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中证500B(150029)

中证500B:更新招募说明书(2016年第1次)查看PDF公告




信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 )


信诚中证500 指数分级证券投资基金 招募说明书 (2016 年第 1 次更新) 重要提示 本基金的募集申请经中 国证监会2010 年12 月21 日 证监许可2010[1877] 号文 核 准。 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 规 定 募 集 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 , 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证 , 也 不 表 明投资于本基金没有风险。 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 , 基 金 份 额 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 , 投 资 人 在投资 本 基 金 前 , 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 , 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 , 包 括 : 因 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 , 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 , 由 于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 , 基 金 管 理 人 在基金管理 实施过程中 产生的基金 管理风险, 本基金的 指 数投资风险 、杠杆机制 风险、 折/ 溢 价 交 易 风 险 、 以 及 份 额 配 对 转 换 及 基 金 份 额 折 算 等 业 务 办 理 过 程 中 的 特 定 风 险 等 。 投资 人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基 金 管 理 人 建 议 投 资 人 根 据 自 身 的 风 险 收 益 偏 好 , 选 择 适 合 自 己 的 基 金 产 品 , 并 且 中 长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本更新招募 说明书所载 内容截止日 若无特别说 明为2016 年2 月11日,有关财务数据 和 净 值表现截止日为2015 年12 月31 日(未 经审计)。 基 金 管 理 人 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 )





录 第一部分


绪言 ............................................................................................................................ 1 第二部分


释义 ............................................................................................................................ 1 第三部分


基 金 管 理人 ................................................................................................................ 5 第四部分


基 金 托 管人 .............................................................................................................. 10 第五部分


相 关 服 务机构 .......................................................................................................... 13 第六部分


基 金 份 额分级 .......................................................................................................... 25 第七部分


基 金 的 募集 .............................................................................................................. 27 第八部分


基 金 合 同的生 效....................................................................................................... 27 第九部分


信诚中证500 份额 的 申购与 赎 回 ........................................................................... 27 第十部分


信诚中证500 A 份 额与 信诚 中 证 500 B 份额 的 上市交 易 ................................... 35 第 十 一 部分


基 金份 额的 登 记 、系统 内 转 托管和 跨 系 统转登 记 等 其他相 关 业 务 ............... 37 第 十 二 部分


基 金的 份额 配 对 转换........................................................................................... 38 第 十 三 部分


基 金的 投资 .......................................................................................................... 39 第 十 四 部分


基 金的 业绩 .......................................................................................................... 48 第 十 五 部分


基 金的 财产 .......................................................................................................... 49 第 十 六 部分


基 金资 产估 值 ...................................................................................................... 50 第 十 七 部分


基 金的 收 益与 分 配 ................................................................................................ 54 第 十 八 部分


基 金费 用与 税 收 .................................................................................................. 55 第 十 九 部分


基 金份 额折 算 ...................................................................................................... 57 第 二 十 部分 信诚中证500 A 份 额与 信诚 中 证 500 B 份额 的 终止运 作 ................................... 63 第 二 十 一部分 基金 的 会计 与 审 计............................................................................................... 64 第 二 十 二部分


基 金的信 息 披 露............................................................................................... 64 第 二 十 三部分


风 险揭示 .......................................................................................................... 68 第 二 十 四部分


基 金合同 的 变 更、终 止 与 基金财 产 清 算 ....................................................... 73 第 二 十 五部分


基 金合同 的 内 容 摘要 ....................................................................................... 75 第 二 十 六部分


基 金托管 协 议 的内容 摘 要 ............................................................................... 87 第 二 十 七部分


对 基金份 额 持 有人的 服 务 ............................................................................... 97 第 二 十 八部分


其 他应披 露 事 项............................................................................................... 98 第 二 十 九部分


招 募说明 书 的 存放及 查 阅 方式 ..................................................................... 101 第 三 十 部分


备 查文 件 ............................................................................................................ 101


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 1 第一部分


绪言 本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ) 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 以 及 《 信 诚 中 证500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基金 合同》( 以下 简称“基金合同”) 编写 。 本 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 真 实 性、准确性、完整性承担法律责任。 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 。 本 招 募 说 明 书 由 本 基 金 管 理 人 解 释 。 本基金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息 , 或 对 本 招 募 说 明 书做出任何解释或者说明。 本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投资人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分


释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1.基金或本 基金:指信诚中证500 指 数分级证券投资基金 2.基金管理 人:指信诚基金管理有限公司 3.基金托管 人:指中国建设银行股份有限公司 4. 基 金 合 同 或 本 基 金 合 同 : 指 《 信 诚 中 证500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 对 本 基 金 合同的任何有效修订和补充 5. 托 管 协 议 : 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 《 信 诚 中 证500 指 数 分 级 证 券 投 资 基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明 书:指《信诚中证500 指 数分级证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7.基金份额 发售公告:指《信诚中证500 指数分 级证券投资基金份额发售公告》 8. 上 市 交 易 公 告 书 : 指 《 信 诚 中 证500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份额 上市交易公告书》 9. 法 律 法 规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件 、 司 法 解 释 、 行 政 规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 2 10. 《 基 金 法 》 : 指2003 年10 月28 日 经 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 五 次 会 议 通 过,自2004 年6 月1 日 起 实 施 的 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 11. 《 销 售 办 法 》 : 指 中 国 证 监 会2013 年3 月15 日 颁布、同年6 月1 日实施的 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12. 《 信 息 披 露 办 法 》 : 指 中 国 证 监 会2004 年6 月8 日 颁 布 、 同 年7 月1 日 实 施 的 《 证 券 投 资 基 金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13. 《 运 作 办 法 》 : 指 中 国 证 监 会2014 年7 月7 日 颁 布 、 同年8 月8 日 实施的《 公 开 募 集 证 券 投 资基金运作管理办法 》及颁布机关对其不时做出的修订 14. 中国证监 会:指中国证券监督管理委员会 15. 银行业监 督管理机构:指中国人民银行和/ 或 中国 银行业监督管理委员会 16. 中证500 指 数 : 指 由 上 海 和 深 圳 证 券 市 场 中 选 取500 只A 股 作 为 样 本 编 制 而 成 的 成 份 股 指 数 , 以 综 合 反 映 沪 深 证 券 市 场 内 小 市 值 公 司 的 整 体 状 况 。 中 证500 指 数 由 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制 并发布 17. 基 金 份 额 分 级 : 指 本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 信 诚 中 证500 指 数 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 、 信 诚中证500 指 数 证 券 投 资 基 金 之A 份 额 与 信 诚 中 证500 指 数 证 券 投 资 基 金 之B 份 额 。 其 中 , 信 诚 中 证 500 指 数 证 券 投 资 基 金 之A 份 额 与 信 诚 中 证500 指 数 证 券 投 资 基 金 之B 份 额 的 基 金 份 额 配 比 始 终 保 持 4 ∶6 的比例 不变


18. 信诚中证500 份额:指 信诚中证500 指数证券投资基金之基础份额


19. 信 诚 中 证500 A 份 额 : 指 本 基 金 份 额 按 《 基 金 合 同 》 约 定 规 则 所 分 离 的 稳 健 收 益 类 基 金 份 额 20. 信 诚 中 证500 B 份 额 : 指 本 基 金 份 额 按 《 基 金 合 同 》 约 定 规 则 所 分 离 的 积 极 收 益 类 基 金 份 额 21. 基 金 合 同 当 事 人 : 指 受 基 金 合 同 约 束 , 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体 , 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22. 个 人 投 资 者 : 指 年 满18 周岁,合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证 件等有效身份证件的中国公民,以及中国证监会批准的其他可投资于证券 投资基金的自然人 23. 机 构 投 资 者 : 指 依 法 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 、 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 注 册 登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 24. 合 格 境 外 机 构 投 资 者 : 指 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 中 国 证 券 市 场 并 取 得 国 家 外 汇管理局外汇额度批准的中国境外的机构投资者 25. 投 资 人 : 指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26. 基金份额 持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 3 27. 基金销 售 业 务 : 指 基 金 管 理 人 或 代 销 机 构 宣 传 推 介 基 金 , 发 售 基 金 份 额 , 办 理 基 金 份 额 的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 28. 销售机构 :指直销机构和代销机构 29. 直销机构 :指信诚基金管理有限公司 30. 代 销 机 构 : 指 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件 , 取 得 基 金 代 销 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议 , 代 为 办 理 基 金 销 售 业 务 的 机 构 , 其 中 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 本 基 金 销 售 业 务 的 机 构 必 须 是 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 、 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 、 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 本 基 金 销 售 业务的深圳证券交易所会员单位 31. 基金销售 网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 32. 场 外 : 指 以 交 易 所 开 放 式 基 金 交 易 系 统 以 外 的 方 式 、 通 过 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 场所 33. 场内:指 以交易所开放式基金交易系统的方式、通过销售机构办理基金销售业务的场所 34. 注 册 登 记 业 务 : 指 基 金 登 记 、 存 管 、 过 户 、 清 算 和 结 算 业 务 , 具 体 内 容 包 括 投 资 人 基 金 账 户 的 建 立 和 管 理 、 基 金 份 额 注 册 登 记 、 基 金 销 售 业 务 的 确 认 、 清 算 和 结 算 、 代 理 发 放 红 利 、 建 立并保管基金份额持有人名册等 35. 注 册 登 记 机 构 : 指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为信诚基金管理有限 公司或接受信诚基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 36. 注册登记 系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统 37. 证券登记 结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统 38. 基 金 账 户 : 指 注 册 登 记 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 其 持 有 的 、 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 份额余额及其变动情况的账户 39. 基 金 交 易 账 户 : 指 销 售 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 投 资 人 通 过 该 销 售 机 构 买 卖 本 基 金 的 基金份额变动及结余情况的账户 40. 深圳证 券 账 户 : 指 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 开 设 的 深 圳 证 券 交 易 所 人民币普通股票账户或证券投资基金账户 41. 基 金 合 同 生 效 日 : 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件 , 基 金 管 理 人 向 中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 42. 基 金 合 同 终 止 日 : 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 , 基 金 财 产 清 算 完 毕 , 清 算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 43. 基金募集 期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3 个月 44. 存续期: 指基金合同生效后合法存续的期限。本基 金的存续期间为不定期 45. 日/ 天: 指公历日 46. 月:指公 历月 47. 工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 4 48.T 日:指 销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 49.T+n 日: 指自T 日起第n 个工作日( 不包含T 日) 50. 开放日: 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 51. 交易时间 :指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 52. 发售:指 在基金募集期内,销售机构向投资人销售信诚中证500 份额 的行为 53. 认购:指 在基金募集期内,投资人通过场外或场内申 请购买信诚中证500 份额的 行为 54. 申 购 : 指 基 金 合 同 生 效 后 , 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 通 过 场 外 或 场 内 申 请购买信诚中证500 份额 的行为 55. 赎 回 : 指 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 规 定 的 条 件 要 求 通 过 场 外 或 场 内 将信诚中证500 份额兑换 为现金的行为 56. 份 额 配 对 转 换 : 指 根 据 基 金 合 同 的 约 定 , 本 基 金 的 信 诚 中 证500 份 额 与 信 诚 中 证500 A 份 额、信诚中证500 B 份额 之间的配对转换,包括分拆与合并两个方面


57. 分 拆 : 指 根 据 基 金 合 同 的 约 定 , 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 每 十 份 信 诚 中 证500 份额的场 内 份额申请转换成四份信诚中证500 A 份额与六 份信诚中证500 B 份额的 行为


58. 合 并 : 指 根 据 基 金 合 同 的 约 定 , 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 每 四 份 信 诚 中 证500 A 份额与 六份信诚中证500 B 份额 进行配对申请转换成十份信诚中证500 份额的场 内份额的行为


59. 会员单位 :指具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位 60. 上 市 交 易 : 指 基 金 合 同 生 效 后 投 资 人 通 过 场 内 会 员 单 位 以 集 中 竞 价 的 方 式 买 卖 信 诚 中 证 500 A 份额、 信诚中证500 B 份额的行 为 61. 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额 销 售 机构的操作。转托管包括系统内转托管和跨系统转登记 62. 系 统 内 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 内 不 同 销 售 机 构 (网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为 63. 跨 系 统 转 登 记 : 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 和 证 券 登 记 结 算 系 统间进行转登记的行为 64. 基 金 转 换 : 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 本 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时 有 效 公 告 规 定 的 条 件 , 申 请 将 其 持 有 基 金 管 理 人 管 理 的 、 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 、 且 由 同 一 注 册 登记机构办理注册登记 的其他基金基金份额的行为 65. 定 期 定 额 投 资 计 划 : 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请 , 约 定 每 期 扣 款 日 、 扣 款 金 额 及 扣 款 方 式 , 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 基 金 申 购 申 请的一种投资方式 66. 巨 额 赎 回 : 指 本 基 金 单 个 开 放 日 , 基 金 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 上 一 开 放日基金总份额的10% 67. 元:指人 民币元


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 5 68. 基 金 利 润 : 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 损 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的余额 69. 基 金 资 产 总 值 : 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 申 购 款 及 其 他 资 产的价值总和 70. 基金资产 净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 71. 基金份额 净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 72. 基 金 资 产 估 值 : 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值 , 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值的过程 73. 指定媒介 :指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他 媒介 74. 不可抗力 :指本基金合同当事人 不能预见、不能避免并不能克服的客观情况 第三部分


基 金管 理 人 一 、 基 金 管理 人 概 况 基金管理人:信诚基金管理有限公司 住所:








上海市浦东 新区 世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层 办公地址:


上海市浦东 新区 世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层 法定代表人:张翔燕 成立日期:


2005年9 月30 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005 】142 号 注册资本:


2 亿元人民 币 电话:





(021 )6864 9788 联系人:


唐世春 股权结构: 股 东 出资额


(万元人民币)


出资比例 (% )


中信信托有限责任公司


9800


49


英国保诚集团股份有限公司


9800


49


中新苏州工业园区创业投资有限公司


400


2


合 计


20000


100


二 、 主 要 人员 情 况 1.董事会成 员 张 翔 燕 女 士 , 董 事 长 , 硕 士 学 位 。 历 任 中 信 银 行 总 行 营 业 部 副 总 经 理 、 综 合 计 划 部 总 经 理 , 中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济 师 , 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 副 总 裁 、 中 国 中 信 集 团 有


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 6 限 公 司 业 务 协 同 部 主 任 , 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 、 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 信 诚基金管理有限公司之子公司)监事。 陈 一 松 先 生 , 董 事 , 金 融 学 硕 士 。 历 任 中 信 实 业 银 行 资 金 部 科 长 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 办 主 任 、 长 城 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 秘 书 兼 行 长 办 公 室副主任 、中信信托有限责任公司总经理 。现任中信信托有限责任公司董事长。 王 道 远 先 生 , 董 事 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 综 合 管 理 部 总 经 理 、 信 托 管 理 部 总 经 理 、 总 经 理 助 理 、 董 事 会 秘 书 、 副 总 经 理 。 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 、 董 事 会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。 Guy Robert STRAPP 先 生 , 董 事 , 商 科 学 士 。 历 任 瀚 亚 投 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 首 席 执 行 官 , 英 国 保 诚 集 团 亚 洲 区 资 产 管 理 业 务 投 资 总 裁 、 瀚 亚 投 资 ( 新 加 坡 ) 有 限 公 司 首 席 执 行 官 。 现 任 瀚 亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官。 黄慧敏女士,董事,新加坡籍,经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副理、新加 坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资(新加坡)有限公司营销 部主管、瀚亚投资(台湾)有限公司市场总监。现任瀚亚投资(台湾)有限公司总经理。 魏 秀 彬 女 士 , 董 事 , 新 加 坡 籍 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 施 罗 德 国 际 商 业 银 行 东 南 亚 区 域 合 规 经 理、施罗德投资管理( 新 加坡) 有限公 司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官。 孙 麟 麟 先 生 , 独 立 董 事 , 商 科 学 士 。 历 任 安 永 会 计 师 事 务 所 ( 香 港 ) 资 产 管 理 审 计 团 队 亚 太 区联合领导人,安永会计师事务所(旧金山)美国西部资产管理市场审计团队领导等职。现任 Lattice Strategies Trust 独 立 受 托 人 、 Nippon Wealth Bank 独 立 董 事 、 Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独 立 董 事。 夏 执 东 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 硕 士 。 历 任 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 副 主 任 、 中 国 建 设 银 行 总 行 国 际 部 副 处 长 、 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 副 总 经 理 、 北 京 天 华 会 计 师 事 务 所 首 席 合 伙 人 。现任 致 同会计师事务所管委会副主席 。 杨 思 群 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究 员 , 现 任 清华大学经济管理学院经济系副教授。 注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012 年2 月14 日 起 正 式 更 名 为 瀚 亚 投 资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更 。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2.监事 於 乐 女 士 , 监 事 , 经 济 学 硕 士 。 历 任 日 本 兴 业 银 行 上 海 分 行 营 业 管 理 部 主 管 、 通 用 电 气 金 融 财务(中国)有限公司人力资源经理。现任信诚基金管理有限公司首席人力资源官。 3.经营管理 层人员情况 吕 涛 先 生 , 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 总 经 理 、 中 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 ,2009 年2 月 已 与 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 7 合 并 ) 总 经 理 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 、 中 信 资 产 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 。 现 任 信 诚 基金管理有限公司总经理、首席执行官。 桂 思 毅 先 生 , 副 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 安 达 信 咨 询 管 理 有 限 公 司 高 级 审 计 员 , 中 乔 智 威 汤 逊 广 告 有 限 公 司 财 务 主 管 , 德 国 德 累 斯 登 银 行 上 海 分 行 财 务 经 理 , 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 控 制 总 监 、 财 务 总 监 、 首 席 财 务 官 、 首 席 运 营 官 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 、 首 席 财务 官。 唐 世 春 先 生 , 副 总 经 理 , 法 学 硕 士 。 历 任 北 京 天 平 律 师 事 务 所 律 师 、 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 、 友 邦 华 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 法 律 监 察 部 总 监 、 总 经 理 助 理 兼 董 事 会 秘 书 ; 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 兼 董 事 会 秘 书 、 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 。 现 任 信 诚 基 金 管 理有限 公司副总经理、首席市场官。 隋 晓 炜 先 生 , 副 总 经 理 , 经 济 学 硕 士 , 注 册 会 计 师 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 高 级 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 高 级 经 理 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 总 监 、 首 席 市 场 官 、 首 席 运 营 官 。 现任信诚基金管理公司副总经理、兼任中信信诚资产管理有限公司 董事、 总经理。 4.督察长 周 浩 先 生 , 督 察 长 , 法 学 硕 士 , 历 任 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 主 任 科 员 、 公 职 律 师 、 副 调 研 员 , 上 海 航 运 产 业 基 金 管 理 有 限 公 司 合 规 总 监 , 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 。 现 任 信 诚 基 金 管理有限公司督察长。 5.基金经理 杨 旭 先 生 , 数 学 金 融 硕 士 、 运 筹 管 理 学 硕 士 、 化 学 硕 士 。 曾 担 任 美 国 对 冲 基 金Robust methods 公 司 数 量 分 析 师 , 华 尔 街 对 冲 基 金WSFA Group 公 司 助 理 基 金 经 理 , 该 基 金 为 股 票 多 空 型 对冲基金。2012 年8 月 加 入 信 诚 基 金 , 曾 分 别 担 任 助 理 投 资 经 理 、 专 户 投 资 经 理 。 现 任 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 沪 深300 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证800 医 药 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证800 有 色 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证800 金 融 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证TMT 产业主题指数分级证券投资基 金 、 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 分级证券 投 资 基 金 、 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 及 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 的 基 金 经 理。 6.投资决策 委员会成员 胡喆女士,总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监; 王旭巍先生,副首席投资官、基金经理 ; 董越先生,交易总监;


张光成先生,股票投资总监、基金经理 ; 王睿先生,研究副总监、基金经理 。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三 、 基 金 管理 人 的 职 责


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 8 1. 依 法 募 集 基 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 、 申 购、赎回和登记事宜; 2.办理基金 备案手续; 3.对所管理 的不同基金财产分别 管理、分别记账,进行证券投资; 4.按照基金 合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5.进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告; 6.编制季度 、半年度和年度基金报告; 7.计算并公 告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8.办理与基 金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9.召集基金 份额持有人大会; 10. 保存基金 财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11. 以基金管 理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12. 有关法律 法规和中国证监会规 定的其他职责。 四 、 基 金 管理 人 的 承 诺 1. 基 金 管 理 人 将 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 等 法 律 法 规 的 相 关 规 定 , 并 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度 , 采 取 有 效 措 施 , 防 止 违 法 违 规 行 为 的 发生。 2. 基金管理 人不从事下列行为: (1 )将其固 有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平 地对待其管理的不同基金财产; (3 )利用基 金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )依照法 律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的 其他行为。 3 、基金经理 承诺 (1 ) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益; (2 )不利用 职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益; (3 ) 不 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容、基金投资计划等信息; (4 )不以任 何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五 、 基 金 管理 人 内 部 控制 制 度 1. 内部控制 的总体目标和原则 公 司 内 部 控 制 制 度 , 是 指 公 司 为 了 保 障 业 务 正 常 运 作 、 实 现 既 定 的 经 营 目 标 、 防 范 经 营 风 险 而 设 立 的 各 种 内 控 机 制 和 一 系 列 内 部 运 作 程 序 、 措 施 和 方 法 等 文 本 制 度 的 总 称 。 内 部 控 制 的 总 体


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 9 目 标 是 : 建 立 一 个 决 策 科 学 、 营 运 高 效 、 稳 健 发 展 的 机 制 , 使 公 司 的 决 策 和 运 营 尽 可 能 免 受 各 种 不确定因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则: 全 面 性 原 则 : 内 部 控 制 渗 透 到 公 司 的 决 策 、 执 行 和 监 督 层 次 , 贯 穿 了 各 业 务 流 程 的 所 有 环 节,覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。 有 效 性 原 则 : 各 项 内 部 控 制 制 度 必 须 符 合 国 家 和 主 管 机 关 所 制 定 的 法 律 法 规 和 规 章 , 不 得 与 之相抵触;具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。 相 互 制 约 原 则 : 在 公 司 的 各 个 部 门 之 间 、 各 业 务 环 节 及 重 要 岗 位 体 现 相 互 监 督 、 相 互 制 约 , 做 到 公 司 决 策 、 执 行 、 监 督 体 系 的 分 离 以 及 公 司 各 职 能 部 门 中 关 键 部 门 、 岗 位 的 设 置 分 离 ( 如 交 易 执 行 部 门 和 基 金 清 算 部 门 的 分 离 、 直 接 操 作 人 员 和 控 制 人 员 的 分 离 等 ) , 形 成 权 责 分 明 、 相 互 牵制的局面,并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。 及 时 性 原 则 : 内 部 控 制 应 随 着 公 司 经 营 战 略 、 经 营 方 针 、 经 营 理 念 等 内 部 环 境 的 变 化 而 不 断 修正,并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善; 成 本 效 益 原 则 : 公 司 将 充 分 发 挥 各 机 构 、 各 部 门 及 广 大 员 工 的 工 作 积 极 性 , 尽 量 降 低 经 营 运 作成本,保证以 合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 防 火 墙 原 则 : 公 司 基 金 投 资 、 基 金 交 易 、 投 资 研 究 、 市 场 开 发 、 绩 效 评 估 等 相 关 部 门 , 应 当 在 空 间 和 制 度 上 适 当 分 离 , 以 达 到 防 范 风 险 的 目 的 。 对 因 业 务 需 要 知 悉 内 幕 信 息 的 人 员 , 应 制 定 严格的审批程序和监管措施。 2. 风险防范 体系 公 司 根 据 基 金 管 理 的 业 务 特 点 设 置 内 部 机 构 , 并 在 此 基 础 上 建 立 层 层 递 进 、 严 密 有 效 的 多 级 风险防范体系: (1 )一级风 险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风控与 审 计 委 员 会 , 对 公 司 经 营 管 理 与 基 金 运 作 的 合 规 性 进 行 全 面 和 重 点 的 分 析 检 查,发现其中存在的和可能出现的风险,并提出改进方案。 公 司 设 督 察 长 。 督 察 长 对 董 事 会 负 责 , 组 织 、 指 导 公 司 监 察 稽 核 和 风 险 管 理 工 作 , 监 督 检 查 基 金 及 公 司 运 作 的 合 法 合 规 情 况 和 公 司 的 内 部 风 险 控 制 情 况 , 并 定 期 或 不 定 期 地 向 董 事 会 或 者 董 事会下设的相关专门委员会报告工作。 (2 )二级风 险防范 二 级 风 险 防 范 是 指 在 公 司 风 险 管 理 委 员 会 、 投 资 决 策 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 层次 对公司的风险进行的预防和控制。 总 经 理 下 设 风 险 管 理 委 员 会 , 对 公 司 在 经 营 管 理 和 基 金 运 作 中 的 风 险 进 行 全 面 的 研 究 、 分 析 、 评 估 , 制 定 相 应 的 风 险 管 理 制 度 并 监 督 制 度 的 执 行 , 全 面 、 及 时 、 有 效 地 防 范 公 司 经 营 过 程 中可能面临的各种风险。 总经理下设 投 资 决 策 委 员 会 , 研 究 并 制 定 公 司 基 金 资 产 的 投 资 战 略 和 投 资 策 略 , 对 基 金 的 总 体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 10 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 在 督 察 长 指 导 下 , 独 立 于 公 司 各 业 务 部 门 和 各 分 支 机 构 , 对 各 岗 位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 (3 )三级风 险防范 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公 司 各 部 门 根 据 经 营 计 划 、 业 务 规 则 及 本 部 门 具 体 情 况 制 定 本 部 门 的 工 作 流 程 及 风 险 控 制 措 施 , 达 到 : 一 线 岗 位 双 人 双 职 双 责 , 互 相 监 督 ; 直 接 与 交 易 、 资 金 、 电 脑 系 统 、 重 要 空 白 支 票 、 业 务 用 章 接 触 的 岗 位 , 实 行 双 人 负 责 ; 属 于 单 人 、 单 岗 处 理 的 业 务 , 强 化 后 续 的 监 督 机 制 ; 相 关 部门、相关岗位之间相互监督制衡。 3. 基金管理 人关于风险管理和内部控制的声明 本 公 司 确 知 建 立 内 部 控 制 系 统 、 维 持 其 有 效 性 以 及 有 效 执 行 内 部 控 制 制 度 是 本 公 司 董 事 会 及 管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的披露真 实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度 。 第四部分


基 金托 管 人 一 、 基 金 托管 人 情 况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004年09 月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中 国 建 设 银 行 成 立 于1954 年10 月 , 是 一 家 国 内 领 先 、 国 际 知 名 的 大 型 股 份 制 商 业 银 行 , 总 部 设 在 北 京 。 中 国 建 设 银 行 于2005 年10 月 在 香 港 联 合 交 易 所 挂 牌 上 市( 股 票 代 码939) ,于2007 年9 月 在上海证券交易所挂牌上市( 股票代 码601939) 。 2015 年6 月 末 , 本 集 团 资 产 总 额182,192 亿 元 , 较 上 年 末 增 长8.81% ; 客 户 贷 款 和 垫 款 总 额 101,571 亿 元 , 增 长7.20% ;客户存款总额136,970 亿元,增长6.19% 。 净 利 润1,322 亿 元 , 同 比 增 长0.97% ; 营 业 收 入3,110 亿元,同比增长8.34% , 其 中 , 利 息 净 收 入 同 比 增 长6.31% , 手 续 费 及 佣


