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全指金融(159940)

全指金融:2015年年度报告查看PDF公告

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 
 
 
 
 
 
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 
2015 年年度报告 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 广 发 基 金管 理 有 限 公司 
基 金 托 管 人: 中 国 银 行股 份 有 限 公司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一六 年 三 月 二十 八 日广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 
第 2 页共 56 页 
§ 1


重 要 提示 及 目 录 1.1 重 要 提示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 22 日复核了本报告中 的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ,保 证 复 核 内容 不 存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2015 年 3 月 23 日起至 12 月 31 日止。 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 3 页共 56 页 1.2 目录 § 1


重 要 提示 及 目 录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基 金 简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ................................................................................. 7 3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9 § 4


管 理 人报 告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业 走势的简要展望 ............................................................ 14 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15 § 5


托 管 人报 告 ........................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15 5.2 托管人对 报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15 § 6


审 计 报告 ............................................................................................................................................... 15 6.1 管理层对 财务报表的责任 ............................................................................................................. 16 6.2 注册会计 师的责任 ......................................................................................................................... 16 6.3 审计意见 ......................................................................................................................................... 16 § 7


年 度 财务 报 表 ....................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 16 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 20 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 21 § 8


投 资 组合 报 告 ....................................................................................................................................... 43 8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 43 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 4 页共 56 页 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 44 8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 45 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 48 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 50 8.6 期末按公 允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 50 8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 50 8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 50 8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 50 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 50 8.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 50 § 9


基 金 份额 持 有 人信息 ........................................................................................................................... 52 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 52 9.2 期末上市 基金 前十名持有人 ........................................................................................................ 53 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 53 § 10


开 放式基 金 份 额变动 ......................................................................................................................... 53 § 11


重 大 事件 揭 示 ..................................................................................................................................... 53 11.1 基金份 额持有人大会决议 ........................................................................................................... 53 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 53 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 54 11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 54 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 54 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 54 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 54 11.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 55 § 12


备 查文件 目 录 ..................................................................................................................................... 55 12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 55 12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 56 12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 56 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 5 页共 56 页 § 2


基 金 简介 2.1 基 金 基 本情况 基金名称 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基 金 基金简称 广发中证全指金融地产 ETF 场内简称 全指金融 基金主代码 159940 交易代码 159940 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 23 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 203,059,983.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 4 月 17 日 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即按照 标的指数的成份股的构成及其权重构 建指数化投资组合, 并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调 整。 本基金投 资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净 值的 95% 。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为中证全指金融地产 指数。 风险收益特征 本基金为股票型基金, 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 6 页共 56 页 场基金。 本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 段西军 王永民 联系电话 020-83936666 010-66594896 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95105828,020-83936999 95566 传真 020-89899158 010-66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-56室 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1 号 保利国际广场南塔31-33 楼 北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 510308 100818 法定代表人 王志伟 田国立 2.4 信 息 披露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 2.5 其 他 相关资 料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通合伙) 中国? 上海 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 7 页共 56 页 § 3


主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 2015 年 3 月 23 日( 基 金合 同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 本期已实现收益 9,173,193.00 本期利润 -6,478,463.61 加权平均基金份额本期利润 -0.0263 本期加权平均净值利润率 -2.86% 本期基金份额净值增长率 -14.52% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 2015 年末 期末可供分配利润 -29,483,727.33 期末可供分配基金份额利润 -0.1452 期末基金资产净值 173,576,255.67 期末基金份额净值 0.8548 3.1.3 累计 期末 指 标 2015 年末 基金份额累计净值增长率 -14.52% 注:1 、本基 金合同生效日为 2015 年 3 月 23 日, 至披露时点不满一年。 2 、 所述基金 财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数) 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 8 页共 56 页 ② 准差④ 过去三个月 23.15% 1.76% 23.39% 1.77% -0.24% -0.01% 过去六个月 -10.39% 2.59% -10.83% 2.58% 0.44% 0.01% 自基金合同生 效起至今 -14.52% 2.52% -4.36% 2.57% -10.16% -0.05% 注:业绩比较基准为中证全指金融地产指数。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 3 月 23 日 至 2015 年 12 月 31 日) 注:1 、本基 金合同 2015 年 3 月 23 日 生效,至披露时点未满一年。 2 、 本基金建 仓期为基金合同生效后 3 个月, 建仓 期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有 关规定。 3.2.3 自基 金合 同 生 效以来 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 9 页共 56 页 注:基金合同生效当年(2015 年) 按实际存续期计算,未按自然年度进行折算。 3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况 本基金自合同生效日(2015 年 3 月 23 日)至报告 期末未进行利润分配。 § 4


管 理 人报 告 4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准, 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注册资本 1.2688 亿元 人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前 海 香 江 金 融控 股 集 团 有限 公 司 、 康美 药 业 股 份有 限 公 司 和广 州 科 技 金融 创 新 投 资控 股 有 限 公司 。 公 司 拥 有 公 募基 金 、 社 保基 金 投 资 管理 人 、 受 托管 理 保 险 资金 投 资 管 理人 、 合 格 境内 机 构 投 资者 境 外 证券投资管理(QDII ) 和特定客户资产管理等业务资格。 本 基 金 管 理人 在 董 事 会下 设 合 规 及风 险 管 理 委员 会 、 薪 酬与 资 格 审 查委 员 会 、 战略 规 划 委 员会 三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 24 个部门:综合管理部、财务部、 人 力 资 源 部、 监 察 稽 核部 、 基 金 会计 部 、 注 册登 记 部 、 信息 技 术 部 、中 央 交 易 部、 规 划 发 展部 、 研 究 发 展 部 、权 益 投 资 一部 、 权 益 投资 二 部 、 固定 收 益 部 、数 量 投 资 部、 量 化 投 资部 、 另 类 投资 部 、 数 据 策 略 投资 部 、 国 际业 务 部 、 产品 营 销 管 理部 、 北 京 分公 司 、 广 州分 公 司 、 上海 分 公 司 、互 联 网 金融部、 北京办事处。 此外, 还出资设立了广发国际资产管理有限公司 (香港子公司) 、 瑞元资本管广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 10 页共 56 页 理有限公司,参股了证通股 份有限公司。 截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金管理人管理八十八只开放式基金---广发 聚富开放式证券投资基 金、 广发稳健增长开放式证券投资基金、 广发小盘成长股票型证券投资基金 (LOF ) 、 广发货币市场 基 金 、 广 发聚 丰 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 策略 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发大 盘 成 长 混合 型 证 券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300 指 数证券投资基金、 广发聚瑞股票型证券投资基金、 广发中证 500 指数 证券投资基金 (LOF ) 、 广发内 需 增 长 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 全球 精 选 股 票 型 证 券 投 资基 金 、 广 发行 业 领 先 股票 型 证 券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资 基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资 基 金 、 广 发聚 利 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广 发 制造 业 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 财 信 用债 证 券 投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财 年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金,广发双债添利债券型证券投资 基金、 广发纯债债券型证券投资基金、 广发 理财 30 天债券 型证券投资基金、 广发新经济股票型发起 式证券投资基金、广发中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投 资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券型 证 券 投 资 基金 、 广 发 美国 房 地 产 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发集 利 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发 趋 势 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发天 天 红 发 起 式 货 币市 场 基 金 、广 发 亚 太 中高 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发现 金 宝 场 内实 时 申 赎 货币 市 场 基 金 、 广 发全 球 医 疗 保健 指 数 证 券 投 资 基 金 、广 发 成 长 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 钱 袋 子 货 币 市场 基 金 、 广发 天 天 利 货币 市 场 基 金、 广 发 集 鑫债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 竞 争 优势 灵 活 配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 新动 力 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 可 选消 费 交 易 型开 放 式 指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 主 题 领 先灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 活 期 宝 货币 基 金 、 广发 逆 向 策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金、广发中证全 指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、 广 发 中证 全 指 信 息技 术 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 对 冲 套 利定 期 开 放 混 合 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 养 老产 业 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 金 融 地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 环 保 产 业指 数 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 安 混合 型 证 券 投 资 基 金、 广 发 纳 斯达 克 生 物 科技 指 数 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 宝 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发 聚 惠 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 证券 投 资 基 金发 起 式 联 接 基 金 、广 发 中 证 全指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 安心 回 报广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 11 页共 56 页 混 合 型 证 券投 资 基 金 、 广 发 安 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 聚 康混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克 100 交 易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交 易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指原 材 料 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 主 要 消 费交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 能 源 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发 起 式 联 接 基金 、 广 发 中证 全 指 金 融地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 中 证 医 疗 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 广 发改 革 先 锋 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 原材 料 交 易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基 金、 广 发 中 证全 指 主 要 消费 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基金发起式联接基金、广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵 活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发百 发 大 数 据策 略 成 长 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发聚 盛 灵 活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发多 策 略 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安富 回 报 灵 活配 置 混 合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金,管理资产规模为 3300.24 亿元。 同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理) 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陆志明 本基金的基金 经理;广发中 小板 300ETF 及联接基金的 基金经理;广 发深 100 指数 分级基金的基 金经理;广发 中证全指可选 消费 ETF ;广 发百发 100 指 数基金的基金 经理;广发中 证全指信息技 术 ETF 及联 接 基金的基金经 理;广发可选 消费联接基金 的基金经理; 广发医药卫生 2015-03-2 3 - 16 年 男 , 中 国 籍 , 经 济 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 , 1999 年 5 月至 2001 年 5 月在大鹏 证券有限公司任研究员,2001 年 5 月至 2010 年 8 月在深 圳证券信 息有限公司任部门总监,2010 年 8 月 9 日至今任广发基金管理有限 公司数量投资部总经理,2011 年 6 月 3 日起任 广发中小板 300ETF 基金的基金经理,2011 年 6 月 9 日 起 任 广 发 中 小 板 300ETF 联接 基金的基金经理,2012 年 5 月 7 日起任广发深证 100 指 数分级基 金的基金经理,2014 年 6 月 3 日 起 任 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 ETF 基金的基金经理,2014 年 10 月 30 日起任广 发百发 100 指数基金 的基金经理, 2014 年 12 月 1 日起 任广发中证全指医药卫生 ETF 基 金的基金经理,2015 年 1 月 8 日广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 12 页共 56 页 联接基金的基 金经理;广发 中证全指能源 ETF 基金的基 金经理;广发 中证全指原材 料 ETF 基金 的 基金经理;广 发中证全指主 要消费 ETF 基 金的基金经 理;广发能源 联接基金的基 金经理;广发 金融地产联接 基金的基金经 理;广发医疗 指数分级基金 的基金经理; 广发原材料联 接基金的基金 经理;广发主 要消费联接基 金的基金经 理;数量投资 部总经理 起 任 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 ETF 基金的基金经理,2015 年 1 月 29 日 起 任 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 ETF 联接基金的基金经理,2015 年 3 月 23 日起任广发中证全指金 融 地产 ETF 基金的基金经理, 2015 年 4 月 15 日起任广发 可选消 费联接基金的基金经理,2015 年 5 月 6 日起任广发医药卫生联接基 金的基金经理, 2015 年 6 月 25 日 起任广发中证全指能源 ETF 和广 发中证全指原材料 ETF 基金的基 金经理,2015 年 7 月 1 日起任广 发中证全指主要消费 ETF 基金的 基金经理,2015 年 7 月 9 日起任 广 发 能 源 联 接 和 广 发 金 融 地 产 联 接基金的基金经理,2015 年 7 月 23 日 起 任 广 发 医 疗 指 数 分 级 基 金 的 基金经理,2015 年 8 月 18 日起任 广 发 原 材 料 联 接 和 广 发 主 要 消 费 联接基金的基金经理。 注:1.“ 任职日期” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。 2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发 中 证 全 指 金融 地 产 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 和 其 他有 关 法 律 法规 的 规 定 ,本 着 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 资 产, 在 严 格 控制 风 险 的 基础 上 , 为 基金 份 额 持 有人 谋 求 最大利益。 4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法 公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 , 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 , 并 通过 实 时 的 行为 监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在 投 资 决 策的 内 部 控 制方 面 , 公 司制 度 规 定 投资 组 合 投 资的 股 票 必 须来 源 于 备 选股 票 库 , 重点广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 13 页共 56 页 投 资 的 股 票必 须 来 源 于核 心 股 票 库。 公 司 建 立了 严 格 的 投资 授 权 制 度, 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内 可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中, 中央交易部按照“ 时 间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡” 的原则, 公平分配投资指令。 公司原则上禁止不同组合间 的同日反向交易 (指数型基金除外) ; 对于不同投资组合间的同时同向交易, 公司可以启用公平交易 模块,确保交易的公平。 公 司 监 察 稽核 部 对 非 公开 发 行 股 票申 购 和 以 公司 名 义 进 行的 债 券 一 级市 场 申 购 方案 和 分 配 过程 进行审核和监控, 保证分配结果符合公平交易的原则; 对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息, 对 投 资 组 合和 交 易 对 手之 间 议 价 交易 的 交 易 价格 公 允 性 进行 审 查 , 并由 相 关 投 资组 合 经 理 对交 易 价 格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3 日内和 5 日内的股票 同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步 的调查和核实。 4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况 本 报 告 期 内, 上 述 公 平交 易 制 度 总体 执 行 情 况良 好 。 通 过对 本 年 度 该组 合 与 公 司其 余 各 组 合的 同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析,未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口 下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况,表明报告期内该组合未发生可能 导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明 报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报 告 期 内 ,未 出 现 涉 及本 基 金 的 交易 所 公 开 竞价 同 日 反 向交 易 成 交 较少 的 单 边 交易 量 超 过 该证 券当日成交量 5% 的情况 。 4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 (1 )报告期 内基金的投资策略和运作分析








