信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 1 次更 新)
信 诚 中证 500 指 数 分级 证 券投 资 基金
招 募 说明 书 摘要
(2016 年第 1 次更新)
基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金于 2011 年2 月11 日基金合同正式生效。
基金的过 往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定
基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为
基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同
的 承 认 和 接 受 , 并 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说 明为 2016 年 2 月 11 日 ,有关财务数据
和净值表现截止日为 2015 年12 月 31 日(未经审计)。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书(2016 年第 1 次更新 )
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一、 基 金 管 理人
(一) 基金管理人概况
基金管理人:信诚基金管理有限公司
住所:
上 海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心汇丰银行大楼9 层
办公地址:
上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中 心汇丰银行大楼9 层
法定代表人:张翔燕
成立日期:
2005 年9 月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005 】142 号
注册资本:
2 亿元人民币
电话:
(021 )6864 9788
联系人:
唐 世春
股权结构:
股 东
出资额
( 万 元 人 民
币)
出资比例
(% )
中信信托有限责任公司
9800
49
英国保诚集团股份有限公司
9800
49
中新苏州工业园区创业投资有限公司
400
2
合 计
20000
100
(二)主要人员情况
1. 董事会成员
张 翔 燕 女 士 , 董 事 长 , 硕 士 学 位 。 历 任 中 信 银 行 总 行 营 业 部 副 总 经 理 、 综 合 计 划 部 总 经
理 , 中 信 银 行 北 京 分 行 副 行 长 、 中 信 银 行 总 行 营 业 总 部 副 总 经 理 , 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 副
总 经 济 师 , 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 副 总 裁 、 中 国
中 信 集 团 有 限 公 司 业 务 协 同 部 主 任 , 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 、 中 信 信 诚 资 产 管
理有限公司(信诚基金管理有限公司之子公司)监事。
陈 一 松 先 生 , 董 事 , 金 融 学 硕 士 。 历 任 中 信 实 业 银 行 资 金 部 科 长 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公
司 总 裁 办 主 任 、 长 城 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 秘 书 兼
行长办公室副主任、 中信信托有限责任公司总经理。现任中信信托有限责任公司董事长。
王 道 远 先 生 , 董 事 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 综 合 管 理 部 总 经 理 、 信
托 管 理 部 总 经 理 、 总 经 理 助 理 、 董 事 会 秘 书 、 副 总 经 理 。 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 副 总 经
理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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Guy Robert STRAPP 先 生 , 董 事 , 商 科 学 士 。 历 任 瀚 亚 投 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 首 席 执 行
官,英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资(新加坡 ) 有 限 公 司 首 席 执 行
官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官。
黄 慧 敏 女 士 , 董 事 , 新 加 坡 籍 , 经 济 学 学 士 。 历 任 花 旗 银 行 消 费 金 融 事 业 部 业 务 副 理 、
新 加 坡 大 华 银 行 业 务 开 发 副 理 、 大 华 资 产 管 理 公 司 营 销 企 划 经 理 、 瀚 亚 投 资 ( 新 加 坡 ) 有 限
公 司 营 销 部 主 管 、 瀚 亚 投 资 ( 台 湾 ) 有 限 公 司 市 场 总 监 。 现 任 瀚 亚 投 资 ( 台 湾 ) 有 限 公 司 总
经理。
魏 秀 彬 女 士 , 董 事 , 新 加 坡 籍 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 施 罗 德 国 际 商 业 银 行 东 南 亚 区 域 合
规经理、施 罗德投资管 理( 新加坡) 有 限公司亚太 地区风险及 合规总监。 现任瀚亚投 资首席风险
官。
孙 麟 麟 先 生 , 独 立 董 事 , 商 科 学 士 。 历 任 安 永 会 计 师 事 务 所 ( 香 港 ) 资 产 管 理 审 计 团 队
亚太区联合领导人,安永会计师事务所(旧金山)美国西部资产管理市场审计团队领导等
职。现任Lattice Strategies Trust 独立受托人、Nippon Wealth Bank 独立董事、Ironwood
Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独 立董事。
夏 执 东 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 硕 士 。 历 任 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 副 主 任 、 中 国 建 设 银
行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙
人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨 思 群 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究 员 ,
现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012 年2 月14 日 起正 式 更 名 为 瀚 亚 投
资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2. 监事
於 乐 女 士 , 监 事 , 经 济 学 硕 士 。 历 任 日 本 兴 业 银 行 上 海 分 行 营 业 管 理 部 主 管 、 通 用 电 气
金融财务(中国)有限公司人力资源经理 。现任信诚基金管理有限公司首席人力资源官。
3. 经营管理层 人员情况
