对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
海富100(162307)

海富100:2015年年度报告查看PDF公告

海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 
 
 
 
 
 
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 
2015 年年度报告 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 海 富 通 基金 管 理 有 限公 司 
基 金 托 管 人: 中 国 银 行股 份 有 限 公司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一六 年 三 月 二十 八 日海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 
第 2 页 共 60 页 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 3 页 共 60 页 1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ..................................................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 1.1 重要提示 ....................................................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 §2 基金 简 介 ................................................................................................................. 错 误 ! 未定义 书 签 。 2.1 基金基本 情况 ............................................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 2.2 基金产品 说明 ............................................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 2.3 基金管理 人和基金托管人 ........................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 2.4 信息披露 方式 ............................................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 2.5 其他相关 资料 ............................................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 §3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ................................................. 错 误 ! 未定义 书 签 。 3.1 主要会计 数据和财务指标 ........................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 3.2 基金净值 表现 ............................................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 §4 管理 人 报告 ............................................................................................................. 错 误 ! 未定义 书 签 。 4.1 基金管理 人及基金经理情况 ....................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 16 §5 托管 人 报告 ............................................................................................................. 错 误 ! 未定义 书 签 。 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 5.2 托管人对 报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 错 误 ! 未 定 义 书 签。 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 错 误 ! 未定义 书 签 。 §6 审计 报 告 ................................................................................................................. 错 误 ! 未定义 书 签 。 §7 年度 财 务报 表 ......................................................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 7.1 资产负债 表 ................................................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 7.2 利润表 ........................................................................................................... 错误!未定义 书 签 。 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 7.4 报表附注 ....................................................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 §8 投资 组 合报 告 ......................................................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 8.3 期末按公 允价值占基金 资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ... 错 误 ! 未定义 书 签 。 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ....................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 8.6 期末按公 允价 值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 错 误 ! 未定义 书 签 。 8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 错 误 ! 未 定 义 书签。 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 4 页 共 60 页 8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................. 103 8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 错 误 ! 未定义 书 签 。 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 8.12 投资组 合报告附注 ..................................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 § 9 基金 份 额持 有 人 信息 ............................................................................................ 错 误 ! 未定义 书 签 。 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 9.2 期末上市 基金前十名持有人 ....................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 9.3 期末基金 管理人的从业 人员持有本基金的情况 ....................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 9.4 发起式基 金发起资金持有份额情况 ........................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 § 10 开 放式 基金 份 额 变动 ........................................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 § 11 重 大 事件揭 示 ....................................................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 11.1 基金份 额持有人大会决议 ......................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......... 错 误 ! 未定义 书 签 。 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 错 误 ! 未定义 书 签 。 11.4 基金投 资策略的改变 ................................................................................. 错 误 ! 未定义 书 签 。 11.5 为基金 进行审计的会计师 事务所情况 ..................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ................................................. 错 误 ! 未定义 书 签。 11.8 其他重 大事件 ............................................................................................. 错 误 ! 未定义 书 签 。 § 12 影 响投 资者 决 策 的其他 重 要 信息 ....................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 § 13 备 查文 件目 录 ....................................................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 13.1 备查文 件目录 ............................................................................................. 错 误 ! 未定义 书 签 。 13.2 存放地 点 ..................................................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 13.3 查阅方 式 ..................................................................................................... 错 误 ! 未定义 书 签 。 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 5 页 共 60 页 §2


基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 基金简称 海富通中证 100 指数(LOF ) 场内简称 海富 100 基金主代码 162307 交易代码 162307 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 10 月 30 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 148,383,172.02 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2010 年 1 月 8 日 2.2 基金产品说明 投资目标 采用指数化投资方式,通过有效的投资程序约束和数量 化风险管理手段,控制基金投资组合相对于业绩比较基 准的偏离度,实现对业绩比较基准的有效跟踪。 投资策略 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构 成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成 份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 中证 100 指数× 95%+活期存款利率(税后)×5 % 风险收益特征 本基金是股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资 品种 2.3 基金管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 奚万荣 王永民 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 6 页 共 60 页 负责人 联系电话 021-38650891 010-66594896 电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 40088-40099 95566 传真 021-33830166 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路 66 号东亚银行金融 大厦 36-37 层 北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路 66 号东亚银行金融 大厦 36-37 层 北京西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 张文伟 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证 券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务 所( 特殊普通合伙) 上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责 任公司 北京市西城区太平桥大 街 17 号 §3


主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况 3.1 主要会计数据和财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间 数 据 和 指标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已实现收益 148,974,994.68 -25,978,104.64 -82,115,002.65 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 7 页 共 60 页 本期利润 33,866,363.24 209,741,666.32 -74,150,109.55 加 权 平 均 基 金 份 额 本期利润 0.1311 0.3213 -0.0702 本 期 加 权 平 均 净 值 利润率 11.51% 47.15% -9.68% 本 期 基 金 份 额 净 值 增长率 -0.74% 60.71% -10.57% 3.1.2 期 末 数 据 和 指标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 期末可供分配利润 11,820,685.88 -166,929,771.33 -248,245,209.99 期 末 可 供 分 配 基 金 份额利润 0.0797 -0.3250 -0.3227 期末基金资产净值 160,203,857.90 558,699,656.50 520,954,016.81 期末基金份额净值 1.080 1.088 0.677 3.1.3 累 计 期 末 指 标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 基 金 份 额 累 计 净 值 增长率 8.00% 8.80% -32.30% 注:1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 13.56% 1.48% 13.54% 1.51% 0.02% -0.03% 过去六个 月 -14.89% 2.45% -15.21% 2.45% 0.32% 0.00% 过去一年 -0.74% 2.34% -1.19% 2.34% 0.45% 0.00% 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 8 页 共 60 页 过去三年 42.67% 1.73% 35.38% 1.73% 7.29% 0.00% 过去五年 28.88% 1.53% 19.72% 1.53% 9.16% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 8.00% 1.53% 6.48% 1.53% 1.52% 0.00% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比较


