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金融地A(150281)

金融地A:2015年年度报告查看PDF公告

长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 
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长盛 中证 金融 地产 指数 分级 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 26 日 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 2 页 共 60 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 25 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计, 安永 华 明会 计师 事 务所 (特 殊 普通 合伙 ) 为本 基金 出具了无 保留意见的审计报告。 本报告期自 2015 年6 月16 日(基金合 同生效日)起至 12 月 31 日止。 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 3 页 共 60 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情 况 ............................................................................... 7 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行 业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 15 6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 15 6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 15 §7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 39 8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 39 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39 8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44 8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44 8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 4 页 共 60 页


8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45 8.9 期末按公 允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 45 8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45 8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 45 §9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 47 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47 9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 47 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48 9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48 § 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 49 § 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 50 11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50 11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 50 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51 11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 53 § 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 59 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 59 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 59 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 59 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 5 页 共 60 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 基金简称 长盛中证金融地产分级 场内简称 金融地产 基金主代码 160814 交易代码 160814 基金运 作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月16 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 527,395,969.90 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-06-26 下属分级基金的基金简称 长 盛 中 证 金 融 地 产 分级 A 长 盛 中 证 金 融 地 产 分级 B 长 盛 中 证 金 融 地 产 分 级 下属分级基金的场内简称 金融地 A 金融地 B 金融地产 下属分级基金的交易代码 150281 150282 160814 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额 总额 59,604,676.00 份 59,604,676.00 份 408,186,617.90 份 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝对值不超过 0.35% , 年跟踪误差不超过 4%, 实现对中证金融地 产指数的有效跟踪。 投资策略 1 、股票投资 策略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 , 即 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 的 调 整 。 但 因 特 殊 情 况 ( 如 成 份 股 长 期 停 牌 、 成 份 股 发 生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、 成份股公司行为、 市 场 流 动 性 不 足 等 ) 导 致 本 基 金 管 理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同 步 调 整 时 , 基 金 管 理 人 将 对 投 资 组 合 进 行 优 化 , 尽 量 降低跟踪误差。 2 、债券组合 管理策略 基 于 流 动 性 管 理 的 需 要 , 本 基 金 可 以 投 资 于 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 、 央 行 票 据 和 金 融 债 , 债 券 投 资 的 目 的 是 保 证 基 金 资 产流动性并提高基金资产的投资收益。 3 、金融衍生 工具投资策略 在 法 律 法 规 许 可 时 , 本 基 金 可 基 于 谨 慎 原 则 运 用 权 证 、 股 票 指 数长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 6 页 共 60 页


期 货 等 相 关 金 融 衍 生 工 具 对 基 金 投 资 组 合 进 行 管 理 , 以 控 制 并 降 低 投 资 组 合 风 险 、 提 高 投 资 效 率 , 降 低 调 仓 成 本 与 跟 踪 误 差 , 从 而更好地实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 中证金融地产指数收益率*95%+ 银行 活期存款利率( 税后)*5% 风险收益特征 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金 , 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券型基金和货币市场基金, 由于采取了基金份额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 下属分 级 基 金 的 风 险 收 益 特征 长 盛 中 证 金 融 地 产 分级 A: 低风险、 收益相对稳 定 长 盛 中 证 金 融 地 产 分级B: 高风险、 高预期收益 长 盛 中 证 金 融 地 产 分级: 较高风险、 较 高预期 收益 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 王永民 联系电话 010-82019988 010-66594896 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-2666、 010-62350088 95566 传真 010-82255988 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三 路诺德金融中心 主楼 10D 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大 厦 A 座20-22 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100088 100818 法定代表人 高新 田国立 2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证 券报》 《证券 时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所 2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 号东 方广场东方经贸城安永大楼 16 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 7 页 共 60 页


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 6 月16 日( 基金合 同生效日)-2015 年12 月31 日 本期已实现收益 -164,121,594.91 本期利润 -122,581,922.35 加权平均基金份额本期利润 -0.2225 本期加权平均净值利润率 -27.48% 本期基金份额净值增长率 -16.80% 3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 期末可供分配利润 -165,130,228.91 期末可供分配基金份额利润 -0.3131 期末基金资产净值 438,672,604.45 期末基金份额净值 0.832 3.1.3 累计期 末指标 2015 年末 基金份额累计净值增长率 -16.80% 注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资 收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数) 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日,即 12 月 31 日。 4 、本基金基 金合同生效日为 2015 年6 月16 日, 截至本报告期末本基金成立未满一年。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 22.71% 1.62% 21.93% 1.69% 0.78% -0.07% 过去六个月 -10.54% 2.38% -9.63% 2.48% -0.91% -0.10% 自基金合同 生效起至今 -16.80% 2.48% -18.98% 2.62% 2.18% -0.14% 注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 本基金业绩比较基准:中证金融地产指数收益率*95%+ 银行 活期存款利率( 税后)*5% 再平衡 :由 于基金 资产 配置比 例处 于动态 变化 的过程 中, 需 要通 过再 平衡来 使资 产的配 置 比 例 符长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 8 页 共 60 页


合 基金 合同要 求, 业绩比 较基 准中中 证全 指证券 公司 指数、 银行 活期存 款利 率每日按照 95% 、5% 的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1 、本基 金合 同生效日为 2015 年6 月16 日, 截至本报告期末本基金成立未满一年。 2 、 按照本基金合同规定, 本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例 符合 基金合 同的 约定。 建仓 期结束 时, 本基金 的各 项资产 配置 比例符 合本 基金合 同 第 十 五 条 (二) 投 资范围、 (七 ) 投资限制的有关约定。 截至报告日, 本基金的各项资产配置比例符合基 金合同约定。


3 、 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85% 以上, 其中标的指数成份股及其备选成份股 的 投资 比例不 低于 非现金 基金 资产的 80% , 现金 、债 券资产 及中 国证监 会 允 许基金 投资的 其 他 证 券品种占基金资产比例为 5%-10% , 其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% , 权证投资不高于基金资产 净值的 3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 9 页 共 60 页


3.2.3


自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 注:本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 16 日 ,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自 然年度进行折算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 注:本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 16 日 ,截至本报告期末本基金成立未满一年,本基金 于 2015 年度 未进行利润分配。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日,是 国内最早成立的十家基金 管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳, 总部设在北京, 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司, 在香港、 北京分别设有子公司 。长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 10 页 共 60 页


目前, 公司 股东及 其出 资比例 为: 国元证 券股 份有限 公司 (以下 简称 “国元 证券 ”)占 注 册 资 本 的 41% , 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% , 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的 13% , 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机 构投资者和特定客户资产管理业务资格。 截至 2015 年12 月31 日, 基金 管理人共管理四十二只开 放式 基金, 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产 品的投资顾问。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王超 本基金基金经理, 长 盛 同 瑞 中 证 200 指数分级证券投资 基金基金经理,长 盛同庆中证 800 指 数型证券投资基金 (LOF )基金 经理, 长 盛 同 辉 深 证 100 等权重指数分级证 券投资基金基金经 理,长盛航天海工 装备灵活配置混合 型证券投资基金基 金经理,长盛量化 红利策略股票型证 券投资基金基金经 理。 2015 年6 月 16 日 - 8 年 男,1981 年 9 月出生,中 国 国 籍 。 中 央 财 经 大 学 硕 士 , 金 融 风 险 管 理 师 (FRM) 。 2007 年 7 月加入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 金 融 工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工 程 研 究 员 , 从 事 数 量 化 投 资 策 略 研 究 和 投 资 组 合 风 险 管 理 工 作 。 现 任 长盛同瑞中证 200 指数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,长盛同庆中证 800 指 数型证券投资基金(LOF ) 基 金 经 理 , 长 盛 同 辉 深 证 100 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 本 基 金 ) 基 金 经 理 , 长 盛 量 化 红 利 策 略 股 票 型 证 券 投 资基金基 金经理。 注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 11 页 共 60 页


合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定,依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基 金资产 ,在 严格控 制投 资风险 的基 础上, 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益, 没有 损害基 金 份 额 持 有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公 司相关 制度 等规定 ,从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 , 通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ,确保 公平 对待不 同投 资组合 , 包 括 公 募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ,切实 防范 利益输 送, 保护投 资者 的合法 权 益 。 具 体如下: 研 究 支持 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ,所 有投 资 组合 经理 在公司研 究平台上拥有同等权限。 投 资 授权 与决 策 ,公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ,各 投资 组合经理 在投资 决策 委员会 的授 权范围 内, 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息 隔离墙制度。 交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ,场 内交易 ,强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ; 场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》 的规定 , 持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ,并进 行分 析评估 ,及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公 司相关 制度 等规定 ,从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 , 通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ,确保 公平 对待不 同投 资组合 , 切 实 防 范利益输送,保护投资者的合法权益。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 12 页 共 60 页