吕 涛 先 生 , 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 总 经 理 、 中
信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009 年2月已与华夏基金管理有
限公司合并)总经理 、 中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经
理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。
桂 思 毅 先 生 , 副 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 安 达 信 咨 询 管 理 有 限 公 司 高 级 审 计 员 , 中
乔 智 威 汤 逊 广 告 有 限 公 司 财 务 主 管 , 德 国 德 累 斯 登 银 行 上 海 分 行 财 务 经 理 , 信 诚 基 金 管 理 有
限 公 司 风 险 控 制 总 监 、 财 务 总 监 、 首 席 财 务 官 、 首 席 运 营 官 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 副
总经理、首席财务官。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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唐 世 春 先 生 , 副 总 经 理 , 法 学 硕 士 。 历 任 北 京 天 平 律 师 事 务 所 律 师 、 国 泰 基 金 管 理 有 限
公 司 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 、 友 邦 华 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 法 律 监 察 部 总 监 、 总 经 理 助 理 兼 董 事
会 秘 书 ; 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 兼 董 事 会 秘 书 、 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 。 现
任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。
隋 晓 炜 先 生 , 副 总 经 理 , 经 济 学 硕 士 , 注 册 会 计 师 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 高 级 经
理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 高 级 经 理 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 总 监 、 首 席 市 场 官 、 首 席
运营官。现任信诚基金管理公司副总经理、兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总经理。
4. 督察长
周 浩 先 生 , 督 察 长 , 法 学 硕 士 , 历 任 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 主 任 科 员 、 公 职 律 师 、 副
调 研 员 , 上 海 航 运 产 业 基 金 管 理 有 限 公 司 合 规 总 监 , 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 。 现 任
信诚基金管理有限公司督察长。
5. 基金经理
杨 旭 先 生 , 数 学 金 融 硕 士 、 运 筹 管 理 学 硕 士 、 化 学 硕 士 。 曾 担 任 美 国 对 冲 基 金Robust
methods 公 司 数 量 分 析 师 , 华 尔 街 对 冲 基 金WSFA Group 公 司 助 理 基 金 经 理 , 该 基 金 为 股 票 多
空型对冲基金。2012 年8月加入信诚基金,曾分别担任助理投资经理、专户投资经理。现任信
诚中证500 指数 分 级 基 金 、 信 诚 沪 深300 指 数 分 级基 金 、 信 诚 中 证800 医 药指 数 分 级 基 金 、 信 诚
中证800 有 色 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证800 金 融 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证TMT 产 业 主 题 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基 金 、 信 诚
中 证 基 建 工 程 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 及 信 诚 新 旺 回 报 灵 活
配置混合基金的基金经理。
6. 投资决策委 员会成员
胡喆女士,总经理助理、副首席投资官、特定资产投资 管理总监;
王旭巍先生,副首席投资官、基金经理;
董越先生,交易总监;
张光成先生,股票投资总监、基金经理;
王睿先生,研究副总监、基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基 金 托 管人
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼
法定代表人:王洪章 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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成立时间:2004年09 月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及 文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田
青
联系电话:(010)6759 5096
中 国 建 设 银 行 成 立 于1954 年10 月 , 是 一 家 国 内 领 先 、 国 际 知 名 的 大 型 股 份 制 商 业 银 行 ,
总 部 设 在 北 京 。 中 国 建 设 银 行 于2005 年10 月 在 香 港 联 合 交 易 所 挂 牌 上 市( 股票代码939) ,于
2007 年9 月在 上海证券交易所挂牌上市( 股票代码601939) 。
2015 年6 月 末 , 本 集 团 资 产 总 额182,192 亿元,较上年末增长8.81% ;客户贷款和垫款总额
101,571 亿 元 , 增 长7.20% ; 客 户 存 款 总 额136,970 亿 元 , 增 长6.19% 。 净 利 润1,322 亿 元 , 同 比
增长0.97% ; 营 业 收 入3,110 亿 元 , 同 比 增 长8.34% , 其 中 , 利 息 净 收 入 同 比 增 长6.31% , 手 续
费 及 佣 金 净 收 入 同 比 增 长5.76% 。 成 本 收 入 比23.23% , 同 比 下 降0.94 个 百 分 点 。 资 本 充 足 率
14.70% ,处 于同业领先地位。
物 理 与 电 子 渠 道 协 同 发 展 。 总 行 成 立 了 渠 道 与 运 营 管 理 部 , 全 面 推 进 渠 道 整 合 ; 营 业 网
点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到1.44 万 个 ,综 合 营 销 团 队 达 到19,934 个 、 综 合
柜员占比达到84% , 客 户 可 在 转 型 网 点 享 受 便 捷 舒 适 的 “ 一 站 式 ” 服 务 。 加 快 打 造 电 子 银 行
的 主 渠 道 建 设 , 有 力 支 持 物 理 渠 道 的 综 合 化 转 型 , 电 子 银 行 和 自 助 渠 道 账 务 性 交 易 量 占 比 达
