海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）
2015 年年度报告摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 海 富 通 基金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人： 中 国 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 三 月 二十 八 日海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 海富通中证 100 指数（LOF ）
场内简称 海富 100
基金主代码 162307
交易代码 162307
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 10 月 30 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 148,383,172.02 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 1 月 8 日
2.2 基金产品说明
投资目标
采 用 指 数 化投 资 方 式 ，通 过 有 效 的投 资 程 序 约束 和 数 量
化 风 险 管 理手 段 ， 控 制基 金 投 资 组合 相 对 于 业绩 比 较 基
准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效跟踪。
投资策略
本 基 金 采 取完 全 复 制 策略 ， 即 按 照标 的 指 数 的成 份 股 构
成 及 其 权 重构 建 基 金 股票 投 资 组 合， 并 根 据 标的 指 数 成
份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证 100 指数× 95 ％＋活期存款利率（税后）×5 ％
风险收益特征
本 基 金 是 股票 型 基 金 ，属 于 较 高 风险 、 较 高 收益 的 投 资
品种
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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传真 021-33830166 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告 正文的管理人互联网
网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
§3
主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据 和
指标
2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 148,974,994.68 -25,978,104.64 -82,115,002.65
本期利润 33,866,363.24 209,741,666.32 -74,150,109.55
加 权 平 均 基 金 份 额
本期利润
0.1311 0.3213 -0.0702
本 期 基 金 份 额 净 值
增长率
-0.74% 60.71% -10.57%
3.1.2 期 末 数 据 和
指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期 末 可 供 分 配 基 金
份额利润
0.0797 -0.3250 -0.3227
期末基金资产净值 160,203,857.90 558,699,656.50 520,954,016.81
期末基金份额净值 1.080 1.088 0.677
注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
13.56% 1.48% 13.54% 1.51% 0.02% -0.03%
过去六个
月
-14.89% 2.45% -15.21% 2.45% 0.32% 0.00%
过去一年 -0.74% 2.34% -1.19% 2.34% 0.45% 0.00%
过去三年 42.67% 1.73% 35.38% 1.73% 7.29% 0.00%
过去五年 28.88% 1.53% 19.72% 1.53% 9.16% 0.00%
自基金合
同生效起
至今
8.00% 1.53% 6.48% 1.53% 1.52% 0.00%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009 年 10 月 30 日至 2015 年 12 月 31 日)
注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期满至今，
本基金投资组合均达到本基金合同第十五条 （二） 、 （七 ） 规定的比例限制及本基金投
资组合的比例范围。 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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3.2.3 过去五年 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3 过去三年基金的利 润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2015 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
2013 年 - - - - -
合计 - - - - -
注：本基金过去三年未发生利润分配。
§4
管理人报告
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4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
基 金 管 理 人海 富 通 基 金管 理 有 限 公司 经 中 国 证监 会 证 监 基金 字[2003]48 号 文 批准 ，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管
理 31 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接 基 金 、 海 富 通 稳 进 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通 季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘璎
本基金的基
金经理；海
富通上证周
期 ETF 基金
经理；海富
通上证周期
ETF 联接基
金经理；海
富通上证非
周期 ETF 基
金经理；海
富通上证非
周期 ETF 联
2012-01-20 - 14 年
管理学硕士，持
有基金从业人员
资格证书。先后
任 职 于 交 通 银
行、华安基金管
理有限公司，曾
任华安上证
180ETF 基金经
理助理； 2007 年
3 月至 2010 年 6
月担任华安上证
180ETF 基金经
理， 2008 年 4 月海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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接基金经
理；海富通
中证内地低
碳指数基金
经理；指数
投资部指数
投资负责人
至 2010 年 6 月担
任 华 安 中 国 A
股增强指数基金
经理。2010 年 6
月加入海富通基
金 管 理 有 限 公
司。2010 年 11
