国投瑞银沪深300 金融地 产交易型开放式指数证券投资基金2015 年年度报 告摘要
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国投 瑞银沪深300 金 融地产 交易型开放 式指数证券 投资基金2015 年 年度报 告 摘要
2015年12 月31日
基金 管理人：国 投瑞银基金 管理有限公 司
基金 托管人：中 国工商银行 股份有限公 司
送出 日期：2016年3 月28 日
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§1
重要提示 及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2016年3月25日复核了
本报告中的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。
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§2
基金简介
2.1 基金 基本情 况
基金简称 国投瑞银金融地产ETF
场内简称 金地ETF
基金主代码
159933
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年9月17日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
277,878,943.00
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期
2013-10-16
2.2 基金 产品说 明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，
按照成份股在标的指数中的基准权重构建投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调
整，以复制和跟踪基准指数。
当预期标的指数成份股调整和成份股将发生分红、配
股、增发等行为，或因基金的申购与赎回以及其他特
殊情况导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时，基
金管理人可以对基金的投资组合进 行适当调整，并可
在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管
理，以有效控制基金的跟踪误差。
在正常市场情况下，本基金力求将日均跟踪偏离度的
绝对值控制在0.2% 以内，年跟踪误差控制在2% 以内。
如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟
踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人将
采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步
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扩大。
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理
的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。
本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操
作等特点，通过股指期货就本基金投资组 合对标的指
数的拟合效果进行及时、有效地调整，以提高投资组
合的运作效率。
业绩比较基准 沪深300金融地产指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品
种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券
型基金和混合型基金。本基金被动跟踪标的指数，具
有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。
2.3 基金 管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 刘凯 洪渊
联系电话
400-880-6868 010-66105799
电子邮箱
service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-880-6868 95588
传真
0755-82904048 010-66105798
2.4 信息 披露方 式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地
点
深圳市福田区金田 路4028号荣超经贸中心46层
§3
主要财务 指标、基金 净值表现及 利润分配情 况
3.1 主要 会计数 据和财务指 标
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金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 2015年 2014年
2013年9月17日
-2013年12月31
日
本期已实现收益 697,348,679.87 94,962,498.26 -21,351,954.34
本期利润 21,358,544.04 846,057,257.86 -60,531,513.84
加权平均基金份额本期利润 0.0260 0.6373 -0.0442
本期基金份额净值增长率 -5.88% 89.11% -6.01%
3.1.2 期末数据 和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配基金份额利润 0.6729 0.0624 -0.0601
期末基金资产净值 464,871,253.97
2,313,110,324.7
2
1,570,512,776.8
7
期末基金份额净值 1.6729 1.7774 0.9399
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）。
3 、 以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如基金申购赎回费、 基金转
换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 21.83% 1.76% 22.45% 1.80% -0.62% -0.04%
过去六个月 -8.80% 2.54% -10.05% 2.64% 1.25% -0.10%
过去一年 -5.88% 2.54% -7.28% 2.60% 1.40% -0.06%
自基金合同生效日起
至今
67.29% 2.06% 55.99% 2.11% 11.30% -0.05%
注：1 、本基 金标的指数及业绩比较基准为沪深300 金融地产 指数。
2 、本基金对 业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
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3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
国投瑞银金融地产ETF 业绩比较基准
2013-09-17 2014-01-16 2014-05-20 2014-09-10 2015-01-09 2015-05-11 2015-09-01 2015-12-31
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的3 个 月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合
基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自基金合 同生效以来 基金每年净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
国投瑞银金融地产ETF 业绩比较基准
