长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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长盛 同智 优势 成长 混合 型证 券投 资基 金
（LOF ）2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 26 日
长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计， 安永 华 明会 计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） 为本 基金 出具了无
保留意见的审计报告。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的 简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报 告 期内 管 理 人对本 基 金 持有人 数 或 基金资 产 净 值预警 情 形 的说明 ............................... 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期末基金 资产 组合情况 ............................................................................................................ 42
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 50
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 54
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 59
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）
基金简称 长盛同智优势混合（LOF ）
场内简称 长盛同智
基金主代码 160805
交易代码 160805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 1 月5 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 884,183,871.53 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007-02-16
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上
市公司，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避
投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大
化。
投资策略 本基金为混合型基金，根据对宏观经济、行业状况、
公司成长性及资本市场的判断，综合评价各类资产的
风险收益水平， 对各类资产采取适度灵活的资产配置。
业绩比较基准 沪深 300 指 数 收 益 率 ×65 % ＋上证国债指数收益率
×30% ＋一年 定期存款利率 ×5% 。
风险收益特征 本基金是较高预期收益 — 较高预期风险的产品，其预
期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路 北京市西城区复兴门内大街 1长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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18 号城建大 厦 A 座20-22
层
号
邮政编码 100088 100818
法定代表人 高新 田国立
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证 券报》 《证券 时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号东
方广场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 915,076,930.80 369,311,193.90 210,302,819.71
本期利润 450,175,324.89 739,202,690.21 181,640,313.43
加权平均基金份额本期利润 0.3399 0.3773 0.0816
本期加权平均净值利润率 26.64% 44.01% 10.28%
本期基金份额净值增长率 12.74% 46.35% 10.48%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 202,296,632.53 404,585,802.64 -397,543,481.79
期末可供分配基金份额利润 0.2288 0.1806 -0.1933
期末基金资产净值 1,086,480,504.06 2,644,537,581.82 1,659,135,182.74
期末基金份额净值 1.2288 1.1806 0.8067
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份额累计净值增长率 142.23% 114.86% 46.81%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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4 、本基金由 同智证券投 资基金转型而来，转型日为 2007 年1 月5 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 10.29% 1.99% 11.30% 1.09% -1.01% 0.90%
过去六个月 -16.04% 2.47% -9.28% 1.74% -6.76% 0.73%
过去一年 12.74% 2.33% 7.41% 1.62% 5.33% 0.71%
过去三年 82.28% 1.63% 38.26% 1.16% 44.02% 0.47%
过去五年 33.09% 1.41% 24.43% 1.04% 8.66% 0.37%
自基金转型
起至今
142.23% 1.58% 80.83% 1.27% 61.40% 0.31%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数 收益率 ×65% ＋上证国债指数收益率 ×30% ＋一年 定
期存款利率 ×5% 。
基准指数的构建考虑了三个原则：
1 、公允性。 选择市场认同度比较高的沪深 300 指数和上证国债指数作为计算的基础指数。
2 、 可比性。 基金 投资业绩受到资产配置比例限制的影响， 本基金持有的股票投资占基金资产的比
例范围为 30% －95% ； 权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3% ； 债券投资占基金资产的比例范
围为 0-65% ； 现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以 上。根据基金
在正常市场状 况下的资产配置比例来确定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。
3 、 再平衡。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过 再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求， 基准指数每日按照 65% 、30% 、5%的比例 采取再平衡， 再用连锁计算的方式得
到 基准指数的时间序列。 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、本基 金由同智证券投资基金转型而来，转型日为 2007 年1 月5 日。
2 、 按基金合同规定， 本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定 。 建仓期结束时， 本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五条 （二）
投资范围、 （六） 投资限制的有关约定。 截止报告日， 本基金的各项资产配置比例符合基金合同约
定。 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红数
现金形式发放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.9100 139,739,098.79 67,041,043.52 206,780,142.31
合
计
0.9100 139,739,098.79 67,041,043.52 206,780,142.31
注：本基金于 2014 年度 、2013 年度 均未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。 截至 2015 年12 月31 日， 基金 管理人共管理四十二只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王宁
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 城 镇
化 主 题 混 合 型
证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 长
盛 同 德 主 题 增
长 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经 理 ， 社 保 组
合 组 合 经 理 ，
权 益 投 资 部 总
监 ， 公 司 副 总
经理。
2012 年 7
月 20 日
- 17 年
男，1971 年10 月出生 ， 中国
国 籍 。 毕 业 于 北 京 大 学 光 华
管理学院，EMBA 。历任华夏
基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理
助理， 兴业基金经理等职务。
2005 年 8 月 加盟长盛基金管
理 有 限 公 司 ， 曾 任 基 金 经 理
助 理 、 长 盛 动 态 精 选 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 庆
可 分 离 交 易 股 票 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 成 长 价
值 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
长盛同庆中证 800 指数 分级
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 公
司 总 经 理 助 理 等 职 务 。 现 任
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总
经 理 ， 权 益 投 资 部 总 监 ， 社
保 组 合 组 合 经 理 ， 现 任 长 盛
同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金 （LOF ， 本基金） 基金
经 理 ， 长 盛 城 镇 化 主 题 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
长盛 同 德 主 题 增 长 混 合 型 证
券投资基金基金经理。
田间
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同 鑫
行 业 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ，
长 盛 同 盛 成 长
优 选 灵 活 配 置
2014 年10
月 14 日
- 7 年
女，1978 年11 月出生 ， 中国
国 籍 。 中 央 财 经 大 学 经 济 学
硕士。2008 年 7 月加入 长盛
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 行
业 研 究 员 ， 基 金 经 理 助 理 、
同 盛 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
等 职 务 。 现 任 长 盛 同 鑫 行 业长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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混 合 型 证 券 投
资基金（LOF ）
基 金 经 理 ， 长
盛 国 企 改 革 主
题 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资
基金基金经
理。
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛 同 智 优 势 成 长
混合型证券投资基金（LOF ，
本 基 金 ） 基 金 经 理 ， 长 盛 同
盛 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金 （LOF ） 基 金经
理 ， 长 盛 国 企 改 革 主 题 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。
代毅
本 基 金 基 金 经
理 助 理 ， 行 业
研究员。
2015 年 1
月 8 日
- 5 年
男，1984 年 1 月出生，中 国
国 籍 。 北 京 大 学 硕 士 。2010
年 7 月加入 长盛基金管理有
限 公 司 ， 现 任 行 业 研 究 员 ，
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证
券投资基金（LOF ，本基 金）
基金经理助理。