月起任海富通上
证周期 ETF 及海
富 通 上 证 周 期
ETF 联接基 金经
理。 2011 年 4 月
起任海富通上证
非周期 ETF 及海
富通上证非周期
ETF 联接基 金经
理。 2012 年 1 月
起兼任海富通中
证 100 指数
（LOF ）基金经
理。 2012 年 5 月
起兼任海富通中
证内地低碳指数
基 金 经 理 。2013
年 10 月 起 任 指
数投资部指数投
资负责人。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 没有
发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研 究海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同 投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环 节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债 券）
的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析 ， 并 采 集 了 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置 信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在 不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2015 年 A 股年线犹如一把正挂的利剑，刺痛了每一个投资者的心。
在 A 股历 史中，2015 年注定是不平凡的一 年，一、二季度，股指单边向上，直冲
5178.19 高点；三季度 在去杠杆压 力下，市场 恐怖下跌， 千股涨停后 又现千股跌 停， 创
下全年 2850.71 低点； 四季度， 市场热点密集轮动， 三个月上证综指上涨 15.93% ， 深证
成指上涨 26.80% 。
虽然，2015 年全年市场形势严峻， 投资者被 “ 过山车” 式的上涨下跌 “ 颠” 的晕眩。 但
2015 年投资者只要自始至终坚持， 还是能收获不错的收益。 央行 5 次降息降准， 市场流
动性宽裕，再加上 “ 资产荒” ，使得 2015 全年股票市场有不俗表现。
全年来看，上证综指上涨 9.41% ， 报收 3539.18 点。深证成指上涨 14.98% ，报收
12664.89 点。 而被认为是中国未来经济转型方向的中小创表现良好， 中小板指全年上涨海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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53.70% ，报收 8393.83 点。创业板指全年上涨 84.41% ，报收 2714.5 点。
就中信证券行业指数来看， 传媒、 计算机、 轻工制造、 通信、 机械、 电子元器件等
涨幅都翻了一番。而传统行业，诸如银行、非银行金融、煤炭等涨幅殿后，不足 10% 。
互联网营销、 虚拟现实、 智能电视等概念涨幅在两倍以上， 次新股、 网络游戏、 网络安
全、大数据、工业 4.0 等概念涨幅在一倍以上。
报告期间， 本基金完成了年中、 年末的指数成 份股调整。 作为指数基金， 在操作 上
我们严格遵守基金合同， 应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度， 降
低跟踪误差。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
报告期内，本基金净值增长率为-0.74% ，同期业绩比较基准收益率为-1.19% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
2016 年， 我国宏观经济将面临与前几年截然不同的、 复杂多变的国际国内环境。 站
在国际视角， 2016 年是国际金融危机后发达国家开始走出危机、 美国进入加息周期的第
一年， 不同经济体的经济周期存在差异， 国际资本流动预计将出现显著变化。 从国内经
济发展看， 2016 年是我国全面建成小康社会决胜阶段的开局之年， 也是推进结构性改革
的攻坚之年； 供给侧改革作为新一年的政策重点， 有望重塑中国经济竞争力。 同时， 短
期也可能带来意外的阵痛和风险， 比如债务违约率可能在局部快速提升、 淘汰落后产能
导致失业率上升等问题。 在全新形势下， 我们对中国经济的长期走势充满信心， 也对短
期内风险可能局部爆发带来的经济波动存在一丝担忧。
从证券市场来看， 目前 A 股市场整体估值不贵， 但是结构性差异较大， 低估值与高
估值并存。 同时， A 股 市场本身制度环境的变化也给市场走势增添变数， 注册制的推出、
大股东减持规则的变化、 上海证券交易所战略新兴板的设立等很有可能导致 A 股市场中
长期估值中枢的改变。 考虑到当前国内经济所面临的困难局面、 国际市场的复杂格局以
及中国资本市场自身的不断演变，我们认为 2016 年 A 股 投资操作将面临较大的难度，
应调低基金投资的预期收益。 新的一年， 我们将根据形势变化适当调整投资研究的重心，
提升对宏观经济与全球市场的关注， 并注意跳出前几年一直沿用的盈利模式和惯性 思维
框架， 积极关注新形势、 新机遇和新风险。 在认清困难形势的同时， 我们认为还应积 极
寻找结构性机会。 一方面， 供给侧改革将改善产能过剩行业的竞争格局， 龙头公司有望
从中受益从而提升投资价值； 另一方面， 在市场波动中顺应中国经济转型方向的成长股
也会有被错杀的机会，在合适的价格上买入优质成长股也将是我们的主要策略之一。
未来， 本基金将继续严格按照基金合同的要求， 秉承指数化投资策略， 提高组合与
指数的拟合度。
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理 人设立估值 委员会,委 员会成员具 有 3 年以 上的基金及 相关行 业工 作经
验、 专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定、
更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托
管 人 充 分 协 商 后, 向 估 值 委 员 会 提 交 估 值 建 议 报 告 以 及 估 值 政 策 和 程 序 评 估 报 告, 以便估
值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除 了 投 资 总 监 外, 其 他 基 金 经 理 不 是 估 值 委 员 会 和 估 值 工 作 小 组 的 成 员, 不 参 与 估 值
政策的决策。但是对于非活跃投资 品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对 于 在 交 易 所 上 市 的 证 券, 采 用 交 易 所 发 布 的 行 情 信 息 来 估 值 。 对 于 固 定 收 益 品 种,
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金收益分配每年至
多 6 次，每次基金收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20% ；
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “ 本托管人” ） 在对海富通中证 100 指
数证券投资基金 （LOF ） （以下称 “ 本基金 ” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同 和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计 报