2013 年 2014 年 2015 年
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
注： 本基金合同于2013年9 月17 日生 效， 合同生效当年按实际存续期计算， 不按整个自然年度进行折
算。
3.3 过去 三年基 金的利润分 配情况
本基金合同于2013年9月17日生效，合同生效日至本报告期末未进行利润分配。
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§4
管理人报 告
4.1 基金 管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司 （简称" 公司" ） ， 原中融基金管理有限公司， 经中国证
券监督管理委员会批准， 于2002年6 月13日正式成立， 注 册资本1亿元人民币。 公司是中
国第一家外方持股比例达到49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投泰康信托有限公
司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG ）。 公司拥
有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以" 诚信、 创新、包容、
客户关注" 作为公司的企业文化。截止2015年12月底，公司有员工207 人，其中118人具
有硕士或博士学位；公司管理53只基金，其中包括2只创新型分级基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
殷瑞飞
本基金
基金经
理
2013年10月
26日
－ 9
中国籍，博士，具有基金
从业资格。曾任职于汇添
富基金管理公司。 2011年6
月加入国投瑞银。现任国
投瑞银瑞和沪深300指数
分级证券投资基金、国投
瑞银金融地产交易型开放
式指数基金和国投瑞银中
证上游资源产业指数基金
（LOF ）和 国投 瑞银新收
益灵活配置混合型基金基
金经理。
LU
RONG
QIANG
本基金
基金经
理、 量化
投资部
总监
2013年9月
17日
2015年2月
10日
15
澳大利亚籍，澳大利亚新
南威尔士大学基金管理专
业硕士，具有基金从业资
格。曾任康联首域投资基
金公司投资经理、投资分
析师；联邦基金公司数量
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分析员、 投资绩效分析员；
美世投资管理顾问公司投
资分析师。 2008年2月加入
国投瑞银，曾任国投瑞银
新兴市场 （QDII-LOF）基
金、 国投瑞银瑞福深证100
指数分级基金、国投瑞银
瑞和沪深300指数分级基
金和国投瑞银沪深300金
融地产交易型开放式指数
基金（ETF ）及其联接基
金基金经理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义遵从行业协会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列法规和
《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等有关规定，
本着恪守诚信、 审慎勤 勉， 忠实尽 职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运 用基金
资产。 在报告期内， 基金的投资决策规范， 基金运作合法合规， 没有损害基金份额持 有
人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制 方法
管理人依据证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的要求， 制定
了公平交易管理相关的 《公平交易管理规定》 、 《交易管 理办法》 、 《异常交易管理规
定》等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。
管理人公平交易管理坚持以下原则：
1、当管理人利益和基金持有人利益发生 冲突时，坚持基金持有人利益优先；
2、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；
3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；
4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
管理人有关公平交易控制制度的要点如下：
1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学
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性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。
2、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司
内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析 、授权、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保
证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投
资决策方面享有公平的机会。
4、 建立科学的投资决策体系， 加强交易分配的内部控制， 通过严格的制度、 流程、
技术手段等保证公平交易原则的实现， 同时通过监察稽核， 事后分析及信息披露来加强
对公平交易的监督。
管理人有关公平交易控制方法的要点如下：
1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研 究支持、交易执
行相关的信息管理系统， 充分发挥 系统的自动控制功能， 根据公平交易管理的要求， 在
系统中设置相应业务流转顺序、 控制阀值或者触发机制， 对触及阀值的行为视情况分别
采取警告、 强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。 如： 符 合交易
条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易， 内
部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、 投资经理， 控制阀值的
修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。
2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统 进行强制控制的
业务活动， 通过建立明确的业务规则和流程， 在关键控制点采取双人复核或集体决策等
控制机制， 通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求， 实现对关键业务风险的管
理。 如： 以 公司名义进行的一级市场申购结果分配， 需要经过严格的公平性审核， 由交
易部负责人、 运营部负责人、 监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果
无异议并签署后才为有效。
3、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位，分
别在交易过程中、 日中 、 清算后对 有关公平交易规则的执行情况进行监控， 并按 既定的
报告要求及时揭示违反 规定的情况， 监督督促 公平交易制度的执行。 如： 交易部 对相同
投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督， 监察稽核 部对日中不同组合交易相同证
券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。
4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对