4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 在 报 告期 内, 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略, 尽量 降 低申 购赎 回、个股 配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ,将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝 对值控制在合理水平。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至报告期末, 本基金份额净值为 0.832 元, 本 报告期份额净值增长率为-16.80%, 同期业绩 比较基准收益率为-18.98% 。本基金 日均跟踪偏离度绝对值为 0.16% ,控 制在 0.35% 之 内;年化跟 踪误差为 3.71% ,控制在4% 之内。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 A 股市场在 2015 年呈现了 冲高之后大幅回落的特征。上证指数在 6 月 12 日创下本轮反弹新 高 5178 之后 , 便在清查场外配资等消息的影响下出现快速大幅下跌。 此后在监管层出台多项救市 措施之后,上证指数于 2850 企稳,此 后中小市值股票出现了大幅反弹。回顾 2015 年 的行情的驱 动因素 ,上 半年的 疯狂 上涨主 要来 自于场 内融 资和场 外配 资的推 动, 在资金 推动 之下, 任 何 主 题 都可以 成为 市场追 捧的 对象。 之后 的快速 去杠 杆引发 了股 灾,贯 穿了 整个第 三季 度,政 策 主 导 了 市场的波动。在市 场处于低位后,中小市值股票重新借助各类主题开始了大幅反弹。 展 望 未来 的行 情 ,我 们并 不 认同 市场 当 前广 为流 传 的“ 资产 荒 ”概 念, 我 们认 为在 风险偏好 没有明 显提 升的情 况下 ,泛滥 的流 动性并 不能 增加配 置高 风险的 权益 类资产 。当 前流动 性 宽 松 主 要是应 对中 国庞大 的地 方政府 和企 业债务 问题 ,而非 刺激 股市上 涨。 中小市 值股 票高高 在 上 的 估 值将在 大非 解禁、 战略 新兴版 、注 册制等 新的 供给因 素推 动下逐 步降 低。市 场存 量资金 也 将 会 追 逐改革 后新 股发行 产生 的大量 打新 和次新 股投 资机会 ,对 现有处 于高 位的品 种将 会形成 明 显 资 金 分流。 中央新提出的 “供给侧改革” , 更 多意味着去产能和调结构进入到了攻坚阶段, 对稳增长政 策不能再予以过高期待。 在外部冲击方面, 美联储在 2016 年的 加息节奏对全球资本市场的影响都 至关重要, 再加上 “811” 汇改以来人民币汇率的大幅波动, 进一步加大了国内资本市场的不稳定 性。 基于这些判断,我们认为 2016 年市 场将呈现大幅震荡并且估值中枢逐步下移的行情。 4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 在 内部 监察 工 作中 一切 从 合规 运作 , 保障 资产 委 托人 利益 出发,由长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 13 页 共 60 页


独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、 受托资产运作及员工行为的合规性进行监督 、 检查, 发现问题及时敦促有关部门改进、 完善, 并定期制作监察报告报公司管理层。 工 作内容具体如下:


1 、 强调合规培训, 夯实公司合规文化环境基础。 报告期内, 监察稽核部通过外请律师、 内部 自学、 岗前 培训等 多种 方式, 有重 点、有 针对 性地展 开合 规培训 工作 ,强化 员工 合规理 念 , 深 化 员工合规意识,努力夯实公司合规内控环境基础。 2 、 强调 制度/ 流 程建 设,扎 实公 司内控 制度 建 设。 根据 新法规 、新 监管要 求, 以及公 司 业 务 发 展 实 际 , 及 时 推 动 公 司 各 部 门 补 充 、 修 订 、 完 善 、 优 化 各 项 业 务 制 度 与 流 程 , 保 证 公 司 制 度/ 流程的合法合规、全面、适时、有效。 3 、 加强合规监督, 确保受托资产投资运作合法合规。 紧密跟踪与投资运作相关的法律、 法规、 受托资产合同及公司制度等的规定, 全面把控受托资产投资运作风险点, 并以前述风险点为依据, 检查、 监督 各受托 资产 投资运 作合 规情况 。根 据《公 司公 平交易 细则 》规定 ,通 过量化 分 析 、 日 常合规监督及事后专项检查评估等,确保公司旗下各受托资产被公平对待。 4 、 加强 专项稽 核与 检查, 确保 制度/ 流 程严 肃性与 执行 力。报 告期 内,监 察稽 核部按 照 年 初 工作计 划, 开展专 项稽 核工作 ,内 容涵盖 受托 资产投 资、 研究、 交易 、销售 、清 算、登 记 注 册 、 产品开发等等; 并根据业务 发展需要, 以及日常监督中发现问题, 临时增加多个检查项目。 稽核、 检查工 作中 ,监察 稽核 部重视 对发 现问题 改进 完成情 况的 跟踪, 强调 问题改 进效 率与效 果 , 以 保 障公司制度/ 流程的严肃性与执行力。 5 、 加强员工行为合规的检查监督。 报告期内, 监察稽核部借助信息技术系统, 通过完善员工 投资报备系统、建设员工合规档案系统等,提高员工行为合规管理水平,督促员工自觉合规。 本 基 金管 理人 承 诺: 在今 后 的工 作中 , 我们 将继 续 以保 障资 产 委托 人的 利 益为 宗旨 ,不断提 高内部监察工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,保障公司、受托资产合规运作。 4.7 管理人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国 证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定, 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订 了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序,设 立基 金估值 小组 ,参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、 估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了 由公司 总经 理(担 任估 值小组 组长) 、公司 副总 经理和 督察 长(担 任估 值小组 副组 长) 、权 益 投 资 部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 , 负 责 研长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 14 页 共 60 页


究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验, 具备 基金估 值 运 作 、 行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 , 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执 行。 参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金 估值及 净值 计算履 行复 核责任 ,当 存有异 议时 ,托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 , 通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议, 由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品 种的估值数据。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十九 部 分中 对基 金利润分 配原则的约定,在长盛中 证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额 、长盛中证金融地产 B 份额 的运作期内,本基金(包括长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、 长盛中证金融地 产 B 份额) 不进行收益分配。 4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在长盛中证金融地产指数分级证 券投资基金 (以下称 “ 本基金” ) 的 托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法 规、 基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定,不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为, 完全尽 职 尽 责 地 履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 报 告 期内 ,本 托 管人 根据 《 证券 投资 基 金法 》及 其 他有 关法 律 法规 、基 金 合同 和托 管协议的 规定, 对本 基金管 理人 的投资 运作 进行了 必要 的监督 ,对 基金资 产净 值的计 算、 基金份 额 申 购 赎 回价格 的计 算以及 基金 费用开 支等 方面进 行了 认真地 复核 ,未发 现本 基金管 理人 存在损 害 基 金 份长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 15 页 共 60 页


额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告中的数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审 计 报 告 基本 信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2016)审字第60468688_A17 号 6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 财 务 报表, 包括 2015 年12 月31 日的资产 负债表和 2015 年6 月16 日 (基金合同生效日) 至 2015 年12 月31 日止期间 的的利润表和所 有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 : (1 ) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 , 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ; (2 ) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取合理保证。 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性和作出会 计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意 见提供了基础。 审计意见段 我 们 认 为 , 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 , 公 允 反 映 了 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2015 年 6 月 16 日(基金合 同 生效日) 至2015 年12 月31 日止期间的 经营成果和净值变动情况。 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 16 页 共 60 页


注册会计师的姓名 汤骏


马剑英 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国


北京 审计 报告日期 2016 年 3 月22 日 §7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 报告截止日: 2015 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 37,856,954.26 结算备付金


- 存出保证金


696,012.49 交易性金融资产 7.4.7.2 401,209,256.44 其中:股票投资


401,209,256.44 基金投资


- 债券投资


- 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款


- 应收利息 7.4.7.5 10,367.59 应收股利


- 应收申购款


40,969.31 递延所得税资产


- 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计


439,813,560.09 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


- 应付赎回款


400,867.83 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 17 页 共 60 页


应付管理人报酬


383,269.69 应付托管费


84,319.31 应付销售服务费


- 应付交易费用 7.4.7.7 80,988.03 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 7.4.7.8 191,510.78 负债合计


1,140,955.64 所 有 者 权益:


实收基金 7.4.7.9 527,395,969.90 未分配利润 7.4.7.10 -88,723,365.45 所有者权益合计


438,672,604.45 负债和所有者权益总计


439,813,560.09 注 :1 、报告 截止日 2015 年 12 月 31 日,长盛中证金融地产份额净值为人民币 0.832 元,长盛中 证金融地产A 份额参考净值为人民币1.031 元, 长盛 中证金融地产B 份额参考净值为人民币0.633 元。基金份额总额为 527,395,969.90 份,其中长盛中证金融地产份额为 408,186,617.90 份,长 盛中证金融地产A 份额总额为59,604,676.00 份, 长盛中证金融地产B 份额总额为59,604,676.00 份。 2 、本期财务 报表的实际编制期间系 2015 年 6 月 16 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 止。


7.2 利润表 会计主体: 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 本报告期:2015 年6 月16 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年 6 月 16 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


-117,531,213.39 1. 利息收入


337,045.48 其中:存款利息收入 7.4.7.11 337,045.48 债券利息收 入


- 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


- 其他利息收入


- 2. 投资收益( 损失以“- ”填列)


-159,830,605.68 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -166,929,192.47 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 18 页 共 60 页