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 11 金 净 收 入 同 比 增 长5.76% 。 成 本 收 入 比23.23% , 同 比 下 降0.94 个 百 分 点 。 资 本 充 足 率14.70% ,处 于同业领先地位。 物 理 与 电 子 渠 道 协 同 发 展 。 总 行 成 立 了 渠 道 与 运 营 管 理 部 , 全 面 推 进 渠 道 整 合 ; 营 业 网 点 “ 三 综 合 ” 建 设 取 得 新 进 展 , 综 合 性 网 点 达 到1.44 万 个 , 综 合 营 销 团 队 达 到19,934 个 、 综 合 柜 员 占比达到84% , 客 户 可 在 转 型 网 点 享 受 便 捷 舒 适 的 “ 一 站 式 ” 服 务 。 加 快 打 造 电 子 银 行 的 主 渠 道 建 设 , 有 力 支 持 物 理 渠 道 的 综 合 化 转 型 , 电 子 银 行 和 自 助 渠 道 账 务 性 交 易 量 占 比 达94.32% ,较上 年末提高6.29 个 百 分 点 ; 个 人 网 上 银 行 客 户 、 企 业 网 上 银 行 客 户 、 手 机 银行客户分别增长 8.19% 、10.78% 和11.47% ; 善 融 商 务 推 出 精 品 移 动 平 台 , 个 人 商 城 手 机 客 户 端 “ 建 行 善 融 商 城 ” 正式上线。 转 型 重 点 业 务 快 速 发 展 。2015 年6 月 末 , 累 计 承 销 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具2,374.76 亿元, 承 销 金 额 继 续 保 持 同 业 第 一 ; 证 券 投 资 基 金 托 管 只 数 和 新 发 基 金 托 管 只 数 均 列 市 场 第 一 , 成 为 首 批 香 港 基 金 内 地 销 售 代 理 人 中 唯 一 一 家 银 行 代 理 人 ; 多 模 式 现 金 池 、 票 据 池 、 银 联 单 位 结 算 卡 等 战 略 性 产 品 市 场 份 额 不 断 扩 大 , 现 金 管 理 品 牌 “ 禹 道 ” 的 市 场 影 响 力 持 续 提 升 ; 代 理 中 央 财 政 授 权 支 付 业 务 、 代 理 中 央 非 税 收 入 收 缴 业 务 客 户 数 保 持 同 业 第 一 , 在 同 业 中 首 家 按 照 财 政 部 要 求 实 现 中 央 非 税 收 入 收 缴 电 子 化 上 线 试 点 。 “ 鑫 存 管 ” 证 券 客 户 保 证 金 第 三 方 存 管 客 户 数3,076 万 户,管理资金总额7,417.41亿元,均 为行业第一。 2015 年 上 半 年 , 本 集 团 各 方 面 良 好 表 现 , 得 到 市 场 与 业 界 广 泛 认 可 , 先 后 荣 获 国 内 外 知 名 机 构授予的40 多 项 重 要 奖 项 。 在 英 国 《 银 行 家 》 杂 志2015 年 “ 世 界 银 行1000 强 排 名 ” 中 , 以 一 级 资 本总额继续位列全球第2 ;在美国《福布斯》杂志2015 年 全 球 上 市 公 司2000 强 排 名 中 继 续 位 列 第 2 ; 在 美 国 《 财 富 》 杂 志2015 年世界500 强排名第29 位,较 上 年 上 升9 位 ; 荣 获 美 国 《 环 球 金 融 》 杂 志 颁 发 的 “2015 年 中 国 最 佳 银 行 ” 奖 项 ; 荣 获 中 国 银 行 业 协 会 授 予 的 “ 年 度 最 具 社 会 责 任 金 融 机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。 中 国 建 设 银 行 总 行 设 投 资 托 管 业 务 部 , 下 设 综 合 处 、 基 金 市 场 处 、 证 券 保 险 资 产 市 场 处 、 理 财 信 托 股 权 市 场 处 、QFII 托 管 处 、 养 老 金 托 管 处 、 清 算 处 、 核 算 处 、 监 督 稽 核 处 等9 个 职 能 处 室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工210 余人。自2007 年 起 , 托 管 部 连 续 聘 请 外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 赵 观 甫 , 投 资 托 管 业 务 部 总 经 理 , 曾 先 后 在 中 国 建 设 银 行 郑 州 市 分 行 、 总 行 信 贷 部 、 总 行 信 贷 二 部 、 行 长 办 公 室 工 作 , 并 在 中 国 建 设 银 行 河 北 省 分 行 营 业 部 、 总 行 个 人 银 行 业 务 部 、 总 行 审 计 部 担 任 领 导 职 务 , 长 期 从 事 信 贷 业 务 、 个 人 银 行 业 务 和 内 部 审 计 等 工 作 , 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和业务管理经验。 张 军 红 , 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 青 岛 分 行 、 中 国 建 设 银 行 总 行 零 售 业 务 部 、 个 人 银 行 业 务 部 、 行 长 办 公 室 , 长 期 从 事 零 售 业 务 和 个 人 存 款 业 务 管 理 等 工 作 , 具 有 丰富的客户服务和业务管理经验。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 12 张 力 铮 , 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 建 筑 经 济 部 、 信 贷 二 部 、 信 贷 部 、 信 贷 管 理 部 、 信 贷 经 营 部 、 公 司 业 务 部 , 并 在 总 行 集 团 客 户 部 和 中 国 建 设 银 行 北 京 市 分 行 担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 黄 秀 莲 , 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 会 计 部 , 长 期 从 事 托 管 业 务 管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作 为 国 内 首 批 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 , 中 国 建 设 银 行 一 直 秉 持 “ 以 客 户 为 中 心 ” 的 经 营 理 念 , 不 断 加 强 风 险 管 理 和 内 部 控 制 , 严 格 履 行 托 管 人 的 各 项 职 责 , 切 实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 , 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 。 经 过 多 年 稳 步 发 展 , 中 国 建 设 银 行 托 管 资 产 规 模 不 断 扩 大 , 托 管 业 务 品 种 不 断 增 加 , 已 形 成 包 括 证 券 投 资 基 金 、 社 保 基 金 、 保 险 资 金 、 基 本 养 老 个 人 账 户 、QFII 、 企 业 年 金 等 产 品 在 内 的 托 管 业 务 体 系 , 是 目 前 国 内 托 管 业 务 品 种 最 齐 全的商业银行之一。截至2015 年 末 , 中 国 建 设 银 行 已 托 管556 只 证 券 投 资 基 金 。 中 国 建 设 银 行 专 业 高 效 的 托 管 服 务 能 力 和 业 务 水 平 , 赢 得 了 业 内 的 高 度 认 同 。 中 国 建 设 银 行 自2009 年 至 今 连 续 五 年被国际权威杂志 《全球托管人》评为“中国最佳托 管银行”。 二 、 基 金 托管 人 的 内 部控 制 制 度 (一)内部控制目标 作 为 基 金 托 管 人 , 中 国 建 设 银 行 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、 行 业 监 管 规 章 和 本 行 内 有 关 管 理 规 定 , 守 法 经 营 、 规 范 运 作 、 严 格 监 察 , 确 保 业 务 的 稳 健 运 行 , 保 证 基 金 财 产 的 安 全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 中 国 建 设 银 行 设 有 风 险 与 内 控 管 理 委 员 会 , 负 责 全 行 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作 , 对 托 管 业 务 风 险 控 制 工 作 进 行 检 查 指 导 。 投 资 托 管 业 务 部 专 门 设 置 了 监 督 稽 核 处 , 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负责托管业务的内控监 督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 投 资 托 管 业 务 部 具 备 系 统 、 完 善 的 制 度 控 制 体 系 , 建 立 了 管 理 制 度 、 控 制 制 度 、 岗 位 职 责 、 业 务 操 作 流 程 , 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ; 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ; 业 务 管 理 严 格 实 行 复 核 、 审 核 、 检 查 制 度 , 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制 , 业 务 印 章 按 规 程 保 管 、 存 放 、 使 用 , 账 户 资 料 严 格 保 管 , 制 约 机 制 严 格 有 效 ; 业 务 操 作 区 专 门 设 置 , 封 闭 管 理 , 实 施 音 像 监 控 ; 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责 , 防 止 泄 密 ; 业 务 实 现 自 动 化 操 作 , 防 止 人 为 事 故 的 发 生 , 技 术 系 统 完 整、独立。 三 、 基 金 托管 人 对 基 金管 理 人 运 作基 金 进 行 监督 的 方 法 和程 序 (一)监督方法


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 13 依 照 《 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 , 监 督 所 托 管 基 金 的 投 资 运 作 。 利 用 自 行 开 发 的 “ 托 管 业 务 综 合 系 统 —— 基 金 监 督 子 系 统 ” , 严 格 按 照 现 行 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 规 定 , 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 的 投 资 比 例 、 投 资 范 围 、 投 资 组 合 等 情 况 进 行 监 督 , 并 定 期 编 写 基 金 投 资 运 作 监 督 报 告 , 报 送 中 国 证 监 会 。 在 日 常 为 基 金 投 资 运 作 所 提 供 的 基 金 清 算 和 核 算 服 务 环 节 中 , 对 基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 (二)监督流程 1. 每 工 作 日 按 时 通 过 基 金 监 督 子 系 统 , 对 各 基 金 投 资 运 作 比 例 控 制 指 标 进 行 例 行 监 控 , 发 现 投 资 比 例 超 标 等 异 常 情 况 , 向 基 金 管 理 人 发 出 书 面 通 知 , 与 基 金 管 理 人 进 行 情 况 核 实 , 督 促 其 纠 正,并及时报告中国证监会。 2. 收 到 基 金 管 理 人 的 划 款 指 令 后 , 对 涉 及 各 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 对 象 及 交 易 对 手 等 内 容 进 行合法合规性监督。 3. 根 据 基 金 投 资 运 作 监 督 情 况 , 定 期 编 写 基 金 投 资 运 作 监 督 报 告 , 对 各 基 金 投 资 运 作 的 合 法 合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。 4. 通 过 技 术 或 非 技 术 手 段 发 现 基 金 涉 嫌 违 规 交 易 , 电 话 或 书 面 要 求 基 金 管 理 人 进 行 解 释 或 举 证,并及时报 告中国证监会。 第五部分


相 关服 务 机 构 一 、 基 金 份额 发 售 机 构 1.场外发售 机构 (1 )直销机 构 信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台 住所:上海市浦东新区世纪大道8 号 上海国金中心汇丰银行大楼9 层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层 法定代表人:张翔燕 电话: (021 )6864 9788 联系人:钱慧 投 资 人 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 开 户 、 认 购 、 申 购 及 赎 回 等 业 务, 具 体 交 易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.citicprufunds.com.cn. 或www.xcfunds.com. (2 )销售机构 1 )中国建设 银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号 楼长安兴融中心


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 14 法定代表人:王洪章 客服电话:95533 公司网站:www.ccb.com 2 )中国农业 银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号


法定代表人:蒋超良


客户服务电话:95599


网址: www.95599.cn 3 )中信银行 股份有限公司


注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华 大厦C 座


法定代表人:常振明 客服电话:95558


网址:http://bank.ecitic.com 4 )招商银行 股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088 号 招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:0755-83198888 传真:0755-83195049 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com 5 )交通银行 股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188 号


法定代表人:牛锡明 电话:(021 )58781234


传真:(021 )58408483 联系人:张宏革 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 6 )宁波银行 股份有限公司


注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700 号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700 号 法定代表人:陆华裕


客户服务统一咨询电话:96528 ,上 海地区:962528





信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 15 网址: www.nbcb.com.cn 联系人:胡技勋 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 7 )华夏银行 股份有限公司 地址:北京市东城区建国门内大街22 号 法定代表人:吴建 联系人:马旭 客户服务电话:95577 网址:www.hxb.com.cn 8 )东莞银行 股份有限公司


注册地址:广东省东莞市莞城区体育路21号东 莞银行大厦 办公地址:广东省东莞市莞城区体育路21号东 莞银行大厦 法定代表人:廖玉林


联系人:胡昱


电话:0769-22119061


传真:0769-22117730


统一客户服务电话:0769-96228


公司网站:www.dongguanbank.cn


9 )中国银行 股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街1 号 办公地址:北京西城区复兴门内大街1 号 法定代表人:田国立 客服电话:95566 传真:010-66594946 电话:010-66594977 网址:www.boc.cn 10)中信证 券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号中 信证券大厦 法定代表人:王东明 联系人:顾凌 电话:0755-23835888 、010-60838888 传真:0755-23835861 、010-60836029 网址:http://www.cs.ecitic.com 11)中信建 投证券有限责任公司


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 16 注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人:王常青 联系人:许梦园 联系电话:(010 )85130588 开放式基金咨询电话:4008888108 网址:www.csc108.com 12 )中信证 券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山苗岭路29 号 澳柯玛大厦15 层(1507-1510室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场20 层(266061 ) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 13) 中国中 投证券有限责任公司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心A 栋第18 层至21 层 及 第04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务 中心A 栋第4 、18层至21 层


法定代表人:龙增来


统一客户服务电话:400-600-8008 、95532 公司网站:www.china-invs.cn


14 )招商证 券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 电话:(0755)82960223 传真:(0755)82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电话:95565 、4008888111 15) 国信证 券股份有限公司


注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证 券大厦十六层至二十六层


法人代表人:何如


联系电话:0755-82130833


基金业务联系人:齐晓燕


联系电话:0755-82130833


传真:0755-82133952


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 17 全国统一客户服务电话:95536


公司网址: www.guosen.com.cn


16) 海通证 券股份有限公司


地址:上海市广东路689 号海通证券大厦


法定代表人:王开国


客户服务电话:95553 或 拨打各城市营业网点咨询电话 联系人:李笑鸣


网址:www.htsec.com


17 )申万宏 源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场40楼 办公地址:上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场40楼 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 联系电话:021-33389888 传真:021-33388224 18 )中国银 河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企 业大厦C 座 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企 业大厦C 座 法定代表人:陈有安 联系人:邓颜 联系电话:010-66568292 客户服务电话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn 19)国泰君 安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 客户服务热线:400-8888-666 / 95521 20) 广发证 券股份有限公司 法定代表人:孙树明 注册地址:广州天河区天河北路183-187 号大都 会广场43楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5 、18、19、36 、38、39 、41 、42 、43 、44楼 联系人:黄岚


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 18 统一客户服务热线:95575 或致电各 地营业网点 公司网站:广发证券网http://www.gf.com.cn 21) 华福证 券有限责任公司 注册地址:福建省福州市五四路157 号新天地大厦7 、8 层





办公地址:福建省福州市五四路157 号新天地大厦7 至10 层


法定代表人:黄金琳





联系人:张腾





联系电话:0591-87383623





业务传真:0591-87383610





统一客户服务电话:96326 (福建省 外请先拨0591)。





公司网址:www.hfzq.com.cn





22) 西藏同 信证券股份有限公司 注册地址:拉萨市北京中路101 号


办公地址:上海市永和路118 弄24 号


法定代表人:贾绍君


统一客户服务电话:4008811177


23) 光大证 券股份有限公司


注册地址:上海市静安区新闸路1508号(200040 )


法定代表人:薛峰


联系人:刘晨


电话: 021-22169999


传真: 021-22169134


客户服务电话: 4008888788、10108998


公司网址: www.ebscn.com


24) 安信证 券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 客服电话:4008001001 公司网站:www.essence.com.cn 25) 中泰证 券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经十路20518 号


办公地址:山东省济南市经七路86 号





信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 19 法定代表人:李玮


联系人:吴阳


电话:0531-81283938


传真:0531-81283900


客服电话:95538


网址:www.qlzq.com.cn


26) 长江证 券股份有限公司


注册地址:武汉市新华路特8 号长江 证券大厦


法定代表人:胡运钊


客户服务热线:95579 或4008-888-999


联系人:李良


电话:027-65799999


传真:027-85481900


长江证券客户服务网站:www.95579.com


27) 东方证 券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318 号2 号楼22层-29层 办公地址:上海市中山南路318 号2 号楼22层-29层 法定代表人:潘鑫军 联系人:吴宇 联系电话:021-63325888 客服电话:95503 公司网站:www.dfzq.com.cn 28) 平安证 券有限责任公司


注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼


办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼(518048 )


法定代表人:杨宇翔


全国免费业务咨询电话:95511-8


开放式基金业务传真:0755-82400862


全国统一总机:95511-8 网址: www.pingan.com


29)华泰证 券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券 大厦 办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路228 号 华泰证券1号楼6 层2 区 法定代表人:吴万善 客服电话:95597


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 20 30) 天相投资 顾问有限公司 (简称“天相投顾”) 注册地址:北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C 座5 层





邮编 :100088 法定代表人:林义相 客服电话: 010-66045678 联系人:尹伶 联系电话:010-66045608 传真:010-66045521 天相投顾网址: http://www.txsec.com


天相基金网网址:http://jijin.txsec.com 31) 信达证券 股份有限公司


注册地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼 法定代表人:高冠江 联系人:鹿馨方 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com 32 )红塔证 券证券有限责任公司


注册地址:云南省昆明市北京路155 号附1 号红塔 大厦9 楼 法定代表人:况雨林 传





真:0871-3578827 客服电话:4008718880 网址:www.hongtastock.com 33 )世纪证 券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银 行大厦40/42 层 法定代表人:卢长才 电话:0755-83199599 传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn 34 )长城证 券有限责任公司


注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦14、16 、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦14、16 、17 层 法定代表人:黄耀华


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 21 客服电话: 400-6666-888


网址: www.cgws.com 35 )上海天 天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2 号楼2 层 办公地址:徐汇区龙田路195 号3C 座10楼 法定代表人:其实 电





话:021-54509998 传





真:021-64385308 36 )和讯信 息科技有限公司、 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10层 办公地址:上海市浦东新区东方路18 号保利广场E 座18F 法定代表人:王莉 联系人:魏亚斐 电话:021-20835787 传真:021-20835879 37 )申万宏 源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358 号大成国际大厦20楼2005室


办公地址: 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路358 号 大 成 国 际 大 厦20 楼2005 室(邮 编:830002 ) 法定代表人:许建平 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人:李巍 38 )上海汇 付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336 号1807-5 室 办公地址:上海市中山南路100 号金 外滩国际广场19楼 法定代表人:张皛 电





话:021-33323998 传





真:021-33323993 网址:fund.bundtrade.com 客户服务电话:400-820-2819 39 )中信期 货有限公司


注册地址:深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座13 层1301-1305 室、14层


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 22 办公地址:深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座13 层1301-1305 室、14层 法定代表人:张皓 联系人:洪诚 电话:0755-23953913 网址:http://www.citicsf.com 40)浙江同 花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路1 号元茂大厦903 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7 号电子 商务产业园2 号楼2 楼 法定代表人:凌顺平 电





话:0571-88911818 传





真:0571-86800423 公司网站:www.5ifund.com 客服电话:4008-773-772 41)上海联 泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室 办公地址:上海市长宁区金钟路658 弄2 号楼B 座6 楼 法定代表人:燕斌 电





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真:021-62990063 网址:http://www.91fund.com.cn 客服电话:4000-466-788 42)北京创 金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同31 号5 号楼215A 办公地址:北京市西城区民丰胡同31 号5 号楼215A 法定代表人:梁蓉 电





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客户服务电话:400-6262-818 43)北京乐 融多源投资咨询有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路1 号1 号楼16 层1603 办公地址:北京市朝阳区西大望路1 号1 号楼16 层1603 法定代表人:董浩 电话:010-65409010 网址:www.jimufund.com


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 23 客户服务电话:400-068-1176 44)珠海盈 米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国 际广场南塔12 楼 法定代表人:肖雯 电话:020-89629021


传真:020-89629011 网址:www.yingmi.cn 客户服务电话:020-89629066 45)上海陆 金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 网址: www.lufunds.com 客户服务电话:4008219031 46 )泰诚财 富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 邮政编码:116000 法定代表人:林卓 电话:0411-88891212 传真:0411-84396536 客服电话:4006411999


公司网站:www.taichengcaifu.com 47 )大泰金 石投资管理有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路359 号国睿大 厦一号楼B 区4 楼A506 室 办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人:袁顾明 电





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真:021-22268089 网站:www.dtfunds.com 客户服务电话:4009282266 48 )上海凯 石财富基金销售 有限公司


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 24 注册地址:上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦4 楼 办公地址:上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦4 楼 法定代表人: 陈继武 电





话:021-63333389 网站:www.lingxianfund.com 客户服务电话:4000178000 基金管 理人 可根据 有关 法律法 规要 求,根 据实 情,选 择其 他符合 要求 的机构 代理 销售本 基 金 或变更上述代销机构,并及时公告。 2.场内发售 机构: 深圳 证券交 易所 内具有 基金 代销业 务资 格的会 员单 位 ,具 体名 单见本 基 金 份额发售公告 。 二 、 注 册 登记 机 构 名称:中国证券登记结算有限责 任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 联系电话:010-59378835 传真:010-59378839 联系人:朱立元 三 、 出 具 法律 意 见 书 的律 师 事 务 所 名称:通力律师事务所 住所:上海市银城中路68 号时代金融 中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时 代金融中心19 楼 负责人:韩炯 联系电话:(021 )31358666 传真:(021)31358600 联系人:安冬 经办律师:吕红、安冬 四、 审 计 基金 财 产 的 会计 师 事 务 所 名称: 毕马 威华振会计 师事务所( 特 殊普通合伙) 住所: 北京 市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层 办公地址:北京市东长安街1 号东方 广场东二办公楼八层 法定代表人:姚建华 电话:8621 2212 2888


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 25 传真:8621 6288 1889 联系人: 王 国蓓 经办注册会计师:王国蓓、黄小熠 第六部分


基金 份额分级 本基金的基金份额分级及其基本运作如下。


一、 基 金 份额 结 构


本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 “信诚中证500份额 ” 、 “信诚中证500 A 份额 ” 与 “ 信 诚 中 证500 B 份额” 。 其 中 , 信 诚 中 证500 A 份 额 、 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 配 比 始 终 保 持4 ∶6 的比例 不变。


二 、 基 金 的基 本 运 作 概要


1. 本 基 金 通 过 场 外 、 场 内 两 种 方 式 公 开 发 售 。 基 金 发 售 结 束 后 , 场 外 认 购 的 全 部 份 额 将 确 认 为 信 诚 中 证500 份 额 ; 场 内 认 购 的 全 部 份 额 将 按4 ∶6 的 比 例 确 认 为 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证 500 B 份额。 (具体认购方法参见发售公告)


2. 本 基 金 合 同 生 效 后 , 信 诚 中 证500 份 额 接 受 场 外 与 场 内 申 购 和 赎 回 ; 信 诚 中 证500 A 份额、 信诚中证500 B 份额只上 市交易,不接受申购和赎回。


3. 本 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 约 定 办 理 信 诚 中 证500 份 额 与 信 诚 中 证 500 A 份额、 信诚中证500 B 份额之间 的份额配对转换业务。


4. 本 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 管 理 人 按 照 基 金 合 同 规 定 在 基 金 份 额 折 算 日 对 基 金 份 额 进 行 折 算。折算后基金运作方式及信诚中证500 A 份额 与信诚中证500 B 份额配 比不变。


三、 信 诚 中证 500 A 份额 、 信 诚 中证 500 B 份额 概 要


1. 存续期限


自基金合同生效之日起存续。


2. 基金份额 配比


信诚中证500 A 份额与信 诚中证500 B 份额的基金份额配比始终保持4 ∶6 的比例不变。


3. 信诚中证500 A 份额与 信诚中证500 B 份额的基 金份额净值计算 信诚中证500 A 份额和信诚中证500 B 份 额 具 有 不 同 的 净 值 计 算 规 则 , 即 信 诚 中 证500 A 份额 和信诚中证500 B 份额的 风险和收益特征不同。 在 本 基 金 的 存 续 期 内 , 本 基 金 将 在 每 个 工 作 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 净 值 计 算 规 则 对 信 诚 中 证 500 A 份额和 信诚中证500 B 份额分别 进行基金份额净值计算。 本 基 金 净 资 产 优 先 分 配 信 诚 中 证500 A 份 额 的 本 金 及 信 诚 中 证500 A 份 额 的 约 定 收 益 , 本 基 金 在 优 先 分 配 信 诚 中 证500 A 份 额 的 本 金 及 信 诚 中 证500 A 份 额 的 约 定 收 益 后 的 剩 余 净 资 产 分 配 予 信 诚中证500 B 份额。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 26 信诚中证500 A 份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)加上3.2% 。其中 计 算 信 诚 中 证500 A 份 额 约 定 年 收 益 率 的 一 年 期 银 行 定 期 存 款 年 利 率 是 指 基 金 合 同 生 效 日 或 生 效 后每 个 运 作 周 年 的 最 后 一 个工作 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 整 存 整 取 基 准年利率。 例 如 : 若 本 基 金 合 同 生 效 日 为2011 年1 月21 日 , 则 以2011 年1 月21 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率(税后)加计3.2% 作 为 第 一 个 运 作 周 年 (2011 年1 月21 日至2012 年1 月20 日 ) 的 约 定 年 收 益 率 。 若 第 一 个 运 作 周 年 的 最 后 一 个 工 作 日 为2012 年1 月20 日,则以2012 年1 月20 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 整 存 整 取 基 准 年 利 率 (税后)加计3.2% 作为 下一个运作周年的约定年收益率,依此类推。 信诚中证500 A 份额 的 约 定 年 收 益 率 除 以 运 作 周 年 实 际 天 数 得 到 信 诚 中 证500 A 份额的约定日 收益率。信诚中证500 A 份额的基金份额净值以1.000 元 为 基 础 , 采 用 信 诚 中 证500 A 份额的 约 定 日 收益率 乘 以 应 计 约 定 收 益 的 天 数 进 行 单 利 计 算 。 其 中 , 运 作 周 年 指 自 基 金 合 同 生 效 日 或 最 近 一 个 定 期 份 额 折 算 日 次 日 起 每 满 一 周 年 的 运 作 期 间 , 运 作 周 年 实 际 天 数 为 该 期 间 内 的 实 际 天 数 。 信 诚中证500 A 份 额 在 净 值 计 算 日 应 计 约 定 收 益 的 天 数 为 自 基 金 合 同 生 效 日 或 最 近 一 个 份 额 折 算 日 次日至净值计算日的实际天数。 基金管理人并不承诺或保证信诚中证500 A 份 额 的 约 定 收 益 , 如 在 本 基 金 存 续 期 内 基 金 资 产 出 现 极 端 损 失 的 情 况 下 , 信 诚 中 证500 A 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 可 能 会 面 临 无 法 取 得 约 定 收 益 甚 至损失本金的风险。 (1 )信诚中 证500 份额的 基金份额净值计算公式 T 日信诚中证500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 =T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值/T 日 本 基 金 ( 包 括 信 诚 中 证500 份额、 信 诚中证500 A 份额、信 诚中证500 B 份额)的基金份额余额总数 (2 )信诚中 证500 A 份额 与信诚中证500 B 份额的 基金份额净值计算公式 假设T 日 为 基 金 份 额 净 值 计 算 日 ,t =min( 自 基 金 合 同 生 效 日 至T 日,自最近一个份额折算日 次日 至T 日) ,NAV 500 t 为T 日信诚中证500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ,NAV A t 为T 日信诚中证500 A 份额的 基金份额 净 值,NAV B t 为T 日信诚中证500 B 份额的基金份额 净 值,R 年 为信 诚中证500 A 份额的约定 年收益率。 NAV A t =1+R 年 × t 运作周年 实际 天数


NAV B t =(NAV 500 t -0.4×NAV A t )/0.6 信诚中证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 的 计 算 均 保 留 到小数点后3 位,小数点后第4 位四舍 五入。 (3 )信诚中 证500 A 份额 与信诚中证500 B 份额的 基金份额净值公告


信诚中证500 A 份 额 和 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 , 并 在 下 一 日 内 与信诚中证500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 一 同 公 告 。 如 遇 特 殊 情 况 , 经 中 国 证 监 会 同 意 , 可 以 适 当 延 迟计算或公告。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 27 4. 信诚中证500 A 份额与 信诚 中证500 B 份额的终 止运作


经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 , 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 可 申 请 终 止 运 作 。 该 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 须 经 本 基 金 所 有 份 额 以 特 别 决 议 的 形 式 表 决 通 过 , 即 须 经 参 加 基 金份额持有人大会的信诚中证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 各 自 的 基 金 份 额持有人或其代理人各自所持信诚中证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份额表决 权的2/3 以上 (含2/3 )通 过方为有效。 第 七 部分


基 金的 募 集 本基金 由基 金管理 人依 照《基 金法 》、《 运作 办法》 、 《 销售办 法》 、《信 息披 露办法 》 等 有关法律法规及基金合同,经中国证监会证监许可[2010]1877号文件核 准募集。 本 基 金 的 实 际 募 集 期 为2011 年1 月6 日至2011 年1 月28 日 。 本 次 募 集 的 净 认 购 金 额 为 374,118,554.71 元 人 民 币 , 认 购 款 项 在 基 金 验 资 确 认 日 之 前 产 生 的 银 行 利 息 共 计135,745.39 元人 民币。 本次募集有效认购总户数为3,763 户 。 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值1.00 元 人 民 币 计 算 , 募 集 发 售 期募集的有效份额为374,118,554.71 份基金份额,利息结转的基金份额为135,745.39 份基金份 额。 两项合计共374,254,300.10份基 金份额,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。 第八部分