告中的 “ 金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6
审计报告
普 华 永 道中天 会 计 师事务 所( 特 殊普 通 合 伙) 为 本 基 金出具 了 标 准无保 留 意 见的审 计
报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 9,664,059.76 49,299,933.55
结算备付金 13,219.28 19,812.00
存出保证金 136,008.22 103,769.53
交易性金融资产 150,288,346.44 524,628,802.46
其中：股票投资 150,288,346.44 524,628,802.46
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - - 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 797,967.83 -
应收利息 2,256.78 9,446.40
应收股利 - -
应收申购款 13,910.77 3,764,644.66
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 160,915,769.08 577,826,408.60
负 债 和 所 有者 权 益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 164,292.94 18,284,700.53
应付管理人报酬 97,789.18 282,124.41
应付托管费 16,763.86 48,364.20
应付销售服务费 - -
应付交易费用 22,897.16 120,994.29
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 410,168.04 390,568.67
负债合计 711,911.18 19,126,752.10
所 有 者 权 益：
实收基金 148,383,172.02 513,595,119.50
未分配利润 11,820,685.88 45,104,537.00
所有者权益合计 160,203,857.90 558,699,656.50
负债和所有者权益总计 160,915,769.08 577,826,408.60 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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注： 报告截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.080 元， 基金份额总额 148,383,172.02
份。
7.2 利润表
会计主体： 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至
2015 年 12 月 31 日
上 年 度 可 比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入 37,821,643.40 214,527,975.01
1. 利息收入 164,506.85 221,219.27
其中：存款利息收入 164,482.32 221,219.27
债券利息收入 24.53 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以“- ” 填列） 152,512,546.39 -21,478,051.52
其中：股票投资收益 147,523,258.16 -34,514,010.57
基金投资收益 - -
债券投资收益 119,335.47 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 4,869,952.76 13,035,959.05
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列 ）
-115,108,631.44 235,719,770.96
4. 汇兑收益 （损失以“- ” 号填列） - -
5. 其他收入 （损失以“- ” 号填列） 253,221.60 65,036.30
减 ： 二 、 费用 3,955,280.16 4,786,308.69
1 ．管理人报酬 2,076,901.59 3,116,660.09
2 ．托管费 356,040.27 534,284.55
3 ．销售服务费 - -
4 ．交易费用 872,050.64 486,959.95 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 650,287.66 648,404.10
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
33,866,363.24 209,741,666.32
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润 （ 净 亏 损以 “- ”号填
列）
33,866,363.24 209,741,666.32
7.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
513,595,119.50 45,104,537.00 558,699,656.50
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- 33,866,363.24 33,866,363.24
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号 填列）
-365,211,947.48 -67,150,214.36 -432,362,161.84
其中： 1.基金申购款 90,284,143.10 14,288,008.04 104,572,151.14
2.基金赎回款 -455,496,090.58 -81,438,222.40 -536,934,312.98
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
148,383,172.02 11,820,685.88 160,203,857.90
项目 上 年 度 可 比期 间 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
769,199,226.80 -248,245,209.99 520,954,016.81
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- 209,741,666.32 209,741,666.32
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号 填列）
-255,604,107.30 83,608,080.67 -171,996,026.63
其中： 1.基金申购款 149,928,567.11 -3,365,843.24 146,562,723.87
2.基金赎回款 -405,532,674.41 86,973,923.91 -318,558,750.50
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
513,595,119.50 45,104,537.00 558,699,656.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