海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009 年 10 月 30 日至 2015 年 12 月 31 日) 注: 按照本基金合同规定, 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期满至今, 本基金投资组合均达到本基金合同第十五条 (二) 、 (七 ) 规定的比例限制及本基金投 资组合的比例范围。 3.2.3 过去五年 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 9 页 共 60 页 3.3 过去三年基金的利 润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合计 备注 2015 年 - - - - - 2014 年 - - - - - 2013 年 - - - - - 合计 - - - - - 注:本基金过去三年未发生利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金 经理情况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验 基 金 管 理 人海 富 通 基 金管 理 有 限 公司 经 中 国 证监 会 证 监 基金 字[2003]48 号 文 批准 , 由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 (现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公 司 ”)于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金管理人共管 理 31 只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 10 页 共 60 页 货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券 投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富 通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 、海富通 中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富 通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳固收益债券型 证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联 接 基 金 、 海 富 通 稳 进 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投 资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券 投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分 级债券型证券投资基金、 海富通 季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债 交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富 通新内需灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基金 经 理 小 组) 及 基 金 经理 助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘璎 本基金的基 金经理;海 富通上证周 期 ETF 基 金经理;海 富通上证周 期 ETF 联 接基金经 理;海富通 上证非周期 ETF 基金经 理;海富通 上证非周期 ETF 联接基 金经理;海 富通中证内 地低碳指数 基金经理; 指数投资部 指数投资负 2012-01-2 0 - 14 年 管理学硕士, 持有基金从业 人员资格证书。 先后任职于 交通银行、 华安基金管理有 限 公 司 , 曾 任 华 安 上 证 180ETF 基 金 经 理 助 理 ; 2007 年 3 月至 2010 年 6 月 担任华安上证 180ETF 基金 经理,2008 年 4 月至 2010 年 6 月担 任华安中国 A 股 增强指数基金经理。2010 年 6 月加入 海富通基金管理 有限公司。2010 年 11 月起 任海富通上证周期 ETF 及 海富通上证周期 ETF 联接 基金经理。 2011 年 4 月起任 海富通上证非周期 ETF 及 海富通上证非周期 ETF 联 接基金经理。 2012 年 1 月起 兼任海富通中证 100 指数 (LOF ) 基 金经理。 2012 年海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 11 页 共 60 页 责人 5 月起兼任海富通中证内地 低碳指数基金经理。2013 年 10 月起 任指数投资部指 数投资负责人。 注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 没有 发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境 内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖了授权、 研 究 分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时, 公司投 资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得投资信息、 投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时, 公司建立了严格的投资交易行为监 控制度, 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成, 各 部门各司其职, 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控, 保证公平交易制 度的执行和实现。 4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况 报告期内, 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 确保本公司管理的不 同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环 节 得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易, 保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内, 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 (股票、 债 券) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析 , 并 采 集 了 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95% 置 信区间, 假设溢价率为 0 的 T 分布检验, 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、 交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明, 报告期 内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 12 页 共 60 页 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明 本报告期内, 未发现本基金进行可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易, 未发 生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日成交量的 5% 的情形。 4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析 2015 年 A 股年线犹如一把正挂的利剑,刺痛了每一个投资者的心。 在 A 股历 史中,2015 年注定是不平凡的一年,一、二季度,股指单边向上,直冲 5178.19 高点;三季度 在去杠杆压 力下,市场 恐怖下跌, 千股涨停后 又现千股跌 停, 创 下全年 2850.71 低点; 四季度, 市场热点密集轮动, 三个月 上证综指上涨 15.93% , 深证 成指上涨 26.80% 。 虽然,2015 年全年市场形势严峻, 投资者被 “ 过山车” 式的上涨下跌 “ 颠” 的晕眩。 但 2015 年投资者只要自始至终坚持, 还是能收获不错的收益。 央行 5 次降息降准, 市场流 动性宽裕,再加上 “ 资产荒” ,使得 2015 全年股票市场有不俗表现。 全年来看,上证综指上涨 9.41% , 报收 3539.18 点。深证成指上涨 14.98% ,报收 12664.89 点。 而被认为是中国未来经济转型方向的中小创表现良好, 中小板指全年上涨 53.70% ,报收 8393.83 点。创业板指全年上涨 84.41% ,报收 2714.5 点。 就中信证券行业指数来看, 传媒、 计算机、 轻工制造、 通信、 机械、 电子元器件等 涨幅都翻了一番。而传统行业,诸如银行、非银行金融、煤炭等涨幅殿后,不足 10% 。 互联网营销、 虚拟现实、 智能电视等概念涨幅在两倍以上, 次新股、 网络游戏、 网络安 全、大数据、工业 4.0 等概念涨幅在一倍以上。 报告期间, 本基金完成了年中、 年末的指数成份股调整。 作为指数基金, 在操作 上 我们严格遵守基金合同, 应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度, 降 低跟踪误差。 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现 报告期内,本基金净值增长率为-0.74% ,同期业绩比较基准收益率为-1.19% 。 4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望 2016 年, 我国宏观经济将面临与前几年截然不同的、 复杂多变的国际国内环境。 站 在国际视角, 2016 年是国际金融危机后发达国家开始走出危机、 美国进入加息周期的第 一年, 不同经济体的经济周期存在差异, 国际资本流动预计将出现显著变化。 从国内经 济发展看, 2016 年是我国全面建成小康社会决胜阶段的开局之年, 也是推进结构性改革 的攻坚之年; 供给侧改革作为新一年的政策重点, 有望重塑中国经济 竞争力。 同时, 短 期也可能带来意外的阵痛和风险, 比如债务违约率可能在局部快速提升、 淘汰落后产能海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 13 页 共 60 页 导致失业率上升等问题。 在全新形势下, 我们对中国经济的长期走势充满信心, 也对短 期内风险可能局部爆发带来的经济波动存在一丝担忧。 从证券市场来看, 目前 A 股市场整体估值不贵, 但是结构性差异较大, 低估值与高 估值并存。 同时, A 股 市场本身制度环境的变化也给市场走势增添变数, 注册制的推出、 大股东减持规则的变化、 上海证券交易所战略新兴板的设立等很有可能导致 A 股市场中 长期估值中枢的改变。 考虑到当前国内经济所面临的困难局面、 国际市场的复杂格局以 及中国资本市场自身的不断演变,我们认为 2016 年 A 股 投资操作将面临较大的难度, 应调低基金投资的预期收益。 新的一年, 我们将根据形势变化适当调整投资研究的重心, 提升对宏观经济与全球市场的关注, 并注意跳出前几年一直沿用的盈利模式和惯性思维 框架, 积极关注新形势、 新机遇和新风险。 在认清困难形势的同时, 我们认为还应积 极 寻找结构性机会。 一方面, 供给侧改革将改善产能过剩行业的竞争格局, 龙头公司有望 从中受益从而提升投资价值; 另一方面, 在市场波 动中顺应中国经济转型方向的成长股 也会有被错杀的机会,在合适的价格上买入优质成长股也将是我们的主要策略之一。 未来, 本基金将继续严格按照基金合同的要求, 秉承指数化投资策略, 提高组合与 指数的拟合度。 4.6 管理人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况 2015 年,基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则,通过现场检查、 系统监控、 人员询问、 重点抽查等一系列方式开展工作, 强化对基金运作和公司运营的 合规性监察, 督促业务部门不断改进内部控制和风险管理, 并按规定定期出具监察稽核 报告报送监管机关、董事长和公司管理层。 本报告期内,本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面: 一、持续完善公司的规章制度,健全内部控制体系,落实内控责任。 公 司 针 对 上 海 证 监 局 《 关 于 对 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 采 取 责 令 改 正 措 施 的 决 定 》 中所提出的问题, 重点参照 《证券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基金管理公 司内部控制指导意见》 、 《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》 以及公司内部相关 规定全面开展内部控制梳理工作。 本报告期内, 公司已经完成了决定书中所指出问题的 整改工作并通过了监管部门的检查验收。 公司整改期于 2015 年 8 月 10 日正式结束, 公 司 自该日起可以正常上报基金产品。 后续工作中, 公司将牢记这次 “ 老鼠仓” 事件的教训, 时刻铭记 “ 三条底线” 的规定, 继续加强员工的培训和再培训, 坚决杜绝类似违规事件再 次发生。 此外, 监察稽核部组织各部门结合新业务和新法规的要求, 对内部制度和流程 进行更新, 为公司业务开展提供有效的制度保障, 并及时更新合规注意事项卡, 以强化 岗位职责, 满足业务发展和相关法规要求, 为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。 二、加强对公司和基金日常运作的合规审核 本报告期内, 监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据, 对公司和基金日 常运作的各项 业务实施事前、 事中、 事后的合规性审核, 确保了基金运作的诚信和合法 合规性。 本报告期内, 公司监察稽核的范围涉及投资、 销售、 客服、IT 、 基金运营等各海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 14 页 共 60 页 个 方 面 。 通 过 事 前 、 事 中 、 事 后 的 全 方 位 合 规 审 核 , 公 司 对 投 资 交 易 、 客 户 服 务 体 系 、 信息安全控制、 基金运营控制、 分支机构管理等方面的内部规章制度和各项业务流程予 以了完善;同时强化了现有规章制度的执行力度,并很好的落实了相关建议。 三、有效推进反洗钱工作 本报告期内, 监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点, 根据已按法规要求建立 的客户洗钱风险评估指标体系, 牵头完成反洗钱系统的升级 改造。 同时还按照法规规定, 定期登陆反洗钱系统, 对系统筛选的可疑交易进行人工识别和复核, 并按时向中国反洗 钱监测分析中心报送相关数据。 四、加强投资者教育,培养投资者风险意识和投资理念 本报告期内, 监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资, 持续不断和投资 者进行沟通, 通过多种 渠道、 多种 媒介积极推进投资者教育工作, 努 力倡导 “ 理性选择、 幸福投资 ” 的 投 资 理 念 , 培 养 广 大 投 资 者 的 风 险 意 识 和 投 资 理 念 、 切 实 加 强 保 护 了 广 大 基金持有人的合法权益。 五、强化法规学习,开展内控培训,培养员工的风险防范意识。 本报告期内, 监察稽核部 及时将新颁布的各项法律法规进行解读, 并提供给全体员 工学习, 同时定期对全体员工进行内控培训, 剖析风险案例。 通过培训, 员工的合规 意 识有所增强,主动控制业务风险的积极性也得到了提高。 通过上述工作, 本报告期内, 本基金管理人所管理的基金运作合法合规, 维护和保 障了基金份额持有人的利益。 本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理, 进一步提 高监察工作的科学性和有效性,切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。 4.7 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 本基金管理 人设立估值 委员会,委 员会成员具 有 3 年以 上的基金及 相关行业工 作经 验、 专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定、 更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托 管 人 充 分 协 商 后, 向 估 值 委 员 会 提 交 估 值 建 议 报 告 以 及 估 值 政 策 和 程 序 评 估 报 告, 以便估 值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除 了 投 资 总 监 外, 其 他 基 金 经 理 不 是 估 值 委 员 会 和 估 值 工 作 小 组 的 成 员, 不 参 与 估 值 政策的决策 。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对 于 在 交 易 所 上 市 的 证 券, 采 用 交 易 所 发 布 的 行 情 信 息 来 估 值 。 对 于 固 定 收 益 品 种, 采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 15 页 共 60 页 4.8 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 根据基金合同的规定, 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金收益分配每年至 多 6 次,每次基金收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20% ; 本基金本报告期内未进行利润分配,但符合基金合同规定。 4.9 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “ 本托管人” ) 在对海富通中证 100 指 数证券投资基金 (LOF ) (以下称 “ 本基金 ” ) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明 本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同 和 托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计 算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计 报 告中的 “ 金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6


