广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
2015 年年度报告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 广 发 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 三 月 二十 八 日广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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§ 1
重 要 提示 及 目 录
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 22 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§ 1
重 要 提示 及 目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基 金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管 理 人报 告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业 走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 15
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15
4.9 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明 .................................... 15
§ 5
托 管 人报 告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 16
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
§ 6
审 计 报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 管理层对 财务报表的责任 ............................................................................................................. 16
6.2 注册会计 师的责任 ......................................................................................................................... 17
6.3 审计意见 ......................................................................................................................................... 17
§ 7
年 度 财务 报 表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 20
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 22
§ 8
投 资 组合 报 告 ....................................................................................................................................... 49 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 49
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 50
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 51
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 59
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 68
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 69
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 69
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 69
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 69
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 69
8.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 70
§ 9
基 金 份额 持 有 人信息 ........................................................................................................................... 71
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有 人结构 .................................................................................... 71
9.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 71
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 71
§ 10
开 放式基 金 份 额变动 ......................................................................................................................... 71
§ 11
重 大 事件 揭 示 ..................................................................................................................................... 72
11.1 基金份 额持有人大会决议 ........................................................................................................... 72
11.2 基金管 理人、基金托管人 的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 72
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 72
11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 72
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所 情况 ....................................................................................... 72
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 72
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 72
11.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 73
§ 12
备 查文件 目 录 ..................................................................................................................................... 73
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 73
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 74
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 74
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基
金
基金简称 广发中证全指可选消费 ETF
场内简称 可选消费
基金主代码 159936
交易代码 159936
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 3 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 272,156,094.00 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产品说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照 标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合， 并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。 本基金投 资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95% 。
业绩比较基准 中证全指可选消费指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市
场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3 号4004-56室
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1 号
保利国际广场南塔31-33 楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 王志伟 田国立
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
楼
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普
通合伙）
中国? 上海
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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§ 3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2015 年
2014 年 6 月 3 日 （基 金 合同
生 效 日 ）至 2014 年 12 月 31
日
本期已实现收益 -9,005,623.71 29,199,921.09
本期利润 -9,652,656.99 31,325,003.29
加权平均基金份额本期利润 -0.0446 0.1929
本期加权平均净值利润率 -2.35% 18.69%
本期基金份额净值增长率 46.50% 25.51%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 85,320,971.96 4,121,315.17
期末可供分配基金份额利润 0.3135 0.2551
期末基金资产净值 500,420,011.04 20,277,409.17
期末基金份额净值 1.8387 1.2551
3.1.3 累计 期末 指 标 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 83.87% 25.51%
注： （1 ） 上 述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
（2 ） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3 ） 期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④ 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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② 准差④
过去三个月 24.94% 1.79% 26.76% 1.84% -1.82% -0.05%
过去六个月 -12.38% 2.72% -9.74% 2.93% -2.64% -0.21%
过去一年 46.50% 2.51% 52.61% 2.63% -6.11% -0.12%
自基金合同生
效起至今
83.87% 2.08% 96.38% 2.19% -12.51% -0.11%
注：业绩比较基准：中证全指可选消费指数。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014 年 6 月 3 日至 2015 年 12 月 31 日)
3.2.3 自基 金合 同 生 效以来 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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注：合同生效当年(2014 年) 按实际存续期计算，未按自然年度折算。
3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况
本基金自合同生效日（2014 年 6 月 3 日）至报告期末未进行利润分配。
§ 4
管 理 人报 告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注册资本
1.2688 亿元 人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海 香 江 金 融控 股 集 团 有限 公 司 、 康美 药 业 股 份有 限 公 司 和广 州 科 技 金融 创 新 投 资控 股 有 限 公司 。 公
司 拥 有 公 募基 金 、 社 保基 金 投 资 管理 人 、 受 托管 理 保 险 资金 投 资 管 理人 、 合 格 境内 机 构 投 资者 境 外
证券投资管理（QDII）和 特定客户资产管理等业务资格。
本 基 金 管 理人 在 董 事 会下 设 合 规 及风 险 管 理 委员 会 、 薪 酬与 资 格 审 查委 员 会 、 战略 规 划 委 员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 24 个部门：综合管理部、财务部、
人 力 资 源 部、 监 察 稽 核部 、 基 金 会计 部 、 注 册登 记 部 、 信息 技 术 部 、中 央 交 易 部、 规 划 发 展部 、 研
究 发 展 部 、权 益 投 资 一部 、 权 益 投资 二 部 、 固定 收 益 部 、数 量 投 资 部、 量 化 投 资部 、 另 类 投资 部 、
数 据 策 略 投资 部 、 国 际业 务 部 、 产品 营 销 管 理部 、 北 京 分公 司 、 广 州分 公 司 、 上海 分 公 司 、互 联 网
金融部、 北京办事处。 此外， 还出资设立了广发国际资产管理 有限公司 （香港子公司） 、 瑞元资本管广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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理有限公司，参股了证通股份有限公司。
截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金管理人管理八十八只开放式基金---广发 聚富开放式证券投资基
金、 广发稳健增长开放式证券投资基金、 广发小盘成长股票型证券投资基金 （LOF ） 、 广发货币市场
基 金 、 广 发聚 丰 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 策略 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发大 盘 成 长 混合 型 证
券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300 指
数证券投资基金、 广发聚瑞股票型证券投资基金、 广发中证 500 指数 证券投资基金 （LOF ） 、 广发内
需 增 长 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 全球 精 选 股 票型 证 券 投 资基 金 、 广 发行 业 领 先 股票 型 证
券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资
基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资
基 金 、 广 发聚 利 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广 发 制造 业 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 财 信 用债 证 券
投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财
年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金，广发双 债添利债券型证券投资
基金、 广发纯债债券型证券投资基金、 广发理财 30 天债券 型证券投资基金、 广发新经济股票型发起
式证券投资基金、广发中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投
资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券型
证 券 投 资 基金 、 广 发 美国 房 地 产 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发集 利 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、
广 发 趋 势 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发天 天 红
发 起 式 货 币市 场 基 金 、广 发 亚 太 中高 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 、 广 发现 金 宝 场 内实 时 申 赎 货币 市 场
基 金 、 广 发全 球 医 疗 保健 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 成 长 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 钱
袋 子 货 币 市场 基 金 、 广发 天 天 利 货币 市 场 基 金、 广 发 集 鑫债 券 型 证 券投 资 基 金 、广 发 竞 争 优势 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 新动 力 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 可 选消 费 交 易 型开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 主 题 领 先灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 活 期 宝 货币 基 金 、 广发 逆 向
策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金、广发中证全
指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 信 息 技 术交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 、 广 发 中证 全 指 信 息技 术 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 对 冲 套 利定 期 开
放 混 合 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 养 老产 业 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 金 融
地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 环 保 产 业指 数 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 安 混合 型 证
券 投 资 基 金、 广 发 纳 斯达 克 生 物 科技 指 数 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 宝 混 合型 证 券 投 资基 金 、
广 发 聚 惠 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 证券 投 资 基 金发 起 式
联 接 基 金 、广 发 中 证 全指 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 发起 式 联 接 基金 、 广 发 安心 回 报广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 安 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金、 广 发 聚 康混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚
泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克 100 交 易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交
易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指原 材 料 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全
指 主 要 消 费交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 能 源 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 发
起 式 联 接 基金 、 广 发 中证 全 指 金 融地 产 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 中 证
医 疗 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 广 发改 革 先 锋 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 全 指 原材 料 交