报告 期内, 本基金跟踪误差来源主要有两个: 一是基金成份股调整因素, 报告期内的两 次 成 份 股 调整 策 略 合 理, 较 好 的 控制 了 该 因 素带 来 的 误 差; 二 是 申 购和 赎 回 因 素, 由 于 本 基金 规 模 较小,容易形成较大比例的申购和赎回,但日常申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。 (2 )简要展 望








作为 ETF ,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎 回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 14 页共 56 页 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 本报告期, 基金建仓对基金业绩影响较大, 其净值增长率为-14.52% , 同期业绩比较基准收益率 为-4.36% 。 4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 2015 年,A 股市场波澜壮阔, 虽然下半年呈现暴跌状态, 但全年沪深两市总体涨幅较大。2016 年 初 , 政 府 出 台 了“ 供 给 侧 改 革” 的 政 策 , 说 明 政 府 不 仅 通 过 刺 激 需 求 的 方 式 来 激 活 经 济 , 而 且 是 通 过更多 样 的手 段 实 现 经济 的 有 效 升级 , 相 信 随着 更 多 强 有力 措 施 的 实施 , 中 国 会实 现 经 济 的稳 步 增 长。金融地产行业作为蓝筹股,目前估值依然很低,是价值投资者投资的最佳选择。 4.6 管 理 人内部 有 关 本基金 的 监 察稽核 工 作 情况 本 基 金 管 理人 从 保 护 基金 份 额 持 有人 利 益 出 发, 依 照 公 司内 部 控 制 的整 体 要 求 ,致 力 于 内 控机 制 的 建 立 和完 善 , 加 强内 部 风 险 的控 制 与 防 范, 以 保 证 各项 法 规 和 管理 制 度 的 落实 , 保 证 基金 合 同 得 到 严 格 履行 。 公 司 监察 稽 核 部 按照 规 定 的 权限 和 程 序 ,独 立 地 开 展监 察 稽 核 工作 , 发 现 问题 及 时 提 出 改 进 建议 并 督 促 相关 部 门 进 行整 改 , 同 时定 期 向 监 管部 门 、 董 事会 和 公 司 管理 层 出 具 监察 稽 核 报 告 。 本 报告 期 内 , 基金 管 理 人 内部 监 察 稽 核通 过 对 本 基金 投 资 和 交易 进 行 实 时监 控 , 对 投资 证 券 的 研 究 、 决策 和 交 易 ,以 及 会 计 核算 和 相 关 信息 披 露 工 作进 行 了 重 点检 查 和 合 规性 审 核 , 确保 了 本 基金运作符合持有人利益最大化原则,保障了基金运作过程中的合法合规。 4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 公 司 设 有 估值 委 员 会 ,按 照 相 关 法律 法 规 和 证监 会 的 相 关规 定 , 负 责制 定 旗 下 基金 投 资 品 种的 估 值 原 则 和估 值 程 序 ,并 选 取 适 当的 估 值 方 法, 经 公 司 管理 层 批 准 后方 可 实 施 。估 值 委 员 会的 成 员 包 括 : 公 司分 管 投 研 、估 值 的 副 总经 理 、 督 察长 、 各 投 资部 门 负 责 人、 研 究 发 展部 负 责 人 、监 察 稽 核 部 负 责 人和 基 金 会 计部 负 责 人 。估 值 委 员 会定 期 对 估 值政 策 和 程 序进 行 评 价 ,在 发 生 了 影响 估 值 政 策 和 程 序的 有 效 性 及适 用 性 的 情况 后 及 时 修订 估 值 方 法, 以 保 证 其持 续 适 用 。基 金 日 常 估值 由 基 金 会 计 部 具体 执 行 , 并确 保 和 托 管行 核 对 一 致。 投 资 研 究人 员 积 极 关注 市 场 变 化、 证 券 发 行机 构 重 大 事 件 等 可能 对 估 值 产生 重 大 影 响的 因 素 , 向估 值 委 员 会提 出 估 值 建议 , 确 保 估值 的 公 允 性。 监 察 稽 核 部 负 责定 期 对 基 金估 值 程 序 和方 法 进 行 核查 , 确 保 估值 委 员 会 的各 项 决 策 得以 有 效 执 行。 以 上 所 有 相 关 人员 具 备 较 高的 专 业 能 力和 丰 富 的 行业 从 业 经 验。 为 保 证 基金 估 值 的 客观 独 立 , 基金 经 理 不 参 与 估 值的 具 体 流 程, 但 若 存 在对 相 关 投 资品 种 估 值 有失 公 允 的 情况 , 可 向 估值 委 员 会 提出 意 见 和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金 持有人利益为准则。 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 15 页共 56 页 本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 、 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 , 由 其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.8 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 根 据 本 基 金 合 同 中“ 基 金 收 益 与 分 配” 之“ ( 三 ) 基 金 收 益 分 配 原 则” 的 相 关 规 定 , 本 基 金 本 报 告 期内未进行利润分配,符合合同规定。 § 5


托 管 人报 告 5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 本 报 告 期 内 , 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称“ 本托管人” ) 在 对 广 发 中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 称“ 本基金” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法规 、 基 金 合同 和 托 管 协议 的 有 关 规定 , 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ,完 全 尽 职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的 规 定 , 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 , 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回 价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ,未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持 有人利益的行为。 5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的“ 金融 工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。 § 6