公司执行公平交易的情况进行专项稽核， 监察 稽核部分别于每季度和每年度对公司管理
的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行分析，
对连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （如日 内、3日内 、5日内） 公司管理的不同投资
组合同向交易的交 易价差进行分析。 通过事后的专项稽核和定期分析， 发现控制薄弱环
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节或交易价差异常， 将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制， 针对潜在问
题完善公平交易制度和流程。
5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中，披露公司整
体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明， 接受社会监督。 公司定期接受外
部审计的检查， 公平交易管理一直是外部审计的重点之一。 基金评价机构在开展基金评
价业务时， 将公平交易制度的完善程度、 执行 情况及信息披露作为评价内容之一。 公司
每季度会向证监会报告经投资组合经理、 督察长、 总经 理签署后的公平交易制度执行情
况， 并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、 异常交易行为做专项说明。
公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题， 也将在 向证监会报送的监
察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式，
也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析， 并 会同证券交易所等对公司异常
交易行为进行监控。 对于发现的不公平交易和利益输送行为， 将依法采取相关监管措施。
4.3.2 公平交易 制度的执行 情况
本报告期内， 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的 实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别 （股票、 债券） 的收益 率差异进行分析， 对连 续四个季度期间内、 不 同时间
窗下 （如日内、 3日内、 5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析 。
本年度同向交易价差专项分析的情况如下：
1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的
溢价率进行分析， 对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T 检验，
检验在95% 的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。
2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优
劣进行比较， 区分买优、 卖优、 买 次、 卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是
否存在显著优于另一方的异常情况，
3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证 券的交易价差区
分两两组合进行利益输送的模拟测算， 检查在过去四个季度内， 是否存在显著异常的情
况。
检验分析结果显示， 公司管理的所有投资组合， 在过去连续四个季度内未发现存在
违反公平交易原则的情况。
4.3.3 异常交易 行为的专项 说明
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本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5% 的交易情况。
4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
2015年A 股市场走势剧烈震荡，金融创新特别是加杠杆的投资行为，进一步加速了
居民大类资产配置的转移，市场整体风格倾向于小盘股。上半年A 股市场在杠杆资金规
模持续加大的背景下走出波澜壮阔的牛市，截至6月中旬，上半年上证综指涨幅超过
60% 。 但年 中在去杠杆背景下股灾一触即发，6月底以后市场经历两轮凌厉下跌，2个月
左右时间内市场暴跌45% 。 而自9 月之后市场逐渐修复， 并在4季度再度走强。 从分类指
数看，沪深300指数上涨5.88% ，创业板指数上涨84.41% 。
本基金遵循ETF基金的 被动投资原则，力求实现对标的指数的有效跟踪。操作上力
保基金的平稳运作， 做好基金的日常风险管控工作。 同时在组合投资管理上严格控制跟
踪误差， 研 究应对成分股调整等机会成本、 同 时也密切关注基金日常申购、 赎回 带来的
影响及相应市场出现的结构性机会。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.6729元，本报告期份额净值增长率为-5.88% ，
同期业绩比较基准收益率为-7.28% ， 基金净值增长率高于业绩基准收益率， 主要受报告
期内基金的申购赎回活动、指数成分股的调 整及部分利息股息收入等综合因素的影响。
报告期内， 日均跟踪偏离度的绝对值为0.05% ， 年化跟踪误差为1.52% ， 符合基 金合
同约定的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2% 以内， 年跟踪误差控制在2% 以内的限制。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望2016年， 宏观经济在经历了长时间的疲软之后， 有望逐渐企稳。 宽松的货币政
策和中央力推的" 房地产去库存" ，使得房地产投资可能在2016年出现环比持平或改善，
叠加" 供给侧改革" 对制造业的积极影响， 经济增长的回落趋势有望逆转。但是货币宽 松
周期也逐步进入尾声， 宽松货币政策将逐渐让位于积极的财政政策。 结合证券市场的微
观格局，考虑机构投资者的配置结构偏向小盘股以及股票债券融资规模的扩容，A 股市
场大概率呈现出宽幅震荡的格局。
4.6 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
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行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策 、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值 小组的成员包括运营部总监、 估值 核算员、 基 金经理或其他资产管理经理以
及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情 况保持应有的职
业敏感， 向 估值小组提供估值参考信息， 参与 估值政策讨论。 对需采 用特别估值程序的
证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金本报告期的本期已实现收益为697,348,679.87元，期末可供分配利润
186,992,310.97 元。本报告期本基金未进行收益分配。
4.8 报告 期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报 告
5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期内，本基金托管人在对国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券