易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基 金、 广 发 中 证全 指 主 要 消费 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金发起式联接基金、广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发百 发 大 数 据策 略 成 长 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发聚 盛 灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发多 策 略 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 安富 回 报 灵 活配 置 混
合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金，管理资产规模为 3300.24 亿元。
同时，公司还管理着多个特定客户 资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基金的基金
经理；广发中
小板 300ETF
及联接基金的
基金经理；广
发深 100 指数
分级基金的基
金经理；广发
百发 100 指数
基金的基金经
理；广发中证
全指医药卫生
ETF 基金的基
金经理；广发
中证全指信息
技术 ETF 及联
接基金的基金
经理；广发中
证全指金融地
产 ETF 基金 的
2014-06-0
3
- 16 年
男 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
1999 年 5 月至 2001 年 5 月在大鹏
证券有限公司任研究员 ，2001 年
5 月至 2010 年 8 月在深 圳证券信
息有限公司任部门总监，2010 年
8 月 9 日至今任广发基金管理有限
公司数量投资部总经理，2011 年
6 月 3 日起任 广发中小板 300ETF
基金的基金经理，2011 年 6 月 9
日 起 任 广 发 中 小 板 300ETF 联接
基金的基金经理，2012 年 5 月 7
日起任广发深证 100 指 数分级基
金的基金经理，2014 年 6 月 3 日
起 任 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 ETF
基金的基金经理，2014 年 10 月
30 日起任广 发百发 100 指数基金
的基金经理， 2014 年 12 月 1 日起
任广发中证全指医药卫生 ETF 基
金的基金经理，2015 年 1 月 8 日广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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基金经理；广
发可选消费联
接基金的基金
经理；广发医
药卫生联接基
金的基金经
理；广发中证
全指能源 ETF
基金的基金经
理；广发中证
全指原材料
ETF 基金的基
金经理；广发
中证全指主要
消费 ETF 基金
的基金经理；
广发能源联接
基金的基金经
理；广发金融
地产联接基金
的基金经理；
广发医疗指数
分级基金的基
金经理；广发
原材料联接基
金的基金经
理；广发主要
消费联接基金
的基金经理；
数量投资部总
经理
起 任 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 ETF
基金的基金经理，2015 年 1 月 29
日 起 任 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术
ETF 联接基金的基金经理，2015
年 3 月 23 日起任广发中证全指金
融地产 ETF 基金的基金经理，
2015 年 4 月 15 日起任广发 可选消
费联接基金的基金经理，2015 年
5 月 6 日起任广发医药卫生联接基
金的基金经理， 2015 年 6 月 25 日
起任广发中证全指能源 ETF 和广
发中证全指原材料 ETF 基金的基
金经理，2015 年 7 月 1 日起任广
发中证全指主要消费 ETF 基金的
基金经理，2015 年 7 月 9 日起任
广 发 能 源 联 接 和 广 发 金 融 地 产 联
接基金的基 金经理,2015 年 7 月 23
日 起 任 广 发 医 疗 指 数 分 级 基 金 的
基金经理,2015 年 8 月 18 日起任
广 发 原 材 料 联 接 和 广 发 主 要 消 费
联接基金的基金经理。
季峰
本基金的基金
经理；广发百
发 100 指数 基
金的基金经
理；广发养老
指数基金的基
金经理；广发
环保指数基金
的基金经理；
广发百发大数
据精选混合基
金的基金经
理；广发百发
大数据成长混
2014-10-2
1
- 6 年
男 ， 中 国 籍 ， 管 理 学 博 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
2009 年 8 月至 2011 年 8 月在深圳
证 券 交 易 所 综 合 研 究 所 从 事 博 士
后研究工作，2011 年 9 月至 2014
年 10 月任广 发基金管理有限公司
数 量 投 资 部 数 量 投 资 研 究 员 ，
2014 年 10 月 21 日任广 发中证全
指可选消费 ETF 的基金经理，
2014 年 11 月 24 日起任广发百发
100 指 数 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年 2 月 13 日起任广发养老指数基
金的基金经理， 2015 年 3 月 18 日
起 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 据广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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合基金的基金
经理；数据策
略投资部副总
经理
策略投资部副总经理，2015 年 3
月 25 日起任 广发环保指数基金的
基金经理， 2015 年 9 月 14 日起任
广 发 百 发 大 数 据 精 选 混 合 基 金 的
基金经理，2015 年 11 月 18 日起
任广 发 百 发 大 数 据 成 长 混 合 基 金
的基金经理。
注：1. “ 任职日期 ” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发
中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 和 其 他有 关 法 律 法规 的 规 定 ，本 着 诚
实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 资 产， 在 严 格 控制 风 险 的 基础 上 ， 为 基金 持 有 人 谋求 最 大
利 益 。 本 报告 期 内 ， 基金 运 作 合 法合 规 ， 无 损害 基 金 持 有人 利 益 的 行为 ， 基 金 的投 资 管 理 符合 有 关
法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ， 并 通过 实 时 的 行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在 投 资 决 策的 内 部 控 制方 面 ， 公 司制 度 规 定 投资 组 合 投 资的 股 票 必 须来 源 于 备 选股 票 库 ， 重点
投 资 的 股 票必 须 来 源 于核 心 股 票 库。 公 司 建 立了 严 格 的 投资 授 权 制 度， 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内
可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时
间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ” 的原则， 公平分配投资指令。 公司原则上禁止不同组合间
的同日反向交易 （指数型基金除外） ； 对于不同投资组合间的同时同向交易， 公司可以启用公平交易
模块，确保交 易的公平。
公 司 监 察 稽核 部 对 非 公开 发 行 股 票申 购 和 以 公司 名 义 进 行的 债 券 一 级市 场 申 购 方案 和 分 配 过程
进行审核和监控, 保证分配结果符合公平交易的原则； 对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，
对 投 资 组 合和 交 易 对 手之 间 议 价 交易 的 交 易 价格 公 允 性 进行 审 查 ， 并由 相 关 投 资组 合 经 理 对交 易 价
格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3 日内和 5 日内的股票
同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。
4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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本 报 告 期 内， 上 述 公 平交 易 制 度 总体 执 行 情 况良 好 。 通 过对 本 年 度 该组 合 与 公 司其 余 各 组 合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明
报 告 期 内 未发 现 本 基 金有 可 能 导 致不 公 平 交 易和 利 益 输 送的 异 常 交 易。 报 告 期 内， 未 出 现 涉及
本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情 况。
4.4 管理人 对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
（1 ）报告期 内基金的投资策略和运作分析
报告 期内， 本基金跟踪误差来源主要有两个： 一是基金成份股调整因素， 报告期内的两
次 成 份 股 调整 策 略 合 理， 较 好 的 控制 了 该 因 素带 来 的 误 差； 二 是 申 购和 赎 回 因 素， 由 于 本 基金 规 模
较小，容易形成较大比例的申购和赎回，但日常申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
（2 ）简要展 望
作为 ETF ，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎
回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
报告期内基金净值增长率为 46.50% ，业绩基准收益率为 52.61% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
2015 年，A 股市场波澜壮阔， 虽然下半年呈现暴跌状态， 但全年沪深两市总体涨幅较大。2016
年 初 ， 政 府 出 台 了 “ 供 给 侧 改 革 ” 的 政 策 ， 说 明 政 府 不 仅 通 过 刺 激 需 求 的 方 式 来 激 活 经 济 ， 而 且 是 通
过 更 多 样 的手 段 实 现 经济 的 有 效 升级 ， 相 信 随着 更 多 强 有力 措 施 的 实施 ， 中 国 会实 现 经 济 的稳 步 增
长 。 随 着 国内 房 地 产 的调 控 与 人 民币 升 值 的 影响 ， 投 资 与出 口 在 我 国经 济 增 长 的作 用 逐 步 减弱 。 经
济 增 长 方 式逐 步 从 投 资驱 动 转 向 消费 驱 动 ， 这是 大 势 所 趋。 而 随 着 居民 收 入 的 提高 ， 改 善 型消 费 品
的 需 求 旺 盛， 可 选 消 费品 增 速 明 显高 于 必 需 消费 品 。 结 合政 府 的 宏 观政 策 ， 可 以预 见 ， 未 来可 选 消
费的发展速度应该高于全市场的发展速度。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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4.6 管 理 人内部 有 关 本基金 的 监 察稽核 工 作 情况
本 基 金 管 理人 从 保 护 基金 份 额 持 有人 利 益 出 发， 依 照 公 司内 部 控 制 的整 体 要 求 ，致 力 于 内 控机
制 的 建 立 和完 善 ， 加 强内 部 风 险 的控 制 与 防 范， 以 保 证 各项 法 规 和 管理 制 度 的 落实 ， 保 证 基金 合 同
得 到 严 格 履行 。 公 司 监察 稽 核 部 按照 规 定 的 权限 和 程 序 ，独 立 地 开 展监 察 稽 核 工作 ， 发 现 问题 及 时
提 出 改 进 建议 并 督 促 相关 部 门 进 行整 改 ， 同 时定 期 向 监 管部 门 、 董 事会 和 公 司 管理 层 出 具 监察 稽 核
报 告 。 本 报告 期 内 ， 基金 管 理 人 内部 监 察 稽 核通 过 对 本 基金 投 资 和 交易 进 行 实 时监 控 ， 对 投资 证 券
的 研 究 、 决策 和 交 易 ，以 及 会 计 核算 和 相 关 信息 披 露 工 作进 行 了 重 点检 查 和 合 规性 审 核 ， 确保 了 本
基金运作符合持有人利益最大化原则，保障了基金运作过程中的合法合规。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
公司设有 估值 委 员 会 ，按 照 相 关 法律 法 规 和 证监 会 的 相 关规 定 ， 负 责制 定 旗 下 基金 投 资 品 种的
估 值 原 则 和估 值 程 序 ，并 选 取 适 当的 估 值 方 法， 经 公 司 管理 层 批 准 后方 可 实 施 。估 值 委 员 会的 成 员
包 括 ： 公 司分 管 投 研 、估 值 的 副 总经 理 、 督 察长 、 各 投 资部 门 负 责 人、 研 究 发 展部 负 责 人 、监 察 稽
核 部 负 责 人和 基 金 会 计部 负 责 人 。估 值 委 员 会定 期 对 估 值政 策 和 程 序进 行 评 价 ，在 发 生 了 影响 估 值
政 策 和 程 序的 有 效 性 及适 用 性 的 情况 后 及 时 修订 估 值 方 法， 以 保 证 其持 续 适 用 。基 金 日 常 估值 由 基
金 会 计 部 具体 执 行 ， 并确 保 和 托 管行 核 对 一 致。 投 资 研 究人 员 积 极 关注 市 场 变 化、 证 券 发 行机 构 重
大事件 等 可能 对 估 值 产生 重 大 影 响的 因 素 ， 向估 值 委 员 会提 出 估 值 建议 ， 确 保 估值 的 公 允 性。 监 察
稽 核 部 负 责定 期 对 基 金估 值 程 序 和方 法 进 行 核查 ， 确 保 估值 委 员 会 的各 项 决 策 得以 有 效 执 行。 以 上
所 有 相 关 人员 具 备 较 高的 专 业 能 力和 丰 富 的 行业 从 业 经 验。 为 保 证 基金 估 值 的 客观 独 立 ， 基金 经 理
不 参 与 估 值的 具 体 流 程， 但 若 存 在对 相 关 投 资品 种 估 值 有失 公 允 的 情况 ， 可 向 估值 委 员 会 提出 意 见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 、 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
合同约定提供相关债券品 种的估值数据。
4.8 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 收 益 与 分 配 ” 之 “ （ 三 ） 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 本 年 度
未进行利润分配，符合合同规定。
4.9 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
自 2015 年 1 月 5 日起至 2015 年 4 月 24 日， 本基金 连续 74 个工 作日出现资产净值低于五千万。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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§ 5
托 管 人报 告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本托管人” ） 在 对 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 称 “ 本基金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他
有 关 法 律 法规 、 基 金 合同 和 托 管 协议 的 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的
规 定 ， 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为。
5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “ 金融
工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6
审 计 报告
德师报( 审) 字(16) 第 P0765 号
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金全体持有人：
我们审计了后附的广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “ 广发中证 全指
可选消费 ETF” ） 财务报表， 包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表、 所有者权
益（基金净值）变动表，以及财务报表附注。
6.1 管 理 层对财 务 报 表的责 任
编制和公允列报财务报表是广发中证全指可选消费 ETF 的基金管理人广发基金管理有限公司管
理层的责任，这种责任包括：(1) 按 照企业会计准则和中国证 券监督管理委员会发布的关于基金 行 业
实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、 执行和维护必要的内部控 制 ，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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6.2 注 册 会计师 的 责 任
我 们 的 责 任是 在 执 行 审计 工 作 的 基础 上 对 财 务报 表 发 表 审计 意 见 。 我们 按 照 中 国注 册 会 计 师审
计 准 则 的 规定 执 行 了 审计 工 作 。 中国 注 册 会 计师 审 计 准 则要 求 我 们 遵守 中 国 注 册会 计 师 职 业道 德 守
则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审 计 工 作 涉及 实 施 审 计程 序 ， 以 获取 有 关 财 务报 表 金 额 和披 露 的 审 计证 据 。 选 择的 审 计 程 序取
决 于 注 册 会计 师 的 判 断， 包 括 对 由于 舞 弊 或 错误 导 致 的 财务 报 表 重 大错 报 风 险 的评 估 。 在 进行 风 险
评 估 时 ， 注册 会 计 师 考虑 与 财 务 报表 编 制 和 公允 列 报 相 关的 内 部 控 制， 以 设 计 恰当 的 审 计 程序 ， 但
目 的 并 非 对内 部 控 制 的有 效 性 发 表意 见 。 审 计工 作 还 包 括评 价 管 理 层选 用 会 计 政策 的 恰 当 性和 作 出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审 计 意见
我们认为， 广发中证全指可选消费 ETF 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证
券 监 督 管 理委 员 会 发 布的 关 于 基 金行 业 实 务 操作 的 有 关 规定 编 制 ， 公允 反 映 了 广发 中 证 全 指可 选 消
费 ETF 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国? 上海
2016 年 3 月 23 日
§7
年 度 财务 报 表
7.1 资 产 负债表
会计主体：广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 1,805,969.66 268,511.05
结算备付金
- 3,542.11 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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存出保证金
62,118.74 473,037.42
交易性金融资产 7.4.7.2 499,277,255.06 19,788,123.18
其中：股票投资
499,094,355.06 19,788,123.18
基金投资
- -
债券投资
182,900.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 203.28 269.30
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
501,145,546.74 20,533,483.06
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
209,855.96 8,954.45
应付托管费
41,971.18 1,790.90
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 229,456.30 25,328.54 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 244,252.26 220,000.00
负债合计
725,535.70 256,073.89
所 有 者 权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 272,156,094.00 16,156,094.00
未分配利润 7.4.7.10 228,263,917.04 4,121,315.17
所 有 者 权益合 计
500,420,011.04 20,277,409.17
负 债 和 所有者 权 益 总计
501,145,546.74 20,533,483.06
注： 报告截止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份额净值人民币 1.8387 元， 基金份 额总额 272,156,094.00
份。
7.2 利润表
会计主体： 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 6 月 3 日（基
金合同生效日） 至 2014
年 12 月 31 日
一、收入
-6,155,268.29 33,127,049.62
1. 利息收入
70,746.55 522,203.97
其中：存款利息收入 7.4.7.11 70,718.49 412,660.60
债券利息收入
28.06 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 109,543.37
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）
-14,412,540.74 30,483,435.42 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 20 页共 74 页
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -19,985,188.15 29,388,517.49
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 5,572,647.41 1,094,917.93
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16 -647,033.28 2,125,082.20