审 计 报告 德师报( 审) 字(16) 第 P0775 号 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金全体持有人: : 我们审计了后附的广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称“ 广发中证 全指 金融地产 ETF”) 财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年 3 月 23 日( 基金合同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间的利润表、所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 16 页共 56 页 6.1 管 理 层对财 务 报 表的责 任 编制和公允列报财务报表是广发中证全指金融地产 ETF 的基金管理人广发基金管理有限公司管 理层的责任,这种责任包括:(1) 按 照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金 行 业 实务操作的有关规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2) 设计、 执行和维护必要的内部控 制 , 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 6.2 注 册 会计师 的 责 任 我 们 的 责 任是 在 执 行 审计 工 作 的 基础 上 对 财 务报 表 发 表 审计 意 见 。 我们 按 照 中 国注 册 会 计 师审 计 准 则 的 规定 执 行 了 审计 工 作 。 中国 注 册 会 计师 审 计 准 则要 求 我 们 遵守 中 国 注 册会 计 师 职 业道 德 守 则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。


审 计 工 作 涉及 实 施 审 计程 序 , 以 获取 有 关 财 务报 表 金 额 和披 露 的 审 计证 据 。 选 择的 审 计 程 序取 决 于 注 册 会计 师 的 判 断, 包 括 对 由于 舞 弊 或 错误 导 致 的 财务 报 表 重 大错 报 风 险 的评 估 。 在 进行 风 险 评 估 时 , 注册 会 计 师 考虑 与 财 务 报表 编 制 和 公允 列 报 相 关的 内 部 控 制, 以 设 计 恰当 的 审 计 程序 , 但 目 的 并 非 对内 部 控 制 的有 效 性 发 表意 见 。 审 计工 作 还 包 括评 价 管 理 层选 用 会 计 政策 的 恰 当 性和 作 出 会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3 审 计 意见 我们认为, 广发中证全指金融地产 ETF 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证 券 监 督 管 理委 员 会 发 布的 关 于 基 金行 业 实 务 操作 的 有 关 规定 编 制 , 公允 反 映 了 广发 中 证 全 指金 融 地 产 ETF 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年 3 月 23 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动 情况。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师 中国? 上海 2016 年 3 月 23 日 §7


年 度 财务 报 表 7.1 资 产 负债表 会计主体:广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 17 页共 56 页 报告截止日:2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


- 银行存款 7.4.7.1 2,019,972.14 结算备付金


300,583.92 存出保证金


4,403.06 交易性金融资产 7.4.7.2 172,829,552.64 其中:股票投资


172,829,552.64 基金投资


- 债券投资


- 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款


- 应收利息 7.4.7.5 403.84 应收股利


- 应收申购款


- 递延所得税资产


- 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计


175,154,915.60 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


- 短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 7.4.7.3 - 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 18 页共 56 页 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


1,108,707.18 应付赎回款


- 应付管理人报酬


69,655.07 应付托管费


13,931.02 应付销售服务费


- 应付交易费用 7.4.7.7 106,919.47 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 7.4.7.8 279,447.19 负债合计


1,578,659.93 所 有 者 权益:


- 实收基金 7.4.7.9 203,059,983.00 未分配利润 7.4.7.10 -29,483,727.33 所 有 者 权益合 计


173,576,255.67 负 债 和 所有者 权 益 总计


175,154,915.60 注:1 、报告 截止日 2015 年 12 月 31 日,基金份额净值人民币 0.8548 元 ,基金份额总额 203,059,983.00 份。 2 、本会计期 间为 2015 年 3 月 23 日( 基 金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日。 7.2 利润表 会计主体: 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2015 年 3 月 23 日(基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2015 年 3 月 23 日(基金 合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


-4,420,003.37 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 19 页共 56 页 1. 利息收入


772,822.59 其中:存款利息收入 7.4.7.11 772,822.59 债券利息收入


- 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


- 其他利息收入


- 2. 投资收益( 损失以“-” 填 列)


10,456,858.31 其中:股票投资收益 7.4.7.12 7,424,938.50 基金投资收益


- 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益


- 贵金属投资收益


- 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 3,031,919.81 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) 7.4.7.16 -15,651,656.61 4. 汇兑收益( 损失以“ -” 号填列)


- 5. 其他收入( 损失以“-” 号 填列) 7.4.7.17 1,972.34 减 : 二 、费用


2,058,460.24 1 .管理人报 酬


860,649.48 2 .托管费


172,129.91 3 .销售服务 费


- 4 .交易费用 7.4.7.18 602,456.80 5 .利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6 .其他费用 7.4.7.19 423,224.05 三 、 利润 总额 ( 亏损 总额 以 “- ”号填 列) -6,478,463.61 减:所得税费用


- 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 20 页共 56 页 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ”号填列)


-6,478,463.61 7.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表 会计主体: 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2015 年 3 月 23 日(基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 3 月 23 日( 基 金合 同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 579,059,983.00 - 579,059,983.00 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -6,478,463.61 -6,478,463.61 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) -376,000,000.00 -23,005,263.72 -399,005,263.72 其中:1. 基金 申购款 77,000,000.00 -15,769,321.88 61,230,678.12 2. 基金赎回款 -453,000,000.00 -7,235,941.84 -460,235,941.84 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 203,059,983.00 -29,483,727.33 173,576,255.67 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 页码(序号)从 7.1 至 7.4 ,财 务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:王志伟,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 21 页共 56 页 7.4 报 表 附注 7.4.1 基金 基本 情 况 广 发 中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金(“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (“ 中国证监会”) 证监许可[2013]1262 号 《关于核准广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投 资 基 金 募 集的 批 复 》 核准 , 由 广 发基 金 管 理 有限 公 司 依 照《 中 华 人 民共 和 国 证 券投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金运 作 管 理 办法 》 等 有 关规 定 和 《 广发 中 证 全 指金 融 地 产 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 基金合同》(“ 基金合同”) 发起, 于 2015 年 3 月 23 日 募集成立。 本基金的基金管理人为广发基金管理 有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金募集期为 2015 年 2 月 25 日起 至 2015 年 3 月 13 日,本 基金为交易型开放式基金,存续 期限不定, 募集资金总额为人民币 579,059,983.00 元, 有效认购户数为 9,220 户。 其中 , 认购资金在 募集期间产生的利息共计人民币 45,575.00 元, 折合基金份额 45,575.00 份,按照基金合同的有关约 定 计 入 基 金份 额 持 有 人的 基 金 账 户。 本 基 金 募集 资 金 经 德勤 华 永 会 计师 事 务 所 (特 殊 普 通 合伙 ) 验 资。 根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金运 作 管 理 办法 》 和 基 金合 同 等 有 关规 定 , 本 基 金的 投 资 范 围包 括 : 中 证全 指 金 融 地产 指 数 的 成份 股 、 备 选成 份 股 。 可少 量 投 资 于非 成 份 股 (包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 新股、 债券、 权证、 股指期货、 货 币市 场 工 具及 及 经 中 国证 监 会 批 准的 允 许 本 基金 投 资 的 其它 金 融 工 具。 本 基 金 投资 于 标 的 指数 成 份 股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% ,但因法 律法规的规定而受限制的情形除外。本 基金的业绩比较基准:中证全指金融地产指数。 本基金的财务报表于 2016 年 3 月 23 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 7.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称“ 企 业 会 计 准 则”) 及中 国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规 定 编 制 ,同 时 在 具 体会 计 核 算 和信 息 披 露 方面 也 参 考了中国证 券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本 基 金 财 务报 表 的 编 制符 合 企 业 会计 准 则 和 中国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规 定的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年 3 月 23 日 (基 金 合同生效日)起至 2015 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 22 页共 56 页 7.4.4 重要 会计 政 策 和会计 估 计 7.4.4.1 会 计年度 本基金的会计年度为公历年度, 即每年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止。 本会 计期间为 2015 年 3 月 23 日(基金 合同生效日)起至 2015 年 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本 位 币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资 产 和 金融负 债 的 分类 1. 金融资产 的分类 根 据 本 基 金的 业 务 特 点和 风 险 管 理要 求 , 本 基金 将 所 持 有的 金 融 资 产在 初 始 确 认时 划 分 为 以公 允 价 值 计 量且 其 变 动 计入 当 期 损 益的 金 融 资 产和 贷 款 及 应收 款 项 。 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期损益的金融资产包括股票投资、 债券投资和衍生工具投资( 主要为权证投资) 等, 其 中股票投资和债 券 投 资 在 资产 负 债 表 中作 为 交 易 性金 融 资 产 列报 , 衍 生 工具 投 资 在 资产 负 债 表 中作 为 衍 生 金 融资产 列报。 本 基 金 持 有的 各 类 应 收款 项 、 买 入返 售 金 融 资产 等 在 活 跃市 场 中 没 有报 价 、 回 收金 额 固 定 或可 确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2. 金融负债 的分类 根 据 本 基 金的 业 务 特 点和 风 险 管 理要 求 , 本 基金 将 持 有 的金 融 负 债 在初 始 确 认 时全 部 划 分 为其 他金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资 产 和 金融负 债 的 初始确 认 、 后续计 量 和 终止确 认 金 融 资 产 或金 融 负 债 于本 基 金 成 为金 融 工 具 合同 的 一 方 时, 于 交 易 日按 公 允 价 值在 资 产 负 债表 内 确 认 。 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 , 取 得 时发 生 的 相 关交 易 费 用 计入 当 期 损 益 ; 支 付的 价 款 中 包含 已 宣 告 但尚 未 发 放 的现 金 股 利 或债 券 起 息 日或 上 次 除 息日 至 购 买 日止 的 利 息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资 产 按 照 公允 价 值 进 行后 续 计 量 ,公 允 价 值 变动 形 成 的 利 得或 损 失 以 及与 该 等 金 融资 产 相 关 的股 利 和 利 息收 入 计 入 当期 损 益 ; 应收 款 项 和 其他 金 融 负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 满足下列条 件之一的金 融资产,予 以终止确认:(1) 收取该 金融资产现金流量的合同权利终止;广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 23 页共 56 页 (2) 该金融资产已转移, 且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3) 该金融资产 已 转 移 , 虽然 本 基 金 既没 有 转 移 也没 有 保 留 金融 资 产 所 有权 上 几 乎 所有 的 风 险 和报 酬 , 但 是放 弃 了 对 该 金 融 资产 控 制 。 金融 负 债 的 现时 义 务 全 部或 部 分 已 经解 除 的 , 才能 终 止 确 认该 金 融 负 债或 其 一 部分。 1. 以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (1) 股票投资 买入股票于交易日按股票的公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益。 因 股 权 分 置改 革 而 获 得的 非 流 通 股股 东 支 付 的现 金 对 价 ,于 股 权 分 置实 施 复 牌 日冲 减 股 票 投资 成本; 股票持有期间获得 的股票股利( 包括送红股和公积金转增股本) 以及因股权分置改革而获得的股 票,于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例,计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 (2) 债券投资 买 入 债 券 于交 易 日 按 债券 的 公 允 价值 入 账 , 相关 交 易 费 用直 接 计 入 当期 损 益 , 上述 公 允 价 值不 包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息( 作为应收利息单独核算) 。 配 售 及 认 购新 发 行 的 分离 交 易 可 转换 债 券 , 于实 际 取 得 日按 照 估 值 方法 对 分 离 交易 可 转 换 债券 的认购成本进行分摊,确定应归属于债券部分的成本。 买 入 央 行 票据 和 零 息 债券 视 同 到 期一 次 还 本 付息 的 附 息 债券 , 根 据 其发 行 价 、 到期 价 和 发 行期 限推算内含利率后,逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 (3) 权证投资 买入权证于交易日按公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证( 包括配股权证) ,在除权 日按照持有的股数及获赠比例,计算确定增加的权证数量 , 成本为零。 配 售 及 认 购新 发 行 的 分离 交 易 可 转换 债 券 而 取得 的 权 证 ,于 实 际 取 得 日 按 照 估 值方 法 对 分 离交 易可转换债券的认购成本进行分摊,确定应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转 2. 贷款及应 收款项 买入返售金融资产 买 入 返 售 金融 资 产 为 本基 金 按 照 返售 协 议 约 定先 买 入 再 按固 定 价 格 返售 证 券 等 金融 资 产 所 融出 的资金。 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 24 页共 56 页 买 入 返 售 金融 资 产 按 交易 日 应 支 付或 实 际 支 付的 全 部 价 款入 账 , 相 关交 易 费 用 计入 初 始 确 认金 额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3. 其他金融 负债 卖出回购金融资产款 卖 出 回 购 金融 资 产 款 为本 基 金 按 照回 购 协 议 先卖 出 再 按 固定 价 格 买 入票 据 、 证 券等 金 融 资 产所 融入的资金。 卖 出 回 购 金融 资 产 款 于交 易 日 按 照应 收 或 实 际收 到 的 金 额入 账 , 相 关交 易 费 用 计入 初 始 确 认金 额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5 金融资 产 和 金融负 债 的 估值原 则 1. 对 存 在 活 跃 市 场 的 投 资 品 种 , 如 估 值 日 有 市 价 的 , 采 用 市 价 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 市 价 , 且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 且 证券 发 行 机 构未 发 生 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 的, 采 用 最近交易市价确定公允价值。 2. 对存在活 跃市场的投资品种, 如估值日无市价, 且最近交易日后经济环境发生了重大变化或 证 券 发 行 机构 发 生 了 影响 证 券 价 格的 重 大 事 件, 使 潜 在 估值 调 整 对 前一 估 值 日 的基 金 资 产 净值 的 影 响在 0.25% 以上或 基金 管理人 估值 委员会 认为 必要时 ,应 参考类 似投 资品种 的现 行市价 及重 大变 化 等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 3. 当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25% 以上或 基金管理人估值委员会认为必要时, 应采用市场参与者普遍认同, 且被以往市场实际交 易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投 资品种的公允价值。 4. 对于交易 所市场和银行间市场交易的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除 外) ,采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值,另有规定的除外。


