例 (%) 1 601088 中国神华 51,442,173.84 24.45 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 46? 2 600157 永泰能源 36,649,127.19 17.42 3 601898 中煤能源 29,000,584.84 13.78 4 601225 陕西煤业 25,055,957.97 11.91 5 000983 西山煤电 23,098,026.69 10.98 6 601918 国投新集 21,759,058.71 10.34 7 600348 阳泉煤业 19,166,150.48 9.11 8 601699 潞安环能 18,784,421.96 8.93 9 601666 平煤股份 13,962,884.50 6.64 10 000937 冀中能源 13,283,498.59 6.31 11 600123 兰花科创 12,582,785.07 5.98 12 601001 大同煤业 11,586,169.51 5.51 13 000835 长城动漫 10,400,979.76 4.94 14 000571 新大洲A 9,187,407.89 4.37 15 600188 兖州煤业 8,637,900.25 4.11 16 601101 昊华能源 8,606,901.97 4.09 17 600740 山西焦化 8,597,387.44 4.09 18 600997 开滦股份 8,076,313.67 3.84 19 002128 露天煤业 7,873,990.25 3.74 20 600397 安源煤业 7,721,299.90 3.67 21 600395 盘江股份 7,327,681.30 3.48 22 600971 恒源煤电 7,226,691.70 3.43 23 600508 上海能源 7,010,942.02 3.33 24 600179 黑化股份 5,949,794.99 2.83 25 601011 宝泰隆 5,635,974.26 2.68 26 600403 大有能源 5,116,087.52 2.43 27 000780 平庄能源 4,997,321.21 2.38 28 600121 郑州煤电 4,997,167.37 2.38 29 600792 云煤能源 4,908,812.00 2.33 30 000552 靖远煤电 4,493,091.05 2.14 31 000968 煤 气 化 4,440,516.38 2.11 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 47? 32 000723 美锦能源 4,389,066.38 2.09 注:"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例 (%) 1 601088 中国神华 30,760,411.96 14.62 2 601918 国投新集 19,834,474.28 9.43 3 600157 永泰能源 16,280,032.07 7.74 4 601898 中煤能源 14,246,365.61 6.77 5 601225 陕西煤业 12,577,826.53 5.98 6 000983 西山煤电 10,555,421.16 5.02 7 600348 阳泉煤业 8,557,875.86 4.07 8 601699 潞安环能 8,496,059.00 4.04 9 600179 黑化股份 6,604,070.11 3.14 10 601666 平煤股份 6,571,752.44 3.12 11 000937 冀中能源 6,078,834.90 2.89 12 600123 兰花科创 5,549,141.09 2.64 13 601001 大同煤业 5,259,008.76 2.50 14 600188 兖州煤业 4,291,605.39 2.04 15 600725 云维股份 3,793,740.22 1.80 16 000835 长城动漫 3,768,743.00 1.79 17 600740 山西焦化 3,692,574.45 1.76 18 000571 新大洲A 3,666,684.00 1.74 19 601101 昊华能源 3,666,355.50 1.74 20 600997 开滦股份 3,606,571.00 1.71 注:"卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 48? 买入股票成本(成交)总额 422,185,351.33 卖出股票收入(成交)总额 210,752,019.95 注:"买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体除平煤股份(601666)、兰花科创(600123)外, 在报告编制日前一年内没有受到公开谴责或处罚的情形。 平煤股份于2015年9月18日公告,公司收到中国证券监督管理委员会河南监管局《行政监 管措施决定书》[2015]31号"关于对平顶山天安煤业股份有限公司实施责令改正措施的中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 49? 决定",由于公司未及时履行信息披露义务。 