审计报告 普华永道中天审字(2016) 第 20254 号 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF) 全体基金份额持有人: 我们审计了后附的海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)( 以下简 称 “海富通中证 100 指数基金”) 的财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 16 页 共 60 页 表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。 6.1 管理层对财务报表 的责任 编制和公允列报财务报表是海富通中证 100 指数基金的基金管理人 海富通基金管 理有限公司 管理层的责任。这种责任包括: (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 、中 国 证 券 投资基 金 业 协会( 以 下简 称“ 中 国 基金业 协 会 ”) 发 布 的 有关规 定 及 允许的 基 金 行 业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映; (2) 设计 、执 行 和 维 护必 要 的 内 部控 制 , 以 使财 务 报 表 不存 在 由 于 舞弊 或 错 误导致 的重大错报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取 合理保证。 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的 审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部 控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。 审计工作还 包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的 总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3 审计意见 我们认为, 上述海富通中证 100 指数基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制,公允反映了海富通中证 100 指 数基金 2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年度


的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计 师事务所( 特殊普通合伙)








中国注册会计师


陈玲、胡逸嵘 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 2016-03-24 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 17 页 共 60 页 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 报告截止日:2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 9,664,059.76 49,299,933.55 结算备付金 13,219.28 19,812.00 存出保证金 136,008.22 103,769.53 交易性金融资产 7.4.7.2 150,288,346.44 524,628,802.46 其中:股票投资 150,288,346.44 524,628,802.46








基金投资 - -








债券投资 - -








资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 797,967.83 - 应收利息 7.4.7.5 2,256.78 9,446.40 应收股利 - - 应收申购款 13,910.77 3,764,644.66 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 160,915,769.08 577,826,408.60 负 债 和 所 有者 权 益 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 18 页 共 60 页 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 164,292.94 18,284,700.53 应付管理人报酬 97,789.18 282,124.41 应付托管费 16,763.86 48,364.20 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 22,897.16 120,994.29 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 410,168.04 390,568.67 负债合计 711,911.18 19,126,752.10 所 有 者 权 益:


实收基金 7.4.7.9 148,383,172.02 513,595,119.50 未分配利润 7.4.7.10 11,820,685.88 45,104,537.00 所有者权益合计 160,203,857.90 558,699,656.50 负债和所有者权益总计 160,915,769.08 577,826,408.60 注: 报告截止日 2015 年 12 月 31 日, 基金份额净值 1.080 元, 基金份额总额 148,383,172.02 份。 7.2 利润表 会计主体: 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入 37,821,643.40 214,527,975.01 1. 利息收入 164,506.85 221,219.27 其中:存款利息收入 7.4.7.11 164,482.32 221,219.27








债券利息收入 24.53 -








资产支持证券利息收入 - -








买入返售金融资产收入 - - 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 19 页 共 60 页








其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“- ” 填列) 152,512,546.39 -21,478,051.52 其中:股票投资收益 7.4.7.12 147,523,258.16 -34,514,010.57








基金投资收益 - -








债券投资收益 7.4.7.13 119,335.47 -








资产支持证券投资收益 - -








贵金属投资收益 7.4.7.14 - -








衍生工具收益 7.4.7.15 - -








股利收益 7.4.7.16 4,869,952.76 13,035,959.05 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.17 -115,108,631.44 235,719,770.96 4. 汇兑收益 (损失以“- ” 号填列) - - 5. 其他收入 (损失以“- ” 号填列) 7.4.7.18 253,221.60 65,036.30 减 : 二 、 费用 3,955,280.16 4,786,308.69 1 .管理人报酬 2,076,901.59 3,116,660.09 2 .托管费 356,040.27 534,284.55 3 .销售服务费 - - 4 .交易费用 7.4.7.19 872,050.64 486,959.95 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 7.4.7.20 650,287.66 648,404.10 三 、 利 润 总额 ( 亏 损 总额 以 “- ” 号填列) 33,866,363.24 209,741,666.32 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ”号填 列) 33,866,363.24 209,741,666.32 7.3 所有者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 20 页 共 60 页 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 513,595,119.50 45,104,537.00 558,699,656.50 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期利润) - 33,866,363.24 33,866,363.24 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -365,211,947.48 -67,150,214.36 -432,362,161.84 其中:1.基金申购款 90,284,143.10 14,288,008.04 104,572,151.14








2.基金赎回款 -455,496,090.58 -81,438,222.40 -536,934,312.98 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 148,383,172.02 11,820,685.88 160,203,857.90 项目 上 年 度 可 比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 769,199,226.80 -248,245,209.99 520,954,016.81 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期利润) - 209,741,666.32 209,741,666.32 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -255,604,107.30 83,608,080.67 -171,996,026.63 其中:1.基金申购款 149,928,567.11 -3,365,843.24 146,562,723.87