具体投资品种的估值方法如下: (1) 股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本 基 金 对 于 长 期 停 牌 股 票 的 期 末 估 值 参 照 中 国 证 监 会 2008 年 9 月 12 日 发 布 的 证 监 会 公 告 [2008]38 号 文《关于进 一步规范证 券投资基金 估值业务的 指导意见》 规定,若长 期停牌股票 的 潜 在 估值调 整对 前一估 值日 的基金 资产 净值的 影响 在 0.25% 以上的, 经基 金管理 人估 值委员 会同 意, 可 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素( 如指数收益法) , 调整最近交易市价, 确定公允价值。 由 于 上 市 公司 送 股 、 转增 股 、 配 股和 公 开 增 发新 股 等 形 成的 流 通 暂 时受 限 制 的 股票 投 资 , 按交广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 25 页共 56 页 易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 首 次 公 开 发行 但 未 上 市的 股 票 按 采用 估 值 技 术确 定 的 公 允价 值 估 值 ,在 估 值 技 术难 以 可 靠 计量 公 允 价 值 的情 况 下 按 成本 计 量 。 首次 公 开 发 行有 明 确 锁 定期 的 股 票 ,于 同 一 股 票上 市 后 按 交易 所 上 市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非 公 开 发 行有 明 确 锁 定期 的 股 票 ,若 在 证 券 交易 所 上 市 的同 一 股 票 的市 场 交 易 收盘 价 低 于 非公 开 发 行 股 票的 初 始 投 资成 本 , 以 估值 日 证 券 交易 所 上 市 的同 一 股 票 的市 场 交 易 收盘 价 为 公 允价 值 ; 若 在 证 券 交易 所 上 市 的同 一 股 票 的市 场 交 易 收盘 价 高 于 非公 开 发 行 股票 的 初 始 投资 成 本 , 按中 国 证 监会相关规定处理。 (2) 债券投资 银行间和交易所市场上市交易的债券( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) , 采用第三方 估值机构( 中央国债登记结算公司或中证指数有限公司) 提供的估值净价确定公允价值。 交 易 所 市 场上 市 交 易 的可 转 换 债 券按 估 值 日 收盘 价 减 去 收盘 价 中 所 含债 券 应 收 利息 后 的 净 价 作 为公允价值。 未 上 市 或 未挂 牌 转 让 的债 券 、 以 及在 交 易 所 市场 挂 牌 转 让的 资 产 支 持证 券 和 私 募债 券 按 成 本估 值。 (3) 权证投资 交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。 首 次 公 开 发行 但 尚 未 上市 的 权 证 在上 市 交 易 前, 采 用 估 值技 术 确 定 公允 价 值 , 如估 值 技 术 难以 可靠计量,则以成本计量。 配 售 及 认 购分 离 交 易 可转 换 债 券 所获 得 的 权 证自 实 际 取 得日 至 在 交 易所 上 市 交 易前 , 采 用 估值 技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量,则按成本计量。 因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。 如 有 确 凿 证据 表 明 按 上述 方 法 不 能客 观 反 映 交易 性 金 融 工具 的 公 允 价值 , 基 金 管理 人 将 根 据具 体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低 层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 26 页共 56 页 7.4.4.6 金融资 产 和 金融负 债 的 抵销 当 本 基 金 具有 抵 销 已 确认 金 融 资 产和 金 融 负 债的 法 定 权 利, 且 目 前 可执 行 该 种 法定 权 利 , 同时 本 基 金 计 划以 净 额 结 算或 同 时 变 现该 金 融 资 产和 清 偿 该 金融 负 债 时 ,金 融 资 产 和金 融 负 债 以相 互 抵 销 后 的 金 额在 资 产 负 债表 内 列 示 。除 此 以 外 ,金 融 资 产 和金 融 负 债 在资 产 负 债 表内 分 别 列 示, 不 予 相互抵销。 7.4.4.7 实收基 金 实 收 基 金 为对 外 发 行 基金 份 额 所 对应 的 金 额 。申 购 及 赎 回等 引 起 的 实收 基 金 的 变动 分 别 于 上述 各交易确认日认列。 7.4.4.8 损益平 准金 损 益 平 准 金指 申 购 及 赎回 等 事 项 导致 基 金 份 额变 动 时 , 相关 款 项 中 包含 的 未 分 配利 润 。 根 据交 易申请日利润分配( 未分配利润) 已实现与未实现部分各自占基金净值的比例, 损益平准金分为已实现 损 益 平 准 金和 未 实 现 损益 平 准 金 。损 益 平 准 金于 基 金 申 购确 认 日 或 基金 赎 回 确 认日 认 列 , 并于 期 末 全额转入利润分配( 未分配利润) 。 7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认和 计 量 1. 利息收入 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (2) 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内, 按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除 适 用 情 况 下由 债 券 发 行企 业 代 扣 代缴 的 个 人 所得 税 后 的 净额 , 逐 日 确认 债 券 利 息收 入 。 贴 息债 视 同 到 期 一 次 性还 本 付 息 的附 息 债 , 根据 其 发 行 价、 到 期 价 和发 行 期 限 推算 内 含 利 率后 , 逐 日 确认 债 券 利息收入。 (3) 买入返售金融资产收 入按买入返 售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提, 若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息收入。 2. 投资收益 (1) 股 票 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 股 票 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 股 票 投 资 成 本 的 差 额 确 认。 (2) 债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应收利 息( 若有) 后的 差额确认。 (3) 衍 生 工 具 投 资 收 益 于 交 易 日 按 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 衍 生 工 具 投 资 成 本 后 的 差 额广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 27 页共 56 页 确认。 (4) 股 利 收 入 于 除 息 日 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个人所得税后的净额确认。 3. 公允价值 变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/ 负债的公允 价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产/ 负债卖出或到期时转出计入投资收益。 当本基金申购对价中包含可以现金替代时, 在本基金补足可以现金替代成分股票( 或采取强制退 款) 之前, 该股票估值日与申购日估值的差额确认为公允价值变动收益, 并于补入 被替代股票的实际 买入日或强制退款计算日转出计入其他收入。 7.4.4.10 费 用的 确 认 和计量 1. 本基金的 基金管理人报酬按前一日基金资产净值× 0.50% 的年费率逐日计提。 2. 本基金的 基金托管费按前一日基金资产净值× 0.10% 的年费 率逐日计提。 3.