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 8,833,559.18 -3,671.97
减 ： 二 、费用
3,497,388.70 1,802,046.33
1 ．管理人报 酬
1,999,774.49 452,319.26
2 ．托管费
399,954.90 90,463.83
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 711,376.58 910,067.62
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 386,282.73 349,195.62
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
-9,652,656.99 31,325,003.29
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
-9,652,656.99 31,325,003.29
注：本基金合同生效日为 2014 年 6 月 3 日，上 年度可比区间不完整。
7.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 本期 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
16,156,094.00 4,121,315.17 20,277,409.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -9,652,656.99 -9,652,656.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
256,000,000.00 233,795,258.86 489,795,258.86
其中：1. 基金 申购款 664,000,000.00 654,748,413.00 1,318,748,413.00
2. 基金赎回款 -408,000,000.00 -420,953,154.14 -828,953,154.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
272,156,094.00 228,263,917.04 500,420,011.04
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 6 月 3 日（基金合 同生效日）至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
838,156,094.00 - 838,156,094.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 31,325,003.29 31,325,003.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
-822,000,000.00 -27,203,688.12 -849,203,688.12 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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列）
其中：1. 基金 申购款 22,000,000.00 4,652,889.23 26,652,889.23
2. 基金赎回款 -844,000,000.00 -31,856,577.35 -875,856,577.35
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
16,156,094.00 4,121,315.17 20,277,409.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财 务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：王志伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
7.4 报 表 附注
7.4.1 基金 基本 情 况
广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 (“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(“ 中国证监会 ”) 证监许可[2013]1265 号 《关于核准广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资
基 金 募 集 的批 复 》 核 准， 由 广 发 基金 管 理 有 限公 司 依 照 《中 华 人 民 共和 国 证 券 投资 基 金 法 》 、 《 证券
投 资 基 金 运作 管 理 办 法》 等 有 关 规定 和 《 广 发中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 基
金合同》 (“ 基 金合同”) 发起，于 2014 年 6 月 3 日募集 成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有
限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为 2014 年 5 月 5 日至 2014 年 5 月 23 日， 本基金 为交易型开放式基金， 存续期限
不定， 募集资金总额为人民币 838,156,094.00 元 ， 有效认购户数为 7,064 户。 其中， 认 购资金在募集
期间产生的利息共计人民币 40,743.00 元，折合基金份额 40,743.00 份，按 照基金合同的有关约定计
入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 基金 合 同 等 有关 规 定 ， 本基 金 的 投 资范 围 包 括 ：标
的 指 数 成 份股 、 备 选 成份 股 。 可 少量 投 资 于 非成 份 股 （ 包括 中 小 板 、创 业 板 及 其他 经 中 国 证监 会 核
准上市的股票） 、 新股、 债券、 权证、 股指期货、 货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金
融 工 具 ， 但须 符 合 中 国证 监 会 的 相关 规 定 。 如法 律 法 规 或监 管 机 构 以后 允 许 基 金投 资 其 他 品种 ， 基
金 管 理 人 在履 行 适 当 程序 后 ， 可 以将 其 纳 入 投资 范 围 ， 其投 资 比 例 遵循 届 时 有 效的 法 律 法 规和 相 关广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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规 定 。 待 基金 参 与 融 资融 券 和 转 融通 业 务 的 相关 规 定 颁 布后 ， 基 金 管理 人 可 以 在不 改 变 本 基金 既 有
投 资 策 略 和风 险 收 益 特征 并 在 控 制风 险 的 前 提下 ， 参 与 融资 融 券 业 务以 及 通 过 证券 金 融 公 司办 理 转
融 通 业 务 ，以 提 高 投 资效 率 及 进 行风 险 管 理 。届 时 基 金 参与 融 资 融 券、 转 融 通 等业 务 的 风 险控 制 原
则 、 具 体 参与 比 例 限 制、 费 用 收 支、 信 息 披 露、 估 值 方 法及 其 他 相 关事 项 按 照 中国 证 监 会 的规 定 及
其他相关 法律 法 规 的 要求 执 行 ， 无需 召 开 基 金份 额 持 有 人大 会 决 定 。本 基 金 的 业绩 比 较 基 准： 中 证
全指可选消费指数。
本基金的财务报表于 2016 年 3 月 23 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 及中
国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规 定 编 制 ，同 时 在 具 体会 计 核 算 和信 息 披 露 方面 也 参
考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本 基 金 财 务报 表 的 编 制 符 合 企 业 会计 准 则 和 中国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年度 的经营成果和
基金净值变动情况。
7.4.4 重要 会计 政 策 和会计 估 计
7.4.4.1 会 计年度
本基金的会计年度为公历年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止。 可比 期间的会计年度为 2014
年 6 月 3 日( 基金合同生效日) 起至 2014 年 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本 位 币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资 产 和 金融负 债 的 分类
1. 金融资产 的分类
根 据 本 基 金的 业 务 特 点和 风 险 管 理要 求 ， 本 基金 将 所 持 有的 金 融 资 产在 初 始 确 认时 划 分 为 以公
允 价 值 计 量且 其 变 动 计入 当 期 损 益的 金 融 资 产和 贷 款 及 应收 款 项 。 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当
期损益的金融资产包括股票投资、 债券投资和衍生工具投资( 主要为权证投资) 等， 其 中股票投资和债
券 投 资 在 资产 负 债 表 中作 为 交 易 性金 融 资 产 列报 ， 衍 生 工具 投 资 在 资产 负 债 表 中作 为 衍 生 金融 资 产广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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列报。
本 基 金 持 有的 各 类 应 收款 项 、 买 入返 售 金 融 资产 等 在 活 跃市 场 中 没 有报 价 、 回 收金 额 固 定 或可
确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2. 金融负债 的分类
根 据 本 基 金的 业 务 特 点和 风 险 管 理要 求 ， 本 基金 将 持 有 的金 融 负 债 在初 始 确 认 时全 部 划 分 为其
他金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资 产 和 金融负 债 的 初始确 认 、 后续计 量 和 终止确 认
金 融 资 产 或金 融 负 债 于本 基 金 成 为金 融 工 具 合同 的 一 方 时， 于 交 易 日按 公 允 价 值在 资 产 负 债表
内 确 认 。 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 ， 取 得 时发 生 的 相 关交 易 费 用 计入 当 期
损 益 ； 支 付的 价 款 中 包含 已 宣 告 但尚 未 发 放 的现 金 股 利 或债 券 起 息 日或 上 次 除 息日 至 购 买 日止 的 利
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交 易费用计入初始确认金额。
以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资 产 按 照 公允 价 值 进 行后 续 计 量 ，公 允 价 值 变动
形 成 的 利 得或 损 失 以 及与 该 等 金 融资 产 相 关 的股 利 和 利 息收 入 计 入 当期 损 益 ； 应收 款 项 和 其他 金 融
负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条 件之一的金 融资产，予 以终止确认：(1) 收取该 金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移， 且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产
已 转 移 ， 虽然 本 基 金 既没 有 转 移 也没 有 保 留 金融 资 产 所 有权 上 几 乎 所有 的 风 险 和报 酬 ， 但 是放 弃 了
对 该 金 融 资产 控 制 。 金融 负 债 的 现时 义 务 全 部或 部 分 已 经解 除 的 ， 才能 终 止 确 认该 金 融 负 债或 其 一
部分。
1. 以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1) 股票投资
买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因 股 权 分 置改 革 而 获 得的 非 流 通 股股 东 支 付 的现 金 对 价 ，于 股 权 分 置实 施 复 牌 日冲 减 股 票 投资
成本； 股票持有期间获得的股票股利( 包括送红股和公积金转增股本) 以及因股权分置改革而获得的股
票，于除息 日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
(2) 债券投资
买 入 债 券 于交 易 日 按 债券 的 公 允 价值 入 账 ， 相关 交 易 费 用直 接 计 入 当期 损 益 ， 上述 公 允 价 值不广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息( 作为应收利息单独核算) 。
配 售 及 认 购新 发 行 的 分离 交 易 可 转换 债 券 ， 于实 际 取 得 日按 照 估 值 方法 对 分 离 交易 可 转 换 债券
的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。
买 入 央 行 票据 和 零 息 债券 视 同 到 期一 次 还 本 付息 的 附 息 债券 ， 根 据 其发 行 价 、 到期 价 和 发 行期
限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
(3) 权证投资
买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证( 包括配股权证) ，在除权 日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量 ，
成本为零。
配 售 及 认 购新 发 行 的 分离 交 易 可 转换 债 券 而 取得 的 权 证 ，于 实 际 取 得日 按 照 估 值方 法 对 分 离交
易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结 转
2. 贷款及应 收款项
买入返售金融资产
买 入 返 售 金融 资 产 为 本基 金 按 照 返售 协 议 约 定先 买 入 再 按固 定 价 格 返售 证 券 等 金融 资 产 所 融出
的资金。
买 入 返 售 金融 资 产 按 交易 日 应 支 付或 实 际 支 付的 全 部 价 款入 账 ， 相 关交 易 费 用 计入 初 始 确 认金
额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
3. 其他金融 负债
卖出回购金融资产款
卖 出 回 购 金融 资 产 款 为本 基 金 按 照回 购 协 议 先卖 出 再 按 固定 价 格 买 入票 据 、 证 券等 金 融 资 产所
融入的资金。
卖 出 回 购 金融 资 产 款 于交 易 日 按 照应 收 或 实 际收 到 的 金 额入 账 ， 相 关交 易 费 用 计入 初 始 确 认金
额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
7.4.4.5 金融资 产 和 金融负 债 的 估值原 则
1. 对 存 在 活 跃 市 场 的 投 资 品 种 ， 如 估 值 日 有 市 价 的 ， 采 用 市 价 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 市 价 ，
且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 且 证券 发 行 机 构未 发 生 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 的， 采 用
最近交易市价确定公允价值。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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2. 对存在活 跃市场的投资品种， 如估值日无市价， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化或
证 券 发 行 机构 发 生 了 影响 证 券 价 格的 重 大 事 件， 使 潜 在 估值 调 整 对 前一 估 值 日 的基 金 资 产 净值 的 影
响在 0.25% 以上或 基金 管理人 估值 委员会 认为 必要时 ，应 参考类 似投 资品种 的现 行市价 及重 大变 化
等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
3. 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25% 以上或 基金管理人估值委员会认为必要时， 应采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投 资品种的公允价值。
4. 对于交易 所市场和银行间市场交易的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外) ，采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。
具体投资品种的估值方法如下：
(1) 股票投资
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
本 基 金 对 于 长 期 停 牌 股 票 的 期 末 估 值 参 照 中 国 证 监 会 2008 年 9 月 12 日 发 布 的 证 监 会 公 告
[2008]38 号 文《关于进 一步规范证 券投资基金 估值业务的 指导意见》 规定，若长 期停牌股票 的 潜 在
估值调 整对 前一估 值日 的基金 资产 净值的 影响 在 0.25% 以上的， 经基 金管理 人估 值委员 会同 意， 可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素( 如指数收益法) ， 调整最近交易市价， 确定公允价值。
由 于 上 市 公司 送 股 、 转增 股 、 配 股和 公 开 增 发新 股 等 形 成的 流 通 暂 时受 限 制 的 股票 投 资 ， 按交
易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
首 次 公 开 发行 但 未 上 市的 股 票 按 采用 估 值 技 术确 定 的 公 允价 值 估 值 ，在 估 值 技 术难 以 可 靠 计量
公 允 价 值 的情 况 下 按 成本 计 量 。 首次 公 开 发 行有 明 确 锁 定期 的 股 票 ，于 同 一 股 票上 市 后 按 交易 所 上
市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
非 公 开 发 行有 明 确 锁 定期 的 股 票 ，若 在 证 券 交易 所 上 市 的同 一 股 票 的市 场 交 易 收盘 价 低 于 非公
开 发 行 股 票的 初 始 投 资成 本 ， 以 估值 日 证 券 交易 所 上 市 的同 一 股 票 的市 场 交 易 收盘 价 为 公 允价 值 ；
若 在 证 券 交易 所 上 市 的同 一 股 票 的市 场 交 易 收盘 价 高 于 非公 开 发 行 股票 的 初 始 投资 成 本 ， 按中 国 证
监会相关规定处理。
(2) 债券投资
银行间和交易所市场上市交易的债券( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) ， 采用第三方
估值机构( 中央国债登记结算公司或中证指数有限公司) 提供的估值净价确定公允价值。
交 易 所 市 场上 市 交 易 的可 转 换 债 券按 估 值 日 收盘 价 减 去 收盘 价 中 所 含债 券 应 收 利息 后 的 净 价 作
为公允价值。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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未 上 市 或 未挂 牌 转 让 的债 券 、 以 及在 交 易 所 市场 挂 牌 转 让的 资 产 支 持证 券 和 私 募债 券 按 成 本估
值。
(3) 权证投资
交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。
首 次 公 开 发行 但 尚 未 上市 的 权 证 在上 市 交 易 前， 采 用 估 值技 术 确 定 公允 价 值 ， 如估 值 技 术 难以
可靠计量，则以成本计量。
配 售 及 认 购分 离 交 易 可转 换 债 券 所获 得 的 权 证自 实 际 取 得日 至 在 交 易所 上 市 交 易前 ， 采 用 估值
技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允 价值。
如 有 确 凿 证据 表 明 按 上述 方 法 不 能客 观 反 映 交易 性 金 融 工具 的 公 允 价值 ， 基 金 管理 人 将 根 据具
体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低
层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.4.6 金融资 产 和 金融负 债 的 抵销
当 本 基 金 具有 抵 销 已 确认 金 融 资 产和 金 融 负 债的 法 定 权 利， 且 目 前 可执 行 该 种 法定 权 利 ， 同时
本 基 金 计 划以 净 额 结 算或 同 时 变 现该 金 融 资 产和 清 偿 该 金融 负 债 时 ，金 融 资 产 和金 融 负 债 以相 互 抵
销 后 的 金 额在 资 产 负 债表 内 列 示 。除 此 以 外 ，金 融 资 产 和金 融 负 债 在资 产 负 债 表内 分 别 列 示， 不 予
相互抵销。
7.4.4.7 实收基 金
实 收 基 金 为对 外 发 行 基金 份 额 所 对应 的 金 额 。申 购 及 赎 回等 引 起 的 实收 基 金 的 变动 分 别 于 上述
各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平 准 金
损 益 平 准 金指 申 购 及 赎回 等 事 项 导致 基 金 份 额变 动 时 ， 相关 款 项 中 包含 的 未 分 配利 润 。 根 据交
易申请日利润分配( 未分配利润) 已实现与未实现部分各自占基金净值的比例， 损益平准金分为已实现
损 益 平 准 金和 未 实 现 损益 平 准 金 。损 益 平 准 金于 基 金 申 购确 认 日 或 基金 赎 回 确 认日 认 列 ， 并于 期 末广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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全额转入利润分配( 未分配利润) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认和 计 量
1. 利息收入
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
(2) 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内， 按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除