注：1 、 上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘
日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定；
3 、报经中国 证券投资基金业协会同意，自 2016 年 1 月 6 日 起，吴博文同志兼任长盛同智优势成
长混合型证券投资基金 （LOF） 基金 经理， 王宁、 田间同志不再担任长盛同智优势成长混合型证券
投资基金（LOF ）基金经 理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下： 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研 究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察 稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年是近 年来市场风格转化最快的一年。市场呈现出之前 6 年没有 过的高波动率的状态，
对基金管理人的价值判断和仓位管理都是很大的挑战。 经历 了 2014 年四 季度蓝筹和小盘股的轮动
切换， 市场 的主流 风格 重新回 到成 长股， 乐观 情绪在 加速 ，市场 交易 量温和 放大 。本基 金 保 持 了
较高的 仓位 运行， 风格 上采取 比较 均衡的 配置 。在一 季度 末我们 判断 市场的 乐观 情绪仍 会 加 速 ，
在持仓 上更 多持有 小盘 成长类 公司 ，在二 季度 表 现较 好， 相对跑 赢了 基准。 但从 二季度 末 开 始 市
场乐观 情绪 在诸多 因素 的压制 下开 始见顶 ，本 基金适 当进 行了减 仓， 但对于 市场 下跌的 速 率 和 深
度 估计 不足 ，导致 基金 净值出 现了 较大的 回撤 。在三 季度 末我们 对持 仓进行 了部 分调整 ， 加 仓 了
一些估 值较 低的品 种， 调出了 一些 过渡透 支未 来成长 的公 司。总 体来 说仓位 保持 中性仓 位 ， 以 防
守为主。 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.2288 元， 本报告期份额净值增长率为 12.74%，同期业
绩比较基准增长率为 7.41% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
全球金融市场 16 年开年 进入了普遍下跌的模式，我们可以判断全球的经济复苏自 09 年以来
到了第七个年头， 大概率将进入一个回调的阶段。2015 年度 GDP 增速6.9% ， 显示政 府表达出容忍
低增长 的 “ 新常态 ”， 在未来 经济 经济增 长中 会愈加 重视 经济增 长的 质量。 我们 仍将延 续 我 们 以
往的投资思路，持续在总体经济结构中寻找最快速增长的亮点，找准时机加以投资。
在 结 构方 面， 我 们仍 然看 好 医药 医疗 ， 传媒 影视 ， 智能 制造 ， 农药 疫苗 等 行业 的增 长。很多
新兴产 业在 过去的 两年 里被市 场赋 予了太 多想 象的空 间， 已经整 体估 值偏贵 ，我 们选择 耐 心 的 等
待估值回归到相对合理的价位 上。
供给侧改革是15 年末政 策层提示最多的政策风向变量， 我们 认为16 年将 是有关落后产能 “关
停并转 ”政策密集出台的一年。在经过研究 97-99 年我国讨 论落后产能的历史后，我们判断在政
策密集 出台 的阶段 ，相 关行业 不存 在明显 的超 额收益 ，一 旦进入 实操 阶段， 则开 始有超 额 收 益 。
我国政府有了 97-99 年 的经验，不排除此次做落后产能淘汰的过程会比市场预想的快，我们将紧
密关注相对应行业的动态。
在 整 体风 险偏 好 上， 今年 我 们将 保持 稳 健的 操作 策 略， 将风 险 防范 放在 第 一位 ，在 注重选择
优质公 司的 同时， 注重 对自身 仓位 的管理 ，加 大逆向 择时 操作。 经过 去年的 大幅 波动， 今 年 的 市
场波动性会逐渐降低，在这个过程中，每次市场大幅波动的阶段都是操作的最佳良机。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 在 内部 监察 工 作中 一切 从 合规 运作 ， 保障 资产 委 托人 利益 出发，由
独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、 受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、 检查，
发现问题及时敦促有关部门改进、 完善， 并定期制作监察报告报公司管理层。 工 作内容具体如下：
1 、 强调合规培训， 夯实公司合规文化环境基础。 报告期内， 监察稽核部通过外请律师、 内部
自学、 岗前 培训等 多种 方式， 有 重 点、有 针对 性地展 开合 规培训 工作 ，强化 员工 合规理 念 ， 深 化
员工合规意识，努力夯实公司合规内控环境基础。
2 、 强调 制度/ 流 程建 设，扎 实公 司内控 制度 建 设。 根据 新法规 、新 监管要 求， 以及公 司 业 务
发 展 实 际 ， 及 时 推 动 公 司 各 部 门 补 充 、 修 订 、 完 善 、 优 化 各 项 业 务 制 度 与 流 程 ， 保 证 公 司 制 度/
流程的合法合规、全面、适时、有效。 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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3 、 加强合规监督， 确保受托资产投资运作合法合规。 紧密跟踪与投资运作相关的法律、 法规、
受托资产合同及公司制度等的规定， 全面把控受托资产投资运作风险点， 并以前述风险点为依据，
检查、 监督 各受托 资产 投资运 作合 规情况 。 根 据《公 司公 平交易 细则 》规定 ，通 过量化 分 析 、 日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4 、 加强 专项稽 核与 检查， 确保 制度/ 流 程严 肃性与 执行 力。报 告期 内，监 察稽 核部按 照 年 初
工作计 划， 开展专 项稽 核工作 ，内 容涵盖 受托 资产投 资、 研究、 交易 、销售 、清 算、登 记 注 册 、
产品开发等等； 并根据业务发展需要， 以及日常监督中发现问题， 临时增加多个检查项目。 稽核、
检查工 作中 ，监察 稽核 部重视 对发 现问题 改进 完成情 况的 跟踪， 强调 问题改 进效 率与效 果 ， 以 保
障公司制度/ 流程的严肃性与执行力。
5 、 加强员工行为合规的检查 监督。 报告期内， 监察稽核部借助信息技术系统， 通过完善员工
投资报备系统、建设员工合规档案系统等，提高员工行为合规管理水平，督促员工自觉合规。
本 基 金管 理人 承 诺： 在今 后 的工 作中 ， 我们 将继 续 以保 障资 产 委托 人的 利 益为 宗旨 ，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证 券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基 金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 条 中对 基金 利润分配
原则的约定， 本基金于2016 年1 月18 日对2015 年 度收益进行了分配， 分配 金额为106,001,434.80
元。
本基金截至 2015 年 12 月 31 日期末可 供分配利润为 202,296,632.53 元，其 中：未分配利润
已实现部分为 603,436,513.20 元，未 分配利润未实现部分为-401,139,880.67 元。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对长盛同智优势成长混合型证
券投资基金(LOF) （以下 称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有 关
法律法 规、 基金合 同和 托管协 议的 有关规 定， 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 完 全 尽 职
尽责地 履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
报 告 期内 ，本 托 管人 根据 《 证券 投资 基 金法 》及 其 他有 关法 律 法规 、基 金 合同 和托 管协议的
规定， 对本 基金管 理人 的投资 运作 进行了 必要 的监督 ，对 基金资 产净 值的计 算、 基金份 额 申 购 赎
回价格 的计 算以及 基金 费用开 支等 方面进 行了 认真地 复核 ，未发 现本 基金管 理人 存在损 害 基 金 份
额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具 风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告中的数据真实、准确和完整。 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2016）审字第60468688_A05 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 全 体 基 金 份 额 持
有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 财务报 表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负 债表和 2015
年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 以 及 财 务 报 表
附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： （1 ） 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财
务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； （2 ） 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的
内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大
错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的总体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(LOF)2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果
和净值变动情况。
注册会计师的姓名 汤
骏
马剑英
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2016 年 3 月22 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 471,787,736.30 772,750,194.29
结算备付金
12,156,930.23 6,423,191.24
存出保证金
1,074,192.69 724,604.82
交易性金融资产 7.4.7.2 624,527,202.58 1,864,230,334.57
其中：股票投资
624,527,202.58 1,864,230,334.57
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 18,520,770.25
应收利息 7.4.7.5 104,371.59 147,564.63
应收股利
- -
应收申购款
9,000.96 7,017,439.70
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,109,659,434.35 2,669,814,099.50
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
11,529,664.97 8,054,037.61
应付赎回款
1,852,029.23 9,035,117.64
应付管理人报酬
1,421,375.75 3,001,301.25
应付托管费
236,895.94 500,216.88
应付销售服务费
- - 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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应付交易费用 7.4.7.7 6,477,997.46 2,931,058.73
应交税费
305,932.19 305,932.19
应付利息
- -
应付利润
428,798.09 428,798.09
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 926,236.66 1,020,055.29
负债合计
23,178,930.29 25,276,517.68
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 884,183,871.53 2,239,951,779.18
未分配利润 7.4.7.10 202,296,632.53 404,585,802.64
所有者权益合计
1,086,480,504.06 2,644,537,581.82
负债和所有者权益总计
1,109,659,434.35 2,669,814,099.50
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金份额净值：1.2288 元，基金份额总额 884,183,871.53
份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期： 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
一、收入
