长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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长盛 同丰 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2015
年年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 26 日
长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 年度 报告财 务资 料已经 审计 ，普华 永道 中天会 计师 事务所( 特殊 普通合 伙) 为 本基金 出 具 了
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛同丰债券（LOF ）
场内简称 长盛同丰
基金主代码 160810
交易代码 160810
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 27 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 118,688,847.31 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-02-26
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 通过分析影响债券市场的各类要素，进行积极主动的
投资管理，追求基金资
产的稳定增值，以最大程度上取得超越业绩比较基准
的收益。
投资策略 以利率风险管理为核心，以久期配置为关键技术，在
满足组合流动性要求上，
结合不同类型债券流动性、税收和信用风险等因素，
综合确定债券组合的类
属配置进行个券选择，控制风险、获取超额的投资收
益。具体投资运作中将
运用换券利差交易策略、凸性套利交易策略以及骑乘
收益率曲线策略等多样
的操作策略。
业绩比较基准 中债综合指数（全价）
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金
品种，其长期预期收益
和平均风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、 95566 长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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010-62350088
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 5,989,810.38 6,514,381.86 19,789,900.85
本期利润 6,851,977.09 35,674,138.92 -7,553,523.52
加权平均基金份额本期利润 0.1008 0.0825 -0.0052
本期基金份额净值增长率 11.14% 9.37% -3.74%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1148 0.0077 -0.0525
期末基金资产净值 138,526,486.87 43,769,182.36 703,460,634.48
期末基金份额净值 1.167 1.050 0.942
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.10% 0.11% 1.81% 0.08% 0.29% 0.03%
过去六个月 5.61% 0.09% 2.95% 0.07% 2.66% 0.02%
过去一年 11.14% 0.17% 4.19% 0.08% 6.95% 0.09%
过去三年 17.01% 0.18% 6.84% 0.10% 10.17% 0.08%
自基金合同
生效起至今
17.01% 0.17% 6.91% 0.10% 10.10% 0.07% 长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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注： 本基金业绩比较基准为中债综合指数 （全价） 。 中债综合指数 （全价） 由中央 国债登记结算 有
限责任公司编制并发布， 该指数样本具有广泛的市场代表性， 涵盖了主要交易市场 （银行间 市场 、
交易所 市场 等） 、不 同发 行主体 （政 府、企 业等 ）和期 限（ 长期、 中期 、短期 等） 。 具体的 编 制 规
则和再平衡过程请参见中债综合指数（全价）编制说明。
本基金 为债 券型基 金， 投资范 围为 固定收 益类 金融工 具， 且本基 金不 直接从 二级 市场买 入 股 票 、
权证等 权益 类资产 ，也 不参与 一级 市场新 股申 购和新 股增 发，可 转换 债券仅 投资 二级市 场 可 分 离
交 易可 转债 的纯债 部分 。鉴于 中债 综合指 数能 够反映 债券 全市场 的整 体价格 和投 资回报 情 况 ， 所
以以其收益率作为本基金的业绩比较基准。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按 照本 基金合 同规 定，本 基金 基金管 理人 应当自 基金 合同生 效之 日起六 个月 内使 基 金 的 投 资
组合比 例符 合基金 合同 的约定 。建 仓期结 束时 ，本基 金的 各项资 产配 置比例 符合 本基金 合 同 第 十
八条 （二） 投资范围、 （ 七） 投资禁止行为与限制的有关约定。 截至报告日， 本基金的各项资产配
置比例符合基金合同约定。 长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注 ： 本基金基金合同于 2012 年12 月27 日生效， 合同生效当年按实际存续期计算， 不按整个自 然
年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金于 2015 年度 、2014 年度 、2013 年度 会计期间未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。 截至 2015 年12 月31 日， 基金 管理人共管理四十二只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张帆
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 纯 债
债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 添 利
宝 货 币 市 场 基
金 基 金 经 理 ，
长 盛 积 极 配 置
债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理。
2014 年 6
月 27 日
- 8 年
男，1983 年 1 月出生，
中 国 国 籍 。 华 中 科 技 大
学 硕 士 。 曾 在 长 江 证 券
股 份 有 限 公 司 从 事 债 券
研 究 、 债 券 投 资 工 作 。
2012 年 4 月 加入长盛基
金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任
非 信 用 研 究 员 ， 长 盛 同
丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 等 职 务 。
现 任 长 盛 纯 债 债 券 型 证
券投 资 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 添 利 宝 货 币 市 场 基
金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 丰
债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ， 本基 金） 基金经