基金投资收益


- 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益


- 贵金属投资收益


- 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 7,098,586.79 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.16 41,539,672.56 4. 汇兑收益 (损失以"-" 号填列)


- 5. 其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.17 422,674.25 减: 二 、费用


5,050,708.96 1 .管理人报 酬 7.4.10.2.1 2,385,516.06 2 .托管费 7.4.10.2.2 524,813.46 3 .销售服务 费


- 4 .交易费用 7.4.7.18 1,781,932.83 5 .利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6 .其他费用 7.4.7.19 358,446.61 三 、 利 润总额 ( 亏损 总额 以 “- ” 号填列) -122,581,922.35 减:所得税费用


- 四 、 净 利润 (净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) -122,581,922.35 7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 本报告期:2015 年6 月16 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 6 月 16 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 726,147,822.87 - 726,147,822.87 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - -122,581,922.35 -122,581,922.35 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) -198,751,852.97 33,858,556.90 -164,893,296.07 其中:1. 基 金申购款 204,393,658.42 -31,928,370.78 172,465,287.64 2. 基金赎回 款 -403,145,511.39 65,786,927.68 -337,358,583.71 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 19 页 共 60 页


四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 527,395,969.90 -88,723,365.45 438,672,604.45 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 周兵______














______ 杨思乐______














____ 龚珉____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 长 盛中 证金融 地产 指数分 级证 券投资 基金 (以下 简称 “本基 金 ” ) , 系经 中国 证 券 监督管 理 委 员会 (以下简称 “中国证监会” ) 证监许可[2015]759 号文 《 关于准予长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金注册的批复》的注册,由长盛基金管理有限公司于 2015 年 5 月 27 日至 2015 年 6 月 10 日向社 会公开募集。 基金合同于 2015 年6 月 16 日正式 生效。 本基金为契约型开放式, 存续 期 限 不 定 。 首 次 募 集 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 净 认 购 金 额 为 人 民 币 725,950,498.20 元 ,折合 725,950,498.20 份基金 份额;有效认购资金在募集期间产 生的利息为人民币 197,324.67 元, 折 合 197,324.67 份 基 金 份 额 ; 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币 726,147,822.87 元 , 折 合 726,147,822.87 份基金份 额。 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司, 注册登记机构为中 国证券登记结算有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本 基 金的 基金 份 额包 括长 盛 中证 金融 地 产指 数分 级 证券 投资 基 金的 基础 份 额( 简称 “长盛中 证金融 地产 份额” ) 、 长 盛中证 金融 地产指 数分 级证券 投资 基金的 稳健 收 益类 份额 (简称 “长 盛 中 证金融地产 A 份额”) 和长盛中证金融地产指数分 级证券投资基金的积极收益类份额 (简称 “长 盛中证金融地产 B 份额 ”) 。 其中, 长盛中证金融地产 A 份 额和长盛中证金融地产 B 份额的基金 份额配比始终保持 1 :1 的比例不变。 基 金 合同 生效 后 ,本 基金 将 根据 基金 合 同约 定, 办 理场 内的 长 盛中 证金 融 地产 份额 与长盛中 证金融地产 A 份额、长盛 中证金融地产 B 份额之 间的场内份额配对转换业务,即:基金份额持有 人可将 其场 内的长 盛中 证金融 地产 份额,按 1 :1 的基金 份额配 比, 申请分 拆为 长盛中 证 金 融 地 产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额;或基金份额持有人可将其持有的长盛中证金融地产 A 份额 和长盛中 证金融地产 B 份额,按 1 :1 的基金 份额配比,申请合并为长盛中证金融地产份额的场 内份额 。场 外的长 盛中 证金融 地产 份额不 进行 份额配 对转 换。场 外的 长盛中 证金 融地产 份 额 通 过长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 20 页 共 60 页


跨系统 转托 管至场 内后 ,可按 照场 内的长 盛中 证金融 地产 份额配 对转 换规则 进行 操作。 长 盛 中 证 金融地 产份 额设置 单独 的基金 代码 ,只可 以进 行场内 与场 外的申 购和 赎回, 不上 市交易 。 长 盛 中 证金融地产 A 份额和长盛 中证金融地产 B 份额交 易代码不同,在深圳证券交易所上市交易,不接 受申购或赎回。 在本基金存续期内, 每个会计年度 (基金合同生效不足六个月的除外)11 月份的 最后一个 交 易日, 本基 金将对 于基 金份额 折算 基准日 登记 在册的 长盛 中证金 融地 产份额 、长 盛中证 金 融 地 产 A 份额进行 定期折 算。 在折算 基准 日,本 基金 将按照 以下 规则进 行基 金的折 算: 长盛中 证 金 融 地 产份额和长盛中证金融地产 A 份额 根据基金合同规定的份额参考净值计算规则进行计算;对于长 盛中证金融地产A 份额 参考净值超出人民币1.000 元部分, 将折算为场内长盛中证金融地产份额。 每两份长盛中证金融地产份额将按一份长盛中证金融地产 A 份额获得新 增长盛中证金融地产份额 的分配 ,场 内长盛 中 证 金融地 产份 额持有 人折 算后获 得新 增场内 长盛 中证金 融地 产份额 , 场 外长 盛中证 金融 地产份 额持 有人折 算后 获得新 增场 外长盛 中证 金融地 产份 额。折 算后 长盛中 证 金 融 地 产 A 份额和 长盛中证金融地产 B 份 额的比例仍为 1:1 , 长盛 中证金融地产 A 份额参 考净值调整为 人民币 1.000 元。 除 以 上的 定期 份 额折 算外 , 在以 下两 种 情况 下也 会 进行 不定 期 份额 折算 , 即: 当长 盛中证金 融地产份额的基金份额净值大于或等于人民币 1.500 元时; 当长盛中证金融地产 B 份额的基金份 额参考净值达到或跌破人民币 0.250 元时。 折算后本基金将确保长盛中证金融地产 A 份额和长盛 中证金融地产 B 份额的 比例为 1:1 ; 折算后长盛中证 金融地产份额的净值以及长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额的 参考净值均调整为人民币 1 .000 元。 本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 , 包括 标的 指 数成 份股 及 其备 选成 份股、债 券、债 券回 购、权 证、 股指期 货、 货币市 场工 具、资 产支 持证券 以及 中国证 监会 允许基 金 投 资 的 其它金 融工 具, (但 须符 合中国 证监 会相关 规定) 。本基 金投 资于股 票的 资产占 基金 资产的 比 例 为 85% 以上,其 中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80% ,现金 、 债 券资 产及中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他证券 品种 占基金 资产 比例 为 5% -10% , 其中每 个 交 易 日日终 在扣 除股指 期货 合约需 缴纳 的交易 保证 金后, 现金 或者到 期日 在一年 以内 的政府 债 券 不 低 于基金资产净值的 5%, 权证投资不高于基金资产净值的 3% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其 他品 种,基 金管 理人在 履行 适当程 序后 ,可以 将其 纳入投 资范 围。本 基金 的业绩 比 较 基 准 为:中证金融地产指数收益率 ×95%+ 银行活期存 款利率(税后) ×5% 。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 21 页 共 60 页


体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称 “企业会计准则” ) 编制, 同时, 对于 在具体 会计 核算和 信息 披露方 面, 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计 核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于 证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信 息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资 基金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2015 年12 月 31 日的财 务状况以及 2015 年6 月16 日 (基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日的 经营成果和净值变动情 况。 7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本 期财务报表的实际编 制期间为 2015 年6 月 16 日(基金合 同生效日)至 2015 年12 月31 日止 期间。 7.4.4.2 记账本位币 本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外, 均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 金融工具是指形成本基金的金融资产 (或负债) , 并形成其他单位的金融负债 (或资产) 或权 益工具的合同。 (1) 金融资产 分类 本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类: 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金 融资产、贷款和应收款项; 本 基 金目 前持 有 的以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产主 要 包括 股票 投资和 债 券投资等; (2) 金融负债 分类 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 22 页 共 60 页


本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划 分 为以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产的 股 票、 债券 等 ,以 及不 作为有效 套期工 具的 衍生工 具, 按照取 得时 的公允 价值 作为初 始确 认金额 ,相 关的交 易费 用在发 生 时 计 入 当期损益; 在 持 有以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产 期 间 取得 的利 息 或现 金股 利,应当 确认为 当期 收益。 每日 ,本基 金将 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产或 金 融 负 债 的公允价值变动计入当期损益; 处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时, 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益, 同时调整公允价值变动收益; 当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ,或 该 金融 资产 已 转移 ,且 符 合金 融资 产转移的 终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止 确认该金融资产; 保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的, 不终 止确认 该金 融资产 ;本 基金既 没 有 转 移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的, 分别下 列情 况处理 :放 弃了对 该 金 融 资 产控制 的, 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ;未放 弃对 该金融 资产 控制的 , 按 照 其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债; 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1) 股票投资 买 入 股票 于成 交 日确 认为 股 票投 资, 股 票投 资成 本 ,按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费 用入账; 卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转; (2) 债券投资 买 入 债券 于成 交 日确 认为 债 券投 资。 债 券投 资成 本 ,按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费 用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 买 入 零息 债券 视 同到 期一 次 性还 本付 息 的附 息债 券 ,根 据其 发 行价 、到 期 价和 发行 期限按直 线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 23 页 共 60 页


卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (3) 权证投资 买 入 权证 于成 交 日确 认为 权 证投 资。 权 证投 资成 本 按成 交日 应 支付 的全 部 价款 扣除 交易费用 后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益, 卖出 权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;


(4) 分离交易 可转债 申 购 新发 行的 分 离交 易可 转 债于 获得 日 ,按 可分 离 权证 公允 价 值占 分离 交 易可 转债 全部公允 价值的 比例 将购买 分离 交易可 转债 实际支 付全 部价款 的一 部分确 认为 权证投 资成 本,按 实 际 支 付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本; 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关 原则进行计算; (5) 回购协议 本基金持有的回购协议 (封闭式回购) , 以成本列示, 按实际利率 (当实际利率与合同利率差 异较小时 ,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 公 允 价值 ,是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ,出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一 项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ,假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的 有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行; 不存在 主要 市场的 ,本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产 或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场(或 最有 利市场 )是 本基金 在计 量日能 够进 入的交 易 市 场 。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ,根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要 意义的 最低 层次输 入值 ,确定 所属 的公允 价值 层次: 第一 层次输 入值 ,在计 量日 能够取 得 的 相 同 资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ;第 二层次 输入 值,除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 每 个 资产 负债 表 日, 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进 行估值: (1) 存在活跃 市场的金融工具, 按照估 值日能够取得的相同资产或负债在活 跃市场上未经调整 的市价 作为 公允价 值; 估值日 无市 价,但 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发 行 机 构 未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ,按最 近交 易市价 确定 公允价 值; 如估值 日无 市价, 且 最 近 交 易日后 经济 环境发 生了 重大变 化或 证券发 行机 构发生 了影 响证券 价格 的重大 事件 ,参考 类 似 投 资长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 24 页 共 60 页


品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值; (2) 不存在活 跃市场的金融工具, 采用市场参与者普遍认同, 且被以往市场实际交易价格验证 具有可 靠性 的估值 技术 ,确定 公允 价值。 本基 金采用 在当 前情况 下适 用并且 有足 够可利 用 数 据 和 其他信 息 支 持的估 值技 术,优 先使 用相关 可观 察输入 值, 只有在 可观 察输入 值无 法取得 或 取 得 不 切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3) 如有确凿 证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的, 基金 管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; (4) 如有新增 事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在是可执行的, 同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时,金 融资 产和金 融 负 债 以 相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外, 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列 示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变 动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回 基金份额时, 申购或赎回款项中包 含的按累计未分配的已实现收益/ (损失) 占基 金净值比例计算 的金额 。未 实现损 益平 准金指 在申 购或赎 回基 金份额 时, 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计 未 实 现 利得/ (损失) 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 , 并于 期末 全额转入 “未分配利润/ (累计亏 损) ”。 7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 (1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款, 按 协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入,并 根据 提前支 取 所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 25 页 共 60 页


企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额, 扣除 应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4) 买入返售 金融资产收入, 按买入返售金融资产的成本及实际利率 (当实际利率与合同利率 差异较小时,也可以 用合同利率) , 在回购期内逐日计提; (5) 股票 投资收 益/ (损 失) 于 卖出 股票 成 交日 确认 , 并按 卖出 股 票成 交金 额 与其 成本 的差额 入账; (6) 债券投资 收益/ (损失 )于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7) 衍生 工具收 益/ (损 失) 于 卖出 权证 成 交日 确认 , 并按 卖出 权 证成 交金 额 与其 成本 的差额 入账; (8) 股利收益 于除息日确认, 并按上市 公司宣告的分红派息比例计 算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (9) 公允 价值变 动 收益/ (损 失 )系 本基 金 持有 的采 用 公允 价值 模 式计 量的 交 易性 金融 资产、 交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 , 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 (1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 1.00% 的 年费率逐日计提; (2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.22% 的 年费率逐日计提; (3) 基金标的 指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率逐日计提, 且收取下限 为每季人民币 5 万元 ( 即不足 5 万 元部分按照 5 万元收取) , 计费期间不足一季度的, 根据实 际天 数按比例计算; (4) 卖出回购 证券支出, 按卖出回购金融资产的成本及实际利率 (当实际利率与合同利率差异 较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (5) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定, 按实际支 出金额, 列入当期基金费用。 如果 影 响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 在长盛中证金融地产份额、 长盛中证金融地产 A 份额、 长盛中证金融地产 B 份额的运作 期内, 本基金(包括长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、长盛 中证金融地产 B 份额) 不长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 26 页 共 60 页


进行收益分配。 7.4.4.12 分部报告 7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起 , 调整证券 (股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起 ,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 7.4.6.2 营 业税、企业所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差 价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 27 页 共 60 页


定,对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股权 的 股 息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个 人所得税 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题 的通知 》的 规定, 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入, 债券的 利息 收入、 储蓄 存款利 息 收 入 , 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人 所得税; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年1 月 1 日起 , 证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得 全额 计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年9 月 8 日起 , 证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息 红利所得暂免征收个人所得税。 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问 题的通 知》 的规定 ,股 权 分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2008]132 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 储蓄 存 款 利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起, 对储蓄存款利息所得 暂免 征收个人所得税。 7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 活期存款 37,856,954.26 定期存款 - 其他存款 - 合计: 37,856,954.26 7.4.7.2 交易性金融资 产 单位:人民币元 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 28 页 共 60 页


项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 359,669,583.88 401,209,256.44 41,539,672.56 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 359,669,583.88 401,209,256.44 41,539,672.56 7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负 债。 7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 10,054.39 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 313.20 合计 10,367.59 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 80,988.03 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 29 页 共 60 页


银行间市场应付交易费用 - 合计 80,988.03 7.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,510.78 预提审计费 50,000.00 预提信息披露费 90,000.00 指数使用费 50,000.00 合计 191,510.78 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015 年 6 月16 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 726,147,822.87 726,147,822.87 本期申购 204,393,658.42 204,393,658.42 本期赎回 (以“- ”号填 列) -403,145,511.39 -403,145,511.39 本期末 527,395,969.90 527,395,969.90 注:1 、申购 含转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 2 、 本基金合同生效日为 2015 年6 月16 日。 本基金设立时, 首 次募集扣除认购费后的有效 净认购 金额为人民币 725,950,498.20 元,折 合 725,950,498.20 份基金 份额;有效认购资金在募集期间 产生的利息为人民币 197,324.67 元, 折合 197,324.67 份基金份 额;以上收到的实收基金共计人 民币 726,147,822.87 元, 折合 726,147,822.87 份基 金份额。 3 、 根据本基金基金合同规定, 投资者可申购、 赎回长盛中证金融地产份额, 长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额只 可在深圳证券交易所上市交易,因此上表不再单独披露长盛中 证金融地产 A 份额和长盛 中证金融地产 B 份额份 额的情况。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -164,121,594.91 41,539,672.56 -122,581,922.35 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 -1,008,634.00 34,867,190.90 33,858,556.90 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 30 页 共 60 页


其中:基金申购款 -45,788,848.09 13,860,477.31 -31,928,370.78 基金赎回款 44,780,214.09 21,006,713.59 65,786,927.68 本期已分配利润 - - - 本期末 -165,130,228.91 76,406,863.46 -88,723,365.45 7.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 6 月16 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 319,267.77 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,984.49 其他 4,793.22 合计 337,045.48 7.4.7.12 股 票 投 资 收益 7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 6 月16 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 412,963,620.63 减:卖出股票成本总额 579,892,813.10 买卖股票差价收入 -166,929,192.47 7.4.7.13 债 券 投 资 收益 注: 本基金于 2015 年6 月 16 日 (基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间无债券投资收益。 7.4.7.14 衍 生 工 具 收益 注: 本基金于 2015 年6 月 16 日 (基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 6 月16 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 7,098,586.79 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,098,586.79 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 31 页 共 60 页


7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015 年6 月16 日( 基金合 同生效日) 至2015 年12 月 31 日 1.交易性金 融资产 41,539,672.56 ——股票投资 41,539,672.56 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 41,539,672.56 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 6 月16 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 413,153.31 其他 968.69 转换费 收入 8,552.25 合计 422,674.25 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 6 月16 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 1,781,932.83 银行间市场交易费用 - 合计 1,781,932.83 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年6 月16 日( 基金合 同生效日) 至2015 年12 月 31 日 审计费用 50,000.00 信息披露费 135,000.00 上市费 65,000.00 银行汇划费 3,149.38 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 32 页 共 60 页


指数使用费 105,297.23 合计 358,446.61 7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 截至财务报表批准日,本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司( “中国银行 ”) 基金托管人、基金代销机构 国元证券股份有限公司( “国元证券 ”) 基金管理人股东、基金代销机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司 长盛基金(香港)有限公司 基金管理人子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 注: 本基金于 2015 年6 月 16 日 (基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间未通过关联方交 易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 6 月16 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,385,516.06 其中:支付销售机构的客户维护费 853,821.00 注 : 基金 管理 费 每日 计提 , 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 1.00% 的年费率计 提。计算方法如下: H=E×1.00%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 33 页 共 60 页