投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证券投资 基金法》 及 其他法律法规和基金合同的有
关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管
人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告期内，国投瑞银沪深300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金的管理人
--国投瑞银 基金管理有限公司在国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资
基金的投资运作、 基金 资产净值计算、 基金份 额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问
题上， 不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金
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合同的规定进行。
本报告期内，国投瑞银沪深300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金未进行利
润分配。
5.3 托管 人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银沪深300金融地
产交易型开放式指数证券投资基金2015 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确 和完整。
§6
审计报告
经普华永道中天会计师事务所审计， 注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计
报告, 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体：国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014 年12月31日
资 产：
银行存款
6,182,112.39 19,379,979.99
结算备付金
231,234.72 －
存出保证金
33,874.93 29,163.76
交易性金融资产
460,701,748.01 2,298,858,747.88
其中：股票投资
460,701,748.01 2,298,858,747.88
基金投资
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产
－ －
买入返售金融资产
－ －
国投瑞银沪深300 金融地 产交易型开放式指数证券投资基金2015 年年度报 告摘要
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应收证券清算款
－ 523,282.65
应收利息
1,392.13 3,641.55
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产
－ －
资产总计
467,150,362.18 2,318,794,815.83
负债 和所有者权 益
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
1,533,130.85 3,596,382.20
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
242,645.70 854,095.88
应付托管费
52,573.21 185,054.12
应付销售服务费
－ －
应付交易费用
100,758.45 101,396.80
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债
350,000.00 947,562.11
负债合计
2,279,108.21 5,684,491.11
所有 者权益：
实收基金
277,878,943.00 1,301,378,943.00
未分配利润
186,992,310.97 1,011,731,381.72
所有者权益合计
464,871,253.97 2,313,110,324.72
负债和所有者权益总计
467,150,362.18 2,318,794,815.83
国投瑞银沪深300 金融地 产交易型开放式指数证券投资基金2015 年年度报 告摘要
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注：报告截止日2015 年12 月31 日，基 金份额净值1.6729 元，基 金份额总额277,878,943.00 份。
7.2 利润 表
会计主体：国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注 号
本期
2015年1月1日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014 年1月1日至2014
年12月31日
一、 收入
33,724,780.93 856,640,839.04
1. 利息收入
123,939.84 125,432.47
其中：存款利息收入
123,939.84 125,432.47
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2. 投资收益（损失以“- ”填
列）
709,804,145.33 108,440,464.49
其中：股票投资收益
681,934,545.00 63,328,506.32
基金投资收益
债券投资收益
－ －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
－ －
股利收益
27,869,600.33 45,111,958.17
3. 公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
-675,990,135.83 751,094,759.60
4. 汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
国投瑞银沪深300 金融地 产交易型开放式指数证券投资基金2015 年年度报 告摘要
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5. 其他收入（损失以“- ”号
填列）
-213,168.41 -3,019,817.52
减： 二、费用
12,366,236.89 10,583,581.18
1．管理人 报酬
8,659,745.75 7,741,631.40
2．托管费
1,876,278.34 1,677,353.51
3．销售服务费
－ －
4．交易费用
929,529.09 316,710.18
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用
900,683.71 847,886.09
三 、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填 列）
21,358,544.04 846,057,257.86
减：所得税费用
－ －
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
21,358,544.04 846,057,257.86
7.3 所有 者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,301,378,943.0
0
1,011,731,381.7
2
2,313,110,324.72
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 21,358,544.04 21,358,544.04
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-1,023,500,000.