理 ， 长 盛 积 极 配 置 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
李琪
本 基 金 基 金 经
理助理。
2014 年 6
月 27 日
2015 年 6
月 16 日
10 年
男，1975 年 2 月出生，
中 国 国 籍 。 天 津 大 学 管
理 学 博 士 。 历 任 大 公 国
际 资 信 评 估 有 限 公 司 信
用 分 析 师 、 信 用 评 审 委
员 会 委 员 ， 泰 康 资 产 管
理 有 限 责 任 公 司 信 用 研
究员。2011 年 3 月加入
长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 信 用 研 究 员 、
基 金 经 理 助 理 等 职 务 。
现任长盛双月红 1 年期
定 期 开 放 债 券 型 投 资 基
金 基 金 经 理 等 职 务 。 自
2015 年6 月16 日起不再长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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担 任 长 盛 同 丰 债 券 型 证
券投资基金 （LOF ） 基金
经理助理。
注：1 、 上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘
日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的 基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理 部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
1 、报告期内 行情回顾
回顾 2015 年 ， 经济增速有所下滑， 通胀处于较低水平； 货币政策方面， 央行进行了多次降准
降息， 资金 面呈现 持续 宽松局 面， 债券市 场总 体上仍 处于 牛市进 程中 。尤其 是下 半年以 来 ， 受 股
市连续 大跌 及新股 发行 暂停等 因素 影响， 大规 模资金 由权 益市场 流入 债券市 场， 各债券 品 种 收 益
率均呈现趋势性下行走势。 利率债方面， 收益率曲线陡峭化下行，10 年与 1 年国 开债期限利差由
年初的 12bp 走阔至年末的 73bp ，十 年国债和十年国开债收益率均下行至 2009 年初 的历史低位；
信用债 方面 ，收益 率曲 线整体 下行 ，受信 用风 险加速 暴露 及流动 性等 因素影 响， 高评级 信 用 债 收
益率下行幅度明显大于中低评级信用债。
货 币 市场 方面 ， 受央 行公 开 市场 操作 引 导利 率下 行 及降 准降 息 等宽 松货 币 政策 影响 ，市场流
动性总体保持宽松局面， 各中短期限 Shibor 利率及 银行间质押式回购利率总体大幅下行， 并维持
在较低水平。
2 、报告期内 本基金投资策略分析
在 报 告期 内， 本 基金 坚持 稳 健操 作思 路 ，在 信用 风 险可 控的 前 提下 重点 配 置中 短期 信用债，
保持组合流动性 ，适度参与利率品种的交易性机会。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末， 本基金份额净值为 1.167 元， 本 报告期份额净值增长率为 11.14% ， 同期业绩
比较基准收益率 4.19% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2016 年 ， 在经济调结构背景下， 受去产能、 工业品价格低迷、 内外需不足等多重因素影
响，国 内经 济仍面 临一 定下行 压力 ；另外 ，相 对宽松 的货 币政策 、较 低的通 胀水 平以及 旺 盛 的 配长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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置需求 预计 将继续 为债 市提供 有利 支撑。 但同 时也要 密切 关注财 政政 策加码 、人 民币贬 值 压 力 对
货币政策的制约、美联储加息预期、信用 风险爆发、利率债供给冲击等风险因素的影响。
在 流 动性 相对 充 裕和 配置 需 求较 强的 局 面下 ，我 们 依然 看好 中 短期 债券 的 表现 ；对 于长期债
券品种 ，总 体持谨 慎乐 观态度 ，需 要在波 动中 寻找机 会， 这种波 段性 的操作 机会 可能在 于 人 民 币
汇率暂 稳、 稳增长 压力 和地方 政府 债务置 换压 力下货 币政 策的继 续放 松，以 及稳 增长效 果 低 于 预
期和经 济增 速进一 步下 行的预 期。 信用债 配置 方面， 我们 将严控 信用 风险， 规避 产能过 剩 行 业 的
低评级产业债以及财政实力偏弱地区的城投债。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理 人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研 究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 三 条中 对基 金利润分长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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配原则的约定，本基金 2015 年度未实 施利润分配。
本基金截至 2015 年12 月31 日， 期末 可供分配利润为 13,624,956.56 元， 其中： 未分 配利 润
已实现部分为 13,624,956.56 元，未 分配利润未实现部分为 3,805,795.01 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金自 2015 年1 月5 日至 2015 年3 月 23 日、 自2015 年 3 月26 日至 2015 年 5 月13 日期
间出现连续 20 个工作日基 金资产净值低于 5000 万 元的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对长盛同丰债券型证券投资基
金（LOF） （以下称 “本 基金 ” ）的 托管过 程中 ，严格 遵守 《证券 投资 基金法 》及 其他有 关 法 律 法
规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 完全尽 职 尽 责 地
履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师陈玲、沈兆杰于 2016 年 3 月 22 日对
本基金 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表和所有者权益( 基金净 值) 变动表以
及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2016)第 20234 号 无保留意见的审计报告。投资者欲查
看审计报 告全文，应阅读本年度报告正文。 长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 19,184,440.19 2,819,675.76
结算备付金 1,054,346.47 6,873,080.91
存出保证金 1,371.70 46,618.38
交易性金融资产 132,529,067.55 83,127,997.90
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 127,283,067.55 83,127,997.90
资产支持证券投资 5,246,000.00 -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 16,000,000.00 -
应收证券清算款 - -
应收利息 3,056,073.81 2,282,035.73
应收股利 - -