E 为前一日的 基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 6 月16 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 524,813.46 注 : 基金 托管 费 每日 计提 , 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.22% 的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.22%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注: 本基金于 2015 年6 月 16 日 (基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间未与关联方进行 银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本基金基金管理人本期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。 7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 6 月16 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 中国银行 37,856,954.26 319,267.77 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注: 本基金于 2015 年6 月 16 日 (基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间未在承销期内参 与关联方承销证券。 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 34 页 共 60 页


7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 无 7.4.11 利 润 分 配 情况 注: 本基金于 2015 年6 月 16 日 (基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间未进行利润分配。 7.4.12 期末(2015 年 12 月 31 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注 :本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 而于期末流通受限的证券。 7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值 单价 复牌日期 复牌 开盘 单价 数量 (股) 期末成本总 额 期末估值总 额 备注 000002 万


科A 2015 年12 月18 日 重大资产 重组 24.43 - - 846,461 11,411,877.97 20,679,042.23 - 601377 兴业证券 2015 年12 月29 日 配售A 股股 份 11.00 2016 年1 月7 日 9.40 390,300 3,852,005.97 4,293,300.00 - 600649 城投控股 2015 年12 月30 日 重大资产 重组 23.16 2016 年1 月7 日 20.84 138,400 1,966,443.80 3,205,344.00 - 000712 锦龙股份 2015 年12 月25 日 重大事项 停牌 29.12 2016 年1 月4 日 28.00 43,100 1,663,134.29 1,255,072.00 - 7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作 为抵押的债券。 7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管 理人制 定了 政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ,并设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 , 通 过 可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理机构由董事会风险控制管理委员会、 督察长、 公司风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门组成。 公司实行全 面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。 同时制 定了 系统化 的风 险管理 程序 ,对风 险管 理的整 个流 程进行 评估 和改进 。公 司构建 了 分 工 明 确、相 互协 作、彼 此牵 制的风 险管 理组织 结构 ,形成 了由 四大防 线共 同筑成 的风 险管理 体 系 : 第长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 35 页 共 60 页


一道防 线由 各个业 务部 门构成 ,各 业务部 门总 监作为 风险 责任人 ,负 责制订 本部 门的作 业 流 程 以 及风险 控制 措施; 第二 道监控 防线 由公司 监察 稽核部 和风 险管理 部构 成,监 察稽 核部负 责 对 公 司 业务的 法律 合规风 险和 运作风 险进 行监控 管理 ,风险 管理 部负责 对公 司投资 管理 风险进 行 监 控 管 理;第 三道 防线是 由公 司经营 管理 层和风 险控 制委员 会构 成,公 司管 理层通 过风 险控制 委 员 会 对 风险状 况进 行全面 监督 并及时 制定 相应的 对策 和实 施 监控 措施; 在上 述这三 道风 险监控 防 线 中 , 在公司督察长的指导下, 监察稽核部和风险管理部对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、 监督, 并视 所发生 问题 情节轻 重及 时反馈 给各 部门总 监、 风险控 制委 员会、 公司 总经理 、 风 险 控 制管理 委员 会、董 事会 、监管 机构 。督察 长独 立于公 司其 他业务 部门 和公司 管理 层,对 内 部 控 制 制度的 执行 情况实 行严 格检查 和及 时反馈 ,并 独立报 告; 第四道 监控 防线由 董事 会及其 下 设 风 险 控制管 理委 员会构 成, 风险控 制管 理委员 会通 过督察 长、 监察稽 核部 和风险 管理 部的工 作 , 掌 握 整体风 险状 况并进 行决 策。风 险控 制管理 委员 会负责 审查 公司风 险控 制体系 及其 有效性 、 公 司 内 控制度的实施情况。 7.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ,导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算, 因此违 约风 险发生 的可 能性很 小; 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评 估,以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 注:本基金本 报告期末未持有按短期信用评级的债券投资。 7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 注:本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃 而带来的变现困难。 本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市, 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易, 因此 ,除在附 注 7.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能及时变现。 此长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 36 页 共 60 页


外,本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求,其 上限 一般不 超 过 基 金 持有的 债券 资产的 公允 价值。 本基 金于资 产负 债表日 所持 有的金 融负 债的合 约约 定 剩余 到 期 日 均 为一年 以内 且一般 不计 息,可 赎回 基金份 额净 值(所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计息 , 因 此 账 面余额 一般即为未折现的合约到期现金流量。 本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ,并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包 括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 市场 利率 变 动而 发生 波动的风 险。利 率敏 感性金 融工 具均面 临由 于市场 利率 上升而 导致 公允价 值下 降的风 险, 其中浮 动 利 率 类 金融工 具还 面临每 个付 息期间 结束 根据市 场利 率重新 定价 时对于 未来 现金流 影响 的风险 。 本 基 金 所面临 的利 率风险 主要 来源于 本基 金所持 有的 生息资 产。 本基金 的生 息资产 主要 为银行 存 款 等 。 本基金 的基 金管理 人定 期对本 基金 面临的 利率 敏感性 缺口 进行监 控, 并通过 调整 投资组 合 的 久 期 等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 下表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所 示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日与到期日孰早 者进行了分类。 单位:人民币元 本期末


2015 年 12 月 31 日 1 个月以内 6 个月 以内 6 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 37,856,954.26 - - - - - 37,856,954.26 存出保证金 696,012.49 - - - - - 696,012.49 交易性金融资产 - - - - - 401,209,256.44 401,209,256.44 应收利息 - - - - - 10,367.59 10,367.59 应收申购款 - - - - - 40,969.31 40,969.31 资产总计 38,552,966.75 - - - - 401,260,593.34 439,813,560.09 负债











应付赎回款 - - - - - 400,867.83 400,867.83 应付管理人报酬 - - - - - 383,269.69 383,269.69 应付托管费 - - - - - 84,319.31 84,319.31 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 37 页 共 60 页


应付交易费用 - - - - - 80,988.03 80,988.03 其他负债 - - - - - 191,510.78 191,510.78 负债总计 - - - - - 1,140,955.64 1,140,955.64 利率敏感度缺口 38,552,966.75 - - - - 400,119,637.70 438,672,604.45 7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 注:本 基金 于本报 告期 末未持 有交 易性金 融资 产债券 投资 ,因此 市场 利率的 变动 对于本 基 金 资 产 净值无重大 影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险, 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来 现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资 于证券 交易 所上市 的股 票,所 面临 的最大 市场 价格风 险由 所持有 的金 融工具 的公 允价值 决 定 。 本 基金通 过投 资组合 的分 散化降 低市 场价格 风险 ,并且 本基 金管理 人每 日对本 基金 所持有 的 证 券 价 格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 本 基 金投 资组 合 中, 股票 的 资产 占基 金 资产 的比 例 为 85% 以上, 其 中标 的 指数 成份 股 及其备 选 成份 股的投 资比 例不低 于非 现金基 金资 产 的 80% , 现金 、债 券资 产及中 国证 监会允许基 金 投 资 的 其他 证券品 种占 基金资 产比 例 为 5% -10% , 其中 每个 交易日 日终 在扣除 股指 期货合约需 缴 纳 的 交易保证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% , 权证投资不高 于基金资产净值的 3%。于 2015 年 12 月31 日, 本基金面临的整体其他价格风险列示如下: 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值比例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 401,209,256.44 91.46 交易性金融资产 -基金投资 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 401,209,256.44 91.46 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 38 页 共 60 页


7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 本 基 金管 理人 运 用定 量分 析 方法 对本 基 金的 其他 价 格风 险进 行 分析 。下 表 为其 他价 格风险的 敏感性 分析 ,反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ,证券 投资 价格发 生合 理、可 能的 变动时 , 将 对 基 金资产净值产生的影响。 假设 1 、假定本基 金的业绩比较基准变化 5% ,其他变量 不变; 2 、用期末时 点比较基准浮动 5%基金 资产净值相应变化来估测组合市场价格风险; 3 、Beta 系数 是根据自基金合同生效日起至 2015 年 12 月 31 日的基金资产净值和 基准指数数据回归得出,反映了基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2015 年 12 月31 日 ) +5% 20,449,820.14 -5% -20,449,820.14


7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 7.4.14.1 公 允价值


银 行 存款 、存 出 保证 金、 应 收利 息 、 应 收申 购款 等 、应 付赎 回 款、 应付 管 理人 报酬 、应付托 管费、其他负债等,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次 金融工具公允价值 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 371,776,498.21 元,属于 第二层次的余额为人民币 29,432,758.23 元,无 属于第三层次的余额。 (2) 公允价 值所属层次间的重大变动 本 基 金政 策为 以 报告 期初 作 为确 定金 融 工具 公允 价 值层 次之 间 转换 的时 点 。本 基金 本报告期 持有的以公允价值计量的金融工具,在第一层次和第二层次之间无重大转 移。 本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融工 具 未发 生转 入 或转 出第 三 层次 公允 价值的情 况。 7.4.14.2 承 诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其 他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财 务报表的批准