海富通中证 100 指 数证券投资基金(LOF) ( 以下简称“ 本基金 ”) 经 中国证券监督管理
委员会 ( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2009] 第 879 号《关于核准海富通中证 100 指
数 证 券 投 资 基 金(LOF) 募 集 的 批 复 》 核 准 ， 由 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人民
共和国证券投资基金法》和《海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 2,086,432,233.85 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道
中天验字 (2009) 第 226 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《海富通中证 100
指数证券 投资基金(LOF)基金合同》 于 2009 年 10 月 30 日正式生效， 基金合同生效日的
基金份额总额为 2,087,148,875.30 份基金份额，其中认购资金利息折合 716,641.45 份基海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行股份
有限公司。
经深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所”) 深证 上字[2009] 第 205 号文审核同意， 本基金
107,647,812.00 份基金份额于 2010 年 1 月 8 日在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份
额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所 场内后即可上
市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海 富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 100
指 数 成 份股及 备 选 成份股 、 新 股( 首 次 公 开发行 股 票 或增发) 、固 定收 益 产 品、权 证 以 及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中股票资产占基金资产的比例
为 90%-95% ， 投资于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 80% ，
现金、 固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例
为 5%-10% ，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 力 争 控 制 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离
度的绝对值不超过 0.35% ， 年化跟踪误差小于 4% 。 本基金的业绩比较基准为： 中证 100
指数× 95% ＋活期存款利率( 税后)× 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 3 月 24 日批
准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引 》 、 《 海 富 通 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF) 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4
所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2015 年度 财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金
2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部、 国 家 税 务总 局 财 税[2002]128 号 《 关 于 开 放式 证 券 投 资基 金 有 关 税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发 行基 金 方 式 募集 资 金 不 属于 营 业 税 征收 范 围 ， 不征 收 营 业 税。 基 金 买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基 金从 证 券 市 场 中 取 得 的 收入 ， 包 括 买卖 股 票 、 债券 的 差 价 收入 ， 股 权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得 的 企 业债 券 利 息 收入 ， 应 由 发行 债 券 的 企业 在 向 基 金支 付 利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利
所得，持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超
过 1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起 ，暂免征收个人所得
税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计 算
纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应
纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银 行 ”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券 ”) 基金管理人的股东、 基金销售机构 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支 付 关 联 方的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,076,901.59 3,116,660.09
其中：支付销售机构的客户维护
费
345,718.45 626,733.59
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%
的年费率计提,逐日累计至每月月底, 按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬= 前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 356,040.27 534,284.55
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.12% 的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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日托管费= 前一日基金资产净值 X 0.12% / 当年天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 9,664,059.76 159,006.42 49,299,933.55 217,640.60
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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000002