515,092,824.27 793,723,449.93
1.利息收入
3,339,700.38 4,707,215.79
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,339,700.38 2,995,162.82
债券利息收入
- 243,399.45
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金 融资产收入
- 1,468,653.52
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
974,734,351.06 419,090,257.58
其中：股票投资收益 7.4.7.12 965,458,897.83 402,353,563.30
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -10,780.82
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 9,275,453.23 16,747,475.10
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.16 -464,901,605.91 369,891,496.31
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 1,920,378.74 34,480.25 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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减： 二 、费用
64,917,499.38 54,520,759.72
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 25,476,911.87 25,129,510.99
2 ．托管费 7.4.10.2.2 4,246,152.02 4,188,251.75
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 34,698,359.17 24,705,358.67
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 496,076.32 497,638.31
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
450,175,324.89 739,202,690.21
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
450,175,324.89 739,202,690.21
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,239,951,779.18 404,585,802.64 2,644,537,581.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 450,175,324.89 450,175,324.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-1,355,767,907.65 -445,684,352.69 -1,801,452,260.34
其中：1. 基 金申购款 653,444,049.80 167,787,730.63 821,231,780.43
2. 基金赎回 款 -2,009,211,957.45 -613,472,083.32 -2,622,684,040.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填 列）
- -206,780,142.31 -206,780,142.31
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
884,183,871.53 202,296,632.53 1,086,480,504.06
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,056,678,664.53 -397,543,481.79 1,659,135,182.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 739,202,690.21 739,202,690.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
183,273,114.65 62,926,594.22 246,199,708.87
其中：1. 基 金申购款 670,717,856.29 25,272,073.65 695,989,929.94
2. 基金赎回 款 -487,444,741.64 37,654,520.57 -449,790,221.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,239,951,779.18 404,585,802.64 2,644,537,581.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛 同智 优势 成 长混 合型 证 券投 资基 金(LOF) （以 下 简称 “本基金 ” ） ，系 经 中国 证券 监督管
理 委 员会 （以 下 简称 “中 国 证监 会 ” ） 证监 基金 字[2006]260 号文 《关于 核 准同 智证 券 投资基金
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 的 批 复 》 的 核 准 ， 由 封 闭 式 基 金 同 智 证 券 投 资 基 金 转 型 而 成 ， 自 2007
年 1 月 5 日 起， 《长盛同 智优势成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合同 》生效。本基金于 2007
年 1 月 22 日（“转换基准日”）的基金净值为人民币 955,116,003.53 元 ，于 2007 年 1 月 23 日
（ “转换日”）折合基金份额 955,116,000.00 份 。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定。
本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司， 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，
基金托管人为中国银行股份有限公司。
本 基 金投 资范 围 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票、 国 债、 金融 债 、企 业债 、 回购 、央 行票据、
可转换 债券 ，权证 以及 国家证 券监 管机构 允许 基金投 资的 其他金 融工 具。其 中， 股票投 资 占 基 金
资产的比例范围为 30%-95% ； 权证投资 占基金资产净值的比例范围为 0%-3% ； 债券投资占基金资产长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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的比例范围为 0%-65% ； 现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以 上。
本 基金 将不低 于 80% 的股 票资 产投资 于具 有较大 成长 潜力的 上市 公司的 股票 。如法 律法规 或 监 管
机构以 后允 许基金 投资 其他品 种， 基金管 理人 在履行 适当 程序后 ，可 以将其 纳入 投资范 围 。 本 基
金的业绩比较基准为：沪深 300 指 数收益率 ×65%+上证国债 指数收益率 ×30%+ 一年 定期存款利率
×5% 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于
在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计
核算业 务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于
证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信
息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2015 年12 月 31 日的财
务状况以及 2015 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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(1) 金融资产 分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等；
(2) 金融负债 分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划 分 为以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产的 股 票、 债 券 等 ，以 及不 作为有效
套期工 具的 衍生工 具， 按照取 得时 的公允 价值 作为初 始确 认金额 ，相 关的交 易费 用在发 生 时 计 入
当期损益；
在 持 有以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产期 间 取得 的利 息 或现 金股 利，应当
确认为 当期 收益。 每日 ，本基 金将 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产或 金 融 负 债
的公允价值变动计入当期损益；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的 ，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买 入 股票 于成 交 日确 认为 股 票投 资， 股 票投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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(2) 债券投资
买 入 债券 于成 交 日确 认为 债 券投 资。 债 券投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买 入 零息 债券 视 同到 期一 次 性还 本付 息 的附 息债 券 ，根 据其 发 行价 、到 期 价和 发行 期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买 入 权证 于成 交 日确 认为 权 证投 资。 权 证投 资成 本 按成 交日 应 支付 的全 部 价款 扣除 交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出 权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 分离交易 可转债
申 购 新发 行的 分 离交 易可 转 债于 获得 日 ，按 可分 离 权证 公允 价 值占 分离 交 易可 转债 全部公允
价值的 比例 将购买 分离 交易可 转债 实际支 付全 部价款 的一 部分确 认为 权证投 资成 本，按 实 际 支 付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关 原则进行计算；
(5) 回购协议
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场 进 行。主 要市 场（或 最有 利市场 ）是 本基金 在计 量日能 够进 入的交 易 市 场 。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确 认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具， 按照估 值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的市价 作为 公允价 值； 估值日 无市 价，但 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发 行 机 构
未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ，按最 近交 易市价 确定 公允价 值； 如估值 日无 市价， 且 最 近 交
易日后 经济 环境发 生了 重大变 化或 证券发 行机 构发生 了影 响证券 价格 的重大 事件 ，参考 类 似 投 资
品种的现行市价及重大变化等因 素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活 跃市场的金融工具， 采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证
具有可 靠性 的估值 技术 ，确定 公允 价值。 本基 金采用 在当 前情况 下适 用并且 有足 够可利 用 数 据 和
其他信 息支 持的估 值技 术，优 先使 用相 关 可观 察输入 值， 只有在 可观 察输入 值无 法取得 或 取 得 不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿 证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的， 基金 管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增 事项，按国家最新规 定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损失） 占基 金净值比例计算