2.基金赎回款 -405,532,674.41 86,973,923.91 -318,558,750.50 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) - - - 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 21 页 共 60 页 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 513,595,119.50 45,104,537.00 558,699,656.50 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:刘颂,主管会计工作负责人:陶网雄,会计机构负责人:胡正万 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 海富通中证 100 指 数证券投资基金(LOF) ( 以下简称“ 本基金 ”) 经 中国证券监督管理 委员会 ( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2009] 第 879 号《关于核准海富通中证 100 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF) 募 集 的 批 复 》 核 准 , 由 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人民 共和国证券投资基金法》和《海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责 公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息 共募集人民币 2,086,432,233.85 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道 中天验字 (2009) 第 226 号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案, 《海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》 于 2009 年 10 月 30 日正式生效, 基金合同生效日的 基金份额总额为 2,087,148,875.30 份基金份额,其中认购资金利息折合 716,641.45 份基 金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份 有限公司。 经深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所”) 深证 上字[2009] 第 205 号文审核同意, 本基金 107,647,812.00 份基金份额于 2010 年 1 月 8 日在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份 额托管在场外, 基金份额持有人可 通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上 市流通。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海 富通中证 100 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》的有关规定,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证 100 指 数 成 份股及 备 选 成份股 、 新 股( 首 次 公 开发行 股 票 或增发) 、固 定收 益 产 品、权 证 以 及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中股票资产占基金资产的比例 为 90%-95% , 投资于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 80% , 现金、 固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品 种占基金资产的比例 为 5%-10% ,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 力 争 控 制 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度的绝对值不超过 0.35% , 年化跟踪误差小于 4% 。 本基金的业绩比较基准为: 中证 100 指数× 95% +活期存款利率( 税后)× 5% 。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 3 月 24 日批 准报出。 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 22 页 共 60 页 7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则 ”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 海 富 通 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF) 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明 本基金 2015 年度 财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 重 要 会 计 政 策 和会 计 估 计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 分类 (1) 金融资 产的分类 金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动计入当期损益的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款和其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金 融资产。 (2) 金融负 债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 23 页 共 60 页 7.4.4.4 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 初始 确 认 、 后续 计 量 和 终止 确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债 表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易 费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日 或上次除息日至购买日止的利 息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金 融 资 产 满足 下 列 条 件之 一 的 , 予以 终 止 确 认:(1) 收 取该 金 融 资 产现 金 流 量的合 同 权 利 终止;(2) 该 金融 资 产 已转移 , 且 本基金 将 金 融资产 所 有 权上几 乎 所 有的风 险 和 报 酬 转 移给转 入 方 ;或者(3) 该 金融 资 产 已转移 , 虽 然本基 金 既 没有转 移 也 没有保 留 金 融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 估值 原 则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在 活跃 市 场 的 金融 工 具 按 其估 值 日 的 市场 交 易 价 格确 定 公 允 价值 ; 估 值日无 交易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的 重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在 活跃 市 场 的 金融 工 具 , 如估 值 日 无 交易 且 最 近 交易 日 后 经 济环 境 发 生了重 大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公 允价值。 (3) 当金 融工 具 不 存 在活 跃 市 场 ,采 用 市 场 参与 者 普 遍 认同 且 被 以 往市 场 实 际交易 价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允 价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场 参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有 抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交 易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 24 页 共 60 页 7.4.4.7 实收基金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日 或基金赎回确认日认列, 并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/(损失) 的确 认 和 计 量 股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认为公允价值变动损益; 于处置时, 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损 益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费 用 的 确 认 和计 量 本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基 金 的 收 益 分配 政 策 每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配, 但基金份额持有人可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资/ 其 中 场 外 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值自动转为基金份额进行再投资, 场内基金份额持有人只能选择现金分红。 若期末未分 配利润中的未实现部分为正数, 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) , 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可供分配利润的金 额为期末未分配海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 25 页 共 60 页 利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成 部 分 :(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ;(2) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够定期 评 价 该组成 部 分 的经营 成 果 ,以决 定 向 其配置 资 源 、评价 其 业 绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关 会计信息。 如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征,并且 满 足 一 定 条 件 的 , 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其 他 重 要 的 会计 政 策 和 会计 估 计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交易不活跃) 等情况, 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导 意见》 , 根据 具体情况采用 《关于发 布中基协(AMAC) 基金行业股票 估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根 据 财 政 部、 国 家 税 务总 局 财 税[2002]128 号 《 关 于 开 放式 证 券 投 资基 金 有 关 税收 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 26 页 共 60 页 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发 行基 金 方 式 募集 资 金 不 属于 营 业 税 征收 范 围 , 不征 收 营 业 税。 基 金 买卖股 票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基 金从 证 券 市 场中 取 得 的 收入 , 包 括 买卖 股 票 、 债券 的 差 价 收入 , 股 权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基 金取 得 的 企 业债 券 利 息 收入 , 应 由 发行 债 券 的 企业 在 向 基 金支 付 利 息时代 扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利 所得,持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超 过 1 年的, 暂减按 25% 计入应纳税所得额,自 2015 年 9 月 8 日起 ,暂免征收个人所得 税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收 入, 按照上述规定计 算 纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应 纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印 花税。 7.4.7 重 要 财 务 报 表 项目 的 说 明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 活期存款 9,664,059.76 49,299,933.55 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计 9,664,059.76 49,299,933.55


7.4.7.2 交 易 性 金 融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 127,071,338.27 150,288,346.44 23,217,008.17 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 27 页 共 60 页 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 127,071,338.27 150,288,346.44 23,217,008.17 项目 上年度末 2014 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 386,303,162.85 524,628,802.46 138,325,639.61 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 386,303,162.85 524,628,802.46 138,325,639.61 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。 7.4.7.4 买 入 返 售 金 融资 产 7.4.7.4.1 各 项 买 入 返 售金 融 资 产 期末 余 额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期 末 买 断 式 逆回 购 交 易 中取 得 的 债 券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 28 页 共 60 页 应收活期存款利息 2,189.39 7,784.63 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 6.00 8.90 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.09 1,606.17 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 61.30 46.70 合计 2,256.78 9,446.40 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 22,897.16 120,994.29 银行间市场应付交易费用 - - 合计 22,897.16 120,994.29 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 168.04 10,568.67 应付指数使用费 50,000.00 50,000.00 预提费用 360,000.00 330,000.00 合计 410,168.04 390,568.67 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 29 页 共 60 页 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 513,595,119.50 513,595,119.50 本期申购 90,284,143.10 90,284,143.10 本期赎回(以 “- ” 号填 列) -455,496,090.58 -455,496,090.58 本期末 148,383,172.02 148,383,172.02 注:截至 2015 年 12 月 31 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 3,462,185.00 份 (2014 年 12 月 31 日:11,279,653.00 份) ,托管在场外未上市交易的基金份额为 144,920,987.02 份 (2014 年 12 月 31 日:502,315,466.50 份) 。上市的基金份额登记在证 券登记结算系统, 可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回; 未上市的基金份额 登记在注册登记系统, 按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实现基金份额 在两个系统之间的转换。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -166,929,771.33 212,034,308.33 45,104,537.00 本期利润 148,974,994.68 -115,108,631.44 33,866,363.24 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的变动数 48,760,162.82 -115,910,377.18 -67,150,214.36 其中:基金申购款 -15,476,185.66 29,764,193.70 14,288,008.04 基金赎回款 64,236,348.48 -145,674,570.88 -81,438,222.40 本期已分配利润 - - - 本期末 30,805,386.17 -18,984,700.29 11,820,685.88 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 活期存款利息收入 159,006.42 217,640.60 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,304.51 794.68 其他 4,171.39 2,783.99 合计 164,482.32 221,219.27 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 30 页 共 60 页


7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 482,462,363.77 247,108,230.83 减:卖出股票成本总额 334,939,105.61 281,622,241.40 买卖股票差价收入 147,523,258.16 -34,514,010.57 7.4.7.13 债券投资收益


单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 卖出债券( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成交总额 492,360.00 - 减 : 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付)成本总额 373,000.00 - 减:应收利息总额 24.53 - 买卖债券差价收入 119,335.47 - 7.4.7.14 贵 金 属 投 资 收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 4,869,952.76 13,035,959.05 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,869,952.76 13,035,959.05 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 31 页 共 60 页 7.4.7.17 公 允 价 值 变 动收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 1.交易性金融资产 -115,108,631.44 235,719,770.96 —— 股票投资 -115,108,631.44 235,719,770.96 —— 债券投资 - - —— 资产支持证券投资 - - —— 基金投资 - - —— 贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - —— 权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -115,108,631.44 235,719,770.96 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 基金赎回费收入 243,840.91 64,066.86 基金转换费收入 9,380.69 969.44 合计 253,221.60 65,036.30 注: 1. 本基金的场外赎回费率按持有期间递减, 场内赎回费率为赎回金额的 0.5% , 赎回费总额的 25% 归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成, 其中转出基金的 赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 32 页 共 60 页 交易所市场交易费用 872,050.64 486,959.95 银行间市场交易费用 - - 合计 872,050.64 486,959.95 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00 其他 200.00 400.00 上市费 60,000.00 60,000.00 银行划款手续费 12,087.66 10,004.10 指数使用费 200,000.00 200,000.00 合计 650,287.66 648,404.10 注: 指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费, 按前一日基金资产 净值的 0.02% 的年费率计提, 逐日累计, 按季支付, 标的指数许可使用费的收取下限为 每季度( 自然季度) 人民币 50,000 元。 7.4.8 或 有 事 项 、 资 产负 债 表 日 后事 项 的 说 明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资 产 负 债 表 日后 事 项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司 (“ 海富通 ”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (“ 中国银 行 ”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司 (“ 海通证券 ”) 基金管理人的股东、 基金销售机构 法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas Investment Partners BE Holding) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 33 页 共 60 页 7.4.10 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易 7.4.10.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,076,901.59 3,116,660.09 其中:支付销售机构的客户维护 费 345,718.45 626,733.59 注: 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬= 前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 356,040.27 534,284.55 注: 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.12% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费= 前一日基金资产净值 X 0.12% / 当年天数。 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 34 页 共 60 页 7.4.10.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。 7.4.10.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。