万
科
Ａ
2015-12-
18
重大事项 24.43 - - 196,114 1,999,320.85 4,791,065.02 -
601377
兴业证
券
2015-12-
29
配股 11.00
2016-01-
07
9.40 99,000 1,093,510.00 1,089,000.00 -
601018 宁波港
2015-08-
04
重大事项 8.16
2016-02-
22
7.34 105,288 484,896.80 859,150.08 -
600690
青岛海
尔
2015-10-
19
重大事项 11.67
2016-02-
01
8.93 68,260 655,860.83 796,594.20 -
注：本基金截至 2015 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次
的余额为 142,752,537.14 元，属于第二层次的余额为 7,535,809.30 元，无属于第三层 次
的余额(2014 年 12 月 31 日： 第一层次 516,162,950.60 元， 第二层次 8,465,851.86 元， 无
属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的
交易不活跃) 、 或属于非 公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调
整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二
层次还是第三层次。 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 150,288,346.44 93.40
其中：股票 150,288,346.44 93.40
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
9,677,279.04 6.01
7 其他各项资产 950,143.60 0.59
8 合计 160,915,769.08 100.00
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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8.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 指 数 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
4,676,152.74
2.92
C 制造业
38,986,234.56 24.34
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业
5,888,955.80 3.68
E 建筑业
6,755,315.53 4.22
F 批发和零售业
1,478,787.15 0.92
G 交通运输、仓储和邮政业
3,781,491.51 2.36
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
4,977,736.55 3.11
J 金融业
75,369,018.78 47.05
K 房地产业
7,215,530.62 4.50
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
777,163.20 0.49
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
381,960.00 0.24
S 综合
- -
合计
150,288,346.44 93.81
8.2.2 积 极 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股 票 投 资明 细
8.3.1 期 末 指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％) 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
1 601318 中国平安 257,709 9,277,524.00 5.79
2 600016 民生银行 742,007 7,152,947.48 4.46
3 601166 兴业银行 363,612 6,206,856.84 3.87
4 000002 万
科Ａ 196,114 4,791,065.02 2.99
5 600036 招商银行 255,263 4,592,181.37 2.87
6 600000 浦发银行 242,970 4,439,061.90 2.77
7 600030 中信证券 199,994 3,869,883.90 2.42
8 601328 交通银行 582,633 3,752,156.52 2.34
9 601288 农业银行 958,344 3,095,451.12 1.93
10 601766 中国中车 229,571 2,949,987.35 1.84
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.hftfund.com
网站的年度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 股 票 投 资明 细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601766 中国中车 9,086,971.60 1.63
2 000166 申万宏源 6,290,621.76 1.13
3 600837 海通证券 3,849,403.70 0.69
4 601988 中国银行 3,521,303.38 0.63
5 600705 中航资本 3,165,455.00 0.57
6 601788 光大证券 2,192,910.00 0.39
7 600893 中航动力 1,816,749.34 0.33
8 600886 国投电力 1,689,776.23 0.30
9 300059 东方财富 1,649,200.00 0.30
10 600958 东方证券 1,634,543.90 0.29
11 601328 交通银行 1,607,500.00 0.29
12 002736 国信证券 1,565,304.20 0.28
13 600637 东方明珠 1,454,676.00 0.26
14 601398 工商银行 1,255,336.00 0.22
15 601985 中国核电 1,140,000.00 0.20
16 601377 兴业证券 1,093,510.00 0.20
17 600398 海澜之家 1,092,464.43 0.20
18 600028 中国石化 1,069,528.00 0.19
19 601166 兴业银行 1,029,145.00 0.18 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
20 600485 信威集团 1,021,967.00 0.18
注： “ 买入金额” 按买入成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 于
2015 年 1 月 26 日，[ 申万宏源][000166] 换 股吸收合并[ 宏源证券][000562]。于 2015 年 5
月 28 日，[ 中国南车][601766] 吸 收合并股票[ 中国北车][601299] ， 更名为[ 中 国中
车][601766] 。
8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600030 中信证券 33,419,135.02 5.98