应收申购款 13,017,070.56 132,371.22
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 184,842,370.28 95,281,779.90
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 29,999,755.00 50,499,958.80
应付证券清算款 16,000,000.00 127,107.75
应付赎回款 84,611.51 509,101.80
应付管理人报酬 74,174.05 35,509.82
应付托管费 21,192.56 10,145.66
应付销售服务费 31,788.85 15,218.50
应付交易费用 4,619.05 609.95
应交税费 44,887.00 44,887.00 长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
第 13 页 共 31 页
应付利息 4,837.12 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 50,018.27 270,058.26
负债合计 46,315,883.41 51,512,597.54
所 有 者 权益：
实收基金 121,095,735.30 42,493,018.41
未分配利润 17,430,751.57 1,276,163.95
所有者权益合计 138,526,486.87 43,769,182.36
负债和所有者权益总计 184,842,370.28 95,281,779.90
注： 报告截止日 2015 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.167 元 ， 基金份额 总额 118,688,847.31 份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)
本报告期： 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月1 日 至 2014 年
12 月31 日
一、收入 8,545,445.49 46,259,076.56
1.利息收入 4,724,935.95 30,983,450.10
其中：存款利息收入 85,419.91 1,024,685.34
债券利息收入 4,559,680.53 29,930,199.66
资产支持证券利息收入 62,181.73 -
买入返售金融资产收入 17,653.78 28,565.10
其他利息收入 - -
2.投资收益 （损失以“- ”填列） 2,923,984.98 -13,910,298.94
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,923,984.98 -13,910,298.94
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
862,166.71 29,159,757.06
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） - -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 34,357.85 26,168.34
减： 二 、费用 1,693,468.40 10,584,937.64
1 ．管理人报 酬 538,608.34 2,957,008.09
2 ．托管费 153,887.99 844,859.48
3 ．销售服务 费 230,832.08 1,267,289.24 长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
第 14 页 共 31 页
4 ．交易费用 4,421.23 21,499.40
5 ．利息支出 516,809.50 5,052,601.51
其中：卖出回购金融资产支出 516,809.50 5,052,601.51
6 ．其他费用 248,909.26 441,679.92
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
6,851,977.09 35,674,138.92
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
6,851,977.09 35,674,138.92
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
42,493,018.41 1,276,163.95 43,769,182.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 6,851,977.09 6,851,977.09
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
78,602,716.89 9,302,610.53 87,905,327.42
其中：1. 基 金申购款 243,623,155.10 26,261,949.21 269,885,104.31
2. 基金赎回 款 -165,020,438.21 -16,959,338.68 -181,979,776.89
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
121,095,735.30 17,430,751.57 138,526,486.87
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
742,698,117.66 -39,237,483.18 703,460,634.48 长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
第 15 页 共 31 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 35,674,138.92 35,674,138.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-700,205,099.25 4,839,508.21 -695,365,591.04
其中：1. 基 金申购款 4,540,242.09 151,750.91 4,691,993.00
2. 基金赎回 款 -704,745,341.34 4,687,757.30 -700,057,584.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
42,493,018.41 1,276,163.95 43,769,182.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)( 以下简称“ 本基金”) 是 由 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证券投
资基金( 以下 简称 “ 原基 金 ”) 根据 《 长盛同 丰分 级债券 型证 券投资 基金 基金合 同》 的有关 规 定 变
更 运 作 模 式 后 而 来 。 原 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 许 可
[2012]1543 号 《关于核准长盛同丰分级债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由长盛基金管理
有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《长 盛同丰 分级 债券型 证券 投资基 金 基 金 合
同》负 责公 开募集 。原 基金为 契约 型开放 式基 金，存 续期 限不定 ，首 次设立 募集 不包括 认 购 资 金
利 息 共募 集 1,996,890,217.99 元 ，业 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务所 有 限 公 司普 华永 道 中天 验字