适 用 情 况 下由 债 券 发 行企 业 代 扣 代缴 的 个 人 所得 税 后 的 净额 ， 逐 日 确认 债 券 利 息收 入 。 贴 息债 视 同
到 期 一 次 性还 本 付 息 的附 息 债 ， 根据 其 发 行 价、 到 期 价 和发 行 期 限 推算 内 含 利 率后 ， 逐 日 确认 债 券
利息收入。
(3) 买入返售金融资产收 入按买入返 售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，
若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
2. 投资收益
(1) 股 票 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 股 票 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 股 票 投 资 成 本 的 差 额 确
认。
(2) 债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利
息( 若有) 后的 差额确认。
(3) 衍 生 工 具 投 资 收 益 于 交 易 日 按 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 衍 生 工 具 投 资 成 本 后 的 差 额
确认。
(4) 股 利 收 入 于 除 息 日 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的
个人所得税后的净额确认。
3. 公允价值 变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/ 负债的公允
价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/ 负债卖出或到期时转出计入投资收益。
当本基金申购对价中包含可以现金替代时， 在本基金补足可以现金替代成分股票( 或采取强制退
款) 之前， 该股票估值日与申购日估值的差额确认为公允价值变动收益， 并于补入 被替代股票的实际
买入日或强制退款计算日转出计入其他收入。
7.4.4.10 费 用的 确 认 和计量
1. 本基金的 基金管理人报酬按前一日基金资产净值× 0.50% 的年费率逐日计提。
2. 本基金的 基金托管费按前一日基金资产净值× 0.10% 的年费 率逐日计提。
3 ．本基金的 指数许可使用费按前一日基金资产净值× 0.03% 的年费率逐日计提。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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4. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入
交易费用。
5. 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
7.4.4.11 基 金的 收 益 分配政 策
1. 每一基金份 额享有同等分配权；
2. 若《基金合 同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配；
3. 当基金份额 净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以 上时， 可进 行收益分配。 在收益评
价 日 ， 基 金管 理 人 计 算基 金 份 额 净值 增 长 率 和标 的 指 数 同期 增 长 率 。基 金 份 额 净值 增 长 率 为收 益 评
价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100% ；标的指 数同期增长率为
收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% ；
4. 本 基 金 以 使 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 原 则 进 行 收 益
分 配 。 基 于本 基 金 的 性质 和 特 点 ，本 基 金 收 益分 配 不 须 以弥 补 浮 动 亏损 为 前 提 ，收 益 分 配 后有 可 能
使 除 息 后 的基 金 份 额 净值 低 于 面 值； 在 符 合 基金 收 益 分 配条 件 的 前 提下 ， 本 基 金收 益 每 年 最多 分 配
12 次；
5. 本基金的收 益分配采取现金分红的方式；
6. 法律法规或 监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分 部报 告
根 据 本 基 金的 内 部 组 织机 构 、 管 理要 求 及 内 部报 告 制 度 ，本 基 金 整 体为 一 个 报 告分 部 ， 且 向管
理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明
为 确 保 证 券投 资 基 金 估值 的 合 理 性和 公 允 性 ，根 据 《 中 国证 券 投 资 基金 业 协 会 估值 核 算 工 作小
组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 （以下 简称 “ 估值处 理标准 ” ） ， 本基金自 2015
年 3 月 17 日 起， 对所持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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种 的 估 值 方法 进 行 调 整， 采 用 第 三方 估 值 机 构提 供 的 价 格数 据 进 行 估值 ， 估 值 处理 标 准 另 有规 定 的
除外。于 2015 年 3 月 17 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。
7.4.5.3 差错更 正 的 说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103 号文《关于股权分置试点
改革有关税 收政策问题 的通知》 、财税[2008]1 号 《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠
政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳证 券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工
作的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号 《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关税务
法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴 纳营业税。
2) 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取 得的股票股息、 红利收 入， 由上市 公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得
税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计
入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 其中股权登记日在 2015 年 9 月 8 日之前 的， 暂减按 25% 计
入应 纳税所得额， 股权登记日在 2015 年 9 月 8 日 之后的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述
所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
4) 对基金取 得的债券利息收入， 由发 行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5) 对于基金 从事 A 股买卖，出让方按 0.10% 的 税率缴纳证券( 股票) 交易 印花税，对受让方不再
缴纳印花税。
6) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 对 价 ，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要 财务 报 表 项目的说明 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 31 页共 74 页
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 1,805,969.66 268,511.05
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 1,805,969.66 268,511.05
7.4.7.2 交易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 497,616,306.14 499,094,355.06 1,478,048.92
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 182,900.00 182,900.00 -
银行间市场 - - -
合计 182,900.00 182,900.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 497,799,206.14 499,277,255.06 1,478,048.92
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 17,663,040.98 19,788,123.18 2,125,082.20
贵 金 属 投 资- 金交所黄 - - - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 32 页共 74 页
金合约
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 17,663,040.98 19,788,123.18 2,125,082.20
7.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返 售 金 融资产
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 147.22 54.90
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 28.00 212.80
应收结算备付金利息 - 1.60
应收债券利息 28.06 -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 203.28 269.30
7.4.7.6 其他资 产 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 33 页共 74 页
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交 易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 229,456.30 25,328.54
银行间市场应付交易费用 - -
合计 229,456.30 25,328.54
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 170,000.00 210,000.00
应付指数使用费 74,252.26 10,000.00
合计 244,252.26 220,000.00
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 16,156,094.00 16,156,094.00
本期申购 664,000,000.00 664,000,000.00
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -408,000,000.00 -408,000,000.00
金额单位：人民币元
本期末 - - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 34 页共 74 页
7.4.7.10 未 分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,844,754.15 -1,723,438.98 4,121,315.17
本期利润 -9,005,623.71 -647,033.28 -9,652,656.99
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
88,481,841.52 145,313,417.34 233,795,258.86
其中：基金申购款 306,008,387.97 348,740,025.03 654,748,413.00
基金赎回款 -217,526,546.45 -203,426,607.69 -420,953,154.14
本期已分配利润 - - -
本期末 85,320,971.96 142,942,945.08 228,263,917.04
7.4.7.11 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年 6 月 3 日（基金合 同
生效日）至 2014 年 12 月 31
日
活期存款利息收入 53,854.12 395,742.55
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 948.68 3,533.05
结算备付金利息收入 15,915.69 13,385.00
其他 - -
合计 70,718.49 412,660.60
7.4.7.12 股 票投 资 收 益
7.4.7.12.1 股票 投 资 收益项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 6 月 3 日 （基金合同
生效日） 至 2014 年 12 月 31广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 35 页共 74 页
日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 -11,451,499.19 3,480,863.35
股票投资收益 ——赎回差价收入 -8,533,688.96 25,907,654.14
股票投资收益 ——申购差价收入 - -
合计 -19,985,188.15 29,388,517.49
7.4.7.12.2 股票 投 资 收益 ——买 卖 股票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 6 月 3 日 （基金合 同生
效日）至 2014 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 248,167,468.15 111,684,403.56
减：卖出股票成本总额 259,618,967.34 108,203,540.21
买卖股票差价收入 -11,451,499.19 3,480,863.35
7.4.7.12.3 股票 投 资 收益 ——赎 回 差价 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 6 月 3 日 （基金合 同
生效日） 至 2014 年 12 月 31
日
赎回基金份额对价总额 828,953,154.14 875,856,577.35
减：现金支付赎回款总额 162,273,606.14 59,864,412.35
减：赎回股票成本总额 675,213,236.96 790,084,510.86
赎回差价收入 -8,533,688.96 25,907,654.14
7.4.7.13 债 券投 资 收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益。
7.4.7.14 衍 生工 具 收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年6 月3 日 （基金合同生效日）
至2014 年12 月31日
股票投资产生的股利收益 5,572,647.41 1,094,917.93
基金投资产生的股利收益 - - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 36 页共 74 页
合计 5,572,647.41 1,094,917.93
7.4.7.16 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年6 月3 日 （基金合同生效日）
至2014 年12 月31日
1. 交易性金融 资产 -647,033.28 2,125,082.20
—— 股票投资 -647,033.28 2,125,082.20
—— 债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -647,033.28 2,125,082.20
7.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年6 月3 日 （基金合同生效日） 至2014
年12月31日
基金赎回费收入 - -
手续费返还 - -
基金转换费收入 - -
印花税返还 - -
替代损益 8,833,559.18 -7,186.00
其他 - 3,514.03
合计 8,833,559.18 -3,671.97 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 37 页共 74 页
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购( 赎回) 本基金时，补入( 卖
出) 被替代股票的实际买入成本( 实际卖出金额) 与申购( 赎回) 确 认日估值的差额或强制退款的被替代
股票在强制退款计算日与申购( 赎回) 确认日估值的差额。
7.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年6 月3 日（基金合同生效日）至
2014 年12月31 日
交易所市场交易费用 711,376.58 910,067.62
银行间市场交易费用 - -
合计 711,376.58 910,067.62
7.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年6 月3 日（基金合同生效日）
至2014 年12 月31日
审计费用 40,000.00 60,000.00
信息披露费 150,000.00 180,000.00
银行汇划费 7,475.40 5,167.26
上市费 60,000.00 65,000.00
指数使用费 128,807.33 38,128.36
其他 - 900.00
合计 386,282.73 349,195.62
7.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债 表 日后事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 38 页共 74 页
7.4.9 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、 基金管理人、 注册登 记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司
基金管理人母公司、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东
GF International Investment Management Limited （广发国
际资产管理有限公司）
基金管理人全资子公司
瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金
本基金的联接基金
注：本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
7.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年6 月3 日（基金合同生效日）
至2014 年12 月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
90,766,826.13 16.52% 378,221,918.22 43.39%
7.4.10.1.2 权证 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券 回 购 交易
金额单位：人民币元 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 39 页共 74 页
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年6 月3 日（基金合同生效日）
至2014 年12 月31日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
广发证券股份有限公
司
- - 190,700,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 应支 付 关 联方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
82,965.42 20.20% 3,364.76 1.47%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年6 月3 日（基金合同生效日）至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
344,331.30 49.55% 571.30 2.26%
注： 1 、 股票 交易佣金的计提标准： 支付佣金= 股票成交金额× 佣金比例- 证管费- 经手费- 结算风 险
金( 含债券交易) ；
2 、本基金与 关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3 、 本基金对 该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。 该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关 联方 报 酬
7.4.10.2.1 基金 管 理 费 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 40 页共 74 页
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014 年6 月3 日 （基金合同生
效日）至2014年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,999,774.49 452,319.26
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.5% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014 年6 月3 日 （基金合同生
效日）至2014年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 399,954.90 90,463.83
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内 从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券( 含回购)广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 41 页共 74 页
交易。
7.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广发中证全指可