7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 9,664,059.76 159,006.42 49,299,933.55 217,640.60 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 7.4.10.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金在本报告期内未实施利润分配。 7.4.12 期末(2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。 7.4.12.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 35 页 共 60 页 000002 万


科 A 2015-12- 18 重大事项 24.43 - - 196,114 1,999,320.85 4,791,065.02 - 601377 兴业证 券 2015-12- 29 配股 11.00 2016-01- 07 9.40 99,000 1,093,510.00 1,089,000.00 - 601018 宁波港 2015-08- 04 重大事项 8.16 2016-02- 22 7.34 105,288 484,896.80 859,150.08 - 600690 青岛海 尔 2015-10- 19 重大事项 11.67 2016-02- 01 8.93 68,260 655,860.83 796,594.20 - 注:本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影 响而被暂时停牌的股票, 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后, 经交易所批准复 牌。 7.4.12.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券 7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.13 金 融 工 具 风 险 及管 理 7.4.13.1 风 险 管 理 政 策和 组 织 架 构 本基金是采用指数化操作的股票型基金, 属于较高风险、 较高收益的投资品种。 本 基金投资的金融工具主要为股票投资。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具 相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险 管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收益之间 取得最佳的平衡以实现 “ 风险和收益相匹配 ” 的风险收益目标。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 , 在 董 事 会 下 设 立 风 险 委 员 会 , 负责制定风险管理的宏观政策, 设定最高风险承受度以及审议批 准防范风险和内部控制 的政策等; 在管理层层面设立风险管理委员会, 实施董事会风险委员会制定的各项风险 管理和内部控制政策; 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负 责, 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽 核部和风险管理部对公司执行总裁负责,并由督察长分管。 本基金的基金管理人建立了由督察长、 风险管理委员会、 风险管理部、 监察稽核部 和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析的方法去估测各种风险 产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标,海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 36 页 共 60 页 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 , 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 , 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行, 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交收和款项清算, 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2015 年 12 月 31 日, 本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债 券(2014 年 12 月 31 日:同) 。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对 流动性指标进行持续的监测和分析, 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能 力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投 资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% , 且本基金与由本基 金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券在证券交易所上市, 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时 受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。 于 2015 年 12 月 31 日 ,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个 月 以 内 且不计 息 , 可赎回 基 金 份额净 值( 所 有者 权 益) 无固 定 到 期日且 不 计 息,因 此 账 面 余额即为未折现的合约到期现金流量。 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 37 页 共 60 页 7.4.13.4 市场风险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投 资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金及存出保证金等。


7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞 口 单位:人民币元 本期末 2015 年 12 月 31 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存款 9,664,059.76 - - - 9,664,059.76 结算备付金 13,219.28 - - - 13,219.28 存出保证金 136,008.22 - - - 136,008.22 交易性金融资产 - - - 150,288,346.44 150,288,346.44 应收证券清算款 - - - 797,967.83 797,967.83 应收利息 - - - 2,256.78 2,256.78 应收申购款 99.40 - - 13,811.37 13,910.77 资产总计 9,813,386.66 - - 151,102,382.42 160,915,769.08 负债








应付赎回款 - - - 164,292.94 164,292.94 应付管理人报酬 - - - 97,789.18 97,789.18 应付托管费 - - - 16,763.86 16,763.86 应付交易费用 - - - 22,897.16 22,897.16 其他负债 - - - 410,168.04 410,168.04 负债总计 - - - 711,911.18 711,911.18 利率敏感度缺口 9,813,386.66 - - 150,390,471.24 160,203,857.90 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 38 页 共 60 页 上 年 度末 2014 年 12 月 31 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产





银行存款 49,299,933.55 - - - 49,299,933.55 结算备付金 19,812.00 - - - 19,812.00 存出保证金 103,769.53 - - - 103,769.53 交易性金融资产 - - - 524,628,802.46 524,628,802.46 应收利息 - - - 9,446.40 9,446.40 应收申购款 745.53 - - 3,763,899.13 3,764,644.66 资产总计 49,424,260.61 - - 528,402,147.99 577,826,408.60 负债








应付赎回款 - - - 18,284,700.53 18,284,700.53 应付管理人报酬 - - - 282,124.41 282,124.41 应付托管费 - - - 48,364.20 48,364.20 应付交易费用 - - - 120,994.29 120,994.29 其他负债 - - - 390,568.67 390,568.67 负债总计 - - - 19,126,752.10 19,126,752.10 利率敏感度缺口 49,424,260.61 - - 509,275,395.89 558,699,656.50 注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值, 并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的 敏 感 性 分析 于 2015 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2014 年 12 月 31 日:同) , 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年 12 月 31 日:同) 。


7.4.13.4.2 外汇风险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市的股票, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采取完全复制策略, 即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投 资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金以降低基金的跟 踪误差为目的, 在考虑流动性风险的前提下, 构建债券投资组合。 确定基金资产在股票、海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 39 页 共 60 页 债券及货币市场工具等 类别资产间的分配比例, 并随着各类证券风险收益特征的相对变 化, 动态调整股票资产、 债券资产和货币市场工具的比例, 以规避或控制市场风险, 提 高基金收益率。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 90%-95% , 投资于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 80%。本 基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风 险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例( % ) 交易性金融资产-股票投资 150,288,346.44 93.81 524,628,802.46 93.90 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 150,288,346.44 93.81 524,628,802.46 93.90 7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风 险 的 敏 感性 分 析 假设 除业绩比较基准(7.4.1) 以外的其他市场变量保持不变 分析


相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2015 年12 月31 日 上年度末 2014 年12 月31 日 1. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 上升 5% 增加约 691 增加约 2,790 2. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 下降 5% 减少约 691 减少约 2,790 注:金额为约数,精确到万元。 7.4.14 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公允价值计量的方法 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 40 页 共 60 页 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的 以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次 金融工具公允价值 于 2015 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次 的余额为 142,752,537.14 元,属于第二层次的余额为 7,535,809.30 元,无属于第三层次 的余额(2014 年 12 月 31 日: 第一层次 516,162,950.60 元, 第二层次 8,465,851.86 元, 无 属于第三层次的余额) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的 交易不活跃) 、 或属于非 公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根据估值调 整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度 , 确定相关股票公允价值应属第二 层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具 于 2015 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公 允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允 价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 150,288,346.44 93.40 其中:股票 150,288,346.44 93.40 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 41 页 共 60 页 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,677,279.04 6.01 7 其他各项资产 950,143.60 0.59 8 合计 160,915,769.08 100.00 8.2 期末按行业分类的 股票投资组 合 8.2.1 指 数 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,676,152.74 2.92 C 制造业 38,986,234.56 24.34 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应 业 5,888,955.80 3.68 E 建筑业 6,755,315.53 4.22 F 批发和零售业 1,478,787.15 0.92 G 交通运输、仓储和邮政业 3,781,491.51 2.36 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务业 4,977,736.55 3.11 J 金融业 75,369,018.78 47.05 K 房地产业 7,215,530.62 4.50 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 777,163.20 0.49 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 42 页 共 60 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 381,960.00 0.24 S 综合 - - 合计 150,288,346.44 93.81 8.2.2 积 极 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有 股票投资明 细 8.3.1 期 末 指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有股 票 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净值比例( %) 1 601318 中国平安 257,709 9,277,524.00 5.79 2 600016 民生银行 742,007 7,152,947.48 4.46 3 601166 兴业银行 363,612 6,206,856.84 3.87 4 000002 万