本基金的 指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率计提。 4. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入 交易费用。 5. 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计 提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息支出。 7.4.4.11 基 金的 收 益 分配政 策 1. 当基金份 额净值 增长 率超过 标的 指数同 期增 长率达到 1% 以上时 ,可 进行收 益分 配。在 收 益 评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算; 2. 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收 益 分 配 。 基于 本 基 金 的性 质 和 特 点, 本 基 金 收益 分 配 不 须以 弥 补 浮 动亏 损 为 前 提, 收 益 分 配后 有 可 能 使 除 息 后的 基 金 份 额净 值 低 于 面值 ; 在 符 合基 金 收 益 分配 条 件 的 前提 下 , 本 基金 收 益 每 年最 多 分 配 12 次; 3. 本基金的 收益分配采取现金分红的方式;


4. 《基金合同 》生效不满 3 个月可不进 行收益分配; 5. 每一基金 份额享有同等分配权; 6. 法律法规 或监管机关另有规定的,从其规定 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 28 页共 56 页 7.4.4.12 分 部报 告 根 据 本 基 金的 内 部 组 织机 构 、 管 理要 求 及 内 部报 告 制 度 ,本 基 金 整 体为 一 个 报 告分 部 , 且 向管 理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明 7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更 正 的 说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103 号文《关于股权分置试点 改革有关税 收政策问题 的通知》 、财税[2008]1 号 《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠 政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳证 券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工 作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关税务 法规和实务操作,主要税项列示如下: 1. 以发行基 金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2. 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的差价收入,股权的股息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3. 对基金取 得的股票股息、 红利收入, 由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得 税, 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入 应纳 税所得额; 持股期限超过 1 年的, 其中股权登记日在 2015 年 9 月 8 日 之前的, 暂减按 25% 计 入应纳 税所得额, 股权登记日在 2015 年 9 月 8 日之后 的, 股息红利所得暂免征收个人 所得税。 上述所得统 一适用 20% 的税率计征个人所得税。 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 29 页共 56 页 4. 对基金取 得的债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个 人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5. 对于基金 从事 A 股买 卖,出让方按 0.10% 的 税率缴纳证券( 股票) 交易 印花税,对受让方不再 缴纳印花税。 6. 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 对 价 , 暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。


7.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明 7.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 活期存款 2,019,972.14 定期存款 - 其他存款 - 合计 2,019,972.14 7.4.7.2 交易性 金 融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 188,481,209.25 172,829,552.64 -15,651,656.61 贵 金 属 投 资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 30 页共 56 页 其他 - - - 合计 188,481,209.25 172,829,552.64 -15,651,656.61 7.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返 售 金 融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 359.15 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 2.00 应收结算备付金利息 42.69 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 403.84 7.4.7.6 其他资 产 本基金本报告期末无其他资产。 7.4.7.7 应付交 易 费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 31 页共 56 页 交易所市场应付交易费用 106,919.47 银行间市场应付交易费用 - 合计 106,919.47 7.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 255,000.00 应付替代款 814.89 可退替代款 2,456.16 应付指数使用费 21,176.14 合计 279,447.19 7.4.7.9 实收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015 年 3 月 23 日(基金 合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 579,059,983.00 579,059,983.00 本期申购 77,000,000.00 77,000,000.00 本期赎回(以“-” 号填列 ) -453,000,000.00 -453,000,000.00 本期末 203,059,983.00 203,059,983.00 注: 本基金首次募集的有效认购资金本金及其受产生的利息折算份额情况, 详见于附注 7.4.1“ 基 金基本情况” 说明。 7.4.7.10 未 分配 利 润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 32 页共 56 页 本期利润 9,173,193.00 -15,651,656.61 -6,478,463.61 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -4,112,922.22 -18,892,341.50 -23,005,263.72 其中:基金申购款 2,925,224.11 -18,694,545.99 -15,769,321.88 基金赎回款 -7,038,146.33 -197,795.51 -7,235,941.84 本期已分配利润 - - - 本期末 5,060,270.78 -34,543,998.11 -29,483,727.33 7.4.7.11 存 款利 息 收 入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 3 月 23 日(基金 合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 274,166.13 定期存款利息收入 485,921.94 其他存款利息收入 4,619.54 结算备付金利息收入 8,114.98 其他 - 合计 772,822.59 7.4.7.12 股 票投 资 收 益 7.4.7.12.1 股票 投 资 收益项 目 构 成 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 3 月 23 日 (基金 合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 743,381.75 股票投资收益——赎回差价收入 6,681,556.75 股票投资收益——申购差价收入 - 合计 7,424,938.50 7.4.7.12.2 股票 投 资 收益 ——买 卖 股票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 3 月 23 日(基金 合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 33 页共 56 页 卖出股票成交总额 58,125,750.20 减:卖出股票成本总额 57,382,368.45 买卖股票差价收入 743,381.75 7.4.7.12.3 股票 投 资 收益 ——赎 回 差价 收 入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 3 月 23 日(基金 合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 赎回基金份额对价总额 460,235,941.84 减:现金支付赎回款总额 34,026,564.84 减:赎回股票成本总额 419,527,820.25 赎回差价收入 6,681,556.75 7.4.7.13 债 券投 资 收 益 本基金本报告期内无债券投资收益。 7.4.7.14 衍 生工 具 收 益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 7.4.7.15 股 利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年3 月23 日(基金合同生效日) 至2015 年12 月31日 股票投资产生的股利收益 3,031,919.81 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,031,919.81 7.4.7.16 公 允价 值 变 动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015 年3 月23日(基金合同生效日) 至2015 年12 月31日 1. 交易性金融 资产 -15,651,544.61 —— 股票投资 -15,651,544.61 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 34 页共 56 页 —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 -112.00 合计 -15,651,656.61 7.4.7.17 其 他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年3 月23日(基金合同生效日)至2015 年12 月31日 基金赎回费收入 - 手续费返还 - 基金转换费收入 - 印花税返还 - 替代损益 -2,890.45 其他 4,862.79 合计 1,972.34 注:替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时,补入 (卖出)被替代股票的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退 款的被替代股票在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。 7.4.7.18 交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年3 月23日(基金合同生效日) 至2015 年12 月31日 交易所市场交易费用 602,456.80 银行间市场交易费用 - 合计 602,456.80 7.4.7.19 其 他费 用 单位:人民币元 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 35 页共 56 页 项目 本期 2015 年3 月23日(基金合同生效日) 至2015 年12 月31日 审计费用 60,000.00 信息披露费 225,000.00 银行汇划费 4,615.94 上市费 75,000.00 指数使用费 58,208.11 其他 400.00 合计 423,224.05 7.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明 7.4.8.1 或有事 项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负 债 表 日后事 项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联 方关 系 关联方名称 与本基金的关系 中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、 基金管理人、 注册登 记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 康美药业股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited (广发国 际资产管理有限公司) 基金管理人全资子公司 瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金 本基金的联接基金 注:本报告期内无存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 7.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易 7.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 7.4.10.1.1 股票 交 易 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 36 页共 56 页 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年3 月23日(基金合同生效日)至2015 年12 月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 广发证券股份有限 公司 15,592,824.60 2.36% 7.4.10.1.2 权证 交 易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支 付 关 联方的 佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年3 月23日(基金合同生效日)至2015 年12 月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 14,485.49 3.06% 5,028.66 4.70% 注:1. 股票 交易佣金的计提标准:支付佣金= 股票成交金额× 佣金比例- 证管费- 经手费结算风险 金( 含债券交易) ; 2. 本基金与关 联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 3. 本基金对该 类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关 联方 报 酬 7.4.10.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年3 月23日(基金合同生效日) 至2015 年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 860,649.48 其中:支付销售机构的客户维护费 - 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年 费率 计提。管理费的计算方法如下: 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 37 页共 56 页 H =E× 0.50%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年3 月23日(基金合同生效日) 至2015 年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 172,129.91 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的 年费 率计提。托管费的计算方法如下: H =E× 0.10%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内 从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 本基金本报告期内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 7.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况 7.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2015 年 12 月 31 日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 广发中证全指金 90,093,142.00 44.37% 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 38 页共 56 页 融地产交易型开 放式指数证券投 资基金发起式联 接基金 7.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年3 月23日(基金合同生效日)至2015 年12 月31日 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公 司 2,019,972.14 274,166.13 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率 计息。 7.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11 利 润分 配 情 况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期 末(2015 年 12 月 31 日 ) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止 , 本基金无因 认购新发/ 增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00000 2 万