94.32% , 较 上 年 末 提 高6.29 个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客
户分别增长8.19% 、10.78% 和11.47% ; 善 融 商 务 推 出 精 品 移 动 平 台 , 个 人 商 城 手 机 客 户 端
“建行善融商城”正式上线。
转 型 重 点 业 务 快 速 发 展 。2015 年6 月 末 , 累 计 承 销 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具2,374.76 亿
元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第
一 , 成 为 首 批 香 港 基 金 内 地 销 售 代 理 人 中 唯 一 一 家 银 行 代 理 人 ; 多 模 式 现 金 池 、 票 据 池 、 银
联 单 位 结 算 卡 等 战 略 性 产 品 市 场 份 额 不 断 扩 大 , 现 金 管 理 品 牌 “ 禹 道 ” 的 市 场 影 响 力 持 续 提
升 ; 代 理 中 央 财 政 授 权 支 付 业 务 、 代 理 中 央 非 税 收 入 收 缴 业 务 客 户 数 保 持 同 业 第 一 , 在 同 业
中 首 家 按 照 财 政 部 要 求 实 现 中 央 非 税 收 入 收 缴 电 子 化 上 线 试 点 。 “ 鑫 存 管 ” 证 券 客 户 保 证 金
第三方存管客户数3,076 万户,管理资金总额7,417.41 亿元,均 为行业第一。
2015 年 上 半 年 , 本 集 团 各 方 面 良 好 表 现 , 得 到 市 场 与 业 界 广 泛 认 可 , 先 后 荣 获 国 内 外 知
名 机 构 授 予 的40 多 项 重 要 奖 项 。 在 英 国 《 银 行 家 》 杂 志2015 年 “ 世 界 银 行1000 强排名”中,
以一级资本总额继续位列全球第2 ;在美国《福布斯》杂志2015 年全球上市公司2000 强排名中
继续位列第2;在美国《财富》杂志2015 年世界500 强排名第29 位,较上年上升9 位 ; 荣获 美 国信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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《 环 球 金 融 》 杂 志 颁 发 的 “2015 年 中 国 最 佳 银 行 ” 奖 项 ; 荣 获 中 国 银 行 业 协 会 授 予 的 “ 年 度
最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。
中 国 建 设 银 行 总 行 设 投 资 托 管 业 务 部 , 下 设 综 合 处 、 基 金 市 场 处 、 证 券 保 险 资 产 市 场
处 、 理 财 信 托 股 权 市 场 处 、QFII 托 管 处 、 养 老 金 托 管 处 、 清 算 处 、 核 算 处 、 监 督 稽 核 处 等9 个
职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工210 余 人。 自2007 年起 , 托 管 部
连 续 聘 请 外 部 会 计 师 事 务 所 对 托 管 业 务 进 行 内 部 控 制 审 计 , 并 已 经 成 为 常 规 化 的 内 控 工 作 手
段。
(二)主要人员情况
赵 观 甫 , 投 资 托 管 业 务 部 总 经 理 , 曾 先 后 在 中 国 建 设 银 行 郑 州 市 分 行 、 总 行 信 贷 部 、 总
行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务
部 、 总 行 审 计 部 担 任 领 导 职 务 , 长 期 从 事 信 贷 业 务 、 个 人 银 行 业 务 和 内 部 审 计 等 工 作 , 具 有
丰富的客户服务和业务管理经验。
张 军 红 , 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 青 岛 分 行 、 中 国 建 设 银 行 总
行 零 售 业 务 部 、 个 人 银 行 业 务 部 、 行 长 办 公 室 , 长 期 从 事 零 售 业 务 和 个 人 存 款 业 务 管 理 等 工
作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张 力 铮 , 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 建 筑 经 济 部 、 信 贷 二
部 、 信 贷 部 、 信 贷 管 理 部 、 信 贷 经 营 部 、 公 司 业 务 部 , 并 在 总 行 集 团 客 户 部 和 中 国 建 设 银 行
北 京 市 分 行 担 任 领 导 职 务 , 长 期 从 事 信 贷 业 务 和 集 团 客 户 业 务 等 工 作 , 具 有 丰 富 的 客 户 服 务
和业务管理经验。
黄 秀 莲 , 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 会 计 部 , 长 期 从 事 托 管
业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作 为 国 内 首 批 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 , 中 国 建 设 银 行 一 直 秉 持 “ 以 客 户
为 中 心 ” 的 经 营 理 念 , 不 断 加 强 风 险 管 理 和 内 部 控 制 , 严 格 履 行 托 管 人 的 各 项 职 责 , 切 实 维
护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 , 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 。 经 过 多 年 稳 步 发 展 , 中 国
建 设 银 行 托 管 资 产 规 模 不 断 扩 大 , 托 管 业 务 品 种 不 断 增 加 , 已 形 成 包 括 证 券 投 资 基 金 、 社 保
基 金 、 保 险 资 金 、 基 本 养 老 个 人 账 户 、QFII 、 企 业 年 金 等 产 品 在 内 的 托 管 业 务 体 系 , 是 目 前
国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015 年 末, 中 国 建 设 银 行 已 托 管556 只 证券投
资 基 金 。 中 国 建 设 银 行 专 业 高 效 的 托 管 服 务 能 力 和 业 务 水 平 , 赢 得 了 业 内 的 高 度 认 同 。 中 国
建设银行自2009 年至今连续五年被国际权威杂志 《 全 球 托 管 人 》 评 为 “ 中 国 最 佳 托 管 银
行”。
三 、 相 关服务 机 构
(一) 基金份额发售机构 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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1 、场外销售 机构
(1 )直销机 构
信诚基金管理有限公司 及本公司的网上交易平台
住所:上海市 浦东新区世纪大道8 号 上海国金中心汇丰银行大楼9 层
办公地址:上海市 浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
法定代表人:张翔燕
电话: (021 )6864 9788
联系人: 钱慧
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务, 具体
交 易 细 则 请 参 阅 本 公 司 网 站 公 告 。 网 上 交 易 网 址 :www.citicprufunds.com.cn. 或
www.xcfunds.com.