(2012) 第534 号验资报告 予以验证。 经向中国证监会备案， 《长盛同丰分级债券型证券投资基金基
金合同》于 2012 年 12 月 27 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,997,372,126.07
份 基 金 份 额( 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 类份额( 以下简称 “ 长 盛 同 丰
A”)1,350,433,974.59 份 ， 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 B 类 份 额( 以 下 简 称 “ 长 盛 同 丰
B”)646,938,151.48 份，其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 481,908.08 份基金份额( 长 盛 同 丰 A 为
164,633.60 份，长盛同丰 B 为317,274.48 份) 。
根 据 《长 盛同 丰 分级 债券 型 证券 投资 基 金基 金合 同 》( 以 下简 称 “基 金合 同 ”) 和《长 盛同丰
分级债 券型 证券投 资基 金招募 说明 书》( 以 下简 称 “招 募说 明书 ”) 的 有 关规定 ，基 金合同 生 效 后长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
第 16 页 共 31 页
18 个月内( 含 18 个月) 为基金分级运作期；基金分级运作期届满，基金名称变更为 “长盛同丰债
券 型 证券 投资 基 金 (LOF)” ， 运作 方式 转 为上 市开 放 式基 金(LOF) 。 本基金 的 基金 管理 人 为长 盛基
金管理有限公司，基金托管人为中国 银行股份有限公司。
长盛同丰 A 的每次开放日，基金管理人将对长盛同丰 A 进行基金份额折算， 长盛同丰 A 的基
金份额参考净值调整为 1.000 元 ， 基 金份额持有人持有的长盛同丰 A 份 额数按折算比例相应增减。
原基金净资产优先分配予长盛同丰 A 的本金及 约定应得收益，剩余净资产分配予长盛同丰 B 。在
基金分级运作期内， 长盛 同丰A 根据 基金合同的规定获取约定收益， 约定 年化基准收益率为4.25% 。
基金合同生效后，基金管理人在长盛同丰 A 的 开放日计算长盛同丰 A 的基金份额参考净值，在长
盛同丰 B 的封闭期届满日分别计算长盛同丰 A 与长盛同丰 B 的基金份额参考净值。基金管理人在
基金资产净值计算的基础上，采用“虚拟清算”原则计算并公告长盛同丰 A 和长 盛同丰 B 的 基金
份额参考净值。
长盛同丰 A 在基金合同生效后每满 6 个月开放一 次，接受投资者在场外的申购与赎回；同丰
B 的封闭期为 自基金合同生效之日起至 18 个月后 对应日止， 如该对应日为非工作日， 则顺延至下
一个工作日。 在同丰 B 的 封闭期内， 同丰 B 可上市 交易， 但不接受申购赎回。 经深圳证券交易所( 以
下简称 “深交所”) 深证 上字[2013]63 号文核准， 长盛同丰 B 基金份额于 2013 年 2 月 26 日在 深
交所挂牌交易。未上市交易的同丰 B 份额托管在 场外( 注册登 记系统) ，份 额持有人需将其跨系统
转托管至深圳证券交易所场内( 证券 登记结算 系统) 后方可上 市流通。
本基金转换基准日为 2014 年 6 月 27 日。在转换基准日日终，同丰 A 、同 丰 B 的基金 份额以
各自的基金份额净值为基准转换为本基金的基金份额。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2014] 第 233 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
118,613,944.00 份基金份 额于 2014 年7 月11 日在 深交所挂牌交易并于同日开放申购、 赎回以及
转托管 业务 。未上 市交 易的基 金份 额托管 在场 外，基 金份 额持有 人将 其跨系 统转 托管 至 场 内 后 ，
方可上市流通。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《长 盛 同丰 债券 型 证券 投资 基 金 基 金合 同》的有
关规定 ，本 基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ，包括 国内 依法发 行上 市的国 债 、 央 行
票据、 地方 政府债 、金 融债、 公司 债、企 业债 、可分 离交 易可转 债的 纯债部 分、 债券回 购 、 次 级
债、短 期融 资券、 资产 支持证 券、 中期票 据、 银行存 款等 固定收 益类 金融工 具以 及法律 法 规 或 中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产，
也不参 与一 级市场 新股 申购和 新股 增发， 可转 换债券 仅投 资二级 市场 可分离 交易 可转债 的 纯 债 部
分 。本 基金投 资组 合中： 固定 收益类 金融 工具的 资产 占基金 资产 的比例 不低 于 80% ，持有 现 金 和长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为： 中债综合指
数( 全价) 。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2016 年3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投 资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同 丰债券型证券投资基金
(LOF) 基金 合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2015 年12
月 31 日的财 务状况以及 2015 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中央国债登
记结算有限责任公司根据 《中国证券 投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收
益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(3) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖债券的差价收
入不予征收营业税。
(4) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利 息收入及其他收入 ，
暂不征收企业所得税。
(5) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“ 国元证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资 集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
538,608.34 2,957,008.09
其中： 支付销售机构的客
户维护费
70,008.72 612,202.17
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金公 司的 管 理人 报酬 按 前一 日基 金 资产 净值 0.70% 的年 费 率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
第 19 页 共 31 页
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.70%÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
153,887.99 844,859.48