的金额 。未 实现损 益平 准金指 在申 购或赎 回基 金份额 时， 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计 未 实 现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额转入
“未分配利润/ （累计亏 损） ”。 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额 确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ， 在回购期内逐日计提；
(5) 股票 投资收 益/ （损 失） 于 卖出 股票 成 交日 确认 ， 并按 卖出 股 票成 交金 额 与其 成本 的差额
入账；
(6) 债券投资 收益/ （损失 ）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生 工具收 益/ （损 失） 于 卖出 权证 成 交日 确认 ， 并按 卖出 权 证成 交金 额 与其 成本 的差额
入账；
(8) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的分红派息比例计 算的金额 扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允 价值变 动 收益/ （损 失 ）系 本基 金 持有 的采 用 公允 价值 模 式计 量的 交 易性 金融 资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 1.50% 年 费率逐日计提；
(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.25% 年 费率逐日计提；
(3) 卖出回购 证券支出， 按卖出回购金融资产的成本及实际利率 （当实 际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果 影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 基金收益 分配采用现金方式或红利再投资方式。 场外基金 份额持有人可自行选择收益分配
方式； 基金 份额持 有人 事先未 做出 选择的 ，默 认的分 红方 式为现 金红 利；场 内基 金份额 的 分 红 方
式为现金红利；
(2) 每一基金 份额享有同等分配权；
(3) 基金当期 收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
(4) 基金收益 分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
(5) 如果基金 当期出现亏损，则不进行收益分配；
(6) 在符合有 关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 4 次；
(7) 全 年 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 年 度 基 金 已 实 现 净 收 益 的 50% 。 基 金 合 同 生 效 不 满 三 个
月，收益可不分配；
(8) 法律法规 或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更 。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本 基 金本 报告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会中 基 协发 （2014 ）24 号《 关 于发 布< 中 国 证券
投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收 益品种的估值处理标准> 的通知》的
规定，自 2015 年 3 月 24 日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产
支持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ； 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业 税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策 的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人 所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题
的通知 》的 规定， 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入， 债券的 利息 收入、 储蓄 存款利 息 收 入 ，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人 所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征 收个人所得税。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2008]132 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 储蓄 存 款 利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起， 对储蓄存款利息所得暂免
征 收个人所得税；
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 471,787,736.30 772,750,194.29
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 471,787,736.30 772,750,194.29
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 620,952,889.48 624,527,202.58 3,574,313.10
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 620,952,889.48 624,527,202.58 3,574,313.10
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,395,754,415.56 1,864,230,334.57 468,475,919.01
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - - 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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其他 - - -
合计 1,395,754,415.56 1,864,230,334.57 468,475,919.01
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 98,417.25 141,117.01
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5,470.60 2,890.89
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.34 3,230.73
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 483.40 326.00
合计 104,371.59 147,564.63
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末 及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 6,477,997.46 2,929,127.97
银行间市场应付交易费用 - 1,930.76
合计 6,477,997.46 2,931,058.73
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目 本期末 上年度末 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 30 页 共 59 页
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎 回费 974.12 4,792.75
其他 145,262.54 145,262.54
预提审计费 100,000.00 100,000.00
预提信息披露费 180,000.00 270,000.00
合计 926,236.66 1,020,055.29
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,239,951,779.18 2,239,951,779.18
本期申购 653,444,049.80 653,444,049.80
本期赎回 （以“- ”号填 列） -2,009,211,957.45 -2,009,211,957.45
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
本期末 884,183,871.53 884,183,871.53
注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 681,601,185.93 -277,015,383.29 404,585,802.64
本期利润 915,076,930.80 -464,901,605.91 450,175,324.89
本期基金份额交易
产生的变动数
-786,461,461.22 340,777,108.53 -445,684,352.69
其中：基金申购款 273,940,842.39 -106,153,111.76 167,787,730.63
基金赎回款 -1,060,402,303.61 446,930,220.29 -613,472,083.32
本期已 分配利润 -206,780,142.31 - -206,780,142.31
本期末 603,436,513.20 -401,139,880.67 202,296,632.53
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存款利息收入 3,175,194.51 2,860,933.60
定期存款利息收入 - - 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 31 页 共 59 页
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 140,045.67 101,725.88
其他 24,460.20 32,503.34
合计 3,339,700.38 2,995,162.82
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 12,019,467,603.12 8,009,028,592.35
减： 卖出股票成本总额 11,054,008,705.29 7,606,675,029.05
买卖股票差价收入 965,458,897.83 402,353,563.30
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 （ 、 债
转股及债券到期兑付）差价收入
- -10,780.82
债券投资收益 ——赎回差价收入 - -
债券投资收益 ——申购差价收入 - -
合计 - -10,780.82
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
卖出债券（ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
- 20,777,600.00
减：卖出债券（ 、债转股及债券到
期兑付）成本总额
- 20,010,780.82
减：应收利息总额 - 777,600.00
买卖债券差价收入 - -10,780.82
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖衍生工具差价收入。 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 32 页 共 59 页
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 9,275,453.23 16,747,475.10
基金投资产生的股利收益 - -
合计 9,275,453.23 16,747,475.10
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 -464,901,605.91 369,891,496.31
—— 股票投资 -464,901,605.91 370,022,715.49
—— 债券投资 - -131,219.18
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -464,901,605.91 369,891,496.31
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎回费收入 1,892,169.06 34,427.38
基金转换费收入 28,209.68 52.87
合计 1,920,378.74 34,480.25
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
34,698,359.17 24,705,358.67
银行间市场交易费用
- -
合计
34,698,359.17 24,705,358.67 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 33 页 共 59 页