选消费交易型开
放式指数证券投
资基金发起式联
接基金
267,600,580.00 98.33% - -
7.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年6 月3 日（基金合同生效日）
至2014 年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公
司
1,805,969.66 53,854.12 268,511.05 395,742.55
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
7.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.11 利 润分 配 情 况 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页共 74 页
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12300
1
蓝标
转债
2015-1
2-21
2016-0
1-08
新债
流通
受限
100.00 100.00
1,829.
00
182,90
0.00
182,90
0.00
-
注：截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限
的股票和权证。
7.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00005
8
深 赛
格
2015-11
-04
重大事
项
11.85
2016-0
2-25
13.04 59,400.00 838,090.52 703,890.00 -
00043
0
张家界
2015-12
-15
重大事
项
15.56
2016-0
1-14
14.00 32,200.00 410,577.64 501,032.00 -
00059
9
青岛双
星
2015-12
-29
重大事
项
9.96
2016-0
1-19
8.96 80,183.00 837,519.19 798,622.68 -
00081
0
创维数
字
2015-10
-22
重大事
项
12.67
2016-0
1-22
12.50 57,400.00 1,512,502.96 727,258.00 -
00082
9
天音控
股
2015-11
-09
重大事
项
12.22 - - 118,300.00 1,765,067.16 1,445,626.00 -
00098
0
金马股
份
2015-09
-29
重大事
项
6.20 - - 108,400.00 1,003,219.99 672,080.00 -
00098
2
中银绒
业
2014-08
-25
重大事
项
4.64
2016-0
2-25
5.10 10,540.00 46,037.64 48,905.60 - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页共 74 页
00204
8
宁波华
翔
2015-11
-19
重大事
项
17.40 - - 73,046.00 1,496,394.14 1,271,000.40 -
00208
4
海鸥卫
浴
2015-12
-18
重大事
项
13.27
2016-0
1-15
11.94 46,375.00 631,490.96 615,396.25 -
00223
9
奥特佳
2015-05
-25
重大事
项
18.32
2016-0
1-05
16.49 122,870.00 1,907,652.54 2,250,978.40 -
00224
2
九阳股
份
2015-12
-24
重大事
项
22.68
2016-0
1-11
20.41 52,155.00 969,167.54 1,182,875.40 -
00243
4
万里扬
2015-11
-25
重大事
项
23.05 - - 34,643.00 539,646.80 798,521.15 -
00247
3
圣莱达
2015-05
-19
重大事
项
33.00
2016-0
2-04
29.70 24,684.00 768,934.78 814,572.00 -
00250
2
骅威股
份
2015-08
-20
重大事
项
25.50
2016-0
1-14
23.35 27,084.00 860,780.33 690,642.00 -
00257
5
群兴玩
具
2015-06
-01
重大事
项
16.56
2016-0
1-06
15.18 101,500.00 1,190,495.09 1,680,840.00 -
00261
2
朗姿股
份
2015-12
-23
重大事
项
75.46 - - 13,751.00 953,190.49 1,037,650.46 -
00266
4
信质电
机
2015-12
-30
重大事
项
31.77
2016-0
3-08
28.59 33,872.00 1,050,797.37 1,076,113.44 -
00267
8
珠江钢
琴
2015-12
-21
重大事
项
17.21
2016-0
1-19
15.49 31,898.00 537,343.55 548,964.58 -
00270
7
众信旅
游
2015-11
-16
重大事
项
52.62
2016-0
3-15
47.36 30,820.00 1,647,513.28 1,621,748.40 -
30004
3
互动娱
乐
2015-12
-17
重大事
项
15.80 - - 105,360.00 1,662,244.49 1,664,688.00 -
30006
3
天龙集
团
2015-12
-22
重大事
项
43.33 - - 19,700.00 767,947.00 853,601.00 -
30024
2
明家科
技
2015-12
-18
重大事
项
49.96
2016-0
1-22
44.96 14,700.00 667,558.00 734,412.00 -
30024
7
乐金健
康
2015-11
-09
重大事
项
20.75
2016-0
3-22
19.17 32,600.00 453,404.09 676,450.00 -
30033
6
新文化
2015-12
-24
重大事
项
42.00 - - 36,522.00 1,031,514.59 1,533,924.00 -
60007
0
浙江富
润
2015-10
-08
重大事
项
9.50
2016-0
2-18
10.45 53,900.00 661,115.46 512,050.00 -
60012
2
宏图高
科
2015-12
-25
重大事
项
19.42 - - 155,637.00 2,457,668.49 3,022,470.54 -
60015
6
华升股
份
2015-12
-08
重大事
项
13.89
2016-0
1-12
12.50 44,149.00 522,959.10 613,229.61 -
60046
9
风神股
份
2015-12
-28
重大事
项
17.19 - - 38,450.00 641,589.00 660,955.50 -
60068
2
南京新
百
2015-07
-01
重大事
项
37.53
2016-0
1-27
33.78 85,752.00 2,631,689.01 3,218,272.56 - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页共 74 页
60069
0
青岛海
尔
2015-10
-19
重大事
项
9.92
2016-0
2-01
8.93 550,946.00 7,115,482.62 5,465,384.32 -
60069
3
东百集
团
2015-12
-23
重大事
项
13.52
2016-0
1-07
12.19 30,400.00 415,857.00 411,008.00 -
60069
9
均胜电
子
2015-11
-04
重大事
项
31.25
2016-0
3-10
29.00 39,100.00 1,362,538.87 1,221,875.00 -
60072
9
重庆百
货
2015-07
-24
重大事
项
32.39
2016-0
1-04
29.90 37,526.00 1,150,665.42 1,215,467.14 -
60085
1
海欣股
份
2015-12
-21
重大事
项
14.70
2016-0
1-19
13.23 125,400.00 1,403,028.22 1,843,380.00 -
60085
9
王府井
2015-12
-21
重大事
项
27.22
2016-0
1-04
27.22 46,353.00 1,213,393.85 1,261,728.66 -
60096
0
渤海活
塞
2015-10
-30
重大事
项
10.90
2016-0
3-04
9.81 37,900.00 603,726.12 413,110.00 -
60097
8
宜华木
业
2015-06
-18
重大事
项
22.33
2016-0
1-21
20.10 351,924.00 5,587,803.09 7,858,462.92 -
60105
8
赛轮金
宇
2015-12
-28
重大事
项
9.00
2016-0
1-12
8.10 140,539.00 1,315,527.45 1,264,851.00 -
60388
9
新澳股
份
2015-12
-01
重大事
项
31.55 - - 8,500.00 251,839.71 268,175.00 -
7.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
7.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止 ， 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止 ， 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.13 金 融工 具 风 险及管 理
本 基 金 在 日常 经 营 活 动中 涉 及 的 风险 主 要 是 信用 风 险 、 流动 性 风 险 及市 场 风 险 。本 基 金 管 理人
制 定 了 政 策和 程 序 来 识别 及 分 析 这些 风 险 ， 并设 定 适 当 的风 险 限 额 及内 部 控 制 流程 ， 通 过 可靠 的 管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
7.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本 基 金 管 理人 奉 行 全 面风 险 管 理 的理 念 ， 在 董事 会 下 设 立合 规 及 风 险管 理 委 员 会， 负 责 制 定风
险 管 理 的 宏观 政 策 ， 审议 通 过 风 险控 制 的 总 体措 施 等 ； 在管 理 层 层 面设 立 风 险 控制 委 员 会 ，讨 论 和广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页共 74 页
制 定 公 司 日常 经 营 过 程中 风 险 防 范和 控 制 措 施； 在 业 务 操作 层 面 风 险管 理 职 责 主要 由 监 察 稽核 部 负
责 ， 协 调 并与 各 部 门 合作 完 成 运 作风 险 管 理 以及 进 行 投 资风 险 分 析 与绩 效 评 估 。监 察 稽 核 部对 公 司
总裁负责。
本 基 金 管 理人 建 立 了 以合 规 及 风 险管 理 委 员 会为 核 心 的 、由 总 裁 和 风险 控 制 委 员会 、 督 察 长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 指由 于 在 交 易过 程 中 因 交易 对 手 未 履行 合 约 责 任， 或 所 投 资证 券 之 发 行人 出 现 违 约、
无法支付到期本息， 或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降， 将对基金资产造成的损失 。
为 了 防 范 信用 风 险 ， 本基 金 主 要 投资 于 信 用 等级 较 高 的 证券 ， 且 通 过分 散 化 投 资以 分 散 信 用风 险 。
但是， 随着短期资金市场的发展， 本基金的投资范围扩大以后， 可能会在一定程度上增加信用风险。
本 基 金 在 交易 所 进 行 的证 券 交 易 交收 和 款 项 清算 对 手 为 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 ， 违约
风 险 较 小 ；银 行 间 同 业市 场 主 要 通过 对 交 易 对手 进 行 风 险评 估 防 范 相应 的 信 用 风险 。 本 基 金管 理 人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
7.4.13.2.1 按短 期 信 用评级 列 示 的债券 投 资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按长 期 信 用评级 列 示 的债券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015 年12月31 日
上年末
2014 年12月31 日
AAA - -
AAA 以下 182,900.00 -
未评级 - -
合计 182,900.00 -
注：1. 债券 评级取自第三方评级机构的债项评级；
2. 以上未评 级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。
7.4.13.3 流 动性 风 险
开 放 式 基 金的 流 动 性 是指 基 金 管 理人 为 满 足 投资 者 赎 回 要求 ， 在 一 定时 间 内 将 一定 数 量 的 基金
资 产 按 正 常市 场 价 格 变现 的 能 力 。流 动 性 风 险指 因 市 场 交易 量 不 足 ，导 致 不 能 以适 当 价 格 及时 进 行广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页共 74 页
证 券 交 易 的风 险 ， 或 基金 无 法 应 付基 金 赎 回 支付 的 要 求 所引 起 的 违 约风 险 。 本 基金 坚 持 组 合持 有 、
分 散 投 资 的原 则 ， 在 一定 程 度 上 减轻 了 投 资 变现 压 力 。 本基 金 所 持 大部 分 交 易 性金 融 资 产 在证 券 交
易 所 上 市 ，其 余 亦 可 银行 间 同 业 市场 交 易 ， 除前 文 所 披 露的 流 通 受 限不 能 自 由 转让 的 基 金 资产 外 ，
本 基 金 未 持有 其 他 有 重大 流 动 性 风险 的 投 资 品种 。 本 基 金所 持 有 的 其他 金 融 负 债以 及 可 赎 回基 金 份
额净值( 所有者权益) 的合约约定到期日均为无固定期限且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
对 流 动 性 风险 的 监 控 和管 理 ， 本 基金 管 理 人 根据 对 市 场 特征 和 发 展 形势 等 方 面 的分 析 和 判 断，
由 投 资 决 策委 员 会 根 据市 场 运 行 情况 和 基 金 运行 情 况 制 订本 基 金 的 风险 控 制 目 标和 方 法 ， 由基 金 绩
效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。
7.4.13.4 市 场风 险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资心理等各种因素的影响，
导 致 基 金 收益 水 平 变 化而 产 生 的 风险 ， 反 映 了基 金 资 产 中 金 融 工 具 或证 券 价 值 对市 场 参 数 变化 的 敏
感性。 一般 来讲， 市场 风险是开放式基金面临的最大风险， 也往往是 众多风险中最基本和最常见的,
也 是 最 难 防范 的 风 险 ，其 他 如 流 动性 风 险 最 终是 因 为 市 场风 险 在 起 作用 。 市 场 风险 包 括 利 率风 险 、
外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风 险
利 率 风 险 是指 利 率 敏 感性 金 融 工 具的 公 允 价 值及 将 来 现 金流 受 市 场 利率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。 本基金管理人通过久期、 凸性、 风险价值模型(V AR)
等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,805,969.66 - - - 1,805,969.66
存出保证金 62,118.74 - - - 62,118.74
交易性金融资产 182,900.00 - - 499,094,355.06
499,277,255.0
6 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页共 74 页
应收利息 - - - 203.28 203.28
资产总计 2,050,988.40 - - 499,094,558.34 501,145,546.7
4
负债
应付管理人报酬 - - - 209,855.96 209,855.96
应付托管费 - - - 41,971.18 41,971.18
应付交易费用 - - - 229,456.30 229,456.30
其他负债 - - - 244,252.26 244,252.26
负债总计 - - - 725,535.70 725,535.70
利率敏感度缺口 2,050,988.40 - - 498,369,022.64 500,420,011.0
4
上年度末
2014 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 268,511.05 - - - 268,511.05
结算备付金 3,542.11 - - - 3,542.11
存出保证金 473,037.42 - - - 473,037.42
交易性金融资产 - - - 19,788,123.18 19,788,123.18
应收利息 - - - 269.30 269.30
资产总计 745,090.58 - - 19,788,392.48 20,533,483.06
负债
应付管理人报酬 - - - 8,954.45 8,954.45
应付托管费 - - - 1,790.90 1,790.90
应付交易费用 - - - 25,328.54 25,328.54
其他负债 - - - 220,000.00 220,000.00
负债总计 - - - 256,073.89 256,073.89
利率敏感度缺口 745,090.58 - - 19,532,318.59 20,277,409.17
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
本基金本报告期末持有的债券占基金资产净值较小，本基金上年度末未持有债券投资，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇 风 险 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页共 74 页
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 交 易性 金 融 资 产的 公 允 价 值受 市 场 利 率和 外 汇 汇 率以 外 的 市 场价 格 因 素 变动
发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 的 金 融 资产 以 公 允 价值 计 量 ， 所有 市 场 价 格因 素 引 起 的金 融 资 产 公允 价 值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误
差、beta 值 、风险价值模型(V AR) 等 指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 499,094,355.06 99.74 19,788,123.18 97.59
交易性金融资产 —基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 182,900.00 0.04 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 499,277,255.06 99.77 19,788,123.18 97.59
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 24,333,345.28 1,011,551.36
业绩比较基准下降 5% -24,333,345.28 -1,011,551.36
7.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 接 近 于公
允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额为
445,894,143.05 元，第二层级的余额为 53,200,212.01 元，属于第三层级的余额为 182,900.00 元，其
中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的债券。 (2014 年 12 月 31 日： 第一层级 18,931,994.58
元，第二层级 856,128.60 元，无第三 层级的余额)
(iii) 公允价值 所属层级间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市 的证 券 ， 若 出现 重 大 事 项停 牌 、 交 易不 活 跃 、 或属 于 非 公 开发 行 等 情 况，
本 基 金 分 别于 停 牌 日 至交 易 恢 复 活跃 日 期 间 、交 易 不 活 跃期 间 及 限 售期 间 将 相 关证 券 的 公 允价 值 列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
如附注 7.4.5.2 所述， 本基 金自 2015 年 3 月 17 日起 ， 对所持有 的在上海证券交易所、 深圳证券
交 易 所 上 市交 易 或 挂 牌转 让 的 固 定收 益 品 种 的估 值 方 法 进行 调 整 ， 采用 第 三 方 估值 机 构 提 供的 价 格
数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层级。
2. 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资 组合 报 告
8.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 499,094,355.06 99.59
其中：股票 499,094,355.06 99.59 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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2 固定收益投资 182,900.00 0.04
其中：债券 182,900.00 0.04
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,805,969.66 0.36
7 其他各项资产 62,322.02 0.01
8 合计 501,145,546.74 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2 的 合计项不含可退替代款估值增值。
8.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
8.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,513,890.00 0.30
B 采矿业
- -
C 制造业 304,330,052.43 60.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
65,736,622.52 13.14