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.20% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.20%÷ 当年 天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国银行 39,392.92
长盛基金公司 62,626.92
国元证券 389.96
合计 102,409.80
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国银行 556,672.11
长盛基金公司 415,356.07
国元证券 2,369.78
合计 974,397.96
注：1. 支付基 金 销售 机构 的 销售 服务 费 按前 一日 基 金资 产净 值 的 0.3%年 费 率计 提， 逐日累计至
每月月 底， 按月支 付给 长盛基 金公 司，再 由长 盛基金 公司 计算并 支付 给各基 金销 售机构 。 销 售 服
务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.3% / 当年天数。
2. 上年度可 比期间( 含分 级运作 期) 发 生的基 金应 支付的 销售 服务费 总额 中含 A 类基 金份额 应 支
付的销售服务费 2,396,434.75 元和B 类基金份额应支付的销售服务费 1,327,340.31 元。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位：人民 币元
本期 长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
第 20 页 共 31 页
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 - - - - - -
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 - 72,876,573.56 - - 144,100,000.00 93,824.53
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保 管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 19,184,440.19 44,772.96 2,819,675.76 92,004.46
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情 况。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
29,999,755.00 元，是以 如下 债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
150016 15 附息国
债16
2016 年1 月6
日
105.73 100,000 10,573,000.00
150202 15 国开02 2016 年1 月6
日
100.12 100,000 10,012,000.00
150206 15 国开06 2016 年1 月6
日
100.43 100,000 10,043,000.00
合计
300,000 30,628,000.00
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无
属 于 第 一 层 次 的 余 额 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 127,283,067.55 元 ， 属 于 第 三 层 次 的 余 额 为
5,246,000.00 (2014 年 12 月 31 日： 第一层次 82,170,077.30 元，第二层次 957,920.60 ， 无属
于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的债券， 若出现 重大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌 停时的交易不活跃)
等情况 ，本 基金不 会于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 及交 易不活 跃期 间将相 关债 券的公 允 价 值 列长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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入 第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值对 于公允 价值 的影响 程度 ，确定 相 关 债 券
公允价值应属第二层次还是第三层次。
对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募
债券除外) ， 本基金于 2015 年3 月24 日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业
协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果
确定公允价值( 附注 7.4.5.2) ，并将 相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具 5,246,000.00 元(2014 年 12 月
31 日： 无) 。 本基金本期净转入第三层次的金额为 5,246,000.00 元， 计入 损益的第三层次金融工
具公允价值变动为 45,230.56 元 (2014 年度：无) 。
上述第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
资产 支持证券投资
2015 年 1 月 1 日 -
购买 5,200,769.44
出售 -
转入第三层级 5,200,769.44
转出第三层级 -
当期利得或损失总额 45,230.56
—— 计入损益的利得或损失 45,230.56
2015 年 12 月 31 日 5,246,000.00
2015 年 12 月 31 日扔持有的资产计入 2015 年度
损益的未实现利得或损失的变动
—— 公允价值变动收益 45,230.56
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
本基金上年末无第三层次公允价值余额，上年度可比期间无变动金额。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值 计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 132,529,067.55 71.70
其中：债券 127,283,067.55 68.86
资产 支持证券 5,246,000.00 2.84
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 16,000,000.00 8.66
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 20,238,786.66 10.95
7 其他各项资产 16,074,516.07 8.70
8 合计 184,842,370.28 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基 金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
注：本基金本报告期内未买入股票。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
注：本基金本报告期内未卖出股票。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
注：本基金本报告期内未进行股票投资。 长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 10,573,000.00 7.63