科A 196,114 4,791,065.02 2.99 5 600036 招商银行 255,263 4,592,181.37 2.87 6 600000 浦发银行 242,970 4,439,061.90 2.77 7 600030 中信证券 199,994 3,869,883.90 2.42 8 601328 交通银行 582,633 3,752,156.52 2.34 9 601288 农业银行 958,344 3,095,451.12 1.93 10 601766 中国中车 229,571 2,949,987.35 1.84 11 000651 格力电器 126,828 2,834,605.80 1.77 12 600837 海通证券 177,990 2,815,801.80 1.76 13 600519 贵州茅台 12,613 2,752,030.47 1.72 14 601169 北京银行 254,514 2,680,032.42 1.67 15 600887 伊利股份 152,383 2,503,652.69 1.56 16 601398 工商银行 541,851 2,481,677.58 1.55 17 601988 中国银行 529,639 2,123,852.39 1.33 18 601989 中国重工 225,755 2,122,097.00 1.32 19 601601 中国太保 72,926 2,104,644.36 1.31 20 601668 中国建筑 322,669 2,045,721.46 1.28 21 600104 上汽集团 86,288 1,831,031.36 1.14 22 600637 东方明珠 47,566 1,802,275.74 1.12 23 000001 平安银行 148,228 1,777,253.72 1.11 24 600900 长江电力 129,340 1,753,850.40 1.09 25 000333 美的集团 52,127 1,710,808.14 1.07 26 601818 光大银行 400,185 1,696,784.40 1.06 27 601688 华泰证券 83,956 1,655,612.32 1.03 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 43 页 共 60 页 28 600015 华夏银行 134,327 1,630,729.78 1.02 29 600048 保利地产 148,332 1,578,252.48 0.99 30 300059 东方财富 29,833 1,552,210.99 0.97 31 600999 招商证券 71,100 1,542,870.00 0.96 32 601390 中国中铁 138,668 1,514,254.56 0.95 33 002024 苏宁云商 109,947 1,478,787.15 0.92 34 600276 恒瑞医药 30,056 1,476,350.72 0.92 35 000725 京东方A 490,492 1,456,761.24 0.91 36 000776 广发证券 74,656 1,452,059.20 0.91 37 600050 中国联通 213,035 1,316,556.30 0.82 38 600028 中国石化 262,536 1,302,178.56 0.81 39 600518 康美药业 76,497 1,296,624.15 0.81 40 601006 大秦铁路 149,729 1,290,663.98 0.81 41 601628 中国人寿 45,338 1,283,518.78 0.80 42 000166 申万宏源 113,185 1,212,211.35 0.76 43 000858 五 粮 液 42,835 1,168,538.80 0.73 44 601186 中国铁建 85,061 1,146,622.28 0.72 45 601336 新华保险 21,742 1,135,149.82 0.71 46 000063 中兴通讯 59,011 1,099,374.93 0.69 47 601377 兴业证券 99,000 1,089,000.00 0.68 48 601985 中国核电 113,685 1,084,554.90 0.68 49 002304 洋河股份 15,537 1,064,905.98 0.66 50 002415 海康威视 30,199 1,038,543.61 0.65 51 000538 云南白药 14,238 1,033,963.56 0.65 52 601901 方正证券 106,952 1,026,739.20 0.64 53 601857 中国石油 120,703 1,007,870.05 0.63 54 002594 比亚迪 15,112 973,212.80 0.61 55 000625 长安汽车 57,289 972,194.33 0.61 56 600795 国电电力 244,404 960,507.72 0.60 57 601939 建设银行 160,731 929,025.18 0.58 58 600893 中航动力 20,380 917,711.40 0.57 59 601727 上海电气 76,957 888,083.78 0.55 60 600011 华能国际 101,000 881,730.00 0.55 61 601899 紫金矿业 250,374 881,316.48 0.55 62 600010 包钢股份 242,064 873,851.04 0.55 63 601018 宁波港 105,288 859,150.08 0.54 64 601211 国泰君安 35,801 855,643.90 0.53 65 600340 华夏幸福 27,546 846,213.12 0.53 66 600705 中航资本 53,262 829,821.96 0.52 67 601669 中国电建 101,293 813,382.79 0.51 68 600485 信威集团 30,164 806,887.00 0.50 69 600690 青岛海尔 68,260 796,594.20 0.50 70 000069 华侨城A 88,314 777,163.20 0.49 71 601088 中国神华 49,845 746,179.65 0.47 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 44 页 共 60 页 72 600111 北方稀土 52,388 734,479.76 0.46 73 601618 中国中冶 120,976 728,275.52 0.45 74 601788 光大证券 31,088 713,158.72 0.45 75 600585 海螺水泥 41,509 709,803.90 0.44 76 600886 国投电力 84,284 703,771.40 0.44 77 601998 中信银行 95,030 686,116.60 0.43 78 600019 宝钢股份 121,323 676,982.34 0.42 79 600115 东方航空 84,311 641,606.71 0.40 80 600958 东方证券 27,348 636,934.92 0.40 81 600150 中国船舶 18,171 632,895.93 0.40 82 002736 国信证券 31,611 624,317.25 0.39 83 600031 三一重工 93,952 618,204.16 0.39 84 601600 中国铝业 115,098 572,037.06 0.36 85 601111 中国国航 65,913 565,533.54 0.35 86 002252 上海莱士 13,837 550,297.49 0.34 87 000895 双汇发展 24,991 510,066.31 0.32 88 601800 中国交建 37,812 507,058.92 0.32 89 600023 浙能电力 67,362 504,541.38 0.31 90 600398 海澜之家 34,180 477,152.80 0.30 91 600018 上港集团 65,515 424,537.20 0.26 92 002739 万达院线 3,183 381,960.00 0.24 93 601633 长城汽车 30,377 365,739.08 0.23 94 600372 中航电子 12,781 314,796.03 0.20 95 600959 江苏有线 14,917 306,693.52 0.19 96 601898 中煤能源 48,694 294,598.70 0.18 97 603288 海天味业 7,241 255,969.35 0.16 98 601225 陕西煤业 48,747 236,910.42 0.15 99 601808 中海油服 13,344 207,098.88 0.13 8.3.2 期 末 积 极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有股 票 投 资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动 8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股 票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 601766 中国中车 9,086,971.60 1.63 2 000166 申万宏源 6,290,621.76 1.13 3 600837 海通证券 3,849,403.70 0.69 4 601988 中国银行 3,521,303.38 0.63 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 45 页 共 60 页 5 600705 中航资本 3,165,455.00 0.57 6 601788 光大证券 2,192,910.00 0.39 7 600893 中航动力 1,816,749.34 0.33 8 600886 国投电力 1,689,776.23 0.30 9 300059 东方财富 1,649,200.00 0.30 10 600958 东方证券 1,634,543.90 0.29 11 601328 交通银行 1,607,500.00 0.29 12 002736 国信证券 1,565,304.20 0.28 13 600637 东方明珠 1,454,676.00 0.26 14 601398 工商银行 1,255,336.00 0.22 15 601985 中国核电 1,140,000.00 0.20 16 601377 兴业证券 1,093,510.00 0.20 17 600398 海澜之家 1,092,464.43 0.20 18 600028 中国石化 1,069,528.00 0.19 19 601166 兴业银行 1,029,145.00 0.18 20 600485 信威集团 1,021,967.00 0.18 注: “ 买入 金额” 按买入成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 于 2015 年 1 月 26 日, [ 申万宏源][000166] 换 股吸收合并[ 宏源证券][000562]。于 2015 年 5 月 28 日,[ 中国南 车][601766] 吸收合并股票[ 中国北 车][601299] ,更名为[ 中国中 车][601766] 。 8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股 票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 600030 中信证券 33,419,135.02 5.98 2 601318 中国平安 26,403,688.18 4.73 3 600036 招商银行 21,100,629.11 3.78 4 600016 民生银行 18,649,454.57 3.34 5 601166 兴业银行 15,057,480.93 2.70 6 600000 浦发银行 13,462,743.65 2.41 7 601766 中国中车 11,993,942.27 2.15 8 000002 万