G 交通运输、仓储和邮政业
1,034,192.45 0.21
H 住宿和餐饮业
4,541,586.29 0.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业
29,162,352.89 5.83
J 金融业
- - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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K 房地产业
5,351,725.28 1.07
L 租赁和商务服务业
28,868,692.76 5.77
M 科学研究和技术服务业
407,040.00 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业
9,569,129.40 1.91
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
880,308.00 0.18
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
47,698,763.04 9.53
S 综合
- -
合计 499,094,355.06 99.74
8.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 000651 格力电器 816,988 18,259,681.80 3.65
2 600104 上汽集团 561,534 11,915,751.48 2.38
3 000333 美的集团 362,168 11,886,353.76 2.38
4 600637 东方明珠 280,221 10,617,573.69 2.12
5 002024 苏宁云商 752,042 10,114,964.90 2.02
6 600978 宜华木业 351,924 7,858,462.92 1.57
7 300027 华谊兄弟 160,937 6,675,666.76 1.33
8 000625 长安汽车 383,100 6,501,207.00 1.30
9 002594 比亚迪 97,419 6,273,783.60 1.25
10 000100 TCL 集团 1,450,155 6,177,660.30 1.23
11 000069 华侨城Ａ 624,200 5,492,960.00 1.10
12 600690 青岛海尔 550,946 5,465,384.32 1.09
13 000917 电广传媒 192,600 5,115,456.00 1.02
14 600066 宇通客车 225,526 5,072,079.74 1.01
15 002292 奥飞动漫 85,900 4,441,889.00 0.89
16 000559 万向钱潮 194,741 4,406,988.83 0.88
17 600177 雅戈尔 264,626 4,308,111.28 0.86
18 600415 小商品城 462,100 4,246,699.00 0.85 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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19 000793 华闻传媒 265,600 3,991,968.00 0.80
20 601888 中国国旅 66,675 3,954,494.25 0.79
21 000839 中信国安 193,700 3,941,795.00 0.79
22 300058 蓝色光标 252,366 3,717,351.18 0.74
23 600839 四川长虹 626,931 3,629,930.49 0.73
24 600660 福耀玻璃 237,736 3,611,209.84 0.72
25 600682 南京新百 85,752 3,218,272.56 0.64
26 600398 海澜之家 228,903 3,195,485.88 0.64
27 002400 省广股份 122,871 3,090,205.65 0.62
28 600122 宏图高科 155,637 3,022,470.54 0.60
29 601718 际华集团 262,000 3,005,140.00 0.60
30 600482 风帆股份 63,800 3,001,790.00 0.60
31 600741 华域汽车 175,391 2,957,092.26 0.59
32 601098 中南传媒 121,000 2,891,900.00 0.58
33 600655 豫园商城 171,600 2,773,056.00 0.55
34 300144 宋城演艺 96,665 2,735,619.50 0.55
35 000887 中鼎股份 113,350 2,675,060.00 0.53
36 600060 海信电器 133,678 2,629,446.26 0.53
37 002739 万达院线 21,700 2,604,000.00 0.52
38 600694 大商股份 49,864 2,574,478.32 0.51
39 002426 胜利精密 98,500 2,562,970.00 0.51
40 600037 歌华有线 119,000 2,562,070.00 0.51
41 601633 长城汽车 204,690 2,464,467.60 0.49
42 002085 万丰奥威 72,873 2,345,053.14 0.47
43 600138 中青旅 98,053 2,285,615.43 0.46
44 601929 吉视传媒 368,790 2,279,122.20 0.46
45 000800 一汽轿车 138,048 2,259,845.76 0.45
46 300251 光线传媒 74,408 2,253,818.32 0.45
47 002239 奥特佳 122,870 2,250,978.40 0.45
48 300133 华策影视 73,810 2,198,799.90 0.44
49 600373 中文传媒 93,598 2,198,617.02 0.44
50 600418 江淮汽车 148,650 2,168,803.50 0.43
51 600687 刚泰控股 91,160 2,149,552.80 0.43
52 300291 华录百纳 60,235 2,144,366.00 0.43
53 601258 庞大集团 546,900 2,143,848.00 0.43
54 000581 威孚高科 85,286 2,111,681.36 0.42
55 601238 广汽集团 93,256 2,104,787.92 0.42
56 600633 浙报传媒 111,500 2,099,545.00 0.42
57 601928 凤凰传媒 129,700 2,066,121.00 0.41
58 000516 国际医学 93,769 2,062,918.00 0.41
59 600959 江苏有线 100,300 2,062,168.00 0.41
60 002489 浙江永强 184,751 2,002,700.84 0.40
61 000541 佛山照明 116,460 1,944,882.00 0.39
62 002572 索菲亚 44,741 1,928,337.10 0.39 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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63 600651 飞乐音响 126,979 1,872,940.25 0.37
64 002508 老板电器 41,458 1,863,537.10 0.37
65 600851 海欣股份 125,400 1,843,380.00 0.37
66 600166 福田汽车 283,800 1,796,454.00 0.36
67 603766 隆鑫通用 71,800 1,703,814.00 0.34
68 002224 三 力 士 77,800 1,689,816.00 0.34
69 600754 锦江股份 32,900 1,688,428.00 0.34
70 002575 群兴玩具 101,500 1,680,840.00 0.34
71 002005 德豪润达 165,570 1,678,879.80 0.34
72 300043 互动娱乐 105,360 1,664,688.00 0.33
73 002070 众和股份 75,534 1,649,662.56 0.33
74 002260 德奥通航 36,030 1,628,556.00 0.33
75 002707 众信旅游 30,820 1,621,748.40 0.32
76 001696 宗申动力 116,700 1,612,794.00 0.32
77 600653 申华控股 296,517 1,610,087.31 0.32
78 300178 腾邦国际 54,845 1,595,989.50 0.32
79 000802 北京文化 46,276 1,567,830.88 0.31
80 601311 骆驼股份 71,500 1,560,845.00 0.31
81 002699 美盛文化 30,163 1,541,329.30 0.31
82 300336 新文化 36,522 1,533,924.00 0.31
83 601118 海南橡胶 200,250 1,513,890.00 0.30
84 000587 金叶珠宝 71,000 1,508,750.00 0.30
85 600630 龙头股份 50,586 1,501,392.48 0.30
86 002283 天润曲轴 66,300 1,479,816.00 0.30
87 002344 海宁皮城 95,800 1,469,572.00 0.29
88 000829 天音控股 118,300 1,445,626.00 0.29
89 002721 金一文化 44,053 1,443,176.28 0.29
90 002269 美邦服饰 213,850 1,434,933.50 0.29
91 600086 东方金钰 114,600 1,410,726.00 0.28
92 002668 奥马电器 16,800 1,399,440.00 0.28
93 600220 江苏阳光 242,200 1,390,228.00 0.28
94 000851 高鸿股份 88,280 1,379,816.40 0.28
95 002681 奋达科技 31,540 1,378,298.00 0.28
96 002429 兆驰股份 108,600 1,378,134.00 0.28
97 000801 四川九洲 44,067 1,362,992.31 0.27
98 000760 斯太尔 75,525 1,356,429.00 0.27
99 000062 深圳华强 36,583 1,338,937.80 0.27
100 000158 常山股份 64,800 1,318,680.00 0.26
101 000016 深康佳Ａ 189,812 1,311,600.92 0.26
102 002625 龙生股份 26,900 1,308,685.00 0.26
103 600628 新世界 72,255 1,307,092.95 0.26
104 002413 雷科防务 21,500 1,306,125.00 0.26
105 002190 成飞集成 29,760 1,302,297.60 0.26
106 600261 阳光照明 147,508 1,296,595.32 0.26 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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107 600303 曙光股份 84,278 1,293,667.30 0.26
108 002048 宁波华翔 73,046 1,271,000.40 0.25
109 601058 赛轮金宇 140,539 1,264,851.00 0.25
110 600859 王府井 46,353 1,261,728.66 0.25
111 002488 金固股份 43,230 1,253,670.00 0.25
112 002181 粤 传 媒 79,043 1,252,831.55 0.25
113 000572 海马汽车 194,900 1,247,360.00 0.25
114 600699 均胜电子 39,100 1,221,875.00 0.24
115 600729 重庆百货 37,526 1,215,467.14 0.24
116 002345 潮宏基 71,800 1,211,984.00 0.24
117 002154 报 喜 鸟 159,144 1,211,085.84 0.24
118 600006 东风汽车 135,900 1,204,074.00 0.24
119 300005 探路者 51,658 1,182,968.20 0.24
120 002242 九阳股份 52,155 1,182,875.40 0.24
121 002448 中原内配 79,950 1,140,087.00 0.23
122 601010 文峰股份 156,820 1,140,081.40 0.23
123 002563 森马服饰 91,400 1,133,360.00 0.23
124 002418 康盛股份 32,160 1,125,921.60 0.22
125 601777 力帆股份 64,686 1,121,655.24 0.22
126 600757 长江传媒 101,871 1,118,543.58 0.22
127 600818 中路股份 19,864 1,108,411.20 0.22
128 000996 中国中期 39,109 1,107,957.97 0.22
129 600824 益民集团 125,270 1,102,376.00 0.22
130 002494 华斯股份 41,450 1,098,425.00 0.22
131 600280 中央商场 97,468 1,088,717.56 0.22
132 002664 信质电机 33,872 1,076,113.44 0.22
133 002251 步 步 高 65,938 1,074,789.40 0.21
134 002425 凯撒股份 36,925 1,070,455.75 0.21
135 300364 中文在线 6,000 1,068,000.00 0.21
136 002045 国光电器 56,453 1,066,961.70 0.21
137 002029 七 匹 狼 77,600 1,060,792.00 0.21
138 600825 新华传媒 88,710 1,059,197.40 0.21
139 002355 兴民钢圈 52,711 1,057,382.66 0.21
140 600831 广电网络 66,600 1,052,946.00 0.21
141 000550 江铃汽车 34,928 1,047,141.44 0.21
142 600555 九龙山 115,700 1,043,614.00 0.21
143 002612 朗姿股份 13,751 1,037,650.46 0.21
144 002284 亚太股份 50,135 1,036,791.80 0.21
145 600676 交运股份 73,295 1,034,192.45 0.21
146 000726 鲁
泰Ａ 76,378 1,032,630.56 0.21
147 600337 美克家居 65,900 1,029,358.00 0.21
148 600515 海岛建设 61,400 1,026,608.00 0.21
149 600107 美尔雅 48,900 1,020,054.00 0.20
150 000417 合肥百货 92,692 1,013,123.56 0.20 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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151 600790 轻纺城 124,510 1,012,266.30 0.20
152 601801 皖新传媒 30,943 1,011,217.24 0.20
153 600686 金龙汽车 51,510 988,476.90 0.20
154 002510 天汽模 55,700 987,561.00 0.20
155 000607 华媒控股 69,200 979,180.00 0.20
156 600358 国旅联合 57,400 975,800.00 0.19
157 601599 鹿港科技 38,746 959,350.96 0.19
158 600865 百大集团 44,451 954,362.97 0.19
159 603008 喜临门 38,296 953,570.40 0.19
160 002574 明牌珠宝 44,862 952,868.88 0.19
161 002071 长城影视 53,500 949,625.00 0.19
162 300295 三六五网 19,126 948,649.60 0.19
163 002277 友阿股份 67,900 943,131.00 0.19
164 000501 鄂武商Ａ 44,043 942,520.20 0.19
165 002592 八菱科技 21,033 929,658.60 0.19
166 600612 老凤祥 21,444 927,667.44 0.19
167 000888 峨眉山Ａ 62,400 924,144.00 0.18
168 600093 禾嘉股份 56,215 920,239.55 0.18
169 600877 中国嘉陵 93,400 910,650.00 0.18
170 000418 小天鹅Ａ 37,525 900,600.00 0.18
171 300217 东方电热 53,859 894,597.99 0.18
172 002416 爱施德 50,952 891,660.00 0.18
173 600697 欧亚集团 21,500 890,960.00 0.18
174 002540 亚太科技 88,747 885,695.06 0.18
175 002102 冠福股份 59,500 885,360.00 0.18
176 002033 丽江旅游 50,294 885,174.40 0.18
177 000700 模塑科技 36,400 883,428.00 0.18
178 600661 新南洋 22,800 880,308.00 0.18
179 002293 罗莱生活 48,147 878,201.28 0.18
180 002327 富安娜 72,650 873,979.50 0.17
181 000030 富奥股份 85,592 873,038.40 0.17
182 002083 孚日股份 108,014 864,112.00 0.17
183 002605 姚记扑克 33,207 857,072.67 0.17
184 600838 上海九百 54,500 854,015.00 0.17
185 300063 天龙集团 19,700 853,601.00 0.17
186 600229 城市传媒 47,700 851,445.00 0.17
187 002348 高乐股份 48,300 846,699.00 0.17
188 000850 华茂股份 96,100 840,875.00 0.17
189 002406 远东传动 66,500 840,560.00 0.17
190 002042 华孚色纺 69,600 838,680.00 0.17
191 002503 搜于特 52,850 837,144.00 0.17
192 600742 一汽富维 28,737 834,522.48 0.17
193 000533 万 家 乐 81,900 833,742.00 0.17
194 600135 乐凯胶片 38,038 823,903.08 0.16 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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195 002454 松芝股份 42,873 822,732.87 0.16
196 000957 中通客车 33,400 815,962.00 0.16
197 002473 圣莱达 24,684 814,572.00 0.16
198 002614 蒙发利 41,987 814,127.93 0.16
199 002516 旷达科技 56,250 810,000.00 0.16
200 002290 禾盛新材 24,900 804,519.00 0.16
201 002561 徐家汇 49,300 804,083.00 0.16
202 000622 恒立实业 43,400 802,900.00 0.16
203 000987 广州友谊 30,551 800,130.69 0.16
204 000599 青岛双星 80,183 798,622.68 0.16
205 002434 万里扬 34,643 798,521.15 0.16
206 000868 安凯客车 83,324 796,577.44 0.16
207 002126 银轮股份 42,900 791,505.00 0.16
208 600551 时代出版 33,965 772,703.75 0.15
209 600640 号百控股 36,370 771,407.70 0.15
210 000025 特
力Ａ 9,100 763,308.00 0.15
211 000589 黔轮胎Ａ 105,300 762,372.00 0.15
212 002035 华帝股份 42,483 755,347.74 0.15
213 600830 香溢融通 54,804 752,458.92 0.15
214 600480 凌云股份 44,000 744,040.00 0.15
215 002640 跨境通 22,325 743,422.50 0.15
216 002328 新朋股份 54,052 741,593.44 0.15
217 600712 南宁百货 74,000 740,740.00 0.15
218 002003 伟星股份 41,629 737,665.88 0.15
219 300242 明家科技 14,700 734,412.00 0.15
220 603555 贵人鸟 20,687 732,940.41 0.15
221 000810 创维数字 57,400 727,258.00 0.15
222 002362 汉王科技 22,602 724,394.10 0.14
223 600861 北京城乡 38,175 710,436.75 0.14
224 000428 华天酒店 69,190 709,197.50 0.14
225 603001 奥康国际 21,072 708,440.64 0.14
226 002486 嘉麟杰 112,748 708,057.44 0.14
227 600785 新华百货 23,074 706,295.14 0.14
228 600987 航民股份 53,814 706,039.68 0.14
229 000156 华数传媒 21,483 704,642.40 0.14
230 000058 深 赛 格 59,400 703,890.00 0.14
231 002363 隆基机械 30,500 696,925.00 0.14
232 002502 骅威股份 27,084 690,642.00 0.14
233 002571 德力股份 39,997 685,948.55 0.14
234 000757 浩物股份 53,675 684,893.00 0.14
235 002144 宏达高科 23,950 682,096.00 0.14
236 600088 中视传媒 22,595 680,335.45 0.14
237 300247 乐金健康 32,600 676,450.00 0.14
238 300329 海伦钢琴 24,500 673,260.00 0.13 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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239 000980 金马股份 108,400 672,080.00 0.13
240 601566 九牧王 29,385 671,741.10 0.13