基 金合 同 的 生 效 根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于2011 年2 月11日正式 生效。 基金合 同生 效后 , 连续 二十个 工作 日 出现 基金 份额持 有人 数量不 满 二 百人或 者基 金资产 净 值 低 于 五 千 万 元 情形的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予以披露;连续 六 十 个 工 作 日 出 现 前 述 情 形 的 , 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案 , 如 转 换 运 作 方 式 、 与 其 他 基 金 合 并 或 者 终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决 。 法律另有规定的,从其规定。 第九部分


信 诚中 证 500 份 额 的 申 购 与 赎回 本基金合同生效后,投资人可通过场外或场内两种方式对信诚中证500 份 额 进 行 申 购 与 赎 回。信诚中证500 A 份额 、信诚中证500 B 份额只 上市交易,不接受申购与赎回。 一、 信 诚 中证 500 份 额申 购 和 赎 回场 所 投资人办理信诚中证500 份额场外申购与赎回业务的场所包括基金管理人和基金管理人委托 的场外代销机构。 投资人办理信诚中证500 份额场内申购与赎回业务的场所为具有基金代销业务资格的深圳证 券交易所会员单位。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 28 投 资 人 需 使 用 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 放 式 基 金 账 户 办 理 场 外 申 购 、 赎 回 业 务 ; 需 使 用 深 圳 证 券 账 户 办 理 场 内 申 购 、 赎 回 业 务 , 其 中 , 深 圳 证 券 账 户 是 指 投 资 人 在 中 国 证 券 登 记 结 算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。 本基金场外 、 场 内 代 销 机 构 名 单 将 由 基 金 管 理 人 在 发 售 公 告 或 其 他 相 关 公 告 中 列 明 。 基 金 管 理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。 投 资 人 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 信诚 中证500 份 额 的 申 购 与 赎 回 。 若 基 金 管 理 人 或 其 委 托 的 代 销 机 构 开 通 电 话 、 传 真 或 网 上 等 交 易 方 式,投资 人 可 以 通 过 上 述 方 式 进 行 信诚中证500 份额的申 购 与 赎 回 , 具 体 办 法 由 基 金 管 理 人 另 行 公告。 二 、 申 购 和赎 回 的 开 放日 及 时 间 1.开放日及 开放时间 申 购 与 赎 回 的 开 放 日 是 指 为 投 资 人 或 信诚中证500 份额 持 有 人 办 理 信 诚 中 证500 份额申购、赎 回 等 业 务 的 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 日 ( 基 金 管 理 人 根 据 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 信 诚 中 证500 份额 申 购 、 赎 回 时 除 外 ) 。 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 在 届 时 相 关公告 中载明。 基 金 合 同 生 效 后 , 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况 , 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 , 但 应 在 实 施 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法》的有关规定在指定 媒介上公告。 2.信诚中证500份额申购 、赎回开始日及业务办理时间 本基金于2011 年3 月14日 开始办理基金日常申购赎回业务 。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理信诚中证500 份 额 的 申 购 、 赎 回 或 者 转 换 。 投 资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 或 转 换 申 请 并 被 受 理 的 , 其 信 诚中证500 份 额申购、赎回价格为下一开放日信诚中证500 份 额申购、赎回的价格。 三、 信 诚 中证 500 份 额申 购 与 赎 回的 原 则 1. “ 未 知 价 ” 原 则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的信诚中证500 份额 的 基 金 份 额 净值为基准进行计算; 2. “ 金 额 申 购 、 份 额 赎 回 ” 原 则 , 即 信诚中证500 份额的 申 购 以 金 额 申 请 , 赎 回 以 份 额 申 请; 3. 信 诚 中 证500 份 额 持 有 人 在 场 外 销 售 机 构 赎 回 信 诚 中 证500 份 额 时 , 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 原 则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 4. 当 日 信 诚 中 证500 份 额 的 申 购 与 赎 回 申 请 可 以 在 当 日 业 务 办 理 时 间 结 束 前 撤 销 , 在 当 日 业 务办理时间结束后不得撤销; 5. 投 资 人 办 理 信 诚 中 证500 份 额 场 外 申 购 、 赎 回 应 使 用 基 金 账 户 , 办 理 信 诚 中 证500 份 额场内 申购、赎回应使用深圳证券账户;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 29 6. 投 资 人 办 理 信 诚 中 证500 份 额 的 场 内 申 购 、 赎 回 业 务 时 , 需 遵 守 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 则 。 若 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 、 深 圳 证 券 交 易 所 或 中 国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行; 基 金 管 理 人 在 不 损 害 基 金 份 额 持 有 人 权 益 的 情 况 下 可 依 法 更 改 上 述 原 则 , 但 应 在 新 原 则 开 始 实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 四、 信 诚 中证 500 份 额申 购 与 赎 回的 程 序 1.申购和赎 回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出信诚中证500 份 额申购或赎回的申请。 投 资 人 在 提 交 申 购 申 请 时 须 按 销 售 机 构 和 深 圳 证 券 交 易 所 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金 , 投 资 人 在提交赎回申请时须持有足够的信诚中证500 份 额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。 2.申购和赎 回申请的确认 基 金 管 理 人 委 托 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 作 为 注 册 登 记 机 构 代 为 办 理 注 册 登 记 业 务 。 注 册 登 记 机 构 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请 日(T 日) ,在 正 常 情 况 下 , 注 册 登 记 机 构 在T+1 日 内 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认 。T 日 提 交 的 有 效 申 请 , 投 资 人 应在T+2 日后( 包 括 该 日) 到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 , 如 投 资 人 未 进 行 前 述 查 询 , 因 申 请 未 得 到 注 册 登 记 机 构 的 确 认 而 造 成 的 损 失 , 由 投 资 人 自 行 承 担 。 基 金 销 售 机 构 对 申 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 申 请 一 定 成 功 , 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 请 。 申 购的确认以注册登记机构的确认结果为准。 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 , 本 基 金 注 册 登 记 机 构 可 根 据 业 务 规 则 , 对 上 述 业 务 办 理 时 间 进 行 调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 3.申购和赎 回的款项支付 申 购 采 用 全 额 缴 款 方 式 , 若 申 购 资 金 在 规 定 时 间 内 未 全 额 到 账 则 申 购 不 成 功 。 若 申 购 不 成 功 或无效,基金管理人或基金管理人委托的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 投 资 人 赎 回 申 请 成 功 后 , 基 金 管 理 人 将 在T +7 日( 包 括 该 日) 内 支 付 赎 回 款 项 。 在 发 生 巨 额 赎 回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 五、 信 诚 中证 500 份 额申 购 和 赎 回的 数 额 和 价格 1. 申购金额 、赎回份额及余额的处理方式 (1 ) 投 资 人 在 办 理 信 诚 中 证500 份额 场 内 申 购 时 , 单 笔 申 购 的 最 低 金 额 为1,000 元 人 民 币 。 投资人办理信诚中证500 份额 场 外 申 购 时 , 单笔申购的 最 低 金 额 为1,000 元 人 民 币 ( 含 申 购 费 ) 。 通过直销中心首次申购的最低金额为10 万 元 人 民 币 ( 含 申 购 费 ) , 追 加 申 购 最 低 金 额 为1,000 元 人 民 币 ( 含 申 购 费 ) 。 已 有 认 购 本 基 金 记 录 的 投 资 人 不 受 首 次 申 购 最 低 金 额 的 限 制 , 但 受 追 加 申 购 最 低 金 额 的 限 制 。 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 信 诚 中 证500 份额申 购 业 务 的 不 受 直 销 网 点 单


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 30 笔申购最低金额的限制 , 申购最低金额为单笔1,000 元 。 本 基 金 直 销 中 心 单笔申购最低金额可由 基金管理人酌情调整。 代 销 网 点 的 投 资 人 欲 转 入 直 销 网 点 进 行 交 易 要 受 直 销 网 点 最 低 金 额 的 限 制 。 基 金 管 理 人 可 根 据市场情况,调整首次申购的最低金额。 投 资 人 可 多 次 申 购 , 对 单 个 投 资 人 累 计 持 有 份 额 不 设 上 限 限 制 。 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 另 有 规定的除外。 (2 ) 信 诚 中 证500 份额 持 有 人 在 销 售 机 构 赎 回 时 , 每 笔 赎 回 申 请 不 得 低 于100 份 信 诚 中 证 500 份额, 且 通 过 场 内 单 笔 申 请 赎 回 的 信诚中证500 份额 必 须 是 整 数 份 ; 信诚中证500 份额持有人 赎 回 时 或 赎 回 后 将 导 致 其 在 销 售 机 构( 网点) 保 留 的 信 诚 中 证500 份额余 额 不 足100 份 的 , 需 一 并 全部赎回。 (3 ) 信 诚 中 证500 份额 持 有 人 每 个 交 易 账 户 的 最 低 份 额 余 额 为100 份。信诚中证500 份额持 有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的信诚中证500 份额低于100 份时,注册登 记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 2. 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 , 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 , 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 和 赎 回 份 额 的 数 量 限 制 。 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前2 日 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 中 国 证 监 会 指 定 媒介上公告并报中国证监会备案。 3. 信诚中证500份额的申 购份额 计算 信诚中证500 份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。注册登记机构根据单次申购的实 际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算 。计算公式如下: 当申购费用适用比例费率时,申购份 额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1 +申购费 率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额 净值 当申购费用为固定金额时,申购份 额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额= 申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日基金份额 净值 申购费用 以 四 舍 五 入 方 式 保 留 到 小 数 点 后 两 位 。 通 过 场 外 方 式 进 行 申 购 的 , 申 购 份 额 计 算 结 果 按 四 舍 五 入 方 法 , 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 享 有 或 承 担 ; 通 过 场 内 方 式 进 行 申 购 的 , 申 购 份 额 计 算 结 果 采 用 截 尾 法 保 留 至 整 数 位 , 不 足1 份 部 分 对 应 的 申 购 资 金将返还 给投资人。 例一: 某 投 资 人 通 过 场 外 投 资5,000 元申购 信 诚 中 证500 份额,对应 费 率 为1.2% ,假设申购 当日 信诚中证500 份额的 基金份额净值为1.128 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=5,000/(1+1.2%)=4,940.71 元 申购费用=5,000-4,940.71=59.29 元


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 31 申购份数=4,940.71/1.128=4,380.06 份 即:该 投资 人 通 过 场 外 投 资5,000 元申购 信 诚 中 证500 份额 , 假 设 申 购 当 日 信 诚 中 证500 份额 的 基金份额净值为1.128 元,则可得 到4,380.06 份信诚中证500份额。 例二:某投资人 通过场内投资10,000 元申购 信 诚 中 证500 份额 ,对应的申购费率为1.2% ,假 设申购当日信诚中证500 份额 的 基金份额净值为1.025 元 , 则 其 申 购 手 续 费 、 可 得 到 的 申 购 份 额 及返还的资金余额为: 净申购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42 元 申购手续费=10,000-9,881.42=118.58 元 申购份额=9,881.42/1.025=9,640.41 份 因 场 内 申 购 份 额 计 算 结 果 采 用 截 尾 法 保 留 至 整 数 份 , 故 投 资 人 申 购 所 得 份 额 为9,640 份, 不 足1 份部分对 应的申购资金将返还给投资人 。具体计算公式为: 实际净申购金额=9,640 ×1.025=9,881 元 退款金额=10,000-9,881-118.58=0.42 元 即:该 投资 人 投资10,000 元 从 场 内 申 购 信 诚 中 证500 份额, 假 设 申 购 当 日 信 诚 中 证500 份额 的 基金份额净值为1.025 元,则其可 得到 信诚中证500 份额9,640 份,退 款0.42 元。 4. 信诚中证500份额的赎 回金额 计算 投资人在赎回信诚中证500份额时 需 缴纳一定的赎回费用。计算公式如下: 赎回总金额=赎回份额×T 日基金 份额净 值 赎回费=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费 赎 回 金 额 单 位 为 元 , 计 算 结 果 按 四 舍 五 入 方 法 , 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失由基金财产享有或承担。 例三:某 信 诚 中 证500 份额持 有 人 持 有10,000 份 信诚中证500 份额一年后( 未满2 年) 决定 从 场外 赎 回 , 对 应 的 赎 回 费 率 为0.25% , 假 设 赎 回 当 日 信 诚 中 证500 份额 的 基 金 份 额 净 值 是1.148 元,则可得到的净赎回金额为: 赎回总金额=10,000 ×1.148=11,480 元 赎回费用=11,480 ×0.25%=28.70 元 净赎回金额=11,480-28.70=11,451.30 元 即:该 信 诚 中 证500 份额持有人持有10,000 份 信诚中证500 份额一年后( 未满2 年) 从场外赎 回,假设赎回当日信诚中证500 份额 的 基金份额净值是1.148 元 , 则 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为 11,451.30 元。 例四:某信 诚 中 证500 份额持 有 人 从 场 内 赎 回10,000 份 信 诚 中 证500 份额, 赎 回 费 率 为 0.5% ,假设 赎回当日 信诚中证500 份额 的基金份额净值为1.148 元,则可得 到的净赎回金额为: 赎回总金额=10,000 ×1.148=11,480 元 赎回费用=11,480 ×0.5%=57.40 元


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 32 净赎回金额=11,480-57.40=11,422.60 元 即:该 信 诚 中 证500 份额 持 有 人 从 深 圳 证 券 交 易 所 场 内 赎 回10,000 份 信诚中证500 份额,假 设赎回当日信诚中证500 份额 的 基 金 份 额 净 值 为1.148 元 , 则 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为11,422.60 元。 5. 信诚中证500份额的基 金份额净值 计算 信诚中证500 份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后3 位,小数点后第4 位 四 舍 五 入 , 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 享 有 或 承 担 。T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 , 并 在T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 六、 信 诚 中证 500 份 额申 购 与 赎 回的 费 用 1. 信诚中证500 份额的 申 购 费 用 由 投资人承担,不列入基金资产,主要用于 本 基 金 的 市 场 推 广 、 销 售 、 注 册 登 记 等 各 项 费 用 。 信诚中证500 份额的 赎 回 费 用 由 赎 回 基金份额的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 不 低 于 赎 回 费 总 额 的25% 应 归 基 金 财 产 , 其 余 用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 2. 根 据 基 金 合 同 的 规 定 , 信诚中证500份额的 申 购 费 率 不 超 过 申 购 金 额 的5 % , 赎 回 费 率 不 超 过 赎回金额的5% 。 3. 信诚中证500份额的场 外 申购费率如下: 单笔申购金额 场外申购费率 M<100 万 1.2% 100 万≤M<200 万 0.8% 200 万≤M<500 万


0.4% M ≥500 万 1000 元/ 笔 (注:M :申 购金额;单位:元) 信诚中证500份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。 为 更 好 地 满 足 投 资 者 的 理 财 需 求 , 根 据 相 关 基 金 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 的 有 关 规 定 , 本 公 司 决定自2015 年12 月1 日 起 , 针 对 旗 下 现 有 所 有 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 础 份 额 的 场 内 申 购 费 率 实 施费率优惠,优惠活 动截止日期另行公告。 调整后信诚中证500 指数 分级证券投资基金场内申购费率如下: 单笔申购金额 申购费率 M <100 万 0 100 万≤M <200 万 0 200 万≤M <500 万 0 M ≥500 万 0 4. 信诚中证500 份额的 场 外 赎 回 费 率 按 照 基 金 份 额 持 有 时 间 逐 级 递减 , 场外赎回的 实 际 执 行 的 费率如下:


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 33 持有时间 场外赎回费率 Y <1 年 0.5% 1 年≤Y <2 年 0.25% Y ≥2 年 0 (注:Y :持 有时间,其中1 年为365 日,2 年为730 日) 信诚中证500份额的场内赎回费率为固定值0.5% ,不按份额持有时间分段设置赎回费率。 从场内转托管至场外的信诚中证500 份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管 转 入 确 认 日 开始计算。 5. 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划 , 针 对 以 特 定 交 易 方 式( 如 网 上 交 易 、 电 话 交 易 等) 等 进 行 基 金 交 易 的 投 资 人 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 , 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续 后 , 基 金 管 理 人 可以适当调低 信诚中证500份额的申 购费率和 赎回费率。 6. 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式 , 并 最 迟 应 于 新 的 费 率 或收 费方式实施日前2 日依照 《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 七、 拒 绝 或暂 停 申 购 的情 形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人 对信诚中证500份额的申购申请: 1. 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 或 者 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 管 理 人 无 法 接 受 投 资 人 的 申 购 申请。 2.证券交易 所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3.发生本基 金合同 规定的暂停基金资产估值情况。 4. 基 金 管 理 人 合 理 判 断 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利益时。 5. 基 金 资 产 规 模 过 大 , 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6.法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形。 发 生 上 述 情 形 , 并 且 基 金 管 理 人 决 定 拒 绝 或 暂 停 申 购 的 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、 暂 停 赎回 或 延 缓 支付 赎 回 款 项的 情 形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的信诚中证500 份 额 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回款项: 1. 因不可抗 力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2.证券交易 所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3.连续两个 或两个以上开放日发生巨额赎回。 4.发生本基 金合同规定的暂停基金资产估值情况。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 34 5.法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形。 发 生 上 述 情 形 时 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 , 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案 , 已 接 受 的 赎 回 申 请 , 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ; 如 暂 时 不 能 足 额 支 付 , 应 将 可 支 付 部 分 按 单 个 账 户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 支 付 给 赎 回 申 请 人 , 未 支 付 部 分 可 延 期 支 付 , 并 以 后 续 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 依 据 计 算 赎 回 金 额 。 若 连 续 两 个 或 两 个 以 上 开 放 日 发 生 巨 额 赎 回 , 延 期 支 付 最 长 不 得 超 过20 个 工 作 日 , 并 在 指 定 媒介 上 公 告 。 投 资 人 在 场 外 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 。 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 后 , 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 赎 回 业 务 的 办 理 并 予 以 公 告 。 对 于 场 内 赎 回 部 分 , 当 日 未 获 受 理 的 赎 回 申 请将不会延至下一开放日而自动撤消。 九、 巨 额 赎回 的 情 形 及处 理 方 式 1.巨额赎回 的认定 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 信 诚 中 证500 份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 前 一 开 放 日 的 基 金 总 份 额 ( 包 括 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 和 信 诚 中 证500 B 份 额 ) 的10% , 即为巨额赎回。 2.巨额赎回 的处理方式 当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时 , 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定 全 额 赎 回 或 部 分 延期赎回。对于场内赎回部分,当日未获受理的赎回申请将不会延至下一开放日而自动撤销。 (1) 全 额 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时 , 按 正 常 赎 回 程 序 执 行。 (2) 部分延 期 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时 , 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的10 % 的 前 提 下 , 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办 理 。 对 于 当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份 额;对于未能赎回部分,按照投资人在提交赎回申请时事先选择的延期赎回或取消赎回区别处 理,选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回 的 , 当 日 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将 被 撤 销 。 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理 , 无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 , 以 此 类 推 , 直 到 全 部 赎 回 为 止 。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3) 暂 停 赎 回 : 信 诚 中 证500 份额连续2 日以上( 含 本 数) 发 生 巨 额 赎 回 , 如 基 金 管 理 人 认 为 有 必 要 , 可 暂 停 接 受 信 诚 中 证500 份 额 的 赎 回 申 请 ; 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款 项 , 但不得超过20 个工作日, 并应当在指定 媒介 上进行公告。 3.巨额赎回 的公告


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 35 当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时 , 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传 真 或 者 招 募 说 明 书 规 定 的 其他方式在3 个 交 易 日 内 通 知 基 金 份 额 持 有 人 , 说 明 有 关 处 理 方 法 , 同 时 在 指 定 媒介 上 刊 登 公 告。 十、 暂 停 申购 或 赎 回 的公 告 和 重 新开 放 申 购 或赎 回 的 公 告 1. 发 生 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 的 , 基 金 管 理 人 当 日 应 立 即 向 中 国 证 监 会 备 案 , 并 在 规 定 期 限内在指定 媒介上刊登暂停公告。 2. 如 发 生 暂 停 的 时 间 为1 日 , 基 金 管 理 人 应 于 重 新 开 放 日 , 在 指 定 媒介 上 刊 登 信 诚 中 证500 份 额重新开放申购或赎回公告,并公布最近1 个开 放日的基金份额净值。 3. 如 发 生 暂 停 的 时 间 超 过1 日但少于2 周(包括2 周 ) , 暂 停 结 束 , 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时 , 基 金 管 理 人 应 提 前2 日在指定 媒介 上 刊 登 信 诚 中 证500 份 额 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告 , 并 公 告 最近1 个开放 日的基金份额净值。 4. 如 发 生 暂 停 的 时 间 超 过2 周 , 暂 停 期 间 , 基 金 管 理 人 应 每2 周 至 少 刊 登 暂 停 公 告1 次 。 暂 停 结 束 , 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时 , 基 金 管 理 人 应 提 前2 日 在 指 定 媒介上 连 续 刊 登 信 诚 中 证500 份 额重新开放申购或赎回公告,并公告最近1 个开 放日的信诚中证500 份额 的基金份额净值。 十一、 基 金转 换 在 法 律 法 规 及 监 管 机 构 允 许 且 相 关 注 册 登 记 机 构 业 务 规 则 允 许 的 情 况 下 , 本 基 金 管 理 人 可 以 开 展 信 诚 中 证500 份 额 与 其 它 基 金 之 间 的 转 换 业 务 , 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费 , 相 关 规 则 由 基 金 管 理 人 届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公 告 , 并 提 前 告 知 基 金 托 管 人 与 相关机构。 十二、 定 期定 额 投 资 计划 基金管理人可以为投资人办理信诚中证500 份 额 定 期 定 额 投 资 计 划 , 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人 在 届 时 发 布 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 确 定 。 投 资 人 在 办 理 信 诚 中 证500 份 额 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金 额 , 每 期 扣 款 金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 第十部分


信 诚中 证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份 额 的 上 市 交 易 一、 上 市 交易 的 基 金 份额 本 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 管 理 人 将 根 据 有 关 规 定 , 申 请 信 诚 中 证500 A 份额 与 信 诚 中 证500 B 份额的 上市交易。 二 、 上 市 交易 的 地 点 深圳证券交易所 三、 上 市 交易 的 时 间


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 36 2011 年 3 月14 日 四 、 上 市 交易 的 规 则 1.信诚中证500 A 份额、 信诚中证500 B 份额分别 采用不同的交易代码上市交易; 2. 信 诚 中 证500 A 份 额 、 信 诚 中 证500 B 份 额 上 市 首 日 的 开 盘 参 考 价 分 别 为 各 自 前 一 交 易 日 的 基金份额净值; 3. 信诚中证500 A 份额、信诚中证500 B 份额实行价 格 涨 跌 幅 限 制 , 涨 跌 幅 比 例 为10% , 自 上 市首日起实行; 4.信诚中证500 A 份额、 信诚中证500 B 份额买入 申报数量为100 份或其整 数倍; 5.信诚中证500 A 份额、 信诚中证500 B 份额申报 价格最小变动单位为0.001 元人民币 ; 6. 信 诚 中 证500 A 份 额 、 信 诚 中 证500 B 份 额 上 市 交 易 遵 循 《 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 规 则 》 及 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。 五 、 上 市 交易 的 费 用 信诚中证500 A 份 额 、 信 诚 中 证500 B 份 额 上 市 交 易 的 费 用 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 办 理。 六 、 上 市 交易 的 行 情 揭示 信诚中证500 A 份 额 、 信 诚 中 证500 B 份 额 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 , 交 易 行 情 通 过 行 情 发 布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 七 、 上 市 交易 的 注 册 登记 投资人T 日 买 入 成 功 后 , 注 册 登 记 机 构 在T 日 自 动 为 投 资 人 登 记 权 益 并 办 理 注 册 登 记 手 续 , 投 资人自T +1 日(含该日)后有权卖出该部分基金; 投资人T 日 卖出成功后,注册登记机构在T 日 自动为投资人办理扣除权益的注册登记手续。 八 、 上 市 交易 的 停 复 牌、 暂 停 上 市、 恢 复 上 市和 终 止 上 市 信 诚 中 证500 A 份 额 、 信 诚 中 证500 B 份 额 的 停 复 牌 、 暂 停 上 市 、 恢 复 上 市 和 终 止 上 市 按 照 《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关业务规则执行。 九 、 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 对 基 金 上 市 交 易 的 规 则 等 相 关 规 定 内 容 进 行 调 整 的 , 本 基 金 合 同 相 应 予 以 修 改 , 并 按 照 新 规 定 执 行 , 且 此 项 修 改 无 须 召 开 基 金份 额 持 有 人大 会 , 但 应在 本 基 金 更新 的 招 募 说明 书 中 列 示。 十、 若 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 增 加 了 基 金 上 市 交 易 的 新 功 能 , 基 金管 理 人 可 以在 履 行 适 当的 程 序 后 增加 相 应 功 能。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 37 第 十 一 部 分


基金 份 额 的 登 记 、 系 统 内 转 托 管 和 跨 系 统 转 登 记 等 其 他 相 关业务 一、 基 金 份额 的 登记 1. 本 基 金 的 份 额 采 用 分 系 统 登 记 的 原 则 。 场 外 认 购 、 申 购 或 通 过 跨 系 统 转 登 记 从 场 内 转 入 的 信诚中证500 份 额 登 记 在 注 册 登 记 系 统 基 金 份 额 持 有 人 开 放 式 基 金 账 户 下 ; 信 诚 中 证500 A 份 额 、 信诚中证500 B 份 额 以 及 场 内 认 购 、 申 购 或 通 过 跨 系 统 转 登 记 从 场 外 转 入 的 信 诚 中 证500 份 额 登 记 在证券登记结算系统基金份额持有人的深圳证券账户下。 2. 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 中 的 信 诚 中 证500 份 额 可 以 申 请 场 内 赎 回 ; 登 记 在 注 册 登 记 系 统 中的信诚中证500 份额可 以申请场外赎回。


3. 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 中 的 信 诚 中 证500 A 份 额 、 信 诚 中 证500 B 份 额 只 能 在 深 圳 证 券 交 易所上市交易,不能直接申请场内赎回。 二 、 系 统 内转 托 管 1. 系 统 内 转 托 管 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 内 不 同 销 售 机 构 ( 网 点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。 2. 基 金 份 额 登 记 在 注 册 登 记 系 统 的 基 金 份 额 持 有 人 在 变 更 办 理 信 诚 中 证500 份 额 赎 回 业 务 的 销售机构(网点)时,须办理已持有信诚中证500 份额的系 统内转托管。 3. 基 金 份 额 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 的 基 金 份 额 持 有 人 在 变 更 办 理 信 诚 中 证500 A 份 额 、 信 诚中证500 B 份 额 上 市 交 易 或 信 诚 中 证500 份 额 场 内 赎 回 的 会 员 单 位 ( 交 易 单 元 ) 时 , 须 办 理 已 持 有基金份额的系统内转托管。 4.募集期内 不得办理系统内转托管。 5.基金销售 机构可以按照规定的标准收取转托管费。 三、 跨 系 统转 登 记 1. 跨 系 统 转 登 记 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 信 诚 中 证500 份额在注册登记系统和证券登记 结算系统之间进行转登记的行为。 2. 信诚中证500 份 额 跨 系 统 转 登 记 的 具 体 业 务 按 照 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 规 定办理。 3.募集期内 不得办理跨系统转登记。 4.基金销售 机构可以按照规定的标准收取转托管费。 四 、 基 金 的非 交 易 过 户 基 金 的 非 交 易 过 户 是 指 基 金 注 册 登 记 机 构 受 理 继 承 、 捐 赠 和 司 法 强 制 执 行 而 产 生 的 非 交 易 过 户 以 及 注 册 登 记 机 构 认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 它 非 交 易 过 户 。 无 论 在 上 述 何 种 情 况 下 , 接 受 划 转 的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继 承 是 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡 , 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ; 捐 赠 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 ; 司 法 强 制 执 行 是 指 司 法 机