(2 )销售机构
1 )中国建设 银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号 楼长安兴融中心
法定代表人: 王洪章
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
2 )中国农业 银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人: 蒋超良
客户服务电话:95599
网址: www.95599.cn
3 )中信银行 股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华 大厦C 座
法定代表人: 常振明
客服电话:95558
网址:http://bank.ecitic.com
4 )招商银行 股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088 号 招商银行大厦
法定代表人: 李建红
电话:0755-83198888
传真:0755-83195049 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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联系人:邓炯鹏
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
5 ) 交通银行 股份有限公司
住所 :上海市浦东新区银城中路188 号
法定代表人: 牛锡明
电话:(021 )58781234
传真:(021 )58408483
联系人: 张宏革
客户服务电话 :95559
网址:www.bankcomm.com
6 )宁波银行 股份有限公司
注册地址: 宁波市鄞州区宁南南路700 号
办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路700 号
法定代表人:陆华裕
客户服务统一咨询电话:96528 ,上 海地区:962528
网址: www.nbcb.com.cn
联系人:胡技勋
电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
7 )华夏银行 股份有限公司
地址:北京市东城区建国门内大街22 号
法定代表人:吴建
联系人: 马旭
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
8 )东莞银行 股份有限公司
注册地址: 广东省东莞市莞城区体育路21号东 莞银行大厦
办公地址: 广东省东莞市莞城区体育路21号东 莞银行大厦
法定代表人:廖玉林
联系人:胡昱
电话:0769-22119061
传真:0769-22117730
统一客户服务电话:0769-96228
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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公司网站:www.dongguanbank.cn
9 )中国银行 股份有限公司
注册地址:北京西城区复兴门内大街1 号
办公地址:北京西城区复兴门内大街1 号
法定代表人: 田国立
客服电话:95566
传真:010-66594946
电话:010-66594977
网址:www.boc.cn
10 )中信证 券股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8 号中 信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人: 顾凌
电话:0755-23835888 、010-60838888
传真:0755-23835861 、010-60836029
网址:http://www.cs.ecitic.com
11 )中信建 投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人: 王常青
联系人: 许梦园
联系电话:(010 )85130588
开放式基金咨询电话:4008888108
网址:www.csc108.com
12 ) 中信证 券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山苗岭路29号 澳柯玛大厦15 层(1507-1510室)
办公地址: 青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场20 层(266061)
法定代表人: 杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
13) 中国中 投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18层至21 层 及第04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务 中心A 栋第4 、18 层至21 层
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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法定代表人: 龙增来
统一客户服务电话:400-600-8008 、95532
公司网站:www.china-invs.cn
14 )招商证 券股份有限公司
注册地址:深 圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:(0755)82960223
传真:(0755)82943636
网址:www.newone.com.cn
客服电话:95565 、4008888111
15) 国信证 券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证 券大厦十六层至二十六层
法人代表人:何如
联系电话:0755-82130833
基金业务联系人:齐晓燕
联系电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
全国统一客户 服务电话:95536
公司网址: www.guosen.com.cn
16) 海通证 券股份有限公司
地址:上海市广东路689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
客户服务电话:95553 或 拨打各城市营业网点咨询电话
联系人:李笑鸣
网址:www.htsec.com
17 ) 申万宏 源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场40楼
办公地址:上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场40楼
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
联系电话:021-33389888
传真:021-33388224
18 )中国银 河证券股份有限公司 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企 业大厦C 座
办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企 业大厦C 座
法定代表人: 陈有安
联系人: 邓颜
联系电话:010-66568292
客户服务电话:4008-888-888
网站:www.chinastock.com.cn
19 )国泰君 安证券股份有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼
法定代表人: 杨德红
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
客户服务热线:400-8888-666 / 95521
20) 广发证 券股份有限公司
法定代表人:孙树明
注册地址:广州天河区天河北路183-187 号大都 会广场43楼(4301-4316 房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5 、18、19、36 、38、39、41 、42 、43 、44 楼
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575 或致电各 地营业网点
公司网站:广发证券网http://www.gf.com.cn
21) 华福证 券有限责任公司
注册地址:福建省福州市五四路157 号新天地大厦7 、8 层
办公地址:福建省福州市五四路157 号新天地大厦7 至10 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
联系电话:0591-87383623
业务传真:0591-87383610
统一客户服务电话:96326 (福建省 外请先拨0591)。
公司网址:www.hfzq.com.cn
22) 西藏同 信证券股份有限公司
注册地址:拉萨市北京中路101 号
办公地址:上海市永和路118 弄24 号
法定代表人:贾绍君
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统一客户服务电话:4008811177
23) 光大证 券股份有 限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号(200040 )
法定代表人: 薛峰
联系人:刘晨
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
客户服务电话: 4008888788、10108998
公司网址: www.ebscn.com
24) 安信证 券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28 层A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28 层A02 单元
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82825551
客服电话:4008001001
公司网站:www.essence.com.cn
25) 中泰证 券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经十路20518 号
办公地址:山东省济南市经七路86 号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-81283938
传真:0531-81283900
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
26) 长江证 券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8 号长江 证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579 或4008-888-999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
长江证券客户服务网站:www.95579.com
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27) 东方证 券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318 号2 号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318 号2 号楼22层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
联系电话:021-63325888
客服电话:95503
公司网站:www.dfzq.com.cn
28) 平安证 券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼(518048 )
法定代表人:杨宇翔
全国免费业务咨询电话:95511-8
开放式基金业务传真:0755-82400862