241 000889 茂业通信 42,300 671,724.00 0.13
242 002101 广东鸿图 20,300 669,900.00 0.13
243 600336 澳柯玛 80,800 664,176.00 0.13
244 300342 天银机电 14,426 663,596.00 0.13
245 600469 风神股份 38,450 660,955.50 0.13
246 002472 双环传动 24,326 649,504.20 0.13
247 002404 嘉欣丝绸 59,700 644,163.00 0.13
248 600599 熊猫金控 16,970 638,411.40 0.13
249 300272 开能环保 23,352 636,575.52 0.13
250 000665 湖北广电 32,453 635,429.74 0.13
251 600821 津劝业 56,600 633,920.00 0.13
252 300160 秀强股份 15,800 632,790.00 0.13
253 600723 首商股份 56,601 628,837.11 0.13
254 600493 凤竹纺织 36,900 620,658.00 0.12
255 600857 宁波中百 31,127 616,314.60 0.12
256 600335 国机汽车 32,880 616,171.20 0.12
257 002084 海鸥卫浴 46,375 615,396.25 0.12
258 002394 联发股份 32,997 614,734.11 0.12
259 600156 华升股份 44,149 613,229.61 0.12
260 601689 拓普集团 22,000 612,700.00 0.12
261 601965 中国汽研 65,105 611,335.95 0.12
262 002186 全 聚 德 26,379 606,717.00 0.12
263 000978 桂林旅游 42,800 606,476.00 0.12
264 600814 杭州解百 48,600 599,238.00 0.12
265 600386 北巴传媒 34,012 598,611.20 0.12
266 002593 日上集团 16,100 590,709.00 0.12
267 600858 银座股份 52,787 583,824.22 0.12
268 002238 天威视讯 26,242 582,572.40 0.12
269 603366 日出东方 54,900 581,940.00 0.12
270 000921 海信科龙 60,851 579,910.03 0.12
271 000753 漳州发展 90,099 578,435.58 0.12
272 601339 百隆东方 76,458 575,728.74 0.12
273 000017 深中华 A 41,100 571,290.00 0.11
274 600698 湖南天雁 75,600 569,268.00 0.11
275 002076 雪 莱 特 31,200 562,536.00 0.11
276 600609 金杯汽车 111,375 559,102.50 0.11
277 300413 快乐购 14,100 558,360.00 0.11
278 300279 和晶科技 11,200 557,760.00 0.11
279 600523 贵航股份 24,875 557,200.00 0.11
280 002419 天虹商场 41,200 556,200.00 0.11
281 002420 毅昌股份 47,500 551,950.00 0.11
282 600054 黄山旅游 23,300 550,113.00 0.11 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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283 002678 珠江钢琴 31,898 548,964.58 0.11
284 601007 金陵饭店 35,531 547,888.02 0.11
285 000678 襄阳轴承 43,800 543,558.00 0.11
286 002708 光洋股份 34,620 543,534.00 0.11
287 600983 惠而浦 38,981 533,649.89 0.11
288 600327 大东方 53,148 532,011.48 0.11
289 000721 西安饮食 59,353 530,615.82 0.11
290 002087 新野纺织 61,700 525,067.00 0.10
291 600128 弘业股份 33,385 522,809.10 0.10
292 000521 美菱电器 71,500 521,950.00 0.10
293 600778 友好集团 42,325 519,327.75 0.10
294 600854 春兰股份 61,884 513,018.36 0.10
295 600070 浙江富润 53,900 512,050.00 0.10
296 300237 美晨科技 41,117 511,495.48 0.10
297 002351 漫步者 19,867 510,383.23 0.10
298 002381 双箭股份 29,808 509,120.64 0.10
299 002536 西泵股份 7,638 507,927.00 0.10
300 603898 好莱客 14,900 506,302.00 0.10
301 603818 曲美家居 24,600 506,268.00 0.10
302 000430 张家界 32,200 501,032.00 0.10
303 000419 通程控股 55,300 497,700.00 0.10
304 002763 汇洁股份 11,000 496,650.00 0.10
305 600081 东风科技 22,100 496,366.00 0.10
306 600113 浙江东日 33,423 495,328.86 0.10
307 300022 吉峰农机 45,100 494,747.00 0.10
308 600448 华纺股份 55,000 492,250.00 0.10
309 600738 兰州民百 43,900 491,680.00 0.10
310 002187 广百股份 29,678 485,532.08 0.10
311 601999 出版传媒 37,566 477,088.20 0.10
312 300432 富临精工 18,300 465,186.00 0.09
313 002705 新宝股份 22,125 462,633.75 0.09
314 300148 天舟文化 26,221 461,489.60 0.09
315 603598 引力传媒 6,700 461,228.00 0.09
316 002397 梦洁家纺 44,681 459,320.68 0.09
317 000524 岭南控股 22,900 454,107.00 0.09
318 002762 金发拉比 6,000 453,480.00 0.09
319 300320 海达股份 29,800 452,364.00 0.09
320 000913 钱江摩托 38,812 447,114.24 0.09
321 300473 德尔股份 5,000 447,000.00 0.09
322 600178 东安动力 39,200 440,216.00 0.09
323 002677 浙江美大 20,000 436,400.00 0.09
324 000026 飞亚达Ａ 26,525 434,479.50 0.09
325 002403 爱仕达 26,800 426,924.00 0.09
326 000719 大地传媒 20,900 426,360.00 0.09 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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327 002543 万和电气 23,300 424,293.00 0.08
328 300304 云意电气 14,176 419,609.60 0.08
329 600960 渤海活塞 37,900 413,110.00 0.08
330 603808 歌力思 8,400 411,684.00 0.08
331 300403 地尔汉宇 6,800 411,060.00 0.08
332 600693 东百集团 30,400 411,008.00 0.08
333 603600 永艺股份 5,400 407,970.00 0.08
334 002776 柏堡龙 5,300 407,040.00 0.08
335 002098 浔兴股份 26,300 406,598.00 0.08
336 002105 信隆实业 31,330 375,020.10 0.07
337 603558 健盛集团 16,000 372,640.00 0.07
338 603729 龙韵股份 3,300 370,656.00 0.07
339 603355 莱克电气 7,400 345,580.00 0.07
340 603158 腾龙股份 5,400 339,984.00 0.07
341 603116 红蜻蜓 10,400 330,512.00 0.07
342 600148 长春一东 11,900 325,703.00 0.07
343 603099 长白山 13,700 321,950.00 0.06
344 002765 蓝黛传动 10,500 320,670.00 0.06
345 300375 鹏翎股份 13,126 316,599.12 0.06
346 603023 威帝股份 6,100 312,869.00 0.06
347 603268 松发股份 4,400 302,192.00 0.06
348 002725 跃岭股份 11,366 296,652.60 0.06
349 603199 九华旅游 5,600 287,280.00 0.06
350 603997 继峰股份 10,600 286,306.00 0.06
351 002740 爱迪尔 5,400 285,174.00 0.06
352 603788 宁波高发 7,000 269,360.00 0.05
353 603889 新澳股份 8,500 268,175.00 0.05
354 603838 四通股份 6,700 259,826.00 0.05
355 002761 多喜爱 6,100 259,372.00 0.05
356 603518 维格娜丝 7,600 256,424.00 0.05
357 002731 萃华珠宝 7,700 250,635.00 0.05
358 002759 天际股份 4,800 226,464.00 0.05
359 603166 福达股份 8,200 221,728.00 0.04
360 603519 立霸股份 4,000 212,960.00 0.04
361 000982 中银绒业 10,540 48,905.60 0.01
362 002602 世纪华通 1,250 42,562.50 0.01
363 600258 首旅酒店 155 4,632.95 0.00
8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 60 页共 74 页
产净值比例
（％）
1 600637 东方明珠 25,395,528.73 125.24
2 000625 长安汽车 22,327,368.46 110.11
3 600655 豫园商城 8,684,930.71 42.83
4 601888 中国国旅 8,183,591.26 40.36
5 002594 比亚迪 6,526,924.11 32.19
6 000651 格力电器 6,496,907.65 32.04
7 600177 雅戈尔 6,408,026.07 31.60
8 600741 华域汽车 6,144,998.71 30.30
9 002344 海宁皮城 5,622,346.65 27.73
10 000587 金叶珠宝 4,383,588.12 21.62
11 600398 海澜之家 3,862,206.99 19.05
12 000062 深圳华强 3,695,046.02 18.22
13 000333 美的集团 3,609,425.88 17.80
14 002625 龙生股份 3,590,399.82 17.71
15 600066 宇通客车 3,396,911.90 16.75
16 600104 上汽集团 3,388,326.00 16.71
17 002707 众信旅游 3,078,581.25 15.18
18 000607 华媒控股 2,762,345.88 13.62
19 600712 南宁百货 2,508,940.00 12.37
20 000810 创维数字 2,415,744.00 11.91
21 600877 中国嘉陵 2,382,556.00 11.75
22 002612 朗姿股份 2,148,992.90 10.60
23 600086 东方金钰 2,133,472.98 10.52
24 600858 银座股份 2,123,622.60 10.47
25 600959 江苏有线 2,110,037.59 10.41
26 002739 万达院线 2,107,625.00 10.39
27 002345 潮宏基 1,961,927.00 9.68
28 600690 青岛海尔 1,909,617.00 9.42
29 002494 华斯股份 1,905,772.52 9.40
30 300178 腾邦国际 1,879,118.00 9.27
31 002572 索菲亚 1,864,880.80 9.20
32 000516 国际医学 1,856,716.00 9.16
33 600037 歌华有线 1,840,043.99 9.07
34 002413 雷科防务 1,828,553.10 9.02
35 002563 森马服饰 1,813,643.66 8.94
36 600107 美尔雅 1,807,261.00 8.91
37 603600 永艺股份 1,732,248.50 8.54
38 603766 隆鑫通用 1,727,570.00 8.52
39 000888 峨眉山Ａ 1,714,073.00 8.45
40 000889 茂业通信 1,694,893.97 8.36
41 300413 快乐购 1,692,628.00 8.35 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 61 页共 74 页
42 000560 昆百大Ａ 1,624,688.53 8.01
43 300364 中文在线 1,563,087.92 7.71
44 600814 杭州解百 1,536,742.00 7.58
45 002418 康盛股份 1,493,384.00 7.36
46 002502 骅威股份 1,482,721.00 7.31
47 000719 大地传媒 1,406,235.00 6.93
48 000100 TCL 集团 1,403,455.00 6.92
49 002101 广东鸿图 1,367,867.36 6.75
50 000801 四川九洲 1,321,064.36 6.51
51 000008 神州高铁 1,308,622.80 6.45
52 600628 新世界 1,300,325.00 6.41
53 600633 浙报传媒 1,272,127.36 6.27
54 600960 渤海活塞 1,259,626.00 6.21
55 002420 毅昌股份 1,230,060.98 6.07
56 002076 雪 莱 特 1,197,635.35 5.91
57 300148 天舟文化 1,195,711.00 5.90
58 600448 华纺股份 1,176,371.00 5.80
59 300291 华录百纳 1,176,247.40 5.80
60 000996 中国中期 1,167,459.54 5.76
61 000927 *ST 夏利 1,126,015.79 5.55
62 600687 刚泰控股 1,101,569.35 5.43
63 002543 万和电气 1,085,415.10 5.35
64 000524 岭南控股 1,082,400.00 5.34
65 002616 长青集团 1,074,992.00 5.30
66 600694 大商股份 1,057,583.00 5.22
67 600839 四川长虹 1,048,729.00 5.17
68 000156 华数传媒 1,040,950.45 5.13
69 300336 新文化 1,028,560.60 5.07
70 000980 金马股份 1,000,847.00 4.94
71 300403 地尔汉宇 994,515.80 4.90
72 000559 万向钱潮 993,698.70 4.90
73 600054 黄山旅游 978,499.00 4.83
74 002085 万丰奥威 948,761.00 4.68
75 002426 胜利精密 932,546.96 4.60
76 600660 福耀玻璃 928,596.02 4.58
77 600138 中青旅 928,496.00 4.58
78 600704 物产中大 893,881.00 4.41
79 000430 张家界 885,896.00 4.37
80 600358 国旅联合 876,613.28 4.32
81 000025 特
力Ａ 857,077.65 4.23
82 300027 华谊兄弟 855,786.00 4.22
83 603306 华懋科技 853,930.00 4.21
84 002593 日上集团 851,074.00 4.20
85 002721 金一文化 850,802.00 4.20 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 62 页共 74 页
86 600303 曙光股份 836,537.00 4.13
87 600729 重庆百货 831,701.00 4.10
88 002290 禾盛新材 829,775.00 4.09
89 000850 华茂股份 824,369.00 4.07
90 600693 东百集团 803,610.00 3.96
91 002071 长城影视 793,305.00 3.91
92 002154 报 喜 鸟 780,004.00 3.85
93 603166 福达股份 774,786.00 3.82
94 002731 萃华珠宝 773,884.00 3.82
95 601098 中南传媒 767,961.01 3.79
96 300063 天龙集团 767,947.00 3.79
97 600229 城市传媒 767,528.00 3.79
98 000700 模塑科技 743,084.00 3.66
99 603788 宁波高发 742,890.20 3.66
100 600859 王府井 737,420.35 3.64
101 300217 东方电热 729,198.91 3.60
102 002260 德奥通航 707,375.60 3.49
103 601010 文峰股份 704,897.00 3.48
104 000541 佛山照明 700,516.00 3.45
105 603099 长白山 687,826.00 3.39
106 600609 金杯汽车 677,068.94 3.34
107 300133 华策影视 667,899.00 3.29
108 300242 明家科技 667,558.00 3.29
109 000030 富奥股份 659,737.00 3.25
110 002033 丽江旅游 657,219.50 3.24
111 603889 新澳股份 654,505.20 3.23
112 600148 长春一东 654,295.37 3.23
113 002284 亚太股份 653,277.98 3.22
114 601258 庞大集团 649,567.00 3.20
115 000800 一汽轿车 641,681.00 3.16
116 002419 天虹商场 638,627.99 3.15
117 600599 熊猫金控 630,227.00 3.11
118 600851 海欣股份 602,719.00 2.97
119 600088 中视传媒 595,267.00 2.94
120 600821 津劝业 590,617.00 2.91
121 600493 凤竹纺织 589,307.00 2.91
122 000017 深中华 A 586,580.00 2.89
123 000069 华侨城Ａ 584,182.00 2.88
124 300329 海伦钢琴 579,716.00 2.86
125 600551 时代出版 563,771.00 2.78
126 603555 贵人鸟 540,787.00 2.67
127 600373 中文传媒 540,435.80 2.67
128 300043 互动娱乐 537,590.00 2.65
129 000158 常山股份 530,576.00 2.62 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 63 页共 74 页
130 000581 威孚高科 526,302.00 2.60
131 002763 汇洁股份 517,887.00 2.55
132 002048 宁波华翔 515,387.00 2.54
133 600166 福田汽车 513,556.62 2.53
134 603558 健盛集团 508,366.00 2.51
135 002394 联发股份 504,812.48 2.49
136 601689 拓普集团 503,606.00 2.48
137 002035 华帝股份 502,832.00 2.48
138 600006 东风汽车 499,919.68 2.47
139 603818 曲美家居 496,592.00 2.45
140 002087 新野纺织 496,273.00 2.45
141 002705 新宝股份 491,421.46 2.42
142 002699 美盛文化 491,172.55 2.42
143 002508 老板电器 486,232.00 2.40
144 601718 际华集团 482,047.00 2.38
145 300160 秀强股份 479,657.00 2.37
146 002406 远东传动 479,607.00 2.37
147 002213 特 尔 佳 473,714.00 2.34
148 300022 吉峰农机 471,545.00 2.33
149 603898 好莱客 466,681.00 2.30
150 600220 江苏阳光 466,477.00 2.30
151 600060 海信电器 465,206.00 2.29
152 300432 富临精工 464,923.00 2.29
153 000622 恒立实业 462,702.00 2.28
154 300473 德尔股份 460,728.00 2.27
155 002664 信质电机 455,605.60 2.25
156 300058 蓝色光标 453,966.76 2.24
157 600653 申华控股 451,512.00 2.23
158 601633 长城汽车 450,511.20 2.22
159 002712 思美传媒 441,228.00 2.18
160 000726 鲁
泰Ａ 436,041.00 2.15
161 000572 海马汽车 435,559.00 2.15
162 300251 光线传媒 433,439.00 2.14
163 002404 嘉欣丝绸 427,694.50 2.11
164 000593 大通燃气 426,507.00 2.10
165 002715 登云股份 426,333.00 2.10
166 600418 江淮汽车 425,443.00 2.10
167 002283 天润曲轴 421,171.00 2.08
168 000802 北京文化 420,950.00 2.08
169 601311 骆驼股份 420,781.00 2.08
170 300237 美晨科技 418,591.00 2.06
171 601801 皖新传媒 416,520.98 2.05
172 002762 金发拉比 415,265.00 2.05