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 38 构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组 织 。 办 理 非 交 易 过 户 必 须 提 供 基 金 注 册 登 记 机 构 要 求 提 供 的 相 关 资 料 , 对 于 符 合 条 件 的 非 交 易 过 户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。 五、 基 金 的冻 结 和 解 冻 基 金 注 册 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻 , 以 及 注 册 登 记 机 构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 第 十 二 部 分


基金 的 份 额 配 对 转 换 本基金合同生效后,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。


一、 份 额 配对 转 换 是 指本 基 金 的 信诚 中 证 500 份 额 与 信诚 中 证 500 A 份 额 、信 诚 中 证 500 B 份额 之 间 的 配对 转 换 , 包括 分 拆 和 合并 两 个 方 面。


1. 分拆。 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 每 十 份 信 诚 中 证500 份 额 的 场 内 份 额 申 请 转 换 成 四 份 信 诚中证500 A 份额与六份信诚中证500 B 份额的行 为。


2. 合 并 。 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 每 四 份 信 诚 中 证500 A 份 额 与 六 份 信 诚 中 证500 B 份额进 行配对申请转换成十份信诚中证500份额的场内份额的行为。


二 、 份 额 配对 转 换 的 业务 办 理 机 构


份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。


投 资 人 应 当 在 份 额 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 的 营 业 场 所 或 按 其 提 供 的 其 他 方 式 办 理 份 额 配 对 转 换 。 深 圳 证 券 交 易 所 、 注 册 机 构 或 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 份 额 配 对 转 换 的 业 务 办 理 机 构,并予以公告。


三、 份 额 配对 转 换 的 业务 办 理 时 间


份额配对转换自基金合同生效 后 不超过6 个 月 的 时 间 内 开 始 办 理 ,基金管理人将在开始办理 份额配对转换前2 日在至 少一家指定 媒介 及基金管理人网站公告。


份 额 配 对 转 换 的 业 务 办 理 日 为 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 日 ( 基 金 管 理 人 公 告 暂 停 份 额 配 对 转 换 时 除 外 ) , 具 体 业 务 办 理 时 间 见 招 募 说 明 书 , 在 招 募 说 明 书 规 定 的 上 述 时 间 之 外 不 办 理 份 额 配 对 转 换业务。


若 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 时 间 、 交 易 规 则 或 注 册 登 记 机 构 规 则 更 改 或 实 际 情 况 需 要 , 基 金 管 理 人可对份额配对转换业务的 办理时间进行调整并公告。


四、 份 额 配对 转 换 的 原则


1. 份额配对 转换以份额申请。


2. 申请进行 “分拆”的信诚中证500份额的场内份额必须是10 的整数倍。


3. 申 请 进 行 “ 合并 ” 的 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 必 须 同 时 配 对 申 请 , 且 基 金 份额数必须同为整数且两者的比例为4 :6 。





信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 39 4. 信 诚 中 证500 份 额 的 场 外 份 额 如 需 申 请 进 行 “分拆” , 须 跨 系 统 转 登 记 为 信 诚 中 证500 份额 的场内份额后方可进行。


5. 份额配对 转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。


基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 或 深 圳 证 券 交 易 所 可 视 情 况 对 上 述 规 定 作 出 调 整 , 并 在 正 式 实施前2 日在 至少一家指定 媒介和基金管理人网站公告。


五、 份 额 配对 转 换 的 程序


份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。


六、 暂 停 份额 配 对 转 换的 情 形


1. 基 金 管 理 人 认 为 继 续 接 受 份 额 配 对 转 换 可 能 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 决 定 暂 停 份 额 配 对 转换的情形。


2.其他基金 管理人出于保护投资人利益的角度,决定暂停份额配对转换的情形。


3. 深 圳 证 券 交 易 所 、 注 册 登 记 机 构 、 份 额 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 因 异 常 情 况 无 法 办 理 份 额 配 对转换业务 的情形。


4.法律法规 、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形的,基金管理人应当在至少一家指定 媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。


在 暂 停 份 额 配 对 转 换 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 份 额 配 对 转 换 业 务 的 办 理 , 并 依 照有关规定在至少一家指定 媒介公告。


七、 份 额 配对 转 换 的 业务 办 理 费 用


投 资 人 申 请 办 理 份 额 配 对 转 换 业 务 时 , 份 额 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 可 按 照 不 高 于0.3% 的标准 收取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用,具体见相关业务公告。 第 十 三 部 分


基金 的 投 资 一 、 投 资 目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500 指数 的有效跟踪, 为投资者提供一个投资中证500 指 数的有效工具。 二 、 投 资 范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 、 新 股 ( 一 级 市 场 初 次 发 行 或 增 发 ) 、 债 券 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 。 其 中 , 中 证500 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% , 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的5% , 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值的比例为0-3% ,其它金 融工 具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将其纳入投资范围。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 40 三 、 投 资 策略 本 基 金 采 用 数 量 化 指 数 投 资 方 法 , 按 照 成 份 股 在 中 证500 指 数 中 的 基 准 权 重 为 基 础 , 以 抽 样 复 制 的 策 略 构 建 指 数 化 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 , 力 争 保 持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35% , 年 跟 踪 误 差 不 超过4%。 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 , 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对本基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 , 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 , 或 法 律 法 规 禁 止 投 资 等 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 , 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基 金 管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 , 如 发 现 流 动 性 欠 佳 的 个 股 将 可 能 采 用 合 理 方 法 寻 求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1) 基 本 面 替 代 : 按 照 与 被 替 代 股 票 所 属 行 业 , 基 本 面 及 规 模 相 似 的 原 则 , 选 取 一 揽 子 标 的 指数成份股票作为替代股备选库; (2) 相 关 性 检 验 : 计 算 备 选 库 中 各 股 票 与 被 替 代 股 票 日 收 益 率 的 相 关 系 数 并 选 取 与 被 替 代 股 票 相 关 性 较 高 的 股 票 组 成 模 拟 组 合 , 以 组 合 与 被 替 代 股 票 的 日 收 益 率 序 列 的 相 关 系 数 最 大 化 为 优 化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 , 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 在 风 险 可 控 的 前 提 下 , 本 着 谨 慎 原 则 , 参 与 股 指 期 货 的 投 资 , 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 , 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外 , 本 基 金 还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎 回、大量分红等,以及对冲因其他原 因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 , 授 权 特 定 的 管 理 人 员 负 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批 事 项 , 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会 批 准 。 此 外 , 基金管理人还将 做好培训和准备工作。 四 、 标 的 指数 与 业 绩 比较 基 准 1.标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证500指数。


中证500 指 数 是 由 上 海 和 深 圳 证 券 市 场 中 选 取500 只A 股作为样本编制而成的成份股指数,以 综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。中证系列指数由中证指数有限公司编制和计 算。关于指数值和成分 股名单的所有版权归属中证指数有限公司。 如果中证500 指 数 被 停 止 编 制 及 发 布 , 或 中 证500 指 数 由 其 他 指 数 替 代 ( 单 纯 更 名 除 外 ) , 或 由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 中 证500 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指 数 , 或 证 券 市 场 上 有 代 表 性 更 强 、 更 合 适 投 资 的 指 数 推 出 , 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 审 慎 性 原 则 , 在 充 分 考 虑 持 有 人 利 益 并 履 行 适 当 程 序 的 前 提 下 , 更 换 本 基 金 的 标 的 指 数 和 投 资 对 象 , 并 依 据 市 场 代 表 性 、 流 动 性 、 与 原 指 数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。





信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 41 2.业绩比较 基准 本基金业绩比较基准为:95%×中证500 指数收 益率+5%× 金融同业存 款利率。


如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 , 或 者 有 更 权 威 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出 , 或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 基 准 的 股 票 指 数 时 , 本 基 金 可 以 在 与 本 基 金 托 管 人 协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。


本 基 金 由 于 上 述 原 因 变 更 标 的 指 数 和 业 绩 比 较 基 准 , 基 金 管 理 人 应 于 变 更 前 在 中 国 证 监 会 指 定的 媒介上公告。 五、 风 险收 益 特 征 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来 看 , 信 诚 中证500 A 份 额 具 有 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ; 信 诚 中 证500 B 份 额 具 有 高 风 险 、 高 预 期 收 益 的特征。 六 、 投 资 决策 与 投 资 管理 流程 1.投资决策 依据 以 《 基 金 法 》 和 本 基 金 基 金 合 同 等 有 关 法 律 法 规 为 决 策 依 据 , 并 以 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 作为最高准则。 2.投资决策 机制 本 基 金 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 基 金 经 理 负 责 制 。 投 资 决 策 委 员 会 负 责 制 定 基 金 投 资 的 整 体 策 略 和 原 则 , 审 定 基 金 定 期 投 资 检 讨 报 告 及 决 定 基 金 禁 止 的 投 资 事 项 等 。 基 金 经 理 负 责 投 资 组合的构建、调整和日常管理等工作。 3.投资管理 流程 (1 ) 每 日 跟 踪 分 析 : 本 基 金 跟 踪 指 数 , 因 此 指 数跟踪的偏离度和风险分析尤为重要。数量 分 析 组 对 指 数 化 投 资 的 偏 差 风 险 和 流 动 性 风 险 进 行 每 日 跟 踪 测 算 , 并 提 供 数 量 风 险 分 析 报 告 。 投 研 部 行 业 研 究 员 对 基 准 指 数 成 份 股 中 基 本 面 变 化 、 流 动 性 变 化 的 企 业 情 况 提 供 及 时 的 风 险 分 析 报 告。运营部每日提供基金申购赎回的数据分析,供基金经理投资决策参考。 (2 ) 基 金 经 理 根 据 数 量 风 险 分 析 和 申 购 赎 回 分 析 报 告 , 在 追 求 跟 踪 误 差 最 小 化 的 目 标 下 , 控制股票组合与指数的偏差风险、流动性风险,降低交易成本。 (3 ) 交 易 部 依 据 基 金 经 理 指 令 , 制 定 交 易 策 略 , 通 过 组 合 交 易 系 统 执 行 指 数 投 资 组 合 的 交 易。 (4 ) 风 险 管 理 部根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议。监 察 稽 核 部 对 指 数 化 抽 样 复 制 的 执 行 过 程 进 行 合 规 监 控 。 基 金 经 理 依 据 申 购 赎 回 和 成份股 停 牌 等 情 况控制投资组合的流动性风险。 投资管理流程图如下所示:


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 42 七 、 投 资 限制 1. 组合限制 本 基 金 在 投 资 策 略 上 兼 顾 投 资 原 则 以 及 开 放 式 基 金 的 固 有 特 点 , 通 过 分 散 投 资 降 低 基 金 财 产 的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: (1) 本基金持 有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3 %; (2) 本基金管 理人管理的全部基金持有的同一权证,不得 超过该权证的10 %; (3) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40 %; (4) 本基金投 资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90% ; (5) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10 %; (6) 本基金持 有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20 %; (7) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模的10%; (8) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资产支持证券,不得超过其 各类资产支持证券合计规模的10%; (9) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为BBB 以上( 含BBB) 的资产支持证券。基金持有资产支持证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起3 个 月 内 予 以 全 部 卖出; (10) 本 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 , 本 基 金 所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11) 本基金 在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5 %; (12) 保持不 低于基金资产净值5 %的 现金或 者到期日在一年以内的政府债券;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 43 (13) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ; (14) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的100% ; 其 中 , 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券 ( 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ) 、 权 证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (15) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的 20% ; (16) 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 不低于基 金资产净值的90% ,且不 得超过基金资产净值的95% ; (17) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 ( 不 包 括 平 仓 ) 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上 一 交 易日基金资产净值的20% ; (18) 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金资产净值5% 的现金或到 期日在一年以内的政府债券; (19)本基 金总资产不得超过基金净资产的140% 如 果 法 律 法 规 对 本 基 金 合 同 约 定 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 , 以 变 更 后 的 规 定 为 准 。 法 律 法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受 相关限制。 因 证 券 期 货 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在10 个 交 易 日 内 进 行调整。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个 月 内 使 基 金 的 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2. 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1) 承销证券 ; (2) 向他人贷 款或者提供担保; (3) 从事承担 无限责任的投资; (4) 买卖其他 基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5) 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 发 行 的 股 票 或 者 债券; (6) 买 卖 与 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7) 从事内幕 交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8) 依照法律 法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动 。 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 或 者 与 其 有 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券 , 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易 的 , 应


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 44 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 , 遵 循 持 有 人 利 益 优 先 原 则 , 防 范 利 益 冲 突 , 建 立 健 全 内 部 审 批 机 制 和 评 估 机 制 , 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托 管 人 的 同 意 , 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事 会 审 议 , 并 经过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董事通过 。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制 。 八 、 基 金 管理 人 代 表 基金 行 使 股 东权 利 的 处 理原 则 及 方 法 1.基金管理 人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益; 2.不谋求对 上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3.有利于基 金财产的安全与增值; 4. 不 通 过 关 联 交 易 为 自 身 、 雇 员 、 授 权 代 理 人 或 任 何 存 在 利 害 关 系 的 第 三 人 牟 取 任 何 不 当 利 益。 九 、 基 金 的融 资 、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 十 、 基 金 投资 组 合 报 告( 未 经 审 计) 本基金 管理 人董事 会及 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大遗 漏 , 并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 基 金 合 同 的 约 定 , 于2016 年1 月21 日 复核了本招 募说明书中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告的财务数据截止 至2015 年12 月31日。 1. 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 570,002,941.34 91.05 其中:股票 570,002,941.34 91.05 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 49,810,182.30 7.96 7 其他资产 6,185,608.37 0.99 8 合计 625,998,732.01 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 1)


指数投资按 行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% )


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 45 A 农、林、牧、渔业 1,670,595.80 0.27 B 采矿业 15,076,461.94 2.43 C 制造业 346,544,932.84 55.81 D


电力、热力 、燃气及水生产和供应业 15,463,664.36 2.49 E 建筑业 14,660,602.89 2.36 F 批发和零售业 41,744,858.46 6.72 G 交通运输、仓储和邮政业 17,064,251.46 2.75 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,552,295.53 4.44 J 金融业 6,432,519.10 1.04 K 房地产业 41,012,416.36 6.60 L 租赁和商务服务业 16,535,067.52 2.66 M 科学研究和技术服务业 150,563.16 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 6,489,250.11 1.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 55,632.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 8,406,916.32 1.35 S 综合 4,945,959.40 0.80 合计 563,805,987.25 90.79 2)


积极投资按 行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,196,954.09 1.00 D


电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,196,954.09 1.00 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1)


报告期末指 数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 46 值比例(% ) 1 600525 长园集团 379,525 7,146,455.75 1.15 2 002701 奥瑞金 237,761 6,719,125.86 1.08 3 002400 省广股份 264,627 6,655,369.05 1.07 4 600487 亨通光电 410,590 6,544,804.60 1.05 5 000997 新大陆 231,406 5,859,199.92 0.94 6 600664 哈药股份 471,087 5,620,067.91 0.91 7 600654 中安消 186,337 5,373,959.08 0.87 8 002311 海大集团 380,934 5,321,647.98 0.86 9 300267 尔康制药 155,800 5,234,880.00 0.84 10 000748 长城信息 205,716 5,077,070.88 0.82


2)


报告期末积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(% ) 1 002018 华信国际 141,309 4,324,055.40 0.70 2 002075 沙钢股份 56,921 1,341,627.97 0.22 3 000982 中银绒业 114,498 531,270.72 0.09 注:本基金本报告期末仅持有上述积极投资股票。 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。 7. 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未进行权证投资。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1)


报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值( 元) 公允价值 变动( 元) 风险说明 IC1601 IC1601 14 20,717,200.00 - 19,665.88 在本报告期 内, 基金利用 股指期货作为 工具进行套 保, 以配合现 货投资复制标 的指数减小跟 踪误差, 及应 付大额申购赎 回 公允价值变动总额合计( 元) -19,665.88 股指期货投资本期收益( 元) 6,754,145.88 股指期货投资本期公允价值变动( 元) -205,425.88


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 47 注:按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则 ( 试行) 》及 《企业会计准则- 金融工 具列报》的相关规定 ,“ 其他衍生工具- 股指期货 投资 ”与 “ 证券清算款- 股指期货 每日无负债结算暂收暂付款 ”, 符合 金融资产与金融负债相抵销的条件, 故将 “其他衍生工具- 股 指期货投资 ” 的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额为 零。 2)


本基金投资 股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指 期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风 险可控的前提下, 本着谨 慎原则, 参与 股指期货的投资, 以管理 投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外, 本 基金还将运 用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以 及对冲因其他原因导致无 法有效跟踪标的指数的风险。 本基金本报告期内, 股指 期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说 明 1) 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资. 3) 本期国债期货投资评价 本基金投资 范围不包括国债期货投资。 11. 投资组合报告附注 1) 中银绒业于 2015 年 1 月 29 日因涉嫌信息披露违法违规, 收到中 国证券监督管理委员会下发 的《调查通知书》, 中国 证监会于 2014 年10 月 23 日对公司立案调查。 对中银绒业的投资决策程序的说明: 信诚中证 500 是指数型基 金, 中银绒业 于 2015 年6 月12 日被调出中证 500 指数 。 而该股票 于 2014 年8 月 25 日停牌, 至今没有复 牌, 我们将在 其复牌后 卖出该股票。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程, 符合法 律法规和公司制度的规 定。 哈药集团于 2015 年7 月9 日发布公告, 披露了公司收到国家食品药品监督管理总局发 布《关 于使用银杏叶提取物生产保健食品企业自查情况的通告》(2015 年第 26 号),经公司 自查, 其中下 属企业世一堂发现自 2014 年1 月1 日 以来生产的 15 批次产品不 符合补充检验标准, 哈药 总厂发 现自 2014 年1 月1 日以来 生产的 57 批 次产品不符合补充检验标。 对哈药股份的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为, 该 处罚事 项未对哈药股份的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部 投资决策流程, 符合法律 法规和公司制度的规定。 除此之外, 其余本基金指数投资的前十名证券的发行 主体及积极投资的前五名证券的发行主 体均没有被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2)


本基金投 资的前十名股票中, 没有 超出基金合同规定备选库之外的股票。 3)


其他资产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,927,624.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股 利 -


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 48 4 应收利息 14,331.03 5 应收申购款 243,652.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,185,608.37 4)


报告期末持 有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5)


报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明 i. 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值( 元) 占基金资产净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 600654 中安消 5,373,959.08 0.87 筹划重大事项 2 000748 长城信息 5,077,070.88 0.82 筹划重大事项


ii. 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值( 元) 占基金资产净值比 例(% ) 流通受限情况 说明 1 002018 华信国际 4,324,055.40 0.70 筹划重大事项 2 002075 沙钢股份 1,341,627.97 0.22 筹划重大事项 3 000982 中银绒业 531,270.72 0.09 筹划重大事项 6)


投资 组合报 告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 第 十 四 部 分


基金 的 业 绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投 资者在作出投资决策前应仔细阅读本 招募说明书。 基金业绩数据截至2015 年12 月 31 日。 (一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2011 年 2 月 11 日至 2011 年 12 月 31 日 -30.00% 1.29% -29.59% 1.41% -0.41% -0.12% 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 -0.55% 1.43% 0.44% 1.46% -0.99% -0.03%


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 49 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 17.17% 1.31% 16.16% 1.37% 1.01% -0.06% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 39.66% 1.16% 36.91% 1.18% 2.75% -0.02% 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 46.97% 2.83% 41.29% 2.68% 5.68% 0.15% 2011 年 2 月 11 日至 2015 年 12 月 31 日 67.41% 1.73% 58.90% 1.71% 8.51% 0.02% (二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注: 本基金建 仓期自 2011 年 2 月 11 日至 2011 年 8 月 10 日, 建仓 期结束时资产配置比例符 合本基金基金合同规定。 第十 五部分


基金 的 财 产 一 、 基 金 资产 总 值 基 金 资 产 总 值 是 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 申 购 款 以 及 其 他 资 产 的价值总和。 二 、 基 金 资产 净 值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 三 、 基 金 财产 的 账 户


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 50 本 基 金 的 基 金 财 产 以 基 金 名 义 开 立 银 行 存 款 账 户 , 以 基 金 托 管 人 的 名 义 开 立 证 券 交 易 清 算 资 金 的 结 算 备 付 金 账 户 , 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 开 立 基 金 证 券 账 户 , 以 本 基 金 的 名 义 开 立 银 行 间 债 券 托 管 账 户 。 开 立 的 基 金 专 用 账 户 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 和 注 册 登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四 、 基 金 财产 的 处 分 基 金 财 产 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 代 销 机 构 的 固 有 财 产 , 并 由 基 金 托 管 人 保 管 。 基 金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财 产 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 可 以 按 基 金 合 同 的 约 定 收 取 管 理 费 、 托 管 费 以 及 其 他 基 金 合 同 约 定 的 费 用 。 基 金 财 产 的 债 权 不 得 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 固 有 财 产 的 债 务 相 抵 销 , 不 同 基 金 财 产 的 债 权 债 务 , 不 得 相 互 抵 销 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 以 其 自 有 资 产 承 担 法 律 责 任 , 其 债 权 人 不 得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 等 原 因 进 行 清 算 的 , 基金财产不属于其清算财 产。 除 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 处 分 外 , 基 金 财 产 不 得 被 处 分 。 非 因 基 金 财 产 本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 第十六 部分


基金 资 产 估 值 一、估值日 本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对 外 披露基金净值的非营业日。 二 、 估 值 方法 1.证券交易 所上市的有价证券的估值 (1 ) 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 ( 包 括 股 票 、 权 证 等 ) , 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 的 收 盘 价 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 以 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 ; 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调整最近交易市价,确定估值价; (2 ) 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 , 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定估值 价; (3 ) 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ; 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交 易 日


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 51 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市价,确定估值价; (4 )交易所 上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 2.处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 ) 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 , 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 收 盘 价 估 值 ; 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 在 估 值 日 无 交 易 的 , 以 根 据1. (1 ) 确 定 的 同 一 股 票 的 估值价估值; (2 ) 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 ) 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 , 按 交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 估 值 价 估 值 ; 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规 定 确 定 公 允 价值。 3. 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价值。 4.同一债券 同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5. 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 , 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6. 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 , 按 国 家 最 新 规 定 估 值。 如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、 程 序 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 , 应 立 即 通 知 对 方 , 共 同 查 明 原 因 , 双 方 协 商 解决。 根 据 有 关 法 律 法 规 , 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 , 因 此 , 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 , 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 , 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予 以 公布。 三 、 估 值 对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。 四 、 基 金 份额 净 值 的 计算 本 基 金 分 别 计 算 并 公 告 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份额净值。


1. 信诚中证500份额的基 金份额净值计算


T 日信诚中证500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 =T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值/T 日 本 基 金 ( 包 括 信 诚 中 证500 份额、 信诚中证500 A 份额、信 诚中证500 B 份额)的基金份额余额总数





信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 52 2. 信诚中证500 A 份额与 信诚中证500 B 份额的基 金份额净值计算


假设T 日 为 基 金 份 额 净 值 计 算 日 ,t =min( 自 基 金 合 同 生 效 日 至T 日,自最近一个份额折算日 次日 至T 日) ,NAV 500 t 为T 日信诚中证500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ,NAV A t 为T 日信诚中证500 A 份额的 基金份额 净 值,NAV B t 为T 日信诚中证500 B 份额的基金份额 净 值 ,R 年 为信 诚中证500 A 份额的约定 年收益率。 NAV A t =1+R 年 × t 运作周年 实际 天数


NAV B t =(NAV 500 t -0.4×NAV A t )/0.6 例: 假设t=99 , 运 作 周 年 实 际 天 数 为365 天,R 年=5.95% ,NAVA 0=1.000,NAV500 99=1.400 : NAV A 99 =1.000+5.95%×99/365 =1.016 NAV B 99 = (1.400-0.4 ×1.016)/0.6=1.656 信诚中证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 的 计 算 均 保 留 到小数点后3 位,小数点后第4 位四舍 五入。


T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 , 并 在T+1 日 公 告 。 如 遇 特 殊 情 况 , 经 中 国 证 监 会 同 意,可以适当延迟计算或公告。 五、 估 值 程序 1. 基 金 份 额 净 值 是 按 照 每 个 工 作 日 闭 市 后 , 按 照 前 述 的 计 算 方 式 确 定 , 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日基金份额的余额数量计算,精确到0.001 元 , 小 数 点 后 第 四 位 四 舍 五 入 。 国 家 另 有 规 定 的 , 从 其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2. 基 金 管 理 人 应 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 后 , 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 , 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 。 月 末 、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 六、 估 值 错误 的 处 理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性。当基金份额净值小数点后3 位以 内( 含第3 位) 发生差错时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1.差错类型 本 基 金 运 作 过 程 中 , 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 注 册 登 记 机 构 、 或 代 销 机 构 、 或 投 资 人 自 身 的 过 错 造 成 差 错 , 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 , 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 差 错 遭 受 损失当事人( “受损方”) 的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 53 上 述 差 错 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 : 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计 算 差 错 、 系 统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 ; 对 于 因 技 术 原 因 引 起 的 差 错 , 若 系 同 行 业 现 有 技 术 水 平 不 能 预 见 、 不 能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 人 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其 他 差 错 , 因 不 可 抗 力 原 因 出 现 差 错 的 当 事 人 不 对 其 他 当 事 人 承 担 赔 偿 责 任 , 但 因 该 差 错 取 得 不 当 得 利 的 当 事 人 仍 应 负 有 返还不当得利的义务。 2.差错处理 原则 (1) 差 错 已 发 生 , 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 , 差 错 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方 , 及 时 进 行 更 正 , 因 更 正 差 错 发 生 的 费 用 由 差 错 责 任 方 承 担 ; 由 于 差 错 责 任 方 未 及 时 更 正 已 产 生 的 差 错 , 给 当 事 人 造 成 损 失 的 , 由 差 错 责 任 方 对 直 接 损 失 承 担 赔 偿 责 任 ; 若 差 错 责 任 方 已 经 积 极 协 调 , 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而 未 更 正 , 则 有 协 助 义 务 的 当 事 人 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2) 差 错 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 , 不 对 间 接 损 失 负 责 , 并 且 仅 对 差 错 的 有 关 直接当 事人负责,不对第三方负责。 (3) 因 差 错 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 差 错 责 任 方 仍 应 对 差 错 负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失( “ 受 损 方 ”) , 则 差 错 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 , 并 在 其 支 付 的 赔 偿 金 额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ; 如 果 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 , 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4) 差错调整 采用尽量恢 复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5) 差 错 责 任 方 拒 绝 进 行 赔 偿 时 , 如 果 因 基 金 管 理 人 过 错 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 托 管 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 , 如 果 因 基 金 托 管 人 过 错 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 管 理 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 托 管 人 追 偿 。 基 金 管 理 人 和 托 管 人 之 外 的 第 三 方 造 成 基 金 财 产 的 损 失 , 并 拒 绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费 用,从基金资产中支付。 (6) 如 果 出 现 差 错 的 当 事 人 未 按 规 定 对 受 损 方 进 行 赔 偿 , 并 且 依 据 法 律 法 规 、 基 金 合 同 或 其 他 规 定 , 基 金 管 理 人 自 行 或 依 据 法 院 判 决 、 仲 裁 裁 决 对 受 损 方 承 担 了 赔 偿 责 任 , 则 基 金 管 理 人 有 权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 (7) 按法律法 规规定的其他原则处理差错。 3.差错处理 程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明差错 发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方; (2) 根据差错 处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3) 根据差错 处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 54 (4) 根 据 差 错 处 理 的 方 法 , 需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机构进 行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4.基金份额 净值差错处理的原则和方法如下: (1) 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 , 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 , 通 报 基 金 托 管 人 , 并 采 取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的0.25% 时 , 基 金 管 理 人 应 当 通 报 基 金 托 管 人 并 报 中 国 证 监 会 备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5% 时, 基金管理人应当公告。 (3) 因 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 , 给 基 金 或 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 失 的 , 应 由 基 金 管 理 人 先 行 赔付,基金管理 人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 由 于 各 自 技 术 系 统 设 置 而 产 生 的 净 值 计 算 尾 差 , 以 基 金 管 理 人 计算结果为准。 (5) 前述内容 如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七、 暂 停 估值 的 情 形 1.基金投资 所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗 力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3. 占 基 金 相 当 比 例 的 投 资 品 种 的 估 值 出 现 重 大 转 变 , 而 基 金 管 理 人 为 保 障 投 资 人 的 利 益 , 已 决定延迟估值; 4.中国证监 会和基金合同认定的其它情形。 八、 基 金 净值 的 确 认 用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 , 基 金 托 管 人 负 责 进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理 人 , 由 基 金 管 理 人 对 基 金 净 值 予 以 公 布。 九、 特 殊 情况 的 处 理 1. 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第5 项 进 行 估 值 时 , 所 造 成 的 误 差 不 作 为 基 金 资 产 估值错误处理。 2. 由 于 不 可 抗 力 原 因 , 或 由 于 证 券 交 易 所 及 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 , 或 国 家 会 计 政 策 变 更 、 市 场 规 则 变 更 等 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责 任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 第十七部分