全国统一总机:95511-8
网址: www.pingan.com
29 )华泰证 券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券 大厦
办公地址: 江苏省南京市建邺区江东中路228 号 华泰证券1 号楼6 层2 区
法定代表人:吴万善
客服电话:95597
30) 天相投资 顾问有限公司 (简称“天相投顾”)
注册地址:北京市西城区金融 街19 号富凯大厦B 座701
办公地址: 北京市西城区新街口外大街28号C 座5 层
邮编 :100088
法定代表人:林义相
客服电话: 010-66045678
联系人: 尹伶
联系电话:010-66045608
传真:010-66045521
天相投顾网址: http://www.txsec.com
天相基金网网址:http://jijin.txsec.com
31) 信达证券 股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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法定代表人: 高冠江
联系 人:鹿馨方
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
32 )红塔证 券证券有限责任公司
注册地址:云南省昆明市北京路155 号附1 号红塔 大厦9 楼
法定代表人:况雨林
传
真:0871-3578827
客服电话:4008718880
网址:www.hongtastock.com
33 )世纪证 券有限责任公司
注册地址:深 圳市福田区深南大道7088号招商银 行大厦40/42 层
法定代表人:卢长才
电话:0755-83199599
传真:0755-83199545
网址 :www.csco.com.cn
34 )长城证 券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦14 、16 、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦14 、16 、17 层
法定代表人:黄耀华
客服电话: 400-6666-888
网址: www.cgws.com
35 )上海天 天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层
办公地址:徐汇区龙田路195 号3C 座10楼
法定代表人:其实
电
话:021-54509998
传
真:021-64385308
36 )和讯信 息科技有限公司、
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10层
办公地址:上海市浦东新区东方路18 号保利广场E 座18F
法定代表人:王莉 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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联系人: 魏亚斐
电话:021-20835787
传真:021-20835879
37 ) 申万宏 源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358 号大成国际大厦20楼2005室
办 公 地 址: 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路358 号 大 成 国 际 大 厦20 楼2005 室
(邮编:830002 )
法定代表人:许建平
电话:010-88085858
传真:010-88085195
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
联系人:李巍
38 )上海汇 付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336 号1807-5 室
办公地址:上海市中山南路100 号金 外滩国际广场19楼
法定代表人:张皛
电
话:021-33323998
传
真:021-33323993
网址:fund.bundtrade.com
客户服务电话:400-820-2819
39 )中信期 货有限公司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座13 层1301-1305 室、14
层
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座13 层1301-1305 室、14
层
法定代表人:张皓
联系人:洪诚
电话:0755-23953913
网址:http://www.citicsf.com
40 )浙江同 花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1 号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7 号电子 商务产业园2 号楼2 楼
法定代表人:凌顺平 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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电
话:0571-88911818
传
真:0571-86800423
公司网站:www.5ifund.com
客服电话:4008-773-772
41 )上海联 泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室
办公地址:上海市长宁区金钟路658 弄2 号楼B 座6 楼
法定代表人:燕斌
电
话:021-51507071
传
真:021-62990063
网址:http://www.91fund.com.cn
客服电话:4000-466-788
42 )北京创 金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31 号5 号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31 号5 号楼215A
法定代表人:梁蓉
电
话:010-66154828
传
真:010-88067526
网址: www.5irich.com
客户服务电话:400-6262-818
43 )北京乐 融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1 号1 号楼16 层1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路1 号1 号楼16 层1603
法定代表人:董浩
电话:010-65409010
网址:www.jimufund.com
客户服务电话:400-068-1176
44 )珠海盈 米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国 际广场南塔12 楼
法定代表人:肖雯
电话:020-89629021
传真:020-89629011
网址:www.yingmi.cn 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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客户服务电话:020-89629066
45 )上海陆 金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼
法定代表人:郭坚
电话:021-20665952
传真:021-22066653
网址: www.lufunds.com
客户服务电话:4008219031
46 )泰诚财 富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号
办公 地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号
邮政编码:116000
法定代表人:林卓
电话:0411-88891212
传真:0411-84396536
客服电话:4006411999
公司网站:www.taichengcaifu.com
47 )大泰金 石投资管理有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路359 号国睿大 厦一号楼B 区4 楼A506室
办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人:袁顾明
电
话:021-22267995
传
真:021-22268089
网站:www.dtfunds.com
客户服务电话:4009282266
48 )上海凯 石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦4 楼
办公地址:上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦4 楼
法定代表人: 陈继武
电
话:021-63333389
网站:www.lingxianfund.com
客户服务电话:4000178000
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基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求 , 根 据 实 情 , 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本
基金或变更 上述代销机构,并及时公告。
2. 场 内 发 售 机 构 : 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 的 会 员 单 位 , 具 体 名 单 见 本
基金份额发售公告 。
(二 )注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
联系电话:010-59378835
传真:010-59378839
联系人:朱立元
(三 )出具法律意见书的律师事务所
名称: 通力律师事务所
住所:上海市 银城中路68 号时代金融 中心19楼
办公地址:上海市 银城中路68 号时 代金融中心19 楼
负责人: 韩炯
联系电话:(021 )31358666
传真:(021)31358600
联系人: 安冬
经办律师: 吕红、安冬
(四 )审计基金财产的会计师事务所
名称: 毕马 威华振会计师事务所( 特 殊普通合伙)
住所: 北京 市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层
办公地址:北京市东长安街1 号东方 广场东二办公楼八层
法定代表人: 姚建华
电话:8621 2212 2888
传真:8621 6288 1889
联系人: 王 国蓓
经办注册会计师:王国蓓、黄小熠
四 、 基 金的名 称
信诚中证500 指数分级证券投资基金
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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五、基金 的类 型
契约型开放式
六 、 基 金的投 资 目 标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束, 实现对中证500 指
数的有效跟踪, 为投资者提供一个投资中证500 指数的有效工具。
七 、 基 金的 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500 指 数 的成 份 股 及 其 备 选 成
份 股 、 新 股 ( 一 级 市 场 初 次 发 行 或 增 发 ) 、 债 券 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金
投资的其它金融工具。其中,中证500 指 数 的 成份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资
产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% ,权 证 投 资 占