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 270,000.00 270,000.00
其他 200.00 400.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
帐 户 维 护 费[ 付 国 债
登记公司]
36,000.00 36,000.00
银行费用 29,876.32 31,238.31
合计 496,076.32 497,638.31
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负 债 表日 后 事 项
本基金管理人于 2016 年 1 月 13 日发布收益分配公告，向截至 2016 年 1 月 18 日止基金登记
注册的份额持有进行收益分配，按每 10 份基金 份额分配红利人民币 1.2000 元，实际 分配收益金
额为人民币 106,001,434.80 元，其中 人民币 47,098,624.63 元 为分红转投资。
除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（ “中国银行 ”） 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份 有限公司（“国元证券 ”） 基金管理人股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司
长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 34 页 共 59 页
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
上年度可比期 间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国元证券 - - 30,025,121.95 0.19%
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 27,335.19 0.19% - -
注：1 、 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由 中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手
费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2 、 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
25,476,911.87 25,129,510.99
其中： 支付销售机构的客 7,676,811.34 4,020,042.00 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 35 页 共 59 页
户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提， 按月支付， 由基金托管人复核后于次月首日起 10 个工 作日内从基
金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
4,246,152.02 4,188,251.75
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付， 由基金托管人复核后于次月首日起 10 个 工作日内从基金资产中
一次性支付给基金托管人。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本 基金 于本报 告期 及上年 度可 比期间 均未 与关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券（含 回 购 ） 交
易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月
31 日
基金合同生效日（ 2007 年
1 月5 日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 27,354,478.14 -
期间申购/ 买 入总份额 - 27,354,478.14
期间因拆分变动份额 - - 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 36 页 共 59 页
减：期间赎回/ 卖出总份 额 27,354,478.14 -
期末持有的基金份额 - 27,354,478.14
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 1.22%
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年 度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
长盛创
富资产
管理有
限公司
- - 5,036,520.86 0.2248%
注：除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方持有 本基 金基金 份额 的交易 费用 按市场 公开 的交易 费 率 计 算
并支付。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 471,787,736.30 3,175,194.51 772,750,194.29 2,860,933.60
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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1 2015 年1
月21 日
2015 年1 月21 日 0.9100 139,739,098.79 67,041,043.52 206,780,142.31
合
计
- - 0.9100 139,739,098.79 67,041,043.52 206,780,142.31
注：本基金管理人于 2016 年 1 月 13 日发布收益分配公告，向截至 2016 年 1 月 18 日止基金登记
注册的份额持有进行收益分配，按每 10 份基金 份额分配红利人民币 1.2000 元，实际 分配收益金
额为人民币 106,001,434.80 元，其中 人民币 47,098,624.63 元 为分红转投资。
7.4.12 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 而于期末流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000034
深信
泰丰
2015 年12 月24 日
重大事
项停牌
27.95 - - 1,017,539 20,843,684.76 28,440,215.05 -
000796
凯撒
旅游
2015 年11 月9 日
重大事
项停牌
27.46 - - 439,572 11,070,418.40 12,070,647.12 -
300242
明家
联合
2015 年12 月18 日
重大事
项停牌
49.96 2016 年1 月22 日 44.96 3,250 87,450.80 162,370.00 -
002018
华信
国际
2015 年6 月15 日
重大事
项停牌
30.62 - - 33,000 1,257,997.00 1,010,460.00 -
300351
永贵
电器
2015 年10 月19 日
重大事
项停牌
36.42 2016 年2 月18 日 29.80 225,045 5,317,399.78 8,196,138.90 -
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管
理人制 定了 政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ，并设 定适 当的 风 险限 额及内 部控 制流程 ， 通 过 可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会风险控制管理委员会、 督察长、 公司风险控制委员会、
监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门组成。
长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 38 页 共 59 页
公 司 实行 全面 、 系统 的风 险 管理 ，风 险 管理 覆盖 公 司所 有战 略 环节 、业 务 环节 和操 作环节。
同时制 定了 系统化 的风 险管理 程序 ，对风 险管 理的整 个流 程进行 评估 和改进 。公 司构建 了 分 工 明
确、相 互协 作、彼 此牵 制的风 险管 理组织 结构 ，形成 了由 四大防 线共 同筑成 的风 险管理 体 系 ： 第
一道防 线由 各个业 务部 门构成 ，各 业务部 门总 监作为 风险 责任人 ，负 责 制订 本部 门的作 业 流 程 以
及风险 控制 措施； 第二 道监控 防线 由公司 监察 稽核部 和风 险管理 部构 成，监 察稽 核部负 责 对 公 司
业务的 法律 合规风 险和 运作风 险进 行监控 管理 ，风险 管理 部负责 对公 司投资 管理 风险进 行 监 控 管
理；第 三道 防线是 由公 司经营 管理 层和风 险控 制委员 会构 成，公 司管 理层通 过风 险控制 委 员 会 对
风险状 况进 行全面 监督 并及时 制定 相应的 对策 和实施 监控 措施； 在上 述这三 道风 险监控 防 线 中 ，
在公司督察长的指导下， 监察稽核部和风险管理部对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、
监督， 并视 所发生 问题 情节轻 重及 时反馈 给各 部门总 监、 风险控 制委 员会、 公 司 总经理 、 风 险 控
制管理 委员 会、董 事会 、监管 机构 。督察 长独 立于公 司其 他业务 部门 和公司 管理 层，对 内 部 控 制
制度的 执行 情况实 行严 格检查 和及 时反馈 ，并 独立报 告； 第四道 监控 防线由 董事 会及其 下 设 风 险
控制管 理委 员会构 成， 风险控 制管 理委员 会通 过督察 长、 监察稽 核部 和风险 管理 部的工 作 ， 掌 握
整体风 险状 况并进 行决 策。风 险控 制管理 委员 会负责 审查 公司风 险控 制体系 及其 有效性 、 公 司 内
控制度的实施情况。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评
估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券投资。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级的债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 39 页 共 59 页
而带来的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市， 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 ，除在附
注 7.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此
外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求，其 上限 一般不 超 过 基 金
持有的 债券 资产的 公允 价值。 本基 金于资 产负 债表日 所持 有的金 融负 债的合 约约 定剩余 到 期 日 均
为一年 以内 且一般 不计 息，可 赎回 基金份 额净 值（所 有者 权益） 无固 定到期 日且 不计息 ， 因 此 账
面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 市场 利率 变 动而 发生 波动的风
险。利 率敏 感性金 融工 具均面 临由 于市场 利率 上升而 导致 公允价 值下 降的风 险， 其中 浮 动 利 率 类
金融工 具还 面临每 个付 息期间 结束 根据市 场利 率重新 定价 时对于 未来 现金流 影响 的风险 。 本 基 金
所面临 的利 率风险 主要 来源于 本基 金所持 有的 生息资 产。 本基金 的生 息资产 主要 为银行 存 款 等 。
本基金 的基 金管理 人定 期对本 基金 面临的 利率 敏感性 缺口 进行监 控， 并通过 调整 投资组 合 的 久 期
等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 471,787,736.30 - - - - - 471,787,736.30
结算备付金 12,156,930.23 - - - - - 12,156,930.23
存出保证金 1,074,192.69 - - - - - 1,074,192.69
交易性金融资产 - - - - - 624,527,202.58 624,527,202.58
应收利息 - - - - - 104,371.59 104,371.59
应收申购款 - - - - - 9,000.96 9,000.96
其他资产 - - - - - - - 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 40 页 共 59 页
资产总计 485,018,859.22 - - - - 624,640,575.13 1,109,659,434.35
负债
应付证券清算款 - - - - - 11,529,664.97 11,529,664.97
应付赎回款 - - - - - 1,852,029.23 1,852,029.23
应付管理人报酬 - - - - - 1,421,375.75 1,421,375.75
应付托管费 - - - - - 236,895.94 236,895.94
应付交易费用 - - - - - 6,477,997.46 6,477,997.46