173 002400 省广股份 412,200.00 2.03 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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174 603808 歌力思 409,119.00 2.02
175 300320 海达股份 407,493.60 2.01
注： 本项及下项 8.4.2 、8.4.3 的买入包 括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “ 买入金额” （或 “ 买入股 票成本 ” ）、“ 卖出金额” （或 “ 卖出股 票收入 ” ）均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000651 格力电器 12,362,209.38 60.97
2 600104 上汽集团 7,453,513.00 36.76
3 000333 美的集团 5,967,057.92 29.43
4 600832 大华农 5,897,010.24 29.08
5 002024 苏宁云商 3,934,268.98 19.40
6 002594 比亚迪 3,695,913.85 18.23
7 600690 青岛海尔 3,367,727.39 16.61
8 000625 长安汽车 3,329,233.90 16.42
9 000100 TCL 集团 3,079,255.64 15.19
10 600704 物产中大 3,073,943.00 15.16
11 601633 长城汽车 2,689,557.00 13.26
12 600482 风帆股份 2,661,451.44 13.13
13 600637 东方明珠 2,608,527.68 12.86
14 300251 光线传媒 2,587,228.00 12.76
15 600177 雅戈尔 2,462,887.00 12.15
16 600839 四川长虹 2,258,384.00 11.14
17 000679 大连友谊 2,109,790.00 10.40
18 300144 宋城演艺 2,047,424.00 10.10
19 300295 三六五网 2,028,362.60 10.00
20 300027 华谊兄弟 1,953,528.34 9.63
21 000917 电广传媒 1,935,924.00 9.55
22 601718 际华集团 1,913,181.00 9.44
23 000017 深中华 A 1,880,868.69 9.28
24 600415 小商品城 1,848,780.00 9.12
25 600400 红豆股份 1,783,551.52 8.80
26 002269 美邦服饰 1,782,011.50 8.79
27 600066 宇通客车 1,775,706.48 8.76 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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28 002488 金固股份 1,669,660.00 8.23
29 600660 福耀玻璃 1,664,661.40 8.21
30 000927 *ST 夏利 1,662,219.23 8.20
31 000581 威孚高科 1,621,813.21 8.00
32 000793 华闻传媒 1,498,894.26 7.39
33 300005 探 路 者 1,484,674.00 7.32
34 600741 华域汽车 1,471,762.00 7.26
35 600676 交运股份 1,465,140.18 7.23
36 601098 中南传媒 1,456,533.74 7.18
37 000008 神州高铁 1,450,438.56 7.15
38 000069 华侨城Ａ 1,412,957.00 6.97
39 000559 万向钱潮 1,401,925.38 6.91
40 600398 海澜之家 1,351,344.93 6.66
41 600694 大商股份 1,343,565.73 6.63
42 600699 均胜电子 1,319,870.41 6.51
43 600831 广电网络 1,305,163.00 6.44
44 601311 骆驼股份 1,300,961.00 6.42
45 002292 奥飞动漫 1,274,318.00 6.28
46 600037 歌华有线 1,264,143.00 6.23
47 300178 腾邦国际 1,249,107.00 6.16
48 600418 江淮汽车 1,207,378.90 5.95
49 002640 跨境通 1,182,533.00 5.83
50 600655 豫园商城 1,157,183.65 5.71
51 002681 奋达科技 1,155,398.60 5.70
52 601888 中国国旅 1,149,430.00 5.67
53 600060 海信电器 1,147,602.00 5.66
54 002489 浙江永强 1,140,182.00 5.62
55 600790 轻纺城 1,137,791.00 5.61
56 002190 成飞集成 1,116,434.00 5.51
57 601799 星宇股份 1,113,706.72 5.49
58 600166 福田汽车 1,078,893.00 5.32
59 002005 德豪润达 1,074,004.56 5.30
60 002715 登云股份 1,062,096.75 5.24
61 002265 西仪股份 1,050,051.77 5.18
62 002616 长青集团 1,028,791.76 5.07
63 002293 罗莱生活 1,018,393.00 5.02
64 000593 大通燃气 1,015,799.50 5.01
65 002516 旷达科技 1,002,542.00 4.94
66 002429 兆驰股份 989,377.00 4.88
67 002213 特 尔 佳 977,762.00 4.82
68 002723 金莱特 962,355.14 4.75
69 600653 申华控股 955,638.00 4.71
70 000800 一汽轿车 955,145.91 4.71
71 300133 华策影视 950,929.00 4.69 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 66 页共 74 页
72 600651 飞乐音响 931,107.29 4.59
73 002400 省广股份 922,502.58 4.55
74 002615 哈尔斯 893,453.12 4.41
75 002674 兴业科技 879,137.48 4.34
76 600138 中青旅 869,634.00 4.29
77 300258 精锻科技 869,134.80 4.29
78 002048 宁波华翔 864,880.00 4.27
79 002687 乔治白 862,038.43 4.25
80 000541 佛山照明 860,915.00 4.25
81 603766 隆鑫通用 855,073.00 4.22
82 600373 中文传媒 851,282.70 4.20
83 600742 一汽富维 848,466.00 4.18
84 600006 东风汽车 840,241.00 4.14
85 600327 大东方 831,467.00 4.10
86 600220 江苏阳光 829,395.00 4.09
87 000560 昆百大Ａ 812,165.58 4.01
88 000829 天音控股 806,316.00 3.98
89 002662 京威股份 801,707.00 3.95
90 000016 深康佳Ａ 793,319.00 3.91
91 000802 北京文化 781,692.50 3.85
92 600261 阳光照明 777,372.00 3.83
93 600633 浙报传媒 776,966.00 3.83
94 002070 众和股份 769,468.40 3.79
95 600858 银座股份 769,140.00 3.79
96 603009 北特科技 761,190.00 3.75
97 600555 九龙山 760,094.00 3.75
98 300100 双林股份 745,360.35 3.68
99 600135 乐凯胶片 743,756.00 3.67
100 002242 九阳股份 742,244.50 3.66
101 002574 明牌珠宝 740,195.00 3.65
102 603001 奥康国际 734,057.00 3.62
103 601566 九牧王 718,948.00 3.55
104 002508 老板电器 713,247.00 3.52
105 000887 中鼎股份 709,355.00 3.50
106 000665 湖北广电 704,023.70 3.47
107 000158 常山股份 703,269.00 3.47
108 601928 凤凰传媒 696,241.00 3.43
109 002102 冠福股份 691,115.00 3.41
110 002721 金一文化 689,849.00 3.40
111 000726 鲁
泰Ａ 689,636.08 3.40
112 002345 潮宏基 687,274.00 3.39
113 600818 中路股份 682,614.00 3.37
114 000987 广州友谊 676,416.00 3.34
115 601801 皖新传媒 667,455.00 3.29 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 67 页共 74 页
116 002448 中原内配 657,297.00 3.24
117 600891 秋林集团 656,078.08 3.24
118 600682 南京新百 651,750.00 3.21
119 002590 万安科技 645,674.94 3.18
120 002712 思美传媒 636,535.80 3.14
121 600280 中央商场 632,615.41 3.12
122 600612 老凤祥 630,662.00 3.11
123 002426 胜利精密 630,201.00 3.11
124 001696 宗申动力 629,327.00 3.10
125 002251 步 步 高 627,160.00 3.09
126 600122 宏图高科 615,282.10 3.03
127 002003 伟星股份 609,572.00 3.01
128 601118 海南橡胶 598,495.00 2.95
129 002561 徐家汇 597,248.00 2.95
130 000839 中信国安 596,864.00 2.94
131 601238 广汽集团 595,518.00 2.94
132 000516 国际医学 589,587.00 2.91
133 002344 海宁皮城 587,415.00 2.90
134 000587 金叶珠宝 586,815.30 2.89
135 600825 新华传媒 586,263.00 2.89
136 000889 茂业通信 583,898.14 2.88
137 600088 中视传媒 568,316.00 2.80
138 000025 特
力Ａ 567,495.00 2.80
139 002571 德力股份 567,469.42 2.80
140 600838 上海九百 557,914.00 2.75
141 002029 七 匹 狼 557,331.00 2.75
142 002277 友阿股份 557,197.00 2.75
143 600757 长江传媒 555,208.00 2.74
144 600337 美克家居 547,335.00 2.70
145 002355 兴民钢圈 546,848.00 2.70
146 002126 银轮股份 540,891.03 2.67
147 600335 国机汽车 538,851.00 2.66
148 002381 双箭股份 538,332.00 2.65
149 002045 国光电器 534,307.00 2.63
150 600515 海岛建设 528,000.00 2.60
151 002540 亚太科技 521,616.00 2.57
152 300291 华录百纳 520,552.00 2.57
153 601929 吉视传媒 509,946.34 2.51
154 300375 鹏翎股份 506,735.00 2.50
155 000550 江铃汽车 504,722.28 2.49
156 600857 宁波中百 503,903.67 2.49
157 600824 益民集团 497,548.20 2.45
158 601007 金陵饭店 496,611.35 2.45
159 002284 亚太股份 494,818.00 2.44 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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160 603123 翠微股份 485,861.20 2.40
161 600706 曲江文旅 485,631.34 2.39
162 600686 金龙汽车 482,795.00 2.38
163 600480 凌云股份 482,413.00 2.38
164 002187 广百股份 482,194.00 2.38
165 300058 蓝色光标 477,527.00 2.35
166 002536 西泵股份 475,981.00 2.35
167 000501 鄂武商Ａ 455,806.00 2.25
168 002181 粤 传 媒 455,143.40 2.24
169 600113 浙江东日 448,663.19 2.21
170 000417 合肥百货 447,136.50 2.21
171 600303 曙光股份 445,918.00 2.20
172 002699 美盛文化 439,731.00 2.17
173 002085 万丰奥威 439,247.00 2.17
174 000058 深 赛 格 437,474.60 2.16
175 601777 力帆股份 436,922.00 2.15
176 002238 天威视讯 435,578.00 2.15
177 000062 深圳华强 425,612.15 2.10
178 000521 美菱电器 422,053.00 2.08
179 601599 鹿港科技 421,800.34 2.08
180 000851 高鸿股份 418,208.00 2.06
181 603600 永艺股份 417,095.00 2.06
182 600851 海欣股份 416,980.20 2.06
183 000801 四川九洲 413,432.00 2.04
184 002725 跃岭股份 412,359.60 2.03
185 002154 报 喜 鸟 409,621.00 2.02
186 600987 航民股份 407,040.00 2.01
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 313,054,907.48
卖出股票的收入（成交）总额 248,167,468.15
8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 182,900.00 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 182,900.00 0.04
8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 五名债 券 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 123001 蓝标转债 1,829 182,900.00 0.04
8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行股指期货交易。
8.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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（1 ）本基金 本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资 组合 报 告 附注
8.12.1 根据公 开 市 场 信息 ， 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 本 期未 出 现 被 监管 部 门 立 案调 查 ，
也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本报告 期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.12.3 期 末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
62,118.74
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
203.28
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
62,322.02
8.12.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 600978 宜华木业 7,858,462.92 1.57 重大事项 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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§9
基 金 份额 持 有 人信息
9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
255
1,067,278.80 267,608,842.00 98.33% 4,547,252.00 1.67%
9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
广发中证全指可选消费交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金
267,600,580.00 98.33%
2 王浩 860,019.00 0.32%
3 朱益 384,600.00 0.14%
4 邝少吟 100,001.00 0.04%
5 李桂青 100,000.00 0.04%
6 何凤珍 340,248.00 0.13%
7 张建国 142,800.00 0.05%
8 朱晓晔 107,000.00 0.04%
9 陈翠云 100,006.00 0.04%
10 苑桂花 100,006.00 0.04%
9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§ 10
开 放式基 金 份 额变动
单位：份
基金合同生效日(2014 年 6 月 3 日) 基 金份额总额 838,156,094.00
本报告期期初基金份额总额 16,156,094.00 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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本报告期 基金总申购份额 664,000,000.00
减： 本报告期基金总赎回份额 408,000,000.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 272,156,094.00
§ 11
重 大事件 揭 示
11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
2015 年 4 月 30 日， 包林 生不再担任本基金管理人的副总经理。2015 年 5 月 23 日， 肖雯不再担
任 本 基 金 管 理 人 的 副 总 经 理 。 相 关 事 项 已 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 。
2015 年 4 月 ， 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事变动已
按相关规定备案、公告。
11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 3 90,766,826.13 16.52% 82,965.42 20.20% 新增 1 个 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
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安信证券 1 87,878,144.65 15.99% 62,428.26 15.20% -
海通证券 2 22,491.00 0.00% 15.98 0.00% 新增 1 个
招商证券 1 22,294,531.69 4.06% 16,282.30 3.96% 新增 1 个
银河证券 2 208,957,850.22 38.03% 149,778.34 36.47% -
东莞证券 1 139,508,316.46 25.39% 99,261.49 24.17% -
恒泰证券 1 - - - - 新增 1 个
中信证券 2 - - - - 新增 2 个
大同证券 1 - - - - 新增 1 个
天风证券 1 - - - - 新增 1 个
华创证券 1 - - - - 新增 1 个
民族证券 1 - - - - 新增 1 个
注：1 、交易 席位选择标准：
（1 ）财务状 况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2 ）经营行 为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3 ）具备投 资运作 所 需 的 高 效 、 安 全 、 合 规 的 席 位 资 源 ， 满 足 投 资 组 合 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ；
（4 ） 具有较 强的研究和行业分析能力， 能及时、 全面、 准确地向公司提供关于宏观、 行业、 市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）能积极 为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6 ）能提供 其他基金运作和管理所需的服务。
2 、交易席位 选择流程：
（1 ） 对交易 单元候选券商的研究服务 进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2 ） 协议签 署及通知托管人。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议， 并通知基
金托管人。
11.8 其 他重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 无 无 -
§ 12
备 查文件 目 录
12.1 备查 文件 目 录
（一）中国证监会批准广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
（二） 《广发 中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三） 《广发 中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年年度报告
第 74 页共 74 页
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
12.2 存放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼
12.3 查阅 方式
1. 书面查阅： 查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投 资者可免费查阅， 也可按工本费
购买复印件；
2. 网站查阅： 基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 六年三 月 二 十八日