2 601318 中国平安 26,403,688.18 4.73
3 600036 招商银行 21,100,629.11 3.78
4 600016 民生银行 18,649,454.57 3.34
5 601166 兴业银行 15,057,480.93 2.70
6 600000 浦发银行 13,462,743.65 2.41
7 601766 中国中车 11,993,942.27 2.15
8 000002 万
科Ａ 11,057,227.77 1.98
9 601668 中国建筑 8,754,567.22 1.57
10 000651 格力电器 8,188,643.15 1.47
11 601328 交通银行 7,865,869.37 1.41
12 601601 中国太保 7,477,060.07 1.34
13 601818 光大银行 7,259,824.39 1.30
14 601390 中国中铁 7,224,117.26 1.29
15 000001 平安银行 6,951,590.08 1.24
16 600887 伊利股份 6,822,096.59 1.22
17 600519 贵州茅台 6,424,323.95 1.15
18 601398 工商银行 6,281,852.71 1.12
19 601288 农业银行 6,015,389.14 1.08
20 000776 广发证券 5,848,270.06 1.05
注： “ 卖出金额” 按卖出成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 于
2015 年 1 月 26 日，[ 申万宏源][000166] 换 股吸收合并[ 宏源证券][000562]。于 2015 年 5
月 28 日，[ 中国南车][601766] 吸 收合并股票[ 中国北车][601299] ， 更名为[ 中 国中
车][601766] 。
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 75,707,281.03 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
卖出股票的收入（成交）总额 482,462,363.77
注： “ 买入股票成本” 、 “ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
8.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投 资 组 合 报 告 附注
8.12.1 报告 期内本基金投资的中信证券（600030）于 2015 年 1 月 19 日公告称，因存在
为到期融资融券合约展期的问题（根据相关规定，融资融券合约期限最长为 6 个月） ，海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
公司被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。 公司于
9 月 15 日公告称， 公司总经理程博明、 经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于
新利、 信息技术中心汪锦岭等人因涉嫌内幕交易、 泄露内幕信息被公安机关依法要求接
受调查。 公司于 2015 年 11 月 26 日公告称， 因公司涉嫌违反 《证券公司监督管理条例》
相关规定，中国 证监会决定对公司进行立案调查。
对该股票的投资决策程序的说明： 本基金系指数型基金， 对该股票的投资均系被动按照
指数成分股进行复制。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公
开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 136,008.22
2 应收证券清算款 797,967.83
3 应收股利 -
4 应收利息 2,256.78
5 应收申购款 13,910.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 950,143.60
8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投 资前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说
明
1 000002 万
科Ａ 4,791,065.02 2.99 重大事项
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
8.12.5.2 期 末 积 极 投 资前 五 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§9
基 金 份 额 持 有 人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,258 28,220.46 39,791,368.62 26.82% 108,591,803.40 73.18%
9.2 期末上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
齐齐哈尔中通公共交
通有限责任公司
500,030.00 14.44%
2 何小娥 489,511.00 14.14%
3 乐玉屏 216,503.00 6.25%
4 黄晟昊 200,000.00 5.78%
5 姜卫平 190,000.00 5.49%
6
北京鸿愿非凡装饰材
料有限公司
130,000.00 3.75%
7 邢桂芝 122,473.00 3.54%
8 单世扬 100,003.00 2.89%
9 章海峰 100,000.00 2.89%
10 陈钱书 96,800.00 2.80%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
831,527.86 0.5604%
9.4 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2009 年 10 月 30 日) 基金份额总额 2,087,148,875.30
本报告期期初基金份额总额 513,595,119.50
本报告期 基金总申购份额 90,284,143.10
减： 本报告期基金总赎回份额 455,496,090.58
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 148,383,172.02
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
2015 年 1 月 17 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，
聘请俞涛先生担任本公司职工监事，高勇前先生不再担任本公司职工监事。
2015 年 2 月 14 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三
十六次临时会议审议通过， 同意田仁灿先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长
张文伟先生代为履行总经理职务。
2015 年 4 月 8 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2015 年第四次临时
股东会审议通过， 同意田仁灿先生辞去本公司董事职务， 由简伟信 （Vincent Camerlynck ）
先生继任本公司董事。
2015 年 5 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第三十