00
-846,097,614.7
9
-1,869,597,614.79
其中：1.基金申购款 634,100,000.00 464,461,693.26 1,098,561,693.26
2.基金赎回款 -1,657,600,000. -1,310,559,308. -2,968,159,308.05
国投瑞银沪深300 金融地 产交易型开放式指数证券投资基金2015 年年度报 告摘要
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00 05
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
277,878,943.00 186,992,310.97 464,871,253.97
项 目
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,670,978,943.0
0
-100,466,166.1
3
1,570,512,776.87
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 846,057,257.86 846,057,257.86
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-369,600,000.0
0
266,140,289.99 -103,459,710.01
其中：1.基金申购款 953,600,000.00 332,110,034.56 1,285,710,034.56
2.基金赎回款
-1,323,200,000.
00
-65,969,744.57 -1,389,169,744.57
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,301,378,943.0
0
1,011,731,381.7
2
2,313,110,324.72
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王彬
—————————
基金管理人负责人
王彬
—————————
主管会计工作负责人
冯伟
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基本 情况
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经
国投瑞银沪深300 金融地 产交易型开放式指数证券投资基金2015 年年度报 告摘要
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中国证券监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会")证监 许可[2013]1069 号 《关于核准国投
瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由国投瑞银
基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银沪深300金融
地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为交易型开放式，
存续期限不 定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币574,953,039.00 元( 含募
集股票市值) ，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2013)
第595 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《国投瑞银沪深300 金融地产交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》于2013年9月17日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为574,978,943.00份基金份额， 其中认购资金利息折合25,904.00 份基金份额。 本
基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司， 基金托 管人为中国工商银行股份有限
公司。
经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所")深证 上[2013]344 号文审核同意，本基金
574,978,943.00 份基金份额于2013年10 月16日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银沪深300金融地产交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数沪深300金融地产指
数成份股、 备选成份股为主要投资对象； 此外， 为更好地实现投资目标， 本基金也可 少
量投资于非成份股( 包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票) 、一级市
场新股或增发的股票、衍生工具( 权证 、股指期货等) 、债券( 国债、央行票据、金融债 、
企业债、 公司债、 可转债、 可分离债存债、 次级债、 短期融资券、 中期票据、 资产 支 持
证券、地方政府债等) 、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场
工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会的相关规定) 。
本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产的90% ，权
证、 股指期货以及其他金融工具的投资比例须符合法律法规和中国证监会的规定。 在正
常市场情况下， 本基金力求将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2% 以内， 年跟踪误差控
制在2% 以内。本基金的业绩比较基准为沪深300 金融地产指数。
本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于2016年3月25日批
准报出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、中国证监
会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板 第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证
券投资基金业协会( 以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《国投 瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》和在
财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
国投瑞银沪深300 金融地 产交易型开放式指数证券投资基金2015 年年度报 告摘要
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行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015 年12月31日的财务状况以及2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期 所采用的会 计政策、会 计估计与最 近一期年度 报告相一致 的说明
除下述事项外， 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与 最近一期年度报告相一致。
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债
券除外) ， 按照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5
差 错更正 的说明
本基金在本期无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》[ 适用于OEF] 、财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政 策的通知》、财
税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财