基 金 的 收 益 与 分 配 一 、 基 金 利润 的 构 成


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 55 基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 损 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 二、 基 金 可供 分 配 利 润 基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的 孰 低 数。 三 、 收 益 分配 原 则 本 基 金 ( 包 括 信 诚中证500 份额、信诚中证500 A 份 额 、 信 诚 中 证500 B 份 额 ) 不 进 行 收 益 分 配。


经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止信诚中证500 A 份额与 信诚中证500 B 份 额 的 运 作 , 本 基 金 将 根 据 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 调 整 基 金 的 收 益 分 配 。 具 体 见基金管理人届时发布的相关公告。 第十八 部分


基金 费 用 与 税 收 一 、 基 金 费用 的 种 类 1.基金管理 人的管理费; 2.基金托管 人的托管费; 3.基金财产 拨划支付的银行费用; 4.基金合同 生效后的基金信息披露费用; 5.基金份额 持有人大会费用; 6.基金合同 生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7.基金的证 券交易费用; 8.基金上市 初费和上市月费; 9.账户开户 费和账户维护费; 10. 基金合同 生效后的标的指数许可使用费; 11. 依法可以 在基金财产中列支的其他费用。 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定 , 法 律 法 规 另 有 规 定时从其规定。 二 、 基 金 费用 计 提 方 法、 计 提 标 准和 支 付 方 式 1. 基金管理 人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.0% 年费率计提。计算方法如下: H =E ×年管 理费率÷当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日基 金资产净值


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 56 基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令 , 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 , 若 遇 法 定 节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 2.基金托管 人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.22% 年费率计提。计算方法如下: H =E ×年托 管费率÷当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日基 金资产净值 基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令 , 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 , 若 遇 法 定 节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 3.基金合同 生效后的 标的指数许可使用费


标的指 数 许 可 使 用 费 即 标 的 指 数 许 可 使 用 基 点 费 , 标的指 数 许 可 使 用 基 点 费 的 计 费 时 间 从 基 金 合 同 生 效 日 开 始 计 算 ; 标的指 数 许 可 使 用 基 点 费 的 收 取 标 准 为 本 基 金 的 资 产 净 值 的0.02%/ 年, 标的指数 许可使用基点费的收取下限为每季人民币5 万元( 即不足5 万元 部分按照5 万 元收取)。


在 通 常 情 况 下 , 标的指 数 许 可 使 用 基 点 费 按 照 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.02% 的年费率与收取 下限的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。 标的指数许可使用基点费每日计算,逐日累计。


计算方法如下:


收取下限的日均摊销数额=5万/ 季度*4季度/ 年÷ 当年天数(365 天或366 天 )≈550 元/ 天 H =Max (E ×0.02%/ 当年 天数,550 )


H 为每日应 计提的 标的指数许可使用基点费,E 为前一日的 基金资产净值


标的指 数 许 可 使 用 基 点 费 的 支 付 方 式 为 每 季 支 付 一 次 , 自 基 金 合 同 生 效 日 起 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令 , 经 基 金 托 管 人 复 核 后 , 于 每 年1 月、4 月、7 月、10 月的 最 后 一 个 工 作 日 前 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 中 证 指 数 有 限 公 司 上 一 季 度 的 标的 指 数 许 可 使 用 基 点费。


4. 除 管 理 费 、 托 管 费 、 标 的 指 数 许 可 使 用 费 和 前 述 所 列 之 外 的 基 金 费 用 , 由 基 金 托 管 人 与 基 金 管 理 人 协 商 后 , 根 据 其 他 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定 , 按 费 用 支 出 金 额 支 付 , 列 入 或 摊 入 当 期 基金费用。 三 、 不 列 入基 金 费 用 的项 目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 , 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基 金 合 同 生 效 前 所 发 生 的 信 息 披 露 费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中 支付。 四 、 费 率 调整


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 57 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 。 基 金 管 理 人必须最迟于新的费率实施日2 日前 在指定 媒介上刊登公告。 五 、 基 金 税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 第十九 部分


基金 份 额 折 算 一 、 定 期 份额 折 算 1.定期份额 折算的折算日 每个基金运作周年的最后一个工作日。 运 作 周 年 指 自 基 金 合 同 生 效 日 或 最 近 一 个 定 期 份 额 折 算 日 次 日 起 每 满 一 周 年 的 运 作 期 间 。 若 该 运 作 期 间 的 最 后 一 日 为 工 作 日 , 则 定 期 份 额 折 算 日 为 该 日 ; 若 该 运 作 期 间 的 最 后 一 日 为 非 工 作 日,则 定期份额折算日为该日之前的最后一个工作日。 如,假设本基金成立于2011 年1 月21 日,则本基金成立后的第一个运作周年的运作期间为 2011 年1 月21 日至2012 年1 月20 日 , 假 设2012 年1 月20 日 ( 周 五 ) 为 工 作 日 , 则 第 一 个 定 期 份 额 折 算日为2012 年1 月20 日 ; 第 二 个 运 作 周 年 的 运 作 期 间 为2012 年1 月21 日至2013 年1 月20 日,假设 2013 年1 月20 日 ( 周 日 ) 为 非 工 作 日 , 在 其 之 前 的 最 后 一 个 工 作 日 为2013 年1 月18 日 ( 周 五 ) , 则 第 二 个 定 期 份 额 折 算 日 为2013 年1 月18 日 ; 第 三 个 运 作 周 年 的 运 作 期 间 为2013 年1 月19日至2014 年 1 月18 日 , 假 设2014 年1 月18 日 ( 周 六 ) 为 非 工 作 日 , 在 其 之 前 的 最 后 一 个 工 作 日 为2014 年1 月17 日 ( 周 五 ) , 则 第 三 个 定 期 份 额 折 算 日 为2014 年1 月17 日 ; 其 他 运 作 周 年 和 定 期 份 额 折 算 日 的 计 算类同。 2.定期份额 折算的折算对象 基 金 份 额 定 期 折 算 日 登 记 在 册 的 信 诚 中 证500 份 额 和 信 诚 中 证500 A 份 额 , 信 诚 中 证500 B 份 额不参与定期折算,除非定期折算时同时满足不定期折算的条件 。 3.定期份额 折算的折算频率 每年折算一次。 4.定期份额 折算的折算方式 定 期 份 额 折 算 后 信 诚 中 证500 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 调 整 为1.000 元 , 基 金 份 额 折 算 日 折 算 前 信诚中证500 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 超 出1.000 元 的 部 分 将 折 算 为 信 诚 中 证500 份 额 的 场 内 份 额 分 配给信诚中证500 A 份 额 持 有 人 。 信 诚 中 证500 份 额 持 有 人 持 有 的 每 十 份 信 诚 中 证500 份额将按四 份信诚中证500 A 份 额 获 得 新 增 信 诚 中 证500 份 额 的 分 配 , 经 过 上 述 份 额 折 算 后 , 信 诚 中 证500 份 额的基金份额净值将相应调整。 1)信诚中证500 份额折算 NAV 后 500 =NAV 前 500 -0.4×(NAV 前 A -1.000)


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 58 信诚中证 500 份额持有人 新增的信诚中证 500 份额 数=0.4×NUM 前 500 ×(NAV 前 A -1.000)/ NAV 后 500 其中: NAV 前 500 :定期份额折算前信诚中证 500 份额的基 金份额净值,下同 NAV 后 500 :定期份额折算后信诚中证 500 份额的基 金份额净值,下同 NAV 前 A :定期份额折算前信诚中证 500 A 份额的 基金份额净值,下同 NUM 前 500 :定期份额折算前信诚中证 500 份额的份 额数,下同 持有信诚中证 500 份额 的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚中证 500 份额的 场外份额的分配;持有信诚中证 500 份额的场内 份额的持有人将按上述折算方 式获得新增信诚中 证 500 份额 的场内份额的分配。 信诚中证 500 份额的场外 份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位, 由此产生的误差计入基金财产;信诚中证 500 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小 单位为 1 份 ),余额计入基金财产。 2)信诚中证500 A 份额折 算 定期份额折算后信诚中证 500 A 份 额的基金份额净值=1.000 元 定期份额折算后信诚中证 500 A 份 额的份额数=定期份额折算前信诚中证 500 A 份额的份额 数 信诚中证 500 A 份额持有 人新增的信诚中证 500 份额数=[NUM 前 A ×(NAV 前 A -1.000)] / NAV 后 500 其中: NUM 前 A :定期份额折算前信诚中证 500 A 份额的 份额数,下同 信诚中证 500 A 份额折算 成信诚中证 500 份额的场 内份额取整计算(最小单位为 1 份 ),余 额计入基金财产。 3)信诚中证500 B 份额折 算 信诚中证 500 B 份额不进 行份额折算,其基金份额净值和份额数保持不变。 4)折算后信 诚中证 500 份额的总份额数 折算后信诚中证 500 份 额的总份额数=定期份额折算前信诚中证 500 份额的份额数+信诚中 证 500 份额 持有人新增的信诚中证 500 份额数+ 信诚中证 500 A 份额持有 人新增的信诚中证 500 份额数。 例一:假设基金份额折算日折算前信诚中证 500 份额的基金 份额净值为 0.850 元,信 诚中证 500 A 份额的 基金份额净值为 1.058 元,信诚中证 500 B 份 额的基金份额净值为 0.711 元,投资 人甲持有 信诚中证 500 份额的场内份额 10000 份,投资人乙持有信诚中证 500 A 份额 5000 份, 投资人丙持有 信诚中证 500 B 份额 8000 份,则: 份额折算后信诚中证 500 份额的基金 份额净值 =0.850-0.4 ×(1.058-1.000)=0.827 元, 信 诚中证 500 A 份额的基金 份额净值 =1.000 元


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 59 投资人甲新增的信诚中证 500 份额 数=[0.4 ×10000 ×(1.058-1.000)] /0.827 =280 份(场 内份额 取整计算,最小单位为 1 份 ,余额计入基金财产 ) 投资人乙新增的信诚中证 500 份额 数=[5000 ×(1.058-1.000)] /0.827 =350 份(场 内份额 取整计算 ,最小单位为 1 份,余额计 入基金财产 ) 即:份额折算后,投资人甲共持有 信诚中证 500 份额的场内 份额 10280 份,投资人乙共持有 信诚中证 500 A 份额 5000 份及信诚中证 500 份额 的场内份额 350 份,投资 人丙仍 持有信诚中证 500 B 份额8000 份。 5.基金份额 折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停信诚中证 500 A 份额与信诚 中证 500 B 份额的上市交 易和信诚中证 500 份额 的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 6.基金份额 折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定 媒介和基金管理 人网站公告,并报中国证监会备案。 7.特殊情形 的处理 若在定期份额折算日发生《基金合同》约定的本基金不定期份额折算的情形时,将按照不定 期份额折算的规则进行份额折算。 二 、 不 定 期份 额 折 算 除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当信诚中证 500 份 额的基金份额净值大于或等于 2.000 元;当信诚 中证 500 B 份额的基金份额净值小于或等于 0.250 元。 (1 )当信诚 中证 500 份 额的基金份额净值大于或等于 2.000 元时 1.不定期份 额折算的折算日 信诚中证 500 份额的基金 份额净值大于或等于 2.000 元,基金 管理人 即可确定基金份额折算 日 。 2.不定期份 额折算的折算对 象 基金份额折算日登记在册的信诚中证 500 份额 、信诚中证 500 A 份额和 信诚中证 500 B 份 额。 3.不定期份 额折算的折算频率 不定期。 4.不定期份 额折算的折算方式 当信诚中证 500 份额的基 金份额净值大于或等于 2.000 元时, 本基金将在基金份额折算日分 别对信诚中证 500 份额 、信诚中证 500 A 份额和 信诚中证 500 B 份额进行 份额折算,份额折算后 信诚中证 500 A 份额和信 诚中证 500 B 份额的比例 仍保持 4 :6 不变。份额折算后信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额和信诚中证 500 B 份额的基金份额净值均调整为 1.000 元,基金份 额


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 60 折算日折算前信诚中证 500 份额、信 诚中证 500 A 份额和信诚 中证 500 B 份额的基金份额净值超 出 1.000 元 的部分均将折算为信诚中证 500 份 额分别分配给信诚中证 500 份额、信 诚中证 500 A 份额和信诚中证 500 B 份额的持有人。 1)信诚中证500 份额折算 信诚中证 500 份额持有人 新增的信诚中证 500 份 额数 =[NUM 前 500 ×(NAV 前 500 -1.000)] / 1.000 信诚中证 500 份额的场外 份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位, 由此产生的误差计入基金财产 ;信诚中证 500 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小 单位为 1 份 ),余额计入基金财产。 2)信诚中证500 A 份额折 算 折算后信诚中证 500 A 份额的份额数保持不变,即:NUM 后 A =NUM 前 A 信诚中证 500 A 份额持有 人新增的信诚中证 500 份额数=[NUM 前 A ×(NAV 前 A -1.000)] / 1.000 其中, NUM 后 A :折算后信诚中证 500 A 份 额的份额数 ,下同 信诚中证 500 A 份额折算 成信诚中证 500 份额的场 内份额取整计算(最小单位为 1 份 ),余 额计入基金财产。 3)信诚中证500 B 份额折 算 折算后信诚中证 500 B 份额的份额数保持不变,即:NUM 后 B =NUM 前 B 信诚中证 500 B 份额持有 人新增的信诚中证 500 份额数=[NUM 前 B ×(NAV 前 B -1.000)] / 1.000 其中, NUM 前 B :折算前信诚中证 500 B 份 额的份额数 ,下同 NUM 后 B :折算后信诚中证 500 B 份 额的份额数 ,下同 信诚中证 500 B 份额折算 成信诚中证 500 份额的场 内份额取整计算(最小单位为 1 份 ),余 额计入基金财产。 4) 折算后信 诚中证 500 份额的总份额数 折算后信诚中证 500 份 额的总份额数=不定 期份额折算前信诚中证 500 份额的份额 数+信诚 中证 500 份 额持有人新增的信诚中证 500 份额 数+信诚中证 500 A 份 额持有人新增的信诚中证 500 份额数+ 信诚中证 500 B 份额持有 人新增的信诚中证 500 份额数 例二:假设 T 日信诚中 证 500 份额 的基金份额净值为 2.035 元,信诚中 证 500 A 份 额的基金 份额净值为 1.029 元,信 诚中证 500 B 份额的基金 份额净值为 2.706 元, 投 资人甲持有 信诚中证 500 份额的场 内份额 10000 份,投资人 乙持有 信诚中证 500 A 份额 5000 份 ,投资人丙持有 信诚中 证 500 B 份额 8000 份, 若基金管理人决定以该日为份额折算日,则:


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 61 份额折算后信诚中证 500 份额、信诚 中证 500 A 份额和信诚中证 500 B 份额的基金份额净值 均调整为 1.000 元, 投资人甲新增的信诚中证 500 份额 数=[10000×(2.035-1.000)] /1.000 =10350 份 投资人乙新增的信诚中证 500 份额 数=[5000 ×(1.029-1.000)] /1.000 =145 份 投资人丙新增的信诚中证 500 份额 数=[8000 ×(2.706-1.000)] /1.000 =13648 份 即:份额折算后,投资人甲共持有 信诚中证500 份额的场内 份额 20350 份,投资人乙共持有 信诚中证 500 A 份额 5000 份及信诚中证 500 份额 的场内份额 145 份,投资 人丙共持有 信诚中证 500 B 份额8000 份及信诚 中证 500 份额 的场内份额 13648 份。 5.基金份额 折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停信诚中证 500 A 份额与信诚 中证 500 B 份额的上市交 易和信诚中证 500 份额 的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 6.基金份额 折算结果的公告 基金份额实施折算前,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定 媒介和基金管理 人网站公告,并报中国证监会备案。基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》 在至少一家指定 媒介和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案 (2 )当信诚 中证 500 B 份额的基金份额净值小于或等于 0.250 元时 1.不定期份 额折算的折算日 信诚中证 500 B 份额的基 金份额净值小于或等于 0.250 元,基 金管理人 即可确定基金份额折 算日 。 2.不定期份 额折算的折算对象 基金份额折算日登记在册的信诚中证 500 份额 、信诚 中证 500 A 份额和 信诚中证 500 B 份 额。 3.不定期份 额折算的折算频率 不定期。 4.不定期份 额折算的折算方式 当信诚中证 500 B 份额的 基金份额净值小于或等于 0.250 元 时,本基金将在基金份额折算日 分别对信诚中证 500 份 额、信诚中证 500 A 份 额和信诚中证 500 B 份 额进行份额折算,份额折算 后信诚中证 500 A 份额和 信诚中证 500 B 份额的比 例仍保持 4 :6 不变。份额 折算后信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额和信诚中证 500 B 份额的基金份额净值均调整为 1.000 元,信诚中 证 500 份额、信 诚中证 500 A 份额和信诚 中证 500 B 份额的份额数将得到相应的缩减。 1)信诚中证500 份额折算 NUM 后 500 =(NUM 前 500 ×NAV 前 500 )/1.000


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 62 信诚中证 500 份额的场外 份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位, 由此产生的误差计入基金财产;信诚中证 500 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小 单位为 1 份 ),余额计入基金财产。 2)信诚中证500 A 份额折 算 折算后信诚中证 500 A 份额和信诚中证 500 B 份额的份额配比保持 4 :6 不变,即:NUM 后 A = 2 3 ×NUM 后 B 信诚中证 500 A 份额持有 人新增的信诚中证 500 份额数=(NUM 前 A ×NAV 前 A - NUM 后 A × 1.000) /1.000 信诚中证 500 A 份额经折 算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份), 余额计入基金财产。 信诚中证 500 A 份额折算 成信诚中证 500 份额的场 内份额取整计算(最小单位为 1 份 ),余额计 入基金财产。 3)信诚中证500 B 份额折 算 NUM 后 B =(NUM 前 B ×NAV 前 B )/1.000 信诚中证 500 B 份额经折 算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份), 余额计入基金财产 。 4) 折算后信 诚中证 500 份额的总份额数 折算后信诚中证 500 份 额的总份额数=不定期份额折算后信诚中证 500 份额的份额 数+信诚 中证 500 A 份额持有人新增的信诚中证 500 份 额数 例三:假设 T 日信诚中 证 500 份额 的基金份额净值为 0.557 元,信诚中 证 500 A 份 额的基金 份额净值为 1.025 元,信 诚中证 500 B 份额的基金 份额净值为 0.245 元, 投 资人甲持有 信诚中证 500 份额的场 内份额 10000 份,投资人 乙持有 信诚中证 500 A 份额 5000 份 ,投资人丙持有 信诚中 证 500 B 份额 8000 份, 则: 份额折算后信诚中证 500 份额、信诚 中证 500 A 份额和信诚中证 500 B 份额的基金份额净值 均调整为 1.000 元, 折算后投资人甲持有的信诚中证 500 份额数=(0.557 ×10000)/1.000 =5570 份 折算后投资人乙持有的信诚中证 500 A 份额数= 2 3 ×[0.245 ×(5000 × 3 2 )] /1.000 =1225 份 ,新增的信诚中证 500 份额数=(1.025 ×5000-1225 ×1.000) /1.000 =3900 份 折算后投资人丙持有的信诚中证 500 B 份额数=(0.245 ×8000)/1.000 =1960 份 即:份额折算后,投资人甲共持有 信诚中证 500 份额的场内 份额 5570 份 ,投资人乙共持有 信诚中证 500 A 份额 1225 份及信诚中证 500 份额 的场内份额 3900 份,投资 人丙持有 信诚中证 500 B 份额1960 份。 5.基金份额 折算期间的基金业务办理


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 63 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停信诚中证 500 A 份额与信诚 中证 500 B 份额的上市交 易和信诚中证 500 份额 的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理 人届时发布的相关公告。 6.基金份额 折算结果的公告 基金份额实施折算前,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定 媒介和基金管理 人网站公告,并报中国证监会备案。基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》 在至少一家指定 媒介和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案 。 第 二十部分 信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份 额 的 终 止 运 作 一、经基金份额持有人大会决议通过,信诚中证 500 A 份 额与信诚中证 500 B 份 额可申请终止运 作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过, 即须经参加基 金份额持有人大会的信诚中证 500 份额、信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额各自的基金 份额持有人或其代理人所持信诚中证 500 份额 、信诚中证 500 A 份额与 信诚中证 500 B 份额各自 表决权的 2/3 以上(含2/3 )通过方 为有效。


二、信诚中证 500 A 份 额与信诚中证 500 B 份 额终止运作后的份额转换


信诚中证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 终 止 运 作 后 , 除 非 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 另 有 规 定的,信诚中证500 A 份 额、信诚中证500 B 份额 将全部转换成信诚中证500 份额的场 内份额。


1. 份额转换 基准日


信诚中证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 终 止 运 作 日 ( 如 该 日 为 非 工 作 日 , 则 顺 延 至 下 一 个 工作日)。


2. 份额转换 方式


在 份 额 转 换 基 准 日 日 终 , 以 信 诚 中 证500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 , 信 诚 中 证500 A 份额、 信诚中证500 B 份 额 按 照 各 自 的 基 金 份 额 净 值 转 换 成 信 诚 中 证500 份 额 的 场 内 份 额 。 信 诚 中 证500 A 份 额 ( 或 信 诚 中 证500 B 份 额 ) 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 转 换 后 信 诚 中 证500 份 额 的 场 内 份 额 取 整 计算(最小单位为1 份) ,余额计入基金财产。


份额转换计算公式:


信诚中证500 A 份额(或信诚中证500 B 份额)的转换比例=份额转换基准日信诚中证500 A 份 额 ( 或 信 诚 中 证500 B 份 额 ) 的 基 金 份 额 净 值/ 份 额 转 换 基 准 日 信 诚 中 证500 份 额 的 基 金 份 额 净 值


信诚中证500 A 份额(或信诚中证500 B 份额)基金份额持有人持有的转换后信诚中证500 份 额 的 场 内 份 额 = 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 转 换 前 信 诚 中 证500 A 份 额 ( 或 信 诚 中 证500 B 份 额 ) 的 份 额数×信诚中证500 A 份 额(或信诚中证500 B 份 额)的转换比例


3. 份额转换 后的基金运作





信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 64 信诚中证500 A 份额与信诚中证500 B 份 额 全 部 转 换 为 信 诚 中证500 份 额 的 场 内 份 额 后 , 本 基 金接受场外与场内申购和赎回。


4. 份额转换 的公告


信诚中证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 进 行 份 额 转 换 结 束 后 , 基 金 管 理 人 应 在 至 少 一 家 指 定 媒介和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。 第二十 一 部分 基 金 的 会 计 与 审 计 一 、 基 金 的会 计 政 策 1.基金管理 人为本基金的会计责任方; 2. 本 基 金 的 会 计 年 度 为 公 历 每 年 的1 月1 日至12 月31 日 , 如 果 基 金 募 集 所 在 的 会 计 年 度 , 基 金 合同生效少于2 个月,可 以并入下一个会计年度; 3.本基金的 会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位 ; 4.会计制度 执行国家有关的会计制度; 5.本基金独 立建账、独立核算; 6. 基 金 管 理 人 保 留 完 整 的 会 计 账 目 、 凭 证 并 进 行 日 常 的 会 计 核 算 , 按 照 有 关 规 定 编 制 基 金 会 计报表; 7.基金托管 人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。 二 、 基 金 的审 计 1. 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 对 本 基 金 年 度 财 务 报 表 及 其 他 规 定 事 项 进 行 审 计 。 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 相 互独立。 2.会计师事 务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3. 基金 管 理 人( 或 基 金 托 管 人) 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所 , 经 基 金 托 管 人( 或 基 金 管 理人) 同 意 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 可 以 更 换 。 就 更 换 会 计 师 事 务 所 , 基 金 管 理 人 应 当 依 照 《 信 息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 第二十 二 部分


基 金 的 信 息 披 露 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 其 他 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 依 法 披 露 基 金 信 息 , 并 保 证 所 披露信息的真实性、准确性和完整性。 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份额 持 有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他 组 织 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 其 他 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 按 规 定 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 披 露 事 项 在 规 定 时 间 内 通 过 中 国 证 监 会 指


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 65 定的全国性报刊( 以下简称“指定报刊”) 和基金管理人、基金托管人的互联网网站( 以下简称 “网站”) 等 媒介披露。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏; 2.对证券投 资业绩进行预测; 3.违规承诺 收益或者承担损失; 4.诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构; 5.登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6.中国证监 会禁止的其他行为。 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 , 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 保 证两种文本的内容一致。两种文本发生不一致或有歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 公开披露的基金信息包括: ( 一) 招募说 明书 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基 金 管 理 人 按 照 《 基 金 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 基 金 合 同 编 制 并 在 基 金 份 额 发 售 的3 日 前 , 将 基 金 招 募 说 明 书 登 载 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 。 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 管 理 人 应 当 在 每6 个月 结 束 之 日 起45 日 内 , 更 新 招 募 说 明 书 并 登 载 在 网 站 上 , 将 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 报 刊 上 。 基 金 管 理 人 将 在 公 告 的15 日 前 向 中 国 证 监 会 报 送 更 新 的 招 募 说 明 书 , 并 就 有 关 更 新 内 容 提 供 书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每6 个 月的最后1日。 ( 二) 基金合 同、托管协议 基金管理人应在基金份额发售的3 日 前 , 将 基 金 合 同 摘 要 登 载 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 ; 基 金 管 理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。 ( 三) 基金份 额发售公告 基 金 管 理 人 将 按 照 《 基 金 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 , 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 ( 四) 基金合 同生效公告 基 金 管 理 人 将 在 基 金 合 同 生 效 的 次 日 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 登 载 基 金 合 同 生 效 公 告 。 基 金 合 同 生效公告中将说明基金募集情况。 ( 五) 基金份 额上市交易公告书 信诚中证500 A 份 额 和 信 诚 中 证500 B 份 额 获 准 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 基金份额上市交易3 个工 作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 ( 六) 基金资 产净值公告、基金份额净值 公告、基金份额累计净值公告