兰花科创于2015年10月28日公告,公司在9月14日收到中国证券监督管理委员会山西监 管局《关于兰花科技创业股份有限公司现场检查情况的监管关注函》,由于公司在接受 现场检查中存在的部分问题 。 平煤股份、兰花科创均为本基金的业绩基准"中证煤炭指数"的成分股,因为本基金为采 用完全复制方式被动跟踪标的指数的基金产品,所以上述两家公司受到公开谴责或处罚 的情形不会影响本基金的投资决策。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 359,641.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,892.36 5 应收申购款 2,763,998.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,133,532.60 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限股票。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 50? 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 煤炭A级 558 239,012.18 81,601,104 .00 61.18% 51,767,690 .00 38.82% 煤炭B级 2,147 62,118.67 19,146,419 .00 14.36% 114,222,37 5.00 85.64% 煤炭母 基 547 23,958.96 2,862,625. 00 21.84% 10,242,928 .56 78.16% 合计 3,252 86,052.63 103,610,14 8.00 37.02% 176,232,99 3.56 62.98% 注:对于分级基金,下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额,对于合计数,比例的分母采用 下属分级基金份额的合计数。 9.2 期末上市基金前十名持有人 煤炭A级 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国银河证券股份有限公 司 21,690,173.00 16.26% 2 上海海通证券资产管理有 限公司 8,048,654.00 6.03% 3 银华财富资本-工商银行 -银华财富资本管理(北 4,943,131.00 3.71%中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 51? 京)有限公司 4 上海明汯投资管理有限公 司-明汯CTA一号基金 4,703,408.00 3.53% 5 北京乐瑞资产管理有限公 司-乐瑞强债10号基金 4,510,200.00 3.38% 6 工银瑞信基金-农业银行 -中油财务有限责任公司 4,366,650.00 3.27% 7 北京千石创富-招商银行 -千石资本-华宝证券明 汯套利1号资产管理计划 3,337,783.00 2.50% 8 北京千石创富-兴业银行 -千石资本-道冲套利12 号资产管理计划 3,150,000.00 2.36% 9 中信证券-农行-中信证 券保盈量化1号集合资产 管理计划 3,150,000.00 2.36% 10 贾秉桂 3,142,800.00 2.36% 煤炭B级 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 上海海通证券资产管理有 限公司 13,255,715.00 9.94% 2 朱辉友 3,600,000.00 2.70% 3 郜平 3,472,539.00 2.60% 4 刘长远 2,821,325.00 2.12% 5 董高峰 2,576,300.00 1.93% 6 蒲华 2,415,810.00 1.81% 7 蔡炳初 2,286,000.00 1.71% 8 吴明杰 1,900,000.00 1.42% 9 徐敏 1,887,000.00 1.41% 10 何金妹 1,719,000.00 1.29%中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 52? 注:以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末,本基金管理人的从业人员未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 煤炭A级 煤炭B级 煤炭母基 基金合同生效日(2015年06月25 日)基金份额总额 - - 211,452,235.90 本报告期期初基金份额总额 - - - 本报告期基金总申购份额 - - 315,937,981.92 减:本报告期基金总赎回份额 - - 252,831,185.97 本报告期基金拆分变动份额 133,368,794.00 133,368,794.00 -261,453,478.2 9 本报告期期末基金份额总额 133,368,794.00 133,368,794.00 13,105,553.56 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换的变化份额及定期折算的变化份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议