基金资产净值的比例为0-3% ,其它金 融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ,
可以将其纳入投资范围。
八 、 基 金的 投资策略
本 基 金 采 用 数 量 化 指 数 投 资 方 法 , 按 照 成 份 股 在 中 证500 指 数 中 的 基 准 权 重 为 基 础 , 以
抽样复制的策略构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35% ,
年跟踪误差不超过4% 。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 , 或 因 基 金 的 申 购 和 赎
回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 , 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ,
或 法 律 法 规 禁 止 投 资 等 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 , 基 金 管 理 人 可 以 对 投
资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
基 金 管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 , 如 发 现 流 动 性 欠 佳 的 个 股 将 可 能 采 用 合 理 方
法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
(1) 基 本 面 替代 : 按 照 与 被 替 代 股 票 所 属 行 业 , 基 本 面 及 规 模 相 似 的 原 则 , 选 取 一 揽 子 标
的指数成份股票作为替代股备选库 ;
(2) 相 关 性 检验 : 计 算 备 选 库 中 各 股 票 与 被 替 代 股 票 日 收 益 率 的 相 关 系 数 并 选 取 与 被 替 代
股 票 相 关 性 较 高 的 股 票 组 成 模 拟 组 合 , 以 组 合 与 被 替 代 股 票 的 日 收 益 率 序 列 的 相 关 系 数 最 大
化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 , 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在
股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 在 风 险 可 控 的 前 提 下 , 本 着 谨信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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慎 原 则 , 参 与 股 指 期 货 的 投 资 , 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 , 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。
此 外 , 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 , 如
预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 , 授 权 特 定 的 管 理 人 员 负 责 股 指 期 货 的
投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批
准。此外,基金管理人还将 做好培训和准备工作。
九 、 基 金的业 绩 比 较基准
本基金业绩比较基准为:95 %×中证500 指数收 益率+5%× 金融同业存款利率。
十 、 基 金的风 险 收 益特征
本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 , 其 预 期 风险和
预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来
看 , 信 诚 中 证500 A 份 额 具 有 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ; 信 诚 中 证500 B 份额具有高风
险、高预期收益的特征。
十 一 、 基金投 资 组 合报告 ( 未 经审计 )
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 基 金 合 同 的 约 定 , 于2016 年1 月21 日 复核了
本招募说明书中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本投资组合报告的 财务数据截止至2015年12 月31日。
1. 报告期末基金资产组合情况
序
号
项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(% )
1 权益投资 570,002,941.34 91.05
其中:股票 570,002,941.34 91.05
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付金合计 49,810,182.30 7.96
7 其他资产 6,185,608.37 0.99
8 合计 625,998,732.01 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
1)
指数投资按 行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% )
A 农、林、牧、渔业 1,670,595.80 0.27
B 采矿业 15,076,461.94 2.43
C 制造业 346,544,932.84 55.81
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 15,463,664.36 2.49
E 建筑业 14,660,602.89 2.36
F 批发和零售业 41,744,858.46 6.72
G 交通运输、仓储和邮政业 17,064,251.46 2.75
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,552,295.53 4.44
J 金融业 6,432,519.10 1.04
K 房地产业 41,012,416.36 6.60
L 租赁和商务服务业 16,535,067.52 2.66
M 科学研究和技术服务业 150,563.16 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 6,489,250.11 1.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 55,632.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 8,406,916.32 1.35
S 综合 4,945,959.40 0.80
合计 563,805,987.25 90.79
2)
积极投资按 行业分类的股票投资组合 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% )
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,196,954.09 1.00
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,196,954.09 1.00
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1)
报告期末指 数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(% )
1 600525 长园集团 379,525 7,146,455.75 1.15
2 002701 奥瑞金 237,761 6,719,125.86 1.08
3 002400 省广股份 264,627 6,655,369.05 1.07
4 600487 亨通光电 410,590 6,544,804.60 1.05
5 000997 新大陆 231,406 5,859,199.92 0.94
6 600664 哈药股份 471,087 5,620,067.91 0.91 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
23
7 600654 中安消 186,337 5,373,959.08 0.87
8 002311 海大集团 380,934 5,321,647.98 0.86
9 300267 尔康制药 155,800 5,234,880.00 0.84
10 000748 长城信息 205,716 5,077,070.88 0.82
2)
报告期末积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(% )
1 002018 华信国际 141,309 4,324,055.40 0.70
2 002075 沙钢股份 56,921 1,341,627.97 0.22
3 000982 中银绒业 114,498 531,270.72 0.09
注:本基金本报告期末仅持有上述积极投资股票。
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金 本报告期内未进行权证投资。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1)
报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值( 元)
公允价值
变动( 元)
风险说明
IC1601 IC1601 14 20,717,200.00
-
19,665.88
在本报告期
内, 基金利用
股指期货作为
工具进行套
保, 以配合现信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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货投资复制标
的指数减小跟
踪误差, 及应
付大额申购赎
回
公允价值变动总额合计( 元) -19,665.88
股指期货投资本期收益( 元) 6,754,145.88
股指期货投资本期 公允价值变动( 元) -205,425.88
注:按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细
则( 试行) 》 及《企业会计准则- 金融 工具列报》的相关规定,“ 其他衍生工具- 股指期 货投资 ”
与“证券清算款- 股指期 货每日无负债结算暂收暂付款 ”, 符 合金融资产与金融负债相抵销的
条件, 故将 “ 其他衍生工具- 股指期货 投资 ”的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净 额为零。
2)
本基金投资 股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股
指期货投资中将根据风险管理的原则, 以 套 期 保值 为 目 的, 在风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着谨 慎 原 则,
参与股指期货的投资, 以 管理投资组合的系统性风险, 改善组 合的风险收益特性。此外, 本基金
还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对 冲因其他原
因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金本报告期内, 股指 期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1) 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资.