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 66 1. 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 后 , 在 开 始 办 理 信 诚 中 证500 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金 管 理 人 将 至少每周公告一次基金资产净值和信诚中证500 份额、信诚中证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份额 的基金份额净值; 2. 在信诚中证500 A 份 额 、 信 诚 中 证500 B 份额上市交易或开始办理信诚中证500 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 , 基 金 管 理 人 将 在 每 个 开 放 日 的 次 日 , 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披 露开放日信诚中证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 各 自 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金份额累计净 值; 3. 基 金 管 理 人 将 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 ( 或 自 然 日 ) 基 金 资 产 净 值 和 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份额的基金份额净值。基金管理人应当在上述 市 场 交 易 日 ( 或 自 然 日 ) 的 次 日 , 将 基 金 资 产 净 值 、 以 及 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份额 与信诚中证500 B 份额各 自的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 ( 七) 信诚中 证500 份额申 购、赎回价格公告 基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明信诚中证500 份额 申 购 、 赎 回 价 格 的 计 算 方 式 及 有 关 申 购 、 赎 回 费 率 , 并 保 证 投 资 人 能 够 在 基 金 份 额 销 售 网 点 查 阅 或者复制前述信息资料。 ( 八) 基金年 度报告、基金半年度报告、基金季度报告(合称“基金定期报告”) 1. 基 金 管 理 人 应 当 在 每 年 结 束 之 日 起90 日 内 , 编 制 完 成 基 金 年 度 报 告 , 并 将 年 度 报 告 正 文 登 载 于 网 站 上 , 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 报 刊 上 。 基 金 年 度 报 告 需 经 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的会计师事务所审计后,方可披露; 2. 基 金 管 理 人 应 当 在 上 半 年 结 束 之 日 起60 日 内 , 编 制 完 成 基 金 半 年 度 报 告 , 并 将 半 年 度 报 告 正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上; 3. 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 季 度 结 束 之 日 起15 个 工 作 日 内 , 编 制 完 成 基 金 季 度 报 告 , 并 将 季 度 报告登载在指定报刊和网站上; 4. 基 金 合 同 生 效 不 足2 个 月 的 , 本 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 或 者 年 度报告。 5. 基 金 定 期 报 告 应 当 按 有 关 规 定 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监会派出机构备案。 ( 九) 临时报 告与公告 在 基 金 运 作 过 程 中 发 生 如 下 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产 生 重 大 影 响 的 事 件 时 , 有 关 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在2 日 内 编 制 临 时 报 告 书 , 予 以 公 告 , 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案: 1. 基金份额 持有人大会的召开及决议; 2. 终止基金 合同; 3. 转换基金 运作方式; 4. 更换基金 管理人、基金托管人;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 67 5. 基金管理 人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6. 基金管理 人股东及其出资比例发生变更; 7.基金募集 期延长; 8. 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 负责人发生变动; 9. 基金管理 人的董事在一年内变更超过50% ; 10. 基金管理 人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30% ; 11. 涉及基金 管理 人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12. 基金管理 人、基金托管人受到监管部门的调查; 13. 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处 罚 , 基 金 托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14. 重大关联 交易事项; 15. 基金收益 分配事项; 16. 管理费、 托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17. 基金份额 净值计价错误达基金份额净值0.5%; 18. 基金改聘 会计师事务所; 19. 基金变更 、增加或减少代销机构; 20. 基金更换 注册登记机构; 21. 信诚中证500 份额开始 办理 申购、赎回; 22. 信诚中证500 份额申购 、赎回费率及其收费方式发生变更; 23. 本基金发 生巨额赎回并延期支付; 24. 本基金连 续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25. 本基金暂 停接受信诚中证500 份额 申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26. 本基金开 始接受或暂停接受份额配对转换申请; 27. 本基金暂 停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; 28. 本基金实 施基金份额折算; 29. 信诚中证500 A 份额与 信诚中证500 B 份额终止 运作; 30. 信诚中证500 A 份额与信诚中证500 B 份 额 终 止 运 作 后 信 诚 中 证500 A 份 额 、 信 诚 中 证500 B 份额的份额 转换; 31. 中国证监 会或本基金合同规定的其他事项。 ( 十) 澄清公 告 在 基金合同 存 续 期 限 内 , 任 何 公 共 媒介中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可 能 对 基 金 份 额 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的 , 相 关 信 息 披 露 义 务 人 知 悉 后 应 当 立 即 对 该 消 息 进 行 公 开 澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 ( 十一) 基金 份额持有人大会决议


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 68 ( 十二) 中国 证监会规定的其他信息 ( 十三) 信息 披露文件的存放与查阅 基 金 合 同 、 托 管 协 议 、 招 募 说 明 书 或 更 新 后 的 招 募 说 明 书 、 年 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 季 度 报 告和基金 份 额 净 值 公 告 等 文 本 文 件 在 编 制 完 成 后 , 将 存 放 于 基 金 管 理 人 所 在 地 、 基 金 托 管 人 所 在 地,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以及信诚中证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 上 市 交 易 的 证 券 交 易 所 , 以 供 公 众 查 阅 、 复 制 。 本 基 金 的 上 市 交 易 公 告 书 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 上 市 交 易 的 证券交易所,以供公众查阅、复制。 投 资 人 也 可 在 基 金 管 理 人 指 定 的 网 站 上 进 行 查 阅 。 本 基 金 的 信 息 披 露 事 项 将 在 指 定 媒介上公 告。 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 第 二十 三 部分


风险揭示 一 、 投 资 于本 基 金 的 风险 1. 市场风险 本 基 金 为 证 券 投 资 基 金 , 证 券 市 场 的 变 化 将 影 响 到 基 金 的 业 绩 。 因 此 , 宏 观 和 微 观 经 济 因 素 、 国 家 政 策 、 市 场 变 动 、 行 业 与 个 股 业 绩 的 变 化 、 投 资 人 风 险 收 益 偏 好 和 市 场 流 动 程 度 等 影 响 证券市场的各种因素将影响到本基金业绩,从而产生市场风险,这种风险主要包括: (1 )经济周 期风险 随 着 经 济 运 行 的 周 期 性 变 化 , 国 家 经 济 、 微 观 经 济 、 行 业 及 上 市 公 司 的 盈 利 水 平 也 可 能 呈 周 期性变化,从而影 响到证券市场及行业的走势。 (2 )政策风 险 因 国 家 的 各 项 政 策 , 如 财 政 政 策 、 货 币 政 策 、 产 业 政 策 、 地 区 发 展 政 策 等 发 生 变 化 , 导 致 证 券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。 (3 )利率风 险 由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到基金业绩。 (4 )信用风 险 当 证 券 发 行 人 不 能 够 实 现 发 行 时 所 做 出 的 承 诺 , 按 时 足 额 还 本 付 息 的 时 候 , 就 会 产 生 信 用 风 险 。 信 用 风 险 主 要 来 自 于 发 行 人 和 担 保 人 。 一 般 认 为 : 国 债 的 信 用 风 险 可 以 视 为 零 , 而 其 他 债 券 的 信 用 风 险 可 根 据 专 业 机 构 的 信 用 评 级 确 定 。 当 证 券 的 信 用 等 级 发 生 变 化 时 , 可 能 会 产 生 证 券 的 价格变动,从而影响到基金资产。 (5 )再投资 风险


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 69 再 投 资 获 得 的 收 益 又 被 称 做 利 息 的 利 息 , 这 一 收 益 取 决 于 再 投 资 时 的 市 场 利 率 水 平 和 再 投 资 的 策 略 。 未 来 市 场 利 率 的 变 化 可 能 会 引 起 再 投 资 收 益 的 不 确 定 性 并 可 能 影 响 到 基 金 投 资 策 略 的 顺 利实施。 (6 )购买力 风险 基 金 份 额 持 有 人 收 益 将 主 要 通 过 现 金 形 式 来 分 配 , 而 现 金 可 能 因 为 通 货 膨 胀 因 素 而 使 其 购 买 力下降。 (7 )上市公 司经营风险 上 市 公 司 的 经 营 状 况 受 多 种 因 素 的 影 响 , 如 经 营 决 策 、 技 术 变 革 、 新 产 品 研 发 、 竞 争 加 剧 等 风 险 。 如 果 基 金 所 投 资 的 上 市 公 司 基 本 面 或 发 展 前 景 产 生 变 化 , 可 能 导 致 其 股 价 的 下 跌 , 或 者 可 分 配 利 润 的 降 低 , 使 基 金 预 期 收 益 产 生 波 动 。 虽 然 基 金 可 以 通 过 分 散 化 投 资 来 减 少 风 险 , 但 不 能 完全规避。 2. 管理风险 (1 )管理风 险 本 基 金 可 能 因 为 基 金 管 理 人 的 管 理 水 平 、 手 段 和 技 术 等 因 素 , 而 影 响 基 金 收 益 水 平 。 这 种 风 险 可 能 表 现 在 基 金 整 体 的 投 资 组 合 管 理 上 , 例 如 资 产 配 置 、 类 属 配 置 不 能 达 到 预 期 收 益 目 标 ; 也 可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。 (2 )新产品 创新带来的风险 随 着 中 国 证 券 市 场 不 断 发 展 , 各 种 国 外 的 投 资 工 具 也 将 被 逐 步 引 入 , 这 些 新 的 投 资 工 具 在 为 基金资产提供保值增值功能的同时,也会产生一些新的风险,例如利率期货带来的期货投资风 险 , 期 权 产 品 带 来 的 定 价 风 险 等 。 同 时 , 基 金 管 理 人 也 可 能 因 为 对 这 些 新 的 投 资 产 品 的 不 熟 悉 而 发生投资错误,产生投资风险。 3. 估值风险 本 基 金 采 用 的 估 值 方 法 有 可 能 不 能 充 分 反 映 和 揭 示 利 率 风 险 , 或 经 济 环 境 发 生 重 大 变 化 时 , 在 一 定 时 期 内 可 能 高 估 或 低 估 基 金 资 产 净 值 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 共 同 协 商 , 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 , 使 调 整 后 的 基 金 资 产 净 值 更 公 允 地 反 映 基金资产价值。 4. 流动性风 险 本 基 金 面 临 的 流 动 性 风 险 主 要 表 现 在 几 个 方 面 : 建 仓 成 本 控 制 不 力 , 建 仓 时 效 不 高 ; 基 金 资 产 变 现 能 力 差 , 或 变 现 成 本 高 ; 在 投 资 人 大 额 赎 回 时 缺 乏 应 对 手 段 ; 证 券 投 资 中 个 券 和 个 股 的 流 动性风险等。这些风险的主要形成原因是: (1 )市场整 体流动性问题。 证 券 市 场 的 流 动 性 受 到 价 格 、 投 资 群 体 等 诸 多 因 素 的 影 响 , 在 不 同 状 况 下 , 其 流 动 性 表 现 是 不 均 衡 的 , 具 体 表 现 为 : 在 某 些 时 期 成 交 活 跃 , 流 动 性 非 常 好 , 而 在 另 一 些 时 期 , 则 可 能 成 交 稀 少 , 流 动 性 差 。 在 市 场 流 动 性 出 现 问 题 时 , 本 基 金 的 操 作 有 可 能 发 生 建 仓 成 本 增 加 或 变 现 困 难 的 情况。这种风险在发生大额申购和大额赎回时表现尤为突出。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 70 (2 )市场中 流动性不均匀,存在 个股和个券流动性风险。 由 于 不 同 投 资 品 种 受 到 市 场 影 响 的 程 度 不 同 , 即 使 在 整 体 市 场 流 动 性 较 好 的 情 况 下 , 一 些 单 一 投 资 品 种 仍 可 能 出 现 流 动 性 问 题 , 这 种 情 况 的 存 在 使 得 本 基 金 在 进 行 投 资 操 作 时 , 可 能 难 以 按 计 划 买 入 或 卖 出 相 应 数 量 的 证 券 , 或 买 入 卖 出 行 为 对 证 券 价 格 产 生 比 较 大 的 影 响 , 增 加 基 金 投 资 成本。这种风险在出现个股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。 5. 指数投资 的特有风险 本基金为跟踪指数的股票型基金,标的指数为中证500 指 数 , 在 基 金 的 投 资 运 作 过 程 中 可 能 面临指数基金特有的风险: (1 )系统性 风险 本基金为跟踪指数的股票型基金,基金资产主要投资于中证500 指 数 的 成 份 股 及其 备 选 成 份 股 , 因 此 中 证500 指 数 的 市 场 表 现 将 影 响 到 基 金 业 绩 的 表 现 , 当 中 证500 指 数 出 现 收 益 变 动 、 波 动 提高时,本基金的收益可能会受到影响。 (2 )指数复 制风险 本基金采用分层抽样的方式来复制中证500 指 数 , 能 否 有 效 地 复 制 指 数 并 将 跟 踪 误 差 控 制 在 可 接 受 范 围 内 , 对 本 基 金 的 收 益 将 产 生 影 响 。 当 复 制 方 法 由 于 市 场 条 件 受 到 限 制 或 者 替 代 股 的 选 择存在错误时,本基金的收益可能会受到影响。 (3 )标的指 数回报与股票市场平均回报偏离风险 标 的 指 数 并 不 能 完 全 代 表 整 个 股 票 市 场 , 标 的 指 数 的 回 报 率 与 整 个 股 票 市 场 的 回 报 率 可 能 存 在偏离。 (4 )标的指 数变更风险 根 据 基 金 合 同 的 规 定 , 因 标 的 指 数 的 编 制 与 发 布 等 原 因 , 导 致 原 标 的 指 数 不 宜 继 续 作 为 本 基 金 的 投 资 标 的 指 数 及 业 绩 比 较 基 准 , 本 基 金 可 能 变 更 标 的 指 数 , 基 金 的 投 资 组 合 将 随 之 调 整 , 基 金的收益风险特征可能发生变化,投资者还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 6 .投资于股 指期货可能引致的特定风险 除 投 资 于 一 般 金 融 工 具 所 普 遍 面 临 的 市 场 风 险 、 流 动 性 风 险 等 , 在 股 指 期 货 的 投 资 过 程 中, 基金资产 将可能面临如下特定风险。 (1 )基差风 险 基 金 资 产 可 能 因 为 所 持 有 股 指 期 货 合 约 与 标 的 指 数 价 格 波 动 方 向 不 一 致 而 承 受 基 差 风 险 。 因 存 在 基 差 风 险 , 在 进 行 股 指 期 货 合 约 展 期 的 过 程 中 , 基 金 资 产 可 能 因 股 指 期 货 合 约 之 间 价 差 的 异 常变动而遭受展期风险。 (2 )盯市结 算风险 股 指 期 货 采 取 保 证 金 交 易 制 度 , 保 证 金 账 户 实 行 当 日 无 负 债 结 算 制 度 , 对 资 金 管 理 要 求 较 高 。 如 出 现 极 端 行 情 , 市 场 持 续 向 不 利 方 向 波 动 导 致 期 货 保 证 金 不 足 , 又 未 能 在 规 定 的 时 间 内 补 足,按规定期货保证金账户将被强制平仓,从而导致超出预期的损失。 7. 分级结构 运作的特有风险


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 71 本 基 金 为 分 级 基 金 , 信诚中证500 A 份额和 信诚中证500 B 份额 的 运 作 有 别 于 普 通 的 开 放式基 金和封闭式基金,投资于本基金还将面临以下基金运作特有的风险: (1 )上市交 易的风险 本 基 金 在 基 金 合 同 生 效 后 , 信诚中证500 A 份额 和 信诚中证500 B 份额 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 交 易 。 由 于 上 市 期 间 可 能 因 信 息 披 露 导 致 基 金 停 牌 , 投 资 人 在 停 牌 期 间 不 能 买 卖 基 金 , 产 生 风 险 ; 同 时 , 可 能 因 上 市 后 交 易 对 手 不 足 导 致 基 金 流 动 性 风 险 ; 另 外 , 当 基 金 份 额 持 有 人 将 份 额 转 向 场 外 交 易 后 导 致 场 内 的 基 金 份 额 或 持 有 人 数 不 满 足 上 市 条 件 时 , 本 基 金 存 在 暂 停 上 市 或 终 止 上市的可能。 (2 )杠杆机 制风险 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来 看 , 信诚 中证500 A 份额 具 有 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ; 信诚 中证500 B 份额 具 有 高 风 险 、 高 预 期 收 益 的特征。 由于信诚中证500 B 份额 内 含 杠 杆 机 制 的 设 计 , 信诚中证500 B 份额的 净 值 变 动 幅 度 将 大 于 信 诚 中证500 份 额 和 信诚中证500 A 份额的净值变动幅度,即信诚中证500 B 份额的净值波动性将高 于其他两类基金份额。 (3 )折/ 溢 价交易风险 信诚中证500 A 份额 和 信诚中证500 B 份额上 市 交 易 后 , 由 于 受 市 场 供 求 关 系 的 影 响 , 基 金 份 额 的 交 易 价 格 与 基 金 份 额 净 值 可 能 发 生 偏 离 而 出 现 折/ 溢 价 交 易 风 险 。 尽 管 份 额 配 对 转 换 机 制 有 助于将折/ 溢 价 交 易 风 险 降 低 至 较 低 水 平 , 但 信诚中证500 A 份额 和 信诚中证500 B 份额 的 某 一 级 份 额 仍 有 可 能 处 于 折/ 溢 价 交 易 状 态 。 此 外 , 由 于 份 额 配 对 转 换 机 制 的 影 响 , 信诚中证500 A 份额 和 信诚中证500 B 份额的 交易价格可能会相互影响。 (4 )风险收 益特征变化风险 根 据 本 基 金 份 额 折 算 的 设 计 , 本 基 金 将 进 行 定 期 份 额 折 算 和 不定期份额 折 算 。 在 实 施 基 金 份 额折算后,信诚中证500 A 份额持 有 人 或 信诚中证500 B 份额持有人将会获得一定比例的中证500 份额 的场内份额,因此其所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。 当信诚中证500 A 份 额 和 信 诚 中 证500 B 份 额 终 止 运 作 后 , 信 诚 中 证500 A 份 额 和 信 诚 中 证500 B 份 额 将 全 部 转 换 成 信 诚 中 证500 份 额 的 场 内 份 额 , 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 也 将 面 临 风 险收益特征出现变化的风险。 (5 )份额转 换的风险 在 实 施 基 金 份 额 折 算 后 , 信诚中证500 A 份额 和信诚中证500 B 份额的 净 值 增 长 将 全 部 折 算 成 信诚中证500 份额的场内份额;当信诚中证500 A 份额和 信诚中证500 B 份额终止运作后,信诚中 证500 A 份额 和 信诚中证500 B 份额将 全 部 转 换 成 信诚中证500 份额的场内份额。由于在二级市场 可 以 做 交 易 的 证 券 公 司 并 不 全 部 具 备 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 颁 发 的 基 金 代 销 资 格 , 而 只 有 具 备 基 金 代 销 资 格 的 证 券 公 司 才 可 以 办理 投资人 赎 回 基 金 份 额 的业务。 因 此 , 基 金 份 额 持 有 人 可 能 面


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 72 临 会 员 单 位 不 具 备 基 金 代 销 业 务 资 格 而 导 致 的 不 能 直 接 赎 回 信诚中证500 份 额 的 场 内 份 额 的 风 险 。 此 风 险 需 要 引 起 投 资 者 注 意 , 投 资 人 可 以 选 择 在 份 额 折 算 前 将 信诚中证500 A 份额 或 信诚 中 证500 B 份额 卖 出 , 或 者 将 新 增 的 信诚 中证500 份 额 的 场 内 份 额 通 过 转 托 管 业 务 转 入 具 有 基 金 代 销 资格的证券公司后赎回基金份额。 8. 其他风险 (1 )技术风 险 当 计 算 机 、 通 讯 系 统 、 交 易 网 络 等 技 术 保 障 系 统 或 信 息 网 络 支 持 出 现 异 常 情 况 , 可 能 导 致 基 金 日 常 的 申 购 赎 回 无 法 按 正 常 时 限 完 成 、 注 册 登 记 系 统 瘫 痪 、 核 算 系 统 无 法 按 正 常 时 限 显 示 产 生 净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 (2 )大额申 购/ 赎回风险 本 基 金 是 开 放 式 基 金 , 基 金 规 模 将 随 着 投 资 人 对 基 金 单 位 的 申 购 与 赎 回 而 不 断 变 化 , 若 是 由 于 投 资 人 的 连 续 大 量 申 购 而 导 致 基 金 管 理 人 在 短 期 内 被 迫 持 有 大 量 现 金 ; 或 由 于 投 资 人 的 连 续 大 量赎 回 而 导 致 基 金 管 理 人 被 迫 抛 售 所 持 有 的 证 券 以 应 付 基 金 赎 回 的 现 金 需 要 , 则 可 能 使 基 金 资 产 净值受到不利影响。 (3 )顺延或 暂停赎回风险 因 为 市 场 剧 烈 波 动 或 其 他 原 因 而 连 续 出 现 巨 额 赎 回 , 并 导 致 基 金 管 理 人 的 现 金 支 付 出 现 困 难,基金投资人在赎回基金单位时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。 (4 )其他风 险 战 争 、 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 可 能 导 致 基 金 资 产 有 遭 受 损 失 的 风 险 , 以 及 证 券 市 场 、 基 金 管 理 人 及 基 金 代 销 机 构 可 能 因 不 可 抗 力 无 法 正 常 工 作 , 从 而 产 生 影 响 基 金 的 申 购 和 赎 回 按 正 常 时 限 完 成的风险。 二、声明 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 规 定 募 集 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 , 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 , 基 金 份 额 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 , 投 资 人 在 投 资 本 基 金 前 , 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 , 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 , 包 括 : 因 政 治 、 经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风 险 , 由 于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 , 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生的基金 管 理 风 险 , 本 基 金 的 指 数 投 资 风 险 、 杠 杆 机 制 风 险 、 折/ 溢 价 交 易 风 险 、 以 及 份 额 配 对 转 换 及 基 金 份 额 折 算 等 业 务 办 理 过 程 中 的 特 定 风 险 等 。 投 资 人 在 进 行 投 资 决 策 前 , 请 仔 细 阅 读 本 基金的《招募说明书》及《基金合同》。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 73 基 金 管 理 人 建 议 投 资 人 根 据 自 身 的 风 险 收 益 偏 好 , 选 择 适 合 自 己 的 基 金 产 品 , 并 且 中 长 期 持 有。 本 基 金 未 经 任 何 一 级 政 府 、 机 构 及 部 门 担 保 。 基 金 投 资 人 自 愿 投 资 于 本 基 金 , 须 自 行 承 担 投 资风险。 除 基 金 管 理 人 直 接 办 理 本 基 金 的 销 售 外 , 本 基 金 还 通 过 基 金 代 销 机 构 代 理 销 售 , 但 是 , 基 金 资 产 并 不 是 代 销 机 构 的 存 款 或 负 债 , 也 没 有 经 基 金 代 销 机 构 担 保 收 益 , 代 销 机 构 并 不 能 保 证 其 收 益或本金安全。 第二十四 部分


基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 清 算 一 、 基 金 合同 的 变 更 1. 基 金 合 同 变 更 内 容 对 基 金 合 同 当 事 人 权 利 、 义 务 产 生 重 大 影 响 的 , 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 (1) 转换基金 运作方式; (2) 变更基金 类别; (3) 变 更 基 金 投 资 目 标 、 投 资 范 围 或 投 资 策 略 ( 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 和 《 基 金 合 同 》 另 有 规定的除外); (4) 变更基金 份额持有人大会程序; (5) 更换基金 管理人、基金托管人; (6) 提 高 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的 除外; (7) 本基金与 其他基金的合并; (8) 终止信诚 中证500 A 份 额与信诚中证500 B 份额 的运作; (9) 对基金合 同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (10) 法律法 规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但 出 现 下 列 情 况 时 , 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 , 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 变 更 后公布,并报中国证监会备案: (1) 调低基金 管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2) 在 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 调 整 信 诚 中 证500 份 额 的 申 购 费 率 、 收 费 方式或调 低赎回费率; (3) 因相应的 法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4) 对基金合 同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5) 基金合同 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6) 按照法律 法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 74 2. 关 于 变 更 基 金 合 同 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 应 报 中 国 证 监 会 核 准 或 备 案 , 并 于 中 国 证 监 会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2 日 内在至少一种指定 媒介公告。 二 、 基 金 合同 的 终 止 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终 止: 1.基金份额 持有人大会决定终止的; 2. 基 金 管 理 人 因 解 散 、 破 产 、 撤 销 等 事 由 , 不 能 继 续 担 任 基 金 管 理 人 的 职 务 , 而 在6 个月内 无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3. 基 金 托 管 人 因 解 散 、 破 产 、 撤 销 等 事 由 , 不 能 继 续 担 任 基 金 托 管 人 的 职 务 , 而 在6 个月内 无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4.中国证监 会规定的其他情况。 三 、 基 金 财产 的 清 算 1.基金财产 清算组 (1) 基 金 合 同 终 止 之 日 起30 个工作日内,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监 会的监督下进行基金清算。 (2) 基 金 财 产 清 算 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会 计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 (3) 基 金 财 产 清 算 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 组 可 以 依法进行必要的民事活动。 2.基金财产 清算程序 基 金 合 同 终 止 , 应 当 按 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 的 有 关 规 定 对 基 金 财 产 进 行 清 算 。 基 金 财 产 清 算程序主要包括: (1) 基金合同 终止后,发布基金财产清算公告; (2) 基金合同 终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3) 对基金财 产进行清理和确认; (4) 对基金财 产进行 估价和变现; (5) 聘请会计 师事务所对清算报告进行审计; (6) 聘请律师 事务所出具法律意见书; (7) 将基金财 产清算结果报告中国证监会; (8) 参加与基 金财产有关的民事诉讼或仲裁; (9) 公布基金 财产清算结果; (10) 对基金 剩余财产进行分配。 3.清算费用 清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 组 在 进 行 基 金 财 产 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 , 清 算 费 用 由 基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4.基金财产 按下列顺序清偿:


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 75 (1) 支付清算 费用; (2) 交纳所欠 税款; (3) 清偿基金 债务; (4) 根 据 基 金 合 同 终 止 日 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 各 自 的 基金份额净值分别计算信诚中证500 份额、信诚中证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 三 类 份 额 各 自的应计分配比例,在此基础上,在信诚中证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份额与信诚中证500 B 份 额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1) -(3) 项规定清 偿前,不得分配给基金份额持有人。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准,在本基金的信诚中证500 A 份额与 信诚中证500 B 份 额 终 止 运 作 后 , 如 果 本 基 金 进 行 基 金 财 产 清 算 , 则 依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务 后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 5.基金财产 清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算组公 告 ; 清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ; 基 金 财 产 清 算 结 果 经 会 计 师 事 务 所 审 计 , 律 师 事 务 所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 6.基金财产 清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上 。 第二十五 部分