应付利润 - - - - - 428,798.09 428,798.09
应交税费 - - - - - 305,932.19 305,932.19
其他负债 - - - - - 926,236.66 926,236.66
负债总计 - - - - - 23,178,930.29 23,178,930.29
利率敏感度缺口 485,018,859.22 - - - - 601,461,644.84 1,086,480,504.06
上年度末
2014 年 12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 772,750,194.29 - - - - - 772,750,194.29
结算备付金 6,423,191.24 - - - - - 6,423,191.24
存出保证金 724,604.82 - - - - - 724,604.82
交易性金融资产 - - - - - 1,864,230,334.57 1,864,230,334.57
应收证券清算款 - - - - - 18,520,770.25 18,520,770.25
应收利息 - - - - - 147,564.63 147,564.63
应收申购款 41,009.98 - - - - 6,976,429.72 7,017,439.70
资产总计 779,939,000.33 - - - - 1,889,875,099.17 2,669,814,099.50
负债
应付证券清算款 - - - - - 8,054,037.61 8,054,037.61
应付赎回款 - - - - - 9,035,117.64 9,035,117.64
应付管理人报酬 - - - - - 3,001,301.25 3,001,301.25
应付托管费 - - - - - 500,216.88 500,216.88
应付交易费用 - - - - - 2,931,058.73 2,931,058.73
应交税费 - - - - - 305,932.19 305,932.19
应付利润 - - - - - 428,798.09 428,798.09
其他负债 - - - - - 1,020,055.29 1,020,055.29
负债总计 - - - - - 25,276,517.68 25,276,517.68
利率敏感度缺口 779,939,000.33 - - - - 1,864,598,581.49 2,644,537,581.82
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：本 基金 于本报 告期 末未持 有交 易性金 融资 产债券 投资 ，因此 市场 利率的 变动 对于本 基 金 资 产
净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 41 页 共 59 页
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险， 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来
现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资
于证券 交易 所上市 的股 票和债 券或 银行间 同业 市场交 易的 债券， 所面 临的最 大市 场价格 风 险 由 所
持有的 金融 工具的 公允 价值决 定。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 市场价 格风 险，并 且 本 基 金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本 基 金投 资组 合 中， 股票 投 资占 基金 资 产的 比例 范 围 为 30%-95% ；权 证投 资 占基 金资 产 净值
的比例范围为 0%-3% ；债 券投资占基金资产的比 例范围为 0%-65% ；现金或 者到期日在一年以内的
政府债券占基 金资产净值的比例在 5% 以上。于 2015 年 12 月 31 日，本基金 面临的整体其他价格
风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 624,527,202.58 57.48 1,864,230,334.57 70.49
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 624,527,202.58 57.48 1,864,230,334.57 70.49
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5% ，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5% 基金资 产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是 根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得出，反映
了基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
5% 68,053,336.09 146,182,623.18
-5% -68,053,336.09 -146,182,623.18
长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 42 页 共 59 页
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 公 允价值
银行存款、 结算备付金、 应收证券清算款、 应收申购款、 应付赎回款等， 因其剩 余期限不 长 ，
公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次 金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
574,647,371.51 元 ， 属于 第 二 层 次的 余 额 为 人民 币 49,879,831.07 元， 无 属 于 第三 层 次 的 余额
（2014 年 12 月 31 日：第 一层次人民币 1,670,520,227.51 元， 第二层次人民币 193,710,107.06
元，无属于第三层次的余额） 。
(2) 公允价 值所属层次间的重大变动
本 基 金政 策为 以 报告 期初 作 为确 定金 融 工具 公允 价 值层 次之 间 转换 的时 点 。本 基金 本报告期
持有的以公允价值计量的金融工具，由第一层次转入第二层次的金额为人民币 16,242,841.52 元
（2014 年度 ：人民币零元） ，由第二 层次转入第一层次的金额为人民币零元（2014 年度：人民币
零元） 。
本 基 金本 报告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会中 基 协发 （2014 ）24 号《 关 于发 布< 中 国 证券
投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收 益品种的估值处理标准> 的通知》的
规定，自 2015 年 3 月 24 日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产
支持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融工 具 未发 生转 入 或转 出第 三 层次 公允 价值的情
况（2014 年 度：无） 。
7.4.14.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承 诺事项。
7.4.14.3 其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财 务报表的批准
本财务报表已于 2016 年3 月22 日经 本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 43 页 共 59 页
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 624,527,202.58 56.28
其中：股票 624,527,202.58 56.28
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 483,944,666.53 43.61
7 其他各项资产 1,187,565.24 0.11
8 合计 1,109,659,434.35 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 285,182,510.40 26.25
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
559,949.00 0.05
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 15,760,315.56 1.45
G
交通运输、仓储和邮政业 1,102,200.00 0.10
H
住宿和餐饮业 12,070,647.12 1.11
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
165,698,315.73 15.25
J
金融业 - -
K
房地产业 85,055,231.38 7.83
L
租赁和商务服务业 20,662,589.68 1.90
M
科学研究和技术服务业 665,000.00 0.06
N
水利、环境和公共设施管理业 164,799.36 0.02
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - - 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 44 页 共 59 页
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 37,605,644.35 3.46
合计 624,527,202.58 57.48
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002414 高德红外 1,045,065 31,843,130.55 2.93
2 000034 深信泰丰 1,017,539 28,440,215.05 2.62
3 000558 莱茵体育 1,012,970 28,059,269.00 2.58
4 002230 科大讯飞 732,250 27,129,862.50 2.50
5 300369 绿盟科技 493,363 23,997,176.32 2.21
6 000567 海德股份 796,000 23,084,000.00 2.12
7 002551 尚荣医疗 683,906 22,548,380.82 2.08
8 002594 比亚迪 337,756 21,751,486.40 2.00
9 002030 达安基因 521,800 21,487,724.00 1.98
10 300465 高伟达 235,907 20,526,268.07 1.89
11 300302 同有科技 224,620 16,273,719.00 1.50
12 600332 白云山 525,390 15,903,555.30 1.46
13 000687 恒天天鹅 586,058 15,835,287.16 1.46
14 600306 商业城 531,366 15,760,315.56 1.45
15 300085 银之杰 279,660 15,632,994.00 1.44
16 600806 昆明机床 998,651 14,790,021.31 1.36
17 603019 中科曙光 161,200 14,696,604.00 1.35
18 300229 拓尔思 466,961 14,662,575.40 1.35
19 300438 鹏辉能源 115,033 14,321,608.50 1.32
20 002668 奥马电器 152,800 12,728,240.00 1.17
21 000526 银润投资 187,700 12,517,713.00 1.15
22 002077 大港股份 610,550 12,180,472.50 1.12
23 000796 凯撒旅游 439,572 12,070,647.12 1.11
24 600074 保千里 702,900 11,576,763.00 1.07
25 603598 引力传媒 167,390 11,523,127.60 1.06
26 000519 江南红箭 644,967 10,951,539.66 1.01
27 601012 隆基股份 791,600 10,805,340.00 0.99 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 45 页 共 59 页
28 002280 联络互动 173,433 10,648,786.20 0.98
29 300005 探路者 462,346 10,587,723.40 0.97
30 300342 天银机电 228,800 10,524,800.00 0.97
31 002466 天齐锂业 69,940 9,844,055.00 0.91
32 300468 四方精创 114,500 9,512,660.00 0.88
33 600730 中国高科 528,616 9,213,776.88 0.85
34 600701 工大高新 383,010 9,165,429.30 0.84
35 002769 普路通 115,748 9,139,462.08 0.84
36 300351 永贵电器 225,045 8,196,138.90 0.75
37 300379 东方通 63,831 7,831,425.39 0.72
38 300188 美亚柏科 153,700 7,792,590.00 0.72
39 000529 广弘控股 465,421 5,617,631.47 0.52
40 300113 顺网科技 38,175 3,869,799.75 0.36
41 002771 真视通 30,912 3,698,620.80 0.34