本财务报表已于 2016 年3 月22 日经 本基金的基金管理人批准。 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 39 页 共 60 页


§8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 401,209,256.44 91.22 其中:股票 401,209,256.44 91.22 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 37,856,954.26 8.61 7 其他各项资产 747,349.39 0.17 8 合计 439,813,560.09 100.00 8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金融业 322,996,831.25 73.63 K 房地产业 74,961,926.89 17.09 L 租赁和商务服务业 497,116.30 0.11 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 40 页 共 60 页


M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 2,753,382.00 0.63 合计 401,209,256.44 91.46 8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期末按公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 601318 中国平安 989,105 35,607,780.00 8.12 2 600036 招商银行 1,502,062 27,022,095.38 6.16 3 600016 民生银行 2,684,240 25,876,073.60 5.90 4 000002 万


科A 846,461 20,679,042.23 4.71 5 600000 浦发银行 1,007,000 18,397,890.00 4.19 6 601166 兴业银行 1,037,900 17,716,953.00 4.04 7 600030 中信证券 739,485 14,309,034.75 3.26 8 601939 建设银行 2,375,235 13,728,858.30 3.13 9 600837 海通证券 753,247 11,916,367.54 2.72 10 601328 交通银行 1,792,140 11,541,381.60 2.63 11 601398 工商银行 2,187,445 10,018,498.10 2.28 12 601169 北京银行 923,880 9,728,456.40 2.22 13 601601 中国太保 290,263 8,376,990.18 1.91 14 601288 农业银行 2,406,400 7,772,672.00 1.77 15 601818 光大银行 1,815,644 7,698,330.56 1.75 16 000783 长江证券 538,100 6,683,202.00 1.52 17 600048 保利地产 601,043 6,395,097.52 1.46 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 41 页 共 60 页


18 000001 平安银行 522,300 6,262,377.00 1.43 19 601688 华泰证券 307,123 6,056,465.56 1.38 20 600015 华夏银行 489,140 5,938,159.60 1.35 21 000776 广发证券 277,800 5,403,210.00 1.23 22 600999 招商证券 214,960 4,664,632.00 1.06 23 000166 申万宏源 416,390 4,459,536.90 1.02 24 601628 中国人寿 152,822 4,326,390.82 0.99 25 601377 兴业证券 390,300 4,293,300.00 0.98 26 601336 新华保险 78,200 4,082,822.00 0.93 27 601901 方正证券 385,700 3,702,720.00 0.84 28 002673 西部证券 108,085 3,557,077.35 0.81 29 601211 国泰君安 139,000 3,322,100.00 0.76 30 601009 南京银行 185,800 3,288,660.00 0.75 31 600705 中航资本 209,917 3,270,506.86 0.75 32 600649 城投控股 138,400 3,205,344.00 0.73 33 600340 华夏幸福 99,400 3,053,568.00 0.70 34 001979 招商蛇口 145,033 3,025,388.38 0.69 35 600383 金地集团 210,440 2,904,072.00 0.66 36 002142 宁波银行 181,320 2,812,273.20 0.64 37 600109 国金证券 172,800 2,785,536.00 0.63 38 600369 西南证券 261,838 2,592,196.20 0.59 39 000402 金 融 街 222,165 2,561,562.45 0.58 40 601788 光大证券 109,626 2,514,820.44 0.57 41 002736 国信证券 116,451 2,299,907.25 0.52 42 601099 太平洋 230,700 2,265,474.00 0.52 43 600958 东方证券 97,131 2,262,180.99 0.52 44 600895 张江高科 72,800 2,098,824.00 0.48 45 601998 中信银行 290,000 2,093,800.00 0.48 46 601555 东吴证券 128,200 2,060,174.00 0.47 47 000686 东北证券 110,075 1,926,312.50 0.44 48 600663 陆家嘴 37,400 1,875,236.00 0.43 49 600816 安信信托 79,653 1,813,698.81 0.41 50 600643 爱建集团 121,600 1,781,440.00 0.41 51 002500 山西证券 115,618 1,762,018.32 0.40 52 000750 国海证券 131,900 1,694,915.00 0.39 53 000046 泛海控股 127,700 1,602,635.00 0.37 54 600158 中体产业 60,317 1,573,067.36 0.36 55 000540 中天城投 163,800 1,493,856.00 0.34 56 002146 荣盛发展 143,500 1,367,555.00 0.31 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 42 页 共 60 页


57 601198 东兴证券 45,600 1,366,632.00 0.31 58 000718 苏宁环球 100,050 1,319,659.50 0.30 59 600376 首开股份 104,700 1,308,750.00 0.30 60 000712 锦龙股份 43,100 1,255,072.00 0.29 61 000031 中粮地产 85,700 1,204,085.00 0.27 62 600240 华业资本 80,000 1,204,000.00 0.27 63 600503 华丽家族 87,600 1,200,120.00 0.27 64 000671 阳 光 城 123,345 1,113,805.35 0.25 65 600208 新湖中宝 227,774 1,086,481.98 0.25 66 000616 海航投资 134,696 1,058,710.56 0.24 67 000006 深振业A 89,400 1,028,994.00 0.23 68 600325 华发股份 60,800 991,040.00 0.23 69 600064 南京高科 50,714 961,030.30 0.22 70 002285 世联行 55,200 895,896.00 0.20 71 000732 泰禾集团 35,334 865,683.00 0.20 72 600067 冠城大通 98,797 863,485.78 0.20 73 000667 美好集团 171,000 848,160.00 0.19 74 000926 福星股份 50,200 845,368.00 0.19 75 000656 金科股份 155,500 821,040.00 0.19 76 002244 滨江集团 101,600 808,736.00 0.18 77 600736 苏州高新 73,200 805,200.00 0.18 78 000897 津滨发展 121,300 691,410.00 0.16 79 000563 陕国投A 45,492 687,839.04 0.16 80 000979 中弘股份 165,800 663,200.00 0.15 81 000931 中 关 村 51,540 654,558.00 0.15 82 600823 世茂股份 48,900 598,047.00 0.14 83 000631 顺发恒业 55,080 546,393.60 0.12 84 600748 上实发展 40,665 545,724.30 0.12 85 000620 新华联 53,203 537,882.33 0.12 86 600639 浦东金桥 23,500 526,165.00 0.12 87 600773 西藏城投 28,269 514,495.80 0.12 88 000861 海印股份 64,310 497,116.30 0.11 89 600657 信达地产 57,411 399,006.45 0.09 90 600094 大名城 33,000 350,460.00 0.08 91 600510 黑牡丹 26,100 313,983.00 0.07 92 600743 华远地产 45,500 308,490.00 0.07 8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 注:本报告期末未持有积极投资的股票。 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 43 页 共 60 页


8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(% ) 1 601318 中国平安 83,713,383.69 19.08 2 600036 招商银行 61,717,232.18 14.07 3 600016 民生银行 47,513,335.74 10.83 4 600030 中信证券 40,482,201.16 9.23 5 601166 兴业银行 39,257,583.42 8.95 6 600000 浦发银行 38,115,979.19 8.69 7 600837 海通证券 34,415,560.87 7.85 8 601939 建设银行 33,081,860.95 7.54 9 601328 交通银行 30,567,662.66 6.97 10 000002 万


科A 27,095,583.02 6.18 11 601398 工商银行 23,970,843.93 5.46 12 601169 北京银行 22,055,985.74 5.03 13 601818 光大银行 20,775,664.24 4.74 14 601288 农业银行 18,896,081.00 4.31 15 601601 中国太保 18,184,381.59 4.15 16 000783 长江证券 16,422,919.94 3.74 17 000001 平安银行 16,042,785.29 3.66 18 601688 华泰证券 15,939,127.80 3.63 19 600048 保利地产 14,266,529.90 3.25 20 000166 申万宏源 13,733,416.90 3.13 21 000776 广发证券 13,387,429.06 3.05 22 600015 华夏银行 13,125,720.92 2.99 23 600999 招商证券 12,075,981.51 2.75 24 600705 中航资本 11,319,611.31 2.58 25 601377 兴业证券 11,289,634.00 2.57 26 601628 中国人寿 10,287,703.46 2.35 27 601901 方正证券 9,731,338.33 2.22 28 601336 新华保险 8,811,068.60 2.01 8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 末基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 44 页 共 60 页


序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(% ) 1 601318 中国平安 37,266,344.84 8.50 2 600036 招商银行 29,978,408.34 6.83 3 600016 民生银行 20,993,150.24 4.79 4 601166 兴业银行 18,113,617.00 4.13 5 600000 浦发银行 17,653,512.58 4.02 6 600030 中信证券 16,163,552.00 3.68 7 601939 建设银行 16,037,785.75 3.66 8 000002 万