基 金 合 同 的 内 容 摘 要 一 、 基 金 份额 持 有 人 、基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 的 权利、义 务 ( 一) 基金份 额持有人的权利 投 资 人 购 买 本 基 金 基 金 份 额 的 行 为 即 视 为 对 《 基 金 合 同 》 的 承 认 和 接 受 , 投 资 人 自 取 得 依 据 《 基 金 合 同 》 募 集 的 基 金 份 额 , 即 成 为 本 基 金 份 额 持 有 人 和 《 基 金 合 同 》 当 事 人 , 直 至 其 不 再 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。 基 金 份 额 持 有 人 作 为 《 基 金 合 同 》 当 事 人 并 不 以 在 《 基 金 合 同 》 上 书 面 签 章或签字为必要条件。 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为: 1.分享基金 财产收益; 2.参与分配 清算后的剩余基金 财产; 3. 依 法 转 让 其 持 有 的 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 , 依 法 申 请 赎 回 其 持 有 的 信 诚 中证500 份额 ; 4.按照规定 要求召开基金份额持有人大会; 5. 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 事 项 行 使 表 决 权;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 76 6.查阅或者 复制公开披露的基金信息资料; 7.监督基金 管理人的投资运作; 8. 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 份 额 发 售 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为 依 法 提 起 诉 讼 或 仲 裁; 9.法律法规 和基金合同规定的其他权利。 ( 二) 基金份 额持有人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基 金份额持有人的义务为: 1.遵守法律 法规、基金合同及其他有关规定; 2.提供基金 管理人和监管机构要求提供的信息,以及不时的更新和补充,并保证其真实性; 3.交纳基金 认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; 4.在持有的 基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; 5.不从事任 何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动; 6.执行生效 的基金份额持有人大会决议; 7. 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 , 自 基 金 管 理 人 及 基 金 管 理 人 的 代 理 人 、 基 金 托 管 人 、 代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利; 8.法律法规 和基金合同规定的其他义务。 ( 三) 基金管 理人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为: 1.自本基金 合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产; 2.依照基金 合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入; 3.发售基金 份额; 4.依照有关 规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 5. 在 符 合 有 关 法 律 法 规 的 前 提 下 , 制 订 和 调 整 有 关 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 非 交 易 过 户 、 转 托 管 等 业 务 的 规 则 , 在 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 决 定 和 调 整 基 金 的 除 调 高 托 管 费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式; 6. 根 据 本 基 金 合 同 及 有 关 规 定 监 督 基 金 托 管 人 , 对 于 基 金 托 管 人 违 反 了 本 基 金 合 同 或 有 关 法 律 法 规 规 定 的 行 为 , 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 , 应 及 时 呈 报 中 国 证 监 会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益; 7.在基金合 同约定的范围内,拒绝或暂停受理信诚中证500 份额的申购和赎回申请; 8.在法律法 规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; 9. 自 行 担 任 或 选 择 、 更 换 注 册 登 记 机 构 , 获 取 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 并 对 注 册 登 记 机 构 的 代 理行为进行必要 的监督和检查; 10. 选 择 、 更 换 代 销 机 构 , 并 依 据 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议 和 有 关 法 律 法 规 , 对 其 行 为 进 行 必 要的监督和检查; 11. 选择、更 换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 77 12. 在基金托 管人更换时,提名新的基金托管人; 13. 依法召集 基金份额持有人大会; 14. 法律法规 和基金合同规定的其他权利。 ( 四) 基金管 理人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为: 1. 依 法 募 集 基 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 、 申 购、赎回和登记事宜; 2.办理基金 备案手续; 3.自基金合 同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; 4. 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 , 以 专 业 化 的 经 营 方 式 管 理 和 运 作基金财产; 5. 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 , 确 保 所 管 理 的 基 金 财 产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6. 除 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 为 自 己 及 任 何 第 三 人 谋 取 利 益 , 不 得委托第三人运作基金财产; 7.依法接受 基金托管人的监督; 8. 计算并公告基金资产净值 、 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份额与信诚中证500 B 份额 的 基 金 份 额 净 值 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 终 止 运 作 后 的 份 额 转 换 比 例 和 信 诚 中 证500 份额的 申购、赎回价格; 9. 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合 基 金 合 同 等 法律文件的规定; 10. 按规定受 理信诚中证500 份额的申 购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 11. 进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告; 12. 编制中期 和年度基金报告; 13. 严格按照 《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披 露及报告义务; 14. 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 不 得 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 , 除 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; 15. 按照基金 合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 16. 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 托 管 人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 17. 依 据 《 基 金 法 》 等 的 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料; 18. 以基金管 理人名义,代表基金份额持有人利益行 使诉讼权利或者实施其他法律行为; 19. 组织并参 加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 78 20. 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 , 应 当 承 担 赔 偿 责 任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21. 基 金 托 管 人 违 反 基 金 合 同 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 托 管 人 追偿; 22. 按规定向 基金托管人提供基金份额持有人名册资料; 23. 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通 知 基 金 托 管 人; 24. 执行生效 的基金份额持有人大会决议; 25. 不从事任 何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 26. 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 , 为 基 金 的 利 益 行 使 因 基 金 财 产 投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; 27. 法律法规 、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 ( 五) 基金托 管人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为: 1.依基金合 同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入; 2.监督基金 管理人对本基金的投资运作; 3.自本基金 合同生效之日起,依法保管基金资产; 4.在基金管 理人更换时,提名 新任基金管理人; 5. 根 据 本 基 金 合 同 及 有 关 规 定 监 督 基 金 管 理 人 , 对 于 基 金 管 理 人 违 反 本 基 金 合 同 或 有 关 法 律 法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益; 6.依法召集 基金份额持有人大会; 7.按规定取 得基金份额持有人名册资料; 8.法律法规 和基金合同规定的其他权利。 ( 六) 基金托 管人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为: 1.安全保管 基金财产; 2. 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 , 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 , 配 备 足 够 的 、 合 格 的 熟 悉 基 金 托 管 业 务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3.对所托管 的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; 4. 除 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 为 自 己 及 任 何 第 三 人 谋 取 利 益 , 不 得委托第三人托管基金财产; 5.保管由基 金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6.按规定开 设基金财产的资金账户和证券账户;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 79 7. 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 除 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在 基 金 信 息 公 开披露前应予保密,不得向他人泄露; 8. 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 中 期 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 , 说 明 基 金 管 理 人 在 各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 ; 如 果 基 金 管 理 人 有 未 执 行 基 金 合 同 规 定 的 行 为 , 还 应 当 说 明基金托管人是否采取了适当的措施; 9.保存基金 托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 10. 按照基金 合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 11. 办理与基 金托管业务活动有关的信息披露事项; 12. 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 信 诚 中 证500 份额、信诚中证500 A 份 额 与 信诚中证500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 终 止 运 作 后 的 份 额转换比例和信诚中证500 份额的申 购、赎回价格; 13. 按照规定 监督基金管理人的投资运作; 14. 按规定制 作相关账册并与基金管理人核对; 15. 依据基金 管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 16. 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大会; 17. 因违反基 金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 18. 基金管理 人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿; 19. 参加基金 财产清算小 组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 20. 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 和 银 行 业 监 督 管 理 机构,并通知基金管理人; 21. 执行生效 的基金份额持有人大会决议; 22. 不从事任 何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 23. 建立并保 存基金份额持有人名册; 24. 法律法规 、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 ( 七) 基 金 合 同 当事各方的权利义务以基金合同为依据,不因基金财产账户名称变更而有所 改变。 二 、 基 金 份额 持 有 人 大会 召 集 、 议事 及 表 决 的程 序 和 规 则 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 ( 一) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 组 成 , 基 金 份 额 持 有 人 的 授 权 代 表 在 授 权 范 围 内 有 权 代 表 基 金 份 额 持 有 人 在 基 金 份 额 持 有 人 大 会 中 行 使 权 利 。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 审 议 事 项 应 分别由信诚中证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 、 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 独 立 进 行 表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 ( 二) 召开事 由


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 80 1. 当 出 现 或 需 要 决 定 下 列 事 由 之 一 的 , 经 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 单 独 或 合 计 持 有 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份额各自基金份额10% 以 上 ( 含10% , 下 同 ) 的 基 金 份 额 持 有 人 ( 以 基 金 管 理 人 收 到 提 议 当 日 的 基 金 份 额 计 算 , 下 同 ) 提 议 时 , 应 当 召 开 基 金 份 额持有人大会: (1) 终止基金 合同; (2) 转换基金 运作方式; (3) 变更基金 类别; (4) 变 更 基 金 投 资 目 标 、 投 资 范 围 或 投 资 策 略 ( 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 和 《 基 金 合 同 》 另 有 规定的除外); (5) 变更基金 份额持有人大会程序; (6) 更换基金 管理人、基金托管人; (7) 提高基金 管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外; (8) 本基金与 其他基金的合并; (9) 终止信诚 中证500 A 份 额与信诚中证500 B 份额 的运作; (10) 对基金 合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (11) 法律法 规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2. 出 现 以 下 情 形 之 一 的 , 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 基 金 合 同 或 其 他 相 关 法 律 文件,不需召开基金份额持有人大会: (1) 调低基金 管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2) 在 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 调 整 信 诚 中 证500 份 额 的 申 购 费 率 、 收 费 方 式 或 调 低赎回费率; (3) 因相应的 法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4) 对基金合 同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5) 基金合同 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6) 按照法律 法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 ( 三) 召集人 和召集方式 1. 除 法 律 法 规 或 本 基 金 合 同 另 有 约 定 外 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 管 理 人 召 集 。 基 金 管 理 人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 2. 基 金 托 管 人 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起10 日 内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起60 日 内 召 开 ; 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 , 基 金 托 管 人 仍 认 为有必要召开的,应当自行召集。 3. 单独或合计持有信诚中证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份额与信诚中证500 B 份 额 各 自 基 金 份 额10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起10 日 内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 提


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 81 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起60 日 内 召 开 ; 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 , 单 独 或 合 计 持 有 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 各 自 基 金 份 额10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 , 应 当 向 基 金 托 管 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 托 管 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起10 日 内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ; 基 金 托 管 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日起60日内 召开。 4. 单独或合计持有信诚中证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份额与信诚中证500 B 份 额 各 自 基 金 份 额10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 而 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管人都不召集的,单独或合计持有信诚中证500 份额、信诚中证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份额 各 自 基 金 份 额10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 有 权 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 但 应 当 至 少 提 前30 日向中国证监会备案。 5. 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 配 合,不得阻碍、干扰。 ( 四) 召开基 金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1. 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人( 以 下 简 称 “ 召 集 人 ”) 负责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、 方 式 和 权 益 登 记 日 。 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 召 集 人 必 须 于 会 议 召 开 日 前30 日 在 指 定 媒介公 告 。 基 金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: (1) 会议召开 的时间、地点和出席方式; (2) 会议拟审 议的主要事项; (3) 会议形式 ; (4) 议事程序 ; (5) 有权出席 基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日; (6) 代 理 投 票 的 授 权 委 托 书 的 内 容 要 求( 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 、 代 理 权 限 和 代 理 有 效 期 限 等) 、送达时 间和地点; (7) 表决方式 ; (8) 会务常设 联系人姓名、电话; (9) 出席会议 者必须准备的文件和必须履行的手续; (10) 召集人 需要通知的其他事项。 2. 采 用 通 讯 方 式 开 会 并 进 行 表 决 的 情 况 下 , 由 召 集 人 决 定 通 讯 方 式 和 书 面 表 决 方 式 , 并 在 会 议 通 知 中 说 明 本 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其 联 系 方 式 和 联 系 人 、 书 面 表 决 意 见 寄 交 的 截 止 时 间 和 收 取 方 式 。 在 法 律 法 规 和 监 管 机 关 允 许 的 情 况 下 , 表 决 方式亦可采用网上表决、电话表决等其他表决方式。 3. 如 召 集 人 为 基 金 管 理 人 , 还 应 另 行 书 面 通 知 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 托 管 人 , 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人 , 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 到 指 定


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 82 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 经 有 效 通 知 而 拒 不 派 代 表 对 书 面 表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 ( 五) 基金份 额持有人出席会议的方式 1.会议方式 (1) 基金份额 持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 (2) 现 场 开 会 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 通 过 授 权 委 托 书 委 派 其 代 理 人 出 席 , 现 场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 出 席 , 如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 派 代 表 出 席 的 , 不影响表决效力。 (3) 通 讯 方 式 开 会 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 对 表 决 事 项 的 投 票 以 召 集 人 通 知 的 非 现 场 方 式 在 表 决 截 止 日 以 前 提 交 至 召 集 人 指 定 的 地 址 或 系 统 。 通 讯 方 式 开 会 应 按 照 本 基 金 合 同 的 相 关 规 定 以 召 集人通知的非现场方式进行表决。 (4) 会 议 的 召 开 方 式 由 召 集 人 确 定 , 但 更 换 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 必 须 以 现 场 开 会 方 式 召 开。 2.召开基金 份额持有人大会的条件 (1) 现场开会 方式 在同时符合以下条件时,现场会议方可举行: 1) 对 到 会 者 在 权 益 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 统 计 显 示 , 全 部 有 效 凭 证 所 对 应 的 信 诚 中 证500 份 额、信诚中证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 应 占 权 益 登 记 日 各 自 基 金 份 额 的50% 以上( 含50% , 下同) ; 2) 到 会 的 基 金 份 额 持 有 人 身 份 证 明 及 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 代 理 人 身 份 证 明 、 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 授 权 委 托 代 理 手 续 完 备 , 到 会 者 出 具 的 相 关 文 件 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 及 会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。 (2) 通讯开会 方式 在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行: 1)召集人按 本基金合同规定公布会议通知后,在2 个工作日 内连续公布相关提示性公告; 2) 召 集 人 按 基 金 合 同 规 定 通 知 基 金 托 管 人 或/ 和 基 金 管 理 人( 分 别 或 共 同 称 为 “ 监 督 人 ”) 到 指定地点对书面表决意见的计票进行监督; 3) 召 集 人 在 监 督 人 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 和 统 计 基 金 份 额 持 有 人 的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经有效通知拒不到场监督的,不影响表决效力; 4) 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 和 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 信 诚 中 证 500 份额、信 诚中证500 A 份额与信诚中证500 B 份 额占权益登记日各自基金份额的50% 以上; 5) 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 授 权 委 托 书 等 文 件 符 合 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 会 议 通 知 的 规 定 , 并 与 注 册 登 记 机 构记 录相符。 ( 六) 议事内 容与程序


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 83 1.议事内容 及提案权 (1) 议事内容 为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。 (2) 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 单 独 或 合 并 持 有 权 益 登 记 日 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 各 自 基 金 份 额10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 可 以 在 大 会 召 集 人 发 出 会 议 通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 (3) 对于基金 份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 关 联 性 。 大 会 召 集 人 对 于 基 金 份 额 持 有 人 提 案 涉 及 事 项 与 基 金 有 直 接 关 系 , 并 且 不 超 出 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 职 权 范 围 的 , 应 提 交 大 会 审 议 ; 对 于 不 符 合 上 述 要 求 的 , 不 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。 如 果 召 集 人 决 定 不 将 基 金 份 额 持 有 人 提 案 提 交 大 会 表 决 , 应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 程 序 性 。 大 会 召 集 人 可 以 对 基 金 份 额 持 有 人 的 提 案 涉 及 的 程 序 性 问 题 做 出 决 定 。 如 将 其 提 案 进 行 分 拆 或 合 并 表 决 , 需 征 得 原 提 案 人 同 意 ; 原 提 案 人 不 同 意 变 更 的 , 大 会 主 持 人 可 以 就 程 序 性 问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 (4) 单 独 或 合 并 持 有 权 益 登 记 日 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份额 各 自 基 金 份 额10 % 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 , 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 , 未 获 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 通 过 , 就 同 一 提 案 再 次 提 请 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 , 其 时 间 间 隔 不 少 于6 个 月 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 除 外。 (5) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 开 会 议 的 通 知 后 , 如 果 需 要 对 原 有 提 案 进 行 修 改 , 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 前30 日 及 时 公 告 。 否 则 , 会 议 的 召 开 日 期 应 当 顺 延 并 保 证 至 少 与 公告日期 有30 日的间隔期 。 2.议事程序 (1) 现场开会 在 现 场 开 会 的 方 式 下 , 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 规 定 程 序 宣 布 会 议 议 事 程 序 及 注 意 事 项 , 确 定 和 公 布 监 票 人 , 然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 , 经 讨 论 后 进 行 表 决 , 经 合 法 执 业 的 律 师 见 证 后 形 成 大会决议。 大 会 由 召 集 人 授 权 代 表 主 持 。 基 金 管 理 人 为 召 集 人 的 , 其 授 权 代 表 未 能 主 持 大 会 的 情 况 下 , 由 基 金 托 管 人 授 权 代 表 主 持 ; 如 果 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 授 权 代 表 均 未 能 主 持 大 会 , 则 由 出 席 大会的信诚中证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 各 自 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人以所代表的基金份额50% 以上多数 选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名( 或 单 位 名 称) 、 身 份 证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名( 或单位名 称) 等事项。 (2) 通讯方式 开会


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 84 在 通 讯 表 决 开 会 的 方 式 下 , 首 先 由 召 集 人 提 前30 日 公 布 提 案 , 在 所 通 知 的 表 决 截 止 日 期 后 第 2 个 工 作 日 在 公 证 机 关 及 监 督 人 的 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 并 形 成 决 议 。 如 监 督 人 经 通 知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。 3.基金份额 持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行 表决。 ( 七) 决议形 成的条件、表决方式、程序 1. 信诚中证500 份额、信诚中证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 所 持 每 一 基金份额在其对应的份额级别内享有平等的表决权。 2.基金份额 持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1) 一般决议 一 般 决 议 须 经 出 席 会 议 的 信 诚 中 证500 份额、信诚中证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人( 或 其 代 理 人) 各 自 所 持 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 表 决 权 的50% 以 上 通 过 方 为 有 效 , 除 下 列(2) 所 规 定 的 须 以 特 别 决 议 通 过 事 项 以 外 的 其 他 事 项 均 以一般决议的方式通过; (2) 特别决议 特 别 决 议 须 经 出 席 会 议 的 信 诚 中 证500 份额、信诚中证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人( 或 其 代 理 人) 各 自 所 持 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上( 含 三 分 之 二) 通 过 方 为 有 效 ; 涉 及 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 转 换 基 金 运 作 方 式 、 终 止 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 运 作 、 终 止 基 金 合 同 必 须 以 特别决议通过方为有效。 3. 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 , 应 当 在 五 日 内 依 法 报 中 国 证 监 会 核 准 或 者 备 案 , 并 予 以 公告。 4. 采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 , 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 , 否 则 表 面 符 合 法 律 法 规 和 会 议 通 知 规 定 的 书 面 表 决 意 见 即 视 为 有 效 的 表 决 , 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 5.基金份额 持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6. 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开 审 议 、 逐 项 表 决。 ( 八) 计票 1.现场开会 (1) 如 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 , 则 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 推 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会 召 集 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ; 如 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 召 集 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 推 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ; 但 如 果 基 金 管


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 85 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 未 出 席 , 则 大 会 主 持 人 可 自 行 选 举 三 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 担 任 监 票人。 (2) 监票人应 当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。 (3) 如 大 会 主 持 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 异 议 , 可 以 对 投 票 数 进 行 重 新 清 点 ; 如 大 会 主 持 人 未 进 行 重 新 清 点 , 而 出 席 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 大 会 主 持 人 宣 布 的 表 决 结 果 有 异 议 , 其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结 果。重新清点仅限一次。 2.通讯方式 开会 在 通 讯 方 式 开 会 的 情 况 下 , 计 票 方 式 为 : 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 票 人 在 监 督 人 派 出 的 授 权 代 表 的 监 督 下 进 行 计 票 , 并 由 公 证 机 关 对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 ; 如 监 督 人 经 通 知 但 拒 绝 到 场 监 督,则大会召集人可自行授权3 名监 票人进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证。 ( 九) 基金份 额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 1. 基 金 份 额 持 有 人 大 会 通 过 的 一 般 决 议 和 特 别 决 议 , 召 集 人 应 当 自 通 过 之 日 起 五 日 内 报 中 国 证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自 表决通过之日起生效。 2. 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 对 全 体 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 均 有 约 束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。 3. 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 应 自 生 效 之 日 起2 日 内 在 指 定 媒介公告。如果采用通讯方式进行 表 决 , 在 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 时 , 必 须 将 公 证 书 全 文 、 公 证 机 构 、 公 证 员 姓 名 等 一 同 公 告。 ( 十) 法律法 规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 三 、 基 金 合同 解 除 和 终止 的 事 由 、程 序 ( 一) 本基金 合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: 1.基金份额 持有人大会决定终止的; 2. 基 金 管 理 人 因 解 散 、 破 产 、 撤 销 等 事 由 , 不 能 继 续 担 任 基 金 管 理 人 的 职 务 , 而 在6 个月内 无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3. 基 金 托 管 人 因 解 散 、 破 产 、 撤 销 等 事 由 , 不 能 继 续 担 任 基 金 托 管 人 的 职 务 , 而 在6 个月内 无其他适当的托管 机构承接其原有权利义务; 4.中国证监 会规定的其他情况。 ( 二) 基金财 产的清算 1.基金财产 清算组 (1) 基 金 合 同 终 止 之 日 起30 个工作日内,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监 会的监督下进行基金清算。 (2) 基 金 财 产 清 算 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 86 (3) 基 金 财 产 清 算 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 组 可 以 依法进行必要的民事活动。 2.基金财产 清算程序 基金合同终 止 , 应 当 按 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 的 有 关 规 定 对 基 金 财 产 进 行 清 算 。 基 金 财 产 清 算程序主要包括: (1) 基金合同 终止后,发布基金财产清算公告; (2) 基金合同 终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3) 对基金财 产进行清理和确认; (4) 对基金财 产进行估价和变现; (5) 聘请会计 师事务所对清算报告进行审计; (6) 聘请律师 事务所出具法律意见书; (7) 将基金财 产清算结果报告中国证监会; (8) 参加与基 金财产有关的民事诉讼或仲裁; (9) 公布基金 财产清算结果; (10) 对基金 剩余财产进行分配。 3.清算费用 清算费用 是 指 基 金 财 产 清 算 组 在 进 行 基 金 财 产 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 , 清 算 费 用 由 基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4.基金财产 按下列顺序清偿: (1) 支付清算 费用; (2) 交纳所欠 税款; (3) 清偿基金 债务; (4) 根 据 基 金 合 同 终 止 日 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 各 自 的 基金份额净值分别计算信诚中证500 份额、信诚中证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 三 类 份 额 各 自的应计分配比例,在此基础上,在信诚中证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份额与信诚中证500 B 份 额各自类别内按其 基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1) -(3) 项规定清 偿前,不得分配给基金份额持有人。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准,在本基金的信诚中证500 A 份额与 信诚中证500 B 份 额 终 止 运 作 后 , 如 果 本 基 金 进 行 基 金 财 产 清 算 , 则 依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务 后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 5.基金财产 清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算组公 告 ; 清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ; 基 金 财 产 清 算 结 果 经 会 计 师 事 务 所 审 计 , 律 师 事 务 所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 87 6.基金财产 清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上 。 四 、 争 议 解决 方 式 对 于 因 基 金 合 同 的 订 立 、 内 容 、 履 行 和 解 释 或 与 基 金 合 同 有 关 的 争 议 , 基 金 合 同 当 事 人 应 尽 量 通 过 协 商 、 调 解 途 径 解 决 。 不 愿 或 者 不 能 通 过 协 商 、 调 解 解 决 的 , 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承 担。 争 议 处 理 期 间 , 基 金 合 同 当 事 人 应 恪 守 各 自 的 职 责 , 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 基 金 合 同 规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 五 、 基 金 合同 存 放 地 和投 资 人 取 得基 金 合 同 的方 式 基 金 合 同 可 印 制 成 册 , 供 投资人 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 代 销 机 构 和 注 册 登 记 机 构 办 公 场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。 第二十 六 部分


基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 一 、 托 管 协议 当 事 人 (一)基金管理人(或简称“管理人”) 名称:信诚基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层 邮政编码:200120 法定代表人:张翔燕 成立日期:2005年9 月30 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2005]142 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 (二)基金托管人(或简称“托管人”) 名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼 邮政编码:100033


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 88 法定代表人:王洪章 成立日期:2004年09 月17日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元 存续期间:持续经营 经 营 范 围 : 吸 收 公 众 存 款 ; 发 放 短 期 、 中 期 、 长 期 贷 款 ; 办 理 国 内 外 结 算 ; 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 ; 发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 、 金 融 债 券 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 买 卖 、 代 理 买 卖 外 汇 ; 从 事 银 行 卡 业 务 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二 、 基 金 托管 人 与 基 金管 理 人 之 间的 业 务 监 督、 核 查 (一)基金托管人对基金管理人的业务监督 和核查 1 . 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 投 资 范 围 、 投 资 对 象 进 行 监 督 。 基 金 合 同 明 确 约 定 基 金 投 资 风 格 或 证 券 选 择 标 准 的 , 基 金 管 理 人 应 按 照 基 金 托 管 人 要 求 的 格 式 提 供 投 资 品 种 池 和 交 易 对 手 库 , 以 便 基 金 托 管 人 运 用 相 关 技 术 系 统 , 对 基 金 实 际 投 资 是 否 符合基金合同关于证券选择标准 的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 、 新 股 ( 一 级 市 场 初 次 发 行 或 增 发 ) 、 债 券 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 。 其 中 , 中 证500 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% , 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的5% , 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值的比例为0-3% ,其它金 融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将其纳入投资范围。 2 . 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 投 资 、 融 资 比 例 进 行 监 督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1) 本基金持 有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3 %; (2) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40 %; (3) 本基金投 资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90% ; (4) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10 %; (56)本基金 持 有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (6) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模的10%;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 89 (7) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为BBB 以上( 含BBB) 的资产支持证券。基金持有资产支持证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起3 个 月 内 予 以 全 部 卖出; (8) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 , 本 基 金 所 申 报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (9) 本基金在 任何交易日买入权证的总 金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5 %; (10) 保持不 低于基金资产净值5 %的 现金或者到期日在一年以内的政府债券; (11) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ; (12) 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的100% ; 其 中 , 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券 ( 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ) 、 权 证 、 资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (13) 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的 20% ; (14) 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 不低于基金 资产净值的90% ,且不得 超过基金资产净值的95% ; (15) 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 ( 不 包 括 平 仓 ) 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上 一 交 易 日基金资产净值的20% ; (16) 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券; (17) 本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的20% ;本基金 持 有 的 同 一 流 通 受 限 证 券 , 其 公 允 价 值 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的8% ; 本 基 金 可 变 更 或 根 据 相 关 的法律法规 取消本条限制,而无需召开持有人大会 ; (18)本基 金总资产不得超过基金净资产的140%。 如 果 法 律 法 规 对 上 述 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 , 以 变 更 后 的 规 定 为 准 。 法 律 法 规 或 监 管 部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 因 证 券 期 货 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在10 个 交 易 日 内 进 行调整。法律法规另有规定的从其规定。 本 基 金 在 开 始 进 行 股 指 期 货 投 资 之 前 , 应 与 基 金 托 管 人 就 股 指 期 货 清 算 、 估 值 、 交 割 等 事 宜 另行具体协商。 3 . 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 本 托 管 协 议 第 十 五 条 第 九 款 基 金 投 资 禁 止 行 为 进 行 监 督 。 基 金 托 管 人 通 过 事 后 监 督 方 式 对 基 金 管 理 人 基 金 投 资 禁 止 行 为 和 关 联 交 易 进 行 监 督 。 根 据 法 律 法 规 有 关 基 金 禁 止 从 事 关 联 交 易 的 规 定 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 事 先 相 互 提 供 与 本 机 构 有 控 股 关 系 的 股 东 、 与 本 机 构 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 名 单 及 有 关 关 联