42 300452 山河药辅 31,444 3,358,219.20 0.31
43 002034 美 欣 达 55,000 2,398,550.00 0.22
44 300479 神思电子 21,898 2,375,933.00 0.22
45 000541 佛山照明 130,000 2,171,000.00 0.20
46 300006 莱美药业 50,000 2,000,000.00 0.18
47 300297 蓝盾股份 95,030 1,977,574.30 0.18
48 002662 京威股份 80,000 1,760,000.00 0.16
49 600775 南京熊猫 90,000 1,723,500.00 0.16
50 002421 达实智能 60,000 1,314,000.00 0.12
51 002245 澳洋顺昌 110,000 1,102,200.00 0.10
52 002494 华斯股份 40,000 1,060,000.00 0.10
53 002018 华信国际 33,000 1,010,460.00 0.09
54 300078 思创医惠 20,000 976,000.00 0.09
55 600727 鲁北化工 80,000 867,200.00 0.08
56 002291 星期六 40,000 680,000.00 0.06
57 300008 上海佳豪 25,000 665,000.00 0.06
58 600310 桂东电力 58,942 559,949.00 0.05
59 000953 河池化工 30,000 484,500.00 0.04
60 300339 润和软件 10,000 480,200.00 0.04
61 300352 北信源 5,610 350,064.00 0.03
62 002573 清新环境 7,344 164,799.36 0.02
63 300242 明家联合 3,250 162,370.00 0.01
64 600176 中国巨石 3,353 85,199.73 0.01
65 000068 *ST 华赛 4,700 59,549.00 0.01 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 46 页 共 59 页
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000928 中钢国际 103,066,296.39 3.90
2 000625 长安汽车 97,070,102.42 3.67
3 002184 海得控制 87,176,808.58 3.30
4 600150 中国船舶 77,636,646.38 2.94
5 601998 中信银行 74,917,587.60 2.83
6 600018 上港集团 67,865,635.35 2.57
7 002116 中国海诚 64,541,742.49 2.44
8 601991 大唐发电 64,296,773.48 2.43
9 000001 平安银行 62,770,371.89 2.37
10 000528 柳
工 60,314,339.84 2.28
11 300085 银之杰 59,007,241.11 2.23
12 600571 信雅达 58,599,222.39 2.22
13 600886 国投电力 58,437,280.61 2.21
14 300229 拓尔思 58,420,398.80 2.21
15 300113 顺网科技 57,806,654.25 2.19
16 600005 武钢股份 57,177,360.71 2.16
17 600117 西宁特钢 56,807,440.35 2.15
18 300458 全志科技 56,621,055.49 2.14
19 002216 三全食品 56,323,281.36 2.13
20 600033 福建高速 56,076,387.22 2.12
21 601989 中国重工 55,823,057.80 2.11
22 000002 万
科Ａ 54,725,558.27 2.07
23 601158 重庆水务 54,289,778.97 2.05
24 000958 东方能源 53,975,617.43 2.04
25 601006 大秦铁路 53,681,090.26 2.03
26 600115 东方航空 53,339,517.50 2.02
27 002285 世联行 53,114,970.39 2.01
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 47 页 共 59 页
比例（％）
1 000928 中钢国际 166,161,537.91 6.28
2 600122 宏图高科 120,409,426.43 4.55
3 601766 中国中车 116,909,463.67 4.42
4 601299 中国北车 111,671,494.12 4.22
5 601998 中信银行 106,794,188.19 4.04
6 002184 海得控制 98,563,829.49 3.73
7 601390 中国中铁 93,421,743.50 3.53
8 600963 岳阳林纸 92,770,449.78 3.51
9 601989 中国重工 92,508,658.73 3.50
10 002216 三全食品 85,894,424.12 3.25
11 600150 中国船舶 82,739,984.60 3.13
12 600030 中信证券 82,094,644.18 3.10
13 601919 中国远洋 81,874,430.69 3.10
14 000625 长安汽车 81,247,416.55 3.07
15 600018 上港集团 77,916,356.67 2.95
16 600048 保利地产 73,909,345.84 2.79
17 002116 中国海诚 71,003,515.78 2.68
18 600997 开滦股份 70,693,822.78 2.67
19 600571 信雅达 70,557,909.75 2.67
20 300085 银之杰 70,103,365.90 2.65
21 601991 大唐发电 69,603,597.41 2.63
22 600246 万通地产 67,420,500.50 2.55
23 300031 宝通科技 67,159,272.91 2.54
24 000958 东方能源 65,699,520.76 2.48
25 601898 中煤能源 62,598,844.61 2.37
26 300458 全志科技 61,949,585.80 2.34
27 600117 西宁特钢 61,889,091.39 2.34
28 300113 顺网科技 61,580,187.52 2.33
29 002285 世联行 61,283,170.42 2.32
30 601866 中海集运 60,547,249.41 2.29
31 600033 福建高速 59,002,646.40 2.23
32 000024 招商地产 58,736,906.88 2.22
33 601158 重庆水务 58,088,160.04 2.20
34 600115 东方航空 56,209,876.82 2.13
35 002111 威海广泰 56,085,705.72 2.12
36 600886 国投电力 55,630,087.30 2.10
37 600780 通宝能源 55,612,772.69 2.10 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 48 页 共 59 页
38 002368 太极股份 54,503,786.41 2.06
39 000001 平安银行 54,131,491.42 2.05
40 600309 万华化学 53,312,559.49 2.02
41 000528 柳
工 53,217,639.40 2.01
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 10,279,207,179.21
卖出股票收入（成交）总额 12,019,467,603.12
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本 ”）、 “卖出 金额 ” （或
“ 卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 49 页 共 59 页
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债 期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ，无 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,074,192.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 104,371.59
5 应收申购款 9,000.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,187,565.24
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 000034 深信泰丰 28,440,215.05 2.62 重大资产重组
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 50 页 共 59 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
47,509 18,610.87 9,193,931.06 1.04% 874,989,940.47 98.96%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 天津开创投资有限责任公司 1,986,564.00 3.55%
2 黄晓峰 709,737.00 1.27%
3 高兆明 577,298.00 1.03%
4 黄带顺 513,292.00 0.92%
5 王明瑞 486,832.00 0.87%
6 刘占武 418,871.00 0.75%
7 陈克明 387,000.00 0.69%
8 贾建伟 357,476.00 0.64%
9 任晓云 301,100.00 0.54%
10 荆南飞 248,712.00 0.44%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
487,129.48 0.0551%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 51 页 共 59 页
基金合同生效日（ 2007 年 1 月5 日 ）基金份额总额
500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 2,239,951,779.18
本报告期基金总申购份额 653,444,049.80
减: 本报告期基金总赎回份额 2,009,211,957.45
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 884,183,871.53
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理；
聘任孙杰、 刁俊东为公司高管人员。 以上三名 副总经理于 2015 年4 月22 日通过中国 证券投资 基
金业协会 （以下简称基金业协会） 组织的高级管理人员证券投资法律知识考试， 公司已及时向基
金业协会进行备案。
11.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2015 年 4 月 ， 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管 业务部总经理职务。 上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 。 本 报 告 期 内 本 基 金
未更换会计师事务所，本报告期内应支付该会计师事务所的报酬为 100,000.00 元 。已连续为本长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 52 页 共 59 页
基金服务 15 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 2 5,397,460,430.13 24.21% 4,922,173.03 24.32% -
东兴证券 1 3,924,191,295.99 17.60% 3,606,348.48 17.82% -
东海证券 2 2,513,391,083.79 11.27% 2,301,418.65 11.37% -
西南证券 1 1,753,844,756.38 7.87% 1,633,357.82 8.07% -
广发证券 1 1,706,937,724.05 7.65% 1,553,994.78 7.68% -
中信证券 2 1,582,351,747.66 7.10% 1,440,573.63 7.12% -
招商证券 1 1,421,260,195.40 6.37% 1,293,917.95 6.39% -
国信证券 1 1,090,582,920.71 4.89% 1,015,660.27 5.02% -
上海证券 1 829,591,379.78 3.72% 755,260.90 3.73% -
德邦证券 1 788,970,045.54 3.54% 576,973.35 2.85% -
国泰君安 1 741,135,461.38 3.32% 674,725.82 3.33% -
华福证券 1 349,661,017.20 1.57% 318,330.04 1.57% -
安信证券 2 199,296,724.32 0.89% 145,744.47 0.72% -
申银万国 2 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - - 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 53 页 共 59 页