科 A 2015-12 -21 重大事 项 24.43 - - 321,340.00 4,732,021.58 7,850,336.20 - 00071 2 锦龙股 份 2015-12 -25 重大事 项 29.12 2016-0 1-04 28.00 16,700.00 637,749.81 486,304.00 - 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 39 页共 56 页 60056 5 迪马股 份 2015-12 -30 重大事 项 11.68 2016-0 1-07 11.03 54,400.00 546,235.53 635,392.00 - 60056 8 中珠控 股 2015-12 -30 重大事 项 23.94 2016-0 1-08 21.55 6,800.00 150,121.00 162,792.00 - 60064 9 城投控 股 2015-12 -30 重大事 项 23.16 2016-0 1-07 20.84 57,000.00 878,115.58 1,320,120.00 - 60137 7 兴业证 券 2015-12 -29 重大事 项 11.00 2016-0 1-07 9.40 153,100.00 2,171,971.47 1,684,100.00 - 7.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 7.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购 截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止 , 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购 截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止 , 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 7.4.13 金 融工 具 风 险及管 理 本 基 金 在 日常 经 营 活 动中 涉 及 的 风险 主 要 是 信用 风 险 、 流动 性 风 险 及市 场 风 险 。本 基 金 管 理人 制 定 了 政 策和 程 序 来 识别 及 分 析 这些 风 险 , 并设 定 适 当 的风 险 限 额 及内 部 控 制 流程 , 通 过 可靠 的 管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构 本 基 金 管 理人 奉 行 全 面风 险 管 理 的理 念 , 在 董事 会 下 设 立合 规 及 风 险管 理 委 员 会, 负 责 制 定风 险 管 理 的 宏观 政 策 , 审议 通 过 风 险控 制 的 总 体措 施 等 ; 在管 理 层 层 面设 立 风 险 控制 委 员 会 ,讨 论 和 制 定 公 司 日常 经 营 过 程中 风 险 防 范和 控 制 措 施; 在 业 务 操作 层 面 风 险管 理 职 责 主要 由 监 察 稽核 部 负 责 , 协 调 并与 各 部 门 合作 完 成 运 作风 险 管 理 以及 进 行 投 资风 险 分 析 与绩 效 评 估 。监 察 稽 核 部对 公 司 总裁负责。 本 基 金 管 理人 建 立 了 以合 规 及 风 险管 理 委 员 会为 核 心 的 、由 总 裁 和 风险 控 制 委 员会 、 督 察 长、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险管 理架构体系。 7.4.13.2 信 用风 险 信 用 风 险 指由 于 在 交 易过 程 中 因 交易 对 手 未 履行 合 约 责 任, 或 所 投 资证 券 之 发 行人 出 现 违 约、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 40 页共 56 页 无法支付到期本息, 或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降, 将对基金资产造成的损失。 为 了 防 范 信用 风 险 , 本基 金 主 要 投资 于 信 用 等级 较 高 的 证券 , 且 通 过分 散 化 投 资以 分 散 信 用风 险 。 但是, 随着短期资金市场的发展, 本基金的投资范围扩大以后, 可能会在一定程度上增加信用风险。 本 基 金 在 交易 所 进 行 的证 券 交 易 交收 和 款 项 清算 对 手 为 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 , 违约 风 险 较 小 ;银 行 间 同 业市 场 主 要 通过 对 交 易 对手 进 行 风 险评 估 防 范 相应 的 信 用 风险 。 本 基 金管 理 人 认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 本基金本报告期末未持有债券投资,因此与债券相关的信用风险不重大。 7.4.13.3 流 动性 风 险 开 放 式 基 金的 流 动 性 是指 基 金 管 理人 为 满 足 投资 者 赎 回 要求 , 在 一 定时 间 内 将 一定 数 量 的 基金 资 产 按 正 常市 场 价 格 变现 的 能 力 。流 动 性 风 险指 因 市 场 交易 量 不 足 ,导 致 不 能 以适 当 价 格 及时 进 行 证 券 交 易 的风 险 , 或 基金 无 法 应 付基 金 赎 回 支付 的 要 求 所引 起 的 违 约风 险 。 本 基金 坚 持 组 合持 有 、 分 散 投 资 的原 则 , 在 一定 程 度 上 减轻 了 投 资 变现 压 力 。 本基 金 所 持 大部 分 交 易 性金 融 资 产 在证 券 交 易 所 上 市 ,其 余 亦 可 银行 间 同 业 市场 交 易 , 除前 文 所 披 露的 流 通 受 限不 能 自 由 转让 的 基 金 资产 外 , 本 基 金 未 持有 其 他 有 重大 流 动 性 风险 的 投 资 品种 。 本 基 金所 持 有 的 其他 金 融 负 债以 及 可 赎 回基 金 份 额净值( 所有者权益) 的合约约定到期日均为无固定期限且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 对 流 动 性 风险 的 监 控 和管 理 , 本 基金 管 理 人 根据 对 市 场 特征 和 发 展 形势 等 方 面 的分 析 和 判 断, 由 投 资 决 策委 员 会 根 据市 场 运 行 情况 和 基 金 运行 情 况 制 订本 基 金 的 风险 控 制 目 标和 方 法 , 由基 金 绩 效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标。 7.4.13.4 市 场风 险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资心理等各种因素的影响, 导 致 基 金 收益 水 平 变 化而 产 生 的 风险 , 反 映 了基 金 资 产 中金 融 工 具 或证 券 价 值 对市 场 参 数 变化 的 敏 感性。 一般 来讲, 市场 风险是开放式基金面临的最大风险, 也往往是 众多风险中最基本和最常见的, 也 是 最 难 防范 的 风 险 ,其 他 如 流 动性 风 险 最 终是 因 为 市 场风 险 在 起 作用 。 市 场 风险 包 括 利 率风 险 、 外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率 风 险 利 率 风 险 是指 利 率 敏 感性 金 融 工 具的 公 允 价 值及 将 来 现 金流 受 市 场 利率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。 本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。 本基金管理人通过久期、 凸性、 风险价值模型(V AR)广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 41 页共 56 页 等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口 单位:人民币元 本期末 2015 年 12 月 31 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,019,972.14 - - - 2,019,972.14 结算备付金 300,583.92 - - - 300,583.92 存出保证金 4,403.06 - - - 4,403.06 交易性金融资产 - - - 172,829,552.64 172,829,552.6 4 应收利息 - - - 403.84 403.84 其他资产 - - - - - 资产总计 2,324,959.12 - - 172,829,956.48 175,154,915.6 0 负债








应付证券清算款 - - - 1,108,707.18 1,108,707.18 应付管理人报酬 - - - 69,655.07 69,655.07 应付托管费 - - - 13,931.02 13,931.02 应付交易费用 - - - 106,919.47 106,919.47 其他负债 - - - 279,447.19 279,447.19 负债总计 - - - 1,578,659.93 1,578,659.93 利率敏感度缺口 2,324,959.12 - - 171,251,296.55 173,576,255.6 7 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析 本基金本报告期末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇 风 险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他 价 格 风险 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 42 页共 56 页 其 他 价 格 风险 是 指 交 易性 金 融 资 产的 公 允 价 值受 市 场 利 率和 外 汇 汇 率以 外 的 市 场价 格 因 素 变动 发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 的 金 融 资产 以 公 允 价值 计 量 , 所有 市 场 价 格因 素 引 起 的金 融 资 产 公允 价 值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误 差、beta 值 、风险价值模型(V AR) 等 指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值比例(% ) 交易性金融资产-股票投资 172,829,552.64 99.57 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 172,829,552.64 99.57 7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币 元) 本期末 2015 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 8,894,851.19 业绩比较基准下降 5% -8,894,851.19 7.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 1. 公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 接 近 于公 允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 43 页共 56 页 本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低 层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5 。 (ii) 各层级金融工具公允价值


于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额为 160,690,620.44 元,属于 第二层级的余额为 12,138,932.20 元 ,无属于第三层级的余额。 (iii) 公允价值 所属层级间的重大变动 对 于 证 券 交易 所 上 市 的证 券 , 若 出现 重 大 事 项停 牌 、 交 易不 活 跃 、 或属 于 非 公 开发 行 等 情 况, 本 基 金 分 别于 停 牌 日 至交 易 恢 复 活跃 日 期 间 、交 易 不 活 跃期 间 及 限 售期 间 将 相 关证 券 的 公 允价 值 列 入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2. 除公允价值 估值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投 资 组合 报 告 8.1 期 末 基金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 172,829,552.64 98.67 其中:股票 172,829,552.64 98.67 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,320,556.06 1.32 7 其他各项资产 4,806.90 0.00 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 44 页共 56 页 8 合计 175,154,915.60 100.00 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 8.2 的 合计项不含可退替代款估值增值。 8.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 8.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 714,620.00 0.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 132,699,642.67 76.45 K 房地产业 37,595,267.37 21.66 L 租赁和商务服务业 334,863.60 0.19 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,485,271.00 0.86 合计 172,829,664.64 99.57 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 45 页共 56 页 8.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 601318 中国平安 409,586 14,745,096.00 8.49 2 600016 民生银行 1,138,157 10,971,833.48 6.32 3 601166 兴业银行 517,556 8,834,680.92 5.09 4 000002 万