3) 本 期国债期货投资评价
本基金投资 范围不包括国债期货投资。
11. 投资组合报告附注
1) 中银绒业于 2015 年 1 月 29 日因涉嫌信 息披露违法违规, 收到中 国证券监督管理委员会
下发的《调查通知书》, 中国证监会于 2014 年 10 月23 日对 公司立案调查。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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对中银绒业的投资决策程序的说明: 信诚中证 500 是指数型基 金, 中银绒业 于 2015 年 6
月 12 日被调 出中证 500 指数。 而该 股票于 2014 年 8 月25 日 停牌, 至今没 有复牌, 我们 将在
其复牌后卖出该股票。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程, 符合法律 法规和公司
制度的规定。
哈药集团于 2015 年7 月9 日发布公告, 披露了公司收到国家食品药品监督管理总局发 布
《关于使用银杏叶提取物生产保健食品企业自查情况的通告》(2015 年第 26 号),经公司自查,
其中下属企业世一堂发现自 2014 年1 月1 日以来 生产的 15 批 次产品不符合补充检验标准, 哈
药总厂发现自 2014 年1 月 1 日以来 生产的 57 批 次产品不符合补充检验标。
对哈药股份的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为, 该 处罚
事项未对哈药股份的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执
行内部投资决策流程, 符 合法律法规和公 司制度的规定。
除此之外, 其余本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发
行主体均没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2)
本基金投 资的前十名股票中, 没有 超出基金合同规定备选库之外的股票。
3)
其他资产构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 5,927,624.55
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 14,331.03
5 应收申购款 243,652.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,185,608.37
4)
报告期末持 有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5)
报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明
i. 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值( 元)
占基金资产净值比例
(% )
流通受限情况说明
1 600654 中安消 5,373,959.08 0.87 筹划重大事项
2 000748 长城信息 5,077,070.88 0.82 筹划重大事项
ii. 报告期末积极投资前五名股票中存在流通 受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净值
比例(% )
流通受限情况
说明
1 002018 华信国际 4,324,055.40 0.70 筹划重大事项
2 002075 沙钢股份 1,341,627.97 0.22 筹划重大事项
3 000982 中银绒业 531,270.72 0.09 筹划重大事项
6)
投资组合报 告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十 二 、 基金的 业 绩
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投 资者在作出投资决策前应仔细阅读
本招募说明书。 基金业绩数据截至 2015 年12 月31 日。
(一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
2011 年 2
月 11 日至
2011 年 12
月 31 日
-30.00% 1.29% -29.59% 1.41% -0.41% -0.12%
2012 年 1
月 1 日至
2012 年 12
月 31 日
-0.55% 1.43% 0.44% 1.46% -0.99% -0.03%
2013 年 1
月 1 日至
2013 年 12
月 31 日
17.17% 1.31% 16.16% 1.37% 1.01% -0.06%
2014 年 1
月 1 日至
2014 年 12
月 31 日
39.66% 1.16% 36.91% 1.18% 2.75% -0.02% 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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2015 年 1
月 1 日至
2015 年 12
月 31 日
46.97% 2.83% 41.29% 2.68% 5.68% 0.15%
2011 年 2
月 11 日至
2015 年 12
月 31 日
67.41% 1.73% 58.90% 1.71% 8.51% 0.02%
(二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注: 本基金建 仓期自 2011 年 2 月 11 日至 2011 年 8 月 10 日, 建仓 期结束时资产配置比
例符合本基金基金合同规定。
十 三 、 费用概 览
( 一) 与基金运作有关的费用
1 .基金费用 的种类
1 ) 基金管理 人的管理费;
2 ) 基金托管 人的托管费;
3 ) 基金财产 拨划支付的银行费用;
4 ) 基金合同 生效后的基金信息披露费用;
5 ) 基金份额 持有人大会费用;
6 ) 基金合同 生效后与基金 有关的会计师费和律师费;
7 ) 基金的证 券交易费用;
8 ) 基金上市 初费和上市月费;
9 ) 账户开户 费和账户维护费;
10 ) 基金合 同生效后的标的指数许可使用费; 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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11 ) 依法可 以在基金财产中列支的其他费用。
上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定 , 法 律 法 规 另
有规定时从其规定。
2 . 基金费用 计提方法、计提标准和支付方式
1 ) 基金管理 人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计提。计算方法如下:
H =E ×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
2 )基金托管 人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年费率计提。计算方法如
下:
H =E ×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令,经基金 托管人复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