长江证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务 ，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的 程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过 评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况 ：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 德邦证券 深圳 1
2 东莞证券 深圳 1
3 日信证券 深圳 1 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 54 页 共 59 页
4 安信证券 上海 1
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 五矿证券 深圳 1
11.8 其 他 重 大 事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关 于 长 盛 基 金 指 数 熔 断 机 制 实 施
后基金配套工作安排的公告
《 中 国 证 券 报 》 《 上
海 证 券 报 》 《 证 券 时
报》及本公司网站 2015 年 12 月 31 日
2
关 于 增 加 金 观 诚 为 旗 下 基 金 销 售
机 构 并 推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参
加费率优惠活动的公告
同上
2015 年 12 月 15 日
3
关 于 增 加 国 信 证 券 为 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 代 销 机 构 以 及 开 通 基 金
定投业务及转换业务的公告
同上
2015 年 12 月 15 日
4
关 于 在 京 东 商 城 基 金 直 销 店 铺 开
展 0 折费率 优惠活动的公告
同上
2015 年 12 月 7 日
5
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
长 量 基 金 费 率 优 惠 活 动 并 开 通 转
换业务的公告
同上
2015 年 11 月 30 日
6
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
陆 金 所 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构
并参加费率优惠活动的公告
同上
2015 年 11 月 30 日
7
关 于 增 加 盈 米 财 富 为 旗 下 基 金 销
售 机 构 并 推 出 定 投 和 转 换 业 务 及
费率优惠活动的公告
同上
2015 年 11 月 24 日
8
关 于 增 加 凯 石 财 富 为 旗 下 基 金 销
售 机 构 并 推 出 定 投 和 转 换 业 务 及
同上
2015 年 11 月 24 日 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 55 页 共 59 页
费率优惠活动的公告
9
关 于 增 加 富 济 财 富 为 旗 下 基 金 销
售 机 构 并 推 出 定 投 和 转 换 业 务 及
费率优惠活动的公告
同上
2015 年 11 月 24 日
10
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金（LOF ）2015 年第 3 季度
报告
同上
2015 年 10 月 26 日
11
关 于 旗 下 基 金 参 加 好 买 基 金 费 率
优惠活动的公告
同上
2015 年 10 月 20 日
12
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 华
宝 证 券 手 机 委 托 网 上 委 托 等 非
现 场 交 易 方 式 申 购 （ 含 定 投 ） 费
率优惠活动的公告
同上
2015 年 10 月 19 日
13
关 于 增 加 利 得 基 金 为 旗 下 部 分 基
金 代 销 机 构 并 推 出 定 投 业 务 及 费
率优惠活动的公告
同上
2015 年 10 月 8 日
14
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中
金 公 司 网 上 交 易 电 话 委 托 及 柜
台 委 托 申 购 （ 不 含 定 投 ） 费 率 优
惠活动的公告
同上
2015 年 9 月24 日
15
关 于 在 网 上 直 销 渠 道 开 通 旗 下 部
分基金跨 TA 转换业务的公告
同上
2015 年 9 月11 日
16
关 于 中 信 证 券 （ 浙 江 ） 有 限 责 任
公 司 整 体 迁 移 并 入 中 信 证 券 股 份
有 限 公 司 涉 及 相 关 基 金 业 务 影 响
的公告
同上
2015 年 9 月1 日
17
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金（LOF ）2015 年 半 年 度 报
告摘要
同上
2015 年 8 月27 日 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 56 页 共 59 页
18
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金（LOF ）2015 年 半 年 度 报
告
同上
2015 年 8 月27 日
19
关 于 参 加 天 天 基 金 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上
2015 年 8 月26 日
20
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金 （LOF ） 招募说明书 （更新）
摘要
同上
2015 年 8 月19 日
21
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金 （LOF ） 招募说明书 （更新）
同上
2015 年 8 月19 日
22
关 于 在 京 东 商 城 基 金 直 销 店 铺 开
展 0 折费率 优惠活动的公告
同上
2015 年 8 月14 日
23
关 于 在 中 信 银 行 开 通 旗 下 部 分 基
金转换业务的公告
同上
2015 年 8 月6 日
24
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 第
一 创 业 证 券 网 上 交 易 电 话 委 托
及 柜 台 委 托 申 购 （ 含 定 投 ） 费 率
优惠活动的公告
同上
2015 年 8 月3 日
25
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 上
海 浦 东 发 展 银 行 网 上 银 行 和 手 机
银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上
2015 年 7 月31 日
26
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金（LOF ）2015 年第 2 季度
报告
同上
2015 年 7 月21 日
27
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 安 信
证 券 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 定
投及转换业务的公告
同上
2015 年 7 月8 日
28 关 于 在 京 东 商 城 基 金 直 销 店 铺 开 同上 2015 年 7 月8 日 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 57 页 共 59 页
展 0 折费率 优惠活动的公告
29
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 直
销 柜 台 开 通 旗 下 部 分 基 金 跨 TA
转换业务的公告
同上
2015 年 7 月7 日
30
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交
通 银 行 网 上 银 行 和 手 机 银 行 基 金
申购费率优惠活动的公告
同上
2015 年 6 月30 日
31
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 一 路 财 富
和同花顺费率优惠活动的公告
同上
2015 年 6 月26 日
32
关 于 增 加 汇 付 金 融 和 增 财 基 金 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 推 出 定
投业务及费率优惠活动的公告
同上
2015 年 6 月19 日
33
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
联 泰 资 产 和 钱 景 为 旗 下 部 分 基 金
代 销 机 构 并 推 出 定 投 业 务 及 费 率
优惠活动的公告
同上
2015 年 6 月19 日
34
关 于 我 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
参 加 中 国 农 业 银 行 网 上 银 行 和 手
机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上
2015 年 6 月1 日
35
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 一 路 财 富
（ 北 京 ） 信 息 科 技 有 限 公 司 网 上
费率优惠活动的公告
同上
2015 年 5 月28 日
36
关 于 在 直 销 柜 台 开 通 旗 下 部 分 基
金跨 TA 转换 业务的公告
同上
2015 年 5 月27 日
37
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 子 公
司 法 定 代 表 人 、 执 行 董 事 及 高 管
变更情况的公告
同上
2015 年 5 月15 日
38 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 任 同上 2015 年 4 月24 日 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
第 58 页 共 59 页
副总经理的公告
39
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 众 禄 基 金
费率优惠活动的公告
同上
2015 年 4 月20 日
40
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商
银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率
优惠活动的公告
同上
2015 年 4 月1 日
41
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 直
销 柜 台 开 通 旗 下 部 分 基 金 跨 ta
转换业务的公告
同上
2015 年 3 月16 日
42
关 于 在 工 商 银 行 开 通 旗 下 部 分 基
金转换业务的公告
同上
2015 年 3 月6 日
43
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金 （LOF ） 招募说明书 （更新）
摘要
同上
2015 年 2 月4 日
44
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金 （LOF ） 招募说明书 （更新）
同上
2015 年 2 月4 日
45
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金（LOF ）收益分配公告
同上
2015 年 1 月15 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、中国证券 监督管理委员关于核准同智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复；
3 、 《长盛同 智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）基金合 同》 ；
4 、 《长盛同 智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）托管协 议》 ；
5 、 《长盛同 智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）招募说 明书》 ；
6 、法律意见 书；
7 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
8 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年年度报告
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12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/ 或基 金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投 资者 可到基 金管 理人的 办公 地址和/ 或基 金托管 人的 住所和/ 或基 金管理 人互 联网站 免 费 查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件 的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666 、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