税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利 息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20% 的个人所得税。 自2013年1月1日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得，
持股期限在1个月以内( 含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限
在1 个月以上至1年( 含1年) 的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于
2015 年9月8日前暂减按25% 计入应纳税所得额， 自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得
税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计 算
纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红 利收入继续暂减按50% 计入 应
纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
国投瑞银沪深300 金融地 产交易型开放式指数证券投资基金2015 年年度报 告摘要
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花税。
7.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国 工商
银行")
基金托管人、基金销售机构
国投泰康信托有限公司 基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司 基金管理人的股东
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放
式指数证券投资基金联接基金("国投 瑞
银沪深300金融地产ETF联接基金")
本基金的基金管理人管理的其他基金
国投瑞银资产管理( 香港) 有限公司 基金管理人的子公司
国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司
注：1 、根据 国投泰康信托有限公司于2015 年2 月27日发布的 公告，国投信托有限公司根据银监复
(2014)962 号 增资扩股并引入新的股东， 增资后公司名称由" 国投信托有限公司" 变更为" 国投泰康信托
有限公司" 。
2 、以下关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
8,659,745.75 7,741,631.40
其中： 支付 销售机构的
客户维护费
－ －
注： 支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60% 的年 费率
国投瑞银沪深300 金融地 产交易型开放式指数证券投资基金2015 年年度报 告摘要
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计提， 逐 日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.60%
/ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
1,876,278.34 1,677,353.51
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.13% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净 值×0.13% / 当年 天数。
7.4.8.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联 方投资本基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情况
本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年12 月31日
上年度末
2014年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
国投瑞银沪深
300 金融地产
ETF 联接基 金
261,616,520.00 94.15%
1,225,500,620.0
0
94.17%
7.4.8.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
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关联方名称
本期
2015年1月1日至2015 年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
6,182,112.39 115,816.95 19,379,979.99 115,899.46
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关 联交易事项 的说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015 年12 月31 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
( 单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
00000
2
万
科Ａ
2015-
12-18
重大资产
重组停牌
24.43
－
911,1
86
10,903,381
.07
22,260,273
.98
60137
7
兴业
证券
2015-
12-29
配股停牌 11.00
2016-
01-07
9.40
493,4
71
5,727,751.
60
5,428,181.
00
60064
9
城投
控股
2015-
12-30
重大资产
重组停牌
23.16
2016-
01-07
20.84
176,6
40
1,604,832.
60
4,090,982.
40
00071
2
锦龙
股份
2015-
12-25
重大事项
停牌
29.12
2016-
01-04
28.00
52,80
0
2,035,619.
01
1,537,536.
00
注：本基金截至2015 年12 月31 日止持 有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场债券正 回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所 市场债券正 回购
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本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 基金 申购款
于2015年度， 本基金申购基金份额的对价总额为1,098,561,693.26 元， 其中包括以股
票支付的申购款1,060,612,403.31元和以现金支付的申购款37,949,289.95 元。
（2）公允价值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续 的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金 融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为427,384,774.63 元， 属于第二层次的余额为33,316,973.38， 元，
无属于第三层次的余额(2014 年12月31日：第一层次2,270,069,801.18元，第二层次
28,788,946.70 ，无属于第三层次) 。
(ii)公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金 不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据 估值调
整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确 定相关股票和债券公允价值应
属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
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于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年12