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 90 方 发 行 的 证 券 名 单 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 有 责 任 确 保 关 联 交 易 名 单 的 真 实 性 、 准 确 性 、 完 整 性 ,并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行 法 律 法 规 禁 止 基 金 从 事 的 关 联 交 易 时 , 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 采 取 必 要 措 施 阻 止 该 关 联 交 易 的 发 生 , 如 基 金 托 管 人 采 取 必 要 措 施 后 仍 无 法 阻 止 关 联 交 易 发 生 时 , 基 金 托 管 人 有 权 向 中 国 证 监 会 报 告 。 对 于 基 金 管 理 人 已 成 交 的 关 联 交 易 , 基 金 托 管 人 事 前 无 法 阻 止 该 关 联 交 易 的 发 生 , 只 能 进 行 事 后 结 算 , 基 金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。 4 . 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 债 券 市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准 的 、 经 慎 重 选 择 的 、 本 基 金 适 用 的 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 , 并 约 定 各 交 易 对 手 所 适 用 的 交 易 结 算 方 式 。 基 金 管 理 人 应 严 格 按 照 交 易 对 手 名 单 的 范 围 在 银 行 间 债 券 市 场 选 择 交 易 对 手 。 基 金 托 管 人 监 督 基 金 管 理 人 是 否 按 事 前 提 供 的 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 进 行 交 易 。 基 金 管 理 人 可 以 每 半 年 对 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 及 结 算 方 式 进 行 更 新 , 新 名 单 确 定 前 已 与 本 次 剔 除 的 交 易 对 手 所 进 行 但 尚 未 结 算 的 交 易 , 仍 应 按 照 协 议 进 行 结 算 。 如 基 金 管 理 人 根 据 市 场 情 况 需 要 临 时 调 整 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 及 结 算 方 式 的 , 应 向 基 金 托 管 人 说 明 理 由 , 并 在 与 交 易 对 手 发 生交易前3 个 工作日内与基金托管人协商解决。 基 金 管 理 人 负 责 对 交 易 对 手 的 资 信 控 制 , 按 银 行 间 债 券 市 场 的 交 易 规 则 进 行 交 易 , 并 负 责 解 决 因 交 易 对 手 不 履 行 合 同 而 造 成 的 纠 纷 及 损 失 , 基 金 托 管 人 不 承 担 由 此 造 成 的 任 何 法 律 责 任 及 损 失 。 若 未 履 约 的 交 易 对 手 在 基 金 托 管 人 与 基 金 管 理 人 确 定 的 时 间 前 仍 未 承 担 违 约 责 任 及 其 他 相 关 法 律 责 任 的 , 基 金 管 理 人 可 以 对 相 应 损 失 先 行 予 以 承 担 , 然 后 再 向 相 关 交 易 对 手 追 偿 。 基 金 托 管 人 则 根 据 银 行 间 债 券 市 场 成 交 单 对 合 同 履 行 情 况 进 行 监 督 。 如 基 金 托 管 人 事 后 发 现 基 金 管 理 人 没 有 按 照 事 先 约 定 的 交 易 对 手 或 交 易 方 式 进 行 交 易 时 , 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 , 基 金 托 管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5 . 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 管 理 人 投 资 流 通 受 限 证 券进行监督。 基 金 管 理 人 投 资 流 通 受 限 证 券 ( 指 经 中 国 证 监 会 批 准 的 非 公 开 发 行 股 票 、 公 开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易 证 券 , 不 包 括 由 于 发 布 重 大 消 息 或 其 他 原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 、 已 发 行 未 上 市 证 券 、 回 购 交 易 中 的 质 押 券 等 流 通 受 限 证 券 ) , 应 事 先 根 据 中 国 证监会相关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制 度 , 防 范 流 动 性 风 险 、 法 律 风 险 和 操 作 风 险 等 各 种 风 险 。 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 是 否 遵 守 相 关 制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 1 ) 本 基 金 投 资 的 受 限 证 券 限 于 可 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 91 本 基 金 投 资 的 受 限 证 券 应 保 证 登 记 存 管 在 本 基 金 名 下 , 基 金 管 理 人 负 责 相 关 工 作 的 落 实 和 协 调 , 并 确 保 基 金 托 管 人 能 够 正 常 查 询 。 因 基 金 管 理 人 原 因 产 生 的 受 限 证 券 登 记 存 管 问 题 , 造 成 基 金 托 管 人 无 法 安 全 保 管 本 基 金 资 产 的 责 任 与 损 失 , 及 因 受 限 证 券 存 管 直 接 影 响 本 基 金 安 全 的 责 任 及损失,由基金管理人承担。 本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券,也不得预付任何形式的保证金。 2 ) 基 金 管 理 人 投 资 非 公 开 发 行 股 票 , 应 制 订 流 动 性 风 险 处 置 预 案 并 经 其 董 事 会 批 准 。 风 险 处 置 预 案 应 包 括 但 不 限 于 因 投 资 受 限 证 券 需 要 解 决 的 基 金 投 资 比 例 限 制 失 调 、 基 金 流 动 性 困 难 以 及 相 关 损 失 的 应 对 解 决 措 施 , 以 及 有 关 异 常 情 况 的 处 置 。 基 金 管 理 人 应 在 首 次 投 资 流 通 受 限 证 券 前向基金托管人提供基金 投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基 金 管 理 人 对 本 基 金 投 资 受 限 证 券 的 流 动 性 风 险 负 责 , 确 保 对 相 关 风 险 采 取 积 极 有 效 的 措 施 , 在 合 理 的 时 间 内 有 效 解 决 基 金 运 作 的 流 动 性 问 题 。 如 因 基 金 巨 额 赎 回 或 市 场 发 生 剧 烈 变 动 等 原 因 而 导 致 基 金 现 金 周 转 困 难 时 , 基 金 管 理 人 应 保 证 提 供 足 额 现 金 确 保 基 金 的 支 付 结 算 , 并 承 担 所 有 损 失 。 对 本 基 金 因 投 资 受 限 证 券 导 致 的 流 动 性 风 险 , 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责 任 。 如 因 基 金 管 理 人 原 因 导 致 本 基 金 出 现 损 失 致 使 基 金 托 管 人 承 担 连 带 赔 偿 责 任 的 , 基 金 管 理 人 应 赔 偿 基 金 托 管人由此遭受的损失。 3 ) 本 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 , 基 金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交 有 关 书 面 资 料 , 并 保 证 向 基 金 托 管 人 提 供 的 有 关 资 料 真 实 、 准 确 、 完 整 。 有 关 资 料 如 有 调 整 , 基 金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于: (1 )中国证 监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2 )非公开 发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 (3 ) 非 公 开 发 行 股 票 发 行 人 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任公司签订的证券登记及服务协议。 (4 )基金拟 认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4 ) 基 金 管 理 人 应 在 本 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披 露 所 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 名 称 、 数 量 、 总 成 本 、 账 面 价 值 , 以 及 总 成 本 和 账 面 价 值 占 基 金 资 产 净值的比例、锁定期等信息。 本 基 金 有 关 投 资 受 限 证 券 比 例 如 违 反 有 关 限 制 规 定 , 在 合 理 期 限 内 未 能 进 行 及 时 调 整 , 基 金 管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 5 )基金托管 人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: (1 )本基金 投资受限证券时的法律法规遵守情况。 (2 ) 在 基 金 投 资 受 限 证 券 管 理 工 作 方 面 有 关 制 度 、 流 动 性 风 险 处 置 预 案 的 建 立 与 完 善 情 况。 (3 )有关比 例限制的执行情况。 (4 )信息披 露情况。 6 )相关法律 法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 92 6 . 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 资 产 净 值 计 算 、 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 信 诚 中 证500 A 份额与信 诚中证500 B 份 额 终 止 运 作 后 的 份 额 转 换 比 例 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基 金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 7 . 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 上 述 事 项 及 投 资 指 令 或 实 际 投 资 运 作 违 反 法 律 法 规 、 基 金 合同 和 本 托 管 协 议 的 规 定 , 应 及 时 以 电 话 提 醒 或 书 面 提 示 等 方 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 。 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 的 监 督 和 核 查 。 基 金 管 理 人 收 到 书 面 通 知 后 应 在 下 一 工 作 日 前 及 时 核 对 并 以 书 面 形 式 给 基 金 托 管 人 发 出 回 函 , 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 , 说 明 违 规 原 因 及 纠 正 期 限 , 并 保 证 在 规 定 期 限 内 及 时 改 正 。 在 上 述 规 定 期 限 内 , 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 8 . 基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 、 基 金合同和本托管协议对基金 业 务 执 行 核 查 。 对 基 金 托 管 人 发 出 的 书 面 提 示 , 基 金 管 理 人 应 在 规 定 时 间 内 答 复 并 改 正 , 或 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ; 对 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 的 要 求 需 向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 9 . 若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 指 令 违 反 法 律 、 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定 , 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的 , 应 当 立 即 通 知 基 金 管 理 人 , 由 此 造 成 的 损 失 由 基 金 管 理 人 承担。 10 . 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 , 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会 , 同 时 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 , 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 管 理 人 无 正 当 理 由 , 拒 绝 、 阻 挠 对 方 根 据 本 托 管 协 议 规 定 行 使 监 督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或 经 基 金 托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (二)基金管理人对基金托管人的业务核查 1 . 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 履 行 托 管 职 责 情 况 进 行 核 查 , 核 查 事 项 包 括 基 金 托 管 人 安 全 保 管 基 金 财 产 、 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 、 复 核 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 信 诚 中证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 信 诚 中 证500 A 份额与 信诚中证500 B 份 额 终 止 运 作 后 的 份 额 转 换 比 例 、 根 据 基 金 管 理 人 指 令 办 理 清 算 交 收 、 相 关 信 息 披露和监督基金投资运作等行为。 2 . 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 擅 自 挪 用 基 金 财 产 、 未 对 基 金 财 产 实 行 分 账 管 理 、 未 执 行 或 无 故 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资 信 息 等 违 反 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 、 托管 协 议 及 其 他 有 关 规 定 时 , 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 托 管 人 限 期 纠 正 。 基 金 托 管 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 并 以 书 面 形 式 给 基 金 管 理 人 发 出 回 函 , 说 明 违 规 原 因 及 纠 正 期 限 , 并 保 证 在 规 定 期 限 内 及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改 正 。 基 金 托 管 人 应 积 极 配 合 基 金 管 理 人 的 核 查 行 为 , 包 括 但 不 限 于 : 提 交 相 关 资 料 以 供 基 金 管 理 人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 93 3 . 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 有 重 大 违 规 行 为 , 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会 , 同 时 通 知 基 金 托 管 人 限 期 纠 正 , 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 托 管 人 无 正 当 理 由 , 拒 绝 、 阻 挠 对 方 根 据 托 管 协 议 规 定 行 使 监 督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或 经 基 金 管 理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 三 、 基 金 财产 的 保 管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产 应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管 人应安全保管基金财产。 3.基金托管 人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4.基金托管 人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5. 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 , 按 照 基 金 合 同 和 托管 协 议 的 约 定 保 管 基 金 财 产 , 如 有 特殊情况双方可另行协商解决。 6. 对 于 因 为 基 金 投 资 产 生 的 应 收 资 产 , 应 由 基 金 管 理 人 负 责 与 有 关 当 事 人 确 定 到 账 日 期 并 通 知 基 金 托 管 人 , 到 账 日 基 金 财 产 没 有 到 达 基 金 账 户 的 , 基 金 托 管 人 应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 采 取 措 施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损 失,基金托管人对此不承担任何责任。 7.除依据法 律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1. 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 应 存 于 基 金 管 理 人 在 基 金 托 管 人 的 营 业 机 构 开 立 的 “ 基 金 募 集 专 户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2. 基 金 募 集 期 满 或 基 金 停 止 募 集 时 , 募 集 的 基 金 份 额 总 额 、 基 金 募 集 金 额 、 基 金 份 额 持 有 人 人 数 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有 关 规 定 后 , 基 金 管 理 人 应 将 属 于 基 金 财 产 的 全 部 资 金 划 入 基 金 托 管 人 开 立 的 基 金 银 行 账 户 , 同 时 在 规 定 时 间 内 , 聘 请 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 进 行 验 资 , 出 具 验 资 报 告 。 出 具 的 验 资 报 告 由 参 加 验 资 的2 名或2 名 以 上 中 国 注 册 会 计 师 签字方为有效。 3. 若 基 金 募 集 期 限 届 满 , 未 能 达 到 基 金 合 同 生 效 的 条 件 , 由 基 金 管 理 人 按 规 定 办 理 退 款 等 事 宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1. 基 金 托 管 人 可 以 基 金 的 名 义 在 其 营 业 机 构 开 立 基 金 的 银 行 账 户 , 并 根 据 基 金 管 理 人 合 法 合 规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 2.基金银行 账 户 的 开 立 和 使 用 , 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 不 得 假 借 本 基 金 的 名 义 开 立 任 何 其 他 银 行 账 户 ; 亦 不 得 使 用 基 金 的 任 何 账 户 进 行 本 基 金 业 务 以 外 的活动。 3.基金银行 账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 94 4. 在 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件 下 , 基 金 托 管 人 可 以 通 过 基 金 托 管 人 专 用 账 户 办 理 基 金 资 产 的 支付。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1. 基 金 托 管 人 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 、 深 圳 分 公 司 为 基 金 开 立 基 金 托 管人与基金联名的证券账户。 2. 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 使 用 , 仅 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 不 得 出 借 或 未 经 对 方 同 意 擅 自 转 让 基 金 的 任 何 证 券 账 户 , 亦 不 得 使 用 基 金 的 任 何 账 户 进 行 本 基 金业务以外的活动。 3. 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 证 券 账 户 卡 的 保 管 由 基 金 托 管 人 负 责 , 账 户 资 产 的 管 理 和 运 用 由 基 金管理人负责。 4. 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结 算 备 付 金 账 户 , 并 代 表 所 托 管 的 基 金 完 成 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 一 级 法 人 清 算 工 作 , 基 金 管 理 人 应 予 以 积 极 协 助 。 结 算 备 付 金 、 结 算 互 保 基 金 、 交 收 价 差 资 金 等 的 收 取 按 照 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责任公司的 规定执行。 5. 若 中 国 证 监 会 或 其 他 监 管 机 构 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 允 许 基 金 从 事 其 他 投 资 品 种 的 投 资 业 务 , 涉 及 相 关 账 户 的 开 立 、 使 用 的 , 若 无 相 关 规 定 , 则 基 金 托 管 人 比 照 上 述 关 于 账 户 开 立 、 使 用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 托 管 人 根 据 中 国 人 民 银 行 、 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 有 关 规 定 , 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 债 券 托 管 账 户 , 并 代 表 基 金 进 行 银 行 间 市 场 债 券 的 结 算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 基 金 参 与 认 购 未 上 市 债 券 时 , 基 金 管 理 人 应 代 表 本 基 金 与 对 手 方 签 署 相 关 合 同 或 协 议 , 明 确 约定债券过户具体事宜。否则,基金管理人需对所认购债券的过户事宜承担相应责任。 (六)其他账户的开立和管理 1. 因 业 务 发 展 需 要 而 开 立 的 其 他 账 户 , 可 以 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 由 基 金 托 管 人 负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 2.法律法规 等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 等 有 价 凭 证 由 基 金 托 管 人 存 放 于 基 金 托 管 人 的 保 管 库 , 也 可 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深 圳 分 公 司 或 票 据 营 业 中 心 的 代 保 管 库 , 保 管 凭 证 由 基 金 托 管 人 持 有 。 实 物 证 券 等 有 价 凭 证 的 购 买 和 转 让 , 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 共 同 办 理 。 基 金 托 管 人 对 由 基 金 托 管 人 以 外 机 构 实 际 有 效 控 制 的 证 券 不 承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 95 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 签 署 , 由 基 金 管 理 人 负 责 。 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 、 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 保 管 。 除 托管 协 议 另 有 规 定 外 , 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 包 括 但 不 限 于 基 金 年 度 审 计 合 同 、 基 金 信 息 披 露 协 议 及 基 金 投 资 业 务 中 产 生 的 重 大 合 同 , 基 金 管 理 人 应 保 证 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 至 少 各 持 有 一 份 正 本 的 原 件 。 基 金 管 理 人 应 在 重 大 合 同 签 署 后 及 时 以 加 密 方 式 将 重 大 合 同 传 真 给 基 金 托 管 人 , 并 在 三 十 个 工 作 日 内 将 正 本 送 达 基 金 托 管 人 处 。 重 大 合 同 的 保 管 期 限 为 基 金 合 同 终 止 后 15 年。 四 、 基 金 资产 净 值 计 算与 复 核 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 本 基 金 分 别 计 算 并 公 告 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份额净值。 1.信诚中证500份额的基 金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后 的金额。 T 日信诚中证500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 =T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值/T 日 本 基 金 ( 包 括 信 诚 中 证500 份额、 信诚中证500 A 份额、信 诚中证500 B 份额)的基金份额余额总数 2.信诚中证500 A 份额与 信诚中证500 B 份额的基 金份额净值计算 信诚中证500 A 份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)加上3.2% 。 其中 计算 信 诚 中 证500 A 份额 约 定 年 收 益 率 的 一 年 期 银 行 定 期 存 款 年 利 率 是 指 基 金 合 同 生 效 日 或 生效 后 每 个 运 作 周 年 的 最 后 一 个 工 作 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 整 存 整 取 基 准年 利率。 例 如 : 若 本 基 金 合 同 生 效 日 为2011 年1 月21 日 , 则 以2011 年1 月21 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率(税后)加计3.2% 作 为 第 一 个 运 作 周 年 (2011 年1 月21 日至2012 年1 月20 日 ) 的 约 定 年 收 益 率 。 若 第 一 个 运 作 周 年 的 最 后 一 个 工 作 日 为2012 年1 月20 日,则以2012 年1 月20 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 整 存 整 取 基 准 年 利 率 (税后)加计3.2% 作为 下一个运作周年的约定年收益率,依此类推。 信诚中证500 A 份额 的 约 定 年 收 益 率 除 以 运 作 周 年 实 际 天 数 得 到 信 诚 中 证500 A 份额的约定日 收益率。信诚中证500 A 份额的基金份额净值以1.000 元 为 基 础 , 采 用 信 诚 中 证500 A 份额的 约 定 日 收益率 乘 以 应 计 约 定 收 益 的 天 数 进 行 单 利 计 算 。 其 中 , 运 作 周 年 指 自 基 金 合 同 生 效 日 或 最 近 一 个 定 期 份 额 折 算 日 次 日 起 每 满 一 周 年 的 运 作 期 间 , 运 作 周 年 实 际 天 数 为 该 期 间 内 的 实 际 天 数 。 信 诚中证500 A 份 额 在 净 值 计 算 日 应 计 约 定 收 益 的 天 数 为 自 基 金 合 同 生 效 日 或 最 近 一 个 份 额 折 算 日 次日至净值计算日的实际天数。 假设T 日 为 基 金 份 额 净 值 计 算 日 ,t =min( 自 基 金 合 同 生 效 日 至T 日,自最近一个份额折算日 次日 至T 日) ,NAV 500 t 为T 日信诚中证500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ,NAV A t 为T 日信诚中证500 A 份额的


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 96 基金份额 净 值,NAV B t 为T 日信诚中证500 B 份额的基金份额 净 值,R 年 为信 诚中证500 A 份额的约定 年收益率。 NAV A t =1+R 年 × t 运作周年 实际 天数


NAV B t =(NAV 500 t -0.4×NAV A t )/0.6 信诚中证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 的 计 算 均 保 留 到小数点后3 位,小数点后第4 位四舍 五入。国家另有规定的,从其规定。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值 , 经 基 金 托 管 人 复 核 , 按 规 定 公 告。 2.复核程序 基 金 管 理 人 每 工 作 日 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后 , 将 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份额与信 诚中证500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 , 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管 理 人对外公布。 3. 根 据 有 关 法 律 法 规 , 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 , 因 此 , 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 , 仍 无 法 达 成 一 致 意 见 的 , 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予 以公布。 五 、 基 金 份额 持 有 人 名册 的 登 记 与保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 至 少 应 包 括 基 金 份 额 持 有 人 的 名 称 和 持 有 的 基 金 份 额 。 基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 基 金 注 册 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 编 制 和 保 管 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 分 别 保 管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。 如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在 基 金 托 管 人 要 求 或 编 制 半 年 报 和 年 报 前 , 基 金 管 理 人 应 将 有 关 资 料 送 交 基 金 托 管 人 , 不 得 无 故 拒 绝 或 延 误 提 供 , 并 保 证 其 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 。 基 金 托 管 人 不 得 将 所 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 用 于 基 金 托 管 业 务 以 外 的 其 他 用 途 , 并 应 遵 守 保 密 义 务 , 除 非 法 律 、 法 规 、 规 章 另 有规定,有权机关另有要求。 六 、 争 议 解决 方 式 因 托管协 议 产 生 或 与 之 相 关 的 争 议 , 双 方 当 事 人 应 通 过 协 商 、 调 解 解 决 , 协 商 、 调 解 不 能 解 决 的 , 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 , 仲 裁 地 点 为 北 京 市 , 按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 , 对 当 事 人 均 有 约 束 力,仲裁费用由败诉方承担。 争 议 处 理 期 间 , 双 方 当 事 人 应 恪 守 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 职 责 , 各 自 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人 的合法权益。 托管协议受中国法律管辖。 七 、 托 管 协议 的 变 更 与终 止


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 97 (一)托管协议的变更程序 托管协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 , 可 以 对 协 议 进 行 修 改 。 修 改 后 的 新 协 议 , 其 内 容 不 得 与 基 金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1.基金合同 终止; 2.基金托管 人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理 人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律 法规或基金合同规定的终止事项。 第二十 七 部分


对基金份 额 持 有 人 的 服 务 基 金 管 理 人 承 诺 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 一 系 列 的 服 务 。 基 金 管 理 人 有 权 根 据 基 金 份 额 持 有 人 的需要和市场的变化,增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下: (一)资料寄送 投 资 人 更 改 个 人 信 息 资 料 , 请 利 用 以 下 方 式 进 行 修 改 : 到 原 开 立 基 金 账 户 的 销 售 网 点, 登录 信 诚 基 金 网 站 进 行 或 投 资 者 本 人 致 电 客 服 中 心 。 在 从 销 售 机 构 获 取 准 确 的 客 户 地 址 和 邮 编 的 前 提 下,基金管理人将负责寄送基金投资人对账单 : 基 金 管 理 人 每 年 (1 月 份 ) 向 所 有 的 基 金 份 额 持 有 人 以 书 面 或 电 子 文 件 形 式 寄 送 一 次 对 账 单。对账单在每年(12 月份)结束后的7 个工作 日 内寄出。 (二)网上交易服务 投 资 人 可 通 过 信 诚 基 金 网 站 办 理 基 金 份 额 的 基 金 开 户 、 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 撤 单 、 转 换 、 修 改分红方式等业务。


本 公 司 与 中 国 建 设 银 行 、 农 业 银 行 、 招商银行 、 汇 付 天 下 、 支 付 宝 和 上 海 银 联 电 子 支 付 服 务 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 银 联 通 ” ) 等 合 作 , 面 向 中 国 建 设 银 行 龙 卡 持 卡 人 、 农 业 银 行 金 穗 卡 ( 借 记 卡 、 准 贷 记 卡 ) 持 卡 人 和 招 商 银 行 一 卡 通 持 卡 人 、 在 上 海 汇 付 数 据 服 务 有 限 公 司 开 通 天 天 盈 账 户 的 投 资 者 、 在 支 付 宝 ( 中 国 ) 网 络 技 术 有 限 公 司 开 通 支 付 宝 基 金 投 资 账 户 的 投 资 者 以 及 银 联 通 开 通 银 行 渠 道 的 持 卡 人 , 推 出 基 金 网 上 交 易 业 务 。 持 有 以 上 银 行 卡 或 账 户 的 投 资 人 , 通 过 本 公 司 网站(www.xcfunds.com 或www.citicprufunds.com.cn ) 登 陆 网 上 交 易 , 按 照 网 上 交 易 栏 目 的 相 关提示即可办理开放式基金的开户、交易及查询等业务。有关详情可参见相关公告。 在 条 件 成 熟 的 时 候, 本 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 网 上 交 易 业 务 的 发 展 状 况, 适 时 扩 大 可 用 于 基 金 网上交易平台或用于交易支付的银行卡种类,敬请投资人留意相关公告。 (三)定期定额投资计划 本 基 金 可 通 过 销 售 机 构 为 投 资 人 提 供 定 期 定 额 投 资 的 服 务 , 即 投 资 人 可 通 过 固 定 的 渠 道 , 采 用 定 期 定 额 的 方 式 申 购 基 金 份 额 。 定 期 定 额 投 资 不 受 最 低 申 购 金 额 限 制 , 具 体 实 施 时 间 和 业 务 规 则 将在本基金开放申购赎回后公告。 (四)基金转换


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 98 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 , 在 条 件 成 熟 的 情 况 下 提 供 本 基 金 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 服 务 。 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费 , 相 关 规 则 由 基 金 管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并 公告。 (五)电话查询服务 信 诚 基 金 免 长 途 费 客 服 专 线400-6660066 , 为 客 户 提 供 安 全 高 效 的 电 话 自 助 语 音 或 人 工 查询 服务。 (六)在线服务 基 金 管 理 人 利 用 自 己 的 网 站 (www.xcfunds.com 或www.citicprufunds.com.cn )为基金投资 人提供网上查询、网上资讯 、网上留言 等服务。 (七)资讯服务 基金管理人将为持有人不定期寄送资讯刊物。 (八) 客户投 诉和建议处理 投 资 人 可 以 通 过 基 金 管 理 人 提 供 的 网 上 留 言 、 呼 叫 中 心 人 工 座 席 、 书 信 、 传 真 等 渠 道 对 基 金 管 理 人 和 销 售 机 构 所 提 供 的 服 务 进 行 投 诉 或 提 出 建 议 。 投 资 人 还 可 以 通 过 代 销 机 构 的 服 务 电 话 对 该代销机构提供的服务进行投诉 。 第二十 八 部分


其 他 应 披 露 事 项 在本基金存续期内,本基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会发生变化,但不会影响 本基金 的投资理念、投资目标、投资范围和投资运作。 自 2015 年8 月 12 日以来 ,涉及本基金的相关公告如下(信息披露报纸为:中国证券报、上 海证券报、证券时报): 1 . 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信期货为销售机构的公告 ,2015 年 8 月 22 日; 2 . 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加天天基金费率优惠活动的公告 ,2015 年 8 月25 日; 3 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 ,2015 年 8 月25 日 ; 4 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年半年度 报告 ,2015 年 8 月26 日 ; 5 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年半年度 报告摘要 ,2015 年8 月26 日; 6 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 ,2015 年 8 月26 日 ; 7 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金之中证 500B 交易价格波动提示公告 ,2015 年 8 月 26 日; 8 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 ,2015 年 8 月27 日 ;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 99 9 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金之中证 500B 交易价格波动提示公告 ,2015 年 8 月 27 日; 10 . 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加联泰资产为 销售机构及申购费率优惠活 动的公告,2015 年8 月28 日; 11 . 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加同花顺为销售机构及申购费率优惠活动 的公告,2015 年8 月28 日 ; 12 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 ,2015 年 8 月28 日 ; 13 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 ,2015 年 8 月31 日 ; 14 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 ,2015 年 9 月1 日 ; 15 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告,2015 年 9 月2 日 ; 16 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 ,2015 年 9 月7 日 ; 17 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 ,2015 年 9 月8 日 ; 18 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 ,2015 年 9 月9 日 ; 19 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 ,2015 年 9 月10 日 ; 20 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 ,2015 年 9 月11 日 ; 21 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 ,2015 年 9 月14 日; 22 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金办理不定期份额折算业务的公告 ,2015 年9 月15 日; 23 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金不定期份额折算期间中证 500B 的风 险提示公告 , 2015 年 9 月15 日; 24 . 关于调整中证 500B (证 券编码:150029)折算基 准日证券简称的公告 ,2015 年9 月 15 日; 25 . 关于信诚中证 500 指数 分级证券投资基金之中证 500B 份额 停复牌的公告 ,2015 年9 月 15 日;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 100 26 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金办理不 定期份额折算业务期间中证 500A 份额、中 证 500B 份额 停复牌公告 ,2015 年 9 月 16 日; 27 . 关于恢复信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类份额证券 简称的公告 ,2015 年 9 月 16 日; 28 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告 ,2015 年 9 月17 日; 29 . 关于中证 500A 份额、中 证 500B 份额 不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 , 2015 年 9 月17 日; 30 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金招募说明书(2015 年第 2 次更新),2015 年 9 月 24 日; 31 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金招募说明 书摘要(2015 年第 2 次更 新) ,2015 年 9 月24 日; 32 . 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安证券申购费率优惠活动的公告 , 2015 年 10 月 19 日; 33 . 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加盈米财富为销售机构并参加基金申购费 率优惠活动的公告,2015 年10 月 23 日; 34 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年第三季 度报告 ,2015 年10 月 24 日; 35 . 信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金场内申购费率的公告 ,2015 年11 月 26 日; 36 . 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加陆金所资管为销售机构并参 加基金申购 费率优惠活动的公告,2015 年12 月4 日; 37 . 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国信证券费率优惠活动的公告 ,2015 年 12 月 7 日; 38 . 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构并参加基金申购费 率优惠活动的公告,2015 年12 月 15 日; 39 . 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加凯石财富为销售机构并参加基金申购费 率优惠活动的公告,2015 年12 月 23 日; 40 . 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大泰金石为销售机构并参加基金申购费 率优惠活动的公告,2015 年12 月 23 日; 41 . 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加积木基金为销售机构并参加基金申购费 率优惠活动的公告,2015 年12 月 26 日; 42 . 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行基金定投费率优惠活动的 公告,2015 年 12 月 30 日; 43 . 信诚基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后旗下基金调整开放时间的公告 ,2015 年 12 月 31 日;


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 101 44 . 信诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2015 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额 净值公告,2016 年1 月4 日; 45 . 信诚基金管理有限公司关于因指数熔断调整旗下部分基金开放时间的公告 ,2016 年 1 月 4 日; 46 . 信诚基金管理有限公司关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性 公告,2016 年 1 月6 日; 47 . 信诚基金管理有限公司关于因指数熔断调整旗下部分基金开放时间的公告 ,2016 年 1 月 7 日; 48 . 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年第四季 度报告 ,2016 年1 月22 日; 49 . 关于信诚中证 500 指数 分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 ,2016 年2 月 2 日; 50 . 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加增财基金为销售机构并参加基金申购费 率优惠活动的公告,2016 年2 月6 日。 第二十九 部分


招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方式 本 招 募 说 明 书 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 代 销 机 构 的 办 公 场 所 和 营 业 场 所 , 基 金 投 资 人 可 免 费 查 阅 。 在 支 付 工 本 费 后 , 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。 投 资 人 也 可 在 基 金 管 理人指定的网站上进行查阅。


基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致 。 第 三十部分


备查 文 件 (一)中国证监会核准信诚中证500 指数分级证券投资基金募集的文件 (二)《信诚中证500 指 数分级证券投资基金 基金合同》 (三)《信诚中证500 指 数分级证券投资基金 托管协议》 (四)关于申请募集信诚中证500 指 数分级证券投资基金 之法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)《信诚基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (八)中国证监会要求的其他文件 上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所, 基金投资 人 可免费 查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 次更新 ) 102 信诚基金管理有限公司 2016 年3 月26日