科A 11,057,227.77 1.98 9 601668 中国建筑 8,754,567.22 1.57 10 000651 格力电器 8,188,643.15 1.47 11 601328 交通银行 7,865,869.37 1.41 12 601601 中国太保 7,477,060.07 1.34 13 601818 光大银行 7,259,824.39 1.30 14 601390 中国中铁 7,224,117.26 1.29 15 000001 平安银行 6,951,590.08 1.24 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 46 页 共 60 页 16 600887 伊利股份 6,822,096.59 1.22 17 600519 贵州茅台 6,424,323.95 1.15 18 601398 工商银行 6,281,852.71 1.12 19 601288 农业银行 6,015,389.14 1.08 20 000776 广发证券 5,848,270.06 1.05 注: “ 卖出金额” 按卖出成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 于 2015 年 1 月 26 日,[ 申万宏源][000166] 换 股吸收合并[ 宏源证券][000562]。于 2015 年 5 月 28 日,[ 中国南车][601766] 吸 收合并股票[ 中国北车][601299] , 更名为[ 中 国中 车][601766] 。 8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 75,707,281.03 卖出股票的收入(成交)总额 482,462,363.77 注: “ 买入股票成本” 、 “ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 所 有资 产 支 持 证券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 47 页 共 60 页 8.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明 8.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 8.12 投 资 组 合 报 告 附注 8.12.1 报告 期内本基金投资的中信证券(600030)于 2015 年 1 月 19 日公告称,因存在 为到期融资融券合约展期的问题(根据相关规定,融资融券合约期限最长为 6 个月) , 公司被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。 公司于 9 月 15 日公告称, 公司总经理程博明、 经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于 新利、 信息技术中心汪锦岭等人因涉嫌内幕交易、 泄露内幕信息被公安机关依法要求接 受调查。 公司于 2015 年 11 月 26 日公告称, 因公司涉嫌违反 《证券公司监督管理条例》 相关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。 对该股票的投资决策程序的说明: 本基金系指数型基金, 对该股票的投资均系被动按照 指数成分股进行复制。 其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 136,008.22 2 应收证券清算款 797,967.83 3 应收股利 - 4 应收利息 2,256.78 5 应收申购款 13,910.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 48 页 共 60 页 9 合计 950,143.60 8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明 8.12.5.1 期 末 指 数 投 资前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限情况说 明 1 000002 万


科A 4,791,065.02 2.99 重大事项 8.12.5.2 期 末 积 极 投 资前 五 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §9


基 金 份 额 持 有 人信 息 9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位:份 持有人户数( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 5,258 28,220.46 39,791,368.62 26.82% 108,591,803.40 73.18% 9.2 期末上市基金前十 名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比 例 1 齐齐哈尔中通公共交通有 限责任公司 500,030.00 14.44% 2 何小娥 489,511.00 14.14% 3 乐玉屏 216,503.00 6.25% 4 黄晟昊 200,000.00 5.78% 5 姜卫平 190,000.00 5.49% 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 49 页 共 60 页 6 北京鸿愿非凡装饰材料有 限公司 130,000.00 3.75% 7 邢桂芝 122,473.00 3.54% 8 单世扬 100,003.00 2.89% 9 章海峰 100,000.00 2.89% 10 陈钱书 96,800.00 2.80% 注:持有人为场内持有人。 9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员持有本基金 831,527.86 0.5604% 9.4 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10


开 放 式 基 金 份 额变 动 单位:份 基金合同生效日(2009 年 10 月 30 日) 基金份额总额 2,087,148,875.30


本报告期期初基金份额总额 513,595,119.50 本报告期 基金总申购份额 90,284,143.10 减: 本报告期基金总赎回份额 455,496,090.58 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 148,383,172.02 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11