报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动





(1)基金管理人的重大人事变动情况


2015年1月9日发布《基金行业高级管理人员变更公告》,任命严九鼎先生担任中融 基金管理有限公司副总经理。 2015年2月28日发布《基金行业高级管理人员变更公告》,任命王瑶女士担任中融 基金管理有限公司法定代表人、董事长、代任总经理;免除王瑶女士总经理职务;免除 桂松蕾女士法定代表人、董事长职务。 2015年7月31日发布《基金行业高级管理人员变更公告》,任命严九鼎先生担任中中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 53? 融基金管理有限公司总经理, 王瑶女士不再代任总经理; 免除严九鼎先生副总经理职务。 2015年8月10日,经中融基金管理有限公司第二届股东会第八次会议审议通过,任 命严九鼎先生为董事,同意桂松蕾女士辞去董事职务。 2015年8月24日,经中融基金管理有限公司第二届股东会第九次会议审议通过,任 命李山先生为独立董事,同意金李先生辞去独立董事职务。 2015年11月18日,经中融基金管理有限公司第二届股东会第十四次会议审议通过, 任命李骥先生为独立董事,同意李山先生辞去独立董事职务。 公司其他高管人员未变动。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况





本托管人2015年7月17日发布《关于海通证券基金托管部高级管理人员变更的公 告》,海通证券股份有限公司基金托管部总经理朱元元同志于2015年7月16日离任。





本托管人2015年8月10日发布《关于海通证券基金托管部高级管理人员变更的公 告》,海通证券股份有限公司于2015年8月6日起任命凌如水同志为基金托管部总经理。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼





本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变





报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基 本投资策略,未发生显著的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况





本基金的审计机构是上会会计师事务所(特殊普通合伙),报告期内本基金应支付 给聘任会计师事务所的报酬共计人民币15,600.00元。该审计机构首次为本基金提供审 计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况





本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 54? 元 数量 成交金 额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 360,936, 419.81 57.03% 256,421.57 56.31% 银河证券 2 272,000, 951.47 42.97% 198,915.06 43.69% 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告, 并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行 评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③本基金合同于2015年6月25日生效, 本基金选择了海通证券和银河证券的交易单元作为本基金交易 单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占当期债券 成交总额比例 成交金 额 占当期债券 回购成交总 额比例 成交 金额 占当期权证 成交总额比 例 海通证券 - - 211,000, 000 100% - - 银河证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 55? 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金招募说明书 中国证监会指定报刊及网站 2015-05-23 2 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金托管协议 中国证监会指定报刊及网站 2015-05-23 3 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金基金合同的内容摘要 中国证监会指定报刊及网站 2015-05-23 4 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金基金合同 中国证监会指定报刊及网站 2015-05-23 5 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金基金份额发售公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-05-23 6 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金份额上网发售提示性公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-05-27 7 关于增加东北证券股份有限公司为 中融旗下开放式证券投资基金销售 机构的公告