科A 14,929,037.40 3.40 9 601328 交通银行 13,751,229.00 3.13 10 600837 海通证券 12,663,041.00 2.89 11 601398 工商银行 12,159,768.46 2.77 12 601288 农业银行 9,578,844.00 2.18 13 601818 光大银行 9,288,043.00 2.12 14 601169 北京银行 9,256,661.04 2.11 15 601601 中国太保 8,068,508.47 1.84 16 000001 平安银行 7,179,366.10 1.64 17 000783 长江证券 6,167,452.51 1.41 18 600015 华夏银行 6,039,372.56 1.38 19 600048 保利地产 5,880,599.51 1.34 20 601688 华泰证券 5,712,637.20 1.30 8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 939,562,396.98 卖出股票收入(成交)总额 412,963,620.63 注: 本项中 8.4.1 、8.4.2、8.4.3 表中 的 “买入金额” (或“买入股票成本 ”)、 “卖出 金额 ” (或 “ 卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 45 页 共 60 页


8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金 本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


本 基 金跟 踪的 标 的指 数为 中 证金 融地 产 指数 ,配 置 了中 证金 融 地产 指数 成 分股 兴业 银行。根 据 2015 年 6 月 9 日兴业 银行公告 “2015 年 5 月 中旬,公司南宁分行下辖二级分行北海分行接到 北海市 公安 局通报 ,该 分行前 员工 苏瑜涉 嫌个 人非法 集资 已被立 案, 目前案 件在 调查阶 段 。 公 司 南宁以 及北 海两级 分行 成立专 项调 查小组 ,就 其涉及 业务 进行了 全面 内部排 查, 未发现 银 行 资 金 卷入其 中。 目前, 公司 北海分 行经 营、财 务状 况与对 外服 务均正 常。 ”本基 金认 为:该 处 罚 对 于 公司整体经营业绩不构成重大影响。 本 基 金跟 踪的 标 的指 数为 中 证金 融地 产 指数 ,配 置 了中 证金 融 地产 指数 成 分股 中信 证券。根 据2015 年1 月16 日中国证券监督管理委员会2014 年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况 的通报,对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政 监管措施。本基金认为: 该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 2015 年8 月 25 日, 公司有几名高级管理人员和长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 46 页 共 60 页


员工被公安机关要求协助调查有关问题,调查工作尚在进行之中。2015 年 9 月 15 日,公司总经 理程博 明、 经纪业 务发 展与管 理委 员会运 营管 理部负 责人 于新利 、信 息技术 中心 汪锦岭 等 人 因 涉 嫌内幕 交易 、泄露 内幕 信息被 公安 机关依 法要 求接受 调查 。本基 金做 出如下 说明 :上述 事 件 尚 未 有最终结论,我们将密切跟踪事件进展,避免潜在风险。 本 基 金跟 踪的 标 的指 数为 中 证金 融地 产 指数 ,配 置 了中 证金 融 地产 指数 成 分股 海通 证券。根 据2015 年1 月16 日中国证券监督管理委员会2014 年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况 的通报, 对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。2015 年 9 月 10 日 ,海 通证券 股份 有限公 司收 到中国 证券 监督管 理委 员会行 政处 罚事先 告知 书(处罚字 【2015 】 73 号) ,海通证券 涉 嫌 未按规 定审 查、了 解客 户真实 身份 违法违 规案 ,对海 通 证 券责令 改 正 , 给 予警告,没收违法所得 28,653,000 元 ,并处以 85,959,000 元罚 款。本基金认为:该处罚对于公 司整体经营业绩不构成重大影响。 除 上 述事 项外 , 本报 告期 内 基金 投资 的 前十 名证 券 的发 行主 体 无被 监管 部 门立 案调 查记录, 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2


基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 696,012.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,367.59 5 应收申购款 40,969.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 747,349.39 8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 47 页 共 60 页


序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 000002 万


科A 20,679,042.23 4.71 重大资产重组 8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:本报告期末未持有积极投资的股票。 8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 长盛中证金 融地产分级 A 392 152,052.74 26,690,527.00 44.78% 32,914,149.00 55.22% 长盛中证金 融地产分级 B 1,193 49,962.01 2,279,344.00 3.82% 57,325,332.00 96.18% 长盛中证金 融地产分级 5,053 80,781.04 1,999,920.00 0.49% 406,186,697.90 99.51% 合计 6,638 79,451.03 30,969,791.00 5.87% 496,426,178.90 94.13% 注:1 、 对于分级基金, 比例的分母采用各自级别 的份额; 对于合计数, 比例的分 母采用下属分 级 基金份额的合计数。 2 、以上信息 中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 长盛中证金融地产分级 A











































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 天 弘 基 金 - 光 大 银 行 - 天 弘 - 乐 瑞 强债 1 号资 产管理计划 6,289,810.00 10.55% 2 中国银河证券股份有限公司 5,628,280.00 9.44% 3 工银安盛人寿保险有限公司 5,359,171.00 8.99% 4 李莉 3,561,769.00 5.98% 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 48 页 共 60 页


5 北 京 乐 瑞 资 产 管 理 有 限 公 司 - 乐 瑞 强债 10 号基 金 2,784,725.00 4.67% 6 上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 - 明 汯 多策略对冲 1 号基金 2,744,318.00 4.60% 7 北 京 乐 瑞 资 产 管 理 有 限 公 司 - 乐 瑞 强债 A 号基 金 2,720,000.00 4.56% 8 王耀武 2,211,817.00 3.71% 9 李怡名 2,022,000.00 3.39% 10 程康萱 1,850,000.00 3.10% 长盛中证金融地产分级 B








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 张美芳 6,596,994.00 11.07% 2 刘晓亮 4,000,000.00 6.71% 3 李莉 3,069,345.00 5.15% 4 宋伟铭 2,733,049.00 4.59% 5 高希明 2,454,500.00 4.12% 6 李怡名 2,018,900.00 3.39% 7 上 海 明 汯 投 资 管 理 有 限 公 司 - 明 汯 多策略对冲 1 号基金 1,625,883.00 2.73% 8 王芙蓉 1,000,000.00 1.68% 9 王豪 900,035.00 1.51% 10 靳小健 772,800.00 1.30% 注:1 、对于 分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。 2 、以上信息 中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况











































































































项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 长盛中证金融地产 分级 A - - 长盛中证金融地产 分级 B - - 长盛中证金融地产 分级 43,998.90 0.0108% 合计 43,998.90 0.0083% 注:对 于分 级基金 ,比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ;对 于合计 数, 比例的 分母 采用下 属 分 级 基 金份额的合计数。 9.4 期末基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 49 页 共 60 页


本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 长盛中证金融地产分 级 A 0 长盛中证金融地产分 级 B 0 长盛中证金融地产分 级 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 长盛中证金融地产分 级 A 0 长盛中证金融地产分 级 B 0 长盛中证金融地产分 级 0 合计 0 注:对 于分 级基金 ,比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ;对 于合计 数, 比例的 分母 采用下 属 分 级 基 金份额的合计 数。 §10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 长盛中证金 融地 产分级 A 长盛中证金融地 产分级 B 长盛中证金融地 产分级 基金合同生效日(2015 年 6 月 16 日)基金份额总额 98,009,033.00 98,009,033.00 530,129,756.87 本报告期期初基金份额总额 - - - 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金总申购份额 - - 204,393,658.42 减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末基金总赎回份额 - - 403,145,511.39 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金拆分变动 份额 (份额 减少以"-" 填 列) -38,404,357.00 -38,404,357.00 76,808,714.00 本报告期期末基金份额总额 59,604,676.00 59,604,676.00 408,186,617.90 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 50 页 共 60 页


§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 根据公司第六届董事会第七次会议决议,公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理; 聘任孙杰、 刁俊东为公司高管人员。 以上三名 副总经理于 2015 年4 月22 日通过中国 证券投资 基 金业协会 (以下简称基金业协会) 组织的高级管理人员证券投资法律知识考试, 公司已及时向基 金业协会进行备案。 11.2.2 基金 经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 2015 年 4 月 , 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管 业务部总经理职务。 上述人事 变动已按相关规定备案、公告。





11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4


基 金 投 资策 略 的 改 变 本报告期内本基金投资策略没有改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 。 本 报 告 期 内 本 基 金 未更换会计师事务所, 本报告期内应支付该会计师事务所的报酬为 50,000.00 元 , 已连续为本基 金服务 1 年。





11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚 。





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11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 1 277,701,642.01 20.65% 255,452.60 20.66% - 德邦证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 日信证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 长江证券 1 1,066,967,543.60 79.35% 980,731.24 79.34% - 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 52 页 共 60 页


成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 招商证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 日信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 注:1 、本公 司选择证券经营机构的标准 (1 ) 研究实力较强 , 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2 )资力雄 厚,信誉良好。 (3 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 53 页 共 60 页


(4 )经营行 为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6 ) 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件, 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要 ,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2 、本公司租 用券商交易单元的程序 (1 )研究机 构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2 )研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3 ) 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后, 按照研究服务评价规定, 对研究 机构进行综合评价; (4 ) 试用期满后, 评价结果符合条件, 双方认为有必要继续合作, 经公司领导审批后, 我司 与 研 究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 , 并办理基金专用交易单元租用手续。 评 价结果如不符合条件则终 止试用; (5 ) 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价, 若本公司认为签约机构的 服务不 能满 足要求 ,或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚, 本公 司有权 终止 签署的 协 议 , 并 撤销租用的交易单元; (6 )交易单 元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3 、本基金租 用证券公司交易单元均为共用交易单元。 4 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况: (1 )本基金 报告期内新增租用交易单元的情况: 序号 证 券 公 司名称 交 易 单 元所属 市 场 数量 1 安信证券