重大事件揭示 11.1 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 50 页 共 60 页 11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动 2015 年 1 月 17 日, 海富通基金管理有限公司发布公告,经公司股东会审议通过, 聘请俞涛先生担任本公司职工监事,高勇前先生不再担任本公司职工监事。 2015 年 2 月 14 日, 海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第三 十六次临时会议审议通过, 同意田仁灿先生辞去公司总经理职务, 并决定由公司董事长 张文伟先生代为履行总经理职务。 2015 年 4 月 8 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司 2015 年第四次临时 股东会审议通过, 同意田仁灿先生辞去本公司董事职务, 由简伟信 (Vincent Camerlynck ) 先生继任本公司董事。 2015 年 5 月 4 日, 海富通基金管理有限公司发布公告, 经公司第四届董事会第三十 六次临时会议审议通过, 并向中国证券监督管理委员会报告, 经中国证券监督管理 委员 会证监许可【2015】753 号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理,同时公司董事长 张文伟先生不再代行总经理职务。 2015 年 7 月 14 日, 海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第四 十二次临时会议审议通过, 聘任奚万荣先生担任公司督察长, 原公司督察长章明女士转 任公司副总经理。 2015 年 8 月 20 日, 海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第四 十五次临时会议审议通过,同意孟辉先生辞去公司副总经理职务。 2015 年 10 月 15 日, 海富通基金管理有限公司发布公告,经公司股东会审议通过, 聘请陈虹女 士担任本公司监事,奚万荣先生不再担任本公司监事。 2016 年 1 月 20 日, 海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第四 十八次会议审议通过,同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。 2015 年 4 月,李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况 报告期内, 本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 51 页 共 60 页 60,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 7 年。 11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况 海富通基金管理有限公司 (以下简称 “ 公司”)于 2015 年 2 月 10 日收到上海证监局 《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 ,责令公司进行为期 6 个 月的整改, 上海证监局 对相关责任 人采取了行 政监管措施 。对此公司 高度重视, 对公司 内部控制和风险管理工作进行了全面梳理, 彻底排查业务中存在的风险隐患, 针对性的 制定、 实施整改措施, 进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。 本报告期内, 公 司 已经完成了决定书中所指出问题的整改工作并通过了监管部门的检查验收。 公司整改期 于 2015 年 8 月 10 日 正式结束,公司自该日起可以正常上报基金产品。 除上述情况外, 本报告期内, 基金管理人、 基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查 或处罚等情况。 11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况 11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中信建投 2 102,057,764.27 19.20% 61,979.80 18.00% - 中金公司 2 99,277,179.24 18.67% 90,419.49 26.25% - 中信证券 2 94,636,153.72 17.80% 86,157.67 25.02% - 国金证券 1 88,958,663.24 16.73% 46,106.68 13.39% - 申万宏源 2 69,739,787.14 13.12% 28,621.71 8.31% - 华创证券 1 66,311,900.26 12.47% 25,832.77 7.50% - 银河证券 1 9,669,453.12 1.82% 4,688.93 1.36% - 长江证券 1 988,709.09 0.19% 604.44 0.18% - 注:1、报告期内本基金新增长江证券一个交易单元。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估 三个部分进行打分, 进行主观性评议, 独立的评分, 形成证券公司排名及交易单元租用 意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1> 推荐。 投资部业务人员推荐, 经投资部部门会议讨论, 形成重点评估的证券公司备海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 52 页 共 60 页 选池, 从中进行甄选。 原则上, 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。 <2> 甄选。由投 资 部 全 体 业 务 人 员 遵 照 《 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》 的规定, 进行 主观性评议, 独立的评分, 形成证券公司排名及交易单元租用意见, 并 报 公司总裁办公会核准。 <3> 核准。 在完成对证券公司的初步评估、 甄选和审核后, 由基金管理人的总裁办公会 核准。 11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中信建投 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 492,360.00 100.00% - - - - 国金证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 海富通基金管理有限公司旗下基金 2014 年最后一个市场交易日基金资产 净值和基金份额净值公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-01-01 2 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在一路财富( 北京) 信息科技有限公 司开展网上交易申购费率优惠活动的公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-01-05 3 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增一路财富( 北京) 信息科技有限 公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-01-05 4 海富通基金管理有限公司关于监事会成 员变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-01-17 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 53 页 共 60 页 5 海富通基金管理有限公司关于从业人员 在子公司兼职情况变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-01-17 6 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-01-31 7 海富通基金管理有限公司关于与通联支 付网络服务股份有限公司合作开通基金 网上直销业务并实行申购费率优惠的公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-02-07 8 海富通基金管理有限公司关于总经理变 更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-02-14 9 海富通基金管理有限公司关于从业人员 在子公司兼职情况变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-02-17 10 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 参加杭州数米基金销售有限公司申购费 率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-02-27 11 海富通基金管理有限公司关于从业人员 在子公司兼职情况变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-03-05 12 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 在官方京东店开展申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-03-06 13 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-03-21 14 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在本公司网上直销平台对支付宝用 户实行申购费率优惠的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-03-30 15 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金继续在中国工商银行股份有 限公司开展个人电子银行基金申购费率 优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-03-31 16 海富通基金管理有限公司关于变更公司 董事的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-04-08 17 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-04-11 18 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-04-18 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 54 页 共 60 页 19 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-04-27 20 海富通基金管理有限公司关于新任公司 总经理的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-05-04 21 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-05-09 22 海富通基金管理有限公司关于网上直销 平台暂停通过银联支付渠道下的富滇银 行、长沙银行办理基金开户及基金申购 等业务的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-05-14 23 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-05-16 24 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-05-23 25 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加一路财富( 北京) 信息科技有限 公司网上申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-05-28 26 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金在中国农业银行开展网上银 行和手机银行基金申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-05-29 27 海富通基金管理有限公司关于部分基金 开展网上直销转换费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-05-29 28 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-05-30 29 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-06-06 30 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增财达证券有限责任公司为销售 机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-06-12 31 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增太平洋证券股份有限公司为销 售机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-06-12 32 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-06-13 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 55 页 共 60 页 33 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-06-23 34 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-06-27 35 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金继续参加交通银行网上银行、手机 银行基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-06-30 36 海富通基金管理有限公司旗下基金 2015 年半年度最后一个市场交易日基 金资产净值和基金份额净值公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-07-01 37 海富通基金管理有限公司关于参加数米 基金网费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-07-03 38 海富通基金管理有限公司 关于对网上 直销平台海富通货币市场证券投资基金 (金账户)转换为其他基金实行费率优 惠的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-07-08 39 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 在官方京东店开展申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-07-08 40 海富通基金管理有限公司关于开展部分 基金网上直销申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-07-08 41 海富通基金管理有限公司基金行业高级 管理人员变更公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-07-14 42 海富通基金管理有限公司关于从业人员 在子公司兼职情况变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-07-17 43 海富通基金管理有限公司关于旗下完全 按照指数构成比例投资的基金修订基金 合同条款的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-07-21 44 海富通基金管理有限公司关于直销网上 交易开通工商银行、中信银行快捷支付 渠道并实行申购费率优惠的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-07-29 45 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加上海浦东发展银行网上银行、 手机银行基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-07-31 46 海富通基金管理有限公司关于参加众禄 基金网申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-08-04 47 海富通基金管理有限公司关于从业人员 《中国证券报》 、 《上 2015-08-05 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 56 页 共 60 页 在子公司兼职情况变更的公告 海证券报》 和 《证券 时报》 48 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在官方京东店开展申购费率优惠活 动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-08-12 49 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海联泰资产管理有限公司为 销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-08-14 50 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在上海联泰资产管理有限公司开展 网上交易申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-08-14 51 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 在官方京东店开展申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-08-17 52 海富通基金管理有限公司关于参加中国 国际金融股份有限公司费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-08-18 53 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在北京增财基金销售有限公司开展 网上交易申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-08-19 54 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增北京增财基金销售有限公司为 销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-08-19 55 海富通基金管理有限公司基金行业高级 管理人员变更公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-08-20 56 海富通基金管理有限公司关于参加天天 基金网申购费率优惠的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-08-24 57 海富通基金管理有限公司关于参加天天 基金网定期定额申购费率优惠活动的公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-08-26 58 海富通基金管理有限公司关于参加好买 基金网申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-09-16 59 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在北京钱景财富投资管理有限公司 开展网上交易申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-09-17 60 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增江苏江南农村商业银行股份有 限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-09-17 61 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增北京钱景财富投资管理有限公 司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-09-17 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 57 页 共 60 页 62 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海汇付金融服务有限公司为 销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-09-23 63 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在上海汇付金融服务有限公司开展 网上交易申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-09-23 64 海富通基金管理有限公司关于参加平安 证券有限责任公司申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-09-23 65 海富通基金管理有限公司关于参加华宝 证券有限责任公司申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-09-25 66 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-10-10 67 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增嘉实财富管理有限公司为销售 机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-10-14 68 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在嘉实财富管理有限公司开展网上 交易申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-10-14 69 海富通基金管理有限公司关于监事会成 员变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-10-15 70 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在泰诚财富基金销售(大连)有限 公司开展网上交易申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-10-20 71 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增泰诚财富基金销售(大连)有 限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-10-20 72 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在泰诚财富基金销售(大连)有限 公司柜台办理业务及开展申购费率优惠 活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-10-23 73 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在上海利得基金销售有限公司开展 申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-10-24 74 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海利得基金销售有限公司为 销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-10-24 75 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-11-07 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 58 页 共 60 页 76 海富通基金管理有限公司关于参加盈米 财富申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-11-09 77 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增珠海盈米财富管理有限公司为 销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-11-09 78 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增开源证券股份有限公司为销售 机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-11-10 79 海富通基金管理有限公司关于参加嘉实 财富申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-11-10 80 海富通基金管理有限公司关于参加长量 基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-11-11 81 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在北京恒天明泽基金销售有限公司 开展申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-11-17 82 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增北京恒天明泽基金销售有限公 司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-11-17 83 海富通基金管理有限公司关于参加利得 基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-11-25 84 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海陆金所资产管理有限公司 为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-12-02 85 海富通基金管理有限公司关于参加上海 陆金所资产管理有限公司申购费率优惠 活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-12-02 86 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在官方京东店开展申购费率优惠活 动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-12-03 87 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增新兰德为销售机构并实行申购 费率优惠的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-12-15 88 海富通基金管理有限公司关于参加诺亚 正行(上海)基金销售投资顾问有限公 司申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-12-15 89 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-12-22 90 海富通基金管理有限公司关于开展部分 基金网上直销申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 2015-12-30 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 59 页 共 60 页 时报》 91 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金继续在浙商银行开展网上银行及基 金定期定额申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-12-31 92 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金在平安银行继续开展基金定 投及申购费率优惠推广活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-12-31 93 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金参加中国农业银行基金定期 定额投资业务费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-12-31 94 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加中国工商银行“2016 倾心回馈” 基金定投优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 和 《证券 时报》 2015-12-31 §12


影 响 投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始, 海富通先后募集成立了 32 只公募基金。 截至 2015 年 12 月 31 日,海富通管理的公募基金资产规模超过 469 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人, 截至 2015 年 12 月 31 日,海富通为近 80 家企业超过 349 亿元 的企业年金基金担任了投资管理人。作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2015 年 12 月 31 日,海富通旗下 专户理财管理资产规模超过 103 亿 元。2010 年 12 月, 海富通基金管理有限公司被全国 社会保障 基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月,中国保监会公告确认 海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月, 海富通全资子公司上海富诚 海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。 2004 年末开始,海富通为 QFII (合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组 合担任投资咨询顾问,截至 2015 年 12 月 31 日,投资咨询及海外业务规模超过 111 亿 元人民币。2011 年 12 月,海富通全资子公司 ——海富通资产管理(香港)有限公司获 得证监会核准批复 RQFII (人民币合格境外机构投资者) 业务 资格, 能够在香港筹集人 民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月, 海富通资产管理 (香港) 有限公司已募集发 行了首只 RQFII 产品。 海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益 环保计划 ” , 针 对 汶 川 震 区 受 灾 学 校 、 上 海 民 工 小 学 、 安 徽 老 区 小 学 进 行 了 物 资 捐 赠 , 向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来, 海富通的公益行动进一步升级, 持续为上 海民工小学学生捐献生活物资, 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外, 海富通还积极推 进投资者教育工作, 推出了以 “ 幸福投资 ” 为主题和特色的投资者教育活动, 向投资者传海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 60 页 共 60 页 播长期投资、理性投资的理念。 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )的文件 (二)海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )基金 合同 (三)海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )招募 说明书 (四)海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF )托管 协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六) 报告期内海富通中证 100 指数证券投资基金 (LOF ) 在指定报 刊上披露的各 项公告 13.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层基金管理人办 公地址。 13.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅,或登录基金管理人网站查阅。 海 富 通 基 金管 理 有 限 公司 二 〇 一 六 年三 月 二 十 八日