月31 日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账 面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除基金 申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要
事项。
§8
投资组合 报告
8.1 期末 基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 460,701,748.01 98.62
其中：股票 460,701,748.01 98.62
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 6,413,347.11 1.37
7 其他各项资产 35,267.06 0.01
8 合计 467,150,362.18 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
8.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
8.2.1.1 报告期 末（指数投 资）按行业 分类的股票 投资组合
金额 单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
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例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 － －
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 399,335,217.26 85.90
K 房地产业 58,682,457.75 12.62
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 2,684,073.00 0.58
合计 460,701,748.01 99.10
8.2.1.2
报告期 末（积极投 资）按行业 分类的股票 投资组合
本基金本期末未持有积极投资股票。
8.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的股票投资 明细
8.3.1 期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的 前十名 股票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 1,274,950 45,898,200.00 9.87
2 600016 民生银行 3,482,653 33,572,774.92 7.22
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3 601166 兴业银行 1,580,287 26,975,499.09 5.80
4 000002 万
科Ａ 911,186 22,260,273.98 4.79
5 600036 招商银行 1,202,078 21,625,383.22 4.65
6 600000 浦发银行 1,092,555 19,960,979.85 4.29
7 600030 中信证券 931,398 18,022,551.30 3.88
8 601328
交通银行
2,794,677 17,997,719.88 3.87
9 600837
海通证券
958,938 15,170,399.16 3.26
10 601288
农业银行
4,554,744 14,711,823.12 3.16
注： 投资 者 欲了解本 报 告期末基 金 投资的所 有 股票明细 ， 应阅读登 载 于国投瑞 银 基金管 理有
限公司网 站 （http://www.ubssdic.com ）的年度 报告正文 。
8.3.2 期末积极 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名股 票投资明细
本基金本期末未持有积极投资股票。
8.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601988 中国银行 41,512,025.73 1.79
2 600016 民生银行 25,367,598.30 1.10
3 000166 申万宏源 22,356,708.79 0.97
4 601318 中国平安 19,559,344.59 0.85
5 601788 光大证券 17,205,642.70 0.74
6 601099 太平洋 15,199,997.90 0.66
7 002736 国信证券 14,771,337.06 0.64
8 600958 东方证券 14,611,544.33 0.63
9 601398 工商银行 11,684,300.00 0.51
10 601328 交通银行 10,634,790.00 0.46
11 000046 泛海控股 9,902,896.80 0.43
12 601169 北京银行 8,273,802.00 0.36
13 600705 中航资本 7,046,795.13 0.30
14 000712 锦龙股份 6,997,929.00 0.30
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15 601288 农业银行 5,766,284.00 0.25
16 600109 国金证券 5,498,932.70 0.24
17 601166 兴业银行 5,065,484.00 0.22
18 601211 国泰君安 4,663,675.00 0.20
19 601628 中国人寿 4,392,766.37 0.19
20 002142 宁波银行 4,019,340.90 0.17
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600036 招商银行 34,332,334.99 1.48
2 600016 民生银行 29,141,213.80 1.26
3 000024 招商地产 20,281,786.53 0.88
4 600000 浦发银行 16,135,495.62 0.70
5 600383 金地集团 15,458,653.62 0.67
6 000002 万
科Ａ 13,471,990.81 0.58
7 000001 平安银行 13,303,178.82 0.58
8 600030 中信证券 13,163,211.67 0.57
9 601318 中国平安 12,030,224.87 0.52
10 600837 海通证券 11,999,772.42 0.52
11 601166 兴业银行 11,926,717.39 0.52
12 601818 光大银行 10,115,164.27 0.44
13 601288 农业银行 7,215,178.66 0.31
14 601601 中国太保 6,675,222.86 0.29
15 000783 长江证券 6,272,331.24 0.27
16 601939 建设银行 5,704,653.52 0.25
17 000776 广发证券 5,199,097.82 0.22
18 002673 西部证券 4,826,692.09 0.21
19 600015 华夏银行 4,385,567.17 0.19
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20 601377 兴业证券 4,060,262.72 0.18
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 306,746,807.65
卖出股票的收入（成交）总额 332,776,889.80
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合
本基金本期末未持有债券。
8.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
本基金本期末未持有债券。
8.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 前十名资 产支持证券 投资明细
本基金本期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
8.10.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投 资股指期货 的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差， 本基 金在注重风险管理的前提下， 以套 期保值为目的， 适
度运用股指期货。 本基 金利用股指期货流动性好、 交易成 本低和杠杆操作等特点， 通过