上海 1 2 德邦证券 深圳 1 3 东莞证券 深圳 1 4 日信证券 深圳 1 (2 )本基金 报告期内停止租用交易单元的情况: 序号 证 券 公 司名称 交 易 单 元所属 市 场 数量 1 五矿证券


深圳 1 11.8 其 他 重 大 事件 除上述事项外,均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下: 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于长盛基金指数熔断机制 实施后基金配套工作安排的 公告 《中国证券报》 《上 海证券报》 《 证券时 报》及本公司网站 2015 年 12 月 31 日 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 54 页 共 60 页


2 关于增加金观诚为旗下基金 销售机构并推出定投和 转换 业务及参加费率优惠活动的 公告 同上 2015 年 12 月 15 日 3 关于增加国信证券为旗下部 分开放式基金代销机构以及 开通基金定投业务及转换业 务的公告 同上 2015 年 12 月 15 日 4 长盛基金管理有限公司关于 参加长量基金费率优惠活动 并开通转换业务的公告 同上 2015 年 11 月 30 日 5 长盛基金管理有限公司关于 增加陆金所为旗下部分基金 代销机构并参加费率优惠活 动的公告 同上 2015 年 11 月 30 日 6 关于增加盈米财富为旗下基 金销售机构并推出定投和转 换业务及费率优惠活动的公 告 同上 2015 年 11 月 24 日 7 关于增加凯石财富为旗下基 金销售机构并推出定投和转 换业务及费率优惠活动的公 告 同上 2015 年 11 月 24 日 8 关于增加富济财富为旗下基 金销售机构并推出定投和转 换业务及费率优惠活动的公 告 同上 2015 年 11 月 24 日 9 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金 2015 年第3 季 度报告 同上 2015 年 10 月 26 日 10 关于旗下基金参加好买基金 费率优惠活动的公告 同上 2015 年 10 月 20 日 11 关于旗下部分开放式基金参 加平安证券申购 (含定投) 费 率优惠活动的公告 同上 2015 年 10 月 20 日 12 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第二十八次风 险提示公告 同上 2015 年 10 月 10 日 13 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第二十七次风 险提示公告 同上 2015 年 10 月 9 日 14 长盛中证金融地产指数分级 同上 2015 年 10 月 8 日 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 55 页 共 60 页


证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第二十六次风 险提示公告 15 关于增加利得基金为旗下部 分基金代销机构并推出定投 业务及费率优惠活动的公告 同上 2015 年 10 月 8 日 16 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第二十五次风 险提示公告 同上 2015 年 9 月30 日 17 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第二十四次风 险提示公告 同上 2015 年 9 月29 日 18 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第二十三次风 险提示公告 同上 2015 年 9 月26 日 19 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第二十二次风 险提示公告 同上 2015 年 9 月25 日 20 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第二十一次风 险提示公告 同上 2015 年 9 月24 日 21 关于旗下部分开放式基金参 加中金公司网上交易 电 话委 托及柜台委托申购(不含定 投)费率优惠活动的公告 同上 2015 年 9 月24 日 22 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第二十次风险 提示公告 同上 2015 年 9 月23 日 23 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第十九次风险 提示公告 同上 2015 年 9 月22 日 24 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第十八次风险 提示公告 同上 2015 年 9 月19 日 25 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 同上 2015 年 9 月18 日 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 56 页 共 60 页


期份额折算的第十七次风险 提示公告 26 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第十六次风险 提示公告 同上 2015 年 9 月17 日 27 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第十五次风险 提示公告 同上 2015 年 9 月16 日 28 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第十四次风险 提示公告 同上 2015 年 9 月15 日 29 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第十三次风险 提示公告 同上 2015 年 9 月12 日 30 关于在网上直销渠道开通旗 下部分基金跨 TA 转换业 务的 公告 同上 2015 年 9 月11 日 31 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第十二次风险 提示公告 同上 2015 年 9 月11 日 32 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第十一次风险 提示公告 同上 2015 年 9 月10 日 33 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第十次风险提 示公告 同上 2015 年 9 月9 日 34 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第九次风险提 示公告 同上 2015 年 9 月8 日 35 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第八次风险提 示公告 同上 2015 年 9 月7 日 36 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第七次风险提 同上 2015 年 9 月2 日 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 57 页 共 60 页


示公告 37 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第六次风险提 示公告 同上 2015 年 9 月1 日 38 关于中信证券 ( 浙江) 有限责 任公司整体迁移并入中信证 券股份有限公司涉及相关基 金业务影响的公告 同上 2015 年 9 月1 日 39 关于长盛中证金融地产指数 分级证券投资基金之金融地B 份额交易价格波动提示公告 同上 2015 年 8 月29 日 40 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第五次风险提 示公告 同上 2015 年 8 月29 日 41 关于长盛中证金融地产指数 分级证券投资基金之金融地B 份额交易价格波动提示公告 同上 2015 年 8 月28 日 42 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第四次风险提 示公告 同上 2015 年 8 月28 日 43 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第三次风险提 示公告 同上 2015 年 8 月27 日 44 关于长盛中证金融地产指数 分级证券投资基金之金融地B 份额交易价格波动提示公告 同上 2015 年 8 月27 日 45 关于参加天天基金费率优惠 活动的公告 同上 2015 年 8 月26 日 46 关于长盛中证金融地产指数 分级证券投资基金之金融地B 份额交易价格波动提示公告 同上 2015 年 8 月26 日 47 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金可能发生 不定 期份额折算的第二次风险提 示公告 同上 2015 年 8 月26 日 48 关于长盛中证金融地产指数 分级证券投资基金之金融地B 份额交易价格波动提示公告 同上 2015 年 8 月25 日 49 中证金融地产指数分级基金 可能发生不定期份额折算的 同上 2015 年 8 月25 日 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 58 页 共 60 页


风险提示公告 50 关于旗下部分开放式基金参 加第一创业证券网上交易 电 话委托及柜台委托申购 (含定 投)费率优惠活动的公告 同上 2015 年 8 月3 日 51 长盛基金管理有限公司关于 安信证券开通旗下部分开放 式基金定投及转换业务的公 告 同上 2015 年 7 月8 日 52 长盛基金管理有限公司关于 在直销柜台开通旗下部分基 金跨 TA 转换 业务的公告 同上 2015 年 7 月7 日 53 关于旗下部分开放式基金参 加交通银行网上银行和手机 银行基金申购费率优惠活动 的公告 同上 2015 年 6 月30 日 54 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金之金融地 A 与 金融地 B 基 金份额上市交易 提示性公告 同上 2015 年 6 月26 日 55 关于旗下部分基金参加一路 财富和同花顺费率优惠活动 的公告 同上 2015 年 6 月26 日 56 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金之金融地 A 与 金融地 B 基 金份额 上市交易 公告书 同上 2015 年 6 月23 日 57 关于开通长盛中证金融地产 指数分级证券投资基金转托 管及份额配对转换业务的公 告 同上 2015 年 6 月23 日 58 关于增加汇付金融和增财基 金为旗下部分基金代销机构 并推出定投业务及费率优惠 活动的公告 同上 2015 年 6 月19 日 59 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及 定期定额投资业 务的公告 同上 2015 年 6 月18 日 60 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金基金合同生效 公告 同上 2015 年 6 月17 日 61 关于增加长盛中证金融地产 指数分级证券投资基金代销 同上 2015 年 6 月2 日 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 59 页 共 60 页


机构的公告 62 关于增加长盛中证金融地产 指数分级证券投资基金代销 机构的公告 同上 2015 年 5 月28 日 63 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金上网发售提示 性公告 同上 2015 年 5 月27 日 64 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金基金份额发售 公告 同上 2015 年 5 月22 日 65 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金招募说明书 同上 2015 年 5 月22 日 66 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金托管协议 同上 2015 年 5 月22 日 67 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金基金合同内容 摘要 同上 2015 年 5 月22 日 68 长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金基金合同 同上 2015 年 5 月22 日 §12 备 查 文 件 目 录 12.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会核准基金募集的文件; 2 、 《长盛中 证金融地产分级证券投资基金基金合同》 ; 3 、 《长盛中 证金融地产分级证券投资基金托管协议》 ; 4 、 《长盛中 证金融地产分级证券投资基金招募说明书》 ; 5 、法律意见 书; 6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照; 7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/ 或基 金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投 资者 可到基 金管 理人的 办公 地址和/ 或基 金托管 人的 住所和/ 或基 金管理 人互 联网站 免 费 查 阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 长盛中证金融地产 分级 2015 年年度报告 第 60 页 共 60 页


客户服务中心电话:400-888-2666 、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛基金管理有限公司 2016 年3 月26 日