中国证监会指定报刊及网站 2015-06-03 8 关于增加西南证券股份有限公司为 中融旗下开放式证券投资基金销售 机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-06-03 9 中融基金管理有限公司关于增加国 金证券股份有限公司为中融旗下开 放式证券投资基金销售机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-06-09 10 中融基金管理有限公司关于增加中 国银河证券股份有限公司为中融国 证钢铁行业指数分级证券投资基金 和中融中证煤炭行业指数分级证券 投资基金销售机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-06-10 11 关于增加上海好买基金销售有限公 司为中融国证钢铁行业指数分级证 券投资基金和中融中证煤炭行业指 数分级证券投资基金销售机构的公 告 中国证监会指定报刊及网站 2015-06-15 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 56? 12 关于中融中证煤炭指数分级证券投 资基金提前结束募集的公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-06-19 13 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金基金合同生效公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-06-25 14 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金之煤炭A级份额与煤炭B级份额上 市交易公告书 中国证监会指定报刊及网站 2015-06-30 15 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金开通份额配对转换业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-07-02 16 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金开通跨系统转托管业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-07-02 17 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金开放日常申购、赎回业务公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-07-02 18 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金之煤炭A份额与煤炭B份额上市交 易提示性公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-07-03 19 中融基金管理有限公司关于旗下部 分基金调整停牌股票估值方法的公 告1 中国证监会指定报刊及网站 2015-07-11 20 中融基金管理有限公司关于旗下部 分基金调整停牌股票估值方法的公 告4 中国证监会指定报刊及网站 2015-07-13 21 中融基金管理有限公司关于旗下基 金增加诺亚正行(上海)基金销售投 资顾问有限公司为销售机构及开通 定投业务并参与其费率优惠活动的 公告-清洁版 中国证监会指定报刊及网站 2015-07-13 22 中融基金管理有限公司关于旗下部 分基金调整停牌股票估值方法的公 告5 中国证监会指定报刊及网站 2015-07-28 23 关于旗下基金增加华融证券股份有 限公司为销售机构及开通定投、 转换 中国证监会指定报刊及网站 2015-08-05 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 57? 业务并参与其费率优惠活动的公告 24 关于旗下基金增加平安证券有限责 任公司为销售机构及开通定投、 转换 业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-08-13 25 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金B类份额交易价格波动提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-08-26 26 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-08-26 27 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金B类份额交易价格波动提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-08-27 28 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-08-27 29 关于旗下基金参加天天基金网费率 优惠的公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-08-27 30 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金B类份额交易价格波动提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-08-28 31 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-08-28 32 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-09-07 33 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-09-08 34 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-09-09 35 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 中国证监会指定报刊及网站 2015-09-15 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 58? 提示公告 36 中融基金管理有限公司关于旗下部 分基金调整停牌股票估值方法的公 告13 中国证监会指定报刊及网站 2015-09-16 37 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金B类份额交易价格波动提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-09-16 38 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-09-16 39 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-09-17 40 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-09-18 41 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-09-19 42 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-09-22 43 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-09-23 44 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-09-24 45 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-09-25 46 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 中国证监会指定报刊及网站 2015-09-28 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 59? 提示公告 47 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-09-29 48 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-09-30 49 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-10-08 50 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-10-09 51 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-10-10 52 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-10-13 53 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-10-14 54 关于旗下基金增加兴业证券股份有 限公司为销售机构及开通定投、 转换 业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-10-14 55 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-10-15 56 中融基金管理有限公司关于旗下基 金参与平安证券有限责任公司费率 优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-10-20 57 中融中证煤炭指数分级证券投资基 中国证监会指定报刊及网站 2015-10-22 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 60? 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 58 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-10-31 59 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-11-03 60 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-11-04 61 关于旗下部分基金增加信达证券股 份有限公司为销售机构及开通定投、 转换业务并参与其费率优惠活动的 公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-11-17 62 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-12-01 63 关于旗下部分基金增加上海陆金所 资产管理有限公司为销售机构并参 与其费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-12-07 64 关于中融中证煤炭指数分级证券投 资基金办理定期份额折算业务的公 告 中国证监会指定报刊及网站 2015-12-10 65 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-12-11 66 中融中证煤炭指数分级证券投资基 金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-12-12 67 关于旗下部分基金增加大泰金石投 资管理有限公司为销售机构及开通 转换业务并参与其费率优惠活动的 中国证监会指定报刊及网站 2015-12-14 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 61? 公告 68 关于中融中证煤炭指数分级证券投 资基金办理定期份额折算业务期间 煤炭A份额停复牌的公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-12-16 69 关于中融中证煤炭指数分级证券投 资基金之煤炭A份额定期调整约定年 基准收益率的公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-12-16 70 关于中融中证煤炭指数分级证券投 资基金定期份额折算后次日前收盘 价调整的公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-12-17 71 关于中融中证煤炭指数分级证券投 资基金定期份额折算结果及恢复交 易的公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-12-17 72 关于旗下基金增加长江证券股份有 限公司为销售机构及开通定投、 转换 业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-12-25 73 关于旗下基金增加东海证券股份有 限公司为销售机构及开通转换业务 的公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-12-28 74 中融基金管理有限公司关于在指数 熔断实施期间调整旗下部分基金开 放时间的公告 中国证监会指定报刊及网站 2015-12-31 §12 影响投资者决策的其他重要信息





本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予中融中证煤炭指数分级证券投资基金募集注册的文件 (2)《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》 (3)《中融中证煤炭指数分级证券投资基金托管协议》 中融中证煤炭指数分级证券投资基金2015年年度报告 62? (4)注册登记协议 (5)基金管理人业务资格批件、营业执照 (6)基金托管人业务资格批件、营业执照 (7)中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的 复印件 咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000(免长途话费),(010) 85003210 网址:http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二〇一六年三月二十六日