股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、 有效地调整， 以提高投资
组合的运作效率。
8.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
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8.11.1 本期国债 期货投资政 策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券中，持有" 海通证券" 市值15,170,399.16 元，占基金资产
净值3.26% ；根据海通证券股份有限公司2015年8月25日和2015年9月11日公告，该公司
由于涉嫌未按规定审查、 了解客户 真实身份， 被中国证券监督管理委员会立案调查， 并
已出具行政处罚事先告知书，该公司被责令改正，予以警告，没收违法所得28,653,000
元，并处以85,959,000元罚款，丁学清等直接责任人员分别被予以警告和处以罚款。基
金管理人认为， 该公司上述被调查和处罚事项有利于公司进一步加强内部管理， 公司当
前总体生产经营和财务状况保持稳定， 事件对该公司经营活动未产生实质性影响， 不改
变该公司基本面。
本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人 规定的投资决策程序。
除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，
在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他 各项资产构 成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 33,874.93
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 1,392.13
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 35,267.06
8.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本期末未持有债券。
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8.12.5 期末股票 中存在流通 受限情况的 说明
8.12.5.1 期末指 数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 000002 万
科Ａ 22,260,273.98 4.79
重大资产重组
停牌
8.12.5.2 期末积 极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本期末未持有积极投资股票。
8.12.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额 持有人信息
9.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
935 297,196.73 262,046,215.00 94.30% 15,832,728.00 5.70%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.2 期末 上市基 金前十名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国工商银行－国投瑞银
沪深300金融地产交易型
开放式指数证券
261,616,520.00 94.15%
2 时培清 1,519,500.00 0.55%
3 黄大成 1,053,261.00 0.38%
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4 王有辉 770,000.00 0.28%
5 张旖风 429,866.00 0.15%
6 温国伟 420,046.00 0.15%
7
上海电气集团财务有限责
任公司
278,100.00 0.10%
8 周丽霞 250,000.00 0.09%
9 王莲芳 238,300.00 0.09%
10 陆洋 225,800.00 0.08%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
0.00 0.000%
9.4 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开 放式基 金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013 年9月17日) 基金份额总额 574,978,943.00
本报告期期初基金份额总额 1,301,378,943.00
本报告期基金总申购份额 634,100,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 1,657,600,000.00
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 277,878,943.00
§11 重 大事件 揭示
11.1 基金份额 持有人大会 决议
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报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1、袁野先生自2015年9月9日起任管理人副总经理。
2、袁野先生自2015年10月19日起兼任国投瑞银资本副总经理。
另， 刘纯亮先生自2016年2月3日起不再任管理人总经理， 王彬女士接任管理人总经
理；包爱丽女士自2016年2月3日起不再任管理人副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资 策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
报告期内基金未更换会计师事务所， 普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基
金连续提供审计服务3年。报告期内应支付给该事务所的报酬为100,000.00 元。
11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额 占股票
成交总额比
例
佣金 占当期佣金
总量的比例
长江证券
1 227,960,034.66 37.35% 207,534.84 37.16%
平安证券
1 92,887,590.30 15.22% 86,506.32 15.49%
华创证券
1 92,077,707.52 15.09% 83,827.85 15.01%
中信建投证券
1 84,058,119.35 13.77% 76,527.98 13.70%
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中金公司
1 30,754,080.80 5.04% 27,998.17 5.01%
安信证券
1 23,641,222.61 3.87% 22,017.03 3.94%
齐鲁证券
1 16,922,805.71 2.77% 15,406.28 2.76%
海通证券
1 12,794,905.13 2.10% 11,875.05 2.13%
东北证券
1 12,271,105.42 2.01% 11,171.56 2.00%
中投证券
1 6,208,258.69 1.02% 5,781.77 1.04%
长城证券
1 5,660,680.00 0.93% 5,153.45 0.92%
国金证券
1 4,400,295.46 0.72% 4,005.99 0.72%
中信证券
2 731,456.00 0.12% 665.94 0.12%
国信证券
1
－ － － －
注：1 、 本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。 本基金管理人将证券
经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用
交易单元的选择标准， 由研究部、 投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。
根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2 、本报告期 本基金未发生交易所债券、回购及权证交易。
3 、本基金本 报告期退租华宝证券1 个 交易单元。
国投 瑞银基金管 理有限公司
二〇 一六 年三月 二十八日