六次临时会议审议通过， 并向中国证券监督管理委员会报告， 经中国证券监督管理委员
会证监许可【2015】753 号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理，同时公司董事长
张文伟先生不再代行总经理职务。 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
2015 年 7 月 14 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四 届董事会第四
十二次临时会议审议通过， 聘任奚万荣先生担任公司督察长， 原公司督察长章明女士转
任公司副总经理。
2015 年 8 月 20 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十五次临时会议审议通过，同意孟辉先生辞去公司副总经理职务。
2015 年 10 月 15 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，
聘请陈虹女士担任本公司监事，奚万荣先生不再担任本公司监事。
2016 年 1 月 20 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十八次会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。
2015 年 4 月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况
报告期内, 本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是
60,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 7 年。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
海富通基金管理有限公司 （以下简称 “ 公司”）于 2015 年 2 月 10 日收到上海证监局
《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 ，责令公司进行为期 6 个
月的整改, 上海证监局 对相关责任 人采取了行 政监管措施 。对此公司 高度重视， 对公司
内部控制和风险管理工作进行了全面梳理， 彻底排查业务中存在的风险隐患， 针对性的
制定、 实施整改措施， 进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。 本报告期内， 公 司
已经完成了决定书中所指出问题的整改工作并通过了监管部门的检查验收。 公司整改期
于 2015 年 8 月 10 日 正式结束，公司自该日起可以正常上报基金产品。 除上述情况外，
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查
或处罚等情况。
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信建投 2 102,057,764.27 19.20% 61,979.80 18.00% -
中金公司 2 99,277,179.24 18.67% 90,419.49 26.25% -
中信证券 2 94,636,153.72 17.80% 86,157.67 25.02% -
国金证券 1 88,958,663.24 16.73% 46,106.68 13.39% -
申万宏源 2 69,739,787.14 13.12% 28,621.71 8.31% -
华创证券 1 66,311,900.26 12.47% 25,832.77 7.50% -
银河证券 1 9,669,453.12 1.82% 4,688.93 1.36% -
长江证券 1 988,709.09 0.19% 604.44 0.18% -
注：1、报告期内本基金新增长江证券一个交易单元。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。 投资部业务人员推荐， 经投资部部门会议讨论， 形成重点评估的证券公司备
选池， 从中进行甄选。 原则上， 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投 资 部 全 体 业 务 人 员 遵 照 《 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见， 并 报
公司总裁办公会核准。
<3> 核准。 在完成对证券公司的初步评估、 甄选和审核后， 由基金管理人的总裁办公会
核准。
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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的比例
中信建投 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 492,360.00 100.00% - - - -
国金证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
§12
影 响 投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 32 只公募基金。 截至 2015 年 12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 469 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2015 年 12 月
31 日，海富通为近 80 家企业超过 349 亿元 的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2015 年 12 月 31 日，海富通旗下
专户理财管理资产规模超过 103 亿 元。2010 年 12 月， 海富通基金管理有限公司被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认
海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚
海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2015 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超过 111 亿
元人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司 ——海富通资产管理（香港）有限公司获
得证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能够在香港筹集人
民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发
行了首只 RQFII 产品。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ， 针 对 汶 川 震 区 受 灾 学 校 、 上 海 民 工 小 学 、 安 徽 老 区 小 学 进 行 了 物 资 捐 赠 ，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资 ” 为主题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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海 富 通 基 金管 理 有 限 公司
二 〇 一 六 年三 月 二 十 八日