科A 321,340 7,850,336.20 4.52 5 600036 招商银行 409,499 7,366,887.01 4.24 6 600000 浦发银行 389,383 7,114,027.41 4.10 7 600030 中信证券 305,100 5,903,685.00 3.40 8 601328 交通银行 896,800 5,775,392.00 3.33 9 600837 海通证券 315,000 4,983,300.00 2.87 10 601288 农业银行 1,470,000 4,748,100.00 2.74 11 601169 北京银行 383,420 4,037,412.60 2.33 12 601398 工商银行 840,400 3,849,032.00 2.22 13 601601 中国太保 122,321 3,530,184.06 2.03 14 601988 中国银行 818,400 3,281,784.00 1.89 15 600048 保利地产 251,400 2,674,896.00 1.54 16 000001 平安银行 220,216 2,640,389.84 1.52 17 601818 光大银行 621,200 2,633,888.00 1.52 18 600015 华夏银行 205,060 2,489,428.40 1.43 19 601688 华泰证券 125,425 2,473,381.00 1.42 20 600999 招商证券 112,273 2,436,324.10 1.40 21 000776 广发证券 113,800 2,213,410.00 1.28 22 000166 申万宏源 171,469 1,836,432.99 1.06 23 601628 中国人寿 63,800 1,806,178.00 1.04 24 001979 招商蛇口 83,629 1,744,500.94 1.01 25 601377 兴业证券 153,100 1,684,100.00 0.97 26 000783 长江证券 127,300 1,581,066.00 0.91 27 601901 方正证券 159,300 1,529,280.00 0.88 28 601939 建设银行 262,000 1,514,360.00 0.87 29 002673 西部证券 42,800 1,408,548.00 0.81 30 601211 国泰君安 58,900 1,407,710.00 0.81 31 601009 南京银行 78,934 1,397,131.80 0.80 32 601099 太平洋 137,000 1,345,340.00 0.78 33 601555 东吴证券 83,600 1,343,452.00 0.77 34 600649 城投控股 57,000 1,320,120.00 0.76 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 46 页共 56 页 35 600705 中航资本 84,000 1,308,720.00 0.75 36 601336 新华保险 24,300 1,268,703.00 0.73 37 600340 华夏幸福 40,600 1,247,232.00 0.72 38 600383 金地集团 87,372 1,205,733.60 0.69 39 002142 宁波银行 75,880 1,176,898.80 0.68 40 600109 国金证券 68,998 1,112,247.76 0.64 41 600369 西南证券 108,000 1,069,200.00 0.62 42 601788 光大证券 44,500 1,020,830.00 0.59 43 000728 国元证券 44,900 1,014,291.00 0.58 44 600958 东方证券 41,200 959,548.00 0.55 45 002736 国信证券 46,600 920,350.00 0.53 46 601998 中信银行 123,300 890,226.00 0.51 47 600895 张江高科 29,300 844,719.00 0.49 48 600663 陆家嘴 16,267 815,627.38 0.47 49 600816 安信信托 34,700 790,119.00 0.46 50 000686 东北证券 44,800 784,000.00 0.45 51 002500 山西证券 47,600 725,424.00 0.42 52 000750 国海证券 54,700 702,895.00 0.40 53 600503 华丽家族 49,400 676,780.00 0.39 54 000046 泛海控股 53,200 667,660.00 0.38 55 000402 金 融 街 57,780 666,203.40 0.38 56 600158 中体产业 25,100 654,608.00 0.38 57 600643 爱建集团 44,250 648,262.50 0.37 58 600565 迪马股份 54,400 635,392.00 0.37 59 000718 苏宁环球 46,412 612,174.28 0.35 60 000540 中天城投 65,700 599,184.00 0.35 61 601198 东兴证券 19,300 578,421.00 0.33 62 002146 荣盛发展 58,300 555,599.00 0.32 63 600376 首开股份 43,600 545,000.00 0.31 64 600266 北京城建 36,300 531,432.00 0.31 65 000656 金科股份 96,800 511,104.00 0.29 66 600208 新湖中宝 105,900 505,143.00 0.29 67 600240 华业资本 33,145 498,832.25 0.29 68 000031 中粮地产 35,200 494,560.00 0.28 69 000712 锦龙股份 16,700 486,304.00 0.28 70 000671 阳 光 城 51,000 460,530.00 0.27 71 600094 大名城 41,941 445,413.42 0.26 72 600325 华发股份 27,200 443,360.00 0.26 73 000616 海航投资 55,100 433,086.00 0.25 74 000006 深振业A 36,800 423,568.00 0.24 75 600064 南京高科 20,800 394,160.00 0.23 76 000667 美好集团 79,400 393,824.00 0.23 77 000882 华联股份 67,000 382,570.00 0.22 78 600777 新潮实业 22,400 381,472.00 0.22 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 47 页共 56 页 79 000732 泰禾集团 14,800 362,600.00 0.21 80 000563 陕国投A 23,900 361,368.00 0.21 81 000926 福星股份 21,400 360,376.00 0.21 82 002285 世联行 21,780 353,489.40 0.20 83 600067 冠城大通 40,200 351,348.00 0.20 84 000861 海印股份 43,320 334,863.60 0.19 85 002244 滨江集团 41,800 332,728.00 0.19 86 601588 北辰实业 60,900 326,424.00 0.19 87 600736 苏州高新 29,400 323,400.00 0.19 88 600291 西水股份 10,400 302,744.00 0.17 89 000979 中弘股份 71,600 286,400.00 0.16 90 000897 津滨发展 49,800 283,860.00 0.16 91 600823 世茂股份 22,200 271,506.00 0.16 92 600747 大连控股 39,000 270,660.00 0.16 93 000931 中 关 村 20,400 259,080.00 0.15 94 600400 红豆股份 11,100 249,084.00 0.14 95 600466 蓝光发展 16,700 239,144.00 0.14 96 600185 格力地产 11,000 233,640.00 0.13 97 600748 上实发展 16,800 225,456.00 0.13 98 600638 新黄浦 15,600 221,676.00 0.13 99 600639 浦东金桥 9,880 221,213.20 0.13 100 000631 顺发恒业 22,180 220,025.60 0.13 101 000620 新华联 21,500 217,365.00 0.13 102 000042 中洲控股 10,200 213,282.00 0.12 103 600657 信达地产 29,400 204,330.00 0.12 104 600773 西藏城投 11,000 200,200.00 0.12 105 600239 云南城投 27,940 199,212.20 0.11 106 600684 珠江实业 19,600 198,744.00 0.11 107 600708 光明地产 15,400 196,966.00 0.11 108 600743 华远地产 28,000 189,840.00 0.11 109 600223 鲁商置业 19,400 178,286.00 0.10 110 600807 天业股份 9,900 171,369.00 0.10 111 000797 中国武夷 7,500 167,550.00 0.10 112 000517 荣安地产 24,600 167,034.00 0.10 113 600568 中珠控股 6,800 162,792.00 0.09 114 000043 中航地产 13,300 159,999.00 0.09 115 000514 渝 开 发 13,400 154,234.00 0.09 116 600077 宋都股份 20,300 147,581.00 0.09 117 600052 浙江广厦 16,700 147,461.00 0.08 118 600007 中国国贸 7,800 146,484.00 0.08 119 600510 黑牡丹 12,000 144,360.00 0.08 120 000965 天保基建 19,600 134,848.00 0.08 121 000029 深深房A 10,300 133,076.00 0.08 122 600716 凤凰股份 11,400 132,354.00 0.08 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 48 页共 56 页 123 000918 嘉凯城 20,600 131,840.00 0.08 124 000863 三湘股份 11,200 131,600.00 0.08 125 600724 宁波富达 16,900 127,933.00 0.07 126 002016 世荣兆业 9,400 127,182.00 0.07 127 002305 南国置业 17,050 108,949.50 0.06 128 600225 天津松江 10,800 90,612.00 0.05 8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动 8.4.1 累计 买入 金 额 超出期末基 金资产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资 产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 51,238,561.08 29.52 2 600036 招商银行 35,457,465.73 20.43 3 600016 民生银行 35,299,977.71 20.34 4 600030 中信证券 33,154,765.00 19.10 5 601166 兴业银行 28,960,995.72 16.68 6 600837 海通证券 25,973,782.00 14.96 7 600000 浦发银行 24,857,458.54 14.32 8 000002 万


科A 16,875,633.83 9.72 9 601328 交通银行 14,642,665.00 8.44 10 000001 平安银行 13,947,472.28 8.04 11 601288 农业银行 13,740,489.00 7.92 12 601818 光大银行 13,161,991.07 7.58 13 601398 工商银行 12,789,628.00 7.37 14 601601 中国太保 12,507,372.78 7.21 15 600999 招商证券 11,561,914.49 6.66 16 601688 华泰证券 10,641,981.71 6.13 17 000166 申万宏源 10,076,717.96 5.81 18 601169 北京银行 10,020,727.65 5.77 19 600048 保利地产 9,883,554.00 5.69 20 600015 华夏银行 8,131,578.00 4.68 21 601939 建设银行 7,984,021.49 4.60 22 601901 方正证券 7,480,293.00 4.31 23 601377 兴业证券 7,291,860.00 4.20 24 601628 中国人寿 7,053,122.00 4.06 25 000783 长江证券 7,035,708.01 4.05 26 601336 新华保险 6,542,782.69 3.77 27 600109 国金证券 6,415,420.55 3.70 28 600383 金地集团 6,321,962.52 3.64 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 49 页共 56 页 29 601555 东吴证券 5,526,109.68 3.18 30 600705 中航资本 4,786,966.00 2.76 31 601099 太平洋 4,766,371.00 2.75 32 000728 国元证券 4,644,811.80 2.68 33 002673 西部证券 3,930,960.00 2.26 34 601009 南京银行 3,914,258.66 2.26 35 000402 金 融 街 3,780,346.20 2.18 注: 本项及下项 8.4.2 、8.4.3 的买入包 括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换 股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 等减少的股票,此外, “ 买入金额” (或“ 买入股 票成本” )、“ 卖出金额” (或“ 卖出股 票收入” )均按 买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期末基 金资产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资 产净值比例 (%) 1 600036 招商银行 5,476,373.00 3.16 2 600000 浦发银行 4,257,482.00 2.45 3 000783 长江证券 2,800,553.00 1.61 4 600016 民生银行 2,285,348.00 1.32 5 601166 兴业银行 1,866,210.00 1.08 6 000002 万