2 央行票据 - -
3 金融债券 61,530,000.00 44.42
其中：政策性金融债 61,530,000.00 44.42
4 企业债券 45,146,067.55 32.59
5 企业短期融资券 10,034,000.00 7.24
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 127,283,067.55 91.88
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150016 15 附息国债
16
100,000 10,573,000.00 7.63
2 150405 15 农发 05 100,000 10,557,000.00 7.62
3 150218 15 国开 18 100,000 10,502,000.00 7.58
4 150212 15 国开 12 100,000 10,216,000.00 7.37
5 150312 15 进出 12 100,000 10,200,000.00 7.36
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 123501 PR 隧道 02 100,000 5,246,000.00 3.79
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期 末未持有权证。 长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ，无 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2
本基金报告期内未进行股票投资。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,371.70
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,056,073.81
5 应收申购款 13,017,070.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,074,516.07
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
487 243,714.27 96,711,628.69 81.48% 21,977,218.62 18.52%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 北京千石创富－光大银行－
千石资本－道冲套利 8 号资
产管理计
13,946,242.00 19.08%
2 北京千石创富－兴业银行－
千石资本－道冲套利 12 号
资产管理计
12,385,964.00 16.94%
3 富安达基金－广发银行－利
可 6 号资产 管理计划
5,295,675.00 7.24%
4 易方达资产－广发银行－易
方达资产利可 1 号分级 资产
管理计划
4,424,778.00 6.05%
5 北京千石创富－光大银行－
千石资本－道冲套利 9 号资
产管理计
4,385,964.00 6.00%
6 北京千石创富－光大银行－
千石资本－道冲套利 11 号
资产管理计
4,385,964.00 6.00%
7 北京千石创富－光大银行－
千石资本－道冲套利 10 号
资产管理计
4,385,964.00 6.00%
8 宁波鼎锋海川投资管理中心
（有限合伙）－祥驰鼎锋多
策略套利 1
4,330,754.00 5.92%
9 宁波鼎锋海川投资管理中心
（有限合伙）－鼎锋另类策
略 1 期基
4,284,490.00 5.86%
10 宁波鼎锋海川投资管理中心
（有限合伙）－鼎锋另类策
略 5 期基
4,284,490.00 5.86% 长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
902.53 0.0008%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年 12 月 27 日 ）基金份 额总额
646,938,151.48
本报告期期初基金份额总额 41,668,168.17
本报告期基金总申购份额 238,806,794.40
减: 本报告期基金总赎回份额 161,786,115.26
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 118,688,847.31
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理；
聘任孙杰、 刁俊东为公司高管人员。 以上三名 副总经理于 2015 年4 月22 日通过中国 证券投资 基
金业协会 （以下简称基金业协会） 组织的高级管理人员证券投资法律知识考试， 公司已及时向基
金业协会进行备案。
11.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。 长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2015 年 4 月 ， 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管 业务部总经理职务。 上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所。
本报 告期应支付给该会计师事务所的报酬 50,000.00 元， 已连续 提
供审计服务 4 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - - 长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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国泰君安 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 44,241,012.91 40.64% - - - -
国信证券 20,426,091.74 18.77% 1,304,700,000.00 28.75% - -
上海证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
国泰君安 44,184,969.52 40.59% 3,233,900,000.00 71.25% - -
华福证券 - - - - - - 长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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安信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及 时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机 构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的长盛同丰债券（LOF ）2015 年年度报告 摘要
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服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、本基金租 用证券公司交易单元均为共用交 易单元。
4 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况 ：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 德邦证券 深圳 1
2 东莞证券 深圳 1
3 日信证券 深圳 1
4 安信证券 上海 1
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 五矿证券 深圳 1
长盛基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