3 )基金合同 生效后的标的指数许可使用费
标的指数许可使用费即标的指数许可使用基点费,标的指数许可使用基点费的计费时间
从基金合同生效日开始计算;标的指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值的
0.02%/ 年, 标的指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币 5 万元 (即不足 5 万元部分按
照 5 万元收 取)。
在通常情况下,标的指数许可使用基点费按照前一日基金资产净值的 0.02% 的 年费 率与
收取下限的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。标的指数许可使用基点费每日计算,逐
日累计。
计算方法如下:
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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收取下限的日均摊销数额=5 万/ 季度*4 季度/ 年÷ 当年天数(365 天或 366 天)≈550 元/ 天
H =Max (E ×0.02%/ 当 年天数,550 )
H 为每日应计提的标的指数许可使用基点费,E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次,自基金合同生效日起,由基金管
理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7
月、10 月的 最后一个 工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的
指数许可使用基点费。
4 )除管理费 、托管费、标的指数许可使用费和前述所列之外的基金费用,由基金托管人
与基金管理人协商后,根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或
摊入当期基金费用。
3 、不列入基 金运作费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生
的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 。 基 金
管理人必须最迟于新的费率实施日2 日前在指定媒介上刊登公告。
( 二) 与基金销售有关的费用
1、 根据基金合同的规定,信诚中证500份额的申 购费率不超过 申购金额的5 %,赎回费率
不超过赎回金额的5% 。
2. 信诚中证500份额的场 外 申购费率如下:
单笔申购金额 场外申购 费率
M<100 万 1.2%
100 万≤M<200 万 0.8%
200 万≤M<500 万
0.4%
M ≥500 万 1000 元/ 笔
(注:M :申 购金额;单位:元)
信诚中证500份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
为 更 好 地 满 足 投 资 者 的 理 财 需 求 , 根 据 相 关 基 金 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 的 有 关 规 定 , 本
公司决定自2015 年12 月1日起,针对旗下现有所有指数分级证券投资基金基础份额的场内申购
费率实施费率优惠,优惠活动截止日期另行公告。
调整后信诚中证500 指数 分级证券投资基金场内申购费率如下:
单笔申购金额 申购费率
M <100 万 0 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
30
100 万≤M <200 万 0
200 万≤M <500 万 0
M ≥500 万 0
3 、 信 诚 中 证500 份额的 场 外 赎 回 费 率 按 照 基 金 份 额 持 有 时 间 逐 级 递减 , 场 外 赎 回 的 实 际
执行的费率如下:
持有时间 场外赎回费率
Y <1 年 0.5%
1 年≤Y <2 年 0.25%
Y ≥2 年 0
(注:Y :持 有时间,其中1 年为365 日,2 年为730 日)
信诚中证500份额的场内赎回费率为固定值0.5% ,不按份额持有时间分段设置赎回费率。
从场内转托管至场外的信诚中证500份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入确认
日开始计算。
4、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率
或收费方式实施日前2 日 依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。
十四、 对招募 说 明 书更新 部 分 的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资基金运作
管理办法 》(以下简称“运作办法”)、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金
信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管
理活动,对原 《信诚中证500 指数分 级证券投资基金 招募说明书 》进行了更新,主要更新的内
容如下:
1 、 在“重要提示”部分更新了相应日期。
2 、 在“第三部分 基金管理 人”中的 “ 主要人员情况”部分,更新了 相关成员的内容。
3 、 在“第四部分 基金托管 人 ”部分,更新了托管人的有关信息。
4 、 在“第五 部分 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 , 根 据 实 际 情 况 对 销售 机 构 的 相 关 信 息 进 行 了 更
新。
5 、 在“第九 部份 信诚中证500 份 额 的 申 购 与 赎 回 ”部份,增加“自2015 年12 月1 日起针
对旗下现有所有指数分 级证券投资基金基础份额的场内申购费率实施费率优惠。”
6 、 在“第十三部分 基 金 的 投 资 ” 部 分 , 更 新 了 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” , 财 务 数 据 截 止
至2015 年12 月31 日。
7 、 在“第十四 部分 基 金 的 业 绩 ” 部 分 , 更新了该节的内容,数据截止至2015 年12 月31
日。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2016 年第 1 次更 新)
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8 、 在“第二十 七 部分 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 ” 部 分 , 网 上 交 易 服 务 增 加 通 过 “ 银 联
通渠道的 基金投资客户”。
9 、 在“第 二十 八 部分 其 他 应 披 露 事 项 ” 部分 , 披 露 了 自2015 年8 月12 日 以 来 涉 及 本 基 金
的相关公告。
信诚基金管理有限公司
2016 年3 月26日
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 1 次更 新)
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