科A 1,865,586.00 1.07 7 601318 中国平安 1,774,624.00 1.02 8 000024 招商地产 1,642,150.00 0.95 9 600030 中信证券 1,451,911.00 0.84 10 600383 金地集团 1,409,000.00 0.81 11 000001 平安银行 1,255,424.00 0.72 12 601818 光大银行 1,151,364.00 0.66 13 601336 新华保险 1,049,698.00 0.60 14 600999 招商证券 1,000,477.00 0.58 15 000166 申万宏源 995,417.00 0.57 16 600837 海通证券 994,557.00 0.57 17 002285 世联行 975,956.00 0.56 18 601939 建设银行 906,974.00 0.52 19 601398 工商银行 821,377.00 0.47 20 601688 华泰证券 818,638.00 0.47 8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 50 页共 56 页 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 605,921,950.75 卖出股票的收入(成交)总额 58,125,750.20 8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 五名债 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 (1 )本基金 本报告期末未持有股指期货。


(2 )本基金 本报告期内未进行股指期货交易。 8.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 (1 )本基金 本报告期末未持有国债期货。 (2 )本基金 本报告期内未进行国债期货交易。 8.12 投资 组合 报 告 附注 8.12.1 海通证 券股份有限公司(股票代码:600837)于 2015 年 1 月 16 日 公司因存在违规为到期融 资融券合约展期问题,受到中国证券监督管理委员暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监 管措施;2015 年 8 月 25 日,公司有几名高级管理人员和员工被公安机关要求协助调查有关问题, 调查工作尚在进行之中。2015 年 9 月 15 日,公 司总经理程博明、经纪业务发展与管理委员会运营 管 理 部 负 责人 于 新 利 、信 息 技 术 中心 汪 锦 岭 等人 因 涉 嫌 内幕 交 易 、 泄露 内 幕 信 息被 公 安 机 关依 法 要广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 51 页共 56 页 求接受调查。 本 基 金 投 资 该 公 司 的 主 要 原 因 是 :1. 海 通 证 券 作 为 国 内 第 一 梯 队 券 商 , 经 营 理 念 稳 健 , 成 本 费 用 管 理能力一直位处上市券商前列。2. 公司除了积极发展传统业务外, 其资本中介业务和信用交易业务 市 场 占 率 檼处 行 业 领 先水 平 。3. 积极 扩 张 国 际化 版 图 , 国际 化 业 务 搭建 稳 步 推 进。4. 目前 行 业佣 金 水 平 已 处 于低 位 , 预 料后 续 市 场 振荡 , 客 户 对综 合 金 融 服务 要 求 提 升, 这 有 利 于大 券 商 业 务份 额 提 升。5. 长期 而言, 证券行业仍将受益于融资体系改革以及相关资金配套举措共同驱动的资本市场发 展 。 总 的 来说 , 海 通 证券 经 营 风 格稳 健 , 公 司资 本 金 实 力雄 厚 。 在 传统 通 道 业 务蓬 勃 发 展 的同 时 积 极 打 造 国 际化 综 合 金 融服 务 平 台 ,基 本 建 成 多个 业 务 领 域的 综 合 性 产业 链 , 具 有强 大 的 规 模效 应 、 交 叉 销 售 潜力 和 全 球 服务 能 力 。 证监 局 的 调 查等 与 公 司 基本 面 无 关 ,也 非 公 司 主观 意 愿 , 因此 并 不 过多影响投资决策。 中信证券股份有限公司(股票代码:600030 ) 于 2015 年 1 月 16 日公司因存在违规为到期融资融券 合约展期问题, 受到中国证券监督管理委员暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月 的行政监管措施; 于 2015 年 8 月 25 日,公司董事总经理徐刚等 8 人涉嫌违法从事证券交易活动, 被公 安机关要求协 助调查,调查工作尚在进行之中;于 2015 年 9 月 15 日,公司总经理程博明等人因涉嫌内幕交易、 泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。相关工作正在进行中。 本基金投资该公司的主要原因是:1. 公司是国内 规模最大的证券公司, 龙头地位稳固, 综合实 力突 出。2. 公司 在客户资源、 资本金实力及创 新能力方面均处于一流水平, 长期发展行势良好。3. 业务 布 局 全 面 ,有 较 强 抗 周期 能 力 , 固定 收 益 投 资实 力 较 强 ,并 有 金 融 衍生 品 、 外 汇、 财 富 管 理等 利 润 增长点, 未来业绩受 A 股市场波动影响较小。4. 融资能力和 流动性管理能力较强, 规模及占比低于 主要竞争对手。5. 目前 行业佣金水平已处于低位, 预料后 续市场振荡, 客户对综 合金融服务要求提 升, 这有利 于大券商业务份额提升。6. 长期而 言, 证券行 业仍将受益于融资体系改革以及相关资金 配 套 举 措 共同 驱 动 的 资本 市 场 发 展。 总 的 来 说, 中 信 是 国内 业 务 布 局最 为 全 面 的龙 头 性 大 型券 商 , 各 项 业 务 领先 行 业 , 发展 稳 健 。 公司 创 新 能 力与 国 际 业 务拓 展 能 力 首屈 一 指 , 未来 转 型 发 展值 得 期 待。证监局的警示函等与公司基本面无关,也非公司主观意愿,因此并不过多影响投资决策。 除 上 述 证 券外 , 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 本 期未 出 现 被 监管 部 门 立 案调 查 , 在 本报 告 编 制日前一年内未受到公开谴责和处罚的情况。 8.12.2 报告期 内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期 末其 他 各 项资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 52 页共 56 页 1 存出保证金 4,403.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 403.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,806.90 8.12.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000002 万


科A 7,850,336.20 4.52 重大事项 §9


基 金 份额 持 有 人信息 9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 份额单位:份 持有人户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 2,549 79,662.61 92,693,307.00 45.65% 110,366,676.00 54.35% 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 53 页共 56 页 9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 广发中证全指金融地产交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金 90,093,142.00 44.37% 2 游春萍 5,000,553.00 2.46% 3 曹文明 4,000,000.00 1.97% 4 扬州市矿务局 1,000,077.00 0.49% 5 江西兴美工贸有限公司 1,000,019.00 0.49% 6 汪穗庆 1,000,019.00 0.49% 7 张素芸 850,074.00 0.42% 8 魏志超 711,700.00 0.35% 9 涂慧萍 2,500,145.00 1.23% 10 杜秀兰 1,258,012.00 0.62% 9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 § 10


开 放式基 金 份 额变动 单位:份 基金合同生效日(2015 年 3 月 23 日) 基 金份额总额 579,059,983.00


基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 77,000,000.00 减: 基金合同生效日起至报告期期末 基金总赎回份额 453,000,000.00 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 203,059,983.00 § 11


重 大事件 揭 示 11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议 本报告期内 未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 2015 年 4 月 30 日, 包林 生不再担任本基金管理人的副总经理。2015 年 5 月 23 日, 肖雯不再担广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 54 页共 56 页 任 本 基 金 管 理 人 的 副 总 经 理 。 相 关 事 项 已 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 。






































2015 年 4 月 , 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事变动已 按相关规定备案、公告。 11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金 投资 策 略 的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情 况。


11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 银河证券 2 518,327,338.35 78.40% 368,632.59 77.85% 新增 2 个 招商证券 1 4,124,191.30 0.62% 2,929.77 0.62% 新增 1 个 海通证券 2 3,704,890.10 0.56% 2,632.00 0.56% 新增 2 个 广发证券 3 15,592,824.60 2.36% 14,485.49 3.06% 新增 3 个 安信证券 1 119,360,286.60 18.05% 84,855.98 17.92% 新增 1 个 恒泰证券 1 - - - - 新增 1 个 东莞证券 1 - - - - 新增 1 个 中信证券 2 - - - - 新增 2 个 大同证券 1 - - - - 新增 1 个 天风证券 1 - - - - 新增 1 个 华创证券 1 - - - - 新增 1 个 民族证券 1 - - - - 新增 1 个 注:1 、交易 席位选择标准: (1 )财务状 况良好,在最近一年内无重大违规行为; (2 )经营行 为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (3 )具备投 资运作 所 需 的 高 效 、 安 全 、 合 规 的 席 位 资 源 , 满 足 投 资 组 合 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ; 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 55 页共 56 页 (4 ) 具有较 强的研究和行业分析能力, 能及时、 全面、 准确地向公司提供关于宏观、 行业、 市 场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5 )能积极 为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务; (6 )能提供 其他基金运作和管理所需的服务。 2 、交易席位 选择流程: (1 ) 对交易 单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择 标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 (2 ) 协议签 署及通知托管人。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议, 并通知基 金托管人。 11.8 其 他重大 事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 广发基金管理有限公司关于增加广发中证全 指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 申购赎回代理券商的公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上 海证券报》 2015-07-23 2 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证 券投资基金上市交易提示性公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上 海证券报》 2015-04-17 3 广发基金管理有限公司广发基金管理有限公 司关于广发中证全指金融地产交易型开放式 指数证券投资基金开放日常申购、 赎回业务的 公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上 海证券报》 2015-04-15 4 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证 券投资基金基金合同生效公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上 海证券报》 2015-03-24 5 广发基金管理有限公司广发基金管理有限公 司关于广发中证全指金融地产交易型开放式 指数证券投资基金增加网下股票发售代理机 构的公 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上 海证券报》 2015-03-02 6 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证 券投资基金基金份额上网发售提示性公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上 海证券报》 2015-02-25 § 12


备 查文件 目 录 12.1 备查 文件 目 录 (一)中国证监会批准广发中证全指 金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 (二) 《广发 中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 (三) 《广发 中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 56 页共 56 页 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放 地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼 12.3 查阅 方式 1. 书面查阅: 查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。 投 资者可免费查阅, 也可按工本费 购买复印件; 2. 网站查阅: 基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 广 发 基 金管理 有 限 公司 二 〇 一 六年三 月 二 十八日